兴华证券投资基金2002年度报告
| 日期：2003.03.31 15:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
兴华证券投资基金2002年度报告 重要提示：本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责，本报告书有关内容由管理人负责解释。本基金托管人中国建设银行已于2003年3月26日复核了本报告。 一、 基金简介 （一）基金有关资料 基金名称：兴华证券投资基金 基金简称：基金兴华 交易代码：500008 基金发起人：华夏证券有限公司 北京证券有限责任公司 中国科技国际信托投资有限责任公司 基金发行日：1998年4月23日 基金成立日：1998年4月28日 基金单位总份额：20亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 上市交易所：上海证券交易所 基金上市日：1998年5月8日 （二）基金管理人的有关情况 法定名称：华夏基金管理有限公司 CHINA ASSETMANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城金融大街33号通泰大厦A座15层 邮政编码：100032 国际互联网址：http://www. ChinaAMC.com 法定代表人：邵淳 总经理：范勇宏 信息披露负责人：辛洁 联系电话：010-66069966 传真： 010-66102133 （三）基金托管人的有关情况 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市金融大街25号 办公地址：北京市金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部总经理:江先周 信息披露负责人：黄秀莲 联系电话：010-67597646 传真：010-66212638 （四）基金聘请的会计师事务所的有关情况 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海浦东新区沈家弄325号 办公地址：上海淮海中路333号瑞安广场12楼 法定代表人：Kent Watson 经办注册会计师：周忠惠郭杭翔 (五)基金聘请的律师事务所的有关情况 法定名称：金诚律师事务所 注册地址：北京建国门大街8号中粮广场A座6层 办公地址：北京建国门外大街24号东海中心17层 法定代表人：邵国忠 经办律师：庞正中贺宝银 二、主要财务指标 2002年 2001年 基金本期净收益 -52,454,650.02元 159,968,188.94元 单位基金本期净收益 -0.0262元 0.0800元 基金可分配净收益 -33,774,022.35元 202,137,819.29元 单位基金可分配收益 -0.0169元 0.1011元 期末基金资产总值 1,977,602,456.36元 2,210,720,276.76元 期末基金资产净值 1,966,225,977.65元 2,202,137,819.29元 单位基金资产净值 0.9831元 1.1011元 基金资产净值收益率 -2.60% 7.01% 本期基金净值增长率 -2.63% -3.84% 基金累计净值增长率 83.78% 88.75% 【主要计算公式】 2000年 基金本期净收益 853,273,273.97元 单位基金本期净收益 0.4266元 基金可分配净收益 854,790,016.60元 单位基金可分配收益 0.4274元 期末基金资产总值 3,406,962,445.57元 期末基金资产净值 3,051,541,962.50元 单位基金资产净值 1.5258元 基金资产净值收益率 41.75% 本期基金净值增长率 37.27% 基金累计净值增长率 96.29% 【主要计算公式】 基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（1998年度净值增长率+1）*（1999年度净值增长率+1）*（2000年度净值增长率+1）*（2001年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益=基金未分配净收益-期末投资估值减值 三、基金管理人报告 本基金业绩表现：截至2002年12月31日，本基金单位资产净值为0.9831元，全年净值增长率为-2.63%。 基金经理简介 江晖先生，经济学硕士。曾在中国国际期货经纪有限公司、泰康人寿保险股份有限公司任职。1998年进入华夏基金管理有限公司，从事基金投资工作，历任兴华证券投资基金基金经理助理、投资管理部副总经理、兴和证券投资基金基金经理。证券期货从业经历9年。 （一） 基金经理工作报告 行情回顾与分析 2002年在世界经济复苏乏力的大环境下，中国依靠工业生产和外贸、固定资产投资的有力支持实现了GDP的快速增长，维持了一个较好的宏观发展环境。同时，全球经济不景气等诸多因素促进国际资本重新配置，全球制造业向中国转移的趋势已经越来越明显。 2002年股市总体表现为两起三落的大幅振荡行情。整体市场机会不多且持续时间短，系统风险和个股风险双重集中释放，股市重心整体下移，指数在1400点与1750点之间做宽幅箱体振荡。年初由于投资者信心不足，市场大幅调整。管理层基于维护市场稳定的政策导向，及时出台了新股向二级市场投资者按市值配售和国有股停止通过国内证券市场减持等一系列维护市场稳定的利好政策，在政策面利好不断的作用下，股市出现两大波反弹行情。由于影响投资者信心的诸多主要风险因素仍未根本消除，基于规避风险的影响，股市随即出现两波日渐加深的调整行情，全年股市整体调整了约300点。在两波反弹行情中市场热点频出，第一波主要以低价重组股、沪深本地股为主，第二波主要以大盘绩优股、科技股、次新股为热点。 基金运作情况回顾 年初在深入分析了宏观经济形势、管理层“发展规范，稳定是基础”的政策导向、市场风险因素的基础上，做出了2002年股市将呈宽幅箱体振荡的基本判断，并制定了反向投资的年度基本投资策略，即在市场热情高涨股指处于相对高位时，大幅度减少股票仓位，而在市场悲观气氛浓重股指处于相对低位时，大幅度增加股票仓位。 在上述基本判断和投资策略的指导下，本基金一季度主要进行了较大的投资组合调整工作，增加了许多中长期成长潜力较好的股票，保持组合的活力，但由于没能较好的把握市场节奏，业绩一度受到影响；二季度较为成功地应用了反向投资策略，两度进行资产配置调整，抓住了长期国债行情和6.24行情，取得较好收益；三、四季度在高位持续减仓，同时逐步加大对优质大盘股票的投资，有效地回避了股市大幅调整的风险，并为2003年优质大盘股行情打好了基? ＝刂?002年12月31日，兴华基金在2002年的净值增长率为-2.63%，好于同期证券市场平均收益率。 市场展望与投资策略 展望2003年，我国宏观经济起飞的迹象非常明显，年初以来，工业增加值增幅创九年新高，银行存贷款增幅创六年新高，部分重点行业景气度继续上升，相关行业龙头企业经济效益明显上升。今年的政策环境也将较为宽松，我们相信新管理层能够保持政策的稳定性和连续性，能够在进一步加大改革开放力度的同时，处理好发展的速度、改革的力度和社会可承受程度的关系。市场方面，我们认为2003年将是由做庄炒作模式转向组合投资模式的关键性一年，随着以共同基金为代表的机构投资者在市场中的比重不断加大，新的赢利模式必然是以投资取代投机。根据上述分析，我们认为2003年股市将明显好转，投资机会明显增多，长期被市场低估的业绩优良的大盘股尤其值得重点投资。本基金将继续以基本面为导向，加大股票投资力度，重点投资在宏观经济上升过程中明显受益的重点行业的龙头上市公司。本基金将继续保持稳健运作、注重成长性的投资风格，加强宏观经济研究、重点行业研究与重点上市公司研究，积极发现有中长期成长潜力的股票并中长期持有，分享中国经济高速成长的成果。 我们将一如既往地奉行“为信任奉献回报”的宗旨，规范运作、诚实信用、勤勉尽责，继续努力为华夏兴华基金持有人谋求长期、稳定的回报。 （二） 内部监察稽核报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告： 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中本着一切从合规运作、保障基金持有人利益出发的宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察报告报中国证监会和公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： 1、根据中国证监会关于完善公司治理的规定和精神，吸收借鉴国内外先进经验，进一步修改完善公司章程。 2、在原有监察稽核部的基础上，按照国际通行做法，分设法律监察部和稽核部，以使法律监察工作与内部稽核工作进一步专业化与规范化。 3、制定、完善公司内部控制大纲、代销机构管理办法、基金交易席位管理办法等各项制度。 4、除原有基金法律顾问外，另行聘任公司法律顾问，进一步加强各项业务的规范性。 5、根据业务发展，在征询法律意见基础上，修改完善开放式基金非交易过户等各项业务规则。 6、完善公司风险管理体系，针对公司主要业务，建立业务风险管理绩效指标，监控公司各项业务的运作状况及风险程度。 同时，公司监察人员自觉接受公司内部稽核人员的内部稽核，以保证内部监察工作人员自身勤勉尽职地履行职责。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无内幕交易和不当关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《兴华证券投资基金契约》和《兴华证券投资基金托管协议》，托管兴华证券投资基金（以下简称兴华基金）。 2002年，中国建设银行在兴华基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2002年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人华夏基金管理有限公司在兴华基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2002年，由兴华基金管理人--华夏基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关兴华基金的信息披露合法、真实、完整。 五、基金财务报告 （一）审计报告 普华永道审字(2003)第144号 兴华证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了兴华证券投资基金（以下简称“基金兴华”）2002年12月31日的资产负债表及2002年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金兴华管理人华夏基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合基金兴华的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，载于第2页至第13页的上述基金兴华会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《兴华证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允地反映了基金兴华2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和净值变动情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师 周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师 郭杭翔 2003年2月28日 （二）基金会计报告书 兴华证券投资基金 2002年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 附注 2002 资产 银行存款 286,617,751 清算备付金 5,408,122 交易保证金 250,000 应收证券清算款 4,355 应收利息 5 10,998,968 其他应收款 17,718,378 股票投资市值 793,979,031 其中：股票投资成本 843,690,494 债券投资市值 862,625,851 其中：债券投资成本 865,515,762 资产总计 1,977,602,456 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 3,017,792 应付管理人报酬 2,554,005 应付托管费 425,667 应付佣金 4,284,750 其他应付款 994,264 预提费用 100,000 负债合计 11,376,478 持有人权益 实收基金 6 2,000,000,000 未实现损失 (52,601,374) 未分配收益 18,827,352 持有人权益合计 1,966,225,978 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.9831元) (2001：每单位基金资产净值：人民币1.1011元) 负债及持有人权益总计 1,977,602,456 2001 资产 银行存款 295,854,202 清算备付金 7,834,064 交易保证金 441,035 应收证券清算款 49,149,343 应收利息 265,188 其他应收款 454,678 股票投资市值 1,275,474,756 其中：股票投资成本 1,319,138,578 债券投资市值 581,247,011 其中：债券投资成本 580,203,575 资产总计 2,210,720,277 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 - 应付管理人报酬 2,830,161 应付托管费 471,693 应付佣金 4,217,403 其他应付款 963,200 预提费用 100,000 负债合计 8,582,457 持有人权益 实收基金 2,000,000,000 未实现损失 (42,620,386) 未分配收益 244,758,206 持有人权益合计 2,202,137,820 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.9831元) (2001：每单位基金资产净值：人民币1.1011元) 负债及持有人权益总计 2,210,720,277 兴华证券投资基金 2002年度经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002 收入 股票差价收入/(损失) (83,976,515) 债券差价收入 33,801,583 债券利息收入 22,354,198 存款利息收入 4,411,345 股利收入 8,562,624 买入返售证券收入 295,512 其他收入 7 287,456 收入合计 (14,263,797) 费用 基金管理人报酬 (28,785,069) 基金托管费 (5,232,807) 卖出回购证券支出 (3,043,912) 其他费用 (1,129,065) 其中：上市年费 (60,000) 信息披露费 (320,000) 审计费用 (100,000) 费用合计 (38,190,853) 基金净收益/(损失) (52,454,650) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (9,980,988) 基金经营业绩 (62,435,638) 基金净收益/(损失) (52,454,650) 以前年度损益调整 9 8,523,796 加：期初基金净收益 244,758,206 可供分配基金净收益 200,827,352 减：本期已分配基金净收益 8 (182,000,000) 期末基金净收益 18,827,352 2001 收入 股票差价收入/(损失) 170,815,298 债券差价收入 10,497,981 债券利息收入 19,226,913 存款利息收入 8,371,868 股利收入 5,718,533 买入返售证券收入 - 其他收入 490,657 收入合计 215,121,250 费用 基金管理人报酬 (37,285,507) 基金托管费 (6,234,522) 卖出回购证券支出 (8,642,846) 其他费用 (2,990,186) 其中：上市年费 (60,000) 信息披露费 (320,000) 审计费用 (100,000) 费用合计 (55,153,061) 基金净收益/(损失) 159,968,189 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (239,372,332) 基金经营业绩 (79,404,143) 基金净收益/(损失) 159,968,189 以前年度损益调整 - 加：期初基金净收益 854,790,017 可供分配基金净收益 1,014,758,206 减：本期已分配基金净收益 (770,000,000) 期末基金净收益 244,758,206 兴华证券投资基金 2002年度基金净值变动表 金额单位：人民币元 2002 期初基金净值 2,202,137,820 本期经营活动 基金净收益/(损失) (52,454,650) 未实现估值增值/(减值)变动数 (9,980,988) 经营活动产生的基金净值变动数 (62,435,638) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净 值变动数 (182,000,000) 以前年度损益调整 8,523,796 期末基金净值 1,966,225,978 2001 期初基金净值 3,051,541,963 本期经营活动 基金净收益/(损失) 159,968,189 未实现估值增值/(减值)变动数 (239,372,332) 经营活动产生的基金净值变动数 (79,404,143) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净 值变动数 (770,000,000) 以前年度损益调整 - 期末基金净值 2,202,137,820 （三）会计报告书附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 1基金简介 兴华证券投资基金（以下简称“本基金”）是由华夏证券有限公司、北京证券有限责任公司、中国科技国际信托投资有限责任公司共三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]17号文批准，于1998年4月28日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为20亿份基金单位。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。 本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字(98)第020号文审核同意，于1998年5月8日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]17号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 本基金于2002年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》，采用该核算办法所产生的影响已在会计报表附注9中作进一步的揭示。 3主要会计政策 (a)会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。 (b)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。估值与实际成本的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。估值与实际成本的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f)配股权证 本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额，逐日进行估值。若市价等于或低于配股价，则估值为零。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认，银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h)基金管理人报酬 根据《兴华证券投资基金基金契约》以及《兴华证券投资基金第一次基金持有人大会决议公告》（以下简称“公告”）议案第三条款的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (i)基金托管费 根据《兴华证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (k)实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 (c)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5应收利息 2002 2001 应收债券利息 10,834,959 - 应收银行存款利息 160,704 260,644 应收清算备付金利息 3,305 4,544 10,998,968 265,188 6实收基金 2002年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 - 非流通部分 30,000,000 30,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 15,000,000 15,000,000 社会公众持有基金份额 1,955,000,000 1,955,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2001年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 - 非流通部分 30,000,000 30,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 15,000,000 15,000,000 社会公众持有基金份额 1,955,000,000 1,955,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]17号文《关于同意设立兴华证券投资基金的批复》以及《兴华证券投资基金基金契约》的规定，基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。基金发起人在基金存续期内须持有不少于3000万份基金单位，占基金发行规模的1.5%。 7其他收入 2002 2001 新股申购手续费返还 278,994 395,928 其它 8,462 94,729 287,456 490,657 8收益分配 根据《兴华证券投资基金基金契约》的规定，本基金于2002年3月30日宣告向截至2002年4月5日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人发放2001年末现金收益182,000,000元，每10个基金单位可取得分配收益0.91元，于2002年4月12日支付。 9以前年度损益调整/会计政策变更 本基金以前年度执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定，根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定，本基金已于2002年1月1日起执行该办法。 其主要影响是变更了本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息收入由收到时认列变更为在债券持有期内逐日计提。上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。 本基金已于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，且根据2002年1月由财政部组织召开的有关基金核算会议传达的精神，不对以前各期的会计报表进行追溯调整。本年度收到的属于前期的利息收入共8,523,796元，在本年度基金净值变动表的“以前年度损益调整”科目单独列示，并构成当期可分配收益。 10重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行 基金托管人 华夏证券有限公司(“华夏证券”) 基金发起人、基金管理人的 股东 北京证券有限责任公司(“北京证券”) 基金发起人、基金管理人的 股东 中国科技国际信托投资有限责任公司(“中科信”)基金发起人、基金管理人的 股东 西南证券有限责任公司 基金管理人的股东 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的交易 2002年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量占 全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 华夏证券 758,138,674 17.31% 401,495,462 16.17% 中科信 831,419,640 18.98% 449,123,083 18.09% 佣金 平均佣金比例 佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 华夏证券 634,965 17.29% 0.05% 中科信 706,705 19.24% 0.06% 2001年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 华 夏证券 148,883,142 3.30% 178,633,693 13.88% 北 京证券 - - 423,183,425 32.87% 中 科信 446,034,786 9.89% 335,789,601 26.08% 佣金 平均佣金比例 佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 华 夏证券 126,424 3.34% 0.04% 北 京证券 - - - 中 科信 379,121 10.03% 0.05% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的相关费用后的净额列示。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50% / 当年天数。 本基金管理人华夏基金管理有限公司于2002年1月17日发布《关于暂停提取通海高科股票管理费的公告》：本基金通过一级市场申购持有成本为253,200,000元的通海高科技股份有限公司(“通海高科”)股票，在其最长流通受限期到期后仍未上市，鉴于上市日期存在不确定性，基金管理人决定从2002年1月18日至股票上市日不就该项资产提取管理费。 根据通海高科原社会公众股股东换购吉林电力股份有限公司(“吉电股份”)股份的有关安排，本基金持有的通海高科股份于2002年9月20日已经全部换购为吉电股份的股票。2002年9月26日，吉电股份社会公众股在深交所上市交易。本基金于2002年1月18日至9月25日止期间未对通海高科股票计提的基金管理人报酬为2,611,775元。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬28,785,069元（2001：37,285,507元）。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费5,232,807元（2001：6,234,522元）。 (e)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管。基金托管人于2002年12 月31日保管的银行存款余额为286,617,751元。本年度由基金托管人保管的银 行存款产生的利息收入为4,224,680元。 11流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而 不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不 再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投 资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投 资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内 不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资 者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投 资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不 得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不 能自由流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期可 流通日期 中国联通 26/09/2002 09/10/2002 09/04/2003 中信证券 -网上申购 20/12/2002 06/01/2003 06/01/2003 中信证券 -市值配售 24/12/2002 06/01/2003 06/01/2003 皖通高速 26/12/2002 07/01/2003 07/01/2003 合计 股票名称 申购价格年 末估价成 功申购股数 成本 中国联通 2.30 2.71 6,214,884 14,294,233 中信证券 3,222,00 -网上申购 4.50 4.50 716,000 0 中信证券 1,017,00 -市值配售 4.50 4.50 226,000 0 525,80 皖通高速 2.20 2.20 239,000 0 合计 19,059,033 股票名称 成本 市值/估值 中国联通 14,294,233 16,842,336 中信证券 3,222,00 -网上申购 0 3,222,000 中信证券 1,017,00 -市值配售 0 1,017,000 525,80 皖通高速 0 525,800 合计 19,059,033 21,607,136 12重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。 （四）基金投资组合 1、 按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 1 农、林、牧、渔业 - 2 采掘业 22,082,410.90 3 制造业 311,718,216.71 其中：食品、饮料 54,939,149.41 纺织、服装、皮毛 - 木材、家具 - 造纸、印刷 - 石油、化学、塑胶、塑料 5,757,092.46 电子 - 金属、非金属 207,531,587.37 机械、设备、仪表 4,292,567.64 医药、生物制品 39,197,819.83 其他制造业 - 4 电力、煤气及水的生产和供应业 36,588,048.09 5 建筑业 - 6 交通运输、仓储业 13,062,061.80 7 信息技术业 224,542,386.70 8 批发和零售贸易 - 9 金融、保险业 185,985,907.10 10 房地产业 - 11 社会服务业 - 12 传播与文化产业 - 13 综合类 - 合计 793,979,031.30 序号 行业分类 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 - 2 采掘业 1.12% 3 制造业 15.85% 其中：食品、饮料 2.79% 纺织、服装、皮毛 - 木材、家具 - 造纸、印刷 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.29% 电子 - 金属、非金属 10.56% 机械、设备、仪表 0.22% 医药、生物制品 1.99% 其他制造业 - 4 电力、煤气及水的生产和供应业 1.86% 5 建筑业 - 6 交通运输、仓储业 0.67% 7 信息技术业 11.42% 8 批发和零售贸易 - 9 金融、保险业 9.46% 10 房地产业 - 11 社会服务业 - 12 传播与文化产业 - 13 综合类 - 合计 40.38% 2、 国债货币资金合计 截至2002年12月31日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为1,151,638,286.91元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的58.57%。 3、 基金投资股票明细 序号 名称 数量 市值 (元)占 净值比例 1 宝钢股份 45,000,071 184,950,291.81 9.41% 2 招商银行 22,300,234 181,746,907.10 9.24% 3 中国联通 65,000,065 176,150,176.15 8.96% 4 波导股份 2,380,335 48,392,210.55 2.46% 5 光明乳业 4,174,297 47,294,785.01 2.41% 6 天士力 2,028,000 36,382,320.00 1.85% 7 吉电股份 8,000,000 34,080,000.00 1.73% 8 西山煤电 3,020,000 18,663,600.00 0.95% 9 鞍钢新轧 2,859,884 8,980,035.76 0.46% 10 北京巴士 698,048 8,606,931.84 0.44% 11 华菱管线 1,501,260 7,161,010.20 0.36% 12 海螺水泥 1,006,289 6,440,249.60 0.33% 13 维维股份 446,353 4,686,706.50 0.24% 14 三佳模具 253,548 4,292,567.64 0.22% 15 中信证券 942,000 4,239,000.00 0.22% 16 盐田港Ａ 265,316 3,929,329.96 0.20% 17 兖州煤业 419,486 3,418,810.90 0.17% 18 云天化 375,201 3,294,264.78 0.17% 19 恒顺醋业 243,830 2,957,657.90 0.15% 20 天药股份 201,539 2,815,499.83 0.14% 21 钱江水利 308,493 2,508,048.09 0.13% 22 红星发展 132,624 2,462,827.68 0.13% 23 皖通高速 239,000 525,800.00 0.03% 4、本期新增股票 本期新增股票包括所持股票期初为零，期末有余额。买入卖出数量为报告期内累计买入卖出总量。 序号 股票代码 股票名称 一级市场申购 二级市场买入 1 000088 盐田港Ａ 515316 2 000875 吉电股份 57000000 3 000898 鞍钢新轧 3559829 4 000932 华菱管线 2113645 5 600012 皖通高速 239,000 6 600019 宝钢股份 65597875 7 600030 中信证券 942000 8 600036 招商银行 2894220 20476340 9 600050 中国联通 9029884 55970181 10 600096 云天化 575201 11 600130 波导股份 2400657 12 600188 兖州煤业 500085 13 600283 钱江水利 511250 14 600300 维维股份 577912 15 600305 恒顺醋业 676492 16 600367 红星发展 395172 17 600386 北京巴士 739348 18 600488 天药股份 503400 19 600520 三佳模具 1026144 20 600535 天士力 28000 2000000 21 600585 海螺水泥 98000 1721600 22 600597 光明乳业 171000 4003297 序号 股票代码 股票名称 其他本 期卖出数量 1 000088 盐田港Ａ 250000 2 000875 吉电股份 49000000 3 000898 鞍钢新轧 699945 4 000932 华菱管线 612385 5 600012 皖通高速 6 600019 宝钢股份 20597804 7 600030 中信证券 8 600036 招商银行 1070326 9 600050 中国联通 10 600096 云天化 200000 11 600130 波导股份 20322 12 600188 兖州煤业 80599 13 600283 钱江水利 202757 14 600300 维维股份 131559 15 600305 恒顺醋业 432662 16 600367 红星发展 88567 351115 17 600386 北京巴士 41300 18 600488 天药股份 52020 353881 19 600520 三佳模具 772596 20 600535 天士力 21 600585 海螺水泥 813311 22 600597 光明乳业 注：其他项包括送股、配股、转增、增发、债转股。 5、本期剔除的股票 本期剔除的股票为期初有余额期末为零的股票；期初和期末都为零，但本报告期内有买卖的股票。买入卖出数量为报告期内累计买入卖出总量。 序号 股票代码 股票名称 期初结存 1 000001 深发展Ａ 278535 2 000016 深康佳Ａ 403973 3 000035 中科健Ａ 4 000036 华联控股 300022 5 000043 深南光Ａ 586100 6 000049 深万山Ａ 400000 7 000058 深赛格 8 000063 中兴通讯 9 000068 赛格三星 10 000069 华侨城Ａ 4612254 11 000153 新力药业 12 000156 安塑股份 13 000402 金融街 400060 14 000503 海虹控股 600148 15 000511 银基发展 10000000 16 000513 丽珠集团 600071 17 000524 东方宾馆 432182 18 000538 云南白药 244550 19 000542 TCL通讯 500000 20 000551 创元科技 313256 21 000560 ST昆百大 1291900 22 000563 陕国投Ａ 23 000591 桐君阁 24 000608 阳光股份 482394 25 000636 风华高科 26 000658 ST海洋 300000 27 000663 永安林业 229530 28 000665 武汉塑料 256427 29 000693 聚友网络 557464 30 000705 浙江震元 282405 31 000726 鲁泰Ａ 300025 32 000735 罗牛山 33 000748 湘计算机 34 000759 武汉中百 250900 35 000787 创智科技 36 000800 一汽轿车 3331285 37 000801 四川湖山 204600 38 000806 银河科技 39 000807 云铝股份 40 000817 辽河油田 41 000820 金城股份 343849 42 000823 超声电子 43 000839 中信国安 399972 44 000895 双汇发展 45 000912 泸天化 46 000919 金陵药业 277219 47 000939 凯迪电力 383087 48 000956 中原油气 49 000958 东方热电 50 000967 上风高科 51 000972 新中基 52 000973 佛塑股份 53 000979 科苑集团 54 000980 金马股份 55 000981 兰光科技 56 000982 圣雪绒 57 000985 大庆华科 58 000989 九芝堂 59 000995 皇台酒业 60 000997 新大陆 61 000998 隆平高科 300000 62 000999 三九医药 300081 63 600000 浦发银行 633712 64 600001 邯郸钢铁 65 600005 武钢股份 66 600008 首创股份 400010 67 600011 华能国际 102810 68 600026 中海发展 69 600028 中国石化 2569500 70 600037 歌华有线 199945 71 600052 浙江广厦 399994 72 600053 江西纸业 400030 73 600056 中技贸易 400003 74 600063 皖维高新 75 600074 南京中达 76 600085 同仁堂 4502867 77 600088 中视传媒 250058 78 600094 华源股份 399955 79 600100 清华同方 80 600104 上海汽车 81 600122 宏图高科 300000 82 600131 岷江水电 399925 83 600136 道博股份 367565 84 600153 厦门建发 399990 85 600158 中体产业 3233600 86 600161 天坛生物 200050 87 600162 山东临工 266995 88 600173 牡丹江 299911 89 600177 雅戈尔 880071 90 600183 生益科技 295028 91 600189 吉林森工 92 600196 复星实业 1200073 93 600198 大唐电信 599990 94 600230 沧州大化 380411 95 600232 金鹰股份 96 600233 大连创世 301200 97 600236 桂冠电力 299950 98 600237 铜峰电子 99 600238 海南椰岛 100 600241 辽宁时代 101 600242 华龙集团 271600 102 600243 青海华鼎 300020 103 600248 秦丰农业 136975 104 600250 南纺股份 732610 105 600252 梧州中恒 106 600253 天方药业 107 600255 鑫科材料 108 600257 洞庭水殖 300000 109 600259 兴业聚酯 110 600261 浙江阳光 111 600265 景谷林业 112 600267 海正药业 113 600268 国电南自 391014 114 600270 外运发展 247783 115 600285 羚锐股份 116 600287 江苏舜天 200000 117 600288 大恒科技 118 600289 亿阳信通 292080 119 600292 九龙电力 299948 120 600295 鄂尔多斯 121 600297 美罗药业 300040 122 600298 安琪酵母 123 600303 曙光股份 124 600311 荣华实业 125 600315 上海家化 126 600316 洪都航空 127 600317 营口港 128 600319 亚星化学 129 600321 国栋建设 300000 130 600323 南海发展 131 600327 大厦股份 132 600328 兰太实业 133 600329 中新药业 134 600330 天通股份 365613 135 600331 宏达股份 136 600337 美克股份 392472 137 600338 珠峰摩托 398500 138 600346 冰山橡塑 222525 139 600350 山东基建 140 600351 亚宝药业 141 600353 旭光股份 142 600355 精伦电子 143 600356 恒丰纸业 306523 144 600357 承德钒钛 145 600360 华微电子 267945 146 600361 华联综超 147 600362 江西铜业 1030000 148 600369 长运股份 149 600371 华冠科技 150 600373 鑫新股份 151 600378 天科股份 152 600379 宝光股份 153 600380 太太药业 332800 154 600381 白唇鹿 364900 155 600382 广东明珠 156 600388 龙净环保 157 600389 江山股份 291324 158 600391 成发科技 159 600395 盘江股份 160 600397 安源股份 161 600400 红豆股份 162 600416 湘电股份 163 600418 江淮汽车 164 600419 新疆天宏 165 600426 华鲁恒升 166 600428 中远航运 167 600456 宝钛股份 168 600458 时代新材 169 600466 迪康药业 653179 170 600468 特精股份 300000 171 600486 扬农化工 172 600496 长江股份 173 600499 科达机电 174 600503 宏智科技 175 600505 西昌电力 176 600506 香梨股份 177 600508 上海能源 178 600509 天富热电 179 600510 黑牡丹 180 600511 国药股份 181 600512 腾达建设 182 600515 第一投资 183 600516 海龙科技 184 600518 康美药业 185 600519 贵州茅台 186 600522 中天科技 187 600525 长园新材 188 600526 菲达环保 189 600529 山东药玻 190 600530 交大昂立 191 600531 豫光金铅 192 600532 华阳科技 193 600533 栖霞建设 194 600536 中软股份 195 600548 深高速 2262782 196 600549 厦门钨业 197 600550 天威保变 198 600551 科大创新 199 600552 方兴科技 200 600553 太行股份 201 600555 茉织华 202 600556 北生药业 203 600557 康缘药业 204 600558 大西洋 300071 205 600559 裕丰股份 206 600560 金自天正 207 600561 江西长运 208 600563 法拉电子 209 600565 迪马股份 210 600566 洪城股份 211 600567 山鹰纸业 212 600568 潜江制药 300000 213 600571 信雅达 214 600577 精达股份 215 600578 京能热电 216 600579 黄海股份 217 600580 卧龙科技 218 600581 八一钢铁 219 600582 天地科技 220 600583 海油工程 221 600586 金晶科技 222 600587 新华医疗 223 600588 用友软件 224 600589 广东榕泰 170786 225 600590 泰豪科技 226 600591 上海航空 227 600592 龙溪股份 228 600593 大连圣亚 229 600595 中孚实业 230 600596 新安股份 231 600598 北大荒 232 600606 金丰投资 306848 233 600611 大众交通 812969 234 600624 复旦复华 299953 235 600640 联通国脉 300000 236 600641 中远发展 237 600657 青鸟天桥 238 600662 强生控股 300108 239 600669 ST鞍合成 300000 240 600674 川投控股 499998 241 600686 厦门汽车 332700 242 600693 东百集团 396099 243 600710 常林股份 236792 244 600718 东软股份 245 600728 新太科技 1884204 246 600729 重庆百货 300060 247 600742 一汽四环 1299070 248 600747 大显股份 249 600754 新亚股份 6240000 250 600774 汉商集团 500017 251 600776 东方通信 300000 252 600780 通宝能源 253 600795 国电电力 218436 254 600811 东方集团 1000070 255 600825 华联超市 542906 256 600827 友谊股份 257 600832 东方明珠 1000000 258 600839 四川长虹 910029 259 600866 星湖科技 232135 260 600869 青海三普 189373 261 600871 仪征化纤 1000040 262 600873 西藏明珠 148180 263 600881 亚泰集团 491730 264 600887 伊利股份 533283 265 600899 信联股份 399948 序号 股票代码 股票名称 本期增加 1 000001 深发展Ａ 2952418 2 000016 深康佳Ａ 3 000035 中科健Ａ 528000 4 000036 华联控股 5 000043 深南光Ａ 6 000049 深万山Ａ 7 000058 深赛格 300000 8 000063 中兴通讯 188582 9 000068 赛格三星 2332435 10 000069 华侨城Ａ 11 000153 新力药业 268596 12 000156 安塑股份 385530 13 000402 金融街 14 000503 海虹控股 15 000511 银基发展 1251045 16 000513 丽珠集团 17 000524 东方宾馆 18 000538 云南白药 19 000542 TCL通讯 1427465 20 000551 创元科技 21 000560 ST昆百大 22 000563 陕国投Ａ 1000 23 000591 桐君阁 100000 24 000608 阳光股份 25 000636 风华高科 4202547 26 000658 ST海洋 27 000663 永安林业 28 000665 武汉塑料 29 000693 聚友网络 30 000705 浙江震元 31 000726 鲁泰Ａ 129948 32 000735 罗牛山 606551 33 000748 湘计算机 2574072 34 000759 武汉中百 35 000787 创智科技 1025578 36 000800 一汽轿车 37 000801 四川湖山 38 000806 银河科技 3526662 39 000807 云铝股份 200133 40 000817 辽河油田 500500 41 000820 金城股份 42 000823 超声电子 1400170 43 000839 中信国安 3880082 44 000895 双汇发展 26409 45 000912 泸天化 499900 46 000919 金陵药业 47 000939 凯迪电力 48 000956 中原油气 800080 49 000958 东方热电 525350 50 000967 上风高科 327202 51 000972 新中基 311077 52 000973 佛塑股份 181800 53 000979 科苑集团 322988 54 000980 金马股份 218760 55 000981 兰光科技 299920 56 000982 圣雪绒 110010 57 000985 大庆华科 434297 58 000989 九芝堂 532770 59 000995 皇台酒业 289092 60 000997 新大陆 185311 61 000998 隆平高科 62 000999 三九医药 1230180 63 600000 浦发银行 64 600001 邯郸钢铁 299959 65 600005 武钢股份 499940 66 600008 首创股份 1000085 67 600011 华能国际 68 600026 中海发展 4942713 69 600028 中国石化 15000058 70 600037 歌华有线 250000 71 600052 浙江广厦 72 600053 江西纸业 316191 73 600056 中技贸易 74 600063 皖维高新 93900 75 600074 南京中达 3610606 76 600085 同仁堂 77 600088 中视传媒 78 600094 华源股份 79 600100 清华同方 500000 80 600104 上海汽车 1800000 81 600122 宏图高科 82 600131 岷江水电 83 600136 道博股份 84 600153 厦门建发 85 600158 中体产业 86 600161 天坛生物 87 600162 山东临工 88 600173 牡丹江 187663 89 600177 雅戈尔 90 600183 生益科技 2272210 91 600189 吉林森工 100000 92 600196 复星实业 252350 93 600198 大唐电信 94 600230 沧州大化 95 600232 金鹰股份 188800 96 600233 大连创世 739348 97 600236 桂冠电力 98 600237 铜峰电子 92960 99 600238 海南椰岛 47100 100 600241 辽宁时代 324747 101 600242 华龙集团 102 600243 青海华鼎 103 600248 秦丰农业 190000 104 600250 南纺股份 105 600252 梧州中恒 178093 106 600253 天方药业 200780 107 600255 鑫科材料 177903 108 600257 洞庭水殖 109 600259 兴业聚酯 514500 110 600261 浙江阳光 408390 111 600265 景谷林业 295656 112 600267 海正药业 267020 113 600268 国电南自 114 600270 外运发展 115 600285 羚锐股份 185412 116 600287 江苏舜天 716093 117 600288 大恒科技 348520 118 600289 亿阳信通 112290 119 600292 九龙电力 120 600295 鄂尔多斯 180677 121 600297 美罗药业 300207 122 600298 安琪酵母 525195 123 600303 曙光股份 412085 124 600311 荣华实业 100000 125 600315 上海家化 100000 126 600316 洪都航空 100000 127 600317 营口港 217000 128 600319 亚星化学 100000 129 600321 国栋建设 130 600323 南海发展 191100 131 600327 大厦股份 34000 132 600328 兰太实业 482271 133 600329 中新药业 722501 134 600330 天通股份 329939 135 600331 宏达股份 360430 136 600337 美克股份 78495 137 600338 珠峰摩托 199757 138 600346 冰山橡塑 275859 139 600350 山东基建 5534000 140 600351 亚宝药业 15000 141 600353 旭光股份 9000 142 600355 精伦电子 25000 143 600356 恒丰纸业 260504 144 600357 承德钒钛 112000 145 600360 华微电子 203272 146 600361 华联综超 100000 147 600362 江西铜业 148 600369 长运股份 200000 149 600371 华冠科技 23000 150 600373 鑫新股份 192600 151 600378 天科股份 718972 152 600379 宝光股份 276949 153 600380 太太药业 100020 154 600381 白唇鹿 180120 155 600382 广东明珠 200099 156 600388 龙净环保 310066 157 600389 江山股份 35427 158 600391 成发科技 807905 159 600395 盘江股份 824584 160 600397 安源股份 96000 161 600400 红豆股份 502045 162 600416 湘电股份 69000 163 600418 江淮汽车 500800 164 600419 新疆天宏 282132 165 600426 华鲁恒升 53000 166 600428 中远航运 183000 167 600456 宝钛股份 83000 168 600458 时代新材 19000 169 600466 迪康药业 42700 170 600468 特精股份 121545 171 600486 扬农化工 168983 172 600496 长江股份 527076 173 600499 科达机电 8000 174 600503 宏智科技 26000 175 600505 西昌电力 1015000 176 600506 香梨股份 894879 177 600508 上海能源 659191 178 600509 天富热电 6000 179 600510 黑牡丹 22000 180 600511 国药股份 39000 181 600512 腾达建设 45000 182 600515 第一投资 21000 183 600516 海龙科技 91000 184 600518 康美药业 150024 185 600519 贵州茅台 175510 186 600522 中天科技 60000 187 600525 长园新材 10000 188 600526 菲达环保 23000 189 600529 山东药玻 747000 190 600530 交大昂立 359777 191 600531 豫光金铅 28000 192 600532 华阳科技 25000 193 600533 栖霞建设 502092 194 600536 中软股份 34000 195 600548 深高速 560800 196 600549 厦门钨业 13000 197 600550 天威保变 375726 198 600551 科大创新 13000 199 600552 方兴科技 18000 200 600553 太行股份 38000 201 600555 茉织华 921040 202 600556 北生药业 498312 203 600557 康缘药业 27000 204 600558 大西洋 274350 205 600559 裕丰股份 20000 206 600560 金自天正 17000 207 600561 江西长运 12000 208 600563 法拉电子 52000 209 600565 迪马股份 12000 210 600566 洪城股份 503220 211 600567 山鹰纸业 400000 212 600568 潜江制药 100000 213 600571 信雅达 9000 214 600577 精达股份 1000 215 600578 京能热电 872000 216 600579 黄海股份 44000 217 600580 卧龙科技 936950 218 600581 八一钢铁 184000 219 600582 天地科技 74000 220 600583 海油工程 329600 221 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深南光Ａ 586100 6 000049 深万山Ａ 400000 7 000058 深赛格 300000 8 000063 中兴通讯 188582 9 000068 赛格三星 2332435 10 000069 华侨城Ａ 4612254 11 000153 新力药业 268596 12 000156 安塑股份 385530 13 000402 金融街 400060 14 000503 海虹控股 600148 15 000511 银基发展 11251045 16 000513 丽珠集团 600071 17 000524 东方宾馆 432182 18 000538 云南白药 244550 19 000542 TCL通讯 1927465 20 000551 创元科技 313256 21 000560 ST昆百大 1291900 22 000563 陕国投Ａ 1000 23 000591 桐君阁 100000 24 000608 阳光股份 482394 25 000636 风华高科 4202547 26 000658 ST海洋 300000 27 000663 永安林业 229530 28 000665 武汉塑料 256427 29 000693 聚友网络 557464 30 000705 浙江震元 282405 31 000726 鲁泰Ａ 429973 32 000735 罗牛山 606551 33 000748 湘计算机 2574072 34 000759 武汉中百 250900 35 000787 创智科技 1025578 36 000800 一汽轿车 3331285 37 000801 四川湖山 204600 38 000806 银河科技 3526662 39 000807 云铝股份 200133 40 000817 辽河油田 500500 41 000820 金城股份 343849 42 000823 超声电子 1400170 43 000839 中信国安 4280054 44 000895 双汇发展 26409 45 000912 泸天化 499900 46 000919 金陵药业 277219 47 000939 凯迪电力 383087 48 000956 中原油气 800080 49 000958 东方热电 525350 50 000967 上风高科 327202 51 000972 新中基 311077 52 000973 佛塑股份 181800 53 000979 科苑集团 322988 54 000980 金马股份 218760 55 000981 兰光科技 299920 56 000982 圣雪绒 110010 57 000985 大庆华科 434297 58 000989 九芝堂 532770 59 000995 皇台酒业 289092 60 000997 新大陆 185311 61 000998 隆平高科 300000 62 000999 三九医药 1530261 63 600000 浦发银行 633712 64 600001 邯郸钢铁 299959 65 600005 武钢股份 499940 66 600008 首创股份 1400095 67 600011 华能国际 102810 68 600026 中海发展 4942713 69 600028 中国石化 17569558 70 600037 歌华有线 449945 71 600052 浙江广厦 399994 72 600053 江西纸业 716221 73 600056 中技贸易 400003 74 600063 皖维高新 93900 75 600074 南京中达 3610606 76 600085 同仁堂 4502867 77 600088 中视传媒 250058 78 600094 华源股份 399955 79 600100 清华同方 500000 80 600104 上海汽车 1800000 81 600122 宏图高科 300000 82 600131 岷江水电 399925 83 600136 道博股份 367565 84 600153 厦门建发 399990 85 600158 中体产业 3233600 86 600161 天坛生物 200050 87 600162 山东临工 266995 88 600173 牡丹江 487574 89 600177 雅戈尔 880071 90 600183 生益科技 2567238 91 600189 吉林森工 100000 92 600196 复星实业 1452423 93 600198 大唐电信 599990 94 600230 沧州大化 380411 95 600232 金鹰股份 188800 96 600233 大连创世 1040548 97 600236 桂冠电力 299950 98 600237 铜峰电子 92960 99 600238 海南椰岛 47100 100 600241 辽宁时代 324747 101 600242 华龙集团 271600 102 600243 青海华鼎 300020 103 600248 秦丰农业 326975 104 600250 南纺股份 732610 105 600252 梧州中恒 178093 106 600253 天方药业 200780 107 600255 鑫科材料 177903 108 600257 洞庭水殖 300000 109 600259 兴业聚酯 514500 110 600261 浙江阳光 408390 111 600265 景谷林业 295656 112 600267 海正药业 267020 113 600268 国电南自 391014 114 600270 外运发展 247783 115 600285 羚锐股份 185412 116 600287 江苏舜天 916093 117 600288 大恒科技 348520 118 600289 亿阳信通 404370 119 600292 九龙电力 299948 120 600295 鄂尔多斯 180677 121 600297 美罗药业 600247 122 600298 安琪酵母 525195 123 600303 曙光股份 412085 124 600311 荣华实业 100000 125 600315 上海家化 100000 126 600316 洪都航空 100000 127 600317 营口港 217000 128 600319 亚星化学 100000 129 600321 国栋建设 300000 130 600323 南海发展 191100 131 600327 大厦股份 34000 132 600328 兰太实业 482271 133 600329 中新药业 722501 134 600330 天通股份 695552 135 600331 宏达股份 360430 136 600337 美克股份 470967 137 600338 珠峰摩托 598257 138 600346 冰山橡塑 498384 139 600350 山东基建 5534000 140 600351 亚宝药业 15000 141 600353 旭光股份 9000 142 600355 精伦电子 25000 143 600356 恒丰纸业 567027 144 600357 承德钒钛 112000 145 600360 华微电子 471217 146 600361 华联综超 100000 147 600362 江西铜业 1030000 148 600369 长运股份 200000 149 600371 华冠科技 23000 150 600373 鑫新股份 192600 151 600378 天科股份 718972 152 600379 宝光股份 276949 153 600380 太太药业 432820 154 600381 白唇鹿 545020 155 600382 广东明珠 200099 156 600388 龙净环保 310066 157 600389 江山股份 326751 158 600391 成发科技 807905 159 600395 盘江股份 824584 160 600397 安源股份 96000 161 600400 红豆股份 502045 162 600416 湘电股份 69000 163 600418 江淮汽车 500800 164 600419 新疆天宏 282132 165 600426 华鲁恒升 53000 166 600428 中远航运 183000 167 600456 宝钛股份 83000 168 600458 时代新材 19000 169 600466 迪康药业 695879 170 600468 特精股份 421545 171 600486 扬农化工 168983 172 600496 长江股份 527076 173 600499 科达机电 8000 174 600503 宏智科技 26000 175 600505 西昌电力 1015000 176 600506 香梨股份 894879 177 600508 上海能源 659191 178 600509 天富热电 6000 179 600510 黑牡丹 22000 180 600511 国药股份 39000 181 600512 腾达建设 45000 182 600515 第一投资 21000 183 600516 海龙科技 91000 184 600518 康美药业 150024 185 600519 贵州茅台 175510 186 600522 中天科技 60000 187 600525 长园新材 10000 188 600526 菲达环保 23000 189 600529 山东药玻 747000 190 600530 交大昂立 359777 191 600531 豫光金铅 28000 192 600532 华阳科技 25000 193 600533 栖霞建设 502092 194 600536 中软股份 34000 195 600548 深高速 2823582 196 600549 厦门钨业 13000 197 600550 天威保变 375726 198 600551 科大创新 13000 199 600552 方兴科技 18000 200 600553 太行股份 38000 201 600555 茉织华 921040 202 600556 北生药业 498312 203 600557 康缘药业 27000 204 600558 大西洋 574421 205 600559 裕丰股份 20000 206 600560 金自天正 17000 207 600561 江西长运 12000 208 600563 法拉电子 52000 209 600565 迪马股份 12000 210 600566 洪城股份 503220 211 600567 山鹰纸业 400000 212 600568 潜江制药 400000 213 600571 信雅达 9000 214 600577 精达股份 1000 215 600578 京能热电 872000 216 600579 黄海股份 44000 217 600580 卧龙科技 936950 218 600581 八一钢铁 184000 219 600582 天地科技 74000 220 600583 海油工程 329600 221 600586 金晶科技 16000 222 600587 新华医疗 10000 223 600588 用友软件 136855 224 600589 广东榕泰 1170214 225 600590 泰豪科技 29000 226 600591 上海航空 225000 227 600592 龙溪股份 34000 228 600593 大连圣亚 22000 229 600595 中孚实业 36000 230 600596 新安股份 500013 231 600598 北大荒 384565 232 600606 金丰投资 2474057 233 600611 大众交通 812969 234 600624 复旦复华 779471 235 600640 联通国脉 300000 236 600641 中远发展 1119600 237 600657 青鸟天桥 1017297 238 600662 强生控股 300108 239 600669 ST鞍合成 300000 240 600674 川投控股 499998 241 600686 厦门汽车 623340 242 600693 东百集团 396099 243 600710 常林股份 236792 244 600718 东软股份 200016 245 600728 新太科技 2634094 246 600729 重庆百货 300060 247 600742 一汽四环 1355540 248 600747 大显股份 296750 249 600754 新亚股份 6240000 250 600774 汉商集团 500017 251 600776 东方通信 300000 252 600780 通宝能源 632500 253 600795 国电电力 218436 254 600811 东方集团 1000070 255 600825 华联超市 542906 256 600827 友谊股份 906942 257 600832 东方明珠 1000000 258 600839 四川长虹 1063828 259 600866 星湖科技 232135 260 600869 青海三普 399796 261 600871 仪征化纤 1000040 262 600873 西藏明珠 148180 263 600881 亚泰集团 1628631 264 600887 伊利股份 533283 265 600899 信联股份 399948 6、报告附注 （1）各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （3）截止2002年12月31日，本基金应收账款、其他应收款、应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付账款、其他应付款、预提费用等合计为借方余额20,608,659.44元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后基金资产净值为1,966,225,977.65元。 六、基金持有人结构及前十名持有人 截止到2002年12月31日兴华基金持有人情况如下： （一） 持有人结构 持有份额 占基金总份额比例 发起人：华夏证券有限公司 30000000 1.50% 北京证券有限责任公司 7500000 0.375% 中国科技信托投资公司 7500000 0.375% 社会公众持有 1955000000 97.75% 合计 2000000000 100.00% （二） 前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额占 基金总份额比例 1 中国人寿 133671024 6.68% 2 平安保险 103213502 5.16% 3 中国太保 64201177 3.21% 4 新华保险 62255222 3.11% 5 久事公司 50658476 2.53% 6 华泰保险 45755477 2.29% 7 泰康人寿 36110000 1.81% 8 华夏证券 30000000 1.50% 9 中国人保 28546511 1.43% 10 华宝信托 22167421 1.11% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的基金持有人名册(前100名)编制。 七、重要事项揭示 （一）管理人和托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 （二）兴华基金的管理人——华夏基金管理有限公司、兴华基金托管人——中国建设银行在本年度内办公地址未发生变更。 （三）基金管理人、基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。 （四）邵淳先生辞去公司董事和董事长职务，凌新源先生当选公司董事、董事长。上述事项已经公司董事会、股东会决议通过，并已经中国证监会核准，正在申请办理工商变更登记。我公司将在工商变更登记完成后及时公告。 （五）范勇宏先生由董事会选举为公司副董事长。 （六）金旭女士、李操纲先生由董事会聘任为公司副总经理，并已经中国证监会核准。 （七）公司注册地址迁至北京市顺义区天竺空港工业区A区。 （八）公司出资结构发生下列变更事项： 1、兴业证券股份有限公司将其对我公司的全部出资转让给公司其他股东； 2、华泰证券有限责任公司将其对我公司的全部出资转让给公司其他股东； 3、公司股东中国科技国际信托投资有限责任公司将其对我公司的出资作为出资投入中国科技证券有限责任公司； 4、公司股东华夏证券有限公司将其持有的我公司全部出资转让给北京市国有资产经营有限责任公司； 5、北京证券有限责任公司将其持有的我公司部分出资转让给北京市国有资产经营有限责任公司。 转让后我公司出资结构变更为：西南证券有限责任公司出资35.725%、北京市国有资产经营有限责任公司出资35.725%、北京证券有限责任公司出资25%和中国科技证券有限责任公司出资3.55%。 上述出资结构变更事项已经我公司股东会决议通过，并已经中国证监会核准，正在申请办理工商变更登记。我公司将在工商变更登记完成后及时公告。 （九）选择证券经营机构交易席位的情况 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： 1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； 2、公司财务状况良好； 3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 根据以上标准，本期分别选择了华夏证券、国泰君安证券、申银万国证券、中科信、南京国投、常州信托、国元证券、招商证券和国信证券的席位作为兴华基金专用交易席位，席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费和证管费。 各席位交易量及佣金提取情况如下： 2002年度各券商股票交易量及佣金情况如下：（单位：元） 序 占股票交? 券商名称 股票交易量 号 总量比例 1 中科信 831,419,640.35 18.98% 2 华夏证券 758,138,673.76 17.31% 3 常州信托 746,281,248.20 17.04% 4 南京国投 615,456,376.93 14.05% 5 国泰君安 557,609,200.54 12.73% 6 国元证券 397,295,812.71 9.07% 7 国信证券 188,789,935.48 4.31% 8 招商证券 178,996,594.04 4.09% 9 申银万国 106,555,053.23 2.43% 合计 4,380,542,535.24 100.00% 序 占佣金 券商名称 佣金 号 总量比例 1 中科信 706,705.03 19.24% 2 华夏证券 634,964.51 17.29% 3 常州信托 634,336.75 17.27% 4 南京国投 500,064.98 13.61% 5 国泰君安 473,965.21 12.90% 6 国元证券 337,692.33 9.19% 7 国信证券 153,394.96 4.18% 8 招商证券 145,437.58 3.96% 9 申银万国 86,577.77 2.36% 合计 3,673,139.12 100.00% 2002年度各券商债券、回购交易量情况如下：（单位：元） 序 占债券交易 券商名称 债券交易量 号 总量比例 1 申银万国 1,066,146,330.60 42.95% 2 国泰君安 458,734,783.50 18.48% 3 中科信 449,123,083.00 18.09% 4 华夏证券 401,495,461.70 16.17% 5 南京国投 79,898,874.80 3.22% 6 招商证券 21,924,910.30 0.88% 7 国信证券 5,256,418.40 0.21% 合计 2,482,579,862.30 100.00% 序 占回购交易 券商名称 回购交易量 号 总量比例 1 申银万国 4,329,800,000.00 70.97% 2 国泰君安 1,027,900,000.00 16.85% 3 中科信 170,000,000.00 2.79% 4 华夏证券 573,000,000.00 9.39% 5 南京国投 - 0.00% 6 招商证券 - 0.00% 7 国信证券 - 0.00% 合计 6,100,700,000.00 100.00% 2002年度各券商证券交易量情况如下：（单位：元） 序号 券商名称 证券交易量 占证券交易总量比例 1 申银万国 5,502,501,383.83 42.45% 2 国泰君安 2,044,243,984.04 15.77% 3 华夏证券 1,732,634,135.46 13.37% 4 中科信 1,450,542,723.35 11.19% 5 常州信托 746,281,248.20 5.76% 6 南京国投 695,355,251.73 5.36% 7 国元证券 397,295,812.71 3.06% 8 招商证券 200,921,504.34 1.55% 9 国信证券 194,046,353.88 1.50% 合计 12,963,822,397.54 100.00% 八、备查文件目录 （一）证监会批准设立基金的文件。 （二）《兴华证券投资基金基金契约》。 （三）《兴华证券投资基金托管协议》。 （四）管理人业务批准文件、营业执照、公司章程。 （五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿。 华夏基金管理有限公司 2002年3月31日 |
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