汉博证券投资基金2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.29 15:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
汉博证券投资基金2002年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国建设银行已于2003 年3 月25 日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一） 基金简称：基金汉博 交易代码：500035 基金单位总份额：5 亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 上市日期：2000 年10 月17 日 上市地点：上海证券交易所 （二） 基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦32 层 邮政编码：200121 法定代表人：虞志皓 总经理：李建国 信息管理负责人：林志松 电话：(021)50478888-301 传真：021－50470328 （三） 基金托管人：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区金融大街25 号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部负责人： 江先周 信息管理负责人：黄秀莲 电话：010－67597646 传真：010－66212638 （四） 会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 注册地址：中国上海昆山路146 号 办公地址：中国上海昆山路146 号 法定代表人：胡定旭 经办注册会计师：陆永炜徐艳 二、主要财务指标 2002年 2001年 基金本期净收益 -66,101,667.51元 2,244,378.41元 单位基金本期净收益 -0.1322元 0.0045元 基金可分配净收益(a) -99,525,063.09元 -23,829,582.17元 单位基金可分配净收益 -0.1991元 -0.0477元 期末基金资产总值 401,421,287.31元 479,355,805.46元 期末基金资产净值 400,474,936.91元 476,170,417.83元 单位基金资产净值 0.8009元 0.9523元 基金资产净值收益率(b) -13.88% 0.43% 本期基金资产净值增长率(c) -15.90% -9.01% 累计资产净值增长率(d) -14.62% 1.52% 2000年 基金本期净收益 2,829,107.41元 单位基金本期净收益 0.0057元 基金可分配净收益(a) 5,589,575.29元 单位基金可分配净收益 0.0112元 期末基金资产总值 530,533,052.08元 期末基金资产净值 528,480,638.73元 单位基金资产净值 1.0570元 基金资产净值收益率(b) 1.00% 本期基金资产净值增长率(c) 11.57% 累计资产净值增长率(d) 11.57% 附注：主要财务指标说明： （a）= 基金当期实现净收益+以前年度未分配收益－未实现利得损失+以前年度损益调整 （b）= 本期净收益/期初基金资产净值 （c）= (期末基金单位净值－期初基金单位净值)/ 期初基金单位净值 （d）=（2002 年净值增长率+1）×（2001 年净值增长率+1）×（2000 年净值增长率+1）－1 三、基金管理人报告 （一）基金管理小组 基金经理蒋畅先生， 30 岁， 经济学硕士， 六年证券从业经验，曾任职于海通证券有限公司国际业务部下属交易科、投资咨询科，以及海通证券并购与资本市场部；分别担任负责B 股自营的交易员、投资咨询科主管等职。2000 年加盟富国基金管理有限公司，任汉盛基金经理助理。 （二）基金经理工作报告 汉博基金2002 年初净值为0.9523 元，年末净值为0.8009 元。净值增长率为-15.9%。造成低于行业平均收益率的原因，主要在于对股票投资时机把握的重大错误。 2002 年A 股市场体现了新兴加转轨市场的波动特点。政策面的变化，导致股票市场出现较大的短期波动。虽然时间短暂，但是几次仅有的投资机会。在股票仓位的调整上，凡把握好波动节奏，就能有较好的收益。从全年来看，A股股价整体延续了2001 年中期以来的调整趋势，市盈率在逐步降低。发行方式改变，使得在一、二级市场的套利机会大幅地减少。国债的收益减少，而企业债的投资机会开始显现，转债的机会在酝酿。 二○○三年的展望经过综合的治理，相比过去，A 股公司的规范化取得了较大的进步。随着信息披露更加严格，对违规行为的处罚逐步实施，投资者的赢利预期和赢利模式更加理性。通过国企大盘股的发行，机构投资者的增多，市场的构成有了质的变化。我们认为，这些变化虽然使市场换手率和波动幅度降低，使投资资金大量离场，但长远而言，提高了A 股市场的投资价值。在报表真实的基础上，出现了一批市盈率在20 倍左右的绩优股。企业的分红派现率也在逐步提高。个别企业的派息率达到了同期银行存款利率的水平。随着企业债和转债发行的增加，这些品种的流动性问题得到逐步的解决，投资价值也在大大增强。我们认为，无论是从“市盈率、分红率”这些价值指标来衡量，还是从市场的流动性来衡量，2003 年的获利机会应该超过2002 年。我们有信心在2003 年取得较好的成绩。 2003 年的A 股市场是否会出现02 年一样，因为政策面变化导致的大幅波动呢？我们认为，导致股权结构调整的因素是存在的，但在管理层的态度转变之后，造成大幅波动的政策出台的可能性较小。从困扰市场2 年的国有股减持问题来看，管理层对依靠A 股市场大规模解决的决策更加慎重。在国有资产管理机构改革之后，问题的解决会更加多层次、多渠道。从管理层对待这一问题的变化中，不难发现“稳定发展”的基调在起决定作用。因此，我们认为，2003年应该是政策面相对平稳的一年。市场所反映的，将不会是对股市本身的政策定位，而是宏观经济的趋势，并凸现产业的增长趋势和企业的价值。可能导致市场波动的因素，应该主要在产业基本面和上市公司基本面。 从中国人民银行提出的货币政策目标来看，2003 年国民经济中金融资产的膨胀是必然的趋势。在历经多年的积累之后，大量的存款囤积于银行，势必需要分流。不动产行业的快速发展，就是这一分流的表现。结合国企本身的改制、融资需求，可以预期，2003 年证券发行必然进入一个高潮。大量的投资机会存在于证券发行和机构投资者的双向扩容过程中。 中国经济正在经历结构的变化，扩大内需的政策有效地刺激了居民的消费升级。房产、汽车等高档消费品的需求快速增长，带动了对相关的原材料、能源的旺盛需求。一批优秀的企业在发展中脱颖而出，在收益表上体现出丰厚的利润。宏观经济为股市提供了良好的基本面。基本面表现优异，在低利率环境下一定会给债市和股市带来好的表现。2002 年A 股表现平淡，是市场失去效率了吗？我们发现，尽管大部分A 股的表现较差，但汽车、钢铁等行业超越综合指数10%以上并取得正收益。从目前的宏观经济来看，国家处于历史少有的良好局面。各产业的结构调整顺利进行，增长点较多。上市公司在加入WTO 后表现出的生存能力令投资者刮目相看。我们认为，努力寻找和投资处于行业增长背景和行业代表性较好的上市公司，是我们的工作重点。总体而言，2003 年我们将更多采取积极投资策略，加大对股票的投资力度，顺应债市和A 股市场逐步开放的时代变化。 （三）内部监察稽核报告 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金的管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《汉博证券投资基金契约》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 2002 年，本基金管理人在总结去年基金运作的基础上，继续坚持“事先防范”为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管理，在内部监察工作中一切从防范风险，保障基金持有人利益出发，内部风险管理部门和各业务部门紧密配合，通过进一步完善规章制度、加强投资风险评估系统功能、内部法律宣传和内控部门定期和不定期检查的方式，对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核，并对基金投资决策与执行进行专项重点监察稽核。 在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下： 1、继续强化对本基金日常投资运作合法化、合规性的监察 通过投资风险评估系统对本基金的日常交易行为、投资组合情况进行实时监控； 监察稽核部每月例行对本基金投资操作是否符合公司内部投资操作规程进行检查； 定期对契约执行情况进行检查； 强化集中交易室事前监督的功能，由交易主管对基金经理的投资权限和投资指令进行事前控制。 2、继续加强风险管理 加强投资风险评估系统的功能，并通过对该系统数据的分析定期提交投资组合风险报告和绩效评估报告，为风险控制委员会评估和控制风险提供了数量化的分析依据。 3、加强法律工作 公司设立了内部法律事务管理岗位，对涉及基金运作的法律文件进行严格的事先法律审核； 制订了纪律处罚管理办法，健全了公司内部对违反投资纪律等行为的处罚体系。 4、进一步完善公司内部规章制度体系 通过对公司和基金运作情况的总结，并结合公司和基金运行环境的变化，公司组织了第三次全面的制度修订，进一步提高了公司规章制度的科学性和有效性，使公司规章制度成为各项业务开展的坚实依据。 我们始终认为，建立并切实运行科学严密的内部控制体系，对揭示和防范风险，保障基金投资的科学、高效，提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高内部监察工作的科学性和效率性，切实保障基金运作的安全。 四、汉博基金托管人报告 中国建设银行根据《汉博证券投资基金契约》和《汉博证券投资基金托管协议》，托管汉博证券投资基金（以下简称汉博基金）。 2002 年，中国建设银行在汉博基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2002 年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－富国基金管理有限公司在汉博基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2002 年，由汉博基金管理人－富国基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关汉博基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 2003 年3 月11 日 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 安永大华业字（2003）第043号 汉博证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了贵基金2002 年12 月31 日的资产负债表和2002 年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表由贵基金的基金管理人富国基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及贵基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了贵基金2002 年12 月31 日的财务状况和2002 年度会计期间的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 陆永炜徐艳 中国上海昆山路146 号 2003 年1 月17 日 （二）会计报告书 1、汉博证券投资基金 2002年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 期末数 年初数 银行存款 54,405,909.34 47,501,119.53 清算备付金 4,293,669.65 5,265,690.25 交易保证金 250,000.00 250,000.00 应收证券清算款 2,954,128.69 5,391,804.56 应收股利 应收利息 1,636,345.11 100,704.34 应收申购款 其他应收款 500,000.00 股票投资市值 210,841,234.52 313,851,486.78 其中：股票投资成本 250,216,174.17 340,636,360.37 债券投资市值 127,040,000.00 106,495,000.00 其中：债券投资成本 124,125,834.28 106,373,662.28 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产合计 401,421,287.31 479,355,805.46 负债及基金持有人权益 应付证券清算款 2,248,267.58 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 517,020.08 612,912.56 应付托管费 86,170.05 102,152.09 应付佣金 186,308.96 194,051.20 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款项 95,851.31 28,004.20 卖出回购证券款 预提费用 61,000.00 其他负债 负债合计 946,350.40 3,185,387.63 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 -36,460,773.93 -26,663,535.87 未分配收益 -63,064,289.16 2,833,953.70 持有人权益合计 400,474,936.91 476,170,417.83 负债及基金持有人权益合计 401,421,287.31 479,355,805.46 附注：基金单位净值 0.8009 0.9523 2、汉博证券投资基金 2002年度经营业绩表 金额单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 一、收入 -56,984,032.94 13,704,058.29 1、股票差价收入 -71,313,967.45 -11,276,499.48 2、债券差价收入 5,432,921.29 17,895,321.26 3、债券利息收入 6,751,575.12 4,362,397.16 4、存款利息收入 761,091.08 982,513.93 5、股利收入 1,319,918.88 1,022,329.96 6、买入返售证券收入 11,600.00 7、其他收入 64,428.14 706,395.46 二、费用 9,117,634.57 11,459,679.88 1、基金管理人报酬 6,647,388.67 7,471,260.46 2、基金托管费 1,107,898.04 1,245,673.22 3、卖出回购证券支出 942,362.51 2,238,405.25 4、利息支出 5、其他费用 419,985.35 504,340.95 其中：上市年费 60,000.00 105,000.00 信息披露费 200,000.00 300,000.00 审计费用 115,000.00 55,000.00 三、基金净收益 -66,101,667.51 2,244,378.41 加：本期未实现利得 -9,797,238.06 -49,554,599.31 四、基金经营业绩 -75,898,905.57 -47,310,220.90 后附附注为本会计报表的组成部分。 3、汉博证券投资基金 2002 年度收益分配表 金额单位：人民币元 项目 本年数 上年数 本期基金净收益 -66,101,667.51 2,244,378.41 加：期初基金净收益 2,833,953.70 5,589,575.29 加：以前年度损益调整 203,424.65 可供分配基金净收益 -63,064,289.16 7,833,953.70 减：本期已分配基金净收益 5,000,000.00 期末基金净收益 -63,064,289.16 2,833,953.70 后附附注为本会计报表的组成部分。 4、汉博证券投资基金 2002年12月31日净值变动表 金额单位：人民币元 项目 本年数 上年数 一、期初基金净值 476,170,417.83 528,480,638.73 二、本期经营活动 基金净收益 -66,101,667.51 2,244,378.41 未实现利得 -9,797,238.06 -49,554,599.31 经营活动产生的基金净值变动数 -75,898,905.57 -47,310,220.90 三、以前年度损益调整 203,424.65 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净 值变动数 -5,000,000.00 五、期末基金净值 400,474,936.91 476,170,417.83 后附附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报表附注 1、基金设立说明 汉博证券投资基金(以下简称“本基金”)是由淄博基金、通发基金、三峡基金三只基金清理规范后合并而成的封闭式证券投资基金。经中国证券监督委员会证监基金字[2000]70号文批准，上述三只基金于2000年7月11日办理了资产及负债的移交手续，本基金发行规模为221,692,894份基金单位，由海通证券有限公司及山东证券有限责任公司（现更名为“天同证券有限责任公司”）作为本基金发起人，基金管理人更换为富国基金管理有限公司，基金托管人更换为中国建设银行，存续期限为1992年5月30日至2002年5月29日。 本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字[2000]82号文审核同意，于2000年10月17日在上交所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]70号文批准，本基金自2000年11月17日至2000年11月24日，基金单位总份额由原有221,692,894份基金单位扩募至5亿份基金单位，存续期限延长5年至2007年5月29日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]70号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具，股票投资中以具有良好成长性的新兴产业类上市公司的可流通普通股为主。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表和会计报表附注系按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，以及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、主要会计政策 1) 会计年度：自公历1月1日至12月31日 2) 记帐本位币：人民币 3) 记帐基础：权责发生制 4) 基金资产的估值方法 A. 上市股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价估值； B. 未上市的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； C. 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； D. 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息； E. 未上市债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； F. 银行存款应收利息系按银行存款日余额从上一收息日逐日计息至估值日； G. 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； H. 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等资产； I. 每个工作日均对基金资产进行估值； J. 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5) 收入的确认 A. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； B. 债券差价收入： a 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； b 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； C. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； D. 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； E. 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； F. 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率在回购期限内逐日计提的金额入账； G. 其他收入于实际收到时确认收入。 6) 证券交易的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日同时有买入和卖出时，先计算买入成本后再计算买卖证券价差。 A. 股票 a 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； b 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； c 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减经手费计算。 B. 债券 a 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b 债券交易不计佣金。 7) 税项 A. 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B. 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。 C. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 8) 基金的收益分配政策 A. 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，并采取现金方式进行； B. 基金收益每年至少分配一次； C. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； D. 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； E. 每一基金单位享有同等分配权。 9) 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明根据财政部规定，从2002年1月1日起，本基金开始执行《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，其主要影响为证券交易所交易债券的成本计价和估值方法及利息收入确认方法的变更：成本计价和估值方法由含息成本/估值变更为不含息成本/估值，利息由在债券派息日确认变更为债券持有期内按日计提。 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可，针对上述会计政策变更，不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，本期确认/收到的属于以前年度的债券利息收入共计人民币203,424.65元，在以前年度损益调整科目列示。按2001年度及以前年度执行的会计政策，此金额已于2001年12月31日计入国债投资估值增值（/减值）科目，并反映在未实现估值增值（/减值）科目中，故上述会计政策变更对本基金的资产净值并无影响。 10) 报表披露 2001年报表已根据财政部颁布的2002年1月1日开始执行的《证券投资基金会计核算办法》进行了重新表述。 4、会计报表主要项目注释 1) 股票投资 A. 明细如下： 2002-12-31 明细项目 成本 市值 估值增值 股票投资 250,216,174.17 210,841,234.52 -39,374,939.65 2001-12-31 明细项目 成本 市值 估值增值 股票投资 340,636,360.37 313,851,486.78 -26,784,873.59 B. 年末持有的流通受限的股票： 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2002 年12 月31 日止流通受限制的股票情况如下： 序号 股票名称 申购确定日期 上市日期 数量 ① 中国联通 2002/09/26 2002/10/09 1,362,220 ② 皖通高速 2002/12/26 2003/01/07 62,000 ③ 中信证券 2002/12/20 2003/01/06 158,000 合计 序号 股票名称 成本 市价 可流通日期 ① 中国联通 3,133,106.00 3,691,616.20 上市后六个月 ② 皖通高速 136,400.00 136,400.00 上市日 ③ 中信证券 711,000.00 711,000.00 上市日 合计 3,980,506.00 4,539,016.20 2) 债券投资市值 A. 明细如下： 2002-12-31 明细项目 成本 市值 估值增值 ①证券市场 - 国债投资 124,125,834.28 127,040,000.00 2,914,165.72 - 非国债投资 小计 124,125,834.28 127,040,000.00 2,914,165.72 ②银行间市场 - 国债投资 - 非国债投资 小计 合计 124,125,834.28 127,040,000.00 2,914,165.72 2001-12-31 明细项目 成本 市值 估值增值 ①证券市场 - 国债投资 51,373,662.28 51,495,000.00 121,337.72 - 非国债投资 小计 51,373,662.28 51,495,000.00 121,337.72 ②银行间市场 - 国债投资 55,000,000.00 55,000,000.00 - - 非国债投资 小计 55,000,000.00 55,000,000.00 - 合计 106,373,662.28 106,495,000.00 121,337.72 B. 年末持有的债券中不存在流通受限的债券。 3) 实收基金 项目 2002-12-31 基金份额 出资比例% 发起人持有 (每份基金单位面值人民币1元)： 海通证券股份公司 125万份 0.25％ 天同证券有限责任公司 125万份 0.25％ 小计 250万份 0.50％ 社会公众持有(含机构投资者) (每份基金单位面值人民币1元)： 49,750万份 99.50％ 合计 50,000万份 100.00％ 项目 2001-12-31 基金份额 出资比例% 发起人持有 (每份基金单位面值人民币1元)： 海通证券股份公司 125万份 0.25％ 天同证券有限责任公司 125万份 0.25％ 小计 250万份 0.50％ 社会公众持有(含机构投资者) (每份基金单位面值人民币1元)： 49,750万份 99.50％ 合计 50,000万份 100.00％ 注：上述实收基金已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健（2000）验字008号验资报告。 4) 未实现利得 2002-12-31 2001-12-31 股票 -39,374,939.65 -26,784,873.59 债券 2,914,165.72 121,337.72 合计 -36,460,773.93 -26,663,535.87 注：未实现利得包括本基金于2002年12月31日对各项资产进行估值时，各项资产估值额与帐面成本之差额。 5) 未分配收益 上年未分配收益报告数 2,833,953.70 加： 以前年度损益调整（注） 203,424.65 调整后年初未分配收益 3,037,378.35 加：本年净收益 -66,101,667.51 可供分配基金净收益 -63,064,289.16 减：本期已分配基金净收益 - 期末未分配收益 -63,064,289.16 注：以前年度损益调整说明请参见附注3(9)。 6) 其他费用 项目 2002年度 2001年度 上市年费 60,000.00 105,000.00 审计费用(注) 115,000.00 55,000.00 信息披露费 200,000.00 300,000.00 其他 44,985.35 44,340.95 合计 419,985.35 504,340.95 注：上述2002 年度审计费中包含计提2002 年度审计费人民币55,000.00 元。 5、关联方关系及其交易 1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司基金管理人 中国建设银行 基金托管人 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 天同证券有限责任公司(“天同证券”) 基金发起人 申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金管理人的股东 2) 通过关联方席位进行的交易 2002年度 买卖证券成交总额 关联方名称 年成交额 占全年成交总量的比例 海通证券 406,547,950.00 20.83% 申银万国 483,397,669.07 24.77% 佣金 关联方名称 年佣金 占全年佣金 年末余额 占该应付佣 总量的比例 金比例 海通证券 300,834.83 28.72% 58,295.64 31.29% 申银万国 250,828.37 23.95% 28,030.10 15.04% 2001年度 买卖证券成交总额 关联方名称 年成交额 占全年成交总量的比例 海通证券 608,079,829.24 23.45% 申银万国 448,259,422.01 17.28% 天同证券 330,557,702.94 12.75% 佣金 关联方名称 年佣金 占全年佣金总量的比例 年末余额 占该应付佣 金比例 海通证券 480,635.24 33.69% 12,658.27 6.52% 申银万国 228,441.78 16.01% 85,955.17 44.30% 天同证券 276,551.81 19.38% 2,700.36 1.39% 注：(1) 上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (2) 上述买卖证券成交额包括股票买卖、债券买卖金额。 3) 与关联方进行的其他交易 本基金于本期间与基金托管人进行了融资回购业务，交易金额为人民币450,000,000.00元，相应的利息支出为人民币477,394.51元。 4) 基金管理人及托管人报酬 A. 基金管理人报酬——基金管理费 a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 期初余额 本期计提 本期支付 本期余额 2002年度 612,912.56 6,647,388.67 6,743,281.15 517,020.08 2001年度 658,033.20 7,471,260.46 7,516,381.10 612,912.56 B. 基金托管人报酬——基金托管费 a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 期初余额 本期计提 本期支付 本期余额 2002年度 102,152.09 1,107,898.04 1,123,880.08 86,170.05 2001年度 109,672.19 1,245,673.22 1,253,193.32 102,152.09 6、承诺事项 无需要说明的重大承诺事项。 7、期后事项 无需要说明的重大期后事项。 8、其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 （四）基金投资组合（2002 年12 月31 日） 截止2002年12月31日，汉博证券投资基金资产净值为400,474,936.91元。其中持有股票市值210,841,234.52元，持有国债市值及货币资金188,693,707.68元（含交易清算资金），分别占基金资产净值的52.65%、47.12%。基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例(%) 1 A农、林、牧、渔业 2,798,849.19 0.70% 2 B采掘业 653,046.00 0.16% 3 C制造业 127,601,874.26 31.86% C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 1,311,605.20 0.33% C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,475,910.20 5.11% C5 电子 21,816,265.96 5.45% C6 金属、非金属 3,445,009.12 0.86% C7 机械、设备、仪表 24,034,777.44 6.00% C8 医药、生物制品 56,518,306.34 14.11% C99 其他制造业 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 11,623,712.32 2.90% 5 E建筑业 6 F交通运输、仓储业 11,072,101.47 2.76% 7 G信息技术业 16,486,793.08 4.12% 8 H批发和零售贸易 21,468,675.00 5.36% 9 I金融、保险业 849,550.00 0.21% 10 J房地产业 895,000.00 0.22% 11 K社会服务业 2,090,000.00 0.52% 12 L传播与文化产业 1,763,941.00 0.44% 13 M综合类 13,537,692.20 3.38% 合计 210,841,234.52 52.65% 2、截止2002年12月31日股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 1 000068 赛格三星 599,950 2 000423 东阿阿胶 116,000 3 000513 丽珠集团 25,600 4 000516 陕解放Ａ 200,000 5 000522 白云山Ａ 74,900 6 000538 云南白药 97,900 7 000541 佛山照明 803,581 8 000591 桐君阁 1,292,264 9 000597 东北药 681,789 10 000623 吉林敖东 77,814 11 000725 京东方Ａ 102,000 12 000756 新华制药 95,500 13 000759 武汉中百 100,000 14 000823 超声电子 74,500 15 000956 中原油气 70,220 16 000979 科苑集团 200,000 17 600008 首创股份 200,000 18 600009 上海机场 587,501 19 600030 中信证券 158,000 20 600036 招商银行 17,000 21 600037 歌华有线 99,940 22 600050 中国联通 116,940 23 600085 同仁堂 530,010 24 600111 稀土高科 132,928 25 600115 东方航空 200,000 26 600171 上海贝岭 200,000 27 600183 生益科技 295,210 28 600215 长春经开 100,000 29 600261 浙江阳光 243,292 30 600265 景谷林业 173,843 31 600292 九龙电力 209,920 32 600297 美罗药业 10,000 33 600309 烟台万华 831,845 34 600315 上海家化 900,000 35 600329 中新药业 49,918 36 600336 澳柯玛 54,800 37 600356 恒丰纸业 103,276 38 600531 豫光金铅 206,000 39 600557 康缘药业 157,093 40 600563 法拉电子 33,000 41 600587 新华医疗 66,000 42 600591 上海航空 100,000 43 600596 新安股份 132,000 44 600598 北大荒 176,509 45 600649 原水股份 1,344,241 46 600708 东海股份 327,100 47 600718 东软股份 289,950 48 600747 大显股份 479,011 49 600796 钱江生化 999,615 50 600812 华北制药 1,391,055 51 600825 华联超市 1,510,614 52 600832 东方明珠 499,982 53 600835 上菱电器 1,030,000 54 600839 四川长虹 1,000,000 55 600866 星湖科技 62,970 56 600897 厦门机场 399,859 57 600012 皖通高速 62,000 序号 股票代码 股票名称 市值(元) 市值占净值% 1 000068 赛格三星 4,355,637.00 1.0876% 2 000423 东阿阿胶 1,156,520.00 0.2888% 3 000513 丽珠集团 224,000.00 0.0559% 4 000516 陕解放Ａ 1,994,000.00 0.4979% 5 000522 白云山Ａ 497,336.00 0.1242% 6 000538 云南白药 1,688,775.00 0.4217% 7 000541 佛山照明 9,273,324.74 2.3156% 8 000591 桐君阁 14,395,820.96 3.5947% 9 000597 东北药 4,827,066.12 1.2053% 10 000623 吉林敖东 748,570.68 0.1869% 11 000725 京东方Ａ 981,240.00 0.2450% 12 000756 新华制药 774,505.00 0.1934% 13 000759 武汉中百 592,000.00 0.1478% 14 000823 超声电子 487,230.00 0.1217% 15 000956 中原油气 653,046.00 0.1631% 16 000979 科苑集团 2,588,000.00 0.6462% 17 600008 首创股份 2,090,000.00 0.5219% 18 600009 上海机场 5,305,134.03 1.3247% 19 600030 中信证券 711,000.00 0.1775% 20 600036 招商银行 138,550.00 0.0346% 21 600037 歌华有线 1,763,941.00 0.4405% 22 600050 中国联通 1,902,491.00 3.1307% 23 600085 同仁堂 9,200,973.60 2.2975% 24 600111 稀土高科 1,201,669.12 0.3001% 25 600115 东方航空 916,000.00 0.2287% 26 600171 上海贝岭 2,474,000.00 0.6178% 27 600183 生益科技 1,910,008.70 0.4769% 28 600215 长春经开 895,000.00 0.2235% 29 600261 浙江阳光 3,172,527.68 0.7922% 30 600265 景谷林业 1,764,506.45 0.4406% 31 600292 九龙电力 2,590,412.80 0.6468% 32 600297 美罗药业 122,200.00 0.0305% 33 600309 烟台万华 9,283,390.20 2.3181% 34 600315 上海家化 9,891,000.00 2.4698% 35 600329 中新药业 628,467.62 0.1569% 36 600336 澳柯玛 434,564.00 0.1085% 37 600356 恒丰纸业 1,311,605.20 0.3275% 38 600531 豫光金铅 2,243,340.00 0.5602% 39 600557 康缘药业 2,194,589.21 0.5480% 40 600563 法拉电子 431,640.00 0.1078% 41 600587 新华医疗 1,107,480.00 0.2765% 42 600591 上海航空 652,000.00 0.1628% 43 600596 新安股份 1,301,520.00 0.3250% 44 600598 北大荒 1,034,342.74 0.2583% 45 600649 原水股份 9,033,299.52 2.2556% 46 600708 东海股份 3,149,973.00 0.7866% 47 600718 东软股份 3,949,119.00 0.9861% 48 600747 大显股份 3,103,991.28 0.7751% 49 600796 钱江生化 12,765,083.55 3.1875% 50 600812 华北制药 6,732,706.20 1.6812% 51 600825 华联超市 18,882,675.00 4.7151% 52 600832 东方明珠 7,799,719.20 1.9476% 53 600835 上菱电器 11,309,400.00 2.8240% 54 600839 四川长虹 6,810,000.00 1.7005% 55 600866 星湖科技 561,692.40 0.1403% 56 600897 厦门机场 4,062,567.44 1.0144% 57 600012 皖通高速 136,400.00 0.0341% 3、截止2002 年12 月31 日新增股票统计 单位：股 本期新增 序号 股票代码 股票名称 二级市场买入 1 000068 赛格三星 599,950 2 000513 丽珠集团 1,384,024 3 000516 陕解放Ａ 399,952 4 000522 白云山Ａ 74,900 5 000538 云南白药 97,900 6 000541 佛山照明 803,581 7 000591 桐君阁 1,599,910 8 000597 东北药 720,789 9 000623 吉林敖东 109,914 10 000725 京东方Ａ 102,000 11 000756 新华制药 96,500 12 000759 武汉中百 100,000 13 000823 超声电子 150,000 14 000979 科苑集团 303,750 15 600030 中信证券 16 600036 招商银行 1,317,000 17 600050 中国联通 3,530,228 18 600111 稀土高科 132,928 19 600115 东方航空 200,000 20 600171 上海贝岭 1,944,337 21 600183 生益科技 295,210 22 600215 长春经开 100,000 23 600265 景谷林业 199,943 24 600292 九龙电力 209,920 25 600329 中新药业 61,918 26 600336 澳柯玛 100,000 27 600356 恒丰纸业 103,276 28 600531 豫光金铅 200,000 29 600557 康缘药业 138,093 30 600563 法拉电子 10,000 31 600587 新华医疗 150,000 32 600591 上海航空 500,000 33 600596 新安股份 140,000 34 600598 北大荒 376,509 35 600649 原水股份 1,500,041 36 600708 东海股份 595,500 37 600747 大显股份 479,011 38 600796 钱江生化 1,280,049 39 600812 华北制药 1,391,055 40 600825 华联超市 1,510,614 41 600835 上菱电器 1,000,000 42 600866 星湖科技 68,970 43 600897 厦门机场 849,835 序号 股票代码 股票名称 一级市场认购 其他 本期卖出 1 000068 赛格三星 2 000513 丽珠集团 1,358,424 3 000516 陕解放Ａ 199,952 4 000522 白云山Ａ 5 000538 云南白药 6 000541 佛山照明 7 000591 桐君阁 307,646 8 000597 东北药 39,000 9 000623 吉林敖东 32,100 10 000725 京东方Ａ 11 000756 新华制药 1,000 12 000759 武汉中百 13 000823 超声电子 75,500 14 000979 科苑集团 103,750 15 600030 中信证券 158,000 16 600036 招商银行 280,600 1,580,600 17 600050 中国联通 2,096,220 1,000,000 18 600111 稀土高科 19 600115 东方航空 20 600171 上海贝岭 1,744,337 21 600183 生益科技 22 600215 长春经开 23 600265 景谷林业 26,100 24 600292 九龙电力 25 600329 中新药业 12,000 26 600336 澳柯玛 45,200 27 600356 恒丰纸业 28 600531 豫光金铅 18,000 12,000 29 600557 康缘药业 19,000 30 600563 法拉电子 23,000 31 600587 新华医疗 10,000 94,000 32 600591 上海航空 60,000 460,000 33 600596 新安股份 8,000 34 600598 北大荒 42,000 242,000 35 600649 原水股份 155,800 36 600708 东海股份 268,400 37 600747 大显股份 38 600796 钱江生化 280,434 39 600812 华北制药 40 600825 华联超市 41 600835 上菱电器 100,000 70,000 42 600866 星湖科技 6,000 43 600897 厦门机场 449,976 注：其他项包括送股、增发的股票数量。 4、截止2002 年12 月31 日剔除股票统计 单位：股 序号 股票代码 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 000002 万科Ａ 100,000 100,000 2 000016 深康佳Ａ 23,623 23,623 3 000024 招商局Ａ 60,000 60,000 4 000036 华联控股 60,000 60,000 5 000063 中兴通讯 580,038 559,981 1,140,019 6 000066 长城电脑 750,106 750,106 7 000151 中成股份 400,034 400,034 8 000402 金融街 177,338 177,338 9 000504 赛迪传媒 200,000 200,000 10 000527 粤美的Ａ 100,000 100,000 11 000542 TCL通讯 83,700 83,700 12 000559 万向钱潮 1,000,056 1,000,056 13 000562 宏源证券 500,000 500,000 14 000619 海螺型材 181,579 181,579 15 000659 珠海中富 1,000,000 1,000,000 16 000748 湘计算机 172,394 172,394 17 000769 菲菲农业 499,967 499,967 18 000782 美达股份 32,000 32,000 19 000787 创智科技 50,000 50,000 20 000807 云铝股份 358,995 358,995 21 000876 新希望 900,181 900,181 22 000895 双汇发展 296,123 296,123 23 000903 云内动力 100,000 100,000 24 000919 金陵药业 30,000 30,000 25 000973 佛塑股份 199,930 199,930 26 000982 圣雪绒 200,067 200,067 27 000983 西山煤电 500,007 500,007 28 000997 新大陆 60,000 60,000 29 600000 浦发银行 200,000 200,000 30 600011 华能国际 799,900 799,900 31 600016 民生银行 600,000 499,943 1,099,943 32 600018 上港集箱 200,000 200,000 33 600019 宝钢股份 2,800,000 2,800,000 34 600026 中海发展 133,000 133,000 35 600088 中视传媒 1,505,330 938,720 2,444,050 36 600096 云天化 32,600 32,600 37 600098 广州控股 599,927 599,927 38 600104 上海汽车 200,000 53,500 253,500 39 600129 太极集团 265,878 265,878 40 600130 波导股份 500,017 57,950 557,967 41 600132 重庆啤酒 92,668 92,668 42 600135 乐凯胶片 200,000 200,000 43 600158 中体产业 300,057 300,057 44 600161 天坛生物 18,486 18,486 45 600166 福田汽车 70,793 70,793 46 600168 武汉控股 300,025 300,025 47 600196 复星实业 24,000 24,000 48 600198 大唐电信 1,700,000 1,700,000 49 600210 紫江企业 1,721,577 1,721,577 50 600216 浙江医药 89,200 89,200 51 600268 国电南自 461,129 200,088 661,217 52 600270 外运发展 100,000 100,000 53 600276 恒瑞医药 146,070 146,070 54 600283 钱江水利 4,200 4,200 55 600285 羚锐股份 30,000 30,000 56 600305 恒顺醋业 31,050 31,050 57 600327 大厦股份 13,000 13,000 58 600345 长江通信 200,028 200,028 59 600350 山东基建 31,000 31,000 60 600351 亚宝药业 24,000 24,000 61 600353 旭光股份 13,000 13,000 62 600355 精伦电子 9,000 9,000 63 600357 承德钒钛 30,000 30,000 64 600362 江西铜业 173,000 173,000 65 600371 华冠科技 19,000 19,000 66 600373 鑫新股份 301,000 301,000 67 600378 天科股份 274,858 274,858 68 600385 山东金泰 100,000 100,000 69 600388 龙净环保 88,951 88,951 70 600397 安源股份 20,000 20,000 71 600416 湘电股份 25,000 25,000 72 600418 江汽股份 200,000 200,000 73 600426 华鲁恒升 10,000 10,000 74 600428 中远航运 39,000 39,000 75 600456 宝钛股份 1,000 1,000 76 600458 时代新材 13,000 13,000 77 600486 扬农化工 11,000 11,000 78 600496 长江股份 19,000 19,000 79 600498 烽火通信 600,000 600,000 80 600499 科达机电 10,000 10,000 81 600503 宏智科技 12,000 12,000 82 600506 香梨股份 56,600 56,600 83 600508 上海能源 200,000 200,000 84 600509 天富热电 3,000 3,000 85 600510 黑牡丹 6,000 6,000 86 600511 国药股份 26,000 26,000 87 600512 腾达建设 22,000 22,000 88 600515 第一投资 8,000 8,000 89 600516 海龙科技 34,000 34,000 90 600522 中天科技 22,000 22,000 91 600525 长园新材 6,000 6,000 92 600526 菲达环保 22,000 22,000 93 600528 中铁二局 50,000 50,000 94 600529 山东药玻 14,000 14,000 95 600532 华阳科技 18,000 18,000 96 600535 天士力 55,000 55,000 97 600536 中软股份 8,000 8,000 98 600548 深高速 272,574 272,574 99 600549 厦门钨业 11,000 11,000 100 600550 天威保变 100,090 100,090 101 600551 科大创新 6,000 6,000 102 600552 方兴科技 13,000 13,000 103 600553 太行股份 29,000 29,000 104 600559 裕丰股份 12,000 12,000 105 600560 金自天正 14,000 14,000 106 600561 江西长运 13,000 13,000 107 600565 迪马股份 7,000 7,000 108 600566 洪城股份 780,034 780,034 109 600571 信雅达 9,000 9,000 110 600577 精达股份 9,000 9,000 111 600578 京能热电 20,000 20,000 112 600579 黄海股份 22,000 22,000 113 600580 卧龙科技 8,000 8,000 114 600581 八一钢铁 45,000 45,000 115 600582 天地科技 19,000 19,000 116 600583 海油工程 4,000 4,000 117 600585 海螺水泥 66,000 66,000 118 600586 金晶科技 10,000 10,000 119 600590 泰豪科技 11,000 11,000 120 600592 龙溪股份 20,000 20,000 121 600593 大连圣亚 13,000 13,000 122 600595 中孚实业 10,000 10,000 123 600597 光明乳业 61,000 61,000 124 600607 上实联合 31,950 31,950 125 600611 大众交通 500,000 500,000 126 600621 上海金陵 600,000 600,000 127 600632 华联商厦 50,000 50,000 128 600636 三爱富 36,000 36,000 129 600637 广电信息 600,030 600,030 130 600641 中远发展 60,000 60,000 131 600642 申能股份 400,000 400,000 132 600653 申华控股 300,000 300,000 133 600660 福耀玻璃 359,500 359,500 134 600667 太极实业 1,000,000 1,000,000 135 600675 中华企业 80,000 80,000 136 600681 诚成文化 499,918 499,918 137 600688 上海石化 60,000 60,000 138 600705 北亚集团 60,000 60,000 139 600707 彩虹股份 69,000 69,000 140 600734 实达电脑 89,965 89,965 141 600789 鲁抗医药 1,699,988 1,699,988 142 600790 轻纺城 1,000,000 1,000,000 143 600807 济南百货 400,000 400,000 144 600811 东方集团 99,941 99,941 145 600820 隧道股份 95,600 95,600 146 600863 内蒙华电 500,000 500,000 147 600895 张江高科 1,000,000 1,000,000 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 1、基金持有人结构 基金份额 占总份额比例% 基金发起人 250万份 0.50 其中：海通证券有限责任公司 125万份 0.25 天同证券有限责任公司 125万份 0.25 社会公众 49750万份 99.50 合计 50000万份 100.00 2、基金前十名持有人 序号 持有人 持有份额 占基金总份额的比例 1 中国人寿 30,788,573 6.16% 2 光大证券 14,162,835 2.83% 3 中信信托 2,200,000 0.44% 4 朱茂奎 2,000,000 0.40% 5 淄博信托 2,000,000 0.40% 6 友邦保险 1,560,500 0.31% 7 龚镇林 1,350,000 0.27% 8 陈月榕 1,300,110 0.26% 9 陶福民 1,300,000 0.26% 10 黄青云 1,300,000 0.26% 注：以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100 名持有人名册汇总编制。 七、重要事项公告 1、2001 年12 月28 日，根据中国人民银行的有关规定和福建省整顿信托投资公司的统一部署，经中国人民银行总行批准，决定撤消福建国际信托投资公司。公司撤消后将成立清算组协调有关问题。福建国际信托投资公司是汉博基金的管理人富国基金管理有限公司的股东。 2、2002 年3 月29 日，本公司在有关证券报刊上公布了《汉博证券投资基金二00 一年年度报告》。 3、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况。 4、在基金前十名持有人名册中，截止到本报告期结束,光大证券持有基金分额占基金总分额3.07%，超过中国证监会规定的3%上限。光大证券于2002年7 月1 日发现后已经做出有关说明,并于7 月2 日将超比例部分平仓。 5、2003 年1 月，由于与普华永道（中天）会计师事务所约定的服务期限已到期，本公司决定聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为富国基金管理有限责任公司所管理的汉盛基金、汉兴基金、汉鼎基金、汉博基金、富国动态平衡基金的基金资产年度审计事务所。 6、根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]29 号《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》等有关规定，汉博基金在本报告期租用海通证券、兴业证券、申银万国、国通证券、国泰君安、湘财证券等六家券商的专用交易席位。 截止2002 年12 月31 日各券商股票、债券交易量及佣金情况如下： 成交量（人民币元） 券商名称 股票 债券 股票、债券占 成交总量的比例% 海通证券 357,678,297.20 48,869,652.80 20.83% 兴业证券 246,452,854.30 32,691,533.60 14.30% 申银万国 299,720,445.97 183,677,223.10 24.77% 国通证券 182,873,226.11 114,095,519.30 15.22% 国泰君安 102,704,884.30 317,417,684.70 21.53% 湘财证券 55,619,497.60 9,977,000.00 3.36% 合计 1,245,049,205.48 706,728,613.50 100.00% 券商名称 佣金(人民币元) 占佣金总 量的比例% 海通证券 300,834.83 28.72% 兴业证券 209,461.30 20.00% 申银万国 250,828.34 23.95% 国通证券 152,267.19 14.54% 国泰君安 86,764.46 8.28% 湘财证券 47,276.54 4.51% 合计 1,047,432.66 100.00% 注：上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 截止2001 年12 月31 日各券商股票、债券交易量及佣金情况如下： 成交量（人民币元） 券商名称 股票 债券 股票、债券占 成交总量的比例% 海通证券 576,562,829.24 31,517,000.00 23.45% 天同证券 328,515,937.84 2,041,765.10 12.75% 兴业证券 130,724,145.36 32,634,245.70 6.30% 申银万国 269,505,824.31 178,753,597.70 17.28% 国通证券 154,430,575.67 359,981,690.60 19.84% 国泰君安 239,270,514.13 289,419,117.90 20.39% 合计 1,699,009,826.55 894,347,417.00 100.00% 券商名称 佣金(人民币元) 占佣金总量 的比例% 海通证券 480,635.24 33.69% 天同证券 276,551.81 19.38% 兴业证券 111,112.68 7.79% 申银万国 228,441.78 16.01% 国通证券 129,273.78 9.06% 国泰君安 200,692.70 14.07% 合计 1,426,707.99 100.00% 注：上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉博基金的文件 2、汉博证券投资基金基金契约 3、汉博证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、汉博证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦32 层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：(021)50478888-301 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2003 年3 月27 日 |
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