天华证券投资基金2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.29 10:34 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天华证券投资基金2002年年度报告 重要提示：本基金的托管人中国农业银行已于2003年3月25日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告 书中的内容由基金管理人负责解释。 一．基金简介 （一）基金名称：天华证券投资基金 基金简称： 基金天华 交易代码： 184706 基金发起人：湘财证券有限责任公司 西南证券有限责任公司 南方证券股份有限公司 东北证券有限责任公司 银华基金管理有限公司 基金成立日期：1999年7月12日 基金单位总份额：25亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期：10年 基金上市地点： 深圳证券交易所 基金上市日期: 2001年8月8日 （二）基金管理人：银华基金管理有限公司 注册及办公地址： 深圳市深南大道6008号报业大厦19层 邮政编码： 518034 法定代表人： 黑学彦 总经理：于楠 信息披露负责人：凌宇翔 电话：0755－83516888 传真：0755－83516968 （三）基金托管人：中国农业银行 注册及办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：尚福林 托管部负责人：郭辉 信息披露负责人：李芳菲 联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100037 电话： 010－68424199 传真： 010－68424181 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称： 安永华明会计师事务所 办公地址： 北京市东城区东长安街东方广场东方经贸城东三办公楼16层 法定代表人： 葛 明 经办注册会计师： 葛 明、秦同洲 电话： 010-65246688 传真： 010-85188298 二．基金主要财务指标(单位:人民币元) 指标 2000年 2001年 基金本期净收益： 2,286,010.62 -73,506,035.56 单位基金本期净收益： 0.0027 -0.0294 基金可分配净收益： 24,835,999.96 -172,650,592.95 单位基金可分配净收益： 0.0295 -0.0691 期末基金资产总值： 874,661,607.69 2,504,740,387.41 期末基金资产净值： 874,197,498.41 2,327,349,407.05 单位基金资产净值： 1.0381 0.9309 基金资产净值收益率： 0.27% -5.21% 本期基金资产净值增长率： 1.64% -17.84% 累计资产净值增长率： 1.64% -16.49% 指标 2002年 基金本期净收益： -90,092,307.58 单位基金本期净收益： -0.0360 基金可分配净收益： -421,684,026.84 单位基金可分配净收益： -0.1687 期末基金资产总值： 2,082,852,756.35 期末基金资产净值： 2,078,315,973.16 单位基金资产净值： 0.8313 基金资产净值收益率： -3.87% 本期基金资产净值增长率： -10.70% 累计资产净值增长率： -25.43% 注： 1、基金资产净值收益率=基金本期净收益/期初基金资产净值 2、本期基金资产净值增长率=期末单位基金资产净值/期初单位基金资产净值-1 3、累计资产净值增长率=（2000年度净值增长率+1）×（2001年度净值增长率+1）×(本期净值增长率+1)-1 三、基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 截止2002年12月31日，本基金单位资产净值为0.8313元。本期基金净值下跌10.70%，同期上证A股指数下跌17.13％，同期深证A股指数下跌17.90%。 （二）基金经理简介 周建新先生：基金经理，37岁，研究生学历，8年证券期货从业经历。曾在武汉融利期货公司、国信证券有限责任公司任职。2002年5月进入银华基金管理有限公司基金经理部，从事基金投资管理工作。于2002年11月28日就任本基金基金经理。 (三) 本基金的投资风格和投资理念 本基金为成长型基金。所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值的最大化。因此，本基金管理人将以政策为先导，以科学严谨的行业、企业研究和市场分析为基础，选择未来一定时期内持续、高速成长的上市公司为主要投资目标，根据相对稳健的价值评估原则，采取适度集中的投资策略，详细计划，严格执行，追求基金资产长期稳定的增长，力求为基金持有者以超越市场的回报。 (四) 基金经理工作报告 2002年市场及基金操作回顾： 2002年我国经济快速健康成长，保持了较高的速度。2002年我国国内生产总值达到10.2万亿元，实现历史性突破，全年经济增长率达到8%。 2002年，我国证券市场运行的特点是： 1、市场运行基本呈平衡市的特征。2002年是个调整年。1月份，在对国有股减持问题大讨论的影响下市场再次暴跌，1月29日，上证指数最低达到1339点。随着政策面趋暖，股指逐渐回升。大盘反弹至3月21日的1693点并在高位震荡整理。但随着市场扩容压力的增大和监管的再度加强，大盘再次跌至6月6日的1455点。6月24日国务院决定，对国内上市公司停止执行利用证券市场减持国有股，指数再次大涨，但在随后的半年中由于投资者信心不足指数又逐级回落。2002年上证指数基本在1300点-1700点的大箱体中震荡，整体上弱市特征较为明显。 2、政策面比较宽松。2002年的政策环境趋于宽松，2002年2月初的全国金融工作会议以及其他重要会议上，管理层认为“证券市场在经济发展中的作用日益重要，规范和发展证券市场的方针不会改变，稳定是发展的基础。”并采取了一系列措施稳定市场，如降息、新股市值配售、降低佣金、提高增发标准以及停止通过国内证券市场减持国有股、大力发展证券投资基金等政策对市场的健康发展起到了一定作用。 3、证券市场的规范化、市场化、国际化取得了新的进展。2002年管理层出台了一系列法规规范证券市场各参与主体的利益关系和经营行为。政府对证券市场的管制进一步放松。我国加大了资本市场的对外开放步伐。允许外资参股证券公司和基金管理公司的设立，出台了QFII制度，允许外资购买境内非上市流通股等。 4、市场的热点是板块轮动明显。深圳本地股、上海本地股、国企大盘股、汽车股、金融股都有过较好的表现。投资者更加关注业绩好、市盈率低的蓝筹股。投资理念趋于理性。 5、债券市场在震荡中逐步发展。无论在市场的规模、制度创新和产品创新上都取得了很大的发展。企业债券市场和可转债市场的壮大增强了债券市场的活力。 本基金的操作： 面对证券市场的诸多不确定性，本基金采取了谨慎投资的态度。去年四季度底持股比例为15.22%，今年一季度底持股比例为40.65%。二季度底持股比例为63.52%。较好规避了从去年下半年到今年初的大跌，并在市场稳定后逐渐增加股票仓位，上半年基本踏准了市场节奏，实现了较好的收益。但在6.24行情中，仓位上升过快，在指数处于高位，走势趋弱时，又没有及时减仓，使得下半年的操作比较被动，影响了基金业绩的提高，对于我们来说，这是深刻的教训。在2002年整体市场重心不断下移、系统性风险增大的情况下，天华基金进行了防御性投资，重点投资有稳定市场需求、业绩稳定的行业如商业、房地产、港口、电力、医药等板块。我们认为上海有良好的投资环境和市场需求，经济发展潜力巨大，因此选择了一些属于行业龙头、现金流稳定的本地上市公司进行投资，上海本地股今年的跌幅要小于大盘的跌幅，表现了很好的抗跌性。根据市场不同阶段的运作特征，进行了集中性的短期投资，比如在年初市场大跌后，我们选择了超跌幅度较大的股票进行投资，取得了较好的业绩。总的来看，在对市场时机的选择上，本基金的管理工作还需要进一步加强。 2003年基金运作展望： 我们对今年市场的基本判断是：与2002年相比我们对今年证券市场相对乐观，市场整体格局将呈现较大的箱型震荡，市场热点将出现多元化的格局。 今年世界经济将比去年稍好，这为我国经济发展创造了一个良好的外部环境。我国2003年经济增长速度可能回调，但回调幅度有限，预计在7.6%左右，经济增长的动力将主要来自投资和消费，外贸顺差对经济增长的贡献率将有所下降。 2003年投资有望继续保持较高的增长速度，成为拉动经济高速增长的主要动力。外商投资将继续快速增长，民间投资力量进一步增强；2003年我国进口增长率将超过出口，外贸顺差对经济增长贡献率将有所下降；随着企业效益的进一步回升，2003年在居民收入增长速度和消费信心增强的情况下，消费需求的增长率将有所回升。从消费热点来看，目前我国已经形成了汽车、房地产、通讯、旅游及教育等消费热点，除房地产因政府调控在明年可能略有降温外，其他方面都有望继续保持良好的增长势头。因此，在拉动今年经济增长的三大需求中，消费需求增长将有可能超过去年，成为推动2003年经济增长的突出因素。 “十六大”将资本市场改革纳入到国企及金融改革的整体考虑之中，是对资本市场的重新定位，这种定位的确定实际上为未来总体政策思路的演变提供了一个基本构架。对于新兴加转轨的市场要通过发展来解决历史问题，通过发展消化历史包袱，而证券市场的发展主要体现在供需两方面：一方面是大力发展机构投资者，另一方面是大盘股的发行在适当考虑节奏和市场承受力的情况下，将不断推出。 2002年由于市场低迷，使得证券市场的筹资功能大大萎缩，显示出市场稳定的重要性。因此，2003年政策的出台将整体偏暖，对一些市场比较敏感的政策的出台将更加慎重，而一些利好政策将逐渐纳入考虑之中。 国有股减持和股票全流通问题仍然是困扰今年市场的最大障碍，也是影响二级市场投资者持股信心最主要的不安定因素。我们认为历史的问题要在发展中解决，选择一个适当的解决时机与寻找一个合理的解决方案同样重要。 在2003年的操作中，我们将把风险控制放在首位，重点关注系统性风险和流动性风险。采取行业内相对集中与行业间相对分散的投资策略，行业配置的原则必须随市场变化顺势而为。重点关注钢铁、交通运输、汽车、工程机械、商业零售类等股票，本基金将选择上述行业中具竞争优势的龙头企业进行重点投资。特别关注由居民消费升级新引发的内在性经济增长所带来的绩优上市公司。外资购并仍然是市场的持续热点，我们将密切关注相关政策的变化，对有实质性外资购并题材的企业进行投资。 我们认为短期加息的可能性较小，因此我们将保持一定比例的债券。此外我们还要关注今年增发个股，寻找适时投资机会。 2003年我们将以投资者的利益最大化为目标，按照既定的投资理念及投资策略规范运作，力争为投资者取得长期、稳定的回报。 （五）内部监察报告 1、基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《天华证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 2、内部监察稽核工作报告 本基金管理人在为基金持有人谋求最大利益的同时，始终将内部风险控制工作放在各项工作的首位。2002 年，公司内部监察稽核工作重点是在监察稽核工作规范化、程序化的基础上，适时完善各项制度，并引入量化标准，提高监察稽核工作的科学性。其中主要措施包括： （1）适时补充并修订了相关内部管理及监察稽核制度。制度中新增内容包括：风险控制管理员制度、各部门定期报备文件制度、研究部股票库管理规则、市场部产品开发业务流程等。 （2）规范了日常稽核工作，建立了一整套日常报备与定期检查、抽查相结合的工作程序，并根据公司《内部控制制度指引》，针对各部门的业务风险点制订了相应的《内控稽核书》，定期对各部门进行稽核。 （3）加强了与各业务部门的沟通，切实落实了内部监察的反馈机制。对于工作中发现的问题，通过监察通知的形式，及时反馈各部门，并采取临时报告和稽核月报的形式向公司管理层报告。 （4）进一步加强了对基金投资业务的决策及执行过程的稽核。重点针对研究策划部的股票库管理规则；基金经理部的授权制度；运作保障部的基金会计对投资交易监控的“警示报告”制度进行了监督检查。做到了实时监控与事前监督、事后检查相结合，并及时跟进有关部门对监察意见的落实情况。杜绝违规、不当交易行为的发生。 （5）引入了量化的工作标准。特别是针对基金投资业务风险，建立了包括标准差、β系数等指标的风险度量体系，力求通过科学化的手段，更好地监督、控制、揭示风险。 （6） 灵活多样地开展了各种内控教育与培训工作。组织员工进行了集中的法律、规章制度及职业道德准则的学习，并签署了《员工遵规守纪承诺书》。 通过上述工作，本报告期内,基金运作中无内幕交易和不当关联交易,信息披露及时、完整，基金整体运作合法、合规。 2002年12月5日，中国证监会下发《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》，对基金管理公司的内控工作又提出了更高、更全面、更严谨的要求。2003年，监察稽核部门将以《内控指导意见》为基础，结合工作中实际问题及新的业务要求，以风险控制为核心，在进一步落实严格的监督检查工作的同时，加强对基金内控、监察稽核工作的量化管理，督促各业务部门建立科学的绩效评价制度及流程，提高风险防范的量化分析和评价能力，在公司内控工作中更好地履行自己的职责。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《天华证券投资基金基金契约》和《天华证券投资基金托管协议》，在对天华证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对天华证券投资基金管理人－－银华基金管理有限公司在2002年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，银华基金管理有限公司在天华基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2002年度所编制和披露的天华证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2003年3月25日 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 天华证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了天华证券投资基金（简称“天华基金”）二零零二年十二月三十一日的资产负债表和二零零二年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由天华基金的基金管理人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合天华基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了天华基金二零零二年十二月三十一日的财务状况和二零零二年度的经营成果和净值变动及收益分配情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。安永华明会计师事务所中国注册会计师葛明中国北京中国注册会计师秦同洲 二零零三年二月十四日 （二）基金会计报告书 天华证券投资基金 资产负债表 二零零二年十二月三十一日 （单位：人民币元） 资产 附注 2002-12-31 银行存款 178,094,680.24 清算备付金 582,544.89 交易保证金 1,200,000.00 应收证券清算款 4 8,275,334.82 应收利息 12,626,655.68 其他应收款 37,571.45 股票投资市值 5 938,474,174.90 其中：股票投资成本 1,226,380,068.09 债券投资市值 6 766,361,794.37 其中：债券投资成本 765,469,037.62 买入返售证券 177,200,000.00 资产总计 2,082,852,756.35 负债 应付证券清算款 7 -- 应付管理人报酬 2,683,051.90 应付托管费 447,175.31 应付佣金 8 365,026.09 其他应付款 831,529.89 预提费用 210,000.00 负债合计 4,536,783.19 持有人权益 实收基金 9 2,500,000,000.00 未实现利得 10 (287,013,136.44) 未分配收益 (134,670,890.40) 持有人权益合计 2,078,315,973.16 负债及持有人权益总计 2,082,852,756.35 基金单位净值 0.8313 资产 2001-12-31 银行存款 573,221,658.35 清算备付金 1,017,328.64 交易保证金 890,000.00 应收证券清算款 -- 应收利息 925,902.44 其他应收款 646.00 股票投资市值 354,379,201.28 其中：股票投资成本 481,991,751.15 债券投资市值 1,034,405,650.70 其中：债券投资成本 1,030,773,658.18 买入返售证券 539,900,000.00 资产总计 2,504,740,387.41 负债 应付证券清算款 173,493,278.78 应付管理人报酬 2,980,531.94 应付托管费 496,755.31 应付佣金 99,701.71 其他应付款 320,712.62 预提费用 -- 负债合计 177,390,980.36 持有人权益 实收基金 2,500,000,000.00 未实现利得 (123,980,557.35) 未分配收益 (48,670,035.60) 持有人权益合计 2,327,349,407.05 负债及持有人权益总计 2,504,740,387.41 基金单位净值 0.9309 所附附注为本会计报表的组成部分 天华证券投资基金 经营业绩表 二零零二年度 （单位：人民币元） 附注 2002年度 收入： (45,201,195.38) 股票差价收入 (125,694,260.59) 债券差价收入 23,907,528.42 债券利息收入 39,652,162.29 存款利息收入 5,078,870.15 股利收入 10,002,484.60 买入返售证券收入 1,144,690.14 其他收入 11 707,329.61 费用： 44,891,112.20 基金管理人报酬 35,073,685.15 基金托管费 5,845,614.11 卖出回购证券支出 3,210,644.79 其他费用 761,168.15 其中：上市年费 115,000.00 信息披露费 320,000.00 审计费用 220,000.00 基金净亏损 (90,092,307.58) 未实现利得 (163,032,579.09) 基金经营业绩 (253,124,886.67) 2001年度 收入： (48,945,356.37) 股票差价收入 (70,224,222.68) 债券差价收入 1,571,460.18 债券利息收入 4,917,505.32 存款利息收入 13,794,777.44 股利收入 231,341.54 买入返售证券收入 690,399.15 其他收入 73,382.68 费用： 24,560,679.19 基金管理人报酬 15,284,575.01 基金托管费 3,281,543.33 卖出回购证券支出 270,909.00 其他费用 5,723,651.85 其中：上市年费 -- 信息披露费 325,665.00 审计费用 40,000.00 基金净亏损 (73,506,035.56) 未实现利得 (131,250,855.80) 基金经营业绩 (204,756,891.36) 所附附注为本会计报表的组成部分 （三）会计报表附注 附注1.基金设立说明 天华证券投资基金（以下简称“本基金”）是由四川国债投资基金清理规范而成的契约型封闭式投资基金，根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监字[2001]24号文《关于同意天华证券投资基金上市和扩募的批复》批准，本基金于2001年8月8日在深圳证券交易所上市。根据该批复，由西南证券有限责任公司、南方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司和银华基金管理有限公司作为扩募发起人，基金的基金单位总份额由842,091,200份扩募至2,500,000,000份基金单位，基金存续期为10年（1999年7月12日至2009年7月11日）。基金管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 附注2.会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。自2002年1月1日起，本基金采用了《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，采用该会计制度及核算办法所产生的影响已于会计报表附注3(8)中予以披露。 附注3.主要会计政策 (1)会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2)记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3)基金资产的估值方法 1.上??股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价计算； 2.未上??的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 3.配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； 4.上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； 5.未上??债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息； 6.如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 7.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等； 8.每个工作日都对基金资产进行估值； 9.如有新增事项，按国家最新规定估值。 (4)收入的确认 1.股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 2.债券差价收入： 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 3.债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 4.存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 5.股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； 6.买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； 7.其他收入于实际收到时确认收入。 (5)证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 A.股票 1.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； 2.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； 3.上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减经手费计算。 B.债券 1．a.买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b.买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息 日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 2.债券买卖不计佣金。 (6)税项 根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文及[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，对基金税收有如下规定： 1.以发行基金方式募集资金不征收营业税； 2.对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税； 3.对基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税； 4.对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 (7)基金的收益分配政策 1.基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，并采取现金方式进行； 2.基金收益每年至少分配一次； 3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4.基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5.每一基金单位享有同等分配权。 (8)会计政策变更 根据财政部规定，从2002年1月1日起，本基金开始执行《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，其主要影响为证券交易所交易债券的成本计价和估值方法及利息收入确认方法的变更：成本计价和估值方法由含息成本/估值变更为不含息成本/估值，利息由在债券派息日确认变更为在债券持有期内按日计提。 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可，针对上述会计政策变更，不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，本期确认/收到的属于以前年度的债券利息收入共计4,091,452.78元，在以前年度损益调整科目列示。 按前期间执行的会计政策，此金额已于2001年12月31日计入国债投资估值增值（/减值）科目，并反映在未实现估值增值（/减值）科目中，故上述会计政策变更对本基金的资产净值并无重大影响。 附注4.应收证券清算款 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 685,726.96 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 7,589,607.86 合计 8,275,334.82 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 -- 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 -- 合计 -- 附注5.股票投资市值 基金持有的股票投资的市值。 附注6.债券投资市值 基金持有的债券投资的市值。 附注7.应付证券清算款 2002-12-31 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 -- 173,493,278.78 附注8.应付佣金 2002-12-31 2001-12-31 西南证券有限责任公司 20,927.87 海通证券有限公司 147,176.40 (903.40) 申银万国证券股份有限公司 1,778.32 -- 国泰君安证券股份有限公司 53,059.19 -- 国通证券有限责任公司 44,285.43 -- 华夏证券有限公司 40,253.01 16,688.04 汉唐证券有限责任公司 57,545.87 -- 国信证券有限公司 -- 1,836.17 大鹏证券有限责任公司 -- 10,266.39 长城证券有限责任公司 -- 32,673.69 南方证券股份有限公司 -- (3,228.59) 平安证券有限责任公司 -- 17,792.77 广发证券有限责任公司 -- 24,576.64 合计 365,026.09 99,701.71 附注9.实收基金 基金单位份额 出资比例% 发起人持有 （每份基金单位面值人民币1元）： 南方证券股份有限公司 2,500,000 0.10% 东北证券有限责任公司 3,000,000 0.12% 西南证券有限责任公司 20,000,000 0.80% 湘财证券有限责任公司 309,589,541 12.38% 银华基金管理有限公司 25,000,000 1.00% 小计 360,089,541 14.40% 2002-12-31 基金单位总额 发起人持有 （每份基金单位面值人民币1元）： 南方证券股份有限公司 2,500,000.00 东北证券有限责任公司 3,000,000.00 西南证券有限责任公司 20,000,000.00 湘财证券有限责任公司 309,589,541.00 银华基金管理有限公司 25,000,000.00 小计 360,089,541.00 其他持有人持有 （每份基金单位面值人民币1元）: 2,139,910,459 85.60% 合计 2,500,000,000 100.00% （每份基金单位面值人民币1元）: 2,139,910,459.00 合计 2,500,000,000.00 基金单位份额 出资比例% 发起人持有 （每份基金单位面值人民币1元）： 南方证券股份有限公司 10,000,000 0.40% 东北证券有限责任公司 5,500,000 0.22% 西南证券有限责任公司 20,000,000 0.80% 湘财证券有限责任公司 309,589,541 12.38% 银华基金管理有限公司 25,000,000 1.00% 小计 370,089,541 14.80% 其他持有人持有 （每份基金单位面值人民币1元）： 2,129,910,459 85.20% 合计 2,500,000,000 100.00% 2001-12-31 基金单位总额 发起人持有 （每份基金单位面值人民币1元）： 南方证券股份有限公司 10,000,000.00 东北证券有限责任公司 5,500,000.00 西南证券有限责任公司 20,000,000.00 湘财证券有限责任公司 309,589,541.00 银华基金管理有限公司 25,000,000.00 小计 370,089,541.00 其他持有人持有 （每份基金单位面值人民币1元）： 2,129,910,459.00 合计 2,500,000,000.00 附注10.未实现利得 系本基金于2002年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 附注11.其他收入 2002年度 2001年度 结转上市及扩募发行费用结余 70,935.22 -- 结转老基金清理费用结余 249,777.40 -- 扩募申购资金冻结利息 -- 44,187.96 手续费返还 386,280.96 29,194.72 其他 336.03 -- 707,329.61 73,382.68 附注12.关联方关系及其交易 (1)关联方关系 企业名称 与本基金的关系 湘财证券有限责任公司（湘财证券） 发起人 西南证券有限责任公司（西南证券） 发起人、管理公司股东 南方证券股份有限公司（南方证券） 发起人、管理公司股东 银华基金管理有限公司 发起人、管理人 中国农业银行 托管人 (2)通过关联方席位进行的交易 关联方名称 2002年度 股票买卖 占全年 股票买卖 年度成交金额 交易金额比例 湘财证券 96,980,574.59 3.32% 西南证券 271,228,507.21 9.28% 南方证券 556,717,511.41 19.06% 债券买卖 占全年 债券买卖 年度成交金额 交易金额比例 湘财证券 37,285,099.80 2.55% 西南证券 72,007,098.30 4.92% 南方证券 242,971,611.10 16.60% 证券回购 占全年 证券回购 年度成交金额 交易金额比例 湘财证券 390,000,000.00 4.91% 西南证券 772,600,000.00 9.72% 南方证券 1,508,800,000.00 18.98% 占全年 佣金 支付的佣金 佣金比例 湘财证券 73,648.54 3.24% 西南证券 208,065.67 9.17% 南方证券 432,031.65 19.03% 关联方名称 2001年度 股票买卖 占全年 股票买卖 年度成交金额 交易金额比例 湘财证券 10,165,753.85 1.67% 西南证券 107,193,082.46 17.63% 南方证券 15,119,458.97 2.49% 债券买卖 占全年 债券买卖 年度成交金额 交易金额比例 湘财证券 140,141,970.30 10.86% 西南证券 13,794,474.30 1.07% 南方证券 75,515,021.00 5.86% 证券回购 占全年 证券回购 年度成交金额 交易金额比例 湘财证券 390,000,000.00 28.65% 西南证券 -- -- 南方证券 439,800,000.00 32.31% 占全年 佣金 支付的佣金 佣金比例 湘财证券 2,653.40 0.57% 西南证券 85,970.66 18.57% 南方证券 7,244.64 1.56% (3)与关联方进行的其他交易 本基金于本年度与基金托管人进行了银行间债券回购交易，交易金额为2,811,000,000元。（2001年度没有发生额。） (4)基金管理人及托管人报酬 1.基金管理人报酬 基金管理费 A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金上市六个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本年应支付基金管理人管理费共35,073,685.15元，其中已支付基金管理人32,390,633.25元，尚余2,683,051.90元未支付。（2001年度共提取管理费15,284,575.01元。） 2.基金托管人报酬 基金托管费 A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本年应支付基金托管人托管费共5,845,614.11元，其中已支付基金托管人5,398,438.80元，尚余447,175.31元未支付。（2001年度共提取托管费3,281,543.33元。） 附注13.期后事项 并无重要期后事项。 附注14.其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注15.比较数字 若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。 （四）流通受限资产明细 本基金流通受限、不能自由转让的资产为基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签定申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价。如已上市，则按当日平均价计价。2002年12月31日估值时，已上市但流通受限的新股估值增值额为809,435.12元。流通受限资产明细：(单位：人民币元) 序号 股票名称 中签日期 上市日期 数量(股) (1) 皖通高速 02-12-25 03-01-07 316,000 (2) 中信证券 02-12-19 03-01-06 553,000 (3) 中国联通 02-09-24 02-10-09 1,974,232 合 计 序号 股票名称 成本 市值 可流通日期 (1) 皖通高速 695,200.00 695,200.00 03-01-07 (2) 中信证券 2,488,500.00 2,488,500.00 03-01-06 (3) 中国联通 4,540,733.60 5,350,168.72 上市日后6个月 合 计 7,724,433.60 8,533,868.72 （五）基金投资组合 1、按行业分类的投资组合 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 B 采掘业 44,201,048.69 2.13% C 制造业 302,454,022.23 14.55% C0 食品、饮料 40,178,843.77 1.93% C1 纺织、服装、皮毛 13,293,935.54 0.64% C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 2,754,878.28 0.13% C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,842,030.69 2.64% C5 电子 21,697,860.69 1.04% C6 金属、非金属 28,421,971.60 1.37% C7 机械、设备、仪表 64,891,733.80 3.12% C8 医药、生物制品 76,372,767.86 3.68% C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 98,003,661.38 4.72% E 建筑业 9,236,200.32 0.44% F 交通运输、仓储业 69,148,033.40 3.33% G 信息技术业 74,109,908.94 3.57% H 批发和零售贸易 252,714,937.88 12.16% I 金融、保险业 24,620,469.54 1.18% J 房地产业 50,077,611.08 2.41% K 社会服务业 13,908,281.44 0.67% L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 0.00 合 计 938,474,174.90 45.16% 2、国债及货币资金合计 截止2002年 12月31日，基金持有的国债及货币资金市值合计为 892,606,011.36元，占基金资产净值的42.95% 。 3、其它债券合计 截止2002年 12月31日，基金持有的其它债券市值合计为 53,633,008.14元，占基金资产净值的2.58% 。 4、基金投资的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 1 600827 友谊股份 12396981 156,573,870.03 2 600488 天药股份 3022709 42,227,244.73 3 600825 华联超市 3000000 37,500,000.00 4 000088 盐田港A 2021338 29,936,015.78 5 600011 华能国际 2296316 25,695,776.04 6 600733 前锋股份 3351564 25,337,823.84 7 600050 中国联通 9126232 24,732,088.72 8 600767 运盛实业 3258018 24,141,913.38 9 600195 中牧股份 3044983 23,750,867.40 10 000636 风华高科 2592337 21,697,860.69 11 600795 国电电力 3005962 21,672,986.02 12 600290 苏福马 1416115 21,454,142.25 13 600642 申能股份 2064970 19,926,960.50 14 600641 中远发展 2134000 18,800,540.00 15 600694 大商股份 2119911 15,326,956.53 16 000403 三九生化 1066202 15,246,688.60 17 600578 京能热电 1870300 15,242,945.00 18 600018 上港集箱 900841 15,008,011.06 19 600036 招商银行 1808800 14,741,720.00 20 600632 华联商厦 1925264 14,535,743.20 21 600508 上海能源 1306757 13,551,070.09 22 600019 宝钢股份 3100000 12,741,000.00 23 600591 上海航空 1950000 12,714,000.00 24 000066 长城电脑 1200000 11,256,000.00 25 600628 新世界 1569597 10,893,003.18 26 600655 豫园商城 1204109 9,849,611.62 27 000666 经纬纺机 1562500 9,750,000.00 28 600170 上海建工 1136064 9,236,200.32 29 000858 五粮液 698556 8,117,220.72 30 600166 福田汽车 838833 7,834,700.22 31 600596 新安股份 787100 7,760,806.00 32 000983 西山煤电 1245000 7,694,100.00 33 000890 法尔胜 1153300 7,657,912.00 34 000423 东阿阿胶 764000 7,617,080.00 35 000966 长源电力 1111096 7,533,230.88 36 600138 青旅控股 785000 7,457,500.00 37 600849 上海医药 622645 7,446,834.20 38 000001 深发展A 709237 7,390,249.54 39 600630 龙头股份 1079440 7,167,481.60 40 600675 中华企业 1071345 7,135,157.70 41 000821 京山轻机 1159390 6,991,121.70 42 000513 丽珠集团 749882 6,561,467.50 43 600229 青岛碱业 965201 6,476,498.71 44 600741 巴士股份 1203504 6,450,781.44 45 600751 天津海运 1000000 6,380,000.00 46 000406 石油大明 786293 6,172,400.05 47 600626 申达股份 763897 6,126,453.94 48 600028 中国石化 2000000 6,060,000.00 49 600734 实达电脑 860655 5,938,519.50 50 600580 卧龙科技 452740 5,862,983.00 51 600789 鲁抗医药 984322 5,846,872.68 52 600824 益民百货 588639 5,815,753.32 53 000782 美达股份 1000000 5,660,000.00 54 600063 皖维高新 699531 5,057,609.13 55 600001 邯郸钢铁 1000000 5,010,000.00 56 600886 湖北兴化 650000 4,979,000.00 57 000792 盐湖钾肥 366963 4,939,321.98 58 600779 全兴股份 841180 4,777,902.40 59 600315 上海家化 429673 4,722,106.27 60 000063 中兴通讯 361583 4,686,115.68 61 600812 华北制药 924656 4,475,335.04 62 000089 深圳机场 540368 4,414,806.56 63 600505 西昌电力 400000 4,292,000.00 64 600188 兖州煤业 516917 4,212,873.55 65 000768 西飞国际 586769 3,855,072.33 66 600168 武汉控股 493862 3,639,762.94 67 000568 泸州老窖 450045 3,532,853.25 68 600123 兰花科创 500000 3,425,000.00 69 600169 太原重工 638030 3,356,037.80 70 000933 神火股份 286500 3,085,605.00 71 600720 祁连山 590796 3,013,059.60 72 000910 大亚科技 366828 2,754,878.28 73 600609 金杯汽车 530000 2,740,100.00 74 600030 中信证券 553000 2,488,500.00 75 000680 山推股份 284370 2,232,304.50 76 000759 武汉中百 375000 2,220,000.00 77 600276 恒瑞医药 213599 2,197,933.71 78 000839 中信国安 160190 2,159,361.20 79 000625 长安汽车 100900 815,272.00 80 600012 皖通高速 316000 695,200.00 合计 112008705 938,474,174.90 序号 股票代码 股票名称 市值占净值% 1 600827 友谊股份 7.5337% 2 600488 天药股份 2.0318% 3 600825 华联超市 1.8043% 4 000088 盐田港A 1.4404% 5 600011 华能国际 1.2364% 6 600733 前锋股份 1.2192% 7 600050 中国联通 1.1900% 8 600767 运盛实业 1.1616% 9 600195 中牧股份 1.1428% 10 000636 风华高科 1.0440% 11 600795 国电电力 1.0428% 12 600290 苏福马 1.0323% 13 600642 申能股份 0.9588% 14 600641 中远发展 0.9046% 15 600694 大商股份 0.7375% 16 000403 三九生化 0.7336% 17 600578 京能热电 0.7334% 18 600018 上港集箱 0.7221% 19 600036 招商银行 0.7093% 20 600632 华联商厦 0.6994% 21 600508 上海能源 0.6520% 22 600019 宝钢股份 0.6130% 23 600591 上海航空 0.6117% 24 000066 长城电脑 0.5416% 25 600628 新世界 0.5241% 26 600655 豫园商城 0.4739% 27 000666 经纬纺机 0.4691% 28 600170 上海建工 0.4444% 29 000858 五粮液 0.3906% 30 600166 福田汽车 0.3770% 31 600596 新安股份 0.3734% 32 000983 西山煤电 0.3702% 33 000890 法尔胜 0.3685% 34 000423 东阿阿胶 0.3665% 35 000966 长源电力 0.3625% 36 600138 青旅控股 0.3588% 37 600849 上海医药 0.3583% 38 000001 深发展A 0.3556% 39 600630 龙头股份 0.3449% 40 600675 中华企业 0.3433% 41 000821 京山轻机 0.3364% 42 000513 丽珠集团 0.3157% 43 600229 青岛碱业 0.3116% 44 600741 巴士股份 0.3104% 45 600751 天津海运 0.3070% 46 000406 石油大明 0.2970% 47 600626 申达股份 0.2948% 48 600028 中国石化 0.2916% 49 600734 实达电脑 0.2857% 50 600580 卧龙科技 0.2821% 51 600789 鲁抗医药 0.2813% 52 600824 益民百货 0.2798% 53 000782 美达股份 0.2723% 54 600063 皖维高新 0.2434% 55 600001 邯郸钢铁 0.2411% 56 600886 湖北兴化 0.2396% 57 000792 盐湖钾肥 0.2377% 58 600779 全兴股份 0.2299% 59 600315 上海家化 0.2272% 60 000063 中兴通讯 0.2255% 61 600812 华北制药 0.2153% 62 000089 深圳机场 0.2124% 63 600505 西昌电力 0.2065% 64 600188 兖州煤业 0.2027% 65 000768 西飞国际 0.1855% 66 600168 武汉控股 0.1751% 67 000568 泸州老窖 0.1700% 68 600123 兰花科创 0.1648% 69 600169 太原重工 0.1615% 70 000933 神火股份 0.1485% 71 600720 祁连山 0.1450% 72 000910 大亚科技 0.1326% 73 600609 金杯汽车 0.1318% 74 600030 中信证券 0.1197% 75 000680 山推股份 0.1074% 76 000759 武汉中百 0.1068% 77 600276 恒瑞医药 0.1058% 78 000839 中信国安 0.1039% 79 000625 长安汽车 0.0392% 80 600012 皖通高速 0.0335% 合计 45.1555% 5、基金投资组合报告附注 a、报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算（当天无交易的以最近一个交易日的市场平均价计算），已发行未上市股票采用成本价计算。 b、截止2002年12月31日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 c、截止2002年12月31日，基金资产中应收应付款项，包括：应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收债券利息、买入返售证券款、证券清算款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、其他应付款、预提费用等应收应付款项合计为借方余额193,602,778.76元，与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。 6、本期新增股票（单位：股） 序号 证券代码 证券名称 一级申购 二级买入 1 000001 深发展A 869955 2 000066 长城电脑 1700000 3 000089 深圳机场 1090368 4 000403 三九生化 1138202 5 000423 东阿阿胶 1596889 6 000568 泸州老窖 1377900 7 000625 长安汽车 199999 8 000666 经纬纺机 1850000 9 000680 山推股份 539079 10 000759 武汉中百 375000 11 000768 西飞国际 851872 12 000782 美达股份 1100000 13 000792 盐湖钾肥 14 000821 京山轻机 1818000 15 000839 中信国安 220990 16 000890 法尔胜 1498718 17 000910 大亚科技 654754 18 000933 神火股份 638600 19 000966 长源电力 1249861 20 000983 西山煤电 1645000 21 600001 邯郸钢铁 1000000 22 600012 皖通高速 316000 23 600030 中信证券 553000 24 600036 招商银行 1508800 300000 25 600050 中国联通 6126232 6000000 26 600063 皖维高新 1037000 27 600123 兰花科创 776000 28 600138 青旅控股 1000000 29 600166 福田汽车 1248833 30 600168 武汉控股 1075880 31 600169 太原重工 900000 32 600170 上海建工 2185000 33 600229 青岛碱业 1300000 34 600290 苏福马 1416115 35 600315 上海家化 597300 36 600505 西昌电力 500000 37 600508 上海能源 1590900 38 600578 京能热电 106000 2184700 39 600580 卧龙科技 24000 500000 40 600591 上海航空 333000 2700000 41 600596 新安股份 787100 42 600626 申达股份 1703900 43 600628 新世界 2312942 44 600630 龙头股份 1535000 45 600632 华联商厦 2175239 46 600641 中远发展 2334000 1190000 47 600642 申能股份 4327972 48 600655 豫园商城 1428301 49 600675 中华企业 1241751 50 600694 大商股份 2319831 51 600720 祁连山 1599976 52 600734 实达电脑 1000000 53 600741 巴士股份 1700000 54 600751 天津海运 1400000 55 600767 运盛实业 4631812 56 600779 全兴股份 1023800 57 600789 鲁抗医药 1634322 58 600812 华北制药 1416503 59 600824 益民百货 1519500 60 600825 华联超市 3370821 61 600827 友谊股份 1892400 9922743 62 600849 上海医药 2100000 63 600886 湖北兴化 650000 序号 证券代码 证券名称 其它 本期卖出 1 000001 深发展A 160718 2 000066 长城电脑 500000 3 000089 深圳机场 550000 4 000403 三九生化 72000 5 000423 东阿阿胶 832889 6 000568 泸州老窖 927855 7 000625 长安汽车 99099 8 000666 经纬纺机 287500 9 000680 山推股份 254709 10 000759 武汉中百 11 000768 西飞国际 265103 12 000782 美达股份 100000 13 000792 盐湖钾肥 366963 14 000821 京山轻机 658610 15 000839 中信国安 247011 307811 16 000890 法尔胜 345418 17 000910 大亚科技 287926 18 000933 神火股份 352100 19 000966 长源电力 138765 20 000983 西山煤电 400000 21 600001 邯郸钢铁 22 600012 皖通高速 23 600030 中信证券 24 600036 招商银行 25 600050 中国联通 3000000 26 600063 皖维高新 337469 27 600123 兰花科创 276000 28 600138 青旅控股 215000 29 600166 福田汽车 410000 30 600168 武汉控股 582018 31 600169 太原重工 261970 32 600170 上海建工 437000 1485936 33 600229 青岛碱业 334799 34 600290 苏福马 35 600315 上海家化 167627 36 600505 西昌电力 100000 37 600508 上海能源 284143 38 600578 京能热电 420400 39 600580 卧龙科技 71260 40 600591 上海航空 1083000 41 600596 新安股份 42 600626 申达股份 940003 43 600628 新世界 462588 1205933 44 600630 龙头股份 455560 45 600632 华联商厦 249975 46 600641 中远发展 1390000 47 600642 申能股份 2263002 48 600655 豫园商城 224192 49 600675 中华企业 190494 360900 50 600694 大商股份 199920 51 600720 祁连山 1009180 52 600734 实达电脑 139345 53 600741 巴士股份 240000 736496 54 600751 天津海运 400000 55 600767 运盛实业 1373794 56 600779 全兴股份 17380 200000 57 600789 鲁抗医药 650000 58 600812 华北制药 491847 59 600824 益民百货 930861 60 600825 华联超市 370821 61 600827 友谊股份 1345048 763210 62 600849 上海医药 1477355 63 600886 湖北兴化 7、本期剔除股票（单位：股） 序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期买入 其他 本期卖出 1 000002 万科A 786501 150000 936501 2 000006 深振业A 1324443 1324443 3 000023 深天地A 200000 200000 4 000055 方大A 226200 226200 5 000068 赛格三星 100000 100000 6 000401 冀东水泥 1700000 1700000 7 000410 沈阳机床 2350000 2350000 8 000420 吉林化纤 1300000 1300000 9 000507 粤富华 300000 300000 10 000523 广州浪奇 1811500 1811500 11 000527 粤美的A 450000 450000 12 000548 湖南投资 1449992 1449992 13 000551 创元科技 200000 200000 14 000569 川投长钢 1250000 1250000 15 000581 威孚高科 212550 212550 16 000589 黔轮胎A 252403 500000 752403 17 000608 阳光股份 16300 16300 18 000622 岳阳恒立 400000 400000 19 000665 武汉塑料 351674 351674 20 000668 武汉石油 180000 180000 21 000677 山东海龙 200000 200000 22 000698 沈阳化工 1879000 1879000 23 000727 华东科技 65100 65100 24 000729 燕京啤酒 500000 500000 25 000737 南风化工 1799900 1799900 26 000748 湘计算机 861970 861970 27 000780 草原兴发 160200 160200 28 000786 北新建材 400000 400000 29 000789 江西水泥 400000 400000 30 000800 一汽轿车 1942054 1942054 31 000822 山东海化 600000 600000 32 000823 超声电子 300000 300000 33 000830 鲁西化工 200000 200000 34 000831 关铝股份 1000000 1000000 35 000852 江钻股份 100000 100000 36 000860 顺鑫农业 300000 300000 37 000916 华北高速 422857 422857 38 000922 阿继电器 300000 300000 39 000926 福星科技 20000 20000 40 000932 华菱管线 1481340 1481340 41 000956 中原油气 976500 976500 42 000959 首钢股份 332456 332456 43 000965 天水股份 165000 165000 44 000968 神州股份 300000 300000 45 000987 广州友谊 148000 148000 46 600000 浦发银行 497991 497991 47 600007 中国国贸 1717311 1717311 48 600009 上海机场 252000 252000 49 600016 民生银行 905540 1 32831 1038371 50 600026 中海发展 686000 686000 51 600064 南京高科 194242 194242 52 600096 云天化 10000 10000 53 600098 广州控股 776140 776140 54 600104 上海汽车 413212 413212 55 600115 东方航空 1430290 1430290 56 600125 铁龙股份 200000 200000 57 600135 乐凯胶片 375220 375220 58 600163 福建南纸 747890 747890 59 600177 雅戈尔 200000 1738618 1938618 60 600189 吉林森工 350000 350000 61 600196 复星实业 545200 545200 62 600203 福日股份 449900 449900 63 600215 长春经开 400000 400000 64 600220 江苏阳光 19300 19300 65 600221 海南航空 318200 318200 66 600232 金鹰股份 300000 300000 67 600253 天方药业 274846 274846 68 600266 北京城建 200000 200000 69 600295 鄂尔多斯 137430 137430 70 600310 桂东电力 73349 73349 71 600317 营口港 34000 34000 72 600318 巢东股份 826000 826000 73 600319 亚星化学 13000 13000 74 600322 天房发展 500000 500000 75 600327 大厦股份 30000 30000 76 600345 长江通信 45600 9120 54720 77 600350 山东基建 304000 304000 78 600351 亚宝药业 19000 19000 79 600353 旭光股份 11000 11000 80 600355 精伦电子 13000 13000 81 600357 承德钒钛 110000 110000 82 600360 华微电子 50000 50000 83 600362 江西铜业 1282000 948404 2230404 84 600369 长运股份 544781 544781 85 600371 华冠科技 25000 25000 86 600372 昌河股份 300000 300000 87 600373 鑫新股份 6000 6000 88 600397 安源股份 80000 80000 89 600416 湘电股份 66000 66000 90 600418 江汽股份 58900 58900 91 600426 华鲁恒升 50000 50000 92 600428 中远航运 147000 147000 93 600456 宝鸡钛业 82000 82000 94 600458 时代新材 21000 21000 95 600486 扬农化工 119000 119000 96 600496 长江股份 533000 533000 97 600498 烽火通信 204000 20000 224000 98 600499 科达机电 8000 8000 99 600500 中化国际 27700 27700 100 600503 宏智科技 27000 27000 101 600506 香梨股份 298000 298000 102 600509 天富热电 37000 37000 103 600510 黑牡丹 23000 23000 104 600511 国药股份 38000 38000 105 600512 腾达建设 63000 63000 106 600515 第一投资 19000 19000 107 600516 海龙科技 81000 81000 108 600520 三佳模具 35000 35000 109 600522 中天科技 71000 71000 110 600525 长园新材 5000 5000 111 600526 菲达环保 20000 20000 112 600529 山东药玻 36000 36000 113 600531 豫光金铅 28000 28000 114 600532 华阳科技 21000 21000 115 600533 栖霞建设 27000 27000 116 600535 天士力 27000 27000 117 600536 中软股份 45000 45000 118 600539 狮头股份 911600 911600 119 600548 深高速 1258033 1258033 120 600549 厦门钨业 14000 14000 121 600551 科大创新 8000 8000 122 600552 方兴科技 20000 20000 123 600553 太行股份 36000 36000 124 600555 茉织华 176941 176941 125 600557 康缘药业 23000 23000 126 600559 裕丰实业 24000 24000 127 600560 金自天正 12000 12000 128 600561 江西长运 12000 12000 129 600563 法拉电子 48000 48000 130 600565 迪马股份 9000 9000 131 600569 安阳钢铁 14000 14000 132 600571 信雅达 4000 4000 133 600577 精达股份 7000 7000 134 600581 八一钢铁 189000 189000 135 600582 天地科技 66000 66000 136 600583 海油工程 65000 65000 137 600585 海螺水泥 2305469 2305469 138 600586 金晶科技 15000 15000 139 600587 新华医疗 11000 11000 140 600590 泰豪科技 26000 26000 141 600592 龙溪股份 34000 34000 142 600593 大连圣亚 20000 20000 143 600595 中孚实业 34000 34000 144 600597 光明乳业 450100 450100 145 600598 北大荒 256000 256000 146 600611 大众交通 230480 230480 147 600631 第一百货 1106833 1106833 148 600635 大众科创 1522910 1522910 149 600637 广电信息 680000 680000 150 600654 飞乐股份 1870000 1870000 151 600662 强生控股 594879 594879 152 600667 太极实业 1100000 1100000 153 600685 广船国际 1250000 1250000 154 600690 青岛海尔 1150000 1150000 155 600697 欧亚集团 4500 4500 156 600718 东软股份 201606 201606 157 600723 西单商场 100000 100000 158 600727 鲁北化工 1335929 1335929 159 600728 新太科技 300000 300000 160 600744 华银电力 400000 400000 161 600755 厦门国贸 100000 100000 162 600780 通宝能源 300000 300000 163 600821 津劝业 1240000 1240000 164 600823 世茂股份 666710 666710 165 600832 东方明珠 336000 336000 166 600839 四川长虹 99993 99993 167 600854 春兰股份 184183 100000 284183 168 600866 星湖科技 450000 450000 169 600881 亚泰集团 700000 700000 170 600884 杉杉股份 100000 33500 133500 171 600895 张江高科 500000 500000 六．基金持有人结构及前十名持有人 截止2002年12月31日，本基金发起人持有的基金份额为360,089,541份基金单位，占基金发行总份额的14.40％，其中：发起人持有份额占总份额比例 湘财证券有限责任公司 309,589,5411 2.38% 银华基金管理有限公司 25,000,000 1.00% 西南证券有限责任公司 20,000,000 0.80% 东北证券有限责任公司 3,000,000 0.12% 南方证券股份有限公司 2,500,000 0.10% 社会公众持有的基金份额为2,139,910,459份基金单位，占基金发行总份额的85.60%。本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 名称 持有份额占 1 湘财证券有限责任公司 309,589,541 2 中国人民保险公司 250,000,000 3 中国太平洋保险公司 241,579,932 4 中国人寿保险公司 167,418,762 5 中国平安保险股份有限公司 89,938,729 6 青岛国信实业公司（有限） 75,000,000 7 中国再保险公司 53,935,469 8 宁波波导股份有限公司 50,000,000 9 银华基金管理有限公司 25,000,000 10 西南证券有限责任公司 20,000,000 序号 名称 总份额比例 1 湘财证券有限责任公司 12.38% 2 中国人民保险公司 10.00% 3 中国太平洋保险公司 9.66% 4 中国人寿保险公司 6.70% 5 中国平安保险股份有限公司 3.60% 6 青岛国信实业公司（有限） 3.00% 7 中国再保险公司 2.16% 8 宁波波导股份有限公司 2.00% 9 银华基金管理有限公司 1.00% 10 西南证券有限责任公司 0.80% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。 七．重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、本基金管理人、托管人在本期内办公地址未发生变更。 3、本基金管理人、基金托管人的机构及高级管理人员在本期内未受到任何处罚。 4、经本基金管理人董事会决议批准，由周建新担任本基金基金经理，石松鹰不再兼任本基金基金经理，该决议已报中国证券监督管理委员会备案，并于2002年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了公告。 5、经本基金管理人董事会决议批准，改聘安永华明会计师事务所负责本基金2002年度审计事务。 6、根据本基金基金契约，本基金未达到分配条件，本期不分配。 7、本基金租用交易席位情况：根据业务发展需要，本期内本基金增减了个别交易席位，本次交易席位调整已经公司董事会批准。2002年各交易席位成交量及佣金情况如下： （1）股票交易情况: 券商名称 成交量 占成交总量比例 银河证券有限责任公司 40,388,834.81 1.38% 西南证券有限责任公司 271,228,507.21 9.30% 湘财证券有限责任公司 96,980,574.59 3.32% 大鹏证券有限责任公司 35,807,300.89 1.23% 海通证券有限公司 371,314,234.74 12.71% 长城证券有限责任公司 142,702,446.48 4.88% 国信证券有限责任公司 55,941,663.09 1.91% 申银万国股份公司 374,600,047.96 12.82% 国泰君安有限公司 354,632,703.77 12.14% 招商证券有限责任公司 237,460,089.80 8.13% 平安证券有限责任公司 26,635,769.94 0.91% 南方证券股份有限公司 556,717,511.41 19.05% 华夏证券有限责任公司 245,236,761.18 8.39% 汉唐证券有限责任公司 111,970,387.79 3.83% 合计 2,921,616,833.66 100.00% 券商名称 应付佣金 占佣金总量比例 银河证券有限责任公司 32,668.05 1.44% 西南证券有限责任公司 208,065.67 9.18% 湘财证券有限责任公司 73,648.54 3.24% 大鹏证券有限责任公司 28,020.01 1.23% 海通证券有限公司 286,706.75 12.63% 长城证券有限责任公司 110,536.66 4.87% 国信证券有限责任公司 44,856.52 1.98% 申银万国股份公司 299,132.07 13.18% 国泰君安有限公司 278,417.33 12.26% 招商证券有限责任公司 174,604.75 7.69% 平安证券有限责任公司 21,347.27 0.94% 南方证券股份有限公司 432,031.65 19.03% 华夏证券有限责任公司 194,072.48 8.54% 汉唐证券有限责任公司 86,055.90 3.79% 合计 2,270,163.65 100.00% （2）国债及回购交易情况: 券商名称 国债成交量 比例 银河证券有限责任公司 3,309,374.00 0.23% 西南证券有限责任公司 72,007,098.30 4.90% 湘财证券有限责任公司 37,285,099.80 2.55% 海通证券有限公司 149,135,107.90 10.19% 长城证券有限责任公司 104,822,914.30 7.16% 申银万国股份公司 89,498,252.60 6.11% 国泰君安有限公司 337,351,585.80 23.04% 招商证券有限责任公司 302,405,095.30 20.66% 平安证券有限责任公司 23,644,974.80 1.62% 南方证券股份有限公司 242,971,611.10 16.60% 华夏证券有限责任公司 101,559,779.50 6.94% 汉唐证券有限责任公司 0.00 0.00% 合计 1,463,990,893.40 100.00% 券商名称 回购成交量 比例 银河证券有限责任公司 0.00 0.00% 西南证券有限责任公司 772,600,000.00 9.72% 湘财证券有限责任公司 390,000,000.00 4.91% 海通证券有限公司 1,220,000,000.00 15.34% 长城证券有限责任公司 335,000,000.00 4.21% 申银万国股份公司 496,100,000.00 6.24% 国泰君安有限公司 436,000,000.00 5.48% 招商证券有限责任公司 1,616,400,000.00 20.33% 平安证券有限责任公司 0.00 0.00% 南方证券股份有限公司 1,508,800,000.00 18.98% 华夏证券有限责任公司 600,000,000.00 7.55% 汉唐证券有限责任公司 575,900,000.00 7.24% 合计 7,950,800,000.00 100.00% 八．年度报告备查文件目录 1、《天华证券投资基金契约》。 2、《天华证券投资基金托管协议》。 3、银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 4、天华证券投资基金财务报表及报表附注。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告及其他临时公告。 银华基金管理有限公司 二ΟΟ三年 三月二十九日 |
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