景业证券投资基金2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.29 15:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
景业证券投资基金2002年年度报告 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003 年3 月27 日复核了本公告。本基金的管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一） 基金名称:景业证券投资基金 基金简称：基金景业 基金交易代码：500017 基金发起人：大成基金管理有限公司 天津信托投资公司 基金成立日期：2000 年8 月15 日 基金单位总份额：500,000,000 份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金上市地点：上海证券交易所 基金上市日期：2001 年12 月19 日 （二）基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12 层C 区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光（待批） 总经理：龙小波 信息披露负责人：田宇飚、胡勇钦 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 （三）基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23 号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦8 层 邮政编码：100036 法定代表人：尚福林 托管部负责人：郭辉 信息披露负责人：李芳菲 电话：(010)68435588 传真：(010)68424181 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码：200021 法人代表：Kent Watson 经办注册会计师：钱进马颖旎 联系人： 陈兆欣 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 （五）律师事务所：国浩律师集团（北京）事务所 地址：北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦F7 层 法定代表人：张涌涛 经办律师：黄伟民刘伟宁 电话：(010)66411188 66413826 传真：(010)66413800 66413801 （六）信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn年度报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2002年 1 基金本期净收益/损失 -26,556,924 2 单位基金本期净收益/损失 -0.0531 3 基金可分配净收益/损失 -138332690 4 单位基金可分配净收益/损失 -0.2767 5 期末基金资产总值 365,813,736 6 期末基金资产净值 361,667,310 7 单位基金资产净值 0.7233 8 基金资产净值收益率(%) -7.23 9 本期基金资产净值增长率(%) -6.95 10 累计资产净值增长率(%) -33.79 序号 指标名称 2001年 2000年 1 基金本期净收益/损失 -84,593,703 -2,481,368 2 单位基金本期净收益/损失 -0.2269 -0.0067 3 基金可分配净收益/损失 -109,398,697 -2,420,049 4 单位基金可分配净收益/损失 -0.2934 -0.0065 5 期末基金资产总值 268,644,864 362,615,375 6 期末基金资产净值 263,475,646 357,377,490 7 单位基金资产净值 0.7066 0.9584 8 基金资产净值收益率(%) -23.67 -0.67 9 本期基金资产净值增长率(%) -26.27 -3.49 10 累计资产净值增长率(%) -28.84 -3.49 附注： 基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值老基金扩募当年，基金资产净值收益率=基金本期净收益/（期初资产净值*本期天数+扩募日资金流入额*扩募日至本期末天数）/本期天数 本期基金资产净值增长率= （ 分红或扩募前单位净值/ 期初单位净值）﹡（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1 累计资产净值增长率= （ 第1 年度净值增长率+1 ） ﹡ （ 第2 年度净值增长率+1）﹡.*(上年度净值增长率+1)*（本期净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 （一）基金业绩表现 截止2002 年12 月31 日，本基金单位资产净值为0.7233 元，本期基金资产净值增长率为-6.95%，同期上证A股指数下跌17.13%。 （二）2002 年证券市场与基金运作回顾 1、宏观经济形势和产业运行回顾 2002 年我国宏观经济表现良好，GDP 增速高达8%，明显高于上年。主要体现在：投资和出口增长势头强劲，带动GDP 逐季走高；消费需求平稳增长成为经济持续增长的最终支撑力量，消费结构升级步伐加快，汽车、住房、通信等消费热点快速增长，并明显带动经济结构调整；入世的积极效应明显，带动了产业结构和经济结构的调整，推进了我国的体制改革和市场化进程。 2、A股市场走势回顾 然而宏观经济的良好走势并没有在证券市场体现。沪深A股市场仍延续2001年下半年开始的调整态势，整体表现弱平衡市的特征：年初上证综指惯性下跌，创出1339 点的新低，之后政策面回暖，股指逐波上升，3 月和6 月成为全年成交最活跃的月份。6 月24 日停止国有股减持促成井喷行情，上证综指创下年内新高1758 点。但此后市场持续阴跌，投资者对市场毫无信心。11 月8 日QFII制度出台，拉开了连续暴跌的序幕，年终上证以全年最低点1357 点报收。 3、基金运作情况回顾 2002年本基金超额收益率为8.38%，收益表现在所有基金排名第三。良好业绩主要源于对以下几点的把握： （1）重视行业研究，在汽车、石化等类别资产重点投资取得成效，是超额收益的主要来源； （2）严格投资纪律，较好地执行投资计划，在年初市场大幅下跌中保持较高仓位而获益； （3）债券投资抓住长债投资市场热点，取得较好收益。 （三）2003 年市场展望和投资策略 1、宏观经济形势和产业发展前瞻 2003 年宏观经济仍将保持高速增长态势，GDP 增速有望达到7.5％。出口增长方面，尽管年世界经济复苏还存在一些不确定因素，但温和复苏的基调不变，出口增长保持在10%以上的增速仍然可期；投资增长方面，即使2003 年国债项目投资力度可能有所减弱，但在其他投资渠道上却有望保持较好增长势头，投资增长不至于大幅回落。消费方面，结构升级明显，2003 年消费增长有望继续保持增长。 有专家预测，中国经济正在进入一个新的较快增长时期，高GDP 的持续依赖于一批高增长行业的出现，包括四大高增长产业族群：汽车、房地产、机械制造、日常消费品，并形成持续稳定增长的行业领头羊。 2、A股市场运行分析 2003 年将是挑战与机遇并存的一年。一方面，中国经济高速增长必将使一大批上市公司受益，进而从基本面支持内在价值的提高；一方面，困扰证券市场健康发展的内在体制性矛盾需要在实践中化解。 市场化、国际化的趋势不可逆转。以QFII 进入为标志，中国证券市场已进入一个新的机构博弈时代，我们必须关注在转轨期中市场发生的本质性变化，这些变化将给2003 年以后的证券市场带来深远影响： （1）投资者结构的变化：证券投资基金、社保基金、券商资金等阳光资金进一步发展扩大，QFII 带来新生的投资力量，长期投资资金的提高等等。 （2）投资理念的变化：以上市公司内在价值为基础的投资理念将逐渐深入人心，成为市场主流。注重长期理性投资、摒弃短期过渡投机炒作，研究驱动，价值为本。 （3）市场价格体系的结构性调整：成长性、流动性、安全性将成为估价的标准，由此拉开股价结构的大调整：业绩稳定增长的蓝筹股广受追捧，缺乏业绩支撑的“概念”股将受冷落。 基于以上若干方面的本质变化，我们认为2003 年A股市场总体呈现平衡市运行格局，获取超额收益的关键除了较好地把握时机外，更重要的是类别资产的选择。 3、本基金投资策略 本基金将根据以上变化转变投资理念，制定相适应的投资策略。具体而言，有如下几点： （1）资产配置层次，采取“恒定混合”投资策略，即以平衡市的中轴位选定基本股票仓位，平衡市的高点选择较低仓位，低点选择较高仓位； （2）类别资产层次，重点选择享受中国经济增长的部分行业集中投资，关注的行业包括：金融、汽车、交通运输、石化、电子通讯等； （3）个股资产层次，以成长性、流动性、安全性标准构筑核心股票持仓，长期集中持有，另外构筑一定比例的浮动持仓，波段操作。 （四）基金经理简介 徐彬先生，基金经理，硕士学位。7年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所、大成基金管理公司研究部副经理、基金经理部基金景博基金经理。 （五）内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景业证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景业的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，无损害基金持有人利益的行为。本基金管理人以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和控制投资风险的前提下，努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告： 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金契约的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，维护基金持有人的合法权益。 在本报告期内，为进一步规范基金运作，加强防范和控制投资风险，本基金管理人采取的主要措施有： 一是进一步落实风险控制措施，完善公司内部合规控制制度。根据最新的法律法规和行业规范的要求，对公司层面以及业务层面的风险控制制度进行了修订完善，包括《内部控制大纲》、《内部监察稽核指引》、《内部风险控制制度》、《股票投资限制表制度》、《风险控制委员会管理制度》、《员工行为准则》等，尤其加强了对投资、交易和开放式基金业务风险的控制力度。 二是继续完善公司治理结构，构建完善的内部控制体系，促进公司规范独立运作。一方面，为充分发挥发挥董事会的监督作用，公司制定了股东会、董事会及监事会三大议事规则及完善独立董事工作制度，并设立了由独立董事担任召集人的董事会合规审计、薪酬考核委员会，以促进公司规范、独立运作。另一方面，公司构建了一套较为完善的内部控制体系，明确了风险控制由最高管理层自上而下推动以及业务部门、员工自下而上自觉履行的风险管理体系。公司的内控机制按不同层面设置了四道防线，即岗位自控、部门互控、监察检查、董事会合规审计委员会和公司风险控制委员会，形成了公司内部风险控制的四道强大屏障，从而最大限度地维护基金持有人的合法权益。 三是根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求，公司及时修订和完善了基金经理部、交易部和研究部、市场部等部门管理制度，并制定了《股票投资管理操作细则》、《固定收益证券投资业务操作细则》等投资操作细则，进一步调整和完善了投资管理制度，实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等均制度化、标准化，严格按照基金契约及招募说明书的规定进行投资决策，从而使投资决策过程制度化、透明化。 四是进一步完善监察体系，提高监察效率。一方面，细化监察风险控制点，将风险责任落实到每个相关岗位，并根据最新的法律法规和行业规范的要求，及时修订完善内部监察稽核指引，分部门明细监察点控制。另一方面，强化一线监管，实行全员参与监察工作，同时还通过岗位、部门自查及监察稽核部检查对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行跟踪监察稽核，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 五是继续探索数量化风险管理方法的运用。公司在原有数量小组的基础上充实金融工程人员，成立了金融工程部，建立公司从产品开发设计、投资决策、风险评估监控、基金评价等一整套新的数量化风险系统，提高科学决策、科学管理和控制风险的能力。进一步完善公司已开发的三套数量分析系统，即投资组合分析系统、基金评价系统和大成指数分析系统。 六是加强内控培训，培育全员风险管理文化。首先，对公司员工加强法律意识、行业规范、品行操守等方面的培训教育，进一步提高公司员工的职业素养，严格员工行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。其次，继续加强员工行为准则和职业道德等方面的监察，各部门经理负有教育本部门员工牢固树立遵规守法、风险防范、从我做起、从本岗位做起的思想，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。此外，公司还制定了严格的纪律程序，确保公司规章制度得以有效贯彻执行，从而培育全员风险管理文化，提高全体员工的风险控制意识，形成了良好的内部风险控制环境。 在本报告期内，本基金没有发生重大违规行为；没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为，以及有损基金投资人利益的关联交易；基金投资运作与信息披露合法、合规；运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行；亦无任何员工发生任何违法违规行为。本基金整体运作合法、合规，充分保障了基金持有人的利益。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《景业证券投资基金基金契约》和《景业证券投资基金托管协议》，在对景业证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对景业证券投资基金管理人－－大成基金管理有限公司在2002 年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在景业证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2002 年度所编制和披露的景业证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2003 年3 月27 日 五、基金年度财务报告 （一） 审计报告 审计报告 普华永道审字(2003)第134 号 景业证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了景业证券投资基金(以下简称“基金景业”) 2002 年12 月31 日的资产负债表及2002 年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金景业管理人大成基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合基金景业的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，载于第2 页至第14 页的上述基金景业会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《景业证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允地反映了基金景业2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营成果和净值变动情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道 中天注册会计师 钱进 会计师事务所有限公司 2003 年2 月14 日 注册会计师 马颖旎 （二）基金会计报告书 1、景业证券投资基金2002年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 附注 2002 资产 银行存款 46,030,638 清算备付金 10,209,030 应收证券清算款 2,200,345 应收利息 5 1,121,901 其他应收款 6 3,189,897 股票投资市值 109,225,015 其中：股票投资成本 132,944,277 债券投资市值 193,836,910 其中：债券投资成本 194,879,662 资产总计 365,813,736 负债及持有人权益 负债 应付管理人报酬 466,155 应付托管费 77,692 应付佣金 123,749 其他应付款 7 3,318,830 预提费用 160,000 负债合计 4,146,426 持有人权益 实收基金 8 500,000,000 未实现损失 (24,762,014) 累计基金净损失 (113,570,676) 持有人权益合计 361,667,310 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.7233元) (2001：每单位基金资产净值：人民币0.7066元) 负债及持有人权益总计 365,813,736 2001 资产 银行存款 114,554,168 清算备付金 951,937 应收证券清算款 168,996 应收利息 64,141 其他应收款 4,022,248 股票投资市值 138,078,374 其中：股票投资成本 160,531,529 债券投资市值 10,805,000 其中：债券投资成本 10,736,790 资产总计 268,644,864 负债及持有人权益 负债 应付管理人报酬 339,552 应付托管费 56,592 应付佣金 153,061 其他应付款 4,620,013 预提费用 - 负债合计 5,169,218 持有人权益 实收基金 372,874,343 未实现损失 (22,384,945) 累计基金净损失 (87,013,752) 持有人权益合计 263,475,646 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.7233元) (2001：每单位基金资产净值：人民币0.7066元) 负债及持有人权益总计 268,644,864 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、景业证券投资基金2002年度经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002 2001 收入 股票差价损失 (28,976,472) (81,089,208) 债券差价收入 3,513,408 - 债券利息收入 2,845,078 - 存款利息收入 808,159 1,964,161 股利收入 2,811,318 859,899 买入返售证券收入 - 64,800 其他收入 9 138,500 1,734 收入合计 (18,860,009) (78,198,614) 费用 基金管理人报酬 (5,489,383) (4,719,936) 基金托管费 (914,897) (786,656) 卖出回购证券支出 (265,836) - 其他费用 (1,026,799) (888,497) 其中：上市年费 (95,000) - 信息披露费 (704,000) (34,650) 审计费用 (60,000) (60,000) 费用合计 (7,696,915) (6,395,089) 基金净损失 (26,556,924) (84,593,703) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (2,377,069) (9,308,141) 基金经营业绩 (28,933,993) (93,901,844) 基金净损失 (26,556,924) (84,593,703) 加：年初基金净损失 (87,013,752) (2,420,049) 累计基金净损失 (113,570,676) (87,013,752) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、景业证券投资基金2002 年度基金净值变动表 金额单位：人民币元 2002 2001 年初基金净值 263,475,646 357,377,490 本年经营活动 基金净损失 (26,556,924) (84,593,703) 未实现估值增值/(减值)变动数 (2,377,069) (9,308,141) 经营活动产生的基金净值变动数 (28,933,993) (93,901,844) 本年基金单位交易 基金扩募产生的基金净值变动数 127,125,657 - 本年向持有人分配收益 - - 年末基金净值 361,667,310 263,475,646 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三） 会计报告书附注 1、基金简介 景业证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原大连农信基金、宁波金穗基金，浙江农信受益债券、沈阳农信收益债券、天津信托投资公司创业基金和郑州豫源基金六只基金（以下简称“原基金”）经两次合并而设立的。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]21 号《关于中国农业银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》、证监基金字[2000]6 号《关于天津市原有投资基金清理规范补充方案的批复》、证监基金字[2000]32 号《关于河南省郑州豫源基金清理规范补充方案的批复》批准，原基金进行了规范清理，并于2000 年6 月19日与2000 年8 月11 日起分两次办理了资产及负债移交手续，基金资产移交基准日分别为2000 年6 月22 日与2000 年8 月15 日。基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，合并后基金正式更名为景业证券投资基金。本基金为契约型封闭式，存续期为1992 年4 月1 日至2002年3 月30 日，发起人为大成基金管理有限公司和天津信托投资公司，发行规模为372,874,343 份基金单位。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]27 号文批准及上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[2001]202 号文审核同意，本基金于2001 年12月19 日在上交所挂牌交易。 本基金于2002 年3 月8 日将基金单位总份额由原372,874,343 份基金单位扩募至500,000,000 份基金单位，存续期限延长5 年至2007 年3 月30 日，扩募部分基金份额于2002 年3 月25 日上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《景业证券投资基金基金契约》的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，主要投资对象为深、沪两市上市A 股中成长性好、发展前景广阔的上市公司。本基金系《证券投资基金管理暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证券监督管理委员会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 本基金于2002 年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》，采用该核算办法所产生的影响已在会计报表附注11 中作进一步的揭示。 3、主要会计政策 (a) 会计年度 为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 (b) 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c) 记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g) 额定扩募费用与额定扩募费用余额 额定扩募费用是按照扩募的基金单位数及每基金单位0.01 元计算的扩募配售价格中超出面值发行的部分。额定扩募费用余额即额定扩募费用与实际发生的扩募费用的差额，记入发行当期的经营业绩表。 (h) 基金管理人报酬 根据《景业证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (i) 基金托管费 根据《景业证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (k) 实收基金 每份基金单位面值为1 元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l) 基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4、主要税项 根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年底前暂免征收营业税。 (c)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5、应收利息 2002年12月31日 2001年12月31日 应收债券利息 1,093,924 - 应收银行存款利息 23,674 59,659 应收清算备付金利息 4,303 4,482 1,121,901 64,141 6、其他应收款 2002年12月31日 2001年12月31日 应收合并前原个别基金管理人 未支付给受益人的红利 (a) 2,962,839 3,084,285 应收合并前基金管理人的预提 合并费用 (b) 87,058 754,869 其他 140,000 183,094 3,189,897 4,022,248 (a) 根据中天信会计师事务所于2000 年6 月22 日为筹建中的本基金第一次合并出具的验资报告，合并前原个别基金红利受益人未领取的红利占用的资金暂不转入本基金。待原个别基金受益人实际领取红利时，由原个别基金管理人从尚未划付给本基金的应付红利中支付。截至2002 年12 月31 日止，应收原天津信托投资公司创业基金受益人及浙江农信受益债券受益人尚未领取的红利转入天津信托投资公司及中国银河证券有限责任公司的款项分别为2,923,930 元及38,909 元(2001 年：3,024,107 元及60,178 元)。 (b) 根据上述验资报告，合并前原个别基金于合并基准日前发生的各项费用均在原基金列支。对个别不能及时取得票据的费用，采用由原个别基金预提、新基金管理人监督使用的办法。该预提合并费用于2002 年度的发生额为667,811 元(2001 年：7,684 元)。本基金将在确认无发生额后转销该预提合并费用。 7、其他应付款 2002年12月31日 2001年12月31日 应付合并前原个别基金受益 人未支领取的红利 (6(a)) 2,962,839 3,084,285 由合并前原基金管理人承担 的预提合并费用 (6(b)) 87,058 754,869 其他 268,933 780,859 3,318,830 4,620,013 8、实收基金 2002年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额 -尚未流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 5,428,035 5,428,035 社会公众持有基金份额 489,571,965 489,571,965 500,000,000 500,000,000 2001年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 -非流通部分 3,728,743 3,728,743 发起人持有基金份额 -尚未流通部分 - - 发起人持有基金份额 -可流通部分 16,289,377 16,289,377 社会公众持有基金份额 352,856,223 352,856,223 372,874,343 372,874,343 本基金于2002 年3 月8 日将基金单位总份额由原372,874,343 份基金单位扩募至500,000,000 份基金单位，其中由发起人认购1,271,257 份基金单位。 根据《景业证券投资基金基金契约》的有关规定，在本基金首次扩募前，全部基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的1%，超出1%的部分在基金上市后即可流通。在本基金首次扩募后的整个存续期内，全部基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的0.5%，超出0.5%的部分可在基金扩募部分上市两个月后流通。 截至2002 年12 月31 日止，由于基金发起人持有的可流通基金份额的解冻手续尚未完成，该部分共2,500,000 份基金单位暂时列入尚未流通部分。 9、其他收入 其他收入包括因新股申购而产生的返还款项等。 10、额定扩募费用 2002 额定扩募费用 1,271,257 减：扩募承销费 (807,320) 信息披露费 (369,000) 律师费 (50,000) 会计师费 (40,000) 手续费 (4,937) 扩募费用小计 (1,271,257) 额定扩募费用余额 - 11、会计政策变更 本基金以前年度原执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定。根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定，本基金已于2002 年1 月1 日起执行该办法。 其主要影响是变更了本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本；利息收入由收到时认列变更为在债券实际持有期内逐日计提。上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。 本基金于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，并相应调整应收利息和投资成本科目的年初余额。根据2002 年1 月财政部有关基金核算会议传达的精神，本基金不对以前年度的会计报表进行追溯调整。上述调整形成的差额5,837元因金额非重大而直接列入本年度债券利息收入。 12、重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 天津信托投资公司 基金发起人 光大证券有限责任公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司(“银河证券”) 基金管理人的股东 中国经济开发信托投资公司(注) 基金管理人的股东 注： 本基金管理人大成基金管理有限公司原股东之一的中国经济开发信托投资公司于2002 年7 月将其持有的大成基金管理有限公司的股权全部转让给中国银河证券有限责任公司。从2002 年7 月起中国银河证券有限责任公司取代中国经济开发信托投资公司成为大成基金管理有限公司的股东。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的交易 2002 年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 人民币元 量的比例 人民币元 银河证券 272,644,626 21.97% 101,769,819 光大证券 228,771,118 18.43% - 2002 年度 买卖债券成交量 佣金 占全年成交 佣金 占全年佣金 量的比例 人民币元 总量的比例 银河证券 25.17% 221,740 22.35% 光大证券 - 179,017 18.05% 2001 年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 人民币元 量的比例 人民币元 光大证券 428,918,619 28.27% - 2001 年度 买卖债券成交量 佣金 占全年成交 佣金 占全年佣金 量的比例 人民币元 总量的比例 光大证券 - 335,635 27.37% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬5,489,383 元(2001 年：4,719,936 元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费914,897 元(2001 年：786,656 元)。 (e) 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2002 年12 月31 日保管的银行存款余额为46,030,638 元(2001 年：114,554,168 元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为673,975 元(2001 年：1,729,958 元)。 13、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略 投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54 号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002 年5 月20 日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002 年12 月31 日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 中国联通 2002/09/26 2002/10/09 2003/04/09 2.30 2.71 中信证券 (市值配售) 2002/12/20 2003/01/06 2003/01/06 4.50 4.50 中信证券 (网上申购) 2002/12/24 2003/01/06 2003/01/06 4.50 4.50 皖通高速 2002/12/26 2003/01/07 2003/01/07 2.20 2.20 股票名称 成功申购股数 成本 估值 中国联通 848,920 1,952,516 2,300,573 中信证券 (市值配售) 54,000 243,000 243,000 中信证券 (网上申购) 35,000 157,500 157,500 皖通高速 57,000 125,400 125,400 2,478,416 2,826,473 14、重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类 （四）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合： 行业分类 证券市值(元) A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 8,088,522.16 C制造业 56,340,665.83 C0食品、饮料 0.00 C1纺织、服装、皮毛 6,195,709.54 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 19,637,826.69 C5电子 156,960.00 C6金属、非金属 7,393,846.24 C7机械、设备、仪表 18,697,558.72 C8医药、生物制品 4,258,764.64 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 23,383,449.45 E建筑业 1,174,248.42 F交通运输、仓储业 1,496,766.20 G信息技术业 5,747,766.70 H批发和零售贸易 0.00 I金融、保险业 400,500.00 J房地产业 1,236,369.06 K社会服务业 9,406,056.70 L传播与文化产业 0.00 M综合类 1,950,670.64 合计 109,225,015.16 行业分类 市值占基金净值比例 A农、林、牧、渔业 B采掘业 2.24% C制造业 15.58% C0食品、饮料 0.00% C1纺织、服装、皮毛 1.71% C2木材、家具 0.00% C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 5.43% C5电子 0.04% C6金属、非金属 2.04% C7机械、设备、仪表 5.17% C8医药、生物制品 1.18% C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 6.47% E建筑业 0.32% F交通运输、仓储业 0.41% G信息技术业 1.59% H批发和零售贸易 0.00% I金融、保险业 0.11% J房地产业 0.34% K社会服务业 2.60% L传播与文化产业 M综合类 0.54% 合计 30.20% 2、国债及货币资金合计 截止2002年12月31日，景业证券投资基金持有国债（不含利息）及货币资金为244,706,197.68元，占基金资产净值的67.66%。 3、其他债券合计 截止2002年12月31日，景业证券投资基金持有除国债外的其他债券(不含利息)为7,570,725.90元，占基金资产净值的2.09%。 4、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 证券市值（元） 市值占净值比例 1 南京中达 15,653,117.88 4.33% 2 国电电力 15,190,381.29 4.20% 3 厦门汽车 9,602,005.82 2.65% 4 原水股份 6,485,377.92 1.79% 5 湘电股份 5,593,141.26 1.55% 6 桂冠电力 5,449,582.20 1.51% 7 中国石化 5,302,612.11 1.47% 8 海螺水泥 4,552,422.40 1.26% 9 上海医药 4,043,484.64 1.12% 10 山西三维 3,984,708.81 1.10% 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法：本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10%。 （3）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为借方余额165,370.75元,加上股票市值109,225,015.16元,国债及货币资金244,706,197.68元，除国债外的其他债券市值7,570,725.90后,等于基金资产净值。 （五）基金投资股票情况 1、截止2002年12月31日基金投资所有股票明细（按市值大小排序） 序号 证券名称 数量（股） 1 南京中达 2,557,699 2 国电电力 2,106,849 3 厦门汽车 977,801 4 原水股份 965,086 5 湘电股份 559,874 6 桂冠电力 530,115 7 中国石化 1,750,037 8 海螺水泥 711,316 9 上海医药 338,084 10 山西三维 548,103 11 首创股份 378,610 12 一汽四环 291,382 13 湘计算机 445,950 14 宝钢股份 691,344 15 鲁 泰Ａ 340,928 16 金牛能源 253,495 17 中国联通 848,920 18 金丰投资 261,484 19 申达股份 229,500 20 钱江水利 210,048 21 中国服装 175,942 22 铁龙股份 148,147 23 中华企业 185,641 24 上海建工 144,434 25 中信证券 89,000 26 天士力 12,000 27 法拉电子 12,000 28 皖通高速 57,000 29 深高速 3,759 序号 证券名称 证券市值（元） 1 南京中达 15,653,117.88 2 国电电力 15,190,381.29 3 厦门汽车 9,602,005.82 4 原水股份 6,485,377.92 5 湘电股份 5,593,141.26 6 桂冠电力 5,449,582.20 7 中国石化 5,302,612.11 8 海螺水泥 4,552,422.40 9 上海医药 4,043,484.64 10 山西三维 3,984,708.81 11 首创股份 3,956,474.50 12 一汽四环 3,502,411.64 13 湘计算机 3,447,193.50 14 宝钢股份 2,841,423.84 15 鲁 泰Ａ 2,829,702.40 16 金牛能源 2,785,910.05 17 中国联通 2,300,573.20 18 金丰投资 1,950,670.64 19 申达股份 1,840,590.00 20 钱江水利 1,707,690.24 21 中国服装 1,525,417.14 22 铁龙股份 1,340,730.35 23 中华企业 1,236,369.06 24 上海建工 1,174,248.42 25 中信证券 400,500.00 26 天士力 215,280.00 27 法拉电子 156,960.00 28 皖通高速 125,400.00 29 深高速 30,635.85 序号 证券名称 市值占净值比例 1 南京中达 4.33% 2 国电电力 4.20% 3 厦门汽车 2.65% 4 原水股份 1.79% 5 湘电股份 1.55% 6 桂冠电力 1.51% 7 中国石化 1.47% 8 海螺水泥 1.26% 9 上海医药 1.12% 10 山西三维 1.10% 11 首创股份 1.09% 12 一汽四环 0.97% 13 湘计算机 0.95% 14 宝钢股份 0.79% 15 鲁 泰Ａ 0.78% 16 金牛能源 0.77% 17 中国联通 0.64% 18 金丰投资 0.54% 19 申达股份 0.51% 20 钱江水利 0.47% 21 中国服装 0.42% 22 铁龙股份 0.37% 23 中华企业 0.34% 24 上海建工 0.32% 25 中信证券 0.11% 26 天士力 0.06% 27 法拉电子 0.04% 28 皖通高速 0.03% 29 深高速 0.01% 2、本报告期内基金新增股票（单位：股） 本期新增 一级申购 二级买入 送股 序 证券名称 号 1 湘计算机 8619 1170794 2 山西三维 2410833 3 中国服装 785805 4 金牛能源 919740 5 皖通高速 57000 6 宝钢股份 1981100 7 中国石化 4425500 8 中信证券 89000 9 中国联通 1616920 10 铁龙股份 160200 11 上海建工 1109570 130034 12 钱江水利 224300 13 湘电股份 27000 997628 14 天士力 23000 15 法拉电子 14000 16 海螺水泥 18000 1575054 17 金丰投资 800000 518700 63567 18 申达股份 408322 19 原水股份 1070030 20 中华企业 350700 21 国电电力 2611939 1040162 22 上海医药 507205 序 证券名称 本期卖出 本期结存 号 1 湘计算机 733463 445950 2 山西三维 1862730 548103 3 中国服装 609863 175942 4 金牛能源 666245 253495 5 皖通高速 57000 6 宝钢股份 1289756 691344 7 中国石化 2675463 1750037 8 中信证券 89000 9 中国联通 768000 848920 10 铁龙股份 12053 148147 11 上海建工 1095170 144434 12 钱江水利 14252 210048 13 湘电股份 464754 559874 14 天士力 11000 12000 15 法拉电子 2000 12000 16 海螺水泥 881738 711316 17 金丰投资 1120783 261484 18 申达股份 178822 229500 19 原水股份 104944 965086 20 中华企业 165059 185641 21 国电电力 1545252 2106849 22 上海医药 169121 338084 3、本报告期内基金剔除股票（单位：股） 序号 证券名称 期初结存 1 深发展A 2 招商局Ａ 250000 3 深能源Ａ 625820 4 深桑达Ａ 59477 5 中成股份 6 吉林化纤 7 ST渝开发 55892 8 粤美的Ａ 9 佛山照明 10 创元科技 132500 11 陕国投Ａ 12 东北药 131500 13 蓝星清洗 229000 14 焦作万方 15 长安汽车 506100 16 三木集团 270000 17 风华高科 407118 18 天发股份 19 聚友网络 203367 20 锦龙股份 200425 21 燕京啤酒 308711 22 普洛药业 23 新华制药 24 漳泽电力 100000 25 石炼化 310400 26 武汉中商 78500 27 创智科技 10500 28 中国武夷 281455 29 湘酒鬼 27800 30 一汽轿车 31 云铝股份 32 金城股份 33 超声电子 34 中信国安 35 江钻股份 36 五粮液 187000 37 双汇发展 38 泸天化 39 天津汽车 40 中原油气 41 锡业股份 42 佛塑股份 43 西山煤电 175800 44 大庆华科 81259 45 星湖科技 46 华能国际 12095 47 民生银行 191856 48 中海发展 49 招商银行 50 歌华有线 51 皖维高新 52 宇通客车 236568 53 云天化 54 广州控股 70000 55 上海汽车 200000 56 稀土高科 82100 57 山东临工 58 中国化建 59 江泉实业 60 先锋股份 61 首旅股份 62 北京城建 63 海正药业 64 西水股份 179900 65 华泰股份 66 平高电气 67 上海家化 124093 68 大厦股份 69 兰太实业 70 山东基建 71 亚宝药业 72 旭光股份 73 精伦电子 74 承德钒钛 75 江西铜业 36000 76 华冠科技 77 宝光股份 12000 78 北京巴士 79 金山股份 80 安源股份 81 华鲁恒升 82 中远航运 83 时代新材 84 扬农化工 85 长江股份 86 科达机电 87 宏智科技 88 天富热电 89 黑牡丹 90 国药股份 91 腾达建设 92 第一投资 93 海龙科技 94 三佳模具 95 中天科技 96 长园新材 97 菲达环保 98 中铁二局 153000 99 山东药玻 100 豫光金铅 101 华阳科技 102 中软股份 103 厦门钨业 104 科大创新 105 方兴科技 106 太行股份 107 茉织华 150000 108 康缘药业 109 裕丰股份 110 金自天正 111 江西长运 112 迪马股份 113 信雅达 114 精达股份 115 京能热电 116 黄海股份 117 八一钢铁 118 天地科技 119 海油工程 120 金晶科技 121 新华医疗 122 泰豪科技 123 上海航空 124 龙溪股份 125 大连圣亚 126 中孚实业 127 光明乳业 128 北大荒 129 永生数据 62900 130 胶带股份 66630 131 联华合纤 47032 132 中远发展 133 爱建股份 134 广船国际 102700 135 青岛海尔 136 东百集团 60000 137 南京医药 55500 138 新太科技 1417612 139 重庆百货 140 山东黑豹 141 东方集团 60000 142 华北制药 320000 143 友谊股份 288650 序号 证券名称 本期增加 1 深发展A 151475 2 招商局Ａ 232653 3 深能源Ａ 629925 4 深桑达Ａ 5 中成股份 1396669 6 吉林化纤 495038 7 ST渝开发 8 粤美的Ａ 300000 9 佛山照明 450000 10 创元科技 70000 11 陕国投Ａ 157729 12 东北药 13 蓝星清洗 430260 14 焦作万方 935271 15 长安汽车 16 三木集团 17 风华高科 1245496 18 天发股份 100000 19 聚友网络 20 锦龙股份 21 燕京啤酒 184355 22 普洛药业 141500 23 新华制药 14800 24 漳泽电力 119317 25 石炼化 26 武汉中商 27 创智科技 28 中国武夷 621613 29 湘酒鬼 30 一汽轿车 3349200 31 云铝股份 71799 32 金城股份 273979 33 超声电子 250822 34 中信国安 200000 35 江钻股份 801761 36 五粮液 489803 37 双汇发展 592246 38 泸天化 799219 39 天津汽车 321920 40 中原油气 300000 41 锡业股份 348600 42 佛塑股份 150550 43 西山煤电 544200 44 大庆华科 45 星湖科技 417000 46 华能国际 47 民生银行 48 中海发展 1052000 49 招商银行 1130000 50 歌华有线 265835 51 皖维高新 457436 52 宇通客车 47295 53 云天化 158470 54 广州控股 55 上海汽车 56 稀土高科 57 山东临工 99941 58 中国化建 386600 59 江泉实业 503397 60 先锋股份 211600 61 首旅股份 337900 62 北京城建 563317 63 海正药业 425880 64 西水股份 123672 65 华泰股份 302200 66 平高电气 249300 67 上海家化 20000 68 大厦股份 20000 69 兰太实业 301940 70 山东基建 31000 71 亚宝药业 71000 72 旭光股份 11000 73 精伦电子 15000 74 承德钒钛 25000 75 江西铜业 76 华冠科技 15000 77 宝光股份 78 北京巴士 971738 79 金山股份 115341 80 安源股份 202979 81 华鲁恒升 25000 82 中远航运 6000 83 时代新材 14000 84 扬农化工 263500 85 长江股份 8000 86 科达机电 4000 87 宏智科技 18000 88 天富热电 5000 89 黑牡丹 15000 90 国药股份 14000 91 腾达建设 22000 92 第一投资 14000 93 海龙科技 26000 94 三佳模具 128400 95 中天科技 22000 96 长园新材 11000 97 菲达环保 15000 98 中铁二局 174816 99 山东药玻 5000 100 豫光金铅 18000 101 华阳科技 14000 102 中软股份 2000 103 厦门钨业 8000 104 科大创新 9000 105 方兴科技 15000 106 太行股份 22000 107 茉织华 100000 108 康缘药业 8000 109 裕丰股份 14000 110 金自天正 11000 111 江西长运 19000 112 迪马股份 10000 113 信雅达 5000 114 精达股份 8000 115 京能热电 1000 116 黄海股份 25000 117 八一钢铁 48000 118 天地科技 11000 119 海油工程 2000 120 金晶科技 16000 121 新华医疗 11000 122 泰豪科技 18000 123 上海航空 63000 124 龙溪股份 16000 125 大连圣亚 14000 126 中孚实业 26000 127 光明乳业 49000 128 北大荒 40000 129 永生数据 130 胶带股份 131 联华合纤 132 中远发展 325900 133 爱建股份 300000 134 广船国际 135 青岛海尔 294940 136 东百集团 137 南京医药 138 新太科技 240500 139 重庆百货 301550 140 山东黑豹 199231 141 东方集团 142 华北制药 70000 143 友谊股份 183150 序号 证券名称 本期卖出 1 深发展A 151475 2 招商局Ａ 482653 3 深能源Ａ 1255745 4 深桑达Ａ 59477 5 中成股份 1396669 6 吉林化纤 495038 7 ST渝开发 55892 8 粤美的Ａ 300000 9 佛山照明 450000 10 创元科技 202500 11 陕国投Ａ 157729 12 东北药 131500 13 蓝星清洗 659260 14 焦作万方 935271 15 长安汽车 506100 16 三木集团 270000 17 风华高科 1652614 18 天发股份 100000 19 聚友网络 203367 20 锦龙股份 200425 21 燕京啤酒 493066 22 普洛药业 141500 23 新华制药 14800 24 漳泽电力 219317 25 石炼化 310400 26 武汉中商 78500 27 创智科技 10500 28 中国武夷 903068 29 湘酒鬼 27800 30 一汽轿车 3349200 31 云铝股份 71799 32 金城股份 273979 33 超声电子 250822 34 中信国安 200000 35 江钻股份 801761 36 五粮液 676803 37 双汇发展 592246 38 泸天化 799219 39 天津汽车 321920 40 中原油气 300000 41 锡业股份 348600 42 佛塑股份 150550 43 西山煤电 720000 44 大庆华科 81259 45 星湖科技 417000 46 华能国际 12095 47 民生银行 191856 48 中海发展 1052000 49 招商银行 1130000 50 歌华有线 265835 51 皖维高新 457436 52 宇通客车 283863 53 云天化 158470 54 广州控股 70000 55 上海汽车 200000 56 稀土高科 82100 57 山东临工 99941 58 中国化建 386600 59 江泉实业 503397 60 先锋股份 211600 61 首旅股份 337900 62 北京城建 563317 63 海正药业 425880 64 西水股份 303572 65 华泰股份 302200 66 平高电气 249300 67 上海家化 144093 68 大厦股份 20000 69 兰太实业 301940 70 山东基建 31000 71 亚宝药业 71000 72 旭光股份 11000 73 精伦电子 15000 74 承德钒钛 25000 75 江西铜业 36000 76 华冠科技 15000 77 宝光股份 12000 78 北京巴士 971738 79 金山股份 115341 80 安源股份 202979 81 华鲁恒升 25000 82 中远航运 6000 83 时代新材 14000 84 扬农化工 263500 85 长江股份 8000 86 科达机电 4000 87 宏智科技 18000 88 天富热电 5000 89 黑牡丹 15000 90 国药股份 14000 91 腾达建设 22000 92 第一投资 14000 93 海龙科技 26000 94 三佳模具 128400 95 中天科技 22000 96 长园新材 11000 97 菲达环保 15000 98 中铁二局 327816 99 山东药玻 5000 100 豫光金铅 18000 101 华阳科技 14000 102 中软股份 2000 103 厦门钨业 8000 104 科大创新 9000 105 方兴科技 15000 106 太行股份 22000 107 茉织华 250000 108 康缘药业 8000 109 裕丰股份 14000 110 金自天正 11000 111 江西长运 19000 112 迪马股份 10000 113 信雅达 5000 114 精达股份 8000 115 京能热电 1000 116 黄海股份 25000 117 八一钢铁 48000 118 天地科技 11000 119 海油工程 2000 120 金晶科技 16000 121 新华医疗 11000 122 泰豪科技 18000 123 上海航空 63000 124 龙溪股份 16000 125 大连圣亚 14000 126 中孚实业 26000 127 光明乳业 49000 128 北大荒 40000 129 永生数据 62900 130 胶带股份 66630 131 联华合纤 47032 132 中远发展 325900 133 爱建股份 300000 134 广船国际 102700 135 青岛海尔 294940 136 东百集团 60000 137 南京医药 55500 138 新太科技 1658112 139 重庆百货 301550 140 山东黑豹 199231 141 东方集团 60000 142 华北制药 390000 143 友谊股份 471800 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、持有人结构 份额 占总份额比例 基金发起人 10428035 2.09% 其中：大成基金管理有限公司 7928035 1.59% 天津信托 2500000 0.50% 社会公众 489571965 97.91% 合计 500000000 100.00% 2、前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 光大证券有限责任公司 9758000 1.95% 2 大成基金管理有限公司 7928035 1.59% 3 深圳市特发信息股份有限公司 7246530 1.45% 4 广州证券有限责任公司 5010264 1.00% 5 郗光献 3942300 0.79% 6 天津信托 2500000 0.50% 7 中国人寿保险公司 2437320 0.49% 8 宁波鑫汇公司 2000000 0.40% 9 山西信托 1800000 0.36% 10 贾建勤 1453826 0.29% 七、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核，本基金2002 年度无可分配收益，不进行年度收益分配。 2、本报告期内基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、经公司董事会决议、独立董事同意，公司决定聘任王贵文先生担任基金景业基金经理。《大成基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》刊登在2002年1 月11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 6、2002 年6 月27 日，中国证券监督管理委员会（证监基金字（2002）30号）《关于同意大成基金管理有限公司股东变更的批复》，中国银河证券有限责任公司受让中国经济开发信托投资公司持有的本公司的股权，成为本公司的股东，持股比例25%。 7、因公司股东变更，中国银河证券有限责任公司委派王长林先生出任公司董事职务，已获得公司股东会审议通过，并得到中国证券监督管理委员会《关于大成基金管理有限公司王长林任职的批复》（证监基金〔2003〕1 号）。王长林先生，39 岁，研究生，高级经济师。曾任中国农业银行天津分行计划处副处长、信息中心副总经理，中国长城信托投资公司计划财务部总经理。 现任中国银河证券有限责任公司财务资金部总经理。 8、经公司董事会决议、独立董事同意，公司决定聘任徐彬先生担任基金景业基金经理。《大成基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》刊登在2003年1 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 9、报告期内，各席位券商股票交易量及佣金情况如下： 单位:元 序号 券商 股票交易量 占总成交量比例 1 银河证券 272,644,626.14 21.97% 2 国信证券 267,016,393.92 21.51% 3 光大证券 228,771,118.22 18.43% 4 蔚深证券 227,149,461.62 18.30% 5 中信证券 220,627,937.13 17.78% 6 东方证券 24,886,010.30 2.01% 本年合计 1,241,095,547.33 100.00% 序号 券商 佣金 占总佣金量比例 1 银河证券 221,740.10 22.35% 2 国信证券 215,736.92 21.75% 3 光大证券 179,016.94 18.05% 4 蔚深证券 177,748.41 17.92% 5 中信证券 178,125.60 17.96% 6 东方证券 19,566.66 1.97% 本年合计 991,934.63 100.00% 上述佣金已扣除上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。 本报告期内,各席位券商国债及回购年交易量情况如下： 单位:元 序号 券商 国债交易量 占交易总量比例 1 国信证券 226,477,763.20 56.01% 2 银河证券 101,769,818.90 25.17% 3 中信证券 73,107,308.30 18.08% 4 东方证券 2,965,542.70 0.73% 总计 404,320,433.10 100.00% 序号 券商 回购交易量 占交易总量比例 1 国信证券 95,000,000.00 20.61% 2 银河证券 80,000,000.00 17.35% 3 中信证券 205,000,000.00 44.47% 4 东方证券 81,000,000.00 17.57% 总计 461,000,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景业证券投资基金基金契约》； 3、《景业证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零三年三月二十九日 |
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