泰和证券投资基金2002年年度报告
  作者：    日期：2003.03.29 15:44 http://www.stock2000.com.cn 中天网



        泰和证券投资基金2002年年度报告

    重要提示

    本基金的托管人中国建设银行已于2003 年3 月20 日复核了本报告。

    本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。

    一、基金简介

    （一） 基金名称：泰和证券投资基金

    （简称：基金泰和）

    交易代码：500002

    基金发起人：广发证券股份有限公司

    北京证券有限责任公司

    吉林省信托投资有限责任公司

    中煤信托投资有限责任公司

    嘉实基金管理有限公司

    基金发行日期：1999 年4 月2 日

    基金成立日期：1999 年4 月8 日

    基金单位总份额：20 亿份基金单位

    基金类型：契约型封闭式

    基金存续期：15 年

    基金上市地点：上海证券交易所

    基金上市日期：1999 年4 月20 日

    （二） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司

    注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦1636 室

    办公地址：北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层（邮编：100005）

    国际互联网网址：http://www.harvestasset.com

    法定代表人：余利平

    总经理：赵学军

    信息披露人：朱成刚

    联系电话：010－65188866－2873

    传真：010－65185678

    （三） 基金托管人：中国建设银行

    注册地址：北京市金融大街25 号

    办公地址：北京市金融大街25 号（邮编：100032）

    法定代表人：张恩照

    托管部总经理：江先周

    信息管理人：黄秀莲

    联系电话：010－67597646

    传真：010－66212638

    （四） 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

    注册及办公地址：中国上海市浦东新区沈家弄325 号

    邮政编码：200137

    法定代表人：Kent Watson

    联系电话：021-63863388

    传真：021-63863300

    联系人：陈兆欣

    经办注册会计师：王笑郭杭翔

    （五） 律师事务所：德恒律师事务所

    办公地址：北京建国门内大街8 号中粮广场B 座305/306 室

    负责人：王丽

    联系电话：010— 65269781

    联系人：刘继

    经办律师：刘继

    二、主要财务指标

财务指标                             2002.12.31          2001.12.31

1、基金本期净收益(元)：          -70,370,763.81      409,174,153.82

2、单位基金本期净收益(元)：               -0.0352              0.2046

3、基金可分配净收益(元)(注1)：  -244,514,975.57      346,768,131.41

4、单位基金可分配净收益(元)：             -0.1223              0.1734

5、期末基金资产总值(元)：      1,759,780,457.55    1,902,514,958.17

6、期末基金资产净值(元)：      1,755,485,024.43    1,894,768,131.41

7、单位基金资产净值(元)：                  0.8777              0.9474

8、基金资产净值收益率：(注2)              -3.71%              16.07%

9、本期基金净值增长率(注3)：              -7.36%              -9.49%

10、累计资产净值增长率(注4)：             31.33%              41.76%

财务指标                                                 2000.12.31

1、基金本期净收益(元)：                              613,476,890.50

2、单位基金本期净收益(元)：                                    0.3067

3、基金可分配净收益(元)(注1)：                       614,446,355.61

4、单位基金可分配净收益(元)：                                  0.3072

5、期末基金资产总值(元)：                          2,878,814,753.66

6、期末基金资产净值(元)：                          2,840,244,981.87

7、单位基金资产净值(元)：                                      1.4201

8、基金资产净值收益率：(注                                    28.72%

9、本期基金净值增长率(注3)：                                  44.82%

10、累计资产净值增长率(注4)：                                 56.61%

    注1：基金可分配净收益=本期净收益+期初未分配收益-未实现利得损失+以前年度损益调整

    注2：基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值

    注3：本期基金净值增长率=(期末单位净值/期初单位净值) -1

    注4：累计资产净值增长率=(1999 年度净值增长率+1)*(2000 年度净值增长率+1)*(2001年度净值增长率+1)*（本期净值增长率＋1）-1

    三、基金管理人报告

    （一）本基金业绩表现

    截止2002 年12 月31 日，基金泰和的净值为0.8777 元每基金单位，比年初增长-7.36%。

    （二）基金经理和基金经理助理简介

    基金经理，蒋征先生，1997 年毕业于清华大学经济管理学院国际金融与财务专业，获学士学位。2002 年毕业于香港中文大学，获金融与财务方向MBA 学位。曾就职于中国保险信托投资公司。自1999 年2 月至2003 年1 月就职于嘉实基金管理有限公司投资部，先后担任基金泰和、基金丰和基金经理助理。

    基金经理助理，刘冰先生, 硕士学位，5 年证券从业经验。先后任职于深圳特区证券公司、华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司，从事行业与上市公司研究、证券交易、基金投资等工作。

    （三）基金经理工作报告

    2002 年回顾

    2002 年我国的宏观经济在全球经济处于低谷的情况下表现出一枝独秀的局面，国内产业结构调整进一步加快，资本市场继续在规范中发展。

    2002 年证券市场变化较大，全年的市场也表现了较强的政策预期，随着机构投资者的不断壮大，证券市场的赢利特征逐渐演变为多方博弈，旧的赢利模式被打破，新的赢利模式正在探索之中，我国的证券市场正处于由不成熟的新兴市场向成熟市场转变的过程中。我国的市场既具有一些国际成熟证券市场的部分特征，又体现了我国的特有特点。我国的证券市场除了受到宏观经济基本面的影响外，还较多地受到政策面、消息面的制约，因此，我们在对宏观基本面进行研究的基础上，也对相关的政策等多种因素进行分析，对市场作出前瞻性判断。2002年证券市场的走势整体上表现为箱形震荡格局，市场指数的波动幅度较前两年有较大降低。市场获利机会主要集中在上半年，下半年市场指数逐渐走低。我们认为2002 年证券市场的走势主要是由于国有股减持政策的变化、资金盈利模式的改变、管理层推动证券市场的国际化和市场化进程、国内外宏观经济状况等因素的影响。

    投资于中国股市，首先需要对中国经济的未来充满信心。基于我们对中国经济在未来若干年稳定快速发展的信心，我们坚定看好我国证券市场的中远期前景，在操作中，保持了较高的股票基准仓位。同时，当前证券市场正处于向更理性、更高层次的市场发展的过程当中，变革中的阵痛和由此产生的市场波动，我们认为是难以避免的。但是，作为基金管理人，我们尽我们最大的努力，采取合理的投资方法，使我们的投资人既能分享中国经济的长期增长，又尽可能规避市场变革带来的中短期风险。

    如何在变化的市场中获得稳定的投资回报，我们认为对中国证券市场的深刻理解是进行投资的前提，具有一套好的投资方法和制度，是基金资产长期稳定增值的保证，对证券市场内在规律的正确认识和掌握，是投资获得成功的关键。在投资过程中，本基金小组利用公司开发的数据库分析和决策支持系统，充分发挥公司在基本分析和数量分析方面的优势，通过专业分工与团队合作相结合，严格按照公司的投资流程，执行公司的投资纪律，在合理控制风险的前提下，努力追求组合投资收益的最优化。基金泰和2002 年取得的良好的投资业绩反映了嘉实公司的投资特点：

    1.严格执行自上而下的资产配置策略，加强对不同资产类的研究和分析，对本年度的战略性资产、行业资产配置等进行优化。

    2002 年初，我们在对证券市场资金供求状况、宏观政策、行业和上市公司基本面等进行深入分析的基础上，认为全年的行情将会呈现出震荡调整的特征，因此我们结合市场指数走势对股票、现金和债券在不同的阶段设置了不同的配置比例，通过调整战略性资产的配置比例，尽力减少市场系统性风险的不利影响，在市场指数处于低位区时，基于对中国市场的长期投资信心，我们果断加大股票仓位，增持绩优成长公司，在市场指数处于高位区时，我们增持现金和债券，降低组合的贝塔值。

    具体而言，我们将2002 年的基准配置定为：在1550 点-1600 点之间股票55%-60%、债券20%-40%，现金5%-20%。在1 月底、6 月初增加了股票配置、减少现金和债券，在4 月份、6 月底减少了股票配置、增加债券和现金，通过适度的积极操作，进行战略性资产的有效配置，控制市场的波动风险，取得了较好的投资业绩。下半年，我们适当降低了股票配置，以防御性行业和公司为主构建股票组合，增加了钢铁、港口、公用事业等行业的配置，通过优化组合的资产配置来有效控制市场波动风险。

    2.在组合具体构建过程中，我们采取了自下而上的个股选择策略，利用，本公司的上市公司评级系统，结合公司的基本分析报告，采用相对价值评价法，选择合适的投资时机和价格，优选股票。

    在个股选择上，上半年重点选择绩优成长股、超跌次新股、小市值类股票以及增发新股等所带来的投资机会。6.24 之后，在市场普遍看多的情况下，由于我们判断市场对政策的反应过度，市场难以继续上涨，下半年我们在适度降低股票仓位的基础上，以低贝塔值的股票为出发点，重点选择大市值低市盈率等价值类的股票为主，减少组合的波动性。

    总体而言，通过严格执行自上而下的资产配置策略，坚持自下而上的个股选择方法，并辅助适度的时机选择，加强流动性风险的控制，基金泰和在2002 年取得了良好的投资业绩。

    2003 年展望

    中国加入WTO 的影响正在逐步显现，中国经济将进一步加速与世界融合，市场游戏规则将与国际对接，中国经济将继续稳定增长，前景乐观。从微观层面看，随着改革的进一步深化，企业将加入到国际范围的市场竞争中，具有竞争优势的企业将获得更加广阔的舞台，从而脱颖而出，但也可以预见，大批的企业可能被市场淘汰，因此，与经济基本面相对应，中国证券市场一方面将会呈现总体向上的趋势，另一方面市场内部股价结构将出现长期的革命性的变化。这些变化对投资者提出了更高的要求，一方面必须看清市场发展的长期方向，同时还要洞悉不同市场发展阶段中的主要矛盾和次要矛盾，判断市场的中短期走势。

    我们认为，从全年来看，2003 年市场将主要表现出上下幅度均有限的平衡市特征，但波动的幅度将大于2002 年，而股价结构将会发生较大的变化，如何把握市场波动以及股价结构调整的趋势将成为取得良好收益的关键，对此，2003年我们以确保稳定收益为目标，重点采取以下的策略：

    （1）深化资产类研究，适时采取“资产类轮换”策略。在过去的两年中，我们卓有成效地实践了资产配置的投资方法，积累了很多宝贵的经验，并在特殊资产类的挖掘方面显露成效。2003 年我们将继续坚持并不断完善嘉实所一贯倡导的“资产类管理”理念和资产配置方法，我们判断2003 年股票市场的股价结构将会发生较大的变化，个股定价越来越受个股所在资产类定价方式的影响等特点，因此加强对股票市场内部结构研究，不断寻找新的优质资产类，采取“资产类轮换”策略，将会给基金带来超额收益。比如行业龙头企业将会在未来的产业重组和整合中获得更大的发展机会，我们将对不同细分子行业中的龙头股进行研究，挖掘投资机会；伴随着QFII 的准入，未来大盘股的流动性折价将会逐渐减小，定价模式的转变可能带来新的机会；民营企业的迅速发展给证券市场带来了新的活力，由于其不同于国有企业的管理机制和理念，蕴藏着更多的投资潜力。（2）上市公司基本面研究方面，我们将加强对产业链的结构和价值链的传导方式的研究，根据多因素的数量模型对上市公司的价值进行评判。

    (3)在行业选择方面，我们重点考虑金融、医药、冶金、港口、机场等具有成长潜力或处于景气回升阶段的行业。

    （4）在股票选择上注重相对价值判断。上市公司基本面研究是股票投资决策的前提条件，但好公司不等于好股票，股票的价位判断尤为重要。我们认为，目前我国股票市场对股票的定价方式仍然以相对价值定价为主，对嘉实投资备选库中的股票，我们加强其相对价值判断的工作，利用市场的波动性和短期失效性特征，捕捉个股存在的阶段性高点价位和低点价位，从而发掘投资机会。

    （5）继续保持组合良好的流动性。并利用组合良好的流动性做好时机选择、资产类轮换以及个股波段操作，最大化地利用市场波动带来的机会；

    （6）加强对国债、企业债、可转换债券等低风险投资品种研究，关注新股发行、股票增发等带来的特殊投资机会，此外，加强政策研究，研究分析和国际市场运行规律的变化趋势，借鉴国外同行新的研究成果和方法，全面提升泰和基金的投资能力。

    最后，我们将坚持规范运作，继续加强风险控制，勤勉尽职，做精做细，争取实现基金持有人收益的最大化。

    (四)内部监察报告

    1.基金运作合规性声明

    在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《泰和证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法规和基金契约的规定和约定。

    2.内部监察稽核工作报告

    2002 年本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从防范风险、保障基金持有人利益出发，进一步完善公司的内控制度，对公司各项制度的建立、执行情况进行了全方位的、及时有效的监察稽核。在报告期内，本基金管理人严格执行国家法律法规和证监会有关规定、基金契约的规定及公司内部控制和风险管理制度。我们无论是在基金投资，还是在公司运作上都做到了合法、合规，在控制和防范风险的前提下，为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值，在市场上树立了诚实信用、勤勉尽责的良好形象。

    本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚信和职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括：

    建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由监察稽核部组织，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，识别和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作和基金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险控制措施。我们强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明确和合理分工，让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风险控制中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了覆盖公司所有业务的稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金契约和内部规章等方面确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段。

    完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了嘉实风险控制系统，能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估和报告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问题能够得到及时的解决。

    对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断识别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最新颁布的法律法规要求，我们还在组织机制上进行了设计，由监察稽核部的内控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。

    本基金管理人将坚持规范操作、稳健经营、控制风险并一如既往地推进风险监控手段的数量化和自动化建设，虚心学习境外同行在内控和风险管理方面的先进理念和手段，使得公司内部控制和风险管理的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。

    四、基金托管人报告

    中国建设银行根据《泰和证券投资基金契约》和《泰和证券投资基金托管协议》，托管泰和证券投资基金（以下简称泰和基金）。

    2002 年，中国建设银行在泰和基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。

    2002 年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－嘉实基金管理有限公司在泰和基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。

    2002 年，由泰和基金管理人－嘉实基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关泰和基金的信息披露合法、真实、完整。

    中国建设银行基金托管部

    2003 年3 月11 日

    五、基金财务报告

    （一）审计报告

    普华永道审字(2003)第139 号

    泰和证券投资基金全体持有人：

    我们接受委托，审计了泰和证券投资基金(以下简称“基金泰和”) 2002 年12 月31 日的资产负债表及2002 年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金泰和管理人嘉实基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合基金泰和的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，基金泰和会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《泰和证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允地反映了基金泰和2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营成果和净值变动情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。

    普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师王笑

    注册会计师郭杭笑

    2003 年1 月21 日

    （二）基金会计报告书

    资产负债表

                                                       单位：人民币元

资产                                                 2002年12月31日

银行存款（附注1（6）                                  28,537,700.42

清算备付金（附注1（6）                                 6,287,489.72

交易保证金（附注5（2））                                 500,000.00

应收证券清算款                                         3,047,923.15

应收利息（附注5（8））                                 8,101,577.27

其他应收款                                            17,500,000.00

股票投资市值                                       1,142,205,713.29

其中:股票投资-成本（附注1（7），5（1））           1,316,792,262.34

债券投资市值                                         433,600,053.70

其中：债券投资-成本（附注1（8））                    453,347,433.87

买入返售证券                                         120,000,000.00

资产总计                                           1,759,780,457.55

负债与持有人权益

应付证券清算款                                           279,759.54

应付管理人报酬                                         2,293,731.26

应付托管费                                               382,288.55

应付佣金（附注5（3）                                     309,195.51

其他应付款（附注5（7）                                   930,458.26

预提费用                                                 100,000.00

负债合计                                               4,295,433.12

基金持有人权益

实收基金（附注1（13），5（4））                    2,000,000,000.00

未实现利得（附注1（7），（8））                     -194,333,929.22

未分配收益（附注1（14））                            -50,181,046.35

持有人权益合计                                     1,755,485,024.43

负债及持有人权益总计                               1,759,780,457.55

基金单位净值                                                   0.8777

资产                                                 2001年12月31日

银行存款（附注1（6）                                 129,860,175.90

清算备付金（附注1（6）                                 5,895,987.83

交易保证金（附注5（2））                                 632,775.80

应收证券清算款                                        29,725,030.36

应收利息（附注5（8））                                 2,511,060.02

其他应收款

股票投资市值                                       1,189,545,551.06

其中:股票投资-成本（附注1（7），5（1））           1,302,351,752.01

债券投资市值                                         544,344,377.20

其中：债券投资-成本（附注1（8））                    557,146,839.49

买入返售证券

资产总计                                           1,902,514,958.17

负债与持有人权益

应付证券清算款                                         4,269,732.07

应付管理人报酬                                         2,443,503.91

应付托管费                                               407,250.66

应付佣金（附注5（3）                                     469,642.94

其他应付款（附注5（7）                                    76,697.18

预提费用                                                  80,000.00

负债合计                                               7,746,826.76

基金持有人权益

实收基金（附注1（13），5（4））                    2,000,000,000.00

未实现利得（附注1（7），（8））                     -125,608,663.24

未分配收益（附注1（14））                             20,376,794.65

持有人权益合计                                     1,894,768,131.41

负债及持有人权益总计                               1,902,514,958.17

基金单位净值                                                   0.9474

    经营业绩表

                                                       单位：人民币元

项目                                2002年1月1日至12月31日

一、收入

股票差价收入（附注1（9））                             -84,899,034.04

债券差价收入                                            10,956,223.19

债券利息收入                                            24,984,376.99

存款利息收入                                             2,975,368.89

股利收入（附注1（9））                                  10,521,920.17

买入返售证券收入（附注1（9））                             108,208.26

其他收入（附注5（5））                                     215,029.21

二、费用

基金管理人报酬（附注1（10））                           28,307,768.66

基金托管费（附注1（11））                                4,717,961.55

卖出回购证券支出（附注1（12））                          1,662,169.53

其他费用（附注5（6）                                       544,956.74

其中：上市年费                                              60,000.00

信息披露费                                                 320,000.00

审计费用                                                   100,000.00

三、基金净收益                                         -70,370,763.81

加：未实现利得                                         -68,725,265.98

四、基金经营业绩                                      -139,096,029.79

项目                                           2001年1月1日至12月31日

一、收入

股票差价收入（附注1（9））                             404,014,976.63

债券差价收入                                            21,679,642.43

债券利息收入                                            20,516,756.60

存款利息收入                                             4,455,542.79

股利收入（附注1（9））                                   9,215,685.70

买入返售证券收入（附注1（9））                              27,690.00

其他收入（附注5（5））                                     570,644.63

二、费用

基金管理人报酬（附注1（10））                           37,193,029.09

基金托管费（附注1（11））                                6,198,838.06

卖出回购证券支出（附注1（12））                          5,074,135.04

其他费用（附注5（6）                                     2,840,782.77

其中：上市年费                                              60,000.00

信息披露费                                                 220,000.00

审计费用                                                   235,000.00

三、基金净收益                                         409,174,153.82

加：未实现利得                                        -611,407,289.50

四、基金经营业绩                                      -202,233,135.68

    净值变动表

    单位：人民币元

项目                                 2002年金额        2001年金额

1一、期初基金净值            1,894,768,131.41        2,840,244,981.87

2

3二、本期经营活动

4基金净收益                    -70,370,763.81          409,174,153.82

5未实现利得                    -68,725,265.98         -611,407,289.50

6经营活动产生的净值变动数     -139,096,029.79         -202,233,135.68

7

8三、本期基金单位交易

9基金申购款

10基金赎回款

11基金单位交易产生的净值变动数

12

13四、本期向持有人分配收益               0.00          746,000,000.00

14向基金持有人分配收益产生

的净值变动数                             0.00

15五、以前年度损益调整(附注3)     -187,077.19            2,756,285.22

16六、期末基金净值           1,755,485,024.43        1,894,768,131.41

    收益分配表

    单位：人民币元

项目                               行次                2002.1.1-12.31

本期基金净收益                     1                   -70,370,763.81

加：期初基金净收益                 2                    20,376,794.65

加本期损益平准金                   3

加：以前年度损益调整(附注3)        4                      -187,077.19

可供分配基金净收益                 5                   -50,181,046.35

减：本期已分配基金净收益           6                   746,000,000.00

期末基金净收益                     7                   -50,181,046.35

项目                                                   2001.1.1-12.31

本期基金净收益                                         409,174,153.82

加：期初基金净收益                                     354,446,355.61

加本期损益平准金

加：以前年度损益调整(附注3)                              2,756,285.22

可供分配基金净收益                                     766,376,794.65

减：本期已分配基金净收益

期末基金净收益                                          20,376,794.65

    （三）会计报告书附注

    1.主要会计政策

    （1） 编制基础

    本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。

    本基金于2002 年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》，采用该核算办法所产生的影响已在会计报表附注中作进一步的揭示。

    （2） 会计年度

    本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。本会计期间为2002 年1月1 日至12 月31 日止。

    （3） 记账本位币

    本基金记账本位币为人民币元。

    （4） 记账原则和计价基础

    本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除股票和债券投资按市值计算外，所有报表项目均以历史成本计价。

    （5） 基金资产的估值方法

    上市证券以当日平均价计算，该日无交易的，以上一交易日的平均价计算；未上市的新股以成本价计算；

    如遇特殊情况而无法或不宜按照上述规定确定基金资产净值时，按照国家主管机关的有关规定办理。

    （6） 银行存款及清算备付金

    银行存款及清算备付金指本基金存放于银行及交易所的货币资金。

    （7） 股票投资

    买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。

    卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

    股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。

    （8） 债券投资

    买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。

    卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。

    上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。

    （9） 收入确认

    股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。

    证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。

    债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。

    存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

    股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。

    买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提。

    （10） 基金管理人报酬

    根据《泰和证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%年费率逐日计提，按月支付。基金成立三个月后，如果由于卖出回购证券和现金分红以外的原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，该超过部分不计提基金管理人报酬。

    （11） 基金托管费

    根据《泰和证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。

    （12） 卖出回购证券支出

    卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。

    （13） 实收基金

    每份基金单位面值为1 元。实收基金为对外发行的基金单位总额。

    （14） 基金的收益分配原则

    每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。本基金收益以现金形式分配，每年至少分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。

    2.税项

    根据财税字〖1998〗55 号文、[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下：

    (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (2) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年底前暂免征收营业税。

    (3) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股

    票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税。

    (4) 基金管理人运用基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。

    3.以前年度损益调整/会计政策变更

    (a) 2002年度

    本基金以前年度原执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定。根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定，本基金已于2002 年1 月1 日起执行该办法。

    其主要影响是变更了本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本；利息收入由收到时认列变更为在债券实际持有期内逐日计提。上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。

    本基金于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，并相应调整应收利息和投资成本科目的年初余额。根据2002 年1 月财政部有关基金核算会议传达的精神，本基金不对以前年度的会计报表进行追溯调整。上述调整形成的差额-187,077.19 元在本年度基金净值变动表的“以前年度损益调整”科目单独列示，并构成当期可分配收益。

    (b) 2001年度

    根据2001 年3 月及7 月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更：(i)银行间同业市场交易债券的利息收入由在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入，该变更以2001 年1 月1 日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表；(ii)银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，该变更以2001 年6 月30 日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整。

    2001 年收到的属于上年度的利息收入共人民币2,756,285.22 元，在2001年基金净值变动表的“以前年度损益调整”科目单独列示并构成2001 年的可分配收益。

    4.关联交易

    （1） 基金泰和与管理人嘉实基金管理有限公司，托管人中国建设银行，发起人（同时是基金管理人的股东）广发证券股份有限公司、北京证券有限责任公司、中煤信托投资有限责任公司、吉林省信托投资有限责任公司，在本报告期内存在以下关联交易行为。

关联方名称                   与本基金的                      交易金额

                             关系                                (元)

广发证券股份有限公司         基金发起人、管                131,838.55

                             理人的股东

北京证券有限责任公司         基金发起人、管                146,925.08

                             理人的股东

吉林省信托投资有限责任公司   基金发起人、管                139,118.41

                             理人的股东

嘉实基金管理有限公司         基金管理人、发             28,307,768.66

                             起人

中国建设银行                 基金托管人                  4,717,961.55

中国建设银行                 基金托管人                    611,120.53

中国建设银行                 基金托管人              2,160,000,000.00

关联方名称                    交易性质                       定价政策

广发证券股份有限公司          席位交易佣金                       协议

北京证券有限责任公司          席位交易佣金                       协议

吉林省信托投资有限责任公司    席位交易佣金                       协议

嘉实基金管理有限公司          基金管理费                     基金契约

中国建设银行                  基金托管费                     基金契约

中国建设银行                  国债回购利息                       协议

中国建设银行                  回购交易金额                       协议

    （2）关联方席位交易情况

     ①2002年本基金通过关联人席位的股票交易情况：

关联方名称                  股票交易量(元)  占本期交易总

                                                量

广发证券股份有限公司        166,656,973.83     4.41%

北京证券有限责任公司        182,231,847.54     4.82%

吉林省信托投资有限责任公司  177,784,202.57     4.70%

关联方名称                  席位佣金(元) 占本期佣金

                                            总量

广发证券股份有限公司        131,838.55     4.34%

北京证券有限责任公司        146,925.08     4.84%

吉林省信托投资有限责任公司  139,118.41     4.58%

    2001年本基金通过关联人席位的股票交易情况：

关联方名称                   股票交易量   占交易总量

                                (元)           %

广发证券股份有限公司        526,485,031.93    10.78%

北京证券有限责任公司        524,878,186.17    10.75%

中煤信托投资有限责任公司    529,408,212.10    10.84%

吉林省信托投资公司          538,994,530.12    11.04%

关联方名称                      席位佣金    占席位佣金

                                  (元)          %

广发证券股份有限公司             418,774.56   10.80%

北京证券有限责任公司             419,915.64   10.83%

中煤信托投资有限责任公司         421,006.21   10.85%

吉林省信托投资公司               421,771.68   10.87%

    上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

    ② 2002年本基金通过关联人席位的债券及回购交易情况：

              关联方名称        债券交易量(元)占本期成

                                              交量比例

广发证券股份有限公司              45,818,877.30   5.90%

北京证券有限责任公司             130,302,517.70  16.79%

吉林省信托投资有限责任公司        13,670,852.20   1.76%

关联方名称                     回购交易量（元）占本期成

                                               交量比例

广发证券股份有限公司              436,000,000    16.69%

北京证券有限责任公司              120,000,000     4.59%

吉林省信托投资有限责任公司                  0     0

    2001年本基金通过关联人席位的债券及回购交易情况：

关联方名称                       债券交易量(元)                 比例%

广发证券股份有限公司            112,271,302.80                 25.03%

北京证券有限责任公司             46,378,021.30                 10.34%

中煤信托投资有限责任公司         87,814,011.20                 19.58%

吉林省信托投资公司                4,297,371.10                  0.96%

关联方名称                      回购交易量（元）                比例%

广发证券股份有限公司             1,181,200,000                 20.76%

北京证券有限责任公司             1,001,000,000                 17.59%

中煤信托投资有限责任公司         1,222,500,000                 21.48%

吉林省信托投资公司                           0                  0

    注:通过关联人席位进行的债券、回购交易不支付席位佣金。

    （3）管理人和托管人报酬

    ①基金管理人报酬：

    支付基金管理人嘉实基金管理公司的基金管理报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

    日基金管理费＝前一日基金资产净值*1.5%/当年天数

    本基金在本年度需支付基金管理人报酬为人民币28,307,768.66元(2001年为：37,193,029.09元)。

    ②基金托管费：

    支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

    日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

    本基金在本年度需支付基金托管费4,717,961.55元。(2001年为：6,198,838.06元)

    （4）与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的国债交易

    本基金本年度通过通过银行间同业市场与基金托管人中国建设银行进行国债卖出回购的交易总额为人民币2,160,000,000.00元(2001年为3,700,000,000元)，相关的卖出回购证券支出为人民币611,120.53元(2001年为1,139,684.94元)。上述交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。

    （5）本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管。基金托管人于2002年12月31日保管的银行存款余额为28,537,700.42元(2001年为129,860,175.90元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,845,178.30元(2001年为4,283,152.53元)。

    5.报表项目说明

（1）股票投资（成本）项目              期末数(元)     占股票投资比例

流通受到限制的股票投资-申购新股：       18,852,724.10           1.43%

流通股票投资                         1,297,939,538.24          98.57%

合计：                               1,316,792,262.34         100.00%

    流通受到限制的股票是指申购新股及按市值配售新股未流通的部分。

    （2）交易保证金

项目                                                 期末数(元)

深圳证券交易所的交易保证金                           500,000.00

    （3）应付券商佣金

证券公司                                                  期末数(元)

华夏证券有限公司                                            9,461.03

申银万国证券股份有限公司                                   -4,267.99

吉林省信托投资有限责任公司                                -30,000.00

招商证券有限责任公司                                      -27,500.00

国泰君安证券股份有限公司                                  -27,500.00

汉唐证券有限责任公司                                       66,800.02

联合证券有限责任公司                                      190,104.40

南方证券有限公司                                              463.98

海通证券股份有限公司                                      117,462.57

平安证券有限责任公司                                       14,171.50

合计                                                      309,195.51

    （4）实收基金

    每份基金单位面值为人民币1元，实收基金按面值入账。

基金持有人           2002基金单位数      2002人民币元  2001基金单位数

发起人持有基金          30,000,000         30,000,000    30,000,000

份额-非流通部分

发起人持有基金          11,250,000         11,250,000    11,250,000

份额-可流通部分

社会公众持有基       1,958,750,000      1,958,750,000 1,958,750,000

金份额

                     2,000,000,000      2,000,000,000 2,000,000,000

基金持有人             2001基金单位数                    2001人民币元

发起人持有基金           30,000,000                        30,000,000

份额-非流通部分

发起人持有基金           11,250,000                        11,250,000

份额-可流通部分

社会公众持有基        1,958,750,000                     1,958,750,000

金份额                2,000,000,000                     2,000,000,000

    根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]7号文《关于同意设立泰和证券投资基金的批复》以及根据《泰和证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金发起人所认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。在本基金存续期间，基金发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的1.5%，即3,000万份，并应由每家基金发起人按发起时认购的比例分别持有。

    （5）其他收入

    其他收入主要包括因新股申购、配股及国债认购而产生手续费返还款项等

项目                                  2002                     2001

配股手续费返还                      6,086.74               40,487.62

新股申购手续费返还                166,726.18              131,069.92

国债认购手续费返还                 31,652.50              374,031.25

其他                               10,563.79               25,055.84

合计                              215,029.21              570,644.63

    （6）由基金承担的其他费用

项目                                                       期末数(元)

银行费用                                                    11,579.25

信息披露费                                                 320,000.00

审计费                                                     100,000.00

上市费                                                      60,000.00

银行间账户维护费                                            30,000.00

回购交易费用                                                23,377.49

合计                                                       544,956.74

    信息披露费、审计费、上市费等逐日预提或待摊。

    （7）其它应付款

    其它应付款为收到的未付的深圳股票红利和债券利息税，共计930,458.26元。

    （8）应收利息

项目                                      2002                   2001

应收存款利息                        50，959.11             152,965.25

应收交易所国债利息                5,534,556.57

应收银行间国债利息                2,143,726.02           2,216,341.34

应收可转债利息                      279,121.31

应收金融债券利息                                           141,753.43

应收回购利息                        93，214.26

合计                              8,101,577.27           2,511,060.02

    6.重要事项说明

    根据基金契约的收益分配原则，基金投资当年亏损，不进行收益分配。本基金2002年度未分配收益。

    （四）流通受限制不能自由转让的基金资产

    基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。

     根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金可以其持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。

    本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下：

                                                     申购价    年末估

股票名称    成功申购日期   上市日期      可流通日期  格(元)    价(元)

中国联通      2002.9.26    2002.10.9     2003.4.9       2.3    2.71

中信证券     2002.12.24     2003.1.6     2003.1.6       4.5    4.5

皖通高速     2002.12.26     2003.1.7     2003.1.7       2.2    2.2

              成功申购股

股票名称      数                       成本(元)        市值/估值(元)

中国联通     6,514,967             14,984,424.10        17,655,560.57

中信证券       689,000              3,100,500.00         3,100,500.00

皖通高速       349,000                767,800.00           767,800.00

                                   18,852,724.10        21,523,860.57

     （五）基金投资组合

     1.按行业分类的股票投资组合

行业分类                                               证券市值（元）

A农、林、牧、渔业                                       69,933,013.13

B采掘业                                                 49,776,690.97

C制造业                                                612,188,151.89

其中:C0食品、饮料                                      113,094,979.42

C1纺织、服装、皮毛                                      48,439,363.43

C2木材、家具                                               726,691.10

C3造纸、印刷                                            32,065,075.57

C4石油、化学、塑胶、塑料                                81,029,441.91

C5电子                                                  19,882,630.44

C6金属、非金属                                         150,494,696.12

C7机械、设备、仪表                                     123,121,074.20

C8医药、生物制品                                        43,334,199.70

C99其他制造业                                                       0

D电力、煤气及水的生产和供应业                           50,379,982.59

E建筑业                                                 15,443,316.96

F交通运输、仓储业                                      134,104,986.13

G信息技术业                                            103,769,532.40

H批发和零售贸易                                          9,573,505.17

I金融、保险业                                           75,843,365.75

J 房地产业                                               8,178,044.15

K社会服务业                                             11,555,677.02

L传播与文化产业                                                     0

M综合类                                                  1,459,447.13

合  计                                               1,142,205,713.29

行业分类                                             市值占基金净值％

A农、林、牧、渔业                                               3.98%

B采掘业                                                         2.84%

C制造业                                                        34.87%

其中:C0食品、饮料                                               6.44%

C1纺织、服装、皮毛                                              2.76%

C2木材、家具                                                    0.04%

C3造纸、印刷                                                    1.83%

C4石油、化学、塑胶、塑料                                        4.62%

C5电子                                                          1.13%

C6金属、非金属                                                  8.57%

C7机械、设备、仪表                                              7.01%

C8医药、生物制品                                                2.47%

C99其他制造业                                                   0%

D电力、煤气及水的生产和供应业                                   2.87%

E建筑业                                                         0.88%

F交通运输、仓储业                                               7.64%

G信息技术业                                                     5.91%

H批发和零售贸易                                                 0.55%

I金融、保险业                                                   4.32%

J 房地产业                                                      0.47%

K社会服务业                                                     0.66%

L传播与文化产业                                                 0%

M综合类                                                         0.08%

合  计                                                         65.07%

    2.  国债及货币资金

    截止2002年12月31日，基金持有的国债市值389,632,084.20元,占基金资产净值的22.20%;可转换债券市值43,967,969.50元，占基金资产净值的2.50%；货币资金34,825,190.14元，占基金资产净值的1.98%。

    注：国债市值、可转换债券市值均不含应收债券利息；货币资金为银行存款与清算备付金之和。

    3.基金投资前十名股票明细

序号  股票名称                       市值（元）      市值占净值的比例

1     中国联通                     99,863,410.57               5.69%

2     招商银行                     72,742,865.75               4.14%

3     盐田港Ａ                     62,553,189.53               3.56%

4     宝钢股份                     55,009,588.08               3.13%

5     海螺水泥                     47,016,211.20               2.68%

6     海油工程                     45,876,187.92               2.61%

7     北京巴士                     40,955,180.04               2.33%

8     原水股份                     35,272,507.20               2.01%

9     青岛啤酒                     33,979,924.16               1.94%

10    北大荒                       31,944,465.64               1.82%

    4.报告附注

    (1)报告项目的计价方法：

    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上

    市股票和银行间市场债券采用成本价计算。

    (2)基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。

    (3)基金应付管理费、托管费、佣金、及其他应收应付款项合计为借方余额144,854,067.30元，加上股票投资市值1,142,205,713.29元，国债、可转换债券及货币资金468,425,243.84元，等于基金资产净值。

    （六）截止2002年12月31日泰和基金股票情况

    1.股票明细（按市值占净值比例排序）

序号  证券代码       证券名称       库存数量       证券市值

1            600050  中国联通       36,849,967    99,863,410.57

2            600036  招商银行        8,925,505    72,742,865.75

3            000088  盐田港Ａ        4,223,713    62,553,189.53

4            600019  宝钢股份       13,384,328    55,009,588.08

5            600585  海螺水泥        7,346,283    47,016,211.20

6            600583  海油工程        3,272,196    45,876,187.92

7            600386  北京巴士        3,321,588    40,955,180.04

8            600649  原水股份        5,248,885    35,272,507.20

9            600600  青岛啤酒        4,334,174    33,979,924.16

10           600598  北大荒          5,451,274    31,944,465.64

11           000488  晨鸣纸业        1,899,877    31,366,969.27

12           000637  茂化实华        2,158,615    30,026,334.65

13           600303  曙光股份        3,994,668    28,282,249.44

14           600300  维维股份        2,691,097    28,256,518.50

15           600075  新疆天业        3,613,677    24,970,508.07

16           600195  中牧股份        2,875,137    22,426,068.60

17           600645  望春花          1,248,870    20,568,888.90

18           600597  光明乳业        1,545,527    17,510,820.91

19           600009  上海机场        1,799,150    16,246,324.50

20           600329  中新药业        1,214,762    15,293,853.58

21           600418  江淮汽车        1,029,901    11,895,356.55

22           600488  天药股份          850,713    11,884,460.61

23           600486  扬农化工          857,834    11,872,422.56

24           600520  三佳模具          680,756    11,525,199.08

25           600529  山东药玻          652,376    11,194,772.16

26           600177  雅戈尔          1,167,126    10,935,970.62

27           000709  唐钢股份        1,867,598    10,383,844.88

28           600580  卧龙科技          801,567    10,380,292.65

29           600526  菲达环保          725,167    10,072,569.63

30           600557  康缘药业          713,052     9,961,336.44

31           600458  时代新材          594,200     8,182,134.00

32           600393  东华实业        1,003,441     8,178,044.15

33           600111  稀土高科          898,140     8,119,185.60

34           600261  浙江阳光          619,100     8,073,064.00

35           600506  香梨股份          862,595     7,996,255.65

36           600346  冰山橡塑          727,947     7,512,413.04

37           600742  一汽四环          620,110     7,453,722.20

38           600323  南海发展          703,892     7,264,165.44

39           600280  南京中商          673,579     7,220,766.88

40           000758  中色建设        1,118,956     6,411,617.88

41           000932  华菱管线        1,310,829     6,252,654.33

42           600820  隧道股份          875,127     6,082,132.65

43           600388  龙净环保          540,892     5,966,038.76

44           600741  巴士股份        1,103,272     5,913,537.92

45           600416  湘电股份          587,564     5,869,764.36

46           600510  黑牡丹            306,239     5,680,733.45

47           600391  成发科技          525,619     5,618,867.11

48           600190  锦州港          1,051,753     5,595,325.96

49           600205  山东铝业          637,416     5,156,695.44

50           600563  法拉电子          392,000     5,127,360.00

51           600596  新安股份          515,589     5,083,707.54

52           000665  武汉塑料          590,520     4,676,918.40

53           000767  漳泽电力          396,373     4,518,652.20

54           600305  恒顺醋业          363,601     4,410,480.13

55           600550  天威保变          678,255     4,334,049.45

56           000916  华北高速          892,250     4,327,412.50

57           600219  南山实业          439,299     4,002,013.89

58           600566  洪城股份          343,089     3,894,060.15

59           600238  海南椰岛          433,008     3,827,790.72

60           600360  华微电子          308,012     3,653,022.32

61           600096  云天化            404,470     3,551,246.60

62           000973  佛塑股份          422,728     3,479,051.44

63           600161  天坛生物          287,581     3,425,089.71

64           000659  珠海中富          434,717     3,351,668.07

65           600503  宏智科技          206,513     3,285,621.83

66           600378  天科股份          393,650     3,164,946.00

67           600030  中信证券          689,000     3,100,500.00

68           000823  超声电子          463,178     3,029,184.12

69           000726  鲁  泰Ａ          333,832     2,770,805.60

70           600368  五洲交通          332,878     2,766,216.18

71           600311  荣华实业          286,120     2,669,499.60

72           000156  安塑股份          215,111     2,611,447.54

73           000811  烟台冰轮          245,139     2,532,285.87

74           000753  漳州发展          425,745     2,396,944.35

75           600265  景谷林业          235,661     2,391,959.15

76           600160  巨化股份          311,819     2,382,297.16

77           600188  兖州煤业          291,340     2,374,421.00

78           600258  首旅股份          180,527     2,361,293.16

79           600312  平高电气          147,800     2,265,774.00

80           600523  贵航股份          293,678     2,155,596.52

81           600302  标准股份          200,800     2,104,384.00

82           600152  维科精华          330,396     2,012,111.64

83           600248  秦丰农业          175,690     1,969,484.90

84           600296  兰州铝业          220,182     1,889,161.56

85           000655  华光陶瓷          227,262     1,809,005.52

86           600528  中铁二局          186,309     1,712,179.71

87           000817  辽河油田          209,915     1,526,082.05

88           600515  第一投资          147,000     1,397,970.00

89           600310  桂东电力          100,000     1,335,000.00

90           600400  红豆股份          133,129     1,333,952.58

91           600350  山东基建          300,000     1,275,000.00

92           600285  羚锐股份          109,214     1,273,435.24

93           000966  长源电力          182,150     1,234,977.00

94           600606  金丰投资          164,546     1,227,513.16

95           600299  星新材料          116,091     1,164,392.73

96           600170  上海建工          141,800     1,152,834.00

97           600183  生益科技          150,000       970,500.00

98           600466  迪康药业           79,500       876,090.00

99           600319  亚星化学           86,192       814,514.40

100          600158  中体产业           85,854       813,895.92

101          600287  江苏舜天           74,338       796,903.36

102          600531  豫光金铅           73,000       794,970.00

103          600008  首创股份           74,950       783,227.50

104          600012  皖通高速          349,000       767,800.00

105          600168  武汉控股          100,000       737,000.00

106          600337  美克股份           51,685       726,691.10

107          600356  恒丰纸业           54,969       698,106.30

108          000982  圣雪绒             50,000       661,500.00

109          600313  中农资源          101,124       660,339.72

110          000032  深桑达Ａ           50,000       620,500.00

111          000683  天然碱            108,900       540,144.00

112          600033  福建高速           60,000       516,000.00

113          000898  鞍钢新轧          150,000       471,000.00

114          000301  丝绸股份           72,695       439,804.75

115          600332  广州药业           49,123       427,861.33

116          600236  桂冠电力           39,759       408,722.52

117          000996  捷利股份           33,769       377,537.42

118          000541  佛山照明           24,692       284,945.68

119          600133  东湖高新           29,215       231,674.95

120          600211  西藏药业           17,801       192,072.79

121          600327  大厦股份           11,700       157,599.00

122          000598  蓝星清洗           17,734       128,216.82

123          600068  葛洲坝             15,222        83,721.00

124          600233  大连创世            4,350        33,582.00

125          600887  伊利股份              784        13,876.80

126          600011  华能国际              935        10,462.65

127          600283  钱江水利              800         6,504.00

128          600104  上海汽车              317         2,165.11

129          600166  福田汽车               90           840.60

130          600266  北京城建               87           831.72

131          600642  申能股份               74           714.10

132          600126  杭钢股份              100           663.00

133          600823  世茂股份               29           265.93

134          000503  海虹控股               18           259.02

序号  证券代码       证券名称                             市值占净值%

1            600050  中国联通                                   5.69%

2            600036  招商银行                                   4.14%

3            000088  盐田港Ａ                                   3.56%

4            600019  宝钢股份                                   3.13%

5            600585  海螺水泥                                   2.68%

6            600583  海油工程                                   2.61%

7            600386  北京巴士                                   2.33%

8            600649  原水股份                                   2.01%

9            600600  青岛啤酒                                   1.94%

10           600598  北大荒                                     1.82%

11           000488  晨鸣纸业                                   1.79%

12           000637  茂化实华                                   1.71%

13           600303  曙光股份                                   1.61%

14           600300  维维股份                                   1.61%

15           600075  新疆天业                                   1.42%

16           600195  中牧股份                                   1.28%

17           600645  望春花                                     1.17%

18           600597  光明乳业                                   1.00%

19           600009  上海机场                                   0.93%

20           600329  中新药业                                   0.87%

21           600418  江淮汽车                                   0.68%

22           600488  天药股份                                   0.68%

23           600486  扬农化工                                   0.68%

24           600520  三佳模具                                   0.66%

25           600529  山东药玻                                   0.64%

26           600177  雅戈尔                                     0.62%

27           000709  唐钢股份                                   0.59%

28           600580  卧龙科技                                   0.59%

29           600526  菲达环保                                   0.57%

30           600557  康缘药业                                   0.57%

31           600458  时代新材                                   0.47%

32           600393  东华实业                                   0.47%

33           600111  稀土高科                                   0.46%

34           600261  浙江阳光                                   0.46%

35           600506  香梨股份                                   0.46%

36           600346  冰山橡塑                                   0.43%

37           600742  一汽四环                                   0.42%

38           600323  南海发展                                   0.41%

39           600280  南京中商                                   0.41%

40           000758  中色建设                                   0.37%

41           000932  华菱管线                                   0.36%

42           600820  隧道股份                                   0.35%

43           600388  龙净环保                                   0.34%

44           600741  巴士股份                                   0.34%

45           600416  湘电股份                                   0.33%

46           600510  黑牡丹                                     0.32%

47           600391  成发科技                                   0.32%

48           600190  锦州港                                     0.32%

49           600205  山东铝业                                   0.29%

50           600563  法拉电子                                   0.29%

51           600596  新安股份                                   0.29%

52           000665  武汉塑料                                   0.27%

53           000767  漳泽电力                                   0.26%

54           600305  恒顺醋业                                   0.25%

55           600550  天威保变                                   0.25%

56           000916  华北高速                                   0.25%

57           600219  南山实业                                   0.23%

58           600566  洪城股份                                   0.22%

59           600238  海南椰岛                                   0.22%

60           600360  华微电子                                   0.21%

61           600096  云天化                                     0.20%

62           000973  佛塑股份                                   0.20%

63           600161  天坛生物                                   0.20%

64           000659  珠海中富                                   0.19%

65           600503  宏智科技                                   0.19%

66           600378  天科股份                                   0.18%

67           600030  中信证券                                   0.18%

68           000823  超声电子                                   0.17%

69           000726  鲁  泰Ａ                                   0.16%

70           600368  五洲交通                                   0.16%

71           600311  荣华实业                                   0.15%

72           000156  安塑股份                                   0.15%

73           000811  烟台冰轮                                   0.14%

74           000753  漳州发展                                   0.14%

75           600265  景谷林业                                   0.14%

76           600160  巨化股份                                   0.14%

77           600188  兖州煤业                                   0.14%

78           600258  首旅股份                                   0.13%

79           600312  平高电气                                   0.13%

80           600523  贵航股份                                   0.12%

81           600302  标准股份                                   0.12%

82           600152  维科精华                                   0.11%

83           600248  秦丰农业                                   0.11%

84           600296  兰州铝业                                   0.11%

85           000655  华光陶瓷                                   0.10%

86           600528  中铁二局                                   0.10%

87           000817  辽河油田                                   0.09%

88           600515  第一投资                                   0.08%

89           600310  桂东电力                                   0.08%

90           600400  红豆股份                                   0.08%

91           600350  山东基建                                   0.07%

92           600285  羚锐股份                                   0.07%

93           000966  长源电力                                   0.07%

94           600606  金丰投资                                   0.07%

95           600299  星新材料                                   0.07%

96           600170  上海建工                                   0.07%

97           600183  生益科技                                   0.06%

98           600466  迪康药业                                   0.05%

99           600319  亚星化学                                   0.05%

100          600158  中体产业                                   0.05%

101          600287  江苏舜天                                   0.05%

102          600531  豫光金铅                                   0.05%

103          600008  首创股份                                   0.04%

104          600012  皖通高速                                   0.04%

105          600168  武汉控股                                   0.04%

106          600337  美克股份                                   0.04%

107          600356  恒丰纸业                                   0.04%

108          000982  圣雪绒                                     0.04%

109          600313  中农资源                                   0.04%

110          000032  深桑达Ａ                                   0.04%

111          000683  天然碱                                     0.03%

112          600033  福建高速                                   0.03%

113          000898  鞍钢新轧                                   0.03%

114          000301  丝绸股份                                   0.03%

115          600332  广州药业                                   0.02%

116          600236  桂冠电力                                   0.02%

117          000996  捷利股份                                   0.02%

118          000541  佛山照明                                   0.02%

119          600133  东湖高新                                   0.01%

120          600211  西藏药业                                   0.01%

121          600327  大厦股份                                   0.01%

122          000598  蓝星清洗                                   0.01%

123          600068  葛洲坝                                     0.00%

124          600233  大连创世                                   0.00%

125          600887  伊利股份                                   0.00%

126          600011  华能国际                                   0.00%

127          600283  钱江水利                                   0.00%

128          600104  上海汽车                                   0.00%

129          600166  福田汽车                                   0.00%

130          600266  北京城建                                   0.00%

131          600642  申能股份                                   0.00%

132          600126  杭钢股份                                   0.00%

133          600823  世茂股份                                   0.00%

134          000503  海虹控股                                   0.00%

    2.2002年新增股票明细

    股票增加

序号 证券代码    证券名称        期末余额                   一级申购

                                            二级买入

                                                          及市值配售

1    000032      深桑达Ａ         50,000        50,000

2    000156      安塑股份        215,111       447,011

3    000301      丝绸股份         72,695       122,695

4    000488      晨鸣纸业      1,899,877     4,145,717

5    000503      海虹控股             18     1,009,342

6    000541      佛山照明         24,692        46,032

7    000598      蓝星清洗          17,734      112,981

8    000637      茂化实华       2,158,615    1,798,846

9    000655      华光陶瓷         227,262      312,597

10   000659      珠海中富         434,717      633,877

11   000665      武汉塑料         590,520      820,120

12   000683      天然碱           108,900      108,900

13   000709      唐钢股份       1,867,598       70,650

14   000758      中色建设       1,118,956    1,118,956

15   000767      漳泽电力         396,373    1,397,406

16   000817      辽河油田         209,915    2,611,965

17   000823      超声电子         463,178      814,271

18   000898      鞍钢新轧         150,000      150,000

19   000916      华北高速         892,250      892,250

20   000932      华菱管线       1,310,829    1,309,841

21   000966      长源电力         182,150      575,000

22   000973      佛塑股份         422,728      422,728

23   000982      圣雪绒            50,000       50,000

24   000996      捷利股份          33,769      105,942

25   600009      上海机场       1,799,150    1,799,150

26   600012      皖通高速         349,000                   349,000

27   600019      宝钢股份      13,384,328   35,094,028

28   600030      中信证券         689,000                   689,000

29   600033      福建高速          60,000      150,000

30   600036      招商银行       8,925,505    7,172,562    2,532,443

31   600050      中国联通      36,849,967   27,500,000    9,349,967

32   600068      葛洲坝            15,222      357,222

33   600096      云天化           404,470      404,470

34   600104      上海汽车             317      533,317

35   600111      稀土高科         898,140    1,196,888

36   600126      杭钢股份             100      138,100

37   600133      东湖高新          29,215       56,015

38   600152      维科精华         330,396      330,396

39   600158      中体产业          85,854      912,795

40   600160      巨化股份         311,819      750,473

41   600161      天坛生物         287,581    1,636,465

42   600168      武汉控股         100,000      150,000

43   600177      雅戈尔         1,167,126    1,167,126

44   600183      生益科技         150,000      150,000

45   600190      锦州港         1,051,753    1,128,953

46   600205      山东铝业         637,416      637,416

47   600211      西藏药业          17,801       19,101

48   600219      南山实业         439,299      439,299

49   600233      大连创世           4,350        2,900

50   600236      桂冠电力          39,759      216,933

51   600238      海南椰岛         433,008      521,871

52   600248      秦丰农业         175,690      482,090

53   600258      首旅股份         180,527      656,422

54   600266      北京城建              87      247,287

55   600280      南京中商         673,579      832,783

56   600285      羚锐股份         109,214      135,214

57   600287      江苏舜天          74,338       74,338

58   600296      兰州铝业         220,182      220,182

59   600299      星新材料         116,091      230,200

60   600302      标准股份         200,800      200,800

61   600310      桂东电力         100,000      100,000

62   600311      荣华实业         286,120    1,087,680

63   600312      平高电气         147,800      680,837

64   600313      中农资源         101,124      460,724

65   600323      南海发展         703,892      720,092

66   600327      大厦股份          11,700       11,700       32,000

67   600329      中新药业       1,214,762    1,499,312

68   600332      广州药业          49,123      243,123

69   600337      美克股份          51,685      150,201

70   600346      冰山橡塑         727,947    1,192,459

71   600350      山东基建         300,000      300,000      234,000

72   600356      恒丰纸业          54,969      103,069

73   600360      华微电子         308,012      397,620

74   600368      五洲交通         332,878      332,878

75   600378      天科股份         393,650      393,650

76   600386      北京巴士       3,321,588    3,496,265

77   600388      龙净环保         540,892      660,336

78   600393      东华实业       1,003,441    1,008,942

79   600400      红豆股份         133,129      133,129

80   600416      湘电股份         587,564      808,264       79,000

81   600458      时代新材         594,200      594,200       17,000

82   600466      迪康药业          79,500       83,300

83   600486      扬农化工         857,834    1,007,834       15,000

84   600488      天药股份         850,713      751,599

85   600503      宏智科技         206,513      294,942       34,000

86   600510      黑牡丹           306,239    1,215,755       24,000

87   600515      第一投资         147,000      330,000       17,000

88   600523      贵航股份         293,678      695,000

89   600526      菲达环保         725,167      725,167       23,000

90   600528      中铁二局         186,309      361,509

91   600529      山东药玻         652,376      652,376       22,000

92   600531      豫光金铅          73,000       73,000       35,000

93   600550      天威保变         678,255      906,301

94   600557      康缘药业         713,052      913,052       23,000

95   600563      法拉电子         392,000      350,000       42,000

96   600566      洪城股份         343,089      451,789

97   600580      卧龙科技         801,567    1,697,367       22,000

98   600583      海油工程       3,272,196    3,863,996       50,000

99   600585      海螺水泥       7,346,283    8,991,283      155,000

100  600596      新安股份         515,589      515,589

101  600597      光明乳业       1,545,527    1,545,527      216,000

102  600598      北大荒         5,451,274    6,186,473      191,000

103  600606      金丰投资         164,546      610,754

104  600642      申能股份              74      271,974

105  600645      望春花         1,248,870    1,248,870

106  600741      巴士股份       1,103,272    1,103,272

107  600820      隧道股份         875,127    1,785,127

序号 证券代码   证券名称           一级申购                  本期卖出

                                                其他

                                 及市值配售

1    000032     深桑达Ａ

2    000156     安塑股份                                      231,900

3    000301     丝绸股份                                       50,000

4    000488     晨鸣纸业                                    2,245,840

5    000503     海虹控股                                    1,009,324

6    000541     佛山照明                                       21,340

7    000598     蓝星清洗                        11,298        106,545

8    000637     茂化实华                       359,769

9    000655     华光陶瓷                        81,432        166,767

10   000659     珠海中富                                      199,160

11   000665     武汉塑料                                      229,600

12   000683     天然碱

13   000709     唐钢股份                     1,796,948

14   000758     中色建设

15   000767     漳泽电力                                    1,001,033

16   000817     辽河油田                                    2,402,050

17   000823     超声电子                                      351,093

18   000898     鞍钢新轧

19   000916     华北高速

20   000932     华菱管线                     2,468,900      2,467,912

21   000966     长源电力                                      392,850

22   000973     佛塑股份

23   000982     圣雪绒

24   000996     捷利股份                                       72,173

25   600009     上海机场

26   600012     皖通高速           349,000

27   600019     宝钢股份                                   21,709,700

28   600030     中信证券           689,000

29   600033     福建高速                                       90,000

30   600036     招商银行         2,532,443                    779,500

31   600050     中国联通         9,349,967

32   600068     葛洲坝                                        342,000

33   600096     云天化

34   600104     上海汽车                                      533,000

35   600111     稀土高科                                      298,748

36   600126     杭钢股份                                      138,000

37   600133     东湖高新                                       26,800

38   600152     维科精华

39   600158     中体产业                                      826,941

40   600160     巨化股份                                      438,654

41   600161     天坛生物                                    1,348,884

42   600168     武汉控股                                       50,000

43   600177     雅戈尔

44   600183     生益科技

45   600190     锦州港                                         77,200

46   600205     山东铝业

47   600211     西藏药业                                        1,300

48   600219     南山实业

49   600233     大连创世                         1,450

50   600236     桂冠电力                                      177,174

51   600238     海南椰岛                                       88,863

52   600248     秦丰农业                                      306,400

53   600258     首旅股份                                      475,895

54   600266     北京城建                                      247,200

55   600280     南京中商                                      159,204

56   600285     羚锐股份                                       26,000

57   600287     江苏舜天

58   600296     兰州铝业

59   600299     星新材料                                      114,109

60   600302     标准股份

61   600310     桂东电力

62   600311     荣华实业                                      801,560

63   600312     平高电气                                      533,037

64   600313     中农资源                                      359,600

65   600323     南海发展                                       16,200

66   600327     大厦股份            32,000                     32,000

67   600329     中新药业                                      284,550

68   600332     广州药业                                      194,000

69   600337     美克股份                        19,703        118,219

70   600346     冰山橡塑                                      464,512

71   600350     山东基建           234,000                    234,000

72   600356     恒丰纸业                                       48,100

73   600360     华微电子                                       89,608

74   600368     五洲交通

75   600378     天科股份

76   600386     北京巴士                                      174,677

77   600388     龙净环保                                      119,444

78   600393     东华实业                                        5,501

79   600400     红豆股份

80   600416     湘电股份            79,000                    299,700

81   600458     时代新材            17,000                     17,000

82   600466     迪康药业                                        3,800

83   600486     扬农化工            15,000                    165,000

84   600488     天药股份                        99,114

85   600503     宏智科技            34,000                    122,429

86   600510     黑牡丹              24,000                    933,516

87   600515     第一投资            17,000                    200,000

88   600523     贵航股份                                      401,322

89   600526     菲达环保            23,000                     23,000

90   600528     中铁二局                                      175,200

91   600529     山东药玻            22,000                     22,000

92   600531     豫光金铅            35,000                     35,000

93   600550     天威保变                       133,401        361,447

94   600557     康缘药业            23,000                    223,000

95   600563     法拉电子            42,000

96   600566     洪城股份                                      108,700

97   600580     卧龙科技            22,000                    917,800

98   600583     海油工程            50,000                    641,800

99   600585     海螺水泥           155,000                  1,800,000

100  600596     新安股份

101  600597     光明乳业           216,000                    216,000

102  600598     北大荒             191,000                    926,199

103  600606     金丰投资                       440,702        886,910

104  600642     申能股份                                      271,900

105  600645     望春花

106  600741     巴士股份

107  600820     隧道股份                                      910,000

    注：其他增加股票为增发获配和送股等。

    3.2002年剔除股票明细

序号      证券代码    证券名称     期初结存                  本期增加

  1        000001     深发展Ａ      1,588,580

  2        000002     万   科Ａ     4,998,747

  3        000153     新力药业         20,700

  4        000513     丽珠集团                                600,000

  5        000529     粤美雅Ａ        461,701

  6        000586     ST汇源          351,378

  7        000621     比特科技      1,000,000

  8        000666     经纬纺机      2,577,470

  9        000685     公用科技      3,914,015               2,538,538

 10        000700     模塑科技                                101,200

 11        000721     西安饮食        297,373

 12        000729     燕京啤酒                                 30,000

 13        000755     山西三维      1,012,027

 14        000760     湖北车桥        100,500

 15        000778     新兴铸管                                234,510

 16        000792     盐湖钾肥                                 49,675

 17        000800     一汽轿车                              2,425,961

 18        000858     五粮液          705,745

 19        000876     新希望        1,769,443

 20        000893     ST冷机          614,700

 21        000903     云内动力                              1,311,786

 22        000917     电广传媒        933,424

 23        000929     兰州黄河        484,040

 24        000930     丰原生化      1,288,535                  69,520

 25        000933     神火股份        270,546

 26        000937     金牛能源        152,126

 27        000952     广济药业                                 20,650

 28        000956     中原油气                                 19,743

 29        000958     东方热电                                340,038

 30        000980     金马股份         69,651

 31        600000     浦发银行        942,267

 32        600001     邯郸钢铁                              2,284,434

 33        600007     中国国贸                                 56,470

 34        600016     民生银行      2,609,236                 478,797

 35        600018     上港集箱      2,340,355                     100

 36        600026     中海发展                              2,395,292

 37        600028     中国石化                              8,466,506

 38        600037     歌华有线        523,630                  49,947

 39        600062     双鹤药业                                 79,300

 40        600082     ST海   泰       532,418

 41        600085     同仁堂                                   60,000

 42        600112     长征电器        208,854

 43        600113     浙江东日        739,905

 44        600130     波导股份      1,076,486

 45        600169     太原重工        533,579

 46        600171     上海贝岭        106,000                 398,960

 47        600197     伊力特                                   71,300

 48        600212     江泉实业        350,000                 102,600

 49        600234     天龙集团        252,788                  37,243

 50        600250     南纺股份        500,300

 51        600255     鑫科材料                                  8,200

 52        600267     海正药业                                390,000

 53        600275     武昌鱼                                  123,760

 54        600276     恒瑞医药      1,282,763                 144,733

 55        600289     亿阳信通                                 12,540

 56        600308     华泰股份                                228,120

 57        600309     烟台万华      3,963,375

 58        600315     上海家化      1,143,780

 59        600317     营口港                                  165,000

 60        600320     振华港机      1,651,300                 443,700

 61        600321     国栋建设                                146,600

 62        600322     天房发展                                 37,300

 63        600331     宏达股份        785,200                 228,320

 64        600335     中发展                                  530,075

 65        600351     亚宝药业                                 20,000

 66        600353     旭光股份                                 17,000

 67        600355     精伦电子                                927,536

 68        600357     承德钒钛                                120,000

 69        600362     江西铜业        239,000

 70        600365     通葡萄酒        371,799                  88,880

 71        600371     华冠科技                                 25,000

 72        600373     鑫新股份                                 11,000

 73        600379     宝光股份         24,000

 74        600381     白唇鹿                                    5,500

 75        600383     金地集团        317,144                  43,050

 76        600390     金瑞科技                                331,332

 77        600397     安源股份                                 98,000

 78        600399     抚顺特钢        226,900

 79        600419     新疆天宏                                169,960

 80        600426     华鲁恒升                                 51,000

 81        600428     中远航运                                 66,000

 82        600456     宝钛股份                                 94,000

 83        600468     特精股份                                 27,800

 84        600496     长江股份                                  7,000

 85        600498     烽火通信      1,113,000

 86        600499     科达机电                                 10,000

 87        600505     西昌电力                              2,082,579

 88        600509     天富热电                                 83,000

 89        600511     国药股份                                 39,000

 90        600512     腾达建设                                 52,000

 91        600516     海龙科技                                 91,000

 92        600522     中天科技                                 53,000

 93        600525     长园新材                                 12,000

 94        600532     华阳科技                                 33,000

 95        600533     栖霞建设                                 21,000

 96        600535     天士力                                   49,000

 97        600536     中软股份                                 17,000

 98        600548     深高速          108,820

 99        600549     厦门钨业                                 15,000

100        600551     科大创新                                 11,000

101        600552     方兴科技                                 25,000

102        600553     太行股份                                 41,000

103        600555     茉织华                                    9,000

104        600556     北生药业                                205,633

105        600558     大西洋                                  116,000

106        600559     裕丰股份                                 22,000

107        600560     金自天正                                 13,000

108        600561     江西长运                                 18,000

109        600565     迪马股份                                  8,000

110        600568     潜江制药                                176,655

111        600571     信雅达                                    7,000

112        600577     精达股份                                 14,000

113        600578     京能热电                                101,000

114        600579     黄海股份                                271,100

115        600581     八一钢铁                                193,000

116        600586     金晶科技                                 19,000

117        600587     新华医疗                                  8,000

118        600589     广东榕泰                                150,000

119        600590     泰豪科技                                 27,000

120        600591     上海航空                                223,000

121        600592     龙溪股份                                 29,000

122        600593     大连圣亚                                 10,000

123        600595     中孚实业                                 32,000

124        600641     中远发展                              2,454,634

125        600660     福耀玻璃                              1,221,000

126        600667     太极实业     2,166,248

127        600684     珠江实业       555,412

128        600685     广船国际     1,020,510

129        600690     青岛海尔       999,009

130        600713     南京医药       152,700

131        600718     东软股份       707,212                  402,724

132        600728     新太科技                                 65,187

133        600740     山西焦化                                 75,996

134        600754     新亚股份       484,363

135        600758     金帝建设       112,750

136        600761     安徽合力                                150,000

137        600787     中储股份        22,000

138        600804     鹏博士         541,635

139        600810     神马实业                                 70,110

140        600824     益民百货       922,903

141        600835     上菱电器       961,332

142        600868     梅雁股份       797,589

序号      证券代码    证券名称                           本期卖出

  1        000001     深发展Ａ                              1,588,580

  2        000002     万   科Ａ                             4,998,747

  3        000153     新力药业                                 20,700

  4        000513     丽珠集团                                600,000

  5        000529     粤美雅Ａ                                461,701

  6        000586     ST汇源                                  351,378

  7        000621     比特科技                              1,000,000

  8        000666     经纬纺机                              2,577,470

  9        000685     公用科技                              6,452,553

 10        000700     模塑科技                                101,200

 11        000721     西安饮食                                297,373

 12        000729     燕京啤酒                                 30,000

 13        000755     山西三维                              1,012,027

 14        000760     湖北车桥                                100,500

 15        000778     新兴铸管                                234,510

 16        000792     盐湖钾肥                                 49,675

 17        000800     一汽轿车                              2,425,961

 18        000858     五粮液                                  705,745

 19        000876     新希望                                1,769,443

 20        000893     ST冷机                                  614,700

 21        000903     云内动力                              1,311,786

 22        000917     电广传媒                                933,424

 23        000929     兰州黄河                                484,040

 24        000930     丰原生化                              1,358,055

 25        000933     神火股份                                270,546

 26        000937     金牛能源                                152,126

 27        000952     广济药业                                 20,650

 28        000956     中原油气                                 19,743

 29        000958     东方热电                                340,038

 30        000980     金马股份                                 69,651

 31        600000     浦发银行                                942,267

 32        600001     邯郸钢铁                              2,284,434

 33        600007     中国国贸                                 56,470

 34        600016     民生银行                              3,088,033

 35        600018     上港集箱                              2,340,455

 36        600026     中海发展                              2,395,292

 37        600028     中国石化                              8,466,506

 38        600037     歌华有线                                573,577

 39        600062     双鹤药业                                 79,300

 40        600082     ST海   泰                               532,418

 41        600085     同仁堂                                   60,000

 42        600112     长征电器                                208,854

 43        600113     浙江东日                                739,905

 44        600130     波导股份                              1,076,486

 45        600169     太原重工                                533,579

 46        600171     上海贝岭                                504,960

 47        600197     伊力特                                   71,300

 48        600212     江泉实业                                452,600

 49        600234     天龙集团                                290,031

 50        600250     南纺股份                                500,300

 51        600255     鑫科材料                                  8,200

 52        600267     海正药业                                390,000

 53        600275     武昌鱼                                  123,760

 54        600276     恒瑞医药                              1,427,496

 55        600289     亿阳信通                                 12,540

 56        600308     华泰股份                                228,120

 57        600309     烟台万华                              3,963,375

 58        600315     上海家化                              1,143,780

 59        600317     营口港                                  165,000

 60        600320     振华港机                              2,095,000

 61        600321     国栋建设                                146,600

 62        600322     天房发展                                 37,300

 63        600331     宏达股份                              1,013,520

 64        600335     中发展                                  530,075

 65        600351     亚宝药业                                 20,000

 66        600353     旭光股份                                 17,000

 67        600355     精伦电子                                927,536

 68        600357     承德钒钛                                120,000

 69        600362     江西铜业                                239,000

 70        600365     通葡萄酒                                460,679

 71        600371     华冠科技                                 25,000

 72        600373     鑫新股份                                 11,000

 73        600379     宝光股份                                 24,000

 74        600381     白唇鹿                                    5,500

 75        600383     金地集团                                360,194

 76        600390     金瑞科技                                331,332

 77        600397     安源股份                                 98,000

 78        600399     抚顺特钢                                226,900

 79        600419     新疆天宏                                169,960

 80        600426     华鲁恒升                                 51,000

 81        600428     中远航运                                 66,000

 82        600456     宝钛股份                                 94,000

 83        600468     特精股份                                 27,800

 84        600496     长江股份                                  7,000

 85        600498     烽火通信                              1,113,000

 86        600499     科达机电                                 10,000

 87        600505     西昌电力                              2,082,579

 88        600509     天富热电                                 83,000

 89        600511     国药股份                                 39,000

 90        600512     腾达建设                                 52,000

 91        600516     海龙科技                                 91,000

 92        600522     中天科技                                 53,000

 93        600525     长园新材                                 12,000

 94        600532     华阳科技                                 33,000

 95        600533     栖霞建设                                 21,000

 96        600535     天士力                                   49,000

 97        600536     中软股份                                 17,000

 98        600548     深高速                                  108,820

 99        600549     厦门钨业                                 15,000

100        600551     科大创新                                 11,000

101        600552     方兴科技                                 25,000

102        600553     太行股份                                 41,000

103        600555     茉织华                                    9,000

104        600556     北生药业                                205,633

105        600558     大西洋                                  116,000

106        600559     裕丰股份                                 22,000

107        600560     金自天正                                 13,000

108        600561     江西长运                                 18,000

109        600565     迪马股份                                  8,000

110        600568     潜江制药                                176,655

111        600571     信雅达                                    7,000

112        600577     精达股份                                 14,000

113        600578     京能热电                                101,000

114        600579     黄海股份                                271,100

115        600581     八一钢铁                                193,000

116        600586     金晶科技                                 19,000

117        600587     新华医疗                                  8,000

118        600589     广东榕泰                                150,000

119        600590     泰豪科技                                 27,000

120        600591     上海航空                                223,000

121        600592     龙溪股份                                 29,000

122        600593     大连圣亚                                 10,000

123        600595     中孚实业                                 32,000

124        600641     中远发展                              2,454,634

125        600660     福耀玻璃                              1,221,000

126        600667     太极实业                              2,166,248

127        600684     珠江实业                                555,412

128        600685     广船国际                              1,020,510

129        600690     青岛海尔                                999,009

130        600713     南京医药                                152,700

131        600718     东软股份                              1,109,936

132        600728     新太科技                                 65,187

133        600740     山西焦化                                 75,996

134        600754     新亚股份                                484,363

135        600758     金帝建设                                112,750

136        600761     安徽合力                                150,000

137        600787     中储股份                                 22,000

138        600804     鹏博士                                  541,635

139        600810     神马实业                                 70,110

140        600824     益民百货                                922,903

141        600835     上菱电器                                961,332

142        600868     梅雁股份                                797,589

    本期增加包括二级买入、新股申购及市值配售、送股、配股等

    六、基金持有人结构及前十名持有人

    1.基金持有人结构

持有人                           期末数(元)          占基金总份额比例

发起人：                        41,250,000                2.0625%

其中：广发证券股份有限公司      12,500,000                0.6250%

北京证券有限责任公司             6,250,000                0.3125%

嘉实基金管理有限公司            10,000,000                0.5000%

吉林省信托投资有限责任           6,250,000                0.3125%

公司

中煤信托投资有限责任公           6,250,000                0.3125%

司

社会公众                     1,958,750,000               97.9375%

合计                         2,000,000,000              100%

    2.前十名持有人

序号              持有人名称                           持有数量

1                    中国人民保险公司               191,110,590

2                    中国太平洋保险公司             165,703,837

3                    中国人寿保险公司               119,349,980

4                    中国平安保险股份有限公司        55,577,405

5                    上海久事公司                    39,771,600

6                    大亚湾核电财务有限责任公司      25,000,000

7                    华宝信托投资有限责任公司        23,729,396

8                    国通证券股份有限公司            22,250,000

9                    光大证券有限责任公司            15,587,380

10                   合肥市国有资产控股有限公司      15,000,000

序号              持有人名称                               占基金总

                                                           份额比例

1                    中国人民保险公司                           9.56%

2                    中国太平洋保险公司                         8.29%

3                    中国人寿保险公司                           5.97%

4                    中国平安保险股份有限公司                   2.78%

5                    上海久事公司                               1.99%

6                    大亚湾核电财务有限责任公司                 1.25%

7                    华宝信托投资有限责任公司                   1.19%

8                    国通证券股份有限公司                       1.11%

9                    光大证券有限责任公司                       0.78%

10                   合肥市国有资产控股有限公司                 0.75%

    前十名持有人的持有数量是按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的前100名持有人名册计算得出。根据《泰和证券投资基金基金契约》的规定，基金发起人认购基金单位总份额的3％，即6000万份，基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在基金存续期间，发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的1.5％。

    七、重要事项提示

    1.本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。

    2.根据有关法律法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。嘉实基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长和其他高级管理人员的任职事宜。

    3.根据嘉实基金管理有限公司2002年第一次股东会的决议，选举王少华先生、汤欣先生、余利平女士、余杰先生、张兴波先生、杨少铨先生、赵学军先生、贺强先生、萧灼基先生担任公司董事，并组成第二届董事会。其中，汤欣先生、杨少铨先生、贺强先生、萧灼基先生为独立董事。

    确定方中义先生、朱成刚先生、陈凯源先生担任公司监事，并组成公司第二届监事会，方中义先生为监事长。上述决议已报中国证监会备案。

    4.根据嘉实基金管理有限公司第二届董事会第一次会议决议，选举余利平女士担任公司第二届董事会董事长。聘任赵学军先生担任公司总经理，聘任李强先生、宋振茹女士担任公司副总经理，聘任张峰先生担任公司督察员。上述事项已按规定报中国证监会审核并经证监基金字『2002』23号文批复同意。

    5.根据公司业务发展需要，经公司第一届董事会审议并做出决议，于2002年3月免去冯肖武先生的泰和证券投资基金基金经理职务，同时任命杨毅平先生为泰和证券投资基金基金经理。

    经公司第二届董事会做出决议，于2003 年1 月任命蒋征先生为泰和证券投资基金基金经理，同时杨毅平先生不再担任泰和证券投资基金基金经理职务。

    原泰和证券投资基金基金经理助理孙林先生于2002 年11 月担任嘉实成长收益证券投资基金基金经理，刘冰先生接任泰和证券投资基金基金经理助理。

    6.基金管理人选择证券经营机构交易席位的情况：

    选择标准：

    （1） 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

    （2） 公司财务状况良好；

    （3） 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

    （4） 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

    （5） 建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。选定机构情况：

    根据以上标准，选择了吉林信托、广发证券、北京证券、中煤信托、华夏证券、申万证券、招商证券、中科信托、汉唐证券、联合证券、国泰君安证券平安证券、南方证券、海通证券公司的席位作为基金泰和专用交易席位，并签定了席位租用协议。

    ① 2002 年1-12 月股票年交易量及佣金情况如下：

证券证券公司名称                股票交易量(元)             占交易总量

                                                                    %

北京证券有限责任公司          182,231,847.54                    4.82%

广发证券股份有限公司          166,656,973.83                    4.41%

华夏证券有限公司              194,011,038.20                    5.13%

国都证券有限责任公司          251,995,197.07                    6.66%

吉林省信托投资有限责任公司    177,784,202.57                    4.70%

申银万国证券股份有限公司      475,078,266.94                   12.56%

招商证券有限责任公司          273,428,506.18                    7.23%

国泰君安证券股份有限公司      498,863,998.94                   13.19%

中国科技国际信托投资有限责任

公司                          602,342,652.74                   15.92%

联合证券有限责任公司          396,012,360.80                   10.47%

汉唐证券有限责任公司          232,142,242.55                    6.14%

南方证券有限公司              157,711,869.45                    4.17%

海通证券股份有限公司          157,154,624.56                    4.15%

平安证券有限责任公司           17,282,543.01                    0.46%

证券公司名称                       交易佣金                占交易佣金

                                  (元)                              %

北京证券有限责任公司             146,925.08                     4.84%

广发证券股份有限公司             131,838.55                     4.34%

华夏证券有限公司                 151,817.20                     5.00%

国都证券有限责任公司             203,098.12                     6.69%

吉林省信托投资有限责任公司       139,118.41                     4.58%

申银万国证券股份有限公司         385,009.84                    12.68%

招商证券有限责任公司             213,961.08                     7.05%

国泰君安证券股份有限公司         404,943.46                    13.33%

中国科技国际信托投资有限责任

公司                             490,939.03                    16.17%

联合证券有限责任公司             313,606.23                    10.33%

汉唐证券有限责任公司             189,956.50                     6.25%

南方证券有限公司                 126,143.16                     4.15%

海通证券股份有限公司             125,505.26                     4.13%

平安证券有限责任公司              14,171.50                     0.47%

    ②2002年1-12月本基金通过证券公司席位的债券交易情况：

证券公司名称                          债券交易量(元)      比例（%）

北京证券有限责任公司                     130,302,517.70        16.79%

广发证券股份有限公司                      45,818,877.30         5.90%

华夏证券有限公司                          46,475,396.70         5.99%

国都证券有限责任公司                      32,402,674.00         4.18%

吉林省信托投资有限责任公司                13,670,852.20         1.76%

申银万国证券股份有限公司                 105,504,987.60        13.60%

招商证券有限责任公司                      85,586,997.70        11.03%

国泰君安证券股份有限公司                  40,847,096.00         5.26%

中国科技国际信托投资有限责任公司          76,599,510.50         9.87%

联合证券有限责任公司                     159,346,866.10        20.54%

汉唐证券有限责任公司                      39,396,047.30         5.08%

南方证券有限公司                                   0.00         0.00%

海通证券股份有限公司                               0.00         0.00%

平安证券有限责任公司                               0.00         0.00%

    ③2002年1-12月本基金通过证券公司席位在证交所进行的回购交易情况:

证券公司名称                                           回购交易量(元)

北京证券有限责任公司                                      120,000,000

广发证券股份有限公司                                      436,000,000

华夏证券有限公司                                                    0

国都证券有限责任公司                                      321,000,000

吉林省信托投资有限责任公司                                          0

申银万国证券股份有限公司                                  226,000,000

招商证券有限责任公司                                                0

国泰君安证券股份有限公司                                            0

中国科技国际信托投资有限责任公司                          220,000,000

联合证券有限责任公司                                      959,400,000

汉唐证券有限责任公司                                                0

南方证券有限公司                                                    0

海通证券股份有限公司                                      330,000,000

平安证券有限责任公司                                                0

证券公司名称                                                比例（%）

北京证券有限责任公司                                            4.59%

广发证券股份有限公司                                           16.69%

华夏证券有限公司                                                0.00%

国都证券有限责任公司                                           12.29%

吉林省信托投资有限责任公司                                      0.00%

申银万国证券股份有限公司                                        8.65%

招商证券有限责任公司                                            0.00%

国泰君安证券股份有限公司                                        0.00%

中国科技国际信托投资有限责任公司                                8.42%

联合证券有限责任公司                                           36.72%

汉唐证券有限责任公司                                            0.00%

南方证券有限公司                                                0.00%

海通证券股份有限公司                                           12.63%

平安证券有限责任公司                                            0.00%

    说明：本基金2002 年1-12 月通过每一家证券公司席位买卖股票的成交量均未超过本基金买卖股票年成交总量的30%。

    7.截止2002 年12 月31 日基金泰和未分配净收益为-50,181,046.35 元，没有达到基金收益分配原则中的分配条件，故不进行分配。

    八、备查文件目录

    1、中国证监会批准泰和证券投资基金设立的文件；

    2、《泰和证券投资基金基金契约》；

    3、《泰和证券投资基金基金托管协议》；

    4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

    5、财务报表及附注；

    6、报告期内泰和基金公告的各项原稿。

    查阅地点：北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层。

    网址：http://www.harvestasset.com

    投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话010-65185566 或发电子邮件E-mail:[email protected]。

    嘉实基金管理有限公司

    2003 年3 月29 日


【关闭窗口】 【今日全部财经信息】