兴华证券投资基金2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.30 08:39 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
兴华证券投资基金2003年年度报告 重要提示：本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责，本报告书有关内容由管理人负责解释，本基金托管人中国建设银行已于2004 年3 月26 日复核了本报告。 一、基金简介 （一） 基金有关资料 基金名称：兴华证券投资基金 基金简称：基金兴华 交易代码：500008 基金发起人：华夏证券有限公司 北京证券有限责任公司 中国科技国际信托投资有限责任公司 基金发行日：1998 年4 月23 日 基金成立日：1998 年4 月28 日 基金单位总份额：20 亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 上市交易所：上海证券交易所 基金上市日：1998 年5 月8 日 （二） 基金管理人的有关情况 法定名称：华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A 区 办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦A 座15 层 邮政编码：100032 国际互联网址：http://www. ChinaAMC.com 法定代表人：凌新源 总经理：范勇宏 信息披露负责人：辛洁 联系电话：010-66069966 传真： 010-66102133 （三） 基金托管人的有关情况 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市金融大街25 号 办公地址：北京市金融大街25 号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部总经理: 江先周 信息披露负责人： 黄秀莲 联系电话：010-67597646 传真：010-66212638 （四） 基金聘请的会计师事务所的有关情况 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568 号（邮编：200120） 办公地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场12 楼（邮编：200021） 法定代表人：Kent Watson 经办注册会计师：肖峰谢骞 （五） 基金聘请的律师事务所的有关情况 法定名称：金诚律师事务所 注册地址：北京建国门大街8 号中粮广场A 座6 层 办公地址：北京建国门外大街24 号东海中心17 层 法定代表人：邵国忠 经办律师：庞正中贺宝银 二、基金主要财务指标 项目 2003年 2002年 基金本期净收益 268,005,678.07元 -52,454,650.02元 更改后 更改前 单位基金本期净收益 0.1340元 -0.0262元 -0.0262元 期末可供分配基金收益 286,833,030.01元 -33,774,022.35元 期末可供分配单位基金收益 0.1434元 -0.0169元 期末基金资产总值 2,592,726,037.32元 1,977,602,456.36元 期末基金资产净值 2,582,490,943.75元 1,966,225,977.65元 期末单位基金资产净值 1.2912元 0.9831元 更改后 更改前 基金净值收益率 11.73% -2.51% -2.60% 本期单位基金净值增长率 31.34% -2.63% 单位基金累计净值增长率 141.38% 83.78% 项目 2001年 基金本期净收益 159,968,188.94元 更改后 更改前 单位基金本期净收益 0.0800元 0.0800元 期末可供分配基金收益 202,137,819.29元 期末可供分配单位基金收益 0.1011元 期末基金资产总值 2,210,720,276.76元 期末基金资产净值 2,202,137,819.29元 期末单位基金资产净值 1.1011元 更改后 更改前 基金净值收益率 6.44% 7.01% 本期单位基金净值增长率 -3.84% 单位基金累计净值增长率 88.75% 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 【主要计算公式】： 1、根据证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>的规定，更改后单位基金本期净收益的计算公式如下： 加权平均单位基金本期净收益=■■公式■■ 其中：P为本期基金净收益，为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日， S＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。 更改前单位基金本期净收益=当期净收益/期末基金总份额 2、期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金（若有）-本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有） 3、期末可供分配单位基金收益=期末可供分配基金收益 期末基金单位总份额 4、根据证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>的规定，更改后基 金资产净值收益率的计算公式如下： 封闭式基金加权平均净值收益率=■■公式■■ 其中：P为本期基金净收益，NAV为期初基金资产净值；w为报告期内所含交易周数，k为报 告期内的第k个交易周数， =k交易周披露的基金资产净值－（k-1）交易周披露的基金资产净值更改前基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值 5、本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值 期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值）×…… ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值）-1 其中： 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额 扩募前单位基金资产净值＝实收基金除权日前一交易日基金资产净值 扩募前基金总份额 扩募后单位基金资产净值＝（实收基金除权日前一交易日基金资产净值+扩募金额+扩募期间冻结利息+扩募费结余） 扩募后基金总份额 计算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝（成立日实收基金＋未折为基金份额的发行期间冻结利息＋封闭式基金的发行费结余） 成立日基金单位总份额6、单位基金累计净值增长率=（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+l）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×…… ×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 本基金业绩表现：截至2003年12月31日，本基金单位资产净值为1.2912元，净值增长率为31.34%。 基金经理简介：石波先生，法学硕士。历任君安证券有限公司投资银行部上海总部副总经理、上海申华实业股份有限公司常务副总经理、华夏基金管理有限公司投资管理部副总经理、兴科证券投资基金基金经理。证券从业经历10年。 （一）基金经理工作报告 现将兴华基金2003年运作情况及2004年的展望及投资策略向各位基金持有人汇报如下： 1、2003年回顾 2003年证券市场的特点是由企业价值推动的、以蓝筹股为代表的单边牛市行情（20%的股票的涨幅超过了80%股票）。本基金在年初敏锐地洞察到我国的宏观经济面正发生重要变化，一是银行贷款快速增加，二是发电量快速上升，预计我国经济在2003年将步入高速增长期，于是本基金迅速地在高成长的银行、电力、钢铁等行业增加了投资，而且在非典等利空出现的时候也没有动摇。通过坚持价值投资理念，投资于绩优高成长蓝筹公司,本基金在2003年取得了较好的业绩。本基金在2003年的操作特点如下： (1)低成本介入高成长性股票:本基金由于在年初较早地洞察到宏观经济面的变化，使得在年初以较低的价格介入了电信、银行、交通运输等高成长行业，本基金的重仓股如招商银行、华能国际、中国联通、宝钢股份等都是在市场价格最低或较低时介入的，从而使本基金的投资具有较高的安全边际和收益率。 (2)相对集中投资于优质企业:由于我们认为市场整体估值水平偏高,而市场提供的好股票少之又少,所以在市场下跌的过程中,本基金尽量把有限的资金集中于那些下跌空间较小的低价低市盈率蓝筹股,通过集中投资于宝钢、联通等绩优蓝筹股,我们得以在2003 年以较小的股票仓位获得超过大部分基金的净值涨幅。 (3)坚持价值投资理念,减少市场操作：2003 年的市场是价值投资的市场，所谓价值投资就是以企业的价值和基本面作为投资的依据，公司基本面的变化第一次超越市场面变化成为人们买入股票的依据。本基金由于较早采用价值投资法，根据基本面买入的股票后来都得到了市场的认同，从而获得了较好的收益。 2、2004 年展望 （1）在良好宏观经济背景下，2004 年多数重点企业会继续有良好的发展，价值也会不断提升 中国宏观经济在消费升级和体制改革的带动下开始了新的上升周期，2003 年以来的各种宏观数字已经非常鲜明的表明这一点。目前主要行业基本发展健康、产销两旺、效益提高，这一发展趋势有望得以继续保持。国家的合理调控有利于更加健康稳定的发展。优秀的企业将能够抓住这一有利的发展环境取得良好的收益。 （2）部分行业供给迅速扩张，长期前景隐含一定风险 在当前较好的收益状况引诱下，大量投资涌向一些壁垒较低的行业中，形成两三年后巨大的供给能力。无论需求怎样快速增加的行业，只要供给增加过快，都意味着将来激烈的竞争，形成所谓的周期。因此，从这一角度讲，兴华基金更多地投资于行业壁垒较高或者企业具有明确的可持续竞争优势的企业。 3、2004 年投资策略 选择具有长期竞争能力、管理规范的优秀企业进行中长期投资是兴华基金一直遵循的投资策略，在2004 年亦将如此。 实践证明，选择优秀企业进行长期投资可以在较低风险下获得良好的收益。正如人们把钱存入银行，获得利息需要经历一年年的时间，而不能指望短短一小段时间获得一年甚至多年的收益。因此，对于组合中具有持续良好收益的企业，兴华基金会耐心的投资下去。 衡量优秀企业的最重要标准是在合理的负债条件下，具有较高并且稳中有升的净资产收益率。大量企业在首发融资或再融资之后带来每股收益的一定上升，便以为有多么辉煌，但净资产收益率大幅度下降，其实是利用了高价发行的好处，靠规模扩张掩盖了经营能力的降低。兴华基金回避那些在激烈竞争环境中，为了扩大生产规模取得所谓的行业地位，不顾微薄的毛利率进行高比例的负债以及从投资者中不断融资，靠资金而不是经营之道发展的企业。这类企业一旦经营状况恶化，一切风险都要由股东承担。为保持和提高净资产收益率，好的企业会审慎的使用每年的经营现金流以及每一笔融资，严格论证每一个资本支出项目，选择可靠的、高收益的项目进行投资，而不是像大多数企业那样把辛苦经营带来的现金流或者融资资金进行随意的乱投资，盲目的多元化，导致企业业绩始终在原有水平踏步，不能实现连续增加。 企业只有具备了长远发展能力，业绩能够持续不断增长，才值得对其进行重点的、长期的投资。这样的企业自身必须拥有明确的竞争优势，所处行业最好具有较好的产业组织结构。 只有具备长期竞争能力的企业，其未来的收益才比较可靠。对于没有长期竞争能力的企业，简单的按照近期收益状况平推到未来，甚至加上一个凭感觉的增长率，经常会导致严重的误差，靠美好想象支撑的股价也常会落空。 短期投资在市场中总是占据最活跃的位置，可以经常向人们展示刚刚取得的成功，哪怕是过去不足半年的失败却经常忽略不计。作为中长期投资者，兴华基金尽量避免各种真真假假消息带来的投资冲动，更不会向诸如不能有良好的收益而为迎合短期投资者进行典型会计游戏——高送转的股票进行投资，也不会把持有人的钱轻易投在捉摸不定、传闻满天飞的重组股上。 兴华基金集中度的高低完全由对企业未来以及价值增长程度的判断的确信程度确定，对于确信的优秀企业会重仓集中投资。集中度高低与否只是组合构建的结果，不会为了分散而分散或者为了集中而集中，也不会为了配置而配置。 此外，兴华基金相信我国证券市场股权分置问题的解决，会大大改变企业所处资本市场的外部环境，能够强化企业的股东和资本意识，促使其合理使用资金，靠经营之道而不是单纯的资金募集发展。兴华基金盼望在九条意见指引下早日解决股权分置问题。 2004 年兴华基金将继续遵循华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的宗旨，以持有人利益为第一位，诚实守信，勤奋工作，力争把握住中国经济高速发展的机遇，为投资者获得良好收益。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金销售活动管理暂行规定》、基金契约和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： 1．根据基金监管法律法规和基金业的发展，进一步修改了公司监察工作手册，完善了公司相关制度。 2．通过依靠建立一线部门预警控制，监察部门定期事后检查、不定期抽查等工作方法，保证了公司所管理的所有基金合法合规运作，没有出现重大违反规定事件，为公司业务开拓奠定了良好的基础。 3．根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报中国证监会。 通过上述工作,本报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易, 保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《兴华证券投资基金基金契约》和《兴华证券投资基金托管协议》，托管兴华证券投资基金（以下简称兴华基金）。 2003 年，中国建设银行在兴华基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2003 年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－华夏基金管理有限公司在兴华基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。 2003 年，由兴华基金管理人－华夏基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关兴华基金的信息披露合法、真实、完整。 五、基金年度财务报告 （一） 审计报告 普华永道审字(2004)第244 号 兴华证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的兴华证券投资基金(以下简称“基金兴华”)2003 年12 月31 日的资产负债表及2003 年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金兴华管理人华夏基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《兴华证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了基金兴华2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 肖峰 会计师事务所有限公司 注册会计师 谢骞 2004 年1 月16 日 （二） 基金会计报告书 兴华证券投资基金 2003年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 资 产 附注 2003年12月31日 银行存款 113,751,193.83 清算备付金 － 交易保证金 457,080.88 应收证券清算款 84,319,678.68 应收利息 5 6,885,646.86 其他应收款 218,378.00 股票投资市值 9 1,848,754,230.47 其中：股票投资成本 1,552,621,928.10 债券投资市值 9 538,339,828.60 其中：债券投资成本 538,814,217.23 资产总计 2,592,726,037.32 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 － 应付管理人报酬 3,172,089.91 应付托管费 528,681.65 应付佣金 6 4,640,057.90 其他应付款 7 1,494,264.11 预提费用 400,000.00 负债合计 10,235,093.57 持有人权益 实收基金 8 2,000,000,000.00 未实现利得/(损失) 9 295,657,913.74 未分配收益 286,833,030.01 持有人权益合计 2,582,490,943.75 (2003年末每单位基金资产净值：人民币1.2912元) (2002年末每单位基金资产净值：人民币0.9831元) 负债及持有人权益总计 2,592,726,037.32 资 产 2002年12月31日 银行存款 286,617,750.96 清算备付金 5,408,122.12 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 4,355.37 应收利息 10,998,968.21 其他应收款 17,718,378.00 股票投资市值 793,979,031.30 其中：股票投资成本 843,690,493.77 债券投资市值 862,625,850.40 其中：债券投资成本 865,515,762.22 资产总计 1,977,602,456.36 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 3,017,791.94 应付管理人报酬 2,554,004.77 应付托管费 425,667.45 应付佣金 4,284,750.44 其他应付款 994,264.11 预提费用 100,000.00 负债合计 11,376,478.71 持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 未实现利得/(损失) (52,601,374.29) 未分配收益 18,827,351.94 持有人权益合计 1,966,225,977.65 (2003年末每单位基金资产净值：人民币1.2912元) (2002年末每单位基金资产净值：人民币0.9831元) 负债及持有人权益总计 1,977,602,456.36 兴华证券投资基金 2003年度经营业绩表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 附注 2003年度 收入 股票差价收入/(损失) 234,220,323.76 债券差价收入 33,637,248.33 债券利息收入 21,895,551.03 存款利息收入 4,020,560.70 股利收入 16,254,769.73 买入返售证券收入 － 其他收入 10 170,411.56 收入合计 310,198,865.11 费用 基金管理人报酬 (34,260,424.72) 基金托管费 (5,710,070.85) 卖出回购证券支出 (1,727,860.00) 其他费用 11 (494,831.47) 其中：上市年费 (60,000.00) 信息披露费 (300,000.00) 审计费用 (100,000.00) 费用合计 (42,193,187.04) 基金净收益/(损失) 268,005,678.07 加：未实现估值增值/(减值)变动数 348,259,288.03 基金经营业绩 616,264,966.10 基金净收益/(损失) 268,005,678.07 以前年度损益调整 － 加：年初基金净收益 18,827,351.94 可供分配基金净收益 286,833,030.01 减：本年已分配基金净收益 － 年末基金净收益 286,833,030.01 项 目 2002年度 收入 股票差价收入/(损失) (83,976,514.51) 债券差价收入 33,801,582.47 债券利息收入 22,354,197.95 存款利息收入 4,411,345.44 股利收入 8,562,623.71 买入返售证券收入 295,512.00 其他收入 287,456.00 收入合计 (14,263,796.94) 费用 基金管理人报酬 (28,785,069.05) 基金托管费 (5,232,807.38) 卖出回购证券支出 (3,043,912.00) 其他费用 (1,129,064.65) 其中：上市年费 (60,000.00) 信息披露费 (320,000.00) 审计费用 (100,000.00) 费用合计 (38,190,853.08) 基金净收益/(损失) (52,454,650.02) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (9,980,988.05) 基金经营业绩 (62,435,638.07) 基金净收益/(损失) (52,454,650.02) 以前年度损益调整 8,523,796.43 加：年初基金净收益 244,758,205.53 可供分配基金净收益 200,827,351.94 减：本年已分配基金净收益 (182,000,000.00) 年末基金净收益 18,827,351.94 兴华证券投资基金 2003年度基金净值变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2003年度 年初基金净值 1,966,225,977.65 本年经营活动 基金净收益/(损失) 268,005,678.07 未实现估值增值/(减值)变动数 348,259,288.03 经营活动产生的基金净值变动数 616,264,966.10 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 － 以前年度损益调整 － 年末基金净值 2,582,490,943.75 2002年度 年初基金净值 2,202,137,819.29 本年经营活动 基金净收益/(损失) (52,454,650.02) 未实现估值增值/(减值)变动数 (9,980,988.05) 经营活动产生的基金净值变动数 (62,435,638.07) 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (182,000,000.00) 以前年度损益调整 8,523,796.43 年末基金净值 1,966,225,977.65 （三） 会计报告书附注(除特别注明外，金额单位为人民币元) 1 基金简介 兴华证券投资基金（以下简称“本基金”）是由华夏证券股份有限公司、北京证券有限责任公司、中国科技国际信托投资有限责任公司共三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]17 号文批准，于1998 年4 月28 日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15 年，发行规模为20 亿份基金单位。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字(98)第020 号文审核同意，于1998 年5 月8 日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]17号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 (b) 记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 (c) 记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资、债券投资和配股权证按附注3(f)的估值方法计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (e) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f) 投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间同业市场交易或未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。 若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (g) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认，银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h) 基金管理人报酬 根据《兴华证券投资基金基金契约》及《兴华证券投资基金第一次基金持有人大会决议公告》（以下简称“公告”）议案第三条款的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (i) 基金托管费 根据《兴华证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (k) 实收基金 每份基金单位面值为1 元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l) 基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金收益分配每年至少一次，分配比例不得低于基金净收益的90%；如当年基金成立未满3 个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。 基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 经宣告的基金分配收益于除权日从持有人权益转出。 4 主要税项 根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 (c) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 (d) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2003年12月31日 2002年12月31日 应收债券利息 6,857,609.57 10,834,959.57 应收银行存款利息 28,037.29 160,703.89 应收清算备付金利息 - 3,304.75 6,885,646.86 10,998,968.21 6 应付佣金 2003年12月31日 2002年12月31日 华夏证券股份有限公司 3,692,277.44 3,221,590.19 国元证券有限责任公司 190,084.44 325,773.46 中国科技国际信托投资有限责任公司 181,735.70 665,978.23 其他 575,960.32 71,408.56 4,640,057.90 4,284,750.44 7 其他应付款 2003年12月31日 2002年12月31日 应付券商席位保证金 500,000.00 500,000.00 应付股利收入税金 494,264.11 494,264.11 其他 500,000.00 1,494,264.11 994,264.11 8 实收基金 2003年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 30,000,000 30,000,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 15,000,000 15,000,000 社会公众持有基金份额 1,955,000,000 1,955,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2002年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 30,000,000 30,000,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 15,000,000 15,000,000 社会公众持有基金份额 1,955,000,000 1,955,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]17 号文《关于同意设立兴华证券投资基金的批复》及《兴华证券投资基金基金契约》的规定，基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。基金发起人在基金存续期内须持有不少于3000 万份基金单位，占基金发行规模的1.5%。 9 未实现利得/(损失) 未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下： 2003年12月31日 2002年12月31日 股票投资 296,132,302.37 (49,711,462.47) 债券投资 (474,388.63) (2,889,911.82) 295,657,913.74 (52,601,374.29) 10 其他收入 2003年度 2002年度 新股申购手续费返还 161,735.31 278,993.91 其他 8,676.25 8,462.09 170,411.56 287,456.00 11 其他费用 2003年度 2002年度 信息披露费 300,000.00 320,000.00 会计师费 100,000.00 100,000.00 交易所上市年费 60,000.00 60,000.00 交易所回购交易费用 14,535.70 64,467.53 其他 20,295.77 584,597.12 494,831.47 1,129,064.65 12 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行 基金托管人 北京证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 华夏证券股份有限公司(“华夏证券”) 基金发起人、基金管理人的原股 东 中国科技国际信托投资有限责任公司(“中科信”) 基金发起人、基金管理人的原股 东 北京市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东 西南证券有限责任公司(“西南证券”) 基金管理人的股东 中国科技证券有限责任公司 基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司 基金管理人的原股东 根据华夏基金管理有限公司于2003 年9 月20 日发布的公告，经股东会决议，并报中国证监会核准，华夏基金管理有限公司的股权完成转让。股权转让完成后，华夏基金管理有限公司股东及其出资比例分别为：北京市国有资产经营有限责任公司出资35.725%、西南证券有限责任公司35.725%、北京证券有限责任公司出资25%和中国科技证券有限责任公司出资3.55%。上述事项已经工商变更登记。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的交易 2003年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 华夏证券 822,661,541.95 19.05% 68,150,011.10 3.98% 中科信 590,304,609.72 13.67% 58,844,237.90 3.44% 西南证券 161,083,945.10 3.73% 1,106,332.00 0.06% 1,574,050,096.77 36.45% 128,100,581.00 7.48% 佣金 佣金占 全年佣金 人民币元 总量的比例 华夏证券 674,208.20 19.42% 中科信 483,803.18 13.93% 西南证券 126,050.52 3.63% 1,284,061.90 36.98% 2002 年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 中科信 831,419,640.35 18.98% 449,123,083.00 18.09% 华夏证券 758,138,673.76 17.31% 401,495,461.70 16.17% 1,589,558,314.11 36.29% 850,618,544.70 34.26% 佣金 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 中科信 675,533.43 19.54% 华夏证券 602,680.03 17.43% 1,278,213.46 36.97% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的相关费用后的净额列示。 该类交易的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬34,260,424.72 元（2002 年：28,785,069.05元）。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费5,710,070.85 元（2002 年：5,232,807.38 元）。 (e) 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管。基金托管人于2003 年12 月31日保管的银行存款余额为113,751,193.83 元（2002 年：286,617,750.96 元）。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,942,210.02 元（2002 年：4,224,680.01 元）。 13 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54 号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002 年5 月20 日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003 年12 月31 日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日 上市日 可流通日 申购价格 新赛股份 2003.12.24 2004.1.7 2004.1.7 6.67 长江电力 2003.11.10 2003.11.18 2004.5.18 4.30 合计 股票名称 年末估价 成功申购股数 成本 市值 新赛股份 6.67 30,000.00 200,100.00 200,100.00 长江电力 8.84 1,176,468.00 5,058,812.40 10,399,977.12 合计 1,206,468.00 5,258,912.40 10,600,077.12 14 资产负债表日后事项(未经审计) 本基金的基金管理人拟向本基金全体持有人，按每10 份基金单位1.30 元派发红利共计260,000,000 元，收益分配比例为90.65%。 （四） 基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 200,100.00 0.01% 2 采掘业 330,387,377.80 12.79% 3 制造业 303,866,404.80 11.77% 其中：食品、饮料 86,033,055.89 3.33% 纺织、服装、皮毛 2,522,150.00 0.10% 木材、家具 - - 造纸、印刷 15,545,106.97 0.60% 石油、化学、塑胶、塑料 28,200,269.56 1.09% 电子 - - 金属、非金属 109,640,350.52 4.25% 机械、设备、仪表 61,925,471.86 2.40% 医药、生物制品 - - 其他制造业 - - 4 电力、煤气及水的生产和供应业 295,372,088.44 11.44% 5 建筑业 - - 6 交通运输、仓储业 348,674,521.32 13.50% 7 信息技术业 251,042,400.00 9.72% 8 批发和零售贸易 14,830,900.00 0.57% 9 金融、保险业 235,900,464.61 9.13% 10 房地产业 29,849,160.00 1.16% 11 社会服务业 38,630,813.50 1.50% 12 传播与文化产业 - - 13 综合类 - - 合计 1,848,754,230.47 71.59% 2、国债、货币资金合计 截至2003 年12 月31 日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为736,410,701.11 元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的28.52%。 3、基金投资股票明细 序号 股票名称 持股数量 市值 占净值比 1 中国联通 63,000,000 250,740,000.00 9.71% 2 招商银行 21,544,853 234,192,552.11 9.07% 3 华能国际 10,409,188 183,097,616.92 7.09% 4 南方航空 30,160,190 150,800,950.00 5.84% 5 中海发展 15,135,681 129,864,142.98 5.03% 6 兖州煤业 7,899,255 87,207,775.20 3.38% 7 中国石化 15,000,000 74,850,000.00 2.90% 8 国阳新能 5,726,360 68,143,684.00 2.64% 9 西山煤电 5,810,947 57,179,718.48 2.21% 10 深能源Ａ 4,909,769 44,678,897.90 1.73% 11 上海能源 3,610,932 43,006,200.12 1.67% 12 申能股份 2,671,664 38,178,078.56 1.48% 13 山东基建 7,500,000 37,650,000.00 1.46% 14 酒钢宏兴 3,805,826 31,283,889.72 1.21% 15 万科Ａ 4,522,600 29,849,160.00 1.16% 16 上海汽车 2,040,000 28,335,600.00 1.10% 17 外运发展 1,714,311 27,977,555.52 1.08% 18 中原高速 3,449,808 25,321,590.72 0.98% 19 光明乳业 2,075,876 24,246,231.68 0.94% 20 伊利股份 2,004,677 23,755,422.45 0.92% 21 福耀玻璃 1,300,000 20,566,000.00 0.80% 22 五粮液 1,625,910 18,307,746.60 0.71% 23 宝钢股份 2,403,178 17,182,722.70 0.67% 24 华泰股份 1,327,507 15,545,106.97 0.60% 25 国电电力 1,263,930 14,964,931.20 0.58% 26 宇通客车 1,077,638 14,785,193.36 0.57% 27 山东铝业 799,939 14,246,913.59 0.55% 28 大商股份 2,000,000 14,140,000.00 0.55% 29 振华港机 947,800 13,240,766.00 0.51% 30 海螺水泥 1,113,304 12,747,330.80 0.49% 31 长江电力 1,176,468 10,399,977.12 0.40% 32 燕京啤酒 993,537 9,339,247.80 0.36% 33 浙江龙盛 700,000 8,253,000.00 0.32% 34 新乡化纤 1,103,566 7,901,532.56 0.31% 35 山西焦化 445,865 6,398,162.75 0.25% 36 双汇发展 369,000 5,870,790.00 0.23% 37 海南航空 1,029,735 5,251,648.50 0.20% 38 上海航空 542,520 4,980,333.60 0.19% 39 唐钢股份 917,784 4,845,899.52 0.19% 40 沪东重机 819,675 4,508,212.50 0.17% 41 穗恒运Ａ 398,093 4,052,586.74 0.16% 42 贵州茅台 149,523 3,785,922.36 0.15% 43 华菱管线 665,393 3,746,162.59 0.15% 44 安泰集团 400,460 3,596,130.80 0.14% 45 云天化 292,800 3,015,840.00 0.12% 46 红星发展 201,975 2,631,734.25 0.10% 47 鲁泰Ａ 300,000 2,451,000.00 0.09% 48 盐田港Ａ 100,000 2,393,000.00 0.09% 49 上海机场 210,000 2,085,300.00 0.08% 50 浦发银行 163,750 1,707,912.50 0.07% 51 鞍钢新轧 254,518 1,425,300.80 0.06% 52 首创股份 84,190 980,813.50 0.04% 53 三一重工 30,000 749,100.00 0.03% 51 青岛啤酒 78,500 727,695.00 0.03% 55 华联超市 70,000 690,900.00 0.03% 56 江淮汽车 21,000 306,600.00 0.01% 57 新赛股份 30,000 200,100.00 0.01% 58 金证股份 12,000 195,480.00 0.01% 59 恒生电子 6,000 106,920.00 0.00% 60 瑞贝卡 5,000 71,150.00 0.00% 4、本期新增股票 本期新增股票包括所持股票期初为零，期末有余额。买入卖出数量为报告期内累计买入卖出总量。 序号 股票代码 股票名称 一级市场申购 1 000002 万 科Ａ 2 000027 深能源Ａ 3 000531 穗恒运Ａ 4 000709 唐钢股份 5 000726 鲁 泰Ａ 6 000729 燕京啤酒 7 000858 五粮液 8 000895 双汇发展 9 000949 新乡化纤 10 600000 浦发银行 10,000,000 11 600008 首创股份 12 600009 上海机场 13 600011 华能国际 14 600020 中原高速 418,000 15 600026 中海发展 16 600028 中国石化 17 600029 南方航空 1,223,000 18 600031 三一重工 45,000 19 600066 宇通客车 20 600104 上海汽车 21 600150 沪东重机 22 600205 山东铝业 23 600221 海南航空 24 600270 外运发展 25 600307 酒钢宏兴 26 600308 华泰股份 27 600320 振华港机 28 600348 国阳新能 221,000 29 600350 山东基建 30 600352 浙江龙盛 42,000 31 600408 安泰集团 59,000 32 600418 江淮汽车 33 600439 瑞贝卡 5,000 34 600446 金证股份 12,000 35 600508 上海能源 36 600519 贵州茅台 37 600540 新赛股份 30,000 38 600570 恒生电子 6,000 39 600591 上海航空 40 600600 青岛啤酒 41 600642 申能股份 42 600660 福耀玻璃 43 600694 大商股份 44 600740 山西焦化 45 600795 国电电力 46 600825 华联超市 47 600887 伊利股份 48 600900 长江电力 3,569,468 序号 二级市场买入 其他 本期卖出数量 1 11,213,368 6,690,768 2 4,909,769 3 398,093 4 7,215,745 6,297,961 5 438,355 87,671 226,026 6 993,537 7 1,625,910 8 508,328 139,328 9 1,103,566 10 3,024,713 12,860,963 11 661,950 577,760 12 4,470,465 210,000 4,470,465 13 11,071,588 662,400 14 3,031,808 15 15,135,681 16 35,330,669 20,330,669 17 30,160,190 1,223,000 18 15,000 19 1,077,638 20 5,301,147 3,261,147 21 819,675 22 799,939 23 2,081,686 1,051,951 24 1,714,311 25 3,805,826 26 1,327,507 27 1,358,430 410,630 28 5,505,360 29 27,840,945 20,340,945 30 1,302,105 644,105 31 341,460 32 21,000 33 34 35 3,893,395 282,463 36 135,930 13,593 37 38 39 542,520 40 78,500 41 2,671,664 42 2,249,960 949,960 43 3,550,633 1,550,633 44 445,865 45 1,619,170 355,240 46 484,103 414,103 47 2,004,677 48 2,393,000 注：其他项包括送股、配股、转增、增发及债转股等。 5、本期剔除的股票 本期剔除的股票为期初有余额期末为零的股票；期初和期末都为零，但本报告期内有买卖的股票。买入卖出数量为报告期内累计买入卖出总量。 序号 股票代码 股票名称 期初结存数量 1 000001 深发展Ａ 2 000063 中兴通讯 3 000089 深圳机场 4 000400 许继电气 5 000401 冀东水泥 6 000429 粤高速Ａ 7 000511 银基发展 8 000581 威孚高科 9 000601 韶能股份 10 000612 焦作万方 11 000700 模塑科技 12 000717 韶钢松山 13 000780 草原兴发 14 000823 超声电子 15 000831 关铝股份 16 000848 承德露露 17 000875 吉电股份 8,000,000 18 000913 钱江摩托 19 000916 华北高速 20 000930 丰原生化 21 000956 中原油气 22 000968 神州股份 23 600002 齐鲁石化 24 600004 白云机场 25 600005 武钢股份 26 600007 中国国贸 27 600012 皖通高速 239,000 28 600015 华夏银行 29 600018 上港集箱 30 600021 上海电力 31 600030 中信证券 942,000 32 600037 歌华有线 33 600039 四川路桥 34 600052 浙江广厦 35 600068 葛洲坝 36 600126 杭钢股份 37 600130 波导股份 2,380,335 38 600135 乐凯胶片 39 600168 武汉控股 40 600170 上海建工 41 600184 新华光 42 600223 万杰高科 43 600251 冠农股份 44 600271 航天信息 45 600273 华芳纺织 46 600276 恒瑞医药 47 600283 钱江水利 308,493 48 600300 维维股份 446,353 49 600305 恒顺醋业 243,830 50 600340 国祥股份 51 600343 航天动力 52 600370 三房巷 53 600375 星马汽车 54 600386 北京巴士 698,048 55 600392 太工天成 56 600401 江苏申龙 57 600403 欣网视讯 58 600406 国电南瑞 59 600409 三友化工 60 600423 柳化股份 61 600425 青松建化 62 600429 三元股份 63 600432 吉恩镍业 64 600433 冠豪高新 65 600435 北方天鸟 66 600436 片仔癀 67 600449 赛马实业 68 600459 贵研铂业 69 600460 士兰微 70 600462 石岘纸业 71 600469 风神股份 72 600475 华光股份 73 600476 湘邮科技 74 600477 杭萧钢构 75 600478 力元新材 76 600480 凌云股份 77 600481 双良股份 78 600485 中创信测 79 600487 亨通光电 80 600488 天药股份 201,539 81 600489 中金黄金 82 600490 中科合臣 83 600502 安徽水利 84 600507 长力股份 85 600513 联环药业 86 600517 置信电气 87 600520 三佳模具 253,548 88 600521 华海药业 89 600527 江南高纤 90 600529 山东药玻 91 600535 天士力 2,028,000 92 600537 海通集团 93 600538 北海国发 94 600545 新疆城建 95 600546 中油化建 96 600547 山东黄金 97 600562 高淳陶瓷 98 600569 安阳钢铁 99 600573 惠泉啤酒 100 600575 芜湖港 101 600576 庆丰股份 102 600583 海油工程 103 600584 长电科技 104 600626 申达股份 105 600649 原水股份 106 600686 厦门汽车 107 600688 上海石化 108 600718 东软股份 109 600741 巴士股份 110 600776 东方通信 111 600811 东方集团 112 600812 华北制药 113 600820 隧道股份 114 600827 友谊股份 115 600860 北人股份 116 600871 仪征化纤 117 600881 亚泰集团 序号 本期增加数量 本期卖出数量 1 5,502,875 5,502,875 2 19,006 19,006 3 1,009,456 1,009,456 4 462,036 462,036 5 594,696 594,696 6 1,558,866 1,558,866 7 274,300 274,300 8 1,206,970 1,206,970 9 367,083 367,083 10 1,500 1,500 11 607,749 607,749 12 3,107,825 3,107,825 13 2,007,163 2,007,163 14 27,646 27,646 15 149,142 149,142 16 304,519 304,519 17 - 8,000,000 18 95,352 95,352 19 336,000 336,000 20 299,160 299,160 21 94,500 94,500 22 81,288 81,288 23 2,294,175 2,294,175 24 666,000 666,000 25 3,999,976 3,999,976 26 80,300 80,300 27 3,643,322 3,882,322 28 2,075,000 2,075,000 29 2,094,618 2,094,618 30 418,000 418,000 31 942,000 32 76,000 76,000 33 105,000 105,000 34 288,400 288,400 35 452,313 452,313 36 715,058 715,058 37 223,700 2,604,035 38 193,280 193,280 39 201,877 201,877 40 300,000 300,000 41 13,000 13,000 42 114,070 114,070 43 19,000 19,000 44 21,000 21,000 45 92,000 92,000 46 8,558 8,558 47 - 308,493 48 6,516 452,869 49 - 243,830 50 27,000 27,000 51 46,000 46,000 52 43,000 43,000 53 1,112,583 1,112,583 54 185,411 883,459 55 12,000 12,000 56 12,000 12,000 57 13,000 13,000 58 26,000 26,000 59 117,000 117,000 60 51,000 51,000 61 50,000 50,000 62 270,000 270,000 63 51,000 51,000 64 46,000 46,000 65 21,000 21,000 66 23,000 23,000 67 21,000 21,000 68 23,000 23,000 69 10,000 10,000 70 34,000 34,000 71 69,000 69,000 72 34,000 34,000 73 20,000 20,000 74 10,000 10,000 75 24,000 24,000 76 60,000 60,000 77 79,000 79,000 78 9,000 9,000 79 14,000 14,000 80 - 201,539 81 127,000 127,000 82 12,000 12,000 83 47,000 47,000 84 29,000 29,000 85 6,000 6,000 86 9,000 9,000 87 - 253,548 88 21,000 21,000 89 21,000 21,000 90 72,000 72,000 91 - 2,028,000 92 49,000 49,000 93 35,000 35,000 94 52,000 52,000 95 22,000 22,000 96 38,000 38,000 97 16,000 16,000 98 1,123,139 1,123,139 99 46,000 46,000 100 25,000 25,000 101 51,000 51,000 102 124,800 124,800 103 45,000 45,000 104 25,400 25,400 105 300,000 300,000 106 494,600 494,600 107 616,490 616,490 108 777,540 777,540 109 361,618 361,618 110 72,400 72,400 111 705,406 705,406 112 15,600 15,600 113 352,800 352,800 114 167,733 167,733 115 585,250 585,250 116 24,610 24,610 117 283,822 283,822 6、报告附注 (1)项目的计价方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。 (2)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (3)截至2003年12月31日，本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额2,673,987.83元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后基金资产净值为2,582,490,943.75元。 六、基金持有人结构及前十名持有人 截止到2003年12月31日兴华基金持有人情况如下： （一）持有人结构 持有份额 发起人：华夏证券股份有限公司 30,000,000 北京证券有限责任公司 7,500,000 中国科技国际信托投资有限责任公司 7,500,000 社会公众持有 1,955,000,000 合计 2,000,000,000 占基金总份额比例 发起人：华夏证券股份有限公司 1.50% 北京证券有限责任公司 0.375% 中国科技国际信托投资有限责任公司 0.375% 社会公众持有 97.75% 合计 100.00% （二）前十名持有人 持有 序号 持有人名称 占基金总份额比例 份额 1 中国人寿保险股份有限公司 179,815,657 8.99% 2 中国平安保险（集团）股份有限公司 106,868,302 5.34% 3 中国人寿保险（集团）公司 95,870,458 4.79% 4 上海久事公司 48,659,431 2.43% 5 泰康人寿保险股份有限公司 31,008,692 1.55% 6 华夏证券股份有限公司 30,000,000 1.50% 7 华宝信托投资有限责任公司 26,732,901 1.34% 8 国泰君安证券股份有限公司 16,888,859 0.84% 9 天安保险股份有限公司 13,082,548 0.65% 10 华泰证券有限责任公司 10,709,496 0.54% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的基金前100持有人名册编制。 七、重要事项揭示 （一）管理人和托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 （二）兴华基金的管理人——华夏基金管理有限公司、兴华基金托管人——中国建设银行在本年度内办公地址未发生变更。 （三）基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员在本年度内未受到任何处分。 （四）基金管理人选举组成第二届董事会，成员包括凌新源先生、范勇宏先生、樊大志先生、范剑先生、李洋先生、王邦志先生、王连洲先生、龙涛先生、涂建先生、鲁明泓先生和刘芳勤女士。 （五）基金管理人选举组成第二届监事会，成员包括周伟明先生、李红薇女士和薛继成先生。 （六）经董事会、股东会决议，并报中国证监会核准，凌新源先生当选基金管理人董事、董事长。经股东会决议，并报中国证监会核准，基金管理人现有股东变更为北京市国有资产经营有限责任公司（出资35.725%）、西南证券有限责任公司（出资35.725%）、北京证券有限责任公司（出资25%）和中国科技证券有限责任公司（出资3.55%）。 上述事项已经工商变更登记。 （七）基金管理人2004年2月28日公告，因工作需要，经董事会同意，华夏基金管理有限公司决定调整部分基金经理。调整如下： （1）聘任郭树强先生担任兴华证券投资基金基金经理； （2）聘任石波先生与江晖先生共同担任华夏回报证券投资基金基金经理，石波先生不再担任兴华证券投资基金基金经理和兴科证券投资基金基金经理； （3）聘任韩会永先生担任华夏债券投资基金基金经理，朱爱林先生不再担任华夏债券投资基金基金经理； （4）聘任王志华先生担任兴科证券投资基金基金经理； （5）聘任田擎先生与王亚伟先生共同担任华夏成长证券投资基金基金经理。 （八）选择证券经营机构交易席位的情况 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： 1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； 2、公司财务状况良好； 3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 根据以上标准，本期分别选择了华夏证券、中科信、国泰君安证券、申银万国证券、常州证券、国元证券、招商证券和西南证券的席位作为兴华基金专用交易席位，席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费和证管费。 各席位交易量及佣金提取情况如下： 2003年度各券商股票交易量及佣金情况如下： （单位：元） 占股票交易 序号 券商名称 股票交易量 总量比例 1 华夏证券 822,661,541.95 19.05% 2 申银万国 669,734,734.41 15.51% 3 国元证券 622,007,530.10 14.40% 4 常州证券 598,337,070.53 13.86% 5 中科信 590,304,609.72 13.67% 6 国泰君安 440,905,976.64 10.21% 7 招商证券 412,993,128.21 9.56% 8 西南证券 161,083,945.10 3.73% 合计 4,318,028,536.66 100.00% 占应付佣金 序号 应付佣金 总量比例 1 699,256.53 19.21% 2 560,117.82 15.39% 3 528,712.03 14.53% 4 508,580.96 13.97% 5 501,757.85 13.79% 6 374,768.45 10.30% 7 335,561.36 9.22% 8 130,883.02 3.60% 3,639,638.02 100.00% 2003年度各券商债券、回购交易量情况如下：（单位：元） 占债券交易 序号 券商名称 债券交易量 总量比例 1 国泰君安 766,307,811.10 44.76% 2 申银万国 496,496,022.90 29.00% 3 国元证券 286,628,152.70 16.74% 4 华夏证券 68,150,011.10 3.98% 5 中科信 58,844,237.90 3.44% 6 常州证券 33,456,982.20 1.95% 7 西南证券 1,106,332.00 0.06% 8 招商证券 1,075,176.30 0.06% 合计 1,712,064,726.20 100.00% 占回购交易 序号 回购交易量 总量比例 1 2 3 1,462,400,000.00 57.07% 4 5 6 1,100,000,000.00 42.93% 7 8 2,562,400,000.00 100.00% 2003年度各券商证券交易量情况如下：（单位：元） 序号 券商名称 证券交易量 占证券交易总量比例 1 国元证券 2,371,035,682.80 27.59% 2 常州证券 1,731,794,052.73 20.15% 3 国泰君安 1,207,213,787.74 14.05% 4 申银万国 1,166,230,757.31 13.57% 5 华夏证券 890,811,553.05 10.37% 6 中科信 649,148,847.62 7.55% 7 招商证券 414,068,304.51 4.82% 8 西南证券 162,190,277.10 1.89% 合 计 8,592,493,262.86 100.00% 八、备查文件目录 （一）证监会批准设立基金的文件。 （二）《兴华证券投资基金基金契约》。 （三）《兴华证券投资基金托管协议》。 （四）管理人业务批准文件、营业执照、公司章程。 （五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿。 华夏基金管理有限公司 2004年3月30日 |
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