开元证券投资基金2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.28 14:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
开元证券投资基金2004年半年度报告 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 送出日期：2004年8月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2004年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 一、基金简介 二、主要财务指标和基金净值表现 三、管理人报告 四、托管人报告 五、财务会计报告 六、投资组合报告 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 八、重大事件揭示 九、备查文件目录 一、基金简介 (一)基金名称：开元证券投资基金 基金简称：基金开元 交易代码：184688 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1998年3月27日 基金合同存续期：1998年3月27日至2013年3月27日 期末基金份额总额：2,000,000,000.00 市地点：深圳证券交易所 市日期：1998年4月7日 (二)投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金 资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略：本基金坚持投资于经济增长中的领先行业，以及行业内相对价值较高的股票，并根据不同股票相对价值的变化动态调整组合，力求使基金净值平稳、持续增长。 (三）基金管理人 法定名称：南方基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 邮政编码：518026 法定代表人：吴万善 信息披露负责人：郑凯铨 联系电话：0755-82912000 传真：0755-82912578 电子邮箱：[email protected] （四）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66107333 传真：010-66106904 电子邮箱：[email protected] （五）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.southernfund.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 财 务 指 标 2004年6月30日 1.基金本期净收益 226,283,394.43 2.基金份额本期净收益 0.1131 3.期末可供分配基金收益 54,991,340.88 4.期末可供分配基金份额收益 0.0275 5.期末基金资产净值 2,054,991,340.88 6.期末基金份额净值 1.0275 7.基金加权平均净值收益率 9.62% 8.本期基金份额净值增长率 -2.14% 9.基金份额累计净值增长率 81.76% （二）基金净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 净值增长 业绩比较 净值增 阶 段 率标准差 基准收益 长率（1） （2） 率（3） 过去1个月 -5.05% 1.90% 过去3个月 -12.01% 1.42% 过去6个月 -2.14% 2.20% 过去1年 8.73% 1.82% 过去3年 -12.69% 1.87% 自基金成立起至今 81.76% 4.08% 业绩比较基准 阶 段 收益率标准差 （1）-（3）（2）-（4） （4） 过去1个月 过去3个月 过去6个月 过去1年 过去3年 自基金成立起至今 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 三、管理人报告 (一)基金管理人情况 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。注册资本1亿元人民币。目前股权结构为：华泰证券有限公司45%、深圳市机场股份有限公司30%、厦门国际信托投资公司15%及兴业证券有限公司10%。 南方基金管理有限公司目前管理资产规模在340亿元左右，管理4只封闭式基金――分别为基金开元、基金天元、基金金元、基金隆元，4只开放式基金――分别为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金，以及全国社会保障基金的投资组合。 （二）基金经理小组简介 吕一凡先生，基金经理，34岁，经济学硕士，6年证券从业经历。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。2000年进入南方基金管理有限公司工作，先后从事研究、产品设计、基金投资等工作及南方稳健成长基金经理助理。 开元基金同时配有若干研究员协助基金经理进行行业分析和个股研究。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守国家法律法规，遵守基金契约的规定，遵守公司内部管理制度尤其是风险控制的规定，未有任何不合法不合规行为发生。 （四）上半年市场回顾和操作总结 上半年的股票市场可以比较明显地分为两个阶段。在年初至3月底的第一个阶段里，市场基本延续了03年4季度的上涨行情。虽然周期类股票出现了滞涨，但消费类股票、科技类股票中不断出现业绩超出预期的股票，显示经济复苏正在向纵深发展。然而市场的热情有些过度，相当一部分没有基本面支撑的超跌股也借着各种概念纷纷启动，在后期投机气氛比较浓厚。在这一阶段，基金开元基本上还是以大盘蓝筹股为主，没有参与投机性的股票，但在周期类股票上投入较多，影响了净值的表现。 进入二季度后，市场则基本上是一个单边下跌的行情。下跌的主要原因是宏 观调控和资金面的不利消息，但许多股票估值较高也是一个重要原因。基金经理对宏观调控产生的后果有所预料，也减持了部分周期类股票，增持了部分抗周期的品种，基金净值虽然下跌，但强于大盘，避免了更大的损失。同时，我们认为，对于那些基本面有保证，能够长期持续增长的股票，即使处于周期性行业之中，短期内受宏观调控的影响出现股价波动，但仍应坚持长期投资为主的策略，获取长期的超额收益。基于对中国经济未来持续发展能力的信息，我们将长期持有这类股票。 （五）下半年操作展望 虽然宏观调控使许多大宗商品价格出现下跌，上游行业股票的业绩短期受到一定影响。但还应该看到，重化工业、城市化、世界工厂等是当前中国经济发展的主流方向，宏观调控并不能改变这种趋势。而按照中国目前的经济结构，上游行业的瓶颈现象依然十分明显，利润向上游倾斜在相当长的一段时期内还难以改变。因此，在前期上游行业股票过度下跌的情况下，其投资机会正在逐渐显露。这是开元基金关注的重点。此外，随着一、二两个季度的财务报告纷纷披露，一些过去不受机构投资者重视的行业，其业绩正在不断好转，行业出现拐点的可能性在增加，对这些行业我们也在高度关注。 四、托管人报告 2004年上半年，本托管人在托管开元证券投资基金过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行应尽义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 2004年上半年，开元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，严格按照基金合同规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对开元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司于2004年上半年所编制和披露的开元证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 银行存款 交易保证金 应收证券清算款 应收利息 5(1) 股票投资市值 其中：股票投资成本 债券投资市值 其中：债券投资成本 待摊费用 5(2) 资产总计 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 应付管理人报酬 应付托管费 应付佣金 5(4) 应付收益 其他应付款 5(5) 预提费用 5(6) 负债合计 持有人权益 实收基金 未实现利得(亏损) 5(3) 未分配收益(亏损) 持有人权益合计 负债及持有人权益总计 资产 2004年6月30日 2003年12月31日 银行存款 43,336,792.57 92,398,113.01 交易保证金 1,809,181.44 1,250,000.00 应收证券清算款 5,207,647.52 3,023,421.68 应收利息 5,672,232.55 4,276,689.92 股票投资市值 1,556,042,576.84 1,580,440,333.21 其中：股票投资成本 1,601,599,189.95 1,373,214,707.56 债券投资市值 457,024,118.10 576,236,091.40 其中：债券投资成本 470,846,023.71 567,099,936.89 待摊费用 348,911.22 资产总计 2,069,441,460.24 2,257,624,649.22 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 51,300.00 23,334,230.03 应付管理人报酬 2,733,855.27 2,731,461.55 应付托管费 455,642.56 455,243.56 应付佣金 4,269,628.69 1,644,467.91 应付收益 1,800,000.00 其他应付款 4,906,500.84 4,906,500.84 预提费用 233,192.00 104,500.00 负债合计 14,450,119.36 33,176,403.89 持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得(亏损) -59,378,518.72 216,361,780.16 未分配收益(亏损) 114,369,859.60 8,086,465.17 持有人权益合计 2,054,991,340.88 2,224,448,245.33 负债及持有人权益总计 2,069,441,460.24 2,257,624,649.22 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 经营业绩表及收益分配表 单位：人民币元 附注 收入 股票差价收入 5(7) 债券差价收入 5(8) 债券利息收入 存款利息收入 股利收入 买入返售证券收入 其他收入 5(9) 收入合计 费用 基金管理人报酬 3(3) 基金托管费 3(3) 卖出回购证券支出 其他费用 5(10) 其中：上市年费 信息披露费 审计费用 费用合计 基金净收益 加：未实现估值增值变动数 基金经营业绩 本期基金净收益 加：期初未分配基金净收益 可供分配基金净收益 减：本期已分配基金净收益 5(11) 期末未分配净收益 2004年1-6月 2003年1-6月 收入 股票差价收入 226,594,373.24 -18,517,527.32 债券差价收入 -2,486,982.41 -1,181,910.00 债券利息收入 6,463,047.81 7,182,393.94 存款利息收入 691,248.44 1,736,940.94 股利收入 16,416,981.78 10,769,695.66 买入返售证券收入 71,933.33 其他收入 180,162.85 161,471.12 收入合计 247,858,831.71 222,997.67 费用 基金管理人报酬 17,608,351.15 14,788,965.94 基金托管费 2,934,725.24 2,464,827.56 卖出回购证券支出 777,664.19 87,616.00 其他费用 254,696.70 272,363.13 其中：上市年费 29,835.76 29,752.78 信息披露费 149,179.94 178,520.30 审计费用 49,726.04 49,588.57 费用合计 21,575,437.28 17,613,772.63 基金净收益 226,283,394.43 -17,390,774.96 加：未实现估值增值变动数 -275,740,298.88 159,299,071.44 基金经营业绩 -49,456,904.45 141,908,296.48 本期基金净收益 226,283,394.43 -17,390,774.96 加：期初未分配基金净收益 8,086,465.17 38,227,290.41 可供分配基金净收益 234,369,859.60 20,836,515.45 减：本期已分配基金净收益 120,000,000.00 期末未分配净收益 114,369,859.60 20,836,515.45 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 基金净值变动表 单位：人民币元 附注 期初基金净值 本期经营活动 基金净收益 未实现估值增值/(减值)变动数 经营活动产生的基金净值变动数 本期向持有人分配收益 5(11) 期末基金净值 2004年1-6月 2003年1-6月 期初基金净值 2,224,448,245.33 1,860,068,483.55 本期经营活动 基金净收益 226,283,394.43 -17,390,774.96 未实现估值增值/(减值)变动数 -275,740,298.88 159,299,071.44 经营活动产生的基金净值变动数 -49,456,904.45 141,908,296.48 本期向持有人分配收益 120,000,000.00 期末基金净值 2,054,991,340.88 2,001,976,780.03 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。 2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、关联方关系及交易 （1）关联方关系情况 关联方名称 与本基金的关系 基金发起人、基金管理人、基 南方基金管理有限公司 金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东 深圳市机场股份有限公司 基金管理人的股东 厦门国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东 （2）通过关联方席位进行的交易 2004年1至6月 股票 债券 占成交 占成交 关联方 成交金额 成交金额 总额比例 总额比例 华泰证券 312,530,348.25 7.06% --- --- 支付佣金 占佣金 关联方 金额 总量比例 华泰证券 251,757.45 7.09% 注：上年度同期没有通过关联方席位进行的交易。 A：交易支付佣金的计算方式：支付佣金=股票成交金额X佣金比率-证管费-经手费-结算风险基金（含债券交易）。 B：上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。 C：管理人从关联方获得研究报告、调研支持等服务。 （3）关联方报酬 A：基金管理人报酬 支付基金管理人南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 本基金在本期需支付基金管理人报酬17,608,351.15元（2003年1-6月：14,788,965.94元）。 B：基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X0.25% /当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费2,934,725.24元（2003年1-6月：2,464,827.56元）。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本期与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易情况： 2004年1-6月 2003年1-6月 成交金额 回购利息支出 成交金额 回购利息支出 卖出回购证券 63,000,000.00 18,382.19 --- --- 4、税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》：自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 5、基金会计报表重要项目说明 （1）应收利息 2004年6月30日 2003年6月30日 应收债券利息 5,594,371.20 6,203,531.85 应收银行存款利息 77,861.35 95,457.99 应收清算备付金利息 --- 13,221.87 合计 5,672,232.55 6,312,211.71 （2）待摊费用 2004年6月30日 2003年6月30日 待摊2004年中期基金分红手续费 348,911.22 --- 合计 348,911.22 --- （3）投资估值增值 2004年6月30日 2003年6月30日 股票投资 -45,556,613.11 -28,853,671.12 债券投资 -13,821,905.61 9,993,935.70 合计 -59,378,518.72 -18,859,735.42 （4）应付佣金 券 商 名 称 2004年6月30日 2003年6月30日 南方证券股份有限公司 30,467.07 654,370.10 招商证券股份有限公司 414,842.77 430,921.08 长城证券有限责任公司 591,551.62 24,261.45 中信证券股份有限公司 273,820.62 --- 华西证券有限责任公司 299,951.57 --- 厦门国际信托投资公司 29,852.07 45,236.68 健桥证券股份有限公司 463,511.67 574,802.20 广发证券股份有限公司 728,798.94 340,430.73 申银万国股份有限公司 241,258.91 330,708.03 国泰君安证券有限公司 548,904.27 524,178.23 华安证券有限责任公司 174,418.00 539,559.66 大鹏证券股份有限公司 14,719.66 --- 河北财达证券经纪有限责任公司 137,144.46 --- 华泰证券有限责任公司 139,599.60 --- 金信证券有限责任公司 180,787.46 --- 合计 4,269,628.69 3,464,468.16 （5）其他应付款 2004年6月30日 2003年6月30日 应付股利、债券利息收入的个人所得税 1,906,500.84 1,906,830.40 应付券商席位保证金 3,000,000.00 3,000,000.00 其他 --- 19.20 合计 4,906,500.84 4,906,849.60 （6）预提费用 2004年6月30日 2003年6月30日 审计费用 49,726.04 49,588.57 上市年费 29,835.26 89,752.78 国债维护费 4,450.76 5,900.75 信息披露费 149,179.94 178,520.75 合计 233,192.00 323,762.40 （7）股票差价收入 2004年1-6月 2003年1-6月 卖出股票成交总额 2,282,290,205.18 1,472,592,835.58 减：卖出股票成本总额 2,053,776,628.05 1,489,877,528.49 应付佣金 1,919,203.89 1,232,834.41 股票差价收入 226,594,373.24 -18,517,527.32 （8）债券差价收入 2004年1-6月 2003年1-6月 卖出债券成交总额 143,820,323.33 440,436,319.48 减：卖出债券成本总额 145,279,925.54 436,849,209.42 应收利息 1,027,380.20 4,769,020.06 债券差价收入 -2,486,982.41 -1,181,910.00 （9）其他收入 2004年1-6月 2003年1-6月 新股申购手续费返还 176,033.09 107,471.12 债券认购手续费返还 4,110.08 54,000.00 其它 19.68 --- 合计 180,162.85 161,471.12 （10）其他费用 2004年1-6月 2003年1-6月 信息披露费 149,179.94 178,520.30 审计费用 49,726.04 49,588.57 交易费用 17,004.70 2,600.73 上市年费 29,835.26 29,752.78 国债维护费 8,950.76 11,900.75 合计 254,696.70 272,363.13 （11）基金收益分配 本基金在本报告期内进行了一次基金收益分配，收益分配时间：2004年6月30日，本次收益分配金额0.06元/份，本期已分配基金净收益120,000,000.00元。 6、期末流通转让受到限制的基金资产 股票名称 股票数量 总成本 总市值 盾安环境 11,000 125,620.00 125,620.00 凯恩股份 13,000 91,390.00 91,390.00 中航精机 8,000 48,960.00 48,960.00 永新股份 9,000 77,670.00 77,670.00 霞客环保 7,000 46,340.00 46,340.00 威尔科技 9,000 67,500.00 67,500.00 东信和平 10,000 104,300.00 104,300.00 华星化工 6,000 51,300.00 51,300.00 宁波热电 34,000 142,800.00 142,800.00 建设机械 23,000 147,200.00 147,200.00 武钢股份 5,425,984 34,617,777.92 35,702,974.72 合计 35,520,857.92 36,606,054.72 股票名称 估值方法 转让受限原因可 流通日期 盾安环境 2004-7-5 凯恩股份 2004-7-5 市 中航精机 值 2004-7-5 配 永新股份 按 2004-7-8 售 霞客环保 成 、 2004-7-8 本 威尔科技 未 估 2004-7-8 到 东信和平 值 2004-7-13 上 华星化工 市 2004-7-13 日 宁波热电 2004-7-6 建设机械 2004-7-7 按市场交易 增发配售、 武钢股份 2004-7-5 日平均估值 未到上市日 合计 六、投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 项 目 金 额 占基金总资产的比例 股票 1,556,042,576.84 75.19% 债券 457,024,118.10 22.08% 银行存款及清算备付金合计 43,336,792.57 2.09% 其他资产 13,037,972.73 0.64% （二）期末按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 B采掘业 246,270,080.10 11.98% C制造业 756,006,434.29 36.79% C0食品、饮料 26,509,621.00 1.29% C1纺织、服装、皮毛 40,395,390.00 1.97% C2木材、家具 C3造纸、印刷 91,390.00 0.01% C4石油、化学、塑胶、塑料 159,298,056.54 7.75% C5电子 61,214,808.24 2.98% C6金属、非金属 221,945,850.69 10.80% C7机械、设备、仪表 222,010,300.76 10.80% C8医药、生物制品 24,541,017.06 1.19% C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 320,933,318.40 15.62% E建筑业 F交通运输、仓储业 133,884,914.98 6.52% G信息技术业 69,805,772.75 3.40% H批发和零售贸易 267,960.00 0.01% I金融、保险业 13,388,883.48 0.65% J房地产业 1,000,825.00 0.05% K社会服务业 L传播与文化产业 M综合类 14,484,387.84 0.70% 合计 1,556,042,576.84 75.72% （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值 市值占基金净值 1 600028 中国石化 33,925,666 163,521,710.12 7.96% 2 600900 长江电力 13,500,000 114,885,000.00 5.59% 3 600104 上海汽车 12,610,000 108,572,100.00 5.28% 4 000939 凯迪电力 9,620,000 93,121,600.00 4.53% 5 600002 齐鲁石化 8,813,657 86,902,658.02 4.23% 6 600005 武钢股份 12,000,000 78,960,000.00 3.84% 7 600009 上海机场 7,000,000 78,120,000.00 3.80% 8 000039 中集集团 4,542,999 65,646,335.55 3.19% 9 600019 宝钢股份 10,100,000 63,428,000.00 3.09% 10 000063 中兴通讯 3,058,200 61,378,074.00 2.99% 11 000983 西山煤电 5,322,064 55,402,686.24 2.70% 12 000068 赛格三星 5,451,041 55,055,514.10 2.68% 13 000541 佛山照明 3,700,000 48,470,000.00 2.36% 14 600886 国投电力 3,060,220 47,953,647.40 2.33% 15 600177 雅戈尔 6,702,500 40,349,050.00 1.96% 16 000866 扬子石化 3,354,760 39,619,715.60 1.93% 17 600386 北京巴士 3,238,703 38,929,210.06 1.89% 18 600011 华能国际 3,934,200 37,886,346.00 1.84% 19 000625 长安汽车 3,861,021 34,517,527.74 1.68% 20 000581 威孚高科 3,194,622 30,061,393.02 1.46% 21 600688 上海石化 4,709,100 28,678,419.00 1.40% 22 000027 深能源Ａ 2,901,220 26,836,285.00 1.31% 23 600123 兰花科创 1,663,204 18,228,715.84 0.89% 24 600085 同仁堂 927,809 17,016,017.06 0.83% 25 000022 深赤湾Ａ 901,269 16,835,704.92 0.82% 26 600133 东湖高新 2,321,216 14,484,387.84 0.70% 27 600000 浦发银行 1,518,014 13,388,883.48 0.65% 28 600887 伊利股份 1,312,300 13,293,599.00 0.65% 29 600519 贵州茅台 378,200 12,862,582.00 0.63% 30 600585 海螺水泥 753,302 9,092,355.14 0.44% 31 000937 金牛能源 765,937 7,950,426.06 0.39% 32 000518 四环生物 2,500,000 7,525,000.00 0.37% 33 000066 长城电脑 585,191 6,583,398.75 0.32% 34 600226 升华拜克 593,168 3,968,293.92 0.19% 35 000100 TCL集团 500,000 3,485,000.00 0.17% 36 600563 法拉电子 172,091 2,674,294.14 0.13% 37 600022 济南钢铁 396,000 2,459,160.00 0.12% 38 600205 山东铝业 200,000 2,360,000.00 0.11% 39 600050 中国联通 500,000 1,740,000.00 0.08% 40 600348 国阳新能 113,037 1,166,541.84 0.06% 41 000002 万 科Ａ 204,250 1,000,825.00 0.05% 42 600962 国投中鲁 47,000 353,440.00 0.02% 43 600981 江苏纺织 33,000 267,960.00 0.01% 44 600984 建设机械 23,000 147,200.00 0.01% 45 600982 宁波热电 34,000 142,800.00 0.01% 46 002011 盾安环境 11,000 125,620.00 0.01% 47 600995 文山电力 9,000 107,640.00 0.01% 48 002017 东信和平 10,000 104,300.00 0.01% 49 002012 凯恩股份 13,000 91,390.00 0.00% 50 002014 永新股份 9,000 77,670.00 0.00% 51 002016 威尔科技 9,000 67,500.00 0.00% 52 002018 华星化工 6,000 51,300.00 0.00% 53 002013 中航精机 8,000 48,960.00 0.00% 54 002015 霞客环保 7,000 46,340.00 0.00% （四）本期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名） 序号 股票代码 股票名称 累计买入价值 占期初基金资产净值比例 1 600028 中国石化 121,046,836.55 5.44% 2 600005 武钢股份 90,560,805.88 4.07% 3 600019 宝钢股份 90,338,774.27 4.06% 4 000063 中兴通讯 82,585,608.83 3.71% 5 000983 西山煤电 76,229,642.47 3.43% 6 600016 民生银行 76,159,892.20 3.42% 7 000068 赛格三星 75,736,628.75 3.40% 8 600104 上海汽车 69,014,437.58 3.10% 9 600900 长江电力 67,897,347.29 3.05% 10 600688 上海石化 65,608,339.47 2.95% 11 600886 国投电力 59,337,907.39 2.67% 12 600887 伊利股份 57,423,725.93 2.58% 13 000541 佛山照明 54,293,776.55 2.44% 14 000800 一汽轿车 53,770,864.93 2.42% 15 000625 长安汽车 50,448,748.76 2.27% 16 000898 鞍钢新轧 49,501,669.09 2.23% 17 600585 海螺水泥 49,032,838.43 2.20% 18 600002 齐鲁石化 48,261,522.07 2.17% 19 600177 雅戈尔 47,927,714.49 2.15% 20 600740 山西焦化 45,590,249.95 2.05% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名） 序号 股票代码 股票名称 累计卖出价值 占期初基金资产净值比例 1 600011 华能国际 102,759,139.35 4.62% 2 600016 民生银行 102,667,617.78 4.62% 3 600019 宝钢股份 102,307,611.39 4.60% 4 600050 中国联通 97,365,326.03 4.38% 5 000002 万 科Ａ 86,550,748.74 3.89% 6 000956 中原油气 85,102,605.83 3.83% 7 600029 南方航空 78,979,841.84 3.55% 8 600688 上海石化 71,639,845.32 3.22% 9 600642 申能股份 65,255,371.66 2.93% 10 600026 中海发展 61,689,506.00 2.77% 11 600183 生益科技 59,065,605.45 2.66% 12 000800 一汽轿车 56,699,664.73 2.55% 13 000651 格力电器 49,293,261.53 2.22% 14 600585 海螺水泥 46,399,772.06 2.09% 15 000898 鞍钢新轧 43,728,681.10 1.97% 16 600036 招商银行 42,794,178.40 1.92% 17 600210 紫江企业 40,758,085.03 1.83% 18 000024 招商地产 37,702,831.92 1.69% 19 600005 武钢股份 37,130,479.00 1.67% 20 000858 五粮液 36,886,031.32 1.66% 3、本期买入股票的成本总额为2,282,161,110.44元；卖出股票的收入总额为2,282,290,205.18元。 （五）期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 市 值 市值占净值比例 国家债券 388,802,776.00 18.92% 金融债券 60,000,000.00 2.92% 央行票据 企业债券 可转换债券 8,221,342.10 0.40% 债券投资合计 457,024,118.10 22.24% （六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市 值 市值占净值比例 1 02国债(14) 204,229,220.00 9.94% 2 04国开(09) 60,000,000.00 2.92% 3 03国债(05) 49,320,000.00 2.40% 4 20国债(10） 38,720,000.00 1.88% 5 21国债(15) 33,124,000.00 1.61% （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 项 目 金 额 交易保证金 1,809,181.44 应收利息 5,672,232.55 应收证券款 5,207,647.52 待摊费用 348,911.22 合 计 13,037,972.73 4、期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 (一)基金份额持有人户数、持有人结构 项 目 户/份额 占总份额的比例 基金份额持有人户数 111,244 --- 平均每户持有基金份额 17,978.50 --- 机构投资者持有的基金份额 770,482,927 38.52% 个人投资者持有的基金份额 1,229,517,073 61.48% (二)前十名持有人情况（截止于2004年6月30日）： 持有人名称 持有份额(基金单位) 比例 1.中国太平洋保险(集团)股份有限公司 168,093,967 8.41% 2.中国人寿保险(集团)公司 158,390,620 7.92% 3.中国人寿保险股份有限公司 123,022,992 6.15% 4.中国平安保险(集团)股份有限公司 83,468,532 4.17% 5.上海久事公司 59,643,551 2.98% 6.泰康人寿保险股份有限公司 26,135,348 1.31% 7.中国人民财产保险股份有限公司 24.286.145 1.21% 8.南方证券股份有限公司 18,118,000 0.91% 9.国信证券有限责任公司 12,614,450 0.63% 10.浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 12,388,400 0.62% 八、重大事件揭示 1、本报告期内未召开持有人大会。 2、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人于2004年6月8日公布关于基金公司高级管理人员变更的公告，吴万善先生担任公司董事长、法定代表人，刘波先生不再担任董事长、法定代表人；聘任俞文宏先生为公司副总经理，免去邱孝斌先生公司副总经理职务。 3、基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 4、本报告期内本基金投资策略未改变。 5、本基金于2004年6月30日进行了基金收益分配，基金分红方案为每份基金单位0.06元。 6、本报告期内本基金未更换会计师事务所。 7、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 8、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （1）证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 占成交 席位 券商名称 股票成交金额 总额比 数量 例 南方证券股份有限公司 2 招商证券股份有限公司 2 520,790,943.19 11.77% 长城证券有限责任公司 2 732,993,326.27 16.57% 中信证券股份有限公司 1 163,931,115.08 3.71% 华西证券有限责任公司 2 336,355,987.81 7.60% 厦门国际信托投资公司 1 健桥证券股份有限公司 2 331,242,797.87 7.49% 广发证券股份有限公司 2 668,408,819.11 15.11% 申银万国股份有限公司 2 179,935,552.22 4.07% 国泰君安证券有限公司 2 561,758,093.48 12.70% 华安证券有限责任公司 1 217,584,050.67 4.92% 大鹏证券股份有限公司 1 河北财达证券经纪有限责任公司 1 172,128,855.19 3.89% 华泰证券有限责任公司 2 312,530,348.25 7.06% 金信证券有限责任公司 1 226,099,623.11 5.11% 合 计 24 4,423,759,512.25 100.00% 占佣金 券商名称 支付佣金 总量比 例 南方证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 414,842.77 11.68% 长城证券有限责任公司 591,551.62 16.66% 中信证券股份有限公司 133,350.86 3.76% 华西证券有限责任公司 270,867.73 7.63% 厦门国际信托投资公司 健桥证券股份有限公司 264,899.98 7.46% 广发证券股份有限公司 538,841.79 15.17% 申银万国股份有限公司 143,502.79 4.04% 国泰君安证券有限公司 449,063.28 12.65% 华安证券有限责任公司 174,418.00 4.91% 大鹏证券股份有限公司 河北财达证券经纪有限责任公司 137,144.46 3.86% 华泰证券有限责任公司 251,757.45 7.09% 金信证券有限责任公司 180,787.46 5.09% 合 计 3,551,028.19 100.00% （2）债券、债券回购交易情况 占成交 券商名称 债券成交金额 总额比例 南方证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 19,060,010.00 9.49% 长城证券有限责任公司 41,411,452.92 20.61% 中信证券股份有限公司 6,954,935.70 3.46% 华西证券有限责任公司 厦门国际信托投资公司 健桥证券股份有限公司 10,084,494.90 5.02% 广发证券股份有限公司 40,535,462.36 20.18% 申银万国股份有限公司 国泰君安证券有限公司 19,010,096.50 9.46% 华安证券有限责任公司 大鹏证券股份有限公司 河北财达证券经纪有限责任公司 1,216,000.00 0.61% 华泰证券有限责任公司 金信证券有限责任公司 62,612,416.00 31.17% 合 计 200,884,868.38 100.00% 债券回购 占成交 券商名称 成交金额 总额比例 南方证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 250,000,000.00 13.71% 长城证券有限责任公司 276,000,000.00 15.13% 中信证券股份有限公司 100,000,000.00 5.48% 华西证券有限责任公司 厦门国际信托投资公司 健桥证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 申银万国股份有限公司 国泰君安证券有限公司 华安证券有限责任公司 400,000,000.00 21.93% 大鹏证券股份有限公司 河北财达证券经纪有限责任公司 400,000,000.00 21.93% 华泰证券有限责任公司 金信证券有限责任公司 397,900,000.00 21.82% 合 计 1，823，900，000.00 100.00% （3）本期租用证券公司席位的变更情况 本期新增3家证券公司：华泰证券有限责任公司、河北财达证券经纪有限责任公司、金信证券有限责任公司。 九、备查文件目录 1、《关于同意设立开元证券投资基金的批复》（证监基字[1998]6号） 2、开元证券投资基金基金契约 3、开元证券投资基金托管协议 4、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件 5、本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 6、开元证券投资基金2004年半年度报告原文 投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人南方基金管理有限公司。 咨询电话：0755-83160300 公司网站：http://www.southernfund.com 南方基金管理有限公司 二零零四年八月二十八日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】