兴和证券投资基金2002年度报告
| 日期：2003.03.31 15:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
兴和证券投资基金2002年度报告 重要提示：本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责,本报告书有关内容由管理人负责解释，本基金托管人中国建设银行已于2003年3 月26 日复核了本报告。 一、基金简介 (一)基金基本情况 基金名称:兴和证券投资基金 基金简称:基金兴和 交易代码:500018 基金发起人:华夏基金管理有限公司 北京证券有限责任公司 华夏证券有限公司 基金发行日期:1999 年7 月8 日 基金成立日期:1999 年7 月14 日 基金单位总份额:30 亿份基金单位 基金类型:契约型封闭式 基金存续期:15 年 基金上市地点:上海证券交易所 基金上市日期:1999 年7 月30 日 (二)基金管理人的有关情况 法定名称:华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A 区 办公地址:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦A座15 层 邮政编码:100032 国际互联网网址:http://www.ChinaAMC.com 法定代表人：邵淳 总经理:范勇宏 信息披露负责人:辛洁 电话:010—66069966 传真:010—66102133 (三)基金托管人的有关情况 法定名称:中国建设银行 注册地址:北京市金融大街25 号 办公地址:北京市金融大街25 号 邮政编码:100032 法定代表人: 张恩照 托管部总经理:江先周 信息披露负责人:黄秀莲 联系电话:010—67597646 传真:010—66212638 (四)基金聘请的会计师事务所的有关情况 法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区沈家弄325 号 办公地址:上海市淮海中路333 号瑞安广场12 楼 法定代表人: Kent Watson 经办注册会计师:周忠惠、郭杭翔 (五)基金聘请的律师事务所的有关情况 法定名称:金诚律师事务所 注册地址:北京建国门大街8 号中粮广场A座6 层 办公地址:北京建国门外大街24 号东海中心17 层 法定代表人: 邵国忠 经办律师:庞正中、贺宝银 二、基金主要财务指标 项目 2002年 2001年 基金本期净收益 10,005,965.83元 233,335,486.43元 单位基金本期净收益 0.0033元 0.0778元 基金可分配净收益 -223,086,740.05元 250,536,565.16元 单位基金可分配收益 -0.0744元 0.0835元 期末基金资产总值 2,783,992,269.23元 3,279,152,172.16元 期末基金资产净值 2,776,913,259.95元 3,250,536,565.16元 单位基金资产净值 0.9256元1.0835元 1.4182元 基金资产净值收益率 0.33% 6.66% 本期基金净值增长率 -8.17% -7.44% 累计资产净值增长率 19.61% 30.25% 项目 2000年 基金本期净收益 875,397,575.34元 单位基金本期净收益 0.2918元 基金可分配净收益 835,126,048.71元 单位基金可分配收益 0.2784元 期末基金资产总值 4,467,894,218.87元 期末基金资产净值 4,254,530,397.53元 单位基金资产净值 基金资产净值收益率 30.27% 本期基金净值增长率 47.15% 累计资产净值增长率 40.72% 【计算公式】 基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（1999 年度净值增长率+1）*（2000 年度净值增长率+1）*（2001 年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益=基金未分配净收益-期末投资估值减值 三、基金管理人报告 本基金业绩表现：截止2002 年12 月31 日，本基金的单位净值为0.9256 元，全年净值增长率为-8.17%。 基金经理简介 郭树强先生，经济学硕士。1998 年进入华夏基金管理有限公司，从事基金投资工作，历任交易员、兴和基金经理助理、交易主管和基金评估小组组长。2002 年起担任兴和基金经理。 （一） 基金经理工作报告 2002 年运作回顾 2002 年我国股市延续了上一年的走势继续在熊市中运行，其中经历了年初和年中两次较大的反弹。综观全年，兴和基金运作的主要特征和内容为： 1、以被动投资为主，仓位变动较少。减少对大盘的频繁预测，尽量降低交易费用。 在年初第一轮下跌至1339 点再反弹至1693 点的阶段中，兴和基金主要对前期持股进行分散化调整，进行了适量减仓，总体采取了以观望为主，加大国债投资的操作策略。4 月初至6.24 期间，市场运行环境较为明朗，兴和基金逐渐加大股票投资，同时减少国债投资。6.24 以后主要减持吉电股份及一些上涨较多的股票，仓位少量减少。在全年的股票投资中，指数化投资部分一直占主体地位。 兴和基金坚信对大势进行正确的预测是极其艰难的，以减少频繁预测、降低运作成本为主要特征的指数化操作，无论从理论上还是实践中都具有独特的优势，将长期为持有人提供较为合理的风险报酬关系。 2、积极投资遵循关注社会经济新变化、合理匹配风险收益关系的基本原则，在进一步优化组合，减少净值波动方面取得了一定效果。 在关注社会经济新变化方面，2002 年兴和基金选择了赛格三星、深发展等外资并购型股票进行了投资；选择了一汽轿车、天津汽车作为消费升级型股票进行了投资。 在合理匹配风险收益关系方面，选择了业绩优良并且具有一定成长性的宝钢股份、深圳机场等股票进行了投资。 2003 年展望 1、从市场面看2002 年我国股市表现出较明显的中长期底部特征，2003 年市场总体有着较好的风险收益关系，预计表现好于2002 年。 至2002 年末，股市由最高点下跌38%，下跌时间一年半，股价水平大幅度降低；2002年筹资能力大幅下降，增发、配股马上导致股价大幅下挫，众多项目需承销商认购；2002年是历史上投资性较强，而投机性极弱的一年，投资者时时关心股权割裂问题，老庄股穷途末路，新庄股寥寥无几，而绩优低价股下跌最少；2002 年证券公司纷纷亏损，各项业务难以赢利；基金投资同样全行业亏损，净值大幅缩水，机构及散户在二级市场上亏损严重。这些都是较明显的中长期底部特征，我们有理由相信2003 年好于2002 年的可能性很大。 而2003 年全国证券期货监管工作会议把稳定发展放于首位；投资者队伍将继续扩大，社保资金、QFII 有望入市；宏观经济预计继续保持良好，众多大型企业基本面继续好转。这些新情况也支持我们对2003 年的判断。 2、良好的宏观经济强烈支持绩优成长型股票。 2002 年下半年以来，冶金、能源、石化、汽车等重点行业表现强劲，生产资料价格不断上涨，预示着我国经济发展势头良好，消费升级已经形成新的发展动力。宏观经济的持续走强对股市的支撑作用将在2003 年鲜明的表现出来。 经过长时间的熊市调整，众多股票的市盈率已低于30 倍，市净率在2 倍左右。预计那些市盈率较低、2003 年业绩能够继续增加的股票会走出明显的价值回归型走势。 2003 年投资策略 2003 年兴和基金将继续秉承被动投资理念，发挥优化指数基金的优势，稳健操作。表现为尊重市场，减少频繁操作，全面降低交易成本；在低迷中坚持投资，对市场的长远健康发展充满信心。 具体策略主要是总体上加大投资力度，尽量取得与指数相似的收益。积极投资部分在行业分析的基础上重点投资于绩优成长型股票，以企业业绩及其成长性作为选股的最重要因素，在良好的宏观经济背景下分享经济成长的收益。 2003 年兴和基金将继续遵循华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的宗旨，以持有人利益为第一位，诚实守信，勤奋工作，力争为投资者获得良好收益。 （二） 内部监察稽核报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告： 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中本着一切从合规运作、保障基金持有人利益出发的宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察报告报中国证监会和公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： 1、根据中国证监会关于完善公司治理的规定和精神，吸收借鉴国内外先进经验，进一步修改完善公司章程。 2、在原有监察稽核部的基础上，按照国际通行做法，分设法律监察部和稽核部，以使法律监察工作与内部稽核工作进一步专业化与规范化。 3、制定、完善公司内部控制大纲、代销机构管理办法、基金交易席位管理办法等各项制度。 4、除原有基金法律顾问外，另行聘任公司法律顾问，进一步加强各项业务的规范性。 5、根据业务发展，在征询法律意见基础上，修改完善开放式基金非交易过户等各项业务规则。 6、完善公司风险管理体系，针对公司主要业务，建立业务风险管理绩效指标，监控公司各项业务的运作状况及风险程度。 同时，公司监察人员自觉接受公司内部稽核人员的内部稽核，以保证内部监察工作人员自身勤勉尽职地履行职责。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无内幕交易和不当关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《兴和证券投资基金契约》和《兴和证券投资基金托管协议》，托管兴和证券投资基金（以下简称兴和基金）。 2002 年，中国建设银行在兴和基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2002 年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人— 华夏基金管理有限公司在兴和基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2002 年，由兴和基金管理人--华夏基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关兴和基金的信息披露合法、真实、完整。 五、基金年度财务报告 (一)审计报告 普华永道审字(2003)第143 号 兴和证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了兴和证券投资基金（以下简称“基金兴和”）2002 年12 月31 日的资产负债表及2002 年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金兴和管理人华夏基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合基金兴和的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，载于第2 页至第13 页的上述基金兴和会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《兴和证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允地反映了基金兴和2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营成果和净值变动情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师 周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师 郭杭翔 2003 年2 月28 日 (二)基金会计报告书 兴和证券投资基金 2002年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 附注 2002 资产 银行存款 414,620,395 清算备付金 6,466,238 交易保证金 484,884 应收证券清算款 11,364,062 应收利息 5 9,905,510 其他应收款 61,500 股票投资市值 1,645,547,674 其中：股票投资成本 1,975,143,473 债券投资市值 676,542,006 其中：债券投资成本 680,741,531 买入返售证券 19,000,000 资产总计 2,783,992,269 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 - 应付管理人报酬 3,012,941 应付托管费 602,588 应付佣金 2,282,456 其他应付款 1,181,024 负债合计 7,079,009 持有人权益 实收基金 6 3,000,000,000 未实现损失 (333,795,324) 未分配收益 110,708,584 持有人权益合计 2,776,913,260 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.9256元) (2001：每单位基金资产净值：人民币1.0835元) 负债及持有人权益总计 2,783,992,269 2001 资产 银行存款 444,672,076 清算备付金 10,626,232 交易保证金 250,000 应收证券清算款 - 应收利息 370,163 其他应收款 93,000 股票投资市值 2,097,513,662 其中：股票投资成本 2,171,913,991 债券投资市值 725,627,038 其中：债券投资成本 716,151,679 买入返售证券 - 资产总计 3,279,152,171 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 20,881,195 应付管理人报酬 3,487,328 应付托管费 697,466 应付佣金 3,199,618 其他应付款 350,000 负债合计 28,615,607 持有人权益 实收基金 3,000,000,000 未实现损失 (64,924,970) 未分配收益 315,461,534 持有人权益合计 3,250,536,564 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.9256元) (2001：每单位基金资产净值：人民币1.0835元) 负债及持有人权益总计 3,279,152,171 兴和证券投资基金 2002年度经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002 收入 股票差价收入 1,758,074 债券差价收入 7,155,093 债券利息收入 29,725,591 存款利息收入 4,378,531 股利收入 14,261,452 买入返售证券收入 102,675 其他收入 7 380,636 收入合计 57,762,052 费用 基金管理人报酬 (35,566,718) 基金托管费 (7,693,738) 卖出回购证券支出 (3,226,235) 其他费用 (1,269,395) 其中：上市年费 (60,000) 信息披露费 (320,000) 审计费用 (100,000) 费用合计 (47,756,086) 基金净收益 10,005,966 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (268,870,354) 基金经营业绩 (258,864,388) 基金净收益 10,005,966 以前年度损益调整 9 13,241,084 加：期初基金净收益 315,461,534 可供分配基金净收益 338,708,584 减：本期已分配基金净收益 8 (228,000,000) 期末基金净收益 110,708,584 2001 收入 股票差价收入 218,194,336 债券差价收入 41,911,119 债券利息收入 20,857,727 存款利息收入 10,794,172 股利收入 9,676,566 买入返售证券收入 - 其他收入 527,005 收入合计 301,960,925 费用 基金管理人报酬 (45,776,902) 基金托管费 (9,160,868) 卖出回购证券支出 (10,716,758) 其他费用 (2,970,911) 其中：上市年费 (60,000) 信息披露费 (320,000) 审计费用 (100,000) 费用合计 (68,625,439) 基金净收益 233,335,486 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (484,329,319) 基金经营业绩 (250,993,833) 基金净收益 233,335,486 以前年度损益调整 - 加：期初基金净收益 835,126,048 可供分配基金净收益 1,068,461,534 减：本期已分配基金净收益 (753,000,000) 期末基金净收益 315,461,534 2002 年度基金净值变动表 金额单位：人民币元 2002 2001 期初基金净值 3,250,536,564 本期经营活动 基金净收益 10,005,966 未实现估值增值/(减值)变动数 (268,870,354) 经营活动产生的基金净值变动数 (258,864,388) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (228,000,000) 以前年度损益调整 13,241,084 期末基金净值 2,776,913,260 2002 期初基金净值 4,254,530,397 本期经营活动 基金净收益 233,335,486 未实现估值增值/(减值)变动数 (484,329,319) 经营活动产生的基金净值变动数 (250,993,833) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (753,000,000) 以前年度损益调整 - 期末基金净值 3,250,536,564 (三)会计报告书附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 1、基金简介 兴和证券投资基金（以下简称“本基金”）是由华夏证券有限公司、北京证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司共三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19 号文《关于同意设立兴和证券投资基金的批复》批准，于1999 年7 月14 日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15 年，发行规模为30 亿份基金单位。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字（99）第51 号文审核同意，于1999年7 月30 日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19 号批文的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法公开发行、上市的股票、国债。本基金为优化型指数基金。基金的投资分为指数化股票投资、积极股票投资和债券投资三大部分，其中，指数化股票投资部分采用完全复制法以总股本为权重，模拟上证A 股综合指数，占基金资产的30%至50%；积极股票投资主要投资于成长性好，业绩优良、价格合适的股票。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业的实务操作约定编制。 本基金于2002 年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》，采用该核算办法所产生的影响已在会计报表附注9 中作进一步的揭示。 3 主要会计政策 (a) 会计年度 为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 (b) 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c) 记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。估值与实际成本的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。估值与实际成本的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f) 配股权证 本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额，逐日进行估值。若市价等于或低于配股价，则估值为零。 (g) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认，银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h) 基金管理人报酬 根据《关于同意设立兴和证券投资基金的批复》及《兴和证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率逐日计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (i) 基金托管费 根据《兴和证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (k) 实收基金 每份基金单位面值为1 元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l) 基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4 主要税项 根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 (c) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 (d) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2002 2001 应收债券利息 9,642,569 - 应收买入返售证券利息 33,055 - 应收银行存款利息 225,989 363,501 应收清算备付金利息 3,897 6,662 9,905,510 370,163 6实收基金 2002年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 - 非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 10,000,000 10,000,000 社会公众持有基金份额 2,975,000,000 2,975,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 2001年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 - 非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 10,000,000 10,000,000 社会公众持有基金份额 2,975,000,000 2,975,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19号文《关于同意设立兴和证券投资基金的批复》以及《兴和证券投资基金基金契约》的规定，基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。基金发起人在基金存续期内须持有不少于1500万份基金单位，占基金发行规模的0.5%。 7其他收入 2002 2001 新股申购手续费返还 361,732 527,005 其他 18,904 - 380,636 527,005 8收益分配 根据《兴和证券投资基金基金契约》的规定，本基金于2002年3月30日宣告向截至2002年4月5日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人发放2001年末现金收益228,000,000元，每10个基金单位可取得分配收益0.76元，于2002年4月12日支付。 9以前年度损益调整/会计政策变更 本基金以前年度执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定，根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定，本基金已于2002年1月1日起执行该办法。 其主要影响是变更本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息收入由收到时认列变更为在债券持有期内逐日计提。上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。 本基金已于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，且根据2002年1月由财政部组织召开的有关基金核算会议传达的精神，不对以前各期的会计报表进行追溯调整。本年度收到的属于前期的利息收入共13,241,084元，在本年度基金净值变动表的“以前年度损益调整”科目单独列示，并构成当期可分配收益。 10重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 华夏证券有限公司(“华夏证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 北京证券有限责任公司(“北京证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 中国科技国际信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 西南证券有限责任公司(“西南证券”) 基金管理人的股东 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的交易 2002年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 华夏证券 861,905,682 17.30% 164,603,008 7.51% 北京证券 661,422,803 13.27% 739,576,095 33.76% 西南证券 1,341,246,518 26.91% 65,537,030 2.99% 华泰证券 46,770,144 0.94% - - 兴业证券 177,407,341 3.56% 13,692,530 0.63% 佣金 佣金 占全年佣金 平均佣金 人民币元 总量的比例 比例 华夏证券 721,876 17.34% 0.07% 北京证券 562,203 13.51% 0.04% 西南证券 1,089,782 26.18% 0.08% 华泰证券 39,755 0.96% 0.09% 兴业证券 144,146 3.46% 0.08% 2001年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例? 北京证券 1,205,072,506 23.94% 1,040,553,636 45.65% 西南证券 439,105,493 8.72% 7,330,787 0.32% 兴业证券 575,979,865 11.44% - - 2001年度 佣金 佣金 占全年佣金 平均佣金 人民币元 总量的比例 比例 北京证券 1,024,307 24.17% 0.05% 西南证券 356,779 8.42% 0.08% 兴业证券 467,995 11.04% 0.08% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的相关费用后的净额列示。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 1.25%／当年天数。 本基金管理人华夏基金管理有限公司于2002年1月17日发布《关于暂停提取通海高科股票管理费的公告》：本基金通过一级市场申购持有成本为337,600,000元的通海高科技股份有限公司(“通海高科”)股票，在其最长流通受限期到期后仍未上市，鉴于上市日期存在不确定性，基金管理人决定从2002年1月18日至股票上市日不就该项资产提取管理费。 根据通海高科原社会公众股股东换购吉林电力股份有限公司(“吉电股份”)股份的有关安排，本基金持有的通海高科股份于2002 年9 月12 日全部换购为吉电股份的股票。2002年9 月26 日，吉电股份社会公众股在深交所上市交易。本基金于2002 年1 月18 日至9 月25 日止期间未对通海高科股票计提的基金管理人报酬为2,901,972 元。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬35,566,718 元（2001：45,776,902 元）。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费7,693,738 元（2001：9,160,868 元）。 (e) 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管。基金托管人于2002 年12 月31 日保管的银行存款余额为414,620,395 元。本会计年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为4,166,608 元。 11 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54 号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002 年5 月20 日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002 年12 月31 日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 中国联通 26/09/2002 9/10/2002 9/04/2003 2.30 2.71 中信证券 20/12/2002 6/01/2003 6/01/2003 4.50 4.50 -网上申购 中信证券 24/12/2002 6/01/2003 6/01/2003 4.50 4.50 -市值配售 皖通高速 26/12/2002 7/01/2003 7/01/2003 2.20 2.20 合计 股票名称 成功申购股数 成本 市值/估值 中国联通 5,476,521 12,595,998 14,841,372 中信证券 684,000 3,078,000 3,078,000 -网上申购 中信证券 485,000 2,182,500 2,182,500 -市值配售 皖通高速 515,000 1,133,000 1,133,000 合计 18,989,498 21,234,872 基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂时无法流通。本基金截至2002年12月31日止流通受限制的债券情况如下： 债券名称 发行日期 上市日期 可流通日期 认购价格 02中移动 1/11/2002 22/01/2003 22/01/2003 100 合计 债券名称 年末估价 认购数量 成本 估值 02中移动 100 30,000 3,000,000 3,000,000 合计 3,000,000 3,000,000 12重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类 (四)基金投资组合 1．按投资类型分类的股票投资组合 序号 项目 市值(元) 占净值比例 1 指数投资 1,109,694,976.96 39.96% 2 积极投资 535,852,697.61 19.30% 2．积极投资中按行业分类的股票投资组合 序号 行业 市值(元) 1 农、林、牧、渔业 6,975,243.00 2 采掘业 12,967,052.56 3 制造业 279,442,687.99 其中：食品、饮料 5,051,328.37 纺织、服装、皮毛 2,307,590.93 木材、家具 - 造纸、印刷 - 石油、化学、塑胶、塑料 12,710,097.82 电子 1,452,000.00 金属、非金属 73,544,697.57 机械、设备、仪表 122,699,212.60 医药、生物制品 61,677,760.70 其他制造业 - 4 电力、煤气及水的生产和供应业 73,237,806.30 5 建筑业 - 6 交通运输、仓储业 46,725,782.93 7 信息技术业 60,007,538.13 8 批发和零售贸易 8,234,032.4 9 金融、保险业 47,589,554.30 10 房地产业 - 11 社会服务业 673,000.00 12 传播与文化产业 - 13 综合类 - 合计 535,852,697.61 序号 行业 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.25% 2 采掘业 0.47% 3 制造业 10.06% 其中：食品、饮料 0.18% 纺织、服装、皮毛 0.08% 木材、家具 - 造纸、印刷 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.46% 电子 0.05% 金属、非金属 2.65% 机械、设备、仪表 4.42% 医药、生物制品 2.22% 其他制造业 - 4 电力、煤气及水的生产和供应业 2.64% 5 建筑业 - 6 交通运输、仓储业 1.68% 7 信息技术业 2.16% 8 批发和零售贸易 0.30% 9 金融、保险业 1.71% 10 房地产业 - 11 社会服务业 0.02% 12 传播与文化产业 - 13 综合类 - 合计 19.30% 3.债券市价（不含国债）合计 截至2002年12月31日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为20,344,500.00元(不包括应计利息)，占基金资产净值的0.73%。 4.国债、货币资金合计 截至2002年12月31日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为1,088,648,200.17元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的39.20% 5．股票投资明细 (1)积极投资股票明细 序号 股票名称 持股数量 1 宝钢股份 17894087 2 一汽轿车 11523510 3 吉电股份 16038222 4 中国联通 22143003 5 招商银行 5752522 6 天士力 2305061 7 天津汽车 5000000 8 深圳机场 3341671 9 上海机场 1615895 10 华北制药 2864947 11 上海汽车 1921120 12 中原油气 1267400 13 曙光股份 1013236 14 罗牛山 1550054 15 南化股份 999400 16 恒和制药 1021934 17 南宁糖业 646777 18 武汉中百 700000 19 盐田港Ａ 233000 20 长源电力 494021 21 杭州解百 572909 22 锦州石化 607099 23 河北宣工 409778 24 申达股份 274258 25 青岛碱业 259518 26 赛格三星 200000 27 盘江股份 165763 28 重庆路桥 133031 29 宝硕股份 170575 30 富龙热力 139589 31 许继电气 115070 32 武汉中商 131800 33 中信证券 157000 34 中国国贸 100000 35 韶能股份 103127 36 中通客车 84758 37 皖通高速 162000 38 益鑫泰 17977 序号 股票名称 市值 占净值比 1 宝钢股份 73,544,697.57 2.65% 2 一汽轿车 69,025,824.90 2.49% 3 吉电股份 68,322,825.72 2.46% 4 中国联通 60,007,538.13 2.16% 5 招商银行 46,883,054.30 1.69% 6 天士力 41,352,794.34 1.49% 7 天津汽车 28,950,000.00 1.04% 8 深圳机场 27,301,452.07 0.98% 9 上海机场 14,591,531.85 0.53% 10 华北制药 13,866,343.48 0.50% 11 上海汽车 13,121,249.60 0.47% 12 中原油气 11,786,820.00 0.42% 13 曙光股份 7,173,710.88 0.26% 14 罗牛山 6,975,243.00 0.25% 15 南化股份 6,865,878.00 0.25% 16 恒和制药 6,458,622.88 0.23% 17 南宁糖业 5,051,328.37 0.18% 18 武汉中百 4,144,000.00 0.15% 19 盐田港Ａ 3,450,730.00 0.12% 20 长源电力 3,349,462.38 0.12% 21 杭州解百 3,208,290.40 0.12% 22 锦州石化 3,162,985.79 0.11% 23 河北宣工 3,052,846.10 0.11% 24 申达股份 2,199,549.16 0.08% 25 青岛碱业 1,741,365.78 0.06% 26 赛格三星 1,452,000.00 0.05% 27 盘江股份 1,180,232.56 0.04% 28 重庆路桥 1,025,669.01 0.04% 29 宝硕股份 939,868.25 0.03% 30 富龙热力 900,349.05 0.03% 31 许继电气 897,546.00 0.03% 32 武汉中商 881,742.00 0.03% 33 中信证券 706,500.00 0.03% 34 中国国贸 673,000.00 0.02% 35 韶能股份 665,169.15 0.02% 36 中通客车 478,035.12 0.02% 37 皖通高速 356,400.00 0.01% 38 益鑫泰 108,041.77 0.00% (2)指数投资方法与原则 指数投资部分采用完全复制法，即以上市公司总股本为权重，对上海证券交易所中的全部股票进行分散投资，从而达到模拟上证综合指数进行投资的目的。指数投资部分剔除ST类、PT类股票；对上市新股进行定期调整，纳入指数投资；《关于调整证券投资基金认购新股事项的通知》发布之后申购的新股直接纳入指数投资，主要是为了降低交易成本。 6．报告期内新增的股票明细 （1）积极投资新增股票明细 序号 股票代码 股票名称 一级市 场申购 二级市场买入 其他 1 000068 赛格三星 8511416 2 000088 盐田港Ａ 1189194 3 000089 深圳机场 4022972 579383 4 000400 许继电气 325587 5 000426 富龙热力 481773 47242 6 000545 恒和制药 1555634 7 000601 韶能股份 103127 8 000735 罗牛山 2050054 9 000759 武汉中百 700000 10 000763 锦州石化 1007099 11 000785 武汉中商 555449 12 000800 一汽轿车 13402886 13 000911 南宁糖业 1210477 14 000923 河北宣工 743037 15 000927 天津汽车 8639293 668895 16 000956 中原油气 2868162 17 000957 中通客车 156958 18 000966 长源电力 693521 19 600007 中国国贸 100000 20 600009 上海机场 1619895 21 600012 皖通高速 162000 22 600030 中信证券 157000 23 600036 招商银行 6752522 24 600050 中国联通 1743000 20400003 25 600104 上海汽车 2320005 26 600106 重庆路桥 665553 27 600155 宝硕股份 553423 28 600156 益鑫泰 94366 29 600229 青岛碱业 417712 30 600301 南化股份 1125049 31 600303 曙光股份 1013236 32 600395 盘江股份 624547 33 600535 天士力 2921533 34 600626 申达股份 1248412 35 600812 华北制药 3585291 36 600814 杭州解百 1121909 序号 股票代码 股票名称 本期卖出数量 1 000068 赛格三星 8311416 2 000088 盐田港Ａ 956194 3 000089 深圳机场 1260684 4 000400 许继电气 210517 5 000426 富龙热力 389426 6 000545 恒和制药 533700 7 000601 韶能股份 8 000735 罗牛山 500000 9 000759 武汉中百 10 000763 锦州石化 400000 11 000785 武汉中商 423649 12 000800 一汽轿车 1879376 13 000911 南宁糖业 563700 14 000923 河北宣工 333259 15 000927 天津汽车 4308188 16 000956 中原油气 1600762 17 000957 中通客车 72200 18 000966 长源电力 199500 19 600007 中国国贸 20 600009 上海机场 4000 21 600012 皖通高速 22 600030 中信证券 23 600036 招商银行 1000000 24 600050 中国联通 25 600104 上海汽车 398885 26 600106 重庆路桥 532522 27 600155 宝硕股份 382848 28 600156 益鑫泰 76389 29 600229 青岛碱业 158194 30 600301 南化股份 125649 31 600303 曙光股份 32 600395 盘江股份 458784 33 600535 天士力 616472 34 600626 申达股份 974154 35 600812 华北制药 720344 36 600814 杭州解百 549000 (2)指数投资新增股票明细 序号 股票代码 股票名称 一级市场申购 二级市场买入 1 600012 皖通高速 353000 2 600026 中海发展 347000 663900 3 600030 中信证券 1012000 4 600036 招商银行 4321775 5 600050 中国联通 9163521 6 600097 华立科技 58200 7 600150 沪东重机 122800 8 600317 营口港 312000 19700 9 600327 大厦股份 28000 25020 10 600350 山东基建 368000 1892400 11 600351 亚宝药业 22000 12 600353 旭光股份 9000 13 600355 精伦电子 18000 41000 14 600357 承德钒钛 129000 51200 15 600362 江西铜业 182700 16 600371 华冠科技 26000 21400 17 600373 鑫新股份 1000 66800 18 600379 宝光股份 171300 19 600397 安源股份 100000 12500 20 600415 小商品城 50059 21 600416 湘电股份 76000 22800 22 600426 华鲁恒升 57000 23983 23 600428 中远航运 142000 42300 24 600456 宝钛股份 114000 25 600458 时代新材 23000 26 600486 扬农化工 21000 30100 27 600496 长江股份 29000 25800 28 600499 科达机电 7000 29 600503 宏智科技 27000 29100 30 600505 西昌电力 64000 18000 31 600509 天富热电 8000 82670 32 600510 黑牡丹 19000 52000 33 600511 国药股份 46000 34 600512 腾达建设 56000 35 600515 第一投资 27000 47200 36 600516 海龙科技 96000 37 600520 三佳模具 39300 38 600522 中天科技 58000 39 600525 长园新材 17000 40 600526 菲达环保 26000 26200 41 600529 山东药玻 32000 9200 42 600531 豫光金铅 21000 38500 43 600532 华阳科技 23000 44 600533 栖霞建设 8000 64700 45 600535 天士力 46000 43000 46 600536 中软股份 35000 6800 47 600548 深高速 94400 48 600549 厦门钨业 13000 49 600551 科大创新 10000 25600 50 600552 方兴科技 30000 51 600553 太行股份 25000 65000 52 600557 康缘药业 14000 53 600559 裕丰股份 27000 54 600560 金自天正 15000 55 600561 江西长运 14000 33000 56 600563 法拉电子 35000 57 600565 迪马股份 5000 34008 58 600571 信雅达 9000 59 600577 精达股份 7000 21400 60 600578 京能热电 108000 168800 61 600579 黄海股份 47000 40500 62 600580 卧龙科技 36000 18200 63 600582 天地科技 37150 64 600583 海油工程 27000 114500 65 600585 海螺水泥 144000 369600 66 600586 金晶科技 21000 27000 67 600587 新华医疗 6000 68 600590 泰豪科技 29000 38813 69 600591 上海航空 296000 70 600592 龙溪股份 36000 36800 71 600593 大连圣亚 15000 31500 72 600595 中孚实业 31000 35040 73 600597 光明乳业 207000 101300 74 600598 北大荒 273000 461600 75 600703 天颐科技 61000 76 600734 实达电脑 213633 序号 股票代码 股票名称 其他 本期卖出数量 1 600012 皖通高速 2 600026 中海发展 59322 3 600030 中信证券 4 600036 招商银行 5 600050 中国联通 6 600097 华立科技 3842 7 600150 沪东重机 12265 8 600317 营口港 211373 9 600327 大厦股份 10 600350 山东基建 590254 11 600351 亚宝药业 12 600353 旭光股份 13 600355 精伦电子 100 14 600357 承德钒钛 8634 15 600362 江西铜业 752169 16 600371 华冠科技 17 600373 鑫新股份 7423 18 600379 宝光股份 95700 19 600397 安源股份 11173 20 600415 小商品城 4022 21 600416 湘电股份 9904 22 600426 华鲁恒升 23 600428 中远航运 12212 24 600456 宝钛股份 17065 25 600458 时代新材 26 600486 扬农化工 27 600496 长江股份 3089 28 600499 科达机电 29 600503 宏智科技 3089 30 600505 西昌电力 4634 31 600509 天富热电 8823 32 600510 黑牡丹 33 600511 国药股份 34 600512 腾达建设 35 600515 第一投资 36 600516 海龙科技 37 600520 三佳模具 9277 38 600522 中天科技 39 600525 长园新材 16900 40 600526 菲达环保 41 600529 山东药玻 2314 42 600531 豫光金铅 43 600532 华阳科技 44 600533 栖霞建设 3932 45 600535 天士力 46 600536 中软股份 2364 47 600548 深高速 2248779 48 600549 厦门钨业 49 600551 科大创新 50 600552 方兴科技 51 600553 太行股份 52 600557 康缘药业 53 600559 裕丰股份 54 600560 金自天正 55 600561 江西长运 2608 56 600563 法拉电子 57 600565 迪马股份 58 600571 信雅达 59 600577 精达股份 60 600578 京能热电 16105 61 600579 黄海股份 17500 62 600580 卧龙科技 3064 63 600582 天地科技 2106 64 600583 海油工程 25687 65 600585 海螺水泥 84515 66 600586 金晶科技 67 600587 新华医疗 68 600590 泰豪科技 3737 69 600591 上海航空 295000 70 600592 龙溪股份 71 600593 大连圣亚 2584 72 600595 中孚实业 73 600597 光明乳业 74 600598 北大荒 41291 75 600703 天颐科技 3357 76 600734 实达电脑 45347 注：其他项包括送股、配股、转增、增发及债转股等。 7．报告期内剔除的股票明细 （1）积极投资剔除股票明细 序号 股票代码 股票名称 期初结存数量 本期增加数量 1 000001 深发展Ａ 7685265 2 000007 深达声Ａ 500000 3 000013 ST石化Ａ 366700 4 000014 沙河股份 60000 5 000016 深康佳Ａ 1374560 6 000020 深华发Ａ 38901 7 000056 深国商 479782 8 000058 深赛格 242923 9 000063 中兴通讯 500005 10 000301 丝绸股份 398200 11 000406 石油大明 1675602 12 000409 四通高科 567164 13 000413 宝 石Ａ 186300 14 000415 汇通水利 66123 15 000417 合肥百货 119236 16 000421 南京中北 458958 17 000422 湖北宜化 524035 18 000428 华天酒店 32259 19 000511 银基发展 12000000 20 000513 丽珠集团 10000 21 000515 渝钛白 3000 22 000516 陕解放Ａ 18000 23 000519 银河创新 15000 24 000520 中国凤凰 3088474 25 000521 美菱电器 2005312 26 000526 好时光 26000 27 000530 大冷股份 230997 28 000541 佛山照明 38110 29 000547 闽福发Ａ 785184 30 000548 湖南投资 200000 31 000550 江铃汽车 132000 877540 32 000552 长风特电 563641 33 000558 莱茵置业 27000 34 000559 万向钱潮 599656 35 000562 宏源证券 192074 36 000568 泸州老窖 76664 37 000571 ST新大洲 896646 38 000576 广东甘化 467873 39 000587 光明家具 8000 40 000589 黔轮胎Ａ 772512 41 000595 西北轴承 873954 42 000596 古井贡Ａ 31000 43 000597 东北药 260600 44 000599 青岛双星 300000 45 000609 燕化高新 148000 46 000610 西安旅游 588540 47 000615 湖北金环 15000 48 000616 大连渤海 15000 49 000617 石油济柴 31857 50 000622 岳阳恒立 105122 51 000625 长安汽车 500000 52 000628 倍特高新 201900 53 000636 风华高科 550145 1004354 54 000657 中钨高新 22000 55 000659 珠海中富 3000 56 000661 长春高新 358718 57 000663 永安林业 851574 58 000665 武汉塑料 700412 59 000667 华一投资 6000 60 000668 武汉石油 823858 61 000670 天发股份 1965593 62 000673 大同水泥 21700 63 000697 咸阳偏转 543872 64 000731 四川美丰 1071950 65 000732 福建三农 5000 66 000748 湘计算机 1735168 67 000756 新华制药 20000 68 000767 漳泽电力 300000 41171 69 000783 石炼化 2791731 70 000787 创智科技 448977 71 000791 西北化工 677039 72 000798 中水渔业 92655 73 000807 云铝股份 239330 74 000812 陕西金叶 360372 75 000815 美利纸业 33000 76 000818 锦化氯碱 767490 77 000821 京山轻机 788900 78 000830 鲁西化工 1597279 79 000831 关铝股份 24000 80 000833 贵糖股份 590799 81 000839 中信国安 370517 82 000848 承德露露 485748 83 000858 五粮液 476000 84 000860 顺鑫农业 664877 85 000866 扬子石化 625493 86 000876 新希望 408928 87 000888 峨眉山Ａ 108201 88 000893 ST冷机 147000 89 000899 赣能股份 110070 90 000905 厦门路桥 871594 91 000910 大亚科技 20000 92 000918 亚华种业 51100 93 000922 阿继电器 225100 94 000933 神火股份 393950 95 000951 小鸭电器 116067 96 000952 广济药业 123800 97 000953 河池化工 21000 98 000955 欣龙无纺 424159 99 000960 锡业股份 380273 100 000971 湖北迈亚 114869 101 000972 新中基 31220 102 000980 金马股份 11011 103 000987 广州友谊 1486974 104 600000 浦发银行 583704 105 600001 邯郸钢铁 500069 106 600002 齐鲁石化 1787851 107 600005 武钢股份 24300 108 600008 首创股份 500000 419700 109 600010 钢联股份 250000 110 600011 华能国际 2929251 111 600018 上港集箱 185200 112 600026 中海发展 700000 113 600051 宁波联合 175480 114 600053 江西纸业 1105934 115 600060 海信电器 1099673 116 600072 江南重工 299947 117 600074 南京中达 2037546 118 600077 国能集团 289200 119 600094 华源股份 10000 120 600096 云天化 300000 127900 121 600107 美尔雅 228570 122 600111 稀土高科 380096 123 600113 浙江东日 37675 124 600126 杭钢股份 976328 125 600133 东湖高新 19800 126 600135 乐凯胶片 37110 127 600138 青旅控股 807670 128 600153 厦门建发 304316 129 600157 鲁润股份 747009 130 600158 中体产业 309290 131 600159 宁城老窖 62305 132 600160 巨化股份 724264 133 600162 山东临工 885845 134 600176 中国化建 141566 135 600177 雅戈尔 77600 136 600178 东安动力 355000 137 600182 桦林轮胎 1658936 138 600183 生益科技 1879082 139 600188 兖州煤业 312700 140 600189 吉林森工 490930 141 600195 中牧股份 150000 142 600196 复星实业 112000 143 600197 伊力特 200822 144 600203 福日股份 408934 145 600212 江泉实业 294930 146 600213 亚星客车 623790 147 600215 长春经开 350020 148 600216 浙江医药 800115 149 600219 南山实业 392049 150 600221 海南航空 100000 151 600225 天香集团 341349 152 600227 赤天化 361201 153 600230 沧州大化 320800 154 600238 海南椰岛 47697 155 600242 华龙集团 163600 156 600252 梧州中恒 134600 157 600253 天方药业 643778 158 600258 首旅股份 6000 159 600259 兴业聚酯 1246455 160 600262 北方股份 200000 161 600265 景谷林业 271194 162 600279 重庆港九 880536 163 600280 南京中商 136400 164 600281 太化股份 290202 165 600282 南钢股份 120150 166 600283 钱江水利 151600 167 600296 兰州铝业 200000 168 600312 平高电气 315647 169 600318 巢东股份 1083192 170 600319 亚星化学 607802 171 600332 广州药业 143300 172 600350 山东基建 1000000 173 600368 五洲交通 809427 174 600372 昌河股份 1135800 175 600380 太太药业 561815 176 600382 广东明珠 752207 177 600418 江淮汽车 1003580 178 600448 华纺股份 101490 179 600466 迪康药业 300000 119200 180 600498 烽火通信 301083 181 600506 香梨股份 100064 182 600520 三佳模具 183157 183 600539 狮头股份 467290 184 600550 天威保变 204649 185 600558 大西洋 71961 186 600567 山鹰纸业 402400 187 600569 安阳钢铁 360700 188 600581 八一钢铁 5000 189 600583 海油工程 22300 190 600591 上海航空 139000 191 600597 光明乳业 525063 192 600604 二纺机 149000 193 600606 金丰投资 2080000 194 600609 金杯汽车 1773765 195 600616 第一食品 260000 196 600641 中远发展 778000 197 600644 乐山电力 60000 198 600649 原水股份 500089 199 600656 华源制药 51300 200 600659 神龙发展 40000 201 600666 西南药业 402425 202 600671 天目药业 757081 203 600686 厦门汽车 764330 204 600693 东百集团 150000 205 600697 欧亚集团 251233 206 600699 辽源得亨 773939 207 600713 南京医药 1179144 208 600717 天津港 566352 209 600718 东软股份 500112 210 600719 大连热电 195900 211 600722 沧州化工 372155 212 600726 龙电股份 300050 213 600727 鲁北化工 200000 214 600729 重庆百货 43699 215 600747 大显股份 1964531 216 600762 金荔科技 59100 217 600766 烟台发展 206600 218 600769 祥龙电业 169649 219 600771 东盛科技 129000 220 600772 石油龙昌 827996 221 600775 南京熊猫 485511 222 600780 通宝能源 31500 223 600782 新华股份 18700 224 600785 新华百货 54190 225 600789 鲁抗医药 4944333 226 600804 鹏博士 564902 227 600809 山西汾酒 120000 228 600820 隧道股份 100000 229 600824 益民百货 150000 230 600828 成商集团 46000 231 600829 天鹅股份 18600 231 600839 四川长虹 1299863 233 600840 浙江创业 68200 234 600849 上海医药 238000 235 600863 内蒙华电 1104646 236 600877 中国嘉陵 2477653 237 600883 富邦科技 77900 238 600886 国投电力 107500 239 600889 南京化纤 334950 240 600894 广钢股份 1680360 241 600897 厦门机场 916518 序号 股票代码 股票名称 本期卖出数量 1 000001 深发展Ａ 7685265 2 000007 深达声Ａ 500000 3 000013 ST石化Ａ 366700 4 000014 沙河股份 60000 5 000016 深康佳Ａ 1374560 6 000020 深华发Ａ 38901 7 000056 深国商 479782 8 000058 深赛格 242923 9 000063 中兴通讯 500005 10 000301 丝绸股份 398200 11 000406 石油大明 1675602 12 000409 四通高科 567164 13 000413 宝 石Ａ 186300 14 000415 汇通水利 66123 15 000417 合肥百货 119236 16 000421 南京中北 458958 17 000422 湖北宜化 524035 18 000428 华天酒店 32259 19 000511 银基发展 12000000 20 000513 丽珠集团 10000 21 000515 渝钛白 3000 22 000516 陕解放Ａ 18000 23 000519 银河创新 15000 24 000520 中国凤凰 3088474 25 000521 美菱电器 2005312 26 000526 好时光 26000 27 000530 大冷股份 230997 28 000541 佛山照明 38110 29 000547 闽福发Ａ 785184 30 000548 湖南投资 200000 31 000550 江铃汽车 1009540 32 000552 长风特电 563641 33 000558 莱茵置业 27000 34 000559 万向钱潮 599656 35 000562 宏源证券 192074 36 000568 泸州老窖 76664 37 000571 ST新大洲 896646 38 000576 广东甘化 467873 39 000587 光明家具 8000 40 000589 黔轮胎Ａ 772512 41 000595 西北轴承 873954 42 000596 古井贡Ａ 31000 43 000597 东北药 260600 44 000599 青岛双星 300000 45 000609 燕化高新 148000 46 000610 西安旅游 588540 47 000615 湖北金环 15000 48 000616 大连渤海 15000 49 000617 石油济柴 31857 50 000622 岳阳恒立 105122 51 000625 长安汽车 500000 52 000628 倍特高新 201900 53 000636 风华高科 1554499 54 000657 中钨高新 22000 55 000659 珠海中富 3000 56 000661 长春高新 358718 57 000663 永安林业 851574 58 000665 武汉塑料 700412 59 000667 华一投资 6000 60 000668 武汉石油 823858 61 000670 天发股份 1965593 62 000673 大同水泥 21700 63 000697 咸阳偏转 543872 64 000731 四川美丰 1071950 65 000732 福建三农 5000 66 000748 湘计算机 1735168 67 000756 新华制药 20000 68 000767 漳泽电力 341171 69 000783 石炼化 2791731 70 000787 创智科技 448977 71 000791 西北化工 677039 72 000798 中水渔业 92655 73 000807 云铝股份 239330 74 000812 陕西金叶 360372 75 000815 美利纸业 33000 76 000818 锦化氯碱 767490 77 000821 京山轻机 788900 78 000830 鲁西化工 1597279 79 000831 关铝股份 24000 80 000833 贵糖股份 590799 81 000839 中信国安 370517 82 000848 承德露露 485748 83 000858 五粮液 476000 84 000860 顺鑫农业 664877 85 000866 扬子石化 625493 86 000876 新希望 408928 87 000888 峨眉山Ａ 108201 88 000893 ST冷机 147000 89 000899 赣能股份 110070 90 000905 厦门路桥 871594 91 000910 大亚科技 20000 92 000918 亚华种业 51100 93 000922 阿继电器 225100 94 000933 神火股份 393950 95 000951 小鸭电器 116067 96 000952 广济药业 123800 97 000953 河池化工 21000 98 000955 欣龙无纺 424159 99 000960 锡业股份 380273 100 000971 湖北迈亚 114869 101 000972 新中基 31220 102 000980 金马股份 11011 103 000987 广州友谊 1486974 104 600000 浦发银行 583704 105 600001 邯郸钢铁 500069 106 600002 齐鲁石化 1787851 107 600005 武钢股份 24300 108 600008 首创股份 919700 109 600010 钢联股份 250000 110 600011 华能国际 2929251 111 600018 上港集箱 185200 112 600026 中海发展 700000 113 600051 宁波联合 175480 114 600053 江西纸业 1105934 115 600060 海信电器 1099673 116 600072 江南重工 299947 117 600074 南京中达 2037546 118 600077 国能集团 289200 119 600094 华源股份 10000 120 600096 云天化 427900 121 600107 美尔雅 228570 122 600111 稀土高科 380096 123 600113 浙江东日 37675 124 600126 杭钢股份 976328 125 600133 东湖高新 19800 126 600135 乐凯胶片 37110 127 600138 青旅控股 807670 128 600153 厦门建发 304316 129 600157 鲁润股份 747009 130 600158 中体产业 309290 131 600159 宁城老窖 62305 132 600160 巨化股份 724264 133 600162 山东临工 885845 134 600176 中国化建 141566 135 600177 雅戈尔 77600 136 600178 东安动力 355000 137 600182 桦林轮胎 1658936 138 600183 生益科技 1879082 139 600188 兖州煤业 312700 140 600189 吉林森工 490930 141 600195 中牧股份 150000 142 600196 复星实业 112000 143 600197 伊力特 200822 144 600203 福日股份 408934 145 600212 江泉实业 294930 146 600213 亚星客车 623790 147 600215 长春经开 350020 148 600216 浙江医药 800115 149 600219 南山实业 392049 150 600221 海南航空 100000 151 600225 天香集团 341349 152 600227 赤天化 361201 153 600230 沧州大化 320800 154 600238 海南椰岛 47697 155 600242 华龙集团 163600 156 600252 梧州中恒 134600 157 600253 天方药业 643778 158 600258 首旅股份 6000 159 600259 兴业聚酯 1246455 160 600262 北方股份 200000 161 600265 景谷林业 271194 162 600279 重庆港九 880536 163 600280 南京中商 136400 164 600281 太化股份 290202 165 600282 南钢股份 120150 166 600283 钱江水利 151600 167 600296 兰州铝业 200000 168 600312 平高电气 315647 169 600318 巢东股份 1083192 170 600319 亚星化学 607802 171 600332 广州药业 143300 172 600350 山东基建 1000000 173 600368 五洲交通 809427 174 600372 昌河股份 1135800 175 600380 太太药业 561815 176 600382 广东明珠 752207 177 600418 江淮汽车 1003580 178 600448 华纺股份 101490 179 600466 迪康药业 419200 180 600498 烽火通信 301083 181 600506 香梨股份 100064 182 600520 三佳模具 183157 183 600539 狮头股份 467290 184 600550 天威保变 204649 185 600558 大西洋 71961 186 600567 山鹰纸业 402400 187 600569 安阳钢铁 360700 188 600581 八一钢铁 5000 189 600583 海油工程 22300 190 600591 上海航空 139000 191 600597 光明乳业 525063 192 600604 二纺机 149000 193 600606 金丰投资 2080000 194 600609 金杯汽车 1773765 195 600616 第一食品 260000 196 600641 中远发展 778000 197 600644 乐山电力 60000 198 600649 原水股份 500089 199 600656 华源制药 51300 200 600659 神龙发展 40000 201 600666 西南药业 402425 202 600671 天目药业 757081 203 600686 厦门汽车 764330 204 600693 东百集团 150000 205 600697 欧亚集团 251233 206 600699 辽源得亨 773939 207 600713 南京医药 1179144 208 600717 天津港 566352 209 600718 东软股份 500112 210 600719 大连热电 195900 211 600722 沧州化工 372155 212 600726 龙电股份 300050 213 600727 鲁北化工 200000 214 600729 重庆百货 43699 215 600747 大显股份 1964531 216 600762 金荔科技 59100 217 600766 烟台发展 206600 218 600769 祥龙电业 169649 219 600771 东盛科技 129000 220 600772 石油龙昌 827996 221 600775 南京熊猫 485511 222 600780 通宝能源 31500 223 600782 新华股份 18700 224 600785 新华百货 54190 225 600789 鲁抗医药 4944333 226 600804 鹏博士 564902 227 600809 山西汾酒 120000 228 600820 隧道股份 100000 229 600824 益民百货 150000 230 600828 成商集团 46000 231 600829 天鹅股份 18600 231 600839 四川长虹 1299863 233 600840 浙江创业 68200 234 600849 上海医药 238000 235 600863 内蒙华电 1104646 236 600877 中国嘉陵 2477653 237 600883 富邦科技 77900 238 600886 国投电力 107500 239 600889 南京化纤 334950 240 600894 广钢股份 1680360 241 600897 厦门机场 916518 （2）指数投资剔除股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期期初数量 1 600057 ST厦 新 196714 2 600065 大庆联谊 103579 3 600069 银鸽投资 207180 4 600082 ST海 泰 80889 5 600137 ST长 控 34318 6 600581 八一钢铁 7 600603 ST兴 业 100939 8 600622 ST嘉 宝 186275 9 600646 ST国 嘉 104547 10 600669 ST鞍合成 137658 11 600698 ST轻 骑 409167 12 600709 ST生 态 248263 13 600715 ST松 辽 122833 14 600786 ST东 锅 118236 15 600792 ST马 龙 28562 16 600799 ST龙 科 211673 17 600831 广电网络 18 600842 ST中 西 126517 19 600858 ST渤 海 68970 20 600862 ST纵 横 133562 21 600870 ST厦 华 207447 序号 股票代码 股票名称 本期增加数量 本期卖出数量 1 600057 ST厦 新 37200 233914 2 600065 大庆联谊 103579 3 600069 银鸽投资 207180 4 600082 ST海 泰 12000 92889 5 600137 ST长 控 4800 39118 6 600581 八一钢铁 177000 177000 7 600603 ST兴 业 5700 106639 8 600622 ST嘉 宝 9700 195975 9 600646 ST国 嘉 14400 118947 10 600669 ST鞍合成 20100 157758 11 600698 ST轻 骑 98900 508067 12 600709 ST生 态 248263 13 600715 ST松 辽 21500 144333 14 600786 ST东 锅 118236 15 600792 ST马 龙 28562 16 600799 ST龙 科 65100 276773 17 600831 广电网络 2300 2300 18 600842 ST中 西 16600 143117 19 600858 ST渤 海 9500 78470 20 600862 ST纵 横 19600 153162 21 600870 ST厦 华 47500 254947 8．报告附注 （1）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （3）截至2002 年12 月31 日，本基金应收账款、其他应收款、应收利息、买入返售证券、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付账款、预提费用等合计为借方余额22,372,885.21 元；与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后基金资产净值为2,776,913,259.95 元。 六、基金持有人结构及前十名持有人 截至2002 年12 月31 日，本基金发起人持有的基金份额为0.25 亿基金单位，占基金发行总份额的0.83%，其中： 发起人 持有份额 占基金总份额比例 华夏基金管理有限公司 10,000,000 0.33% 华夏证券有限公司 10,000,000 0.33% 北京证券有限责任公司 5,000,000 0.17% 社会公众 2,975,000,000 99.17% 合计 3,000,000,000 100% 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 持有人名称 持有份额 占基金总份额比例 1 中国人寿 218694313 7.29% 2 中国太保 210213260 7.01% 3 中国人保 192187500 6.41% 4 平安保险 178676993 5.96% 5 新华人寿 153731174 5.12% 6 中再保险 106555229 3.55% 7 中国高新 89990000 3.00% 8 久事公司 87015516 2.90% 9 华宝信托 56937100 1.90% 10 华泰财保 34019692 1.13% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的基金前100 持有人名册编制。 七、重要事项揭示 （一）管理人和托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 （二）兴和基金的管理人——华夏基金管理公司，兴和基金托管人——中国建设银行，在本年度内办公地址未发生变更。 （三）基金管理人、基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本年度内未受到任何处分。 （四）邵淳先生辞去公司董事和董事长职务，凌新源先生当选公司董事、董事长。上述事项已经公司董事会、股东会决议通过，并已经中国证监会核准，正在申请办理工商变更登记。我公司将在工商变更登记完成后及时公告。 （五）范勇宏先生由董事会选举为公司副董事长。 （六）金旭女士、李操纲先生由董事会聘任为公司副总经理，并已经中国证监会核准。 （七）公司注册地址迁至北京市顺义区天竺空港工业区A 区。 （八）公司出资结构发生下列变更事项： 1、兴业证券股份有限公司将其对我公司的全部出资转让给公司其他股东； 2、华泰证券有限责任公司将其对我公司的全部出资转让给公司其他股东； 3、公司股东中国科技国际信托投资有限责任公司将其对我公司的出资作为出资投入中国科技证券有限责任公司； 4、公司股东华夏证券有限公司将其持有的我公司全部出资转让给北京市国有资产经营有限责任公司； 5、北京证券有限责任公司将其持有的我公司部分出资转让给北京市国有资产经营有限责任公司。 转让后我公司出资结构变更为：西南证券有限责任公司出资35.725%、北京市国有资产经营有限责任公司出资35.725%、北京证券有限责任公司出资25%和中国科技证券有限责任公司出资3.55%。 上述出资结构变更事项已经我公司股东会决议通过，并已经中国证监会核准，正在申请办理工商变更登记。我公司将在工商变更登记完成后及时公告。 （九）选择证券经营机构交易席位的情况： 本基金管理人负责选择证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是： 1、经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为； 2、公司财务状况良好； 3、有严格的内控制度,在业内具有良好的声誉； 4、有较强的研究能力,能够及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、上市公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门的研究报告； 5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 根据上述标准及中国证券监督管理委员会证监基金字(1998)29 号《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关规定，本基金管理人向华夏证券有限公司、光大证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、北京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、南方证券有限公司、西南证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司等十家券商租用交易席位。交易佣金费率为股票交易金额的1‰并扣除应由券商负担的交易手续费和证管费。 2002年各券商股票交易量及佣金情况如下: 序号 券商名称 股票交易量 占交易总量比例 1 西南证券 1,341,246,517.65 26.91% 2 华夏证券 861,905,682.01 17.30% 3 申银万国 762,156,902.82 15.29% 4 北京证券 661,422,802.76 13.27% 5 平安证券 617,249,871.34 12.39% 6 国泰君安 214,089,885.19 4.30% 7 兴业证券 177,407,340.53 3.56% 8 光大证券 152,498,114.87 3.06% 9 南方证券 148,746,396.87 2.98% 10 华泰证券 46,770,144.41 0.94% 合计 4,983,493,658.45 100% 序号 券商名称 佣金 占佣金总量比例 1 西南证券 1,089,781.93 26.18% 2 华夏证券 721,876.23 17.34% 3 申银万国 647,828.45 15.56% 4 北京证券 562,202.57 13.51% 5 平安证券 524,657.45 12.60% 6 国泰君安 181,976.20 4.37% 7 兴业证券 144,146.11 3.46% 8 光大证券 129,623.02 3.11% 9 南方证券 120,858.64 2.90% 10 华泰证券 39,754.75 0.96% 合计 4,162,705.35 100% 2002 年各券商债券、回购交易量情况如下: 序号 券商名称 债券交易量 占交易总量比例 1 北京证券 739,576,095.00 33.76% 2 申银万国 609,334,265.80 27.81% 3 国泰君安 300,396,019.40 13.71% 4 平安证券 296,936,966.90 13.55% 5 华夏证券 164,603,008.40 7.51% 6 西南证券 65,537,030.40 2.99% 7 兴业证券 13,692,529.70 0.63% 8 南方证券 630,150.50 0.03% 合 计 2,190,706,066.10 100% 序号 券商名称 回购交易量 占交易总量比例 1 北京证券 3,146,000,000.00 48.58% 2 申银万国 812,000,000.00 12.54% 3 国泰君安 10,600,000.00 0.16% 4 平安证券 1,287,000,000.00 19.87% 5 华夏证券 1,220,000,000.00 18.84% 6 西南证券 7 兴业证券 8 南方证券 合 计 6,475,600,000.00 100% 2002年各券商证券交易量情况如下： 序号 券商名称 证券交易量 占交易总量比例 1 北京证券 4,546,998,897.76 33.31% 2 华夏证券 2,246,508,690.41 16.46% 3 平安证券 2,201,186,838.24 16.13% 4 申银万国 2,183,491,168.62 16.00% 5 西南证券 1,406,783,548.05 10.31% 6 国泰君安 525,085,904.59 3.85% 7 兴业证券 191,099,870.23 1.40% 8 光大证券 152,498,114.87 1.12% 9 南方证券 149,376,547.37 1.09% 10 华泰证券 46,770,144.41 0.34% 合 计 13,649,799,724.55 100% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立兴和证券投资基金的文件; 2、《兴和证券投资基金基金契约》; 3、《兴和证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务批准文件、营业执照、公司章程; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿。 华夏基金管理有限公司 2003 年3 月31 日 |
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