同德证券投资基金2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.30 08:39 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
同德证券投资基金2003年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国农业银行已于2004年3月26日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 同德证券投资基金2003年年度报告 一、同德证券投资基金简介 同德证券投资基金（以下简称“基金同德”）的前身是金券受益基金（以下简称“金券基金”）和粤东国债投资受益凭证(以下简称“投资受益凭证”)。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]41号文及中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]21号文批准，金券基金和投资受益凭证进行了规范清理，并于2000年10月20日办理了基金资产移交手续，基金管理人更换为长盛基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，并正式更名为同德证券投资基金。基金同德为契约型封闭式，存续期为1992年12月1日至2002年11月30日，发起人为中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司和长盛基金管理有限公司，发行规模为2亿份基金单位。 基金同德经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字[2001]103号文审核同意，于2001年8月1日在上交所挂牌交易，交易代码为500039。 基金同德于2001年9月4日将基金单位总份额由原有2亿份基金单位按面值扩募至5亿份基金单位，存续期限延长5年至2007年11月30日。扩募部分于2001年9月24日在上交所挂牌交易。 基金同德发起人之一的安徽省信托投资公司将其原属证券业的资产和相关负债分离，并与其他股东单位于2001年10月16日共同成立了国元证券有限责任公司。安徽省信托投资公司作为本基金发起人的权利义务及持有的基金单位由国元证券有限责任公司承接。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《同德证券投资基金基金契约》的规定，基金同德的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。基金同德系《证券投资基金管理暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内。 (一)基金简称：基金同德 交易代码：500039 基金单位总份额：五亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：上海证券交易所 (二)基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理：蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 电话：010-64689198-651 传真：010-64689471 (三)基金托管人 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市复兴路甲23号 办公地址：北京市复兴路甲23号 邮政编码：100037 国际互联网网址：www.abchina.com 法定代表人：杨明生 基金托管部负责人：张军洲 信息事务联系人：李芳菲 联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层 电话：010－68424199 传真：010－68424181 (四)会计师事务所 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 法定代表人：吴港平 经办注册会计师：肖峰、陈玲 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 联系人：陈兆信 （五）律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二、主要财务指标 各项指标根据2004年1月1日起施行的《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》计算，本规则由中国证监会负责解释： 主要财务指标 2003年 2002年 加权平均单位基金本期净收益 0.0075 -0.0012 期末可供分配基金收益 -4,047,219.53 -61,544,427.33 期末可供分配单位基金收益 -0.0081 -0.1231 期末单位基金资产净值 1.0185 0.8769 基金加权平均净值收益率 0.79% -0.12% 本期单位基金净值增长率 16.15% -11.32% 单位基金累计净值增长率 10.63% -4.75% 主要财务指标 2001年 加权平均单位基金本期净收益 0.0387 期末可供分配基金收益 -7,227,831.96 期末可供分配单位基金收益 -0.0145 期末单位基金资产净值 0.9888 基金加权平均净值收益率 3.86% 本期单位基金净值增长率 -3.22% 单位基金累计净值增长率 7.41% 三、基金管理人报告 （一）基金经理人报告 一、2003年回顾 2003年是以基金为代表的机构投资者的丰收年。基金倡导的价值投资理念深入人心，基金的投资组合和品种获得了市场的广泛认同，基金的年平均年净值增长率(19.33%)大大超过了上证指数(涨幅9.56%)。出现这种现象的原因，我们可以总结出以下几点： 1.中国经济开始进入上升周期。投资加速，尤其是民间投资活跃；消费升级，汽车、房地产行业产销两旺；外贸进出口活力旺盛。2003年的GDP达到了9.1%。宏观经济的良好局面是价值投资的坚实基础。 2.中国经济进入重化工业时代，城镇化进程加快，使以钢铁、石化、电力能源为代表的基础工业焕发活力，上市公司反映了这一经济特征。大盘蓝筹股诞生。 3. 2001年来的熊市是对十年证券市场长期积累问题的总清算，股价结构调整是消除泡沫的过程。部分在国民经济中发挥举足轻重的大盘蓝筹股价值被不断挖掘，而很大部分虚高的股票在指数上涨的过程中走上了价值回归的道路，股价出现二八现象。 4.基金在所有的证券投资机构中是属于风险厌恶的类型，自然比其他类型的机构有能力在熊市中率先走出困境。 5. QFII的加盟A股和不断壮大的基金队伍使证券市场的投资者结构发生了变化。机构的投资行为对市场的影响力举足轻重。 同德基金在2003年的年净值增长率16.15为%，超过了上证指数但属于基金的平均中下水平。主要原因是：基本把握了2003年证券市场的整体趋势，在上半年对大盘股投资力度不够的情况下，果断调整结构，组合的核心调整为以港口、钢铁、汽车等蓝筹股，一度取得了较好的效果，遗憾的是对石化和能源的配置较少，虽然提前作出跨年度市场行情的判断，但未能充分把握12月份的以石化和能源为主的上涨行情。值得一提的是2003年全年同德基金的净值表现出非常良好稳定性，组合的抗风险能力比较强。 二、2004年展望 中国经济进入了新一轮的经济增长周期和世界经济的复苏成为股市向好的基础。如果日益规范和国际化的证券市场其国民经济的晴雨表的功能越发显现的前提成立，则2004年证券市场的投资方向是由上游的基础性行业向中下游行业拓展。市场的深度和广度将大大超过2003年。 中国是个人口众多的发展中大国，能源、原材料、环境保护等问题都将影响到经济的可持续发展。钢材、石化等大宗商品不断的涨价对其下游企业构成经营的压力不容忽视，同时带动的上游原材料水涨船高也对其本身的经营形成了压力。因此2004年局部投资过热的问题有可能将被降温。中国经济已经进入了新一轮的增长周期，能源和原材料对中国经济的可持续发展至关重要。同德基金在2004年中将重点挖掘有发展潜力的资源类上市公司。 在过去的两年里，基金等机构投资重点放在流通性较好的大盘蓝筹股上。我们认为，百花齐放才是春。如果看好未来的中国经济，中国的股市应该长期向好。在困扰股市的国有股问题得到逐步的理解和解决的过程中，在经历了长期的股价调整后，大部分上市公司都将有良好的表现。我们看好2004年的景气高的子行业的二线蓝筹股。她们大部分是中小盘股。有持续经营能力的二线蓝筹将是同德的投资重点。 在经历了痛苦的两年多的熊市后，股市将向牛市过渡。成长和价值是历来投资的两条主线。要完全清晰的区分二者，是没有统一的尺度的。事实上成长中有价值，价值中有成长，有时难以分开。两者涵义的区分大概只能以投资者心里的时间为尺度吧。我们判断，成长比价值在2004年会有更多的认同。同德的策略是在价值中积极寻找成长、发现成长、追寻成长。 2004年同德基金投资决策的总原则是坚持核心价值理念与积极追求成长相结合，找寻二者之间的最佳平衡点。 （二）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同德证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则，管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造最大的投资回报。基金同德投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。在本报告期内，本基金管理人开展了全面的内控评估工作，对基金投资运作、人力资源管理、关联交易等方面进行了全面的评估，找出存在的问题和不足并及时改进，使公司的管理和内控制度得到了完善，进一步加强了公司的内部风险控制。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将通过修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进投资监测系统及数量化风险分析系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。 四、基金同德托管人报告 本基金托管人－中国农业银行，根据《同德证券投资基金基金契约》和《同德证券投资基金托管协议》，在对同德证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对同德证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2003年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在同德基金证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2003年度所编制和披露的同德证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2004年3月25日 五、基金年度财务报告 审计报告 普华永道中天审字(2004)第238号 同德证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的同德证券投资基金(以下简称“基金同德”)2003年12月31日的资产负债表及2003年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金同德管理人长盛基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《同德证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会颁布的证券投资基金信息披露的有关规定及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了基金2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 肖峰 会计师事务所有限公司 2004年2月20日 注册会计师 陈玲 （一）基金会计报告书 同德证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 资产 附注 2003年 2002年 银行存款 11,026,640 68,991,646 结算备付金 2,879,737 交易保证金 750,000 500,000 应收证券清算款 3,884,315 2,771,049 应收利息 5 1,364,192 1,409,191 其他应收款 30,000 35,000 股票投资市值 10 389,782,574 266,056,489 其中：股票投资成本 375,118,950 316,953,749 债券投资市值 10 104,706,812 100,515,827 其中：债券投资成本 106,065,545 103,354,794 资产总计 511,544,533 443,158,939 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 3,611,548 应付管理人报酬 637,883 571,153 应付托管费 106,314 95,206 应付佣金 6 915,468 175,503 其他应付款 7 439,956 189,956 预提费用 8 187,240 60,000 负债合计 2,286,861 4,703,366 持有人权益 实收基金 6 500,000,000 500,000,000 未实现利得/(损失) 10 13,304,891 -53,736,227 累计基金净损失 -4,047,219 -7,808,200 持有人权益合计 509,257,672 438,455,573 (2003年末每单位基金资产净值：1.0185 元) (2002年末每单位基金资产净值：0.8769 元) 负债及持有人权益总计 511,544,533 443,158,939 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同德证券投资基金 经营业绩表 （单位：人民币元） 附注 2003 2002 收入 股票差价收入/(损失) 1,623,463 -7,904,841 债券差价收入 3,934,896 8,874,388 债券利息收入 3,463,110 4,208,725 存款利息收入 1,009,561 1,455,251 股利收入 2,659,029 2,108,625 买入返售证券收入 40,482 287,370 其他收入 11 64,905 70,971 收入合计 12,795,446 9,100,489 费用 基金管理人报酬 7,128,018 7,269,122 基金托管费 1,188,003 1,212,748 卖出回购证券支出 236,253 713,342 其他费用 12 482,191 499,333 其中：上市年费 60,000 60,000 信息披露费 320,000 320,000 审计费用 60,000 60,000 费用合计 9,034,465 9,694,545 基金净收益/(损失) 3,760,981 -594,056 加：未实现估值增值/(减值)变动数 67,041,118 -55,356,653 基金经营业绩 70,802,099 -55,950,709 基金净收益/(损失) 3,760,981 -594,056 以前年度损益调整 13,688 加：年初基金净损失 -7,808,200 -7,227,832 可供分配基金净收益 -4,047,219 -7,808,200 减：本年已分配基金净收益 累计基金净损失 -4,047,219 -7,808,200 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同德证券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 2003 2002 年初基金净值 438,455,573 494,392,594 本年经营活动 基金净收益/(损失) 3,760,981 -594,056 未实现估值增值/(减值)变动数 67,041,118 -55,356,653 经营活动产生的基金净值变动数 70,802,099 -55,950,709 以前年度损益调整 13,688 年末基金净值 509,257,672 438,455,573 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)基金会计报告书附注 1 基金简介 同德证券投资基金(以下简称“本基金”)的前身是金券受益基金(以下简称“金券基金”)和粤东国债投资受益凭证(以下简称“投资受益凭证”)。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]41号文及中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]21号文批准，金券基金和投资受益凭证进行了规范清理，并于2000年10月20日办理了基金资产移交手续，基金管理人更换为长盛基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，并正式更名为同德证券投资基金。本基金为契约型封闭式，存续期为1992年12月1日至2002年11月30日，发起人为中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、安徽省信托投资公司和长盛基金管理有限公司，发行规模为2亿份基金单位。 本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[2001]103号文审核同意，于2001年8月1日在上交所挂牌交易。 本基金于2001年9月4日将基金单位总份额由原有2亿份基金单位按面值扩募至5亿份基金单位，存续期限延长5年至2007年11月30日，扩募部分基金份额于2001年9月24日上市交易。 本基金原发起人之一的安徽省信托投资公司将其原属证券业的资产和相关负债分离，并与其他股东单位于2001年10月16日共同成立了国元证券有限责任公司。安徽省信托投资公司作为本基金发起人的权利义务及持有的基金单位由国元证券有限责任公司承接。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《同德证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3主要会计政策 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (b)记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f)投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间市场交易或未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若交易均价价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h)基金管理人报酬 根据《同德证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。基金扩募三个月后，如果由于卖出回购证券和现金分红以外的原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，该超过部分不计提基金管理人报酬。 (i)基金托管费 根据《同德证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (k)实收基金 每份基金单位面值为1.00元，实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l)基金收益分配 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金收益分配每年至少一次，分配比例不得低于基金净收益的90%；基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 4 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；对 基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2003年12月31日 2002年12月31日 应收债券利息 1,350,734 1,380,724 应收银行存款利息 13,458 25,688 应收结算备付金利息 2,779 1,364,192 1,409,191 6 应付佣金 2003年12月31日 2002年12月31日 中信证券股份有限公司 312,514 30,329 兴业证券股份有限公司 184,515 19,713 天一证券有限责任公司 128,950 国泰君安证券股份有限公司 120,189 其他 169,300 125,461 915,468 175,503 7 其他应付款 2003年12月31日 2002年12月31日 应付券商席位保证金 250,000 应付股利收入的个人所得税 189,956 189,956 439,956 189,956 8 预提费用 2003年12月31日 2002年12月31日 信息披露费 120,000 审计费用 60,000 60,000 债券托管帐户维护费 7,240 187,240 60,000 9 实收基金 2003年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额–可流通部分 1,500,000 1,500,000 发起人持有基金份额–非流通部分 2,500,000 2,500,000 社会公众持有基金份额 496,000,000 496,000,000 500,000,000 500,000,000 2002年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额–可流通部分 1,500,000 1,500,000 发起人持有基金份额–非流通部分 2,500,000 2,500,000 社会公众持有基金份额 496,000,000 496,000,000 500,000,000 500,000,000 根据《同德证券投资基金基金契约》的有关规定，在基金存续期内，基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的0.5%，其余部分可在基金扩募部分上市二个月后流通。 10 未实现利得/(损失) 2003年12月31日 2002年12月31日 股票投资的未实现估值增值/(减值) 14,663,624 -50,897,260 债券投资的未实现估值减值 -1,358,733 -2,838,967 13,304,891 -53,736,227 11 其他收入 2003年度 2002年度 新股申购手续费返还 62,477 70,436 其他 2,428 535 64,905 70,971 11 其他费用 2003年度 2002年度 信息披露费 320,000 320,000 上市年费 60,000 60,000 审计费用 60,000 60,000 债券托管帐户维护费 24,000 24,000 其他 18,191 35,333 482,191 499,333 13 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 长江证券有限责任公司(“长江证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 天津北方国际信托投资股份有限公司 (“天北国投”) 基金发起人、基金管理人的股东 国元证券有限责任公司(“国元证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2003年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 中信证券 382,168,486 22.35% 80,868,731 31.46% 2003年度 交易佣金 佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 中信证券 312,515 22.62% 2002年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 中信证券 37,718,626 4.06% 2002年度 交易佣金 佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 中信证券 30,328 4.24% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬7,128,018元(2002年：7,269,122元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费1,188,003元(2002年：1,212,748元)。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2003年12月31日保管的银行存款余额为11,026,640元(2002年：68,991,646元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为921,146 (2002年： 1,292,049元)。 中国证券登记结算有限责任公司于2003年8月4日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国农业银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国农业银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 (f)与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与基金托管人中国农业银行和中信证券通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 中信证券 2003年度 2002年度 面值 结算金额 面值 结算金额 买入债券 25,000,000 25,000,000 卖出债券 25,000,000 25,100,000 中国农业银行 2003年度 2002年度 协议金额 利息支出 协议金额 利息支出 卖出回购证券 60,000,000 31,863 14 流通受限制不能自由转让的基金资产 (a) 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2003年5月20日 起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003年12月31日止由于认购新股而持有的流通受限制股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 长江电力 2003/11/10 2003/11/18 2004/05/08 4.30 新赛股份 2003/12/24 2004/01/07 2004/01/07 6.67 股票名称 年末估价 成功申购股数 成本 市值 长江电力 8.84 294,117 1,264,703 2,599,994 新赛股份 6.67 27,000 180,090 180,090 1,444,793 2,780,084 (b)截至2003年12月31日止，本基金持有停市股票厦门路桥1,044,310股，按2003年9月26日均价每股7.25元计算，估值为7,571,248元。该上市公司自2003年9月27日起因重大重组事项而被临时停牌，将待重组事项被中国证券监督管理委员会批准后复牌。 (三)基金投资组合 1、行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 1,710,090.00 0.33 2 采掘业 14,974,270.18 2.94 3 制造业 180,947,171.42 35.53 其中：食品、饮料 11,333,000.00 2.22 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 3,426,025.00 0.67 石油、化学、塑胶、塑料 46,789,148.14 9.19 电子 0.00 金属、非金属 40,179,694.90 7.89 机械、设备、仪表 68,541,559.38 13.46 医药、生物制品 10,677,744.00 2.10 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 9,703,994.28 1.91 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 98,440,104.84 19.33 7 信息技术业 3,799,782.22 0.75 8 批发和零售贸易 1,982,522.36 0.39 9 金融、保险业 71,255,632.90 13.99 10 房地产业 6,969,006.00 1.37 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合计 389,782,574.20 76.54 2、国债、货币资金合计 截止2003年12月31日，同德证券投资基金持有国债及货币资金为115,733,451.49元，占基金资产净值的22.73%。其中国债投资104,706,811.58元，占基金资产净值20.56%。 3、基金投资前十名股票明细见（四）1。 4、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额3,741,646.01元，与股票市值389,782,574.20元，国债及货币资金合计115,733,451.49元相加后等于基金净值。 (四)截止2003年12月31日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 1 上海汽车 3,499,800 48,612,222.00 9.5457% 2 上港集箱 2,591,101 37,156,388.34 7.2962% 3 招商银行 3,280,000 35,653,600.00 7.0011% 4 浙江龙盛 2,524,419 29,762,900.01 5.8444% 5 民生银行 2,902,053 27,714,606.15 5.4422% 6 深赤湾Ａ 1,112,118 20,351,759.40 3.9964% 7 中国石化 2,700,000 13,473,000.00 2.6456% 8 华北制药 2,118,600 10,677,744.00 2.0967% 9 宝钢股份 1,454,056 10,396,500.40 2.0415% 10 太钢不锈 1,898,700 9,778,305.00 1.9201% 11 盐田港Ａ 396,900 9,497,817.00 1.8650% 12 双汇发展 500,000 7,955,000.00 1.5621% 13 浦发银行 756,225 7,887,426.75 1.5488% 14 厦门路桥 1,044,310 7,571,247.50 1.4867% 15 深圳机场 798,656 7,347,635.20 1.4428% 16 国电电力 600,000 7,104,000.00 1.3950% 17 万科Ａ 1,055,910 6,969,006.00 1.3685% 18 福建高速 771,660 6,474,227.40 1.2713% 19 南方航空 1,289,510 6,447,550.00 1.2661% 20 威孚高科 555,216 6,335,014.56 1.2440% 21 宏达股份 667,325 6,319,567.75 1.2409% 22 凌钢股份 733,000 6,047,250.00 1.1875% 23 曙光股份 548,003 5,967,752.67 1.1719% 24 鞍钢新轧 1,000,000 5,600,000.00 1.0996% 25 锦州石化 935,512 5,510,165.68 1.0820% 26 川投控股 865,700 4,285,215.00 0.8415% 27 上海石化 700,000 4,109,000.00 0.8069% 28 烽火通信 471,437 3,799,782.22 0.7461% 29 中海发展 400,000 3,432,000.00 0.6739% 30 恒丰纸业 318,700 3,426,025.00 0.6727% 31 五粮液 300,000 3,378,000.00 0.6633% 32 宝钛股份 294,610 3,373,284.50 0.6624% 33 哈空调 480,705 2,610,228.15 0.5126% 34 长江电力 294,117 2,599,994.28 0.5105% 35 一汽轿车 241,100 2,488,152.00 0.4886% 36 厦门建发 244,153 1,982,522.36 0.3893% 37 电器股份 190,000 1,822,100.00 0.3578% 38 吉林森工 200,000 1,530,000.00 0.3004% 39 盘江股份 183,754 1,501,270.18 0.2948% 40 云天化 70,749 728,714.70 0.1431% 41 常林股份 77,000 706,090.00 0.1387% 42 江西铜业 50,000 394,500.00 0.0775% 43 四川美丰 39,000 358,800.00 0.0705% 44 铜都铜业 34,000 304,640.00 0.0598% 45 新赛股份 27,000 180,090.00 0.0354% 46 中原高速 22,000 161,480.00 0.0317% 2、本期新增股票 本期新增（股） 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 1 000022 深赤湾Ａ 1,112,118 2 000088 盐田港Ａ 648,455 3 000089 深圳机场 798,656 4 000581 威孚高科 1,000,000 5 000630 铜都铜业 137,589 6 000731 四川美丰 39,000 7 000763 锦州石化 935,512 8 000800 一汽轿车 241,100 9 000825 太钢不锈 1,898,700 10 000858 五粮液 300,000 11 000898 鞍钢新轧 5,229,776 12 000905 厦门路桥 1,044,310 13 600000 浦发银行 2,800,000 14 600016 民生银行 2,902,053 15 600019 宝钢股份 6,923,747 16 600020 中原高速 90,000 600,000 17 600026 中海发展 400,000 18 600028 中国石化 8,065,524 19 600029 南方航空 245,000 6,373,206 20 600033 福建高速 920,000 21 600096 云天化 70,749 22 600104 上海汽车 3,949,720 23 600153 厦门建发 24 600189 吉林森工 200,000 25 600202 哈空调 480,705 26 600231 凌钢股份 733,000 27 600303 曙光股份 985,441 28 600331 宏达股份 667,325 29 600352 浙江龙盛 24,000 2,500,419 30 600362 江西铜业 50,000 31 600395 盘江股份 183,754 32 600456 宝钛股份 294,610 33 600498 烽火通信 472,237 34 600540 新赛股份 27,000 35 600627 电器股份 272,000 36 600674 川投控股 865,700 37 600688 上海石化 700,000 38 600710 常林股份 77,000 39 600795 国电电力 1,516,844 40 600900 长江电力 783,117 1,000,000 本期新增（股） 序号 股票代码 其他 本期卖出（股） 1 000022 2 000088 251,555 3 000089 4 000581 444,784 5 000630 103,589 6 000731 7 000763 8 000800 9 000825 10 000858 11 000898 4,229,776 12 000905 13 600000 2,043,775 14 600016 15 600019 5,469,691 16 600020 668,000 17 600026 18 600028 5,365,524 19 600029 5,328,696 20 600033 148,340 21 600096 22 600104 449,920 23 600153 244,153 24 600189 25 600202 26 600231 27 600303 437,438 28 600331 29 600352 30 600362 31 600395 32 600456 33 600498 800 34 600540 35 600627 82,000 36 600674 37 600688 38 600710 39 600795 916,844 40 600900 1,489,000 注:其他中包括送股、配股及增发股票。 3、本期清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 1 000024 招商局Ａ 380,000 2 000027 深能源Ａ 999,954 3 000036 华联控股 327,844 4 000039 中集集团 84,076 5 000063 中兴通讯 500,000 157,000 6 000157 中联重科 100,000 7 000400 许继电气 60,000 8 000422 湖北宜化 16,900 9 000488 晨鸣纸业 300,000 10 000503 海虹控股 426,511 11 000541 佛山照明 529,779 12 000608 阳光股份 773,861 13 000629 新钢钒 1,098,390 14 000636 风华高科 434,000 15 000700 模塑科技 433,547 142,100 16 000709 唐钢股份 1,000,000 17 000717 韶钢松山 366,779 18 000778 新兴铸管 499,990 19 000787 创智科技 1,037,040 20 000792 盐湖钾肥 678,687 21 000839 中信国安 559,600 22 000866 扬子石化 1,110,000 23 000962 东方钽业 10,285 24 000969 安泰科技 730,915 25 000989 九芝堂 524,121 26 600002 齐鲁石化 100,000 27 600004 白云机场 116,000 28 600008 首创股份 990,474 29 600009 上海机场 1,100,000 30 600011 华能国际 649,896 31 600012 皖通高速 83,000 32 600015 华夏银行 326,000 33 600021 上海电力 98,000 34 600031 三一重工 29,000 35 600039 四川路桥 28,000 36 600050 中国联通 3,219,202 6,940,057 37 600056 中技贸易 500,119 38 600066 宇通客车 395,860 1,025,600 39 600076 青鸟华光 518,360 40 600085 同仁堂 280,000 937,693 41 600126 杭钢股份 297,808 42 600135 乐凯胶片 220,000 540,620 43 600158 中体产业 5,000 44 600166 福田汽车 50,804 45 600168 武汉控股 904,658 46 600177 雅戈尔 85,000 47 600184 新华光 19,000 48 600196 复星实业 769,104 406,172 49 600205 山东铝业 569,497 86,598 50 600236 桂冠电力 760,200 51 600238 海南椰岛 477,000 52 600251 冠农股份 15,000 53 600266 北京城建 807,682 54 600271 航天信息 17,000 55 600273 华芳纺织 33,000 56 600278 东方创业 112,047 57 600283 钱江水利 705,469 58 600300 维维股份 711,925 59 600308 华泰股份 290,000 60 600310 桂东电力 501,041 61 600312 平高电气 397,100 62 600332 广州药业 630,795 199,996 63 600340 国祥股份 19,000 64 600343 航天动力 18,000 65 600348 国阳新能 1,246,125 66 600370 三房巷 23,000 67 600375 星马汽车 215,982 68 600392 太工天成 8,000 69 600401 江苏申龙 15,000 70 600403 欣网视讯 15,000 71 600406 国电南瑞 14,000 72 600408 安泰集团 941,018 73 600409 三友化工 42,000 74 600416 湘电股份 310,000 75 600418 江淮汽车 711,240 300,000 76 600423 柳化股份 22,000 77 600425 青松建化 16,000 78 600428 中远航运 999,925 79 600429 三元股份 50,000 80 600432 吉恩镍业 19,000 81 600433 冠豪高新 19,000 82 600435 北方天鸟 10,000 83 600436 片仔癀 16,000 84 600439 瑞贝卡 8,000 85 600446 金证股份 7,000 86 600449 赛马实业 19,000 87 600460 士兰微 7,000 88 600462 石岘纸业 13,000 89 600469 风神股份 32,000 90 600475 华光股份 24,000 91 600476 湘邮科技 22,000 92 600477 杭萧钢构 16,000 93 600478 力元新材 20,000 94 600480 凌云股份 22,000 95 600481 双良股份 28,000 96 600485 中创信测 7,000 97 600487 亨通光电 17,000 98 600488 天药股份 340,000 99 600489 中金黄金 33,000 100 600490 中科合臣 15,000 101 600500 中化国际 15,000 102 600502 安徽水利 20,000 103 600507 长力股份 19,000 104 600513 联环药业 7,000 105 600517 置信电气 5,000 106 600521 华海药业 18,000 107 600527 江南高纤 16,000 108 600537 海通集团 32,630 109 600538 北海国发 400,000 110 600545 新疆城建 41,000 111 600546 中油化建 12,000 112 600547 山东黄金 469,570 113 600562 高淳陶瓷 16,000 114 600563 法拉电子 18,000 55,530 115 600567 山鹰纸业 564,950 116 600569 安阳钢铁 1,250,000 117 600570 恒生电子 7,000 118 600573 惠泉啤酒 21,000 119 600575 芜湖港 17,000 120 600576 庆丰股份 16,000 121 600580 卧龙科技 75,073 122 600583 海油工程 702,097 123 600584 长电科技 17,000 124 600585 海螺水泥 284,100 1,206,826 125 600591 上海航空 782,100 126 600592 龙溪股份 265,500 127 600597 光明乳业 115,000 128 600611 大众交通 834,482 46,344 129 600642 申能股份 400,000 130 600662 强生控股 763,342 131 600675 中华企业 300,000 363,676 132 600694 大商股份 66,630 133 600717 天津港 970,014 134 600718 东软股份 340,000 135 600735 兰陵陈香 130,300 136 600740 山西焦化 1,210,329 137 600777 新潮实业 153,333 138 600789 鲁抗医药 144,496 139 600808 马钢股份 300,000 140 600811 东方集团 1,453,838 141 600825 华联超市 200,000 323,900 142 600860 北人股份 351,000 143 600887 伊利股份 468,540 序号 股票代码 本期卖出（股） 1 000024 380,000 2 000027 999,954 3 000036 327,844 4 000039 84,076 5 000063 657,000 6 000157 100,000 7 000400 60,000 8 000422 16,900 9 000488 300,000 10 000503 426,511 11 000541 529,779 12 000608 773,861 13 000629 1,098,390 14 000636 434,000 15 000700 575,647 16 000709 1,000,000 17 000717 366,779 18 000778 499,990 19 000787 1,037,040 20 000792 678,687 21 000839 559,600 22 000866 1,110,000 23 000962 10,285 24 000969 730,915 25 000989 524,121 26 600002 100,000 27 600004 116,000 28 600008 990,474 29 600009 1,100,000 30 600011 649,896 31 600012 83,000 32 600015 326,000 33 600021 98,000 34 600031 29,000 35 600039 28,000 36 600050 10,159,259 37 600056 500,119 38 600066 1,421,460 39 600076 518,360 40 600085 1,217,693 41 600126 297,808 42 600135 760,620 43 600158 5,000 44 600166 50,804 45 600168 904,658 46 600177 85,000 47 600184 19,000 48 600196 1,175,276 49 600205 656,095 50 600236 760,200 51 600238 477,000 52 600251 15,000 53 600266 807,682 54 600271 17,000 55 600273 33,000 56 600278 112,047 57 600283 705,469 58 600300 711,925 59 600308 290,000 60 600310 501,041 61 600312 397,100 62 600332 830,791 63 600340 19,000 64 600343 18,000 65 600348 1,246,125 66 600370 23,000 67 600375 215,982 68 600392 8,000 69 600401 15,000 70 600403 15,000 71 600406 14,000 72 600408 941,018 73 600409 42,000 74 600416 310,000 75 600418 1,011,240 76 600423 22,000 77 600425 16,000 78 600428 999,925 79 600429 50,000 80 600432 19,000 81 600433 19,000 82 600435 10,000 83 600436 16,000 84 600439 8,000 85 600446 7,000 86 600449 19,000 87 600460 7,000 88 600462 13,000 89 600469 32,000 90 600475 24,000 91 600476 22,000 92 600477 16,000 93 600478 20,000 94 600480 22,000 95 600481 28,000 96 600485 7,000 97 600487 17,000 98 600488 340,000 99 600489 33,000 100 600490 15,000 101 600500 15,000 102 600502 20,000 103 600507 19,000 104 600513 7,000 105 600517 5,000 106 600521 18,000 107 600527 16,000 108 600537 32,630 109 600538 400,000 110 600545 41,000 111 600546 12,000 112 600547 469,570 113 600562 16,000 114 600563 73,530 115 600567 564,950 116 600569 1,250,000 117 600570 7,000 118 600573 21,000 119 600575 17,000 120 600576 16,000 121 600580 75,073 122 600583 702,097 123 600584 17,000 124 600585 1,490,926 125 600591 782,100 126 600592 265,500 127 600597 115,000 128 600611 880,826 129 600642 400,000 130 600662 763,342 131 600675 663,676 132 600694 66,630 133 600717 970,014 134 600718 340,000 135 600735 130,300 136 600740 1,210,329 137 600777 153,333 138 600789 144,496 139 600808 300,000 140 600811 1,453,838 141 600825 523,900 142 600860 351,000 143 600887 468,540 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2003年12月31日，本基金份额结构为： 12月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 4,000,000份 0.80% 其中：长盛基金管理有限公司 1,000,000份 0.20% 长江证券有限责任公司 500,000份 0.10% 国元证券有限责任公司 500,000份 0.10% 中信证券股份有限公司 1,000,000份 0.20% 天津北方国际信托投资股份有限公司 1,000,000份 0.20% 其他持有人持有 496,000,000份 99.20% 合计 500,000,000份 100.00% (二)、截止2003年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 12月末持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险（集团）公司 43,827,458 8.77% 2 中国人民保险公司 41,172,349 8.23% 3 中国人寿保险股份有限公司 33,205,834 6.64% 4 中海信托投资有限责任公司 15,000,000 3.00% 5 申银万国—花旗—UBS LIMITED 13,240,926 2.65% 6 天安保险股份有限公司 5,400,000 1.08% 7 金盛人寿保险有限公司 5,228,856 1.05% 8 华泰证券有限责任公司 4,724,533 0.94% 9 宁波市住房资金管理中心 2,300,000 0.46% 10 广东清华科技创业开发中心 2,200,000 0.44% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、根据《长盛基金管理有限公司章程》的规定，公司聘请的四位独立董事已审核同意了本基金2003年度的审计报告。 4、因工作需要，根据长盛基金管理有限公司二○○三年度第二届董事会第一次临时会议决议，解聘陈剑平基金同德基金经理职务，聘任林继东为基金同德基金经理，此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 5、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了国泰君安证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、天一证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司六家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2003年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下： 公司名称 股票年交易量（元） 占交易量比例 国泰君安证券股份有限公司 286,278,993.83 16.74% 西南证券有限责任公司 137,463,883.16 8.04% 兴业证券股份有限公司 418,236,893.50 24.46% 中信证券股份有限公司 382,168,486.18 22.35% 广发证券股份有限公司 285,792,713.64 16.71% 天一证券有限责任公司 199,882,916.44 11.69% 合计 1,709,823,886.75 100.00% 公司名称 年佣金(元） 占佣金比例 国泰君安证券股份有限公司 232,078.78 16.80% 西南证券有限责任公司 109,043.58 7.89% 兴业证券股份有限公司 340,355.66 24.64% 中信证券股份有限公司 312,514.89 22.62% 广发证券股份有限公司 223,636.04 16.19% 天一证券有限责任公司 163,903.65 11.86% 合计 1,381,532.60 100.00% 2003年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券年交易量(元) 占交易量比例 国泰君安证券股份有限公司 695,667.00 0.27% 西南证券有限责任公司 59,750,448.10 23.24% 兴业证券股份有限公司 56,694,841.90 22.05% 中信证券股份有限公司 80,868,731.30 31.46% 广发证券股份有限公司 47,171,914.90 18.35% 天一证券有限责任公司 11,890,719.80 4.63% 合计 257,072,323.00 100.00% 公司名称 回购年交易量(元) 占交易量比例 国泰君安证券股份有限公司 35,900,000.00 7.14% 西南证券有限责任公司 193,000,000.00 38.41% 兴业证券股份有限公司 223,600,000.00 44.50% 中信证券股份有限公司 50,000,000.00 9.95% 广发证券股份有限公司 天一证券有限责任公司 合计 502,500,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、关于广东省金券基金、粤东国债投资受益凭证及金信基金清理规范方案的批复 2、关于同意同德证券投资基金上市、扩募和续期的批复 3、同德证券投资基金契约 4、同德证券投资基金托管协议 5、报告期内披露的各项公告原件 6、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 中国农业银行证券投资基金托管部 长盛基金管理有限公司 二○○四年三月三十日 二○○四年三月三十日 |
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