同益证券投资基金2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.27 14:31 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
同益证券投资基金2002年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2003 年3 月25 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、同益证券投资基金简介 同益证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖1999〗8号《关于同意设立同益证券投资基金的批复》批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司(原天津北方国际信托投资公司)、长江证券有限责任公司和国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家联合发起，发行总规模20 亿份，每份基金单位面值1 元，发起人认购6,000 万份，社会公众认购194,000 万份，于1999 年4 月8 日宣告成立，4 月21 日在深圳证券交易所挂牌交易。 (一) 基金简称：基金同益 交易代码：184690 基金单位总份额：二十亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：深圳证券交易所 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心22 层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心22 层 电话：010-64689198-651 传真： 010-64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 国际互联网网址：http://www.icbc.com.cn 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 负责信息管理事务人员：刘长江 联系地址：北京市复兴门内大街55 号中国工商银行基金托管部 电话：010-66107333 传真：010-66106904 (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳门北大街6 号北海万泰大厦802-807 室 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3 办公楼16 层 法定代表人： 葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 （五）律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座609 室 办公地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座609 室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二、主要财务指标 项目 2002 年 2001 年 基金本期净收益 -135,804,133.43元 374,103,582.77元 单位基金本期净收益 -0.0679元 0.1871元 基金可分配净收益 -214,277,623.18 434,224,163.98元 单位基金可分配净收益 -0.1071 元 0.2171元 期末基金资产总值 1,809,736,319.72元 2,438,292,968.72元 期末基金资产净值 1,785,722,376.82元 2,434,224,163.98元 单位基金资产净值 0.8929元 1.2171元 基金资产净值收益率 -6.65% 13.78% 本期基金资产净值增长率 -12.76% -10.42% 累计资产净值增长率 55.61% 78.36% 项目 2000年 基金本期净收益 963,871,511.14元 单位基金本期净收益 0.4819元 基金可分配净收益 1,000,610,528.22元 单位基金可分配净收益 0.5003元 期末基金资产总值 3,905,428,825.43元 期末基金资产净值 3,617,112,028.57元 单位基金资产净值 1.8086元 基金资产净值收益率 42.05% 本期基金资产净值增长率 52.74% 累计资产净值增长率 99.11% 基金可分配净收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益-未实现资本利得损失 基金资产净值收益率= 基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1基金累计资产净值增长率=（第1 年度净值增长率+1）*（第2 年度净值增长率+1）*（第3 年度净值增长率+1）*.*(上年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1 三、基金管理人报告 （一）基金经理人报告 1. 本基金业绩表现 基金同益2002 年单位净值增长率为-12.76%。自本基金成立之日起,基金同益累计单位净值增长率为55.61%, 高于同期存款利率。 2. 本年行情回顾和投资总结 2002 年，政府监管部门维护证券市场稳定发展的态度非常鲜明，相继出台了一系列的实质性利好政策。但从证券市场的走势来看，政策的影响作用呈递减的趋势，指数在震荡中缓慢下行。从个股的运行态势来看，小盘、低流通市值股票的价格中枢逐渐下移, 大盘股日益受到投资者的重视。 基于对股票市场箱型运行的基本判断, 本基金管理人在年初确定了″精研个股、控制成本、波段操作″的投资思路, 在投资策略上我们把重点放在以下两个方面： 一是根据对大盘走势的前瞻性判断，及时进行增仓和减仓操作，以获得波段性操作的收益。在整体减仓和加仓的过程中，我们注重把握市场的特性，对大盘、小盘及成长、价值股票进行适当的配比。 二是在市场低迷的时候，积极参与增发新股的认购工作。虽然2002 年市场整体处于下跌的状态之中，但增发股票孕育的投资机会却非常多。我们在充分研究的基础上，对部分个股进行了重点投资，获得了较好的收益。 另外，在2002 年，我们也对投资模式采取了一定的改革, 在投资组合品种中进行了风格资产的划分，并适当地进行了一部分的指数化投资，减少了冲击成本。 从2002 年的投资效果看，结果不是很理想。总结起来，最大的教训在于波段操作的力度和准确度还有待加强，此外，在投资时机的把握方面也出现了一些失误。 3. 2003 年市场展望和管理重点 展望2003 年，我们认为基本形势会好于2002 年。具体讲，我们预计2003 年我国的宏观经济仍将保持良好发展态势，在内需稳步增长和出口良好的带动下，GDP 的增长速度有可能会比2002 年略有提高。在政策层面，估计政府仍将以稳定为主基调，财政政策和货币政策继续保持以往的方向和尺度，以确保经济的可持续发展。同时，我们明显地感觉到，政府正在积极、稳妥地施行改变通缩局面的政策，预计上市公司的基本经营形势也将进一步得到改善。我们有理由相信，这些都将为证券市场的良好运行提供支持。 但是，制约股市向上运行的最大因素是非流通股的流通问题。我们认为，短期内这一问题很难会有具体的解决办法出台。另外，中国加入WTO 后与国际惯例接轨是大势所趋，市场价值中枢与国际接轨应该是一个必然的过程。还有一点，中国股市要发展就必须要不断地扩容。新发股票的价格越来越低，这将会对目前市场上流通价格较高的老股票产生不利的影响。 基于上述的原因，我们总体判断，2003 年股市总体上将会维持箱体运行的格局，大致点位在1350—1700 之间。市场将出现较多的上下震荡行情，这使我们的操作始终处于机会和风险之中。 不过，QFII 制度即将开始正式实施，这一新政策将在很大程度上改变A股市场作为一个封闭性市场的重要特征，也就是说，市场有可能向与我们以前经验相孛的方向运行。 我们将密切关注、分析行情的发展变化过程，并根据实际情况不断修正我们的操作策略。 2003 年，在投资组合的行业配置上，我们将把金融、汽车、环保、受惠于国有投资拉动的机械、建筑、建材等行业、以及复苏性的电子行业作为重点；在个股选择上，我们将继续本着审慎的原则，采取自下而上的策略对主业鲜明、有较好的盈利模式的企业进行重点投资。 在债券投资方面，我们将更多地观注企业债，特别是可回购债和条件较好的可转换债，力争实现较好的收益。 （二）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同益证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则，管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造最大的投资回报。基金同益投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 本基金管理人进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制，参照国外同行的管理经验和通常做法，在公司董事会下设合规控制委员会，监督公司严格履行契约承诺，强化内控机制和纪律程序，保护基金持有人的合法权益。 本基金管理人从防范运作风险、保障基金持有人利益出发，确立了“严格控制风险，稳健运营”的经营原则，建立了以“内部风险控制制度”、“监察稽核制度”和“信息披露制度”为主干的全方位的风险控制和监察稽核制度体系，并设立了风险控制委员会、督察员和监察稽核部，从组织上保证内部风险的控制和各项制度的贯彻与实施。 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 内部控制的重点是确保本管理人所管理基金运作的独立性，防范内幕交易、操纵市场行为，以及有损于基金投资人利益的关联交易。根据有关法律法规和基金契约，公司进一步加强对投资决策流程的内部控制和风险管理，重新检讨和改进了相关的流程：明确了投资决策委员会对基金经理小组的授权;将风格资产划分引入股票池制度,形成了公司完整的和有特点的基金股票投资备选库制度。最大限度地降低投资运作中的风险性，以确保基金运作的合规性。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将按照证监会发布的内控指导意见的要求，找出自身差距，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。本基金管理人将提高公司员工的职业素养和守法意识，严格行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。本基金管理人将取信于市场，取信于社会，诚实信用，勤勉尽责，以专业化的经营方式管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步、健康发展。 四、基金同益托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《同益证券投资基金基金契约》与《同益证券投资基金托管协议》，托管同益证券投资基金。 2002 年度，在对同益证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对同益证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对同益证券投资基金的投资组合进行了监督，认为长盛基金管理有限公司在同益证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对同益证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2002 年度内所编制和披露的同益证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告等公告信息进行了复核，认为同益证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2002 年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。 中国工商银行基金托管部 五、基金财务报告 同益证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了同益证券投资基金(简称“基金同益”)二零零二年十二月三十一日的资产负债表及二零零二年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由基金同益的基金管理人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合基金同益的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《金融企业会计制度》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了基金同益二零零二年十二月三十一日的财务状况及二零零二年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 二零零三年二月十四日 （一）基金会计报告书 同益证券投资基金 资产负债表 二零零二年十二月三十一日 （单位：人民币元） 附注 2002-12-31 2001-12-31 资产： 银行存款 4 270,004,674.69 431,814,930.00 清算备付金 5 3,315,650.12 11,865,184.62 交易保证金 6 4,730,000.00 250,000.00 应收证券清算款 7 8,431,262.11 - 应收利息 8 6,107,150.09 3,998,217.18 其他应收款 9 35,318,000.00 48,000.00 股票投资市值 10 955,644,691.81 1,193,890,507.32 其中：股票投资成本 1,117,930,116.63 1,229,843,776.32 债券投资市值 11 526,184,890.90 796,426,129.60 其中：债券投资成本 526,518,870.74 797,962,807.61 资产总计 1,809,736,319.72 2,438,292,968.72 负债： 应付证券清算款 12 19,561,621.71 - 应付管理人报酬 2,314,675.32 3,083,663.84 应付托管费 385,779.22 519,126.44 应付佣金 462,598.87 116,014.46 其他应付款 1,129,267.78 350,000.00 预提费用 13 160,000.00 - 负债总计 24,013,942.90 4,068,804.74 持有人权益： 实收基金 14 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得/(亏损) 15 -162,619,404.66 -37,489,947.01 未分配收益/(亏损) -51,658,218.52 471,714,110.99 持有人权益合计 1,785,722,376.82 2,434,224,163.98 负债及持有人权益总计 1,809,736,319.72 2,438,292,968.72 基金单位净值 0.8929 1.2171 同益证券投资基金 经营业绩表 二零零二年度 （单位：人民币元） 附注 2002年度 2001年度 收入： -95,333,120.37 433,318,297.26 股票差价收入 -139,966,958.75 387,271,433.74 债券差价收入 14,342,012.03 4,885,830.24 债券利息收入 15,708,924.26 14,377,325.97 存款利息收入 4,811,500.30 8,488,447.91 股利收入 8,867,609.56 15,135,235.01 买入返售证券收入 410,973.00 2,517,701.63 其他收入 492,819.23 642,322.76 费用： 40,471,013.06 59,214,714.49 基金管理人报酬 16 31,400,345.77 42,333,623.13 基金托管费 16 5,233,390.96 7,099,527.91 卖出回购证券支出 2,103,788.00 6,446,078.70 其他费用 1,733,488.33 3,335,484.75 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 基金净收益/(亏损) -135,804,133.43 374,103,582.77 加：本期未实现利得 15 -125,129,457.65 -653,991,447.36 基金经营业绩 -260,933,591.08 -279,887,864.59 同益证券投资基金 基金净值变动表 二零零二年度 （单位：人民币元） 2002年度 2001年度 一、期初基金净值 2,434,224,163.98 3,617,112,028.57 二、本期经营活动： 基金净收益/(亏损) -135,804,133.43 374,103,582.77 未实现利得/(亏损) -125,129,457.65 -653,991,447.36 经营活动产生的基金净值变动数 -260,933,591.08 -279,887,864.59 三、以前年度损益调整3(9) 3,431,803.92 - 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的 基金净值变动数 -391,000,000.00 -903,000,000.00 五、期末基金净值 1,785,722,376.82 2,434,224,163.98 同益证券投资基金 基金收益分配表 二零零二年度 （单位：人民币元） 附注 2002年度 2001年度 本期基金净收益/(亏损) -135,804,133.43 374,103,582.77 加：期初基金净收益 471,714,110.99 1,000,610,528.22 以前年度损益调整 3(9) 3,431,803.92 - 可供分配基金净收益 339,341,781.48 1,374,714,110.99 减：本期已分配基金净收益 17 -391,000,000.00 -903,000,000.00 期末基金净收益 -51,658,218.52 471,714,110.99 (二)基金会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 同益证券投资基金（简称“基金同益”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]8 号文件批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司(原天津北方国际信托投资公司)、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购60,000,000 基金单位，向社会募集1,940,000,000基金单位。基金同益于一九九九年四月二十一日在深圳证券交易所公开上市交易。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 附注2. 会计报表编制基础 本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。自2002 年1 月1 日起，本基金采用了《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，采用该会计制度及核算办法所产生的影响已于会计报表附注3 (9)中予以披露。 附注3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1 月1 日至12 月31 日止。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，除上市流通股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (4) 基金资产的估值方法 1、每日都对基金资产进行估值。 2、估值对象为运用基金资产购买的一切有价证券。 3、上市流通股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市均价（市场平均价）估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；未上市流通股票区别以下两种情况估值： （1）首次公开发行的股票，以其成本价估值； （2）配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值。 4、证券交易所债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。 5、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市价等于或低于配股价，则估值额为零。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、如有新增事项，按国家最新规定估值。 8、估值日对基金持有的股票、债券估值时，所估价值与上一日所估价值的差额，不记入当期净收益，记入“未实现利得”。 (5) 收入的确认 1、股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 2、债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、相关费用及其应收利息的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。 3、债券利息收入：在持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入帐。 4、存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提确认。 5、股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 6、买入返售证券收入：按融出资金额与约定利率，在回购期间内逐日计提入账。 7、其他收入：在实际收到时确认收入。 (6) 证券投资的成本计价方法 证券在取得时以实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。 A. 股票 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部金额入账。 B. 债券 买入上市债券于成交日确认债券投资；买入非上市债券于实际支付价款时确认债券投资。债券投资按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 (7) 税项 A． 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B． 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 C． 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (8) 基金的收益分配政策 基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%； 基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 每一基金单位享有同等分配权。 (9) 会计政策变更 根据财政部规定，从2002 年1 月1 日起，本基金开始执行《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，其主要影响为证券交易所交易债券的成本计价和估值方法及利息收入确认方法的变更：成本计价和估值方法由含息成本／估值变更为不含息成本／估值，利息收入由在债券派息日确认变更为在债券持有期内按日计提。 根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及2002 年1 月8 日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可，针对上述会计政策变更，不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，本期确认／收到的属于以前年度的债券利息收入共计人民币3,431,803.92 元，在以前年度损益调整科目列示。按2001 年度及以前年度执行的会计政策，此金额已于2001 年12 月31 日计入国债投资估值增值（／减值）科目，并反映在未实现估值增值（／减值）科目中，故上述会计政策变更对本基金的资产净值并无影响。 附注4. 银行存款 银行存款为本基金存放于银行的活期存款。 附注5. 清算备付金 为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。 附注6. 交易保证金 向证券交易所交存的交易保证金。 附注7. 应收证券清算款 因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构，分列如下： 2002-12-31 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 8,431,262.11 - 附注8. 应收利息 2002-12-31 2001-12-31 应收银行存款利息 100,749.91 125,087.87 应收清算备付金利息 20,138.33 33,294.30 应收债券利息 5,986,261.85 3,839,835.01 6,107,150.09 3,998,217.18 附注9. 其他应收款 2002-12-31 2001-12-31 应收券商费用 300,000.00 30,000.00 应收新股申购款 35,000,000.00 - 其他 18,000.00 18,000.00 35,318,000.00 48,000.00 附注10. 股票投资市值 基金持有的股票投资的市值，其中以成本价估值的首次公开发行股票为人民币734,800.00元，占基金资产净值的0.04%；因流通受限制的股票市值人民币11,631,268.51元，占基金资产净值的0.65%（见附注18）。 附注11. 债券投资市值 基金持有的债券投资的市值，其中可转换债券为人民币44,133,486.40元，占基金资产净值的2.47%。 附注12. 应付证券清算款 2002-12-31 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 19,561,621.71 - 附注13. 预提费用 2002-12-31 2001-12-31 审计费用 100,000.00 - 上市年费 60,000.00 - 160,000.00 - 附注14. 实收基金 2002-12-31 基金 出资 基金 单位份额 比例 单位金额 % 发起人持有（每份基金单位面值 人民币1元）： 中信证券股份有限公司 12,000,000 0.60 12,000,000.00 长江证券有限责任公司 6,000,000 0.30 6,000,000.00 天津北方国际信托投资 股份有限公司 4,000,000 0.20 4,000,000.00 国元证券有限责任公司 4,000,000 0.20 4,000,000.00 长盛基金管理有限公司 20,000,000 1.00 20,000,000.00 小计 46,000,000 2.30 46,000,000.00 其他持有人持有（每份基 金单位面值人民币1元）： 1,954,000,000 97.70 1,954,000,000.00 合计 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000.00 2001-12-31 基金 出资 基金 单位份额 比例 单位金额 % 发起人持有（每份基金单位面值 人民币1元）： 中信证券股份有限公司 12,000,000 0.60 12,000,000.00 长江证券有限责任公司 9,000,000 0.45 9,000,000.00 天津北方国际信托投资 股份有限公司 4,000,000 0.20 4,000,000.00 国元证券有限责任公司 8,000,000 0.40 8,000,000.00 长盛基金管理有限公司 20,000,000 1.00 20,000,000.00 小计 53,000,000 2.65 53,000,000.00 其他持有人持有（每份基 金单位面值人民币1元）： 1,947,000,000 97.35 1,947,000,000.00 合计 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000.00 附注15. 未实现利得/(亏损) 系本基金于2002年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其帐面成本之差额。本期未实现利得/(亏损)反映本期因投资估值增值或减值而产生的未实现利得/(亏损)。 附注16. 关联方关系及其交易 1. 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中信证券股份有限公司 发起人 长江证券有限责任公司 发起人 天津北方国际信托投资股份有限公司 （原天津北方国际信托投资公司） 发起人 国元证券有限责任公司发起人 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行 托管人 2. 通过关联方的席位进行的交易 股票买卖： 2002年度 2001年度 _______ _______ 关联方名称 股票买卖 占全年 股票买卖 占全年 年成交量 交易量比例 年成交量 交易量比例 中信证券股份有限公司 135,421,746.32 6.24% 719,833,216.40 20.92% 长江证券有限责任公司 74,806,239.87 3.45% 77,583,256.51 2.26% 国元证券有限责任公司 139,520,508.49 6.43% 310,755,125.21 9.03% 债券买卖： 2002年度 2001年度 _______ _______ 关联方名称 债券买卖 占全年 债券买卖 占全年 年成交量 交易量比例 年成交量 交易量比例 中信证券股份有限公司 - - 58,080,784.00 16.73% 国元证券有限责任公司 26,845,551.50 4.57% 54,431,300.00 15.68% 证券回购： 2002年度 2001年度 _______ _______ 关联方名称 证券回购 占全年交 证券回购 占全年交 年交易量 易量比例 年交易量 易量比例 中信证券股份有限公司 - - 2,735,100,000.00 15.06% 国元证券有限责任公司 - - 1,887,900,000.00 10.40% 佣金： 2002年度 2001年度 _______ _______ 关联方名称 支付的 占全年 支付的 占全年 佣金 佣金比例 佣金 佣金比例 中信证券股份有限公司 105,969.41 6.35% 551,837.64 21.26% 长江证券有限责任公司 58,536.44 3.51% 62,460.07 2.41% 国元证券有限责任公司 111,894.30 6.70% 231,447.51 8.92% 3. 基金管理人及托管人报酬 (1) 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人; C. 本基金于2002年度应支付基金管理费共人民币31,400,345.77元，其中已支付基金管理人人民币29,085,670.45元，尚余人民币2,314,675.32元未支付。 (2) 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支取; C. 本基金2002年度应支付基金托管费共人民币5,233,390.96元，其中已支付基金托管人人民币4,847,611.74元，尚余人民币385,779.22元未支付。 4. 本基金与关联人在银行间市场的交易情况： 本基金在正常业务中与托管人进行的交易情况如下： 2002年度 2001年度 债券买卖交易 全年购入交易量 - 15,137,572.60 全年卖出交易量 - 370,037,000.00 买入返售证券 全年交易量 - - 年末余额 - - 全年收入 - - 卖出回购证券 全年交易量 - 1,695,000,000.00 年末余额 - - 全年支出 - 1,673,880.81 附注17. 本期已分配收益 为分配2001年度基金净收益，每基金单位派发现金人民币0.1955元，占2001年度基金可分配收益（人民币434,224,163.98元）的90.05%。 附注18. 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 截至2002年12月31日止，本基金流通受限制的股票明细如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 股票数量 (股) 皖通高速 2002-12-26 2003-1-7 2003-1-7 334,000 中国联通 2002-9-26 2002-10-9 2003-4-9 4291,981 合计 股票名称 成本 股票估值 (人民币元) (人民币元) 皖通高速 734,800.00 734,800.00 中国联通 9,871,556.30 11,631,268.51 合计 10,606,356.30 12,366,068.51 已上市流通受限股票估值增值为1,759,712.21元，若扣除该项估值增值，本基金资产净值为1,783,962,664.61元，单位基金资产净值0.8920元。 基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。 截至2002 年12 月31 日止, 本基金流通受限制的债券情况如下： 债券名称 起息日期 上市日期 可流通日期 认购价格 中国移动（15） 2002.10.28 2003.01.22 2003.01.22 100.00 债券名称 年末估价 认购数量 成本 市值 中国移动（15） 100.00 90,000 9,000,000 9,000,000 附注19. 期后事项 本基金并无重要期后事项。 附注20. 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注21. 比较数据 若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。 (三) 基金投资组合 1、行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 604,364.92 0.03% 2 采掘业 40,209,903.89 2.25% 3 制造业 394,384,025.91 22.10% 其中：食品、饮料 46,367,662.30 2.60% 纺织、服装、皮毛 55,628,655.35 3.12% 木材、家具 1,256,289.12 0.07% 造纸、印刷 19,818,280.40 1.11% 石油、化学、塑胶、塑料 33,970,381.30 1.90% 电子 23,717,244.05 1.33% 金属、非金属 34,077,817.92 1.91% 机械、设备、仪表 162,499,852.86 9.10% 医药、生物制品 16,027,362.11 0.90% 其他制造业 1,020,480.50 0.06% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 64,045,269.30 3.59% 5 建筑业 1,252,380.88 0.07% 6 交通运输、仓储业 208,626,723.44 11.68% 7 信息技术业 94,173,266.88 5.27% 8 批发和零售贸易 4,659,320.80 0.26% 9 金融、保险业 66,818,551.56 3.74% 10 房地产业 1,281,063.04 0.07% 11 社会服务业 44,914,082.84 2.52% 12 传播与文化产业 10,572,950.10 0.59% 13 综合类 24,102,788.25 1.35% 合计 955,644,691.81 53.52% 2、券投资合计(不包括国债) 截止2002 年12 月31 日，同益证券投资基金持有债券投资(不包括国债)53,133,486.40 元，占基金资产净值的2.98%。 3、国债、货币资金合计 截止2002 年12 月31 日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为750,851,729.31 元，占基金资产净值的42.05%。其中国债投资473,051,404.50 元，占基金资产净值26.49%。 4、基金投资前十名股票明细见（四）1。 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、卖出证券回购款、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额26,092,469.30 元，与股票市值955,644,691.81 元，债券市值合计（不包括国债）53,133,486.40 元，国债及货币资金合计750,851,729.31元相加后等于基金净值。 (四)截止2002 年12 月31 日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票 序号 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 6,633,376 110,512,044.16 6.1886% 2 招商银行 6,465,876 52,696,889.40 2.9510% 3 上海机场 5,000,000 45,150,000.00 2.5284% 4 华能国际 3,811,745 42,653,426.55 2.3886% 5 宇通客车 2,795,730 34,527,265.50 1.9335% 6 一汽轿车 4,806,301 28,789,742.99 1.6122% 7 首创股份 2,425,362 25,345,032.90 1.4193% 8 上海航空 3,403,977 22,193,930.04 1.2429% 9 中国联通 8,083,981 21,907,588.51 1.2268% 10 茉织华 1,861,600 19,658,496.00 1.1009% 11 东方集团 3,536,658 19,522,352.16 1.0932% 12 雅戈尔 2,063,200 19,332,184.00 1.0826% 13 中原油气 2,000,000 18,600,000.00 1.0416% 14 华泰股份 1,450,042 18,198,027.10 1.0191% 15 桂冠电力 1,694,844 17,422,996.32 0.9757% 16 生益科技 2,498,747 16,166,893.09 0.9053% 17 湘计算机 2,086,558 16,129,093.34 0.9032% 18 中兴通讯 1,200,000 15,552,000.00 0.8709% 19 江淮汽车 1,326,099 15,316,443.45 0.8577% 20 粤美的Ａ 2,200,000 15,092,000.00 0.8451% 21 中信国安 1,054,600 14,216,008.00 0.7961% 22 海油工程 958,596 13,439,515.92 0.7526% 23 外运发展 800,000 12,968,000.00 0.7262% 24 创智科技 1,496,595 12,706,091.55 0.7115% 25 双汇发展 1,212,537 12,513,381.84 0.7007% 26 扬农化工 800,000 11,072,000.00 0.6200% 27 菲达环保 775,155 10,766,902.95 0.6029% 28 安阳钢铁 2,196,900 10,742,841.00 0.6016% 29 光明乳业 935,000 10,593,550.00 0.5932% 30 歌华有线 599,034 10,572,950.10 0.5921% 31 风华高科 1,232,903 10,319,398.11 0.5779% 32 维维股份 972,377 10,209,958.50 0.5718% 33 南山实业 1,106,472 10,079,959.92 0.5645% 34 华东科技 1,500,000 9,540,000.00 0.5342% 35 盐湖钾肥 691,300 9,304,898.00 0.5211% 36 申能股份 954,429 9,210,239.85 0.5158% 37 中远航运 1,000,000 9,020,000.00 0.5051% 38 山推股份 1,000,000 7,850,000.00 0.4396% 39 深发展Ａ 700,000 7,294,000.00 0.4085% 40 天药股份 496,925 6,942,042.25 0.3888% 41 浦发银行 705,337 6,827,662.16 0.3823% 序号 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例 42 四川长虹 981,874 6,686,561.94 0.3744% 43 宝钢股份 1,620,000 6,658,200.00 0.3729% 44 伊利股份 376,075 6,656,527.50 0.3728% 45 长城电脑 660,000 6,190,800.00 0.3467% 46 唐钢股份 1,083,809 6,025,978.04 0.3375% 47 中国石化 1,957,514 5,931,267.42 0.3321% 48 卧龙科技 449,785 5,824,715.75 0.3262% 49 华联控股 997,033 5,792,761.73 0.3244% 50 深桑达Ａ 449,880 5,583,010.80 0.3126% 51 扬子石化 1,119,380 5,238,698.40 0.2934% 52 龙溪股份 503,150 4,880,555.00 0.2733% 53 漳泽电力 400,000 4,560,000.00 0.2554% 54 贵航股份 577,934 4,242,035.56 0.2376% 55 红星发展 228,320 4,239,902.40 0.2374% 56 海南椰岛 471,084 4,164,382.56 0.2332% 57 耀华玻璃 653,825 3,720,264.25 0.2083% 58 广聚能源 246,600 2,981,394.00 0.1670% 59 承德钒钛 400,000 2,872,000.00 0.1608% 60 京山轻机 470,721 2,838,447.63 0.1590% 61 北京巴士 221,964 2,736,816.12 0.1533% 62 美罗药业 163,449 1,997,346.78 0.1119% 63 赣粤高速 202,736 1,986,812.80 0.1113% 64 东方明珠 115,098 1,795,528.80 0.1005% 65 万东医疗 169,700 1,769,971.00 0.0991% 66 桂东电力 128,400 1,714,140.00 0.0960% 67 振华科技 202,893 1,625,172.93 0.0910% 68 恒丰纸业 127,579 1,620,253.30 0.0907% 69 南京医药 201,644 1,560,724.56 0.0874% 70 重庆港九 142,268 1,513,731.52 0.0848% 71 中新药业 119,290 1,501,861.10 0.0841% 72 兖州煤业 183,522 1,495,704.30 0.0838% 73 南海发展 143,500 1,480,920.00 0.0829% 74 天地科技 88,000 1,467,840.00 0.0822% 75 新安股份 148,009 1,459,368.74 0.0817% 76 广电电子 168,182 1,367,319.66 0.0766% 77 首旅股份 101,935 1,333,309.80 0.0747% 78 物华股份 104,900 1,315,446.00 0.0737% 79 北生药业 93,600 1,299,168.00 0.0728% 80 陆家嘴 97,642 1,281,063.04 0.0717% 81 原水股份 188,431 1,266,256.32 0.0709% 82 美克股份 89,352 1,256,289.12 0.0704% 83 飞乐音响 124,602 1,181,226.96 0.0661% 84 钱江水利 142,757 1,160,614.41 0.0650% 85 华微电子 97,200 1,152,792.00 0.0646% 86 莲花味精 164,085 1,079,679.30 0.0605% 序号 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例 87 巢东股份 135,085 994,225.60 0.0557% 88 大西洋 92,337 935,373.81 0.0524% 89 迪康药业 84,001 925,691.02 0.0518% 90 广电信息 84,843 922,243.41 0.0516% 91 金瑞科技 60,910 886,240.50 0.0496% 92 国电电力 122,301 881,790.21 0.0494% 93 同仁堂 49,065 851,768.40 0.0477% 94 海信电器 130,336 847,184.00 0.0474% 95 法拉电子 60,900 796,572.00 0.0446% 96 南化股份 114,883 789,246.21 0.0442% 97 广东明珠 91,900 775,636.00 0.0434% 98 通葡萄酒 95,400 769,878.00 0.0431% 99 鲁北化工 93,905 754,057.15 0.0422% 100 长江股份 74,000 739,260.00 0.0414% 101 皖通高速 334,000 734,800.00 0.0411% 102 TCL通讯 50,000 711,500.00 0.0398% 103 强生控股 88,003 698,743.82 0.0391% 104 南京中达 111,420 681,890.40 0.0382% 105 山东药玻 36,000 617,760.00 0.0346% 106 天士力 34,000 609,960.00 0.0342% 107 中铁二局 65,680 603,599.20 0.0338% 108 爱使股份 66,764 599,540.72 0.0336% 109 上菱电器 54,220 595,335.60 0.0333% 110 大众科创 78,414 565,364.94 0.0317% 111 烽火通信 38,346 534,543.24 0.0299% 112 郑州煤电 69,559 520,996.91 0.0292% 113 海南航空 95,245 501,941.15 0.0281% 114 中孚实业 42,000 480,900.00 0.0269% 115 天津港 54,136 472,065.92 0.0264% 116 东北高速 103,441 468,587.73 0.0262% 117 腾达建设 47,000 449,790.00 0.0252% 118 黄海股份 52,800 430,320.00 0.0241% 119 航天中汇 62,217 395,700.12 0.0222% 120 飞乐股份 67,109 386,547.84 0.0216% 121 中牧股份 48,757 380,304.60 0.0213% 122 盘江股份 53,161 378,506.32 0.0212% 123 申达股份 46,079 369,553.58 0.0207% 124 福建高速 42,790 367,994.00 0.0206% 125 上海能源 35,189 364,909.93 0.0204% 126 北京城乡 53,306 362,480.80 0.0203% 127 福田汽车 37,046 346,009.64 0.0194% 128 春兰股份 45,995 343,122.70 0.0192% 129 华北制药 70,000 338,800.00 0.0190% 130 钢联股份 72,457 328,230.21 0.0184% 131 武汉控股 44,521 328,119.77 0.0184% 序号 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例 132 成发科技 30,400 324,976.00 0.0182% 133 稀土高科 35,421 320,205.84 0.0179% 134 亚盛集团 65,170 304,995.60 0.0171% 135 昌河股份 30,000 302,700.00 0.0170% 136 九发股份 30,362 299,369.32 0.0168% 137 内蒙华电 35,504 268,765.28 0.0151% 138 青鸟华光 28,936 256,083.60 0.0143% 139 梅雁股份 65,977 244,774.67 0.0137% 140 路桥建设 23,466 198,991.68 0.0111% 141 方兴科技 17,000 198,900.00 0.0111% 142 道博股份 20,000 194,000.00 0.0109% 143 山东铝业 22,613 182,939.17 0.0102% 144 长园新材 8,000 134,240.00 0.0075% 145 青旅控股 12,000 114,000.00 0.0064% 2、本期新增股票 序号 股票代码 股票名称 本期新增（股） 本期卖出 一级申购 二级买入 其他 1 000001 深发展Ａ 700,000 2 000032 深桑达Ａ 551,308 101,428 3 000036 华联控股 997,033 4 000096 广聚能源 246,600 5 000527 粤美的Ａ 2,630,832 430,832 6 000542 TCL通讯 217,400 167,400 7 000636 风华高科 1,232,903 8 000680 山推股份 1,000,000 9 000709 唐钢股份 1,083,809 10 000727 华东科技 4,809,450 3,309,450 11 000733 振华科技 202,893 12 000748 湘计算机 2,086,558 344,788 344,788 13 000787 创智科技 1,496,595 14 000792 盐湖钾肥 196,537 582,539 87,776 15 000821 京山轻机 470,721 16 000866 扬子石化 1,311,390 192,010 17 000895 双汇发展 2,205,366 3,414,173 4,407,002 18 600003 东北高速 243,200 139,759 19 600008 首创股份 2,574,259 148,897 20 600010 钢联股份 275,800 203,343 21 600012 皖通高速 334,000 22 600033 福建高速 151,200 108,410 23 600036 招商银行 3,265,776 3,292,451 92,351 24 600050 中国联通 8,083,981 25 600060 海信电器 158,600 28,264 26 600074 南京中达 61,900 49,520 27 600076 青鸟华光 82,200 53,264 28 600085 同仁堂 96,700 47,635 29 600108 亚盛集团 209,600 144,430 30 600111 稀土高科 108,300 72,879 31 600121 郑州煤电 177,804 108,245 32 600136 道博股份 347,550 327,550 33 600138 青旅控股 97,900 85,900 34 600166 福田汽车 37,046 35 600168 武汉控股 62,200 17,679 36 600180 九发股份 73,300 42,938 37 600183 生益科技 1,982,398 588,419 72,070 38 600186 莲花味精 248,900 74,670 159,485 39 600188 兖州煤业 268,799 85,277 40 600195 中牧股份 104,000 55,243 41 600205 山东铝业 105,100 82,487 42 600219 南山实业 1,106,472 43 600221 海南航空 213,100 117,855 44 600236 桂冠电力 1,694,844 序号 股票代码 股票名称 本期新增（股） 本期卖出 一级申购 二级买入 其他 45 600238 海南椰岛 481,484 10,400 46 600247 物华股份 104,900 47 600258 首旅股份 135,500 33,565 48 600263 路桥建设 82,200 58,734 49 600279 重庆港九 142,268 50 600283 钱江水利 142,757 51 600297 美罗药业 163,449 52 600301 南化股份 114,883 53 600310 桂东电力 128,400 54 600318 巢东股份 135,085 55 600323 南海发展 143,500 56 600329 中新药业 119,290 57 600337 美克股份 89,352 58 600357 承德钒钛 142,000 400,000 142,000 59 600360 华微电子 97,200 60 600365 通葡萄酒 95,400 61 600367 红星发展 228,320 62 600382 广东明珠 91,900 63 600390 金瑞科技 60,910 64 600391 成发科技 30,400 65 600395 盘江股份 69,800 16,639 66 600428 中远航运 191,000 1,000,000 191,000 67 600466 迪康药业 84,001 68 600486 扬农化工 17,000 783,000 69 600496 长江股份 25,000 474,000 425,000 70 600498 烽火通信 81,800 43,454 71 600512 腾达建设 47,000 72 600525 长园新材 8,000 73 600526 菲达环保 23,000 752,155 74 600528 中铁二局 82,400 16,720 75 600529 山东药玻 36,000 76 600535 天士力 34,000 77 600552 方兴科技 17,000 78 600556 北生药业 93,600 79 600558 大西洋 92,337 80 600563 法拉电子 44,000 16,900 81 600579 黄海股份 44,000 8,800 82 600580 卧龙科技 34,000 415,785 83 600582 天地科技 88,000 84 600583 海油工程 24,000 958,596 24,000 85 600591 上海航空 304,000 3,099,977 86 600592 龙溪股份 36,000 467,150 87 600595 中孚实业 42,000 88 600597 光明乳业 235,000 700,000 89 600602 广电电子 216,600 48,418 90 600626 申达股份 118,391 72,312 序号 股票代码 股票名称 本期新增（股） 本期卖出 一级申购 二级买入 其他 91 600635 大众科创 208,073 129,659 92 600637 广电信息 155,837 15,584 86,578 93 600642 申能股份 1,088,410 670,000 803,981 94 600649 原水股份 266,200 77,769 95 600651 飞乐音响 312,900 188,298 96 600652 爱使股份 221,000 154,236 97 600654 飞乐股份 208,100 10,604 151,595 98 600662 强生控股 136,000 47,997 99 600663 陆家嘴 119,900 22,258 100 600677 航天中汇 143,400 81,183 101 600713 南京医药 201,644 102 600716 耀华玻璃 453,825 200,000 103 600717 天津港 83,978 29,842 104 600727 鲁北化工 114,994 21,089 105 600795 国电电力 178,500 50,359 106,558 106 600812 华北制药 384,800 314,800 107 600832 东方明珠 136,852 21,754 108 600835 上菱电器 125,300 7,018 78,098 109 600839 四川长虹 1,284,800 302,926 110 600854 春兰股份 139,700 93,705 111 600861 北京城乡 135,600 82,294 112 600863 内蒙华电 133,500 97,996 113 600868 梅雁股份 479,900 413,923 注：其他中包括送股、配股及增发股票。 3、本期清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 1 000002 万科Ａ 1,312,818 1,312,818 2 000006 深振业Ａ 114,000 114,000 3 000068 赛格三星 499,891 499,891 4 000089 深圳机场 100,000 100,000 5 000156 安塑股份 20,000 20,000 6 000422 湖北宜化 1,244,991 1,244,991 7 000505 珠江控股 23,600 23,600 8 000511 银基发展 12,933,261 12,933,261 9 000562 宏源证券 122,000 122,000 10 000578 数码网络 849,438 849,438 11 000591 桐君阁 7,870 7,870 12 000610 西安旅游 11,000 11,000 13 000619 海螺型材 200,000 200,000 14 000625 长安汽车 331,400 300,000 631,400 15 000666 经纬纺机 100,000 100,000 16 000677 山东海龙 11,550 11,550 17 000693 聚友网络 502,730 502,730 18 000721 西安饮食 5,700 5,700 19 000726 鲁泰Ａ 100,000 100,000 20 000739 青岛东方 15,300 15,300 21 000760 湖北车桥 34,700 34,700 22 000778 新兴铸管 629,015 188,704 817,719 23 000875 吉电股份 186,200 186,200 24 000917 电广传媒 132,102 132,102 25 000921 ST科龙 118,012 118,012 26 000926 福星科技 14,900 14,900 27 000930 丰原生化 130,000 130,000 28 000948 南天信息 8,300 8,300 29 000952 广济药业 6,900 6,900 30 000981 兰光科技 20,000 20,000 31 000985 大庆华科 6,200 6,200 32 000989 九芝堂 150,900 150,900 33 000991 通海高科 49,000 49,000 34 000995 皇台酒业 96,656 96,656 35 000996 捷利股份 4,830 4,830 36 600001 邯郸钢铁 295,500 295,500 37 600002 齐鲁石化 193,100 193,100 38 600005 武钢股份 304,100 304,100 39 600007 中国国贸 2,340,000 80,100 2,420,100 40 600016 民生银行 174,400 174,400 41 600026 中海发展 2,629,565 2,629,565 42 600052 浙江广厦 144,700 144,700 43 600058 龙腾科技 33,700 33,700 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 44 600062 双鹤药业 124,200 124,200 45 600064 南京高科 56,371 56,371 46 600068 葛洲坝 237,600 237,600 47 600073 上海梅林 87,000 87,000 48 600079 人福科技 13,200 13,200 49 600086 多佳股份 103,300 103,300 50 600088 中视传媒 69,100 69,100 51 600096 云天化 3,200 3,200 52 600097 华立科技 7,200 7,200 53 600098 广州控股 109,000 109,000 54 600102 莱钢股份 114,900 114,900 55 600103 青山纸业 213,500 213,500 56 600104 上海汽车 379,900 379,900 57 600115 东方航空 606,867 606,867 58 600122 宏图高科 79,600 79,600 59 600123 兰花科创 69,800 69,800 60 600126 杭钢股份 95,200 95,200 61 600127 金健米业 107,800 107,800 62 600129 太极集团 35,600 35,600 63 600130 波导股份 442,175 442,175 64 600133 东湖高新 54,400 54,400 65 600135 乐凯胶片 501,466 501,466 66 600139 鼎天科技 6,000 6,000 67 600141 兴发集团 8,300 8,300 68 600151 航天机电 92,500 92,500 69 600156 益鑫泰 117,000 117,000 70 600157 鲁润股份 13,100 13,100 71 600158 中体产业 2,710,810 38,200 2,749,010 72 600160 巨化股份 67,600 67,600 73 600161 天坛生物 37,700 37,700 74 600170 上海建工 198,949 198,949 75 600171 上海贝岭 116,500 116,500 76 600181 云大科技 87,100 87,100 77 600190 锦州港 44,000 44,000 78 600196 复星实业 58,700 58,700 79 600198 大唐电信 117,900 117,900 80 600207 安彩高科 146,900 146,900 81 600208 中宝股份 787,600 157,520 945,120 82 600210 紫江企业 145,700 145,700 83 600211 西藏药业 9,300 9,300 84 600216 浙江医药 23,400 23,400 85 600223 万杰高科 103,139 103,139 86 600234 天龙集团 6,200 6,200 87 600237 铜峰电子 8,300 8,300 88 600241 辽宁时代 6,200 6,200 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 89 600242 华龙集团 283,200 283,200 90 600243 青海华鼎 31,400 31,400 91 600248 秦丰农业 80,600 80,600 92 600252 梧州中恒 83,938 83,938 93 600255 鑫科材料 4,100 4,100 94 600256 广汇股份 32,029 32,029 95 600257 洞庭水殖 20,000 20,000 96 600265 景谷林业 28,300 28,300 97 600266 北京城建 46,700 46,700 98 600267 海正药业 42,000 42,000 99 600268 国电南自 325,198 8,300 333,498 100 600276 恒瑞医药 740 740 101 600282 南钢股份 75,748 75,748 102 600288 大恒科技 32,626 32,626 103 600293 三峡新材 106,990 106,990 104 600298 安琪酵母 1,175,899 1,175,899 105 600299 星新材料 31,819 31,819 106 600305 恒顺醋业 28,300 28,300 107 600307 酒钢宏兴 208,300 208,300 108 600312 平高电气 90,100 190,500 280,600 109 600313 中农资源 197,900 197,900 110 600315 上海家化 40,500 40,500 111 600317 营口港 393,700 393,700 112 600319 亚星化学 24,500 24,500 113 600320 振华港机 22,000 289,907 311,907 114 600321 国栋建设 524,200 40,000 564,200 115 600322 天房发展 33,700 33,700 116 600327 大厦股份 34,000 34,000 117 600328 兰太实业 141,208 141,208 118 600330 天通股份 33,800 33,800 119 600332 广州药业 41,500 41,500 120 600335 中发展 2,400 2,400 121 600345 长江通信 23,400 23,400 122 600346 冰山橡塑 187,464 27,800 215,264 123 600350 山东基建 315,000 315,000 124 600351 亚宝药业 23,000 23,000 125 600353 旭光股份 9,000 9,000 126 600355 精伦电子 16,000 16,000 127 600358 国旅联合 136,200 136,200 128 600361 华联综超 79,600 79,600 129 600362 江西铜业 297,000 167,300 464,300 130 600368 五洲交通 40,000 40,000 131 600371 华冠科技 26,000 26,000 132 600373 鑫新股份 23,000 23,000 133 600377 宁沪高速 360,000 360,000 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 134 600378 天科股份 711,147 225,319 936,466 135 600379 宝光股份 62,000 20,000 82,000 136 600380 太太药业 129,100 104,750 233,850 137 600381 白唇鹿 7,200 7,200 138 600383 金地集团 71,510 71,510 139 600385 山东金泰 13,950 13,950 140 600389 江山股份 8,308 8,308 141 600393 东华实业 11,400 11,400 142 600396 金山股份 269,889 269,889 143 600397 安源股份 64,000 64,000 144 600399 抚顺特钢 76,800 76,800 145 600416 湘电股份 263,000 263,000 146 600422 昆明制药 40,000 89,900 129,900 147 600426 华鲁恒升 49,000 49,000 148 600448 华纺股份 157,808 157,808 149 600456 宝钛股份 11,000 11,000 150 600458 时代新材 26,000 26,000 151 600468 特精股份 26,200 26,200 152 600499 科达机电 6,000 6,000 153 600500 中化国际 38,800 38,800 154 600503 宏智科技 18,000 18,000 155 600505 西昌电力 283,000 283,000 156 600506 香梨股份 153,000 30,400 183,400 157 600509 天富热电 12,000 12,000 158 600510 黑牡丹 16,000 16,000 159 600511 国药股份 46,000 46,000 160 600515 第一投资 14,000 14,000 161 600516 海龙科技 88,000 88,000 162 600518 康美药业 86,400 3,700 90,100 163 600519 贵州茅台 58,494 58,494 164 600520 三佳模具 32,000 32,000 165 600522 中天科技 65,000 65,000 166 600531 豫光金铅 33,000 33,000 167 600532 华阳科技 22,000 22,000 168 600533 栖霞建设 7,000 7,000 169 600536 中软股份 32,000 32,000 170 600539 狮头股份 146,400 146,400 171 600548 深高速 3,652,489 105,200 3,757,689 172 600549 厦门钨业 15,000 15,000 173 600550 天威保变 160,946 160,946 174 600551 科大创新 10,000 10,000 175 600553 太行股份 38,000 38,000 176 600557 康缘药业 22,000 22,000 177 600559 裕丰股份 23,000 23,000 178 600560 金自天正 15,000 15,000 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 179 600561 江西长运 8,000 8,000 180 600565 迪马股份 7,000 7,000 181 600566 洪城股份 20,000 20,000 182 600567 山鹰纸业 259,000 12,500 271,500 183 600568 潜江制药 81,700 81,700 184 600571 信雅达 8,000 8,000 185 600577 精达股份 10,000 10,000 186 600578 京能热电 220,000 220,000 187 600581 八一钢铁 213,000 213,000 188 600585 海螺水泥 151,000 151,000 189 600586 金晶科技 18,000 18,000 190 600587 新华医疗 11,000 11,000 191 600588 用友软件 18,800 18,800 192 600589 广东榕泰 8,300 8,300 193 600590 泰豪科技 20,000 20,000 194 600593 大连圣亚 12,000 12,000 195 600598 北大荒 259,000 259,000 196 600600 青岛啤酒 6,300 6,300 197 600606 金丰投资 320,000 320,000 198 600609 金杯汽车 195,000 195,000 199 600624 复旦复华 106,600 106,600 200 600630 龙头股份 142,400 142,400 201 600631 第一百货 5,900 5,900 202 600632 华联商厦 63,500 63,500 203 600638 新黄浦 111,000 111,000 204 600639 浦东金桥 93,700 93,700 205 600640 联通国脉 52,700 52,700 206 600641 中远发展 851,100 851,100 207 600643 爱建股份 187,100 187,100 208 600653 申华控股 200,000 200,000 209 600657 青鸟天桥 53,600 53,600 210 600664 哈药集团 282,720 282,720 211 600665 沪昌特钢 104,600 104,600 212 600668 尖峰集团 39,900 39,900 213 600675 中华企业 188,400 188,400 214 600686 厦门汽车 11,900 11,900 215 600688 上海石化 22,800 22,800 216 600690 青岛海尔 239,334 239,334 217 600701 工大高新 130,500 130,500 218 600705 北亚集团 287,400 287,400 219 600718 东软股份 383,998 47,729 431,727 220 600722 沧州化工 90,600 90,600 221 600723 西单商场 137,400 137,400 222 600741 巴士股份 68,600 68,600 223 600744 华银电力 174,900 174,900 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 224 600746 江苏索普 26,100 26,100 225 600747 大显股份 200,000 200,000 226 600748 浦东不锈 82,000 82,000 227 600770 综艺股份 79,300 79,300 228 600776 东方通信 84,300 84,300 229 600778 友好集团 122,400 122,400 230 600779 全兴股份 119,700 119,700 231 600784 鲁银投资 117,480 117,480 232 600791 天创置业 6,900 6,900 233 600793 宜宾纸业 6,900 6,900 234 600798 宁波海运 102,500 102,500 235 600804 鹏博士 14,700 14,700 236 600805 悦达投资 220,100 220,100 237 600806 交大科技 8,300 8,300 238 600808 马钢股份 319,000 319,000 239 600820 隧道股份 189,646 189,646 240 600821 津劝业 39,000 39,000 241 600827 友谊股份 649,294 649,294 242 600836 界龙实业 8,500 8,500 243 600849 上海医药 51,802 51,802 244 600851 海欣股份 113,520 113,520 245 600866 星湖科技 127,700 127,700 246 600869 青海三普 6,200 6,200 247 600871 仪征化纤 263,200 263,200 248 600872 中炬高新 181,229 181,229 249 600874 创业环保 63,500 63,500 250 600878 北大科技 18,200 18,200 251 600881 亚泰集团 8,700 8,700 252 600890 长春长铃 63,000 63,000 253 600894 广钢股份 149,000 149,000 254 600895 张江高科 125,200 125,200 255 600896 中海海盛 79,500 79,500 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2002 年12 月31 日，本基金份额结构为： 12月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 46,000,000份 2.30% 其中：长盛基金管理有限公司 20,000,000份 1.00% 中信证券股份有限公司 12,000,000份 0.60% 长江证券有限责任公司 6,000,000份 0.30% 天津北方国际信托投资股份有限公司 4,000,000份 0.20% (原天津北方国际信托投资公司) 国元证券有限责任公司 4,000,000份 0.20% 其他持有人持有 1,954,000,000份 97.70% 合计 2,000,000,000份 100.00% (二)、截止2002 年12 月31 日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额 占总份额比例 1 中国平安保险股份有限公司 158,165,625 7.91% 2 中国人民保险公司 147,108,192 7.36% 3 中国人寿保险公司 141,833,378 7.09% 4 中国太平洋保险公司 115,582,474 5.78% 5 中国再保险公司 67,723,250 3.39% 6 上海久事公司 59,557,600 2.98% 7 大亚湾核电财务有限责任公司 41,985,800 2.10% 8 长盛基金管理有限公司 20,000,000 1.00% 9 烽火通信科技股份有限公司 16,450,000 0.82% 10 中海石油投资控股有限公司 14,998,500 0.75% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、根据长盛基金管理有限公司2002 年股东会决议，确定潘金友先生、霍津义先生、丁楹先生为第二届公司监事。此项任职已报中国证监会备案。 4、根据长盛基金管理有限公司第一届董事会第七次会议决议，同意张佑君先生辞去公司总经理职务，同意聘请蒋月勤先生担任公司总经理职务。根据长盛基金管理有限公司第一届董事会第六次会议决议，同意杨?A女士辞去公司副总经理职务。根据长盛基金管理有限公司第二届董事会第一次会议决议，同意杨光启先生辞去公司副总经理职务，同意聘请邓瑞祥先生、杨文清先生担任公司副总经理职务。上述事项已按规定报中国证监会审核并经证监基金字［2002］16 号文批准同意。 5、根据《长盛基金管理有限公司章程》的规定，公司聘请的四位独立董事已审核同意了本基金2002 年度的审计报告。 6、根据长盛基金管理有限公司2001 年股东会第一次会议决议，公司注册资本由8000 万元人民币调增至10000 万元人民币。公司股东中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司按原出资比例等额增资。各股东出资额由2000 万元人民币增至2500 万元人民币，各占25％。增资部分由2000 年度分配利润转增形成，并经安永华明会计师事务所验资报告确认。上述增资方案已报中国证监会审核并经证监基金字[2002]14 号文批复同意。本调整事项已按规定在国家工商行政管理局办理了注册变更手续。 7、长盛基金管理有限公司第二届董事会第三次会议（以通讯方式召开）做出决议，聘请肖强先生、罗文军先生担任同益证券投资基金基金经理,丁楹先生不再兼任同益证券投资基金基金经理。此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 8、根据中国人民银行[《2000》199 号]《关于天津市信托投资公司整顿方案的复函》和天津市政府《关于天津北方信托投资公司与天津滨海信托投资有限公司重组问题的复函》（[2001]16 号）文件精神，天津北方国际信托投资有限公司与天津滨海信托投资有限公司合并重组后，依法变更设立为天津北方国际信托投资股份有限公司。该公司已于2002 年7 月18 日完成工商登记工作。 9 、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、南方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华夏证券有限公司这十二家券商租用交易席位。 我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2002 年1-12 月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票交易量（元） 占交易量比例 大鹏证券有限责任公司 217,727,659.69 10.03% 招商证券股份有限公司 209,087,031.81 9.63% 国信证券有限责任公司 264,461,085.07 12.18% 长江证券有限责任公司 74,806,239.87 3.45% 南方证券股份有限公司 157,707,292.75 7.26% 平安证券有限责任公司 361,225,318.15 16.64% 渤海证券有限责任公司 52,267,870.36 2.41% 中信证券股份有限公司 135,421,746.32 6.24% 长城证券有限责任公司 161,954,300.92 7.46% 申银万国证券股份有限公司 324,765,445.13 14.95% 华夏证券有限公司 72,117,859.13 3.32% 国元证券有限责任公司 139,520,508.49 6.43% 合计 2,171,062,357.69 100.00% 公司名称 佣金(元） 占佣金比例 大鹏证券有限责任公司 162,132.90 9.71% 招商证券股份有限公司 164,226.39 9.84% 国信证券有限责任公司 204,196.44 12.23% 长江证券有限责任公司 58,536.44 3.51% 南方证券股份有限公司 126,710.33 7.59% 平安证券有限责任公司 258,372.80 15.48% 渤海证券有限责任公司 31,270.72 1.87% 中信证券股份有限公司 105,969.41 6.35% 长城证券有限责任公司 128,119.42 7.67% 申银万国证券股份有限公司 259,156.60 15.52% 华夏证券有限公司 58,993.48 3.53% 国元证券有限责任公司 111,894.30 6.70% 合计 1,669,579.23 100.00% 2002 年1-12 月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量(元) 占交易量比例 大鹏证券有限责任公司 88,966,861.20 15.14% 招商证券股份有限公司 87,830,709.80 14.94% 国信证券有限责任公司 57,539,497.40 9.79% 平安证券有限责任公司 83,065,164.80 14.13% 长城证券有限责任公司 163,387,111.50 27.80% 申银万国证券股份有限公司 39,215,427.40 6.67% 国元证券有限责任公司 26,845,551.50 4.57% 渤海证券有限责任公司 华夏证券有限公司 南方证券股份有限公司 40,942,360.00 6.96% 合计 587,792,683.60 100.00% 公司名称 回购交易量(元) 占交易量比例 大鹏证券有限责任公司 1,386,000,000.00 17.37% 招商证券股份有限公司 631,000,000.00 7.91% 国信证券有限责任公司 1,214,000,000.00 15.22% 平安证券有限责任公司 3,128,000,000.00 39.21% 长城证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 505,900,000.00 6.34% 国元证券有限责任公司 渤海证券有限责任公司 1,103,300,000.00 13.83% 华夏证券有限公司 10,000,000.00 0.12% 南方证券股份有限公司 合计 7,978,200,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、关于同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金契约 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 长盛基金管理有限公司 二○○三年三月二十七日 |
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