科瑞证券投资基金2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.28 16:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
科瑞证券投资基金2002年年度报告 重要提示 本基金托管人交通银行已于2003 年3 月20 日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金简称：基金科瑞 交易代码：500056 基金发起人：易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资公司 基金单位总份额：30 亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式基金 基金存续期：2002 年3 月12 日至2017 年3 月11 日 基金上市日期：2002 年3 月20 日 基金上市地点：上海证券交易所 （二）基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市情侣南路428 号九洲港大厦 办公地址：广州市体育西路189 号27、28 楼 邮政编码：510620 法定代表人：梁棠 总经理：叶俊英 信息披露负责人：刘晓艳 联系电话：020－38799008 客户服务与投诉电话：020－83918088 传真：020－38799488 （三）基金托管人：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18 号 办公地址：上海市银城中路188 号 邮政编码：200120 法定代表人：方诚国 托管部负责人：谢红兵 联系地址：上海市银城中路188 号 信息披露负责人：江永珍 联系电话：021-58408846 传真：021-58408836 （四）审计机构：安永华明会计师事务所 注册及办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城 法定代表人：葛明 电话：010-65246688 传真：010-85188298 经办注册会计师：葛明、金馨 二、基金主要财务指标 （单位：人民币元） 1.基金本期净收益 -28,639,271.33 2.单位基金本期净收益 -0.0095 3.期末基金可分配净收益 -246,778,378.30 4.单位基金可分配净收益 -0.0823 5.期末基金资产总值 2,766,117,126.19 6.期末基金资产净值 2,753,221,621.70 7.单位基金资产净值 0.9177 8.基金资产净值收益率 -0.95% 9.本期基金资产净值增长率 -7.24% 10.累计资产净值增长率 -7.24% 注：期末基金可分配净收益=基金本期净收益-未实现资本利得损失-本期已分配基金净收益 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红后单位净值）-1（其中，分红前后以会计帐务处理上的除权日为基准点；当年设立的基金期初单位净值为验资日基金资产净值） 累计资产净值增长率=（第1 年度净值增长率+1）*（第2 年度净值增长率+1）*（第3 年度净值增长率+1）*.（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 (一)基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及基金契约、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 （二）基金经理介绍 陈志民先生，现年31 岁，厦门大学法学硕士，具有7 年证券从业经历，历任厦门国际信托投资公司信托部经理助理、南方基金管理有限公司投资部副经理、科翔证券投资基金基金经理。 （三）基金经理工作报告 1、2002 年证券市场分析 2002 年的中国股市延续了2001 年的调整态势。在国有股全流通预期与证券市场国际化趋势的双重影响下，股指走势出现了与宏观经济良好增长形势相背离的局面。上证综指在年初创出1339 点的新低后，上半年在降息、股票市值配售及停止国有股证券减持等诸多政策利好的作用下，市场走出了两波反弹行情，并在6 月底形成年内反弹高点。随后,市场出现单边下跌走势,成交量不断萎缩。在这样的市场环境下，相比精心构建股票组合而言，根据市场不同点位进行灵活的资产配置对于基金投资业绩更显重要。 2、基金运作情况回顾 易方达基金管理有限公司于2002 年3 月12 日开始管理本基金，至去年底，基金单位净值为0.9177 元(中期每基金单位派现0.012 元)，运作期间累计跌幅为7.24%，而同期上证综指跌幅为18.41%。尽管我们战胜了市场，但由于基金净值的下跌导致基金科瑞的持有人在短时间内遭受了损失，在此我们深表歉意。 本基金的操作策略是：在对宏观经济形势、行业发展趋势和上市公司基本情况分析预测的基础上，结合证券市场发展趋势，通过调整资产配置、行业配置和股票投资组合，达到控制投资风险、为基金持有人谋求长期稳定投资收益的目的。在本基金成立初期，尽管有降息等一系列利好出台，但由于国有股减持政策尚有不确定因素，本基金认为股票市场仍有一定系统性风险，因此采取控制股票仓位的策略，基金净值跌幅明显小于同期上证综指的跌幅。在“6.24”行情中，本基金及时抛出部分价格被高估的股票，使本基金实现了较好的净收益，并在中期实施了分红派现。但由于“6.24”期间本基金总体股票仓位的增加，导致下半年基金净值损失加大。在资产配置方面，本基金去年的操作有所欠缺。 基金科瑞自成立以来，遵循组合投资基础上相对集中持股的投资原则。股票选择上以高经营现金流、高派现、低市盈率的"两高一低"的绝对价值低估的价值型股票作为投资重点；行业选择上，以交通运输、电力能源等经营稳健的行业为主，同时兼顾其它行业中价值被相对低估的股票。在投资风格上，选择具有核心竞争力，持续经营能力强的企业进行长期投资，分享其长期资本增值和现金分红收益。正是由于坚持上述原则，在去年的弱势市场中，本基金重点持有的股票，绝大部分股价走势均强于市场。 3、2003 年证券市场展望与基金操作策略 我们认为，影响中国证券市场中长期走势的主要因素包括基本面和政策面因素，而资金面和技术面对证券市场的短期走势起主要作用。 从宏观经济基本面的角度看，我们认为今年GDP 仍可延续去年的高增长率，而且经济结构将进一步好转。以住房消费和汽车消费为代表的内需增长，将对GDP 的增长起良好的支撑作用。尽管宏观经济形势和短期市场走势之间的相关度不高，但在宏观经济形势向好的背景下，上市公司特别是钢铁、石化行业大型企业业绩的持续回升，将可以维持投资者特别是机构投资者的持股信心。 从政策面的角度看，预计“在发展中解决问题”将成为证监会新的一届领导班子的指导思想，这将对市场的运行带来深远影响。股票的全流通问题始终是困绕中国证券市场发展的核心问题。随着国有资产管理体制改革的深入，国有股减持问题将再度成为市场焦点。经过近两年的实践，预计政府在制定国有股减持方案时，将会充分考虑流通股股东的利益。我们认为，今年不排除会有国有股减持试点方案出台的可能性，对此应高度重视。 从资金面的角度看，尽管由于近两年股市的低迷导致普通投资者资金的局部淡出，但在大力发展机构投资者（包括证券投资基金、商业保险和社保资金等）的政策作用下，储蓄资金将逐步转化为证券投资资金，同时QFII 政策的落实也将对国内证券市场的资金供求关系产生深远影响。 综合分析，我们对2003 年的证券市场持谨慎乐观态度。宏观经济指标的向好以及上市公司业绩的改善决定了未来一段时间中国股市将具有良好的发展前景和巨大的增长空间，但由于国有股全流通问题的不确定性以及投资者信心恢复的时滞，也决定了市场在短期内不具备大幅上扬的条件。本基金将以基本面研究为先导，继续采取组合投资基础上的相对集中持股策略，同时进行波段操作，争取给持有人较好的业绩回报。 （四）内部监察报告 本基金管理人的内部监察工作主要由监察部负责。监察部采用实时监控法、材料审阅法、调查核实法、人员询问法和综合分析法等多种方法对基金的管理运作进行检查。在本报告期内，监察部对投资、交易业务运用电脑系统进行实时检查，对核算、客户服务等业务通过工作日志报备进行日常跟踪检查，监察部每日将上述检查结果进行记录，形成监察日志。同时，监察部还对各项基金投资管理业务进行了定期或不定期的全面的或重点的检查。通过上述检查，我们认为，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金契约、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例也符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时。 四、基金托管人报告 2002 年度，交通银行作为科瑞证券投资基金的托管人，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《科瑞证券投资基金契约》和《科瑞证券投资基金托管协议》中的条款，就以下各事项报告如下： 1、本托管人认真履行了基金托管人的各项职责，安全保管科瑞基金的所有资产。 2、本托管人认真完成了科瑞证券投资基金的投资监管和清算核算工作。 3、本托管人妥善保管了基金所有会计账册和重大合同，切实维护基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。 2002 年度，交通银行作为科瑞证券投资基金的托管人，对基金管理人的各项行为监管报告如下： 1、未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。 2、由基金管理人编制和披露的2002 年度科瑞证券投资基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告、中期财务报告和基金年度财务报告是合法、真实和完整的。 交通银行基金托管部 2003 年3 月20 日 五、基金年度财务报告 (一)审计报告 审计报告 科瑞证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了科瑞证券投资基金（简称“科瑞基金”）二零零二年十二月三十一日的资产负债表和自二零零二年三月十二日（基金成立日）至二零零二年十二月三十一日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由科瑞基金的基金管理人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合科瑞基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了科瑞基金二零零二年十二月三十一日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师葛明 中国 北京 中国注册会计师金馨 二零零三年一月十日 （二）基金会计报告书 科瑞证券投资基金 资产负债表 二零零二年十二月三十一日 （单位：人民币元） 项目 附注 期末数 资产 银行存款 73,429,014.04 清算备付金 194,406,016.72 交易保证金 1,500,000.00 应收股利 0.00 应收利息 10,037,335.20 股票投资市值 1,346,054,880.16 其中：股票投资成本 1,526,918,922.48 债券投资市值 982,389,880.07 其中：债券投资成本 983,664,944.73 配股权证 0.00 买入返售证券 158,300,000.00 待摊费用 0.00 其他资产 0.00 资产总计 2,766,117,126.19 负债 应付证券清算款 4 6,641,699.91 应付管理人报酬 3,546,952.83 应付托管费 591,158.77 应付佣金 5 535,754.12 其他应付款 1,489,938.86 预提费用 90,000.00 负债合计 12,895,504.49 持有人权益 实收基金 6 3,000,000,000.00 未实现利得 7 -182,139,106.98 未分配收益 -64,639,271.32 持有人权益合计 2,753,221,621.70 负债及持有人权益总计 2,766,117,126.19 基金单位净值 0.9177 所附附注为本会计报表的组成部分 科瑞证券投资基金 经营业绩表 自二零零二年三月十二日（基金成立日）至二零零二年十二月三十一日止期间 （单位：人民币元） 附注 2002年3月12日 （基金成立日） 至2002年12月31日 收入： 14,662,569.49 股票差价收入 -39,511,358.00 债券差价收入 4,171,704.32 债券利息收入 18,900,630.46 存款利息收入 10,626,231.13 股利收入 15,735,369.89 买入返售证券收入 419,308.62 其他收入 8 4,320,683.07 费用： 43,301,840.82 基金管理人报酬 35,779,058.69 基金托管费 5,963,176.43 卖出回购证券支出 934,167.34 其他费用 625,438.36 其中：上市年费 50,000.00 信息披露费 290,000.00 审计费用 150,000.00 基金净收益 -28,639,271.33 未实现利得 -182,139,106.98 基金经营业绩 -210,778,378.31 所附附注为本会计报表的组成部分 科瑞证券投资基金 基金净值变动表 自二零零二年三月十二日（基金成立日） 至二零零二年十二月三十一日止期间 （单位：人民币元） 2002年3月12日 （基金成立日） 至2002年12月31日 一、期初基金净值 3,000,000,000.00 二、本期经营活动： 基金净收益 -28,639,271.33 未实现利得 -182,139,106.98 经营活动产生的基金净值变动数 -210,778,378.31 三、本期向持有人分配收益： 向持有人分配收益产生得基金净值变动数 9 35,999,999.99 四、期末基金净值 2,753,221,621.70 科瑞证券投资基金 基金收益分配表 自二零零二年三月十二日（基金成立日） 至二零零二年十二月三十一日止期间 （单位：人民币元） 2002年3月12日 （基金成立日） 至2002年12月31日 本期基金净收益 -28,639,271.33 加：期初基金净收益 -- 可供分配的基金净收益 -28,639,271.33 减：本期已分配基金净收益 35,999,999.99 期末基金净收益 -64,639,271.32 （三）、会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 科瑞证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准，由广东粤财信托投资公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购3,000万份基金单位，向商业保险公司配售1亿份基金单位，向社会募集28.7亿份基金单位。科瑞基金于二零零二年二月二十八日在上海证券交易所向社会公开上网定价发行15亿份，同时于二零零二年三月十一日完成了网下发行13.7亿份由一般法人的认购，于二零零二年三月十二日（基金成立日），网上及网下所募集基金全部划入本基金的基金专用账户。本基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。本基金于二零零二年三月二十日正式在上海证券交易所上市。 附注2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 附注3. 主要会计政策 (1). 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。惟本会计期间自2002年3月12日（基金成立日）至2002年12月31日止。 (2). 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3). 基金资产的估值方法 上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价计算； 未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； 未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息； 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 估值对象为基金所拥有的股票、债券等； 每个工作日都对基金资产进行估值； 如有新增事项，按国家最新规定估值。 (4). 收入的确认 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 债券差价收入： a. 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； b. 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； 其他收入于实际收到时确认收入。 (5). 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 股票 a. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； b. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； c. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减经手费计算。 债券 a. 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b. 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 c. 债券买卖不计佣金。 买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 (6). 税项 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (7). 基金的收益分配政策 基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%，并采取现金形式进行； 基金收益每年至少分配一次； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 每份基金单位享有同等分配权。 附注4. 应付证券清算款 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 3,273,244.24 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 3,368,455.67 合计： 6,641,699.91 附注5. 应付佣金 2002-12-31 大通证券股份有限公司 248,421.78 广发证券股份有限公司 182,280.40 平安证券有限责任公司 97,934.16 中国科技国际信托投资有限责任公司 7,117.78 合计： 535,754.12 附注6. 实收基金 基金单位 出资 份额 比例% 发起人持有（每份基金单位面值人民 币1元）： 广东粤财信托投资公司 15,000,000 0.50 易方达基金管理有限公司 15,000,000 0.50 小计 30,000,000 1.00 社会公众持有（含机构投资者）每份 基金单位面值人民币1元）： 2,970,000,000 99.00 合计 3,000,000,000 100.00 2002-12-31基金单 位总额 发起人持有（每份基金单位面值人民 币1元）： 广东粤财信托投资公司 15,000,000.00 易方达基金管理有限公司 15,000,000.00 小计 30,000,000.00 社会公众持有（含机构投资者）每份 基金单位面值人民币1元）： 2,970,000,000.00 合计 3,000,000,000.00 附注7. 未实现利得 系本基金于2002年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 附注8. 其他收入 2002年3月12日 （基金成立日） 至2002年12月31日 发行费用结余(附注11) 3,222,824.69 设立募集期认购资金冻结利息 464,968.17 新股中签手续费返还 629,425.21 认购02中移动债定金利息 3,465.00 合计： 4,320,683.07 附注9. 本期已分配收益 本基金于2002年8月29日公告向截止2002年9月4日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人发放2002年度中期现金收益人民币35,999,999.99元，每10个基金单位可取得分配收益人民币0.12元，于2002年9月12日支付。 附注10.关联方关系及其交易 (1). 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 广东粤财信托投资公司 发起人、管理人股东 易方达基金管理有限公司 发起人、管理人 交通银行 托管人 广东证券股份有限公司 管理人股东 广发证券股份有限公司 管理人股东 (2). 通过关联方席位进行的交易 关联方名 买卖股票本期 占本期股票交 买卖债券本期 称 交易量 易总量的比例 交易量 广发证券 399,261,756.78 11.89% 352,850,700.80 广东证券 346,956,722.63 10.33% 17,219,963.90 关联方名 占本期债券 回购 占本期佣金 称 交易总量的 金额 合计佣金 总量比例 比例 广发证券 20.72% 0.00 332,501.71 11.76% 广东证券 1.01% 0.00 294,165.48 10.40% (3). 与关联方进行的其他交易 本基金于本期间与基金托管人进行了银行间市场债券买卖及回购交易，交易金额为803,000,000.00元；其中回购利息支出为356,843.83元； 本基金于本期间与基金发起人广发证券进行了债券承销交易，交易金额为12,494,000.00元。 (4). 基金管理人及托管人报酬 基金管理人报酬 基金管理费 a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共35,779,058.69元，其中已支付基金管理人32,232,105.86元，尚余3,546,952.83元未支付。 基金托管人报酬 基金托管费 a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共5,963,176.43元，其中已支付基金托管人5,372,017.66元，尚余591,158.77元未支付。 附注11. 上市发行费用明细及结余情况 2002年3月12日(基金成立日) 至2002年12月31日 发行费用收入 30,000,000.00 减：上网发行手续费 3,799,875.31 承销费用 20,000,000.00 公告宣传费 1,797,300.00 上市推荐费 700,000.00 律师费 400,000.00 会计师费 50,000.00 上市初费 30,000.00 发行费用结余 3,222,824.69 附注12. 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 （四）流通转让受到限制的基金资产 2000 年5 月18 日起,根据中国证监会的有关政策，基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与新股网上申购从新股确认日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。 本基金参与新股网下一般法人、战略投资者认购获配流通受到限制的股票： 股票名称 确认日期 上市流通日 中签数量 中国联通 2002.9.26 2003.4.9 8,390,488 股票名称 发行价格 市值 成本 市价与成本差 中国联通 2.30 22,738,222.48 19,298,122,40 3,440,1000.08 自2002 年5 月22 日起, 根据中国证监会的有关政策和中国证券登记结算有限责任公司、交易所公布的新股发行市值配售实施细则，基金可以其持有的上市流通股票市值参与新股配售。基金参与新股配售所获中签股票从新股确认日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。本基金截至2002 年12 月31 日流通受到限制的股票情况如下： 股票名称 确认日期 上市流通日 中签数量 发行价格 成本 中信证券 2002.12.24 2003.1.6 381,000 4.50 1,714,500.00 皖通高速 2002.12.26 2003.1.7 424,000 2.20 932,800.00 以下为参与新股网上申购中签的股票 股票名称 确认日期 上市流通日 中签数量 发行价格 成本 中信证券 2002.12.20 2003.1.6 498,000 4.50 2,241,000.00 (五)基金投资组合 1 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元) 占净值比例(%) 1、农、林、牧、渔业 5,665,735.68 0.21% 2、采掘业 44,984,727.43 1.63% 3、制造业 636,913,376.44 23.13% 其中：食品、饮料 60,037,108.79 2.18% 纺织、服装、皮毛 105,106,753.77 3.82% 木材、家具 3,947,021.62 0.14% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 54,544,514.83 1.98% 电子 971,265.00 0.04% 金属、非金属 117,503,874.74 4.27% 机械、设备、仪表 123,674,063.05 4.49% 医药、生物制品 171,128,774.64 6.22% 其他制造业 0.00 0.00% 4、电力、煤气及水的生产和供应业 272,573,541.04 9.90% 5、建筑业 24,279,581.23 0.88% 6、交通运输、仓储业 223,573,134.57 8.12% 7、信息技术业 40,690,321.14 1.48% 8、批发、零售和贸易 5,198,080.80 0.19% 9、金融、保险业 36,627,920.90 1.33% 10、房地产业 721,578.00 0.03% 11、社会服务业 51,037,831.93 1.85% 12、传播与文化业 0.00 0.00% 13、综合类 3,789,051.00 0.14% 合计： 1,346,054,880.16 48.89% 2 国债、货币资金合计 截止2002 年12 月31 日，基金持有的国债市值及货币资金合计为866,687,861.02 元，占基金资产净值的31.48％。 3 债券（不含国债）合计 截止2002 年12 月31 日，基金持有的其他债券市值合计为376,895,349.90 元，占基金资产净值的13.69%。 4 基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例% 1 上海机场 144,806,696.37 5.26 2 内蒙华电 111,227,599.70 4.04 3 星湖科技 66,139,650.28 2.40 4 金宇集团 62,650,564.45 2.28 5 华能国际 61,037,992.29 2.22 6 宝钢股份 47,315,302.29 1.72 7 同仁堂 42,492,523.36 1.54 8 申能股份 40,782,376.45 1.48 9 中联重科 39,692,258.64 1.44 10 中国联通 3,851,0422.48 1.40 5 报告附注 （1） 报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2） 本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。 （3） 截止2002 年12 月31 日，本基金其他应收应付款项为借方余额163,583,530.62 元，与股票市值、国债及货币资金和债券（不含国债）市值相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、买入返售证券、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。 （六）基金截止12 月31 日的股票投资情况明细表（见附表） （七）基金本期新增股票明细（见附表） （八）基金本期剔除股票明细（见附表） 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 (一)基金持有人结构 截至2002 年12 月31 日 基金发起人 基金份额(万份) 占总份额比例% 其中：易方达基金管理有限公司 1,500 0.50 广东粤财信托投资公司 1,500 0.50 社会公众(含机构投资者) 297,000 99.00 (二)、截止2002 年12 月31 日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例（%） 1 广发证券注 200,000,000.00 6.67 2 中国人寿 197,943,664.00 6.60 3 中国太保 156,607,069.00 5.22 4 中国人保 153,134,911.00 5.10 5 平安保险 94,684,000.00 3.16 6 三峡财务 74,600,000.00 2.49 7 国元证券 59,059,900.00 1.97 8 酒泉钢铁 50,000,000.00 1.67 9 厦门国贸 38,525,222.00 1.28 10 东莞财信 30,813,021.00 1.03 注：广发证券所持基金份额全部是基金发行时的包销份额，无二级市场增持行为。 七、重要事项揭示 1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼、仲裁事项； 2、本基金托管人交通银行办公地址变更为上海市银城中路188号，请投资者注意本年报公布的有关基金托管人的信息变化； 3、基金管理人和托管机构及相关高级管理人员未受到任何处罚； 4、本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化； 5、本基金管理人第一届董事会独立董事蒋炤坪先生因病去世，本基金管理人补选了谢石松为本基金管理人第一届董事会独立董事；罗永刚先生、王文灵先生、邢培强先生因工作原因，已不再担任本基金管理人第一届董事会董事职务，本基金管理人补选了秦力先生、翁振杰先生、李宗唐先生担任本基金管理人第一届董事会董事职务。 6、本基金租用专用交易席位的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、广东民安证券经纪有限责任公司、中国科技国际信托投资公司的交易席位。 截止12 月31 日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商名称 股票成交金额 比例% 平安证券 668,543,964.76 19.90 申银万国 632,528,912.28 18.83 大通证券 529,185,720.77 15.75 广发证券 399,261,756.78 11.89 国泰君安 350,761,518.46 10.44 广东证券 346,956,722.63 10.33 民安证券 275,381,809.72 8.20 中科信 156,504,726.07 4.66 合计： 3,359,125,131.47 100.00 券商名称 债券交易 比例% 平安证券 63,206,600.00 3.51 申银万国 0.00 0.00 大通证券 381,482,222.70 21.15 广发证券 416,306,741.90 23.09 国泰君安 441,163,015.20 24.46 广东证券 17,219,963.90 0.95 民安证券 178,684,297.80 9.91 中科信 305,225,916.30 16.93 合计： 1,803,288,757.80 100.00 券商名称 回购金额 比例% 平安证券 100,000,000.00 9.04 申银万国 230,000,000.00 20.78 大通证券 286,700,000.00 25.91 广发证券 0.00 0.00 国泰君安 0.00 0.00 广东证券 0.00 0.00 民安证券 150,000,000.00 13.55 中科信 340,000,000.00 30.72 合计： 1,106,700,000.00 100.00 券商名称 合计年佣金 比例% 平安证券 562,612.73 19.90 申银万国 528,703.46 18.70 大通证券 449,807.36 15.91 广发证券 332,501.71 11.76 国泰君安 297,121.52 10.51 广东证券 294,165.48 10.40 民安证券 229,496.03 8.12 中科信 133,029.35 4.70 合计： 2,827,437.64 100.00 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立科瑞基金的文件 2、科瑞证券投资基金基金契约 3、科瑞证券投资基金招募说明书 4、中国证监会批准设立易方达基金管理有限公司的文件 5、科瑞证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：广州市体育西路189 号28 楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人易方达基金管理有限公司。 客户服务与投诉电话：020－83918088 公司网址：www.efunds.com.cn 易方达基金管理有限公司 2003 年3 月28 日 基金截止2002 年12 月31 日的股票投资情况 序号 股票代码 股票名称 库存数量 1 600009 上海机场 16,036,179.00 2 600863 内蒙华电 14,693,210.00 3 600866 星湖科技 7,414,759.00 4 600201 金宇集团 3,952,717.00 5 600011 华能国际 5,454,691.00 6 600019 宝钢股份 11,512,239.00 7 600085 同仁堂 2,447,726.00 8 600642 申能股份 4,226,153.00 9 000157 中联重科 4,381,044.00 10 600050 中国联通 14,210,488.00 11 000623 吉林敖东 3,823,974.00 12 600036 招商银行 4,008,886.00 13 000807 云铝股份 3,351,320.00 14 000539 粤电力A 2,515,400.00 15 600780 通宝能源 2,646,048.00 16 600519 贵州茅台 867,171.00 17 000905 厦门路桥 2,835,836.00 18 600170 上海建工 2,616,871.00 19 600028 中国石化 6,436,385.00 20 000866 扬子石化 4,114,376.00 21 600815 厦工股份 2,450,133.00 22 000088 盐田港A 1,228,389.00 23 600236 桂冠电力 1,681,679.00 24 600597 光明乳业 1,510,587.00 25 600008 首创股份 1,545,885.00 26 600195 中牧股份 1,967,150.00 27 600535 天士力 844,141.00 28 600309 烟台万华 1,336,163.00 29 000726 鲁泰A 1,762,336.00 30 000541 佛山照明 1,256,961.00 31 600510 黑牡丹 766,100.00 32 600428 中远航运 1,570,572.00 33 600529 山东药玻 788,110.00 34 600757 华源发展 1,459,000.00 35 000680 山推股份 1,312,990.00 36 600138 青旅控股 1,065,000.00 37 600188 兖州煤业 1,176,591.00 38 000778 新兴铸管 844,353.00 39 600018 上港集箱 479,590.00 40 000956 中原油气 752,800.00 41 600066 宇通客车 532,865.00 42 000898 鞍钢新轧 2,075,800.00 43 600315 上海家化 573,545.00 44 600316 洪都航空 652,000.00 45 600189 吉林森工 737,726.00 46 600096 云天化 633,901.00 47 000912 泸天化 671,200.00 48 600694 大商股份 718,960.00 49 000530 大冷股份 686,606.00 50 000895 双汇发展 475,543.00 51 600741 巴士股份 895,806.00 52 600649 原水股份 698,448.00 53 600270 外运发展 285,919.00 54 600508 上海能源 444,789.00 55 000709 唐钢股份 713,300.00 56 600030 中信证券 879,000.00 57 600337 美克股份 280,727.00 58 000581 威孚高科 410,874.00 59 600320 振华港机 370,000.00 60 600104 上海汽车 572,452.00 61 600526 菲达环保 273,910.00 62 600125 铁龙股份 392,500.00 63 600888 新疆众和 265,000.00 64 600386 北京巴士 266,820.00 65 600580 卧龙科技 252,490.00 66 000900 现代投资 448,800.00 67 600583 海油工程 214,615.00 68 600332 广州药业 345,000.00 69 600635 大众科创 408,300.00 70 600662 强生控股 337,110.00 71 000027 深能源Ａ 411,000.00 72 600266 北京城建 240,250.00 73 600100 清华同方 143,698.00 74 600742 一汽四环 176,780.00 75 000878 云南铜业 476,000.00 76 000756 新华制药 253,658.00 77 600626 申达股份 249,876.00 78 600812 华北制药 360,500.00 79 600001 邯郸钢铁 340,000.00 80 000601 韶能股份 259,000.00 81 600135 乐凯胶片 170,330.00 82 600727 鲁北化工 173,858.00 83 600488 天药股份 99,450.00 84 000933 神火股份 118,000.00 85 000423 东阿阿胶 109,980.00 86 600101 明星电力 103,378.00 87 600595 中孚实业 83,595.00 88 600585 海螺水泥 146,300.00 89 600012 皖通高速 424,000.00 90 600267 海正药业 96,481.00 91 600832 东方明珠 54,180.00 92 600368 五洲交通 101,100.00 93 000002 万科Ａ 75,400.00 94 600528 中铁二局 77,000.00 95 000733 振华科技 84,500.00 96 600183 生益科技 94,695.00 97 000858 五粮液 45,029.00 98 600531 豫光金铅 38,000.00 99 600397 安源股份 50,000.00 100 600557 康缘药业 28,300.00 101 600126 杭钢股份 53,000.00 102 600553 太行股份 32,600.00 103 000828 福地科技 42,000.00 104 600592 龙溪股份 30,000.00 105 600089 特变电工 27,500.00 106 600686 厦门汽车 20,000.00 107 600317 营口港 20,000.00 108 600033 福建高速 17,800.00 序号 股票代码 股票名称 市值 市值占净值比例 1 600009 上海机场 144,806,696.37 5.26% 2 600863 内蒙华电 111,227,599.70 4.04% 3 600866 星湖科技 66,139,650.28 2.40% 4 600201 金宇集团 62,650,564.45 2.28% 5 600011 华能国际 61,037,992.29 2.22% 6 600019 宝钢股份 47,315,302.29 1.72% 7 600085 同仁堂 42,492,523.36 1.54% 8 600642 申能股份 40,782,376.45 1.48% 9 000157 中联重科 39,692,258.64 1.44% 10 600050 中国联通 38,510,422.48 1.40% 11 000623 吉林敖东 36,786,629.88 1.34% 12 600036 招商银行 32,672,420.90 1.19% 13 000807 云铝股份 27,078,665.60 0.98% 14 000539 粤电力A 25,556,464.00 0.93% 15 600780 通宝能源 23,946,734.40 0.87% 16 600519 贵州茅台 22,147,547.34 0.80% 17 000905 厦门路桥 21,637,428.68 0.79% 18 600170 上海建工 21,275,161.23 0.77% 19 600028 中国石化 19,502,246.55 0.71% 20 000866 扬子石化 19,255,279.68 0.70% 21 600815 厦工股份 18,939,528.09 0.69% 22 000088 盐田港A 18,192,441.09 0.66% 23 600236 桂冠电力 17,287,660.12 0.63% 24 600597 光明乳业 17,114,950.71 0.62% 25 600008 首创股份 16,154,498.25 0.59% 26 600195 中牧股份 15,343,770.00 0.56% 27 600535 天士力 15,143,889.54 0.55% 28 600309 烟台万华 14,911,579.08 0.54% 29 000726 鲁泰A 14,627,388.80 0.53% 30 000541 佛山照明 14,505,329.94 0.53% 31 600510 黑牡丹 14,211,155.00 0.52% 32 600428 中远航运 14,166,559.44 0.51% 33 600529 山东药玻 13,523,967.60 0.49% 34 600757 华源发展 11,613,640.00 0.42% 35 000680 山推股份 10,306,971.50 0.37% 36 600138 青旅控股 10,117,500.00 0.37% 37 600188 兖州煤业 9,589,216.65 0.35% 38 000778 新兴铸管 8,865,706.50 0.32% 39 600018 上港集箱 7,989,969.40 0.29% 40 000956 中原油气 7,001,040.00 0.25% 41 600066 宇通客车 6,580,882.75 0.24% 42 000898 鞍钢新轧 6,518,012.00 0.24% 43 600315 上海家化 6,303,259.55 0.23% 44 600316 洪都航空 5,887,560.00 0.21% 45 600189 吉林森工 5,665,735.68 0.21% 46 600096 云天化 5,565,650.78 0.20% 47 000912 泸天化 5,443,432.00 0.20% 48 600694 大商股份 5,198,080.80 0.19% 49 000530 大冷股份 5,080,884.40 0.18% 50 000895 双汇发展 4,907,603.76 0.18% 51 600741 巴士股份 4,801,520.16 0.17% 52 600649 原水股份 4,693,570.56 0.17% 53 600270 外运发展 4,634,746.99 0.17% 54 600508 上海能源 4,612,461.93 0.17% 55 000709 唐钢股份 3,965,948.00 0.14% 56 600030 中信证券 3,955,500.00 0.14% 57 600337 美克股份 3,947,021.62 0.14% 58 000581 威孚高科 3,936,172.92 0.14% 59 600320 振华港机 3,910,900.00 0.14% 60 600104 上海汽车 3,909,847.16 0.14% 61 600526 菲达环保 3,804,609.90 0.14% 62 600125 铁龙股份 3,552,125.00 0.13% 63 600888 新疆众和 3,484,750.00 0.13% 64 600386 北京巴士 3,289,890.60 0.12% 65 600580 卧龙科技 3,269,745.50 0.12% 66 000900 现代投资 3,195,456.00 0.12% 67 600583 海油工程 3,008,902.30 0.11% 68 600332 广州药业 3,004,950.00 0.11% 69 600635 大众科创 2,943,843.00 0.11% 70 600662 强生控股 2,676,653.40 0.10% 71 000027 深能源Ａ 2,585,190.00 0.09% 72 600266 北京城建 2,296,790.00 0.08% 73 600100 清华同方 2,179,898.66 0.08% 74 600742 一汽四环 2,124,895.60 0.08% 75 000878 云南铜业 2,094,400.00 0.08% 76 000756 新华制药 2,057,166.38 0.07% 77 600626 申达股份 2,004,005.52 0.07% 78 600812 华北制药 1,744,820.00 0.06% 79 600001 邯郸钢铁 1,703,400.00 0.06% 80 000601 韶能股份 1,670,550.00 0.06% 81 600135 乐凯胶片 1,669,234.00 0.06% 82 600727 鲁北化工 1,396,079.74 0.05% 83 600488 天药股份 1,389,316.50 0.05% 84 000933 神火股份 1,270,860.00 0.05% 85 000423 东阿阿胶 1,096,500.60 0.04% 86 600101 明星电力 1,073,063.64 0.04% 87 600595 中孚实业 957,162.75 0.03% 88 600585 海螺水泥 936,320.00 0.03% 89 600012 皖通高速 932,800.00 0.03% 90 600267 海正药业 877,977.10 0.03% 91 600832 东方明珠 845,208.00 0.03% 92 600368 五洲交通 840,141.00 0.03% 93 000002 万科Ａ 721,578.00 0.03% 94 600528 中铁二局 707,630.00 0.03% 95 000733 振华科技 676,845.00 0.02% 96 600183 生益科技 612,676.65 0.02% 97 000858 五粮液 523,236.98 0.02% 98 600531 豫光金铅 413,820.00 0.02% 99 600397 安源股份 405,500.00 0.01% 100 600557 康缘药业 395,351.00 0.01% 101 600126 杭钢股份 351,390.00 0.01% 102 600553 太行股份 295,030.00 0.01% 103 000828 福地科技 294,420.00 0.01% 104 600592 龙溪股份 291,000.00 0.01% 105 600089 特变电工 218,900.00 0.01% 106 600686 厦门汽车 196,400.00 0.01% 107 600317 营口港 181,800.00 0.01% 108 600033 福建高速 153,080.00 0.01% 基金2002 年3-12 月新增股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末余额 二级市场 一级市场申 买入 购 数量 数量 数量 1 000002 万科Ａ 75400 75400 2 000027 深能源Ａ 411000 1135117 3 000088 盐田港A 1228389 2198159 4 000157 中联重科 4381044 3789734 5 000423 东阿阿胶 109980 265920 6 000530 大冷股份 686606 1136411 7 000539 粤电力A 2515400 3980260 8 000541 佛山照明 1256961 1256961 9 000581 威孚高科 410874 474874 10 000601 韶能股份 259000 259000 11 000623 吉林敖东 3823974 3823974 12 000680 山推股份 1312990 2526172 13 000709 唐钢股份 713300 713300 14 000726 鲁泰A 1762336 1410982 15 000733 振华科技 84500 84500 16 000756 新华制药 253658 281778 17 000778 新兴铸管 844353 846693 18 000807 云铝股份 3351320 700 19 000828 福地科技 42000 42000 20 000858 五粮液 45029 1679220 21 000866 扬子石化 4114376 6914042 22 000878 云南铜业 476000 1776420 23 000895 双汇发展 475543 492609 24 000898 鞍钢新轧 2075800 2075800 25 000900 现代投资 448800 576802 26 000905 厦门路桥 2835836 2858636 27 000912 泸天化 671200 671200 28 000933 神火股份 118000 128000 29 000956 中原油气 752800 2331008 30 600001 邯郸钢铁 340000 531650 31 600008 首创股份 1545885 1573300 32 600009 上海机场 16036179 16036179 33 600011 华能国际 5454691 7491691 34 600012 皖通高速 424000 424000 35 600018 上港集箱 479590 1529590 36 600019 宝钢股份 11512239 15538626 37 600028 中国石化 6436385 17453485 38 600030 中信证券 879000 879000 39 600033 福建高速 17800 570350 40 600036 招商银行 4008886 1683465 41 600050 中国联通 14210488 5820000 13098488 42 600066 宇通客车 532865 532865 43 600085 同仁堂 2447726 2495038 44 600089 特变电工 27500 27500 45 600096 云天化 633901 697269 46 600100 清华同方 143698 388019 47 600101 明星电力 103378 103378 48 600104 上海汽车 572452 1169152 49 600125 铁龙股份 392500 392500 50 600126 杭钢股份 53000 208000 51 600135 乐凯胶片 170330 170330 52 600138 青旅控股 1065000 1223530 53 600170 上海建工 2616871 2202976 54 600183 生益科技 94695 94695 55 600188 兖州煤业 1176591 1871991 56 600189 吉林森工 737726 737726 57 600195 中牧股份 1967150 2340119 58 600201 金宇集团 3952717 3952717 59 600236 桂冠电力 1681679 2248683 60 600266 北京城建 240250 240250 61 600267 海正药业 96481 96481 62 600270 外运发展 285919 566484 63 600309 烟台万华 1336163 2009657 64 600315 上海家化 573545 573545 65 600316 洪都航空 652000 870515 66 600317 营口港 20000 20000 67 600320 振华港机 370000 500000 68 600332 广州药业 345000 380639 69 600337 美克股份 280727 280727 70 600368 五洲交通 101100 130000 71 600386 北京巴士 266820 628720 72 600397 安源股份 50000 50000 78000 73 600428 中远航运 1570572 2370572 239000 74 600488 天药股份 99450 110000 75 600508 上海能源 444789 444789 76 600510 黑牡丹 766100 766100 29000 77 600519 贵州茅台 867171 793428 78 600526 菲达环保 273910 273910 21000 79 600528 中铁二局 77000 185800 80 600529 山东药玻 788110 788110 30000 81 600531 豫光金铅 38000 38000 34000 82 600535 天士力 844141 997941 38000 83 600553 太行股份 32600 34000 43000 84 600557 康缘药业 28300 28300 24000 85 600580 卧龙科技 252490 227490 37000 86 600583 海油工程 214615 551301 87 600585 海螺水泥 146300 5243141 88 600592 龙溪股份 30000 30000 34000 89 600595 中孚实业 83595 83595 40000 90 600597 光明乳业 1510587 2294600 256000 91 600626 申达股份 249876 249876 92 600635 大众科创 408300 408300 93 600642 申能股份 4226153 4236153 94 600649 原水股份 698448 1116548 95 600662 强生控股 337110 337110 96 600686 厦门汽车 20000 20000 97 600694 大商股份 718960 718960 98 600727 鲁北化工 173858 173858 99 600741 巴士股份 895806 895806 100 600742 一汽四环 176780 186780 101 600757 华源发展 1459000 2220385 102 600780 通宝能源 2646048 1305214 103 600812 华北制药 360500 892500 104 600815 厦工股份 2450133 2450133 105 600832 东方明珠 54180 186214 106 600863 内蒙华电 14693210 16246802 107 600866 星湖科技 7414759 8629217 108 600888 新疆众和 265000 1809927 序号 股票代码 股票名称 其他 本期卖 出 数量 1 000002 万科Ａ 2 000027 深能源Ａ 724117 3 000088 盐田港A 969770 4 000157 中联重科 1011010 419700 5 000423 东阿阿胶 155940 6 000530 大冷股份 449805 7 000539 粤电力A 1464860 8 000541 佛山照明 9 000581 威孚高科 64000 10 000601 韶能股份 11 000623 吉林敖东 12 000680 山推股份 1213182 13 000709 唐钢股份 14 000726 鲁泰A 351354 15 000733 振华科技 16 000756 新华制药 28120 17 000778 新兴铸管 2340 18 000807 云铝股份 3350620 19 000828 福地科技 20 000858 五粮液 503766 2137957 21 000866 扬子石化 2799666 22 000878 云南铜业 1300420 23 000895 双汇发展 17066 24 000898 鞍钢新轧 25 000900 现代投资 128002 26 000905 厦门路桥 22800 27 000912 泸天化 28 000933 神火股份 10000 29 000956 中原油气 1578208 30 600001 邯郸钢铁 191650 31 600008 首创股份 27415 32 600009 上海机场 33 600011 华能国际 2037000 34 600012 皖通高速 35 600018 上港集箱 1050000 36 600019 宝钢股份 4026387 37 600028 中国石化 11017100 38 600030 中信证券 39 600033 福建高速 552550 40 600036 招商银行 4008886 1683465 41 600050 中国联通 4708000 42 600066 宇通客车 43 600085 同仁堂 47312 44 600089 特变电工 45 600096 云天化 63368 46 600100 清华同方 244321 47 600101 明星电力 48 600104 上海汽车 596700 49 600125 铁龙股份 50 600126 杭钢股份 155000 51 600135 乐凯胶片 52 600138 青旅控股 158530 53 600170 上海建工 432595 18700 54 600183 生益科技 55 600188 兖州煤业 695400 56 600189 吉林森工 57 600195 中牧股份 372969 58 600201 金宇集团 59 600236 桂冠电力 567004 60 600266 北京城建 61 600267 海正药业 62 600270 外运发展 113297 393862 63 600309 烟台万华 172578 846072 64 600315 上海家化 65 600316 洪都航空 218515 66 600317 营口港 67 600320 振华港机 130000 68 600332 广州药业 35639 69 600337 美克股份 70 600368 五洲交通 28900 71 600386 北京巴士 361900 72 600397 安源股份 78000 73 600428 中远航运 1039000 74 600488 天药股份 10550 75 600508 上海能源 76 600510 黑牡丹 29000 77 600519 贵州茅台 78743 5000 78 600526 菲达环保 21000 79 600528 中铁二局 108800 80 600529 山东药玻 30000 81 600531 豫光金铅 34000 82 600535 天士力 191800 83 600553 太行股份 44400 84 600557 康缘药业 24000 85 600580 卧龙科技 12000 86 600583 海油工程 336686 87 600585 海螺水泥 5096841 88 600592 龙溪股份 34000 89 600595 中孚实业 40000 90 600597 光明乳业 1040013 91 600626 申达股份 92 600635 大众科创 93 600642 申能股份 10000 94 600649 原水股份 418100 95 600662 强生控股 96 600686 厦门汽车 97 600694 大商股份 98 600727 鲁北化工 99 600741 巴士股份 100 600742 一汽四环 10000 101 600757 华源发展 761385 102 600780 通宝能源 1390934 50100 103 600812 华北制药 532000 104 600815 厦工股份 105 600832 东方明珠 132034 106 600863 内蒙华电 1553592 107 600866 星湖科技 1214458 108 600888 新疆众和 1544927 注：其他包括送配股、增发等。 基金2002 年3-12 月剔除股票明细 股票代码 股票名称 期初余额 本期增加数量 本期卖出 数量 数量 数量 000001 深发展 130000 130000 000036 华联控股 197000 197000 000063 中兴通讯 1163819 1163819 000406 石油大明 216240 216240 000488 晨鸣纸业 518956 518956 000513 丽珠集团 857100 857100 000517 甬成功 332044 332044 000619 海螺型材 242106 242106 000629 新钢钒 1166471 1166471 000651 格力电器 25960 25960 000659 珠海中富 336092 336092 000729 燕京啤酒 743380 743380 000748 湘计算机 543041 543041 000755 山西三维 755863 755863 000767 漳泽电力 85000 85000 000787 创智科技 748295 748295 000839 中信国安 456971 456971 000978 桂林旅游 5000 5000 600000 浦发银行 434200 434200 600002 齐鲁石化 3155684 3155684 600003 东北高速 466290 466290 600005 武钢股份 2002100 2002100 600007 中国国贸 284500 284500 600010 钢联股份 379800 379800 600016 民生银行 446647 446647 600026 中海发展 3286370 3286370 600037 歌华有线 139197 139197 600060 海信电器 237000 237000 600064 南京高科 276400 276400 600068 葛洲坝 564871 564871 600073 上海梅林 172600 172600 600076 青鸟华光 191950 191950 600088 中视传媒 134520 134520 600098 广州控股 446300 446300 600108 亚盛集团 482369 482369 600115 东方航空 2456595 2456595 600121 郑州煤电 383400 383400 600122 宏图高科 229450 229450 600127 金健米业 335470 335470 600133 东湖高新 146767 146767 600151 航天机电 170706 170706 600152 维科精华 1023527 1023527 600153 厦门建发 172650 172650 600156 益鑫泰 222900 222900 600158 中体产业 132688 132688 600161 天坛生物 83400 83400 600171 上海贝岭 207200 207200 600177 雅戈尔 386492 386492 600181 云大科技 275664 275664 600196 复星实业 176596 176596 600198 大唐电信 242410 242410 600205 山东铝业 207800 207800 600220 江苏阳光 826200 826200 600223 万杰高科 249800 249800 600258 首旅股份 121350 121350 600263 路桥建设 200600 200600 600288 大恒科技 133533 133533 600299 星新材料 135100 135100 600307 酒钢宏业 356500 356500 600308 华泰股份 52800 52800 600319 亚星化学 130900 130900 600322 天房发展 17500 17500 600327 大厦股份 91100 91100 600350 山东基建 1380200 1380200 600351 亚宝药业 20000 20000 600353 旭光股份 15000 15000 600355 精伦电子 17000 17000 600357 承德钒钛 124000 124000 600362 江西铜业 5427100 5427100 600371 华冠科技 23000 23000 600380 太太药业 103100 103100 600383 金地集团 154700 154700 600395 盘江股份 142400 142400 600416 湘电股份 156600 156600 600418 江汽股份 45000 45000 600426 华鲁恒升 65300 65300 600456 宝钛股份 202507 202507 600458 时代新材 23000 23000 600486 扬农化工 11000 11000 600496 长江股份 47000 47000 600499 科达机电 6000 6000 600500 中化国际 138990 138990 600503 宏智科技 21000 21000 600505 西昌电力 218000 218000 600511 国药股份 35000 35000 600512 腾达建设 51000 51000 600515 第一投资 13000 13000 600516 海龙科技 99000 99000 600522 中天科技 53000 53000 600525 长园新材 15000 15000 600532 华阳科技 24000 24000 600533 栖霞建设 21000 21000 600536 中软股份 29000 29000 600549 厦门钨业 17000 17000 600551 科大创新 12000 12000 600552 方兴科技 26000 26000 600555 茉织华 488750 488750 600559 裕丰股份 22000 22000 600560 金自天正 14000 14000 600561 江西长运 13000 13000 600563 法拉电子 32000 32000 600565 迪马股份 6000 6000 600569 安阳钢铁 490900 490900 600571 信雅达 9000 9000 600577 精达股份 8000 8000 600578 京能热电 140200 140200 600579 黄海股份 51000 51000 600581 八一钢铁 174000 174000 600582 天地科技 80000 80000 600586 金晶科技 20000 20000 600587 新华医疗 4000 4000 600588 用友软件 43240 43240 600590 泰豪科技 37000 37000 600591 上海航空 372000 372000 600593 大连圣亚 21000 21000 600598 北大荒 308000 308000 600602 广电电子 377709 377709 600606 金丰投资 320000 320000 600624 复旦复华 219501 219501 600630 龙头股份 310495 310495 600632 华联商厦 214620 214620 600637 广电信息 336020 336020 600638 新黄浦 211478 211478 600640 联通国脉 182604 182604 600641 中远发展 281100 281100 600657 青鸟天桥 178760 178760 600663 陆家嘴 191400 191400 600664 哈药集团 546575 546575 600665 沪昌特钢 21200 21200 600668 尖峰集团 240202 240202 600675 中华企业 461997 461997 600677 航天中汇 296148 296148 600688 上海石化 2186400 2186400 600705 北亚集团 626371 626371 600718 东软股份 129800 129800 600722 沧州化工 202500 202500 600723 西单商场 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