裕华证券投资基金2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.29 10:34 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
裕华证券投资基金2002年年度报告 重要提示 本基金的托管人交通银行已于2003年3月26日复核了本报告。 本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的 内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一） 基金基本资料 基金简称：基金裕华 基金交易代码：184696 基金单位总份额：5亿份 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2000年4月24日 （二） 基金管理人 法定名称：博时基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 邮政编码：518040 法定代表人：吴雄伟 信息事务人：李全 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 联系电话：0755-83169999 传 真：0755-83195140 （三） 基金托管人 法定名称：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：方诚国 基金托管部负责人：谢红兵 信息事务联系人：江永珍 联系地址：上海市银城中路188号 联系电话：021-58408846 传真： 021-58408836 （四） 会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海淮海中路333号 法定代表人：Mr. Kent Watson 电话：021-63863388 传真：021-63863300 联系人：周忠惠 经办注册会计师：牟磊 陈玲 （五） 律师事务所和经办律师 法定名称：国浩律师集团(北京)事务所 注册及办公地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦F7 法定代表人：张涌涛 电话：010-66411188 传真：010-66413800 联系人：黄伟民 经办律师：黄伟民 二、主要财务指标 1. 主要财务指标 金额单位：人民币元 主要财务指标 2002年 2001年 1 基金本期净收益 -9,102,849 3,483,570 2 单位基金净收益 -0.0182 0.007 3 基金可分配净收益 -44,365,357 2,306,573 4 单位基金可分配净收益 -0.0887 0.0046 5 期末基金资产总值 457,367,697 506,029,849 6 期末基金资产净值 455,634,643 502,306,574 7 单位基金资产净值 0.9113 1.0046 8 基金资产净值收益率 -1.82% 0.63% 9 本期基金净值增长率 -8.90% -9.65% 10 基金累计净值增长率 19.90% 31.62% 主要财务指标 2000年 1 基金本期净收益 69,644,754 2 单位基金净收益 0.1393 3 基金可分配净收益 46,013,718 4 单位基金可分配净收益 0.092 5 期末基金资产总值 603,437,905 6 期末基金资产净值 599,476,472 7 单位基金资产净值 1.199 8 基金资产净值收益率 19.22% 9 本期基金净值增长率 47.70% 10 基金累计净值增长率 45.67% 2. 财务指标的计算公式 基金资产净值收益率＝当期净收益／调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率＝（分红前单位净值/期初单位净值）×（期末单位净值/分红后单位净值）-1 基金累计净值增长率＝（第1年度净值增长率+1）×第2年度净值增长率+1）×3年度净值增长率+1）…（上年度净值增长率+1）×（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益＝未分配净收益-证券投资估值减值 三、基金管理人报告 本基金业绩表现 2002年本基金净值增长率为-8.90％，同期上海以及深圳证券交易所综合指数分别下跌了17.5％和18.3％，复合指数(80%上证指数+20%国债)下跌13.5%。本基金表现好于市场同期的表现。 基金经理简介 宋炳山，1969年出生，硕士学历。1996年毕业于清华大学工程物理系，获工学硕士学位。1996年至1998年在科技部高技术司工作。1998年入博时基金管理有限公司，曾任研究员、基金裕隆基金经理助理、基金裕阳基金经理。2002年1月起任基金裕华基金经理。 （一）基金经理工作报告 2002年投资回顾： 2002年的市场延续了自2001年6月份以来的调整态势继续下跌，由于市场自99年“5.19”以来形成的深层次问题仍然没有解决，虽然国家对关系到市场发展的重大政策进行了调整，但是市场自身的力量依然保持强大的惯性，造成了市场继续调整的态势。同时，市场的内在结构也发生了较大的变化，根据我们的统计发现，近两年中能够持续战胜市场、甚至有绝对收益、创出新高的股票，绝大部分是那些主营业务清晰、行业优势突出、竞争力明显，能够持续为股东带来盈利增长的那些企业，这也为本基金建立明确的投资理念，强化投资原则，严肃投资纪律，指明了方向。 2002年国民经济继续保持稳定增长，GDP增长速度达到了8％，出口的增长、投资的扩大以及内需的稳定增长成为拉动经济增长的三大因素。2002年是中国加入世界贸易组织的第一年，在全球政治、经济动荡不安之中，中国经济出乎大多数人意料，取得了GDP增长率8％的好成绩，外贸出口大幅度增长，消费价格指数逐月回升，值得特别一提的是，中国汽车工业直面国际竞争，非但没有停滞不前反而出现了爆炸式的增长，初步反映出中国经济在国际竞争中的比较优势。 1.本托管人认真履行了基金托管人的各项职责，安全保管裕华基金的所有资产。 2.本托管人认真完成了裕华证券投资基金的投资监管和清算核算工作。 3.本托管人妥善保管了基金所有会计帐册和重大合同，切实维护基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。 2002年度，交通银行作为裕华证券投资基金的托管人，对基金管理人的各项行为监管报告如下： 1.未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。 2.由基金管理人编制和披露的2002年度裕华证券投资基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告、中期财务报告和年度财务报告是合法、真实和完整的。 交通银行基金托管部 2003年3月26日 五、基金年度财务报告 （一） 审计报告 普华永道审字(2003)第150号 裕华证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了裕华证券投资基金（以下简称“基金裕华”）2002年12月31日的资产负债表及2002年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金裕华管理人博时基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合基金裕华的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，下述裕华基金会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《裕华证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允地反映了基金裕华2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和净值变动情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师 牟磊 会计师事务所有限公司 2003年1月10日 注册会计师 陈玲 （二） 基金会计报告书 1.裕华证券投资基金资产负债报告书 金额单位：人民币元 资产 附注 2002年12月31日 银行存款 7,987,449 清算备付金 74,097,646 交易保证金 270,470 应收证券清算款 1,798,911 应收利息 5 1,492,294 股票投资市值 3(d) 241,657,654 其中：股票投资成本 283,250,894 债券投资市值 3(e) 130,063,273 其中：债券投资成本 131,328,753 资产总计 457,367,697 负债与基金持有人权益 负债 应付证券清算款 - 应付管理人报酬 592,493 应付托管费 98,749 应付佣金 103,062 其他应付款 878,750 预提费用 60,000 负债合计 1,733,054 基金持有人权益 实收基金 3(l),6 500,000,000 未实现损失 3(d)(e) (42,858,720) 未分配基金净收益/（累计基金净损失） (1,506,637) 基金持有人权益合计 455,634,643 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.9113元) (2001：每单位基金资产净值：人民币1.0046元) 负债及基金持有人权益总计 457,367,697 资产 2001年12月31日 银行存款 7,935,225 清算备付金 76,146,187 交易保证金 385,307 应收证券清算款 4,299,016 应收利息 547,824 股票投资市值 216,146,004 其中：股票投资成本 224,407,579 债券投资市值 200,570,286 其中：债券投资成本 197,214,044 资产总计 506,029,849 负债与基金持有人权益 负债 应付证券清算款 1,890,553 应付管理人报酬 646,290 应付托管费 107,715 应付佣金 139,967 其他应付款 878,750 预提费用 60,000 负债合计 3,723,275 基金持有人权益 实收基金 500,000,000 未实现损失 (4,905,333) 未分配基金净收益/（累计基金净损失） 7,211,907 基金持有人权益合计 502,306,574 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.9113元) (2001：每单位基金资产净值：人民币1.0046元) 负债及基金持有人权益总计 506,029,849 2. 裕华证券投资基金经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002年 收入 股票差价收入/（损失） 3(g) (13,668,690) 债券差价收入 3(g) 4,939,645 债券利息收入 3(g) 6,783,479 存款利息收入 3(g) 1,103,849 股利收入 3(g) 1,433,428 其他收入 97,249 收入合计 688,960 费用 基金管理人报酬 3(h) (7,402,391) 基金托管费 3(i) (1,249,018) 卖出回购证券支出 3(j) (665,366) 其他费用 (475,034) 其中：上市年费 (60,000) 信息披露费 (300,000) 审计费用 (60,000) 费用合计 (9,791,809) 基金净收益/（损失） (9,102,849) 加：未实现估值增值/（减值）变动数 3(d)(e) (37,953,387) 基金经营业绩 (47,056,236) 基金净收益/（损失） (9,102,849) 以前年度损益调整 8 2,534,305 加：年初基金净收益 7,211,907 可供分配基金净收益 643,363 减：本年已分配基金净收益 3(l),7 (2,150,000) 未分配基金净收益/（累计基金净损失） (1,506,637) 2001年 收入 股票差价收入/（损失） 2,910,898 债券差价收入 5,084,234 债券利息收入 4,133,169 存款利息收入 1,743,051 股利收入 1,110,143 其他收入 128,590 收入合计 15,110,085 费用 基金管理人报酬 (8,029,852) 基金托管费 (1,358,988) 卖出回购证券支出 (1,654,740) 其他费用 (582,935) 其中：上市年费 (60,000) 信息披露费 (300,000) 审计费用 (60,000) 费用合计 (11,626,515) 基金净收益/（损失） 3,483,570 加：未实现估值增值/（减值）变动数 (58,368,087) 基金经营业绩 (54,884,517) 基金净收益/（损失） 3,483,570 以前年度损益调整 214,619 加：年初基金净收益 46,013,718 可供分配基金净收益 49,711,907 减：本年已分配基金净收益 (42,500,000) 未分配基金净收益/（累计基金净损失） 7,211,907 3. 裕华证券投资基金净值变动表： 金额单位：人民币元 附注 2002年 年初基金净值 502,306,574 本年经营活动 基金净收益/（损失） (9,102,849) 未实现估值增值/（减值）变动数 (37,953,387) 经营活动产生的基金净值变动数 (47,056,236) 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (2,150,000) 以前年度损益调整 2,534,305 年末基金净值 455,634,643 2001年 年初基金净值 599,476,472 本年经营活动 基金净收益/（损失） 3,483,570 未实现估值增值/（减值）变动数 (58,368,087) 经营活动产生的基金净值变动数 (54,884,517) 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (42,500,000) 以前年度损益调整 214,619 年末基金净值 502,306,574 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1.基金简介 裕华证券投资基金（以下简称“本基金”，原金越证券投资基金）是由六只原有投资基金合并规范而成。经中国证券监督委员会证监基金字[2000]18号文批准，浙江金信基金、温信基金、金信受益、绍信受益、浙工受益及江苏盐信基金合并规范为金越证券投资基金(以下简称“金越基金”)，并于1999年11月10日办理了资产及负债的移交手续，基金管理人更换为博时基金管理有限公司，基金托管人更换为交通银行，基金为契约型封闭式，发行规模为21096万份基金单位，存续期为1992年7月至2002年7月。 金越基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2000]31号文审核同意，于2000年4月24日在深交所挂牌交易。 自2001年6月以来的市场调整，是一轮级别较大的调整，是对最近几年市场所存在问题进行的一次洗牌和调整。2002年的市场处于这轮调整的中期。本基金在操作过程中遵循了坚持价值和成长相结合的投资理念，按照“自上而下”进行资产配置、“自下而上”选择股票的投资方式，重点投资了与出口增长、大型基础设施建设、关系百姓消费的优势行业，取得了较好的投资效果。在个股选择上，坚持以价值分析为基础，精选个股；在行业配置上，以国民经济中表现突出的优势行业为配置的重点；同时，针对市场趋势发展演化的情况，动态地调整资产在股票与债券上的配置比例。从实际操作的情况来看，取得了一定的成效，但是问题也不少，遗憾颇多。 个股选择方面，精选个股的持股集中度太低，力度不足。由于2002年在策略上，制订了波段操作的思想，对股票的流动性重视程度较高，对于仔细研究所发现的个股，由于担心流动性问题，没有进行较大比例的持仓，致使组合的分散程度过大，没有体现出精选个股的优势，影响了净值表现。 行业研究仍需加强。我国的宏观经济调整已经有几年了，我们一直在对各个行业部门的增长恢复情况进行跟踪分析，如，彩电业，经过几年的行业竞争和整合，在2002年初，表现出了较好的恢复性增长的势头；手机行业由于制造优势所呈现的良好发展势头等，我们在资产配置方面都进行一定程度的倾斜，但是，对于汽车行业的爆发性增长，估计明显不足，资产配置也没有跟上节奏。 资产配置管理上，与2001年相比，有了一定程度的进步，但是遗憾较多。A、2002年初，及时减少了股票的持仓比例，较好地规避了市场的下跌，但是由于对突发性事件的估计不足，1400点以下没能够大幅度加仓，而是等到市场反弹到了1500点附近，才加到了较为合适的仓位比例。B、规避5月份市场的下跌较好，而且在“6.24”以前将仓位比例加到了合适的比例，由于加仓比较从容，而且出于流动性以及波动性的考虑，加仓的重点放在了次新股和小盘股上，没有加到市场中涨幅最大的大盘低价股上，大大影响了基金的净值表现。C、“6.24”以后，资产配置比例管理较好，在7月底8月初大幅度降低了股票配置比例，但是后面加仓的始点不理想，在11月初就迅速提高了股票的配置比例，致使11月和12月份的大幅度下跌没有得到有效的规避。 2003年展望： 本基金将在总结过往得失的基础上，继续坚持价值和成长相结合的投资理念，结合中国国情，强化对上市公司的分析，建立、完善一套科学系统的投资分析决策体系，尽快形成我们自己的投资哲学、投资方法、投资纪律，使之能够保障我们长期稳定地为基金持有人获取最大的收益。 中国的宏观经济将会继续保持2002年良好的发展势头，消费价格指数在年初已经转负为正，经济发展有望走出通缩的阴影，出口增长、投资拉动和内需扩大将会继续成为经济增长的三大支柱，一些高速增长的行业和保持继续稳定增长的行业将会有持续良好的发展。同时，我们注意到，国有资产管理体制的改革，国有经济的战略重组，国企制度的创新、民营企业的不断壮大，外国资本的不断涌入等因素对中国的产业结构调整将带来深远的影响，也给我们的投资带来了前所未有的机遇与挑战。 对于2003年股票市场的走势，我们尚不能断言自2001年6月以来的调整已经结束，但是经过过去两年市场大幅度的振荡下跌，投资者的心态已经较为稳定。我们认为，股价结构的调整还会继续进行，由上市公司之间股价进一步分化所带来的投资机会依然存在，使得我们对2003年的市场走势持谨慎乐观的态度。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《裕华证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金契约的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 内部监察报告 2002年监察工作以确保管理人按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产为重点，继续完善以风险为基础的监察体系。监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期制作监察报告报送监管机关和董事长。 本报告期内，管理人进一步强化规范运作和风险控制，主要做了以下工作： 1、为完善公司治理结构，公司董事会将风险管理委员会升格为董事会的专业委员会，并且新设提名、考核与薪酬委员会、战略委员会、审计与合规委员会，讨论制定了相关的工作制度，确定了各专业委员会成员。 2、研究、检讨、明确封闭式基金的市场定位，根据基金契约的要求，进一步明确了基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、选股标准以及业绩比较标准。 3、建立风险控制平台，在分析各类风险、各个业务环节的风险控制点和风险程度的基础上，制定相应的控制措施，以及监察方法和频率，使公司的各项风险得到有效控制，提高监察工作的效率。 4、进一步修改投资管理制度，明确和细分基金投资运作的授权制度，加强对基金重点投资个股的风险控制。 5、建立和完善股票池制度，研究部门根据基金契约要求，在充分研究的基础上建立和维护备选股票池，同时建立了禁止投资股票池和限制投资股票池，明确各基金均不得投资或限制投资的股票，进一步从制度上强化投资以研究为基础的管理机制。 6、为提高公司重要数据的安全性，建立完善数据异地备份系统和通讯备份系统。 7、加强员工职业道德和操守教育，通过香港证券专业学院聘请香港资深专业人士对公司全体员工进行培训，借鉴香港的成功经验提高员工的职业素质。 8、本报告期内，中国证监会颁布了《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》，公司对照指导意见的要求检讨并进一步完善公司的内部控制机制，达到指导意见的要求。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范经营、合理控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 四、托管人报告： 2002年度，交通银行作为裕华证券投资基金的托管人，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《裕华证券投资基金契约》和《裕华证券投资基金托管协议》中的条款，就以下各事项报告如下：经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]18号文批准，金越基金于2000年6月22日基金单位总份额由原有21096万份基金单位扩募至5亿份基金单位，存续期限延长5年至2007年7月，扩募后更名为裕华基金。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字?2000?18号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具，股票投资中以技术创新类上市公司为主。 2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 本基金于2002年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》，采用该核算办法所产生的影响将在会计报表附注8中作进一步的揭示。 3. 主要会计政策 （（aa））会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。 （（bb））记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 （（cc））记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础；除股票和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 （（dd））股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 （（ee））债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行同业间市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行同业间市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 （（ff））配股权证 因持有股票而享有的配股权从配股除权日起到配股确认日，按市价高于配股价的差额逐日估值，差异计入“配股权证”及“未实现利得”科目。 （（gg））收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认，银行同业间市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，于债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额，并扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额，于除息日确认。 （（hh））基金管理人报酬 根据中国证券监督管理委员会[2000]18号《关于金越证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》的规定，基金管理人报酬按逐日基金资产净值1.5%的年费率计提，基金扩募三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。 （（ii））基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会[2000]18号《关于金越证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。 （（jj））卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （（kk））实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 （（ll））基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4.主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]年61号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规，主要税项规定如下： （（aa））以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （（bb））基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 （（cc））基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。 （（dd））基金管理人运用基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5.应收利息 金额单位：人民币元 2002年 2001年 应收债券利息 1,460,097 504,359 应收银行存款利息 1,882 2,632 应收清算备付金利息 30,315 40,833 1,492,294 547,824 6.实收基金 金额单位：人民币元 2002年 2002年 基金单位数 人民币元 发起人持有基金份额-非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额-可流通部分 2,500,000 2,500,000 社会公众持有基金份额 495,000,000 495,000,000 500,000,000 500,000,000 2001年 2001年 基金单位数 人民币元 发起人持有基金份额-非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额-可流通部分 2,500,000 2,500,000 社会公众持有基金份额 495,000,000 495,000,000 500,000,000 500,000,000 按照《裕华证券投资基金基金契约》的规定，全部基金发起人认购基金单位不得低于基金规模的1%，且在基金存续期间，全部发起人持有的基金单位不得低于基金总规模的0.5%，其余部分在基金扩募配售可流通部分上市二个月后方可流通。 7.其他收入 其他收入主要包括因新股申购和国债认购而产生的返还款项等。 8.收益分配 本基金于2002年3月29日宣告向截至2002年4月3日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人发放2001年末现金收益2,150,000元，每10个基金单位可取得分配收益0.043元，于2002年4月4日支付。 9.以前年度损益调整/会计政策变更 （（aa））2002年度 本基金以前年度原执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定。根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定，本基金已于2002年1月1日起执行该办法。 其主要影响是变更了本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本；利息收入由收到时认列变更为在债券实际持有期内逐日计提。上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。 本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，并相应调整应收利息和投资成本科目的年初余额。根据2002年1月财政部有关基金核算会议传达的精神，不对以前年度的会计报表进行追溯调整，上述调整形成的差额2,534,305元在本年度基金净值变动表的“以前年度损益调整”科目单独列示，并构成当期可分配收益。 （（bb））2001年度 根据2001年3月及7月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更：(i)银行间同业市场交易债券的利息收入由在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入，该变更以2001年1月1日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表；(ii)银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，该变更以2001年6月30日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整。 上述调整的结果调增2001年6月30日应收利息2,084,307元，调减2001年6月30日投资成本909,841元，两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目。调整所产生的“以前年度损益调整”余额214,619元，在2001年度基金净值变动表中单独列示，并构成当期可分配收益。 10. 重大关联方关系及关联交易 （（aa））关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 交通银行 基金托管人 中国长城信托投资公司（“长城信托”） 基金管理人的股东 光大证券有限责任公司（“光大证券”） 基金管理人的股东 金信信托投资股份有限公司 （“金信信托”，原金华市信托投资股份有限公司） 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司 （“招商证券”，原国通证券股份有限公司） 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （（bb））通过关联方席位进行的交易 2002年 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 招商证券 684,541,791 23.47% 465,731,311 36.52% 金信证券 539,037,399 18.48% 3,556,202 0.28% 2002年 佣金 佣金 占全年佣金 人民币元总量的比例 招商证券 544,031 23.29% 金信证券 421,808 18.06% 2001年 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 招商证券 727,473,345 25.37% 151,974,634 26.44% 金信证券 701,942,633 24.48% 12,099,084 2.10% 2001年 佣金 佣金 占全年佣金 人民币元总量的比例 招商证券 591,285 25.83% 金信证券 549,286 23.99% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 （（cc））基金管理人报酬 支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人费用按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5%/当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理费7,402,391元（2001：8,029,852元）。 （（dd））基金托管费 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 0.25%/当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费1,249,018元（2001：1,358,988元）。 （（ee））银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管。基金托管人于2002年12月31日保管的银行存款余额为7,987,449元（2001：7,935,225元）。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为279,851元（2001：470,615元）。 （（ff））与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的债券交易 本基金于本年度通过银行同业间市场与基金托管人交通银行进行国债卖出回购的交易总额为100,200,000元（2001：1,183,000,000元），相关的回购利息支出为38,989元（2001：652,589元）。 11. 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 中国联通 2002.09.26 2002.10.09 2003.04.09 中信证券 ?网上申购 2002.12.20 2003.01.06 2003.01.06 中信证券 2002.12.24 2003.01.06 2003.01.06 ?市值配售 皖通高速 2002.12.26 2003.01.07 2003.01.07 申购价格 年末估价 成功申购股数 成本 市值 中国联通 2.30 2.71 2,035,434 4,681,498 5,516,026 中信证券 ?网上申购 4.50 4.50 23,000 103,500 103,500 中信证券 4.50 4.50 86,000 387,000 387,000 ?市值配售 皖通高速 2.20 2.20 89,000 195,800 195,800 5,367,798 6,202,326 12. 重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。 （四） 2002年12月31日基金投资组合 1.按行业分类的股票投资组合 序号 行 业 市 值（元） A 农、林、牧、渔业 4,926,099.76 B 采掘业 C 制造业 123,683,457.53 C0 其中： 食品、饮料 4,979,443.37 C1 纺织、服装、皮毛 3,246,278.72 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 4,083,817.38 C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,300,200.33 C5 电子 12,206,066.15 C6 金属、非金属 33,548,282.15 C7 机械、设备、仪表 49,159,782.06 C8 医药、生物制品 6,765,301.67 C99 其他制造业 1394285.7 D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,300,313.87 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 22,403,456.60 G 信息技术业 38,630,612.36 H 批发和零售贸易 2,496,892.19 I 金融、保险业 17,529,631.20 J 房地产业 3,128,633.97 K 社会服务业 7,610,207.81 L 传播与文化产业 M 综合类 10,948,349.24 合 计 241,657,654.53 序号 行 业 占净值比(%) A 农、林、牧、渔业 1.08 B 采掘业 C 制造业 27.15 C0 其中： 食品、饮料 1.09 C1 纺织、服装、皮毛 0.71 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 0.90 C4 石油、化学、塑胶、塑料 1.82 C5 电子 2.68 C6 金属、非金属 7.36 C7 机械、设备、仪表 10.79 C8 医药、生物制品 1.48 C99 其他制造业 0.31 D 电力、煤气及水的生产和供应业 2.26 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 4.92 G 信息技术业 8.48 H 批发和零售贸易 0.55 I 金融、保险业 3.85 J 房地产业 0.69 K 社会服务业 1.67 L 传播与文化产业 M 综合类 2.40 合 计 53.04 2.国债及货币资金合计 截止2002年12月31日，裕华基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为203,463,150.95元，占基金资产净值的44.65%。 3.债券(不包括国债)合计： 截止2002年12月31日，裕华基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为10,484,127.90元，占基金资产净值的2.30%。 4.截至2002年12月31日基金持有股票明细 数量单位：股 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 1 600050 中国联通 7,730,434 2 000542 TCL通讯 1,103,971 3 600036 招商银行 1,882,800 4 600019 宝钢股份 3,000,000 5 600591 上海航空 1,331,000 6 600357 承德钒钛 1,000,000 7 600018 上港集箱 408,254 8 000636 风华高科 688,194 9 600560 金自天正 354,666 10 600635 大众科创 697,400 11 600416 湘电股份 494,700 12 600557 康缘药业 342,779 13 600839 四川长虹 700,000 14 600597 光明乳业 400,000 15 000800 一汽轿车 710,000 16 600742 一汽四环 297,858 17 600516 海龙科技 400,000 18 600649 原水股份 500,140 19 600308 华泰股份 260,954 20 600811 东方集团 587,534 21 600008 首创股份 301,600 22 000002 深万科A 326,921 23 000400 许继电气 384,445 24 600270 外运发展 173,780 25 600499 科达机电 128,000 26 600587 新华医疗 166,900 27 000527 粤美的A 400,000 28 600592 龙溪股份 279,000 29 600881 亚泰集团 474,629 30 600486 扬农化工 193,252 31 600580 卧龙科技 195,729 32 000088 盐田港A 170,000 33 600662 强生控股 290,090 34 600553 太行水泥 250,000 35 600863 内蒙华电 278,555 36 600189 吉林森工 269,230 37 600795 国电电力 279,272 38 600426 华鲁股份 205,750 39 600085 同仁堂 113,864 40 600066 宇通客车 154,987 41 600875 东方电机 299,386 42 600598 北大荒 305,035 43 600577 精达股份 102,766 44 600841 上柴股份 130,176 45 600016 民生银行 182,184 46 600637 广电股份 154,451 47 600531 豫光金铅 150,000 48 000902 中国服装 160,892 49 600113 浙江东日 142,565 50 600102 莱钢股份 214,039 51 600585 海螺水泥 200,015 52 000595 西北轴承 183,016 53 600520 三佳模具 72,945 54 600578 京能热电 150,000 55 600704 中大股份 167,161 56 600168 武汉控股 150,834 57 600503 宏智科技 67,239 58 600236 桂冠电力 103,997 59 600678 四川金顶 169,873 60 600582 天地科技 60,958 61 600630 龙头股份 147,872 62 000909 数源科技 114,740 63 600876 洛阳玻璃 146,350 64 000728 北京化二 150,919 65 600282 南钢股份 141,525 66 000820 金城股份 125,597 67 000965 天水股份 112,277 68 600115 东方航空 167,644 69 000404 华意压缩 123,155 70 600104 上海汽车 100,000 71 600175 宝华实业 70,223 72 000417 合肥百货 82,594 73 600774 汉商集团 54,880 74 000663 永安林业 84,518 75 600860 北人股份 80,778 76 600808 马钢股份 200,000 77 000523 广州浪奇 103,352 78 000818 锦化氯碱 114,358 79 600268 国电南自 48,334 80 000830 鲁西化工 66,841 81 600030 中信证券 109,000 82 600116 三峡水利 50,419 83 600303 曙光股份 67,697 84 600510 黑牡丹 24,500 85 000596 古井贡A 36,289 86 000996 哈捷利 39,798 87 000918 亚华种业 50,524 88 000973 佛塑股份 52,641 89 000888 峨眉山A 42,480 90 000726 鲁泰纺织 50,000 91 600301 南化股份 53,974 92 000923 河北宣化 45,701 93 600731 湖南海利 50,265 94 600012 皖通高速 89,000 95 600009 上海机场 20,000 序号 股票代码 股票名称 当日市值(元) 1 600050 中国联通 20,949,476.14 2 000542 TCL通讯 15,709,507.33 3 600036 招商银行 15,344,820.00 4 600019 宝钢股份 12,330,000.00 5 600591 上海航空 8,678,120.00 6 600357 承德钒钛 7,180,000.00 7 600018 上港集箱 6,801,511.64 8 000636 风华高科 5,760,183.78 9 600560 金自天正 5,649,829.38 10 600635 大众科创 5,028,254.00 11 600416 湘电股份 4,942,053.00 12 600557 康缘药业 4,788,622.63 13 600839 四川长虹 4,767,000.00 14 600597 光明乳业 4,532,000.00 15 000800 一汽轿车 4,252,900.00 16 600742 一汽四环 3,580,253.16 17 600516 海龙科技 3,432,000.00 18 600649 原水股份 3,360,940.80 19 600308 华泰股份 3,274,972.70 20 600811 东方集团 3,243,187.68 21 600008 首创股份 3,151,720.00 22 000002 深万科A 3,128,633.97 23 000400 许继电气 2,998,671.00 24 600270 外运发展 2,816,973.80 25 600499 科达机电 2,804,480.00 26 600587 新华医疗 2,800,582.00 27 000527 粤美的A 2,744,000.00 28 600592 龙溪股份 2,706,300.00 29 600881 亚泰集团 2,676,907.56 30 600486 扬农化工 2,674,607.68 31 600580 卧龙科技 2,534,690.55 32 000088 盐田港A 2,517,700.00 33 600662 强生控股 2,303,314.60 34 600553 太行水泥 2,262,500.00 35 600863 内蒙华电 2,108,661.35 36 600189 吉林森工 2,067,686.40 37 600795 国电电力 2,013,551.12 38 600426 华鲁股份 2,004,005.00 39 600085 同仁堂 1,976,679.04 40 600066 宇通客车 1,914,089.45 41 600875 东方电机 1,871,162.50 42 600598 北大荒 1,787,505.10 43 600577 精达股份 1,751,132.64 44 600841 上柴股份 1,732,642.56 45 600016 民生银行 1,694,311.20 46 600637 广电股份 1,678,882.37 47 600531 豫光金铅 1,633,500.00 48 000902 中国服装 1,394,933.64 49 600113 浙江东日 1,394,285.70 50 600102 莱钢股份 1,320,620.63 51 600585 海螺水泥 1,280,096.00 52 000595 西北轴承 1,262,810.40 53 600520 三佳模具 1,234,958.85 54 600578 京能热电 1,222,500.00 55 600704 中大股份 1,171,798.61 56 600168 武汉控股 1,111,646.58 57 600503 宏智科技 1,069,772.49 58 600236 桂冠电力 1,069,089.16 59 600678 四川金顶 1,039,622.76 60 600582 天地科技 1,016,779.44 61 600630 龙头股份 981,870.08 62 000909 数源科技 901,856.40 63 600876 洛阳玻璃 883,954.00 64 000728 北京化二 810,435.03 65 600282 南钢股份 809,523.00 66 000820 金城股份 808,844.68 67 000965 天水股份 772,465.76 68 600115 东方航空 767,809.52 69 000404 华意压缩 687,204.90 70 600104 上海汽车 683,000.00 71 600175 宝华实业 670,629.65 72 000417 合肥百货 666,533.58 73 600774 汉商集团 658,560.00 74 000663 永安林业 631,349.46 75 600860 北人股份 607,450.56 76 600808 马钢股份 604,000.00 77 000523 广州浪奇 583,938.80 78 000818 锦化氯碱 579,795.06 79 600268 国电南自 565,024.46 80 000830 鲁西化工 524,701.85 81 600030 中信证券 490,500.00 82 600116 三峡水利 483,014.02 83 600303 曙光股份 479,294.76 84 600510 黑牡丹 454,475.00 85 000596 古井贡A 447,443.37 86 000996 哈捷利 444,941.64 87 000918 亚华种业 439,558.80 88 000973 佛塑股份 433,235.43 89 000888 峨眉山A 415,454.40 90 000726 鲁泰纺织 415,000.00 91 600301 南化股份 370,801.38 92 000923 河北宣化 340,472.45 93 600731 湖南海利 318,680.10 94 600012 皖通高速 195,800.00 95 600009 上海机场 180,600.00 序号 股票代码 股票名称 占净值比例(%) 1 600050 中国联通 4.60% 2 000542 TCL通讯 3.45% 3 600036 招商银行 3.37% 4 600019 宝钢股份 2.71% 5 600591 上海航空 1.90% 6 600357 承德钒钛 1.58% 7 600018 上港集箱 1.49% 8 000636 风华高科 1.26% 9 600560 金自天正 1.24% 10 600635 大众科创 1.10% 11 600416 湘电股份 1.08% 12 600557 康缘药业 1.05% 13 600839 四川长虹 1.05% 14 600597 光明乳业 0.99% 15 000800 一汽轿车 0.93% 16 600742 一汽四环 0.79% 17 600516 海龙科技 0.75% 18 600649 原水股份 0.74% 19 600308 华泰股份 0.72% 20 600811 东方集团 0.71% 21 600008 首创股份 0.69% 22 000002 深万科A 0.69% 23 000400 许继电气 0.66% 24 600270 外运发展 0.62% 25 600499 科达机电 0.62% 26 600587 新华医疗 0.61% 27 000527 粤美的A 0.60% 28 600592 龙溪股份 0.59% 29 600881 亚泰集团 0.59% 30 600486 扬农化工 0.59% 31 600580 卧龙科技 0.56% 32 000088 盐田港A 0.55% 33 600662 强生控股 0.51% 34 600553 太行水泥 0.50% 35 600863 内蒙华电 0.46% 36 600189 吉林森工 0.45% 37 600795 国电电力 0.44% 38 600426 华鲁股份 0.44% 39 600085 同仁堂 0.43% 40 600066 宇通客车 0.42% 41 600875 东方电机 0.41% 42 600598 北大荒 0.39% 43 600577 精达股份 0.38% 44 600841 上柴股份 0.38% 45 600016 民生银行 0.37% 46 600637 广电股份 0.37% 47 600531 豫光金铅 0.36% 48 000902 中国服装 0.31% 49 600113 浙江东日 0.31% 50 600102 莱钢股份 0.29% 51 600585 海螺水泥 0.28% 52 000595 西北轴承 0.28% 53 600520 三佳模具 0.27% 54 600578 京能热电 0.27% 55 600704 中大股份 0.26% 56 600168 武汉控股 0.24% 57 600503 宏智科技 0.23% 58 600236 桂冠电力 0.23% 59 600678 四川金顶 0.23% 60 600582 天地科技 0.22% 61 600630 龙头股份 0.22% 62 000909 数源科技 0.20% 63 600876 洛阳玻璃 0.19% 64 000728 北京化二 0.18% 65 600282 南钢股份 0.18% 66 000820 金城股份 0.18% 67 000965 天水股份 0.17% 68 600115 东方航空 0.17% 69 000404 华意压缩 0.15% 70 600104 上海汽车 0.15% 71 600175 宝华实业 0.15% 72 000417 合肥百货 0.15% 73 600774 汉商集团 0.14% 74 000663 永安林业 0.14% 75 600860 北人股份 0.13% 76 600808 马钢股份 0.13% 77 000523 广州浪奇 0.13% 78 000818 锦化氯碱 0.13% 79 600268 国电南自 0.12% 80 000830 鲁西化工 0.12% 81 600030 中信证券 0.11% 82 600116 三峡水利 0.11% 83 600303 曙光股份 0.11% 84 600510 黑牡丹 0.10% 85 000596 古井贡A 0.10% 86 000996 哈捷利 0.10% 87 000918 亚华种业 0.10% 88 000973 佛塑股份 0.10% 89 000888 峨眉山A 0.09% 90 000726 鲁泰纺织 0.09% 91 600301 南化股份 0.08% 92 000923 河北宣化 0.07% 93 600731 湖南海利 0.07% 94 600012 皖通高速 0.04% 95 600009 上海机场 0.04% 5.会计期内新增股票明细 数量单位：股 序号 股票代码 股票名称 本期新增 一级市场申购 二级市场买入 其它 1 000088 盐田港Ａ - 170,000 - 2 000400 许继电气 - 898,885 - 3 000404 华意压缩 - 222,330 - 4 000417 合肥百货 - 173,026 14,769 5 000523 广州浪奇 - 182,779 - 6 000527 粤美的Ａ - 522,000 - 7 000542 TCL通讯 - 2,447,146 - 8 000595 西北轴承 - 434,003 - 9 000596 古井贡Ａ - 126,660 - 10 000636 风华高科 - 2,060,594 - 11 000726 鲁 泰Ａ - 100,000 - 12 000728 北京化二 - 277,766 - 13 000800 一汽轿车 - 1,410,000 - 14 000818 锦化氯碱 - 212,799 - 15 000830 鲁西化工 - 112,998 - 16 000902 中国服装 - 295,789 - 17 000909 数源科技 - 205,906 - 18 000918 亚华种业 - 152,200 - 19 000923 河北宣工 - 83,449 - 20 000965 天水股份 - 194,140 9,020 21 000996 捷利股份 - 74,568 - 22 600009 上海机场 - 360,822 - 23 600012 皖通高速 89,000 - - 24 600018 上港集箱 - 832,400 - 25 600019 宝钢股份 - 4,000,000 - 26 600030 中信证券 109,000 - - 27 600036 招商银行 317,400 4,158,800 - 28 600050 中国联通 2,656,434 5,300,000 - 29 600066 宇通客车 - 223,244 - 30 600085 同仁堂 - 430,462 - 31 600102 莱钢股份 - 283,739 - 32 600113 浙江东日 - 261,037 - 33 600115 东方航空 - 237,644 - 34 600116 三峡水利 - 87,602 - 35 600175 宝华实业 - 127,552 - 36 600189 吉林森工 - 364,961 - 37 600236 桂冠电力 - 522,346 - 38 600270 外运发展 - 220,000 - 39 600282 南钢股份 - 141,525 - 40 600301 南化股份 - 104,969 - 41 600303 曙光股份 - 146,717 - 42 600308 华泰股份 - 600,978 60,000 43 600357 承德钒钛 36,000 1,060,000 - 44 600416 湘电股份 36,000 573,500 - 45 600426 华鲁恒升 12,000 405,824 - 46 600486 扬农化工 13,000 508,950 - 47 600499 科达机电 10,000 120,000 - 48 600503 宏智科技 15,000 59,239 - 49 600510 黑牡丹 8,000 24,500 - 50 600516 海龙科技 32,000 460,000 - 51 600531 豫光金铅 17,000 150,000 - 52 600553 太行股份 24,000 360,000 - 53 600557 康缘药业 18,000 342,779 - 54 600560 金自天正 13,000 377,071 - 55 600577 精达股份 6,000 102,766 - 56 600578 京能热电 27,000 936,400 - 57 600580 卧龙科技 13,000 200,000 - 58 600582 天地科技 8,000 80,058 - 59 600585 海螺水泥 33,000 925,315 - 60 600587 新华医疗 8,000 162,900 - 61 600591 上海航空 50,000 1,300,000 - 62 600592 龙溪股份 25,000 279,000 - 63 600597 光明乳业 60,000 400,000 - 64 600598 北大荒 55,000 1,305,035 - 65 600630 龙头股份 - 413,872 - 66 600635 大众科创 - 550,000 147,400 67 600637 广电信息 - 385,510 14,041 68 600649 原水股份 - 936,640 - 69 600678 四川金顶 - 310,080 - 70 600704 中大股份 - 360,000 - 71 600731 湖南海利 - 109,364 - 72 600742 一汽四环 - 327,858 - 73 600774 汉商集团 - 107,156 - 74 600795 国电电力 - 486,929 34,824 75 600808 马钢股份 - 200,000 - 76 600811 东方集团 - 1,309,449 68,340 77 600839 四川长虹 - 2,937,543 - 78 600841 上柴股份 - 238,966 - 79 600860 北人股份 - 143,980 - 80 600863 内蒙华电 - 1,039,744 - 81 600875 东方电机 - 562,967 - 82 600876 洛阳玻璃 - 269,177 - 83 600881 亚泰集团 - 1,078,511 - 序号 股票代码 股票名称 本期卖出 1 000088 盐田港Ａ - 2 000400 许继电气 514,440 3 000404 华意压缩 99,175 4 000417 合肥百货 105,201 5 000523 广州浪奇 79,427 6 000527 粤美的Ａ 122,000 7 000542 TCL通讯 1,343,175 8 000595 西北轴承 250,987 9 000596 古井贡Ａ 90,371 10 000636 风华高科 1,372,400 11 000726 鲁 泰Ａ 50,000 12 000728 北京化二 126,847 13 000800 一汽轿车 700,000 14 000818 锦化氯碱 98,441 15 000830 鲁西化工 46,157 16 000902 中国服装 134,897 17 000909 数源科技 91,166 18 000918 亚华种业 101,676 19 000923 河北宣工 37,748 20 000965 天水股份 90,883 21 000996 捷利股份 34,770 22 600009 上海机场 340,822 23 600012 皖通高速 - 24 600018 上港集箱 424,146 25 600019 宝钢股份 1,000,000 26 600030 中信证券 - 27 600036 招商银行 2,593,400 28 600050 中国联通 226,000 29 600066 宇通客车 68,257 30 600085 同仁堂 316,598 31 600102 莱钢股份 69,700 32 600113 浙江东日 118,472 33 600115 东方航空 70,000 34 600116 三峡水利 37,183 35 600175 宝华实业 57,329 36 600189 吉林森工 95,731 37 600236 桂冠电力 418,349 38 600270 外运发展 46,220 39 600282 南钢股份 - 40 600301 南化股份 50,995 41 600303 曙光股份 79,020 42 600308 华泰股份 400,024 43 600357 承德钒钛 96,000 44 600416 湘电股份 114,800 45 600426 华鲁恒升 212,074 46 600486 扬农化工 328,698 47 600499 科达机电 2,000 48 600503 宏智科技 7,000 49 600510 黑牡丹 8,000 50 600516 海龙科技 92,000 51 600531 豫光金铅 17,000 52 600553 太行股份 134,000 53 600557 康缘药业 18,000 54 600560 金自天正 35,405 55 600577 精达股份 6,000 56 600578 京能热电 813,400 57 600580 卧龙科技 17,271 58 600582 天地科技 27,100 59 600585 海螺水泥 758,300 60 600587 新华医疗 4,000 61 600591 上海航空 19,000 62 600592 龙溪股份 25,000 63 600597 光明乳业 60,000 64 600598 北大荒 1,055,000 65 600630 龙头股份 266,000 66 600635 大众科创 - 67 600637 广电信息 245,100 68 600649 原水股份 436,500 69 600678 四川金顶 140,207 70 600704 中大股份 192,839 71 600731 湖南海利 59,099 72 600742 一汽四环 30,000 73 600774 汉商集团 52,276 74 600795 国电电力 242,481 75 600808 马钢股份 - 76 600811 东方集团 790,255 77 600839 四川长虹 2,237,543 78 600841 上柴股份 108,790 79 600860 北人股份 63,202 80 600863 内蒙华电 761,189 81 600875 东方电机 263,581 82 600876 洛阳玻璃 122,827 83 600881 亚泰集团 603,882 其中：其它项目包括送股、配股、转增、增发、债转股。 6.本会计期内清仓股票明细 数量单位：股 序号 股票代码 股票名称 期初数量 本期增加 1 000001 深发展Ａ - 1,100,155 2 000005 世纪星源 - 500,000 3 000007 深达声Ａ - 150,000 4 000009 深宝安Ａ - 1,530,000 5 000010 深华新 - 150,000 6 000016 深康佳Ａ - 1,548,590 7 000021 深科技Ａ - 37,511 8 000023 深天地Ａ - 200,000 9 000024 招商局Ａ - 421,400 10 000027 深能源Ａ 629,843 - 11 000028 一致药业 - 59,097 12 000035 中科健Ａ - 800,044 13 000036 华联控股 - 200,000 14 000042 深长城Ａ - 100,000 15 000043 深南光Ａ - 274,109 16 000046 光彩建设 - 440,040 17 000050 深天马Ａ - 60,000 18 000055 方 大Ａ - 58,799 19 000058 深赛格 145,346 - 20 000063 中兴通讯 - 1,030,007 21 000066 长城电脑 - 59,997 22 000068 赛格三星 - 750,050 23 000070 特发信息 31,900 - 24 000078 海王生物 - 60,000 25 000099 中信海直 48,700 55,000 26 000151 中成股份 - 60,000 27 000153 新力药业 - 60,001 28 000156 安塑股份 - 40,600 29 000157 中联重科 - 60,000 30 000158 常山股份 - 60,000 31 000401 冀东水泥 367,570 440,037 32 000403 三九生化 - 200,000 33 000418 小天鹅Ａ - 60,020 34 000420 吉林化纤 - 100,000 35 000423 东阿阿胶 - 100,000 36 000428 华天酒店 - 129,300 37 000488 晨鸣纸业 - 60,050 38 000503 海虹控股 - 50,000 39 000513 丽珠集团 13,000 - 40 000526 好时光 - 60,000 41 000528 桂柳工Ａ - 55,000 42 000531 穗恒运Ａ 165,557 - 43 000534 汕电力Ａ - 87,548 44 000538 云南白药 - 54,200 45 000541 佛山照明 600,000 - 46 000547 闽福发Ａ - 90,418 47 000551 创元科技 - 60,000 48 000558 莱茵置业 - 100,000 49 000559 万向钱潮 150,000 90,000 50 000562 宏源证券 - 810,013 51 000563 陕国投Ａ 559,748 59,999 52 000568 泸州老窖 - 300,000 53 000581 威孚高科 - 415,157 54 000582 北海新力 - 194,290 55 000583 托普软件 - 50,000 56 000591 桐君阁 - 60,000 57 000594 ST宏峰 - 661,158 58 000597 东北药 370,091 - 59 000598 蓝星清洗 - 60,010 60 000601 韶能股份 - 60,000 61 000608 阳光股份 - 160,000 62 000609 燕化高新 - 109,457 63 000612 焦作万方 - 60,000 64 000619 海螺型材 - 121,053 65 000623 吉林敖东 - 59,960 66 000635 民族化工 - 563,015 67 000655 华光陶瓷 - 35,447 68 000660 南华西 - 95,000 69 000665 武汉塑料 - 72,000 70 000666 经纬纺机 - 450,028 71 000677 山东海龙 - 439,983 72 000680 山推股份 - 50,000 73 000692 惠天热电 - 60,000 74 000693 聚友网络 100,000 59,246 75 000715 中兴商业 - 278,169 76 000720 鲁能泰山 - 104,672 77 000729 燕京啤酒 - 434,040 78 000731 四川美丰 - 180,065 79 000733 振华科技 - 414,033 80 000736 重庆实业 - 60,000 81 000748 湘计算机 - 172,394 82 000751 锌业股份 - 59,980 83 000755 山西三维 - 278,410 84 000757 方向光电 - 548,500 85 000758 中色建设 - 250,031 86 000759 武汉中百 - 60,000 87 000760 湖北车桥 - 97,861 88 000763 锦州石化 - 280,000 89 000766 通化金马 - 60,000 90 000767 漳泽电力 - 412,029 91 000769 菲菲农业 - 58,791 92 000783 石炼化 - 200,000 93 000787 创智科技 - 59,960 94 000792 盐湖钾肥 - 55,000 95 000793 燃气股份 - 55,000 96 000798 中水渔业 - 102,544 97 000811 烟台冰轮 - 60,000 98 000815 美利纸业 - 65,120 99 000821 京山轻机 315,700 483,490 100 000822 山东海化 - 300,000 101 000823 超声电子 - 55,000 102 000836 天大天财 - 60,000 103 000839 中信国安 - 54,990 104 000848 承德露露 557,940 30,000 105 000852 江钻股份 - 60,000 106 000856 唐山陶瓷 - 96,660 107 000858 五粮液 - 304,648 108 000861 茂化永业 - 350,000 109 000868 安凯客车 - 70,770 110 000875 吉电股份 - 1,900,000 111 000876 新希望 - 342,101 112 000877 天山股份 - 60,050 113 000887 飞彩股份 - 115,772 114 000889 渤海物流 106,973 - 115 000890 法尔胜 - 55,000 116 000895 双汇发展 - 60,000 117 000899 赣能股份 - 59,912 118 000900 现代投资 - 60,050 119 000903 云内动力 156,900 - 120 000905 厦门路桥 - 276,700 121 000911 南宁糖业 - 417,167 122 000913 钱江摩托 - 202,381 123 000916 华北高速 - 440,000 124 000917 电广传媒 - 150,000 125 000919 金陵药业 - 60,000 126 000920 南方汇通 - 55,000 127 000922 阿继电器 - 77,564 128 000929 兰州黄河 - 80,146 129 000930 丰原生化 - 60,000 130 000932 华菱管线 - 246,890 131 000933 神火股份 - 468,300 132 000936 华西村 - 54,965 133 000937 金牛能源 - 50,000 134 000939 凯迪电力 - 60,000 135 000948 南天信息 38,000 - 136 000952 广济药业 - 30,600 137 000955 欣龙无纺 - 94,780 138 000958 东方热电 - 55,000 139 000959 首钢股份 - 60,000 140 000961 大连金牛 143,000 - 141 000962 东方钽业 - 55,000 142 000967 上风高科 - 50,000 143 000969 安泰科技 - 60,000 144 000972 新中基 - 166,274 145 000976 春晖股份 - 69,100 146 000977 浪潮信息 - 55,000 147 000979 科苑集团 - 76,900 148 000980 金马股份 - 64,400 149 000982 圣雪绒 - 85,808 150 000983 西山煤电 - 429,972 151 000985 大庆华科 - 59,982 152 000987 广州友谊 - 73,120 153 000989 九芝堂 - 50,000 154 000995 皇台酒业 - 70,145 155 000997 新大陆 50,000 59,964 156 000998 隆平高科 - 59,900 157 000999 三九医药 - 55,000 158 001896 豫能控股 - 132,220 159 600000 浦发银行 - 1,300,091 160 600003 东北高速 - 440,000 161 600007 中国国贸 - 60,000 162 600011 华能国际 23,435 400,000 163 600026 中海发展 - 754,000 164 600028 中国石化 - 1,000,000 165 600033 福建高速 - 440,000 166 600037 歌华有线 - 74,000 167 600052 浙江广厦 108,810 969,081 168 600053 江西纸业 - 131,520 169 600055 万东医疗 - 60,000 170 600056 中技贸易 - 34,060 171 600057 ST厦 新 - 300,041 172 600058 龙腾科技 - 60,000 173 600060 海信电器 100,000 - 174 600062 双鹤药业 - 431,559 175 600064 南京高科 - 60,010 176 600065 大庆联谊 - 135,657 177 600070 浙江富润 - 60,000 178 600072 江南重工 - 523,626 179 600074 南京中达 - 662,080 180 600075 新疆天业 - 100,000 181 600076 青鸟华光 - 60,000 182 600077 国能集团 - 54,800 183 600078 澄星股份 - 60,000 184 600079 人福科技 - 55,000 185 600082 ST海 泰 - 500,050 186 600084 新天国际 - 60,000 187 600087 南京水运 - 70,000 188 600089 特变电工 345,997 - 189 600091 明天科技 - 55,000 190 600094 华源股份 - 60,000 191 600096 云天化 - 399,428 192 600098 广州控股 600,050 402,812 193 600100 清华同方 - 771,213 194 600101 明星电力 137,230 60,040 195 600105 永鼎光缆 - 60,700 196 600112 长征电器 - 278,490 197 600122 宏图高科 52,600 - 198 600125 铁龙股份 - 392,972 199 600128 弘业股份 - 68,050 200 600130 波导股份 - 807,249 201 600136 道博股份 - 48,000 202 600138 青旅控股 615,025 285,800 203 600151 航天机电 - 60,000 204 600153 厦门建发 - 795,766 205 600158 中体产业 171,369 - 206 600159 宁城老窖 - 103,591 207 600160 巨化股份 - 60,002 208 600161 天坛生物 45,934 - 209 600163 福建南纸 - 457,055 210 600166 福田汽车 464,431 30,000 211 600170 上海建工 400,000 60,000 212 600171 上海贝岭 62,000 110,570 213 600173 牡丹江 - 94,000 214 600176 中国化建 - 112,700 215 600177 雅戈尔 - 55,000 216 600179 黑化股份 - 108,999 217 600185 海星科技 10,530 - 218 600190 锦州港 - 60,000 219 600196 复星实业 - 359,693 220 600198 大唐电信 - 250,000 221 600199 金牛实业 192,005 - 222 600203 福日股份 - 433,484 223 600205 山东铝业 - 60,000 224 600212 江泉实业 - 43,042 225 600213 亚星客车 - 127,500 226 600215 长春经开 - 60,000 227 600219 南山实业 - 59,679 228 600220 江苏阳光 - 60,000 229 600221 海南航空 - 1,039,938 230 600223 万杰高科 50,060 979,348 231 600227 赤天化 - 52,124 232 600230 沧州大化 - 95,669 233 600232 金鹰股份 - 60,000 234 600233 大连创世 - 60,000 235 600234 天龙集团 - 62,270 236 600237 铜峰电子 - 308,925 237 600241 辽宁时代 - 55,000 238 600242 华龙集团 - 71,938 239 600248 秦丰农业 - 38,458 240 600250 南纺股份 - 60,000 241 600255 鑫科材料 - 25,910 242 600257 洞庭水殖 - 81,700 243 600258 首旅股份 - 390,882 244 600259 兴业聚酯 - 82,800 245 600260 凯乐科技 - 374,718 246 600261 浙江阳光 - 130,000 247 600262 北方股份 - 76,270 248 600266 北京城建 - 60,000 249 600267 海正药业 98,800 - 250 600269 赣粤高速 80,000 - 251 600272 开开实业 100,000 - 252 600276 恒瑞医药 - 20,000 253 600278 东方创业 39,536 60,000 254 600283 钱江水利 - 55,000 255 600285 羚锐股份 - 61,235 256 600287 江苏舜天 200,626 - 257 600288 大恒科技 - 50,000 258 600291 西水股份 83,041 - 259 600292 九龙电力 - 60,037 260 600297 美罗药业 - 21,950 261 600298 安琪酵母 - 60,000 262 600299 星新材料 - 60,000 263 600300 维维股份 230,000 158,950 264 600305 恒顺醋业 - 511,810 265 600309 烟台万华 - 3,300 266 600310 桂东电力 85,100 60,000 267 600311 荣华实业 147,850 59,962 268 600312 平高电气 - 60,010 269 600315 上海家化 - 562,717 270 600317 营口港 - 10,000 271 600318 巢东股份 - 58,731 272 600320 振华港机 168,535 - 273 600321 国栋建设 - 55,000 274 600322 天房发展 - 669,026 275 600323 南海发展 255,182 60,050 276 600327 大厦股份 - 12,000 277 600330 天通股份 100,000 731,899 278 600331 宏达股份 - 708,908 279 600332 广州药业 100,000 - 280 600335 中发展 - 30,050 281 600337 美克股份 - 100,097 282 600338 珠峰摩托 - 68,500 283 600345 长江通信 - 50,000 284 600346 冰山橡塑 - 536,075 285 600350 山东基建 - 1,270,000 286 600351 亚宝药业 - 552,639 287 600353 旭光股份 - 11,000 288 600355 精伦电子 - 14,663 289 600356 恒丰纸业 - 487,727 290 600360 华微电子 - 503,035 291 600361 华联综超 - 831,945 292 600362 江西铜业 63,000 400,000 293 600365 通葡萄酒 - 104,300 294 600367 红星发展 - 20,050 295 600368 五洲交通 100,000 - 296 600371 华冠科技 - 13,000 297 600372 昌河股份 200,000 561,969 298 600373 鑫新股份 - 1,000 299 600376 天鸿宝业 - 60,000 300 600378 天科股份 - 617,766 301 600379 宝光股份 17,000 500,000 302 600380 太太药业 - 100,022 303 600381 白唇鹿 - 449,778 304 600386 北京巴士 - 60,000 305 600390 金瑞科技 - 60,000 306 600391 成发科技 - 543,820 307 600395 盘江股份 119,550 - 308 600397 安源股份 - 123,000 309 600400 红豆股份 - 35,650 310 600418 江淮汽车 216,792 532,992 311 600419 新疆天宏 - 473,068 312 600428 中远航运 - 729,020 313 600456 宝钛股份 - 19,000 314 600458 时代新材 - 14,000 315 600466 迪康药业 - 547,301 316 600496 长江股份 - 302,000 317 600498 烽火通信 - 50,000 318 600500 中化国际 - 55,000 319 600505 西昌电力 - 380,600 320 600506 香梨股份 - 849,496 321 600508 上海能源 - 697,448 322 600509 天富热电 - 54,000 323 600511 国药股份 - 27,000 324 600512 腾达建设 - 30,000 325 600515 第一投资 - 213,000 326 600518 康美药业 - 166,799 327 600519 贵州茅台 - 333,597 328 600522 中天科技 - 16,000 329 600523 贵航股份 - 569,050 330 600525 长园新材 - 13,000 331 600526 菲达环保 - 238,000 332 600528 中铁二局 132,600 - 333 600529 山东药玻 - 12,000 334 600530 交大昂立 - 55,000 335 600532 华阳科技 - 16,000 336 600533 栖霞建设 - 284,000 337 600535 天士力 - 24,000 338 600536 中软股份 - 267,000 339 600539 狮头股份 - 547,910 340 600548 深高速 536,412 100,000 341 600549 厦门钨业 - 15,000 342 600551 科大创新 - 6,000 343 600552 方兴科技 - 20,000 344 600555 茉织华 - 50,000 345 600556 北生药业 - 507,227 346 600559 裕丰股份 - 12,000 347 600561 江西长运 - 16,000 348 600563 法拉电子 - 22,000 349 600565 迪马股份 - 6,000 350 600566 洪城股份 - 507,943 351 600567 山鹰纸业 - 1,159,000 352 600569 安阳钢铁 - 1,024,775 353 600571 信雅达 - 4,000 354 600579 黄海股份 - 73,000 355 600581 八一钢铁 - 47,000 356 600583 海油工程 - 205,000 357 600586 金晶科技 - 11,000 358 600590 泰豪科技 - 18,000 359 600593 大连圣亚 - 29,444 360 600595 中孚实业 - 66,000 361 600596 新安股份 - 526,017 362 600602 广电电子 58,700 - 363 600608 上海科技 - 55,000 364 600609 金杯汽车 - 320,000 365 600611 大众交通 - 429,765 366 600613 永生数据 - 50,000 367 600615 丰华股份 - 354,841 368 600619 海立股份 - 60,000 369 600621 上海金陵 - 439,978 370 600626 申达股份 - 10,000 371 600631 第一百货 150,000 - 372 600632 华联商厦 - 55,000 373 600638 新黄浦 - 59,976 374 600639 浦东金桥 - 100,000 375 600643 爱建股份 - 28,800 376 600650 新锦江 - 159,486 377 600651 飞乐音响 - 55,000 378 600653 申华控股 - 100,000 379 600654 飞乐股份 - 60,000 380 600657 青鸟天桥 43,397 60,000 381 600658 兆维科技 - 60,000 382 600663 陆家嘴 - 126,964 383 600664 哈药集团 - 409,930 384 600667 太极实业 - 450,000 385 600668 尖峰集团 - 392,683 386 600676 交运股份 - 55,000 387 600680 上海邮通 - 55,049 388 600682 南京新百 - 55,000 389 600686 厦门汽车 - 636,060 390 600694 大商股份 490,000 100,050 391 600695 大江股份 - 2,818 392 600697 欧亚集团 - 59,996 393 600707 彩虹股份 300,000 - 394 600710 常林股份 277,570 - 395 600713 南京医药 103,650 - 396 600718 东软股份 - 150,000 397 600723 西单商场 213,737 - 398 600726 龙电股份 - 60,000 399 600727 鲁北化工 - 60,000 400 600729 重庆百货 - 59,960 401 600744 华银电力 - 55,000 402 600747 大显股份 - 54,972 403 600752 哈慈股份 200,000 - 404 600758 金帝建设 - 99,793 405 600761 安徽合力 - 60,000 406 600769 祥龙电业 - 76,000 407 600771 东盛科技 - 60,000 408 600775 南京熊猫 - 60,000 409 600776 东方通信 35,300 - 410 600777 新潮实业 - 141,974 411 600779 全兴股份 - 70,000 412 600780 通宝能源 - 410,000 413 600785 新华百货 - 60,040 414 600788 达尔曼 - 60,000 415 600789 鲁抗医药 - 60,017 416 600790 轻纺城 - 50,000 417 600796 钱江生化 - 100,000 418 600803 威远生化 - 134,515 419 600814 杭州解百 - 200,072 420 600816 鞍山信托 234,510 50,059 421 600819 耀皮玻璃 - 112,993 422 600824 益民百货 - 6,940 423 600825 华联超市 - 50,000 424 600827 友谊股份 - 587,562 425 600832 东方明珠 323,148 60,048 426 600834 申通地铁 - 60,000 427 600836 界龙实业 - 60,000 428 600849 上海医药 488,176 474,498 429 600856 长百集团 65,051 292,817 430 600864 岁宝热电 - 73,250 431 600873 西藏明珠 - 339,440 432 600880 博瑞传播 - 50,000 433 600884 杉杉股份 - 82,038 434 600889 南京化纤 - 91,600 序号 股票代码 股票名称 本期卖出 1 000001 深发展Ａ 1,100,155 2 000005 世纪星源 500,000 3 000007 深达声Ａ 150,000 4 000009 深宝安Ａ 1,530,000 5 000010 深华新 150,000 6 000016 深康佳Ａ 1,548,590 7 000021 深科技Ａ 37,511 8 000023 深天地Ａ 200,000 9 000024 招商局Ａ 421,400 10 000027 深能源Ａ 629,843 11 000028 一致药业 59,097 12 000035 中科健Ａ 800,044 13 000036 华联控股 200,000 14 000042 深长城Ａ 100,000 15 000043 深南光Ａ 274,109 16 000046 光彩建设 440,040 17 000050 深天马Ａ 60,000 18 000055 方 大Ａ 58,799 19 000058 深赛格 145,346 20 000063 中兴通讯 1,030,007 21 000066 长城电脑 59,997 22 000068 赛格三星 750,050 23 000070 特发信息 31,900 24 000078 海王生物 60,000 25 000099 中信海直 103,700 26 000151 中成股份 60,000 27 000153 新力药业 60,001 28 000156 安塑股份 40,600 29 000157 中联重科 60,000 30 000158 常山股份 60,000 31 000401 冀东水泥 807,607 32 000403 三九生化 200,000 33 000418 小天鹅Ａ 60,020 34 000420 吉林化纤 100,000 35 000423 东阿阿胶 100,000 36 000428 华天酒店 129,300 37 000488 晨鸣纸业 60,050 38 000503 海虹控股 50,000 39 000513 丽珠集团 13,000 40 000526 好时光 60,000 41 000528 桂柳工Ａ 55,000 42 000531 穗恒运Ａ 165,557 43 000534 汕电力Ａ 87,548 44 000538 云南白药 54,200 45 000541 佛山照明 600,000 46 000547 闽福发Ａ 90,418 47 000551 创元科技 60,000 48 000558 莱茵置业 100,000 49 000559 万向钱潮 240,000 50 000562 宏源证券 810,013 51 000563 陕国投Ａ 619,747 52 000568 泸州老窖 300,000 53 000581 威孚高科 415,157 54 000582 北海新力 194,290 55 000583 托普软件 50,000 56 000591 桐君阁 60,000 57 000594 ST宏峰 661,158 58 000597 东北药 370,091 59 000598 蓝星清洗 60,010 60 000601 韶能股份 60,000 61 000608 阳光股份 160,000 62 000609 燕化高新 109,457 63 000612 焦作万方 60,000 64 000619 海螺型材 121,053 65 000623 吉林敖东 59,960 66 000635 民族化工 563,015 67 000655 华光陶瓷 35,447 68 000660 南华西 95,000 69 000665 武汉塑料 72,000 70 000666 经纬纺机 450,028 71 000677 山东海龙 439,983 72 000680 山推股份 50,000 73 000692 惠天热电 60,000 74 000693 聚友网络 159,246 75 000715 中兴商业 278,169 76 000720 鲁能泰山 104,672 77 000729 燕京啤酒 434,040 78 000731 四川美丰 180,065 79 000733 振华科技 414,033 80 000736 重庆实业 60,000 81 000748 湘计算机 172,394 82 000751 锌业股份 59,980 83 000755 山西三维 278,410 84 000757 方向光电 548,500 85 000758 中色建设 250,031 86 000759 武汉中百 60,000 87 000760 湖北车桥 97,861 88 000763 锦州石化 280,000 89 000766 通化金马 60,000 90 000767 漳泽电力 412,029 91 000769 菲菲农业 58,791 92 000783 石炼化 200,000 93 000787 创智科技 59,960 94 000792 盐湖钾肥 55,000 95 000793 燃气股份 55,000 96 000798 中水渔业 102,544 97 000811 烟台冰轮 60,000 98 000815 美利纸业 65,120 99 000821 京山轻机 799,190 100 000822 山东海化 300,000 101 000823 超声电子 55,000 102 000836 天大天财 60,000 103 000839 中信国安 54,990 104 000848 承德露露 587,940 105 000852 江钻股份 60,000 106 000856 唐山陶瓷 96,660 107 000858 五粮液 304,648 108 000861 茂化永业 350,000 109 000868 安凯客车 70,770 110 000875 吉电股份 1,900,000 111 000876 新希望 342,101 112 000877 天山股份 60,050 113 000887 飞彩股份 115,772 114 000889 渤海物流 106,973 115 000890 法尔胜 55,000 116 000895 双汇发展 60,000 117 000899 赣能股份 59,912 118 000900 现代投资 60,050 119 000903 云内动力 156,900 120 000905 厦门路桥 276,700 121 000911 南宁糖业 417,167 122 000913 钱江摩托 202,381 123 000916 华北高速 440,000 124 000917 电广传媒 150,000 125 000919 金陵药业 60,000 126 000920 南方汇通 55,000 127 000922 阿继电器 77,564 128 000929 兰州黄河 80,146 129 000930 丰原生化 60,000 130 000932 华菱管线 246,890 131 000933 神火股份 468,300 132 000936 华西村 54,965 133 000937 金牛能源 50,000 134 000939 凯迪电力 60,000 135 000948 南天信息 38,000 136 000952 广济药业 30,600 137 000955 欣龙无纺 94,780 138 000958 东方热电 55,000 139 000959 首钢股份 60,000 140 000961 大连金牛 143,000 141 000962 东方钽业 55,000 142 000967 上风高科 50,000 143 000969 安泰科技 60,000 144 000972 新中基 166,274 145 000976 春晖股份 69,100 146 000977 浪潮信息 55,000 147 000979 科苑集团 76,900 148 000980 金马股份 64,400 149 000982 圣雪绒 85,808 150 000983 西山煤电 429,972 151 000985 大庆华科 59,982 152 000987 广州友谊 73,120 153 000989 九芝堂 50,000 154 000995 皇台酒业 70,145 155 000997 新大陆 109,964 156 000998 隆平高科 59,900 157 000999 三九医药 55,000 158 001896 豫能控股 132,220 159 600000 浦发银行 1,300,091 160 600003 东北高速 440,000 161 600007 中国国贸 60,000 162 600011 华能国际 423,435 163 600026 中海发展 754,000 164 600028 中国石化 1,000,000 165 600033 福建高速 440,000 166 600037 歌华有线 74,000 167 600052 浙江广厦 1,077,891 168 600053 江西纸业 131,520 169 600055 万东医疗 60,000 170 600056 中技贸易 34,060 171 600057 ST厦 新 300,041 172 600058 龙腾科技 60,000 173 600060 海信电器 100,000 174 600062 双鹤药业 431,559 175 600064 南京高科 60,010 176 600065 大庆联谊 135,657 177 600070 浙江富润 60,000 178 600072 江南重工 523,626 179 600074 南京中达 662,080 180 600075 新疆天业 100,000 181 600076 青鸟华光 60,000 182 600077 国能集团 54,800 183 600078 澄星股份 60,000 184 600079 人福科技 55,000 185 600082 ST海 泰 500,050 186 600084 新天国际 60,000 187 600087 南京水运 70,000 188 600089 特变电工 345,997 189 600091 明天科技 55,000 190 600094 华源股份 60,000 191 600096 云天化 399,428 192 600098 广州控股 1,002,862 193 600100 清华同方 771,213 194 600101 明星电力 197,270 195 600105 永鼎光缆 60,700 196 600112 长征电器 278,490 197 600122 宏图高科 52,600 198 600125 铁龙股份 392,972 199 600128 弘业股份 68,050 200 600130 波导股份 807,249 201 600136 道博股份 48,000 202 600138 青旅控股 900,825 203 600151 航天机电 60,000 204 600153 厦门建发 795,766 205 600158 中体产业 171,369 206 600159 宁城老窖 103,591 207 600160 巨化股份 60,002 208 600161 天坛生物 45,934 209 600163 福建南纸 457,055 210 600166 福田汽车 494,431 211 600170 上海建工 460,000 212 600171 上海贝岭 172,570 213 600173 牡丹江 94,000 214 600176 中国化建 112,700 215 600177 雅戈尔 55,000 216 600179 黑化股份 108,999 217 600185 海星科技 10,530 218 600190 锦州港 60,000 219 600196 复星实业 359,693 220 600198 大唐电信 250,000 221 600199 金牛实业 192,005 222 600203 福日股份 433,484 223 600205 山东铝业 60,000 224 600212 江泉实业 43,042 225 600213 亚星客车 127,500 226 600215 长春经开 60,000 227 600219 南山实业 59,679 228 600220 江苏阳光 60,000 229 600221 海南航空 1,039,938 230 600223 万杰高科 1,029,408 231 600227 赤天化 52,124 232 600230 沧州大化 95,669 233 600232 金鹰股份 60,000 234 600233 大连创世 60,000 235 600234 天龙集团 62,270 236 600237 铜峰电子 308,925 237 600241 辽宁时代 55,000 238 600242 华龙集团 71,938 239 600248 秦丰农业 38,458 240 600250 南纺股份 60,000 241 600255 鑫科材料 25,910 242 600257 洞庭水殖 81,700 243 600258 首旅股份 390,882 244 600259 兴业聚酯 82,800 245 600260 凯乐科技 374,718 246 600261 浙江阳光 130,000 247 600262 北方股份 76,270 248 600266 北京城建 60,000 249 600267 海正药业 98,800 250 600269 赣粤高速 80,000 251 600272 开开实业 100,000 252 600276 恒瑞医药 20,000 253 600278 东方创业 99,536 254 600283 钱江水利 55,000 255 600285 羚锐股份 61,235 256 600287 江苏舜天 200,626 257 600288 大恒科技 50,000 258 600291 西水股份 83,041 259 600292 九龙电力 60,037 260 600297 美罗药业 21,950 261 600298 安琪酵母 60,000 262 600299 星新材料 60,000 263 600300 维维股份 388,950 264 600305 恒顺醋业 511,810 265 600309 烟台万华 3,300 266 600310 桂东电力 145,100 267 600311 荣华实业 207,812 268 600312 平高电气 60,010 269 600315 上海家化 562,717 270 600317 营口港 10,000 271 600318 巢东股份 58,731 272 600320 振华港机 168,535 273 600321 国栋建设 55,000 274 600322 天房发展 669,026 275 600323 南海发展 315,232 276 600327 大厦股份 12,000 277 600330 天通股份 831,899 278 600331 宏达股份 708,908 279 600332 广州药业 100,000 280 600335 中发展 30,050 281 600337 美克股份 100,097 282 600338 珠峰摩托 68,500 283 600345 长江通信 50,000 284 600346 冰山橡塑 536,075 285 600350 山东基建 1,270,000 286 600351 亚宝药业 552,639 287 600353 旭光股份 11,000 288 600355 精伦电子 14,663 289 600356 恒丰纸业 487,727 290 600360 华微电子 503,035 291 600361 华联综超 831,945 292 600362 江西铜业 463,000 293 600365 通葡萄酒 104,300 294 600367 红星发展 20,050 295 600368 五洲交通 100,000 296 600371 华冠科技 13,000 297 600372 昌河股份 761,969 298 600373 鑫新股份 1,000 299 600376 天鸿宝业 60,000 300 600378 天科股份 617,766 301 600379 宝光股份 517,000 302 600380 太太药业 100,022 303 600381 白唇鹿 449,778 304 600386 北京巴士 60,000 305 600390 金瑞科技 60,000 306 600391 成发科技 543,820 307 600395 盘江股份 119,550 308 600397 安源股份 123,000 309 600400 红豆股份 35,650 310 600418 江淮汽车 749,784 311 600419 新疆天宏 473,068 312 600428 中远航运 729,020 313 600456 宝钛股份 19,000 314 600458 时代新材 14,000 315 600466 迪康药业 547,301 316 600496 长江股份 302,000 317 600498 烽火通信 50,000 318 600500 中化国际 55,000 319 600505 西昌电力 380,600 320 600506 香梨股份 849,496 321 600508 上海能源 697,448 322 600509 天富热电 54,000 323 600511 国药股份 27,000 324 600512 腾达建设 30,000 325 600515 第一投资 213,000 326 600518 康美药业 166,799 327 600519 贵州茅台 333,597 328 600522 中天科技 16,000 329 600523 贵航股份 569,050 330 600525 长园新材 13,000 331 600526 菲达环保 238,000 332 600528 中铁二局 132,600 333 600529 山东药玻 12,000 334 600530 交大昂立 55,000 335 600532 华阳科技 16,000 336 600533 栖霞建设 284,000 337 600535 天士力 24,000 338 600536 中软股份 267,000 339 600539 狮头股份 547,910 340 600548 深高速 636,412 341 600549 厦门钨业 15,000 342 600551 科大创新 6,000 343 600552 方兴科技 20,000 344 600555 茉织华 50,000 345 600556 北生药业 507,227 346 600559 裕丰股份 12,000 347 600561 江西长运 16,000 348 600563 法拉电子 22,000 349 600565 迪马股份 6,000 350 600566 洪城股份 507,943 351 600567 山鹰纸业 1,159,000 352 600569 安阳钢铁 1,024,775 353 600571 信雅达 4,000 354 600579 黄海股份 73,000 355 600581 八一钢铁 47,000 356 600583 海油工程 205,000 357 600586 金晶科技 11,000 358 600590 泰豪科技 18,000 359 600593 大连圣亚 29,444 360 600595 中孚实业 66,000 361 600596 新安股份 526,017 362 600602 广电电子 58,700 363 600608 上海科技 55,000 364 600609 金杯汽车 320,000 365 600611 大众交通 429,765 366 600613 永生数据 50,000 367 600615 丰华股份 354,841 368 600619 海立股份 60,000 369 600621 上海金陵 439,978 370 600626 申达股份 10,000 371 600631 第一百货 150,000 372 600632 华联商厦 55,000 373 600638 新黄浦 59,976 374 600639 浦东金桥 100,000 375 600643 爱建股份 28,800 376 600650 新锦江 159,486 377 600651 飞乐音响 55,000 378 600653 申华控股 100,000 379 600654 飞乐股份 60,000 380 600657 青鸟天桥 103,397 381 600658 兆维科技 60,000 382 600663 陆家嘴 126,964 383 600664 哈药集团 409,930 384 600667 太极实业 450,000 385 600668 尖峰集团 392,683 386 600676 交运股份 55,000 387 600680 上海邮通 55,049 388 600682 南京新百 55,000 389 600686 厦门汽车 636,060 390 600694 大商股份 590,050 391 600695 大江股份 2,818 392 600697 欧亚集团 59,996 393 600707 彩虹股份 300,000 394 600710 常林股份 277,570 395 600713 南京医药 103,650 396 600718 东软股份 150,000 397 600723 西单商场 213,737 398 600726 龙电股份 60,000 399 600727 鲁北化工 60,000 400 600729 重庆百货 59,960 401 600744 华银电力 55,000 402 600747 大显股份 54,972 403 600752 哈慈股份 200,000 404 600758 金帝建设 99,793 405 600761 安徽合力 60,000 406 600769 祥龙电业 76,000 407 600771 东盛科技 60,000 408 600775 南京熊猫 60,000 409 600776 东方通信 35,300 410 600777 新潮实业 141,974 411 600779 全兴股份 70,000 412 600780 通宝能源 410,000 413 600785 新华百货 60,040 414 600788 达尔曼 60,000 415 600789 鲁抗医药 60,017 416 600790 轻纺城 50,000 417 600796 钱江生化 100,000 418 600803 威远生化 134,515 419 600814 杭州解百 200,072 420 600816 鞍山信托 284,569 421 600819 耀皮玻璃 112,993 422 600824 益民百货 6,940 423 600825 华联超市 50,000 424 600827 友谊股份 587,562 425 600832 东方明珠 383,196 426 600834 申通地铁 60,000 427 600836 界龙实业 60,000 428 600849 上海医药 962,674 429 600856 长百集团 357,868 430 600864 岁宝热电 73,250 431 600873 西藏明珠 339,440 432 600880 博瑞传播 50,000 433 600884 杉杉股份 82,038 434 600889 南京化纤 91,600 7. 报告附注 （1）报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一）基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例 基金发起人：博时基金管理有限公司 5,000,000 1％ 社会公众 495,000,000 99％ 合计 500,000,000 100％ （二）裕华基金前十名持有人（截止2002年12月31日）： 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例 1 中国人寿保险公司 40,846,869 8.17% 2 中国平安保险股份有限公司 34,163,046 6.83% 3 中国人民保险公司 11,975,194 2.40% 4 国信证券有限责任公司 8,500,000 1.70% 5 中国太平洋保险公司 5,804,786 1.16% 6 博时基金管理有限公司 5,000,000 1.00% 7 天安保险股份有限公司 4,500,000 0.90% 8 大众保险股份有限公司 3,870,029 0.77% 9 邵晶 3,805,300 0.76% 10 贵州省贵财投资有限责任公司 3,655,400 0.73% 七、重要事项揭示 (一) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 (二) 报告期内，本公司收到中国证监会下达的《责令整改通知书》，对本管理人予以通报批评，并责令整改，具体公告见2002年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。2002年5月，中国证监会对本公司整改的情况进行了验收。 (三) 报告期内，公司第一任董事长任期届满，经全体董事选举，吴雄伟先生担任本公司第二任董事长。该事项已经中国证监会证监基金字[2002]15号文批复核准，具体公告见2002年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (四) 本公司于2002年1月12日发布公告，聘任宋炳山先生担任基金裕华基金经理，周枫先生不再担任基金裕华基金经理。 (五) 本公司于2002年8月28日发布公告：根据中国证监会证监基金字[2002]60号文件的批准，自2002年9月2日起公开发售博时价值增长证券投资基金。2002年10月9日发布公告：博时价值增长基金共募集30.48亿元，并于2002年10月9日成立。 (六) 2002年12月20日，全国社会保障基金理事会公告：本公司获选成为全国社保基金投资管理人。 (七) 自2002年10月1日起，本基金托管人交通银行办公地址变更为上海市银城中路188号，请投资者注意本年报公布的有关基金托管人的信息变化。 (八) 中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，裕华基金向多家券商租用了基金专用交易席位，裕华基金2002年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 1. 2002年股票及债券交易量 交易量（元） 券商名称 股票 债券 回购 中富证券 594,572,637.20 267,466,959.62 205,000,000.00 金信证券 539,037,399.13 3,556,202.20 0.00 宏源证券 779,965,227.09 339,057,450.64 90,000,000.00 招商证券 684,541,791.34 465,731,310.86 599,000,000.00 北京证券 256,176,397.59 180,593,929.58 148,000,000.00 平安证券 62,969,155.66 18,762,587.59 0.00 年度合计 2,917,262,608.01 1,275,168,440.49 1,042,000,000.00 券商交易量比例(%) 券商名称 股票 债券 回购 中富证券 20.38% 20.98% 19.67% 金信证券 18.48% 0.28% 0.00% 宏源证券 26.74% 26.59% 8.64% 招商证券 23.47% 36.52% 57.49% 北京证券 8.78% 14.16% 14.20% 平安证券 2.16% 1.47% 0.00% 年度合计 100.00% 100.00% 100.00% 2.2002年支付佣金 券商名称 累计佣金（元） 占佣金总额比例 中富证券 482,839.70 20.67% 金信证券 421,808.16 18.06% 宏源证券 629,227.54 26.93% 招商证券 544,031.39 23.29% 北京证券 206,775.82 8.85% 平安证券 51,446.24 2.20% 年度合计 2,336,128.85 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准裕华证券投资基金设立的文件 2、《裕华证券投资基金基金契约》 3、《裕华证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、裕华证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内裕华证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 查阅地点：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司， 咨询电话：0755-83195001 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2003年3月29日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】