丰和价值证券投资基金2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.29 09:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
丰和价值证券投资基金2002年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国农业银行已于2003年 3月17日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、 基金简介 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001] 60号文批准，丰和价值证券投资基金于2002年3月22日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为30亿份基金单位。经深圳证券交易所深证上[2002]19号文审核同意，基金丰和于2002年4月4日在深交所挂牌交易。 （一） 基金名称：丰和价值证券投资基金 （简称：基金丰和） 交易代码：184721 基金发起人：广发证券股份有限公司 北京证券有限责任公司 吉林省信托投资有限责任公司 中煤信托投资有限责任公司 嘉实基金管理有限公司 基金发行日期：2002年3月15日2002年3月18日 基金成立日期：2002年3月22日 基金单位总份额：30亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 基金上市地点：深圳证券交易所 基金上市日期：2002年4月4日 （二） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦1636室 办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层 邮政编码：100005 国际互联网网址：http://www.harvestasset.com 法定代表人：余利平 总 经 理：赵学军 信息披露人：朱成刚 联系电话：010－65188866－2873 传 真：010－65185678 （三） 基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100037 法定代表人： 尚福林 托管部总经理：郭辉 信息管理人：李芳菲 联系电话：010－68424199 传 真：010－68424181 （四） 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：中国上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址：中国上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码：200021 法定代表人：Kent Watson 联系电话：021-63863388 传 真：021-63863300 联 系 人：陈兆欣 经办注册会计师：王笑 郭杭翔 （五） 律师事务所：德恒律师事务所 负责人：王丽 办公地址：北京建国门内大街8号中粮广场B座305/306室 邮政编码：100005 联系电话：01065269781 联 系 人：刘继 经办律师：刘继 二、 主要财务指标 财务指标 2002.12.31 1、基金本期净收益： 48,873,551 2、单位基金本期净收益： 0.0163 3、 基金可分配净收益：(注1) -323,146,550 4、单位基金可分配净收益： -0.1077 5、 期末基金资产总值： 2,686,754,945 6、 期末基金资产净值： 2,676,853,450 7、单位基金资产净值： 0.8923 8、 基金资产净值收益率：(注2) 1.63% 9、 本期基金净值增长率(注3)： -9.49% 10、累计资产净值增长率(注4)： -9.49% 注1:基金可分配净收益=本期净收益+期初未分配收益-未实现利得损失+以前年度损益调整; 基金中期已分配45,000,000元,不包括在该数值内; 注2：基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值； “调整后期初基金资产净值” (＝“实收基金”＋“基金额定发行费用余额”＋“发行期冻结资金的利息收入”) 为3,002,746,306元。 注3：本期基金净值增长率=(分红前单位净值/期初单位净值)*(期末单位净值/分红后单位净值)-1； “期初单位资产净值”含基金“额定发行费用余额”和“发行期冻结资金的利息收入”，为1.0009元。 注4：累计资产净值增长率=(以前年度净值增长率+1) *（本期净值增长率＋1）-1。 三、 基金管理人报告 （一）本基金业绩表现： 基金丰和于2002年3月22日成立，截至2002年12月31日，单位净值为0.8923元，净值增长率为-9.49％。中期分红每10份基金单位分配收益为0.15元，成为国内首只成立刚满一个季度就实现中期分红的封闭式基金。 （二）基金经理简介 王军辉先生，基金经理，经济学硕士，6年证券从业经验。先后任职于北京证券有限责任公司投资部、投资银行部，大成基金管理有限公司研究发展部，2000年10月进入嘉实基金管理有限公司投资部，从事基金投资工作。 俞岱曦先生，基金经理助理，经济学硕士，5年证券从业经历。曾就任于鹏华基金管理有限公司，从事研究、投资工作；2002年8月加盟嘉实基金管理有限公司，同年12月担任本基金经理助理。 (三)基金经理工作报告 1.2002年行情回顾和投资总结 2002年的中国经济增长出乎此前多数机构的预料，在世界经济复苏乏力的大环境下，GDP增速却不断上升，其中前3季度GDP增速分别为7.6%、8%和8.1%，拉动力量主要是出口和投资。经济结构调整已显现成效，微观经济主体对宏观经济和自身发展趋势的信心增强，消费者信心指数、企业家信心指数、企业景气指数等指标持续在高位上平稳攀升。 与此同时，证券市场则继续延续2001年的疲软走势，与国民经济持续强劲增长形成极大反差。市场指数全年表现出箱型震荡的特点，投资机会集中在上半年。在停止国有股在二级市场减持的重大利好刺激下，爆发了“6.24”行情，并成为当年的最高点；下半年，股指持续运行于下降通道，指数又回到了年初的底部，许多股票价格创下了历史新低。 在深层次上，这种走势是证券市场发展与规范、长期利益与短期利益剧烈冲突的表现——正如我们在中报中提到的，市场化、规范化和国际化将成为今后证券市场的发展趋势，而证券市场发展过程中积累下的大量问题和矛盾也日益成为阻碍证券市场发展的因素，并与证券市场的发展产生剧烈的碰撞。在这种碰撞中，2002年证券市场的运行特征如市场的参与者、监管模式等均发生了较大的变动；以上市公司基本面研究为基础，以价值发现、价值提升和价值实现为核心的价值型投资理念逐渐成为市场的主流。 2002年本基金主要通过战略性资产配置来规避市场的系统性风险，在判断全年箱型震荡走势的基础上执行以中轴点位、中轴仓位判断的反向操作策略。根据我们几年来的操作经验和体会，该操作策略从中长期看能够有效降低基金资产的风险，达到基金资产稳定增值的投资目标。本基金3月22日成立后，针对当时的市场情况，在市场指数下跌过程中逐步建仓，使股票投资比例提高在一个合理的水平；“6.24”爆发行情后，本基金又及时实现了部分收益，对基金持有人进行中期每基金单位0.015元的分红，创造了国内基金从成立到首次分红的最快记录。下半年指数上涨乏力，我们集中在8月底、9月初降低了股票持仓比例以规避市场下跌的风险；11月份开始，本基金基于对证券市场的长期判断，再次提高股票持有比例。 本基金通过战术性资产配置来规避市场的非系统性风险，努力提高基金组合的投资收益。在风格资产配置方面，我们设计了“哑铃型”的配置模型，以全市场作为benchmark（基准），对大市值价值型资产类和小市值重组型资产类作了适度正向偏离。在行业资产配置上，则在与全市场行业配比基本保持一致的基础上，从行业整合以及景气度的角度考虑，对公用事业、钢铁、电力、造纸等行业进行适度的正向偏离。 在个股选择上，本基金主要依据对上市公司基本面的深入研究，同时严格遵循价值型选股策略。那些B/P值较高，具有较强行业代表性的行业龙头企业，以及大市值绩优蓝筹股，超跌的新股、次新股等是我们关注的重点。 2.2003年市场展望和投资重点 2003年经济制度和政策环境的不断完善、微观主体特别是民营经济的进一步活跃等积极因素都将在很大程度上保证我国经济的良性运行。综合各方面的预测，今年国民经济在积极的财政政策、稳健的货币政策以及启动民间投资等措施带动下，继续保持7.5%以上的高增长运行态势。 尤其值得注意的是：党的十六大报告提出了要“推动资本市场的改革开放和稳定发展”、“正确处理虚拟经济和实体经济的关系”，这为资本市场的进一步发展扫清了理论认识方面的障碍。同时监管层关于我国证券期货市场是“新兴加转轨”市场的定位，强调“坚持改革力度、发展的速度与市场的承受程度的统一”，强调在发展中解决问题的监管思路，为今后证券市场健康、稳定、快速发展奠定了坚实的基础。 在经历了一年多的震荡下行之后，今年证券市场的投资心态将逐步恢复。与此同时，随着监管思路、监管手段的不断完善，上市公司行为的不断规范，机构投资者的不断壮大，以及QFII进入的冲击，中国股市正发生着深刻变化，从资金推动型市场向价值发现型市场逐步转变。一方面，崇尚业绩、崇尚价值的投资理念越来越受到投资者的推崇，基础研究对投资的推动和贡献将前所未有地重要；另一方面，那些在行业内处于优势竞争地位、主营业务稳定增长、二级市场流动性强的大市值股票将越来越受到机构投资者的青睐，在证券市场中的地位也将越来越重要。 综上所述，今年股市运行环境整体处于偏暖的状态，我们预期今年股市将保持稳步盘升的基本格局。 操作方面，2003年我们将继续保持本基金价值型的投资风格（严格控制整个组合的B/P值高于市场平均的110%以上），实施“自上而下”的资产配置与“自下而上”的个股选择相结合的投资策略。在箱型震荡的2002年，我们通过战略性资产配置有效控制了基金资产的风险；而在预期为稳步盘升的2003年，战略性资产配置尽管仍是控制风险的主要手段，但合理优化组合的战术性资产配置将对基金资产的最终收益起到举足轻重的作用，因此战术性资产配置将是我们在组合管理中关注的重点。 行业配置方面，对于那些景气度不断提升、国民战略地位日益重要的行业，如汽车、金融、钢铁等行业将提高其在组合中的权重；同时对那些处于复苏阶段的周期性行业，如电子元器件行业等也将保持高度的关注。在风格资产配置方面，今年将重点对大市值股票进行正向偏离。对于特殊资产类，今年本基金将着重考虑以下三方面：（1）外资并购板块，加入WTO后一系列政策法规相继颁布，外资并购面临的政策障碍逐渐减少，可操作性明显增加，而地方政府的积极推动，也使得区域性的外资并购热点不断，并为资本市场提供了一定的投资机会；（2）由于行业整合而产生的板块投资机会，在向市场经济转型的过程中，大量的行业、子行业均存在资源整合的过程，而这将为资本市场提供了一定的投资机会；（3）新股、次新股，由于上市时间较短，我们将试图通过大量的基础研究寻找其中被错误定价的品种，并获取一定的投资回报。 债券市场方面，我们认为2003年将以振荡为主，原因在于：（1）市场的供求关系将保持相对平衡；（2）随着新债的不断发行，债券品种存在结构性调整的需求，并带来相应的价格波动。在操作上，我们将采用中性的投资策略，重点关注结构性调整过程中的波段操作，同时加强对企业债、可转债以及可能推出的其他金融创新品种的深入研究，挖掘其中的投资机会。 作为基金丰和的管理人，维护广大基金持有人利益是我们工作的根本宗旨，诚实信用，勤勉尽责是本基金管理人的工作原则，我们将严格遵守基金丰和的投资理念和投资流程，坚持科学理性投资，努力以良好的业绩回报广大基金持有人。 (四)内部监察报告 1.基金运作合规性声明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《丰和证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法规和基金契约的规定和约定。 2.内部监察稽核报告 2002年本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从防范风险、保障基金持有人利益出发，进一步完善公司的内控制度，对公司各项制度的建立、执行情况进行了全方位的、及时有效的监察稽核。在报告期内，本基金管理人严格执行国家法律法规和证监会有关规定、基金契约的规定及公司内部控制和风险管理制度。我们无论是在基金投资，还是在公司运作上都做到了合法、合规，在控制和防范风险的前提下，为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值，在市场上树立了诚实信用、勤勉尽责的良好形象。 本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚信和职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括： （1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由监察稽核部组织，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，识别和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作和基金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险控制措施。我们强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明确和合理分工，让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风险控制中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了覆盖公司所有业务的稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金契约和内部规章等方面确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段。 （2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了嘉实风险控制系统，能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估和报告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问题能够得到及时的解决。 （3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断识别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最新颁布的法律法规要求，我们还在组织机制上进行了设计，由监察稽核部的内控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。 本基金管理人将坚持规范操作、稳健经营、控制风险并一如既往地推进风险监控手段的数量化和自动化建设，虚心学习境外同行在内控和风险管理方面的先进理念和手段，使得公司内部控制和风险管理的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。 四、 基金托管人报告 基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《丰和价值证券投资基金基金契约》和《丰和价值证券投资基金托管协议》，在对丰和证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对丰和价值证券投资基金管理人－－嘉实基金管理有限公司在2002年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在丰和价值基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2002年度所编制和披露的丰和价值证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2003年3月17日 五、 基金财务报告 （一）审计报告 审计报告 普华永道审字(2003)第140号 丰和价值证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了丰和价值证券投资基金（以下简称“基金丰和”）2002年12月31日的资产负债表、2002年3月22日（基金成立日）至2002年12月31日止期间的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由丰和基金管理人嘉实基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合基金丰和的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述基金丰和会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、《丰和价值证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了基金丰和2002年12月31日的财务状况及2002年3月22日（基金成立日）至2002年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 王笑 会计师事务所有限公司 2003年1月21日 注册会计师 郭杭翔 （二）基金会计报告书 资产负债表 金额单位：人民币元 资产 附注 2002 银行存款 3(5) 75,074,320 清算备付金 2,490,979 交易保证金 661,189 应收利息 4(2) 8,145,403 其他应收帐款 17,500,000 股票投资市值 1(7),4(8) 1,929,838,758 其中：股票投资成本 2,250,622,473 债券投资市值 1(8) 653,044,296 其中：债券投资成本 659,280,683 资产合计 2,686,754,945 负债与基金持有人权益 应付证券清算款 3,238,982 应付管理人报酬 1(12),3(3) 3,494,203 应付托管费 1(13),3(4) 582,367 应付佣金 4(3) 730,723 其他应付款 4(4) 1,569,220 预提费用 286,000 负债合计 9,901,495 基金持有人权益 实收基金 4(5) 3,000,000,000 未实现利得/(损失) (327,020,101) 未分配收益 3,873,551 持有人权益合计 2,676,853,450 （每单位基金资产净值：人民币0.8923元） 负债及基金持有人权益合计 2,686,754,945 经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002 收入 股票差价收入/(损失) 1(10) 44,422,168 债券差价收入 1(10) 5,911,144 债券利息收入 1(10) 16,646,671 存款利息收入 1(10) 8,214,471 股利收入 1(10) 11,476,148 买入返售证券收入 1(10) 870,875 其他收入 1(11),4(6) 3,355,667 收入合计 90,897,144 费用 基金管理人报酬 (34,680,997) 基金托管费 (5,780,166) 卖出回购证券支出 1(14) (982,454) 其他费用 4(7) (579,976) 其中：上市年费 45,000 信息披露费 200,000 审计费用 145,000 费用合计 (42,023,593) 基金净收益/(损失) 48,873,551 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (327,020,101) 基金经营业绩 (278,146,550) 基金净值变动表 金额单位：人民币元 2002 期初基金净值 3,000,000,000 本期经营活动 基金净收益 48,873,551 未实现估值增值/(减值)变动数 (327,020,101) 经营活动产生得基金净值变动数 (278,146,550) 本期向持有人分配收益 (45,000,000) 年末基金净值 2,676,853,450 基金收益分配表 金额单位：人民币元 本期基金净收益 48,873,551 加：期初基金净收益 加：本期损益平准金 可供分配基金净收益 48,873,551 减：本期已分配基金净收益 45,000,000 期末基金净收益 3,873,551 （三）会计报告书附注 1.主要会计政策 （1） 编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 （2） 会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本会计期间为2002年3月22日(基金成立日)至12月31日。 （3） 记帐本位币 本基金记帐本位币为人民币元。 （4） 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计算外，其余均以历史成本为计价基础。 （5） 基金资产的估值方法 上市证券以当日平均价计算估值，该日无交易的，以最近交易日的平均价计算估值； 配股和增发新股，按估值日交易所挂牌的同一股票市场均价估值。 首次公开发行未上市的新股以成本价计算； 如遇特殊情况而无法或不宜按照上述规定确定基金资产净值时，应该由基金管理人根据情况与基金托管人商定，按照国家主管机关的有关规定办理。 （6） 银行存款及清算备付金 银行存款及清算备付金指本基金存放于银行及交易所的货币资金。 （7） 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入，出售股票的成本按移动加权平均法逐日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于增发和配股形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的均价估值。配股权证，从配股除权日起，到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值；如果市价低于配股价，按配股价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 （8） 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，但其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法逐日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的不含息市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的不含息市场交易均价估值；实际成本与不含息交易均价的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。银行间同业市场债券按不含息成本价估值。 债券价格中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，以及债券持有期间按日计提的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券市值。 （9） 其他投资 其他投资指上述投资以外的其他金融工具投资。 （10） 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认，银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券面值与票面利率计算的金额，并扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，于债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额，并扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额，于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 （11） 其他收入 其他收入包括额定发行费用余额、本基金设立募集期认购资金所产生的利息收入，以及因新股申购及国债分销而产生手续费返还款项等。 额定发行费用是按照发行的基金单位数及0.01元每基金单位计算的发行价格中超出面值发行的部分。额定发行费用余额即额定发行费用与实际发生的发行费用的差额，该差额记入发行当期的经营业绩表。 （12） 基金管理人报酬 基金管理报酬为按《丰和价值证券投资基金基金契约》的规定计提的基金管理人的管理费。基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5％的年费率逐日计提，按月支付。基金成立三个月后，如果由于卖出回购证券和现金分红以外的原因造成基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，该超过部分不计提管理费。 （13） 基金托管费 基金托管人的托管费为按《丰和价值证券投资基金基金契约》的规定计提的基金托管人的托管费。基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。 （14） 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法按日计提。 （15） 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。 （16） 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当期收益先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。本基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。 2．主要税项 根据财税字〖1998〗55号文及[2001]年61号文财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知，主要税项规定如下： (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 (3) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 基金管理人运用基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 3．重大关联方及关联交易 （1） 关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 广发证券股份有限公司（“广发证券”） 基金发起人、基金管理 人的股东 北京证券有限责任公司（“北京证券”） 基金发起人、基金管理 人的股东 吉林省信托投资有限责任公司（“吉林信托”） 基金发起人、基金管理 人的股东 中煤信托投资有限责任公司（“中煤信托”） 基金发起人、基金管理 人的股东 （2） 通过关联方席位进行的交易 2002年3月22日（基金成立日） 至2002年12月31日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 本期成交量 占本期成交 本期成交量 占本期 成 交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比 例 北京证券 266,617,299 6.14% 94,079,394 7.04% 广发证券 355,991,217 8.20% 81,980,681 6.14% 佣金（不含风险基金） 佣金 占本期佣金 人民币元 总量的比例 北京证券 213,635 6.16% 广发证券 283,657 8.17% 上述佣金以扣除中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 （3） 基金管理人报酬 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费34,680,997元。 （4） 基金托管费 支付基金托管人农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费5,780,166元。 （5） 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2002年12月31日持有的银行存款余额为75,074,320元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为8,022,820元。 （6） 与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的国债交易 本会计年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行国债卖出回购的交易总额为860,000,000元，相关的回购利息支出为367,797元。 （7） 基金发行费用 本基金额定发行费用中包括支付给基金发起人北京证券的承销费22,480,000元和支付给基金发起人广发证券的上市推荐费600,000元。 4. 报表项目说明 (1) 新设立基金额定发行费用明细 2002 额定发行费用 30,000,000 减：承销费 22,480,000 上市推荐费 600,000 上网发行手续费 1,565,856 信息披露费 2,656,920 律师费 50,000 会计师费 50,000 上市初费及开户费 30,900 发行费用小计 27,433,676 额定发行费用余额 2,566,324 (2)应收利息 2002 应收债券利息 8,085,237 应收清算备付金利息 6,353 应收银行存款利息 53,813 合计 8,145,403 (3)应付佣金 证券公司 期末数(元) 中国民族国际信托投资公司 77,713 国都证券有限责任公司 132,500 广发证券股份有限公司 16,304 北京证券有限责任公司 64,934 申银万国证券股份有限公司 277,865 中国银河证券有限责任公司 29,216 长城证券有限责任公司 132,191 合计 730,723 (4) 其他应付款 项目 金额(元) 应付券商保证金 250,000 应付红利利息税 1,319,220 合计 1,569,220 “应付券商保证金”为基金设立初，券商代为垫付的深交所席位保证金。 “应付红利利息税”为深交所对基金所持股票、债券进行分红的金额中，不属于基金资产，应当扣除的利息税。 （5）实收基金 每份基金单位面值为1元，基金单位总额按面值入帐。 2002.12.31 2002.12.31 基金单位数 实收基金 发起人持有基金份额-非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额-尚未流通部分 15,000,000 15,000,000 社会公众持有基金份额 2,970,000,000 2,970,000,000 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000 根据《丰和价值证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金发起人所认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间，基金发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的0.5%，即1,500万份，并应由每家基金发起人按发起时认购的比例分别持有。 （6）其他收入 其他收入主要包括本基金设立募集期认购资金所产生的利息收入和因新股申购及国债认购而产生手续费返还款项等。 2002 配股手续费返还 7,007 额定发行费用余额 2,566,324 国债认购手续费返还 353,600 基金设立募集期认购资金所产生的利息收入 179,982 新股申购手续费返还 248,754 合计 3,355,667 （7）其他费用 银行费用 8,368 信息披露费 200,000 审计费 145,000 上市费 45,000 红利手续费 133,650 其他 16,000 回购交易费用 31,958 合计 579,976 （8）流通受限制不能自由转让资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据上市公司新股申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金可以其持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称成 功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 中国联通 2002.09.26 2002.10.09 2003.04.09 2.30 中信证券 2002.12.20 2003.01.06 2003.01.06 4.50 皖通高速 2002.12.26 2003.01.07 2003.01.07 2.20 股票名称成 年末估价 成功申购股数 成本 市值/估值 中国联通 2.71 10,305,493 23,702,634 27,927,886 中信证券 4.50 924,000 4,158,000 4,158,000 皖通高速 2.20 597,000 1,313,400 1,313,400 29,174,034 33,399,286 5. 重要事项说明 根据《丰和价值证券投资基金基金契约》的规定，本基金于2002年8月26日宣告向截至2002年8月30日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人发放2002年中期的现金收益45,000,000元，每10个基金单位可取得分配收益0.15元，于2002年9月2日支付。 根据基金契约的收益分配原则，本基金年度末不再进行收益分配。 （四）基金投资组合 1.按行业分类的股票投资组合 （1） 按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%) A农、林、牧、渔业 15,281,112.00 0.5709 B采掘业 93,685,991.24 3.4999 C制造业 963,417,099.59 35.9907 其中：C0食品、饮料 115,721,510.65 4.3230 C1纺织、服装、皮毛 64,235,668.13 2.3997 C2木材、家具 2,961,781.18 0.1106 C3造纸、印刷 182,140,846.15 6.8043 C4石油、化学、塑胶、塑料 136,410,806.81 5.0959 C5电子 25,432,697.44 0.9501 C6金属、非金属 154,917,354.43 5.7873 C7机械、设备、仪表 181,019,435.01 6.7624 C8医药、生物制品 89,204,310.29 3.3324 C99其他制造业 11,372,689.50 0.4249 D电力、煤气及水的生产和供应业 201,064,109.84 7.5112 E建筑业 29,994,409.94 1.1205 F交通运输、仓储业 142,625,599.01 5.3281 G信息技术业 219,069,589.01 8.1838 H批发和零售贸易 44,704,359.72 1.6700 I金融、保险业 70,965,595.65 2.6511 J房地产业 35,806,565.39 1.3376 K社会服务业 101,460,683.17 3.7903 L传播与文化产业 2,457,032.10 0.0918 M综合类 9,306,611.12 0.3477 合计 1,929,838,757.78 72.0936 （2）国债及货币资金 截止2002年12月31日，基金持有的国债市值598,029,394.70元,占基金资产净值的22.34 %;货币资金77,565,298.73元，占基金资产净值的2.90%。 （3）债券市价（不含国债）合计 可转换债券市值19,527,651.50元，占基金资产净值的0.73%；企业债券市值35,487,250.00元,占基金资产净值的1.33%。 注：国债市值、可转换债券市值、企业债券市值均不含应收债券利息；货币资金为银行存款与清算备付金之和。 2.基金投资前十名股票明细 市值占基金资 序号 股票名称 市值 产净值的比例 1 晨鸣纸业 171,763,436.00 6.42% 2 中国联通 168,748,773.20 6.30% 3 原水股份 76,899,372.48 2.87% 4 招商银行 66,807,595.65 2.50% 5 华能国际 60,248,123.76 2.25% 6 海油工程 53,991,258.34 2.02% 7 唐钢股份 50,047,422.60 1.87% 8 北京巴士 46,441,462.86 1.73% 9 海螺水泥 43,199,040.00 1.61% 10 上海机场 42,321,641.46 1.58% 总计 － 780,468,126.35 29.16% 3.报告附注 （1）报告项目的计价方法： 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票和银行间市场债券采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。 （3）基金应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应收应付证券清算款、预提待摊费用及其他应付款项合计为借方余额16,405,097.27，加上股票投资市值1,929,838,757.78元，国债、可转换债券、企业债券及货币资金730,609,594.93元，等于基金资产净值。 （五）截止2002年12月31日丰和基金股票情况 1. 股票明细（按市值占净值比例排序） 序号 证券代码 证券名称 库存数量 1 000488 晨鸣纸业 10,403,600 2 600050 中国联通 62,268,920 3 600649 原水股份 11,443,359 4 600036 招商银行 8,197,251 5 600011 华能国际 5,384,104 6 600583 海油工程 3,851,017 7 000709 唐钢股份 9,001,335 8 600386 北京巴士 3,766,542 9 600585 海螺水泥 6,749,850 10 600009 上海机场 4,686,782 11 600236 桂冠电力 3,719,985 12 600008 首创股份 3,558,579 13 600104 上海汽车 4,826,185 14 600645 望 春 花 1,999,720 15 600019 宝钢股份 7,890,205 16 000767 漳泽电力 2,819,654 17 000541 佛山照明 2,687,027 18 600600 青岛啤酒 3,685,420 19 600188 兖州煤业 3,475,366 20 600597 光明乳业 2,427,797 21 600503 宏智科技 1,584,437 22 600018 上港集箱 1,427,193 23 600371 华冠科技 1,267,600 24 000866 扬子石化 4,266,386 25 000839 中信国安 1,465,000 26 600315 上海家化 1,636,577 27 600812 华北制药 3,532,221 28 600510 黑 牡 丹 867,085 29 600195 中牧股份 1,918,886 30 000581 威孚高科 1,512,086 31 600641 中远发展 1,613,700 32 600297 美罗药业 1,154,269 33 600742 一汽四环 1,170,220 34 600283 钱江水利 1,708,325 35 000759 武汉中百 2,276,912 36 000999 三九医药 1,585,384 37 000400 许继电气 1,679,855 38 600528 中铁二局 1,356,032 39 000520 中国凤凰 2,500,000 40 000783 石 炼 化 2,916,986 41 600486 扬农化工 819,575 42 600582 天地科技 673,720 43 000153 新力药业 511,973 44 600557 康缘药业 776,009 45 000609 燕化高新 1,100,000 46 600355 精伦电子 557,800 47 000668 武汉石油 879,647 48 600158 中体产业 1,028,190 49 600096 云 天 化 1,104,848 50 600075 新疆天业 1,316,828 51 000996 捷利股份 811,769 52 000969 安泰科技 805,950 53 600820 隧道股份 1,278,040 54 600308 华泰股份 693,393 55 000630 铜都铜业 1,490,799 56 600329 中新药业 647,603 57 600170 上海建工 996,322 58 600280 南京中商 716,034 59 600270 外运发展 455,003 60 600298 安琪酵母 564,928 61 000868 安凯客车 1,246,530 62 000598 蓝星清洗 974,510 63 000967 上风高科 659,773 64 600300 维维股份 636,365 65 000651 格力电器 801,065 66 600744 华银电力 1,110,300 67 600033 福建高速 713,788 68 000956 中原油气 650,000 69 600520 三佳模具 341,890 70 600458 时代新材 411,200 71 600785 新华百货 560,747 72 000550 江铃汽车 725,491 73 600064 南京高科 656,222 74 000156 安塑股份 430,421 75 600727 鲁北化工 630,000 76 000404 华意压缩 904,743 77 000680 山推股份 640,755 78 600007 中国国贸 744,164 79 600160 巨化股份 646,360 80 600285 羚锐股份 421,703 81 000955 欣龙无纺 672,573 82 600258 首旅股份 370,656 83 000002 万 科Ａ 500,000 84 600638 新 黄 浦 530,857 85 600138 青旅控股 474,844 86 000862 吴忠仪表 596,882 87 600558 大 西 洋 420,720 88 600549 厦门钨业 275,489 89 600030 中信证券 924,000 90 600508 上海能源 400,000 91 600563 法拉电子 316,338 92 600488 天药股份 293,479 93 600168 武汉控股 544,325 94 000958 东方热电 336,459 95 600718 东软股份 277,867 96 600839 四川长虹 550,000 97 600694 大商股份 507,468 98 600660 福耀玻璃 393,923 99 000890 法 尔 胜 514,807 100 000729 燕京啤酒 392,352 101 000046 光彩建设 500,000 102 000559 万向钱潮 405,302 103 600301 南化股份 476,500 104 600896 中海海盛 513,150 105 600337 美克股份 210,653 106 000672 铜城集团 475,839 107 600598 北 大 荒 500,000 108 600223 万杰高科 441,082 109 600777 新潮实业 380,000 110 000527 粤美的Ａ 404,500 111 600899 信联股份 264,197 112 600360 华微电子 204,141 113 600241 辽宁时代 195,285 114 000903 云内动力 218,147 115 600726 龙电股份 399,980 116 600255 鑫科材料 158,100 117 600141 兴发集团 267,500 118 600615 丰华股份 275,902 119 600506 香梨股份 245,300 120 600388 龙净环保 200,000 121 000755 山西三维 300,000 122 600805 悦达投资 470,000 123 000671 石狮新发 208,391 124 600365 通葡萄酒 260,150 125 600220 江苏阳光 239,738 126 600211 西藏药业 189,327 127 000628 倍特高新 297,300 128 600089 特变电工 251,832 129 000802 京西旅游 193,094 130 600316 洪都航空 201,000 131 600238 海南椰岛 200,000 132 600881 亚泰集团 300,000 133 600319 亚星化学 175,894 134 600626 申达股份 196,011 135 600740 山西焦化 206,100 136 000024 招商局Ａ 166,600 137 600310 桂东电力 109,583 138 600296 兰州铝业 170,000 139 000088 盐田港Ａ 96,516 140 000728 北京化二 265,500 141 000957 中通客车 250,000 142 600215 长春经开 153,070 143 000807 云铝股份 164,683 144 600012 皖通高速 597,000 145 000952 广济药业 157,300 146 600596 新安股份 128,600 147 000406 石油大明 150,000 148 600152 维科精华 193,045 149 600630 龙头股份 176,861 150 000815 美利纸业 150,000 151 000068 赛格三星 159,189 152 000700 模塑科技 100,000 153 600077 国能集团 126,510 154 600203 福日股份 145,400 155 000423 东阿阿胶 100,000 156 000516 陕解放Ａ 100,000 157 000972 新 中 基 95,498 158 000877 天山股份 80,994 159 600332 广州药业 100,000 160 000786 北新建材 151,600 161 600400 红豆股份 80,500 162 000989 九 芝 堂 75,157 163 000595 西北轴承 100,000 164 000816 江淮动力 100,000 165 600262 北方股份 71,500 166 000158 常山股份 99,991 167 600068 葛 洲 坝 100,000 168 600555 茉 织 华 50,050 169 000787 创智科技 60,000 170 000820 金城股份 78,700 171 600111 稀土高科 55,800 172 600133 东湖高新 49,260 173 600856 长百集团 50,000 174 000637 茂化实华 20,000 175 600526 菲达环保 12,120 176 600825 华联超市 13,412 序号 证券代码 证券名称 证券市值 市值占净值% 1 000488 晨鸣纸业 171,763,436.00 6.4166% 2 600050 中国联通 168,748,773.20 6.3040% 3 600649 原水股份 76,899,372.48 2.8728% 4 600036 招商银行 66,807,595.65 2.4958% 5 600011 华能国际 60,248,123.76 2.2507% 6 600583 海油工程 53,991,258.34 2.0170% 7 000709 唐钢股份 50,047,422.60 1.8696% 8 600386 北京巴士 46,441,462.86 1.7349% 9 600585 海螺水泥 43,199,040.00 1.6138% 10 600009 上海机场 42,321,641.46 1.5810% 11 600236 桂冠电力 38,241,445.80 1.4286% 12 600008 首创股份 37,187,150.55 1.3892% 13 600104 上海汽车 32,962,843.55 1.2314% 14 600645 望 春 花 32,935,388.40 1.2304% 15 600019 宝钢股份 32,428,742.55 1.2115% 16 000767 漳泽电力 32,144,055.60 1.2008% 17 000541 佛山照明 31,008,291.58 1.1584% 18 600600 青岛啤酒 28,893,692.80 1.0794% 19 600188 兖州煤业 28,324,232.90 1.0581% 20 600597 光明乳业 27,506,940.01 1.0276% 21 600503 宏智科技 25,208,392.67 0.9417% 22 600018 上港集箱 23,777,035.38 0.8882% 23 600371 华冠科技 21,042,160.00 0.7861% 24 000866 扬子石化 19,966,686.48 0.7459% 25 000839 中信国安 19,748,200.00 0.7377% 26 600315 上海家化 17,985,981.23 0.6719% 27 600812 华北制药 17,095,949.64 0.6387% 28 600510 黑 牡 丹 16,084,426.75 0.6009% 29 600195 中牧股份 14,967,310.80 0.5591% 30 000581 威孚高科 14,485,783.88 0.5411% 31 600641 中远发展 14,216,697.00 0.5311% 32 600297 美罗药业 14,105,167.18 0.5269% 33 600742 一汽四环 14,066,044.40 0.5255% 34 600283 钱江水利 13,888,682.25 0.5188% 35 000759 武汉中百 13,479,319.04 0.5036% 36 000999 三九医药 13,142,833.36 0.4910% 37 000400 许继电气 13,102,869.00 0.4895% 38 600528 中铁二局 12,461,934.08 0.4655% 39 000520 中国凤凰 12,200,000.00 0.4558% 40 000783 石 炼 化 11,726,283.72 0.4381% 41 600486 扬农化工 11,342,918.00 0.4237% 42 600582 天地科技 11,237,649.60 0.4198% 43 000153 新力药业 10,910,144.63 0.4076% 44 600557 康缘药业 10,840,845.73 0.4050% 45 000609 燕化高新 10,428,000.00 0.3896% 46 600355 精伦电子 10,068,290.00 0.3761% 47 000668 武汉石油 9,790,471.11 0.3657% 48 600158 中体产业 9,747,241.20 0.3641% 49 600096 云 天 化 9,700,565.44 0.3624% 50 600075 新疆天业 9,099,281.48 0.3399% 51 000996 捷利股份 9,075,577.42 0.3390% 52 000969 安泰科技 9,018,580.50 0.3369% 53 600820 隧道股份 8,882,378.00 0.3318% 54 600308 华泰股份 8,702,082.15 0.3251% 55 000630 铜都铜业 8,691,358.17 0.3247% 56 600329 中新药业 8,153,321.77 0.3046% 57 600170 上海建工 8,100,097.86 0.3026% 58 600280 南京中商 7,675,884.48 0.2868% 59 600270 外运发展 7,375,598.63 0.2755% 60 600298 安琪酵母 7,095,495.68 0.2651% 61 000868 安凯客车 7,055,359.80 0.2636% 62 000598 蓝星清洗 7,045,707.30 0.2632% 63 000967 上风高科 6,795,661.90 0.2539% 64 600300 维维股份 6,681,832.50 0.2496% 65 000651 格力电器 6,528,679.75 0.2439% 66 600744 华银电力 6,206,577.00 0.2319% 67 600033 福建高速 6,138,576.80 0.2293% 68 000956 中原油气 6,045,000.00 0.2258% 69 600520 三佳模具 5,788,197.70 0.2162% 70 600458 时代新材 5,662,224.00 0.2115% 71 600785 新华百货 5,641,114.82 0.2107% 72 000550 江铃汽车 5,433,927.59 0.2030% 73 600064 南京高科 5,289,149.32 0.1976% 74 000156 安塑股份 5,225,310.94 0.1952% 75 600727 鲁北化工 5,058,900.00 0.1890% 76 000404 华意压缩 5,048,465.94 0.1886% 77 000680 山推股份 5,029,926.75 0.1879% 78 600007 中国国贸 5,008,223.72 0.1871% 79 600160 巨化股份 4,938,190.40 0.1845% 80 600285 羚锐股份 4,917,056.98 0.1837% 81 000955 欣龙无纺 4,855,977.06 0.1814% 82 600258 首旅股份 4,848,180.48 0.1811% 83 000002 万 科Ａ 4,785,000.00 0.1788% 84 600638 新 黄 浦 4,783,021.57 0.1787% 85 600138 青旅控股 4,511,018.00 0.1685% 86 000862 吴忠仪表 4,375,145.06 0.1634% 87 600558 大 西 洋 4,261,893.60 0.1592% 88 600549 厦门钨业 4,226,001.26 0.1579% 89 600030 中信证券 4,158,000.00 0.1553% 90 600508 上海能源 4,148,000.00 0.1550% 91 600563 法拉电子 4,137,701.04 0.1546% 92 600488 天药股份 4,099,901.63 0.1532% 93 600168 武汉控股 4,011,675.25 0.1499% 94 000958 东方热电 3,818,809.65 0.1427% 95 600718 东软股份 3,784,548.54 0.1414% 96 600839 四川长虹 3,745,500.00 0.1399% 97 600694 大商股份 3,668,993.64 0.1371% 98 600660 福耀玻璃 3,596,516.99 0.1344% 99 000890 法 尔 胜 3,418,318.48 0.1277% 100 000729 燕京啤酒 3,354,609.60 0.1253% 101 000046 光彩建设 3,350,000.00 0.1251% 102 000559 万向钱潮 3,323,476.40 0.1242% 103 600301 南化股份 3,273,555.00 0.1223% 104 600896 中海海盛 3,258,502.50 0.1217% 105 600337 美克股份 2,961,781.18 0.1106% 106 000672 铜城集团 2,935,926.63 0.1097% 107 600598 北 大 荒 2,930,000.00 0.1095% 108 600223 万杰高科 2,915,552.02 0.1089% 109 600777 新潮实业 2,838,600.00 0.1060% 110 000527 粤美的Ａ 2,774,870.00 0.1037% 111 600899 信联股份 2,457,032.10 0.0918% 112 600360 华微电子 2,421,112.26 0.0904% 113 600241 辽宁时代 2,417,628.30 0.0903% 114 000903 云内动力 2,393,072.59 0.0894% 115 600726 龙电股份 2,383,880.80 0.0891% 116 600255 鑫科材料 2,354,109.00 0.0879% 117 600141 兴发集团 2,343,300.00 0.0875% 118 600615 丰华股份 2,312,058.76 0.0864% 119 600506 香梨股份 2,273,931.00 0.0849% 120 600388 龙净环保 2,206,000.00 0.0824% 121 000755 山西三维 2,181,000.00 0.0815% 122 600805 悦达投资 2,162,000.00 0.0808% 123 000671 石狮新发 2,146,427.30 0.0802% 124 600365 通葡萄酒 2,099,410.50 0.0784% 125 600220 江苏阳光 2,052,157.28 0.0767% 126 600211 西藏药业 2,042,838.33 0.0763% 127 000628 倍特高新 2,012,721.00 0.0752% 128 600089 特变电工 2,004,582.72 0.0749% 129 000802 京西旅游 1,917,423.42 0.0716% 130 600316 洪都航空 1,815,030.00 0.0678% 131 600238 海南椰岛 1,768,000.00 0.0660% 132 600881 亚泰集团 1,692,000.00 0.0632% 133 600319 亚星化学 1,662,198.30 0.0621% 134 600626 申达股份 1,572,008.22 0.0587% 135 600740 山西焦化 1,556,055.00 0.0581% 136 000024 招商局Ａ 1,494,402.00 0.0558% 137 600310 桂东电力 1,462,933.05 0.0547% 138 600296 兰州铝业 1,458,600.00 0.0545% 139 000088 盐田港Ａ 1,429,401.96 0.0534% 140 000728 北京化二 1,425,735.00 0.0533% 141 000957 中通客车 1,410,000.00 0.0527% 142 600215 长春经开 1,369,976.50 0.0512% 143 000807 云铝股份 1,330,638.64 0.0497% 144 600012 皖通高速 1,313,400.00 0.0491% 145 000952 广济药业 1,297,725.00 0.0485% 146 600596 新安股份 1,267,996.00 0.0474% 147 000406 石油大明 1,177,500.00 0.0440% 148 600152 维科精华 1,175,644.05 0.0439% 149 600630 龙头股份 1,174,357.04 0.0439% 150 000815 美利纸业 1,168,500.00 0.0437% 151 000068 赛格三星 1,155,712.14 0.0432% 152 000700 模塑科技 1,142,000.00 0.0427% 153 600077 国能集团 1,070,274.60 0.0400% 154 600203 福日股份 1,065,782.00 0.0398% 155 000423 东阿阿胶 997,000.00 0.0372% 156 000516 陕解放Ａ 997,000.00 0.0372% 157 000972 新 中 基 977,899.52 0.0365% 158 000877 天山股份 916,042.14 0.0342% 159 600332 广州药业 871,000.00 0.0325% 160 000786 北新建材 838,348.00 0.0313% 161 600400 红豆股份 806,610.00 0.0301% 162 000989 九 芝 堂 730,526.04 0.0273% 163 000595 西北轴承 690,000.00 0.0258% 164 000816 江淮动力 676,000.00 0.0253% 165 600262 北方股份 639,210.00 0.0239% 166 000158 常山股份 632,943.03 0.0236% 167 600068 葛 洲 坝 550,000.00 0.0205% 168 600555 茉 织 华 528,528.00 0.0197% 169 000787 创智科技 509,400.00 0.0190% 170 000820 金城股份 506,828.00 0.0189% 171 600111 稀土高科 504,432.00 0.0188% 172 600133 东湖高新 390,631.80 0.0146% 173 600856 长百集团 348,000.00 0.0130% 174 000637 茂化实华 278,200.00 0.0104% 175 600526 菲达环保 168,346.80 0.0063% 176 600825 华联超市 167,650.00 0.0063% 2. 2002年新增股票明细 序号 证券代码 证券名称 本期新增 二级市场买入 1 000002 万 科Ａ 500000 2 000024 招商局Ａ 605508 3 000046 光彩建设 624815 4 000068 赛格三星 373289 5 000088 盐田港Ａ 96516 6 000153 新力药业 2599985 7 000156 安塑股份 430421 8 000158 常山股份 99991 9 000400 许继电气 1694855 10 000404 华意压缩 936993 11 000406 石油大明 976840 12 000423 东阿阿胶 100000 13 000488 晨鸣纸业 11903600 14 000516 陕解放Ａ 100000 15 000520 中国凤凰 3588268 16 000527 粤美的Ａ 404500 17 000541 佛山照明 2731417 18 000550 江铃汽车 986291 19 000559 万向钱潮 405302 20 000581 威孚高科 2412186 21 000595 西北轴承 100000 22 000598 蓝星清洗 885918 23 000609 燕化高新 1305999 24 000628 倍特高新 297300 25 000630 铜都铜业 1490799 26 000637 茂化实华 20000 27 000651 格力电器 901065 28 000668 武汉石油 1423217 29 000671 石狮新发 231691 30 000672 铜城集团 1033242 31 000680 山推股份 837095 32 000700 模塑科技 100000 33 000709 唐钢股份 34 000728 北京化二 265500 35 000729 燕京啤酒 558412 36 000755 山西三维 300000 37 000759 武汉中百 2367162 38 000767 漳泽电力 2819654 39 000783 石 炼 化 2926986 40 000786 北新建材 75800 41 000787 创智科技 60000 42 000802 京西旅游 443094 43 000807 云铝股份 164683 44 000815 美利纸业 150000 45 000816 江淮动力 313690 46 000820 金城股份 78700 47 000839 中信国安 3240923 48 000862 吴忠仪表 649882 49 000866 扬子石化 5071386 50 000868 安凯客车 1246530 51 000877 天山股份 80994 52 000890 法 尔 胜 514807 53 000903 云内动力 1999948 54 000952 广济药业 157300 55 000955 欣龙无纺 613930 56 000956 中原油气 700000 57 000957 中通客车 250000 58 000958 东方热电 908235 59 000967 上风高科 659773 60 000969 安泰科技 805950 61 000972 新 中 基 95498 62 000989 九 芝 堂 97897 63 000996 捷利股份 811769 64 000999 三九医药 1825221 65 600007 中国国贸 744164 66 600008 首创股份 3858579 67 600009 上海机场 7671372 68 600011 华能国际 5884104 69 600012 皖通高速 70 600018 上港集箱 2052940 71 600019 宝钢股份 24077702 72 600030 中信证券 73 600033 福建高速 713788 74 600036 招商银行 7556400 75 600050 中国联通 47411427 76 600064 南京高科 719422 77 600068 葛 洲 坝 100000 78 600075 新疆天业 1725017 79 600077 国能集团 126510 80 600089 特变电工 373832 81 600096 云 天 化 1154848 82 600104 上海汽车 7554668 83 600111 稀土高科 1485240 84 600133 东湖高新 49260 85 600138 青旅控股 474844 86 600141 兴发集团 496900 87 600152 维科精华 193045 88 600158 中体产业 1028190 89 600160 巨化股份 890980 90 600168 武汉控股 544325 91 600170 上海建工 1324978 92 600188 兖州煤业 3475366 93 600195 中牧股份 2196886 94 600203 福日股份 145400 95 600211 西藏药业 299327 96 600215 长春经开 153070 97 600220 江苏阳光 394688 98 600223 万杰高科 474082 99 600236 桂冠电力 3967885 100 600238 海南椰岛 200000 101 600241 辽宁时代 195285 102 600255 鑫科材料 158100 103 600258 首旅股份 1441470 104 600262 北方股份 188500 105 600270 外运发展 455003 106 600280 南京中商 726634 107 600283 钱江水利 1708825 108 600285 羚锐股份 421703 109 600296 兰州铝业 444809 110 600297 美罗药业 1662146 111 600298 安琪酵母 753638 112 600300 维维股份 1038965 113 600301 南化股份 476500 114 600308 华泰股份 934986 115 600310 桂东电力 109583 116 600315 上海家化 1816777 117 600316 洪都航空 201000 118 600319 亚星化学 316799 119 600329 中新药业 697603 120 600332 广州药业 100000 121 600337 美克股份 217211 122 600355 精伦电子 550000 123 600360 华微电子 204141 124 600365 通葡萄酒 266150 125 600371 华冠科技 1267600 126 600386 北京巴士 3875219 127 600388 龙净环保 458780 128 600400 红豆股份 80500 129 600458 时代新材 392200 130 600486 扬农化工 1019856 131 600488 天药股份 293479 132 600503 宏智科技 1558437 133 600506 香梨股份 245300 134 600508 上海能源 400000 135 600510 黑 牡 丹 967085 136 600520 三佳模具 358690 137 600526 菲达环保 73720 138 600528 中铁二局 1520892 139 600549 厦门钨业 275489 140 600555 茉 织 华 261500 141 600557 康缘药业 776009 142 600558 大 西 洋 420720 143 600563 法拉电子 277338 144 600582 天地科技 673720 145 600583 海油工程 4121017 146 600585 海螺水泥 7326156 147 600596 新安股份 128600 148 600597 光明乳业 2427797 149 600598 北 大 荒 500000 150 600600 青岛啤酒 4350723 151 600615 丰华股份 375902 152 600626 申达股份 198356 153 600630 龙头股份 176861 154 600638 新 黄 浦 530857 155 600641 中远发展 2013700 156 600645 望 春 花 1999720 157 600649 原水股份 11443359 158 600660 福耀玻璃 1046675 159 600694 大商股份 507468 160 600718 东软股份 432667 161 600726 龙电股份 399980 162 600727 鲁北化工 630000 163 600740 山西焦化 206100 164 600742 一汽四环 1595580 165 600744 华银电力 1110300 166 600777 新潮实业 380000 167 600785 新华百货 560747 168 600805 悦达投资 470000 169 600812 华北制药 3732221 170 600820 隧道股份 1211400 171 600825 华联超市 2012765 172 600839 四川长虹 1570000 173 600856 长百集团 50000 174 600881 亚泰集团 300000 175 600896 中海海盛 513150 176 600899 信联股份 308130 序号 证券代码 证券名称 本期卖出 一级市场申购 其他 1 000002 万 科Ａ 2 000024 招商局Ａ 438908 3 000046 光彩建设 124815 4 000068 赛格三星 214100 5 000088 盐田港Ａ 6 000153 新力药业 2088012 7 000156 安塑股份 8 000158 常山股份 9 000400 许继电气 15000 10 000404 华意压缩 32250 11 000406 石油大明 195368 1022208 12 000423 东阿阿胶 13 000488 晨鸣纸业 1500000 14 000516 陕解放Ａ 15 000520 中国凤凰 1088268 16 000527 粤美的Ａ 17 000541 佛山照明 44390 18 000550 江铃汽车 260800 19 000559 万向钱潮 20 000581 威孚高科 900100 21 000595 西北轴承 22 000598 蓝星清洗 88592 23 000609 燕化高新 205999 24 000628 倍特高新 25 000630 铜都铜业 26 000637 茂化实华 27 000651 格力电器 100000 28 000668 武汉石油 543570 29 000671 石狮新发 23300 30 000672 铜城集团 413297 970700 31 000680 山推股份 196340 32 000700 模塑科技 33 000709 唐钢股份 9164435 163100 34 000728 北京化二 35 000729 燕京啤酒 166060 36 000755 山西三维 37 000759 武汉中百 90250 38 000767 漳泽电力 39 000783 石 炼 化 10000 40 000786 北新建材 75800 41 000787 创智科技 42 000802 京西旅游 250000 43 000807 云铝股份 44 000815 美利纸业 45 000816 江淮动力 213690 46 000820 金城股份 47 000839 中信国安 2778881 4554804 48 000862 吴忠仪表 53000 49 000866 扬子石化 805000 50 000868 安凯客车 51 000877 天山股份 52 000890 法 尔 胜 53 000903 云内动力 405509 2187310 54 000952 广济药业 55 000955 欣龙无纺 61143 2500 56 000956 中原油气 50000 57 000957 中通客车 58 000958 东方热电 385365 957141 59 000967 上风高科 60 000969 安泰科技 61 000972 新 中 基 62 000989 九 芝 堂 17344 40084 63 000996 捷利股份 64 000999 三九医药 239837 65 600007 中国国贸 66 600008 首创股份 300000 67 600009 上海机场 2984590 68 600011 华能国际 500000 69 600012 皖通高速 597000 70 600018 上港集箱 625747 71 600019 宝钢股份 16187497 72 600030 中信证券 924000 73 600033 福建高速 74 600036 招商银行 4008886 3368035 75 600050 中国联通 14857493 76 600064 南京高科 63200 77 600068 葛 洲 坝 78 600075 新疆天业 408189 79 600077 国能集团 80 600089 特变电工 122000 81 600096 云 天 化 50000 82 600104 上海汽车 2728483 83 600111 稀土高科 1429440 84 600133 东湖高新 85 600138 青旅控股 86 600141 兴发集团 229400 87 600152 维科精华 88 600158 中体产业 89 600160 巨化股份 244620 90 600168 武汉控股 91 600170 上海建工 245012 573668 92 600188 兖州煤业 93 600195 中牧股份 278000 94 600203 福日股份 95 600211 西藏药业 110000 96 600215 长春经开 97 600220 江苏阳光 154950 98 600223 万杰高科 33000 99 600236 桂冠电力 247900 100 600238 海南椰岛 101 600241 辽宁时代 102 600255 鑫科材料 103 600258 首旅股份 1070814 104 600262 北方股份 117000 105 600270 外运发展 106 600280 南京中商 10600 107 600283 钱江水利 500 108 600285 羚锐股份 109 600296 兰州铝业 274809 110 600297 美罗药业 507877 111 600298 安琪酵母 188710 112 600300 维维股份 402600 113 600301 南化股份 114 600308 华泰股份 186997 428590 115 600310 桂东电力 116 600315 上海家化 180200 117 600316 洪都航空 118 600319 亚星化学 140905 119 600329 中新药业 50000 120 600332 广州药业 121 600337 美克股份 43442 50000 122 600355 精伦电子 14000 6200 123 600360 华微电子 124 600365 通葡萄酒 6000 125 600371 华冠科技 21000 21000 126 600386 北京巴士 108677 127 600388 龙净环保 258780 128 600400 红豆股份 129 600458 时代新材 19000 130 600486 扬农化工 20000 220281 131 600488 天药股份 132 600503 宏智科技 26000 133 600506 香梨股份 134 600508 上海能源 135 600510 黑 牡 丹 24000 124000 136 600520 三佳模具 16800 137 600526 菲达环保 26000 87600 138 600528 中铁二局 164860 139 600549 厦门钨业 14000 14000 140 600555 茉 织 华 211450 141 600557 康缘药业 26000 26000 142 600558 大 西 洋 143 600563 法拉电子 39000 144 600582 天地科技 80000 80000 145 600583 海油工程 270000 146 600585 海螺水泥 576306 147 600596 新安股份 148 600597 光明乳业 264000 264000 149 600598 北 大 荒 150 600600 青岛啤酒 665303 151 600615 丰华股份 100000 152 600626 申达股份 2345 153 600630 龙头股份 154 600638 新 黄 浦 155 600641 中远发展 400000 156 600645 望 春 花 157 600649 原水股份 158 600660 福耀玻璃 35200 687952 159 600694 大商股份 160 600718 东软股份 154800 161 600726 龙电股份 162 600727 鲁北化工 163 600740 山西焦化 164 600742 一汽四环 425360 165 600744 华银电力 166 600777 新潮实业 167 600785 新华百货 168 600805 悦达投资 169 600812 华北制药 200000 170 600820 隧道股份 121140 54500 171 600825 华联超市 1999353 172 600839 四川长虹 1020000 173 600856 长百集团 174 600881 亚泰集团 175 600896 中海海盛 176 600899 信联股份 43933 注：其他增加股票为增发获配和送股、配股等。 3. 2002年剔除股票明细 序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 000001 深发展Ａ 1099996 1099996 2 000007 深达声Ａ 203300 203300 3 000019 深深宝Ａ 262013 262013 4 000022 深赤湾Ａ 53800 53800 5 000023 深天地Ａ 350000 350000 6 000029 深深房Ａ 632120 632120 7 000035 中科健Ａ 5000 5000 8 000043 深南光Ａ 262100 262100 9 000049 深万山Ａ 328198 328198 10 000050 深天马Ａ 155699 155699 11 000056 深 国 商 280000 280000 12 000063 中兴通讯 187497 187497 13 000065 北方国际 66700 66700 14 000069 华侨城Ａ 3020 3020 15 000099 中信海直 92038 92038 16 000155 川化股份 11047 11047 17 000159 国际实业 310000 310000 18 000408 河北华玉 50000 50000 19 000410 沈阳机床 595800 595800 20 000417 合肥百货 22672 22672 21 000420 吉林化纤 210000 210000 22 000501 鄂武商Ａ 1133933 1133933 23 000519 银河创新 393625 393625 24 000526 好 时 光 99400 99400 25 000565 渝三峡Ａ 14700 14700 26 000632 三木集团 150000 150000 27 000636 风华高科 817461 817461 28 000660 南 华 西 206210 206210 29 000661 长春高新 95200 95200 30 000670 天发股份 1069265 1069265 31 000727 华东科技 56200 56200 32 000753 漳州发展 158160 158160 33 000763 锦州石化 1020453 1020453 34 000780 草原兴发 40000 40000 35 000792 盐湖钾肥 180001 180001 36 000798 中水渔业 1204391 1204391 37 000800 一汽轿车 1243100 1243100 38 000818 锦化氯碱 504300 504300 39 000823 超声电子 1025413 1025413 40 000833 贵糖股份 152300 152300 41 000859 国风塑业 300000 300000 42 000888 峨眉山Ａ 802329 802329 43 000893 ST 冷 机 100000 100000 44 000902 中国服装 105200 105200 45 000908 天一科技 100000 100000 46 000927 天津汽车 683500 683500 47 000928 吉林炭素 95000 95000 48 000932 华菱管线 1000000 1000000 49 000959 首钢股份 95982 95982 50 000966 长源电力 230000 230000 51 000971 湖北迈亚 539400 539400 52 000979 科苑集团 114061 114061 53 000981 兰光科技 305455 305455 54 600001 邯郸钢铁 1056474 1056474 55 600010 钢联股份 300000 300000 56 600016 民生银行 2390283 2390283 57 600026 中海发展 6463824 6463824 58 600028 中国石化 8028940 8028940 59 600054 黄山旅游 30000 30000 60 600058 龙腾科技 66100 66100 61 600066 宇通客车 280285 280285 62 600078 澄星股份 80000 80000 63 600088 中视传媒 42000 42000 64 600101 明星电力 329250 329250 65 600130 波导股份 207480 207480 66 600163 福建南纸 229311 229311 67 600166 福田汽车 277201 277201 68 600169 太原重工 390000 390000 69 600183 生益科技 1092729 1092729 70 600189 吉林森工 782182 782182 71 600221 海南航空 150000 150000 72 600230 沧州大化 122744 122744 73 600231 凌钢股份 77250 77250 74 600261 浙江阳光 345702 345702 75 600266 北京城建 687485 687485 76 600268 国电南自 850475 850475 77 600269 赣粤高速 803972 803972 78 600276 恒瑞医药 300 300 79 600302 标准股份 5900 5900 80 600311 荣华实业 100000 100000 81 600320 振华港机 150000 150000 82 600327 大厦股份 37000 37000 83 600351 亚宝药业 25000 25000 84 600353 旭光股份 21000 21000 85 600357 承德钒钛 120000 120000 86 600362 江西铜业 2294530 2294530 87 600380 太太药业 279087 279087 88 600393 东华实业 66000 66000 89 600397 安源股份 100000 100000 90 600399 抚顺特钢 697872 697872 91 600416 湘电股份 413000 413000 92 600418 江淮汽车 22900 22900 93 600419 新疆天宏 41600 41600 94 600426 华鲁恒升 158000 158000 95 600428 中远航运 1420770 1420770 96 600496 长江股份 23000 23000 97 600499 科达机电 5000 5000 98 600500 中化国际 306548 306548 99 600505 西昌电力 79000 79000 100 600511 国药股份 43000 43000 101 600512 腾达建设 52000 52000 102 600515 第一投资 23000 23000 103 600516 海龙科技 75000 75000 104 600522 中天科技 72000 72000 105 600525 长园新材 7000 7000 106 600529 山东药玻 35000 35000 107 600531 豫光金铅 23000 23000 108 600532 华阳科技 23000 23000 109 600535 天 士 力 131604 131604 110 600536 中软股份 37000 37000 111 600551 科大创新 4000 4000 112 600552 方兴科技 32000 32000 113 600553 太行股份 43000 43000 114 600559 裕丰股份 23000 23000 115 600560 金自天正 16000 16000 116 600561 江西长运 15000 15000 117 600565 迪马股份 12000 12000 118 600571 信 雅 达 3000 3000 119 600577 精达股份 9000 9000 120 600578 京能热电 105000 105000 121 600579 黄海股份 44000 44000 122 600580 卧龙科技 38000 38000 123 600581 八一钢铁 203000 203000 124 600586 金晶科技 14000 14000 125 600587 新华医疗 2000 2000 126 600590 泰豪科技 25000 25000 127 600591 上海航空 369000 369000 128 600592 龙溪股份 26000 26000 129 600593 大连圣亚 22000 22000 130 600595 中孚实业 37000 37000 131 600602 广电电子 510500 510500 132 600606 金丰投资 3200000 3200000 133 600611 大众交通 49620 49620 134 600631 第一百货 372300 372300 135 600663 陆 家 嘴 194291 194291 136 600710 常林股份 30000 30000 137 600712 南宁百货 856056 856056 138 600725 云维股份 254907 254907 139 600728 新太科技 686510 686510 140 600761 安徽合力 306750 306750 141 600774 汉商集团 38400 38400 142 600789 鲁抗医药 661558 661558 143 600814 杭州解百 50000 50000 144 600849 上海医药 622597 622597 145 600852 中川国际 126286 126286 146 600863 内蒙华电 766811 766811 147 600872 中炬高新 650000 650000 148 600873 西藏明珠 50000 50000 149 600897 厦门机场 18700 18700 注：本期增加包括二级买入、新股申购配售、增发获配和送股转增等。 六 截止2002年12月31日基金持有人结构及前十名持有人 1. 基金持有人结构 期末数(元) 占基金总份额比例 发起人：广发证券股份有限公司 6,000,000 0.2% 北京证券有限责任公司 6,000,000 0.2% 吉林省信托投资有限责任公司 6,000,000 0.2% 中煤信托投资有限责任公司 6,000,000 0.2% 嘉实基金管理有限公司 6,000,000 0.2% 社会公众 2,970,000,000 99% 合 计 3,000,000,000 100% 2. 前十名持有人 序号 持有人名称 持有数量 占基金总份额比例 1 中国人寿保险公司 230,523,169 7.68% 2 中国太平洋保险公司 183,175,378 6.11% 3 中国平安保险股份有限公司 178,943,927 5.96% 4 中国人民保险公司 175,051,130 5.84% 5 中国再保险公司 171,301,282 5.71% 6 国元证券有限责任公司 89,603,640 2.99% 7 芜湖安达发动机曲轴有限公司 86,165,000 2.87% 8 北京市海淀区国有资产投资经营公司 83,600,000 2.79% 9 上海久事公司 76,960,716 2.57% 10 渤海证券有限责任公司 69,691,520 2.32% 前十名持有人的持有数量是按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的前100名持有人名册计算得出。根据《丰和价值证券投资基金基金契约》的规定，基金发起人认购基金单位总份额的1％，即3000万份，基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在基金存续期间，发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的0.5％,并应由每家基金发起人按发起时认购的比例分别持有。 七 重要事项提示 1.本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2.根据有关法律法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。嘉实基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长和其他高级管理人员的任职事宜。 3.根据嘉实基金管理有限公司2002年第一次股东会的决议，决定第一届董事会董事杨少铨先生、汤欣先生、萧灼基先生、贺强先生、张兴波先生、王少华先生、余杰先生、余利平女士、赵学军先生连任，组成公司第二届董事会。此项决议已报中国证监会备案。 4. 根据嘉实基金管理有限公司2002年第一次股东会的决议，决定方中义先生、陈凯源先生、朱成刚先生组成公司第二届监事会。此项决议已报中国证监会备案。 5. 根据嘉实基金管理有限公司第二届董事会第一次会议决议，决定第一届董事会董事长余利平女士连任，担任公司第二届董事会董事长。同意续聘赵学军先生担任公司总经理，同意续聘李强先生担任公司副总经理。上述决议已报中国证监会备案。 6. 根据嘉实基金管理有限公司第二届董事会第一次会议决议，同意宋振茹女士担任公司副总经理，同意张峰先生担任公司督察员。上述事项已按规定报中国证监会审核并经证监基金字【2002】23号文批复同意。 7.基金管理人选择证券经营机构交易席位的情况： 选择标准： （1） 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2） 公司财务状况良好； （3） 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4） 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5） 建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 选定机构情况： 根据以上标准，选择了银河证券、长城证券、申银万国证券、广发证券、北京证券、国都证券、中民信托、中科信托、渤海证券、中关村证券、国元证券公司的席位作为基金丰和专用交易席位，并签定了席位租用协议。 ① 2002年股票年交易量及佣金情况如下： 证券公司名称 股票交易量 占交易总量 (元) % 银河证券股份有限公司 374779615.32 8.64% 长城证券有限责任公司 312816052.85 7.21% 申银万国证券股份有限公司 820655469.44 18.91% 广发证券股份有限公司 355991216.66 8.20% 北京证券有限责任公司 266617299.47 6.14% 国都证券有限责任公司 309428020.05 7.13% 中国民族国际信托投资公司 251453537.82 5.79% 中国科技信托投资有限责任公司 227417695.26 5.24% 渤海证券有限责任公司 522404984.69 12.04% 中关村证券股份有限公司 498583793.39 11.49% 国元证券有限责任公司 399514925.32 9.21% 合计 4339662610.27 证券公司名称 交易佣金(元) 占交易佣金 % 银河证券股份有限公司 293022.02 8.44% 长城证券有限责任公司 256507.28 7.39% 申银万国证券股份有限公司 642173.37 18.50% 广发证券股份有限公司 283657.49 8.17% 北京证券有限责任公司 213635.20 6.16% 国都证券有限责任公司 253434.92 7.30% 中国民族国际信托投资公司 205397.58 5.92% 中国科技信托投资有限责任公司 176655.90 5.09% 渤海证券有限责任公司 426416.51 12.29% 中关村证券股份有限公司 406946.90 11.73% 国元证券有限责任公司 312625.58 9.01% 合计 3470472.75 ②2002年本基金通过证券公司席位的债券交易情况： 证券公司名称 债券交易量(元) 比例（%） 银河证券股份有限公司 201644459.60 15.09% 长城证券有限责任公司 48804683.80 3.65% 申银万国证券股份有限公司 297199577.10 22.25% 广发证券股份有限公司 81980680.50 6.14% 北京证券有限责任公司 94079394.40 7.04% 国都证券有限责任公司 36653647.70 2.74% 中国民族国际信托投资公司 77863834.40 5.83% 中国科技信托投资有限责任公司 211203788.90 15.81% 渤海证券有限责任公司 94117742.50 7.04% 中关村证券股份有限公司 188026139.00 14.07% 国元证券有限责任公司 4408709.50 0.33% 合计 1335982657.40 ③2002年本基金通过证券公司席位在证交所进行的回购交易情况: 证券公司名称 回购交易量(元) 比例（%） 银河证券股份有限公司 568300000.00 22.32% 广发证券股份有限公司 600000000.00 23.57% 北京证券有限责任公司 439100000.00 17.25% 中国科技信托投资有限责任公司 838600000.00 32.94% 渤海证券有限责任公司 100000000.00 3.93% 合计 2546000000.00 注1：本基金2002年通过每一家证券经营机构买卖股票的成交量均未超过本基金买卖股票成交总量的30%。 注2：债券交易、回购交易不支付交易佣金。 8.截止2002年12月31日基金丰和未分配净收益为3,873,551元，基金未实现的估值损失为327,020,101元。根据基金契约的收益分配原则，本基金年度末不再进行收益分配。 八.备查文件目录 1.中国证监会批准丰和价值证券投资基金设立的文件； 2.《丰和价值证券投资基金基金契约》； 3.《丰和价值证券投资基金基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5.财务报表及附注； 6.报告期内丰和基金公告的各项原稿。 查阅地点：北京市建国门北大街8号华润大厦8层。 网址：http://www.harvestasset.com 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话 010-65185566 电子邮件E-mail:[email protected]。 嘉实基金管理有限公司 2003年3月29日 |
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