融鑫证券投资基金2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.29 09:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
融鑫证券投资基金2002年年度报告 目 录 一、基金简介 二、基金主要财务指标 三、基金管理人报告 四、基金托管人报告 五、基金财务报告 （一）审计报告 （二）基金会计报告书 （三）会计报告书附注 （四）流通转让受到限制的基金资产 （五）基金投资组合 （六）基金截止2002年12月31日的股票投资情况 （七）基金2002年度新增股票明细 （八）基金2002年度剔除股票明细 六、基金持有人情况 七、重要事项揭示 八、备查文件 重要提示 本基金的托管人----中国工商银行已于2003年3月28日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。 本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释。 一、基金简介 (一)基金基本资料 基金简称：基金融鑫 基金交易代码：184719 基金类型：契约型、封闭式 基金单位总份额：8亿份 目前可流通份额：7.96亿份 基金存续期：15年（1993年2月5日至2008年2月4日） 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2002年9月2日 （二）基金管理人 法定名称：中融基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 邮政编码：518026 网址：http://www.zrfund.com 法定代表人：武铁锁 总经理：万朝领 信息披露负责人：张益凡 联系电话：0755-82904112 传真：0755-82912832 （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 信息披露负责人：刘长江 联系电话：010-66107333 传真：010-66106904 （四）聘请的会计师事务所 法定名称：深圳大华天诚会计师事务所 注册及办公地址：深圳市福田区滨河路联合广场B座11楼 合伙人：李秉心 经办注册会计师：李秉心 联系人：黄箭敏 联系电话：0755-82966036 传真：0755-82900965 （五） 聘请的律师事务所 法定名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区光华路1号嘉里中心 负责人：王俊峰 经办律师：宋萍萍 联系人：赵卫华 联系电话：（0755）82125582 二、基金主要财务指标 (一)主要财务指标： 序号 主要财务指标 2001.8.22-2002.12.31 1 基金本期净收益 -941,462.19 2 单位基金净收益 -0.0012 3 基金可分配净收益 -5,579,056.30 4 单位基金可分配净收益 -0.0070 5 期末基金资产总值 797,030,265.78 6 期末基金资产净值 794,420,943.70 7 单位基金资产净值 0.9930 8 基金资产净值收益率 -0.18% 9 本期基金净值增长率 -2.26% 10 基金累计净值增长率 -2.26% (二)主要财务指标的相关计算公式列示如下： 基金资产净值收益率=当期净收益／调整后期初基金资产净值 注：老基金扩募当年，基金资产净值收益率=基金本期净收益/（期初资产净值＊本期天数＋扩募日资金流入额＊扩募日至本期末天数 ）/本期天数 本期基金资产净值增长率=（扩募前单位净值/期初单位净值）＊（期末单位净值/扩募后单位净值）－1 基金累计净值增长率＝（第1 年度净值增长率+1）×（第2 年度净值增长率+1）×（第3 年度净值增长率+1）×（上年度净值增长率+1）×（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益＝未分配净收益-证券投资估值减值 三、 基金管理人报告 2002年度基金业绩表现 本基金于2002年6月13日正式成立，9月2日436,107,000份基金单位上市交易，9月25日扩募至800,000,000份基金单位。截止到2002年12月31日，基金单位净值为0.9930元。 基金管理小组简介 吴刚先生，基金经理，34岁,9年证券从业经历，南开大学理学硕士。曾任职于君安资产管理公司研究部及交易部、太平洋保险公司深圳分公司资金运用部、国信证券有限责任公司债券部、资产管理部，2002年3月加盟中融基金管理有限公司。 刘丰元先生，基金经理助理，32岁,6年证券从业经验，理学硕士。1997年毕业于北京大学光华管理学院，曾任职于国泰证券有限公司、国泰君安证券有限公司。 基金经理工作报告 2002年行情及基金运作情况回顾 2002 年股市明显的表现出平衡市的特征。年初股市因投资者信心不足，承接2001年的态势，一度大幅下跌创出两年多来的新低，之后随着政策面趋暖，股指开始缓慢回升。上半年市场热点主要围绕低价股、重组、外资并购、上海及深圳本地股展开，而企业基本面较好的股票则表现平平。6月24日国务院宣布停止通过证券市场减持国有股的政策后，深沪两市出现了罕见的井喷行情。此后虽然国家进一步出台了一系列的利好政策，但是由于投资者信心不足及制约证券市场发展的深层次问题未得到有效解决，股票市场逐步回落，年底股指接近年初的最低水平。 本基金6月13日开始正式运作,“6、24”行情开始后，基金融鑫和很多基金一样积极加仓，仓位曾一度接近70％。但公司投资委员会经研究并综合当时各方面情况分析判断，认为市场并不具备大幅上涨的条件，而且极可能会向下调整。正是基于公司对大势的正确认识和判断，融鑫基金从6月25日开始大量、逐步减仓，到三季度末仓位只有12．81％。由于采取了轻仓的策略，基金融鑫的运作在这半年的时间内一直处于主动地位。第四季度在大机构大量减仓时，基金融鑫采取了加仓的相反策略，仓位从12%加到24%。我们认为中国经济处于高速增长中，在我国的上市公司中有不少的股票经过几个月的大幅调整已具备长期投资价值，恐慌性下跌中买入业绩优良的股票一定有较好的投资回报。 2003年市场展望与投资策略 2003年，宏观经济形势整体上将承继2002年的发展态势，保持稳定增长，全年GDP有望实现7.5%的增长，为证券市场的发展奠定了良好的基础。从国内情况看，国家将继续坚持扩大内需的方针，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强调保持宏观经济政策的连续性和稳定性，为国民经济持续快速健康发展提供了政策保障。国家继续发行长期建设国债，拓展融资渠道，优化投资结构，促进投资持续快速增长；同时还将继续采取支持消费增长的政策措施，逐步扩大消费在GDP中的比重，全社会消费品零售总额和居民消费水平有望稳定提高。从国际形势看，全球经济在经历2001年和2002年缓慢复苏后，2003年经济和贸易增速有望继续回升。 2003年度证券市场的政策环境将进一步趋于宽松，管理层的监管思路有望坚持市场的规范与发展相统一，市场改革的力度、发展的速度与市场的承受程度相统一。随着证券投资基金、QFII等机构投资者的发展壮大，证券市场的资金环境趋于宽松。经过2001年和2002年的大幅度调整，市场的系统风险得到有效释放，2003年市场整体上有望步入复苏阶段。然而我们也注意到国际接轨、国有股减持等问题未能得到有效解决，投资者不能形成中长期的稳定的预期，从而会在一定程度上制约市场的上行空间。 中国证券市场正处于新兴加转轨阶段，国际化的进程将继续，市场的投资者结构、投资理念及盈利模式都将发生变化，证券市场的运行机制和格局正在发生根本性的变革。2003年本基金将深入研究证券市场的变化趋势，有效控制风险，把握市场变革中孕育的新的投资机会，处理好政策、市场、板块、企业基本面之间的关系，注重波段操作，坚持价值发现。我们将继续保持稳健运作、注重成长性的投资风格，加强上市公司研究，重点挖掘业务清晰、经营稳健、业绩优良、高速成长及有良好业务前景的股票，并在投资组合中加大投资比重。 我们将继续规范运作、勤勉尽责，努力为融鑫基金持有人谋求长期、稳定的回报。 内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《融鑫证券投资基金基金契约》以及其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“研究创造价值，有效控制风险，长期投资，不断创新”的投资理念，在合法合规的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告 2002年度，本基金管理人在内部监察稽核工作中注重内部控制制度的建设，加强防范运作风险，由独立的督察员指导内部监察稽核人员，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行职责，重点对基金研究、投资、交易、清算和投资决策及风险控制程序的执行情况进行定期和不定期检查，制作监察稽核报告，发现问题及时向公司董事会、管理层和监管部门报告并督促整改。 在本报告期内，我们采取有效的监控方式、方法，从事前的审查审核、事中的实时监控和事后的检查督促三个环节，对内控制度的执行情况实行严格、持续地监督和反馈，对内控制度的执行情况实施有效的内部监控，确保了公司各项经营管理活动在合法合规的前提下有效运行。 首先，事前的审查审核：第一、充分利用信息技术系统，将法律、法规和公司规定的各种投资禁止、投资限制措施和定量化监控指标在投资管理软件系统中进行阀值设置，出现超出阀值的情况，系统将及时报警并拒绝执行指令；第二、督察员通过出席各种决策性会议，发现违规行为及时制止；第三、各项规章制度在正式颁发前必须经过监察稽核人员进行合法合规和是否符合内控要求的审查；第四、基金契约、托管协议、代销协议、产品说明书等重要文件和招募说明书、发行公告、上市公告、定期报告、临时报告等信息披露事项和广告宣传文稿，在上报核准和对外披露或宣传前必须经过督察员和监察稽核部的合法合规性审查。 其次，事中的实时监控：公司基金交易部设立实时监控岗位，对基金经理的投资指令进行执行前的最后审查，发现违法违规和越权行为，拒绝执行并及时报告督察员、有关领导和部门。 再次，事后的检查督促：采取现场稽核与非现场稽核相结合，以现场稽核为主的方式。非现场稽核主要是通过计算机信息系统观察：法律、法规和公司规定的各项监控指标是否超过；买入的股票超过规定的金额和涨幅是否按规定报批；买入的股票中是否有投资禁止、投资限制和非备选库中的股票；通过观察每日的交易情况，从中分析是否有关联交易、操纵市场等异常交易行为；操作日志中是否有异常进入系统的情况；通过非现场稽核发现问题和苗头，及时找有关人员谈话、提醒和纠正、弥补。现场稽核主要是对公司所有部门和业务环节进行定期的例行检查和对主要业务部门及重点业务环节进行不定期的突击检查。 此外，我们还十分注重强化员工行为规范，树立员工风险意识。公司与全体员工签定了《员工保密承诺书》和《员工自律承诺书》，保证不从事任何法律、法规及公司禁止的活动。 四、基金托管人报告 融鑫基金托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《融鑫证券投资基金基金契约》与《融鑫证券投资基金托管协议》，托管融鑫证券投资基金。 ２００2年度，在对融鑫证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对融鑫证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对融鑫证券投资基金的投资组合进行了监督，认为中融基金管理有限公司在融鑫证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对融鑫证券投资基金管理人——中融基金管理有限公司在2002年度内所编制和披露的融鑫证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告等公告信息进行了复核，认为融鑫证券投资基金管理人——中融基金管理有限公司在2002年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。 中国工商银行基金托管部 五、基金财务报告 （一） 审计报告 深华(2003)审字214号 审计报告 融鑫证券投资基金全体受益人: 我们接受委托, 审计了 贵投资基金2002年12月31日的资产负债表、2001年8月22日-2002年12月31日的基金经营业绩表、2001年8月22日-2002年12月31日的基金收益分配表及2001年8月22日-2002年12月31日的基金净值变动表。上述会计报表由 贵投资基金的托管人和管理人负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中, 我们结合 贵投资基金实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》和《融鑫证券投资基金契约》等的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵投资基金2002年12月31日的财务状况和2001年8月22日-2002年12月31日的经营成果, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 李秉心 中国注册会计师 徐海宁 2003年02月28日 中国 深圳 （二）基金会计报告书 融鑫证券投资基金 资产负债表 2002年12月31日 单位：人民币元 资产 注释 2002.12.31 2001.8.21 资产： 银行存款 5.(1) 143,053,169.03 442,299,886.98 清算备付金 5.(2) 5,642,911.28 - 交易保证金 5.(3) 750,000.00 - 应收证券清算款 5.(4) 6,242,813.63 - 应收股利 - - 应收利息 5.(5) 3,198,338.02 - 应收申购款 - - 其他应收款 - - 股票投资市值 5.(6) 187,971,557.71 8,446,830.00 其中：股票投资成本 5.(6) 205,454,503.95 7,472,808.09 债券投资市值 5.(7) 449,932,000.00 - 其中：债券投资成本 5.(7) 449,375,000.00 - 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 5.(8) 239,476.11 239,476.11 其他资产 - - 合计 797,030,265.78 450,986,193.09 融鑫证券投资基金 资产负债表（续） 2002年12月31日 单位：人民币元 负债及持有人权益 注释 2002.12.31 2001.8.21 负债： 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付赎回费 - - 应付管理人报酬 5.(9) 1,020,377.17 - 应付托管费 5.(10) 170,062.88 - 应付佣金 5.(11) 183,539.23 - 应付利息 - - 应付收益 - - 未交税金 5.(12) 68,542.80 - 其他应付款 5.(14) 1,106,800.00 1,616,819.05 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 5.(13) 60,000.00 - 其他负债 - - 负债合计 2,609,322.08 1,616,819.05 持有人权益： 实收基金 5.(15) 800,000,000.00 436,107,000.00 未实现利得 5.(16) -16,925,946.24 974,021.91 未分配收益 11,346,889.94 12,288,352.13 持有人权益合计 794,420,943.70 449,369,374.04 负债及持有人权益合计 797,030,265.78 450,986,193.09 基金单位净值为：0.9930 (后附注释系会计报表的组成部分） 融鑫证券投资基金 经营业绩表 2001年8月22日-2002年12月31日 单位：人民币元 项目 注释 1.8.22-2002.12.31 2001.1.1-2001.8.21 一、收入 1、股票差价收入 -7,814,771.66 1,030.48 2、债券差价收入 -355,056.54 - 3、债券利息收入 1,257,433.06 - 4、存款利息收入 11,610,095.31 5,808,073.34 5、股利收入 394,174.43 - 6、买入返售证券收入 99,600.00 - 7、其他收入 5.(17) 27,014.95 - 收入合计 5,218,489.55 5,809,103.82 二、费用 1、基金管理人报酬 5,165,974.41 - 2、基金托管费 860,995.73 - 3、卖出回购证券支出 45,068.50 - 4、利息支出 - - 5、其他费用 5.(18) 87,913.10 884,220.00 其中：上市年费 20,000.00 - 信息披露费 - - 审计费用 60,000.00 - 费用合计 6,159,951.74 884,220.00 三、基金净收益 -941,462.19 4,924,883.82 加：未实现利得 -16,925,946.24 974,021.91 四、基金经营业绩 -17,867,408.43 5,898,905.73 (后附注释系会计报表的组成部分） 融鑫证券投资基金 基金收益分配表 2001年8月22日-2002年12月31日 单位：人民币元 项目 注释 2001.8.22-2002.12.31 2001.1.1-2001.8.21 本期基金净收益 -941,462.19 4,924,883.82 加：期初未分配收益 12,288,352.13 7,363,468.31 本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 11,346,889.94 12,288,352.13 减：本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 11,346,889.94 12,288,352.13 (后附注释系会计报表的组成部分） 融鑫证券投资基金 基金净值变动表 2001年8月22日-2002年12月31日 单位：人民币元 项目 注释 2001.8.22-2002.12.31 一、期初基金净值 449,369,374.04 二、本期经营活动 已实现基金净收益 -941,462.19 未实现利得 -17,899,968.15 经营活动产生的基金净值变动数 -18,841,430.34 三、本期基金单位交易 基金申购款 363,893,000.00 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 363,893,000.00 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 794,420,943.70 (后附注释系会计报表的组成部分） （三）会计报告书附注 附注1.基金设立说明 融鑫基金（以下简称“本基金”）系根据中国证监会《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字〔2002〕54号）批准，由原天骥投资基金经清理规范而成的契约型封闭式证券投资基金，基金发起人为河北证券有限责任公司和中融基金管理有限公司，托管人为中国工商银行，规模436,107,000份基金单位。 本基金经深圳证券交易所深证上｛2002｝54号文审核同意，于2002年9月2日在深交所上市，基金存续期延长5年，至2008年2月4日。 本基金于2002年9月25日成功扩募至8亿份基金单位，发起人认购基金总份额的1.125%的基金份额，即900万份基金单位，其余由社会公众持有，扩募部分于2002年10月16日在深交所上市。根据《基金契约》的相关规定，在本基金存续期间，基金发起人持有的基金单位不得低于基金总规模的0.5%，其余部分可在基金扩募部分上市两个月后流通。 附注2.重要会计政策 (1).会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》、财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》、证监发[1999]11号《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号——“证券投资基金信息披露指引”、证监基金字[2000]35号关于《证券投资基金信息披露指引》的补充通知的规定而编制。 自设立日起，本基金执行《证券投资基金会计核算办法》。 (2).会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本期会计期间为2001年8月22日(基金资产移交日)至2002年12月31日止。 (3).记帐本位币 本基金以人民币为记帐本位币。 (4).记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 (5).银行存款、清算备付金 银行存款指本基金存放于银行的货币资金；清算备付金为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。 其估值按本金加计至估值日为止的应收利息额计算。 (6).证券清算款 证券清算款指因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。 如果卖出证券成交总额大于买入证券成交总额为应收证券清算款。 如果买入证券成交总额大于卖出证券成交总额为应付证券清算款。 (7).股票投资 股票投资按取得时的实际成本计价,股票投资（成本）按成交日应支付的全部价款入帐,出售成本采用移动加权平均法计算。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易平均价估值，估值日无交易的，以最近一交易日的市场交易平均价估值；首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易平均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (8).债券投资 债券投资包括交易所上市债券和银行间（未上市流通）市场债券。债券投资按取得时的实际成本计价，债券投资成本按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，出售的债券成本按移动加权平均法计算。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易平均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市场交易平均价估值；银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值，实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本，而计入“未实现利得”,未上市交易债券的估值以本金加计至估值日为止的应计利息额计算。 (9).收入确认 A.股票差价收入:于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 B.债券差价收入:卖出上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间同业市场交易债券（非上市债券）于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 C.债券利息收入：在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。 D.存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 E.股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 F.买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内逐日计提入帐。 G.其他收入：在实际收到时确认收入。 (10).基金管理人报酬 基金管理人报酬根据《融鑫证券投资基金基金契约》和《融鑫证券投资基金基金扩募说明书》的规定计提，即按前一日基金资产净值（基金扩募三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费）的1.5％年费率逐日计提，按月支付。 (11).基金托管费 基金托管费根据《融鑫证券投资基金基金契约》和《融鑫证券投资基金基金扩募说明书》的规定计提，即按前一日的基金资产净值的0.25％年费率逐日计提，按月支付。 (12).卖出回购证券支出 卖出回购证券支出指该证券在融资期限内采用直线法逐日计提的融资利息支出。 (13).其他费用 发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 (14).投资组合 本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有一家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。 (15).基金的收益分配原则 基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，管理人在基金每一会计年度结束后90个工作日内公布上一会计年度的收益分配方案并于120个工作日内完成分配方案的实施； 基金收益分配比例不得低于基金当年可分配收益的90％，其具体分配数额及比例由基金管理人拟定； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才进行当年收益分配； 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 每一基金单位享有同等分配权。 根据以上原则，本基金管理人决定本期本基金不分配收益。 (16).基金资产之估值 本基金资产的估值原则系依据《投资基金估值暂行规定》和《融鑫证券投资基金基金契约》规定。 本基金以每个工作日为本基金资产的估值日。本次报告之基金资产的估值日为2002年12月31日，股票市价以2002年12月31日（星期二）市场平均价为准。 任何上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场平均价估值； 未上市股票应区分以下情况处理：配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 未上市债券及银行存款以本金加计至估值日止应计利息额计算； 派发的股息红利、债券利息以估值日为止的实际获得额计算。 基金资产按上述原则估值后，按所估价值与上一日所估价值的差额，在资产负债表中的未实现利得项目列示。 按上述原则估值后计算出的本基金资产总额减去本基金负债总额后的余额即为基金在估值日的净值，将前述基金净值除以发行之基金单位份额，即为每基金单位净值。 (17).税项 根据《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》财税字〔１９９８〕５５号及财税〔２００１〕６１号规定： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 所以，本基金目前除买卖股票时交纳印花税外，无其他税负，印花税率0.2%。 附注3. 关联方关系及交易 (1).存在契约关系的关联方： 关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 中融基金管理有限公司 武铁锁 1亿 基金管理 中国工商银行 姜建清 1710.24亿 银行业 河北证券有限责任公司 武铁锁 5.3925亿 证券业 关联公司名称 所持股份或权益 与本基金关系 中融基金管理有限公司 500万份 本基金管理人及发起人 中国工商银行 --- 本基金托管人 河北证券有限责任公司 400万份 本基金发起人 (2).其他关联方： 关联公司名称 关系 国信证券有限责任公司 基金管理人的股东 长城证券有限责任公司 基金管理人的股东 浙江省国际信托投资公司 基金管理人的股东 华宝信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 (3）.通过关联方席位进行的交易： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 买卖股票成交量 占成交 关联人 总量的 本期成交量 比例 河北证券有限责任公司 329,646,903.31 39.77% 国信证券有限责任公司 183,794,756.67 22.18% 长城证券有限责任公司 52,001,322.32 6.27% 合计 565,442,982.30 68.22% 买卖国债及债券回购成交量 关联人 占成交总 本期成交量 量的比例 河北证券有限责任公司 --- --- 国信证券有限责任公司 54,870,330.10 18.68% 长城证券有限责任公司 35,878,449.40 12.22% 合计 90,748,779.50 30.90% 佣金 关联人 占总量 金额 比例 河北证券有限责任公司 274,850.30 39.68% 国信证券有限责任公司 153,644.52 22.18% 长城证券有限责任公司 44,199.35 6.38% 合计 472,694.17 68.24% (4).本基金向管理人、托管人支付报酬的计算标准及金额 本期数 关联人名称 支付报酬 计算标准 中融基金管理有限公司 5,165,974.41 年费率1.5% 中国工商银行 860,995.73 年费率2.5‰ 合计 6,026,970.14 上期数 关联人名称 支付报酬 计算标准 中融基金管理有限公司 --- --- 中国工商银行 --- --- 合计 --- --- 注： ① 基金管理人报酬 支付基金管理人中融基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的1.5％年费率每日计提；基金扩募三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费；基金管理人报酬逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值 × 1.5％÷当年天数。 本基金于本期应付基金管理人基金管理费人民币5,165,974.41元 ，其中已支付人民币4,145,597.24元，尚余人民币1,020,377.17元未支付。 ②基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25％年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25％÷当年天数。 本基金于本期应付基金托管人基金托管费人民币860,995.73元 ，其中已支付人民币690,932.85元，尚余人民币170,062.88元未支付。 附注4. 清理、合并上市及扩募发行费用明细及结余情况 项目 金额 本期受到清理上市费用余额 396,322.94 加：本期补提的清理上市费用* 1,123,696.11 收到扩募发行费用 3,638,930.00 减: 付信息披露费 1,069,940.00 付上市推荐费 200,000.00 付律师费 250,000.00 付会计师费 80,000.00 付承销费及上网发行费 1,704,330.00 付上市初费 30,000.00 付配股登记费 1,064,679.05 余额 760,000.00 *根据惯例，天骥基金在清理规范过程中可按照规范后资产净值的1%提取清理规范及上市费用（按照4.36亿份额计算可提取436万元），但实际只提取了300万元的清理费用，因该项预提费用转入本期的余额396,322.94元及后来收到的扩募费用3,638,930.00元不足以支付清理上市及扩募费用，故在不超过上述1%的限额内补提1,123,696.11元,并采用逐日摊销的方法冲减基金的“期初未分配收益”。 附注5. 主要会计报表项目注释 注释1.银行存款 项目 期末数 期初数 中国工商银行上海分行 138,848.04 中国工商银行深圳分行 142,914,320.99 442,299,886.98 合计 143,053,169.03 442,299,886.98 注释2.清算备付金 项目 期末数 期初数 上交所清算备付金 1,142,200.89 --- 深圳所清算备付金 4,250,710.39 --- 上交所最低结算备付金 250,000.00 --- 合计 5,642,911.28 --- 注释3.交易保证金 项目 期末数 期初数 深交所交易保证金 750,000.00 --- 合计 750,000.00 --- 注释4.证券清算款 项目 期末数 期初数 上交所证券清算款 4,077,319.50 --- 深交所证券清算款 2,165,494.13 --- 合计 6,242,813.63 --- 注释5.应收利息 项目 期末数 期初数 银行存款利息 78,867.84 --- 清算备付金利息 10,604.43 --- 债券利息 3,108,865.75 --- 合计 3,198,338.02 --- 注释6.股票投资 期末数 类别 成本 市价 上市流通股票 197,986,433.15 179,234,292.55 流通受限股票 7,468,070.80 8,737,265.16 合计 205,454,503.95 187,971,557.71 期初数 类别 成本 市价 上市流通股票 7,472,808.09 8,446,830.00 流通受限股票 --- --- 合计 7,472,808.09 8,446,830.00 注释7.债券投资 期末数 期初数 项目 成本 市价 成本 市价 国债 409,375,000.00 409,932,000.00 --- --- 企业债券 40,000,000.00 40,000,000.00 --- --- 合计 449,375,000.00 449,932,000.00 --- --- 注释8.待摊费用 项目 期末数 期初数 基金清理上市费用 239,476.11 239,476.11 239,476.11 239,476.11 *本基金2002年11月1日补提基金清理费用1,123,696.11元（详见附注4），2002年度采用逐日摊销的方法冲减基金的“期初未分配收益”884,220.00元，尚余239,476.11元在2003年度采用该种方法摊完。 注释9.应付管理人报酬 应付管理人报酬期末余额1,020,377.17元，为2002年12月基金管理人报酬。 注释10.应付基金托管费 应付基金托管费期末余额170,062.88元，为2002年12月托管人报酬。 注释11.应付佣金 项目 期末数 期初数 河北证券 5,581.33 --- 国泰君安证券 37,779.73 --- 国信证券 29,086.65 --- 长城证券 30,807.95 --- 招商证券 80,283.57 --- 合计 183,539.23 --- 注释12.未交税金 税项 期末数 期初数 股利利税 68,542.80 --- 68,542.80 --- 注释13.预提费用 项目 期末数 期初数 2002年度审计费 60,000.00 --- 合计 60,000.00 --- 注释14.其他应付款 项目名称 期末数 期初数 基金清理上市、扩募费用* 760,000.00 1,520,019.05 过户费 96,800.00 96,800.00 证券公司代垫保证金 250,000.00 --- 合计 1,106,800.00 1,616,819.05 *详见附注4。 注释15. 实收基金 项 目 期末数 认购基金单位份数 实收基金 公众股 791,000,000 791,000,000.00 发起人股 9,000,000 9,000,000.00 合计 800,000,000 800,000,000.00 项 目 期初数 认购基金单位份数 实收基金 公众股 436,107,000 436,107,000.00 发起人股 --- --- 合计 436,107,000 436,107,000.00 本基金扩募前，由原天骥证券投资基金清理规范后的基金单位总额为人民币436,107,000.00元，每一基金单位面值为人民币1.00元，业经中天勤会计师事务所中天勤验资报字（2001）专审字第B-090号验资报告验证，并经深圳大华天诚会计师事务所深华（2001）专审字第116号报告核实。 根据中国证监会证监基金字[2002]54号文的批复，本基金扩募后的基金单位总额人民币800,000,000.00元，每一基金单位面值为人民币1.00元，业经深圳大华天诚会计师事务所深华（2002）验字081号验资报告验证。 本基金的发起人为中融基金管理有限公司和河北证券有限责任公司。 注释16.未实现利得 项 目 期初余额 本期增加 股票投资 974,021.91 -18,456,968.15 债券投资 --- 557,000.00 合 计 974,021.91 -17,899,968.15 项 目 本期减少 期末余额 股票投资 --- -17,482,946.24 债券投资 --- 557,000.00 合 计 --- -16,925,946.24 注：未实现利得为本基金估值资产的估值总额与成本总额之差 注释17.其他收入 收入项目 本期数 上期数 配股手续费返还 1,119.62 --- 新股手续费返还 11,735.19 --- 国债手续费返还 12,585.00 --- 扩募基金配股利息 651.14 --- 债券认购定金利息 924.00 --- 27,014.95 --- 注释18.其他费用 费用项目 本期数 上期数 基金清理上市费用* --- 884,220.00 上市年费 20,000.00 --- 帐户维护费 6,000.00 --- 审计费用 60,000.00 --- 基金开户费 900.00 --- 交易费用 812.60 --- 其他 200.50 --- --- 合 计 87,913.10 884,220.00 *为本年度发生的以前年度损益调整事项，补提原未提足的清理上市费用，详见附注4。 附注6.会计期间说明 原天骥基金经清理规范后于2001年8月22日正式将资产过户移交给“融鑫证券投资基金”，由于本基金从2001年8月22日-2002年6月13日（基金成立日）一直无经营业务，只取得存款利息收入约7,553,556.69元（2001年8月22日-2002年6月20日），所以本基金本期以2001年8月22日-2002年12月31日作为会计期间。 附注7.或有事项 本基金本期无或有事项 附注8.资产负债表日后事项 本基金本期无资产负债表日后事项。 附注9.重大事项说明 本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 本基金管理人、基金托管人办公地址本期无变更； 本基金投资组合策略本期未改变； 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚； 本基金2002 年度不分配收益。 （四）流通转让受到限制的基金资产 本基金截至二零零二年十二月三十一日止,流通转让受到限制的股票明细项目列示如下： 股票 股数(股) 购入成本 市值 申购日期 名称 中国 联通 3,095,596 7,119,870.80 8,389,065.16 2002.09.26 中信 证券 50,000 225,000.00 225,000.00 2002.12.24 皖通 高速 56,000 123,200.00 123,200.00 2002.12.26 合计 7,468,070.80 8,737,265.16 股票 上市日期 流通日期 名称 中国 上市之日起 联通 2002.10.09 六个月 中信 证券 2003.01.06 上市日 皖通 高速 2003.01.07 上市日 合计 （五）基金投资组合 1、 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产 净值比例% A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 659,400.00 0.08% C 制造业 90,535,333.53 11.40% C0 食品、饮料 10,285,000.00 1.29% C1 纺织、服装、皮毛 4,526,000.00 0.57% C2 木材、家具 1,406,000.00 0.18% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,787,064.00 0.35% C5 电子 1,883,000.00 0.24% C6 金属、非金属 10,598,000.00 1.33% C7 机械、设备、仪表 50,159,207.57 6.31% C8 医药、生物制品 8,891,061.96 1.12% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 36,899,367.78 4.64% G 信息技术业 28,693,676.61 3.61% H 批发和零售贸易 3,167,500.00 0.40% I 金融、保险业 19,652,401.80 2.47% J 房地产业 1,210,671.99 0.15% K 社会服务业 4,634,750.00 0.58% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 2,518,456.00 0.32% 合 计 187,971,557.71 23.66% 2、国债及货币资金合计 截止2002年12月31日，基金持有的国债市值及货币资金 (含当日证券清算往来款)合计为564,870,893.94元，占基金资产净值的71.10%。 3、其它债券合计 截止2002年12月31日，基金持有的其它债券合计为40,000,000.00元，占基金资产净值的5.04%。 4、基金投资前十名股票明细 股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例% 1、中国联通 27,310,260.77 3.44% 2、外运发展 16,706,155.68 2.10% 3、招商银行 16,301,401.80 2.05% 4、上海汽车 13,665,935.27 1.72% 5、长安汽车 8,489,090.40 1.07% 6、上港集箱 8,330,000.00 1.05% 7、江淮汽车 8,113,031.85 1.02% 8、光明乳业 7,931,000.00 1.00% 9、宝钢股份 7,398,000.00 0.93% 10、一汽轿车 6,589,000.00 0.83% 5、附注： ⑴ 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 ⑵截止2002年12月31日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 ⑶ 截止2002年12月31日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为借方余额1,578,492.05元；与基金股票市值、债券市值及货币资金合计相加后等于基金资产净值。 （六）基金截止2002年12月31日的股票投资情况 序号 证券代码 证券名称 库存数量 证券市值 市值占净值% 1 600050 中国联通 10,077,587 27,310,260.77 3.44% 2 600270 外运发展 1,030,608 16,706,155.68 2.10% 3 600036 招商银行 2,000,172 16,301,401.80 2.05% 4 600104 上海汽车 2,000,869 13,665,935.27 1.72% 5 000625 长安汽车 1,050,630 8,489,090.40 1.07% 6 600018 上港集箱 500,000 8,330,000.00 1.05% 7 600418 江淮汽车 702,427 8,113,031.85 1.02% 8 600597 光明乳业 700,000 7,931,000.00 1.00% 9 600019 宝钢股份 1,800,000 7,398,000.00 0.93% 10 000800 一汽轿车 1,100,000 6,589,000.00 0.83% 11 600009 上海机场 700,400 6,324,612.00 0.80% 12 000088 盐田港Ａ 254,170 3,764,257.70 0.47% 13 600066 宇通客车 269,963 3,334,043.05 0.42% 14 600585 海螺水泥 500,000 3,200,000.00 0.40% 15 000001 深发展Ａ 300,000 3,126,000.00 0.39% 16 600315 上海家化 253,600 2,787,064.00 0.35% 17 600085 同 仁 堂 150,137 2,606,378.32 0.33% 18 600276 恒瑞医药 227,116 2,337,023.64 0.29% 19 600361 华联综超 150,000 2,221,500.00 0.28% 20 600535 天 士 力 120,000 2,152,800.00 0.27% 21 600320 振华港机 194,600 2,056,922.00 0.26% 22 600138 青旅控股 212,500 2,018,750.00 0.25% 23 600177 雅 戈 尔 200,000 1,874,000.00 0.24% 24 600166 福田汽车 200,000 1,868,000.00 0.24% 25 600635 大众科创 253,600 1,828,456.00 0.23% 26 600219 南山实业 200,000 1,822,000.00 0.23% 27 600887 伊利股份 100,000 1,770,000.00 0.22% 28 000541 佛山照明 149,950 1,730,423.00 0.22% 29 600662 强生控股 200,000 1,588,000.00 0.20% 30 000400 许继电气 199,960 1,559,688.00 0.20% 31 600337 美克股份 100,000 1,406,000.00 0.18% 32 600130 波导股份 68,048 1,383,415.84 0.17% 33 000002 万 科Ａ 126,507 1,210,671.99 0.15% 34 000821 京山轻机 200,000 1,206,000.00 0.15% 35 000050 深天马Ａ 100,000 1,136,000.00 0.14% 36 600236 桂冠电力 100,000 1,028,000.00 0.13% 37 600812 华北制药 200,000 968,000.00 0.12% 38 000501 鄂武商Ａ 200,000 946,000.00 0.12% 39 600317 营 口 港 95,360 866,822.40 0.11% 40 000726 鲁 泰Ａ 100,000 830,000.00 0.10% 41 000089 深圳机场 96,000 784,320.00 0.10% 42 600742 一汽四环 63,700 765,674.00 0.10% 43 000989 九 芝 堂 78,000 758,160.00 0.10% 44 600777 新潮实业 100,000 747,000.00 0.09% 45 600805 悦达投资 150,000 690,000.00 0.09% 46 000406 石油大明 84,000 659,400.00 0.08% 47 000927 天津汽车 110,000 636,900.00 0.08% 48 000869 张 裕Ａ 40,000 584,000.00 0.07% 49 600030 中信证券 50,000 225,000.00 0.03% 50 600012 皖通高速 56,000 123,200.00 0.02% 51 600587 新华医疗 6,000 100,680.00 0.01% 52 600351 亚宝药业 5,000 68,700.00 0.01% 53 600499 科达机电 2,000 43,820.00 0.01% （七）基金2002年度新增股票明细 序号 证券代码 证券名称 一级申购 二级买入 1 000001 深发展Ａ 740000 2 000002 万 科Ａ 130000 3 000050 深天马Ａ 126000 4 000088 盐田港Ａ 254170 5 000089 深圳机场 60000 6 000400 许继电气 199960 7 000406 石油大明 70000 8 000501 鄂武商Ａ 282400 9 000541 佛山照明 149950 10 000625 长安汽车 1050630 11 000726 鲁 泰Ａ 82000 12 000800 一汽轿车 1330000 13 000821 京山轻机 280000 14 000869 张 裕Ａ 40000 15 000927 天津汽车 130000 16 000989 九 芝 堂 60000 17 600009 上海机场 750400 18 600012 皖通高速 56000 19 600018 上港集箱 743525 20 600019 宝钢股份 2020000 21 600030 中信证券 50000 22 600036 招商银行 2000172 23 600050 中国联通 3340596 6736991 24 600066 宇通客车 269963 25 600085 同 仁 堂 150137 26 600104 上海汽车 2200869 27 600130 波导股份 68048 28 600138 青旅控股 232500 29 600166 福田汽车 200000 30 600177 雅 戈 尔 200000 31 600219 南山实业 200000 32 600236 桂冠电力 100000 33 600270 外运发展 1030608 34 600276 恒瑞医药 227116 35 600315 上海家化 253600 36 600317 营 口 港 145360 37 600320 振华港机 294600 38 600337 美克股份 100000 39 600351 亚宝药业 5000 40 600361 华联综超 150000 41 600418 江淮汽车 702427 42 600499 科达机电 2000 43 600535 天 士 力 7000 120000 44 600585 海螺水泥 650000 45 600587 新华医疗 6000 46 600597 光明乳业 24000 700000 47 600635 大众科创 420000 48 600662 强生控股 200000 49 600742 一汽四环 80000 50 600777 新潮实业 100000 51 600805 悦达投资 300000 52 600812 华北制药 290000 53 600887 伊利股份 100000 序号 证券代码 证券名称 其它 本期卖出 1 000001 深发展Ａ 440000 2 000002 万 科Ａ 3493 3 000050 深天马Ａ 26000 4 000088 盐田港Ａ 5 000089 深圳机场 36000 6 000400 许继电气 7 000406 石油大明 14000 8 000501 鄂武商Ａ 82400 9 000541 佛山照明 10 000625 长安汽车 11 000726 鲁 泰Ａ 18000 12 000800 一汽轿车 230000 13 000821 京山轻机 80000 14 000869 张 裕Ａ 15 000927 天津汽车 10000 30000 16 000989 九 芝 堂 18000 17 600009 上海机场 50000 18 600012 皖通高速 19 600018 上港集箱 243525 20 600019 宝钢股份 220000 21 600030 中信证券 22 600036 招商银行 23 600050 中国联通 24 600066 宇通客车 25 600085 同 仁 堂 26 600104 上海汽车 200000 27 600130 波导股份 28 600138 青旅控股 20000 29 600166 福田汽车 30 600177 雅 戈 尔 31 600219 南山实业 32 600236 桂冠电力 33 600270 外运发展 34 600276 恒瑞医药 35 600315 上海家化 36 600317 营 口 港 50000 37 600320 振华港机 100000 38 600337 美克股份 39 600351 亚宝药业 40 600361 华联综超 41 600418 江淮汽车 42 600499 科达机电 43 600535 天 士 力 7000 44 600585 海螺水泥 150000 45 600587 新华医疗 46 600597 光明乳业 24000 47 600635 大众科创 53600 220000 48 600662 强生控股 49 600742 一汽四环 16300 50 600777 新潮实业 51 600805 悦达投资 150000 52 600812 华北制药 90000 53 600887 伊利股份 （八）基金2002年度剔除股票明细 序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期买入 本期卖出 1 000007 深达声Ａ 117000 117000 2 000010 深 华 新 113000 113000 3 000016 深康佳Ａ 130000 130000 4 000020 深华发Ａ 83000 83000 5 000022 深赤湾Ａ 120000 120000 6 000023 深天地Ａ 86000 86000 7 000024 招商局Ａ 80000 80000 8 000034 深信泰丰 127000 127000 9 000036 华联控股 155000 155000 10 000055 方 大Ａ 98000 98000 11 000062 深圳华强 96500 96500 12 000063 中兴通讯 150000 150000 13 000068 赛格三星 100000 100000 14 000070 特发信息 85000 85000 15 000090 深 天 健 77000 77000 16 000099 中信海直 96960 96960 17 000156 安塑股份 100000 100000 18 000401 冀东水泥 150000 150000 19 000404 华意压缩 220000 220000 20 000409 四通高科 115000 115000 21 000420 吉林化纤 190000 190000 22 000498 丹东化纤 190000 190000 23 000519 银河创新 118800 118800 24 000523 广州浪奇 210000 210000 25 000524 东方宾馆 210000 210000 26 000534 汕电力Ａ 200000 200000 27 000545 恒和制药 142600 142600 28 000552 长风特电 142000 142000 29 000558 莱茵置业 96500 96500 30 000565 渝三峡Ａ 134600 134600 31 000570 苏常柴Ａ 170000 170000 32 000582 北海新力 118000 118000 33 000589 黔轮胎Ａ 158000 158000 34 000590 紫光古汉 120000 120000 35 000595 西北轴承 127600 127600 36 000605 四环药业 71500 71500 37 000609 燕化高新 100700 100700 38 000610 西安旅游 129500 129500 39 000611 民族集团 146000 146000 40 000629 新 钢 钒 130000 130000 41 000631 兰宝信息 200000 200000 42 000635 民族化工 125000 125000 43 000636 风华高科 107000 107000 44 000650 九江化纤 156600 156600 45 000666 经纬纺机 130000 130000 46 000669 中讯科技 100000 100000 47 000687 保定天鹅 210000 210000 48 000709 唐钢股份 130000 130000 49 000710 天兴仪表 111600 111600 50 000712 锦龙股份 106100 106100 51 000727 华东科技 200000 200000 52 000735 罗 牛 山 200000 200000 53 000736 重庆实业 73100 73100 54 000737 南风化工 120000 120000 55 000748 湘计算机 118000 118000 56 000751 锌业股份 150000 150000 57 000780 草原兴发 200000 200000 58 000785 武汉中商 135000 135000 59 000787 创智科技 200000 200000 60 000791 西北化工 144000 144000 61 000801 四川湖山 102700 102700 62 000809 第一纺织 115000 115000 63 000816 江淮动力 137000 137000 64 000818 锦化氯碱 168000 168000 65 000820 金城股份 200000 200000 66 000825 太钢不锈 140000 140000 67 000827 长兴实业 80000 80000 68 000833 贵糖股份 200000 200000 69 000856 唐山陶瓷 128000 128000 70 000866 扬子石化 210000 210000 71 000868 安凯客车 160000 160000 72 000882 华联股份 120000 120000 73 000903 云内动力 277660 277660 74 000916 华北高速 160000 160000 75 000919 金陵药业 70000 70000 76 000930 丰原生化 400000 400000 77 000932 华菱管线 300000 300000 78 000935 四川双马 180000 180000 79 000936 华 西 村 150000 150000 80 000948 南天信息 100000 100000 81 000957 中通客车 200000 200000 82 000963 华东医药 385700 385700 83 000967 上风高科 110000 110000 84 000976 春晖股份 150000 150000 85 000981 兰光科技 110000 110000 86 000999 三九医药 116000 116000 87 600000 浦发银行 210000 210000 88 600003 东北高速 170000 170000 89 600005 武钢股份 160000 160000 90 600010 钢联股份 200000 200000 91 600016 民生银行 90000 90000 92 600028 中国石化 270000 270000 93 600060 海信电器 163000 163000 94 600072 江南重工 140000 140000 95 600077 国能集团 130000 130000 96 600098 广州控股 60000 60000 97 600122 宏图高科 160000 160000 98 600135 乐凯胶片 80000 80000 99 600149 邢台轧辊 141280 141280 100 600153 厦门建发 70000 70000 101 600155 宝硕股份 200000 200000 102 600162 山东临工 140000 140000 103 600163 福建南纸 200000 200000 104 600179 黑化股份 220000 220000 105 600188 兖州煤业 100000 100000 106 600190 锦 州 港 50000 50000 107 600200 江苏吴中 100000 100000 108 600209 罗顿发展 150000 150000 109 600235 民丰特纸 150000 150000 110 600241 辽宁时代 100000 100000 111 600248 秦丰农业 120000 120000 112 600265 景谷林业 110000 110000 113 600269 赣粤高速 80000 80000 114 600295 鄂尔多斯 60000 60000 115 600297 美罗药业 150000 150000 116 600300 维维股份 80000 80000 117 600307 酒钢宏兴 160000 160000 118 600311 荣华实业 200000 200000 119 600338 珠峰摩托 140000 140000 120 600350 山东基建 200000 200000 121 600353 旭光股份 9000 9000 122 600355 精伦电子 100000 100000 123 600356 恒丰纸业 100000 100000 124 600357 承德钒钛 13000 13000 125 600362 江西铜业 300000 300000 126 600371 华冠科技 3000 3000 127 600380 太太药业 60000 60000 128 600381 白 唇 鹿 110000 110000 129 600397 安源股份 2000 2000 130 600400 红豆股份 130000 130000 131 600416 湘电股份 17000 17000 132 600419 新疆天宏 100000 100000 133 600448 华纺股份 200000 200000 134 600458 时代新材 14000 14000 135 600496 长江股份 200000 200000 136 600498 烽火通信 100000 100000 137 600500 中化国际 85000 85000 138 600505 西昌电力 150000 150000 139 600508 上海能源 70000 70000 140 600510 黑 牡 丹 100000 100000 141 600511 国药股份 17000 17000 142 600512 腾达建设 17000 17000 143 600515 第一投资 6000 6000 144 600516 海龙科技 13000 13000 145 600520 三佳模具 100000 100000 146 600522 中天科技 7000 7000 147 600525 长园新材 5000 5000 148 600526 菲达环保 15000 15000 149 600529 山东药玻 100000 100000 150 600530 交大昂立 150000 150000 151 600531 豫光金铅 13000 13000 152 600532 华阳科技 11000 11000 153 600539 狮头股份 200000 200000 154 600549 厦门钨业 4000 4000 155 600551 科大创新 5000 5000 156 600552 方兴科技 14000 14000 157 600553 太行股份 8000 8000 158 600557 康缘药业 6000 6000 159 600559 裕丰股份 9000 9000 160 600560 金自天正 7000 7000 161 600561 江西长运 7000 7000 162 600563 法拉电子 15000 15000 163 600565 迪马股份 7000 7000 164 600566 洪城股份 150000 150000 165 600571 信 雅 达 5000 5000 166 600577 精达股份 4000 4000 167 600578 京能热电 200000 200000 168 600579 黄海股份 13000 13000 169 600580 卧龙科技 150000 150000 170 600581 八一钢铁 23000 23000 171 600583 海油工程 100000 100000 172 600586 金晶科技 7000 7000 173 600591 上海航空 519000 519000 174 600592 龙溪股份 11000 11000 175 600602 广电电子 160000 160000 176 600605 轻工机械 100000 100000 177 600623 轮胎橡胶 200000 200000 178 600628 新 世 界 168000 168000 179 600632 华联商厦 150000 150000 180 600638 新 黄 浦 120000 120000 181 600639 浦东金桥 130000 130000 182 600642 申能股份 80000 80000 183 600648 外 高 桥 100000 100000 184 600650 新 锦 江 121000 121000 185 600655 豫园商城 130000 130000 186 600668 尖峰集团 150000 150000 187 600675 中华企业 170000 170000 188 600676 交运股份 130000 130000 189 600681 诚成文化 200000 200000 190 600684 珠江实业 150000 150000 191 600710 常林股份 100000 100000 192 600716 耀华玻璃 503000 503000 193 600719 大连热电 90000 90000 194 600723 西单商场 160000 160000 195 600732 上海港机 150000 150000 196 600741 巴士股份 150000 150000 197 600748 浦东不锈 130000 130000 198 600760 山东黑豹 200000 200000 199 600772 石油龙昌 150000 150000 200 600781 民丰实业 100000 100000 201 600789 鲁抗医药 200000 200000 202 600795 国电电力 40000 40000 203 600807 济南百货 130000 130000 204 600808 马钢股份 290000 290000 205 600811 东方集团 136000 136000 206 600816 鞍山信托 250000 250000 207 600823 世茂股份 150000 150000 208 600824 益民百货 200000 200000 209 600830 大 红 鹰 200000 200000 210 600835 上菱电器 100000 100000 211 600838 上海九百 250000 250000 212 600839 四川长虹 150000 150000 213 600843 上工股份 100000 100000 214 600864 岁宝热电 160000 160000 215 600882 大成股份 200000 200000 216 600897 厦门机场 50000 50000 六、持有人结构及前十名持有人 (一) 基金持有人结构： 持有份额(基金单位) 持有比例 发起人持有份额 9,000,000 1.125% 其中： 中融基金管理有限公司 5,000,000 0.625% 河北证券有限责任公司 4,000,000 0.5% 社会公众持有份额 791,000,000 98.875% 总 计： 800,000,000 100% (二) 前十名持有人情况（截止于2002年12月31日）： 序号持有人名称 持有份额(基金单位) 持有比例 1、招商证券股份有限公司 338,406,753 42.30% 2、中国人寿保险公司 21,311,776 2.66% 3、中融基金管理有限公司 5,000,000 0.63% 4、河北证券有限责任公司 4,000,000 0.50% 5、华安财产保险股份有限公司 3,041,545 0.38% 6、中国电力财务有限公司 2,998,697 0.37% 7、深圳市汇聚力实业有限公司 2,975,218 0.37% 8、天安保险股份有限公司 2,000,000 0.25% 9、徐艳洪 1,880,000 0.24% 10、泰康人寿保险股份有限公司 1,490,000 0.19% 七、重要事项揭示 (一) 本基金管理人及托管人在本报告期内没有发生重大诉讼事项 (二) 本基金聘请的会计师事务所没有发生变更 (三) 基金管理人、托管人办公地址没有发生变更 (四) 本年度基金的投资组合策略没有重大改变 (五) 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何 处罚 (六) 本基金租用专用交易席位事宜的情况 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，融鑫基金向多家券商租用了基金专用交易席位。本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下： 1、股票交易情况与佣金情况： 券商 股票成交量 占成交总量比例 河北证券 329,646,903.31 39.77% 国信证券 183,794,756.67 22.18% 国泰君安证券 162,948,966.38 19.66% 招商证券 100,407,698.80 12.11% 长城证券 52,001,322.32 6.27% 券商 应付佣金 占佣金总量比例 河北证券 274,850.30 39.68% 国信证券 153,644.52 22.18% 国泰君安证券 134,721.14 19.45% 招商证券 85,195.82 12.30% 长城证券 44199.35 6.38% 2、国债及回购交易情况： 券商 国债成交量 占成交总量比例 回购成交量 占成交总量比例 国信证券 54,870,330.10 52.91% 长城证券 35,878,449.40 34.60% 国泰君安证券 12,961,064.50 12.50% 招商证券 190,000,000.00 100% 说明：基金融鑫于2002年9月2日上市，截止到本期末仍处于调整期，因此上述交易量分配未符合每一券商交易量不得超过30％的比例限制的规定。管理人将根据规定，选择适当的交易席位，使各个席位的交易量符合比例要求。 八、备查文件目录 (一)《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字[2002]54号） (二)《融鑫证券投资基金基金契约》 (三)《融鑫证券投资基金托管协议》 (四)审计报告(深华(2003)审字214号)、财务报告及附注原件 (五)中融基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件 (六)本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 (七)融鑫证券投资基金2002年年报原文 查阅地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 网址：http://www.zrfund.com 中融基金管理有限公司 二零零三年三月二十九日 |
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