天元证券投资基金2003年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.30 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天元证券投资基金2003年年度报告 目录 一、 基金简介 二、 基金主要财务指标 三、 基金管理人报告 四、 基金托管人报告 五、 基金财务报告 （一） 审计报告 （二） 基金会计报告书 （三） 会计报告书附注 （四） 流通转让受到限制的基金资产 （五） 基金投资组合 （六） 基金截止2003年12月31日的股票投资情况 （七） 基金2003年度新增股票明细 （八） 基金2003年度剔除股票明细 六、 基金持有人情况 七、 重要事项揭示 八、 备查文件 重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2004年3月 26 日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中的所载资料的真实性、完整性、准确性负责。 本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、 基金简介 (一) 基金基本资料 基金简称：基金天元 基金交易代码：184698 基金类型：契约型、封闭式 基金单位总份额：30亿份 目前可流通份额：29.7亿份 基金存续期：15年（1999年8月25日至2014年8月25日） 上市地点： 深圳证券交易所 上市日期： 1999年9月20日 （二）基金管理人：南方基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 邮政编码：518026 国际互联网网址：http://www.southernfund.com 法定代表人：吴万善 总经理：高良玉 信息披露负责人：郑凯铨 联系电话：0755-82912000转，传真：0755-82912578 （三）基金托管人：中国工商银行 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66107333 传真：010-66106904 电子邮件地址：[email protected] （四）聘请的会计师事务所 法定名称：深圳天健信德会计师事务所 注册及办公地址：深圳蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A座3楼 办公地址：深圳市滨河大道5020号证券大厦十六层 法定代表人：朱祺珩 经办注册会计师：魏小珍李渭华 联系电话：0755-82903666传真:0755-82990487 二、 基金主要财务指标 单位：人民币元 2003 1.加权平均单位 (0.0211) 基金本期净收益 2.期末可供分配 (31,280,542.49) 基金收益 3.期末可供分配 (0.0104) 单位基金收益 4.期末单位基金 1.1535 资产净值 5.基金加权平均 (2.08%) 净值收益率 6.本期单位基金 26.41% 净值增长率 7.单位基金累计 45.90% 净值增长率 2002 新规则 旧规则 1.加权平均单位 (0.0699) --- 基金本期净收益 2.期末可供分配 (262,418,500.39) (262,418,500.39) 基金收益 3.期末可供分配 (0.0875) (0.0875) 单位基金收益 4.期末单位基金 0.9125 0.9125 资产净值 5.基金加权平均 (7.00%) --- 净值收益率 6.本期单位基金 (8.82%) (8.84%) 净值增长率 7.单位基金累计 15.42% 16.33% 净值增长率 2001 新规则 旧规则 1.加权平均单位 0.0768 --- 基金本期净收益 2.期末可供分配 77,546,111.46 77,546,111.46 基金收益 3.期末可供分配 0.0258 0.026 单位基金收益 4.期末单位基金 1.0258 1.026 资产净值 5.基金加权平均 6.24% --- 净值收益率 6.本期单位基金 (19.45%) (19.40%) 净值增长率 7.单位基金累计 26.58% 27.61% 净值增长率 注： 1、2003年度、2002年度及2001年度新指标的计算公司见中国证监会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号??主要财务指标计算及披露??》； 2、2002年度、2001年度旧指标的计算公式见本基金2002年度报告； 3、重要提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 三、 基金管理人报告 (一)基金经理小组简介 李旭利先生，基金经理，30岁，经济学硕士，6年证券从业经历。1998年进入南方基金管理有限公司工作，先后从事证券分析、证券交易、基金投资等工作及基金天元经理助理。 王黎敏先生，基金经理助理，1975年出生，经济学硕士。曾任南方基金研究部研究员、开元基金经理助理。现任基金天元、南方稳健成长基金经理助理，公司投资秘书。 此外，基金天元管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事基金天元的投资管理工作。 （二）基金经理工作报告 1、本基金投资风格与投资理念 本基金坚持投资于行业代表性强、股票流通性好、资本增值潜力大、分红稳定的深沪成分指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型指标类上市公司长期持有，力争最大限度地为持有人降低风险、增加收益。 2、2003年宏观经济情况及证券市场回顾 从中国资本市场和中国宏观经济的关联看，每一次两者发生大的背离的时候，都是资本市场向宏观基本面靠拢的需求产生的时机。 2003年的资本市场表现是与经济基本面高度一致和相关的。中国经济从2002年下半年开始正在走向一个新的景气周期。这是在上届政府为宏观经济打下坚实基础后，经济系统的内生性增长，所以将更具有可持续性。这次景气是以汽车、住房等行业高速增长为突出特征的，并且正在向各个行业扩散。作为一轮宏观经济景气开始的特征，首先是两端的产业有突出表现。所以，首先是以汽车、住房为代表的终端市场，其次是资源类行业，主要是要素供给类行业。经济的启动需要资金，这就体现在去年开始的银行贷款的迅速增长和坏账率下降；实物类要素的投入就体现在电力、能源、钢铁、交通港口运输等资源类和支撑类产业的景气回升上。 应该说2003的二级市场在向成熟市场转轨方面走出了实质性的步伐。2003年以来，部分主流机构投资者的资金和选股方向得到了市场的认同。这种以绩优、蓝筹为特征的投资方式已经通过财富效应得到越来越多人认同。绩差股正在加速死亡。这种分化已经较为明显，我们认为趋势还将继续。 同时，QFII的实施给市场带来了影响。这种增量资金对存量资金的带动效应是相当大的。真正有力量的是他们的理念，而不是他们初期的资金规模。当然随着他们资金规模的扩大，其对市场的影响力将与日俱增。随着中国资本市场国际化程度的加深，国内外机构投资者的理念将有更多的机会在市场上得到实践和交流。 3、本基金2003年运作回顾 在2003年的投资中，本基金注重行业和公司研究，坚守契约，以各行业的龙头企业为主要投资对象，将大部分资产投向投资品行业和汽车、通信等消费升级行业，使基金持有人能够充分分享中国经济的高速成长。基金在国债方面的投资以浮息和短期债券投资为主；同时，基金在可转债方面加大了投资力度。 4、2004年宏观经济和证券市场的展望 进入2004年，以投资与消费升级为主要动力的中国经济现在已根本性地走出了通缩困境，并出现了轻微的通胀。中国经济将继续高速增长，并带动企业利润进一步上升，为证券市场2004年的发展提供基本面支持。 我们看到，固定资产投资的高速增长使投资品价格大幅上涨，引起全球原材料与能源价格的明显上升。上游产业的产能瓶颈使其能充分向下游转嫁成本，并获取超额利润。而大部分下游企业由于产能过剩，或者企业缺乏核心竞争力，销售价格难以与成本同步上涨，难以分享经济增长。这种不正常的产业状况引发了对上游产业投资的大幅增加，并带来潜在的产能过剩。需求的平稳增长与产能的集中释放必然带来价格的大幅波动，投资者对此应该有所准备。 在人均GDP达到1000美元之后，中国经济的发展方向和模式面临巨大的机遇和挑战。我们不可能重复发达国家走过的道路，世界的能源和资源不支持，中国的国情也不支持。中国将不得不寻找一条可持续的协调发展道路。这个过程中将会出现新的投资机会。我们将努力跟踪，加紧研究，尽量地去分享中国经济发展战略机遇期的成果，同时也尽可能回避可能的不利波动。 2004年初，政府出台了鼓励资本市场发展的九条意见，这为今后相当长一个时期的市场发展提供了明确方向。可以预期，政府稳步发展中国资本市场、推进资本市场进一步改革开放的具体措施将陆续出台，中国资本市场遗留的一些根本性历史问题将会有比较好的解决方式，投资者的利益将会得到越来越好的保护。 2004年的证券市场资金面情况将比较宽松。以基金为代表的机构投资者创造出盈利的示范效应，个人投资者资金流入市场的途径将与以前有较大改变。市场投资者结构的变化将会导致市场运行规律发生变化。中长线资金比重的增加将为中国资本市场的发展提供坚实的基础和稳定的支持。 随着市场参与主体逐步转变为以机构投资者为主，盈利的难度会逐步增加，获得超额收益的难度会上升得更快。这就在研究方面对机构投资者提出了更高的要求。不仅要研究基本面，同时要研究包括投资者行为在内的更为广阔的领域。 我们对中国经济长期的可持续发展有坚定信心，对证券市场发展持乐观预期，所以2004年将保持高的平均股票投资比例。由于降息周期结束，我们预期固定收益证券的机会并不多。 5、2004年本基金的操作思路 在2004年的投资中，我们将继续坚定地坚持价值投资的理念，坚持以研究为本，在去年投资好行业的基础上进一步深化，努力挖掘真正具有核心竞争力的企业。同时，在有收益保障的基础上和风险控制的范围内，我们将采用更为积极的操作策略，努力为投资者创造高于平均的收益水平。 （三）内部监察报告 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《天元证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持“一流人才、一流管理、一流效益”的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 2、内部监察工作报告 2003年度，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，继续加强内部风险的控制与防范、业务规范流程的修改与完善、业务合规性的操作与检查等多项工作，保证各项法规和管理制度的落实，保证基金契约得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作监察稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对电脑系统进行事先设置，杜绝出现自买自卖、反向对敲等违规行为；严格检查基金的研究支持、投资决策、交易过程是否符合规定的程序；对基金投资进行全面实时监控；通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，确保了基金投资行为的合法、合规性。 （2）修订内部管理制度和操作流程，促进公司各部门制度的完善 总结公司成立五年来的经验，完善基金投资决策、交易执行、风险控制、监察稽核、危机处理等方面的制度建设，努力防范投资风险。根据公司运作的实际情况，多次修订《投资决策委员会议事规则》、《股票池管理办法》和《开放式基金操作流程》，以适应投资决策的需要，使投资行为更加规范。同时制订了《研究部重要报告提交程序管理办法》、《南方基金管理有限公司营销管理办法》、《网上交易业务规则》、《IT设备管理办法》等，通过这些内控制度的建立和完善，更好地起到了防范和控制风险的作用。 （3）开展内控评估，加强风险控制 2003年4月份，按照中国证监会的要求，本基金管理人开展了全面的内控评估工作，对基金投资运作、人力资源管理、关联交易等方面进行了全面的评估，通过完成《风险控制自我评估表》和《南方基金管理公司风险控制自查报告》，找出问题和不足并及时解决。通过此次内控评估，稽核部对公司内控情况有了更进一步的了解，同时针对公司内控的薄弱环节，确定了今后重点稽核的领域以及内部控制需要改进的地方，促使公司在内部控制和风险管理方面跃上一个新台阶。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 四、基金托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《天元证券投资基金基金契约》与《天元证券投资基金托管协议》，托管天元证券投资基金。 2003年度，在对天元证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对天元证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对天元证券投资基金的投资组合进行了监督，认为南方基金管理有限公司在天元证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对天元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的天元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告、基金年度报告等公告信息进行了复核，认为天元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。 五、基金财务报告 (一)审计报告 信德财审报字(2004)第50号 审计报告 天元证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的天元证券投资基金二零零三年十二月三十一日的资产负债表和二零零三年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是南方基金管理有限公司(基金管理人)的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价南方基金管理有限公司在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为, 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《天元证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会的有关规定,在所有重大方面公允地反映了天元证券投资基金二零零三年十二月三十一日的财务状况与二零零三年度的经营成果、净值变动及收益分配情况。 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 魏小珍 中国注册会计师 李渭华 二零零四年二月二十六日 中国 深圳 （二）基金会计报告书 天元证券投资基金 资产负债表 二零零三年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 2003.12.31 资产: 银行存款 4 RMB 20,457,772.01 清算备付金 4 - 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 5 197,775.73 应收利息 2(5).6 7,993,496.17 其他应收款 3(3).7 - 股票投资市值 2(4).2(6).8 2,565,692,563.24 其中:股票投资成本 2(6).8 2,064,880,902.91 债券投资市值 2(4).2(6).9 884,115,883.50 其中:债券投资成本 2(6).9 893,103,401.87 买入返售证券 10 - 资产总计 RMB 3,478,707,490.65 负债: 应付证券清算款 11 RMB 7,247,674.92 应付管理人报酬 2(7).3(3) 4,245,427.38 应付托管费 2(7).3(3) 707,571.21 应付佣金 3(3) 1,553,261.18 应付收益 3(3) - 其他应付款 3(3).12 4,305,456.49 卖出回购债券款 13 - 预提费用 14 104,500.00 负债合计 18,163,891.18 持有人权益: 实收基金 2(8).15 3,000,000,000.00 未实现利得(亏损) 2(4).16 491,824,141.96 未分配收益 17 (31,280,542.49) 持有人权益合计 3,460,543,599.47 负债及持有人权益总计 RMB 3,478,707,490.65 基金单位净值 RMB 1.1535 2002.12.31 资产: 银行存款 RMB 149,543,641.93 清算备付金 7,742,167.01 交易保证金 354,876.25 应收证券清算款 96,263,219.33 应收利息 7,280,735.34 其他应收款 10,771,153.83 股票投资市值 1,326,774,346.20 其中:股票投资成本 1,618,081,384.03 债券投资市值 966,513,467.09 其中:债券投资成本 969,756,852.82 买入返售证券 250,000,000.00 资产总计 RMB 2,815,243,606.98 负债: 应付证券清算款 RMB 1,293,887.13 应付管理人报酬 8,600,941.73 应付托管费 590,469.33 应付佣金 2,512,654.69 应付收益 250,000.00 其他应付款 4,254,154.49 卖出回购债券款 60,000,000.00 预提费用 160,000.00 负债合计 77,662,107.37 持有人权益: 实收基金 3,000,000,000.00 未实现利得(亏损) (294,550,423.56) 未分配收益 32,131,923.17 持有人权益合计 2,737,581,499.61 负债及持有人权益总计 RMB 2,815,243,606.98 基金单位净值 RMB 0.9125 (所附注释系会计报表的组成部分) 天元证券投资基金 经营业绩表 二零零三年度 单位：人民币元 附注 2003 一、收入 股票差价收入(损失) 2(5) RMB (60,673,006.85) 债券差价收入 2(5) 2,992,388.54 债券利息收入 2(5) 19,740,897.88 存款利息收入 2(5) 4,483,223.43 股利收入 2(5) 23,868,132.08 买入返售证券收入 2(5) 1,433,528.34 其他收入 2(5).18 279,750.95 收入(损失)合计 (7,875,085.63) 二、费用 基金管理人报酬 2(7).3(2) 45,723,906.22 基金托管费 2(7).3(2) 7,620,651.03 卖出回购证券支出 2(7) 1,681,618.19 其他费用 19 511,204.59 其中:上市年费 60,000.00 信息披露费 300,000.00 审计费用 100,000.00 费用合计 55,537,380.03 三、基金净收益(亏损) (63,412,465.66) 加:未实现利得(亏损) 2(4) 786,374,565.52 四、基金经营业绩 RMB 722,962,099.86 2002 一、收入 股票差价收入(损失) RMB (241,808,889.58) 债券差价收入 32,775,679.86 债券利息收入 32,858,214.18 存款利息收入 6,225,041.17 股利收入 13,062,799.29 买入返售证券收入 2,993,369.13 其他收入 1,164,122.61 收入(损失)合计 (152,729,663.34) 二、费用 基金管理人报酬 44,917,427.46 基金托管费 7,491,154.47 卖出回购证券支出 3,507,397.53 其他费用 1,032,141.18 其中:上市年费 225,000.00 信息披露费 326,000.00 审计费用 100,000.00 费用合计 56,948,120.64 三、基金净收益(亏损) (209,677,783.98) 加:未实现利得(亏损) (57,881,445.44) 四、基金经营业绩 RMB (267,559,229.42) (所附注释系会计报表的组成部分) 天元证券投资基金 基金净值变动表 二零零三年度 单位：人民币元 附注 一、年初基金净值 加:以前年度损益调整 3.17 调整后年初基金净值 二、本年度经营活动 基金净收益(亏损) 加:未实现利得(亏损) 2(4) 经营活动产生的基金净值变动数 三、本年度向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 2(10).17 四、年末基金净值 2003 一、年初基金净值 RMB 2,737,581,499.61 加:以前年度损益调整 - 调整后年初基金净值 2,737,581,499.61 二、本年度经营活动 基金净收益(亏损) (63,412,465.66) 加:未实现利得(亏损) 786,374,565.52 经营活动产生的基金净值变动数 722,962,099.86 三、本年度向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 四、年末基金净值 RMB 3,460,543,599.47 2002 一、年初基金净值 RMB 3,077,546,111.46 加:以前年度损益调整 2,594,617.57 调整后年初基金净值 3,080,140,729.03 二、本年度经营活动 基金净收益(亏损) (209,677,783.98) 加:未实现利得(亏损) (57,881,445.44) 经营活动产生的基金净值变动数 (267,559,229.42) 三、本年度向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (75,000,000.00) 四、年末基金净值 RMB 2,737,581,499.61 (所附注释系会计报表的组成部分) 天元证券投资基金 基金收益分配表 二零零三年度 单位：人民币元 附注 2003 本年度基金净收益(亏损) 17 RMB (63,412,465.66) 加:年初基金净收益 17 32,131,923.17 以前年度损益调整 17 - 可供分配基金净收益(亏损) (31,280,542.49) 减:本年度已分配基金净收益 2(10).17 - 年末基金净收益(亏损) RMB (31,280,542.49) 2002 本年度基金净收益(亏损) RMB (209,677,783.98) 加:年初基金净收益 314,215,089.58 以前年度损益调整 2,594,617.57 可供分配基金净收益(亏损) 107,131,923.17 减:本年度已分配基金净收益 75,000,000.00 年末基金净收益(亏损) RMB 32,131,923.17 (所附注释系会计报表的组成部分) （三）会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 天元证券投资基金(以下简称“基金天元”)系经中国证券监督管理委员会证监基字(1999)22号文批准,由南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司和南方基金管理有限公司共同发起设立的契约型封闭式证券投资基金,于一九九九年八月二十五日正式成立。基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行,基金存续期为15年。 经深圳证券交易所深证发(1999) 84号文审核同意,基金天元于一九九九年九月二十日在深圳证券交易所挂牌交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金天元投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券。 一九九九年九月二十一日,经中国人民银行办公厅银办发(1999)146号文批准,南方基金管理公司管理的证券投资基金可在全国银行间同业市场从事购买债券、债券现券交易和债券回购业务。一九九九年十月二十一日,经中国人民银行货币政策司银货政[1999]142号文批准,基金天元最高债券回购融入、融出资金余额为1,200,000,000.00人民币元。 附注2. 重要会计政策和会计估计的说明 基金天元执行中华人民共和国颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《天元证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会等法规的有关规定。 (1) 会计年度 基金天元会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 (2) 记账本位币 基金天元以人民币为记账本位币。 (3) 记账基础及计价原则 会计核算以权责发生制为基础,除股票、配股权证和证券交易所上市债券的估值增(减)值部分投资按市值计价外,其余各项资产按取得时的实际成本计价。 (4) 基金资产的估值方法 根据《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金天元于每个交易日对基金资产进行估值,实际成本与估值的差额计入“未实现利得”账项。基金资产的估值方法列示如下： 上市股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日平均价估值；未上市的股票分两种情况处理：配股和增发新股股票，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场均价估值；首次公开发行未上市的股票，按成本估值。 配股权证，从配股除权除息日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值，差异计入“配股权证”及“未实现利得”科目，如果市场平均价等于或低于配股价，则估值额为零。 证券交易所交易的债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日市场平均价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息；银行间市场交易和未上市流通的以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 (5) 收入确认原则 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票的成交总额与其成本和相关费用的差额计算确认。 卖出交易所上市债券——于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入帐。卖出银行间市场交易债券——于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入帐。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券实际持有期内逐日计提确认。 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入帐。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率在证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入帐。 其他收入于实际收到时确认收入。 (6) 证券交易的成本计价方法 股票投资成本按购买时实际支付的价款加应付券商的交易席位佣金计价。 买入证券交易所的债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入帐；如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入帐；如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 (7) 费用的确认和计量 根据《天元证券投资基金基金契约》及《天元证券投资基金托管协议》的有关规定： 基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认。 基金托管费按前一日的基金资产净值2.5‰的年费率逐日计提确认。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (8) 实收基金的认列 基金天元的实收基金按基金成立时实际收到的基金单位发行总额入账。根据《证券投资基金管理暂行办法》及《天元证券投资基金基金契约》的规定,基金天元在基金封闭期内的基金单位总数不变。 (9) 税项 A. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税明电[2001]1号文《财政部关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》的规定,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不缴纳营业税；基金天元按2‰的税率缴纳股票交易印花税。 B. 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文及财税字[2001]61号文规定,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不缴纳营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入在二零零三年底以前暂免缴营业税。 本年度,基金天元的买入返售债券利息收入未计缴营业税。 C. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金天元自证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 D．个人所得税 对基金天元取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金天元派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (10) 基金的收益分配政策 根据《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金天元的收益分配采用现金方式,比例不低于基金净收益的90%,基金当年度收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年度收益分配。 二零零三年度,基金天元经营亏损,不进行收益分配。 附注3. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系明细项目列示如下： 关联方名称 与基金天元的关系 中国工商银行 基金天元托管人 南方基金管理有限公司 基金天元发起人,亦为基金天元管理人 南方证券股份有限公司 基金天元发起人,亦为南方基金管理有限公司原股东 * 大鹏证券有限责任公司 基金天元发起人 华泰证券有限责任公司 南方基金管理有限公司股东 兴业证券股份有限公司 南方基金管理有限公司股东 * 二零零三年九月十六日，经南方基金管理有限公司股东会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会批准，南方证券股份有限公司将持有南方基金管理有限公司的股权全部转让。至此，南方证券股份有限公司不再持有南方基金管理有限公司的任何股权。 (2) 关联方交易 A. 通过关联方席位进行的交易 基金天元的发起人——南方证券股份有限公司、大鹏证券有限责任公司、南方基金管理有限公司股东——华泰证券有限公司、兴业证券有限公司分别与南方基金管理有限公司签订了《证券交易席位租用协议》, 基金天元租用上述公司在上海证券交易所和深圳证券交易所的专用证券交易席位。 (A) 基金天元通过关联方席位进行股票交易情况列示如下： 2003 占年成交 关联方名称 年度成交金额 总金额的比例 南方证券股份有限公司 RMB 207,429,000.81 4.11% 大鹏证券有限责任公司 38,025,548.46 0.75% 华泰证券有限责任公司 952,392,366.43 18.86% 兴业证券股份有限公司 252,378,961.54 5.00% RMB 1,450,225,877.24 28.72% 2003 年度应支付的 占年佣金 平均佣 关联方名称 交易佣金 总金额的比例 金比率 南方证券股份有限公司 RMB 163,044.53 4.06% 0.7860‰ 大鹏证券有限责任公司 31,180.29 0.78% 0.8200‰ 华泰证券有限责任公司 756,977.73 18.87% 0.7948‰ 兴业证券股份有限公司 199,528.60 4.97% 0.7906‰ RMB 1,150,731.15 * 28.68% 2002 占年成交 关联方名称 年度成交金额 总金额的比例 南方证券股份有限公司 RMB 816,180,002.22 15.15% 大鹏证券有限责任公司 82,623,766.32 1.53% 华泰证券有限责任公司 1,166,133,332.33 21.64% 兴业证券股份有限公司 794,622,304.77 14.75% RMB 2,859,559,405.64 53.07% 2002 年度应支付的 占年佣金 平均佣 关联方名称 交易佣金 总金额的比例 金比率 南方证券股份有限公司 RMB 645,375.98 15.57% 0.7907‰ 大鹏证券有限责任公司 66,769.97 1.61% 0.8081‰ 华泰证券有限责任公司 888,672.19 21.44% 0.7621‰ 兴业证券股份有限公司 601,933.40 14.52% 0.7575‰ RMB 2,202,751.54* 53.14% * 根据《证券交易席位租用协议》,基金天元已从年度应支付的交易佣金中扣除应由券商承担的证券交易结算风险基金。 (B) 基金天元通过关联方席位进行债券和回购交易情况列示如下： 2003 关联方名称 年度成交金额 占年成交总金 额的比例 南方证券股份有限公司 RMB 361,400,000.00 5.50% 华泰证券有限责任公司 1,262,766,752.10 19.22% 兴业证券股份有限公司 529,243,085.30 8.06% RMB 2,153,409,837.40 32.78% 2002 关联方名称 年度成交金额 占年成交总金 额的比例 南方证券股份有限公司 RMB 1,679,342,644.40 7.35% 华泰证券有限责任公司 5,611,087,404.90 24.56% 兴业证券股份有限公司 4,519,250,162.60 19.78% RMB 11,809,680,211.90 51.69% B．基金天元与基金托管人中国工商银行进行银行间同业市场进行国债回购业务明细列示如下： 项目 2003 2002 卖出回购国债款 RMB 237,000,000.00 RMB 320,000,000.00 卖出回购国债利息支出 RMB 147,682.19 RMB 183,994.53 C. 关联方报酬 基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提。 每日应支付的基金管理人报酬=前一日基金资产净值的1.5%/当年度的天数。 基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。 每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值的2.5‰/当年度的天数。 基金天元应支付南方基金管理有限公司和中国工商银行基金管理人报酬和基金托管费明细列示如下： 2003 2002 基金管理人报酬 RMB 45,723,906.22 RMB 44,917,427.46 基金托管费 RMB 7,620,651.03 RMB 7,491,154.47 (3) 关联方往来款项余额 关联方往来余额明细项目列示如下： 项 目 关联方名称 2003.12.31 其他应收款 大鹏证券有限责任公司 RMB --- 华泰证券有限责任公司 --- RMB --- 应付佣金 南方证券股份有限公司 RMB --- 大鹏证券有限责任公司 31,180.29 华泰证券有限责任公司 147,607.61 兴业证券股份有限公司 92,699.26 RMB 271,487.16 应付收益 大鹏证券有限责任公司 RMB --- 其他应付款-应付券商保证金 南方证券股份有限公司 RMB 500,000.00 大鹏证券有限责任公司 250,000.00 兴业证券股份有限公司 250,000.00 RMB 1,000,000.00 应付管理人报酬 南方基金管理有限公司 RMB 4,245,427.38 应付托管费 中国工商银行 RMB 707,571.21 占该账项余 项 目 2002.12.31 额的百分比 其他应收款 --- RMB 45,384.61 --- 15,000.00 --- RMB 60,384.61 应付佣金 --- RMB 93,501.95 2.01% 111,393.79 9.50% 888,672.19 5.97% 120,776.24 17.48% RMB 1,214,344.17 应付收益 --- RMB 250,000.00 其他应付款-应付券商保证金 11.61% RMB 500,000.00 5.81% 250,000.00 5.81% 250,000.00 23.23% RMB 1,000,000.00 应付管理人报酬 100.00% RMB 8,600,941.73 应付托管费 100.00% RMB 590,469.33 占该账项余 项 目 额的百分比 其他应收款 0.42% 0.14% 0.56% 应付佣金 3.72% 4.43% 35.37% 4.81% 48.33% 应付收益 100.00% 其他应付款-应付券商保证金 11.75% 5.88% 5.88% 23.51% 应付管理人报酬 100.00% 应付托管费 100.00% 附注4. 银行存款/清算备付金 中国证券登记结算有限责任公司于二零零三年八月四日起，采用新的证券投资基金结算模式，新的结算模式要求终止使用原以基金天元开立于中国证券登记结算有限责任公司的“清算备付金”帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国工商银行基金托管专户”进行证券交易清算。基金天元在“中国工商银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入“银行存款”科目。 附注5. 应收证券清算款 应收证券清算款明细项目列示如下： 2003.12.31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 RMB 197,775.73 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 --- RMB 197,775.73 2002.12.31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 RMB --- 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 96,263,219.33 RMB 96,263,219.33 附注6. 应收利息 应收利息明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 银行存款利息 RMB 36,578.62 RMB 175,132.06 清算备付金利息 --- 16,970.08 国债利息 6,731,461.20 6,541,383.06 可转换债券利息 1,110,905.67 326,962.97 企业债券利息 --- 149,589.04 金融债利息 114,550.68 --- 买入返售证券利息 --- 70,698.13 RMB 7,993,496.17 RMB 7,280,735.34 附注7. 其他应收款 其他应收款明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 关联方往来* RMB --- RMB 60,384.61 新股申购款 --- 10,500,000.00 其他 --- 210,769.22 RMB --- RMB 10,771,153.83 * 关联方往来明细详见附注3(3)。 附注8. 股票投资市值 股票投资市值明细项目列示如下： 2003.12.31 股票投资成本 RMB 2,064,880,902.91 其中：流通转让受到限制的股票投资成本 7,315,786.50* 股票投资估值增(减)值 500,811,660.33 其中：流通转让受到限制的股票投资估值增值 7,477,629.70* 股票投资市值 RMB 2,565,692,563.24 2002.12.31 股票投资成本 RMB 1,618,081,384.03 其中：流通转让受到限制的股票投资成本 26,830,745.50 股票投资估值增(减)值 (291,307,037.83) 其中：流通转让受到限制的股票投资估值增值 4,128,119.85 股票投资市值 RMB 1,326,774,346.20 * 截至二零零三年十二月三十一日止，因认购新股而持有的流通受限制的股票情况如下: 股票名称 股票数量 股票成本 股票市值 新赛股份 35,000 RMB 233,450.00 RMB 233,450.00 长江电力 1,647,055 7,082,336.50 14,559,966.20 RMB 7,315,786.50 RMB 14,793,416.20 股票名称 购入日期 上市日期 可流通日期 新赛股份 2003.12.24 2004.01.07 2004.01.07 长江电力 2003.11.10 2003.11.18 2004.05.18 附注9. 债券投资市值 债券投资市值明细项目列示如下： 2003.12.31 1.国债投资成本 RMB 716,773,460.74 其中：通过证券交易所交易的国债 408,268,460.74 通过银行间同业市场交易的国债 308,505,000.00 国债投资估值增(减)值 (5,688,936.04) 国债投资市值 711,084,524.70 2.可转换债券投资成本 166,448,941.13 可转换债券投资估值增(减)值 (3,298,582.33) 可转换债券市值 163,150,358.80 3.企业债券投资成本 --- 企业债券投资估值增值 --- 企业债券投资市值 --- 4.金融债券投资成本 9,881,000.00 金融债券投资估值增值 --- 金融债券投资市值 9,881,000.00 债券投资市值 RMB 884,115,883.50 2002.12.31 1.国债投资成本 RMB 880,486,743.32 其中：通过证券交易所交易的国债 613,046,242.33 通过银行间同业市场交易的国债 267,440,500.99 国债投资估值增(减)值 (1,805,456.13) 国债投资市值 878,681,287.19 2.可转换债券投资成本 59,270,109.50 可转换债券投资估值增(减)值 (1,437,929.60) 可转换债券市值 57,832,179.90 3.企业债券投资成本 30,000,000.00 企业债券投资估值增值 --- 企业债券投资市值 30,000,000.00 4.金融债券投资成本 --- 金融债券投资估值增值 --- 金融债券投资市值 --- 债券投资市值 RMB 966,513,467.09 根据如附注2(4)所述基金资产的估值方法,基金天元对二零零三年十二月三十一日计算的债券投资估值减值计8,987,518.37人民币元。 附注10. 买入返售证券 买入返售证券明细项目列示如下： 2003.12.31 占基金资产 金额 总值的比例 通过证券交易所进行的融券业务 RMB --- --- 2002.12.31 占基金资产 金额 总值的比例 通过证券交易所进行的融券业务 RMB 250,000,000.00 8.88% 附注11. 应付证券清算款 应付证券清算款明细项目列示如下： 2003.12.31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 RMB --- 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 7,247,674.92 RMB 7,247,674.92 2002.12.31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 RMB 1,293,887.13 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 --- RMB 1,293,887.13 附注12. 其他应付款 其他应付款明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 关联方往来 RMB 1,000,000.00* RMB 1,000,000.00 席位保证金 1,250,000.00 1,250,000.00 代扣个人所得税 2,055,456.49** 2,004,154,49 RMB 4,305,456.49 RMB 4,254,154.49 * 关联方往来明细项目详见附注3(3)。 ** 截至二零零三年十二月三十一日止,基金天元对收到的股利及可转换债券利息按20%的税率计提代扣个人所得税共计2,055,456.49人民币元。 附注13. 卖出回购债券款 卖出回购债券款明细项目列示如下： 2003.12.31 占基金资产总 金额 值的比例 通过证券交易所进行的证券回购业务 RMB --- --- 2002.12.31 占基金资产总 金额 值的比例 通过证券交易所进行的证券回购业务 RMB 60,000,000.00 2.13% 附注14. 预提费用 预提费用明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 审计费用 RMB 100,000.00 RMB 100,000.00 国债维护费 4,500,00 --- 上市年费 --- 60,000.00 RMB 104,500.00 RMB 160,000.00 附注15. 实收基金 根据《天元证券投资基金发起人协议》和《天元证券投资基金基金契约》,基金天元成立时基金单位发行总额为3,000,000,000份,每份基金单位面值为1.00人民币元,共计3,000,000,000.00人民币元。 基金天元实收基金明细项目列示如下： 2003.12.31 基金单位 出资 实收基金 总额(份) 比例 南方证券股份有限公司 10,000,000 0.334% RMB 10,000,000.00 大鹏证券有限责任公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00 南方基金管理有限公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00 社会公众 2,970,000,000 99.000% 2,970,000,000.00 3,000,000,000 100.000% RMB 3,000,000,000.00 2002.12.31 基金单位 出资 实收基金 总额(份) 比例 南方证券股份有限公司 10,000,000 0.334% RMB 10,000,000.00 大鹏证券有限责任公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00 南方基金管理有限公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00 社会公众 2,970,000,000 99.000% 2,970,000,000.00 3,000,000,000 100.000% RMB 3,000,000,000.00 上述实收基金业经天健(信德)会计师事务所(现已更名为“深圳天健信德会计师事务所”)以验资报字(1999)第15号《验资报告》审验在案。 附注16. 未实现利得 未实现利得系基金天元根据《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,于二零零三年十二月三十一日对资产估值时产生的资产估值价值大于其账面成本价值的差额计491,824,141.96人民币元。 附注17.未分配收益 基金天元未分配收益增减变动明细项目列示如下： 2003.12.31 年初未分配净收益 RMB 32,131,923.17 加：以前年度损益调整 --- 本年度基金净收益(亏损) (63,412,465.66) 减：本年度已分配净收益 --- 年末未分配收益 RMB (31,280,542.49) 2002.12.31 年初未分配净收益 RMB 314,215,089.58 加：以前年度损益调整 2,594,617.57 本年度基金净收益(亏损) (209,677,783.98) 减：本年度已分配净收益 75,000,000.00 年末未分配收益 RMB 32,131,923.17 附注18. 其他收入 其他收入明细项目列示如下： 2003 2002 股票申购及配股手续费返还 RMB 238,508.45 RMB 825,485.21 国债交易手续费返还 41,242.50 324,000.00 其他 --- 14,637.40 RMB 279,750.95 RMB 1,164,122.61 附注19. 其他费用 其他费用明细项目列示如下 2003 2002 上市年费 RMB 60,000.00 RMB 225,000.00 信息披露费 300,000.00 320,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 其他 51,204.59 387,141.18 RMB 511,204.59 RMB 1,032,141.18 附注20. 或有事项 基金天元本年度无重大或有事项。 （四）流通转让受到限制的基金资产 截至二零零三年十二月三十一日止,基金天元申购中签未上市流通新股或由上海证券交易所实施冻结的股票明细项目列示如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 新赛股份 2003.12.24 2004.01.07 2004.01.07 6.67 长江电力 2003.11.10 2003.11.18 2004.05.18 4.30 合计: 股票名称 年末估价 成功申购股数 新赛股份 6.67 35,000 长江电力 8.84 1,647,055 合计: 股票名称 成本 市值 新赛股份 RMB 233,450.00 RMB 233,450.00 长江电力 7,082,336.50 14,559,966.20* 合计: RMB 7,315,786.50 RMB 14,793,416.20 * 按二零零三年十二月三十一日,基金天元已上市但尚由上海证券交易所实施冻结的股票按市场平均价计算市值为14,559,966.20人民币元,对基金资产净值的影响为7,477,629.70人民币元。 （五）基金投资组合 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则,以及《天元证券投资基金基金契约》等有关规定,基金天元的基金投资组合情况如下： 1、行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 233,450.00 0.01 B 采掘业 332,188,703.34 9.60 C 制造业 876,160,832.65 25.32 C0 食品、饮料 58,587,847.88 1.69 C1 纺织、服装、皮毛 ---- ---- C2 木材、家具 ---- ---- C3 造纸、印刷 ---- ---- C4 石油、化学、塑胶、塑料 144,237,318.91 4.17 C5 电子 ---- ---- C6 金属、非金属 268,023,831.72 7.75 C7 机械、设备、仪表 345,071,027.80 9.97 C8 医药、生物制品 60,240,806.34 1.74 C99 其他制造业 ---- ---- D 电力、煤气及水的生产和供应业 536,767,826.80 15.51 E 建筑业 ---- ---- F 交通运输、仓储业 345,105,881.23 9.97 G 信息技术业 311,166,144.76 8.99 H 批发和零售贸易 ---- ---- I 金融、保险业 108,772,296.37 3.14 J 房地产业 45,777,534.00 1.32 K 社会服务业 9,519,894.09 0.28 L 传播与文化产业 ---- ---- M 综合类 ---- ---- 合计： 2,565,692,563.24 74.14 2、 可转换债券及金融债券投资 截止2003年12月31日，基金持有的可转换债券市值为163,150,358.80元，占基金资产净值的4.71%；金融债券市值为9,881,000.00元,占基金资产净值的0.29%。 3、国债及货币资金 截止2003年12月31日，基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为724,492,397.52元，占基金资产净值的20.94%。 4、基金投资前十名股票明细 股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%) 1、上海汽车 218,564,247.63 6.32 2、长江电力 194,427,499.24 5.62 3、中国联通 190,907,473.96 5.52 4、中国石化 180,149,084.79 5.21 5、宝钢股份 160,875,014.30 4.65 6、华能国际 121,679,757.27 3.52 7、中兴通讯 120,258,670.80 3.48 8、上海机场 113,064,221.25 3.27 9、招商银行 108,772,296.37 3.14 10、申能股份 102,242,249.19 2.95 5、报告附注： （1） 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 （2） 截止2003年12月31日，基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。 （3） 截止2003年12月31日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额2，672，720.09元；与基金股票、可转换债券、金融债券、国债市值及货币资金相抵后等于基金资产净值。 (六)基金截止2003年12月31日的股票投资情况 序号 股票代码 股票名称 持股数量（股） 1 600104 上海汽车 15,735,367 2 600900 长江电力 21,994,061 3 600050 中国联通 47,966,702 4 600028 中国石化 36,102,021 5 600019 宝钢股份 22,500,002 6 600011 华能国际 6,917,553 7 000063 中兴通讯 6,389,940 8 600009 上海机场 11,386,125 9 600036 招商银行 10,006,651 10 600642 申能股份 7,154,811 11 000088 盐田港Ａ 3,723,080 12 600018 上港集箱 6,005,841 13 600688 上海石化 13,917,202 14 000939 凯迪电力 4,702,415 15 000956 中原油气 4,364,108 16 000027 深能源Ａ 5,502,130 17 000002 万 科Ａ 6,935,990 18 000898 鞍钢新轧 8,169,510 19 600887 伊利股份 3,676,580 20 600002 齐鲁石化 5,931,498 21 000800 一汽轿车 3,729,607 22 000927 *ST 夏利 4,212,340 23 600585 海螺水泥 3,197,690 24 600183 生益科技 3,908,695 25 000817 辽河油田 3,146,921 26 600188 兖州煤业 2,762,549 27 600085 同 仁 堂 1,705,281 28 600270 外运发展 1,792,672 29 600004 白云机场 3,083,690 30 000518 四环生物 6,275,448 31 000933 神火股份 1,594,185 32 000581 威孚高科 1,606,563 33 000406 石油大明 2,216,363 34 600005 武钢股份 2,274,537 35 600597 光明乳业 1,285,991 36 000866 扬子石化 1,280,207 37 000069 华侨城Ａ 1,584,009 38 600362 江西铜业 1,143,659 39 000037 深南电Ａ 507,886 40 000659 珠海中富 887,638 41 600267 海正药业 354,069 42 600726 龙电股份 129,327 43 600540 新赛股份 35,000 44 600340 国祥股份 17,000 序号 股票代码 股票名称 证券市值（元） 市值占基金净值(%) 1 600104 上海汽车 218,564,247.63 6.32 2 600900 长江电力 194,427,499.24 5.62 3 600050 中国联通 190,907,473.96 5.52 4 600028 中国石化 180,149,084.79 5.21 5 600019 宝钢股份 160,875,014.30 4.65 6 600011 华能国际 121,679,757.27 3.52 7 000063 中兴通讯 120,258,670.80 3.48 8 600009 上海机场 113,064,221.25 3.27 9 600036 招商银行 108,772,296.37 3.14 10 600642 申能股份 102,242,249.19 2.95 11 000088 盐田港Ａ 89,093,304.40 2.57 12 600018 上港集箱 86,123,759.94 2.49 13 600688 上海石化 81,693,975.74 2.36 14 000939 凯迪电力 60,049,839.55 1.74 15 000956 中原油气 50,885,499.28 1.47 16 000027 深能源Ａ 50,069,383.00 1.45 17 000002 万 科Ａ 45,777,534.00 1.32 18 000898 鞍钢新轧 45,749,256.00 1.32 19 600887 伊利股份 43,567,473.00 1.26 20 600002 齐鲁石化 42,825,415.56 1.24 21 000800 一汽轿车 38,489,544.24 1.11 22 000927 *ST 夏利 37,405,579.20 1.08 23 600585 海螺水泥 36,613,550.50 1.06 24 600183 生益科技 32,129,472.90 0.93 25 000817 辽河油田 31,878,309.73 0.92 26 600188 兖州煤业 30,498,540.96 0.88 27 600085 同 仁 堂 29,330,833.20 0.85 28 600270 外运发展 29,256,407.04 0.85 29 600004 白云机场 27,568,188.60 0.80 30 000518 四环生物 25,917,600.24 0.75 31 000933 神火股份 20,580,928.35 0.59 32 000581 威孚高科 18,330,883.83 0.53 33 000406 石油大明 18,196,340.23 0.53 34 600005 武钢股份 15,762,541.41 0.46 35 600597 光明乳业 15,020,374.88 0.43 36 000866 扬子石化 13,992,662.51 0.40 37 000069 华侨城Ａ 9,519,894.09 0.28 38 600362 江西铜业 9,023,469.51 0.26 39 000037 深南电Ａ 7,379,583.58 0.21 40 000659 珠海中富 5,725,265.10 0.17 41 600267 海正药业 4,992,372.90 0.14 42 600726 龙电股份 919,514.97 0.03 43 600540 新赛股份 233,450.00 0.01 44 600340 国祥股份 151,300.00 0.00 (七)基金2003年度新增股票明细 序号 股票代码 股票名称 持股数量（股） 一级申购 1 000037 深南电Ａ 507,886 2 000063 中兴通讯 6,389,940 3 000069 华侨城Ａ 1,584,009 4 000518 四环生物 6,275,448 5 000659 珠海中富 887,638 6 000800 一汽轿车 3,729,607 7 000817 辽河油田 3,146,921 8 000866 扬子石化 1,280,207 9 000927 *ST 夏利 4,212,340 10 600002 齐鲁石化 5,931,498 11 600004 白云机场 3,083,690 836,000 12 600005 武钢股份 2,274,537 13 600267 海正药业 354,069 14 600340 国祥股份 17,000 17,000 15 600362 江西铜业 1,143,659 16 600540 新赛股份 35,000 35,000 17 600900 长江电力 21,994,061 4,567,055 序号 股票代码 股票名称 二级买入 其它 本期卖出（股） 1 000037 深南电Ａ 507,886 2 000063 中兴通讯 5,365,183 1,024,757 3 000069 华侨城Ａ 1,584,009 4 000518 四环生物 3,137,724 3,137,724 5 000659 珠海中富 1,465,638 578,000 6 000800 一汽轿车 4,989,607 1,260,000 7 000817 辽河油田 4,068,896 921,975 8 000866 扬子石化 1,280,207 9 000927 *ST 夏利 8,564,374 4,352,034 10 600002 齐鲁石化 11,922,465 5,990,967 11 600004 白云机场 4,368,790 2,121,100 12 600005 武钢股份 3,939,737 1,665,200 13 600267 海正药业 371,569 17,500 14 600340 国祥股份 15 600362 江西铜业 2,402,459 1,258,800 16 600540 新赛股份 17 600900 长江电力 21,500,000 4,072,994 备注：其它项包括送配转增的股份。 (八)基金2003年度剔除股票明细 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 1 000001 深发展Ａ 826,624 2 000014 沙河股份 167,456 3 000016 深康佳Ａ 4 000024 招商局Ａ 598,902 5 000039 中集集团 6 000089 深圳机场 26,533,218 7 000155 川化股份 45,600 8 000488 晨鸣纸业 1,683,411 9 000503 海虹控股 10 000532 力合股份 2,816,552 11 000542 TCL 通讯 557,367 12 000630 铜都铜业 13 000636 风华高科 1,331,539 14 000701 厦门信达 15 000709 唐钢股份 16 000717 韶钢松山 17 000727 华东科技 18 000755 山西三维 428,900 19 000763 锦州石化 1,004,000 20 000767 漳泽电力 978,746 21 000780 草原兴发 1,461,490 22 000783 石 炼 化 142,700 23 000787 创智科技 195,331 24 000821 京山轻机 1,248,510 25 000825 太钢不锈 500,000 26 000850 华茂股份 593,012 27 000858 五 粮 液 28 000876 新 希 望 159,300 29 000888 峨眉山Ａ 30 000912 泸 天 化 431,686 31 000916 华北高速 98,440 32 000949 新乡化纤 214,400 33 000959 首钢股份 909,266 34 000962 东方钽业 551,307 35 000969 安泰科技 36 000989 九 芝 堂 37 600000 浦发银行 38 600001 邯郸钢铁 613,957 39 600003 东北高速 328,032 40 600008 首创股份 1,096,131 41 600010 钢联股份 2,473,803 42 600012 皖通高速 385,000 43 600015 华夏银行 44 600016 民生银行 154,401 45 600020 中原高速 46 600021 上海电力 47 600029 南方航空 48 600030 中信证券 628,000 49 600031 三一重工 50 600033 福建高速 1,057,988 51 600037 歌华有线 52 600039 四川路桥 53 600098 广州控股 4051 54 600115 东方航空 729,859 55 600123 兰花科创 192,172 56 600130 波导股份 261,570 57 600138 中 青 旅 915,709 58 600153 厦门建发 632,743 59 600166 福田汽车 60 600168 武汉控股 140,496 61 600170 上海建工 23,000 62 600171 上海贝岭 952,652 63 600177 雅 戈 尔 64 600184 新 华 光 65 600197 伊 力 特 154,500 66 600205 山东铝业 69,800 67 600207 安彩高科 68 600210 N 紫 江 69 600221 海南航空 70 600236 桂冠电力 2,240,171 71 600251 冠农股份 72 600269 赣粤高速 991,900 73 600271 航天信息 74 600273 华芳纺织 75 600299 星新材料 509,199 76 600310 桂东电力 144,702 77 600319 亚星化学 1,442,011 78 600330 天通股份 1,108,024 79 600332 广州药业 200,079 80 600343 航天动力 81 600348 国阳新能 82 600350 山东基建 1,515,000 83 600352 浙江龙盛 84 600369 长运股份 112,420 85 600370 三 房 巷 86 600375 星马汽车 87 600386 北京巴士 633,208 88 600392 太工天成 89 600396 金山股份 138,619 90 600401 江苏申龙 91 600403 欣网视讯 92 600406 国电南瑞 93 600408 安泰集团 94 600409 三友化工 95 600418 江淮汽车 96 600422 昆明制药 145,700 97 600423 柳化股份 98 600425 青松建化 99 600428 中远航运 1,854,616 100 600429 三元股份 101 600432 吉恩镍业 102 600433 冠豪高新 103 600435 北方天鸟 104 600436 片 仔 癀 105 600439 瑞 贝 卡 106 600446 金证股份 107 600449 赛马实业 108 600458 时代新材 24,000 109 600459 贵研铂业 110 600460 士 兰 微 111 600462 石岘纸业 112 600469 风神股份 113 600475 华光股份 114 600476 湘邮科技 115 600477 杭萧钢构 116 600478 力元新材 117 600480 凌云股份 118 600481 双良股份 119 600485 中创信测 120 600487 亨通光电 121 600488 天药股份 610,367 122 600489 中金黄金 123 600490 中科合臣 124 600502 安徽水利 125 600507 长力股份 126 600509 天富热电 625,050 127 600511 国药股份 300,000 128 600512 腾达建设 56,000 129 600513 联环药业 130 600517 置信电气 131 600519 贵州茅台 914,194 132 600520 三佳模具 98,406 133 600521 华海药业 134 600525 长园新材 537,250 135 600526 菲达环保 154,400 136 600527 江南高纤 137 600528 中铁二局 971,174 138 600529 山东药玻 139 600533 栖霞建设 1,278,807 140 600535 天 士 力 40,000 141 600537 海通集团 142 600538 北海国发 143 600545 新疆城建 144 600546 中油化建 145 600547 山东黄金 146 600562 高淳陶瓷 147 600567 山鹰纸业 403,944 148 600569 安阳钢铁 149 600570 恒生电子 150 600573 惠泉啤酒 151 600575 芜 湖 港 152 600576 庆丰股份 153 600578 京能热电 300 154 600579 黄海股份 155 600581 八一钢铁 156 600583 海油工程 157 600584 长电科技 158 600591 上海航空 857,200 159 600598 北 大 荒 160 600600 青岛啤酒 161 600609 金杯汽车 162 600611 大众交通 932,618 163 600618 氯碱化工 463,021 164 600626 申达股份 147,103 165 600630 龙头股份 416,936 166 600631 第一百货 274,639 167 600632 华联商厦 1,125,628 168 600635 大众公用 375,000 169 600641 中远发展 2,225,078 170 600649 原水股份 2,588,360 171 600653 申华控股 172 600657 青鸟天桥 173 600662 强生控股 462,410 174 600675 中华企业 175 600676 交运股份 756,590 176 600694 大商股份 300,000 177 600705 北亚集团 3,751,436 178 600718 东软股份 179 600740 山西焦化 916,300 180 600741 巴士股份 2,926,733 181 600744 华银电力 2,988,853 182 600747 大显股份 100,000 183 600775 南京熊猫 216,207 184 600776 东方通信 185 600780 通宝能源 4500 186 600795 国电电力 487,080 187 600808 马钢股份 188 600820 隧道股份 470,753 189 600825 华联超市 477,850 190 600827 友谊股份 1,129,407 191 600834 申通地铁 300,656 192 600839 四川长虹 193 600871 仪征化纤 236,449 194 600884 杉杉股份 1,389,207 195 600895 张江高科 1,059,965 序号 票代码 股票名称 本期增加 本期卖出（股） 1 000001 深发展Ａ 5,087,275 5,913,899 2 000014 沙河股份 167,456 3 000016 深康佳Ａ 500,000 500,000 4 000024 招商局Ａ 29,050 627,952 5 000039 中集集团 1,094,734 1,094,734 6 000089 深圳机场 2,558,381 29,091,599 7 000155 川化股份 45,600 8 000488 晨鸣纸业 1,683,411 9 000503 海虹控股 124,186 124,186 10 000532 力合股份 2,816,552 11 000542 TCL 通讯 557,367 12 000630 铜都铜业 468,690 468,690 13 000636 风华高科 200,727 1,532,266 14 000701 厦门信达 303,000 303,000 15 000709 唐钢股份 941,288 941,288 16 000717 韶钢松山 3,920,101 3,920,101 17 000727 华东科技 463,930 463,930 18 000755 山西三维 428,900 19 000763 锦州石化 1,004,000 20 000767 漳泽电力 186,044 1,164,790 21 000780 草原兴发 236,200 1,697,690 22 000783 石 炼 化 142,700 23 000787 创智科技 195,331 24 000821 京山轻机 1,248,510 25 000825 太钢不锈 6,968,009 7,468,009 26 000850 华茂股份 593,012 27 000858 五 粮 液 1,011,894 1,011,894 28 000876 新 希 望 159,300 29 000888 峨眉山Ａ 100 100 30 000912 泸 天 化 245,600 677,286 31 000916 华北高速 98,440 32 000949 新乡化纤 214,400 33 000959 首钢股份 223,793 1,133,059 34 000962 东方钽业 551,307 35 000969 安泰科技 17,560 17,560 36 000989 九 芝 堂 640,504 640,504 37 600000 浦发银行 7,502,261 7,502,261 38 600001 邯郸钢铁 1,083,101 1,697,058 39 600003 东北高速 466,801 794,833 40 600008 首创股份 1,096,131 41 600010 钢联股份 2,473,803 42 600012 皖通高速 167,388 552,388 43 600015 华夏银行 1,776,000 1,776,000 44 600016 民生银行 7,258,628 7,413,029 45 600020 中原高速 1,593,000 1,593,000 46 600021 上海电力 475,000 475,000 47 600029 南方航空 3,966,000 3,966,000 48 600030 中信证券 628,000 49 600031 三一重工 638,918 638,918 50 600033 福建高速 1,883,774 2,941,762 51 600037 歌华有线 406,112 406,112 52 600039 四川路桥 113,000 113,000 53 600098 广州控股 669,300 673,351 54 600115 东方航空 2,968,361 3,698,220 55 600123 兰花科创 192,172 56 600130 波导股份 261,570 57 600138 中 青 旅 188,970 1,104,679 58 600153 厦门建发 632,743 59 600166 福田汽车 256,713 256,713 60 600168 武汉控股 140,496 61 600170 上海建工 23,000 62 600171 上海贝岭 952,652 63 600177 雅 戈 尔 865,957 865,957 64 600184 新 华 光 18,000 18,000 65 600197 伊 力 特 154,500 66 600205 山东铝业 69,800 67 600207 安彩高科 103,653 103,653 68 600210 N 紫 江 188,102 188,102 69 600221 海南航空 1,932,855 1,932,855 70 600236 桂冠电力 2,240,171 71 600251 冠农股份 30,000 30,000 72 600269 赣粤高速 991,900 73 600271 航天信息 18,000 18,000 74 600273 华芳纺织 103,000 103,000 75 600299 星新材料 509,199 76 600310 桂东电力 144,702 77 600319 亚星化学 1,442,011 78 600330 天通股份 1,108,024 79 600332 广州药业 200,079 80 600343 航天动力 67,000 67,000 81 600348 国阳新能 234,000 234,000 82 600350 山东基建 2,725,750 4,240,750 83 600352 浙江龙盛 38,000 38,000 84 600369 长运股份 112,420 85 600370 三 房 巷 39,000 39,000 86 600375 星马汽车 12,000 12,000 87 600386 北京巴士 636,872 1,270,080 88 600392 太工天成 12,000 12,000 89 600396 金山股份 138,619 90 600401 江苏申龙 16,000 16,000 91 600403 欣网视讯 14,000 14,000 92 600406 国电南瑞 24,000 24,000 93 600408 安泰集团 66,000 66,000 94 600409 三友化工 110,000 110,000 95 600418 江淮汽车 1,295,289 1,295,289 96 600422 昆明制药 145,700 97 600423 柳化股份 49,000 49,000 98 600425 青松建化 35,000 35,000 99 600428 中远航运 1,854,616 100 600429 三元股份 277,000 277,000 101 600432 吉恩镍业 49,000 49,000 102 600433 冠豪高新 56,000 56,000 103 600435 北方天鸟 35,000 35,000 104 600436 片 仔 癀 21,000 21,000 105 600439 瑞 贝 卡 9000 9000 106 600446 金证股份 9000 9000 107 600449 赛马实业 21,000 21,000 108 600458 时代新材 24,000 109 600459 贵研铂业 25,000 25,000 110 600460 士 兰 微 12,000 12,000 111 600462 石岘纸业 34,000 34,000 112 600469 风神股份 70,000 70,000 113 600475 华光股份 46,000 46,000 114 600476 湘邮科技 15,000 15,000 115 600477 杭萧钢构 19,000 19,000 116 600478 力元新材 22,000 22,000 117 600480 凌云股份 61,000 61,000 118 600481 双良股份 87,000 87,000 119 600485 中创信测 7000 7000 120 600487 亨通光电 19,000 19,000 121 600488 天药股份 610,367 122 600489 中金黄金 120,000 120,000 123 600490 中科合臣 13,000 13,000 124 600502 安徽水利 43,000 43,000 125 600507 长力股份 37,000 37,000 126 600509 天富热电 625,050 127 600511 国药股份 220,200 520,200 128 600512 腾达建设 56,000 129 600513 联环药业 6000 6000 130 600517 置信电气 10,000 10,000 131 600519 贵州茅台 18,086 932,280 132 600520 三佳模具 98,406 133 600521 华海药业 112,395 112,395 134 600525 长园新材 537,250 135 600526 菲达环保 154,400 136 600527 江南高纤 17,000 17,000 137 600528 中铁二局 971,174 138 600529 山东药玻 161,477 161,477 139 600533 栖霞建设 1,278,807 140 600535 天 士 力 40,000 141 600537 海通集团 531,000 531,000 142 600538 北海国发 33,000 33,000 143 600545 新疆城建 61,000 61,000 144 600546 中油化建 20,000 20,000 145 600547 山东黄金 39,000 39,000 146 600562 高淳陶瓷 19,000 19,000 147 600567 山鹰纸业 403,944 148 600569 安阳钢铁 1,000,000 1,000,000 149 600570 恒生电子 5000 5000 150 600573 惠泉啤酒 56,000 56,000 151 600575 芜 湖 港 26,000 26,000 152 600576 庆丰股份 52,000 52,000 153 600578 京能热电 300 154 600579 黄海股份 22,680 22,680 155 600581 八一钢铁 434,010 434,010 156 600583 海油工程 667,226 667,226 157 600584 长电科技 38,000 38,000 158 600591 上海航空 1,466,716 2,323,916 159 600598 北 大 荒 1,340,551 1,340,551 160 600600 青岛啤酒 669,940 669,940 161 600609 金杯汽车 978,850 978,850 162 600611 大众交通 932,618 163 600618 氯碱化工 463,021 164 600626 申达股份 147,103 165 600630 龙头股份 416,936 166 600631 第一百货 274,639 167 600632 华联商厦 1,125,628 168 600635 大众公用 375,000 169 600641 中远发展 2,225,078 170 600649 原水股份 267,604 2,855,964 171 600653 申华控股 800,000 800,000 172 600657 青鸟天桥 58,440 58,440 173 600662 强生控股 462,410 174 600675 中华企业 267,634 267,634 175 600676 交运股份 756,590 176 600694 大商股份 300,000 177 600705 北亚集团 3,751,436 178 600718 东软股份 151,691 151,691 179 600740 山西焦化 916,300 180 600741 巴士股份 130,000 3,056,733 181 600744 华银电力 2,988,853 182 600747 大显股份 100,000 183 600775 南京熊猫 216,207 184 600776 东方通信 895,795 895,795 185 600780 通宝能源 4500 186 600795 国电电力 487,080 187 600808 马钢股份 7,458,200 7,458,200 188 600820 隧道股份 470,753 189 600825 华联超市 477,850 190 600827 友谊股份 452,928 1,582,335 191 600834 申通地铁 300,656 192 600839 四川长虹 227,400 227,400 193 600871 仪征化纤 4,278,043 4,514,492 194 600884 杉杉股份 1,389,207 195 600895 张江高科 1,059,965 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)基金持有人结构： 持有份额(基金单位) 比例 发起人持有份额 3000万 1.00% 南方证券有限公司 1000万 0.33% 其中未流通份额 1000万 0.33% 南方基金管理有限公司 1000万 0.33% 其中未流通份额 1000万 0.33% 大鹏证券有限责任公司 1000万 0.33% 其中未流通份额 1000万 0.33% 社会公众持有份额 297000万 99.00% 总 计： 300000万 100.00% （二）前十名持有人情况（截止于2003年12月31日）： 持有人名称 持有份额（基金单位） 比例 1 中国太平洋保险公司 257804098 8.59% 2 中国人寿保险股份有限公司 200191658 6.67% 3 中国人民保险公司 186712402 6.22% 4 中国平安保险（集团）股份有限公司 161441025 5.38% 5 中国人寿保险（集团）公司 141099938 4.70% 6 中国再保险公司 67995400 2.27% 7 新华人寿保险股份有限公司 48773975 1.63% 8 国泰君安证券股份有限公司 30888823 1.03% 9 上海久事公司 27733887 0.92% 10 浙江嘉兴高速公路有限责任公司 17300000 0.58% 七、重要事项揭示 1、 本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼事项； 2、 聘请的会计师事务所没有发生变更； 3、 基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； 4、 本年度基金的投资组合策略没有重大改变； 5、 本基金管理人于2003年5月21日发布股权变动公告，本基金管理人股东华泰证券受让本基金管理人原股东海通证券和长城证券分别持有的本基金管理人各10%的股权，受让后，华泰证券持有本基金管理人30%的股权； 6、 2003年9月16日基金管理人发布关于公司股东出资转让的公告，本次出资转让后，本公司股东及其出资比例为：华泰证券有限责任公司45%，深圳市机场股份有限公司30%，厦门国际信托投资有限公司15%，兴业证券股份有限公司10%； 7、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； 8、 本基金租用专用交易席位事宜的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人于1998年10月30日公告的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下十家证券经营机构租用基金交易专用席位：南方证券股份有限公司、平安证券有限公司、华夏证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、大鹏证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限公司、华泰证券有限责任公司、中国国际金融有限公司。 2003年本报告期内本基金通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商名称 合计股票金额（元） 股票（比例） 合计债券金额（元） 南方 207,429,000.81 4.11% 0.00 大鹏证券 38,025,548.46 0.75% 0.00 华夏证券 141,431,797.90 2.80% 0.00 申银万国 252,829,049.61 5.01% 46,204,261.90 平安证券 292,071,996.30 5.79% 808,676,970.60 兴业证券 252,378,961.54 5.00% 45,643,085.30 国泰君安 841,499,359.96 16.67% 278,054,701.00 国信证券 1,157,500,564.43 22.93% 210,249,046.10 华泰证券 952,392,366.43 18.86% 140,366,752.10 中金公司 912,840,211.86 18.08% 33,957,247.10 本年合计 5,048,398,857.30 100.00% 1,563,152,064.10 券商名称 债券（比例） 回购金额（元） 回购（比例） 南方 0.00% 361,400,000.00 7.22% 大鹏证券 0.00% 0.00 0.00% 华夏证券 0.00% 225,700,000.00 4.51% 申银万国 2.96% 80,000,000.00 1.60% 平安证券 51.73% 519,300,000.00 10.37% 兴业证券 2.92% 483,600,000.00 9.66% 国泰君安 17.79% 1,493,800,000.00 29.84% 国信证券 13.45% 720,000,000.00 14.38% 华泰证券 8.98% 1,122,400,000.00 22.42% 中金公司 2.17% 0.00 0.00% 本年合计 100.00% 5,006,200,000.00 100.00% 券商名称 实付佣金（元） 佣金比例 南方 163,044.53 4.06% 大鹏证券 31,180.29 0.78% 华夏证券 112,745.65 2.81% 申银万国 201,875.34 5.03% 平安证券 222,120.87 5.54% 兴业证券 199,528.60 4.97% 国泰君安 659,178.32 16.43% 国信证券 917,000.91 22.86% 华泰证券 756,977.73 18.87% 中金公司 748,334.63 18.65% 本年合计 4,011,986.87 100.00% 八、 备查文件目录 1、《关于同意设立天元证券投资基金的批复》（证监基字[1999]22号） 2、天元证券投资基金基金契约 3、天元证券投资基金托管协议 4、审计报告(信德深财审报字(2004)第50 号)、财务报告及附注原件 5、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件 6、本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 7、天元证券投资基金2003年年报原文 查阅地点：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 网址：http://www.southernfund.com 南方基金管理有限公司 二零零四年三月三十日 |
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