普丰证券投资基金2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.29 10:41 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本基金的托管人已于2004年3月25日复核了本报告。 本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、 基金简介 （一）基金基本资料 基金名称：普丰证券投资基金（简称：基金普丰） 基金交易代码：184693 基金发起人：国信证券有限责任公司 方正证券有限责任公司 鞍山市信托投资股份有限公司 安徽国元信托投资有限责任公司 鹏华基金管理有限公司 基金发行日期：1999年7月8日 基金成立日期：1999年7月14日 基金单位总份额：30亿份 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：1999年7月30日 （二）基金管理人 法定名称：鹏华基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层 邮政编码：518001 国际互联网网址：http://www.phfund.com.cn 法定代表人：孙枫 总经理：孙煜扬 信息事务管理人：程国洪 联系地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦18层 联系电话：0755-82080663 传真：0755-82080742 （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 资产托管部负责人：周月秋 信息事务联系人：庄为 联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号 联系电话：010-66107333 传真：010-66106904 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 法人代表：吴港平 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 联系人： 陈兆欣 经办注册会计师：王笑 何影帆 二、主要财务数据和指标 序号 项目 单位：人民币元 2003年度 1 基金本期净收益 -25,941,032.43 2 加权平均单位基金本期净收益 -0.0086 3 期末可供分配基金收益 -59,559,111.01 4 期末可供分配单位基金收益 -0.0199 5 期末基金资产 2,976,210,244.64 6 期末基金资产净值 2,968,523,319.21 7 期末单位基金资产净值 0.9895 8 基金加权平均净值收益率 -0.93% 9 本期单位基金净值增长率 14.09% 10 单位基金累计净值增长率 22.69% 11 期末基金总份额 3,000,000,000 序号 项目 单位：人民币元 2002年度 2001年度 1 基金本期净收益 -254,384,013.12 216,971,661.43 2 加权平均单位基金本期净收益 -0.0848 -0.0723 3 期末可供分配基金收益 -397,962,032.94 -14,243,511.89 4 期末可供分配单位基金收益 -0.1327 -0.0047 5 期末基金资产 2,608,817,083.57 2,990,384,818.07 6 期末基金资产净值 2,602,037,967.06 2,985,756,488.11 7 期末单位基金资产净值 0.8673 0.9953 8 基金加权平均净值收益率 -8.71% 6.14% 9 本期单位基金净值增长率 -12.86% -16.03% 10 单位基金累计净值增长率 7.54% 23.41% 11 期末基金总份额 3,000,000,000 3,000,000,000 附注： 1、2002年度、2001年度旧指标的计算公式见本基金2002年度报告，旧指标的计算结果如下： 序号 项目 单位：人民币元 2002年度 2001年度 1 基金本期净收益 -254,384,013.12 216,971,661.43 2 加权平均单位基金本期净收益 -0.0848 -0.0723 3 期末可供分配基金收益 -397,962,032.94 -14,243,511.89 4 期末可供分配单位基金收益 -0.1327 -0.0047 5 期末基金资产 2,608,817,083.57 2,990,384,818.07 6 期末基金资产净值 2,602,037,967.06 2,985,756,488.11 7 期末单位基金资产净值 0.8673 0.9953 8 基金加权平均净值收益率 -8.52% 6.08% 9 本期单位基金净值增长率 -12.86% -16.03% 10 单位基金累计净值增长率 7.54% 23.41% 11 期末基金总份额 3,000,000,000 3,000,000,000 2、2003年度、2002年度及2001年度新指标的计算公式是根据中国证监会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》，具体计算公式如下； 加权平均单位基金本期净收益＝■■■■■ 其中：为本期基金净收益为期初基金单位总份额为报告期内所含的交易天数为报告期内的第i个交易日,Si＝i交易日基金单位总份额-(i-1)交易日基金单位总份额。 期末可供分配基金收益＝本期净收益＋期初未分配收益＋本期损益平准金(若有)-本期已分配收益-期末未实现利得损失(若有)其中,期末未实现利得损失为”未实现利得”科目期末借方余额。 期末可供分配单位基金收益＝期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额 期末单位基金资产净值＝期末基金资产净值÷期末基金单位总份额 封闭式基金加权平均净值收益率＝■■■■■ 其中：P为本期基金净收益,NAV为期初基金资产净值；w为报告期内所含交易周数,k为报告期内的第k个交易周数,DNAV＝k交易周披露的基金资产净值-(k-1)交易周披露的k基金资产净值。 本期单位基金净值增长率＝(本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值×……×期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值)-1 单位基金累计净值增长率＝(第一年度单位基金资产净值增长率＋1）×第二年度单位基金资产净值增长率＋1)×第三年度单位基金资产净值增长率＋1)×……×上年度单位基金资产净值增长率＋1）×（本期单位基金资产净值增长率＋1)-1 三、基金管理人报告 (一)本基金业绩表现 截止到2003年12月31日，基金单位资产净值为0.9895元，净值增长率为14.09%，每基金单位实现收益-0.0086元。 （二）本基金投资风格 “基金普丰”坚持在立足理性投资的基础之上追求积极进取的投资风格，从而实现基金资产收益最大化。基于这一投资目标，本基金在投资过程中相对注重企业业绩及新经济行业两方面因素，并且比较强调两方面因素的兼顾原则。在指数投资方面，则坚持以深圳A股指数为跟踪目标，缩小跟踪误差，通过对仓位的调节来控制风险，并根据个股信息的变化及时调整样本股范围。 （三）基金经理及基金经理助理简介 张弓先生：基金经理，36岁，经济学硕士，从事金融证券工作10年，曾在北京财贸学院任教，海南省证券公司从事投行业务，建设银行海南省信托投资公司深圳营业部任总经理,2001年2月加入鹏华基金管理有限公司任研究员。 （四）基金经理工作报告 1、2003年度工作总结 2003年是中国证券市场发生结构性革命的一年，基金倡导的价值投资理念主导市场、并得到市场的认同，市场逐步走向成熟；与此同时，通过挖掘价值、分享成长，市场信心得以逐步恢复。纵观全年，以宝钢、扬子石化、中国联通、上海汽车等为首的一大批高成长绩优蓝筹受到市场的追捧，而成长性差、经营管理不善的公司股票则受到市场的集体抛售，从而出现了市场全年只有20%的股票涨，而80%的股票下跌的2-8现象。 截止2003年12月31号，普丰基金净值为0.9895，全年净值增长率为14.09%，同期上证综合指数上涨9.31%，而深圳综合指数下跌了2.6%。由于深圳综合指数为普丰基金的跟踪标的，因跟综深圳综指一定程度上影响了普丰的相对业绩。但总的来说，主观上，还存在许多必须检讨的地方。如在年初，虽然在低位加仓把握得不错，但由于缺乏对结构调整的深刻认识而主要采取了指数化的方式，为后来的操作埋下了隐忧。另外在个股选择上有失误之处，这也是业绩不理想的一个重要原因。 2、2004年市场展望及工作计划 相比2003年，2004年的市场将面临更多的机遇和挑战。一方面，经过2003年的信心恢复，以及管理层对资本市场的全新定位，在全球经济复苏和宏观经济持续高增长的大背景下,2004年中国股市将全面向好，将更富有活力和机会；但另一方面，又存在QDII推出等不确定因素；而且，经过2003年的价值挖掘，大多绩优蓝筹股均涨幅巨大，基金管理人通过挖掘价值获取超额收益的难度加大，同时对绩优蓝筹股的估值也更难。普丰管理小组认为，为了获取超额收益，2004年必须两手抓，一手抓价值成长，充分挖掘价值被低估的股票；另一手抓市场趋势，根据市场的阶段性特征，适量参与重组和国有股减持带来的市场机会。 我们认为，2004年上证综合指数在1500－1900点之间运行的可能性较大，1600点以下为低风险区域，1800点以上为高风险区域，我们将据此进行一级资产配置；与此同时，我们将审时度势,采取较2003年更为灵活的波段操作策略。在行业和个股选择上,我们将更加注重团队合作，依靠团队研究创造价值。我们将重点选择能充分体现中国经济高速增长、行业景气度持续上升以及流动性好的上市公司股票。由于银行股不仅具备上述优势，而且，我们认为，其成长价值整体亦被低估，所以，将是我们2004年度投资首选。 由于股价结构调整、两极分化仍是长期趋势，所以，2004年我们将继续加强去劣存优，坚持价值加成长的投资理念，为基金持有人谋求最大的利益。 （五）内部监察稽核工作报告 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》、《普丰证券投资基金基金契约》以及其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，忠诚履行基金管理职责。2003年度本基金未发生损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 2、内部监察稽核报告 2003年，本基金管理人在内部监察工作中继续坚持内控优先的原则，确保诚实信用、勤勉尽责地管理基金资产。在本报告期内，本基金管理人进一步加强了监察稽核工作力度，强化对基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、董事长及经营班子出具监察报告。2003年完成的主要内部监察稽核工作如下： (1)、大力完善公司制度建设 严格按照证监会《证券投资基金管理公司内控指导意见》的要求，对公司原有《内控制度》内控目标、原则、环境、措施等内容进行了较大程度的完善，牵头、协调各部门对部门管理制度、业务规则及流程进行了全面的更新。使调整后的公司《内控制度》全面覆盖了公司管理和基金运作各环节。 (2)、全面、严格开展监察稽核工作 通过对股票库制度、研究报告、投资决策程序、投资指令、交易指令及交易信息反馈等基金运作流程和环节的实时、事中或事后的监察稽核，确保了基金投资运作的合法合规，报告期内未出现内幕交易以及所管理基金间损害投资者利益的违规交叉交易；通过对交易系统进行升级改造，实现了对大多数合规性指标的自动预警和监控；通过学习国内外内控和监察方面的先进经验和量化监控方法，继续完善关键风险指标评估报告系统（KPI），增加了对内控措施执行情况的评估。 (3)、细化监察稽核工作流程，实现监察工作的流程化、制度化 本年度，基金管理人按照现代内部控制理论，建立了完整、细化的监察稽核工作流程。公司明确了监察岗和稽核岗的工作要点和步骤，建立了监察工作日志；根据证监会有关风险控制自我评估的要求，对公司相关业务风险进行了认真细致的评估，制定标准化的风险评估报告，促进公司内控体系的完善。 (4)、提升监察工作的预见能力，及时把握不良动向 为了事前防范风险，监察稽核部本年度还有计划、有步骤地每两月重点对某一部门进行重点稽核，出具专项稽核报告，及时发现深层次的内控缺失并提出改进建议。 展望2004年，本基金管理人决心继续贯彻内控优先的风险管理理念，更加认真、严格履行监察稽核职责，不断完善内控和监察体系，提高内控和监察水平，深化全面风险管理和全员风险控制相结合的风险管理文化，切实保护基金持有人利益。 四、托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《普丰证券投资基金基金契约》与《普丰证券投资基金托管协议》，托管普丰证券投资基金。 ２００3年度，在对普丰证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对普丰证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对普丰证券投资基金的投资组合进行了监督，认为鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的普丰证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告、年度报告等公告信息进行了复核，认为普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。 中国工商银行资产托管部 2004.03.25 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 普华永道审字(2003)第136号 普丰证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的普丰证券投资基金(以下简称“基金普丰”)2003年12月31日的资产负债表及2003年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金普丰管理人鹏华基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《普丰证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了基金普丰2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司 王笑 2004年2月24日 注册会计师 何影帆 （二）基金会计报告书 1、 普丰证券投资基金资产负债报告书 2003年12月31日 单位：人民币元 项目 行次 2003年12月31日 资产 银行存款 1 202,262,843.39 清算备付金 2 - 交易保证金 3 1,000,000.00 应收证券清算款 4 779,621.17 (附注4) 应收股利 5 - 应收利息 6 5,689,097.51 (附注5) 应收申购款 7 - 其他应收款 8 - 股票投资-市值 9 2,035,307,032.44 其中：股票投资成本 10 2,010,407,073.61 债券投资-市值 11 738,620,090.10 其中：债券投资成本 12 735,437,618.71 配股权证 13 - 买入返售证券 14 - 待摊费用 15 - 其他资产 16 - 资产合计 17 2,983,658,684.61 负债： 应付证券清算款 18 7,448,439.97(附注4) 应付赎回款 19 - 应付赎回费 20 - 应付管理人报酬 21 3,082,389.72 应付托管费 22 616,477.96 应付佣金 23 1,307,674.26 (附注6) 应付利息 24 - 未交税金 25 2,580,383.49 其他应付款项 26 - 卖出回购证券款 27 - 短期借款 28 - 预提费用 29 100,000.00 其他负债 30 - 负债合计 31 15,135,365.40 持有人权益: 实收基金 32 3,000,000,000.00 词迪掷？ 33 28,082,430.22 未分配净收益 34 -59,559,111.01 持有人权益合计 35 2,968,523,319.21 负债及持有人权益合计 36 2,983,658,684.61 项目 2002年12月31日 资产 银行存款 448,048,070.24 清算备付金 交易保证金 588,532.58 应收证券清算款 11,084,834.07 应收股利 - 应收利息 9,895,137.42 应收申购款 - 其他应收款 345000.00 股票投资-市值 1,285,348,790.67 其中：股票投资成本 1,649,025,685.61 债券投资-市值 837,637,338.10 其中：债券投资成本 838,346,367.00 配股权证 41,969.48 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 - 资产合计 2,608,817,083.57 负债： 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 2,809,914.52 应付托管费 561,982.92 应付佣金 752,180.58 应付利息 - 未交税金 2,549,030.49 其他应付款项 6,008.00 卖出回购证券款 - 短期借款 - 预提费用 100,000.00 其他负债 - 负债合计 6,779,116.51 持有人权益: 实收基金 3,000,000,000.00 未实现利得 -364,343,954.36 未分配净收益 -33,618,078.58 持有人权益合计 2,602,037,967.06 负债及持有人权益合计 2,608,817,083.57 2、 普丰证券投资基金经营业绩表 2003年1月1日至2003年12月31日止 单位:人民币 项目 行次 2003年12月31日 2002年12月31日 收入 1 19,204,889.37 -206,974,519.90 股票差价收入 2 -19,021,860.24 -299,346,771.05 债券差价收入 3 -7,017,425.58 42,645,133.69 债券利息收入 4 21,552,171.07 31,744,795.92 存款利息收入 5 4,033,548.92 5,884,201.81 股利收入 6 19,450,880.71 11,500,014.86 买入返售证券收入 7 -249,663.00 其他收入 8 207,574.49 (附注7) 348,441.87 费用 9 45,145,921.80 47,409,493.22 基金管理人报酬 10 34,999,140.94 36,537,248.20 基金托管费 11 6,999,828.16 7,308,024.50 卖出回购证券支出 12 2,652,821.61 2,993,783.90 利息支出 13 － - 其他费用 14 494,131.09 (附注8) 570,436.62 其中：上市年费 15 60,000.00 60,000.00 信息披露费 16 300,000.00 340,000.00 审计费用 17 100,000.00 100,000.00 分红手续费 18 - - 其他 19 16,930.50 70,436.62 基金净收益 20 -25,941,032.43 -254,384,013.12 加：未实现资本利得 21 392,426,384.58 -128,958,051.43 基金经营业绩 22 366,485,352.15 -383,342,064.55 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 3、普丰证券投资基金基金净值变动表 单位：人民币元 一、期初基金净值 2,602,037,967.06 二、本期经营活动 基金净收益 -25,941,032.43 未实现利得 392,426,384.58 经营活动产生的净值变动数 366,485,352.15 三、本期基金单位交易 基金申购款 基金赎回款 基金单位交易产生的净值变动数 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 五、以前年度损益调整 因损益调整产生的净值变动数 六、期末基金净值 2,968,523,319.21 4、普丰证券投资基金收益分配表 单位：人民币元 项目 行次 本期数 本期基金净收益 1 -25,941,032.43 加：期初基金净收益 2 -33,618,078.58 加：本期损益平准金 3 可供分配基金净收益 4 -59,559,111.01 加：以前年度损益调整 5 减：本期已分配基金净收益 6 期末基金净收益 7 -59,559,111.01 （三）会计报告书附注 1、基金简介 普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)由国信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、国元信托投资有限责任公司、鹏华基金管理有限公司共五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会(证监基字 (1999)20号文)批准，于1999年7月14日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为30亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）(深证上（1999）63号文审核同意，于1999年7月 30日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基字 (1999)20号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资分为指数化股票投资、积极股票投资和债券投资三部分。 本基金的投资组合本着分散性、安全性、收益性的原则，指数化投资部分通过适当的仓位调整来控制风险、提升收益。除遵守《证券投资基金管理暂行办法》投资组合比例限制外，一般情况下，本基金资产的50%以指数化形式、按深圳A股综合指数股票构成及数量比例投资。根据市场情况，基金管理人可采取对基金持有人有利的积极措施，在一定范围内调节指数化投资部分的比例，但该部分投资不得低于基金资产净值的30%。基金管理人可以在不改变深圳A股综合指数行业权重的前提下调整部分个股比例，并可从深圳A股中剔除部分出现严重亏损或有可能摘牌的股票，调整部分和剔除部分不得超过深交所上市A股总家数的10%。 2、主要会计政策 (A)编制基础 本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，本会计报表披露方式则是根据中国证券监督管理委员会于1999年3月10 日颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》进行披露。 (B)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。 (C) 以人民币为记帐本位币，记帐单位为元。 (D)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本为计价基础。 (E)现金和银行存款 现金和银行存款指本基金持有或存庞谝械幕醣易式稹Ｆ湓谧什赫砣盏墓乐蛋凑拭娼鸲罴扑恪？ (F)股票投资 股票投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。股票分为上市交易股票和未上市交易股票，上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别股票的帐面成本，而计入“未实现资本利得”。未上市交易股票的估值按发行价格计算,基金持有已上市但未流通的股票按市场均价估值，增发股票按市场均价估值。 (G)债券投资 债券投资包括交易所上市债券和银行间市场债券。交易所上市债券投资按取得时的实际成本计价，出售的债券成本按移动加权平均法计算。证券交易所债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）市均价估值，若当日无交易，则以最近一日的市场均价估值；银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本，而计入“未实现资本利得”。未上市交易债券的估值按购入成本估值。 (H)配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市均价等于或低于配股价，则估值额为零。 (I) 收入的确认 ①股票差价收入：应于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 ②债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。 ③债券利息收入：按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 ④存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 ⑤股利收入：按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 ⑥买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内逐日计提入帐。 ⑦其他收入：在实际收到时确认收入。 (J)基金管理费 基金管理人的报酬根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值提取，根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]20号《关于同意设立普丰证券投资基金的批复》的规定，基金管理人的报酬按基金资产净值1.25%的年费率逐日计提。 (K)基金托管费 基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的0.25％的年费率计提。 （L）卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (M)实收基金 每份基金单位面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (N)投资组合 本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有1 家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。 除遵守《证券投资基金管理暂行办法》的投资组合比例限制外，一般情况下，本基金资产的50%以指数化形式、按深圳A股综合指数股票构成及数量比例投资，国债投资比例不低于基金资产净值的20%，基金资产的30%可以通过优化组合投资于深沪两市绩优股、成长股和具有良好发展前景的股票。 (O)基金的收益分配政策 本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。根据以上原则，本基金管理人决定2003年度本基金不分配收益。 3、税项 根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定： （A）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （B）基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 （C）基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。所以普丰基金目前除买卖股票时交纳印花税外，无其他税负。 4、应收证券清算款、应付证券清算款 因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构设置明细帐，进行明细核算。 2003年12月31日 应收上海证券清算款 779,621.17 应付深圳证券清算款 7,448,439.97 5、应收利息 应收利息明细项目列示如下: 2003年12月31日 应收银行存款利息 136,716.55 应收清算备付金利息 - 应收债券利息 5,552,380.96 合计 5,689,097.51 6、应付佣金 应付佣金明细项目列示如下: 2003年12月31日 国信证券有限责任公司 90,560.93 国元证券 285,005.38 鞍山信托投资公司 247,718.00 华夏证券有限公司 - 平安证券有限责任公司 343,033.81 申银万国证券股份有限公司 - 国泰君安证券股份有限公司 127,766.44 招商证券股份有限公司 21,061.13 中银国际证券股份有限公司 192,528.57 合计 1,307,674.26 7、其他收入 其他收入包括新股、配股手续费返还及印花税返还。 2003年12月31日 新股、配股手续费返还 204,036.99 国债手续费返还 3529.50 其他 8.00 合计 207,574.49 8、其他费用 2003年12月31日 上市年费 60,000.00 信息披露费 300,000.00 审计费用 100,000.00 回购交易费用 17,200.59 中央国债登记公司债券维护费 16,710.00 其他费用 220.50 合计 494,131.09 9、关联交易 (A) 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国工商银行 基金托管人 国信证券有限责任公司 基金发起人 方正证券有限责任公司 基金发起人 鞍山市信托投资股份有限公司 基金发起人 安徽国元信托投资有限责任公司 基金发起人 (B) 通过关联方席位进行的股票及国债交易 2003年度 关联方名称 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金 平均佣金 (人民币元) 总量的比例 (人民币元) 总量的比例 比率 国信证券 1,273,295,322.64 17.31% 961,103.09 17.39% 0.75‰ 鞍山信托 1,085,406,931.98 14.75% 713,333.35 12.91% 0.66‰ 2002年度 关联方名称 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金 平均佣金 (人民币元) 总量的比例 (人民币元) 总量的比例 比率 国信证券 1,128,478,986.48 18.06% 440,609.22 11.98% 0.39‰ 鞍山信托 550,021,792.04 8.80% 224,718.20 6.11% 0.41‰ (C) 与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的国债回购交易 2003年1—12月份与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的国债卖出回购交易总额为人民币1,082,000,000.00元（2002年1,522,000,000.00元），相关的回购利息支出为人民币629,435.61元（2002年1,265,558.90元）。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 (D) 基金管理人报酬 支付基金管理人鹏华基金芾砉镜墓芾沓杲鸢辞耙蝗盏幕鹱什恢档？.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.25%÷当年天数。截止至2003年12月31日，本基金共需支付基金管理人报酬人民币34,999,140.94。2002年本基金共支付基金管理人报酬人民币36,537,248.20元。 (E) 基金托管人报酬 应支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至2003年12月31日，本基金共需支付基金托管人报酬人民币6,999,828.16元。2002年本基金共支付基金托管人报酬人民币7,308,024.50元。 (F)中国证券登记结算有限责任公司于2003年8月4日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金账户，并通过以基金托管人名义开立的“中国工商银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国工商银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 (四)、流通受限制不能自由转让的基金资产 1、截至2003年12月31日，基金获配暂不能流通的股票成本为7,258,531.30元，股票市值为14,682,752.44元，对比成本估值增值为7,424,221.14元，普丰基金持有未上市或上市不足一年的股票明细如下： 序 股票名称 配售日期 可流通日期 号 1 长江电力 2003/11/10 2004/05/18 2 新赛股份 2003/12/24 2004/01/07 合计 序 配售数量 成本（元） 市价（元） 号 1 1,635,291 7031751.30 14455972.44 2 34,000 226780.00 226780.00 7258531.30 23299969.49 2、截至2003年12月31日止，本基金持有TCL通讯股份有限公司(“TCL通讯”)停市股票188,078股，按2003年12月25日均价每股24.56元计算，估值为4,619,196元。鉴于TCL集团股份有限公司(“TCL集团”)以吸收合并TCL通讯方式首次公开发行股票的申请于2003年12月30日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议，TCL通讯于2003年12月26日发布停牌公告。 TCL集团在首次公开发行股票的申请通过监管机构的审核后发布公告，确定自2004年1月7日起开始新股发行，发行价格为每股人民币4.26元。根据TCL集团与TCL通讯签订的合并协议，原TCL通讯的流通股股东所持的股票按4.96478873的折股比例转换为TCL集团发行的新股。2004年1月6日为TCL通讯退市前的最后一个交易日，本基金所持有的TCL通讯股票按当日该股票均价每股27.34元计算，估值为5,142,053元。 本基金于2004年1月6日办理了换股登记手续。换股后本基金持有首次公开发行股票TCL集团933,768股。TCL集团于2004年1月30日上市流通，本基金所持有的TCL集团股票按当日该股票均价每股每股7.31元计算，估值为6,825,844元。 3、截至2003年12月31日止，本基金持有厦门路桥股份有限公司(“厦门路桥”)停市股票108,241股，按2003年9月26日均价每股7.25元计算，估值为784,747元。厦门路桥于2003年9月25日发布重大资产置换公告后被临时停牌，将待重组事项被中国证券监督管理委员会批准后复牌。 （五）基金投资组合（2003年12月31日） 截止2003年12月31日，普丰基金资产净值为2,968,523,319.21元，单位净值为0.9895元。本基金为优化指数型证券投资基金，采用指数投资和积极投资相结合的方式进行投资。 1、基金投资组合比例: 项目 市值(元) 占净值比例 指数化投资 928,912,102.98 31.29% 积极投资 1,106,394,929.46 37.27% 2、积极投资部分按行业分类的股票投资组合： 序号 证券板块名称 证券市值 市值占净值 比例(%) 1 A农、林、牧、渔业 226,780.00 0.0076 2 B采掘业 8,630,675.35 0.2907 3 C制造业 426,074,084.36 14.3531 其中:C0食品、饮料 2,660,107.44 0.0896 C1纺织、服装、皮毛 2,317,445.01 0.0781 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 0.00 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 5,843,224.00 0.1968 C5电子 0.00 0.00 C6金属、非金属 100,024,137.50 3.3695 C7机械、设备、仪表 295,779,410.41 9.9639 C8医药、生物制品 19,449,760.00 0.6552 C99其他制造业 0.00 0.00 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 365,610,040.72 12.3162 5 E建筑业 22,587,187.08 0.7609 6 F交通运输、仓储业 42,407,438.14 1.4286 7 G信息技术业 45,193,794.08 1.5224 8 H批发和零售贸易 0.00 0.00 9 I金融、保险业 195,664,929.73 6.5913 10 J房地产业 0.00 0.00 11 K社会服务业 0.00 0.00 12 L传播与文化产业 0.00 0.00 13 M综合类 0.00 0.00 合计 1,106,394,929.46 37.2709 3、国债、货币资金合计： 截止2003年12月31日，基金持有的国债市值和货币资金合计802,061,178.79元,占基金资产净值的27.02%。 4、其他债券投资合计： 截止2003年12月31日，基金持有的其他债券市值为132,152,935.90元，占基金资产净值的4.45%。 5、基金积极投资部分前五名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 市值占净值比例% 1 长江电力 166,463,308.44 5.61% 2 深能源Ａ 164,250,040.50 5.53% 3 招商银行 155,742,957.73 5.25% 4 桂柳工Ａ 89,965,639.65 3.03% 5 *ST 夏利 89,417,790.48 3.01% 6、报告附注 （一） 报告项目的计价方法: 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二） 基金持有每只股票的买入成本均不超过基金资产净值的10%。 （三） 基金应收利息、应收交易保证金，应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息及应交税金等应收、应付款项合计为贷方余额997,827.92元，与股票市值、国债货币资金及其他债券相抵后等于基金资产净值。 7、基金股票明细： （1）积极投资部分按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细： 序号 股票名称 数量 市值 市值占净值% 1 长江电力 18,830,691 166,463,308.44 5.61% 2 深能源Ａ 18,049,455 164,250,040.50 5.53% 3 招商银行 14,327,779 155,742,957.73 5.25% 4 桂柳工Ａ 7,669,705 89,965,639.65 3.03% 5 *ST 夏利 10,069,571 89,417,790.48 3.01% 6 上海汽车 5,391,315 74,885,365.35 2.52% 7 宝钢股份 7,983,089 57,079,086.35 1.92% 8 盐田港Ａ 1,772,108 42,406,544.44 1.43% 9 中国联通 10,409,496 41,429,794.08 1.40% 10 铜都铜业 4,194,083 37,578,983.68 1.27% 11 浦发银行 3,573,600 37,272,648.00 1.26% 12 龙电股份 4,600,027 32,706,191.97 1.10% 13 金杯汽车 3,937,755 23,547,774.90 0.7932% 14 北京城建 2,676,207 22,587,187.08 0.7609% 15 同 仁 堂 1,130,800 19,449,760.00 0.6552% 16 山推股份 853,628 8,143,611.12 0.2743% 17 辽河油田 798,195 8,085,715.35 0.2724% 18 中达股份 896,200 5,843,224.00 0.1968% 19 福田汽车 449,999 4,990,488.91 0.1681% 20 海螺水泥 341,537 3,910,598.65 0.1317% 21 星马汽车 213,300 3,796,740.00 0.1279% 22 中兴通讯 200,000 3,764,000.00 0.1268% 23 五 粮 液 236,244 2,660,107.44 0.0896% 24 宏源证券 397,200 2,649,324.00 0.0892% 25 鲁 泰Ａ 283,653 2,317,445.01 0.0781% 26 申能股份 153,289 2,190,499.81 0.0738% 27 山东铝业 81,722 1,455,468.82 0.0490% 28 一汽轿车 100,000 1,032,000.00 0.0348% 29 中金黄金 52,000 544,960.00 0.0184% 30 新赛股份 34,000 226,780.00 0.0076% 31 上海机场 90 893.70 (2)指数投资跟踪指数的方法及选股的原则： 8、报告期内基金新增股票明细： （1） 积极投资部分新增股票明细： 序 股票代 一级申 证券名称 二级买入 其它 本期卖出 号 码 购 1 000027 深能源Ａ 22548380 4498925 2 000063 中兴通讯 620600 84120 504720 3 000088 盐田港Ａ 1772108 4 000528 桂柳工Ａ 8656643 986938 5 000562 宏源证券 697200 1000000 1300000 6 000630 铜都铜业 4194083 7 000680 山推股份 989994 136366 8 000858 五 粮 液 236244 9 000927 *ST 夏利 17828711 7759140 10 600000 浦发银行 5500000 1926400 11 600074 中达股份 896200 12 600166 福田汽车 299999 150000 13 600375 星马汽车 213300 13000 13000 14 600489 中金黄金 813394 130000 891394 15 600540 新赛股份 34000 16 600585 海螺水泥 942037 600500 17 600609 金杯汽车 42284883 38347128 18 600726 龙电股份 5608701 1008674 19 600900 长江电力 4282291 27000000 12451600 （2） 指数投资部分新增股票明细： 序 股票代 期末持 一级申 证券名称 二级买入 其它 本期卖出 号 码 有 购 1 000514 渝 开 发 3812 4400 588 2 000723 天宇电气 7700 7700 3 000893 广州冷机 12000 12000 4 000921 科龙电器 29600 29600 注：其他项包括送股、配股、转增、增发、债转股。 9、报告期内基金剔除股票明细： （1）积极投资部分剔除股票明细： 序 证券代 证券名称 期初结存 本期增加 本期卖出 号 码 1 1 深发展Ａ 4050224 4050224 2 2 万 科Ａ 93000 93000 3 16 深康佳Ａ 999990 999990 4 39 中集集团 19200 19200 5 89 深圳机场 1551641 1551641 6 90 深 天 健 54474 30000 84474 7 503 海虹控股 291060 291060 8 531 穗恒运Ａ 37000 37000 9 541 佛山照明 99202 99202 10 601 韶能股份 38000 38000 11 607 华立控股 779869 779869 12 629 新 钢 钒 145800 30000 175800 13 636 风华高科 58100 58100 14 659 珠海中富 1366873 1366873 15 717 韶钢松山 3199984 3199984 16 756 新华制药 41272 20000 61272 17 759 武汉中百 391738 391738 18 778 新兴铸管 388314 388314 19 802 京西旅游 100 100 20 860 顺鑫农业 138576 138576 21 866 扬子石化 980035 980035 22 898 鞍钢新轧 1200000 1200000 23 920 南方汇通 36950 36950 24 932 华菱管线 587700 260000 847700 25 956 中原油气 76576 16220 92796 26 976 春晖股份 65000 65000 27 600001 邯郸钢铁 660395 307100 967495 28 600002 齐鲁石化 7752111 7752111 29 600004 白云机场 632000 632000 30 600005 武钢股份 54400 54400 31 600011 华能国际 60817 326100 386917 32 600012 皖通高速 428000 428000 428000 33 600015 华夏银行 1960000 1960000 34 600020 中原高速 555000 555000 35 600021 上海电力 245000 245000 36 600028 中国石化 8838156 18550241 27388397 37 600029 南方航空 2104000 2104000 38 600030 中信证券 623000 4779900 4779900 39 600031 三一重工 58000 58000 40 600039 四川路桥 116000 116000 41 600098 广州控股 72873 164200 237073 42 600115 东方航空 7175018 7175018 43 600153 厦门建发 900000 900000 44 600168 武汉控股 50000 50000 45 600170 上海建工 128833 20000 148833 46 600171 上海贝岭 310803 135400 446203 47 600177 雅 戈 尔 314081 1137336 1451417 48 600184 新 华 光 12000 12000 49 600188 兖州煤业 766675 188400 955075 50 600196 复星实业 203795 89566 293361 51 600251 冠农股份 22000 22000 52 600270 外运发展 199944 199550 399494 53 600271 航天信息 25000 25000 54 600273 华芳纺织 95000 95000 55 600309 烟台万华 399905 399905 56 600320 振华港机 739845 739845 57 600340 国祥股份 21000 21000 58 600343 航天动力 67000 67000 59 600348 国阳新能 256000 256000 60 600352 浙江龙盛 43000 43000 61 600370 三 房 巷 50000 50000 62 600392 太工天成 7000 7000 63 600401 江苏申龙 13000 13000 64 600403 欣网视讯 10000 10000 65 600406 国电南瑞 32000 32000 66 600408 安泰集团 64000 64000 67 600409 三友化工 115000 115000 68 600423 柳化股份 51000 51000 69 600425 青松建化 51000 51000 70 600429 三元股份 262000 262000 71 600432 吉恩镍业 54000 54000 72 600433 冠豪高新 47000 47000 73 600435 北方天鸟 22000 22000 74 600436 片 仔 癀 25000 25000 75 600439 瑞 贝 卡 10000 10000 76 600446 金证股份 5000 5000 77 600449 赛马实业 26000 26000 78 600459 贵研铂业 26000 26000 79 600460 士 兰 微 12000 12000 80 600462 石岘纸业 43000 43000 81 600469 风神股份 78000 78000 82 600475 华光股份 53000 53000 83 600476 湘邮科技 26000 26000 84 600477 杭萧钢构 11000 11000 85 600478 力元新材 23000 23000 86 600480 凌云股份 56000 56000 87 600481 双良股份 88000 88000 88 600485 中创信测 7000 7000 89 600487 亨通光电 22000 22000 90 600490 中科合臣 15000 15000 91 600500 中化国际 33976 35000 68976 92 600502 安徽水利 37000 37000 93 600507 长力股份 37000 37000 94 600513 联环药业 8000 8000 95 600517 置信电气 8000 8000 96 600521 华海药业 1033914 1033914 97 600527 江南高纤 20000 20000 98 600537 海通集团 37000 37000 99 600538 北海国发 34000 34000 100 600545 新疆城建 55000 55000 101 600546 中油化建 27000 27000 102 600547 山东黄金 41000 41000 103 600549 厦门钨业 817000 817000 104 600562 高淳陶瓷 12000 12000 105 600570 恒生电子 4000 4000 106 600571 信 雅 达 110000 110000 107 600573 惠泉啤酒 52000 52000 108 600575 芜 湖 港 36000 36000 109 600576 庆丰股份 53000 53000 110 600584 长电科技 47000 47000 111 600591 上海航空 373000 373000 112 600597 光明乳业 145000 145000 113 600600 青岛啤酒 32500 32500 114 600641 中远发展 278619 76600 355219 115 600662 强生控股 143973 97404 241377 116 600682 南京新百 608210 608210 117 600688 上海石化 999901 999901 118 600717 天 津 港 1590823 118020 1708843 119 600729 重庆百货 56000 10000 66000 120 600741 巴士股份 443931 187960 631891 121 600777 新潮实业 153333 153333 122 600795 国电电力 168988 221570 390558 123 600811 东方集团 619509 253752 873261 124 600824 益民百货 73200 73200 125 600835 上海电气 285200 113560 398760 126 600849 上海医药 287926 100722 388648 127 600868 梅雁股份 1136711 486800 1623511 128 600871 仪征化纤 913028 235600 1148628 (2)指数投资部分剔除股票明细： 序号 股票代码 证券名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 5 *ST 星源 122793 291500 414293 2 35 中科健Ａ 86231 37100 123331 3 40 *ST 鸿基 193536 222600 416136 4 402 金 融 街 80273 54280 134553 5 409 *ST 四通 129751 58700 188451 6 416 健特生物 128270 108000 236295 7 418 *ST天鹅A 118490 55500 173990 8 425 徐工科技 397635 151200 548835 9 498 *ST 丹化 300394 135500 435894 10 505 *ST 珠江 182779 88400 271179 11 518 四环生物 89900 265200 355100 12 529 *ST 美雅 292693 164500 457193 13 540 世纪中天 100 100 14 555 ST 太 光 60190 16700 76890 15 561 *ST 长岭 271066 184200 455266 16 570 *ST常柴A 182239 84500 266739 17 606 青海明胶 82191 54300 136491 18 621 *ST 比特 110856 40400 151256 19 627 百科药业 35700 130200 165900 20 632 三木集团 156437 55800 212237 21 635 *ST 英化 74901 74901 22 656 ST 东 源 135506 135506 23 660 *ST 南华 65316 29900 95216 24 670 *ST 天发 183024 117700 300724 25 676 思达高科 100 100 26 685 公用科技 174849 70800 245649 27 695 *ST 灯塔 123189 58800 181989 28 710 *ST 天仪 87219 33500 120719 29 718 ST 吉 纸 310092 143600 453692 30 730 *ST 环保 441736 441736 31 765 *ST 华信 179119 53700 232819 32 801 *ST 湖山 94470 29500 123970 33 809 *ST 一纺 86300 26600 112900 34 951 *ST 小鸭 213588 68500 282088 35 980 *ST 金马 115607 44100 159707 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 持有份额(份) 占总份额的比例(%) 基金发起人 26250000 0.875% 国信证券有限责任公司 15000000 0.5% 其中：未上市流通份额 7500000 0.25% 方正证券有限责任公司 1875000 0.0625% 其中：未上市流通份额 1875000 0.0625% 鞍山市信托投资股份有限公司 1875000 0.0625% 其中：未上市流通份额 1875000 0.0625% 安徽省国元信托投资有限责任公司 3750000 0.125% 其中：未上市流通份额 1875000 0.0625% 鹏华基金管理有限公司 3750000 0.125% 其中：未上市流通份额 1875000 0.0625% 社会公众 2973750000 99.125% 2、普丰基金前十名持有人（截止2003年12月31日）： 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例(%) 1 中国人寿保险股份有限公司 230997322 7.70% 2 中国人民保险公司 228344106 7.61% 3 中国平安保险（集团）股份有限公司 189264454 6.31% 4 中国太平洋保险公司 187941820 6.26% 5 中国人寿保险（集团）公司 133840198 4.46% 6 中国再保险公司 93886316 3.13% 7 新华人寿保险股份有限公司 46760936 1.56% 8 内蒙古自治区信托投资公司 31801596 1.06% 9 中铁十六局集团有限公司 17300000 0.58% 10 大亚湾核电财务有限责任公司 15000000 0.50% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2、本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。 3、本基金2003年度不分配。 4、因股东单位委派的董事发生变化，根据国信证券有限责任公司推荐，经本公司股东会2003年第二次临时会议审议通过，孙枫先生和胡关金先生接替陈正蓉女士和李凤梧先生担任本公司第二届董事会董事；经本公司二届八次董事会会议审议通过，孙枫先生接替陈正蓉女士担任本公司第二届董事会董事长。上述变更事项已经中国证监会证监基金字[2004]10号文批准并于2004年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。 5、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的★★★★的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向国信证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、华夏证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司租用上交所、深交所交易席位作为基金专用交易席位，并从租用协议签定以后开始使用。 普丰基金2003年1-12月通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： (1)2003年1-12月股票、债券及回购交易量 券商名称 股票成交量 比例 债券交易量 国信证券 1185325103.44 17.20% 87970219.20 国元证券 1463665268.30 21.24% 23983707.70 鞍山信托 895911530.88 13.00% 189495401.10 华夏证券 728097884.42 10.57% 12377500.10 平安证券 1062924930.36 15.43% 43826421.30 申银万国 1057411760.74 15.35% 50264968.00 国泰君安 219118805.75 3.18% 58861798.00 招商证券 42577985.90 0.62% - 中银国际 234793183.33 3.41% - 合计 6889826453.12 100% 466780015.40 券商名称 比例 回购交易量 比例 国信证券 18.85% 50000000.00 2.63% 国元证券 5.14% 476000000.00 25.08% 鞍山信托 40.60% 250000000.00 13.17% 华夏证券 2.65% 10000000.00 0.53% 平安证券 9.39% 496000000.00 26.13% 申银万国 10.77% 616000000.00 32.46% 国泰君安 12.61% - - 招商证券 - - - 中银国际 - - 合计 100% 1898000000.00 100% (2)2003年1-12月佣金情况 券商名称 佣金额（元） 佣金比例 国信证券 960868.92 17.39% 国元证券 1175276.12 21.27% 鞍山信托 713333.35 12.91% 华夏证券 584456.91 10.58% 平安证券 851423.35 15.41% 申银万国 837356.87 15.15% 国泰君安 176736.04 3.20% 招商证券 33317.77 0.60% 中银国际 192528.57 3.48% 合计 5525297.90 100% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准普丰证券投资基金设立的文件 2、《普丰证券投资基金基金契约》 3、《普丰证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、财务报表及附注 6、报告期内普丰基金在指定报刊上各项公告的原稿 查阅地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦18、27层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：（0755）82353668，电子信箱：[email protected] 本基金管理人：鹏华基金管理有限公司 2004年3月29日 |
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