汉兴证券投资基金2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.29 15:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
汉兴证券投资基金2002年年度报告 重要提示 本基金的托管人交通银行已于2003年3月26日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、 基金简介 （一）基金简称：基金汉兴 交易代码：500015 基金单位总份额：30亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 上市日期：2000年1月10日 上市地点：上海证券交易所 （二）基金管理人：富国基金管理有限公司 注册及办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层 邮政编码： 200121 法定代表人：虞志皓 总经理：李建国 信息管理负责人：林志松 电话： 021-50478888-301 传真： 021-50470328 （三）基金托管人：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 邮政编码：200336 办公地址：上海银城中路188号交银金融大厦 邮政编码：200120 法定代表人：方诚国 托管部负责人：谢红兵 信息管理负责人：江永珍 联系地址：上海银城中路188号交银金融大厦 电话：021-58408846 传真：021-58408836 （四）会计师事务所：安永大华会计师事务所有限公司 注册地址：上海市昆山路146号 办公地址：上海市昆山路146号 法定代表人：胡定旭 经办注册会计师：陆永炜、徐艳 二、 主要财务指标 2002年 2001年 1 基金本期净收益 -619,031,238.62元 73,460,242.96元 2 单位基金本期净收益 -0.2063元 0.0245元 3 基金可分配净收益 -694,741,560.55元 -191,038,980.76元 4 单位基金可分配净收益 -0.2316元 -0.0637元 5 期末基金资产总值 2,312,014,820.39元 2,813,816,478.16元 6 期末基金资产净值 2,305,258,439.45元 2,808,961,019.24元 7 单位基金资产净值 0.7684元 0.9363元 8 基金资产净值收益率 -22.04% 2.01% 9 本期基金资产净值增长率 -17.93% -22.28% 10 累计资产净值增长率 -12.24% 6.93% 2000年 1 基金本期净收益 535,933,246.39元 2 单位基金本期净收益 0.1786元 3 基金可分配净收益 557,795,855.95元 4 单位基金可分配净收益 0.1859元 5 期末基金资产总值 4,243,066,754.96元 6 期末基金资产净值 4,157,079,198.43元 7 单位基金资产净值 1.3857元 8 基金资产净值收益率 17.74% 9 本期基金资产净值增长率 37.58% 10 累计资产净值增长率 38.57% 附注：基金可分配净收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益-未实现资本利得损失；本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1；累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年度净值增长率+1）*（第3年度净值增长率+1）**（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 （一） 汉兴基金管理小组 于理先生，30岁，大学本科，证券从业经历九年。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部项目经理、富国基金管理公司汉鼎基金基金经理助理、基金经理。 闫旭，29岁，工学学士，2000年加盟富国基金管理有限公司，从事基金投资工作，证券从业经历四年。 （二）基金经理工作报告 2002年上证综指开盘1643点，收于1357点，全年下跌17%，这是继2001年上证综指下跌20％后第二个调整的年份，也是我国证券市场理念重塑、结构调整以及迈向国际化的一年。 2002年国民经济保持良好发展势头，积极财政政策和稳健货币政策取得明显效果，全年国内生产总值跃上10万亿元的新台阶,达到102398亿元，按可比价格计算，比上年增长8%。价格总水平小幅下降，全国居民消费价格总水平比上年下降0.8%。 2002年政策面的导向也是积极的。管理层陆续推出了扶持和规范发展证券市场的各项措施，如《上市公司治理准则》的颁布促进了上市公司法人治理结构的完善；对国内上市公司停止执行《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》中关于利用证券市场减持国有股的规定,并不再出台具体实施办法，充分显示了管理层维护市场稳定的决心；《外资参股证券公司设立规则》、《外资参股基金管理公司设立规则》、《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的出台，也进一步显示我国证券市场对外开放步伐的加快。 然而,市场运行的内在规律使股指在2002年仍旧选择了下调，低迷始终是年内的市场主导特征。2002年初,由于受国有股减持政策不明朗等因素影响,股指一路跌至1339点，随后股指在低价股的带领下上攻至3月21日的1693点,完成第一次反弹；之后大盘又进行了深幅的调整,调到了1455点,然后大盘在停止国有股减持的政策引导下产生了第二波反弹行情,即624行情,反弹至1749点，从6月下旬到年底,市场跌幅达22%,收盘于1357.65的低点。 总体而言,上证综指始于2001年6月14日的调整，到2002年12月31日下跌幅度已经高达39%, 2001年、2002年两年的下跌,是对前期上涨行情的矫正，2002年的获利机会主要在于大盘的两次超跌反弹,这是弱市行情的主要运行规律。 展望2003年,十六大确定的全面建设小康社会目标将推动各项改革事业向前发展,从而为2003年经济保持稳定增长提供重要保证。2003年将继续坚持扩大内需的方针，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快经济结构的战略性调整，实现速度和结构、质量、效益相统一。2003年的社会消费结构升级带动产业结构升级,住宅、轿车、轨道交通等社会基础设施、通讯及其他新型电子产品、文化娱乐、旅游、社区服务等将成为新的经济增长动力,并相应带动建筑、建材、机械、石化、电子等工业部门的较快增长。2003年国内经济环境基本稳定,如果不出意外,2003年中国国内生产总值的增速可达7%左右。较高的经济增长速度有助于提高上市公司经营业绩，夯实证券市场发展的根基。 管理层已提出，在今后的工作中将坚持改革的力度、发展的速度与市场的承受程度的统一，促进证券市场的进一步发展。我国证券市场目前正处于“新兴＋转型”的重要时期，历史遗留问题的解决一定会在不断加快的市场发展步伐中得到解决。随着我国证券市场的不断规范,上市公司治理结构的改善,投资者日渐成熟,我国股市将恢复与经济的同步增长,股指也将出现恢复性的上扬。 汉兴基金在2002年下半年进行了较大规模的结构调整，目的主要是在于增强流动性、提高低市盈率和市净率个股持仓比重、调整行业配置，为2003年的运作打下了基础。 在新兴的证券市场中，政策面因素、投资者心理因素、上市公司治理因素、国外观念的冲击等等，构成了影响证券市场的网络，要在这种市场中为基金持有人获得长期稳定的收益，必须发展并坚持科学的投资理念。科学的投资理念可能会超前，最后必将获得市场的认同，从主导市场长期发展的趋势中获利。我们认为，资产配置是仓位控制的有效手段，价值投资是基金投资安全性和收益性的基础，适度分散是组合流动性的保证。资产配置系在宏观经济、政策、对市场历史规律的统计分析等基础上，在不同的市场环境下，采取相应的恒定混合、买入持有、组合保险的策略；价值投资则基于行业景气度、企业上下游产业链、企业在行业中的竞争地位、成长性等分析，结合企业未来的市场价值和当前的价格，挖掘其中的投资机会；适度分散虽然无法抵御大盘的系统性风险，但可以降低个股的非系统性风险，增加组合流动性和灵活性，另一方面，超前发现行业的景气机会、严格精选价值低估的品种，向预期较好的行业和个股集中，这两者并不矛盾，其间的适度把握来自于对收益和风险关系的平衡。 2003年，钢铁、石化、汽车、有色等行业基本面的良好发展态势应在全年得到延续。此外，我国股市整体股价结构分布相比国外而言，存在着大量的低收益股票，而这一部分股票大大提高了我国股市的整体市盈率，这类股票的存在有其深刻的历史背景，由于它们的数目众多，随着上市公司经营机制的逐步完善，它们之间存在的部分实质性资产重组机会也不应忽视。 最后，我们要感谢汉兴基金的持有人。汉兴基金将在2003年恪守“亲力亲为、奉献社会”的宗旨，力争基金持有人收益的最大化。 （三）内部监察报告 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《汉兴证券投资基金契约》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 2003年，本基金管理人在总结去年基金运作的基础上，继续坚持“事先防范”为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管理，在内部监察工作中一切从防范风险，保障基金持有人利益出发，内部风险管理部门和各业务部门紧密配合，通过进一步完善规章制度、加强投资风险评估系统功能、内部法律宣传和内控部门定期和不定期检查的方式，对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核，并对基金投资决策与执行进行专项重点监察稽核。 在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下： 1、继续强化对本基金日常投资运作合法化、合规性的监察 通过投资风险评估系统对本基金的日常交易行为、投资组合情况进行实时监控； 监察稽核部每月例行对本基金投资操作是否符合公司内部投资操作规程进行检查； 定期对契约执行情况进行检查； 强化集中交易室事前监督的功能，由交易主管对基金经理的投资权限和投资指令进行事前控制。 2、继续加强风险管理 加强投资风险评估系统的功能，并通过对该系统数据的分析定期提交投资组合风险报告和绩效评估报告，为风险控制委员会评估和控制风险提供了数量化的分析依据； 3、加强法律工作 公司设立了内部法律事务管理岗位，对涉及基金运作的法律文件进行严格的事先法律审核； 制订了纪律处罚管理办法，健全了公司内部对违反投资纪律等行为的处罚体系。 4、进一步完善公司内部规章制度体系 通过对公司和基金运作情况的总结，并结合公司和基金运行环境的变化，公司组织了第三次全面的制度修订，进一步提高了公司规章制度的科学性和有效性，使公司规章制度成为各项业务开展的坚实依据。 我们始终认为，建立并切实运行科学严密的内部控制体系，对揭示和防范风险，保障基金投资的科学、高效，提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险，根据《证券投资基金内部控制指导意见》的要求，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高内部监察工作的科学性和效率性，切实保障基金运作的安全。 四、托管人报告 2002年度，交通银行作为汉兴证券投资基金的托管人，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《汉兴证券投资基金契约》和《汉兴证券投资基金托管协议》中的条款，就以下各事项报告如下： 1、本托管人认真履行了基金托管人的各项职责，安全保管汉兴基金的所有资产 2、本托管人认真完成了汉兴证券投资基金的投资监管和清算核算工作 3、本托管人妥善保管了基金所有会计帐册和重大合同，切实维护基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。 2002年度，交通银行作为汉兴证券投资基金的托管人，对基金管理人的各项行为监管报告如下： 1、未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。 2、 由基金管理人编制和披露的2002年度汉兴证券投资基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告、中期财务报告和年度财务报告是合法、真实和完整的。 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 安永大华业字（2003）第044号 汉兴证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了贵基金2002年12月31日的资产负债表和2002年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表由贵基金的基金管理人富国基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及贵基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了贵基金2002年12月31日的财务状况和2002年度会计期间的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 陆永炜 徐 艳 中国上海昆山路146号 2003年1月17日 （二）会计报告书 1、汉兴证券投资基金 2002年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 注释号 期末数 年初数 资 产: 银行存款 200,320,877.19 146,556,207.84 清算备付金 197,343,923.27 52,779,754.44 交易保证金 3,483,813.69 1,943,996.22 应收证券清算款 28,214,371.40 17,872,443.58 应收股利 - - 应收利息 7,229,846.20 6,583,329.47 应收申购款 - - 其他应收款 - 31,048.80 股票投资市值 1 1,336,625,021.20 1,949,025,165.77 其中：股票投资成本 1 1,555,812,060.09 2,274,697,092.83 债券投资市值 2 538,796,967.44 639,024,532.04 其中：债券投资成本 2 527,208,585.46 634,276,815.53 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 资产合计: 2,312,014,820.39 2,813,816,478.16 负债: 应付证券清算款 - 537.36 应付赎回款 - - 应付赎回费 - - 应付管理人报酬 2,999,029.31 3,619,118.68 应付托管费 499,838.21 603,186.43 应付佣金 1,498,526.92 526,616.45 应付利息 - - 应付收益 - - 未交税金 - - 其他应付款 1,652,986.50 - 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 106,000.00 106,000.00 其他负债 - - 负债合计 6,756,380.94 4,855,458.92 持有人权益： 实收基金 3 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 4 -207,598,656.91 -320,924,210.55 未分配收益 5 -487,142,903.64 129,885,229.79 持有人权益合计 2,305,258,439.45 2,808,961,019.24 负债与持有人权益总计： 2,312,014,820.39 2,813,816,478.16 附注：基金单位净值 0.7684 0.9363 后附附注为本会计报表的组成部分 2、汉兴证券投资基金 2002年度经营业绩表 金额单位：人民币元 项目 注释号 本年数 上年数 一、收入 -570,547,234.13 139,624,363.50 1、股票差价收入 -648,254,606.49 85,380,571.48 2、债券差价收入 26,178,867.82 13,809,502.70 3、债券利息收入 33,625,110.40 25,584,568.90 4、存款利息收入 2,620,440.18 4,414,211.65 5、股利收入 14,814,577.76 9,853,139.98 6、买入返售证券收入 - - 7、其他收入 468,376.20 582,368.79 二、费用 48,484,004.49 66,164,120.54 1、基金管理人报酬 39,355,185.07 49,636,688.16 2、基金托管费 6,559,197.56 8,273,313.90 3、卖出回购证券支出 2,051,860.86 5,990,137.48 4、利息支出 - - 5、其他费用 6 517,761.00 2,263,981.00 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 420,000.00 审计费用 100,000.00 200,000.00 三、基金净收益 -619,031,238.62 73,460,242.96 加：本期未实现利得 113,325,553.64 -920,207,553.03 四、基金经营业绩 -505,705,684.98 -846,747,310.07 后附附注为本会计报表的组成部分 3、汉兴证券投资基金 2002年度收益分配表 金额单位：人民币元 项目 注释号 本年数 上年数 本期基金净收益 -619,031,238.62 73,460,242.96 加：期初基金净收益 129,885,229.79 557,795,855.95 以前年度损益调整 2,003,105.19 8,629,130.88 可供分配基金净收益 -487,142,903.64 639,885,229.79 减：本期已分配基金净收益 - 510,000,000.00 期末基金净收益 -487,142,903.64 129,885,229.79 所附附注为本会计报表的组成部分 4、汉兴证券投资基金 2002年12月31日净值变动表 金额单位：人民币元 项目 注释号 本年数 上年数 一、期初基金净值 2,808,961,019.24 4,157,079,198.43 二、本期经营活动 基金净收益 -619,031,238.62 73,460,242.96 未实现利得 113,325,553.64 -920,207,553.03 经营活动产生的基金净值 -505,705,684.98 -846,747,310.07 变动数 三、以前年度损益调整 2,003,105.19 8,629,130.88 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产 - -510,000,000.00 生的基金净值变动数 五、期末基金净值 2,305,258,439.45 2,808,961,019.24 所附附注为本会计报表的组成部分 （三）会计报表附注 1、 基金设立说明 汉兴证券投资基金(以下简称“本基金”)是由海通证券有限公司、江苏证券有限责任公司(现名为华泰证券有限责任公司)及富国基金管理有限公司共三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]38号文批准，于1999年12月30日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为30亿份基金单位。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字[2000]1号文审核同意，于2000年1月10日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]38号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2、 会计报表编制基础 本基金的会计报表和会计报表附注系按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，以及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、 主要会计政策 A)会计年度：自公历1月1日至12月31日 B)记帐本位币：人民币 C)记帐基础：权责发生制 D)基金资产的估值方法 （1） 上市股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价估值； （2） 未上市的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； （3） 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； （4） 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息； （5） 未上市债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； （6） 银行存款应收利息系按银行存款日余额从上一收息日逐日计息至估值日； （7） 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； （8） 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等资产； （9） 每个工作日均对基金资产进行估值； （10） 如有新增事项，按国家最新规定估值。 E)收入的确认 （1） 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； （2） 债券差价收入： a.卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； b.卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； （3） 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； （4） 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； （5） 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； （6） 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率在回购期限内逐日计提的金额入账； （7） 其他收入于实际收到时确认收入。 F)证券交易的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日同时有买入和卖出时，先计算买入成本后再计算买卖证券价差。 （1） 股票 a.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； b.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； c.上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减经手费计算。 （2） 债券 a.-买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 -买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b.债券交易不计佣金。 G)税项 （1） 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 （2） 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。 （3） 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 H)基金的收益分配政策 （1） 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，并采取现金方式进行； （2） 基金收益每年至少分配一次； （3） 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； （4） 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； （5） 每一基金单位享有同等分配权。 I)主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明 根据财政部规定，从2002年1月1日起，本基金开始执行《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，其主要影响为证券交易所交易债券的成本计价和估值方法及利息收入确认方法的变更：成本计价和估值方法由含息成本/估值变更为不含息成本/估值，利息由在债券派息日确认变更为债券持有期内按日计提。 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可，针对上述会计政策变更，不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，本期确认/收到的属于以前年度的债券利息收入共计人民币2,003,105.19元，在以前年度损益调整科目列示。按2001年度及以前年度执行的会计政策，此金额已于2001年12月31日计入国债投资估值增值（/减值）科目，并反映在未实现估值增值（/减值）科目中，故上述会计政策变更对本基金的资产净值并无影响。 J)报表披露 2001年报表已根据财政部颁布的2002年1月1日开始执行的《证券投资基金会计核算办法》进行了重新表述。 4、 会计报表主要项目注释 A)股票投资 （1）明细如下： 2002-12-31 明细项目 成本 市值 估值增值 股票投资 1,555,812,060.09 1,336,625,021.20 -219,187,038.89 2001-12-31 明细项目 成本 市值 估值增值 股票投资 2,274,697,092.83 1,949,025,165.77 -325,671,927.06 （2）年末持有的流通受限的股票为： 申购 序号 股票名称 确定日期 上市日期 数量 ① 中国联通 2002/09/26 2002/10/09 5,664,073 ② 皖通高速 2002/12/26 2003/01/07 446,000 ③ 中信证券 2002/12/20 2003/01/06 263,000 中信证券 2002/12/24 2003/01/06 415,000 合计 可流通 序号 股票名称 成本 市价 日期 ① 中国联通 13,027,367.90 15,349,637.83 上市后 六个月 ② 皖通高速 981,200.00 981,200.00 上市日 ③ 中信证券 1,183,500 1,183,500 上市日 中信证券 1,867,500 1,867,500 上市日 合计 17,059,567.90 19,381,837.83 B)债券投资市值 （1） 明细如下： 2002-12-31 明细项目 成本 市值 估值增值 ①证券市场 - 国债投资 389,248,809.82 401,824,202.30 12,575,392.48 - 非国债投资 32,361,000.00 31,373,989.50 -987,010.50 小计 421,609,809.82 433,198,191.80 11,588,381.98 ②银行间市场 -国债投资 100,598,775.64 100,598,775.64 - -非国债投资 5,000,000.00 5,000,000.00 - 小计 105,598,775.64 105,598,775.64 - 合计 527,208,585.46 538,796,967.44 11,588,381.98 2001-12-31 明细项目 成本 市值 估值增值 ①证券市场 - 国债投资 313,690,524.99 318,438,241.50 4,747,716.51 - 非国债投资 小计 313,690,524.99 318,438,241.50 4,747,716.51 ②银行间市场 -国债投资 320,586,290.54 320,586,290.54 - -非国债投资 - 小计 320,586,290.54 320,586,290.54 - 合计 634,276,815.53 639,024,532.04 4,747,716.51 （2）年末持有的流通受限的债券为： 股票名称 上市日期 数量 成本 02三峡债 2003/01/13 5,000 5,000,000.00 股票名称 市价 可流通日期 02三峡债 5,000,000.00 上市日 C)其它应付款 年末余额为人民币1,652,986.50元，其中人民币1,522,986.50元系应付深圳证券交易所尚未代扣的红利税金。 D)实收基金 2002-12-31 项目 基金份额 出资比例% 发起人持有 （每份基金单位面值人民币1元）： 海通证券股份有限公司 1000万份 0.33% 华泰证券有限责任公司 1000万份 0.33% 富国基金管理有限公司 1000万份 0.33% 小计 3000万份 1.00% 社会公众持有（含机构投资者） （每份基金单位面值人民币1元）： 297000万份 99.00% 合计 300000万份 100.00% 2001-12-31 项目 基金份额 出资比例% 发起人持有 （每份基金单位面值人民币1元）： 海通证券股份有限公司 1000万份 0.33％ 华泰证券有限责任公司 1000万份 0.33％ 富国基金管理有限公司 1000万份 0.33％ 小计 3000万份 1.00％ 社会公众持有（含机构投资者） （每份基金单位面值人民币1元）： 297000万份 99.00％ 合计 300000万份 100.00％ 注：上述实收基金已经普华大华会计师事务所验证，并出具普华验字（99）第80号验资报告。 E)未实现利得 2002-12-31 2001-12-31 股票 -219,187,038.89 -325,671,927.06 债券 11,588,381.98 4,747,716.51 合计 -207,598,656.91 -320,924,210.55 注：未实现利得包括本基金于2002年12月31日对各项资产进行估值时，各项资产估值额与帐面成本之差额。 F)未分配收益 上年未分配收益报告数 129,885,229.79 加：以前年度损益调整（注） 2,003,105.19 调整后年初未分配收益 131,888,334.98 加：本年净收益 -619,031,238.62 可供分配基金净收益 -487,142,903.64 减：本期已分配基金净收益 - 期末未分配收益 -487,142,903.64 注：以前年度损益调整说明请参见附注三、9。 G)其他费用 项目 2002年度 2001年度 分红手续费 - 1,530,000.00 信息披露费 300,000.00 420,000.00 审计费用（注） 100,000.00 200,000.00 其他 117,761.00 113,981.00 合计 517,761.00 2,263,981.00 注：上述2002年度审计费系支付的2002年度审计费人民币100,000.00元；2001年度审计费人民币200,000.00元包含2001年度及2000年度审计费各人民币100,000.00元。 5、 关联方关系及其交易 A)关联方关系 企业名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 交通银行 基金托管人 海通证券股份有限公司 (“海通证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金管理人的股东 B)通过关联方席位进行的交易 2002年度 买卖证券成交总额 关联方名称 年成交额 占全年成交 总量的比例 申银万国 1,602,198,497.33 20.42% 海通证券 1,214,608,275.52 15.48% 佣金 关联方名称 年佣金 占全年佣金 年末余额 占该应付 总量的比例 佣金比例 申银万国 874,404.23 19.41% 330,171.77 22.03% 海通证券 945,409.78 20.98% 501,963.55 33.50% 2001年度 买卖证券成交总额 关联方名称 年成交额 占全年成交 总量的比例 申银万国 1,444,621,099.52 19.14% 海通证券 1,350,568,228.80 17.89% 佣金 关联方名称 年佣金 占全年佣金 年末余额 占该应付 总量的比例 佣金比例 申银万国 625,835.98 15.91% 69,782.07 13.25% 海通证券 991,448.98 25.21% 67,176.38 12.76% 注：(1)上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (2)上述买卖证券成交额包括股票买卖、债券买卖及回购金额。 C)与关联方进行的其他交易 本基金于本期间与基金托管人进行了融资回购业务，交易金额为人民币120,000,000.00元，相应的利息支出为人民币57,994.52元。 D)基金管理人及托管人报酬 （1） 基金管理人报酬——基金管理费 a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人 于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 期初余额 本期计提 本期支付 本期余额 2002年度 3,619,118.68 39,355,185.07 39,975,274.44 2,999,029.31 2001年度 5,137,009.32 49,636,688.16 51,154,578.80 3,619,118.68 （2） 基金托管人报酬——基金托管费 a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人 于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 期初余额 本期计提 本期支付 本期余额 2002年度 603,186.43 6,559,197.56 6,662,545.78 499,838.21 2001年度 856,168.21 8,273,313.90 8,526,295.68 603,186.43 6、 承诺事项 无需要说明的重大承诺事项。 7、 期后事项 无需要说明的重大期后事项。 8、 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 （四）基金投资组合（2002年12月31日） 截止2002年12月31日，汉兴证券投资基金资产净值为2,305,258,439.45元。其中持有股票市值1,336,625,021.20元，持有国债市值及货币资金931,022,149.80元（含交易清算资金），分别占基金资产净值的57.98%、40.39%。基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例（%） 1 农、林、牧、渔业 26,056,004.50 1.13% 2 采掘业 88,456,997.50 3.84% 3 制造业 639,984,217.99 27.76% (1) 食品、饮料 33,471,951.91 1.45% (2) 纺织、服装、皮毛 45,015,590.66 1.95% (3) 木材、家具 666,444.00 0.03% (4) 造纸、印刷 14,661,272.50 0.64% (5) 石油、化学、塑胶、塑料 111,623,558.82 4.84% (6) 电子 39,647,557.79 1.72% (7) 金属、非金属 131,895,185.44 5.72% (8) 机械、设备、仪表 166,935,584.71 7.24% (9) 医药、生物制品 84,676,979.41 3.67% (10) 其他制造业 11,390,092.75 0.49% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 80,575,814.26 3.50% 5 建筑业 9,281,288.77 0.40% 6 交通运输、仓储业 107,932,915.87 4.68% 7 信息技术业 83,635,961.04 3.63% 8 批发和零售贸易 63,872,421.16 2.77% 9 金融、保险业 95,808,137.05 4.16% 10 房地产业 30,733,928.18 1.33% 11 社会服务业 37,230,331.93 1.62% 12 传播与文化产业 5,505,863.39 0.24% 13 综合类 67,551,139.56 2.93% 合计 1,336,625,021.20 57.98% 1、 截止2002年12月31日股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 1 600849 上海医药 4957975 2 600019 宝钢股份 13923207 3 600028 中国石化 18189612 4 600050 中国联通 20124491 5 600757 华源发展 4653501 6 600016 民生银行 3751089 7 600591 上海航空 5314876 8 600889 南京化纤 3803732 9 600643 爱建股份 3513059 10 600104 上海汽车 3457467 11 600011 华能国际 1999950 12 600598 北大荒 3581547 13 000800 一汽轿车 3444429 14 600036 招商银行 2107998 15 600832 东方明珠 1065487 16 600863 内蒙华电 2041211 17 600895 张江高科 1766764 18 600009 上海机场 1636907 19 600609 金杯汽车 2799965 20 600486 扬农化工 1030700 21 600526 菲达环保 999864 22 600115 东方航空 2994300 23 600005 武钢股份 2698656 24 600770 综艺股份 999868 25 600663 陆家嘴 1025457 26 600710 常林股份 998403 27 600583 海油工程 803122 28 600529 山东药玻 635972 29 600642 申能股份 1129110 30 000515 渝钛白 1319590 31 000554 泰山石油 1073238 32 000088 盐田港Ａ 677873 33 600611 大众交通 1101916 34 600631 第一百货 1393227 35 600827 友谊股份 777570 36 600210 紫江企业 863464 37 000983 西山煤电 1550826 38 600742 一汽四环 790760 39 600705 北亚集团 1540022 40 000761 本钢板材 1789959 41 600649 原水股份 1359921 42 600597 光明乳业 799924 43 600835 上菱电器 823795 44 000581 威孚高科 923500 45 000541 佛山照明 758500 46 000550 江铃汽车 1168100 47 000778 新兴铸管 802240 48 000001 深发展Ａ 800053 49 600270 外运发展 500000 50 600519 贵州茅台 303723 51 000068 赛格三星 1027600 52 000866 扬子石化 1542750 53 600033 福建高速 793900 54 000932 华菱管线 1418527 55 600100 清华同方 438469 56 600509 天富热电 638551 57 600688 上海石化 2061806 58 600188 兖州煤业 799960 59 600008 首创股份 622420 60 000959 首钢股份 1102814 61 600236 桂冠电力 615201 62 000625 长安汽车 754822 63 600839 四川长虹 883973 64 600418 江淮汽车 486701 65 600897 厦门机场 543954 66 600171 上海贝岭 440630 67 600488 天药股份 389656 68 000488 晨鸣纸业 327270 69 600098 广州控股 500000 70 600600 青岛啤酒 657382 71 000016 深康佳Ａ 744973 72 600350 山东基建 1202300 73 600356 恒丰纸业 360100 74 600825 华联超市 363889 75 000565 渝三峡Ａ 574497 76 000402 金融街 221994 77 600585 海螺水泥 658491 78 600747 大显股份 641600 79 600500 中化国际 468516 80 000520 中国凤凰 839120 81 600639 浦东金桥 399877 82 600310 桂东电力 300000 83 000807 云铝股份 469717 84 600308 华泰股份 299096 85 600320 振华港机 348308 86 600618 氯碱化工 333422 87 600066 宇通客车 289300 88 600654 飞乐股份 620000 89 600037 歌华有线 200000 90 000423 东阿阿胶 341800 91 600635 大众科创 471010 92 600549 厦门钨业 213000 93 600602 广电电子 400000 94 600183 生益科技 486859 95 600510 黑牡丹 169460 96 000513 丽珠集团 359197 97 600503 宏智科技 191894 98 600030 中信证券 678000 99 600170 上海建工 364982 100 000069 华侨城Ａ 222460 101 000524 东方宾馆 499987 102 600811 东方集团 519200 103 600662 强生控股 353800 104 000089 深圳机场 343680 105 600718 东软股份 204260 106 000763 锦州石化 514518 107 600073 上海梅林 249926 108 000002 万科Ａ 271100 109 600616 第一食品 256563 110 600596 新安股份 257600 111 600655 豫园商城 306820 112 600085 同仁堂 142540 113 600717 天津港 283540 114 600266 北京城建 257800 115 600812 华北制药 502600 116 000792 盐湖钾肥 180714 117 600130 波导股份 117462 118 600060 海信电器 366732 119 600536 中软股份 108834 120 600795 国电电力 323600 121 000948 南天信息 181141 122 000729 燕京啤酒 268900 123 000916 华北高速 468377 124 000400 许继电气 288700 125 600607 上实联合 251962 126 600881 亚泰集团 390540 127 600096 云天化 240510 128 000895 双汇发展 200000 129 600189 吉林森工 263291 130 600166 福田汽车 213963 131 600074 南京中达 326482 132 600640 联通国脉 176259 133 000768 西飞国际 298661 134 000782 美达股份 346643 135 600225 天香集团 250000 136 000035 中科健Ａ 149969 137 600426 华鲁恒升 199909 138 600761 安徽合力 200000 139 600708 东海股份 198700 140 000636 风华高科 227900 141 600588 用友软件 42900 142 000022 深赤湾Ａ 163833 143 600632 华联商厦 245674 144 000878 云南铜业 415900 145 000733 振华科技 224705 146 000823 超声电子 266800 147 000748 湘计算机 225700 148 600508 上海能源 166280 149 000783 石炼化 423848 150 000422 湖北宜化 199954 151 000903 云内动力 152357 152 000709 唐钢股份 299925 153 000817 辽河油田 229200 154 000969 安泰科技 146701 155 000821 京山轻机 263500 156 600307 酒钢宏兴 312800 157 600723 西单商场 270190 158 600859 王府井 259060 159 000920 南方汇通 144918 160 600820 隧道股份 216016 161 600300 维维股份 141800 162 600628 新世界 210208 163 000956 中原油气 154000 164 600736 苏州高新 196570 165 600168 武汉控股 189600 166 600528 中铁二局 149900 167 000538 云南白药 79800 168 600084 新天国际 154982 169 000912 泸天化 165200 170 600368 五洲交通 157900 171 600153 厦门建发 129437 172 600694 大商股份 176100 173 600767 运盛实业 170900 174 000726 鲁泰Ａ 151300 175 000987 广州友谊 157728 176 600361 华联综超 82800 177 000522 白云山Ａ 183770 178 600160 巨化股份 159500 179 000301 丝绸股份 200450 180 600824 益民百货 122027 181 000155 川化股份 201907 182 000933 神火股份 107346 183 600220 江苏阳光 134170 184 600276 恒瑞医药 109596 185 000668 武汉石油 100000 186 600386 北京巴士 90046 187 000876 新希望 135407 188 000629 新钢钒 189801 189 600253 天方药业 180400 190 000042 深长城Ａ 102907 191 600675 中华企业 149700 192 600283 钱江水利 122531 193 600012 皖通高速 446000 194 600317 营口港 107400 195 000090 深天健 95807 196 000680 山推股份 121500 197 000679 大连友谊 156700 198 000822 山东海化 127435 199 000619 海螺型材 103000 200 600323 南海发展 89600 201 600197 伊力特 94700 202 600785 新华百货 89806 203 000006 深振业Ａ 108867 204 000698 沈阳化工 181500 205 600327 大厦股份 65061 206 600636 三爱富 80160 207 000516 陕解放Ａ 85770 208 000877 天山股份 74463 209 000659 珠海中富 108381 210 000759 武汉中百 138200 211 600641 中远发展 92400 212 000767 漳泽电力 68644 213 000530 大冷股份 100000 214 000989 九芝堂 71760 215 600337 美克股份 47400 216 600740 山西焦化 87090 217 600686 厦门汽车 65100 218 600506 香梨股份 68900 219 000971 湖北迈亚 80300 220 000407 胜利股份 102900 221 600697 欧亚集团 80811 222 600593 大连圣亚 45683 223 600531 豫光金铅 54500 224 600381 白唇鹿 47200 225 600315 上海家化 52500 226 600230 沧州大化 74113 227 600666 西南药业 63871 228 000591 桐君阁 47152 229 000597 东北药 71200 230 600285 羚锐股份 43100 231 600365 通葡萄酒 60100 232 000630 铜都铜业 82000 233 600221 海南航空 90508 234 600257 洞庭水殖 31284 235 600196 复星实业 48600 236 000756 新华制药 53841 237 000014 沙河股份 38500 238 000601 韶能股份 57700 239 600371 华冠科技 22000 240 600563 法拉电子 27000 241 000869 张裕Ａ 9300 242 600557 康缘药业 4776 243 000598 蓝星清洗 7253 合计 序号 股票代码 股票名称 市值 占资产净值的比例 1 600849 上海医药 59,297,381.00 2.57% 2 600019 宝钢股份 57,224,380.77 2.48% 3 600028 中国石化 55,114,524.36 2.39% 4 600050 中国联通 54,537,370.61 2.37% 5 600757 华源发展 37,041,867.96 1.61% 6 600016 民生银行 34,885,127.70 1.51% 7 600591 上海航空 34,652,991.52 1.50% 8 600889 南京化纤 32,445,833.96 1.41% 9 600643 爱建股份 32,355,273.39 1.40% 10 600104 上海汽车 23,614,499.61 1.02% 11 600011 华能国际 22,379,440.50 0.97% 12 600598 北大荒 20,987,865.42 0.91% 13 000800 一汽轿车 20,632,129.71 0.90% 14 600036 招商银行 17,180,183.70 0.75% 15 600832 东方明珠 16,621,597.20 0.72% 16 600863 内蒙华电 15,451,967.27 0.67% 17 600895 张江高科 15,388,514.44 0.67% 18 600009 上海机场 14,781,270.21 0.64% 19 600609 金杯汽车 14,475,819.05 0.63% 20 600486 扬农化工 14,264,888.00 0.62% 21 600526 菲达环保 13,888,110.96 0.60% 22 600115 东方航空 13,713,894.00 0.59% 23 600005 武钢股份 13,709,172.48 0.59% 24 600770 综艺股份 13,518,215.36 0.59% 25 600663 陆家嘴 13,453,995.84 0.58% 26 600710 常林股份 12,040,740.18 0.52% 27 600583 海油工程 11,259,770.44 0.49% 28 600529 山东药玻 10,913,279.52 0.47% 29 600642 申能股份 10,895,911.50 0.47% 30 000515 渝钛白 10,240,018.40 0.44% 31 000554 泰山石油 10,174,296.24 0.44% 32 000088 盐田港Ａ 10,039,299.13 0.44% 33 600611 大众交通 10,027,435.60 0.43% 34 600631 第一百货 9,989,437.59 0.43% 35 600827 友谊股份 9,820,709.10 0.43% 36 600210 紫江企业 9,748,508.56 0.42% 37 000983 西山煤电 9,584,104.68 0.42% 38 600742 一汽四环 9,504,935.20 0.41% 39 600705 北亚集团 9,424,934.64 0.41% 40 000761 本钢板材 9,164,590.08 0.40% 41 600649 原水股份 9,138,669.12 0.40% 42 600597 光明乳业 9,063,138.92 0.39% 43 600835 上菱电器 9,045,269.10 0.39% 44 000581 威孚高科 8,847,130.00 0.38% 45 000541 佛山照明 8,753,090.00 0.38% 46 000550 江铃汽车 8,749,069.00 0.38% 47 000778 新兴铸管 8,423,520.00 0.37% 48 000001 深发展Ａ 8,336,552.26 0.36% 49 600270 外运发展 8,105,000.00 0.35% 50 600519 贵州茅台 7,757,085.42 0.34% 51 000068 赛格三星 7,460,376.00 0.32% 52 000866 扬子石化 7,220,070.00 0.31% 53 600033 福建高速 6,827,540.00 0.30% 54 000932 华菱管线 6,766,373.79 0.29% 55 600100 清华同方 6,651,574.73 0.29% 56 600509 天富热电 6,538,762.24 0.28% 57 600688 上海石化 6,535,925.02 0.28% 58 600188 兖州煤业 6,519,674.00 0.28% 59 600008 首创股份 6,504,289.00 0.28% 60 000959 首钢股份 6,374,264.92 0.28% 61 600236 桂冠电力 6,324,266.28 0.27% 62 000625 长安汽车 6,098,961.76 0.26% 63 600839 四川长虹 6,019,856.13 0.26% 64 600418 江淮汽车 5,621,396.55 0.24% 65 600897 厦门机场 5,526,572.64 0.24% 66 600171 上海贝岭 5,450,593.10 0.24% 67 600488 天药股份 5,443,494.32 0.24% 68 000488 晨鸣纸业 5,403,227.70 0.23% 69 600098 广州控股 5,360,000.00 0.23% 70 600600 青岛啤酒 5,153,874.88 0.22% 71 000016 深康佳Ａ 5,117,964.51 0.22% 72 600350 山东基建 5,109,775.00 0.22% 73 600356 恒丰纸业 4,573,270.00 0.20% 74 600825 华联超市 4,548,612.50 0.20% 75 000565 渝三峡Ａ 4,400,647.02 0.19% 76 000402 金融街 4,231,205.64 0.18% 77 600585 海螺水泥 4,214,342.40 0.18% 78 600747 大显股份 4,157,568.00 0.18% 79 600500 中化国际 4,141,681.44 0.18% 80 000520 中国凤凰 4,094,905.60 0.18% 81 600639 浦东金桥 4,058,751.55 0.18% 82 600310 桂东电力 4,005,000.00 0.17% 83 000807 云铝股份 3,795,313.36 0.16% 84 600308 华泰股份 3,753,654.80 0.16% 85 600320 振华港机 3,681,615.56 0.16% 86 600618 氯碱化工 3,640,968.24 0.16% 87 600066 宇通客车 3,572,855.00 0.15% 88 600654 飞乐股份 3,571,200.00 0.15% 89 600037 歌华有线 3,530,000.00 0.15% 90 000423 东阿阿胶 3,407,746.00 0.15% 91 600635 大众科创 3,395,982.10 0.15% 92 600549 厦门钨业 3,267,420.00 0.14% 93 600602 广电电子 3,252,000.00 0.14% 94 600183 生益科技 3,149,977.73 0.14% 95 600510 黑牡丹 3,143,483.00 0.14% 96 000513 丽珠集团 3,142,973.75 0.14% 97 600503 宏智科技 3,053,033.54 0.13% 98 600030 中信证券 3,051,000.00 0.13% 99 600170 上海建工 2,967,303.66 0.13% 100 000069 华侨城Ａ 2,932,022.80 0.13% 101 000524 东方宾馆 2,924,923.95 0.13% 102 600811 东方集团 2,865,984.00 0.12% 103 600662 强生控股 2,809,172.00 0.12% 104 000089 深圳机场 2,807,865.60 0.12% 105 600718 东软股份 2,782,021.20 0.12% 106 000763 锦州石化 2,680,638.78 0.12% 107 600073 上海梅林 2,676,707.46 0.12% 108 000002 万科Ａ 2,594,427.00 0.11% 109 600616 第一食品 2,583,589.41 0.11% 110 600596 新安股份 2,539,936.00 0.11% 111 600655 豫园商城 2,509,787.60 0.11% 112 600085 同仁堂 2,474,494.40 0.11% 113 600717 天津港 2,472,468.80 0.11% 114 600266 北京城建 2,464,568.00 0.11% 115 600812 华北制药 2,432,584.00 0.11% 116 000792 盐湖钾肥 2,432,410.44 0.11% 117 600130 波导股份 2,388,002.46 0.10% 118 600060 海信电器 2,383,758.00 0.10% 119 600536 中软股份 2,375,846.22 0.10% 120 600795 国电电力 2,333,156.00 0.10% 121 000948 南天信息 2,320,416.21 0.10% 122 000729 燕京啤酒 2,299,095.00 0.10% 123 000916 华北高速 2,271,628.45 0.10% 124 000400 许继电气 2,251,860.00 0.10% 125 600607 上实联合 2,219,785.22 0.10% 126 600881 亚泰集团 2,202,645.60 0.10% 127 600096 云天化 2,111,677.80 0.09% 128 000895 双汇发展 2,064,000.00 0.09% 129 600189 吉林森工 2,022,074.88 0.09% 130 600166 福田汽车 1,998,414.42 0.09% 131 600074 南京中达 1,998,069.84 0.09% 132 600640 联通国脉 1,975,863.39 0.09% 133 000768 西飞国际 1,962,202.77 0.09% 134 000782 美达股份 1,961,999.38 0.09% 135 600225 天香集团 1,960,000.00 0.09% 136 000035 中科健Ａ 1,954,096.07 0.08% 137 600426 华鲁恒升 1,947,113.66 0.08% 138 600761 安徽合力 1,934,000.00 0.08% 139 600708 东海股份 1,913,481.00 0.08% 140 000636 风华高科 1,907,523.00 0.08% 141 600588 用友软件 1,881,594.00 0.08% 142 000022 深赤湾Ａ 1,877,526.18 0.08% 143 600632 华联商厦 1,854,838.70 0.08% 144 000878 云南铜业 1,829,960.00 0.08% 145 000733 振华科技 1,799,887.05 0.08% 146 000823 超声电子 1,744,872.00 0.08% 147 000748 湘计算机 1,744,661.00 0.08% 148 600508 上海能源 1,724,323.60 0.07% 149 000783 石炼化 1,703,868.96 0.07% 150 000422 湖北宜化 1,691,610.84 0.07% 151 000903 云内动力 1,671,356.29 0.07% 152 000709 唐钢股份 1,667,583.00 0.07% 153 000817 辽河油田 1,666,284.00 0.07% 154 000969 安泰科技 1,641,584.19 0.07% 155 000821 京山轻机 1,588,905.00 0.07% 156 600307 酒钢宏兴 1,570,256.00 0.07% 157 600723 西单商场 1,537,381.10 0.07% 158 600859 王府井 1,525,863.40 0.07% 159 000920 南方汇通 1,520,189.82 0.07% 160 600820 隧道股份 1,501,311.20 0.07% 161 600300 维维股份 1,488,900.00 0.06% 162 600628 新世界 1,458,843.52 0.06% 163 000956 中原油气 1,432,200.00 0.06% 164 600736 苏州高新 1,411,372.60 0.06% 165 600168 武汉控股 1,397,352.00 0.06% 166 600528 中铁二局 1,377,581.00 0.06% 167 000538 云南白药 1,376,550.00 0.06% 168 600084 新天国际 1,352,992.86 0.06% 169 000912 泸天化 1,339,772.00 0.06% 170 600368 五洲交通 1,312,149.00 0.06% 171 600153 厦门建发 1,302,136.22 0.06% 172 600694 大商股份 1,273,203.00 0.06% 173 600767 运盛实业 1,266,369.00 0.05% 174 000726 鲁泰Ａ 1,255,790.00 0.05% 175 000987 广州友谊 1,236,587.52 0.05% 176 600361 华联综超 1,226,268.00 0.05% 177 000522 白云山Ａ 1,220,232.80 0.05% 178 600160 巨化股份 1,218,580.00 0.05% 179 000301 丝绸股份 1,212,722.50 0.05% 180 600824 益民百货 1,205,626.76 0.05% 181 000155 川化股份 1,183,175.02 0.05% 182 000933 神火股份 1,156,116.42 0.05% 183 600220 江苏阳光 1,148,495.20 0.05% 184 600276 恒瑞医药 1,127,742.84 0.05% 185 000668 武汉石油 1,113,000.00 0.05% 186 600386 北京巴士 1,110,267.18 0.05% 187 000876 新希望 1,068,361.23 0.05% 188 000629 新钢钒 1,060,987.59 0.05% 189 600253 天方药业 1,046,320.00 0.05% 190 000042 深长城Ａ 1,006,430.46 0.04% 191 600675 中华企业 997,002.00 0.04% 192 600283 钱江水利 996,177.03 0.04% 193 600012 皖通高速 981,200.00 0.04% 194 600317 营口港 976,266.00 0.04% 195 000090 深天健 970,524.91 0.04% 196 000680 山推股份 953,775.00 0.04% 197 000679 大连友谊 952,736.00 0.04% 198 000822 山东海化 934,098.55 0.04% 199 000619 海螺型材 931,120.00 0.04% 200 600323 南海发展 924,672.00 0.04% 201 600197 伊力特 914,802.00 0.04% 202 600785 新华百货 903,448.36 0.04% 203 000006 深振业Ａ 900,330.09 0.04% 204 000698 沈阳化工 892,980.00 0.04% 205 600327 大厦股份 876,371.67 0.04% 206 600636 三爱富 862,521.60 0.04% 207 000516 陕解放Ａ 855,126.90 0.04% 208 000877 天山股份 842,176.53 0.04% 209 000659 珠海中富 835,617.51 0.04% 210 000759 武汉中百 818,144.00 0.04% 211 600641 中远发展 814,044.00 0.04% 212 000767 漳泽电力 782,541.60 0.03% 213 000530 大冷股份 740,000.00 0.03% 214 000989 九芝堂 697,507.20 0.03% 215 600337 美克股份 666,444.00 0.03% 216 600740 山西焦化 657,529.50 0.03% 217 600686 厦门汽车 639,282.00 0.03% 218 600506 香梨股份 638,703.00 0.03% 219 000971 湖北迈亚 635,976.00 0.03% 220 000407 胜利股份 620,487.00 0.03% 221 600697 欧亚集团 611,739.27 0.03% 222 600593 大连圣亚 598,447.30 0.03% 223 600531 豫光金铅 593,505.00 0.03% 224 600381 白唇鹿 577,256.00 0.03% 225 600315 上海家化 576,975.00 0.03% 226 600230 沧州大化 538,801.51 0.02% 227 600666 西南药业 529,490.59 0.02% 228 000591 桐君阁 525,273.28 0.02% 229 000597 东北药 504,096.00 0.02% 230 600285 羚锐股份 502,546.00 0.02% 231 600365 通葡萄酒 485,007.00 0.02% 232 000630 铜都铜业 478,060.00 0.02% 233 600221 海南航空 476,977.16 0.02% 234 600257 洞庭水殖 447,361.20 0.02% 235 600196 复星实业 445,176.00 0.02% 236 000756 新华制药 436,650.51 0.02% 237 000014 沙河股份 376,145.00 0.02% 238 000601 韶能股份 372,165.00 0.02% 239 600371 华冠科技 365,200.00 0.02% 240 600563 法拉电子 353,160.00 0.02% 241 000869 张裕Ａ 135,780.00 0.01% 242 600557 康缘药业 66,720.72 0.00% 243 000598 蓝星清洗 52,439.19 0.00% 合计 1,336,625,021.20 57.98% 2、 新增股票统计 2002年1月1日至2002年12月31日 序号 股票代码 股票名称 本期新增 一级申购 二级买入 1 000001 深发展Ａ 0 4,800,053 2 000006 深振业Ａ 0 108,867 3 000014 沙河股份 0 38,500 4 000016 深康佳Ａ 0 786,973 5 000022 深赤湾Ａ 0 163,833 6 000035 中科健Ａ 0 149,969 7 000042 深长城Ａ 0 102,907 8 000068 赛格三星 0 2,139,896 9 000069 华侨城Ａ 0 222,460 10 000088 盐田港Ａ 0 1,677,873 11 000090 深天健 0 95,807 12 000155 川化股份 0 201,907 13 000301 丝绸股份 0 200,450 14 000402 金融街 0 258,694 15 000407 胜利股份 0 102,900 16 000488 晨鸣纸业 0 499,963 17 000513 丽珠集团 0 359,197 18 000515 渝钛白 0 1,419,590 19 000516 陕解放Ａ 0 85,770 20 000520 中国凤凰 0 1,839,120 21 000522 白云山Ａ 0 187,070 22 000524 东方宾馆 0 499,987 23 000530 大冷股份 0 266,873 24 000538 云南白药 0 79,800 25 000541 佛山照明 0 758,500 26 000550 江铃汽车 0 1,785,622 27 000554 泰山石油 0 1,141,868 28 000565 渝三峡Ａ 0 574,497 29 000581 威孚高科 0 1,622,039 30 000591 桐君阁 0 47,152 31 000597 东北药 0 195,286 32 000598 蓝星清洗 0 83,300 33 000601 韶能股份 0 167,700 34 000619 海螺型材 0 0 35 000625 长安汽车 0 2,595,950 36 000629 新钢钒 0 1,689,801 37 000630 铜都铜业 0 242,358 38 000636 风华高科 0 310,457 39 000659 珠海中富 0 108,381 40 000668 武汉石油 0 253,917 41 000679 大连友谊 0 156,700 42 000680 山推股份 0 121,500 43 000698 沈阳化工 0 181,500 44 000709 唐钢股份 0 299,925 45 000726 鲁泰Ａ 0 151,300 46 000729 燕京啤酒 0 2,000,000 47 000733 振华科技 0 2,100,009 48 000748 湘计算机 0 357,700 49 000756 新华制药 0 53,841 50 000759 武汉中百 0 138,200 51 000761 本钢板材 0 1,789,959 52 000763 锦州石化 0 1,514,456 53 000767 漳泽电力 0 186,844 54 000768 西飞国际 0 298,661 55 000778 新兴铸管 0 802,240 56 000782 美达股份 0 378,866 57 000783 石炼化 0 423,848 58 000792 盐湖钾肥 0 164,993 59 000800 一汽轿车 0 3,444,429 60 000807 云铝股份 0 469,717 61 000817 辽河油田 0 622,650 62 000821 京山轻机 0 263,500 63 000822 山东海化 0 197,085 64 000866 扬子石化 0 1,542,750 65 000869 张裕Ａ 0 9,300 66 000876 新希望 0 104,159 67 000877 天山股份 0 74,463 68 000878 云南铜业 0 415,900 69 000903 云内动力 0 152,357 70 000912 泸天化 0 165,200 71 000916 华北高速 0 468,377 72 000920 南方汇通 0 144,918 73 000932 华菱管线 0 1,418,527 74 000933 神火股份 0 107,346 75 000948 南天信息 0 181,141 76 000956 中原油气 0 1,499,902 77 000959 首钢股份 0 1,102,814 78 000969 安泰科技 0 146,701 79 000971 湖北迈亚 0 80,300 80 000983 西山煤电 0 1,550,826 81 000987 广州友谊 0 157,728 82 000989 九芝堂 0 55,200 83 600005 武钢股份 0 2,698,656 84 600009 上海机场 0 3,529,848 85 600011 华能国际 0 1,999,950 86 600012 皖通高速 446,000 0 87 600019 宝钢股份 0 14,512,528 88 600030 中信证券 678,000 0 89 600033 福建高速 0 793,900 90 600036 招商银行 3,607,998 2,100,000 91 600050 中国联通 10,659,073 9,465,418 92 600060 海信电器 0 366,732 93 600073 上海梅林 0 1,439,102 94 600074 南京中达 0 181,379 95 600084 新天国际 0 154,982 96 600096 云天化 0 1,082,377 97 600100 清华同方 0 438,469 98 600115 东方航空 0 3,779,988 99 600130 波导股份 0 117,462 100 600153 厦门建发 0 195,119 101 600160 巨化股份 0 159,500 102 600166 福田汽车 0 213,963 103 600168 武汉控股 0 2,000,000 104 600170 上海建工 0 664,982 105 600171 上海贝岭 0 440,630 106 600183 生益科技 0 486,859 107 600188 兖州煤业 0 799,960 108 600189 吉林森工 0 263,291 109 600196 复星实业 0 48,600 110 600197 伊力特 0 94,700 111 600210 紫江企业 0 863,464 112 600220 江苏阳光 0 134,170 113 600221 海南航空 0 585,400 114 600225 天香集团 0 250,000 115 600230 沧州大化 0 74,113 116 600236 桂冠电力 0 1,332,886 117 600253 天方药业 0 90,200 118 600257 洞庭水殖 0 31,284 119 600266 北京城建 0 257,800 120 600276 恒瑞医药 0 109,596 121 600283 钱江水利 0 122,531 122 600285 羚锐股份 0 43,100 123 600300 维维股份 0 141,800 124 600307 酒钢宏兴 0 312,800 125 600308 华泰股份 0 299,096 126 600310 桂东电力 0 732,875 127 600317 营口港 159,000 107,400 128 600320 振华港机 0 348,308 129 600323 南海发展 0 89,600 130 600327 大厦股份 31,000 65,061 131 600337 美克股份 0 47,400 132 600350 山东基建 353,000 2,945,700 133 600356 恒丰纸业 0 360,100 134 600361 华联综超 0 82,800 135 600365 通葡萄酒 0 60,100 136 600368 五洲交通 0 157,900 137 600371 华冠科技 22,000 784,189 138 600381 白唇鹿 0 47,200 139 600426 华鲁恒升 58,000 199,909 140 600486 扬农化工 11,000 1,200,000 141 600500 中化国际 0 654,114 142 600503 宏智科技 25,000 1,499,972 143 600506 香梨股份 0 68,900 144 600509 天富热电 14,000 638,551 145 600510 黑牡丹 28,000 169,460 146 600519 贵州茅台 0 503,444 147 600526 菲达环保 27,000 999,864 148 600528 中铁二局 0 149,900 149 600529 山东药玻 36,000 1,899,972 150 600531 豫光金铅 40,000 14,500 151 600536 中软股份 12,000 108,834 152 600549 厦门钨业 13,000 200,000 153 600557 康缘药业 23,000 154 600563 法拉电子 27,000 155 600583 海油工程 34,000 803,122 156 600585 海螺水泥 226,000 658,491 157 600588 用友软件 0 71,900 158 600591 上海航空 405,000 5,909,876 159 600593 大连圣亚 17,000 45,683 160 600596 新安股份 0 257,600 161 600597 光明乳业 247,000 799,924 162 600598 北大荒 275,000 4,581,547 163 600600 青岛啤酒 0 657,382 164 600602 广电电子 0 1,400,002 165 600607 上实联合 0 251,962 166 600616 第一食品 0 237,709 167 600618 氯碱化工 0 500,322 168 600628 新世界 0 210,208 169 600631 第一百货 0 1,393,227 170 600632 华联商厦 0 278,634 171 600635 大众科创 0 471,010 172 600636 三爱富 0 66,800 173 600640 联通国脉 0 184,409 174 600641 中远发展 0 1,000,000 175 600643 爱建股份 0 3,623,977 176 600649 原水股份 0 2,000,109 177 600654 飞乐股份 0 626,376 178 600655 豫园商城 0 306,820 179 600662 强生控股 0 553,800 180 600663 陆家嘴 0 1,615,202 181 600666 西南药业 0 63,871 182 600675 中华企业 0 899,924 183 600686 厦门汽车 0 65,100 184 600688 上海石化 0 2,999,906 185 600694 大商股份 0 176,900 186 600697 欧亚集团 0 80,811 187 600708 东海股份 0 198,700 188 600710 常林股份 0 1,206,403 189 600717 天津港 0 283,540 190 600723 西单商场 0 270,190 191 600736 苏州高新 0 196,570 192 600742 一汽四环 0 790,760 193 600761 安徽合力 0 200,000 194 600767 运盛实业 0 170,900 195 600770 综艺股份 0 1,395,301 196 600785 新华百货 0 89,806 197 600795 国电电力 0 602,600 198 600811 东方集团 0 1,999,971 199 600824 益民百货 0 127,677 200 600825 华联超市 0 368,689 201 600832 东方明珠 0 1,065,487 202 600835 上菱电器 0 999,895 203 600839 四川长虹 0 1,839,892 204 600849 上海医药 0 4,983,627 205 600859 王府井 0 259,060 206 600863 内蒙华电 0 3,220,921 207 600881 亚泰集团 0 390,540 208 600889 南京化纤 0 3,816,432 209 600897 厦门机场 0 543,954 序号 股票代码 股票名称 本期卖出合计 其他 1 000001 深发展Ａ 0 4,000,000 2 000006 深振业Ａ 0 0 3 000014 沙河股份 0 0 4 000016 深康佳Ａ 0 42,000 5 000022 深赤湾Ａ 0 0 6 000035 中科健Ａ 0 0 7 000042 深长城Ａ 0 0 8 000068 赛格三星 0 1,112,296 9 000069 华侨城Ａ 0 0 10 000088 盐田港Ａ 0 1,000,000 11 000090 深天健 0 0 12 000155 川化股份 0 0 13 000301 丝绸股份 0 0 14 000402 金融街 561,916 598,616 15 000407 胜利股份 0 0 16 000488 晨鸣纸业 0 172,693 17 000513 丽珠集团 0 0 18 000515 渝钛白 0 100,000 19 000516 陕解放Ａ 0 0 20 000520 中国凤凰 0 1,000,000 21 000522 白云山Ａ 0 3,300 22 000524 东方宾馆 0 0 23 000530 大冷股份 0 166,873 24 000538 云南白药 0 0 25 000541 佛山照明 0 0 26 000550 江铃汽车 0 617,522 27 000554 泰山石油 0 68,630 28 000565 渝三峡Ａ 0 0 29 000581 威孚高科 0 698,539 30 000591 桐君阁 0 0 31 000597 东北药 0 124,086 32 000598 蓝星清洗 0 76,047 33 000601 韶能股份 0 110,000 34 000619 海螺型材 2,178,954 2,075,954 35 000625 长安汽车 0 1,841,128 36 000629 新钢钒 0 1,500,000 37 000630 铜都铜业 0 160,358 38 000636 风华高科 0 82,557 39 000659 珠海中富 0 0 40 000668 武汉石油 0 153,917 41 000679 大连友谊 0 0 42 000680 山推股份 0 0 43 000698 沈阳化工 0 0 44 000709 唐钢股份 0 0 45 000726 鲁泰Ａ 0 0 46 000729 燕京啤酒 0 1,731,100 47 000733 振华科技 0 1,875,304 48 000748 湘计算机 344,788 476,788 49 000756 新华制药 0 0 50 000759 武汉中百 0 0 51 000761 本钢板材 0 0 52 000763 锦州石化 0 999,938 53 000767 漳泽电力 0 118,200 54 000768 西飞国际 0 0 55 000778 新兴铸管 0 0 56 000782 美达股份 0 32,223 57 000783 石炼化 0 0 58 000792 盐湖钾肥 385,921 370,200 59 000800 一汽轿车 0 0 60 000807 云铝股份 358,995 358,995 61 000817 辽河油田 0 393,450 62 000821 京山轻机 0 0 63 000822 山东海化 0 69,650 64 000866 扬子石化 0 0 65 000869 张裕Ａ 0 0 66 000876 新希望 31,248 0 67 000877 天山股份 0 0 68 000878 云南铜业 0 0 69 000903 云内动力 0 0 70 000912 泸天化 0 0 71 000916 华北高速 0 0 72 000920 南方汇通 0 0 73 000932 华菱管线 0 0 74 000933 神火股份 0 0 75 000948 南天信息 0 0 76 000956 中原油气 0 1,345,902 77 000959 首钢股份 0 0 78 000969 安泰科技 0 0 79 000971 湖北迈亚 0 0 80 000983 西山煤电 0 0 81 000987 广州友谊 0 0 82 000989 九芝堂 16,560 0 83 600005 武钢股份 0 0 84 600009 上海机场 0 1,892,941 85 600011 华能国际 0 131,158 86 600012 皖通高速 0 0 87 600019 宝钢股份 0 589,321 88 600030 中信证券 0 0 89 600033 福建高速 0 0 90 600036 招商银行 0 3,600,000 91 600050 中国联通 0 0 92 600060 海信电器 0 0 93 600073 上海梅林 0 1,189,176 94 600074 南京中达 145,103 0 95 600084 新天国际 0 0 96 600096 云天化 0 841,867 97 600100 清华同方 0 0 98 600115 东方航空 0 785,688 99 600130 波导股份 0 0 100 600153 厦门建发 0 65,682 101 600160 巨化股份 0 0 102 600166 福田汽车 0 0 103 600168 武汉控股 0 1,810,400 104 600170 上海建工 0 300,000 105 600171 上海贝岭 0 0 106 600183 生益科技 0 0 107 600188 兖州煤业 0 0 108 600189 吉林森工 0 0 109 600196 复星实业 0 0 110 600197 伊力特 0 0 111 600210 紫江企业 0 0 112 600220 江苏阳光 0 0 113 600221 海南航空 0 494,892 114 600225 天香集团 0 0 115 600230 沧州大化 0 0 116 600236 桂冠电力 0 717,685 117 600253 天方药业 90,200 0 118 600257 洞庭水殖 0 0 119 600266 北京城建 0 0 120 600276 恒瑞医药 0 0 121 600283 钱江水利 0 0 122 600285 羚锐股份 0 0 123 600300 维维股份 0 0 124 600307 酒钢宏兴 0 0 125 600308 华泰股份 0 0 126 600310 桂东电力 0 432,875 127 600317 营口港 0 159,000 128 600320 振华港机 0 0 129 600323 南海发展 0 0 130 600327 大厦股份 0 31,000 131 600337 美克股份 0 0 132 600350 山东基建 0 2,096,400 133 600356 恒丰纸业 0 0 134 600361 华联综超 0 0 135 600365 通葡萄酒 0 0 136 600368 五洲交通 0 0 137 600371 华冠科技 0 784,189 138 600381 白唇鹿 0 0 139 600426 华鲁恒升 0 58,000 140 600486 扬农化工 0 180,300 141 600500 中化国际 80,050 265,648 142 600503 宏智科技 0 1,333,078 143 600506 香梨股份 0 0 144 600509 天富热电 0 14,000 145 600510 黑牡丹 0 28,000 146 600519 贵州茅台 31,782 231,503 147 600526 菲达环保 0 27,000 148 600528 中铁二局 0 0 149 600529 山东药玻 0 1,300,000 150 600531 豫光金铅 0 0 151 600536 中软股份 0 12,000 152 600549 厦门钨业 0 0 153 600557 康缘药业 0 18,224 154 600563 法拉电子 0 0 155 600583 海油工程 0 34,000 156 600585 海螺水泥 0 226,000 157 600588 用友软件 0 29,000 158 600591 上海航空 0 1,000,000 159 600593 大连圣亚 0 17,000 160 600596 新安股份 0 0 161 600597 光明乳业 0 247,000 162 600598 北大荒 0 1,275,000 163 600600 青岛啤酒 0 0 164 600602 广电电子 0 1,000,002 165 600607 上实联合 0 0 166 600616 第一食品 18,854 0 167 600618 氯碱化工 0 166,900 168 600628 新世界 0 0 169 600631 第一百货 0 0 170 600632 华联商厦 0 32,960 171 600635 大众科创 0 0 172 600636 三爱富 13,360 0 173 600640 联通国脉 0 8,150 174 600641 中远发展 0 907,600 175 600643 爱建股份 0 110,918 176 600649 原水股份 0 640,188 177 600654 飞乐股份 0 6,376 178 600655 豫园商城 0 0 179 600662 强生控股 0 200,000 180 600663 陆家嘴 0 589,745 181 600666 西南药业 0 0 182 600675 中华企业 100,000 850,224 183 600686 厦门汽车 0 0 184 600688 上海石化 0 938,100 185 600694 大商股份 0 800 186 600697 欧亚集团 0 0 187 600708 东海股份 0 0 188 600710 常林股份 0 208,000 189 600717 天津港 0 0 190 600723 西单商场 0 0 191 600736 苏州高新 0 0 192 600742 一汽四环 0 0 193 600761 安徽合力 0 0 194 600767 运盛实业 0 0 195 600770 综艺股份 0 395,433 196 600785 新华百货 0 0 197 600795 国电电力 0 279,000 198 600811 东方集团 0 1,480,771 199 600824 益民百货 0 5,650 200 600825 华联超市 0 4,800 201 600832 东方明珠 0 0 202 600835 上菱电器 0 176,100 203 600839 四川长虹 0 955,919 204 600849 上海医药 0 25,652 205 600859 王府井 0 0 206 600863 内蒙华电 0 1,179,710 207 600881 亚泰集团 0 0 208 600889 南京化纤 0 12,700 209 600897 厦门机场 0 0 3、 剔除股票统计 2002年1月1日至2002年12月31日 序号 股票代码 股票名称 期初结存 1 000024 招商局Ａ 999,995 2 000027 深能源Ａ 4,500,225 3 000036 华联控股 1,000,031 4 000037 深南电Ａ 0 5 000039 中集集团 1,400,036 6 000046 光彩建设 1,000,077 7 000050 深天马Ａ 0 8 000063 中兴通讯 3,360,000 9 000406 石油大明 0 10 000428 华天酒店 0 11 000531 穗恒运Ａ 0 12 000537 南开戈德 1,824,485 13 000539 粤电力Ａ 2,495,862 14 000553 沙隆达Ａ 1,800,101 15 000559 万向钱潮 3,573,268 16 000615 湖北金环 0 17 000623 吉林敖东 0 18 000670 天发股份 0 19 000728 北京化二 0 20 000737 南风化工 0 21 000751 锌业股份 0 22 000755 山西三维 0 23 000769 菲菲农业 0 24 000786 北新建材 0 25 000818 锦化氯碱 0 26 000830 鲁西化工 0 27 000852 江钻股份 0 28 000858 五粮液 0 29 000917 电广传媒 800,069 30 000919 金陵药业 0 31 000930 丰原生化 0 32 600000 浦发银行 0 33 600001 邯郸钢铁 0 34 600006 东风汽车 0 35 600018 上港集箱 2,292,593 36 600026 中海发展 0 37 600054 黄山旅游 0 38 600061 中纺投资 2,976,116 39 600075 新疆天业 0 40 600101 明星电力 0 41 600111 稀土高科 0 42 600135 乐凯胶片 0 43 600138 青旅控股 0 44 600177 雅戈尔 0 45 600186 莲花味精 1,500,143 46 600195 中牧股份 0 47 600205 山东铝业 0 48 600211 西藏药业 1,254,074 49 600213 亚星客车 0 50 600215 长春经开 804,341 51 600223 万杰高科 0 52 600237 铜峰电子 391,000 53 600238 海南椰岛 0 54 600260 凯乐科技 1,686,189 55 600261 浙江阳光 347,676 56 600268 国电南自 0 57 600289 亿阳信通 983,468 58 600292 九龙电力 1,160,525 59 600299 星新材料 2,800,071 60 600305 恒顺醋业 0 61 600316 洪都航空 0 62 600331 宏达股份 47,000 63 600336 澳柯玛 0 64 600345 长江通信 700,106 65 600351 亚宝药业 0 66 600353 旭光股份 0 67 600355 精伦电子 0 68 600357 承德钒钛 0 69 600362 江西铜业 462,000 70 600367 红星发展 0 71 600373 鑫新股份 0 72 600378 天科股份 2,763,046 73 600379 宝光股份 145,000 74 600380 太太药业 0 75 600383 金地集团 1,002,489 76 600388 龙净环保 1,778,922 77 600390 金瑞科技 1,611,794 78 600391 成发科技 101,000 79 600397 安源股份 0 80 600416 湘电股份 0 81 600428 中远航运 0 82 600456 宝钛股份 0 83 600458 时代新材 0 84 600466 迪康药业 1,517,119 85 600496 长江股份 0 86 600498 烽火通信 1,194,290 87 600499 科达机电 0 88 600505 西昌电力 0 89 600511 国药股份 0 90 600512 腾达建设 0 91 600515 第一投资 0 92 600516 海龙科技 0 93 600520 三佳模具 16,000 94 600522 中天科技 0 95 600525 长园新材 0 96 600532 华阳科技 0 97 600533 栖霞建设 0 98 600535 天士力 0 99 600548 深高速 1,289,484 100 600550 天威保变 692,075 101 600551 科大创新 0 102 600552 方兴科技 0 103 600553 太行股份 0 104 600555 茉织华 988,357 105 600559 裕丰股份 0 106 600560 金自天正 0 107 600561 江西长运 0 108 600565 迪马股份 0 109 600571 信雅达 0 110 600577 精达股份 0 111 600578 京能热电 0 112 600579 黄海股份 0 113 600580 卧龙科技 0 114 600581 八一钢铁 0 115 600582 天地科技 0 116 600586 金晶科技 0 117 600587 新华医疗 0 118 600590 泰豪科技 0 119 600592 龙溪股份 0 120 600595 中孚实业 0 121 600619 海立股份 0 122 600626 申达股份 0 123 600658 兆维科技 1,130,651 124 600690 青岛海尔 1,445,046 125 600696 利嘉股份 2,000,000 126 600707 彩虹股份 0 127 600713 南京医药 1,302,119 128 600725 云维股份 0 129 600756 浪潮软件 2,086,527 130 600775 南京熊猫 500,051 131 600776 东方通信 2,000,040 132 600779 全兴股份 10,341,991 133 600789 鲁抗医药 0 134 600819 耀皮玻璃 0 135 600823 世茂股份 0 136 600852 中川国际 1,000,058 137 600866 星湖科技 0 138 600887 伊利股份 1,708,380 序号 股票代码 股票名称 本期增加 1 000024 招商局Ａ 0 2 000027 深能源Ａ 500,000 3 000036 华联控股 0 4 000037 深南电Ａ 1,085,700 5 000039 中集集团 1,453,518 6 000046 光彩建设 0 7 000050 深天马Ａ 98,600 8 000063 中兴通讯 200,000 9 000406 石油大明 2,436,280 10 000428 华天酒店 74,106 11 000531 穗恒运Ａ 114,500 12 000537 南开戈德 0 13 000539 粤电力Ａ 200,000 14 000553 沙隆达Ａ 0 15 000559 万向钱潮 899,907 16 000615 湖北金环 66,404 17 000623 吉林敖东 100,400 18 000670 天发股份 179,443 19 000728 北京化二 148,250 20 000737 南风化工 196,430 21 000751 锌业股份 458,800 22 000755 山西三维 119,258 23 000769 菲菲农业 111,456 24 000786 北新建材 377,516 25 000818 锦化氯碱 146,100 26 000830 鲁西化工 106,926 27 000852 江钻股份 120,289 28 000858 五粮液 485,465 29 000917 电广传媒 0 30 000919 金陵药业 294,203 31 000930 丰原生化 136,900 32 600000 浦发银行 799,933 33 600001 邯郸钢铁 1,800,610 34 600006 东风汽车 499,910 35 600018 上港集箱 200,020 36 600026 中海发展 2,033,000 37 600054 黄山旅游 150,700 38 600061 中纺投资 150,000 39 600075 新疆天业 97,400 40 600101 明星电力 72,850 41 600111 稀土高科 1,000,000 42 600135 乐凯胶片 2,199,926 43 600138 青旅控股 132,900 44 600177 雅戈尔 3,000,060 45 600186 莲花味精 1,490,043 46 600195 中牧股份 167,600 47 600205 山东铝业 291,576 48 600211 西藏药业 0 49 600213 亚星客车 81,600 50 600215 长春经开 131,500 51 600223 万杰高科 230,400 52 600237 铜峰电子 0 53 600238 海南椰岛 71,300 54 600260 凯乐科技 0 55 600261 浙江阳光 649,897 56 600268 国电南自 90,000 57 600289 亿阳信通 100,000 58 600292 九龙电力 400,000 59 600299 星新材料 1,610,811 60 600305 恒顺醋业 54,600 61 600316 洪都航空 160,150 62 600331 宏达股份 0 63 600336 澳柯玛 260,108 64 600345 长江通信 0 65 600351 亚宝药业 23,000 66 600353 旭光股份 14,000 67 600355 精伦电子 198,070 68 600357 承德钒钛 110,000 69 600362 江西铜业 0 70 600367 红星发展 55,742 71 600373 鑫新股份 1,000 72 600378 天科股份 0 73 600379 宝光股份 0 74 600380 太太药业 174,629 75 600383 金地集团 0 76 600388 龙净环保 127,400 77 600390 金瑞科技 400,000 78 600391 成发科技 0 79 600397 安源股份 85,000 80 600416 湘电股份 168,800 81 600428 中远航运 324,600 82 600456 宝钛股份 26,000 83 600458 时代新材 17,000 84 600466 迪康药业 0 85 600496 长江股份 23,000 86 600498 烽火通信 0 87 600499 科达机电 7,000 88 600505 西昌电力 86,000 89 600511 国药股份 41,000 90 600512 腾达建设 61,000 91 600515 第一投资 15,000 92 600516 海龙科技 79,000 93 600520 三佳模具 0 94 600522 中天科技 63,000 95 600525 长园新材 9,000 96 600532 华阳科技 24,000 97 600533 栖霞建设 1,767,000 98 600535 天士力 28,000 99 600548 深高速 0 100 600550 天威保变 0 101 600551 科大创新 11,000 102 600552 方兴科技 24,000 103 600553 太行股份 24,000 104 600555 茉织华 500,000 105 600559 裕丰股份 24,000 106 600560 金自天正 14,000 107 600561 江西长运 18,000 108 600565 迪马股份 356,000 109 600571 信雅达 7,000 110 600577 精达股份 6,000 111 600578 京能热电 110,000 112 600579 黄海股份 42,000 113 600580 卧龙科技 77,800 114 600581 八一钢铁 214,000 115 600582 天地科技 112,200 116 600586 金晶科技 16,000 117 600587 新华医疗 7,000 118 600590 泰豪科技 28,000 119 600592 龙溪股份 22,000 120 600595 中孚实业 37,000 121 600619 海立股份 235,724 122 600626 申达股份 145,203 123 600658 兆维科技 0 124 600690 青岛海尔 0 125 600696 利嘉股份 0 126 600707 彩虹股份 499,970 127 600713 南京医药 0 128 600725 云维股份 47,121 129 600756 浪潮软件 0 130 600775 南京熊猫 0 131 600776 东方通信 0 132 600779 全兴股份 1,190,666 133 600789 鲁抗医药 2,014,973 134 600819 耀皮玻璃 306,498 135 600823 世茂股份 118,500 136 600852 中川国际 0 137 600866 星湖科技 1,999,983 138 600887 伊利股份 1,675,386 序号 股票代码 股票名称 本期卖出 1 000024 招商局Ａ 999,995 2 000027 深能源Ａ 5,000,225 3 000036 华联控股 1,000,031 4 000037 深南电Ａ 1,085,700 5 000039 中集集团 2,853,554 6 000046 光彩建设 1,000,077 7 000050 深天马Ａ 98,600 8 000063 中兴通讯 3,560,000 9 000406 石油大明 2,436,280 10 000428 华天酒店 74,106 11 000531 穗恒运Ａ 114,500 12 000537 南开戈德 1,824,485 13 000539 粤电力Ａ 2,695,862 14 000553 沙隆达Ａ 1,800,101 15 000559 万向钱潮 4,473,175 16 000615 湖北金环 66,404 17 000623 吉林敖东 100,400 18 000670 天发股份 179,443 19 000728 北京化二 148,250 20 000737 南风化工 196,430 21 000751 锌业股份 458,800 22 000755 山西三维 119,258 23 000769 菲菲农业 111,456 24 000786 北新建材 377,516 25 000818 锦化氯碱 146,100 26 000830 鲁西化工 106,926 27 000852 江钻股份 120,289 28 000858 五粮液 485,465 29 000917 电广传媒 800,069 30 000919 金陵药业 294,203 31 000930 丰原生化 136,900 32 600000 浦发银行 799,933 33 600001 邯郸钢铁 1,800,610 34 600006 东风汽车 499,910 35 600018 上港集箱 2,492,613 36 600026 中海发展 2,033,000 37 600054 黄山旅游 150,700 38 600061 中纺投资 3,126,116 39 600075 新疆天业 97,400 40 600101 明星电力 72,850 41 600111 稀土高科 1,000,000 42 600135 乐凯胶片 2,199,926 43 600138 青旅控股 132,900 44 600177 雅戈尔 3,000,060 45 600186 莲花味精 2,990,186 46 600195 中牧股份 167,600 47 600205 山东铝业 291,576 48 600211 西藏药业 1,254,074 49 600213 亚星客车 81,600 50 600215 长春经开 935,841 51 600223 万杰高科 230,400 52 600237 铜峰电子 391,000 53 600238 海南椰岛 71,300 54 600260 凯乐科技 1,686,189 55 600261 浙江阳光 997,573 56 600268 国电南自 90,000 57 600289 亿阳信通 1,083,468 58 600292 九龙电力 1,560,525 59 600299 星新材料 4,410,882 60 600305 恒顺醋业 54,600 61 600316 洪都航空 160,150 62 600331 宏达股份 47,000 63 600336 澳柯玛 260,108 64 600345 长江通信 700,106 65 600351 亚宝药业 23,000 66 600353 旭光股份 14,000 67 600355 精伦电子 198,070 68 600357 承德钒钛 110,000 69 600362 江西铜业 462,000 70 600367 红星发展 55,742 71 600373 鑫新股份 1,000 72 600378 天科股份 2,763,046 73 600379 宝光股份 145,000 74 600380 太太药业 174,629 75 600383 金地集团 1,002,489 76 600388 龙净环保 1,906,322 77 600390 金瑞科技 2,011,794 78 600391 成发科技 101,000 79 600397 安源股份 85,000 80 600416 湘电股份 168,800 81 600428 中远航运 324,600 82 600456 宝钛股份 26,000 83 600458 时代新材 17,000 84 600466 迪康药业 1,517,119 85 600496 长江股份 23,000 86 600498 烽火通信 1,194,290 87 600499 科达机电 7,000 88 600505 西昌电力 86,000 89 600511 国药股份 41,000 90 600512 腾达建设 61,000 91 600515 第一投资 15,000 92 600516 海龙科技 79,000 93 600520 三佳模具 16,000 94 600522 中天科技 63,000 95 600525 长园新材 9,000 96 600532 华阳科技 24,000 97 600533 栖霞建设 1,767,000 98 600535 天士力 28,000 99 600548 深高速 1,289,484 100 600550 天威保变 692,075 101 600551 科大创新 11,000 102 600552 方兴科技 24,000 103 600553 太行股份 24,000 104 600555 茉织华 1,488,357 105 600559 裕丰股份 24,000 106 600560 金自天正 14,000 107 600561 江西长运 18,000 108 600565 迪马股份 356,000 109 600571 信雅达 7,000 110 600577 精达股份 6,000 111 600578 京能热电 110,000 112 600579 黄海股份 42,000 113 600580 卧龙科技 77,800 114 600581 八一钢铁 214,000 115 600582 天地科技 112,200 116 600586 金晶科技 16,000 117 600587 新华医疗 7,000 118 600590 泰豪科技 28,000 119 600592 龙溪股份 22,000 120 600595 中孚实业 37,000 121 600619 海立股份 235,724 122 600626 申达股份 145,203 123 600658 兆维科技 1,130,651 124 600690 青岛海尔 1,445,046 125 600696 利嘉股份 2,000,000 126 600707 彩虹股份 499,970 127 600713 南京医药 1,302,119 128 600725 云维股份 47,121 129 600756 浪潮软件 2,086,527 130 600775 南京熊猫 500,051 131 600776 东方通信 2,000,040 132 600779 全兴股份 11,532,657 133 600789 鲁抗医药 2,014,973 134 600819 耀皮玻璃 306,498 135 600823 世茂股份 118,500 136 600852 中川国际 1,000,058 137 600866 星湖科技 1,999,983 138 600887 伊利股份 3,383,766 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 1、 基金持有人结构 基金份额 占总份额比例 基金发起人 3000万份 1.00％ 其中：海通证券有限公司 1000万份（其中500万份可流通） 0.33％ 华泰证券有限责任公司 1000万份（其中500万份可流通） 0.33％ 富国基金管理有限公司 1000万份（其中500万份可流通） 0.33％ 社会公众 297000万份 99.00％ 2、基金前十名持有人 持有人 基金份额 占总份额的比例% 中国太保 262,112,022 8.74% 中国人保 226,270,241 7.54% 中国人寿 183,147,288 6.10% 中国高新 89,990,000 3.00% 平安保险 33,249,200 1.11% 华泰证券 10,490,000 0.35% 富国基金 10,000,000 0.33% 海通证券 10,000,000 0.33% 许灿云 8,990,000 0.30% 中油投资 7,999,200 0.27% 七、重要事项公告 1、2002年3月29日，本公司在有关证券报刊上公布了《汉兴证券投资基金二○○一年年度报告。 2、 本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、 2001年12月28日，根据中国人民银行的有关规定和福建省整顿信托投资公司的统一部署，经中国人民银行总行批准，决定撤消福建国际信托投资公司。公司撤消后将成立清算组协调有关问题。 4、2002年10月，经富国基金管理有限公司董事会批准，决定聘任于理先生为汉兴基金基金经理，免去何敏先生汉兴基金基金经理职务。 5、2003年1月，由于与普华永道（中天）会计师事务所约定的服务期限已到期，本公司决定聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为富国基金管理有限责任公司所管理的汉盛基金、汉兴基金、汉鼎基金、汉博基金、富国动态平衡基金的基金资产年度审计事务所。 6、2003年3月19日，汉兴基金的发起人之一华泰证券有限责任公司（持有基金汉兴1000万份）致函本公司称，其公司交易人员因对有关规定了解不够，于2002年11月-12月间购入基金汉兴49万份，造成其持有基金汉兴情况发生变化，现已责成其交易人员卖出所增持的基金汉兴。 7、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%的要求，根据证券经营机构提供的报告质量、报告数量、服务态度、课题委托效果及数量,基金汉兴共选择7家证券经营机构租用了基金专用交易席位。有关专用席位的交易量情况如下： 证券公司 合计股票金额 合计债券金额 回购金额 申万证券 1,043,759,293.73 288,439,203.60 270,000,000.00 海通证券 1,124,014,570.12 90,593,705.40 0.00 光大证券 51,140,693.94 0.00 0.00 南方证券 57,890,651.21 0.00 0.00 西南证券 918,849,899.93 167,531,932.30 0.00 平安证券 740,320,076.01 54,521,695.80 0.00 广发证券 236,103,150.87 32,164,332.00 380,000,000.00 招商证券 272,651,952.16 177,474,548.70 582,000,000.00 国泰证券 920,298,631.08 168,938,037.20 270,000,000.00 证券公司 合计佣金额 股票债券交 易量比例 申万证券 874,404.23 21.00% 海通证券 945,409.78 19.14% 光大证券 41,552.17 0.81% 南方证券 47,036.50 0.91% 西南证券 770,863.72 17.12% 平安证券 622,354.23 12.53% 广发证券 200,686.79 4.23% 招商证券 230,744.36 7.09% 国泰证券 772,664.61 17.17% 注：上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 8、自2002年10月1日起，本基金托管人交通银行办公地址变更为上海市银城中路188号，请投资者注意本年报公布的有关基金托管人的信息变化。 八、备查文件目录 1、 中国证监会批准设立汉兴基金的文件 2、 汉兴证券投资基金基金契约 3、 汉兴证券投资基金托管协议 4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、 汉兴证券投资基金财务报表及报表附注 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点；上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：（021）50478888-303、301 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二○○三年三月二十九日 |
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