金盛证券投资基金2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.27 14:31 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
金盛证券投资基金2002年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国建设银行已于2003年3月25日复核了本报告。 本基金的管理人托管人、愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。 投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读基金的销售文件。 一、基金简介 （一）基金名称：金盛证券投资基金（简称：基金金盛） 交易代码：184703 基金发起人：国泰君安证券股份有限公司 国泰基金管理有限公司 基金成立日期：2000年4月26日 基金单位总份额：五亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：至2009年11月30日止 基金上市地：深圳证券交易所 基金上市日期：2000年6月30日 （二）基金管理人 法定名称：国泰基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31-32楼 邮政编码：200122 法定代表人：陈勇胜 总经理：李春平 信息披露负责人：丁昌海 电话：021-50819801 传真：021-50816885 电子邮件：[email protected] （三）基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 国泰基金管理有限公司金盛证券投资基金2002年年度报告托管部负责人江先周 信息披露负责人：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 电话：010-67597646 传真：010-66212638 电子邮件：huangxiulian/zh/[email protected] （四）会计师事务所 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 法定代表人：Kent Watson 邮编：200021 电话：021-63863388 传真：021-63863300 经办注册：会计师李丹郭杭翔 （五）律师事务所 法定名称：上海锦天城律师事务所 注册地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼 办公地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼 法定代表人：史焕章 邮编：200001 电话：021-53850388 传真：021-53850389 经办律师：沈国权、聂鸿胜 二、主要财务指标 （一）各类财务指标 2002年度 2001年度 基金本期净收益 -65,457,577.04元 19,216,864.38元 单位基金本期净收益 -0.1309元 0.0384元 基金可分配净收益 -83,680,478.58元 -45,248,611.83元 单位基金可分配净收益 -0.1674元 -0.0905元 期末基金资产总值 417,857,471.25元 456,062,506.96元 期末基金资产净值 416,319,521.42元 454,751,388.17元 单位基金资产净值 0.8326元 0.9095元 基金资产净值收益率 -14.39% 3.54% 本期基金资产净值增长率 -8.46% -16.00% 基金累计资产净值增长率 -17.11% -9.45% 二主要财务指标计算公式 2000年度 基金本期净收益 11,477,243.73元 单位基金本期净收益 0.0230元 基金可分配净收益 40,530,062.14元 单位基金可分配净收益 0.0811元 期末基金资产总值 582,356,994.40元 期末基金资产净值 579,256,927.64元 单位基金资产净值 1.1585元 基金资产净值收益率 2.94% 本期基金资产净值增长率 7.80% 基金累计资产净值增长率 7.80% （二）主要财务指标计算公式 基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配净收益-本期已分配净收益+期末未实现利得（若未实现利得为负数，则相加：若为正数，则不加） 基金资产净值收益率=基金本期净收益/期初基金资产净值 其中：2000年度基金资产净值收益率=2000年度基金净收益/[期初基金资产净值×本期天数扩募日资金流入额+扩募日至本期末天数）/本期天数] 本期基金资产净值增长率=期末基金单位净值/期初基金单位净值-1 基金累计资产净值增长率=（2000年度基金资产净值增长率+1）×（2001年度基金资产净值增长率+1）)×（本期基金资产净值增长率+1）-1 其中2000年度基金资产净值增长率=（扩募前单位净值/期初单位净值）×（期末单位净值/扩募后单位净值）-1 三、基金管理人报告 （一）基金产品说明书 投资目 标本基金是以涉及新兴产业的上市公司为投资重点的成 长型基金：所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资 风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资范围 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具：包 括国内依法公开发行上市的股票，债券以及经中国证监会 批准允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资部分将重点投资于沪深两市涉及新兴产 业的上市公司，新兴行业主要包含在产业生命周期中处 于起步或成长阶段的行业。 投资理念 价格终将反映价值。 投资策略 根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略,根据利率的走势和 通货膨胀预期决定本债券投资比例,根据国家的产业政策以及行 业发展的状况决定行业投资战略,根据对上市公司的价值分析和 其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票 本基金在行业资产配置中坚持相对集中的投资策略.挖掘具有良 好发展态势的行业将资产权重的较大部分配置到处于起步或成 长阶段的行业。 业绩比较基准 业绩基准=80%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权 平均收益率]+20%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 承担较高风险获取较高的超额收益。 （二）基金经理人介绍 吕俊，基金经理，男，30岁，工商管理硕士，8年证券从业经历，曾就职于广州珠江基金管理公司，平安证券公司，2000年加盟国泰基金管理有限公司，曾任研究开发部副经理。 2003年1月起由崔海峰先生任本基金基金经理，吕俊先生因工作需要不再担任本基金基金经理。 崔海峰，男，29岁经济学硕士4年证券从业经历，1999年加盟国泰基金管理有限公司，先后任研究开发部副经理、金鑫基金经理助理。 （三）2002年证券市场及投资管理回顾 2002年本基金净值增长率为-8.46%，上证指数增长率为-17.52%，尽管在封闭式基金中净值增长率排名居于中上游水平，但对实际净值的下降给基金持有人带来的损失，本基金管理人深表歉意。 2002年中国经济仍未走出通货紧缩的阴影，全年居民消费价格同比下降约0.8%，但在固定资产投资和外贸增长的拉动下，全年的GDP增长达到8%的水平，实际增长情况好于年初的预期，在国债投资的推动下，固定资产投资继续快速增长：入世效应及世界经济形势回暖的双重影响，成为我国出口增长的有力的支撑因素；消费需求增长保持平稳、汽车、住房等成为全年消费的亮点，在宏观经济快速增长的同时，企业效益明显改善，金融运行平稳、民间投资渐趋活跃，党的16大的胜利召开，确立了中国经济发展的新方向，将对我国市场经济和证券市场的发展带来深远的影响。 2002年中国证券市场走势与良好的宏观经济状况出现较大反差，尽管政府先后出台降低印花税、国有股停止减持以及引进QFII等多项政策，但股票市场依然呈现弱势，股票指数振荡下行，全年股指下跌幅度接近18%，2002年市场的弱势特征还表现为投资者对利空因素的敏感，全年的两次大盘股融资对市场的进一步下跌有推动作用全年的市场走势再次促使广大市场参与者深入思考有关证券市场体制变革，上市公司治理投资理，念的演变以及如何与国际市场接轨等深层次问题。 2002年债券市场跌宕起伏年，初最高收益率接近4.8%，但至年末却只有3.9%，市场品种更加丰富、本息拆离金融债、浮动企业债，30年国债等相继出现。 2002年本基金继续按照契约的规定进行管理运作，注意资产配置和组合投资，特别是强化了对子行业进行投资的策略经过必要的行业划分，并在公司研究部的大力支持下，本基金将手机，外贸、电力等子行业作为重点投资方向。 手机行业是通信行业中的一个新兴子行业，国产手机自01年三季度以来竞争力不断增强，市场占有率迅速提高，本基金管理小组判断在3G通信技术大规模应用之前，国产手机至少在数量上将占据大部分市场，而目前的市场份额相对很小，该行业刚进入腾飞阶段，因而2002年将股票组合的较大比重配置于手机行业。随着世界经济的反弹和复苏，我国进出口贸易也开始走出低谷，并经过贸易行业的优胜劣汰，信誉良好的大贸易公司正在进一步占领市场，外贸行业也成为本基金2002年投资较多的行业：电力体制改革今年上半年在国家的推动下逐步启动，电力行业资产庞大，盈利丰厚，其内部的合纵连横必然带来较多投资机会，本基金在这个行业的投资比例也比较高。 基金的使命是分享上市公司的成长和提高定价的效率，基金的收益也来自于此，本基金在2002年“保持适度集中于重点子行业”的总体策略，取得了较好回报。 在债券方面，本基金在上半年度采取了稳健积极的固定收益投资管理策略，综合考虑债券期限结构的稳健性和投资运作的灵活性、构筑了一个风险水平相对较低的固定收益资产期限结构，结合灵活的投资手段，实现了比较理想的整体收益水平，从投资范围看，拓展了固定收益投资品种，开始投资于可转换债券及金融债券。 （四）2003年展望和投资策略 1、影响证券市场的因素分析 宏观经济因素：2003年我国的GDP仍将保持平稳增长固定资产投资的增长、将继续推动GDP增长消费增长、将保持平稳、宏观经济对股市的影响将呈现中性、对市场起稳定的作用。 政策因素：证券市场的稳定和“承受能力”将得到更多的重视。在我国证券市场以股权分割为特征的情况下，为了保持市场的稳定，管理层必须在现有市场的制度基础与推进市场化改革和国际化进程之间做出合适的制度安排。 公司业绩：2002年度上市公司的业绩较上年有较大的增长，2003年度随着宏观经济增长，企业整体微观效益的改善以及上市公司战略重组与外资并购的持续深入，预计上市公司业绩还会有进一步的提高，上市公司业绩的改善将对二级市场的表现有一定的支撑作用。 资金供求状况：2003年以基金为主的机构投资者规模仍将会有较大的增长，居民储蓄存款、保险资金、企业年金等市场外围资金在市场已处于相对低位和日趋规范的情况下，入市意愿将会增强。而资金需求方面会保持平稳略有增加的状态，大盘股的融资仍将构成对市场的压力。总体看，2003年的市场资金相对充裕，投资者心理的变化将决定资金的运动方向。 投资者信心：在经过了2001年和2002年的大幅下跌后，市场的悲观情绪已得到了较充分的释放，投资者的心态逐渐趋向平稳，2003年市场信心将可能得到逐步恢复。 2、2003年市场走势特征分析 （1）由于我国整体经济环境平稳，市场本身在大幅下跌后也需要修整，但市场在短期内尚难形成牛市的预期预计2003年市场整体走势还是有可能呈现1350—1650点间箱体振荡的格局，年K线以阳线报收的概率较大。 （2）投资理念的转变将使股票定价结构发生大的调整，机构投资者的增加将带来对市场流动性的新要求，而加入WTO后的外资并购及国际制造业转移将会给市场提供局部热点。 （3）在缺乏新产业和科技变革牵引作用的情况下，2003年证券市场的机会将更多地来源于我国宏观经济增长所引发的行业周期性变动，能否把握行业景气度变化并提前作出行动将是今年投资成败的关键之一。 3、2003年基金投资策略 （1）类别资产配置： 尽管本基金十分重视并积极预测宏观经济与政策对证券市场的影响，把握证券市场趋势，但市场本身的演变，发展受到各类因素的影响有些因素。对市场的影响具有长期性，但在一个阶段内并非是主导因素有些因素。对市场的影响尽管是中短期性质，但有可能是阶段性的主导因素。因此，能较好预测市场趋势并不容易，本基金在市场预测和类别资产配置上，首先采取较为稳健的策略。在趋势不甚明朗的时期保持中等仓位：其次，如果对市场趋势在一个阶段有较好的把握时，则进行较大的仓位增减操作。本基金预测2003年市场将处于平衡市并进行振荡整固，市场的活跃度将有所加大，存在较好的投资机会。 （2）行业资产配置： 本基金坚持以行业基本面研究为先导的投资思路，结合本基金的规模特征。继续保持“适度集中于重点子行业”的策略在行业资产配置中。引入行业相对集中投资的策略，挖掘近期和未来阶段具有良好发展态势的新兴行业，将资产权重的大部分配置到这些行业，以便能分享这些潜力行业的较好增长，使整体资产更大可能超越市场平均表现。 2003年本基金将主要关注内需旺盛的新兴产业，在目前全球经济复苏时断时续的背景下，国内经济的增长更加依赖于内需的增长，人们的消费层次不断升级，内需型产业环境宽松，具有良好的增长潜力，例如汽车、环保产业等。本基金将重点关注这些新兴行业的上市公司。同时，本基金不放弃其它内需特征明显，或正步出周期低谷，或受到战争因素刺激等的阶段性新兴行业，包括钢铁，有色金属、水泥、石化产品等。 （3）风格资产配置： 对风格资产的理解有多种角度，本基金主要关注稳健性资产和非稳健性资产。大市值个股和一般市值个股，以及区域板块。本基金在行业资产配置上采取相对集中投资策略，而在风格资产配置上采取相对平衡的策略。 本基金将保持一定比重的稳定性资产，例如机场、港口、公路以及其他公用事业企业。同时，将把较大资产比重配置到大市值个股，特别是具有较好的成长潜力和流动性的绩优蓝筹企业。另外，本基金将适当关注沪深本地企业，这些企业地处我国经济发展前沿地区，潜在发展机会很大，同时这些企业的股票市场表现活跃，也具有较好的参与机会。 （4）债券投资： 2003年本基金将注意提高在金融债、企业债券、可转换公司债券上的投资比重：通过在充分研究的基础上引入定量化自动交易手段和债券创新工具等来提高投资收益。 2003年市场机会大于风险，本基金将积极把握潜力行业，采取相对集中投资的策略，积极参与市场的波段操作，力争以良好的业绩回报本基金投资人。 （五）内部监察报告 1、基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、和其他有关法律法规的规定，严格遵守基金契约的约定，遵循“稳健为本、规范运作、精心管理、争创一流”的公司理念，本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用，基金资产在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。在基金资产的管理运作中无，任何损害基金持有人利益的行为。 2、内部监察工作报告： 本报告期内，随着基金管理规模的扩大和新业务拓展步伐的加快。本基金管理人切实加强公司内部控制体系建设，进一步完善公司的内部监察稽核制度和风险控制体系，提高防范和化解风险的能力，确保公司的规范运作和风险的有效防范。 本基金管理人采取的主要监察稽核措施包括： 一、加强基金投资管理合法合规性的监控，其中即包括对投资比例和投资交易行为的实时监控和预警，也包括对研究投资交易等流程的合规性监察，通过现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅、外部审计等方式、防范基金管理中各种违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。 二、聘请国际著名咨询机构进行管理咨询，将国际先进管理经验与公司实际相结合。进一步完善公司经营机制，提高管理效率。公司在调整完善组织结构和职能设置的基础上，修订了各项标准业务流程和岗位说明书体系，督促各部门严格依照业务流程规定的程序进行操作，从而完善了公司业务管理体系和控制规范。 三、加强风险管理，运用国际先进的风险管理方法，量化分析投资管理中面临的市场风险，集中风险和流动性风险等风险因素，并通过风险报告及时揭示投资组合的风险暴露程度，有效地防范和化解相关风险。 四、完善公司内部控制体系，根据证监会颁布的《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》，结合公司管理咨询成果，对公司各项内部控制制度进行了修订和完善，细化了内部控制程序和措施，并通过日常监察稽核保障内部控制措施的落实。 五、加强对员工行为准则的监察通过，持续的职业道德教育、自律承诺、经常性行为监察和定期考核等，促进员工遵纪守法的自觉性和职业道德素质的提高。 六、加强监察稽核人员自身建设，在进一步完善科学详细的工作流程和职责要求的基础上，加强培训力度，不断提升稽核监察和风险管理人员的业务素质和能力。 经持续监察稽核，本报告期内，本基金的投资运作符合法律法规和基金契约的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人所管理的其他资产、基金资产和公司资产严格分开、公平对待；各基金管理小组保持独立运作没有发生内幕交易，操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。通过稳健经营，规范运作，保护了基金持有人的合法权益。 本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，确保基金资产的规范运作和风险控制，保障基金资产的安全管理，维护基金投资者的合法利益，并争取以更好的收益回报基金持有者。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《金盛证券投资基金契约》和《金盛证券投资基金托管协议》，托管金盛证券投资基金（以下简称金盛基金） 2002年，中国建设银行在金盛基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2002年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则，基金契约，托管协议和其它有关规定；本托管人对基金管理人国泰基金管理有限公司在金盛基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值，每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2002年，由金盛基金管理人国泰基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关金盛基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 2003年3月11日 五、基金财务报告 (一)审计报告书 金盛证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了金盛证券投资基金(以下简称基金金盛) 2002年12月31日的资产负债表及2002年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金金盛管理人国泰基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程，中我们结合基金金盛的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序， 我们认为，上述基金金盛会计报表符合中华人民共和国企业会计准则，《证券投资基金会计核算办法》、《金盛证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允地反映了基金金盛2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和净值变动情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师:李丹 会计师事务所有限公司 2003年1月17日 注册会计师:郭杭翔 (二)基金会计报表 1、资产负债表 资产负债表 2002年12月31日 编制单位:国泰基金管理有限公司 单位:元 资产 年初数 年末数 资产 银行存款 62,888,718.51 28,199,381.43 清算备付金 4,033,245.80 2,917,983.75 交易保证金 250,000.00 250,000.00 应收证券清算款 6,242,736.63 应收股利 应收利息 779,611.17 1,142,651.96 应收申购款 其他应收款 1,262.87 股票投资市值 271,788,131.98 237,022,813.88 其中：股票投资成本 339,725,053.65 277,718,702.31 债券投资市值 110,078,800.00 148,324,640.23 其中：债券投资成本 110,137,416.68 148,598,579.86 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产总计 456,062,506.96 417,857,471.25 负债及持有人权益 年初数 年末数 负债 应付证券清算款 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 589,664.32 540,037.46 应付托管费 98,277.37 90,006.26 应付佣金 39,802.16 105,007.65 应付利息 应付收益 283,237.88 283,237.88 未交税金 其他应付款 30,137.06 263,660.58 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 270,000.00 256,000.00 其他负债 负债合计 1,311,118.79 1,537,949.83 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 -67,995,538.35 -40,969,828.06 未分配收益 22,746,926.52 -42,710,650.52 持有人权益合计 454,751,388.17 416,319,521.42 负债及持有人权益总计 456,062,506.96 417,857,471.25 2、经营业绩表 经营业绩表 2002年度 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位:元 项目 2001年度 2002年度 一、收入 30,269,518.25 -56,272,288.00 1、股票差价收入 23,660,248.99 -66,505,025.73 2、债券差价收入 16,496.02 2,251,688.57 3、债券利息收入 2,904,099.98 4,991,039.83 4、存款利息收入 1,777,557.81 856,261.81 5、股利收入 1,860,963.32 2,063,418.14 6、买入返售证券收入 7、其他收入 50,152.13 70,329.38 二、费用 11,052,653.87 9,185,289.04 1、基金管理人报酬 7,707,833.04 6,684,254.54 2、基金托管费 1,291,437.60 1,114,506.66 3、卖出回购证券支出 910,029.59 4、利息支出 1,494,109.59 5、其他费用 559,273.64 476,498.25 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 审计费用 50,000.00 50,000.00 三、基金净收益 19,216,864.38 -65,457,577.04 加：未实现利得 -106,722,403.85 27,025,710.29 四、基金经营业绩 -87,505,539.47 -38,431,866.75 3、基金收益分配表 基金收益分配表 2002年度 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位：元 项目 2001年度 2002年度 本期基金净收益 19,216,864.38 -65,457,577.04 加：期初基金净收益 40,530,062.14 22,746,926.52 加：本期损益平准金 可供分配基金净收益 59,746,926.52 -42,710,650.52 减：本期已分配基金净收益 37,000,000.00 0.00 期末基金净收益 22,746,926.52 -42,710,650.52 4、基金净值变动表 基金净值变动表 2002年 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位：元 项目 金额 一、期初基金净值 454,751,388.17 二、本期经营活动： 基金净收益 -65,457,577.04 未实现利得 27,025,710.29 经营活动产生的基金净值变动数 -38,431,866.75 三、本期基金单位交易： 基金申购款 基金赎回款 基金单位交易产生的基金净值变动数 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 416,319,521.42 (三)会计报表附注 1、基金简介 金盛证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原广州珠江投资基金管理有限公司管理的珠江投资基金按照有关法律、法规清理规范而成，本基金管理人根据基金持有人大会授权，向中国证监会提出上市、扩募、续期申请，该申请已获批准。基金上市申请经《关于广东省原有投资基金清理规范总体方案的批复》(证监基金字[1999]41号文)《关于同意珠江投资基金规范为珠江证券投资基金并申请上市的批复》（证监基金字[2000]39号文和深圳证券交易所证上[2000]79号文审核同意，于2000年6月30日在深圳证券交易所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]40号文，批准，本基金于2000年9月8日基金单位总份额由233,640,000份扩募至500,000,000份，存续期延长至2009年11月30日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[2000]40号文的规定：本基金的投资对象为国内依法公开发行上市的股票债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、主要会计政策 (1) 基金会计年度：为公历每年1月1日至12月31日，本报告期为2002年1月1日至2002年12月31日。 (2) 基金记账原则：权责发生制。 (3) 基金记账本位币：以人民币为记账本位币记账本位币单位为元。 (4) 基金资产的估值方法： ①任何上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价）估值：估值日无交易的，以最近交易日的均价估值。 ②未上市的股票应区分以下情况处理 a.配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的均价估值。 b.首次公开发行的股票，按成本估值。 ③配股权证、从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值：如果市价等于或低于配股价则估值额为零。 ④如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ⑤如有新增事项，按国家最新规定估值 (5) 基金的主要收入确认政策: ①股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 ②债券差价收入：卖出上市债券，应于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本，应收利息和相关费用的差额入账：卖出非上市债券，应于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本应收利息的差额入账。 ③债券利息收入：为债券持有期内按债券，票面价值与票面利率逐日计提的利息。 ④存款利息收入：按本金与适用的利率逐日计提的利息确认，计提对象为银行存款和清算备付金。 ⑤股利收入在除息日确认股利收入，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 ⑥买入返售证券收入在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 ⑦其他收入在实际收到时确认。 (6) 证券成本的计价方法： 证券投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。 (7) 税项说明 根据财税字[1998]55号及财税字[2001]61号《关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： ①以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围。?? ②基金管理人运用基金买卖股票，债券的差价收入，至2003年12月31日前暂免征收营业税。 ③对基金管理人运用基金资产买卖股票按2的税率征收印花税。 ④对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票债券的差价收入，股票的股息红利收入，债券的利息收入，及其他收入，暂不征收企业所得税。 (8)基金的收益分配政策 ①每一基金单位享有同等分配权。 ②收益分配比例不低于基金净收益。的90% ③基金收益分配采用现金方式，每年至少分配一次，于每个基金会计年度结束后四个月内实施。 ④基金当年收益分配应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配。 ⑤基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 (9)会计政策变更 本基金以前年度原执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定，根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定，本基金已于2002年1月1日起执行该办法。 其主要影响是变更了本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法：成本计价方法由含息成本；变更为不含息成本利息收入由收到时认列变更为在债券实际持有期内逐日计提，上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。 本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，并相应调整应收利息和投资成本科目的年初余额，根据2002年1月财政部有关基金核算会议传达的精神，本基金不对以前年度的会计报表进行追溯调整，上述调整形成的差额5,965.21元因金额非重大而直接列入本年度债券利息收入。 4、关联关系 (1) 关联人关系，交易性质及法律依据 关联人名称 关联关系 交易性质 法律依据 国泰君安证券股份有限公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 (以下简称国泰君安) 席位出租人 出租交易席位 席位使用协议 国泰基金管理有限公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 中国建设银行 基金管理人 提取管理费 基金契约 基金托管人 提取托管费 基金契约 关联人名称 备注 国泰君安证券股份有限公司 认购基金269.23万份 (以下简称国泰君安) 租用二个席位 国泰基金管理有限公司 认购基金230.77万份 中国建设银行 (2) 通过关联人席位交易及与关联人进行交易情况。 通过关联人席位进行股票买卖年交易量(万元)及佣金(万元)情况。 2002年度 关联人 交易量 比例 佣金 比例 国泰君安 23,360.20 21.37% 18.64 21.42% 2001年度 关联人 交易量 比例 佣金 比例 国泰君安 10,840.75 24.36% 9.05 24.42% 注：根据2002年1月1日起执行的《证券投资基金会计核算办法》2002年度的佣金已扣除风险基金，2001年度的佣金含风险基金。 （2）通过关联人席位进行债券投资买卖年交易量(万元)情况。 2002年度 2001年度 关联人 交易量 比例 交易量 比例 国泰君安 1,034.09 4.96% - - （3）通过关联人席位进行债券回购2002年交易量(万元)情况。 2002年度 2001年度 关联人 交易量 比例 交易量 比例 国泰君安 11,700.00 18.45% - - （4）与关联人进行债券回购年交易量(万元)及利息支出(万元)情况。 2002年度 2001年度 关联人 交易量 利息支出 交易量 利息支出 中国建设银行 55,000.00 51.23 10,000.00 65.34 （5）与关联人进行国债投资买卖年交易量(万元)情况。 关联人 2002年度交易量 2001年度交易量 中国建设银行 1,088.00 (3) 基金管理人报酬 ①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值20%，超出部分不计提管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付：并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共6,684,254.54元，其中已支付基金管理人6,144,217.08元，尚余540,037.46元未支付，2001年度共计提管理费7,707,833.04，元已全部支付。 (4) 基金托管人报酬 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管人的托管费每日计算逐日累计至每月月底按月支付:并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人. ③在本报告期内,基金应支付基金托管人托管费共1,114,506.66元,其中已支付基金托管人1,024,500.40元，尚.余90,006.26元未支付；2001年度共计提托管费1,291,437.60元,已全部支付. 5、主要报表项目说明 (1) 交易保证金:2002年12月31日余额为250,000.00元,系深交所席位交易保证金。 (2) 应付收益:2002年12月31日余额为283,237.88元系应付未付2000年红利。 (3) 应收利息：2002年12月31日余额为1,142,651.96元,系应收银行存款和清算备付金利息29,443.64元，及应收债券利息1,113,208.32元。 (4) 其他应付款：2002年12月31日余额为263,660.58元，其中珠江基金应付未付1995年红利12,170.50元及2001年应缴股利税金17,966.56元2002年应缴股利税金233,523.52元。 (5) 预提费用：2002年12月31日余额为256,000.00元，系预提基金2002年度审计费用50,000.00元，预提基金2001年及2002年信息披露费200,000.00元及预提基金2002年度债券托管账户维护费6,000.00元。 (6) 卖出回购证券支出2002年累计发生额为910,029.59元，系卖出回购证券在融资期限内逐日计提的利息支出。 (7) 其他收入2002年累计发生额为70,329.38元，包括债券发行手续费返还865.50元，新股中签手续费返还65,055.98元，印花税返还1,151.90元及通海高科SZ000991换购吉林电力SZ000875股份利息收入3,256.00元。 (8) 应由基金承担的其他费用2002年累计发生额为476,498.25元，包括上市年费60,000.00元，信息披露费320,000.00元，审计费用50,000.00元，回购交易费用9,912.50元及其他费用36,585.75元。 (9) 未实现利得2002年累计发生额为27,025,710.29元，系本期因投资估值增值产生的未实现利得。 (四)流通受限制的证券 1、截至2002年12月31日止基金持有的流通受限制的证券明细如下： 序号 股票名称 配售日期 可流通日 数量(股) 1 *中国联通 2002-9-26 2003-4-9 1,234,766 2 中信证券 2002-12-20 2003-1-6 71,000 3 中信证券 2002-12-24 2003-1-6 64,000 4 皖通高速 2002-12-26 2003-1-7 72,000 合计 序号 配售金额(元) 市价(元) 市价与成本差 备注 1 2,860,661.80 3,370,605.86 509,944.06 二级市场配售 2 319,500.00 319,500.00 - 网上申购 3 288,000.00 288,000.00 - 二级市场配售 4 158,400.00 158,400.00 - 二级市场配售 合计 3,626,561.80 4,136,505.86 509,944.06 2、流通受限原因 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股，基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购，其中基金作为一般法人或战略投资者参与认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起恢复向二级市场投资者配售新股，基金以持有的上市流通股票市值参与配售但累计申购总额，不得超过基金按规定可申购的总额获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 3、受限期限 上述“中国联通”(带*号)为已上市未流通的新股受限期为6个月。 4、估值办法 上述“中国联通”已上市但本基金持有部分未流通，在编制本报表时，根据有关规定，在2002年12月31日按照均价估值，其余未上市流通的三只股票按成本价估值，若流通受限股票中已上市流通的股票(带*号)按成本进行估值计算于，2002年12月31日，本基金资产净值将为415,809,577.36元，每份基金单位资产净值为0.8316元。 (五)期末基金持有股票明细(按市值占净值比例排序) 序号 股票代码 股票名称 库存数量 市值 1 000542 TCL通讯 2,254,854 32,086,572.42 2 600500 中化国际 2,903,362 25,665,720.08 3 000939 凯迪电力 1,327,675 15,175,325.25 4 000877 天山股份 1,238,956 14,012,592.36 5 600609 金杯汽车 2,299,250 11,887,122.50 6 600050 中国联通 3,990,000 10,812,900.00 7 000541 佛山照明 842,601 9,723,615.54 8 600686 厦门汽车 907,812 8,914,713.84 9 000895 双汇发展 771,107 7,957,824.24 10 600694 大商股份 1,024,094 7,404,199.62 11 600130 波导股份 358,151 7,281,209.83 12 600366 宁波韵升 612,782 6,048,158.34 13 600018 上港集箱 349,871 5,828,850.86 14 600270 外运发展 294,043 4,766,437.03 15 600009 上海机场 510,000 4,605,300.00 16 600620 天宸股份 387,850 4,440,882.50 17 600276 恒瑞医药 420,936 4,331,431.44 18 600104 上海汽车 567,000 3,872,610.00 19 600019 宝钢股份 904,420 3,717,166.20 20 600780 通宝能源 354,200 3,205,510.00 21 600832 东方明珠 200,000 3,120,000.00 22 600881 亚泰集团 504,946 2,847,895.44 23 600748 浦东不锈 300,000 2,580,000.00 24 600580 卧龙科技 189,300 2,451,435.00 25 600835 上菱电器 220,907 2,425,558.86 26 600084 新天国际 255,084 2,226,883.32 27 000748 湘计算机 268,766 2,077,561.18 28 000002 万科 A 212,360 2,032,285.20 29 600642 申能股份 190,000 1,833,500.00 30 000027 深能源 A 273,806 1,722,239.74 31 000659 珠海中富 200,000 1,542,000.00 32 600688 上海石化 482,936 1,530,907.12 33 600591 上海航空 232,000 1,512,640.00 34 000876 新希望 173,287 1,367,234.43 35 600839 四川长虹 175,940 1,198,151.40 36 600628 新世界 166,416 1,154,927.04 37 000720 鲁能泰山 68,200 975,942.00 38 000922 阿继电器 120,000 970,800.00 39 000739 普洛药业 114,900 934,137.00 40 000022 深赤湾 A 77,735 890,843.10 41 000811 烟台冰轮 84,291 870,726.03 42 000088 盐田港 A 55,849 827,123.69 43 000973 佛塑股份 97,900 805,717.00 44 000910 大亚科技 98,545 740,072.95 45 600166 福田汽车 77,209 721,132.06 46 600693 东百集团 101,586 720,244.74 47 600030 中信证券 135,000 607,500.00 48 000710 天兴仪表 82,474 602,884.94 49 600578 京能热电 72,150 588,022.50 50 000581 威孚高科 61,269 586,957.02 51 600315 上海家化 49,600 545,104.00 52 600296 兰州铝业 57,600 494,208.00 53 600176 中国化建 55,700 399,926.00 54 000807 云铝股份 30,400 245,632.00 55 600563 法拉电子 17,000 222,360.00 56 600511 国药股份 20,000 219,400.00 57 600525 长园新材 12,000 201,360.00 58 600361 华联综超 11,647 172,492.07 59 000001 深发展A 15,400 160,468.00 60 600012 皖通高速 72,000 158,400.00 合计 237,022,813.88 序号 股票代码 占净值比例 1 000542 7.71% 2 600500 6.16% 3 000939 3.65% 4 000877 3.37% 5 600609 2.86% 6 600050 2.60% 7 000541 2.34% 8 600686 2.14% 9 000895 1.91% 10 600694 1.78% 11 600130 1.75% 12 600366 1.45% 13 600018 1.40% 14 600270 1.14% 15 600009 1.11% 16 600620 1.07% 17 600276 1.04% 18 600104 0.93% 19 600019 0.89% 20 600780 0.77% 21 600832 0.75% 22 600881 0.68% 23 600748 0.62% 24 600580 0.59% 25 600835 0.58% 26 600084 0.53% 27 000748 0.50% 28 000002 0.49% 29 600642 0.44% 30 000027 0.41% 31 000659 0.37% 32 600688 0.37% 33 600591 0.36% 34 000876 0.33% 35 600839 0.29% 36 600628 0.28% 37 000720 0.23% 38 000922 0.23% 39 000739 0.22% 40 000022 0.21% 41 000811 0.21% 42 000088 0.20% 43 000973 0.19% 44 000910 0.18% 45 600166 0.17% 46 600693 0.17% 47 600030 0.15% 48 000710 0.14% 49 600578 0.14% 50 000581 0.14% 51 600315 0.13% 52 600296 0.12% 53 600176 0.10% 54 000807 0.06% 55 600563 0.05% 56 600511 0.05% 57 600525 0.05% 58 600361 0.04% 59 000001 0.04% 60 600012 0.04% 合计 56.93% (六)报告期内基金新增的股票明细 本期新增数量 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出数量 1 000001 深发展A 2,297,951 2,282,551 2 000002 万科A 255,960 43,600 3 000022 深赤湾A 83,835 6,100 4 000027 深能源A 1,499,935 45,634 1,271,763 5 000088 盐田港A 55,849 6 000541 佛山照明 965,741 123,140 7 000542 TCL通讯 3,516,667 1,261,813 8 000581 威孚高科 178,967 117,698 9 000659 珠海中富 500,000 300,000 10 000739 普洛药业 478,000 363,100 11 000748 湘计算机 268,766 448,224 448,224 12 000807 云铝股份 30,400 13 000877 天山股份 1,238,956 14 000895 双汇发展 200,000 740,307 169,200 15 000922 阿继电器 120,000 16 000939 凯迪电力 1,327,675 17 000973 佛塑股份 161,300 63,400 18 600009 上海机场 510,000 19 600012 皖通高速 72,000 20 600018 上港集箱 1,193,025 843,154 21 600019 宝钢股份 2,694,420 1,790,000 22 600030 中信证券 64,000 71,000 23 600050 中国联通 2,008,766 3,440,000 1,458,766 24 600084 新天国际 900,000 644,916 25 600104 上海汽车 567,000 26 600130 波导股份 1,060,697 702,546 27 600166 福田汽车 77,209 28 600176 中国化建 55,700 29 600270 外运发展 536,613 242,570 30 600276 恒瑞医药 455,016 34,080 31 600296 兰州铝业 57,600 32 600315 上海家化 49,600 33 600361 华联综超 19,347 7,700 34 600366 宁波韵升 899,950 287,168 35 600511 国药股份 20,000 36 600525 长园新材 12,000 37 600563 法拉电子 17,000 38 600578 京能热电 9,000 705,700 642,550 39 600580 卧龙科技 11,000 200,000 21,700 40 600591 上海航空 58,000 200,000 26,000 41 600609 金杯汽车 2,299,250 42 600620 天宸股份 800,000 412,150 43 600642 申能股份 1,310,000 402,000 1,522,000 44 600688 上海石化 482,936 45 600693 东百集团 200,000 98,414 46 600694 大商股份 1,024,094 47 600748 浦东不锈 800,000 500,000 48 600780 通宝能源 354,200 49 600832 东方明珠 433,282 233,282 50 600839 四川长虹 207,031 31,091 51 600881 亚泰集团 504,946 注:其他项包括送股、配股、转赠、增发数量。 (七)报告期内基金剔除的股票明细 序号 股票代码 股票名称 期初结存 本期新增数量 本期卖出数量 1 000066 长城电脑 634,687 634,687 2 000409 四通高科 469,019 469,019 3 000505 珠江控股 1,961,054 1,961,054 4 000513 丽珠集团 2,671,039 2,671,039 5 000514 ST渝开发 503,301 503,301 6 000551 创元科技 563,164 563,164 7 000605 四环药业 100,000 100,000 8 000652 泰达股份 1,349,243 3,699 1,352,942 9 000685 公用科技 722,014 300,309 1,022,323 10 000713 丰乐种业 600,000 600,000 11 000875 吉电股份 41,800 41,800 12 000959 首钢股份 347,729 129,000 476,729 13 600000 浦发银行 412,200 412,200 14 600011 华能国际 18,899 18,899 15 600026 中海发展 78,000 78,000 16 600036 招商银行 276,000 276,000 17 600057 ST厦新 210,000 210,000 18 600063 皖维高新 1,028,310 1,028,310 19 600073 上海梅林 800,000 800,000 20 600085 同仁堂 231,527 231,527 21 600170 上海建工 200,000 330,000 530,000 22 600183 生益科技 200,000 200,000 23 600266 北京城建 50,000 50,000 24 600317 营口港 16,000 16,000 25 600327 大厦股份 19,000 19,000 26 600350 山东基建 417,000 417,000 27 600351 亚宝药业 17,000 17,000 28 600353 旭光股份 9,000 9,000 29 600355 精伦电子 10,000 10,000 30 600357 承德钒钛 34,000 34,000 31 600371 华冠科技 17,000 17,000 32 600373 鑫新股份 2,000 2,000 33 600379 宝光股份 19,000 19,000 34 600391 成发科技 11,000 11,000 35 600397 安源股份 26,000 26,000 36 600416 湘电股份 31,000 31,000 37 600426 华鲁恒升 20,000 20,000 38 600428 中远航运 25,000 25,000 39 600456 宝钛股份 5,000 5,000 40 600458 时代新材 18,000 18,000 41 600486 扬农化工 6,000 6,000 42 600496 长江股份 16,000 16,000 43 600499 科达机电 4,000 4,000 44 600503 宏智科技 10,000 10,000 45 600505 西昌电力 5,000 5,000 46 600506 香梨股份 14,000 14,000 47 600509 天富热电 3,000 3,000 48 600510 黑牡丹 11,000 11,000 49 600512 腾达建设 16,000 16,000 50 600515 第一投资 7,000 7,000 51 600516 海龙科技 31,000 31,000 52 600520 三佳模具 7,000 7,000 53 600522 中天科技 25,000 25,000 54 600526 菲达环保 20,000 20,000 55 600531 豫光金铅 16,000 16,000 56 600532 华阳科技 23,000 23,000 57 600533 栖霞建设 3,000 3,000 58 600535 天士力 21,000 21,000 59 600536 中软股份 3,000 3,000 60 600548 深高速 28,515 28,515 61 600549 厦门钨业 17,000 17,000 62 600551 科大创新 12,000 12,000 63 600552 方兴科技 14,000 14,000 64 600553 太行股份 18,000 18,000 65 600557 康缘药业 19,000 19,000 66 600559 裕丰股份 21,000 21,000 67 600560 金自天正 11,000 11,000 68 600561 江西长运 15,000 15,000 69 600565 迪马股份 9,000 9,000 70 600571 信雅达 4,000 4,000 71 600577 精达股份 6,000 6,000 72 600579 黄海股份 19,000 19,000 73 600581 八一钢铁 44,000 44,000 74 600582 天地科技 19,000 19,000 75 600586 金晶科技 11,000 11,000 76 600587 新华医疗 4,000 4,000 77 600590 泰豪科技 161,000 161,000 78 600592 龙溪股份 20,000 20,000 79 600593 大连圣亚 13,000 13,000 80 600595 中孚实业 16,000 16,000 81 600597 光明乳业 48,000 48,000 82 600598 北大荒 300,000 300,000 83 600602 广电电子 850,000 850,000 84 600630 龙头股份 327,020 327,020 85 600641 中远发展 772,940 772,940 86 600646 ST国嘉 603,022 603,022 87 600661 交大南洋 298,351 298,351 88 600675 中华企业 44,700 44,700 89 600762 金荔科技 553,900 553,900 90 600772 石油龙昌 861,882 861,882 91 600823 世茂股份 1,082,353 1,082,353 92 600827 友谊股份 209,400 384,600 594,000 93 600836 界龙实业 54,700 54,700 94 600887 伊利股份 48,750 48,750 95 600894 广钢股份 500,000 500,000 (八)基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 农林牧渔业 2 采掘业 3 制造业 92,162,743.27 22.14% 其中：食品饮料 9,325,058.67 2.24% 纺织服装皮毛造纸印刷 740,072.95 0.18% 石油化学塑胶塑料 4,823,654.12 1.16% 电子 1,420,511.40 0.34% 金属非金属 21,049,598.56 5.06% 机械设备仪表 50,051,656.13 12.02% 医药生物制品 4,550,831.44 1.09% 其他制造业 201,360.00 0.05% 4 电力煤气及水的生产和供应业 22,524,597.49 5.41% 5 建筑业 6 交通运输仓储业 18,589,594.68 4.47% 7 信息技术业 52,258,243.43 12.55% 8 批发和零售贸易业 38,278,603.87 9.19% 9 金融保险业 767,968.00 0.18% 10 房地产业 2,032,285.20 0.49% 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 10,408,777.94 2.50% 合计 237,022,813.88 56.93% 2、国债及货币资金合计 截止2002年12月31日，金盛证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为179,442,005.41元，占基金资产净值的43.10%。 3、占基金资产净值前十名的股票 序号 股票名称 市值(元) 占净值比例 1 TCL通讯 32,086,572.42 7.71% 2 中化国际 25,665,720.08 6.16% 3 凯迪电力 15,175,325.25 3.65% 4 天山股份 14,012,592.36 3.37% 5 金杯汽车 11,887,122.50 2.86% 6 中国联通 10,812,900.00 2.60% 7 佛山照明 9,723,615.54 2.34% 8 厦门汽车 8,914,713.84 2.14% 9 双汇发展 7,957,824.24 1.91% 10 大商股份 7,404,199.62 1.78% 4、报告附注 (1) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本计算。 (2) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (3) 基金应收股利应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额145,297.87元，与基金股票市值237,022,813.88元国债及货币资金合计179,442,005.41元相抵减后等于基金资产净值。 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一) 截止2002年12月31日本基金持有人结构为： 期末持有数 比例 发起人持有 5,000,000份 1.00% 其中：国泰君安 2,692,308份 0.54% 国泰基金管理有限公司 2,307,692份 0.46% 社会公众持有 495,000,000份 99.00% 合计 500,000,000份 100.00% (二) 截止2002年12月31日，本基金共有持有人20,962人，前十名持有人名称持有份额及比例如下， 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例 1 中国人寿保险公司 33,593,807 6.72% 2 中国平安保险股份有限公司 23,588,887 4.72% 3 中国人民保险公司 18,132,496 3.63% 4 国信证券有限责任公司 13,000,000 2.60% 5 长城证券有限责任公司 8,370,196 1.67% 6 中油财务有限责任公司 6,266,999 1.25% 7 广州证券有限责任公司 4,980,000 1.00% 8 中国太平洋保险公司 3,656,080 0.73% 9 广州市科进步基金会 3,501,000 0.70% 10 张海欣 3,034,200 0.61% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。 七、重要事项揭示 1、2002年3月29日，本基金管理人刊登了《金盛证券投资基金二OO一年年度报告》及《金盛证券投资基金二OO一年年度收益分配报告》，基金金盛二OO一年年度不进行收益分配。 2、2002年4月17日，安达信同普华永道正式签署合并的法律文件，定于从2002年7月1日起，安达信在中国内地及香港的业务并入普华永道，以普华永道的名义营业。因此，本基金的会计师事务所由安达信华*强会计师事务所改为普华永道中天会计师事务所有限公司。 3、2002年5月10日，本基金管理人刊登了《金盛证券投资基金关于更换基金经理的公告》因工作需要，经国泰基金管理有限公司第二届董事会第六次会议审议同意聘任吕俊先生为基金金盛基金经理，曹华强先生不再担任基金金盛基金经理2003年1月29日，本基金管理人刊登了《国泰基金管理有限公司关于更换基金经理的公告》，因工作需要经国泰基金管理有限公司二届九次董事会审议批准，公司决定聘任崔海峰为金盛基金基金经理，吕俊不再担任金盛基金基金经理。 4、2002年6月12日，本基金管理人刊登了《国泰基金管理有限公司迁址公告》国泰基金管理有限公司办公地址自2002年6月17日起，由上海市延平路121号三和大厦迁至上海市浦东新区世纪大道1600号浦项集团商务广场31-32层。 5、根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]29号《关于加强证券投资基金监督有关问题的通知》的有关要求，本基金管理人2002年向国泰君安，广州国际信托投资公司、海通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司以（下简称“申银万国”）兴业证券股份有限公司五家券商租用交易席位我们选择证券经营机构的标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格、具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求： (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析，行业发展趋势及证券市场走向，个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 交易佣金为股票交易金额的1并扣除应由券商负担的交易手续费和证管费债券交易不提取佣金。 6、在报告期内，关联人及席位券商股票、债券、回购的交易量及佣金(单位为万元)情况为。 关联人及券商名 股票交易量 比例 债券交易量 比例 国泰君安小计 23,360.20 21.37% 1,034.09 4.96% 广州国投小计 14,629.34 13.38% 1,566.30 7.50% 海通证券小计 24,432.37 22.35% 6,743.59 32.31% 申银万国小计 23,257.68 21.28% 2,475.90 11.86% 兴业证券小计 23,630.91 21.62% 9,052.17 43.37% 合计 109,310.51 100.00% 20,872.05 100.00% 关联人及券商名 回购交易量 比例 证券交易量 比例 国泰君安小计 11,700.00 18.45% 36,094.29 18.65% 广州国投小计 - 0.00% 16,195.65 8.37% 海通证券小计 15,000.00 23.66% 46,175.96 23.85% 申银万国小计 21,200.00 33.44% 46,933.58 24.24% 兴业证券小计 15,500.00 24.45% 48,183.08 24.89% 合计 63,400.00 100.00% 193,582.56 100.00% 关联人及券商名 佣金 比例 平均佣金比率 国泰君安小计 18.64 21.42% 0.08% 广州国投小计 11.49 13.20% 0.08% 海通证券小计 19.64 22.57% 0.08% 申银万国小计 18.29 21.01% 0.08% 兴业证券小计 18.97 21.80% 0.08% 合计 87.03 100.00% 自2002年5月13日起，本基金启用了兴业证券股份有限公司的067500席位，作为新的主清算席位并停用原有的038300席位。 在本报告期内，各席位均符合证监会规定的有关交易比例。 7、本报告期内，基金管理人托管人，无重大诉讼、仲裁事项，基金管理人托管人，机构及高级管理人员无任何处罚情况：基金托管人办公地址无变动情况。 八、备查文件目录 1、关于同意设立金盛证券投资基金的批复。 2、金盛证券投资基金契约。 3、金盛证券投资基金托管协议。 4、金盛证券投资基金各年度中期报告年度报告及收益分配报告。 5、报告期内披露的各项公告。 6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人国泰基金管理有限公司 客户服务中心电话：(021)68674688 投资者投诉电话：(021)50819801 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2003年3月27日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】