安久证券投资基金2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.25 14:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安久证券投资基金2003年年度报告 重要提示 本基金的托管人交通银行已于2004 年3 月19 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一．基金简介 (一)基金名称: 安久证券投资基金 （简称：基金安久） 交易代码： 184709 基金发起人: 华安基金管理有限公司 基金成立日期： 1992年8月31日（原四川国信投资基金成立日期） 2000年7月4日华安基金管理有限公司开始管理基 金安久 基金单位总份额： 5亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期： 15年(自1992年8月31日至2007年8月30日) 基金上市地点： 深圳证券交易所 基金上市日期: 2001年8月31日 (二)基金管理人： 华安基金管理有限公司 注册及办公地址： 上海市浦东南路360号 新上海国际大厦38楼 （邮政编码：200120） 法定代表人： 杜建国 总经理： 韩方河 信息披露负责人： 冯颖 电话： 021-58881111 传真： 021-58406138 客户服务热线： 021-68604666 国际互联网地址： http://www.huaan.com.cn (三)基金托管人： 交通银行 注册地址： 上海市仙霞路18号 办公地址： 上海市银城中路188号 （邮政编码：200120） 法定代表人： 方诚国 托管部负责人： 谢红兵 信息披露负责人： 江永珍 电话： 021-58408846 传真： 021-58408836 (四)会计师事务所： 安永大华会计师事务所有限责任公司 注册及办公地址： 上海市昆山路146号 法定代表人： 汤云为 经办注册会计师： 曹勤、马海越 二．主要财务指标 2003年 2002年 新指标 新指标 加权平均单位基金本期净收益 -0.0281元 0.0027元 期末可供分配基金收益 -72,064,722.50元 -111,828,644.06元 期末可供分配单位基金收益 -0.1441元 -0.2237元 期末单位基金资产净值 0.9278元 0.7763元 加权平均基金净值收益率 -3.37% 0.33% 本期单位基金净值增长率 19.52% -9.86% 单位基金累计净值增长率 -13.73% -27.82% 2001年 旧指标 新指标 加权平均单位基金本期净收益 0.0023元 -0.1952元 期末可供分配基金收益 -111,828,644.06元 -64,994,456.25元 期末可供分配单位基金收益 -0.2237元 -0.3250元 期末单位基金资产净值 0.7763元 0.6750元 加权平均基金净值收益率 0.33% -30.00% 本期单位基金净值增长率 -9.85% -0.95% 单位基金累计净值增长率 -27.82% -19.93% 旧指标 加权平均单位基金本期净收益 -0.1952元 期末可供分配基金收益 -59,142,415.58元 期末可供分配单位基金收益 -0.2957元 期末单位基金资产净值 0.6750元 加权平均基金净值收益率 -28.64% 本期单位基金净值增长率 -0.95% 单位基金累计净值增长率 -19.93% （一）提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）上述指标的编制遵照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第1 号——主要财务指标的计算及披露》，部分指标计算公式如下： 1、加权平均单位基金本期净收益=■ 其中：P为本期基金净收益，0S为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，iSD＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。 2、期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金（若有）-本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有） 其中，期末未实现利得损失为“未实现利得”科目期末借方余额。 3、封闭式基金加权平均净值收益率=■ 其中：P为本期基金净收益，0NAV为期初基金资产净值；w为报告期内所含交易周数，k为报告期内的第k个交易周数，KNAVD=i交易周披露的基金资产净值－（i-1）交易周披露的基金资产净值4、本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值）×.. ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值）-1 5、单位基金累计净值增长率=（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+l）×.. ×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1 三． 基金管理人报告 (一) 基金概述 安久证券投资基金是由原四川国信投资基金清理规范而成的契约型封闭式证券投资基金。根据中国证监会证监基金字[2000]28号文《关于四川国信投资基金清理规范方案的批复》，经2000年6月15日原四川国信投资基金临时持有人大会（通讯表决）决议通过，四川国信投资基金更名为安久证券投资基金，基金管理人变更为华安基金管理有限公司，基金托管人变更为交通银行。截至2000年7月3日止，基金资产过户移交时基金资产净值为人民币168,608,719.99元，基金总份额为200,000,020份基金单位，每基金单位净值为0.8430元。2000年7月4日起华安基金管理有限公司正式开始管理本基金。 根据中国证监会证监基金字[2000]56号文《关于四川国信投资基金规范为安久证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》和深圳证券交易所深证上[2001]77号《上市通知书》审核同意，基金安久于2001年8月31日在深圳证券交易所挂牌交易。 根据2000年6月15日原四川国信投资基金临时持有人大会（通讯表决）决议，中国证监会证监基金字[2000]56号文《关于四川国信投资基金规范为安久证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》，以及2002年3月7日基金安久第一次持有人大会审议通过的关于部分变更本次扩募方式的决议，基金安久于2002年5月21日完成扩募，基金总份额由200,000,020份基金单位扩募至5亿份基金单位，扩募后基金存续期延长5年，至2007年8月30日止。 （二）基金经理简介 王国卫先生：基金经理，经济学硕士，10年证券从业经历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作。1998年进入华安基金管理有限公司投资部任基金安信的基金经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部总监，华安180和基金安久的基金经理。 吴娜女士：经理助理，工商管理硕士。1994年4月起在上海交通大学管理学院从事金融教学工作,期间曾先后参与上海证交所等研究课题。1997年赴美国南加州大学并于2001年毕业,曾在美国美林证券实习、工作。2002年2月加入华安基金管理有限公司后,在研究发展部从事行业/个股研究和行业配置分析工作。现任基金安久的基金经理助理。 （三）基金经理报告 本基金2000年7月4日成立，2002年4月扩募，成立以来历年的业绩表现总结如下： 年度 净值增长率 上证综指涨幅 深证综指涨幅 单位分红 2000* -19.16% 9.38% 7.56% - 2001 -0.95% -20.62% -25.13% - 2002 -9.86% -17.52% -18.32% - 2003 19.52% 10.27% 2.61% - 累计 -13.73% -21.03% -35.94% - 年复合增长 -4.14% -6.53% -11.96% *自成立之日起计算 2003 年基金运作回顾： 2003 年成为中国资本市场转折性的一年。在国际化大背景下，以基金为代表的机构投资者在中国股市上的市场影响力日趋显现。价值投资理念第一次在中国股市上得到如此淋漓尽致的贯彻，长期被市场忽略的大盘蓝筹股在业绩支撑下，走出了一波波强劲行情。 在03 年上半年钢铁、汽车、银行、电力、石化五大板块主导的行情中，基金安久在前四大行业板块上配置较少，导致本基金在上半年的上涨行情中十分被动，基金净值增长略落后于大盘增幅。下半年，本基金积极寻找市场变化的规律，以金属冶炼行业作为投资切入点，对组合品种果断进行调整，获得了比较理想的投资效果。全年基金安久净值累计增长了19.52%，超越大盘9个百分点以上，在基金中的排名也有显著提高。 2004 年市场展望： 2004 年迎来全球经济复苏同时，中国经济仍将保持高速增长。宏观经济和市场估值水平给中国股票市场的发展带来了机遇和挑战，04年市场将是价值投资理念继续深化的一年，投资热点也将从03 年的大盘蓝筹股延伸到一些同样能充分享受中国经济增长的中小盘股。 我们认为04 年的投资机会来自于以下几个方面：1）中国新一轮经济增长重工业特征明显，钢铁、有色金属等行业具有长期持续发展力，其本轮发展周期将延长；2）消费结构升级带动了汽车、房地产及其相关行业发展，也使航空业步入一个长期黄金发展期；3）部分企业的持续竞争力在产业升级中不断增强；4）金融创新、税制改革等基础制度的变化可能给市场带来的政策性利好。基金安久将充分发挥华安研究投资力量，在挖掘行业／板块潜力的同时，精选个股。 在中国经济、金融快速发展的今天，我们也清醒意识到其中种种之困难：1）通货膨胀带来的升息压力；2）世界范围内呼吁扩大人民币汇率浮动范围；3）国门打开以后，外国资本进入中国加剧国内竞争；4）国有股减持的顺序安排给A股市场带来的估值压力。基金安久在构筑投资组合时，将充分考虑以上因素，力争通过增加对冲品种来分散风险。 从经济持续增长的角度分析,只有消费需求才构成经济发展最终的内动力。此外,我们也担心以投资为导向的中国经济在04年可能达到一个期间发展高峰。为了提高资金的使用效率,适应市场可能发生的变化，我们的投资重点在04年下半年将逐渐由投资品行业向消费品行业转移。 2004年对于基金安久而言，又是一个新的开始。我们准备在这新的一年里有新思路、新发展，争取以优良业绩、首次分红来回报持有人多年来对于本基金的支持。 （四）内部监察报告 1、基金运作合规性声明 本报告期间，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《安久证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，遵循“忠诚理财、智慧回报”的公司理念，在严格控制风险的基础上，为持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为存在。基金投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 2、内部监察工作报告 2003年公司业务发展平稳，年内公司顺利发行设立华安旗下第三只开放式基金--华安现金富利投资基金，使公司管理基金数量增加到7只，截止2003年底公司管理资产规模已达到约142亿份基金单位，总金额达到约147亿元人民币。公司2000、2001、2002连续三年被评为上海市A类纳税信用单位的称号，2001、2002连续二年被评为上海市A类财务会计信用单位。 2003年根据证监会《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的规定，在公司管理层的支持下，我们牵头对公司各项制度和流程进行系统化整理，并联合业务部门对部分制度和流程给予了补充和完善。整理完成后，形成了由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、岗位职责等组成的内控制度体系。 2003年在证监会的指导下，我们还在全公司范围内推广风险控制自我评估（RCSR，Risk Control Self Assessment）技术，通过各业务部门的参与，我们对公司主要风险点进行了集中梳理，通过自我评估，我们明确了公司存在的重大风险点，找到了现有控制措施的不足、制定了拟采取的进一步控制措施、指定了负责人并确定了后续跟踪时间，使各风险点的控制落到实处。 2003年度，我们根据年初制订的监察稽核计划及根据公司业务发展所作的调整，遵照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，各项检查工作已顺利完成。我们认为，公司各项业务能基本遵循国家法律法规、中国证监会规章制度和各项业务规范流程及内部规章制度，公司运行基本符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 四、托管人报告 2003年，交通银行作为安久证券投资基金的托管人，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《安久证券投资基金基金契约》和《安久证券投资基金托管协议》中的条款，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽责地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2003年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——华安基金管理有限公司在安久基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其他财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2003年，由安久基金管理人——华安基金管理有限公司编制并经交通银行基金托管部复核审查的有关安久基金的信息披露合法、真实、完整。 交通银行基金托管部 2004年3月10日 五．基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 安永大华业字（2004）第273号 安久证券投资基金全体基金持有人: 我们接受委托，审计了贵基金2003年12月31日的资产负债表和2003年度经营业绩表、基金净值变动表以及基金收益分配表。这些会计报表由贵基金的管理人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合《证券投资基金会计核算办法》和证券投资基金相关法规以及《安久证券投资基金基金契约》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵基金2003年12月31日的财务状况和2003 年度经营业绩及基金净值变动情况。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：曹 勤 中国注册会计师：马海越 中国 上海 昆山路146号 2004年3月19日 （二）基金会计报告书 安久证券投资基金 资产负债表 2003年12月31日 单位：人民币元 资产 附注 2003年12月31日 2002年12月31日 资产： 银行存款 1,095,984.50 168,491.93 清算备付金 348,895.88 11,924,428.59 交易保证金 500,000.00 750,000.00 应收证券清算款 4,087,901.62 4,394,154.43 应收股利 - - 应收利息 3(1) 1,242,181.61 875,709.82 其他应收款 - - 股票投资市值 1(4) 325,194,914.81 253,812,941.82 其中：股票投资成本 289,802,096.28 307,104,429.77 债券投资市值 1(4) 147,208,195.50 136,648,469.30 其中：债券投资成本 146,660,122.10 137,176,192.50 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产总计 479,678,073.92 408,574,195.89 负债与基金持有人权益 负债： 应付证券清算款 4,287,544.73 19,004,697.60 应付管理人报酬 567,888.76 500,552.71 应付托管费 94,648.11 83,425.47 应付佣金 281,822.89 58,164.17 应付利息 - - 应付收益 - - 其他应付款 3(2) 500,000.00 500,000.00 卖出回购证券款 10,000,000.00 - 预提费用 3(3) 70,000.00 256,000.00 其他负债 - - 负债合计 15,801,904.49 20,402,839.95 持有人权益： 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 35,940,891.93 -53,819,211.15 未分配收益 -72,064,722.50 -58,009,432.91 持有人权益合计 463,876,169.43 388,171,355.94 负债及持有人权益总计 479,678,073.92 408,574,195.89 安久证券投资基金 经营业绩表 2003年1月1日 至2003年12月31日 单位：人民币元 附注 2003年 2002年 一.已实现基金收入： -5,437,215.01 8,791,799.66 股票差价收入 1(6) -13,604,009.41 5,436,023.45 债券差价收入 1(6) 1,383,564.00 -3,103,553.91 债券利息收入 1(6) 3,427,154.39 3,731,465.59 存款利息收入 1(6) 554,295.25 954,495.76 股利收入 1(6) 2,726,170.90 1,666,192.78 买入返售证券收入 1(6) 2,000.00 29,500.00 其他收入 3(4) 73,609.86 77,675.99 二.本期基金费用： 8,618,074.58 7,660,321.10 基金管理人报酬 2(4) 6,249,780.24 4,991,369.43 基金托管费 2(4) 1,041,629.96 833,770.79 卖出回购证券支出 924,585.27 1,252,483.81 利息支出 - - 其他费用 3(5) 402,079.11 582,697.07 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 240,000.00 340,000.00 审计费用 70,000.00 140,000.00 三.已实现基金净收益 -14,055,289.59 1,131,478.56 加：未实现利得 89,760,103.08 -47,965,666.37 四.基金经营业绩 75,704,813.49 -46,834,187.81 安久证券投资基金 收益分配表 2003年1月1日 至2003年12月31日 单位：人民币元 附注 2003年 2002年 本期基金净收益 -14,055,289.59 1,131,478.56 加：期初基金净收益 -58,009,432.91 -59,142,415.58 加：以前年度损益调整 1(10) - 1,504.11 可供分配基金净收益 -72,064,722.50 -58,009,432.91 减：本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 -72,064,722.50 -58,009,432.91 安久证券投资基金 基金净值变动表 2003年1月1日 至2003年12月31日 单位：人民币元 附注 2003年 2002年 一.期初基金净值 388,171,355.94 135,005,563.75 二.本期经营活动： 基金净收益 -14,055,289.59 1,131,478.56 未实现利得 89,760,103.08 -47,965,666.37 经营活动产生的基金净值变动数 75,704,813.49 -46,834,187.81 三.本期扩募基金单位 - 299,999,980.00 四.本期向持有人分配收益： - - 五.期末基金净值 463,876,169.43 388,171,355.94 （三）会计报告书附注 1．主要会计政策 （1）会计年度：公历1月1日至12月31日。本会计年度为2003年1月1日至2003年12月31日。 （2）记帐原则：权责发生制。 （3）记帐本位币：人民币。 （4）基金资产的估值方法： ①上市流通的股票和国债，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价）估值；上市流通的可转换债券和企业债券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价）扣除债券起息日或上次除息日至估值日的利息后的净价估值。估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。 ②未上市的股票应区分以下情况处理: a.配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值； b.首次公开发行的股票，按成本估值。 ③在银行间债券市场交易的债券以及未上市的债券按成本估值。 ④配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额 估值；如果市价等于或低于配股价，则估值为零。 ⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ⑥如有新增事项，按国家最新规定估值。 （5）待摊费用和预提费用的核算方法 待摊费用核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等，待摊费用在实际发生时入帐，在受益期内平均摊销。 预提费用核算预计将发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应预提计入本期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等，预提费用在预计发生时入帐。 （6）收入的确认政策： ①证券买卖差价收入： a.股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 b.债券差价收入：卖出上市债券，应于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出非上市债券，于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 ②股利收入： 在被投资股票股权除息日确认，并按上市公司宣告分红派息比例计算的金额入帐。 ③债券利息收入： 债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。 ④买入返售证券收入： 在证券持有期内采用直线法逐日计提，按计提的金额确认收入。 ⑤利息收入： 按本金与适用的利率逐日计提确认，计提对象为银行存款和清算备付金。 ⑥其他收入： 在实际收到时确认。 （7）证券交易的成本计价方法： ①买入股票时，于成交日按应支付的全部价款（包括成交价格和相关费用）计入股票投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。 ②买入上市债券时，于成交日按应支付的全部价款扣除债券起息日或上次除息日至购买日的利息后记入债券投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。 ③买入非上市债券时，于实际支付价款日按支付的全部价款扣除债券起息日或上次除息日至购买日的利息后记入债券投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。 （8）税项 根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文和[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下: ①以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税。 ②基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年年底以前暂免征收营业税和企业所得税。 ③对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 ④基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 （9）基金的收益分配政策： ①基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%。 ②基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，在基金会计年度结束后的四个月内完成。 ③基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。 ④基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 ⑤每一基金单位享有同等分配权。 （10）会计政策的变更及其影响 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002年1月1日起，证券交易所债券交易的成本计价及利息收入确认方法作如下会计政策变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息收入由收到时确认变更为在债券持有期内按日计提确认。 按照新的会计政策，本基金于2002年1月1日对有关科目进行调整。此次变更影响数为：应收利息调增人民币5,264.38元，债券投资成本调减人民币3,760.27元，两者差额人民币1,504.11元计入以前年度损益调整科目；同时，债券投资市值和未实现利得分别调减人民币1,504.11元。上述调整不影响2002年初基金资产净值。 2．关联交易 (1)关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关联人 关系 交易性质 华安基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金发起人 交通银行 基金托管人 提取托管费 申银万国证券股份有限公司 管理公司股东 租用交易席位 东方证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 上海证券有限责任公司 与基金管理人同属一股东* 租用交易席位 方正证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 关联人 法律依据 华安基金管理有限公司 基金契约 交通银行 基金契约 申银万国证券股份有限公司 席位使用协议 东方证券有限责任公司 席位使用协议 上海证券有限责任公司 席位使用协议 方正证券有限责任公司 席位使用协议 *该股东为上海国际信托投资公司，系基金管理公司发起人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联人席位交易情况： ①本基金通过关联人席位2003 年的股票交易情况： 关联人 股票年成交量 占总成交 年佣金 量比例 申银万国证券股份公司 307,859,201.67 20.11% 248,957.49 东方证券有限责任公司 295,334,359.73 19.29% 236,755.01 上海证券有限责任公司 186,523,943.85 12.18% 145,958.85 方正证券有限责任公司 213,018,445.08 13.91% 173,010.82 合计 1,002,735,950.33 65.50% 804,682.17 关联人 占总佣金 平均佣金比率 量比例 申银万国证券股份公司 20.28% 0.08% 东方证券有限责任公司 19.28% 0.08% 上海证券有限责任公司 11.89% 0.08% 方正证券有限责任公司 14.09% 0.08% 合计 65.54% 0.08% 本基金通过关联人席位2002 年的股票交易情况： 关联人 股票年成交量 占总成交 年佣金 量比例 申银万国证券股份公司 160,466,331.84 29.10% 120,862.69 东方证券有限责任公司 138,403,112.00 25.10% 104,804.34 上海证券有限责任公司 99,835,592.89 18.10% 78,123.48 方正证券有限责任公司 - - - 合计 398,705,036.73 72.30% 303,790.51 关联人 占总佣金 平均佣金比率 量比例 申银万国证券股份公司 28.80% 0.08% 东方证券有限责任公司 24.97% 0.08% 上海证券有限责任公司 18.61% 0.08% 方正证券有限责任公司 - - 合计 72.38% 0.08% ②本基金通过关联人席位2003 年的债券及回购交易情况： 关联人 债券年成交量 比例 回购年成交量 比例 申银万国证券股份公司 119,170,945.10 18.67% 249,000,000.00 23.33% 东方证券有限责任公司 205,940,299.50 32.27% 283,000,000.00 26.52% 上海证券有限责任公司 96,183,016.25 15.07% - - 方正证券有限责任公司 60,825,753.80 9.53% 134,000,000.00 12.56% 合计 482,120,014.65 75.54% 666,000,000.00 62.41% 本基金通过关联人席位2002 年的债券及回购交易情况： 关联人 债券年成交量 比例 回购年成交量 比例 申银万国证券股份公司 725,266,034.40 42.14% 360,000,000.00 35.31% 东方证券有限责任公司 470,958,505.20 27.36% 280,000,000.00 27.46% 上海证券有限责任公司 8,772,889.70 0.51% - - 方正证券有限责任公司 - - - - 合计 1,204,997,429.30 70.01% 640,000,000.00 62.77% （3）本基金在2003 年与关联人发生银行间市场债券买卖和回购交易情况 关联人 买入债券 卖出债券 买入返售证券 交通银行 - - - 关联人 利息收入 卖出回购证券 利息支出 交通银行 - 20,000,000.00 18,380.27 本基金在2002 年与关联人未发生银行间市场债券买卖和回购交易。 （4）管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额 ①基金管理费 本基金应给付基金管理人管理费，按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值） 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2003年 2002年 基金管理费 6,249,780.24元 4,991,369.43元 ②基金托管费 本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提，计算方法如下： H=E×2.5‰÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 2003年 2002年 基金托管费 1,041,629.96元 833,770.79元 3．主要报表项目说明（单位：人民币元） （1）应收利息 明细项目 2003年12月31日 2002年12月31日 银行存款和清算备付金利息 2,995.94 11,683.64 债券利息 1,239,185.67 864,026.18 合计 1,242,181.61 875,709.82 （2）其他应付款 明细项目 2003年12月31日 2002年12月31日 券商垫付交易保证金 500,000.00 500,000.00 合计 500,000.00 500,000.00 （3）预提费用 明细项目 2003年12月31日 2002年12月31日 预提审计费 70,000.00 70,000.00 预提信息披露费 - 120,000.00 预提上市年费 - 60,000.00 预提债券帐户维护费 - 6,000.00 合计 70,000.00 256,000.00 （4）其他收入 明细项目 2003年 2002年 新股申购手续费返还 54,973.30 55,512.94 债券申购手续费返还 9,186.56 - 债券申购冻结利息 9,450.00 - 印花税返还 - 1,311.60 基金额定扩募费用结余 - 19,999.80 基金扩募期间冻结利息 - 851.65 合计 73,609.86 77,675.99 （5）其他费用 明细项目 2003年 2002年 审计费 70,000.00 140,000.00 信息披露费 240,000.00 340,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 交易所返售和回购交易费用 12,107.61 27,268.84 其他 19,971.50 15,428.23 合计 402,079.11 582,697.07 （6）以前年度损益调整 以前年度损益调整反映本年度发生的调整以前年度损益的事项。具体调整情况，参见主要会计政策部分的“会计政策的变更及其影响”。 2003年 2002年 交易所债券价息分离调整 - 1,504.11 （四）流通受限资产明细 1．基金获配新股，自新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 截至2003年12月31日，本基金持有流通受限的股票明细如下： 股票名称 申购方式 申购确认日 上市日期 可流通日期 申购 价格 新赛股份 市值配售 03-12-24 04-01-07 04-01-07 6.67 长江电力 网下认购 03-11-10 03-11-18 04-05-18 4.30 合计 股票名称 年末 成功申购股 成本 估值 估值 数 新赛股份 6.67 27,000 180,090.00 180,090.00 长江电力 8.84 235,293 1,011,759.90 2,079,990.12 合计 1,191,849.90 2,260,080.12 2．截至2003 年12 月31 日，本基金持有流通受限的债券明细如下： 债券名称 申购方式 申购确认日 上市日期 可流通 申购价 日期 格 03铁路债 合同分销 03-8-26 未知 未知 100.00 03铁路债 合同分销 03-8-27 未知 未知 100.00 合计 债券名称 年末估值 成功申购数量 成本 估值 03铁路债 100.00 30,000 3,000.000.00 3,000,000.00 03铁路债 100.00 30,000 3,000.000.00 3,000,000.00 合计 60,000 6,000,000.00 6,000,000.00 3．截至2003 年12 月31 日，本基金无流通受限的配股。 （五）基金投资组合 1．按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 180,090.00 0.04% B 采掘业 9,201,005.04 1.98% C 制造业 221,740,554.18 47.80% C0 其中：食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 5,824,000.00 1.26% C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 11,124,500.00 2.40% C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,596,603.19 3.79% C5 电子 - - C6 金属、非金属 114,498,409.44 24.68% C7 机械、设备、仪表 68,481,771.79 14.76% C8 医药、生物制品 4,215,269.76 0.91% C99 其他 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,773,564.25 6.20% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 12,580,516.20 2.71% G 信息技术业 11,292,000.00 2.43% H 批发和零售贸易 6,277,231.17 1.35% I 金融、保险业 35,149,953.97 7.58% J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 325,194,914.81 70.10% 2．债券（不包括国债）合计 截止2003 年12 月31 日，基金持有债券（不含应收利息）合计为53,605,213.60 元，占基金资产净值的11.56%。 3．国债、货币资金合计 截止2003 年12 月31 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为94,848,219.17 元，占基金资产净值的20.45%。 4．基金投资的股票明细 序号 股票名称 数量 市值 占净值比例 1 招商银行 2,461.13 26,752,493.97 5.77% 2 新兴铸管 2,000,000 22,740,000.00 4.90% 3 鞍钢新轧 3,506,613 19,637,032.80 4.23% 4 国电电力 1,585,209 18,768,874.56 4.05% 5 上海汽车 1,300,406 18,062,639.34 3.89% 6 山东铝业 1,000,060 17,811,068.60 3.84% 7 铜都铜业 1,605,579 14,385,987.84 3.10% 8 宝钢股份 2,000,172 14,301,229.80 3.08% 9 常林股份 1,250,000 11,462,500.00 2.47% 10 格力电器 1,273,499 11,461,491.00 2.47% 11 生益科技 1,390,860 11,432,869.20 2.46% 12 威孚高科 1,000,725 11,418,272.25 2.46% 13 中兴通讯 600,000 11,292,000.00 2.43% 14 华泰股份 950,000 11,124,500.00 2.40% 15 烟台万华 811,585 10,996,976.75 2.37% 16 海螺水泥 879,024 10,064,824.80 2.17% 17 上海机场 800,000 7,944,000.00 1.71% 18 华能国际 450,523 7,924,699.57 1.71% 19 中金岭南 1,000,500 7,353,675.00 1.59% 20 三爱富 843,942 6,599,626.44 1.42% 21 浦发银行 622,000 6,487,460.00 1.40% 22 华联超市 635,991 6,277,231.17 1.35% 23 海欣股份 455,000 5,824,000.00 1.26% 24 一汽轿车 450,000 4,644,000.00 1.00% 25 南京水运 600,585 4,636,516.20 1.00% 26 武钢股份 650,000 4,504,500.00 0.97% 27 恒瑞医药 500,032 4,215,269.76 0.91% 28 中国石化 800,000 3,992,000.00 0.86% 29 邯郸钢铁 627,134 3,700,090.60 0.80% 30 兰花科创 352,820 3,521,143.60 0.76% 31 长江电力 235,293 2,079,990.12 0.45% 32 民生银行 200,000 1,910,000.00 0.41% 33 兖州煤? 152,886 1,687,861.44 0.36% 34 新赛股份 27,000 180,090.00 0.04% 合计 325,194,914.81 70.10% 5．基金投资组合报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （3）截止2003 年12 月31 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 9,772,178.15 元，股票市值325,194,914.81 元、债券（不包括国债）53,605,213.60元、国债及货币资金94,848,219.17 元之和与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用、卖出回购证券款等。 （六）本期新增股票 本期增加 序号 股票名称 一级市场认购 二级市场买入 其他 本期卖出 1 中金岭南 - 1,000,500 - - 2 中兴通讯 - 620,000 - 20,000 3 铜都铜业 - 2,005,579 - 400,000 4 格力电器 - 1,728,684 - 455,185 5 新兴铸管 - 2,277,843 - 277,843 6 一汽轿车 - 1,619,283 - 1,169,283 7 鞍钢新轧 - 5,306,613 - 1,800,000 8 浦发银行 - 2,642,000 - 2,020,000 9 邯郸钢铁 - 2,000,702 - 1,373,568 10 武钢股份 - 1,020,000 - 370,000 11 华能国际 - 1,576,799 - 1,126,276 12 民生银行 - 2,150,000 - 1,950,000 13 中国石化 - 1,550,000 - 750,000 14 南京水运 - 600,585 - - 15 上海汽车 - 2,150,406 - 850,000 16 兰花科创 - 1,157,246 - 804,426 17 生益科技 - 1,543,060 - 152,200 18 兖州煤业 - 571,700 - 418,814 19 山东铝业 - 1,505,029 - 504,969 20 新赛股份 27,000 - - - 21 常林股份 - 2,558,200 - 1,308,200 22 长江电力 666,293 - - 431,000 新增股票附注 本表中“其他”项目包括：配股、转增、送股、增发、债转股。 （七）本期剔除股票 序号 股票名称 期初数量 本期增加 本期卖出 1 招商局A 17,851 - 17,851 2 深桑达A - 210,000 210,000 3 华联控股 - 81,961 81,961 4 深天马A - 534,446 534,446 5 许继电气 300,000 - 300,000 6 晨鸣纸业 - 130,000 130,000 7 海虹控股 - 17,674 17,674 8 丽珠集团 1,300,000 50,000 1,350,000 9 中国凤凰 - 469,332 469,332 10 韶能股份 - 1,404,200 1,404,200 11 海螺型材 451,073 - 451,073 12 珠海中富 1,203,661 475,166 1,678,827 13 模塑科技 37,300 58,602 95,902 14 韶钢松山 - 1,549,175 1,549,175 15 京东方A - 30,000 30,000 16 云铝股份 350,000 50,000 400,000 17 辽河油田 - 344,950 344,950 18 扬子石化 50,000 2,579,913 2,629,913 19 张裕A 320,711 - 320,711 20 双汇发展 687,241 493,325 1,180,566 21 *ST夏利 - 619,930 619,930 22 华菱管线 2,100,000 300,000 2,400,000 23 九芝堂 - 160,126 160,126 24 白云机场 - 841,000 841,000 25 钢联股份 - 461,400 461,400 26 皖通高速 84,000 - 84,000 27 华夏银行 - 1,443,000 1,443,000 28 上港集箱 - 400,000 400,000 29 中原高速 - 95,000 95,000 30 上海电力 - 89,000 89,000 31 南方航空 - 338,000 338,000 32 中信证券 143,000 - 143,000 33 三一重工 - 113,000 113,000 34 四川路桥 - 41,000 41,000 35 中国联通 947,632 1,591,900 2,539,532 36 宇通客车 400,000 200,000 600,000 37 同仁堂 525,046 - 525,046 38 云天化 69,500 - 69,500 39 波导股份 80,211 20,000 100,211 40 福田汽车 - 200,000 200,000 41 上海建工 410,184 420,000 830,184 42 新华光 - 13,000 13,000 43 安彩高科 - 2,478,680 2,478,680 44 冠农股份 - 25,000 25,000 45 航天信息 - 19,000 19,000 46 华芳纺织 - 25,000 25,000 47 曙光股份 - 2,360,274 2,360,274 48 巢东股份 - 537,371 537,371 49 振华港机 1,260,700 180,000 1,440,700 50 国祥股份 - 21,000 21,000 51 航天动力 - 28,000 28,000 52 长江通信 - 40,000 40,000 53 国阳新能 - 56,000 56,000 54 浙江龙盛 - 23,000 23,000 55 精伦电子 - 70,000 70,000 56 恒丰纸业 - 137,000 137,000 57 华微电子 - 10,000 10,000 58 红星发展 127,258 50,903 178,161 59 三房巷 - 14,000 14,000 60 星马汽车 - 12,000 12,000 61 北京巴士 264,728 - 264,728 62 太工天成 - 14,000 14,000 63 江苏申龙 - 13,000 13,000 64 欣网视讯 - 7,000 7,000 65 国电南瑞 - 17,000 17,000 66 安泰集团 - 26,000 26,000 67 三友化工 - 43,000 43,000 68 江淮汽车 - 10,000 10,000 69 柳化股份 - 19,000 19,000 70 青松建化 - 38,000 38,000 71 三元股份 - 46,000 46,000 72 吉恩镍业 - 24,000 24,000 73 冠豪高新 - 28,000 28,000 74 北方天鸟 - 10,000 10,000 75 片仔癀 - 26,000 26,000 76 瑞贝卡 - 8,000 8,000 77 金证股份 - 5,000 5,000 78 赛马实业 - 26,000 26,000 79 时代新材 15,000 40,000 55,000 80 贵研铂业 - 17,000 17,000 81 士兰微 - 98,458 98,458 82 石岘纸业 - 21,000 21,000 83 风神股份 - 25,000 25,000 84 华光股份 - 31,000 31,000 85 湘邮科技 - 18,000 18,000 86 杭萧钢构 - 407,000 407,000 87 力元新材 - 7,000 7,000 88 凌云股份 - 29,000 29,000 89 双良股份 - 36,000 36,000 90 中创信测 - 6,000 6,000 91 亨通光电 - 11,000 11,000 92 中金黄金 - 34,000 34,000 93 中科合臣 - 12,000 12,000 94 中化国际 1,375,375 - 1,375,375 95 安徽水利 - 23,000 23,000 96 ST宏智 - 150,000 150,000 97 长力股份 - 20,000 20,000 98 腾达建设 23,000 - 23,000 99 联环药业 - 10,000 10,000 100 第一投资 4,000 - 4,000 101 置信电气 - 12,000 12,000 102 华海药业 - 17,000 17,000 103 中天科技 30,000 - 30,000 104 江南高纤 - 16,000 16,000 105 山东药玻 - 219,370 219,370 106 华阳科技 20,000 - 20,000 107 海通集团 - 17,000 17,000 108 北海国发 - 17,000 17,000 109 新疆城建 - 23,000 23,000 110 中油化建 - 23,000 23,000 111 山东黄金 - 503,900 503,900 112 厦门钨业 11,000 - 11,000 113 方兴科技 2,800 - 2,800 114 茉织华 324,044 150,000 474,044 115 康缘药业 13,000 - 13,000 116 高淳陶瓷 - 8,000 8,000 117 法拉电子 18,000 - 18,000 118 迪马股份 4,000 - 4,000 119 安阳钢铁 - 199,940 199,940 120 恒生电子 - 4,000 4,000 121 惠泉啤酒 - 20,000 20,000 122 芜湖港 - 17,000 17,000 123 庆丰股份 - 16,000 16,000 124 黄海股份 - 106,600 106,600 125 海油工程 736,647 50,000 786,647 126 长电科技 - 23,000 23,000 127 上海航空 58,000 100,000 158,000 128 光明乳业 279,766 - 279,766 129 青岛啤酒 78,806 - 78,806 130 广电电子 - 945,205 945,205 131 金杯汽车 - 5,241,940 5,241,940 132 第一食品 126,450 - 126,450 133 华联商厦 450,000 - 450,000 134 新黄浦 420,821 162,863 583,684 135 申能股份 - 902,417 902,417 136 兆维科技 215,976 356,355 572,331 137 福耀玻璃 - 160,000 160,000 138 强生控股 608,800 - 608,800 139 上海石化 - 2,020,528 2,020,528 140 大商股份 - 416,580 416,580 141 彩虹股份 - 273,778 273,778 142 巴士股份 1,503,223 299,130 1,802,353 143 华北制药 - 911,801 911,801 144 厦工股份 - 581,399 581,399 145 上海电气 379,518 537,904 917,422 146 通化东宝 200,000 - 200,000 147 伊利股份 33,750 - 33,750 六．基金持有人结构及前十名持有人 截止2003年12月31日，本基金发起人持有的基金份额为0.05亿基金单位，占基金发行总份额的1.00%，其中： 发起人 持有份额(单位) 占总份额比例 华安基金管理有限公司 5,000,000 1.00% 其中：未上市流通份额 2,500,000 0.50% 社会公众持有的基金份额为495,000,000基金单位，占基金发行总份额的99.00%。 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 名称 持有份额(单位) 占总份额比例 1 海通证券股份有限公司 230,500,000 46.10% 2 中国人寿保险(集团)公司 21,462,065 4.29% 3 中国人寿保险股份有限公司 5,623,518 1.12% 4 华安基金管理有限公司 5,000,000 1.00% 5 陈莹 4,786,490 0.96% 6 北京市海淀区国有资产投资经营公司 3,144,499 0.63% 7 渤海证券有限责任公司 2,997,486 0.60% 8 张建华 2,874,459 0.57% 9 唐朝 2,579,551 0.52% 10 中国再保险公司 2,274,526 0.45% 注：上述有关持有人数据是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传送的截止2003年12月31日基金安久前100名持有人名册汇总统计而来。 七．重要事项揭示 1．本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2．本基金本期不分配。 3．根据本公司2003年9月18日发布的公告，为进一步提高基金业绩，维护基金持有人权益，本公司对基金经理管理制度进行了改革和完善，其主要内容包括： ①试行基金经理岗位公开竞聘，优胜劣汰，为基金经理岗位输送更优秀人才；②实行基金经理负责制，责任到人,量化考核，使基金经理职责更明确；③调整投资决策制度，进一步完善由投资决策委员会、基金投资部和基金经理构成的三级投资决策体制。 根据新的基金经理管理制度和公开竞聘结果，部分基金经理岗位人员发生变动，新的安排如下：成立封闭式基金经理小组，成员由本公司管理的各封闭式基金的基金经理和基金经理助理组成，成员之间互为备份。同时，聘任王国卫先生为安久证券投资基金基金经理、吴娜女士为基金经理助理。 4．根据本公司2004年2月20日发布的公告，决定免去尚健先生副总经理职务。 5．本期新增浙江证券有限责任公司的席位作为本基金的交易席位，经批准已更名为方正证券有限责任公司。 6．本基金2003 年各席位成交量及年佣金情况如下： ①股票交易情况: 券商 股票年成交量 占总成交 年佣金 量比例 东方证券有限责任公司 295,334,359.73 19.29% 236,755.01 申银万国证券股份有限公司 307,859,201.67 20.11% 248,957.49 上海证券有限责任公司 186,523,943.85 12.18% 145,958.85 平安证券有限责任公司 381,553,439.38 24.92% 308,306.55 光大证券有限责任公司 146,569,001.52 9.57% 114,692.16 方正证券有限责任公司 213,018,445.08 13.91% 173,010.82 合计 1,530,858,391.23 100.00% 1,227,680.88 券商 占总佣金 平均佣 量比例 金比率 东方证券有限责任公司 19.28% 0.08% 申银万国证券股份有限公司 20.28% 0.08% 上海证券有限责任公司 11.89% 0.08% 平安证券有限责任公司 25.11% 0.08% 光大证券有限责任公司 9.34% 0.08% 方正证券有限责任公司 14.09% 0.08% 合计 100.00% 0.08% ②债券和回购交易情况： 券商 债券年成交量 比例 东方证券有限责任公司 205,940,299.50 32.27% 申银万国证券股份有限公司 119,170,945.10 18.67% 上海证券有限责任公司 96,183,016.25 15.07% 平安证券有限责任公司 78,546,773.60 12.31% 光大证券有限责任公司 77,562,019.00 12.15% 方正证券有限责任公司 60,825,753.80 9.53% 合计 638,228,807.25 100.00% 回购年成交量 比例 东方证券有限责任公司 283,000,000.00 26.52% 申银万国证券股份有限公司 249,000,000.00 23.33% 上海证券有限责任公司 - - 平安证券有限责任公司 401,100,000.00 37.59% 光大证券有限责任公司 134,000,000.00 12.56% 方正证券有限责任公司 - - 合计 1,067,100,000.00 100.00% 八．备查文件目录 1．中国证监会批准安久证券投资基金设立的文件。 2．《安久证券投资基金基金契约》。 3．《安久证券投资基金托管协议》。 4．华安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5．安久证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注。 6．本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 华安基金管理有限公司 2004年3月25日 |
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