融鑫证券投资基金2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.30 08:39 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
融鑫证券投资基金2003年年度报告 目 录 一、基金简介 二、基金主要财务指标 三、基金管理人报告 四、基金托管人报告 五、基金财务报告 （一）审计报告 （二）基金会计报告书 （三）会计报告书附注 （四）流通转让受到限制的基金资产 （五）基金投资组合 （六）基金截止2003年12月31日的股票投资情况 （七）基金2003年度新增股票明细 （八）基金2003年度剔除股票明细 六、基金持有人情况 七、重要事项揭示 八、备查文件目录 重要提示 本基金的托管人----中国工商银行已于2004年3月24日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释。 一、基金简介 (一)基金基本资料 基金简称：基金融鑫 基金交易代码：184719 基金类型：契约型、封闭式 基金单位总份额：8亿份 目前可流通份额：7.91亿份 基金存续期：15年（1993年2月5日至2008年2月4日） 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2002年9月2日 （二）基金管理人 法定名称：中融基金管理有限公司 China Dragon Fund Management Co., Ltd. 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 邮政编码：518048 网址：http://www.zrfund.com 法定代表人：武铁锁 总经理：万朝领 信息披露负责人：张益凡 联系电话：（0755）82904112 传真：（0755）82912832 （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 信息披露负责人：庄为 联系电话：（010）66107333 传真：（010）66106904 （四）聘请的会计师事务所 法定名称：深圳大华天诚会计师事务所 注册及办公地址：深圳市福田区滨河路联合广场B座11楼 合伙人：李秉心 经办注册会计师：李秉心 联系人：黄箭敏 联系电话：（0755）82966036 传真：（0755）82900965 （五） 聘请的律师事务所 法定名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区光华路1号嘉里中心 负责人：王俊峰 经办律师：宋萍萍 联系人：柯湘 联系电话：（0755）82125006 传真：（0755）82125580 二、基金主要财务指标 (一) 主要财务指标： 序号 主要财务指标 2003.01.01-2003.12.31 1 基金本期净收益 -2,176,220.46 2 单位基金净收益 -0.0027 3 加权平均单位基金本期净收益 -0.0027 4 期末可供分配基金收益 8,931,193.37 5 期末可供分配单位基金收益 0.0112 6 期末基金资产总值 1,248,879,282.46 7 期末基金资产净值 1,034,887,590.97 8 单位基金资产净值 1.2936 9 基金资产净值收益率 -0.27% 10 基金加权平均净值收益率 -0.24% 11 本期单位基金净值增长率 30.31% 12 单位基金累计净值增长率 27.39% 序号 主要财务指标 2001.8.22-2002.12.31 1 基金本期净收益 -941,462.19 2 单位基金净收益 -0.0012 3 加权平均单位基金本期净收益 -0.0012 4 期末可供分配基金收益 -5,818,532.41* 5 期末可供分配单位基金收益 -0.0073* 6 期末基金资产总值 796,790,789.67* 7 期末基金资产净值 794,181,467.59* 8 单位基金资产净值 0.9927* 9 基金资产净值收益率 -0.18% 10 基金加权平均净值收益率 -0.15% 11 本期单位基金净值增长率 -2.24%* 12 单位基金累计净值增长率 -2.24%* 注：①以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②上期会计年度中带*号财务指标由于本期的期初未分配收益调整事项而相应调整，详见后附会计报告书附注的注释16。 (二)主要财务指标的相关计算公式列示如下： 1、加权平均单位基金本期净收益=■■ 其中：P为本期基金净收益，S0为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，DSi＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。 2、 期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金（若有）-本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有）其中，期末未实现利得损失为“未实现利得”科目期末借方余额。 3、封闭式基金加权平均净值收益率=■■ P为本期基金净收益，为期初基金资产净值；w为报告期内所含交易周数， k为报告期内的第k个交易周数，DNAVK= i交易周披露的基金资产净值－（i-1）交易周披露的基金资产净值。 4、基金资产净值收益率=当期净收益／调整后期初基金资产净值 5、本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值）×…… ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值）-1 其中： 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额 扩募前单位基金资产净值＝实收基金除权日前一交易日基金资产净值÷扩募前基金总份额 扩募后单位基金资产净值＝（实收基金除权日前一交易日基金资产净值+扩募金额+扩募期间冻结利息+扩募费结余）÷扩募后基金总份额 计算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝（成立日实收基金＋未折为基金份额的发行期间冻结利息＋封闭式基金的发行费结余）÷成立日基金单位总份额 6、单位基金累计净值增长率＝（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+1）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×…×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1 三、 基金管理人报告 （一）2003年度基金业绩表现 截止到2003年12月31日，基金单位净值为 1.2936元，年度净值增长率为30.31%。 （二）基金经理简介 许翔，男，1963年出生，经济学硕士，中国注册会计师。1981年9月-1985年8月在四川雅安化肥厂任技术员，1989年8月-1991年8月在深圳粤宝电子公司任助理工程师，1994年8月-1995年7月在深圳招商银行任信贷员，1995年8月-1996年9月在深圳高新技术工业村任会计师，1996年10月-2002年4月在国信证券研究中心、投资管理部、资产管理部任高级研究员，2002年5月加入中融基金管理有限公司先后任研究策划部首席分析师、研究策划部总监。 （三）基金经理工作报告 1、2003年行情回顾 2003年的市场行情是典型的结构性调整行情，市场呈现明显的“二八”现象，仅有约20%左右的股票跑赢大市，而跑赢大市的主要是低市盈率、大流通市值的股票；在市场上价值投资的理念贯穿全年，对行业投资价值和上市公司基本面的重视被提到前所未有的高度，全年表现最好的正是受益于中国经济高速增长，基本面有重大改变的钢铁、石化、汽车、港口、电力、金融等行业板块；相比之下，基本面不理想的行业和没有基本面支撑的“庄股”，则受到了市场的抛弃。虽然全年上证综合指数上涨幅度不大，还曾创出过历史新低，但对于蓝筹股而言，则完全可以认为是一个大牛市。 2、2003年基金运作回顾 本基金于2003年12月31日的单位资产净值为1.2936元，全年基金净值增长率为30.31%，取得不俗的业绩。 总结2003年的基金操作，首先，我们认识到了中国经济高速增长必然会带来上市公司业绩的大幅成长，价值投资理念也将会深入人心，从而把握住了蓝筹股的大牛市行情，在全年的大部分时间中，坚持长期投资理念，基本满仓操作，持有具有投资价值的港口、钢铁、汽车等行业的龙头企业，取得了远强于大市的业绩。其次，我们把握住了可转债和港口股的投资机会；我们清楚地认识到了2003年所发行的转债品种与传统意义上转债的不同和其中的投资机会，从2003年第一只可转债上市开始我们就在最低价位坚决大量建仓，为基金取得了可观收益；我们通过研究，发现中国的港口类股票和国外的同类股票相比具有绝对的投资价值，并且预测QFII进入中国之后，将大量买入港口股，所以我们较为领先的提出了港口基金的概念，重仓持有港口股，为基金取得了超额收益。 3、2004年市场展望与操作策略 展望2004年，我们预计宏观经济有望继续保持高速增长，但增长速度可能会略为下降，在消费增速上升的同时，投资增长率会有所减缓。受经济高速增长和全球经济复苏的影响，将会继续有业绩高速增长的行业和公司出现。但在对经济高速增长持乐观态度的同时，我们也对可能出现的投资过热和金融政策紧缩保持警惕。 2004年的操作我们将继续坚持价值投资的理念，重点挖掘受益于经济高速增长基本面发生重大变化的行业和企业，及时调整资产配置，力求让基金最好地分享中国经济高速增长的成果，取得持续稳定的回报。 （四）内部监察报告 1、基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《融鑫证券投资基金基金契约》以及其它有关法律、法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“研究创造价值，有效控制风险，长期投资，不断创新”的投资理念，在合法合规的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金的投资决策日益规范，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 2、内部监察工作报告 本基金管理人在内部监察稽核工作中注重内部控制制度的建设，加强防范运作风险，由保持高度独立的督察员指导内部监察稽核人员，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行职责，重点对基金研究、投资、交易、清算和投资决策及风险控制程序的执行情况进行定期和不定期检查，制作监察稽核报告，发现问题及时向公司董事会、管理层和监管部门报告并督促整改。 在本报告期内，我们充分利用现代信息技术手段，采用现场与非现场稽核相结合、资料审阅、调查核实、电话录音、现场观察、向相关人员询问等有效的监控方式、方法，从事前的审查审核、事中的实时监控和事后的检查督促三个环节，对内控制度的执行情况进行严格、持续、全面地监督和反馈，确保了基金和公司各项经营管理活动在合法、合规的前提下有效运行。 根据中国证监会2003年4月18日“关于开展2003年基金管理公司内部控制执行情况检查的通知”要求，我公司及时组织了由监察、投资、研究、交易、清算、基金评估小组和综合管理等部门负责人参加的“风险控制自我评估”项目协调小组，经过集中学习培训、部门员工讨论、部门自我评估、监察稽核人员复查和集中整改五个阶段近两个多月认真、细致地工作，已经比较圆满地完成了证监会规定的各项任务。在这次风险评估中，我们重点对人力资源管理、投资和交易、关联方交易等三个方面共计76个风险点进行了严格的风险评估和控制充分性的评估，并针对个别存在的薄弱环节进行了集中整改。目前，76个风险点的综合评估结果基本上全部达到最低风险水平，基金的运作和公司的各项业务及工作秩序日益成熟、规范、有序，为公司的持续、健康、有序发展打下了良好的基础，也为公司在合法、合规的基础上，为基金持有人谋求最大利益提供了有力的保障。 此外，我们还积极组织学习，营造风险防范文化氛围，使风险意识贯穿到公司每个员工、各个岗位和各个环节。 四、基金托管人报告 融鑫基金托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《融鑫证券投资基金基金契约》与《融鑫证券投资基金托管协议》，托管融鑫证券投资基金。 2003年度，在对融鑫证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对融鑫证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对融鑫证券投资基金的投资组合进行了监督，认为中融基金管理有限公司在融鑫证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对融鑫证券投资基金管理人——中融基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的融鑫证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告等公告信息进行了复核，认为融鑫证券投资基金管理人——中融基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。 中国工商银行资产托管部 五、基金财务报告 （一） 审计报告 审 计 报 告 深华(2004)审字229号 融鑫证券投资基金全体持有人: 我们审计了后附的 融鑫证券投资基金二○○三年十二月三十一日的资产负债表、 二○○三年度的经营业绩表及二○○三年度的收益分配表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是 融鑫证券投资基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《融鑫证券投资基金基金契约》的规定，在所有重大方面公允反映了 融鑫证券投资基金二○○三年十二月三十一日的财务状况和二○○三年度的经营成果。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 李秉心 中国注册会计师 中国 深圳 徐海宁 2004年2月4日 （二） 基金会计报告书 融鑫证券投资基金 资产负债表 2003年12月31日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 期初数 资产： 银行存款 1 2,728,866.96 143,053,169.03 清算备付金 - 5,642,911.28 交易保证金 2 500,000.00 750,000.00 应收证券清算款 3 999,977.50 6,242,813.63 应收股利 - - 应收利息 4 4,175,211.36 3,198,338.02 应收申购款 - - 其他应收款 - - 股票投资市值 5 696,564,171.94 187,971,557.71 其中：股票投资成本 5 527,527,175.97 205,454,503.95 债券投资市值 6 543,911,054.70 449,932,000.00 其中：债券投资成本 6 486,991,653.07 449,375,000.00 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - - 合计 1,248,879,282.46 796,790,789.67 融鑫证券投资基金 资产负债表（续） 2003年12月31日 单位：人民币元 负债及持有人权益 注释 期末数 期初数 负债： 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付赎回费 - - 应付管理人报酬 7 1,260,521.63 1,020,377.17 应付托管费 8 210,086.93 170,062.88 应付佣金 9 167,857.37 183,539.23 应付利息 1,353,382.76 - 应付收益 - - 未交税金 10 68,542.80 68,542.80 其他应付款 12 346,800.00 1,106,800.00 卖出回购证券款 13 210,500,000.00 - 短期借款 - - 预提费用 11 84,500.00 60,000.00 其他负债 - - 负债合计 213,991,691.49 2,609,322.08 持有人权益： 实收基金 14 800,000,000.00 800,000,000.00 未实现利得 15 225,956,397.60 (16,925,946.24) 未分配收益 16 8,931,193.37 11,107,413.83 持有人权益合计 1,034,887,590.97 794,181,467.59 负债及持有人权益合计 1,248,879,282.46 796,790,789.67 附注：基金单位净值为：1.2936 (后附注释系会计报表的组成部分） 融鑫证券投资基金 经营业绩表 2003年度 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上期数 一、收入 1、股票差价收入 11,711,333.68 (7,814,771.66) 2、债券差价收入 (11,081,329.33) (355,056.54) 3、债券利息收入 10,332,612.96 1,257,433.06 4、存款利息收入 790,157.16 11,610,095.31 5、股利收入 6,064,049.80 394,174.43 6、买入返售证券收入 - 99,600.00 7、其他收入 17 143,437.40 27,014.95 收入合计 17,960,261.67 5,218,489.55 二、费用 1、基金管理人报酬 13,505,438.35 5,165,974.41 2、基金托管费 2,250,943.66 860,995.73 3、卖出回购证券支出 3,840,230.76 45,068.50 4、利息支出 - - 5、其他费用 18 539,869.36 87,913.10 其中：上市年费 60,000.00 20,000.00 信息披露费 360,000.00 - 审计费用 80,000.00 60,000.00 费用合计 20,136,482.13 6,159,951.74 三、基金净收益 (2,176,220.46) (941,462.19) 加：未实现利得 242,882,343.84 (16,925,946.24) 四、基金经营业绩 240,706,123.38 (17,867,408.43) (后附注释系会计报表的组成部分） 融鑫证券投资基金 基金收益分配表 2003年度 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上期数 本期基金净收益 (2,176,220.46) (941,462.19) 加：期初未分配收益 11,107,413.83 12,048,876.02 本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 8,931,193.37 11,107,413.83 减：本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 8,931,193.37 11,107,413.83 (后附注释系会计报表的组成部分） 融鑫证券投资基金 基金净值变动表 2003年度 单位：人民币元 项目 注释 2003年度 一、期初基金净值 794,181,467.59 二、本期经营活动 已实现基金净收益 (2,176,220.46) 未实现利得 242,882,343.84 经营活动产生的基金净值变动数 240,706,123.38 三、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 四、期末基金净值 1,034,887,590.97 (后附注释系会计报表的组成部分） （三） 会计报告书附注 货币单位：人民币元 附注一.基金设立说明 融鑫基金（以下简称“本基金”）系根据中国证监会《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字〔2002〕54号）批准，由原天骥投资基金经清理规范而成的契约型封闭式证券投资基金，基金发起人为河北证券有限责任公司和中融基金管理有限公司，托管人为中国工商银行，规模436,107,000份基金单位。 本基金经深圳证券交易所深证上｛2002｝54号文审核同意，于2002年9月2日在深交所上市，基金存续期延长5年，至2008年2月4日。 本基金于2002年9月25日成功扩募至8亿份基金单位，发起人认购基金总份额的1.125%的基金份额，即900万份基金单位，其余由社会公众持有，扩募部分于2002年10月16日在深交所上市。 附注二.会计报表编制基准 本基金会计报表依照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及基金契约的规定编制，本会计报表披露方式则是根据中国证监会证监发[1999]11号《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号——“证券投资基金信息披露指引”、证监基金字[2000]35号关于《证券投资基金信息披露指引》的补充通知的有关要求进行披露。 附注三.重要会计政策 (1).会计年度 本基金会计年度自公历1月1日至12月31日止。 (2).记帐本位币 本基金以人民币为记帐本位币。 (3).记帐原则和计价基础 本基金以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 (4).基金资产的估值方法 本基金资产的估值原则系依据《投资基金估值暂行规定》和《融鑫证券投资基金 基金契约》厘定。 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等。 本基金以每个工作日为本基金资产的估值日。本次报告之基金资产的估值日为2003年12月31日，股票市价以2003年12月31日（星期三）市场平均价为准。 现金和银行存款、清算备付金，是指本基金持有或存放于银行及证券交易所的货币资金，按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息并计入“应收利息”科目。 上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场平均价估值；已上市但未流通的新股按市场平均价估值。 未上市股票应区分以下情况处理：配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值。 证券交易所交易的债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息。 银行间市场交易和未上市流通的债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息。 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市均价等于或低于配股价，则不估值。 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可以根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 基金资产按上述原则估值后，按所估价值与上一日所估价值的差额，在资产负债表中的“未实现利得”项目列示。 按上述原则估值后计算出的本基金资产总额减去本基金负债总额后的余额即为基金在估值日的净值，将前述基金净值除以发行之基金单位份额，即为每基金单位净值。 (5).股票投资的成本计价方法 股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本采用移动加权平均法计算。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖股票价差。 ①买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部价款入帐。 a.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、 买入证管费和买入佣金组成。 b.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成。 ②卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ③上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费及证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。 (6).债券投资的成本计价方法 ①买入 a.买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b.买入银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入帐，如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 c.买入返售证券：通过证券交易所进行的融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 ②卖出 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ③债券买卖不计佣金。 (7).收入确认 A.股票差价收入:于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 B.债券差价收入:卖出证券交易所上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 C.债券利息收入：按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券实际持有期内逐日计提入账。 D.存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 E.股利收入：按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 F.买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内采用直线法逐日计提入帐。 G.其他收入：在实际收到时确认收入。 (8).费用的确认 A．基金管理人报酬：基金管理人报酬根据《融鑫证券投资基金基金契约》的规定按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提入账。 B．基金托管费：基金托管费根据《融鑫证券投资基金基金契约》的规定按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提入账。 C．卖出回购证券支出：卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在融资期限内采用直线法逐日计提入账。 D.其他费用 发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 (9).基金的收益分配原则 本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金可分配净收益的90%。 (10).税项 A.营业税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号及财税〔２００１〕６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税； B．企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 C．印花税 本基金买卖股票印花税率0.2%。 D．个人所得税 对基金取得的股票股息、红利收入及企业债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 附注四.主要会计报表项目注释 注释1.银行存款 币种 期末数 期初数 原币 汇率 记账本位币 原币 汇率 记账本位币 RMB --- --- 2,728,866.96 --- --- 143,053,169.03 合计 ---- --- 2,728,866.96 --- --- 143,053,169.03 中国证券登记结算有限责任公司于2003年8月4日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国工商银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国工商银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 注释2.交易保证金 项目 期末数 期初数 深交所交易保证金 500,000.00 750,000.00 合计 500,000.00 750,000.00 注释3.应收证券清算款 项目 期末数 期初数 上交所证券清算款 999,977.50 4,077,319.50 深交所证券清算款 --- 2,165,494.13 合计 999,977.50 6,242,813.63 注释4.应收利息 项目 期末数 期初数 银行存款利息 987.15 78,867.84 清算备付金利息 --- 10,604.43 债券利息 4,174,224.21 3,108,865.75 合计 4,175,211.36 3,198,338.02 注释5.股票投资 期末数 类 别 成本 市价 上市流通股票 527,233,695.97 696,270,691.94 流通受限股票 293,480.00 293,480.00 合计 527,527,175.97 696,564,171.94 期初数 类 别 成本 市价 上市流通股票 197,986,433.15 179,234,292.55 流通受限股票 7,468,070.80 8,737,265.16 合计 205,454,503.95 187,971,557.71 注释6.债券投资 期末数 项目 成本 市价 国债 215,569,262.39 219,477,250.20 企业债券 --- --- 可转换债券 271,422,390.68 324,433,804.50 合计 486,991,653.07 543,911,054.70 期初数 项目 成本 市价 国债 409,375,000.00 409,932,000.00 企业债券 40,000,000.00 40,000,000.00 可转换债券 --- --- 合计 449,375,000.00 449,932,000.00 注释7.应付管理人报酬 应付管理人报酬期末余额1,260,521.63元，为2003年12月基金管理人报酬。 注释8.应付托管费 应付基金托管费期末余额210,086.93元，为2003年12月托管人报酬。 注释9.应付佣金 项目 期末数 期初数 河北证券 39,422.62 5,581.33 国泰君安证券 21,666.77 37,779.73 国信证券 25,935.89 29,086.65 长城证券 20,780.46 30,807.95 招商证券 16,961.77 80,283.57 广发证券 43,089.86 --- 合计 167,857.37 183,539.23 注释10.未交税金 税项 期末数 期初数 股利利税 68,542.80 68,542.80 合计 68,542.80 68,542.80 注释11.预提费用 项目 期末数 期 初 数 结存原因 审计费 80,000.00 60,000.00 未支付 帐户维护费 4,500.00 --- 未支付 合计 84,500.00 60,000.00 注释12.其他应付款 项目 期末数 期初数 基金清理上市、扩募费用 --- 760,000.00 基金清理过户费 96,800.00 96,800.00 证券公司代垫保证金 250,000.00 250,000.00 合计 346,800.00 1,106,800.00 注释13.卖出回购证券款 项 目 期末数 期初数 上海证券交易所 210,500,000.00 --- 合计 210,500,000.00 --- 占基金资产总值比例% 16.86% --- 注释14. 实收基金 项 目 期末数 基金单位份数 实收基金 公众持有份额 791,000,000 791,000,000.00 发起人持有份额 9,000,000 9,000,000.00 合 计 800,000,000 800,000,000.00 项 目 期初数 基金单位份数 实收基金 公众持有份额 791,000,000 791,000,000.00 发起人持有份额 9,000,000 9,000,000.00 合 计 800,000,000 800,000,000.00 本基金扩募前，由原天骥证券投资基金清理规范后的基金单位总额为人民币436,107,000.00元，每一基金单位面值为人民币1.00元，业经中天勤会计师事务所中天勤验资报字（2001）专审字第B-090号验资报告验证，并经深圳大华天诚会计师事务所深华（2001）专审字第116号报告核实。 根据中国证监会证监基金字[2002]54号文的批复，本基金扩募后的基金单位总额人民币800,000,000.00元，每一基金单位面值为人民币1.00元，业经深圳大华天诚会计师事务所深华（2002）验字081号验资报告验证。 本基金的发起人为中融基金管理有限公司和河北证券有限责任公司。 注释15. 未实现利得 项目 期末数 期初数 股票投资 169,036,995.97 (17,482,946.24) 债券投资 56,919,401.63 557,000.00 合计 225,956,397.60 (16,925,946.24) 注：未实现利得为本基金估值资产的估值总额与成本总额之差 注释16. 未分配收益 期初数 本期增加 本期减少 期末数 11,107,413.83 (2,176,220.46) --- 8,931,193.37 本基金本年度摊销属于2001年度的基金清理费用239,476.11元，由于此项费用的影响，使本期期初未分配收益减少239,476.11元。 注释17. 其他收入 收入项目 本期数 上期数 配股手续费 3,133.26 1,119.62 新股手续费返还 80,304.14 11,735.19 国债手续费返还 60,000.00 12,585.00 扩募基金配股利息 --- 651.14 债券认购定金利息 --- 924.00 合计 143,437.40 27,014.95 注释18. 其他费用 费用项目 本期数 上期数 上市年费 60,000.00 20,000.00 帐户维护费 19,500.00 6,000.00 审计费用 80,000.00 60,000.00 基金开户费 --- 900.00 交易费用 19,869.36 812.60 信息披露费 360,000.00 其他 500.00 200.50 合 计 539,869.36 87,913.10 附注五. 关联方关系及交易 1.存在契约关系的关联方： 关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 中融基金管理有限公司 武铁锁 1亿 基金管理 中国工商银行 姜建清 1710.24亿 银行业 河北证券有限责任公司 武铁锁 5.3925亿 证券业 关联公司名称 所持股份或权益 与本基金关系 中融基金管理有限公司 500万份 本基金管理人及发起人 中国工商银行 --- 本基金托管人 河北证券有限责任公司 400万份 本基金发起人 2.其他关联方： 关联公司名称 关系 国信证券有限责任公司 本基金管理人股东 长城证券有限责任公司 本基金管理人股东 浙江省国际信托投资公司 本基金管理人股东 华宝信托投资有限责任公司 本基金管理人股东 3.关联方交易： （1） .本基金通过关联人席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 关联方名称 项目 本期数 金额 1、股票投资 ①河北证券有限责任公司 年成交量 266,617,862.46 支付年佣金 210,019.02 ②国信证券有限责任公司 年成交量 285,582,001.12 支付年佣金 226,882.70 ③长城证券有限责任公司 年成交量 138,767,821.35 支付年佣金 107,299.70 合计 年成交量 690,967,684.93 支付年佣金 544,201.42 2、国债和回购交易 ①河北证券有限责任公司 年成交量 714,901,632.40 ②国信证券有限责任公司 年成交量 157,952,833.30 ③长城证券有限责任公司 年成交量 742,300,244.30 合计 1,615,154,710.00 关联方名称 上期数 占总额比例 金额 占总额比例 1、股票投资 ①河北证券有限责任公司 21.01% 329,646,903.31 39.77% 20.74% 274,850.30 39.68% ②国信证券有限责任公司 22.50% 183,794,756.67 22.18% 22.40% 153,644.52 22.18% ③长城证券有限责任公司 10.94% 52,001,322.32 6.27% 10.60% 44,199.35 6.38% 合计 54.45% 565,442,982.30 68.22% 53.74% 472,694.17 68.24% 2、国债和回购交易 ①河北证券有限责任公司 35.10% ②国信证券有限责任公司 7.75% 54,870,330.10 18.68% ③长城证券有限责任公司 36.44% 35,878,449.40 12.22% 合计 79.29% 90,748,779.50 30.90% （2）.本基金支付关联方报酬 本期数 关联人名称 支付报酬 计算标准 中融基金管理有限公司(管理人) 13,505,438.35 年费率1.5% 中国工商银行(托管人) 2,250,943.66 年费率2.5‰ 合 计 15,756,382.01 上期数 关联人名称 支付报酬 计算标准 中融基金管理有限公司(管理人) 5,165,974.41 年费率1.5% 中国工商银行(托管人) 860,995.73 年费率2.5‰ 合 计 6,026,970.14 （3）.关联方往来款项余额 往来项目 关联方名称 经济内容 期末数 应付管理人报酬 中融基金管理有限公司 管理费 1,260,521.63 应付基金托管费 中国工商银行 托管费 210,086.93 合 计 1,470,608.56 往来项目 期初数 应付管理人报酬 1,020,377.17 应付基金托管费 170,062.88 合 计 1,190,440.05 附注六.流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2003年12月31日止因认购新股而持有的流通受限制的股票情况如下： 二级市场配售 发行 估值 股票名称 上市日期 可流通日期 缴款日期 价格 价格 新赛股份 2003.12.24 2004.1.7 2004.1.7 6.67 6.67 股票名称 中签数量 成本 市值 新赛股份 44,000.00 293,480.00 293,480.00 附注七.或有事项 本基金本期无或有事项。 附注八.资产负债表日后事项 本基金本期无资产负债表日后事项。 附注九.重大事项说明 1．本基金托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 2．本基金管理人、基金托管人办公地址本期无变更； 3．本基金投资组合策略本期未改变； 4．本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚； 5．本基金管理人拟向基金持有人按每1份基金单位派发红利0.01元； 6．关于本基金管理人管理的中融融华基金商标纠纷诉讼案件的情况说明杭州中融投资管理有限公司（以下简称“该公司”）于2003年4月9日起诉中融基金管理有限公司（本基金管理人）发起的中融融华基金侵犯了该公司的商标专用权，提出赔偿人民币50万元等诉讼请求，经过公开审理，北京市第一中级人民法院于2003年12月14日判决本基金管理人胜诉，该公司不服判决，已提出上诉，目前二审正在审理之中。 （四）流通转让受到限制的基金资产 截止2003年12月31日,本基金持有的流通转让受到限制的股票明细项目列示如下：股 票名称 股数(股) 购入成本（元） 市值（元） 配售缴款日期 新赛股份 44,000 293,480.00 293,480.00 2003.12.24 合计 293,480.00 293,480.00 票名称 上市日期 流通日期 新赛股份 2004.01.07 上市日 合计 （五）基金投资组合 1、 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 293,480.00 0.03 B 采掘业 0.00 C 制造业 177,918,387.20 17.19 C0 食品、饮料 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 35,871,565.02 3.47 C5 电子 0.00 C6 金属、非金属 65,321,819.94 6.31 C7 机械、设备、仪表 76,725,002.24 7.41 C8 医药、生物制品 0.00 C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 34,997,560.00 3.38 E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业 426,625,711.26 41.23 G 信息技术业 56,729,033.48 5.48 H 批发和零售贸易 0.00 I 金融、保险业 0.00 J 房地产业 0.00 K 社会服务业 0.00 L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 0.00 合 计 696,564,171.94 67.31 2、国债及货币资金合计 截止2003年12月31日，基金持有的国债市值及货币资金 (含当日证券清算往来款)合计为223,206,094.66元，占基金资产净值的21.57%。 3、可转换债券及企业债券投资 截止2003年12月31日，基金持有的可转换债券市值为324,433,804.50元,占基金资产净值的31.35%。 4、基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例% 1、上海机场 102,055,366.47 9.86 2、上港集箱 100,329,150.36 9.69 3、盐田港Ａ 97,125,719.99 9.39 4、天 津 港 67,478,151.72 6.52 5、宝钢股份 62,694,167.25 6.06 6、上海汽车 57,971,526.24 5.60 7、外运发展 57,348,822.72 5.54 8、中国联通 56,729,033.48 5.48 9、长江电力 34,997,560.00 3.38 10、扬子石化 34,521,465.02 3.34 5、附注： （1）本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）截止2003年12月31日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （3）截止2003年12月31日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额209,316,480.13元；与基金股票市值、国债市值及货币资金、可转换债券合计相抵后等于基金资产净值。（应收应付款项包括：交易保证金、应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、应付卖出回购利息、应交税金、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用）。 （六）基金截止2003年12月31日的股票投资情况 证券市值占基金 序号 证券代码 证券名称 库存数量（股） 证券市值（元） 净值比例 1 600009 上海机场 10,277,479 102,055,366.47 9.86% 2 600018 上港集箱 6,996,454 100,329,150.36 9.69% 3 000088 盐田港Ａ 4,058,743 97,125,719.99 9.39% 4 600717 天 津 港 5,415,582 67,478,151.72 6.52% 5 600019 宝钢股份 8,768,415 62,694,167.25 6.06% 6 600104 上海汽车 4,173,616 57,971,526.24 5.60% 7 600270 外运发展 3,514,021 57,348,822.72 5.54% 8 600050 中国联通 14,253,526 56,729,033.48 5.48% 9 600900 长江电力 3,959,000 34,997,560.00 3.38% 10 000866 扬子石化 3,158,414 34,521,465.02 3.34% 11 000625 长安汽车 1,050,630 15,969,576.00 1.54% 12 000629 新 钢 钒 354,609 2,627,652.69 0.25% 13 000157 中联重科 200,000 2,508,000.00 0.24% 14 600029 南方航空 457,700 2,288,500.00 0.22% 15 600688 上海石化 230,000 1,350,100.00 0.13% 16 600540 新赛股份 44,000 293,480.00 0.03% 17 600340 国祥股份 31,000 275,900.00 0.03% （七）基金2003年度新增股票明细 单位：股 序号 证券代码 证券名称 一级申购 二级买入 其它 本期卖出 1 000157 中联重科 200,000 2 000629 新 钢 钒 534,350 354,609 534,350 3 000866 扬子石化 3,158,414 4 600029 南方航空 596,000 457,700 596,000 5 600340 国祥股份 31,000 6 600540 新赛股份 44,000 7 600688 上海石化 230,000 8 600717 天 津 港 6,236,782 821,200 9 600900 长江电力 729,000 3,230,000 注：其它为可转换债券转换为股票 （八）基金2003年度剔除股票明细 单位：股 序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期买入 本期卖出 1 000001 深发展Ａ 300,000 340,000 640,000 2 000002 万 科Ａ 126,507 100,000 226,507 3 000050 深天马Ａ 100,000 174,400 274,400 4 000089 深圳机场 96,000 200,000 296,000 5 000400 许继电气 199,960 200,000 399,960 6 000406 石油大明 84,000 84,000 7 000501 鄂武商Ａ 200,000 200,000 8 000503 海虹控股 104,633 104,633 9 000541 佛山照明 149,950 149,950 10 000542 TCL 通讯 242,098 242,098 11 000717 韶钢松山 435,162 435,162 12 000726 鲁 泰Ａ 100,000 630,709 730,709 13 000753 漳州发展 27,800 27,800 14 000800 一汽轿车 1,100,000 427,934 1,527,934 15 000821 京山轻机 200,000 300,000 500,000 16 000869 张 裕Ａ 40,000 40,000 17 000916 华北高速 60,000 60,000 18 000927 *ST 夏利 110,000 110,000 19 000930 丰原生化 500,000 500,000 20 000989 九 芝 堂 78,000 78,000 21 600000 浦发银行 2,915,219 2,915,219 22 600004 白云机场 165,000 165,000 23 600012 皖通高速 56,000 56,000 24 600015 华夏银行 375,000 375,000 25 600016 民生银行 3,993,593 3,993,593 26 600020 中原高速 177,000 177,000 27 600021 上海电力 136,000 136,000 28 600030 中信证券 50,000 50,000 29 600031 三一重工 37,000 37,000 30 600036 招商银行 2,000,172 6,327,250 8,327,422 31 600039 四川路桥 47,000 47,000 32 600066 宇通客车 269,963 269,963 33 600085 同 仁 堂 150,137 2,000 152,137 34 600130 波导股份 68,048 68,048 35 600138 中 青 旅 212,500 212,500 36 600166 福田汽车 200,000 200,000 37 600177 雅 戈 尔 200,000 1,800,113 2,000,113 38 600184 新 华 光 32,000 32,000 39 600219 南山实业 200,000 891,451 1,091,451 40 600236 桂冠电力 100,000 100,000 200,000 41 600251 冠农股份 29,000 29,000 42 600271 航天信息 28,000 28,000 43 600273 华芳纺织 64,000 64,000 44 600276 恒瑞医药 227,116 726,848 953,964 45 600296 兰州铝业 83,580 83,580 46 600315 上海家化 253,600 20,000 273,600 47 600317 营 口 港 95,360 100,000 195,360 48 600320 振华港机 194,600 25,400 220,000 49 600337 美克股份 100,000 100,000 50 600343 航天动力 29,000 29,000 51 600348 国阳新能 81,000 81,000 52 600351 亚宝药业 5,000 5,000 53 600352 浙江龙盛 39,000 39,000 54 600361 华联综超 150,000 150,000 55 600370 三 房 巷 26,000 26,000 56 600375 星马汽车 24,000 24,000 57 600392 太工天成 19,000 19,000 58 600401 江苏申龙 21,000 21,000 59 600403 欣网视讯 28,000 28,000 60 600406 国电南瑞 22,000 22,000 61 600408 安泰集团 23,000 23,000 62 600409 三友化工 71,000 71,000 63 600418 江淮汽车 702,427 108,700 811,127 64 600423 柳化股份 49,000 49,000 65 600425 青松建化 39,000 39,000 66 600429 三元股份 86,000 86,000 67 600432 吉恩镍业 33,000 33,000 68 600433 冠豪高新 39,000 39,000 69 600435 北方天鸟 25,000 25,000 70 600436 片 仔 癀 35,000 35,000 71 600439 瑞 贝 卡 23,000 23,000 72 600446 金证股份 14,000 14,000 73 600449 赛马实业 42,000 42,000 74 600459 贵研铂业 25,000 25,000 75 600460 士 兰 微 15,000 15,000 76 600462 石岘纸业 28,000 28,000 77 600469 风神股份 49,000 49,000 78 600475 华光股份 39,000 39,000 79 600476 湘邮科技 33,000 33,000 80 600477 杭萧钢构 26,000 26,000 81 600478 力元新材 25,000 25,000 82 600480 凌云股份 59,000 59,000 83 600481 双良股份 32,000 32,000 84 600485 中创信测 26,000 26,000 85 600487 亨通光电 26,000 26,000 86 600489 中金黄金 60,000 60,000 87 600490 中科合臣 21,000 21,000 88 600499 科达机电 2,000 2,000 89 600502 安徽水利 26,000 26,000 90 600507 长力股份 33,000 33,000 91 600513 联环药业 7,000 7,000 92 600517 置信电气 29,000 29,000 93 600521 华海药业 13,000 13,000 94 600527 江南高纤 29,000 29,000 95 600535 天 士 力 120,000 40,000 160,000 96 600537 海通集团 14,000 14,000 97 600538 北海国发 16,000 16,000 98 600545 新疆城建 56,000 56,000 99 600546 中油化建 25,000 25,000 100 600547 山东黄金 37,000 37,000 101 600562 高淳陶瓷 12,000 12,000 102 600570 恒生电子 19,000 19,000 103 600573 惠泉啤酒 24,000 24,000 104 600575 芜 湖 港 20,000 20,000 105 600576 庆丰股份 32,000 32,000 106 600584 长电科技 39,000 39,000 107 600585 海螺水泥 500,000 500,000 108 600587 新华医疗 6,000 6,000 109 600597 光明乳业 700,000 100,000 800,000 110 600635 大众公用 253,600 30,000 283,600 111 600662 强生控股 200,000 68,474 268,474 112 600741 巴士股份 1,886,975 1,886,975 113 600742 一汽四环 63,700 532,005 595,705 114 600777 新潮实业 100,000 30,000 130,000 115 600805 悦达投资 150,000 200,000 350,000 116 600812 华北制药 200,000 50,000 250,000 117 600887 伊利股份 100,000 100,000 六、基金持有人情况 (一) 基金持有人结构： 持有份额(基金单位) 持有比例 发起人持有份额 9,000,000 1.125% 其中：中融基金管理有限公司 5,000,000 0.625% 河北证券有限责任公司 4,000,000 0.5% 社会公众持有份额 791,000,000 98.875% 总 计： 800,000,000 100% (二) 前十名持有人情况（截止2003年12月31日）： 序号 持有人名称 持有份额(基金单位) 持有比例 1 招商证券股份有限公司 84,375,448 10.55% 2 中国人寿保险股份有限公司 51,674,900 6.46% 3 中国人寿保险(集团)公司 47,469,962 5.93% 4 上海久事公司 19,671,542 2.46% 5 大众保险股份有限公司 17,326,400 2.17% 6 华泰证券有限责任公司 14,831,258 1.85% 7 泰康人寿保险股份有限公司 13,525,375 1.69% 8 天安保险股份有限公司 12,000,000 1.50% 9 国海证券有限责任公司 1 0,627,761 1.33% 10 海通证券股份有限公司 9,800,750 1.23% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册（前100名）编制。 七、重要事项揭示 (一) 本基金托管人在本报告期内没有发生重大诉讼事项 (二) 本基金聘请的会计师事务所没有发生变更 (三) 基金管理人、托管人办公地址没有发生变更 (四) 本年度基金的投资组合策略没有重大改变 (五) 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚 (六) 本基金租用专用交易席位事宜的情况 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，融鑫基金向多家券商租用了基金专用交易席位。本报告期内，各席位券商股票、债券及回购交易和佣金情况如下： 1、股票交易情况与佣金情况： 券商 股票成交量 占成交总量比例 应付佣金 招商证券 297,248,357.04 23.42% 241,573.43 国信证券 285,582,001.12 22.50% 226,882.70 河北证券 266,617,862.46 21.01% 210,019.02 国泰君安证券 225,835,820.96 17.80% 183,857.41 长城证券 138,767,821.35 10.94% 107,299.70 广发证券 54,920,000.00 4.33% 43,089.86 合计 1,268,971,862.93 100.00% 1,012,722.12 券商 占佣金总量比例 招商证券 23.85% 国信证券 22.40% 河北证券 20.74% 国泰君安证券 18.15% 长城证券 10.60% 广发证券 4.26% 合计 100.00% 2、债券及回购交易情况： 券 商 债券成交量 占成交总量比例 回购成交量 河北证券 661,408,408.50 31.65% 171,300,000.00 长城证券 501,996,601.40 24.02% 269,000,000.00 招商证券 324,170,780.20 15.51% 160,000,000.00 国泰君安证券 252,189,407.20 12.07% 12,300,000.00 国信证券 234,150,256.60 11.21% 广发证券 115,753,217.50 5.54% 78,000,000.00 合 计 2,089,668,671.40 100.00% 690,600,000.00 券 商 占成交总量比例 河北证券 24.80% 长城证券 38.95% 招商证券 23.17% 国泰君安证券 1.78% 国信证券 0.00% 广发证券 11.30% 合 计 100.00% (七) 关于本基金管理人管理的中融融华基金商标纠纷诉讼案件的情况说明 杭州中融投资管理有限公司（以下简称“该公司”）于2003年4月9日在北京市第一中级人民法院诉本基金管理人发行的中融融华基金侵犯了该公司的商标专用权，提出赔偿人民币50万元等诉讼请求；经过公开审理，北京市第一中级人民法院于2003年12月14日判决本基金管理人胜诉，驳回杭州中融投资管理有限公司的所有诉讼请求。杭州中融投资管理有限公司已提出上诉，目前二审正在进行之中。 八、备查文件目录 (一)《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字[2002]54号） (二)《融鑫证券投资基金基金契约》 (三)《融鑫证券投资基金托管协议》 (四)审计报告(深华(2004)审字229号)、财务报告及附注原件 (五)中融基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 (六)本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 (七)融鑫证券投资基金2003年年报原文 查阅地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 网址：http://www.zrfund.com 中融基金管理有限公司 二零零四年三月三十日 |
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