金盛证券投资基金2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.29 16:40 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
金盛证券投资基金2003年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国建设银行已于2004年3月25日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的销售文件。 一、基金简介 （一）基金名称：金盛证券投资基金（简称：基金金盛） 交易代码：184703 基金发起人：国泰君安证券股份有限公司 国泰基金管理有限公司 基金成立日期：2000年4月26日 基金单位总份额：五亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：至2009年11月30日止 基金上市地：深圳证券交易所 基金上市日期：2000年6月30日 （二）基金管理人 法定名称：国泰基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31-32楼 邮政编码：200122 法定代表人：陈勇胜 总经理：李春平 信息披露负责人：丁昌海 电话：021-50819801 传真：021-50816885 电子邮件：[email protected] （三）基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部负责人：江先周 信息披露负责人：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 电话：010-67597646 传真：010-66212638 电子邮件：[email protected] （四）会计师事务所 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 法定代表人：吴港平 邮编：200021 电话：021-63863388 传真：021-63863300 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：李丹、谢骞 （五）律师事务所 法定名称：上海锦天城律师事务所 注册地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼 办公地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼 法定代表人：史焕章 邮编：200001 电话：021-53850388 传真：021-53850389 经办律师：沈国权、聂鸿胜 二、主要财务指标 （一）各主要财务指标 2003年度 2002年度 加权平均单位基金本期净收益 0.0236元 -0.1309元 期末可供分配基金收益 -30,930,182.56元 -83,680,478.58元 期末可供分配单位基金收益 -0.0619元 -0.1674元 期末单位基金资产净值 1.0917元 0.8326元 基金加权平均净值收益率 2.47% -14.67% 本期单位基金净值增长率 31.12% -8.46% 单位基金累计净值增长率 8.69% -17.11% 2001年度 加权平均单位基金本期净收益 0.0384元 期末可供分配基金收益 -45,248,611.83元 期末可供分配单位基金收益 -0.0905元 期末单位基金资产净值 0.9095元 基金加权平均净值收益率 3.74% 本期单位基金净值增长率 -16.00% 单位基金累计净值增长率 -9.45% （二）主要财务指标说明 1、本次披露的各年度各主要财务指标是根据《证券投资基金信息披露编报规则 第1号<主要财务指标的计算及披露>》规定的公式计算出来，和以前年度相比，将基金资产净值收益率=本期基金净收益÷期初基金资产净值这一指标改为基金加权平均净值收益率加以披露。 2、2002年度披露的基金资产净值收益率指标如下： 2002年度 2001年度 基金资产净值净收益率 -14.39% 3.54% 3、主要财务指标计算公式： (1)加权平均单位基金本期净收益=■■■■■ 其中：P为本期基金净收益，S0为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，DSi＝i交易日基金单位总份额-(i-1)交易日基金单位总份额 (2)期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益-本期已分配收益-期末未实现利得损失(若有) (3)期末可供分配单位基金收益=期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额 (4)期末单位基金资产净值=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额 (5)基金加权平均净值收益率=■■■■■ 其中：P为本期基金净收益，NAV0为期初基金资产净值；w为报告期内所含交易周数，k为报告期内的第k个交易周数，DNAVK=k交易周披露的基金资产净值-(k-1)交易周披露的基金资产净值 (6)本期单位基金净值增长率=期末单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值-1 (7)单位基金累计净值增长率=(2000年度单位基金净值增长率+1)(2001年度单位基金净值增长率+1)(2002年度单位基金净值增长率+1)(本期单位基金净值增长率+1)-1 其中：2000年度单位基金净值增长率=(扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)(期末单位基金资产净值÷扩募后基金资产单位净值)-1 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 三、 基金管理人报告 （一）基金产品说明书 本基金是以涉及新兴产业的上市公司为投资重点的成 投资目标 长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风 险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及经中国证监会 批准允许基金投资的其他金融工具。 投资范围 本基金的股票投资部分将重点投资于沪深两市涉及新 兴产业的上市公司。新兴行业主要包含在产业生命周期中处 于起步或成长阶段的行业。 投资理念 价格终将反映价值。 根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率 的走势和通货膨胀预期决定本基金的债券投资比例；根据国 家的产业政策以及行业发展的状况决定行业投资战略；根据 对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择 投资策略 所要投资的股票。 本基金在行业资产配置中坚持相对集中的投资策略，挖 掘具有良好发展态势的行业，将资产权重的较大部分配置到 处于起步或成长阶段的行业。 业绩基准=80%〖上证A股指数和深圳A股指数的总市值 业绩比较基准 加权平均收益率〗+20%〖上证国债指数收益率〗 风险收益特征 承担较高风险，获取较高的超额收益。 （二）基金经理介绍 崔海峰，基金经理，男，经济学硕士，5年证券从业经历。1999年加盟国泰基金管理有限公司，先后任研究开发部副经理、金鑫基金经理助理。自金龙行业精选基金成立起兼任金龙行业精选基金基金经理，2004年不再兼任金盛基金基金经理。 王雄辉，基金经理，男，经济学硕士，6年证券从业经历。曾任南开大学教师，国泰基金管理有限公司研究开发部行业研究员，金泰基金基金经理助理，金泰基金基金经理，投资决策委员会秘书，理财部投资经理。自2004年起任金盛基金基金经理。 （三）2003年证券市场与投资管理回顾 金盛基金2003年度净值增长率31.12%，同期由上证A股和深证A股组成的加权比较基准增长率为4.64%，基金业绩好于比较基准26.48个百分点，在同期封闭式基金中名列前茅。 1、2003年股票市场和基金投资操作回顾 证券市场总是在体制演进和经济发展的舞台上跳舞的。在中国加入WTO、证券市场面临国际化发展趋势的舞台上，国内A股市场2001、2002年经历了两年熊市。但正是在同一个舞台上，以中国新一轮经济周期的启动为背景，以价值投资为主导的投资理念在2003年演绎了一场A股市场结构的深刻变革，汽车、金属、石化、交通运输、公用事业等行业的蓝筹股成为市场中的核心板块。在这些核心板块股价优良表现的带动下，市场也结束熊途，呈现出局部牛市特征。 总结本基金在2003年的投资实践，最重要的是价值投资理念的确立。这个过程可以分为三个阶段：第一阶段是年初开始到五月份，基于2002年第四季度以来宏观经济的增长加速、以及行业和企业基本面的好转，本基金认识到新的一轮经济周期应该从基础原材料和基础服务业开始，因此对相关行业进行了资产配置，并对大宗商品行业(包括钢铁、石化、建材、有色金属行业等)和与GDP密切相关的行业(主要是支柱型行业，例如汽车、电力、交通运输行业等)进行了投资布局；第二阶段是6月至9月，市场在经历了较大幅度上涨后，处于阴跌和筑底过程中，市场投资理念处于激烈冲突阶段。在这一阶段，本基金的工作重点转移到在既定布局下选择和坚守有业绩支持和有增长预期的优势企业上，从而较好地战胜了市场下跌，但不足之处是对钢铁和石化这样的周期性行业所处阶段把握不准，没有及时超额配置，未能为下一阶段做更好的准备；第三阶段是10月到12月，市场开始上涨，本基金较好地把握了市场转势机会，在11月初基本达到满仓操作，同时着重精选个股，在二线绩优企业上开始积极投资。但我们也注意到这一阶段对煤炭、航空、航运、有色金属等行业的投资机会未能充分把握，反映出在行业研究的前瞻性和对个股的准确估值方面仍需要进一步提高。 2、2003年债券市场和基金投资操作回顾 债券投资方面，由于宏观经济向好，债市运行基础出现变化，加上央行采取提高存款准备金率的政策，国债、金融债和企业债市场出现大幅下跌，而可转换债券市场随着股市回暖而表现较为出色。2003年本基金的债券投资取得了较好的成绩。5月份以前，投资组合的久期较大，对部分品种市场波动机会把握也较好；之后较准确地预测了市场的下跌走势，及时下调了组合久期，将品种集中到短期和浮动利率债券上，并将仓位降低到20%的底线；在债市11月反弹过程中，积极进行了品种调整，投资效果显著。另外，本基金持有的可转换债重点品种表现出色，机场转债、钢钒转债、铜都转债等品种都取得了良好的投资回报。 （四）2004年市场展望及基金投资策略 1、2004年股票市场展望及基金投资策略 我们对2004年股票市场持乐观态度。持有这一态度的根本点是宏观经济继续快速增长的良好态势和对资本市场体制演进方面的乐观预期。对于宏观经济，尽管有国际国内的种种干扰因素，但总的增长趋势已毋庸置疑；对于后者，年初出台的《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》作为资本市场发展的纲领性文件，将推动资本市场的稳步发展。但是，在牛市的号角声中和乐观的态度下，我们也清楚地认识到，2004年基金投资的难度将会加大。经济全面启动了，产业链上各环节都会越来越景气；入市资金宽裕了，股票的关注范围将会扩大，投资的机会和热点也会随着各类不同性质资金逐步入市而呈现出日益丰富和多样化的格局。除了周期性业绩增长的价值投资模式外，长期快速成长、兼并重组、题材挖掘等多种价值投资模式会不断出现，同时投机性交易也会增加，市场投资理念的冲突会更加剧烈，2004年股市将会呈现大蓝筹、科技、重组等热点的多元化发展格局。 在这种环境下，本基金将更加坚定价值投资理念，对行业和个股进行深入的价值挖掘，同时将会以更独立的钻研精神、更灵敏的反应，在价值分析的基础上充分关注企业的成长性，即“关注成长，落脚价值投资”。在行业选择上，与去年相比今年的投资标的将相对分散化，我们将遵从基金契约，重点关注以下行业：(1)信息科技行业中的龙头或潜在龙头企业；(2)继续看好投资拉动行业中呈上升周期的行业，如石化行业等，同时关注能源、交通运输、黑色有色金属、工程机械行业等；(3)处于上升周期的消费品行业，包括汽车、房地产、消费电子、通讯营运行业等。对一般消费品行业的投资将进行精挑细选，重点选择那些具有垄断性、品牌优势、或具有规模效应和控制成本能力的子行业或企业。在行业选择的同时，还将注重在国际视野下自下而上地精选个股。 2、2004年债券市场展望及基金投资策略 我们认为2004年债券市场的风险在加大。主要体现在物价指数上升和央行货币政策两个方面。CPI的明确上升趋势将对债券市场构成打击，而这种趋势目前仍将继续；2004年货币政策的基调仍然是保持稳健，支持经济增长，但是与2003年相比，其扩张的力度会有一定程度的下降；利率市场化将对整个金融市场产生深远影响，同时也加大市场对利率变化的判断难度。总而言之2004年债券市场在上半年面临的不确定性较大，债市面临风险加大，而下半年诸多不确定因素将逐渐明朗，市场预期稳定，具有平稳运行的条件。 对此我们的投资策略是：(1)坚持价值投资和风险控制。在目前的情况下，将短期固定利率债券和浮动利率债券作为全年投资的基本配置。(2)注重类属资产收益。在2003年的投资中，由于20%的国债投资比例限制，固定收益投资基本没有分享到类属资产带来的收益。而随着金融债券可以记入国债比例，2004年本基金将有条件提高对金融债、企业债的配置力度。 （五）内部监察报告 1、基金运作合法合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则等有关法律法规的规定，严格遵守基金契约和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 经持续监察稽核，本基金未发生任何损害基金持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金契约的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过规范运作、精心管理、科学决策和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。 2、内部监察工作报告 本报告期内，本基金管理人在完善内部控制制度和流程体系的同时，加强日常监察力度和实效性，由独立的稽核监察部门完善公司内控制度与流程，推动内控体系和制度措施的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合法合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查、资料查询、谈话提醒、情况备案等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进措施的落实情况，定期总结监察稽核工作情况并向主管机关和公司领导层报送。本期内开展的几项重点监察稽核工作包括： (1)加强对基金投资管理合规性的监察力度，并注重实效性。 公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、异常行为提示、投资决策和交易流程检查、特殊投资事项（如新股申购、增发等）联合审批等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具基金合规性周报和基金风险月报等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。监察部门2003年积极推进系统自动预警和控制功能的改进和完善，如通过系统设置使非股票池股票无法下单、自身交叉交易无法执行等等措施，提高了对投资行为监控的及时性和有效性。通过多层次、多方面的监督和控制，确保了基金运作合法合规，有效防范了基金投资交易中的异常行为、内幕交易和不当关联交易等，维护了投资人的权益。 (2)进一步完善和落实公司内部控制制度和流程体系。 公司充分利用外部专家力量，聘请国际著名咨询机构进行管理咨询，进一步完善了标准业务流程，并在岗位分析的基础上进一步修订明确了岗位设置和相应的岗位说明书。根据证监会颁布的《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》精神以及新业务发展需要，对公司原有的规章制度进行了梳理和修订，拟订或更新了《紧急应变制度》、《关联交易管理制度》、《员工手册》等基本制度，形成了以公司章程、基本管理制度和标准业务流程等为几个层次的内部控制制度和流程体系，并通过加强日常监察，保障制度和流程的有效落实。 (3)认真落实证监会统一部署的内部风控自评工作，并将自评业务领域进一步扩展和深化。 根据中国证监会统一部署，公司开展了对人力资源管理、投资研究交易和关联交易等领域的风险控制自评工作，对80个风险点进行了综合评估，明确了风险和责任人，对公司已有控制措施的充分性和有效性进行了评价，并进一步明确了应采取的改进措施。在此基础上，公司进一步扩大了自评范围，对市场营销、客户服务、基金核算、注册登记、公司财务、信息技术、集中采购和固定资产管理等业务也开展了风控自评，在明确了近200个风险点和相应控制措施的基础上要求风险责任人签字确认，并通过对风险点控制措施落实情况的检查，保障风控责任制和控制措施的到位和落实。 (4)继续深化对投资风险的量化评估和控制。 本期内公司在风险管理定量化揭示的基础上，进行深入分析和提炼，对各基金面临的投资风险进行定量监控，并形成定期的风险报告，为投资决策委员会和基金经理的决策提供相应的风险建议。 (5)加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，提升员工的诚信和风险责任意识。 对于新颁布的有关法律法规和政策规定，公司均组织公司员工及时学习，并及时修订相关的规章制度予以贯彻落实；公司通过明确主要业务风险责任人，并要求责任人定期签字确认，在公司各层面培育和加强风险责任意识和文化；公司还修订更新了《员工自律承诺书》和《基金管理岗位人员自律承诺书》，部署全体员工认真学习并签署承诺；并通过加强日常监察，不断促进员工遵纪守法的自觉性和职业道德素质的提高。 2004年本基金管理人承诺将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，并在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金投资者的合法利益，争取以更好的收益回报基金持有者。 四、 基金托管人报告 中国建设银行根据《金盛证券投资基金基金契约》和《金盛证券投资基金托管协议》，托管金盛证券投资基金（以下简称金盛基金）。 2003年，中国建设银行在金盛基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2003年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－国泰基金管理有限公司在金盛基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。 2003年，由金盛基金管理人—国泰基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关金盛基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 2004年3月10日 五、 基金财务报告 (一)审计报告书 金盛证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的金盛证券投资基金(以下简称“基金金盛”)2003年12月31日的资产负债表及2003年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金金盛管理人国泰基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《金盛证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了基金金盛2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 李丹 会计师事务所有限公司 2004年2月13日 注册会计师 谢骞 (二)基金会计报表 1、资产负债表 资产负债表 2003年12月31日 单位：元 资 产 年初数 年末数 资产： 银行存款 28,199,381.43 7,232,177.63 清算备付金 2,917,983.75 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 应收股利 应收利息 1,142,651.96 763,654.99 应收申购款 其他应收款 股票投资市值 237,022,813.88 394,616,274.98 其中:股票投资成本 277,718,702.31 321,191,064.80 债券投资市值 148,324,640.23 144,808,605.51 其中:债券投资成本 148,598,579.86 141,469,802.26 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产总计 417,857,471.25 547,420,713.11 负债及持有人权益 年初数 年末数 负债： 应付证券清算款 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 540,037.46 667,446.92 应付托管费 90,006.26 111,241.19 应付佣金 105,007.65 190,118.47 应付利息 应付收益 283,237.88 283,104.68 未交税金 其他应付款 263,660.58 280,470.98 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 256,000.00 54,500.00 其他负债 负债合计 1,537,949.83 1,586,882.24 持有人权益： 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 -40,969,828.06 76,764,013.43 未分配收益 -42,710,650.52 -30,930,182.56 持有人权益合计 416,319,521.42 545,833,830.87 负债及持有人权益 417,857,471.25 547,420,713.11 总计 2、经营业绩表 经营业绩表 2003年度 单位：元 项目 2002年度 2003年度 一、收入 -56,272,288.00 20,796,066.08 1、股票差价收入 -66,505,025.73 13,414,705.32 2、债券差价收入 2,251,688.57 104,279.27 3、债券利息收入 4,991,039.83 3,285,164.87 4、存款利息收入 856,261.81 573,126.20 5、股利收入 2,063,418.14 3,357,777.03 6、买入返售证券收入 7、其他收入 70,329.38 61,013.39 二、费用 9,185,289.04 9,015,598.12 1、基金管理人报酬 6,684,254.54 7,129,893.71 2、基金托管费 1,114,506.66 1,188,555.19 3、卖出回购证券支出 910,029.59 249,863.53 4、利息支出 5、其他费用 476,498.25 447,285.69 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 320,000.00 300,000.00 审计费用 50,000.00 60,000.00 三、基金净收益 -65,457,577.04 11,780,467.96 加：未实现利得 27,025,710.29 117,733,841.49 四、基金经营业绩 -38,431,866.75 129,514,309.45 3、基金收益分配表 基金收益分配表 2003年度 单位：元 项目 2002年度 2003年度 本期基金净收益 -65,457,577.04 11,780,467.96 加: 期初基金净收益 22,746,926.52 -42,710,650.52 加: 本期损益平准金 可供分配基金净收益 -42,710,650.52 -30,930,182.56 减: 本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -42,710,650.52 -30,930,182.56 4、基金净值变动表 基金净值变动表 2003年度 单位：元 项目 2002年度 2003年度 一、期初基金净值 454,751,388.17 416,319,521.42 二、本期经营活动: 基金净收益 -65,457,577.04 11,780,467.96 未实现利得 27,025,710.29 117,733,841.49 经营活动产生的基金净值变动数 -38,431,866.75 129,514,309.45 三、本期基金单位交易: 基金申购款 基金赎回款 基金单位交易产生的基金净值变动数 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 416,319,521.42 545,833,830.87 (三)基金会计报表附注 1、基金简介 金盛证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原广州珠江投资基金管理有限公司管理的珠江投资基金按照有关法律、法规清理规范而成。本基金管理人根据基金持有人大会授权，向中国证监会提出上市、扩募、续期申请，该申请已获批准。基金上市申请经《关于广东省原有投资基金清理规范总体方案的批复》(证监基金字[1999]41号文)、《关于同意珠江投资基金规范为珠江证券投资基金并申请上市的批复》（证监基金字[2000]39号文）和深圳证券交易所证上[2000]79号文审核同意，于2000年6月30日在深圳证券交易所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会（证监基金字[2000]40号文）批准，本基金于2000年9月8日基金单位总份额由233,640,000份扩募至500,000,000份，存续期延长至2009年11月30日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[2000]40号文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、主要会计政策 (1)会计年度：为公历每年1月1日至12月31日。本报告期为2003年1月1日至2003年12月31日。 (2)记账本位币：以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。 (3)记账基础和计价原则：本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除股票投资、债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (4)基金资产的估值方法： ①任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。 ②未上市的股票应区分以下情况处理： a.配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值； b.首次公开发行的股票，按成本估值。 ③配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值；如果市价等于或低于配股价，则估值额为零。 ④证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日平均价减去债券平均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券平均价计算得到的净价估值。 ⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ⑥如有新增事项，按国家最新规定估值。 (5)收入确认： ①股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 ②债券差价收入：卖出上市债券，应于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出非上市债券，应于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 ③债券利息收入：按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 ④存款利息收入：按本金与适用的利率逐日计提的利息确认，计提对象为银行存款和清算备付金。 ⑤股利收入：在除息日确认股利收入，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 ⑥买入返售证券收入：在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 ⑦其他收入：在实际收到时确认。 (6)证券成本的计价方法： 证券投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。 ①股票投资：买入股票按成交日应支付的全部价款（包括成交总额和相关费用）入账，卖出股票时采用移动加权平均法逐日结转成本； ②债券投资：买入债券按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。卖出债券的成本采用移动加权平均法逐日结转。买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 (7)卖出回购证券支出在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 (8)实收基金： 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (9)主要税项： ①印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 ②营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。 ③企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (10)基金的收益分配政策： ①每一基金单位享有同等分配权。 ②收益分配比例不低于基金净收益的90%。 ③基金收益分配采用现金方式，每年至少分配一次，于每个基金会计年度结束后四个月内实施。 ④基金当年收益分配应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配。 ⑤基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 4、关联关系 (1)关联人关系、交易性质及法律依据 关联人名称 关联关系 交易性质 国泰君安证券股份有限公司 基金发起人 发起认购基金 (以下简称“国泰君安”) 基金管理人股东 出租交易席位 基金发起人 发起认购基金 国泰基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 中国建设银行 基金托管人 提取托管 关联人名称 法律依据 备注 国泰君安证券股份有限公司 基金契约 认购基金269.23万份 (以下简称“国泰君安”) 席位使用协议 出租两个席位 基金契约 国泰基金管理有限公司 认购基金230.77万份 基金契约 中国建设银行 基金契约 (2) 通过关联人席位交易及与关联人进行交易情况 ①通过关联人席位进行股票买卖年交易量(万元)及佣金(万元)情况 2003年度 2002年度 关联人 交易量 比例 佣金 比例 交易量 比例 佣金 比例 国泰君安 40,024.11 22.42% 32.34 22.47% 23,360.20 21.37% 18.64 21.42% ②通过关联人席位进行债券投资买卖年交易量(万元)情况 2003年度 2002年度 关联人 交易量 比例 交易量 比例 国泰君安 6,029.74 22.67% 1,034.09 4.96% ③通过关联人席位进行债券回购年交易量(万元)情况 2003年度 2002年度 关联人 交易量 比例 交易量 比例 国泰君安 1,000.00 7.09% 11,700.00 18.45% ④与关联人进行债券回购年交易量(万元)及利息支出(万元)情况 2003年度 2002年度 关联人 交易量 利息支出 交易量 利息支出 中国建设银行 18,200.00 16.81 55,000.00 51.23 ⑤与关联人进行国债投资买卖年交易量(万元)情况 关联人 2003年度交易量 2002年度交易量 中国建设银行 — 1,088.00 (3) 基金管理人报酬 ① 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值20%，超出部分不计提管理费。计算方法如下： H＝E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 ② 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③ 在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共7,129,893.71元，其中已支付基金管理人6,462,446.79元，尚余667,446.92元未支付。2002年度共计提管理费6,684,254.54元，已全部支付。 (4) 基金托管人报酬 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ③ 在本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共1,188,555.19元，其中已支付基金托管人1,077,314.00元，尚余111,241.19元未支付。2002年度共计提托管费1,114,506.66元，已全部支付。 (5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 ①本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2003年12月31日保管的银行存款余额为7,232,177.63元。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为526,405.79元。 ②中国证券登记结算有限责任公司于2003年8月4日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的清算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国建设银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 5、主要报表项目说明 (1)应收利息： 2003年12月31日 2002年12月31日 应收债券利息 758,527.76 1,113,208.32 应收银行存款利息 5,127.23 27,101.37 应收清算备付金利息 - 2,342.27 合计 763,654.99 1,142,651.96 (2)其他应付款： 2003年12月31日 2002年12月31日 应付股利收入的税金 251,490.08 251,490.08 应付债券利息的税金 16,810.40 - 应付未付的红利 12,170.50 12,170.50 合计 280,470.98 263,660.58 (3)预提费用： 2003年12月31日 2002年12月31日 预提审计费用 50,000.00 50,000.00 预提信息披露费 - 200,000.000 预提债券托管账户维护费 4,500.00 6,000.00 合计 54,500.00 256,000.00 (4)其他收入： 2003年12月31日 2002年12月31日 新股申购手续费返还 53,380.62 65,055.98 债券认购手续费返还 6,219.44 865.50 其他 1,413.33 4,407.90 合计 61,013.39 70,329.38 (5)其他费用： 2003年12月31日 2002年12月31日 上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 320,000.00 审计费用 60,000.00 50,000.00 其他 27,285.69 46,498.25 合计 447,285.69 476,498.25 (6)未实现利得： 本项目反映因投资估值增值产生的未实现利得。 (四)流通受限制的证券 1、截至2003年12月31日止，基金持有的流通受限制的证券明细如下： 序号 股票名称 配售日期 可流通日 数量(股) 1 *长江电力 2003-11-10 2004-5-18 235,293 2 新塞股份 2003-12-24 2004-1-7 26,000 合计 序号 配售金额(元) 市价(元) 市价与成本差 备注 1 1,011,759.90 2,079,990.12 1,068,230.22 网下申购 2 173,420.00 173,420.00 - 二级市场配售 1,185,179.90 2,253,410.12 1,068,230.22 2、流通受限原因 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者参与认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 3、受限期限 上述“长江电力”(带*号)为已上市未流通的新股，受限期为6个月。 4、估值办法 上述“长江电力”已上市，但本基金持有部分未流通。在编制本报表时，根据有关规定，在2003年12月31日按照均价估值，未上市流通的“新塞股份”按成本价估值。若流通受限股票中已上市流通的股票(带*号)按成本进行估值计算，于2003年12月31日，本基金资产净值将为544,765,600.65元，每份基金单位资产净值为1.0895元。 截至2003年12月31日止，本基金持有停市股票TCL通讯440,594股，按2003年12月25日均价每股24.56元计算，估值为10,820,988.64元。鉴于TCL集团股份有限公司(“TCL集团”)以吸收合并TCL通讯方式首次公开发行股票的申请于2003年12月30日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议，TCL通讯于2003年12月26日发布停牌公告。 TCL集团在首次公开发行股票的申请通过监管机构的审核后发布公告，确定自2004年1月7日起开始新股发行，发行价格为每股人民币4.26元。根据TCL集团与TCL通讯签订的合并协议，原TCL通讯的流通股股东所持的股票按4.9647887的折股比例转换为TCL集团发行的新股。2004年1月6日为TCL通讯退市前的最后一个交易日，按当日均价27.34元计算，市值为12,045,839.96元。 本基金于2004年1月6日办理了换股登记手续。换股后本基金持有首次发行股票TCL集团2,187,456股。TCL集团于2004年1月30日上市流通，按当日该股票均价7.31元计算，市值为15,990,303.36元。 (五)期末基金持有股票明细(按市值占净值比例排序) 序号 股票代码 股票名称 库存数量 市值 占净值比例 1 600019 宝钢股份 4,454,420 31,849,103.00 5.83% 2 600050 中国联通 7,500,766 29,853,048.68 5.47% 3 600104 上海汽车 1,961,070 27,239,262.30 4.99% 4 600900 长江电力 2,839,293 25,099,350.12 4.60% 5 600009 上海机场 2,216,815 22,012,972.95 4.03% 6 600028 中国石化 3,560,000 17,764,400.00 3.25% 7 600011 华能国际 968,469 17,035,369.71 3.12% 8 000866 扬子石化 1,501,001 16,405,940.93 3.01% 9 000088 盐田港Ａ 640,272 15,321,708.96 2.81% 10 600205 山东铝业 805,840 14,352,010.40 2.63% 11 600585 海螺水泥 1,232,000 14,106,400.00 2.58% 12 000027 深能源Ａ 1,549,419 14,099,712.90 2.58% 13 600005 武钢股份 2,004,148 13,888,745.64 2.54% 14 600018 上港集箱 930,524 13,343,714.16 2.44% 15 600036 招商银行 1,097,260 11,927,216.20 2.19% 16 600031 三一重工 464,922 11,609,102.34 2.13% 17 000002 万 科Ａ 1,740,000 11,484,000.00 2.10% 18 000542 TCL 通讯 440,594 10,820,988.64 1.98% 19 000800 一汽轿车 1,000,610 10,326,295.20 1.89% 20 000581 威孚高科 880,512 10,046,641.92 1.84% 21 000063 中兴通讯 514,920 9,690,794.40 1.78% 22 000037 深南电Ａ 630,300 9,158,259.00 1.68% 23 000039 中集集团 421,411 8,407,149.45 1.54% 24 600642 申能股份 563,989 8,059,402.81 1.48% 25 600307 酒钢宏兴 900,965 7,405,932.30 1.36% 26 600710 常林股份 730,518 6,698,850.06 1.23% 27 000895 双汇发展 205,707 3,272,798.37 0.60% 28 000518 四环生物 610,000 2,519,300.00 0.46% 29 600540 新赛股份 26,000 173,420.00 0.03% 30 600795 国电电力 10,000 118,400.00 0.02% 31 000898 鞍钢新轧 20,000 112,000.00 0.02% 32 600029 南方航空 19,912 99,560.00 0.02% 33 600500 中化国际 10,000 85,600.00 0.02% 34 600000 浦发银行 8,000 83,440.00 0.02% 35 600002 齐鲁石化 10,000 72,200.00 0.01% 36 000939 凯迪电力 1,590 20,304.30 0.00% 37 600037 歌华有线 600 10,422.00 0.00% 38 000089 深圳机场 1,000 9,200.00 0.00% 39 600270 外运发展 500 8,160.00 0.00% 40 600569 安阳钢铁 1,000 7,420.00 0.00% 41 600166 福田汽车 462 5,123.58 0.00% 42 600812 华北制药 800 4,032.00 0.00% 43 000988 华工科技 288 3,248.64 0.00% 44 600177 雅 戈 尔 251 2,264.02 0.00% 45 600085 同 仁 堂 110 1,892.00 0.00% 46 000659 珠海中富 100 645.00 0.00% 47 600808 马钢股份 100 473.00 0.00% 合计 394,616,274.98 72.30% (六)报告期内基金新增的股票明细 本期新增数量 序号 股票代码 股票名称 本期卖出数量 一级市场申购 二级市场买入 其他 1 000037 深南电Ａ 650,300 20,000 2 000039 中集集团 234,575 186,836 3 000063 中兴通讯 544,920 30,000 4 000089 深圳机场 530,000 529,000 5 000518 四环生物 345,000 305,000 40,000 6 000800 一汽轿车 3,849,137 2,848,527 7 000866 扬子石化 5,300,001 3,799,000 8 000898 鞍钢新轧 1,420,000 1,400,000 9 000988 华工科技 350,000 349,712 10 600000 浦发银行 1,805,764 700,000 2,497,764 11 600002 齐鲁石化 3,160,000 3,150,000 12 600005 武钢股份 3,424,741 1,420,593 13 600011 华能国际 1,785,469 817,000 14 600028 中国石化 5,040,000 1,480,000 15 600029 南方航空 343,000 2,379,912 2,703,000 16 600031 三一重工 17,000 464,922 17,000 17 600036 招商银行 5,340,260 4,243,000 18 600037 歌华有线 529,600 529,000 19 600085 同 仁 堂 523,110 523,000 20 600177 雅 戈 尔 979,251 979,000 21 600205 山东铝业 2,351,040 1,545,200 22 600307 酒钢宏兴 1,930,965 1,030,000 23 600540 新赛股份 26,000 24 600569 安阳钢铁 1,280,000 1,279,000 25 600585 海螺水泥 1,553,800 321,800 26 600710 常林股份 1,651,518 921,000 27 600795 国电电力 2,069,986 2,059,986 28 600808 马钢股份 1,899,945 1,899,845 29 600812 华北制药 3,330,812 3,330,012 30 600900 长江电力 709,293 2,500,000 370,000 注：其他项包括送股、配股、转赠、增发数量。 (七)报告期内基金剔除的股票明细 序号 股票代码 股票名称 期初结存 本期新增数量 本期卖出数量 1 000001 深发展Ａ 15,400 15,400 2 000016 深康佳Ａ 749,961 749,961 3 000022 深赤湾Ａ 77,735 77,735 4 000068 赛格三星 702,907 702,907 5 000488 晨鸣纸业 350,000 350,000 6 000503 海虹控股 326,579 326,579 7 000520 中国凤凰 1,768,699 1,768,699 8 000541 佛山照明 842,601 162,600 1,005,201 9 000550 江铃汽车 449,996 449,996 10 000597 东 北 药 799,883 799,883 11 000612 焦作万方 1,798,103 1,798,103 12 000630 铜都铜业 570,000 570,000 13 000709 唐钢股份 900,000 900,000 14 000710 * ST天仪 82,474 82,474 15 000720 鲁能泰山 68,200 68,200 16 000739 普洛药业 114,900 114,900 17 000748 湘计算机 268,766 268,766 18 000767 漳泽电力 208,993 208,993 19 000807 云铝股份 30,400 30,400 20 000811 烟台冰轮 84,291 84,291 21 000825 太钢不锈 1,100,000 1,100,000 22 000876 新 希 望 173,287 94,243 267,530 23 000877 天山股份 1,238,956 1,238,956 24 000883 三环股份 699,882 699,882 25 000910 大亚科技 98,545 98,545 26 000922 阿继电器 120,000 120,000 27 000973 佛塑股份 97,900 97,900 28 600004 白云机场 137,000 137,000 29 600006 东风汽车 10,000 10,000 30 600012 皖通高速 72,000 72,000 31 600015 华夏银行 224,000 224,000 32 600016 民生银行 299,909 299,909 33 600020 中原高速 104,000 104,000 34 600021 上海电力 74,000 74,000 35 600030 中信证券 135,000 200,000 335,000 36 600039 四川路桥 40,000 40,000 37 600066 宇通客车 150,207 150,207 38 600084 新天国际 255,084 255,084 39 600086 多佳股份 349,930 349,930 40 600126 杭钢股份 295,000 295,000 41 600130 波导股份 358,151 358,151 42 600176 中国化建 55,700 55,700 43 600184 新 华 光 18,000 18,000 44 600251 冠农股份 27,000 27,000 45 600271 航天信息 28,000 28,000 46 600273 华芳纺织 29,000 29,000 47 600276 恒瑞医药 420,936 114,447 535,383 48 600296 兰州铝业 57,600 57,600 49 600315 上海家化 49,600 49,600 50 600340 国祥股份 21,000 21,000 51 600343 航天动力 20,000 20,000 52 600348 国阳新能 63,000 63,000 53 600352 浙江龙盛 29,000 29,000 54 600353 旭光股份 22,000 22,000 55 600361 华联综超 11,647 11,647 56 600362 江西铜业 982,767 982,767 57 600366 宁波韵升 612,782 612,782 58 600370 三 房 巷 19,000 19,000 59 600375 星马汽车 13,000 13,000 60 600392 太工天成 9,000 9,000 61 600401 江苏申龙 11,000 11,000 62 600403 欣网视讯 14,000 14,000 63 600406 国电南瑞 20,000 20,000 64 600408 安泰集团 26,000 26,000 65 600409 三友化工 41,000 41,000 66 600418 江淮汽车 300,000 300,000 67 600423 柳化股份 30,000 30,000 68 600425 青松建化 29,000 29,000 69 600429 三元股份 55,000 55,000 70 600432 吉恩镍业 24,000 24,000 71 600433 冠豪高新 22,000 22,000 72 600435 北方天鸟 22,000 22,000 73 600436 片 仔 癀 25,000 25,000 74 600439 瑞 贝 卡 11,000 11,000 75 600446 金证股份 7,000 7,000 76 600449 赛马实业 22,000 22,000 77 600459 贵研铂业 23,000 23,000 78 600460 士 兰 微 10,000 10,000 79 600462 石岘纸业 19,000 19,000 80 600469 风神股份 30,000 30,000 81 600475 华光股份 31,000 31,000 82 600476 湘邮科技 16,000 16,000 83 600477 杭萧钢构 13,000 13,000 84 600478 力元新材 17,000 17,000 85 600480 凌云股份 26,000 26,000 86 600481 双良股份 31,000 31,000 87 600485 中创信测 8,000 8,000 88 600487 亨通光电 22,000 22,000 89 600489 中金黄金 45,000 45,000 90 600490 中科合臣 14,000 14,000 91 600502 安徽水利 20,000 20,000 92 600507 长力股份 21,000 21,000 93 600510 黑 牡 丹 19,019 19,019 94 600511 国药股份 20,000 20,000 95 600513 联环药业 13,000 13,000 96 600517 置信电气 9,000 9,000 97 600520 三佳模具 269,856 269,856 98 600521 华海药业 17,000 17,000 99 600525 长园新材 12,000 12,000 100 600527 江南高纤 18,000 18,000 101 600535 天 士 力 344,750 344,750 102 600537 海通集团 20,000 20,000 103 600538 北海国发 18,000 18,000 104 600545 新疆城建 28,000 28,000 105 600546 中油化建 22,000 22,000 106 600547 山东黄金 19,000 19,000 107 600562 高淳陶瓷 12,000 12,000 108 600563 法拉电子 17,000 17,000 109 600570 恒生电子 8,000 8,000 110 600573 惠泉啤酒 22,000 22,000 111 600575 芜 湖 港 19,000 19,000 112 600576 庆丰股份 19,000 19,000 113 600578 京能热电 72,150 72,150 114 600580 卧龙科技 189,300 189,300 115 600584 长电科技 24,000 24,000 116 600591 上海航空 232,000 300,000 532,000 117 600609 金杯汽车 2,299,250 750,000 3,049,250 118 600618 氯碱化工 35,600 35,600 119 600620 天宸股份 387,850 387,850 120 600628 新 世 界 166,416 166,416 121 600686 厦门汽车 907,812 6,100 913,912 122 600688 上海石化 482,936 2,649,936 3,132,872 123 600693 东百集团 101,586 101,586 124 600694 大商股份 1,024,094 1,024,094 125 600726 龙电股份 873,802 873,802 126 600748 上实发展 300,000 300,000 127 600777 新潮实业 51,111 51,111 128 600780 通宝能源 354,200 354,200 129 600820 隧道股份 106,700 106,700 130 600832 东方明珠 200,000 200,000 400,000 131 600835 上海电气 220,907 220,907 132 600839 四川长虹 175,940 460,000 635,940 133 600881 亚泰集团 504,946 504,946 (八)基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 173,420.00 0.03% 2 采掘业 17,764,400.00 3.25% 3 制造业 178,336,830.15 32.67% 其中：食品、饮料 3,272,798.37 0.60% 纺织、服装、皮毛 2,264.02 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 16,478,785.93 3.02% 电子 3,248.64 0.00% 金属、非金属 90,129,233.79 16.51% 机械、设备、仪表 65,925,275.40 12.08% 医药、生物制品 2,525,224.00 0.46% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 73,590,798.84 13.48% 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 50,795,316.07 9.31% 7 信息技术业 50,364,831.72 9.23% 8 批发和零售贸易业 85,600.00 0.02% 9 金融、保险业 12,010,656.20 2.20% 10 房地产业 11,484,000.00 2.10% 11 社会服务业 12 传播与文化产业 10,422.00 0.00% 13 综合类 合 计 394,616,274.98 72.30% 2、债券(不含国债)合计 截止2003年12月31日，金盛证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为29,805,267.18元，占基金资产净值的5.46%。 3、国债、货币资金合计 截止2003年12月31日，金盛证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为122,235,515.96元，占基金资产净值的22.39%。 4、占基金资产净值前十名的股票 序号 股票名称 市值(元) 占净值比例 1 宝钢股份 31,849,103.00 5.83% 2 中国联通 29,853,048.68 5.47% 3 上海汽车 27,239,262.30 4.99% 4 长江电力 25,099,350.12 4.60% 5 上海机场 22,012,972.95 4.03% 6 中国石化 17,764,400.00 3.25% 7 华能国际 17,035,369.71 3.12% 8 扬子石化 16,405,940.93 3.01% 9 盐田港Ａ 15,321,708.96 2.81% 10 山东铝业 14,352,010.40 2.63% 5、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (3)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额823,227.25元，与基金股票市值394,616,274.98元、债券(不含国债)合计29,805,267.18元和国债及货币资金合计122,235,515.96元相抵减后等于基金资产净值。 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)截止2003年12月31日，本基金持有人结构为： 期末持有数 比例 发起人持有 5,000,000份 1.00% 其中：国泰君安 2,692,308份 0.54% 国泰基金管理有限公司 2,307,692份 0.46% 社会公众持有 495,000,000份 99.00% 合 计 500,000,000份 100.00% (二) 截止2003年12月31日，本基金共有持有人17,590人，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例 1 中国人寿 35,236,321 7.05% 2 平安保险 28,588,890 5.72% 3 人寿集团 26,939,582 5.39% 4 中国人保 18,319,296 3.66% 5 国信证券 10,118,587 2.02% 6 天安保险 9,300,000 1.86% 7 华泰证券 8,343,428 1.67% 8 华泰财产 6,902,194 1.38% 9 信诚人寿 5,805,734 1.16% 10 中原证券 5,335,351 1.07% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。 七、重要事项揭示 1、2003年1月29日，本基金管理人刊登了《国泰基金管理有限公司关于更换基金经理的公告》。因工作需要，经国泰基金管理有限公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司决定聘任崔海峰先生为基金金盛基金经理，吕俊先生不再担任基金金盛基金经理。 2、2003年6月27日，本基金管理人刊登了《国泰基金管理有限公司关于股东出资转让的公告》。经本基金管理人2003年第一次临时股东会审议通过，并报中国证监会证监基金字[2003]47号文批准，本基金管理人股东国泰君安将其所持本基金管理人19%的出资转让给上海国有资产经营有限公司。转让完成后，本基金管理人股东及其出资比例为：上海国有资产经营有限公司19%、国泰君安11%、上海爱建信托投资有限责任公司20%、浙江省国际信托投资公司20%、宏源证券20%、中国电力财务有限公司10%。 3、2003年9月9日，本基金管理人刊登了《上海理财中心迁址公告》。因业务发展需要，国泰基金管理有限公司上海理财中心于即日起迁往上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31楼(邮编：200122)。上海理财中心电话变更为：021-50372711。公司客户服务专线：400-8888-688，021-68674688，传真：021-50372716。 4、2004年3月20日，本基金管理人刊登了《国泰基金管理有限公司关于更换基金经理的公告》。因工作需要，经国泰基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议批准，公司决定聘任王雄辉先生为基金金盛基金经理，崔海峰先生不再担任基金金盛基金经理。 5、根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]29号《关于加强证券投资基金监督有关问题的通知》的有关要求，本基金管理人2003年向国泰君安、广州国际信托投资公司(以下简称“广州国投”)、海通证券有限责任公司(以下简称“海通证券”)、申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)五家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。交易佣金为股票交易金额的1‰并扣除应由券商负担的交易手续费和证管费，债券交易不提取佣金。 6、在报告期内，交易席位券商的股票、债券、回购的交易量及佣金(单位为万元)情况为： 券商名称 股票交易量 比例 债券交易量 比例 国泰君安 40,024.11 22.42% 6,029.74 22.67% 广州国投 8,612.78 4.83% 182.13 0.68% 海通证券 38,558.72 21.61% 3,667.48 13.78% 申银万国 47,870.86 26.82% 9,328.71 35.07% 兴业证券 43,414.68 24.32% 7,395.41 27.80% 合 计 178,481.15 100.00% 26,603.47 100.00% 券商名称 回购交易量 比例 证 券交易总量 比例 国泰君安 1,000.00 7.09% 47,053.85 21.47% 广州国投 - - 8,794.91 4.01% 海通证券 1,600.00 11.35% 43,826.20 20.00% 申银万国 7,000.00 49.65% 64,199.57 29.29% 兴业证券 4,500.00 31.91% 55,310.09 25.23% 合 计 14,100.00 100.00% 219,184.62 100.00% 券商名称 佣金总额 比例 平均佣金比率 国泰君安 32.34 22.47% 0.08% 广州国投 6.91 4.80% 0.08% 海通证券 31.42 21.83% 0.08% 申银万国 38.78 26.94% 0.08% 兴业证券 34.48 23.96% 0.08% 合 计 143.94 100.00% 在本报告期内，基金专用交易席位无变更情况，各席位均符合证监会规定的有关交易比例。 7、本报告期内，基金管理人、托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况；基金托管人办公地址及基金的会计师事务所无变动情况。 八、备查文件目录 1、关于同意设立金盛证券投资基金的批复 2、金盛证券投资基金契约 3、金盛证券投资基金托管协议 4、金盛证券投资基金各年度中期报告、年度报告及收益分配报告 5、报告期内披露的各项公告 6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人国泰基金管理有限公司。 客户服务中心电话：(021)68674688，400-8888-688 投资者投诉电话： (021)50819801 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2004年3月29日 |
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