通乾证券投资基金2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.29 15:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
通乾证券投资基金2002年年度报告 重要提示： 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由基金管理人负责解释。本基金托管人中国建设银行已于2003年3月25日复核了本报告。 一、基金简介 （一） 基金基本资料 基金名称：通乾证券投资基金 基金简称：基金通乾 基金交易代码：500038 基金类型：契约型、封闭式 基金发起人：河北证券有限责任公司 陕西省国际信托投资股份有限公司 融通基金管理有限公司 基金成立日：2001年8月29日 基金单位总份额：20亿份基金单位 基金存续期：15年 上市交易所：上海证券交易所 基金上市日：2001年9月21日 （二） 基金管理人 法定名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 办公地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 邮政编码：518026 国际互联网址：http://www.rtfund.com 法定代表人：孟立坤 总经理：冯立新 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－82950676 传真：0755—82950044 电子邮件：[email protected] （三） 基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部负责人：江先周 信息披露负责人：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25号 电话：010－67597646 传真：010－66212638 电子邮件：huangxiulian/zh/[email protected] （四） 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳区北大街6号北海万泰大厦802-807 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层 法定代表人：葛明 联系人：罗国基 经办注册会计师：葛明、金馨 电话： 010-65246688 传真: 010-85188298 (五) 律师事务所 法定名称：康达律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 法定代表人：傅洋 电话：021－53850388 传真：021－53850389 经办律师：娄爱东、杜玉兰 二、主要财务指标 2002年 2001年 基金本期净收益 -13,355,507.88元 21,840,210.19元 单位基金本期净收益 -0.0067元 0.0109元 基金可分配净收益 -277,407,988.94元 -1,920,788.25元 单位基金可分配净收益 -0.1387元 -0.0010元 期末基金资产总值 1,726,426,698.43元 2,001,906,421.08元 期末基金资产净值 1,722,592,011.06元 1,998,079,211.75元 期末单位基金资产净值 0.8613元 0.9990元 基金资产净值收益率 -0.67% 1.08% 本期基金资产净值增长率 -11.18% -0.94% 累计资产净值增长率 -12.01% -0.94% [主要指标计算公式] 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=(分红前单位净值/期初单位净值)*(期末单位净值/分红后单位净值)-1 基金累计资产净值增长率=(2001年度基金资产净值增长率+1)*(本期基金资产净值增长率+1)-1基金可分配净收益=期末未分配净收益-未实现资本利得损失 三、基金管理人报告 （一） 基金经理 本基金由赵枫同志担任基金经理，负责基金的日常运作。 赵枫，30岁，具有六年证券从业经验，2000年加入融通基金管理有限公司从事基金投资管理工作，并担任本基金经理至今。 （二） 投资理念 本基金的投资理念为价值成长型投资，通过对成长型和价值型股票的组合投资，在能够较好地分散和控制风险的前提下争取较高资本利得和相应投资收益，谋求基金资产的稳健高效增值。 我们认为公司股价上涨的根本动力来自其业绩可靠和稳定的增长。我们的目标是通过研究分析，挖掘成长前景良好、价值被低估的个股进行投资。我们认为低盈率并不必然意味着公司的价值被低估，一个被低估的公司应当具有合理（或偏低）的当期市盈率和高于市场预期的成长潜力，因此公司稳定的成长前景是公司股价增长的基础。 （三）2002年市场和基金管理回顾 2002年是中国加入WTO的第一年，外资和民间资本的投资热情高涨，进出口贸易呈现快速增长，居民消费稳步上升，宏观经济形势体现出良好的增长势头。但证券市场承继了2001年的调整，走势与实体经济出现背离，这反映了中国证券市场在新的政策经济环境下的必然取向。虽然2002年市场整体重心下移，但我们发现随着机构投资者的壮大和监管环境的完善，市场投资理念正在逐步改变，价值成长的投资理念正在为越来越多的投资者所接受，投资者行为趋于理性。 反思通乾基金2002年的运作和表现，留给基金管理人更多的是教训和不足，总结下来有这么几点： 1． 我们对2002年中国证券市场所承受的压力和风险估计不够，在年初对市场的看法偏乐观，导致在全年运作中积极有余而稳健不足。基金在指数低位时加仓较为积极，而在指数高位减仓不及时，尤其在第四季度的市场下跌中，较重的仓位给基金带来了较大的损失。 2． 对市场发生的投资理念的转变认识不足，在组合架构上显得过于积极，成长股和高贝塔值股票上配置过重，给基金净值增长带来了负面的影响。 3． 操作策略严重欠缺，在构建组合和日常的调整的操作中，缺乏全面和科学的策略安排，使基金投资管理脉络不够清晰，投资操作不够流畅。 由于我们的不成熟和失误，基金净值在过去的一年出现了较大幅度的下跌，给基金持有人带来了损失，在此我们深表歉意。在新的一年里，我们会认真总结以往的投资，吸取失败的教训和成功的经验，我们对基金管理的认识将得到进一步的提高。我们感谢持有人对我们以往工作的支持和理解，2003年我们将尽最大的努力为持有人创造良好的收益。 （四）2003年市场展望和基金运作策略 回顾中国证券市场过去两年的历史，我们认为2003年将是中国证券市场休整和调养的一年，今年的市场总体将呈现平衡市的格局。 加入WTO使中国经济以更快的速度融入到世界经济体系中，中国正成为全球产业格局调整最大的受惠者，这将使中国经济持续以较高的速度增长，最终将推动作为微观经济主体的企业的盈利的增长。作为行业优秀代表的上市公司，将受益于经济的增长，业绩的成长将会消除投资者对未来不确定性的疑虑，我们认为市场上已经出现一批有绝对投资价值的个股。 从资本市场角度看，经过一年多的规范和调整，市场投资者的构成有了重大变化，这将推动市场投资理念的变化。我们相信在新的一年里，公司价值将会成为投资的重要基石，价值、成长、透明和足够的流动性将会成为投资者选择投资品种时的重要考虑因素。 同时我们也认识到2003年仍是市场处于休整的一年，市场的活跃将会以结构性调整为主，个股和板块的分化将在今年得到充分的体现，作为基金管理人，我们需要在研究分析的基础上有所为和有所不为，充分贯彻我们的投资理念。 我们在2003年的投资策略，将是“谨慎、大胆、心细”。我们判断2003年是新的投资理念和新的盈利模式逐渐形成的一年，市场在经过大幅下跌的创伤后，仍需一定时间的恢复，活跃资金将以存量资金为主，因此总体呈现平衡市的格局，我们对指数仍抱有谨慎的看法。但是伴随中国经济的成长，市场已经出现一批有投资价值、有成长前景的个股，我们应当积极发掘和把握其中的机会。由于市场已经体现出机构博奕的格局，我们将更加密切的关注市场和个股中出现的变化，细致深入的研究将成为我们投资决策的基础。 在2003年我们将在总结以往的经验教训的基础上，充分贯彻自下而上的投资理念，加强投资操作的策略，为基金持有人谋取良好的回报。 （五）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《通乾证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 监察工作报告 在2002年度，公司的基金管理规模逐步扩大，业务开发和品种创新速度加快，为保证公司全面合法合规运作，公司加强了对部门业务规范与流程、内部控制制度完善情况及日常执行情况的稽核工作，要求全员严格按照既定的业务流程，规范业务环节操作。 在内部监察稽核工作中，监察员对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期检查和临时检查相结合的方式，按照规定的程序和方法，进行了独立的检查监督。在本报告期，监察稽核部对投资行为进行实时监控，并重点加强了对基金投资比例、席位分配比例、投资决策和交易制度执行情况的检查。为加强对信息的控管，根据业务实际开展的情况，监察稽核部还安排了对基金交易、基金注册与过户登记等应用系统的权限管理检查。同时，监察稽核部自身也在积极借鉴国外同行的成熟经验，对现有监察工作方式和工作内容进行调整和完善。 本报告期内, 本基金管理人所管理的基金运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,员工行为合法合规, 基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心, 提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作, 以优异的业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《通乾证券投资基金契约》和《通乾证券投资基金托管协议》，托管通乾证券投资基金（以下简称通乾基金）。 2002年，中国建设银行在通乾基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2002年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在通乾基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其他财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2002年，由通乾基金管理人－融通基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关通乾基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 二零零三年三月十一日 五、基金财务报告 （一） 审计报告 通乾证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了通乾证券投资基金（简称“通乾基金”）二零零二年十二月三十一日的资产负债表和二零零二年度会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由通乾基金的基金管理人和基金托管人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合通乾基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了通乾基金二零零二年十二月三十一日的财务状况和上述会计期间的经营成果。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 二零零三年一月十日 （二）基金会计报告书 资产负债表 二零零二年十二月三十一日 （单位：人民币元） 项 目 附注 2002-12-31 2001-12-31 资产： 银行存款 219,502,272.87 313,080,249.14 清算备付金 4,297,099.54 4,081,415.55 应收证券交易清算款 6 11,893,341.41 -- 应收利息 4,589,238.63 142,196.24 其他应收款 7,000,000.00 -- 股票投资市值 4 1,017,213,012.78 788,710,715.75 其中：股票投资成本 1,249,078,536.17 826,212,032.26 债券投资市值 5 461,931,733.20 895,891,844.40 其中：债券投资成本 464,494,040.15 882,151,526.33 资产总计 1,726,426,698.43 2,001,906,421.08 负债： 应付证券清算款 6 -- 624,114.34 应付管理人报酬 12(3) 2,233,176.52 2,564,659.77 应付托管费 12(4) 372,196.08 427,443.28 应付佣金 7 254,390.83 110,991.94 其他应付款 874,923.94 -- 预提费用 100,000.00 100,000.00 负债合计 3,834,687.37 3,827,209.33 持有人权益: 实收基金 8 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 9 -234,427,830.34 -23,760,998.44 未分配收益 -42,980,158.60 21,840,210.19 持有人权益合计 1,722,592,011.06 1,998,079,211.75 负债及持有人权益总计 1,726,426,698.43 2,001,906,421.08 每份基金单位资产净值 0.8613 0.9990 经营业绩表 二零零二年度 （单位：人民币元） 2001年8月29日 (基金成立日) 项 目 附注 2002年度 至2001年12月31日 收入： 23,003,570.63 33,941,307.67 股票差价收入 -47,565,292.06 1,947,450.21 债券差价收入 36,511,921.20 7,324,369.00 债券利息收入 20,392,243.33 3,194,070.00 存款利息收入 3,979,949.87 4,440,006.55 股利收入 10 9,472,679.49 -- 其他收入 11 212,068.80 17,035,411.91 费用： 36,359,078.51 12,101,097.48 基金管理人报酬 12(3) 29,296,453,27 10,268,967.99 基金托管费 12(4) 4,882,742.16 1,711,494.74 卖出回购证券支出 1,434,103.22 -- 其他费用 745,779.86 120,634.75 其中：上市年费 60,000.00 20,000.00 信息披露费 300,000.00 -- 审计费用 151,200.00 100,000.00 其 他 234,579.86 634.75 基金净收益 -13,355,507.88 21,840,210.19 加：未实现利得 -210,666,831.90 -23,760,998.44 基金经营业绩 -224,022,339.78 -1,920,788.25 净值变动表 二零零二年度 （单位：人民币元） 2001年8月29日 (基金成立日) 项目 附 注 2002年度 一、期初基金净值 1,998,079,211.75 二、本期经营活动： 基金净收益 -13,355,507.88 未实现利得 -210,666,831.90 经营活动产生的净值变动数 -224,022,339.78 三、以前年度损益调整 3(8) 8,535,139.09 四、本期向持有人分配收益 分配收益产生的净值变动数 13 -60,000,000.00 五、期末基金净值 1,722,592,011.06 项目 至2001年12月31日 一、期初基金净值 2,000,000,000.00 二、本期经营活动： 基金净收益 21,840,210.19 未实现利得 -23,760,998.44 经营活动产生的净值变动数 -1,920,788.25 三、以前年度损益调整 -- 四、本期向持有人分配收益 分配收益产生的净值变动数 -- 五、期末基金净值 1,998,079,211.75 收益分配表 二零零二年度 （单位：人民币元） 2001年8月29日 (基金成立日) 项 目 附 注 2002年度 至2001年12月31日 本期基金净收益 -13,355,507.88 21,840,210.19 加：期初基金净收益 21,840,210.19 -- 加：以前年度损益调整 3(8) 8,535,139.09 -- 减：本期已分配净收益 13 60,000,000.00 -- 期末基金净收益 -42,980,158.60 21,840,210.19 （三）会计报告书附注 1. 基金设立说明 通乾证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]25号文件“关于同意通乾证券投资基金设立的批复”批准，由河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、融通基金管理有限公司等三家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购2,000万份基金单位，向商业保险公司配售6亿份基金单位，向社会募集13.8亿份基金单位。通乾基金于二零零一年八月二十三日在上海证券交易所向社会公开上网定价发行9.8亿份，同时于二零零一年八月二十四日完成了网下发行4亿份由一般法人的认购，于二零零一年八月二十九日（基金成立日），网上及网下所募集基金全部划入本基金的基金专用账户。本基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。本基金于二零零一年九月二十一日正式在上海证券交易所挂牌交易。 2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。自2002年1月1日起，本基金采用了《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，采用该会计制度及核算办法所产生的影响于会计报表附注3(8)中予以披露。 3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 基金资产的估值方法 1． 上市股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价计算； 2． 未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 3． 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； 4． 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； 5． 未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算； 6． 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 7． 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等； 8． 每个工作日都对基金资产进行估值； 9． 如有新增事项，按国家最新规定估值。 (4) 收入的确认 1. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 2． 债券差价收入： 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 3． 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 4． 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 5． 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； 6． 其他收入于实际收到时确认收入。 (5) 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 A. 股票 1. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； 2. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； 3. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减经手费计算。 B. 债券 1． a. 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b. 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 2． 债券买卖不计佣金。 (6) 税项 根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文及[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，对基金税收有如下规定： 1．以发行基金方式募集资金不征收营业税； 2．对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税； 3．对基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税； 4．对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 (7) 基金的收益分配政策 1. 每一基金单位享有同等分配权； 2. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 3. 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 4. 基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内完成； 5. 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%。 (8) 会计政策变更 根据财政部规定，从2002年1月1日起，本基金开始执行《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，其主要影响为证券交易所交易债券的成本计价和估值方法及利息收入确认方法的变更：成本计价和估值方法由含息成本/估值变更为不含息成本/估值，利息由在债券派息日确认变更为在债券持有期内按日计提。同时根据新的核算办法及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可，针对上述会计政策变更，不对以前各期的会计报表进行追溯调整。 按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，本期确认/收到的属于以前年度的债券利息收入共计8,535,139.09元，在以前年度损益调整科目列示。按上期间执行的会计政策，此金额已于2001年12月31日计入国债投资估值增值（/减值）科目，并反映在未实现估值增值（/减值）科目中，故上述会计政策变更对本基金的资产净值并无影响。 4. 股票投资市值 基金持有的股票投资的市值。 5. 债券投资市值 基金持有的债券投资的市值。 6. 应收证券交易清算款/应付证券交易清算款 应收证券交易清算款 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 2,095,343.25 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 9,797,998.16 合计 11,893,341.41 应付证券交易清算款 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 -- 合计 -- 应收证券交易清算款 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 -- 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 -- 合计 -- 应付证券交易清算款 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 624,114.34 合计 624,114.34 7. 应付佣金 2002-12-31 2001-12-31 河北证券有限责任公司 119,297.61 -- 国信证券有限责任公司 -- -- 陕西省国际信托投资股份有限公司 44,767.97 * 健桥证券股份有限公司 68,685.54 申银万国证券股份有限公司 25,579.79 10,026.33 上海爱建信托投资有限责任公司 -- 523.13 国泰君安证券股份有限公司 40,827.89 55,674.51 合计 254,390.83 110,991.94 * 详见本会计报告书第七项（3）说明。 8. 实收基金 2002-12-31及2001-12-31 基金单位份额 发起人持有（每份基金单位面值人民币1元）： 河北证券有限责任公司 5,000,000 陕西省国际信托投资股份有限公司 5,000,000 融通基金管理有限公司 10,000,000 小计 20,000,000 其他持有人持有（每份基金单位面值人民币1元）： 1,980,000,000 合计 2,000,000,000 基金单位总额 发起人持有（每份基金单位面值人民币1元）： 河北证券有限责任公司 5,000,000.00 陕西省国际信托投资股份有限公司 5,000,000.00 融通基金管理有限公司 10,000,000.00 小计 20,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位面值人民币1元）： 1,980,000,000.00 合计 2,000,000,000.00 9. 未实现利得 系本基金于2002年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本的差额。 10. 股利收入 系基金投资股票所分得的股利。 11. 其他收入 2001年8月29日 (基金成立日) 2002年度 至2001年12月31日 发行费结余 -- 9,989,730.00 申购资金冻结利息 -- 7,040,166.34 手续费返还 205,331.09 5,515,57 印花税返还 6,737.71 -- 合计 212,068.80 17,035,411.91 12. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司（“河北证券”） 发起人、管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司（“陕国投”） 发起人、管理人股东 健桥证券股份有限公司（“健桥证券”） 管理人股东-陕国投参股 23.96%之公司 上海爱建信托投资有限责任公司（“上海爱建”） 管理人股东 国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 管理人股东 融通基金管理有限公司 发起人、管理人 中国建设银行 托管人 (2) 通过关联方席位进行的交易 2002年度 买卖证券 占交易 年度 占佣金 券商名称 年交易量(元) 量比例 佣金额(元) 比例 河北证券 1,389,059,587.05 21.25% 473,096.48 25.09% 陕国投 502,971,042.20 7.70% 179,798.05 9.53% 健桥证券 425,666,160.12 6.51% 146,879.62 7.79% 上海爱建 1,603,304,836.82 24.53% 283,581.89 15.04% 国泰君安 699,146,947.46 10.70% 284,118.46 15.07% 2001年度 买卖证券 占交易 年度 占佣金 券商名称 年交易量(元) 量比例 佣金额(元) 比例 河北证券 1,412,379,726.65 49.18% 2 62,796.532 8.68% 陕国投 354,351,408.77 12.34% 1 12,813.741 2.31% 健桥证券 -- -- -- -- 上海爱建 333,472,169.80 11.61% 1 45,697.161 5.90% 国泰君安 449,957,635.31 15.67% 1 74,903.541 9.09% (3) 基金管理人费用 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人签发划款指令，基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理费人民币29,296,453.27元。（2001年：10,268,967.99元。） (4) 基金托管人费用 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B．基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；基金托管人根据管理人签发的划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管费人民币4,882,742.16元。（2001年：1,711,494.74元） （5）与关联方进行的其他交易 基金本期间与基金托管人中国建设银行进行了银行间同业市场卖出回购债券交易，其中： 交易金额170,000,000.00元，回购利息支出81,600.00元。（2001年度无发生额。） 13. 本期已分配收益 本基金2002年8月15日公告向截止2002年8月20日止在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体持有人发放2002年度中期现金收益，每100份基金单位派发现金3.00元，总计派发现金收益60,000,000.00元，于2002年8月28日支付。 14．期后事项 无重大期后事项。 15．比较数字 为便于比较，上述部分数字依据证券投资基金会计核算办法已经重新编排。 （四） 流通转让受到限制的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的基金资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 截至2002年12月31日止，本基金所持有的流通受限制股票情况如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 中签股数 中国联通 02-09-20 02-10-09 上市日后六个月 2,566,502 中信证券 02-12-27 03-01-06 上市日 658,000 皖通高速 02-12-23 03-01-07 上市日 336,000 合 计 3,560,502 股票名称 成本(元) 期末估值(元) 中国联通 5,902,954.60 6,955,220.42 中信证券 2,961,000.00 2,961,000.00 皖通高速 739,200.00 739,200.00 合 计 9,603,154.60 10,655,420.42 （五） 基金投资组合 1．按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 1 农、林、牧、渔业 -- 2 采掘业 -- 3 制造业 533,257,588.85 其中：C0 食品、饮料 65,143,136.87 C1 纺织、服装、皮毛 4,220,125.00 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 2,188,656.32 C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,352,624.06 C5 电子 457,800.00 C6 金属、非金属 67,287,352.92 C7 机械、设备、仪表 194,279,548.12 C8 医药、生物制品 134,328,345.56 C9 其他制造业 -- 4 电力、煤气及水的生产和供应业 67,647,582.42 5 建筑业 -- 6 交通运输、仓储业 112,373,028.65 7 信息技术业 55,411,747.30 8 批发和零售贸易 44,023,052.51 9 金融、保险业 69,103,896.30 10 房地产业 10,209,066.67 11 社会服务业 33,357,015.58 12 传播与文化产业 61,911,988.50 13 综合类 29,918,046.00 总 计 1,017,213,012.78 序号 分 类 占基金资产净值比例 1 农、林、牧、渔业 -- 2 采掘业 -- 3 制造业 30.96% 其中：C0 食品、饮料 3.78% C1 纺织、服装、皮毛 0.25% C2 木材、家具 0.00% C3 造纸、印刷 0.13% C4 石油、化学、塑胶、塑料 3.79% C5 电子 0.03% C6 金属、非金属 3.91% C7 机械、设备、仪表 11.28% C8 医药、生物制品 7.80% C9 其他制造业 -- 4 电力、煤气及水的生产和供应业 3.93% 5 建筑业 -- 6 交通运输、仓储业 6.52% 7 信息技术业 3.22% 8 批发和零售贸易 2.56% 9 金融、保险业 4.01% 10 房地产业 0.59% 11 社会服务业 1.94% 12 传播与文化产业 3.59% 13 综合类 1.74% 总 计 59.05% 2. 国债、货币资金合计 截止2002年12月31日，通乾证券投资基金持有国债（不含应收债券利息）及货币资金为689,615,159.02元，占基金资产净值的40.03％。 3. 其他债券投资 截止2002年12月31日，通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为8,009,288.00元，占基金资产净值的0.47％。 4．基金投资前十名股票明细 序 号 股票名称 市 值(元) 占基金资产净值比例 1 同 仁 堂 79,684,500.56 4.63% 2 歌华有线 53,586,988.50 3.11% 3 招商银行 52,388,183.70 3.04% 4 三佳模具 44,707,051.00 2.60% 5 上港集箱 34,746,096.00 2.02% 6 海螺水泥 30,440,243.20 1.77% 7 凯迪电力 30,323,424.24 1.76% 8 外运发展 29,178,000.00 1.69% 9 东方明珠 27,338,610.00 1.59% 10 模塑科技 25,704,158.84 1.49% 5. 报告附注 （1）报告项目的计价方法 基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 （2） 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 （3） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （4） 截止2002年12月31日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用、及其他应收应付款项合计为借方余额7,754,551.26元，与股票市值1,017,213,012.78元、国债、其他债券市值及货币资金合计697,624,447.02元相加等于基金资产净值。 6. 期末基金持有股票明细 序号 股票名称 数 量(股) 市值(元) 1 同 仁 堂 4,590,121 79,684,500.56 2 歌华有线 3,036,090 53,586,988.50 3 招商银行 6,427,998 52,388,183.70 4 三佳模具 2,640,700 44,707,051.00 5 上港集箱 2,085,600 34,746,096.00 6 海螺水泥 4,756,288 30,440,243.20 7 凯迪电力 2,652,968 30,323,424.24 8 外运发展 1,800,000 29,178,000.00 9 东方明珠 1,752,475 27,338,610.00 10 模塑科技 2,250,802 25,704,158.84 11 重庆啤酒 1,169,879 24,427,073.52 12 天 士 力 1,360,420 24,405,934.80 13 威孚高科 2,538,622 24,319,998.76 14 中集集团 1,625,326 23,437,200.92 15 宇通客车 1,883,836 23,265,374.60 16 上海机场 2,395,862 21,634,633.86 17 迪康药业 1,929,470 21,262,759.40 18 贵州茅台 804,705 20,552,165.70 19 友谊股份 1,606,832 20,294,288.16 20 厦门路桥 2,446,933 18,670,098.79 21 创智科技 1,979,452 16,805,547.48 22 烟台万华 1,397,512 15,596,233.92 23 大商股份 2,112,345 15,272,254.35 24 万向钱潮 1,738,011 14,251,690.20 25 深发展Ａ 1,320,030 13,754,712.60 26 洪城股份 1,110,413 12,603,187.55 27 中国联通 4,616,502 12,510,720.42 28 乐凯胶片 1,143,870 11,209,926.00 29 岷江水电 1,296,787 11,022,689.50 30 首旅股份 799,250 10,454,190.00 31 ST 天 宇 1,319,224 10,303,139.44 32 天津汽车 1,732,218 10,029,542.22 33 菲达环保 719,940 9,999,966.60 34 厦门汽车 988,454 9,706,618.28 35 山东药玻 564,680 9,689,908.80 36 宏智科技 603,943 9,608,733.13 37 九龙电力 767,616 9,472,381.44 38 海正药业 944,088 8,591,200.80 39 华联综超 571,000 8,456,510.00 40 中视传媒 900,000 8,325,000.00 41 邢台轧辊 1,142,320 8,224,704.00 42 巴士股份 1,482,922 7,948,461.92 43 TCL 通讯 545,466 7,761,981.18 44 生益科技 1,162,400 7,520,728.00 45 盐田港Ａ 500,000 7,405,000.00 46 青岛啤酒 903,100 7,080,304.00 47 伊利股份 382,960 6,778,392.00 48 原水股份 1,000,000 6,720,000.00 49 时代新材 487,208 6,708,854.16 50 光明乳业 556,505 6,305,201.65 51 漳泽电力 538,433 6,138,136.20 52 首创股份 564,986 5,904,103.70 53 栖霞建设 432,956 5,671,723.60 54 东软股份 377,817 5,145,867.54 55 中体产业 499,927 4,739,307.96 56 运盛实业 612,327 4,537,343.07 57 新安股份 455,855 4,494,730.30 58 黑 牡 丹 227,500 4,220,125.00 59 凌钢股份 600,000 3,720,000.00 60 沙河股份 366,315 3,578,897.55 61 上海汽车 500,000 3,415,000.00 62 一汽轿车 565,000 3,384,350.00 63 桂冠电力 311,760 3,204,892.80 64 烟台冰轮 295,322 3,050,676.26 65 宁波韵升 302,595 2,986,612.65 66 中信证券 658,000 2,961,000.00 67 龙溪股份 270,951 2,628,224.70 68 ST深物业 470,700 2,579,436.00 69 海螺型材 242,108 2,188,656.32 70 长源电力 300,000 2,034,000.00 71 内蒙华电 255,872 1,936,951.04 72 新华医疗 107,699 1,807,189.22 73 天科股份 203,821 1,638,720.84 74 长安汽车 192,883 1,558,494.64 75 大连圣亚 84,432 1,106,059.20 76 皖通高速 336,000 739,200.00 77 金杯汽车 100,000 517,000.00 78 法拉电子 35,000 457,800.00 79 国药股份 35,000 383,950.00 合 计 94,486,402 1,017,213,012.78 序号 股票名称 占基金资产净值比例 1 同 仁 堂 4.63% 2 歌华有线 3.11% 3 招商银行 3.04% 4 三佳模具 2.60% 5 上港集箱 2.02% 6 海螺水泥 1.77% 7 凯迪电力 1.76% 8 外运发展 1.69% 9 东方明珠 1.59% 10 模塑科技 1.49% 11 重庆啤酒 1.42% 12 天 士 力 1.42% 13 威孚高科 1.41% 14 中集集团 1.36% 15 宇通客车 1.35% 16 上海机场 1.26% 17 迪康药业 1.23% 18 贵州茅台 1.19% 19 友谊股份 1.18% 20 厦门路桥 1.08% 21 创智科技 0.98% 22 烟台万华 0.91% 23 大商股份 0.89% 24 万向钱潮 0.83% 25 深发展Ａ 0.80% 26 洪城股份 0.73% 27 中国联通 0.72% 28 乐凯胶片 0.65% 29 岷江水电 0.64% 30 首旅股份 0.61% 31 ST 天 宇 0.60% 32 天津汽车 0.58% 33 菲达环保 0.58% 34 厦门汽车 0.56% 35 山东药玻 0.56% 36 宏智科技 0.56% 37 九龙电力 0.55% 38 海正药业 0.50% 39 华联综超 0.49% 40 中视传媒 0.48% 41 邢台轧辊 0.48% 42 巴士股份 0.46% 43 TCL 通讯 0.45% 44 生益科技 0.44% 45 盐田港Ａ 0.43% 46 青岛啤酒 0.41% 47 伊利股份 0.39% 48 原水股份 0.39% 49 时代新材 0.39% 50 光明乳业 0.37% 51 漳泽电力 0.36% 52 首创股份 0.34% 53 栖霞建设 0.33% 54 东软股份 0.30% 55 中体产业 0.28% 56 运盛实业 0.26% 57 新安股份 0.26% 58 黑 牡 丹 0.25% 59 凌钢股份 0.22% 60 沙河股份 0.21% 61 上海汽车 0.20% 62 一汽轿车 0.20% 63 桂冠电力 0.19% 64 烟台冰轮 0.18% 65 宁波韵升 0.17% 66 中信证券 0.17% 67 龙溪股份 0.15% 68 ST深物业 0.15% 69 海螺型材 0.13% 70 长源电力 0.12% 71 内蒙华电 0.11% 72 新华医疗 0.10% 73 天科股份 0.10% 74 长安汽车 0.09% 75 大连圣亚 0.06% 76 皖通高速 0.04% 77 金杯汽车 0.03% 78 法拉电子 0.03% 79 国药股份 0.02% 合 计 59.05% 7. 本期基金新增的股票明细 本期新增 序号 股票名称 一级申购 二级买入 其 他 1 深发展Ａ 1,720,030 2 TCL 通讯 1,404,836 3 威孚高科 2,927,371 4 海螺型材 242,108 5 长安汽车 192,883 6 模塑科技 79,925 2,170,877 7 创智科技 1,231,157 748,295 8 一汽轿车 1,065,000 9 厦门路桥 2,446,933 10 凯迪电力 2,652,968 11 长源电力 300,000 12 皖通高速 336,000 13 中信证券 658,000 14 招商银行 2,727,998 3,700,000 15 中国联通 6,379,502 2,050,000 16 宇通客车 1,883,836 17 上海汽车 500,000 18 岷江水电 1,296,787 19 邢台轧辊 1,142,320 20 中体产业 499,927 21 桂冠电力 411,760 22 首旅股份 799,250 23 海正药业 1,064,388 24 华联综超 849,639 25 宁波韵升 300,000 150,000 26 天科股份 693,120 207,936 27 时代新材 26,000 461,208 28 迪康药业 1,929,470 29 宏智科技 35,000 568,943 30 黑 牡 丹 17,000 210,500 31 国药股份 35,000 32 贵州茅台 731,550 73,155 33 菲达环保 23,000 746,840 34 山东药玻 28,000 536,680 35 栖霞建设 25,000 928,948 36 天 士 力 34,000 1,326,420 37 法拉电子 35,000 38 海螺水泥 172,000 6,418,288 39 新华医疗 5,000 102,699 40 龙溪股份 23,000 247,951 41 大连圣亚 26,000 153,219 42 光明乳业 242,000 314,505 43 青岛啤酒 903,100 44 原水股份 1,000,000 45 厦门汽车 1,209,820 46 大商股份 2,141,045 47 东软股份 377,817 48 运盛实业 734,327 49 友谊股份 1,110,131 1,014,854 50 内蒙华电 1,536,330 51 伊利股份 22,960 360,000 序号 股票名称 本期卖出 1 深发展Ａ 400,000 2 TCL 通讯 859,370 3 威孚高科 388,749 4 海螺型材 5 长安汽车 6 模塑科技 7 创智科技 8 一汽轿车 500,000 9 厦门路桥 10 凯迪电力 11 长源电力 12 皖通高速 13 中信证券 14 招商银行 15 中国联通 3,813,000 16 宇通客车 17 上海汽车 18 岷江水电 19 邢台轧辊 20 中体产业 21 桂冠电力 100,000 22 首旅股份 23 海正药业 120,300 24 华联综超 278,639 25 宁波韵升 147,405 26 天科股份 697,235 27 时代新材 28 迪康药业 29 宏智科技 30 黑 牡 丹 31 国药股份 32 贵州茅台 33 菲达环保 49,900 34 山东药玻 35 栖霞建设 520,992 36 天 士 力 37 法拉电子 38 海螺水泥 1,834,000 39 新华医疗 40 龙溪股份 41 大连圣亚 94,787 42 光明乳业 43 青岛啤酒 44 原水股份 45 厦门汽车 221,366 46 大商股份 28,700 47 东软股份 48 运盛实业 122,000 49 友谊股份 518,153 50 内蒙华电 1,280,458 51 伊利股份 注：本表中“其他”项包括送股及增发股。 8. 本期基金剔除的股票明细 序号 股票名称 期初结存 本期增加 1 万 科Ａ 364,550 2 深康佳Ａ 810,000 3 深能源Ａ 278,360 4 深深房Ａ 500,000 5 中科健Ａ 698,028 6 长城电脑 180,000 7 ST麦科特 1,617,630 8 中联重科 500,000 9 石油大明 1,855,835 441,421 10 甬 成 功 332,044 11 云南白药 444,600 12 佛山照明 1,387,045 472,444 13 江铃汽车 1,434,694 14 ST昆百大 83,300 15 青岛双星 608,318 16 三木集团 931,143 17 珠海中富 334,370 18 鲁 泰Ａ 110,700 19 青岛东方 223,800 20 漳州发展 77,936 21 湖北车桥 129,600 428,563 22 北新建材 320,640 23 银河科技 1,093,258 24 云铝股份 299,162 25 中信国安 432,270 26 ST 七 砂 100,000 27 ST 春 都 609,200 28 华北高速 900,000 29 金牛能源 987,871 30 中原油气 1,271,950 31 浦发银行 1,175,740 32 东北高速 500,000 33 华能国际 94,494 2,055,654 34 民生银行 1,252,913 35 宝钢股份 1,999,950 36 中海发展 99,000 37 ST厦 新 830,306 38 江南重工 3,271,821 39 云 天 化 40,600 40 广州控股 100,000 41 重庆路桥 10,000 42 宏图高科 672,406 43 波导股份 539,170 44 九发股份 929,940 45 中牧股份 281,100 46 铜峰电子 443,485 628,843 47 浙江阳光 494,971 401,215 48 国电南自 141,100 49 营 口 港 54,000 50 大厦股份 24,000 51 天利高新 499,209 52 山东基建 4,254,000 53 亚宝药业 25,000 54 旭光股份 13,000 55 精伦电子 16,000 56 承德钒钛 121,000 57 江西铜业 125,000 58 红星发展 69,519 63,496 59 华冠科技 26,000 60 天鸿宝业 602,837 61 宝光股份 15,000 2,169,424 62 北京巴士 1,130,262 63 龙净环保 1,573,050 635,710 64 安源股份 88,000 65 湘电股份 457,100 66 江淮汽车 332,760 67 昆明制药 60,000 68 华鲁恒升 70,000 69 中远航运 132,000 70 宝钛股份 69,000 71 扬农化工 14,000 72 天药股份 97,940 73 长江股份 31,000 74 科达机电 11,000 75 中化国际 334,950 76 西昌电力 53,000 77 腾达建设 57,000 78 第一投资 21,000 79 海龙科技 82,000 80 中天科技 58,000 81 长园新材 9,000 82 中铁二局 20,000 83 豫光金铅 31,000 84 华阳科技 28,000 85 中软股份 6,000 86 深 高 速 111,126 87 厦门钨业 14,000 88 科大创新 12,000 89 方兴科技 22,000 90 太行股份 32,000 91 北生药业 334,800 92 康缘药业 25,000 93 裕丰股份 29,000 94 金自天正 14,000 95 江西长运 12,000 96 迪马股份 5,000 97 山鹰纸业 40,000 98 安阳钢铁 1,497,230 99 信 雅 达 6,000 100 精达股份 9,000 101 京能热电 417,000 102 黄海股份 46,000 103 卧龙科技 300,000 104 八一钢铁 215,000 105 天地科技 8,000 106 金晶科技 12,000 107 泰豪科技 25,000 108 上海航空 545,000 109 中孚实业 38,000 110 北 大 荒 204,000 111 ST兴 业 1,049,069 112 金丰投资 960,000 113 第一百货 499,710 114 申能股份 1,670,000 115 申华控股 1,968,890 116 兆维科技 296,304 117 陆 家 嘴 999,073 118 广船国际 450,000 119 ST轻 骑 594,361 120 上海港机 957,630 121 大显股份 999,751 122 浦东不锈 1,411,013 123 烟台发展 370,374 124 南京熊猫 143,000 125 鲁抗医药 500,000 126 国电电力 669,332 127 华北制药 1,000,000 128 鞍山信托 770,000 129 津 劝 业 300,000 130 博瑞传播 295,900 131 国投电力 445,000 132 张江高科 320,450 序号 股票名称 本期卖出 1 万 科Ａ 364,550 2 深康佳Ａ 810,000 3 深能源Ａ 278,360 4 深深房Ａ 500,000 5 中科健Ａ 698,028 6 长城电脑 180,000 7 ST麦科特 1,617,630 8 中联重科 500,000 9 石油大明 2,297,256 10 甬 成 功 332,044 11 云南白药 444,600 12 佛山照明 1,859,489 13 江铃汽车 1,434,694 14 ST昆百大 83,300 15 青岛双星 608,318 16 三木集团 931,143 17 珠海中富 334,370 18 鲁 泰Ａ 110,700 19 青岛东方 223,800 20 漳州发展 77,936 21 湖北车桥 558,163 22 北新建材 320,640 23 银河科技 1,093,258 24 云铝股份 299,162 25 中信国安 432,270 26 ST 七 砂 100,000 27 ST 春 都 609,200 28 华北高速 900,000 29 金牛能源 987,871 30 中原油气 1,271,950 31 浦发银行 1,175,740 32 东北高速 500,000 33 华能国际 2,150,148 34 民生银行 1,252,913 35 宝钢股份 1,999,950 36 中海发展 99,000 37 ST厦 新 830,306 38 江南重工 3,271,821 39 云 天 化 40,600 40 广州控股 100,000 41 重庆路桥 10,000 42 宏图高科 672,406 43 波导股份 539,170 44 九发股份 929,940 45 中牧股份 281,100 46 铜峰电子 1,072,328 47 浙江阳光 896,186 48 国电南自 141,100 49 营 口 港 54,000 50 大厦股份 24,000 51 天利高新 499,209 52 山东基建 4,254,000 53 亚宝药业 25,000 54 旭光股份 13,000 55 精伦电子 16,000 56 承德钒钛 121,000 57 江西铜业 125,000 58 红星发展 133,015 59 华冠科技 26,000 60 天鸿宝业 602,837 61 宝光股份 2,184,424 62 北京巴士 1,130,262 63 龙净环保 2,208,760 64 安源股份 88,000 65 湘电股份 457,100 66 江淮汽车 332,760 67 昆明制药 60,000 68 华鲁恒升 70,000 69 中远航运 132,000 70 宝钛股份 69,000 71 扬农化工 14,000 72 天药股份 97,940 73 长江股份 31,000 74 科达机电 11,000 75 中化国际 334,950 76 西昌电力 53,000 77 腾达建设 57,000 78 第一投资 21,000 79 海龙科技 82,000 80 中天科技 58,000 81 长园新材 9,000 82 中铁二局 20,000 83 豫光金铅 31,000 84 华阳科技 28,000 85 中软股份 6,000 86 深 高 速 111,126 87 厦门钨业 14,000 88 科大创新 12,000 89 方兴科技 22,000 90 太行股份 32,000 91 北生药业 334,800 92 康缘药业 25,000 93 裕丰股份 29,000 94 金自天正 14,000 95 江西长运 12,000 96 迪马股份 5,000 97 山鹰纸业 40,000 98 安阳钢铁 1,497,230 99 信 雅 达 6,000 100 精达股份 9,000 101 京能热电 417,000 102 黄海股份 46,000 103 卧龙科技 300,000 104 八一钢铁 215,000 105 天地科技 8,000 106 金晶科技 12,000 107 泰豪科技 25,000 108 上海航空 545,000 109 中孚实业 38,000 110 北 大 荒 204,000 111 ST兴 业 1,049,069 112 金丰投资 960,000 113 第一百货 499,710 114 申能股份 1,670,000 115 申华控股 1,968,890 116 兆维科技 296,304 117 陆 家 嘴 999,073 118 广船国际 450,000 119 ST轻 骑 594,361 120 上海港机 957,630 121 大显股份 999,751 122 浦东不锈 1,411,013 123 烟台发展 370,374 124 南京熊猫 143,000 125 鲁抗医药 500,000 126 国电电力 669,332 127 华北制药 1,000,000 128 鞍山信托 770,000 129 津 劝 业 300,000 130 博瑞传播 295,900 131 国投电力 445,000 132 张江高科 320,450 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一） 基金持有人结构 (截止2002年12月31日)： 持有份额(基金单位) 占总份额比例 发起人持有份额 20,000,000 1.00% 其中：融通基金管理有限公司 10,000,000 0.50% 河北证券有限责任公司 5,000,000 0.25% 陕西省国际信托投资股份有限公司 5,000,000 0.25% 社会公众持有份额 1,980,000,000 99.00% 总计 2,000,000,000 100.00% （二） 前十名持有人情况（截止2002年12月31日）： 序号 持有人名称 持有份额(基金单位) 占总份额比例 1 中国人民保险公司 189,771,937 9.49% 2 中国人寿保险公司 142,786,759 7.14% 3 中国太平洋保险公司 137,845,228 6.89% 4 上海久事公司 59,972,544 3.00% 5 国通证券股份有限公司 59,799,625 2.99% 6 光大证券有限责任公司 49,387,825 2.47% 7 中国平安保险股份有限公司 37,911,103 1.90% 8 中国再保险公司 27,252,751 1.36% 9 国元证券有限责任公司 19,045,172 0.95% 10 海通证券有限公司 17,869,142 0.89% 注：本数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的截止2002年12月31日通乾基金前100名持有人名册汇总统计而来。 七、重要事项揭示 1. 本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 2. 本基金的基金管理人、托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； 3. 本基金租用专用交易席位的情况 本基金根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及通乾基金基金契约规定的选择券商的标准及程序，本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司（2002年7月4日起，变更为健桥证券股份有限公司-详见备注）、上海爱建信托投资公司、国信证券有限责任公司及国泰君安证券股份有限公司。 截止2002年12月31日，本基金通过各券商交易席位的年度证券交易及佣金情况如下： 券商名称 股票交易量(元) 债券交易量(元) 河北证券 593,446,522.05 307,113,065.00 国信证券 308,169,466.87 193,922,174.00 陕国投 225,141,295.10 277,829,747.10 健桥证券 184,086,160.12 20,080,000.00 申银万国 346,830,352.09 96,260,544.20 上海爱建 367,667,129.72 295,637,707.10 国泰君安 353,054,528.66 346,092,418.80 合 计 2,378,395,454.61 1,536,935,656.20 券商名称 回购交易量(元) 占总交易 量比例 河北证券 488,500,000.00 21.25% 国信证券 600,000,000.00 16.86% 陕国投 -- 7.70% 健桥证券 221,500,000.00 6.51% 申银万国 370,600,000.00 12.45% 上海爱建 940,000,000.00 24.53% 国泰君安 -- 10.70% 合 计 2,620,600,000.00 100.00% 券商名称 本期 占佣金 佣金额(元) 总额比例 河北证券 473,096.48 25.09% 国信证券 241,420.24 12.80% 陕国投 179,798.05 9.53% 健桥证券 146,879.62 7.79% 申银万国 277,054.12 14.69% 上海爱建 283,581.89 15.04% 国泰君安 284,118.46 15.07% 合 计 1,885,948.86 100.00% 备注：根据中国证监会[2002]187号文批准，陕西省国际信托投资股份有限公司参股设立的健桥证券股份有限公司正式开业。原有证券营业部亦划归健桥证券股份有限公司所有。自2002年7月4日起，本基金租用陕国投深圳营业部交易席位亦正式更名为健桥证券股份有限公司深圳金田路营业部，所付席位交易佣金划归健桥证券股份有限公司。 八、备查文件目录 1. 中国证监会批准设立通乾证券投资基金的文件 2. 《通乾证券投资基金基金契约》 3. 《通乾证券投资基金托管协议》 4. 中国证监会批准设立融通基金管理有限公司的文件 5. 通乾证券投资基金审计报告、财务报表及报表附注 6. 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦八楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司 咨询电话：（0755）82950696 融通基金管理有限公司 二零零三年三月二十九日 |
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