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基金名称： |
大成债券投资基金 |
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基金类型： |
契约型开放式 |
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投资目标： |
在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。 |
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投资理念： |
以量化分析为基础，运用多种金融手段进行积极投资和组合管理。 |
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投资策略： |
通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下地进行投资管理，以实现投资目标。
类属资产部分按照修正的均值－方差模型在交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。 |
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投资范围： |
债券类资产投资部分（包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值80％，本基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％。 |
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选债标准： |
流动性较好、交投活跃的债券；有较高当期收入的债券；预期有增长、价格被低估的债券；收益率高于相应信用等级的债券；预期信用等级将得到改善、到期收益率预期要下降的的债券。 |
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业绩比较基准： |
中国债券总指数 |
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风险收益特征： |
本基金的收益与风险介于银行定期存款与股票基金之间，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
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风险管理工具： |
本基金主要以 债券投资分析系统、 债券投资组合分析系统、汇洋量子债券分析系统以及我公司开发的大成债券投资组合管理系统作为风险管理工具，动态跟踪、监控债券投资组合所面临的各类风险。风险控制指标主要包括久期、凸度。 |
