科瑞证券投资基金2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.23 14:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
科瑞证券投资基金2003年年度报告 重要提示 本基金托管人交通银行已于2004年3月10日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金简称：基金科瑞 交易代码：500056 基金发起人：易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资有限公司 基金单位总份额：30亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式基金 基金存续期：2002年3月12日至2017年3月11日 基金上市日期：2002年3月20日 基金上市地点：上海证券交易所 （二）基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦 办公地址：广州市体育西路189号27、28楼 邮政编码：510620 法定代表人：梁棠 总经理：叶俊英 信息披露负责人：刘晓艳 信息披露电话：020－38799008 客户服务与投诉电话：020－83918088 传真：020－38799488 （三）基金托管人：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：方诚国 托管部负责人：谢红兵 联系地址：上海市银城中路188号 信息披露负责人：江永珍 联系电话：021-58408846 传真：021-58408836 （四）审计机构：安永华明会计师事务所 注册及办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城 法定代表人：葛明 电话：010-65246688 传真：010-85188298 经办注册会计师：葛明、金馨 二、基金主要财务指标 （单位：人民币元） 2003年度 1.加权平均单位基金本期净收益 0.0127 2.期末可供分配基金收益 -26,490,783.25 3.期末可供分配单位基金收益 -0.0088 4.期末单位基金资产净值 1.1423 5.基金加权平均净值收益率 1.26% 6.本期单位基金净值增长率 24.47% 7.单位基金累计净值增长率 15.45% 2002年度 新 旧 1.加权平均单位基金本期净收益 -0.0095 -0.0095 2.期末可供分配基金收益 -246,778,378.30 -246,778,378.30 3.期末可供分配单位基金收益 -0.0823 -0.0823 4.期末单位基金资产净值 0.9177 0.9177 5.基金加权平均净值收益率 -0.97% -0.95% 6.本期单位基金净值增长率 -7.25% -7.24% 7.单位基金累计净值增长率 -7.25% -7.24% 说明： 1、2003年度及2002年度新指标的计算公式见中国证监会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》； 2、2002年度旧指标的计算公式见本基金2002年年度报告。 3、重要提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 三、基金管理人报告 (一)基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及基金契约、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 （二）基金经理介绍 陈志民，男，1971年11月出生，厦门大学法学硕士，具有7年证券从业经历。历任厦门国际信托投资公司信托部经理助理、南方基金管理有限公司投资部副经理、科翔证券投资基金基金经理。现任科瑞证券投资基金基金经理。 （三）基金经理工作报告 1、2003年证券市场回顾 （1）市场走势 经历了2年漫漫熊途的市场终于在2003年一改颓势，在“价值投资”的指引中走出了一波强劲的局部牛市行情。 2003年初，上证指数只经过短短四个交易日便完成了在1320点附近的底部确认，在中信证券连续涨停及后续中国联通连续涨停的带动下，市场热情被迅速点燃，其后掀起了持续近半年之久的以“价值发现”为导向的大盘股蓝筹股行情，汽车、钢铁、石化、金融、电力、纷纷登场，五大板块轮番发力，带动大盘一路上扬至1650点附近。其后受SARS冲击，市场短期内急挫再反弹，后依靠港口板块完成了上半年上涨行情最后的疯狂。而后几大板块长期高位滞胀、场外资金追高激情不足，期间受银行股巨额再融资、国有股减持、大盘股扩容压力等因素影响，上证指数持续阴跌至1400点附近振荡。后急跌探底成功，伴随11.18日长江电力上市后，市场开始了以长电为龙头、几大主流板块轮番上涨的持续单边上扬的局部牛市行情。到2003年12月31日，上证综指收于1497点，指数上涨10.27%。 （2）市场特点 2003年是市场结构剧烈分化的一年。流动性好、低市盈率、有业绩支撑、行业景气复苏的个股被狂热追捧，小盘股、次新股、庄股、概念类股票等旧有盈利板块被无情抛弃。指数失真、板块效应淡化、板块轮动失效，“强者恒强、弱者恒弱”的两极分化现象不断加强。以“资金博弈”为特点的旧有盈利模式被“价值投资、基本面投资”的理性投资模式所替代。“价值投资”理念在2003年经历了萌芽、反复、确认的过程，市场也伴随着这一过程完成了初期的上涨、质疑期的持续阴跌、确认期快速上涨过程。 形成这样的运行态势有几个重要原因：（1）熊牛过渡市场中，投资者谨慎的心态特征。持续2年的熊市使得入市资金第一要务是控制风险，在此前提下追求合理收益。因此，有业绩支撑流动性好的股票成为首选；（2）资金性质的变迁。机构的壮大、QFII的影响、灰色资金的退出使得市场博弈的各方力量更为理性均衡，“资金博弈”无明显优势，选股标准转向业绩基准，；（3）供求的局部失衡。旧有盈利模式使大量的股票价格虚高，“价值投资”标准衡量下可选品种很少。理性长线资金的增加使得市场对优质股票的需求远大于供给，过多的资金追逐少量的优质股票，“二八现象”由此而生。 因此，在2003年这样的市场特征下，牢牢把握主流板块、坚持价值投资理念、坚决摒弃流动性差的高估股票，成为致胜的关键所在。 2、基金运作情况回顾 基金科瑞截至到2003年12月31日，基金单位净值1.1423元，年净值增长率24.47%，同期上证综指上涨10.27%。本基金的操作策略是：在对宏观经济形势、行业发展趋势和上市公司基本情况分析预测的基础上，结合证券市场发展趋势，通过调整资产配置、行业配置和股票投资组合，达到控制投资风险、为基金持有人谋求长期稳定投资收益的目的。 基金科瑞为价值型基金，强调控制风险使得本基金在2002弱市环境中仓位较轻，投资组合比较分散，2002年基金净值跌幅很小。但由于2003年年后市场马上急涨，尽管判断市场走好马上补仓，但失去了部分先机，且补仓相对集中度不够，导致上半年净值表现受到影响。下半年在下跌过程中，本基金坚持价值投资，进一步调整股票结构，股票进一步向优质股票集中，优化了结构。同时在长江电力上市后重仓介入，提高组合集中度和仓位，在年末的行情中取得了较好的收益。 总体来看，本基金在年初补仓及时性、组合配置上有所欠缺，下半年在单边上扬行情中过多注意控制成本，投资不够果断激进，两方面导致本年净值表现不很突出。但相信只要坚持一贯的投资理念、操作原则，在时刻反思系统思考的前提下坚决维持投资操作的一贯性，不为市场一时的波动变化所左右，本基金会在长期的投资中获得较好的收益。 3、2004年证券市场展望与基金操作策略 （1）市场展望 “持续走强”是本基金对2004年乃至以后一段时间市场的看法。如果说2003年还是熊牛转折的一年，那么2004年开始了真正牛市的起点。 以下几个因素将会是影响市场运行态势的主要方面： 宏观经济。尽管有盛行的观点认为2003年投资拉动的经济增长难以为继，周期性行业、大宗产品可能在2004年周期见顶。但本基金更倾向认为消费升级等内生性的拉动会带动宏观经济在未来一段时间内持续高增长。大宗产品、原材料等周期类产品将进一步景气，消费进一步升级扩大，带动一批行业迎来持续增长的周期。行业复苏的广度进一步扩大，带来更多的投资机会。 政策。国务院大力发展资本市场的9条意见以前所未有的力度为中国证券市场未来健康发展奠定根基。这一里程碑式的纲领性文件将极大鼓舞各类投资者信心。9条意见中涉及到影响资本市场发展的上市公司质量问题、资金供给问题、国有股流通问题等均有系统的正面阐述，市场有长期持续走强的预期。 （2）基金投资策略 我们对2004年乃至以后一段时间市场均持乐观态度。但盈利机会的增多，也带来基金投资的压力。乐观的市场环境会吸引更多的投资信心和投资主体，快速发展的宏观经济也带来更多新的板块投资机会。如何在这样的环境中获取更好的投资收益，是考验基金投资能力的关键所在。 尽管我们不排除在不同时期会因某些资金行为，使市场呈现出多样的盈利模式，但从投资的可持续性考虑、从长期基金投资的风险收益角度考虑，“价值投资、基本面投资”的盈利模式将成为未来一段时间内主流盈利模式。本基金将严格坚持一贯性投资理念和操作风格，以“自上而下”方式形成行业配置，强化研究，采用“自下而上”的方式选股，继续采取组合投资基础上的相对集中持股策略，同时进行适当的波段操作，争取给持有人较好的业绩回报。 （四）内部监察报告 本基金管理人的内部监察工作主要由监察部负责。监察部采用实时监控法、材料审阅法、调查核实法、人员询问法和综合分析法等多种方法对基金的管理运作进行检查。 本报告期内，为配合公司业务发展（特别是社保业务的开展）、和实际运作的需要，更加理顺公司管理运作机制，监察部组织公司各有关部门进行了风险自我评估，并制定了内容详尽、具有较强操作性的《风险控制手册》。 公司不仅重视内控制度建设，更强调对公司内控制度的执行，努力将风险控制的职责落实到业务一线。监察部对投资、交易业务运用电脑系统进行实时检查，并且每日对核算、注册登记、客服、信息技术等业务部门的工作情况进行检查，要求相关部门撰写日志；对于公司制度要求监察部进行合规性审查的业务（特别是投资权限审批等）及有关法律事务，监察部均进行了全面细致的审查。监察部每日将上述检查结果进行记录，形成监察日志。同时，监察部还对各项基金投资管理业务进行了定期或不定期的全面的或重点的检查。对于一些部门在业务活动中出现的漏洞，监察部也及时发出了《提示单》，并督促问题的及时解决，要求相关部门进行检查和反馈，对所发现的问题进行改进。 通过上述措施，我们认为，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金契约、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例也符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时。 四、基金托管人报告 2003年，交通银行作为科瑞证券投资基金的托管人，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《科瑞证券投资基金基金契约》和《科瑞证券投资基金托管协议》中的条款，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽责地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2003年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——易方达基金管理有限公司在科瑞基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其他财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2003年，由科瑞基金管理人——易方达基金管理有限公司编制并经交通银行基金托管部复核审查的有关科瑞基金的信息披露合法、真实、完整。 交通银行基金托管部 2004年3月10日 五、基金年度财务报告 (一)审计报告 科瑞证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的科瑞证券投资基金（简称“科瑞基金”）2003年12月31日的资产负债表和自2003年1月1日至2003年12月31日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是科瑞基金的基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了科瑞基金2003年12月31日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 2004年2月27日 （二）基金会计报告书 科瑞证券投资基金资产负债表 2003年12月31日 人民币元 附注 2003-12-31 2002-12-31 资产 银行存款 4 18,319,611.25 73,429,014.04 清算备付金 4 17,460,101.43 194,406,016.72 交易保证金 750,000.00 1,500,000.00 应收利息 3,216,803.33 10,037,335.20 股票投资市值 2,692,426,152.48 1,346,054,880.16 其中：股票投资成本 2,236,975,082.59 1,526,918,922.48 债券投资市值 729,701,210.20 982,389,880.07 其中：债券投资成本 731,849,338.37 983,664,944.73 买入返售证券 - 158,300,000.00 资产总计 3,461,873,878.69 2,766,117,126.19 负债 应付证券清算款 5 27,484,482.61 6,641,699.91 应付管理人报酬 4,213,413.81 3,546,952.83 应付托管费 702,235.59 591,158.77 应付佣金 6 1,071,649.35 535,754.12 其他应付款 1,489,938.86 1,489,938.86 预提费用 100,000.00 90,000.00 负债合计 35,061,720.22 12,895,504.49 持有人权益 实收基金 7 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得/(亏损) 8 453,302,941.72 (182,139,106.98) 未弥补亏损 (26,490,783.25) (64,639,271.32) 持有人权益合计 3,426,812,158.47 2,753,221,621.70 负债及持有人权益总计 3,461,873,878.69 2,766,117,126.19 基金单位净值 1.1423 0.9177 所附附注为本会计报表的组成部分 科瑞证券投资基金经营业绩表 2003年度 单位：人民币元 2002年3月12日 (基金成立日)至 附注 2003年度 2002年12月31日 收入： 92,479,277.26 14,662,569.49 股票差价收入 59,892,151.19 (39,511,358.00) 债券差价收入 (18,287,646.14) 4,171,704.32 债券利息收入 19,156,135.17 18,900,630.46 存款利息收入 5,082,967.45 10,626,231.13 股利收入 25,726,102.22 15,735,369.89 买入返售证券收入 691,438.59 419,308.62 其他收入 9 218,128.78 4,320,683.07 费用： 54,330,789.19 43,301,840.82 基金管理人报酬 45,534,465.51 35,779,058.69 基金托管费 7,589,077.63 5,963,176.43 卖出回购证券支出 651,942.82 934,167.34 其他费用 555,303.23 625,438.36 其中：上市年费 60,000.00 50,000.00 信息披露费 360,000.00 290,000.00 审计费用 100,000.00 150,000.00 基金净收益/(亏损) 38,148,488.07 (28,639,271.33) 加：未实现利得/(亏损) 635,442,048.70 (182,139,106.98) 基金经营业绩 673,590,536.77 (210,778,378.31) 所附附注为本会计报表的组成部分 科瑞证券投资基金基金净值变动表 2003年度 人民币元 2002年3月12日 (基金成立日)至 附注 2003年度 2002年12月31日 一、期初基金净值 2,753,221,621.70 3,000,000,000.00 二、本期经营活动： 基金净收益/(亏损) 38,148,488.07 (28,639,271.33) 未实现利得/(亏损) 635,442,048.70 (182,139,106.98) 经营活动产生的基金净值变动数 673,590,536.77 (210,778,378.31) 三、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的 基金净值变动数 10 - (35,999,999.99) 四、期末基金净值 3,426,812,158.47 2,753,221,621.70 所附附注为本会计报表的组成部分 科瑞证券投资基金基金收益分配表 2003年度 人民币元 2002年3月12日 (基金成立日)至 附注 2003年度 2002年12月31日 本期基金净收益/（亏损） 38,148,488.07 (28,639,271.33) 加：期初基金净亏损 (64,639,271.32) - 可供分配基金净亏损 (26,490,783.25) (28,639,271.33) 减：本期已分配基金净收益 10 - 35,999,999.99 期末基金净亏损 (26,490,783.25) (64,639,271.32) 所附附注为本会计报表的组成部分 （三）、会计报告书附注 附注1.基金设立说明 科瑞证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准，由广东粤财信托投资有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购3,000万份基金单位，向商业保险公司配售1亿份基金单位，向社会募集28.7亿份基金单位。科瑞基金于2002年2月28日在上海证券交易所向社会公开上网定价发行15亿份，同时于2002年3月11日完成了网下发行13.7亿份由一般法人认购，于2002年3月12日（基金成立日），网上及网下所募集基金全部划入本基金的基金专用帐户。本基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。本基金于2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。 附注2.会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 附注3.主要会计政策 会计年度 自公历2003年1月1日至12月31日止。 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 基金资产的估值方法 1.上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日市场平均价计算； 2.未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 3.配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； 4.上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； 5.未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息； 6.如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 7.估值对象为基金所拥有的股票、债券等； 8.每个工作日都对基金资产进行估值； 9.如有新增事项，按国家最新规定估值。 收入的确认 1.股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成 本和相关费用的差额入账； 2.债券差价收入： - 卖出交易所上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； - 卖出银行间市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 3.债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 4.存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 5.股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； 6.买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； 7.其他收入于实际收到时确认收入。 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 1.股票 - 上海证券交易所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入手续费、买入证管费和买入佣金组成； - 深圳证券交易所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入手续费和买入佣金组成； - 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费计算。 2.债券 - 买入交易所上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 - 买入银行间市场交易债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 - 债券买卖不计佣金。 3.买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 税项 1.印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 2.营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 基金的收益分配政策 1.基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，并采取现金方式进行； 2.基金收益每年至少分配一次； 3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4.基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5.每一基金单位享有同等分配权； 6.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 附注4.银行存款/清算备付金 根据中国证券登记结算公司发布的《关于切换证券投资基金结算模式的通知》和本基金托管人交通银行出具的《关于证券投资基金合并清算以后若干问题说明的函》,从2003年8月4日起,本基金托管人交通银行撤销原有的“清算备付金”账户并启用“交通银行基金二级清算系统”对本基金进行二级清算。 附注5.应付证券清算款 2003-12-31 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 10,980,659.65 3,368,455.67 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 16,503,822.96 3,273,244.24 合计 27,484,482.61 6,641,699.91 附注6.应付佣金 券商名称 2003-12-31 2002-12-31 广发证券股份有限公司（简称“广发证券”） 264,193.35 182,280.40 大通证券股份有限公司 33,245.86 248,421.78 平安证券有限责任公司 71,323.74 97,934.16 中国科技国际信托投资有限责任公司 - 7,117.78 申银万国证券股份有限公司 228,446.38 - 招商证券有限责任公司 445,491.46 - 华夏证券股份有限公司 28,948.56 - 合计 1,071,649.35 535,754.12 附注7.实收基金 2003-12-31 基金 出资 基金 单位份额 比例 单位总额 % 发起人持有 (每份基金单位面值人民币1 元): 广东粤财信托投资有限公司 15,000,000 0.50 15,000,000.00 易方达基金管理有限公司 15,000,000 0.50 15,000,000.00 小计 30,000,000 1.00 30,000,000.00 社会公众持有 （含机构投资者） (每份基金单位面值人民币1 元): 2,970,000,000 99.00 2,970,000,000.00 合计 3,000,000,000 100.0 3,000,000,000.00 2002-12-31 基金 出资 基金 单位份额 比例 单位总额 % 发起人持有 (每份基金单位面值人民币1 元): 广东粤财信托投资有限公司 15,000,000 0.50 15,000,000.00 易方达基金管理有限公司 15,000,000 0.50 15,000,000.00 小计 30,000,000 1.00 30,000,000.00 社会公众持有 （含机构投资者） (每份基金单位面值人民币1 元): 2,970,000,000 99.00 2,970,000,000.00 合计 3,000,000,000 100.0 3,000,000,000.00 附注8.未实现利得/(亏损) 系本基金于2003年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 附注9.其他收入 2002年3月12日 (基金成立日)至 2003年度 2002年12月31日 上市发行费用结余 - 3,222,824.69 认购资金冻结利息 - 464,968.17 手续费返还 218,128.78 629,425.21 其他 - 3,465.00 218,128.78 4,320,683.07 附注10.本期已分配基金净收益 本基金在本年度未进行收益分配。 本基金于2002年8月29日公告向截止2002年9月4日止登记在册的全体持有人发放2002年度现金收益人民币35,999,999.99元，每100份基金单位可取得分配收益人民币1.20元。 附注11.关联方关系及其交易 关联方关系 与本基金的关系 - 广东粤财信托投资有限公司 发起人、管理人股东 - 易方达基金管理有限公司 发起人、管理人 - 广东证券股份有限公司（简称“广东证券”） 管理人股东、代销机构 - 广发证券 管理人股东、代销机构 - 交通银行 托管人、代销机构 通过关联方席位进行的交易 1.股票买卖 2002年3月12日 关联方名称 2003年度 占本期交易 本期成交金额 金额比例 - 广东证券 316,117,021.23 5.86% - 广发证券 706,262,141.86 13.10% （基金成立日） 关联方名称 至2002年12月31日 占本期交易 本期成交金额 金额比例 - 广东证券 346,956,722.63 10.33% - 广发证券 399,261,756.78 11.89% 2.国债买卖 关联方名称 2003年度 占本期交易金 本期成交金额 额比例 广东证券 广发证券 2002年3月12日 （基金成立日） 关联方名称 至2002年12月31日 占本期交易 本期成交金额 金额比例 广东证券 17,219,963.90 1.01% 广发证券 352,850,700.80 20.72% 3.佣金 关联方名称 2003年度 占本期交易金 本期成交金额 额比例 广东证券 255,584.62 5.85% 广发证券 562,066.11 12.87% 2002年3月12日 （基金成立日） 关联方名称 至2002年12月31日 占本期交易 本期成交金额 金额比例 广东证券 294,165.48 10.40% 广发证券 332,501.71 11.76% 4.与关联方进行的其他交易 关联方名称 银行间债券交易 国债承销交易 本金 利息支出 本金 交通银行 2002年度 803,000,000.00 356,843.83 - 2003年度 598,000,000.00 425,780.82 - 广发证券 2002年度 - - 12,494,000.00 基金管理人及托管人报酬 1. 基金管理人报酬 基金管理费 - 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 - 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币45,534,465.51元（2002年：人民币35,779,058.69元），其中已支付基金管理人人民币41,321,051.70元，尚余人民币4,213,413.81元未支付。 2.基金托管人报酬 基金托管费 - 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 - 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币7,589,077.63元（2002年：人民币5,963,176.43元），其中已支付基金托管人人民币6,886,842.04元，尚余人民币702,235.59元未支付。 附注12.或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 附注13.承诺事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的承诺事项。 附注14.资产负债表日后事项 截至本会计报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 附注15.比较数字 若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。 附注16.会计报表之签署 本会计报表已经本基金管理人于2004年2月27日批准。 （四）流通转让受到限制的基金资产 2000年5月18日起,根据中国证监会的有关政策，基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与新股网上申购从新股确认日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。 本基金参与新股网下一般法人、战略投资者认购获配流通受到限制的股票： 股票名称 确认日期 中签数量 发行价格 市值 长江电力 2003.11.10 2,352,936 4.30 20,799,954.24 股票名称 成本 市价与成本差 长江电力 10,117,624.80 10,682,329.44 自2002年5月22日起,根据中国证监会的有关政策和中国证券登记结算有限责任公司、交易所公布的新股发行市值配售实施细则，基金可以其持有的上市流通股票市值参与新股配售。基金参与新股配售所获中签股票从新股确认日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。本基金截至2003年12月31日流通受到限制的股票情况如下： 股票名称 确认日期 上市流通日 中签数量 新赛股份 2003.12.24 2004.01.07 30000 股票名称 发行价格 成本 新赛股份 6.67 200,100.00 (五)基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 占净值比例 行业分类 市值(元) (%) 1、农、林、牧、渔业 200,100.00 0.01 2、采掘业 136,372,061.04 3.98 3、制造业 1,412,431,048.01 41.22 其中：食品、饮料 96,640,872.07 2.82 纺织、服装、皮毛 37,177,224.60 1.08 木材、家具 0.00 0.00 造纸、印刷 15,888,959.41 0.46 石油、化学、塑胶、塑料 336,020,437.98 9.81 电子 2,953,684.82 0.09 金属、非金属 498,306,454.09 14.54 机械、设备、仪表 317,004,954.20 9.25 医药、生物制品 94,145,284.11 2.75 其他制造业 14,293,176.73 0.42 4、电力、煤气及水的生产和供应业 498,671,908.05 14.55 5、建筑业 0.00 0.00 6、交通运输、仓储业 322,934,212.16 9.42 7、信息技术业 272,174,565.44 7.94 8、批发、零售和贸易 6,052,344.20 0.18 9、金融、保险业 0.00 0.00 10、房地产业 16,853,661.00 0.49 11、社会服务业 0.00 0.00 12、传播与文化业 12,694,864.50 0.37 13、综合类 14,041,388.08 0.41 合计： 2,692,426,152.48 78.57 2、国债、货币资金合计 截止2003年12月31日，基金持有的国债市值及货币资金合计为706,156,440.27元，占基金资产净值的20.61%。 3、债券（不含国债）合计 截止2003年12月31日，基金持有的其他债券市值合计为31,840,000.00元，占基金资产净值的0.93%。 4、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例% 1 宝钢股份 237,323,429.20 6.93 2 上海机场 228,987,547.68 6.68 3 中国联通 210,261,413.98 6.14 4 长江电力 195,305,364.28 5.70 5 扬子石化 179,098,936.28 5.23 6 内蒙华电 177,025,904.00 5.17 7 中国石化 124,237,387.28 3.63 8 山推股份 105,379,679.52 3.08 9 中联重科 77,139,183.00 2.25 10 华能国际 69,749,099.30 2.04 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。 （3）截止2003年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额3,610,434.28元，与股票市值、国债及货币资金和债券（不含国债）市值相抵为基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、买入返售证券、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。 （六）基金截止12月31日的股票投资情况明细表（见附表） （七）基金本期新增股票明细（见附表） （八）基金本期剔除股票明细（见附表） 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 (一)基金持有人结构 截至2003年12月31日 基金发起人 基金份额（万份） 占总份额比例% 其中：易方达基金管理有限公司 1,500 0.50 广东粤财信托投资有限公司 1,500 0.50 社会公众（含机构投资者） 297,000 99.00 (二)、截止2003年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例（%） 1 人寿股份 281,068,451 9.37% 2 中国太保 210,477,304 7.02% 3 中国人保 167,964,516 5.60% 4 平安保险 132,733,544 4.42% 5 人寿集团 65,427,871 2.18% 6 海通证券 51,930,500 1.73% 7 酒泉钢铁 50,000,000 1.67% 8 国元证券 47,000,000 1.57% 9 泰康人寿 45,585,601 1.52% 10 新华人寿 40,482,486 1.35% 七、重要事项揭示 1.本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼、仲裁事项； 2.基金管理人和托管机构及相关高级管理人员未受到任何处罚； 3.本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化； 4.本基金管理人于2003年3月8日发布《易方达基金管理有限公司更换信息披露负责人公告》：由刘晓艳女士担任易方达基金管理有限公司信息披露负责人，顾晶女士不再担任易方达基金管理有限公司信息披露负责人； 5.鉴于本基金管理人易方达基金管理有限公司股东广东粤财信托投资公司、天津信托投资公司和天津北方国际信托投资公司已分别更名为“广东粤财信托投资有限公司”、“天津信托投资有限责任公司”和“天津北方国际信托投资股份有限公司”，易方达基金管理有限公司2003年股东会决议通过了《关于修改<易方达基金管理有限公司公司章程>的议案》，就涉及上述股东名称变更的公司章程条款进行了修改。修改后的公司章程已报中国证监会备案。 6.本基金管理人于2003年3月18日发布《关于基金科瑞发起人持有的基金单位部分上市流通的公告》：根据《科瑞证券投资基金基金契约》的规定，基金发起人发起设立基金时认购的基金份额，可在基金上市一年后，按各发起人持有份额50%的比例上市流通。至2003年3月20日，本基金上市已满一年。根据各基金发起人的申请及上海证券交易所的安排，自2003年3月21日起易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资有限公司各持有的750万份（合计1500万份）基金份额可上市流通，未上市部分(合计1500万份)在基金存续期内仍由各基金发起人持有。 7.本基金租用专用交易席位的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、广东民安证券经纪有限责任公司、中国科技国际信托投资公司、华夏证券股份有限公司、中国科技国际信托投资公司、招商证券股份有限公司的交易席位。 截止12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商名称 股票成交金额 比例% 债券交易金额 比例% 平安证券 1,110,410,642.25 20.59 171,318,379.30 39.06 大通证券 826,048,655.55 15.32 13,543,109.60 3.09 广发证券 706,262,141.86 13.10 20,211,609.20 4.61 申银万国 576,859,519.91 10.70 25,703,278.80 5.86 招商证券 546,646,055.68 10.14 107,939,410.20 24.61 国泰君安 429,697,896.01 7.97 7,345,108.70 1.67 中信证券 346,808,998.47 6.43 0.00 0.00 广东证券 316,117,021.23 5.86 0.00 0.00 中科信 275,250,726.33 5.10 30,476,456.50 6.95 民安证券 222,652,086.51 4.13 54,033,515.30 12.32 华夏证券 35,401,035.81 0.66 8,017,100.00 1.83 合计 5,392,154,779.61 100.00 438,587,967.60 100.00 券商名称 回购金额 比例% 合计年佣金 比例% 平安证券 50,000,000.00 23.15 898,116.16 20.56 大通证券 0.00 0.00 677,218.86 15.51 广发证券 0.00 0.00 562,066.11 12.87 申银万国 0.00 0.00 466,351.23 10.68 招商证券 166,000,000.00 76.85 445,491.46 10.20 国泰君安 0.00 0.00 342,032.61 7.83 中信证券 0.00 0.00 284,381.73 6.51 广东证券 0.00 0.00 255,584.62 5.85 中科信 0.00 0.00 225,712.46 5.17 民安证券 0.00 0.00 181,912.15 4.16 华夏证券 0.00 0.00 28,948.56 0.66 合计 216,000,000.00 100.00 4,367,815.95 100.00 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立科瑞基金的文件 2、科瑞证券投资基金基金契约 3、科瑞证券投资基金招募说明书 4、中国证监会批准设立易方达基金管理有限公司的文件 5、科瑞证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：广州市体育西路189号28楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人易方达基金管理有限公司。 客户服务与投诉电话：020－83918088 公司网址：www.efunds.com.cn 易方达基金管理有限公司 2004年3月23日 基金截止2003年12月31日的股票投资情况 序号 证券代码 证券名称 证券库存数量 证券市值 1 600019 宝钢股份 33,192,088.00 237,323,429.20 2 600009 上海机场 23,060,176.00 228,987,547.68 3 600050 中国联通 52,829,501.00 210,261,413.98 4 600900 长江电力 22,093,367.00 195,305,364.28 5 000866 扬子石化 16,385,996.00 179,098,936.28 6 600863 内蒙华电 26,382,400.00 177,025,904.00 7 600028 中国石化 24,897,272.00 124,237,387.28 8 000680 山推股份 11,046,088.00 105,379,679.52 9 000157 中联重科 6,151,450.00 77,139,183.00 10 600011 华能国际 3,965,270.00 69,749,099.30 11 000039 中集集团 3,403,710.00 67,904,014.50 12 600585 海螺水泥 5,717,491.00 65,465,271.95 13 000063 中兴通讯 3,289,753.00 61,913,151.46 14 600688 上海石化 9,954,508.00 58,432,961.96 15 600780 通宝能源 5,912,296.00 51,496,098.16 16 600519 贵州茅台 2,014,574.00 51,009,013.68 17 000717 韶钢松山 4,295,335.00 46,389,618.00 18 600660 福耀玻璃 2,532,642.00 40,066,396.44 19 600085 同仁堂 2,245,087.00 38,615,496.40 20 000949 新乡化纤 4,346,787.00 31,122,994.92 21 600031 三一重工 1,224,132.00 30,566,576.04 22 000088 盐田港Ａ 1,260,512.00 30,164,052.16 23 600352 浙江龙盛 2,136,288.00 25,186,835.52 24 600005 武钢股份 3,550,000.00 24,601,500.00 25 000895 双汇发展 1,476,869.00 23,496,985.79 26 600812 华北制药 4,536,784.00 22,865,391.36 27 600066 宇通客车 1,642,561.00 22,535,936.92 28 000905 厦门路桥 3,079,936.00 22,329,536.00 29 000800 一汽轿车 2,155,432.00 22,244,058.24 30 600201 金宇集团 1,399,640.00 20,868,632.40 31 000518 四环生物 4,390,126.00 18,131,220.38 32 000002 万科Ａ 2,553,585.00 16,853,661.00 33 600308 华泰股份 1,356,871.00 15,888,959.41 34 000541 佛山照明 1,330,000.00 15,853,600.00 35 600096 云天化 1,432,693.00 14,756,737.90 36 000726 鲁泰Ａ 1,764,000.00 14,411,880.00 37 600210 紫江企业 1,402,667.00 14,293,176.73 38 600600 青岛啤酒 1,525,380.00 14,140,272.60 39 600635 大众公用 2,083,292.00 14,041,388.08 40 000155 川化股份 2,173,300.00 14,039,518.00 41 600375 星马汽车 779,054.00 13,867,161.20 42 600717 天津港 1,103,135.00 13,745,062.10 43 600125 铁龙股份 1,714,644.00 13,597,126.92 44 600205 山东铝业 760,400.00 13,542,724.00 45 600037 歌华有线 730,850.00 12,694,864.50 46 600547 山东黄金 725,758.00 12,134,673.76 47 600303 曙光股份 969,775.00 10,560,849.75 48 600026 中海发展 1,199,445.00 10,291,238.10 49 000912 泸天化 1,309,680.00 9,468,986.40 50 600535 天士力 884,686.00 8,307,201.54 51 000858 五粮液 710,000.00 7,994,600.00 52 000581 威孚高科 587,742.00 6,706,136.22 53 000513 丽珠集团 939,061.00 6,225,974.43 54 600694 大商股份 856,060.00 6,052,344.20 55 600104 上海汽车 357,390.00 4,964,147.10 56 000868 安凯客车 951,450.00 4,766,764.50 57 600074 中达股份 600,225.00 3,913,467.00 58 000022 深赤湾Ａ 208,724.00 3,819,649.20 59 000060 中金岭南 410,000.00 3,013,500.00 60 000828 东莞控股 425,603.00 2,953,684.82 61 600469 风神股份 280,517.00 2,420,861.71 62 600333 长春燃气 284,121.00 2,304,221.31 63 000036 华联控股 390,270.00 1,896,712.20 64 600642 申能股份 124,900.00 1,784,821.00 65 600795 国电电力 85,000.00 1,006,400.00 66 600540 新赛股份 30,000.00 200,100.00 合计 2,692,426,152.48 序号 证券代码 证券名称 市值占基金净值(%) 1 600019 宝钢股份 6.93 2 600009 上海机场 6.68 3 600050 中国联通 6.14 4 600900 长江电力 5.70 5 000866 扬子石化 5.23 6 600863 内蒙华电 5.17 7 600028 中国石化 3.63 8 000680 山推股份 3.08 9 000157 中联重科 2.25 10 600011 华能国际 2.04 11 000039 中集集团 1.98 12 600585 海螺水泥 1.91 13 000063 中兴通讯 1.81 14 600688 上海石化 1.71 15 600780 通宝能源 1.50 16 600519 贵州茅台 1.49 17 000717 韶钢松山 1.35 18 600660 福耀玻璃 1.17 19 600085 同仁堂 1.13 20 000949 新乡化纤 0.91 21 600031 三一重工 0.89 22 000088 盐田港Ａ 0.88 23 600352 浙江龙盛 0.73 24 600005 武钢股份 0.72 25 000895 双汇发展 0.69 26 600812 华北制药 0.67 27 600066 宇通客车 0.66 28 000905 厦门路桥 0.65 29 000800 一汽轿车 0.65 30 600201 金宇集团 0.61 31 000518 四环生物 0.53 32 000002 万科Ａ 0.49 33 600308 华泰股份 0.46 34 000541 佛山照明 0.46 35 600096 云天化 0.43 36 000726 鲁泰Ａ 0.42 37 600210 紫江企业 0.42 38 600600 青岛啤酒 0.41 39 600635 大众公用 0.41 40 000155 川化股份 0.41 41 600375 星马汽车 0.40 42 600717 天津港 0.40 43 600125 铁龙股份 0.40 44 600205 山东铝业 0.40 45 600037 歌华有线 0.37 46 600547 山东黄金 0.35 47 600303 曙光股份 0.31 48 600026 中海发展 0.30 49 000912 泸天化 0.28 50 600535 天士力 0.24 51 000858 五粮液 0.23 52 000581 威孚高科 0.20 53 000513 丽珠集团 0.18 54 600694 大商股份 0.18 55 600104 上海汽车 0.14 56 000868 安凯客车 0.14 57 600074 中达股份 0.11 58 000022 深赤湾Ａ 0.11 59 000060 中金岭南 0.09 60 000828 东莞控股 0.09 61 600469 风神股份 0.07 62 600333 长春燃气 0.07 63 000036 华联控股 0.06 64 600642 申能股份 0.05 65 600795 国电电力 0.03 66 600540 新赛股份 0.01 合计 78.57 基金2003年新增股票明细 序号 股票代码 名称 一级市场申购 二级市场买入 其他 1 000022 深赤湾A 0 238724 0 2 000036 华联控股 0 185000 833270 3 000039 中集集团 0 1899681 1504029 4 000060 中金岭南 0 667900 0 5 000063 中兴通讯 0 4042053 0 6 000155 川化股份 0 2173300 0 7 000513 丽珠集团 0 939061 0 8 000518 四环生物 0 3804913 2796413 9 000717 韶钢松山 0 5525592 2123703 10 000800 一汽轿车 0 2505432 0 11 000868 安凯客车 0 1420536 0 12 000949 新乡化纤 0 4401787 0 13 600005 武钢股份 0 3550000 0 14 600026 中海发展 0 1499445 0 15 600031 三一重工 48000 1191132 0 16 600037 歌华有线 0 961563 0 17 600074 中达股份 0 600225 0 18 600205 山东铝业 0 1014467 0 19 600210 紫江企业 0 0 1402667 20 600303 曙光股份 0 969775 0 21 600308 华泰股份 0 1497689 0 22 600333 长春燃气 0 2006821 0 23 600352 浙江龙盛 44000 2136288 0 24 600375 星马汽车 13000 766054 0 25 600469 风神股份 80000 2056350 0 26 600540 新赛股份 30000 0 0 27 600547 山东黄金 47000 725758 0 28 600600 青岛啤酒 0 1525380 0 29 600660 福耀玻璃 0 1309227 1223415 30 600688 上海石化 0 18513082 0 31 600717 天津港 0 1113135 0 32 600795 国电电力 0 85000 0 33 600900 长江电力 4991936 17750431 0 序号 股票代码 名称 本期卖出数量 本期结存数量 1 000022 深赤湾A 30000 208724 2 000036 华联控股 628000 390270 3 000039 中集集团 0 3403710 4 000060 中金岭南 257900 410000 5 000063 中兴通讯 752300 3289753 6 000155 川化股份 0 2173300 7 000513 丽珠集团 0 939061 8 000518 四环生物 2211200 4390126 9 000717 韶钢松山 3353960 4295335 10 000800 一汽轿车 350000 2155432 11 000868 安凯客车 469086 951450 12 000949 新乡化纤 55000 4346787 13 600005 武钢股份 0 3550000 14 600026 中海发展 300000 1199445 15 600031 三一重工 15000 1224132 16 600037 歌华有线 230713 730850 17 600074 中达股份 0 600225 18 600205 山东铝业 254067 760400 19 600210 紫江企业 0 1402667 20 600303 曙光股份 0 969775 21 600308 华泰股份 140818 1356871 22 600333 长春燃气 1722700 284121 23 600352 浙江龙盛 44000 2136288 24 600375 星马汽车 0 779054 25 600469 风神股份 1855833 280517 26 600540 新赛股份 0 30000 27 600547 山东黄金 47000 725758 28 600600 青岛啤酒 0 1525380 29 600660 福耀玻璃 0 2532642 30 600688 上海石化 8558574 9954508 31 600717 天津港 10000 1103135 32 600795 国电电力 0 85000 33 600900 长江电力 649000 22093367 注：其他包括送配股、增发等。 基金2003年剔除股票明细 序号 股票代码 名称 期初结余 本期增加数量 1 000027 深能源Ａ 411000 987297 2 000066 长城电脑 0 353794 3 000070 特发信息 0 6000 4 000400 许继电气 0 410877 5 000423 东阿阿胶 109980 308200 6 000503 海虹控股 0 435430 7 000530 大冷股份 686606 0 8 000539 粤电力A 2515400 0 9 000543 皖能电力 0 1350780 10 000559 万向钱潮 0 12300 11 000597 东北药 0 5000 12 000601 韶能股份 259000 17328 13 000612 焦作万方 0 2042992 14 000623 吉林敖东 3823974 0 15 000629 新钢钒 0 4110861 16 000659 珠海中富 0 118700 17 000700 模塑科技 0 208434 18 000709 唐钢股份 713300 1132247 19 000733 振华科技 84500 210010 20 000748 湘计算机 0 236000 21 000751 锌业股份 0 700000 22 000756 新华制药 253658 0 23 000778 新兴铸管 844353 1092491 24 000792 盐湖钾肥 0 43767 25 000806 银河科技 0 100000 26 000807 云铝股份 3351320 168552 27 000823 超声电子 0 30000 28 000852 江钻股份 0 100000 29 000861 茂化永业 0 723248 30 000875 吉电股份 0 1610000 31 000878 云南铜业 476000 0 32 000890 法尔胜 0 58000 33 000898 鞍钢新轧 2075800 3067164 34 000900 现代投资 448800 0 35 000917 电广传媒 0 97607 36 000932 华菱管线 0 972491 37 000933 神火股份 118000 0 38 000956 中原油气 752800 0 39 000973 佛塑股份 0 141757 40 000977 浪潮信息 0 40000 41 000978 桂林旅游 0 590200 42 000987 广州友谊 0 40000 43 000990 诚志股份 0 50000 44 600000 浦发银行 0 9518183 45 600001 邯郸钢铁 340000 0 46 600002 齐鲁石化 0 13962950 47 600004 白云机场 0 900000 48 600008 首创股份 1545885 0 49 600012 皖通高速 424000 200000 50 600015 华夏银行 0 1323000 51 600016 民生银行 0 4163704 52 600018 上港集箱 479590 300000 53 600020 中原高速 0 3461395 54 600021 上海电力 0 516000 55 600029 南方航空 0 7900479 56 600030 中信证券 879000 0 57 600033 福建高速 17800 593600 58 600036 招商银行 4008886 21939365 59 600039 四川路桥 0 129000 60 600089 特变电工 27500 333721 61 600100 清华同方 143698 1717608 62 600101 明星电力 103378 125000 63 600102 莱钢股份 0 123902 64 600105 永鼎光缆 0 61790 65 600121 郑州煤电 0 308000 66 600126 杭钢股份 53000 0 67 600135 乐凯胶片 170330 312446 68 600138 中青旅 1065000 0 69 600161 天坛生物 0 63000 70 600170 上海建工 2616871 0 71 600183 生益科技 94695 20000 72 600184 新华光 0 11000 73 600188 兖州煤业 1176591 120700 74 600189 吉林森工 737726 0 75 600195 中牧股份 1967150 0 76 600207 安彩高科 0 333950 77 600220 江苏阳光 0 151206 78 600221 海南航空 0 126796 79 600236 桂冠电力 1681679 0 80 600251 冠农股份 0 26000 81 600260 凯乐科技 0 61400 82 600266 北京城建 240250 147533 83 600267 海正药业 96481 0 84 600269 赣粤高速 0 821215 85 600270 外运发展 285919 47175 86 600271 航天信息 0 31000 87 600273 华芳纺织 0 101000 88 600283 钱江水利 0 15000 89 600292 九龙电力 0 460161 90 600305 恒顺醋业 0 220750 91 600307 酒钢宏兴 0 2620610 92 600309 烟台万华 1336163 304220 93 600310 桂东电力 0 15000 94 600315 上海家化 573545 0 95 600316 洪都航空 652000 0 96 600317 营口港 20000 0 97 600320 振华港机 370000 0 98 600323 南海发展 0 15000 99 600327 大厦股份 0 15000 100 600332 广州药业 345000 0 101 600337 美克股份 280727 0 102 600340 国祥股份 0 24000 103 600343 航天动力 0 51000 104 600348 国阳新能 0 257000 105 600356 恒丰纸业 0 652495 106 600361 华联综超 0 15000 107 600363 联创光电 0 149330 108 600367 红星发展 0 95000 109 600368 五洲交通 101100 140000 110 600370 三房巷 0 34000 111 600380 健康元 0 13450 112 600386 北京巴士 266820 0 113 600392 太工天成 0 9000 114 600397 安源股份 50000 1195931 115 600398 凯诺科技 0 25000 116 600401 江苏申龙 0 14000 117 600403 欣网视讯 0 15000 118 600406 国电南瑞 0 22000 119 600408 安泰集团 0 474900 120 600409 三友化工 0 127000 121 600416 湘电股份 0 50000 122 600423 柳化股份 0 49000 123 600425 青松建化 0 45000 124 600428 中远航运 1570572 121851 125 600429 三元股份 0 255000 126 600432 吉恩镍业 0 51000 127 600433 冠豪高新 0 42000 128 600435 北方天鸟 0 22000 129 600436 片仔癀 0 26000 130 600439 瑞贝卡 0 14000 131 600446 金证股份 0 5000 132 600449 赛马实业 0 30000 133 600456 宝钛股份 0 90283 134 600459 贵研铂业 0 27000 135 600460 士兰微 0 11000 136 600462 石岘纸业 0 40000 137 600475 华光股份 0 52000 138 600476 湘邮科技 0 18000 139 600477 杭萧钢构 0 175000 140 600478 力元新材 0 21000 141 600480 凌云股份 0 65000 142 600481 双良空调 0 91000 143 600485 中创信测 0 7000 144 600487 亨通光电 0 18000 145 600488 天药股份 99450 95400 146 600489 中金黄金 0 114000 147 600490 中科合臣 0 11000 148 600498 烽火通信 0 122450 149 600502 安徽水利 0 46000 150 600503 宏智科技 0 220900 151 600505 西昌电力 0 88300 152 600507 长力股份 0 35000 153 600508 上海能源 444789 0 154 600510 黑牡丹 766100 207142 155 600513 联环药业 0 10000 156 600517 置信电气 0 9000 157 600520 三佳模具 0 48040 158 600521 华海药业 0 19000 159 600522 中天科技 0 106000 160 600526 菲达环保 273910 0 161 600527 江南高纤 0 17000 162 600528 中铁二局 77000 104672 163 600529 山东药玻 788110 326250 164 600531 豫光金铅 38000 0 165 600537 海通集团 0 47000 166 600538 北海国发 0 33000 167 600545 新疆城建 0 55000 168 600546 中油化建 0 21000 169 600549 厦门钨业 0 88289 170 600553 太行股份 32600 0 171 600557 康缘药业 28300 0 172 600562 高淳陶瓷 0 17000 173 600569 安阳钢铁 0 2496799 174 600570 恒生电子 0 4000 175 600573 惠泉啤酒 0 57000 176 600575 芜湖港 0 30000 177 600576 庆丰股份 0 51000 178 600580 卧龙科技 252490 0 179 600582 天地科技 0 20000 180 600583 海油工程 214615 0 181 600584 长电科技 0 38000 182 600588 用友软件 0 30000 183 600590 泰豪科技 0 20000 184 600592 龙溪股份 30000 0 185 600593 大连圣亚 0 50500 186 600595 中孚实业 83595 110000 187 600597 光明乳业 1510587 0 188 600598 北大荒 0 3301622 189 600619 海立股份 0 15000 190 600626 申达股份 249876 0 191 600641 中远发展 0 20000 192 600649 原水股份 698448 100000 193 600662 强生控股 337110 154453 194 600686 厦门汽车 20000 65000 195 600718 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