兴科证券投资基金2002年度报告
| 作者： 日期：2003.03.31 10:34 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
兴科证券投资基金2002年度报告 重要提示：本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责，本报告书有关内容由管理人负责解释。本基金托管人交通银行已于2003 年3 月26 日复核了本报告。 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：兴科证券投资基金 基金简称：基金兴科 交易代码：184708 基金发起人：华夏基金管理有限公司 西部证券有限公司 基金成立日期：2000 年4 月8 日 基金单位总份额：5 亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 基金上市地点：深圳证券交易所 基金上市日期：2000 年7 月18 日 （二）基金管理人的有关情况 法定名称：华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A 区 办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦A 座15 层 邮政编码：100032 国际互联网地址：http://www.ChinaAMC.com 法定代表人：邵淳 总经理：范勇宏 信息披露负责人：辛洁 联系电话：（010）66069966 传真：（010）66102133 （三）基金托管人的有关情况 法定名称：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18 号 办公地址：上海市银城中路188 号 邮政编码：200120 法定代表人：方诚国 托管部总经理：谢红兵 信息披露员：江永珍 联系电话：（021）58408846 传真：（021）58408836 （四）基金聘请的会计师事务所的有关情况 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325 号 办公地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场12 楼 法定代表人：Kent Watson 经办注册会计师：周忠惠郭杭翔 （五）基金聘请的律师事务所的有关情况 法定名称：金诚律师事务所 注册地址：北京建国门大街8 号中粮广场A 座6 层 办公地址：北京建国门外大街24 号东海中心17 层 法定代表人：邵国忠 经办律师：庞正中、贺宝银 二、主要财务指标 2002年12月31日 基金本期净收益： -35,460,957.91元 单位基金本期净收益： -0.0709元 基金可分配净收益： -64,687,698.80元 单位基金可分配收益： -0.1294元 期末基金资产总值： 437,781,891.60元 期末基金资产净值： 435,312,301.20元 单位基金资产净值： 0.8706元 基金资产净值收益率： -7.28％ 本期基金净值增长率： -10.59％ 基金累计净值增长率： -4.49％ 2001年12月31日 2000年12月31日 基金本期净收益： -8,293,049.63元 26,387,803.06元 单位基金本期净收益： -0.0166元 0.5278元 基金可分配净收益： -5,905,246.57元 26,387,803.06元 单位基金可分配收益： -0.0118元 0.5278元 期末基金资产总值： 489,315,463.89元 616,778,703.95元 期末基金资产净值： 486,864,308.85元 555,392,606.55元 单位基金资产净值： 0.9737元 1.1108元 基金资产净值收益率： -1.56％ 6.85％ 本期基金净值增长率： -8.46％ 16.69％ 基金累计净值增长率： 6.82％ 16.69％ 【主要计算公式】 基金资产净值收益率＝当期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率＝（2000 年度净值增长率+1）*（2001 年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益＝基金未分配净收益－期末投资估值减值 三、基金管理人报告 本基金2002 年业绩表现：截至2002年12月31日，本基金单位净值为0.8706，与期初净值相比，净值增长率为-10.59％。 基金经理简介： 石波先生，法学硕士。历任君安证券有限公司投资银行部副总经理，上海申华实业股份有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司投资管理部副总经理。证券从业经历9 年。 （一）基金经理工作报告 行情回顾及分析 2002 年我国宏观经济继续保持良好运行态势，全年国内生产总值突破10 万亿大关。由于国家实行积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济在投资和出口的拉动下继续保持较快增长，全年国内生产总值增长达到8%，汽车和住房等大宗消费品开始热销，工业企业的经济效益普遍好转。持续稳定快速高效的经济增长为我国证券市场的长期发展奠定了良好的基础。 2002 年深沪股市的整体走势是震荡探低的行情。年初上海市场开盘于1643点，年中探底于1339 点后反弹，年末收于1450 点。其间比较具有戏剧性的是6.24 行情，大盘在突发利好支持下几日内大幅爆涨，然后就是长达半年的阴跌，年内行情的运行特点是大幅震荡，急涨缓跌。2002 年行情可以分为两个阶段： 上半年的探底反弹行情。年初开盘于1643 点，最低1339 点，最高1749 点。进入2002 年一月份，市场延续2001 年末的下跌走势，在市场陷于绝望之时，管理层出台了一系列如恢复向二级市场投资者按市值配售新股、降低交易佣金、停止通过国内证券市场减持国有股等政策措施，在这些利好因素推动下，股市出现震荡上行的走势，特别是在停止通过国内证券市场减持国有股的重大利好下，股市出现6.24 井喷行情。 下半年的阴跌企稳行情。6.24 行情后，股市重现资金推动行情的特点，大量的投机资金在几天内抢入股市，把指数突然推高，然后就是一路阴跌，其间虽有8 月和10 月的两次时间不超过10 天、高度不超过6%的小反弹，但由于大盘积弱已久，很多深层次的问题并没有得到根本解决，再加上1650 点以上堆积了大量的套牢筹码，大市难改盘弱走势，由1707 点一路阴跌到1553 点，后在QFII 政策出台后才止跌回稳，年末多空双方在1400 点取得平衡。 2002 年的整体走势是2001 年调整行情的延续，个股从整体上都是下跌行情，市场的热点以外资购并概念股为主，其中以上海本地股和深圳本地股表现突出，6.24 行情中国企大盘股也有一定表现。 基金运作情况回顾 由于年初本基金基于对基本面的判断，本基金认为2002 年仍然是一个调整市道，所以全年大部份时间仓位控制合理，保持一个中等偏空的仓位策略，问题在于对政策市的特点认识不清，忽视了波段操作和相反投资理论的研究，大部分时间仓位无变化和追求平均化。在个股选择方面，只会根据基本面和业绩选股，忽略了市场热点和低价股，特别是对市场的结构性变化认识不够，忽略了对指数股的投资。 在上半年反弹行情中，本基金在一月的单边下跌行情中取得了一定的优势，但在下跌的过程中忽视了政策面利好因素，没有在大盘下跌的过程中加仓，以至于在后面的反弹行情中被动。一是加仓不积极，直到3 月中旬大盘向上突破时才将仓位加上来；二是加仓后的组合不对，忽视了180 指数股，特别是大盘低价股，这一致命错误直接导致本基金在6.24 行情中收获不够。 在2002 年，兴科基金采取了分散投资、波段操作的投资策略。在仓位控制上，通过保持较低股票仓位在一定程度上规避了调整市道中的下跌风险；在个股选择上，坚持基本面决定价值的投资理念，较少参与重组股的市场热点。不足之处在于在操作上追求平庸，没有学会运用相反投资理论，错过了在高位的卖出机会，从而在急涨缓跌的市道中陷于被动，导致2002 年基金业绩平平。 市场展望和投资策略 展望2003 年，随着新一届政府的产生，我国宏观经济继续向好，长期稳定发展的经济有利于证券市场长远发展。新一届管理层对于股市的务实态度也有利于股市的休养生息，坚持稳定与发展相结合的方针有利于创造良好的市场环境。 由于2003 年我国宏观经济开局良好，预计2003 年证券市场的走势将好于2002 年。一是机构投资者的队伍会有较大幅度的增加，社保基金、保险资金、QFII 等等都有可能成为新的市场力量。特别是QFII 的进入，必将给我国证券市场带来新的活力。其次是许多代表我国国民经济发展水平的蓝筹企业上市，将为机构投资者提供良好的投资工具。这些大型企业基本面良好，综合素质较高，代表了我国国民经济的发展水平和发展方向，具有较强的国际竞争力，再加上发行市盈率低，具有较强的投资价值。这些蓝筹企业的上市有力地降低了我国证券市场的风险和市盈率，提升了A 股市场的投资价值，将使我国证券市场的发展越来越与我国国民经济的发展同步。 在看好2003 年行情的同时，我们也应该看到，目前我国大部份上市公司的市盈率和市净率仍然偏高，特别是和周边市场和国际股市相比我国股市的整体水平和定价还较高，能否支撑股指持续上扬形成牛市行情还需要观察。 综上所述，本基金对2003 年的市场走势持谨慎乐观的态度，预计市场会呈现涨跌有限的平衡市。但市场的结构性变化将加剧，绩优蓝筹股将表现良好，而只靠概念和资金支撑的股票将遭到市场的抛弃，从这个意义上讲，2003 年将是价值投资理念张扬的年份。本基金认为，低价低市盈率国企大盘蓝筹股将成为2003 年行情的持续热点。 在操作策略上，本基金将坚持基本面决定价值的投资理念，相对集中投资于那些能够反映我国国民经济发展速度和水平的上市公司；同时坚持合理的配置资产策略，通过有效的资产配置控制市场风险。展望2003 年，本基金将会采取相对集中持有绩优蓝筹公司、中长期看好市场与波段操作相结合的投资思路。 兴科基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 （二）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告： 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中本着一切从合规运作、保障基金持有人利益出发的宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察报告报中国证监会和公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： 1、根据中国证监会关于完善公司治理的规定和精神，吸收借鉴国内外先进经验，进一步修改完善公司章程。 2、在原有监察稽核部的基础上，按照国际通行做法，分设法律监察部和稽核部，以使法律监察工作与内部稽核工作进一步专业化与规范化。 3、制定、完善公司内部控制大纲、代销机构管理办法、基金交易席位管理办法等各项制度。 4、除原有基金法律顾问外，另行聘任公司法律顾问，进一步加强各项业务的规范性。 5、根据业务发展，在征询法律意见基础上，修改完善开放式基金非交易过户等各项业务规则。 6、完善公司风险管理体系，针对公司主要业务，建立业务风险管理绩效指标，监控公司各项业务的运作状况及风险程度。 同时，公司监察人员自觉接受公司内部稽核人员的内部稽核，以保证内部监察工作人员自身勤勉尽职地履行职责。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无内幕交易和不当关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 四、托管人报告 2002 年度，交通银行作为兴科证券投资基金的托管人，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《兴科证券投资基金契约》和《兴科证券投资基金托管协议》中的条款，就以下各事项报告如下： 1、本托管人认真履行了基金托管人的各项职责，安全保管兴科基金的所有资产。 2、本托管人认真完成了兴科证券投资基金的投资监管和清算核算工作。 3、本托管人妥善保管了基金所有会计账册和重大合同，切实维护基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。 2002 年度，交通银行作为兴科证券投资基金的托管人，对基金管理人的各项行为监管报告如下： 1、未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。 2、由基金管理人编制和披露的2002 年度兴科证券投资基金每周资产净值 公告、每季度投资组合公告、中期财务报告和基金年度报告是合法、真实和完整的。 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 普华永道审字(2003)第145 号 兴科证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了兴科证券投资基金（以下简称“基金兴科”）2002年12 月31 日的资产负债表及2002 年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金兴科管理人华夏基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合基金兴科的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，载于第2 页至第13 页的上述基金兴科会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《兴科证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允地反映了基金兴科2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营成果和净值变动情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天注册会计师周忠惠 会计师事务所有限公司 2003 年2 月28 日注册会计师郭杭翔 （二）基金会计报告书 兴科投资基金 2002 年12 月31 日资产负债表 金额单位：人民币元 2002年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 附注 2002 2001 资产 银行存款 3,149,639 2,200,257 清算备付金 41,867,018 78,913,334 交易保证金 500,000 250,000 应收证券清算款 7,521,035 1,411,738 应收利息 5 2,133,149 76,059 其他应收款 7,087,500 124,248 股票投资市值 211,410,872 222,389,998 其中：股票投资成本 234,772,142 232,387,748 债券投资市值 164,112,679 183,949,830 其中：债券投资成本 166,889,419 181,182,525 资产总计 437,781,892 489,315,464 负债与持有人权益 应付管理人报酬 565,877 625,551 应付托管费 94,313 104,258 应付佣金 1,130,534 1,205,129 其他应付款 618,866 456,217 预提费用 60,000 60,000 负债合计 2,469,590 2,451,155 持有人权益 实收基金 500,000,000 500,000,000 未实现损失 (26,138,010) (7,230,445) 累计损失 (38,549,688) (5,905,246) 持有人权益合计 435,312,302 486,864,309 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.8706元) (2001：每单位基金资产净值：人民币0.9737元) 负债及持有人权益总计 437,781,892 489,315,464 2002年度经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002 2001 收入 股票差价损失 (38,547,458) (8,174,976) 债券差价收入 3,772,809 8,024,668 债券利息收入 6,230,767 822,393 存款利息收入 1,056,006 1,445,960 股利收入 1,637,195 1,265,455 其他收入 7 132,511 66,808 收入合计 (25,718,170) 3,450,308 费用 基金管理人报酬 (7,208,001) (7,906,998) 基金托管费 (1,201,398) (1,326,042) 卖出回购证券支出 (853,741) (1,947,271) 其他费用 (479,648) (563,046) 其中：上市年费 (60,000) (60,000) 信息披露费 (320,000) (320,000) 审计费用 (60,000) (70,000) 费用合计 (9,742,788) (11,743,357) 基金净损失 (35,460,958) (8,293,049) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (18,907,565) (36,235,248) 基金经营业绩 (54,368,523) (44,528,297) 基金净损失 (35,460,958) (8,293,049) 以前年度损益调整 9 2,816,516 - 加：期初基金净收益/(损失) (5,905,246) 26,387,803 可供分配基金净收益 (38,549,688) 18,094,754 减：本期已分配基金净收益 8 - (24,000,000) 期末基金净损失 (38,549,688) (5,905,246) 2002年度基金净值变动表 金额单位：人民币元 附注 2002 2001 期初基金净值 486,864,309 555,392,606 本期经营活动 基金净损失 (35,460,958) (8,293,049) 未实现估值增值/(减值)变动数 (18,907,565) (36,235,248) 经营活动产生的基金净值变动数 (54,368,523) (44,528,297) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基 金净值变动数 8 - ( 24,000,000) 以前年度损益调整 9 2,816,516 - 期末基金净值 435,312,302 486,864,309 （三）会计报告书附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 1 基金简介 兴科证券投资基金(以下简称“本基金”)是按照《证券投资基金管理暂行办法》、国务院办公厅文件国办发(1999)第28 号《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监基金字(2000)第44 号《关于兴科证券投资基金上市、扩募和续期的批复》、及其他有关的规定和契约由原陕信基金、长安基金、通信基金、常信基金、南京基金共五只基金经规范重组而成的契约型封闭式基金，由华夏基金管理有限公司及陕西证券有限公司（现被重组及以下称为“西部证券股份有限公司”）担任本基金的发起人，基金存续期为10 年至2002 年5 月30 日。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。 由原陕信基金、长安基金、通信基金、常信基金、南京基金合并后的兴科基金在2000 年4 月8 日基金成立日的总份额为226,659,366 份基金单位并于2000 年7月18 日在深圳证券交易所上市交易。经证监会证监基金字(2000)第44 号文件批准，本基金于2000 年9 月5 日将基金单位总份额扩募至5 亿份基金单位，存续期限延长5 年至2007 年5 月30 日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业的实务操作约定编制。 本基金于2002 年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》，采用该核算办法所产生的影响已在会计报表附注9 中作进一步的揭示。 3 主要会计政策 (a) 会计年度 为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 (b) 记账本位币 以人民币为记账本位币。 (c) 记账基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。估值与实际成本的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。估值与实际成本的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f) 配股权证 本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高 于配股价的差额，逐日进行估值。若市价等于或低于配股价，则估值为零。 (g) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认，银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h) 基金管理人报酬 根据《“兴科证券投资基金”基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5％的年费率逐日计提。基金扩募三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (i) 基金托管费 根据《兴科证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (k) 实收基金 每份基金单位面值为1 元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l) 基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式或法规允许的其他方式，每年分配一次，基金收益分配比例不得低于基金当年可分配收益的90%。基金分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4 主要税项 根据财税字[1998]55 号文、[2001]年61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 (c) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年底前暂免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2002 2001 应收债券利息 2,112,980 - 应收银行存款利息 239 1,392 应收清算备付金利息 19,930 74,667 2,133,149 76,059 6实收基金 2002 2002 基金单位数 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 4,387,832 4,387,832 社会公众持有基金份额 493,112,168 493,112,168 500,000,000 500,000,000 2001 2001 基金单位数 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 4,606,091 4,606,091 社会公众持有基金份额 492,893,909 492,893,909 500,000,000 500,000,000 其中社会公众所持有的基金份额中有2,474,886 份尚未明确持有人，占该只基金总份额0.49%。 根据证监会证监基金字[2000]44 号文以及《兴科证券投资基金基金契约》的有关规定，基金发起人在基金扩募时认购基金总规模1%的基金单位。基金发起人在基金存续期内须持有不少于0.5%基金单位，其余部分可在基金扩募部分上市二个月后流通。 7 其他收入 2002 2001 新股申购手续费返还 126,688 52,382 其他 5,823 14,426 132,511 66,808 8收益分配 根据《兴科证券投资基金基金契约》的规定，基金当年亏损， 不进行收益分配。本基金于2002 年未分配收益。 9 以前年度损益调整/会计政策变更 本基金原执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定，根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金已于2002 年1 月1 日起执行该办法。 其主要影响是导致证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更对基金资产净值无影响。 本基金已于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，且根据2002 年1 月由财政部组织召开的有关基金核算的会议精神，不对以前各期的会计报表进行追溯调整。本年度收到的属于前期的利息收入共2,816,516 元，在本年度基金净值变动表的“以前年度损益调整”科目单独列示，并构成当期可分配收益。 10 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 交通银行 基金托管人 西部证券股份有限公司(“西部证券”) 基金发起人 华夏证券有限公司(“华夏证券”) 基金管理人的股东 北京证券有限责任公司(“北京证券”) 基金管理人的股东 中国科技国际信托投资有限责任公 司 基金管理人的股东 西南证券有限责任公司 基金管理人的股东 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的交易 2002 年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 关联方 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 北京证券 507,147,109 19.16% 24,395,136 3.26% 华夏证券 368,383,750 13.92% 72,762,431 9.74% 西部证券 318,966,846 12.05% 69,330,287 9.28% 佣金 关联方 佣金 占全年佣金 平均佣 人民币元 总量的比例 金比率 北京证券 412,063 18.59% 0.08% 华夏证券 313,126 14.12% 0.07% 西部证券 267,747 12.08% 0.08% 2001 年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 关联方 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 北京证券 663,776,587 22.48% - - 华夏证券 528,777,196 17.91% 59,491,210 5,08% 西部证券 857,329,204 29.04% 129,282,940 11.03% 佣金 关联方 佣金 占全年佣金 平均佣 人民币元 总量的比例 金比率 北京证券 539,329 21.82% 0.08% 华夏证券 449,457 18.18% 0.08% 西部证券 717,473 29.03% 0.07% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的相关费用后的净额列示。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人华夏基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬7,208,001 元(2001：7,906,998 元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金托管费1,201,398 元(2001：1,326,042 元)。 (e) 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管。基金托管人于2002 年12 月31日持有的银行存款余额为3,149,639 元。本会计年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为373,323 元。 11 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54 号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002 年5 月20 日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以其持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002 年12 月31 日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 中国联通 26/09/2002 09/10/2002 09/04/2003 2.30 2.71 中信证券 -网上申购 20/12/2002 06/01/2003 06/01/2003 4.50 4.50 中信证券 -市值配售 24/12/2002 06/01/2003 06/01/2003 4.50 4.50 皖通高速 26/12/2002 07/01/2003 07/01/2003 2.20 2.20 合计 股票名称 成功申购股数 成本 市值 中国联通 1,020,678 2,347,559 2,766,037 中信证券 -网上申购 96,000 432,000 432,000 中信证券 -市值配售 66,000 297,000 297,000 皖通高速 69,000 151,800 151,800 合计 1,251,678 3,228,359 3,646,837 12 重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。 （四）基金投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合 序号 行业 分类市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 1,123,660.00 0.26% 2 采掘业 7,045,797.10 1.62% 3 制造业 107,925,837.01 24.79% 其中：食品、饮料 12,695,725.44 2.92% 纺织、服装、皮毛 6,359,541.00 1.46% 木材、家具 造纸、印刷 4,019,800.00 0.92% 石油、化学、塑胶、塑料 8,586,553.72 1.97% 电子 7,458,620.80 1.71% 金属、非金属 26,325,490.02 6.05% 机械、设备、仪表 34,653,908.03 7.96% 医药、生物制品 7,826,198.00 1.80% 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 199,305.00 0.05% 5 建筑业 3,977,120.00 0.91% 6 交通运输、仓储业 12,921,080.00 2.97% 7 信息技术业 51,733,153.88 11.88% 8 批发和零售贸易 3,271,542.40 0.75% 9 金融、保险业 10,065,625.00 2.31% 10 房地产业 137,153.40 0.03% 11 社会服务业 1,133,600.00 0.26% 12 传播与文化产业 1,147,420.00 0.26% 13 综合类 10,729,578.40 2.46% 合计 211,410,872.19 48.57% 2. 债券市价（不含国债）合计 截至2002 年12 月31 日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为31,360,850.70 元(不含应计利息)，占基金资产净值的7.20%。 3. 国债、货币资金合计 截至2002 年12 月31 日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为185,289,519.32 元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的42.56%。 3. 股票投资明细 序号 科目名称 数量 市值 市值占净值比 1 中国联通 13,143,678 35,619,367.38 8.18% 2 宝钢股份 4,465,500 18,353,205.00 4.22% 3 一汽轿车 1,990,000 11,920,100.00 2.74% 4 上海汽车 1,530,809 10,455,425.47 2.40% 5 波导股份 488,250 9,926,122.50 2.28% 6 上实联合 787,000 6,933,470.00 1.59% 7 招商银行 837,500 6,825,625.00 1.57% 8 光明乳业 504,000 5,710,320.00 1.31% 9 盐田港A 310,000 4,591,100.00 1.05% 10 贵州茅台 170,936 4,365,705.44 1.00% 11 北京城建 400,000 3,824,000.00 0.88% 12 华泰股份 262,000 3,288,100.00 0.76% 13 同仁堂 170,000 2,951,200.00 0.68% 14 中原油气 316,000 2,938,800.00 0.68% 15 深圳机场 344,000 2,810,480.00 0.65% 16 宇通客车 217,800 2,689,830.00 0.62% 17 江西铜业 601,792 2,557,616.00 0.59% 18 申达股份 315,000 2,526,300.00 0.58% 19 民生银行 270,000 2,511,000.00 0.58% 20 大显股份 342,585 2,219,950.80 0.51% 21 四川长虹 320,000 2,179,200.00 0.50% 22 天士力 118,500 2,125,890.00 0.49% 23 威孚高科 221,212 2,119,210.96 0.49% 24 珠海中富 264,977 2,042,972.67 0.47% 25 TCL通讯 143,000 2,034,890.00 0.47% 26 东方明珠 126,000 1,965,600.00 0.45% 27 伊利股份 110,000 1,947,000.00 0.45% 28 中海发展 400,000 1,916,000.00 0.44% 29 新太科技 195,400 1,817,220.00 0.42% 30 天津港 200,000 1,744,000.00 0.40% 31 银河科技 235,000 1,736,650.00 0.40% 32 唐钢股份 300,212 1,669,178.72 0.38% 33 大商股份 223,880 1,618,652.40 0.37% 34 大冶特钢 340,422 1,586,366.52 0.36% 35 扬子石化 338,700 1,585,116.00 0.36% 36 数源科技 197,600 1,553,136.00 0.36% 37 金牛能源 138,990 1,527,500.10 0.35% 38 雅戈尔 160,900 1,507,633.00 0.35% 39 上菱电器 136,983 1,504,073.34 0.35% 40 轮胎橡胶 130,000 1,450,800.00 0.33% 41 辽河油田 175,000 1,272,250.00 0.29% 42 聚友网络 103,000 1,147,420.00 0.26% 43 外运发展 70,000 1,134,700.00 0.26% 44 红星发展 60,665 1,126,549.05 0.26% 45 通化东宝 128,600 1,064,808.00 0.24% 46 石油大明 132,000 1,036,200.00 0.24% 47 江淮汽车 84,500 975,975.00 0.22% 48 氯碱化工 88,200 963,144.00 0.22% 49 江苏阳光 108,000 924,480.00 0.21% 50 南山实业 100,000 911,000.00 0.21% 51 风华高科 106,000 887,220.00 0.20% 52 天兴仪表 120,000 877,200.00 0.20% 53 佛山照明 70,000 807,800.00 0.19% 54 厦门信达 93,000 772,830.00 0.18% 55 中体产业 80,000 758,400.00 0.17% 56 山鹰纸业 90,000 731,700.00 0.17% 57 宝丽华 100,000 730,000.00 0.17% 58 中信证券 162,000 729,000.00 0.17% 59 厦门汽车 73,000 716,860.00 0.16% 60 国光瓷业 81,302 682,123.78 0.16% 61 大厦股份 47,000 633,090.00 0.15% 62 北大荒 100,000 586,000.00 0.13% 63 深赤湾 A 50,000 573,000.00 0.13% 64 合肥百货 70,000 564,900.00 0.13% 65 天药股份 40,000 558,800.00 0.13% 66 云天化 61,800 542,604.00 0.12% 67 丰乐种业 87,000 537,660.00 0.12% 68 恒瑞医药 50,000 514,500.00 0.12% 69 鑫新股份 50,000 455,500.00 0.10% 70 东盛科技 50,000 446,500.00 0.10% 71 赛格三星 60,000 435,600.00 0.10% 72 茉织华 40,000 422,400.00 0.10% 73 上海医药 35,000 418,600.00 0.10% 74 东软股份 28,900 393,618.00 0.09% 75 山推股份 50,000 392,500.00 0.09% 76 一致药业 46,000 391,000.00 0.09% 77 中兴通讯 30,000 388,800.00 0.09% 78 燕化高新 40,000 379,200.00 0.09% 79 巴士股份 70,000 375,200.00 0.09% 80 贵航股份 50,508 370,728.72 0.09% 81 长征电器 50,000 357,500.00 0.08% 82 宝光股份 40,000 343,600.00 0.08% 83 成发科技 31,346 335,088.74 0.08% 84 生益科技 50,300 325,441.00 0.07% 85 唐山陶瓷 50,000 319,000.00 0.07% 86 哈高科 45,000 281,700.00 0.06% 87 海螺水泥 40,000 256,000.00 0.06% 88 上海家化 23,200 254,968.00 0.06% 89 深南光A 23,546 244,878.40 0.06% 90 天科股份 30,000 241,200.00 0.06% 91 秋林集团 50,000 236,500.00 0.05% 92 福田汽车 21,920 204,732.80 0.05% 93 韶能股份 30,900 199,305.00 0.05% 94 吉林敖东 20,000 192,400.00 0.04% 95 三佳模具 9,400 159,142.00 0.04% 96 腾达建设 16,000 153,120.00 0.04% 97 皖通高速 69,000 151,800.00 0.03% 98 中国石化 50,000 151,500.00 0.03% 99 天鸿宝业 13,620 137,153.40 0.03% 100 重庆百货 15,000 130,050.00 0.03% 101 神火股份 11,100 119,547.00 0.03% 102 宁波韵升 10,000 98,700.00 0.02% 103 王府井 15,000 88,350.00 0.02% 104 东方集团 15,000 82,800.00 0.02% 105 龙头股份 10,200 67,728.00 0.02% 4. 报告期内新增股票明细 本期新增股票包括所持股票期初为零，期末有余额的股票。买入卖出数量为报告期内累计买入卖出总量。 本期增加 序 股票 股票二级市场 一级市场 号 代码 名称 买入 认购 其它 本期卖出 1 000022 深赤湾A 50,000 2 000028 一致药业 46,000 3 000043 深南光A 471,546 448,000 4 000088 盐田港A 619,349 309,349 5 000089 深圳机场 612,260 139,800 408,060 6 000406 石油大明 523,243 391,243 7 000417 合肥百货 171,538 19,500 121,038 8 000542 TCL通讯 910,438 767,438 9 000581 威孚高科 247,119 25,907 10 000601 韶能股份 100,000 69,100 11 000609 燕化高新 282,100 242,100 12 000623 吉林敖东 100,000 80,000 13 000636 风华高科 1,320,524 1,214,524 14 000659 珠海中富 264,977 15 000680 山推股份 100,000 50,000 16 000690 宝丽华 100,000 17 000701 厦门信达 133,000 40,000 18 000708 大冶特钢 547,520 207,098 19 000709 唐钢股份 300,212 20 000710 天兴仪表 411,177 291,177 21 000713 丰乐种业 87,000 22 000806 银河科技 235,000 78,958 78,958 23 000817 辽河油田 1,592,240 1,417,240 24 000856 唐山陶瓷 50,000 25 000866 扬子石化 1,438,700 1,100,000 26 000909 数源科技 314,980 117,380 27 000933 神火股份 319,100 308,000 28 000937 金牛能源 145,190 6,200 29 000956 中原油气 830,040 514,040 30 600012 皖通高速 69,000 31 600016 民生银行 600,000 330,000 32 600019 宝钢股份 9,855,350 5,389,850 33 600026 中海发展 400,000 86,000 86,000 34 600028 中国石化 7,300,000 7,250,000 35 600030 中信证券 162,000 36 600036 招商银行 1,533,166 308,200 1,003,866 37 600050 中国联通 11,250,000 1,893,678 38 600095 哈高科 45,000 39 600096 云天化 896,800 835,000 40 600104 上海汽车 2,980,809 1,450,000 41 600112 长征电器 50,000 42 600130 波导股份 727,230 238,980 43 600158 中体产业 1,437,078 1,357,078 44 600166 福田汽车 21,920 45 600177 雅戈尔 160,900 46 600183 生益科技 645,849 39,000 634,549 47 600219 南山实业 100,000 48 600266 北京城建 450,000 50,000 49 600276 恒瑞医药 99,672 49,672 50 600286 国光瓷业 81,302 51 600315 上海家化 73,200 50,000 52 600327 大厦股份 47,000 17,000 17,000 53 600366 宁波韵升 50,000 40,000 54 600367 红星发展 94,805 3,451 37,591 55 600373 鑫新股份 50,000 1,000 1,000 56 600376 天鸿宝业 101,820 88,200 57 600378 天科股份 30,000 58 600379 宝光股份 140,000 100,000 59 600391 成发科技 126,446 95,100 60 600418 江淮汽车 84,500 61 600488 天药股份 98,400 6,150 64,550 62 600512 腾达建设 16,000 63 600520 三佳模具 365,644 356,244 64 600523 贵航股份 120,508 70,000 65 600535 天士力 164,639 16,000 62,139 66 600555 茉织华 232,200 192,200 67 600567 山鹰纸业 90,000 68 600585 海螺水泥 690,000 24,000 674,000 69 600597 光明乳业 550,000 43,000 89,000 70 600598 北大荒 800,000 43,000 743,000 71 600607 上实联合 949,468 162,468 72 600618 氯碱化工 100,000 11,800 73 600623 轮胎橡胶 130,000 74 600626 申达股份 1,403,967 1,088,967 75 600630 龙头股份 139,559 129,359 76 600686 厦门汽车 223,000 150,000 77 600694 大商股份 223,880 78 600717 天津港 273,824 73,824 79 600729 重庆百货 15,000 80 600741 巴士股份 170,000 40,000 140,000 81 600747 大显股份 851,600 254,507 763,522 82 600771 东盛科技 538,000 488,000 83 600839 四川长虹 2,957,236 2,637,236 84 600849 上海医药 371,506 336,506 85 600859 王府井 400,000 385,000 86 600867 通化东宝 177,744 49,144 87 600891 秋林集团 50,000 注：其他项包括送股、配股、转增、增发及债转股等。 5. 报告期内剔除的股票明细 本期剔除的股票为期初有余额期末为零的股票；期初和期末都为零，但本报告期内有买卖的股票。买入卖出数量为报告期内累计买入卖出总量。 序号 股票代码 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 000001 深发展A 101,922 2,763,006 2,864,928 2 000002 深万科A 364,601 300,000 664,601 3 000007 深达声A 30,000 30,000 4 000009 深宝安A 198,000 198,000 5 000010 深华新 26,680 26,680 6 000013 st石化A 200,000 200,000 7 000014 沙河股份 168,714 168,714 8 000016 深康佳A 519,649 519,649 9 000018 深中冠A 30,814 30,814 10 000019 深深宝A 250,448 250,448 11 000020 深华发A 15,000 15,000 12 000021 深科技A 50,000 50,000 13 000023 深天地A 125,709 125,709 14 000024 招商局A 104,200 104,200 15 000027 深能源A 395,899 395,899 16 000031 深宝恒A 100,000 100,000 17 000032 深桑达A 40,000 40,000 18 000035 中科健A 252,101 252,101 19 000045 深纺织A 50,000 50,000 20 000046 光彩建设 317,542 317,542 21 000049 深万山A 239,418 239,418 22 000050 深天马A 50,000 50,000 23 000058 深赛格 399,439 399,439 24 000061 农产品 130,000 130,000 25 000066 长城电脑 818,300 818,300 26 000090 深天健 36,400 36,400 27 000157 中联重科 340,000 340,000 28 000401 冀东水泥 50,000 50,000 29 000412 st 五环 100,000 100,000 30 000420 吉林化纤 200,000 200,000 31 000423 东阿阿胶 132,050 132,050 32 000488 晨鸣纸业 80,000 80,000 33 000511 银基发展 1,122,401 1,122,401 34 000513 丽珠集团 309,800 309,800 35 000514 st渝开发 177,900 65,000 242,900 36 000520 中国凤凰 900,000 900,000 37 000521 美菱电器 200,000 200,000 38 000522 白云山A 440,109 440,109 39 000538 云南白药 30,000 30,000 40 000550 江铃汽车 138,102 138,102 41 000561 陕长岭A 73,000 73,000 42 000562 宏源证券 480,000 480,000 43 000563 陕国投A 450,000 450,000 44 000568 泸州老窖 510,000 510,000 45 000569 川投长钢 200,000 200,000 46 000570 苏常柴A 50,000 50,000 47 000583 托普软件 453,257 453,257 48 000586 St 汇源 80,000 80,000 49 000589 黔轮胎A 220,900 220,900 50 000591 桐君阁 54,600 54,600 51 000595 西北轴承 230,000 230,000 52 000597 东北药 210,000 210,000 53 000621 比特科技 35,000 35,000 54 000625 长安汽车 317,240 317,240 55 000635 民族化工 550,005 550,005 56 000651 格力电器 45,600 45,600 57 000656 st 东源 50,000 50,000 58 000668 武汉石油 336,554 336,554 59 000670 天发股份 404,860 404,860 60 000682 st东方 143,150 143,150 61 000685 公用科技 240,000 240,000 62 000687 保定天鹅 235,000 235,000 63 000698 沈阳化工 820,000 820,000 64 000719 焦作鑫安 88,608 88,608 65 000725 京东方A 60,000 60,000 66 000727 华东科技 70,000 70,000 67 000731 四川美丰 100,000 100,000 68 000733 振华科技 579,700 579,700 69 000735 罗牛山 100,000 100,000 70 000748 湘计算机 233,421 233,421 71 000763 锦州石化 300,000 300,000 72 000778 新兴铸管 169,700 169,700 73 000783 石炼化 1,156,894 1,156,894 74 000787 创智科技 534,660 534,660 75 000791 西北化工 50,000 50,000 76 000798 中水渔业 32,500 32,500 77 000807 云铝股份 335,062 335,062 78 000811 烟台冰轮 79,086 79,086 79 000821 京山轻机 143,116 143,116 80 000823 超声电子 367,078 367,078 81 000830 鲁西化工 30,000 30,000 82 000839 中信国安 139,000 882,868 1,021,868 83 000848 承德露露 385,000 385,000 84 000858 五粮液 50,000 569,377 619,377 85 000863 和光商务 215,000 22,199 237,199 86 000876 新希望 154,750 154,750 87 000888 峨眉山 A 79,950 79,950 88 000890 法尔胜 200,000 100,000 300,000 89 000893 st冷机 140,000 140,000 90 000895 双汇发展 296,123 296,123 91 000903 云内动力 90,000 90,000 92 000905 厦门路桥 87,700 87,700 93 000917 电广传媒 555,000 555,000 94 000918 亚华种业 40,000 40,000 95 000919 金陵药业 35,845 35,845 96 000921 st科龙 90,000 50,000 140,000 97 000925 浙大海纳 20,240 20,240 98 000927 天津汽车 1,059,400 1,059,400 99 000930 丰原生化 100,000 313,120 413,120 100 000931 中关村 52,000 52,000 101 000936 华西村 52,280 52,280 102 000939 凯迪电力 20,150 20,150 103 000948 南天信息 41,800 41,800 104 000949 新乡化纤 70,000 70,000 105 000958 东方热电 174,686 174,686 106 000962 东方钽业 40,000 40,000 107 000966 长源电力 50,000 50,000 108 000978 桂林旅游 18,600 18,600 109 000985 大庆华科 56,300 56,300 110 000995 皇台酒业 28,060 28,060 111 000999 三九医药 449,740 449,740 112 600000 浦发银行 251,000 790,860 1,041,860 113 600002 齐鲁石化 100,000 100,000 114 600009 上海机场 727,070 629,000 1,356,070 115 600010 钢联股份 600,000 600,000 116 600011 华能国际 730,499 573,057 1,303,556 117 600018 上港集箱 330,000 354,950 684,950 118 600037 歌华有线 155,873 155,873 119 600054 黄山旅游 50,000 50,000 120 600060 海信电器 220,000 220,000 121 600072 江南重工 760,029 760,029 122 600074 南京中达 2,256,684 2,256,684 123 600075 新疆天业 357,199 357,199 124 600079 人福科技 267,369 267,369 125 600088 中视传媒 223,885 29,550 253,435 126 600097 华立科技 99,882 99,882 127 600100 清华同方 255,479 255,479 128 600115 东方航空 2,310,050 2,310,050 129 600122 宏图高科 100,000 100,000 130 600125 铁龙股份 91,027 91,027 131 600126 杭钢股份 204,097 204,097 132 600135 乐凯胶片 50,000 659,370 709,370 133 600137 st 长控 216,005 216,005 134 600138 青旅控股 90,000 90,000 135 600139 鼎天科技 20,000 20,000 136 600145 四维瓷业 420,000 420,000 137 600150 沪东重机 250,000 250,000 138 600161 天坛生物 195,700 195,700 139 600162 山东临工 50,000 50,000 140 600169 太原重工 390,000 390,000 141 600170 上海建工 100,000 100,000 142 600171 上海贝岭 30,000 292,750 322,750 143 600175 美都控股 120,000 120,000 144 600188 兖州煤业 34,500 34,500 145 600189 吉林森工 223,000 223,000 146 600196 复星实业 673,588 30,000 703,588 147 600198 大唐电信 363,100 199,927 563,027 148 600207 安彩高科 135,350 135,350 149 600212 江泉实业 30,000 30,000 150 600215 长春经开 250,000 250,000 151 600223 万杰高科 150,000 150,000 152 600231 凌钢股份 200,000 200,000 153 600232 金鹰股份 30,149 30,149 154 600233 大连创世 20,000 20,000 155 600235 民丰特纸 30,000 30,000 156 600236 桂冠电力 3,000 3,000 157 600258 首旅股份 170,300 170,300 158 600260 凯乐科技 50,000 100,000 150,000 159 600261 浙江阳光 110,000 42,235 152,235 160 600263 路桥建设 260,000 50,000 310,000 161 600265 景谷林业 50,000 50,000 162 600269 赣粤高速 167,100 60,000 227,100 163 600282 南钢股份 99,491 99,491 164 600288 大恒科技 50,000 50,000 165 600296 兰州铝业 210,000 210,000 166 600307 酒钢宏兴 50,000 50,000 167 600309 烟台万华 658,433 658,433 168 600316 洪都航空 250,000 250,000 169 600317 营口港 74,000 74,000 170 600320 振华港机 99,341 99,341 171 600323 南海发展 79,600 79,600 172 600330 天通股份 300,000 300,000 173 600331 宏达股份 108,300 108,300 174 600333 长春燃气 1,107,983 1,107,983 175 600350 山东基建 4,375,000 4,375,000 176 600351 亚宝药业 69,000 69,000 177 600353 旭光股份 16,000 16,000 178 600355 精伦电子 26,000 26,000 179 600356 恒丰纸业 48,654 48,654 180 600357 承德钒钛 148,000 148,000 181 600361 华联综超 55,000 55,000 182 600371 华冠科技 17,000 17,000 183 600377 宁沪高速 77,000 233,900 310,900 184 600380 太太药业 101,902 101,902 185 600383 金地集团 75,000 75,000 186 600386 北京巴士 120,000 120,000 187 600397 安源股份 192,000 192,000 188 600399 抚顺特钢 100,000 100,000 189 600416 湘电股份 146,300 146,300 190 600426 华鲁恒升 29,000 29,000 191 600428 中远航运 189,000 189,000 192 600456 宝钛股份 378,440 378,440 193 600458 时代新材 13,000 13,000 194 600466 迪康药业 69,000 69,000.00 195 600486 扬农化工 15,000 15,000 196 600496 长江股份 16,000 16,000 197 600499 科达机电 6,000 6,000 198 600503 宏智科技 250,772 250,772 199 600505 西昌电力 240,000 240,000 200 600506 香梨股份 290,000 290,000 201 600509 天富热电 104,000 104,000 202 600510 黑牧丹 70,800 70,800 203 600511 国药股份 20,000 20,000 204 600515 第一投资 11,000 11,000 205 600516 海龙科技 56,200 56,200 206 600522 中天科技 33,000 33,000 207 600525 长园新材 66,000 66,000 208 600526 菲达环保 47,200 47,200 209 600529 山东药玻 232,204 232,204 210 600531 豫光金铅 19,000 19,000 211 600532 华阳科技 18,000 18,000 212 600533 栖霞建设 270,000 270,000 213 600536 中软股份 6,000 6,000 214 600548 深高速 509,713 509,713 215 600549 厦门钨业 13,000 13,000 216 600551 科大创新 8,000 8,000 217 600552 方兴科技 18,000 18,000 218 600553 太行股份 46,180 46,180 219 600557 康缘药业 12,000 12,000 220 600559 裕丰股份 24,000 24,000 221 600560 金自天正 12,000 12,000 222 600561 江西长运 11,000 11,000 223 600563 法拉电子 16,000 16,000 224 600565 迪马股份 56,300 56,300 225 600571 信雅达 3,000 3,000 226 600577 精达股份 4,000 4,000 227 600578 京能热电 17,000 17,000 228 600579 黄海股份 20,000 20,000 229 600580 卧龙科技 70,700 70,700 230 600581 八一钢铁 93,000 93,000 231 600582 天地科技 162,000 162,000 232 600583 海油工程 53,000 53,000 233 600586 金晶科技 16,000 16,000 234 600587 新华医疗 69,768 69,768 235 600588 用友软件 41,200 41,200 236 600590 泰豪科技 459,692 459,692 237 600591 上海航空 70,000 70,000 238 600592 龙溪股份 47,224 47,224 239 600593 大连圣亚 16,000 16,000 240 600595 中孚实业 16,000 16,000 241 600600 青岛啤酒 675,000 675,000 242 600601 方正科技 50,000 50,000 243 600603 st 兴业 100,000 100,000 244 600606 金丰投资 192,000 192,000 245 600608 上海科技 121,325 121,325 246 600609 金杯汽车 200,000 200,000 247 600617 联华合纤 70,000 70,000 248 600622 st嘉宝 132,000 132,000 249 600628 新世界 273,000 273,000 250 600631 第一百货 157,251 200,000 357,251 251 600637 广电信息 110,000 110,000 252 600638 新黄浦 250,000 250,000 253 600641 中远发展 550,000 550,000 254 600642 申能股份 564,917 564,917 255 600643 爱建股份 300,000 400,000 700,000 256 600649 原水股份 600,000 600,000 257 600651 飞乐音响 500,000 500,000 258 600653 申华控股 2,397,694 2,397,694 259 600654 飞乐股份 260,000 260,000 260 600658 兆维科技 125,000 125,000 261 600661 交大南洋 30,000 30,000 262 600663 陆家嘴 323,780 323,780 263 600665 沪昌特钢 100,000 100,000 264 600671 天目药业 50,000 50,000 265 600672 英豪科教 100,000 100,000 266 600678 四川金顶 12,820 12,820 267 600681 诚成文化 243,824 243,824 268 600682 南京新百 90,000 90,000 269 600685 广船国际 257,000 1,220,000 1,477,000 270 600690 青岛海尔 254,444 1,310,700 1,565,144 271 600692 亚通股份 205,600 205,600 272 600695 大江股份 100,000 100,000 273 600701 工大高新 396,762 396,762 274 600704 中大股份 30,000 30,000 275 600710 常林股份 158,900 158,900 276 600711 雄震集团 147,400 147,400 277 600713 南京医药 100,000 100,000 278 600716 耀华玻璃 133,798 133,798 279 600723 西单商场 50,000 50,000 280 600732 上海港机 489,960 489,960 281 600748 上实发展 752,116 752,116 282 600749 西藏圣地 63,102 63,102 283 600765 力源液压 230,000 230,000 284 600772 石油龙昌 330,000 330,000 285 600773 西藏金珠 129,252 129,252 286 600774 汉商集团 126,565 126,565 287 600775 南京熊猫 100,000 100,000 288 600776 东方通信 395,000 395,000 289 600780 通宝能源 123,000 123,000 290 600785 新华百货 100,000 100,000 291 600789 鲁抗医药 689,915 689,915 292 600794 保税科技 218,461 218,461 293 600795 国电电力 95,200 95,200 294 600802 福建水泥 350,000 350,000 295 600803 威远生化 177,593 177,593 296 600804 鹏博士 10,000 10,000 297 600805 悦达投资 197,806 197,806 298 600807 济南百货 80,000 80,000 299 600812 华北制药 397,212 1,719,295 2,116,507 300 600814 杭州解百 100,000 100,000 301 600816 鞍山信托 50,000 50,000 302 600817 宏盛科技 50,000 50,000 303 600820 隧道股份 23,077 200,000 223,077 304 600822 物贸中心 30,000 30,000 305 600823 世茂股份 100,000 520,000 620,000 306 600824 益民百货 295,804 295,804 307 600825 华联超市 100,000 100,000 308 600827 友谊股份 528,148 528,148 309 600836 界龙实业 70,919 70,919 310 600841 上柴股份 50,000 50,000 311 600843 上工股份 50,000 50,000 312 600846 同济科技 50,000 50,000 313 600863 内蒙华电 150,000 150,000 314 600866 星湖科技 184,900 184,900 315 600870 st 厦华 99,036 99,036 316 600871 仪征化纤 407,300 407,300 317 600872 中炬高新 1,565,190 1,565,190 318 600873 st藏明珠 50,000 50,000 319 600877 中国嘉陵 200,000 200,000 320 600889 南京化纤 10,600 10,600 321 600895 张江高科 100,000 500,000 600,000 322 600897 厦门机场 179,081 179,081 6. 报告附注 (1) 各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。 (2) 截止到2002 年12 月31 日，本基金不存在购入成本超过基金资产净值10％的股票。 (3) 截止2002 年12 月31 日，本基金应收账款、其他应收款、应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付账款、应付收益、其它应付款、预提费用等合计为借方余额7,251,058.99 元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后为基金资产净值435,312,301.20 元。 六、基金持有人结构及前十名持有人 截止到2002 年12 月31 日，兴科基金持有人情况如下： （一）持有人结构 基金单位数 占总份额比例 发起人： 6,887,832 1.38% 华夏基金管理有限公司 2,500,000 0.50% 可流通部分 1,250,000 0.25% 不可流通部分 1,250,000 0.25% 西部证券有限公司 4,387,832 0.88% 可流通部分 3,137,832 0.63% 不可流通部分 1,250,000 0.25% 社会公众持有： 493,112,168 98.62% 合计： 500,000,000 100% （二）前十名持有人、发起人情况说明： 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险公司 35,874,191 7.17% 2 天安保险股份有限公司 28,410,472 5.68% 3 中国平安保险股份有限公司 27,966,448 5.59% 4 中国人民保险公司 14,526,093 2.91% 5 国信证券有限责任公司 12,995,565 2.60% 6 浙江浙报物业经营中心 7,000,000 1.40% 7 上海久事公司 5,000,000 1.00% 8 新华人寿保险股份有限公司 4,620,513 0.92% 9 东方通信股份有限公司 4,481,517 0.90% 10 长城证券有限责任公司 4,400,370 0.88% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。（前100 名） 七、重要事项揭示 （一）管理人和托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项。 （二）兴科基金的管理人——华夏基金管理有限公司在本年度内办公地址未发生变更；兴科基金的托管人——交通银行办公地址变更为上海市银城中路188 号。 （三）基金管理人、基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。 （四）邵淳先生辞去公司董事和董事长职务，凌新源先生当选公司董事、董事长。上述事项已经公司董事会、股东会决议通过，并已经中国证监会核准，正在申请办理工商变更登记。我公司将在工商变更登记完成后及时公告。 （五）范勇宏先生由董事会选举为公司副董事长。 （六）金旭女士、李操纲先生由董事会聘任为公司副总经理，并已经中国证监会核准。 （七）公司注册地址迁至北京市顺义区天竺空港工业区A 区。 （八）公司出资结构发生下列变更事项： 1、兴业证券股份有限公司将其对我公司的全部出资转让给公司其他股东； 2、华泰证券有限责任公司将其对我公司的全部出资转让给公司其他股东； 3、公司股东中国科技国际信托投资有限责任公司将其对我公司的出资作为出资投入中国科技证券有限责任公司； 4、公司股东华夏证券有限公司将其持有的我公司全部出资转让给北京市国有资产经营有限责任公司； 5、北京证券有限责任公司将其持有的我公司部分出资转让给北京市国有资产经营有限责任公司。 转让后我公司出资结构变更为：西南证券有限责任公司出资35.725%、北京市国有资产经营有限责任公司出资35.725%、北京证券有限责任公司出资25%和中国科技证券有限责任公司出资3.55%。 上述出资结构变更事项已经我公司股东会决议通过，并已经中国证监会核准，正在申请办理工商变更登记。我公司将在工商变更登记完成后及时公告。 （九）为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： 1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； 2、公司财务状况良好； 3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 根据以上标准，本期分别选择了北京证券、华夏证券、大通证券、招商证券、西部证券、申银万国、东方证券、天同证券的席位作为兴科基金专用交易席位，席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费和证管费。 2002 年度各券商股票交易量及佣金情况如下： （ 单位：元） 占交易占 佣金 序号 券商名称 股票交易量 量比例 佣金 总量比例 1 北京证券 507,147,109.21 19.16% 412,063.36 18.59% 2 华夏证券 368,383,750.49 13.92% 313,125.94 14.12% 3 大通证券 354,145,427.48 13.38% 301,020.86 13.58% 4 招商证券 341,792,114.01 12.91% 290,520.05 13.10% 5 西部证券 318,966,846.37 12.05% 267,747.23 12.08% 6 申银万国 274,537,960.53 10.37% 223,066.15 10.06% 7 东方证券 260,908,100.11 9.86% 221,772.90 10.00% 8 天同证券 220,899,267.87 8.35% 187,763.40 8.47% 合计 2,646,780,576.07 100.00% 2,217,079.89 100.00% 2002 年国债、回购交易量情况如下： （ 单位：元） 占交易 序号 券商名称 债券交易量 量比例 国债回购交易量 1 招商证券 212,745,685.70 28.47% 612,000,000.00 2 大通证券 146,405,483.20 19.59% - 3 天同证券 141,069,179.40 18.88% 330,000,000.00 4 华夏证券 72,762,430.60 9.74% 170,000,000.00 5 西部证券 69,330,287.30 9.28% 80,000,000.00 6 东方证券 60,745,892.50 8.13% 234,000,000.00 7 北京证券 24,395,135.50 3.26% - 8 申银万国 19,784,106.80 2.65% - 合计 747,238,201.00 100.00% 1,426,000,000.00 占交易 序号 券商名称 量比例 1 招商证券 42.92% 2 大通证券 0.00% 3 天同证券 23.14% 4 华夏证券 11.92% 5 西部证券 5.61% 6 东方证券 16.41% 7 北京证券 0.00% 8 申银万国 0.00% 合计 100.00% 2002 年各券商证券交易量情况如下（ 单位：元） 序号 券商名称 证券交易量 占总交易量比例 1 招商证券 1,166,537,799.71 24.20% 2 天同证券 691,968,447.27 14.36% 3 华夏证券 611,146,181.09 12.68% 4 东方证券 555,653,992.61 11.53% 5 北京证券 531,542,244.71 11.03% 6 大通证券 500,550,910.68 10.38% 7 西部证券 468,297,133.67 9.71% 8 申银万国 294,322,067.33 6.11% 合计 4,820,018,777.07 100.00% 八、备查文件目录 1．中国证监会批准设立兴科证券投资基金的文件； 2．《兴科证券投资基金基金契约》； 3．《兴科证券投资基金托管协议》； 4．基金管理人业务批准文件、营业执照、公司章程； 5．报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿。 华夏基金管理有限公司 2003 年3 月31 日 |
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