裕元证券投资基金2003年度报告
| 作者： 日期：2004.03.29 16:46 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
裕元证券投资基金2003年度报告 重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2004年3月26日复核了本报告。 本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书 中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金简称：基金裕元 基金交易代码：500016 基金单位总份额：15亿份 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15年 上市地点：上海证券交易所 上市时间： 1999年10月28日 （二）基金管理人 法定名称：博时基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 邮政编码：518040 法定代表人：吴雄伟 总经理：肖风 信息事务管理人：李全 联系地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 国际互联网址：http:// www.boshi.com.cn 联系电话：0755-83169999 传真：0755-83195140 （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码： 100032 法定代表人：姜建清 资产托管部负责人：周月秋 信息事务联系人：庄为 联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号 联系电话：010-66107333 传真： 010-66106904 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 法人代表：吴港平 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：牟磊陈玲 （五）律师事务所和经办律师 法定名称：国浩律师集团(北京)事务所 注册及办公地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦F7 法定代表人：张涌涛 电话：010-66411188 传真：010-66413800 联系人：黄伟民 经办律师：黄伟民 二、主要财务指标 主要财务指标 金额单位：人民币元 主要财务指标 2003年 2002年 1 基金本期净收益 43,072,903 -13,500,439 2 加权平均单位基金本期净收益 0.0287 -0.0090 3 期末可供分配基金收益 72,246,203 -118,225,094 4 期末可供分配单位基金收益 0.0482 -0.0788 5 期末单位基金资产净值 1.1757 0.9212 6 基金加权平均净值收益率 2.74% -0.89% 7 本期单位基金净值增长率 27.63% -8.25% 8 单位基金累计净值增长率 44.07% 12.87% 主要财务指标 2002(旧) 2001年 1 基金本期净收益 -13,500,4392 9,589,452 2 加权平均单位基金本期净收益 -0.0090 0.0197 3 期末可供分配基金收益 -118,225,0945 9,106,653 4 期末可供分配单位基金收益 -0.0788 0.0394 5 期末单位基金资产净值 0.9212 1.0394 6 基金加权平均净值收益率 -0.90% 1.67% 7 本期单位基金净值增长率 -8.25% -13.23% 8 单位基金累计净值增长率 12.87% 23.56% 主要财务指标 2001年（旧） 1 基金本期净收益 29,589,452 2 加权平均单位基金本期净收益 0.0197 3 期末可供分配基金收益 59,106,653 4 期末可供分配单位基金收益 0.0394 5 期末单位基金资产净值 1.0394 6 基金加权平均净值收益率 1.63% 7 本期单位基金净值增长率 -13.23% 8 单位基金累计净值增长率 23.56% 备注： 本年度财务指标采用新计算公式。详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如,封闭式基金交易佣金等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 三、基金管理人报告 本基金业绩表现 截止到2003年12月31日，基金单位净值为1.1757元，本期净值增长率为27.63%。同期上证指数上涨10.27%，深证综指下跌2.61%。 基金经理简介 邹志新先生，1970年出生，博士生，中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学，获理学学士学位，1997年在江西财经大学获经济学硕士学位，2002年起攻读南开大学（深圳班）博士。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作，任核心研究员。1999年入博时基金管理有限公司，曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。2002年1月起任基金裕泽基金经理，2003年7月起任基金裕元基金经理。 （一）基金经理工作报告 1、2003年基金管理总结 2003年全年GDP增长9.1％，进出口贸易、固定资产投资的高速增长；消费全面启动，特别是以汽车、房地产等行业为代表的消费升级出现快速增长局面。 本基金坚持价值投资，以国民经济产业发展为导向，按照各行业成长性和效益状况按行业配比资产（Sector Selection），每个行业内进行投资的公司选择（Stock Selection）则自下而上，从公司内部股票池选择，并依据公司研究部和外部的证券分析师的研究报告进行动态调整。 2003年本基金经理不断学习并逐步形成价值投资的投资理念和投资方法，坚持贯彻“研究先行，先人一步”的投资原则，以国民经济增长的结构分析为出发点进行投资，取得了相对良好的业绩。 本期重点投资处于快速增长期的周期性行业、依存GDP稳定增长的行业和消费增长启动的行业，代表性的例子是汽车（比如上海汽车600104）、港口（比如盐田港000088）和航空（南方航空600029）等，都有良好的表现。同时也存在一些不足的地方，比如对未来行业景气的预期把握还不够，突出表现在电子和信息技术、房地产等行业配置比例偏低、时机也比较晚等。 我们将继续不断总结经验教训，始终坚持价值投资理念，在有纪律的投资原则指导下投资，以期实现基金资产的长期稳定增长。 2、2004年基金管理思路 预期2004年进出口贸易和固定资产投资增长速度将较2003年有明显下降，消费和服务将出现快速增长，并成为一个长期趋势，住房和汽车等耐用品继续呈现高增长，饮料、食品价格将出现明显增长。2004年本基金将更多关注消费品和服务行业有行业代表性的公司，特别包括：1、外资以策略投资者身份成为大股东的公司；2、非垄断行业既往业绩优良的公司；3、品牌公司等。 同时，本基金经理在投资过程中一直对中国证券市场投资环境（关于战略）进行不断的思考，并认为这些都是影响我们研究和寻找投资机会的方向性选择的重要性因素之一。目前思考以下问题： （1）国有股份的选择性退出有多种形式，退出是市场化的必然结果，国有资本成份的减少目的是进一步增强企业竞争力,股东之间及股东与经营者的矛盾逐步回归,这会深刻影响上市公司市场估值； （2）国民经济高速发展背景下,经济结构调整和产业布局的差异化依然是决定或者说是分配行业整体和行业内企业效益和增长速度的主要力量源;调整和差异化的进程中,竞争的市场化本质促进和加速企业间的裂化。技术密集型企业的研究和探索（R & D）投入引致的技术领先、壁垒和高毛利率，消费品企业的品牌树立和维护及渠道的建设引致的相对市场占有率优势和规模优势； （3）人民币（汇率）升值引致资产重新定价，由此带来的机会或者风险。比如有价证券、房地产的升值，制造业优势的弱化及出口影响等。 本基金经理秉承“专业、自律、求知、进取”的职业操守。坚持价值投资理念，在严明的投资原则指导下，在控制风险的前提下，实现基金资产的稳定增长。争取延续良好表现，取得超越业绩基准和超越同业平均水平的成绩。天道酬勤，收获源于耕耘。 3．投资目标、理念、原则和研究 本基金的投资目标投资是一个与投资的企业共同分享成长的过程。基金管理是在控制风险的前提下追求资产长期稳定增长。 本基金经理坚持价值投资的投资理念本基金经理的理解是：企业创造价值，投资分享企业成长的价值。在现时的中国，积极的主动性投资在中国具有广阔的天空，原因有二：第一、一部分行业和企业具有较高的持续增长能力，能持续创造价值，而市场对这些企业价值的认识和挖掘并不充分，这些企业并没有被高估甚至是被低估了；第二、目前的中国证券市场，能够以价值投资理念去实践并坚持的并不占多，但我们坚信在可预见的未来，价值投资能引领市场。 本基金经理的投资原则是“研究为先，先人一步”。不断寻找并动态跟踪和评估具有持续创造价值的企业是我们的重点，先人一步是我们的要求，我们以此获得超越基准的收益。其中最重要的是寻找到正确的方向。我们坚信，研究创造价值的关键在于预见性和研究的深入程度。 价值投资的基础是研究本基金经理研究的工作重点放在以下三个方面：1、研究着重持续，对于已经一定程度获得我们或者其他机构投资者认同的部分公司进行持续的跟踪研究，进一步分类；2、研究着重深入，寻找高增长行业中目前具有规模效应的企业和具有长远竞争力的企业；3、研究着重前瞻，寻找已经出现增长趋势或者进入景气循环的企业。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《裕元证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金契约的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 内部监察报告 2003年监察工作以确保管理人按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产为重点，继续完善以风险为基础的监察体系。监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期制作监察报告报送公司董事长和监管机关。 本报告期内，本基金管理人进一步强化规范运作和风险控制，主要做了以下工作： 1、按照中国证监会的要求，进行了“风险控制自我评估项目”。从影响程度的高低、可能性的大小，对投资交易、关联交易、人力资源管理等方面的各种风险进行了综合评估，并对公司目前已采取的控制措施的有效性和充分性进行评价，并对控制不足的环节制定了新的控制措施。 2、在去年底对照《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》检讨公司的基础上，公司对制度进行全面更新，形成层次分明的制度体系，拟定了《公司内部控制大纲》,完成了《投资管理制度》的修订,并对制度的执行情况进行检查，使各项制度真正落实。 3、重点对“股票池”的建设与维护等工作进行了监察，以进一步完善基金投资的“候选股票池”制度，进一步强化投资以研究为基础的原则。 4、加强营销人员和客户服务人员的培训工作，聘请专业培训公司对公司市场发展部门的员工进行培训，提高职业道德和专业水平。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范经营、合理控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 四、基金托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《裕元证券投资基金基金契约》与《裕元证券投资基金托管协议》，托管裕元证券投资基金。 2003年度，在对裕元证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对裕元证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对裕元证券投资基金的投资组合进行了监督，认为博时基金管理有限公司在裕元证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对裕元证券投资基金管理人——博时基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的裕元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告等公告信息进行了复核，认为裕元证券投资基金管理人——博时基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。 中国工商银行资产托管部 2004年3月26日 五、基金年度财务报告： （一）审计报告 普华永道审字(2004)第222号 裕元证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的裕元证券投资基金(以下简称“基金裕元”)2003年12月31日的资产负债表及2003年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金裕元管理人博时基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《裕元证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了基金裕元2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 牟磊 会计师事务所有限公司 2004年1月10日 注册会计师 陈玲 （二）基金会计报告书 1. 裕元证券投资基金资产负债报告书 金额单位：人民币元 资产 附注 2003年12月31日 银行存款 34,296,921 清算备付金 0 交易保证金 250,000 应收证券清算款 2,561,970 应收利息 5 5,295,959 其他应收款 0 股票投资市值 10 1,362,707,889 其中：股票投资成本 1,170,274,026 债券投资市值 10 363,104,444 其中：债券投资成本 364,236,981 资产合计 1,768,217,183 负债与基金持有人权益 负债 应付证券清算款 11,401 应付管理人报酬 2,159,939 应付托管费 359,990 应付佣金 6 691,822 其他应付款 7 1,366,502 预提费用 8 80,000 负债合计 4,669,654 基金持有人权益 实收基金 9 1,500,000,000 未实现利得/(损失) 10 191,301,326 未分配基金净收益 72,246,203 持有人权益合计 1,763,547,529 (2003：每单位基金资产净值：人民币 1.1757元) (2002：每单位基金资产净值：人民币0.9212元) 负债及持有人权益总计 1,768,217,183 资产 2002年12月31日 银行存款 64,749,100 清算备付金 4,548,981 交易保证金 309,208 应收证券清算款 15,448,115 应收利息 4,876,333 其他应收款 股票投资市值 982,754,141 其中：股票投资成本 1,128,729,508 债券投资市值 312,882,359 其中：债券投资成本 314,305,386 资产合计 1,385,568,237 负债与基金持有人权益 负债 应付证券清算款 - 应付管理人报酬 1,792,905 应付托管费 298,817 应付佣金 376,609 其他应付款 1,250,000 预提费用 75,000 负债合计 3,793,331 基金持有人权益 实收基金 1,500,000,000 未实现利得/(损失) (147,398,394) 未分配基金净收益 29,173,300 持有人权益合计 1,381,774,906 (2003：每单位基金资产净值：人民币 1.1757元) (2002：每单位基金资产净值：人民币0.9212元) 负债及持有人权益总计 1,385,568,237 2. 裕元证券投资基金经营业绩表 金额单位:人民币元 附注 2003年 2002年 收入 股票差价收入/(损失) 45,171,209 (28,432,810) 债券差价收入 1,707,597 15,329,498 债券利息收入 13,261,848 17,161,783 存款利息收入 2,177,610 2,102,132 股利收入 9,548,044 8,421,455 其他收入 11 215,458 341,794 收入合计 72,081,766 14,923,852 费用 基金管理人报酬 (23,551,837) (22,138,647) 基金托管费 (3,925,306) (3,805,853) 卖出回购证券支出 (1,058,608) (1,813,893) 其他费用 12 (473,112) (665,898) 其中：上市年费 (60,000) (60,000) 信息披露费 (300,000) (300,000) 审计费用 (80,000) (75,000) 费用合计 (29,008,863) (28,424,291) 基金净收益/(损失) 43,072,903 (13,500,439) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 10 338,699,720 (118,753,687) 基金经营业绩 381,772,623 (132,254,126) 基金净收益/(损失) 43,072,903 (13,500,439) 以前年度损益调整 - 8,922,379 加：年初基金净收益 29,173,300 87,751,360 可供分配基金净收益 72,246,203 83,173,300 减：本年已分配基金净收益 - (54,000,000) 未分配基金净收益 72,246,203 29,173,300 3. 裕元证券投资基金净值变动表 金额单位:人民币元 附注 2003年 2002年 年初基金净值 1,381,774,906 1,559,106,653 本年经营活动 基金净收益/(损失) 43,072,903 (13,500,439) 未实现估值增值/(减值)变动数 338,699,720 (118,753,687) 经营活动产生的基金净值变动数 381,772,623 (132,254,126) 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - (54,000,000) 以前年度损益调整 - 8,922,379 年末基金净值 1,763,547,529 1,381,774,906 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1. 基金简介 裕元证券投资基金(以下简称“本基金”，原湘证证券投资基金)的前身是湖南证券股份有限公司投资受益基金(以下简称“湘证基金”)。经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]24号文批准，1999年9月8日湘证基金持有人大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会基金监管部[1999] 21号文确认，湘证基金进行了规范清理，并于1999年9月19日办理了资产及负债移交手续。博时基金管理有限公司在受让湘证基金原发起人湖南证券股份有限公司(后更名及以下称为“泰阳证券股份有限公司”)持有的200万份基金单位后，成为基金发起人。泰阳证券股份有限公司尚持有200万份基金单位，仍为基金发起人。根据新通过的基金契约，基金管理人更换为博时基金管理有限公司，基金托管人更换为中国工商银行，基金为契约型封闭式，发行规模为2亿份基金单位，存续期调整为1992年6月1日至2002年5月31日，并更名为湘证证券投资基金。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[1999]69号文审核同意，于1999年10月28日在上交所挂牌交易。 经1999年9月8日湘证基金持有人大会决议及中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]31号文批准，湘证证券投资基金于1999年11月11日将基金单位总份额由原有2亿份基金单位扩募至15亿份基金单位，存续期限延长5年至2007年5月31日，扩募后更名为裕元证券投资基金。原基金持有人获配认购的基金份额于1999年11月15日在上交所上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会基金监管部199921号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3. 主要会计政策 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (b)记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f)投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间同业市场交易或未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 (h)基金管理人报酬 根据中国证券监督管理委员会基金监管部199921号文《关于同意原湘证基金规范为湘证证券投资基金并向上海证券交易所申请上市的函复》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (i)基金托管费 根据中国证券监督管理委员会基金监管部199921号文《关于同意原湘证基金规范为湘证证券投资基金并向上海证券交易所申请上市的函复》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (k)实收基金 每份基金单位面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l)基金收益分配 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4．主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5、应收利息 金额单位：人民币元 2003年12月31日 2002年12月31日 应收债券利息 5,280,568 4,836,142 应收银行存款利息 15,391 23,759 应收清算备付金利息 0 16,432 5,295,959 4,876,333 6．应付佣金 2003年12月31日 2002年12月31日 招商证券股份有限公司 232,449 - 国泰君安证券股份有限公司 134,009 - 光大证券有限责任公司 101,873 - 中国银河证券有限责任公司 89,841 199,984 金信证券有限责任公司 51,858 - 东北证券有限责任公司 51,621 - 泰阳证券股份有限公司 30,171 176,625 691,822 376,609 7．其他应付款 2003年12月31日 2002年12月31日 应付券商席位保证金 1,250,000 1,250,000 应付可转债利息的个人所得税 116,502 - 1,366,502 1,250,000 8．预提费用 截至2003年12月31日止，预提费用余额均为预提审计费用(2002年：同)。 9．实收基金 2003年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额 - 非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 15,000,000 15,000,000 社会公众持有基金份额 1,470,000,000 1,470,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 2002年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额 - 非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 15,000,000 15,000,000 社会公众持有基金份额 1,470,000,000 1,470,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 按照《裕元证券投资基金基金契约》的规定，在基金存续期间，各基金发起人持有基金单位不得低于基金规模的0.5%，全部发起人持有的基金单位不得低于基金总规模的1%，其余部分在基金上市两个月后方可流通。 10.未实现利得/(损失) 股票投资的未实现估值 债券投资的未实现估值 增值/（减值） 增值/(减值) 2002年12月31日 (145,975,367) (1,423,027) 本年净变动数 338,409,230 290,490 2003年12月31日 192,433,863 (1,132,537) 合计 2002年12月31日 (147,398,394) 本年净变动数 338,699,720 2003年12月31日 191,301,326 11.其他收入 2003年度 2002年度 新股申购手续费返还 194,289 127,337 国债认购手续费返还 - 101,445 其他 21,169 113,012 215,458 341,794 12.其他费用 2003年度 2002年度 信息披露费 300,000 300,000 审计费用 80,000 75,000 上市年费 60,000 60,000 交易所回购交易费用 8,188 35,275 红利手续费 - 162,000 其他 24,924 33,623 473,112 665,898 13.重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国工商银行 基金托管人 泰阳证券股份有限公司(“泰阳证券”) 基金发起人 中国长城资产管理公司(1) 基金管理人的股东 金信信托投资股份有限公司 (“金信信托”， 原金华市信托投资股份有限公司) (2) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(“招商证券”，原 国通证券股份有限公司) 基金管理人的股东 光大证券有限责任公司(“光大证券”)(2) 基金管理人的原股东 广厦建设集团有限责任公司(2) 基金管理人的股东 (1) 经中国证券监督管理委员会证监基金字2003 50号文批准，博时基金管理有限公司原股东中国 长城信托投资公司于本年度将其所持的25%股权划归中国长城资产管理公司。 (2) 经中国证券监督管理委员会证监基金字2003 150号文批准，博时基金管理有限公司原股东光大证券有限责任公司于本年度将其持有的25%股份一次性转让给金信信托投资股份有限公司。同时，金信信托投资股份有限公司将持有的2％股份转让给广厦建设集团有限责任公司。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2003年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 招商证券 668,443,981 25.11% 194,956,746 24.20% 光大证券 613,060,531 23.03% 171,214,801 21.25% 泰阳证券 589,299,500 22.13% 288,918,832 35.87% 2003年度 佣金 佣金 占本年佣金 人民币元 总量的比例 招商证券 534,338 25.17% 光大证券 489,965 23.08% 泰阳证券 469,817 22.13% 2002年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 招商证券 512,419,035 12.57% 56,359,036 4.74% 光大证券 558,466,445 13.70% - - 泰阳证券 866,925,079 21.26% 575,169,835 49.43% 2002年度 佣金 佣金 占本年佣金 人民币元 总量的比例 招商证券 397,026 12.28% 光大证券 437,010 13.51% 泰阳证券 696,002 21.52% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬23,551,837元(2002年：22,138,647元)。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费3,925,306元(2002年：3,805,853元)。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2003年12月31日保管的银行存款余额为34,296,921元(2002年：64,749,100元)。 本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,875,481元(2002年： 1,126,415元)。 中国证券登记结算有限责任公司于2003年8月4日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国工商银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国工商银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 (f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2003年度 2002年度 卖出回购证券支出 40,044 144,034 14.流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 金额单位：人民币元 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 长江电力 2003.11.10 2003.11.18 2004.05.18 4.30 新赛股份 2003.12.24 2004.01.07 2004.01.07 6.67 合计 股票名称 年末估价 成功申购股数 成本 估值 长江电力 8.84 882351 3,794,109 7,799,983 新赛股份 6.67 34000 226,780 226,780 合计 4,020,889 8,026,763 15.资产负债表日后事项 本基金管理人拟定的2003年度分配收益为72,000,000元，每10份基金单位可获得分配收益0.48元，收益分配比例为99.7%。 16.重分类 比较期间会计报表的部分项目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。 （四）基金投资组合（2003年12月31日） 1. 按行业分类的股票投资组合 序号 行业 市值（元） 占净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 226,780.00 0.01 B 采掘业 0.00 C 制造业 815,988,017.09 46.27 C0 其中：食品、饮料 122,711,967.90 6.96 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,340,624.37 3.08 C5 电子 37,509,877.54 2.13 C6 金属、非金属 173,440,995.11 9.83 C7 机械、设备、仪表 412,693,141.98 23.40 C8 医药、生物制品 10,527,014.55 0.60 C99 其他制造业 4,764,395.64 0.27 D电 力、煤气及水的生产和供应业 134,583,987.56 7.63 E建 筑业 0.00 F交 通运输、仓储业 304,748,735.00 17.28 G信 息技术业 47,760,000.00 2.71 H批 发和零售贸易 0.00 I金 融、保险业 0.00 J房 地产业 59,400,369.60 3.37 K社 会服务业 0.00 L传 播与文化产业 0.00 M综 合类 0.00 合计 1,362,707,889.25 77.27 2. 国债及货币资金合计 截止2003年12月31日，裕元基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为399,951,934.37元，占基金资产净值的22.68%。 3. 截止2003年12月31日裕元基金持有股票明细 数量单位：股 序号 代码 股票名称 库存数量（股） 当日市值(元) 1 000088 盐田港Ａ 5,100,000 122,043,000.00 2 600104 上海汽车 8,550,000 118,759,500.00 3 600009 上海机场 9,000,000 89,370,000.00 4 600029 南方航空 15,007,147 75,035,735.00 5 600066 宇通客车 4,978,044 68,298,763.68 6 600900 长江电力 7,533,709 66,597,987.56 7 000630 铜都铜业 6,849,818 61,374,369.28 8 000002 万科Ａ 9,000,056 59,400,369.60 9 000027 深能源Ａ 6,300,000 57,330,000.00 10 600660 福耀玻璃 3,600,000 56,952,000.00 11 600887 伊利股份 4,342,324 51,456,539.40 12 600050 中国联通 12,000,000 47,760,000.00 13 000541 佛山照明 3,976,036 47,394,349.12 14 000581 威孚高科 3,940,217 44,957,875.97 15 600686 厦门汽车 4,708,111 43,267,540.09 16 000629 新钢钒 5,439,963 40,310,125.83 17 600418 江淮汽车 2,246,978 32,805,878.80 18 600600 青岛啤酒 3,463,638 32,107,924.26 19 000400 许继电气 3,000,000 31,350,000.00 20 000068 赛格三星 3,345,527 28,570,800.58 21 000729 燕京啤酒 2,100,052 19,740,488.80 22 600135 乐凯胶片 1,651,833 18,566,602.92 23 000022 深赤湾Ａ 1,000,000 18,300,000.00 24 000659 珠海中富 2,700,185 17,416,193.25 25 600519 贵州茅台 596,446 15,102,012.72 26 000700 模塑科技 2,804,310 14,638,498.20 27 000920 南方汇通 1,361,465 14,132,006.70 28 600795 国电电力 900,000 10,656,000.00 29 000513 丽珠集团 1,587,785 10,527,014.55 30 600585 海螺水泥 830,000 9,503,500.00 31 000636 风华高科 1,619,398 8,939,076.96 32 600183 生益科技 1,000,271 8,222,227.62 33 600529 山东药玻 450,000 5,301,000.00 34 600210 紫江企业 467,556 4,764,395.64 35 600597 光明乳业 368,579 4,305,002.72 36 600096 云天化 361,100 3,719,330.00 37 600520 三佳模具 500,000 3,505,000.00 38 600540 新赛股份 34,000 226,780.00 序号 代码 股票名称 占净值比例(%) 1 000088 盐田港Ａ 6.92% 2 600104 上海汽车 6.73% 3 600009 上海机场 5.07% 4 600029 南方航空 4.25% 5 600066 宇通客车 3.87% 6 600900 长江电力 3.78% 7 000630 铜都铜业 3.48% 8 000002 万科Ａ 3.37% 9 000027 深能源Ａ 3.25% 10 600660 福耀玻璃 3.23% 11 600887 伊利股份 2.92% 12 600050 中国联通 2.71% 13 000541 佛山照明 2.69% 14 000581 威孚高科 2.55% 15 600686 厦门汽车 2.45% 16 000629 新钢钒 2.29% 17 600418 江淮汽车 1.86% 18 600600 青岛啤酒 1.82% 19 000400 许继电气 1.78% 20 000068 赛格三星 1.62% 21 000729 燕京啤酒 1.12% 22 600135 乐凯胶片 1.05% 23 000022 深赤湾Ａ 1.04% 24 000659 珠海中富 0.99% 25 600519 贵州茅台 0.86% 26 000700 模塑科技 0.83% 27 000920 南方汇通 0.80% 28 600795 国电电力 0.60% 29 000513 丽珠集团 0.60% 30 600585 海螺水泥 0.54% 31 000636 风华高科 0.51% 32 600183 生益科技 0.47% 33 600529 山东药玻 0.30% 34 600210 紫江企业 0.27% 35 600597 光明乳业 0.24% 36 600096 云天化 0.21% 37 600520 三佳模具 0.20% 38 600540 新赛股份 0.01% 4. 本会计期内新增股票明细 数量单位：股 序号 股票代码 股票名称 本期新增 一级市场申购 二级市场买入 1 000022 深赤湾Ａ 1,264,666 2 000027 深能源Ａ 6,587,095 3 000068 赛格三星 4,109,307 4 000513 丽珠集团 2,037,785 5 000629 新钢钒 1,773,830 6 000630 铜都铜业 3,414,524 7 000700 模塑科技 2,804,310 8 000729 燕京啤酒 2,100,052 9 000920 南方汇通 1,361,465 10 600029 南方航空 1,073,000 16,398,147 11 600096 云天化 731,838 12 600418 江淮汽车 2,246,978 13 600540 新赛股份 34,000 14 600597 光明乳业 368,579 15 600600 青岛啤酒 3,763,668 16 600900 长江电力 2,576,351 7,350,000 序号 股票代码 股票名称 本期新增 本期卖出 其它 1 000022 深赤湾Ａ 264,666 2 000027 深能源Ａ 287,095 3 000068 赛格三星 763,780 4 000513 丽珠集团 450,000 5 000629 新钢钒 3,666,133 6 000630 铜都铜业 3,635,361 200,067 7 000700 模塑科技 8 000729 燕京啤酒 9 000920 南方汇通 10 600029 南方航空 2,464,000 11 600096 云天化 370,738 12 600418 江淮汽车 13 600540 新赛股份 14 600597 光明乳业 15 600600 青岛啤酒 300,030 16 600900 长江电力 2,392,642 其中，其它项目包括送股、配股、转增、增发、债转股。 5. 本会计期内清仓股票明细 数量单位：股 序号 股票代码 股票名称 期初数量 本期增加 本期卖出 1 000006 深振业Ａ 200,118 200,118 2 000036 华联控股 628,367 628,367 3 000037 深南电Ａ 53,800 53,800 4 000039 中集集团 4,692,161 1,601,312 6,293,473 5 000063 中兴通讯 301,130 301,130 6 000157 中联重科 1,314,382 1,314,382 7 000423 东阿阿胶 4,004,009 4,004,009 8 000503 海虹控股 2,223,124 7,953 2,231,077 9 000528 桂柳工Ａ 747,552 747,552 10 000530 大冷股份 300,000 300,000 11 000542 TCL 通讯 972,050 972,050 12 000550 江铃汽车 1,217,804 1,217,804 13 000554 泰山石油 1,300,950 470,000 1,770,950 14 000625 长安汽车 300,000 300,000 15 000680 山推股份 2,064,340 1,690,188 3,754,528 16 000709 唐钢股份 1,841,872 1,841,872 17 000717 韶钢松山 509,761 509,761 18 000733 振华科技 679,751 679,751 19 000792 盐湖钾肥 822,954 822,954 20 000800 一汽轿车 2,717,318 1,300,004 4,017,322 21 000858 五粮液 406,268 201,254 607,522 22 000866 扬子石化 1,000,067 1,000,067 23 000876 新希望 468,410 840,935 1,309,345 24 000903 云内动力 989,218 989,218 25 000927 *ST 夏利 518,051 640,106 1,158,157 26 000930 丰原生化 542,000 542,000 27 000939 凯迪电力 200,000 200,000 28 000983 西山煤电 2,040,057 2,040,057 29 600004 白云机场 411,000 411,000 30 600008 首创股份 500,084 500,084 31 600012 皖通高速 305,000 305,000 32 600015 华夏银行 1,054,000 1,054,000 33 600018 上港集箱 1,734,842 2,579,830 4,314,672 34 600019 宝钢股份 4,000,000 3,200,000 7,200,000 35 600020 中原高速 328,000 328,000 36 600021 上海电力 302,000 302,000 37 600028 中国石化 1,000,000 1,000,000 38 600030 中信证券 274,000 274,000 39 600031 三一重工 643,000 643,000 40 600036 招商银行 8,438,078 2,907,000 11,345,078 41 600039 四川路桥 122,000 122,000 42 600085 同仁堂 1,317,966 200,054 1,518,020 43 600100 清华同方 947,064 947,064 44 600184 新华光 14,000 14,000 45 600188 兖州煤业 300,000 475,329 775,329 46 600205 山东铝业 340,095 340,095 47 600236 桂冠电力 565,880 565,880 48 600251 冠农股份 22,000 22,000 49 600270 外运发展 267,553 267,553 50 600271 航天信息 26,000 26,000 51 600273 华芳纺织 98,000 98,000 52 600276 恒瑞医药 1,059,032 1,059,032 53 600296 兰州铝业 121,800 121,800 54 600308 华泰股份 534,694 310,408 845,102 55 600320 振华港机 675,091 5,300 680,391 56 600327 大厦股份 637,800 637,800 57 600340 国祥股份 24,000 24,000 58 600343 航天动力 55,000 55,000 59 600348 国阳新能 202,000 202,000 60 600352 浙江龙盛 538,871 538,871 61 600362 江西铜业 120,000 120,000 62 600370 三房巷 39,000 39,000 63 600375 星马汽车 514,000 514,000 64 600392 太工天成 11,000 11,000 65 600401 江苏申龙 14,000 14,000 66 600403 欣网视讯 15,000 15,000 67 600406 国电南瑞 23,000 23,000 68 600408 安泰集团 67,000 67,000 69 600409 三友化工 121,000 121,000 70 600423 柳化股份 52,000 52,000 71 600425 青松建化 45,000 45,000 72 600429 三元股份 206,000 206,000 73 600432 吉恩镍业 45,000 45,000 74 600433 冠豪高新 47,000 47,000 75 600435 北方天鸟 23,000 23,000 76 600436 片仔癀 23,000 23,000 77 600439 瑞贝卡 9,000 9,000 78 600446 金证股份 6,000 6,000 79 600449 赛马实业 28,000 28,000 80 600459 贵研铂业 22,000 22,000 81 600460 士兰微 12,000 12,000 82 600462 石岘纸业 34,000 34,000 83 600469 风神股份 74,000 74,000 84 600475 华光股份 48,000 48,000 85 600476 湘邮科技 20,000 20,000 86 600477 杭萧钢构 11,000 11,000 87 600478 力元新材 23,000 23,000 88 600480 凌云股份 62,000 62,000 89 600481 双良股份 82,000 82,000 90 600485 中创信测 5,000 5,000 91 600487 亨通光电 21,000 21,000 92 600489 中金黄金 126,000 126,000 93 600490 中科合臣 13,000 13,000 94 600502 安徽水利 43,000 43,000 95 600507 长力股份 35,000 35,000 96 600513 联环药业 7,000 7,000 97 600517 置信电气 11,000 11,000 98 600521 华海药业 20,000 20,000 99 600526 菲达环保 39,336 64,000 103,336 100 600527 江南高纤 16,000 16,000 101 600537 海通集团 44,000 44,000 102 600538 北海国发 31,000 31,000 103 600545 新疆城建 52,000 52,000 104 600546 中油化建 23,000 23,000 105 600547 山东黄金 43,000 43,000 106 600562 高淳陶瓷 16,000 16,000 107 600570 恒生电子 6,000 6,000 108 600573 惠泉啤酒 55,000 55,000 109 600575 芜湖港 27,000 27,000 110 600576 庆丰股份 52,000 52,000 111 600579 黄海股份 300,000 300,000 112 600580 卧龙科技 223,500 223,500 113 600582 天地科技 384,450 384,450 114 600584 长电科技 41,000 41,000 115 600609 金杯汽车 2,400,000 1,500,090 3,900,090 116 600626 申达股份 1,023,918 1,023,918 117 600642 申能股份 900,000 900,000 118 600649 原水股份 415,350 415,350 119 600662 强生控股 520,002 520,002 120 600673 阳之光 149,561 149,561 121 600688 上海石化 500,024 500,024 122 600690 青岛海尔 417,956 417,956 123 600694 大商股份 742,388 1,420,445 2,162,833 124 600710 常林股份 2,905,013 2,905,013 125 600717 天津港 1,017,335 1,017,335 126 600790 轻纺城 2,701,436 2,701,436 127 600812 华北制药 1,769,014 1,769,014 128 600825 华联超市 349,033 285,754 634,787 129 600827 友谊股份 428,490 428,490 130 600839 四川长虹 1,453,204 1,453,204 131 600874 创业环保 1,231,358 1,231,358 6. 报告附注 （1）报告项目的计价方法:本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价 计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一）基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例（%） 基金发起人 其中：泰阳证券股份有限公司 15,000,000 1.00% 博时基金管理有限公司 15,000,000 1.00% 社会公众 1,470,000,000 98.00% 合计 1,500,000,000 100% （二）裕元基金前十名持有人（截止2003年12月31日）: 序号 持有人名称 持有份额（份） 1 中国平安保险（集团）股份有限公司 136,485,513.00 2 中国人寿保险股份有限公司 123,660,290.00 3 中国人民保险公司 108,403,738.00 4 中国太平洋保险公司 81,912,500.00 5 中国人寿保险(集团)公司 67,082,060.00 6 泰康人寿保险股份有限公司 46,743,812.00 7 新华人寿保险股份有限公司 36,173,306.00 8 上海久事公司 33,370,186.00 9 东方证券有限责任公司 31,874,652.00 10 国信证券有限责任公司 21,868,100.00 序号 持有人名称 占总份额的比例（%） 1 中国平安保险（集团）股份有限公司 9.10% 2 中国人寿保险股份有限公司 8.24% 3 中国人民保险公司 7.23% 4 中国太平洋保险公司 5.46% 5 中国人寿保险(集团)公司 4.47% 6 泰康人寿保险股份有限公司 3.12% 7 新华人寿保险股份有限公司 2.41% 8 上海久事公司 2.22% 9 东方证券有限责任公司 2.12% 10 国信证券有限责任公司 1.46% 注:本排名依据交易所提供的基金前100名持有人名册，按持有人名称汇总后所得。 七、重要事项揭示 （一）本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； （二）根据本公司2003年第一次董事会决议,并经中国证监会证监基金字[2003]99号文核准,聘请公司副董事长肖风先生兼任公司总经理； （三）根据中国人民银行及财政部的相关文件，经中国证券监督管理委员会2003年4月1日证监基金字[2003]50号文件批准，原长城信托投资公司所持的本公司25%股权划归中国长城资产管理公司； （四）经中国证监会证监基金字[2003]150号文批准，光大证券有限责任公司将其持有的本公司25%股权进行转让。本次股权转让后，本公司股东及其出资比例变更为：金信信托投资股份有限公司48％、中国长城资产管理公司25％、招商证券股份有限公司25％、广厦建设集团有限责任公司2％； （五）本公司于2003年6月25日公告，根据中国证监会证监基金字[2003]83号文件，博时裕富证券投资基金获准发行。7月10日至8月20日，该基金正式向社会公开发售，共募集资金51亿元。8月26日裕富基金正式成立； （六）公司于2003年12月5日公告，根据中国证监会证监基金字[2003]134号文件，博时现金收益证券投资基金获准发行。2003年12月16日至2004年1月13日，该基金正式向社会公开发售，共募集资金62.8亿元。该基金于2004年1月16日成立； （七）公司于2003年7月12日发布公告，聘请邹志新担任本基金的基金经理，刘红海因工作调动不再担任本基金的基金经理； （八）本公司于2003年12月24日公告，截至2003年12月22日，本公司所管理的裕元证券投资基金单位资产净值为1.1333元，实现收益65,450,622.06元，每基金单位可分配收益（未经审计）为0.0436元； （九）中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，裕元基金向多家券商租用了基金专用交易席位，裕元基金2003年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 1. 股票及债券交易量（2003年1月1日至2003年12月31日） 券商名称 交易量（元） 股票 债券 回购 泰阳证券 589,299,500.00 288,918,832.01 740,000,000.00 光大证券 613,060,530.75 171,214,800.56 50,000,000.00 招商证券 668,443,980.67 194,956,746.04 150,000,000.00 银河证券 326,513,842.72 46,546,061.80 0.00 金信证券 145,475,015.83 27,555,522.00 0.00 国泰君安 254,814,386.21 76,353,073.39 0.00 东北证券 64,782,274.87 0.00 150,000,000.00 合计 2,662,389,531.05 805,545,035.80 1,090,000,000.00 券商名称 券商交易量比例(%) 股票 债券 回购 泰阳证券 22.13% 35.87% 67.89% 光大证券 23.03% 21.25% 4.59% 招商证券 25.11% 24.20% 13.76% 银河证券 12.26% 5.78% 0.00% 金信证券 5.46% 3.42% 0.00% 国泰君安 9.57% 9.48% 0.00% 东北证券 2.44% 0.00% 13.76% 合计 100.00% 100.00% 100.00% 备注：债券交易量按全价统计 2. 支付佣金（2003年1月1日至2003年12月31日） 券商名称 累计佣金（元） 占佣金总额比例% 泰阳证券 469,816.82 22.13% 光大证券 489,965.32 23.08% 招商证券 534,338.32 25.17% 银河证券 255,502.22 12.03% 金信证券 113,836.09 5.36% 国泰君安 208,222.00 9.81% 东北证券 51,620.51 2.42% 合计 2,123,301.28 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准裕元证券投资基金设立的文件 2、《裕元证券投资基金基金契约》 3、《裕元证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、裕元证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内裕元证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 查阅地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司， 信息披露电话：0755-83195001 客户服务部电话：010-65171155 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2004年3月29日 |
【关闭窗口】