开元证券投资基金二零零二年半年度报告
| 日期：2002.08.29 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
开元证券投资基金二零零二年半年度报告 目录 一、基金简介 二、基金主要财务指标 三、基金管理人报告 四、基金财务报告 （一） 基金会计报告书 （二） 会计报告书附注 （三） 流通转让受到限制的基金资产 （四） 基金投资组合 （五）基金截止2002 年6 月30 日的股票投资情况 （六）基金2002 年上半年新增股票明细 （七）基金2002 年上半年剔除股票明细 五、基金持有人情况 六、重要事项揭示 七、备查文件 重要提示 本基金的托管人----中国工商银行已于2002 年8 月27 日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释。 一、基金简介 (一)基金基本资料 基金简称：基金开元 基金交易代码：184688 基金类型：契约型、封闭式 基金单位总份额：20 亿份 目前可流通份额：19.7 亿份 基金存续期：15 年（1998 年3 月27 日至2013 年3 月27 日） 上市地点： 深圳证券交易所 上市日期：1998 年4 月7 日 （二）基金管理人 法定名称：南方基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼 邮政编码：518026 国际互联网网址：http://www.southernfund.com 法定代表人：骆新都 总经理：高良玉 信息披露负责人：郑凯铨 联系电话：0755-82912000 转，传真：0755-82912578 （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 信息披露负责人：刘长江 联系电话：010-66106912 传真：010-66106913 （四）聘请的会计师事务所 法定名称：天健（信德）会计师事务所 注册地址：深圳市蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A 座3 楼 办公地址：深圳市滨河大道5020 号证券大厦十六层 法定代表人：朱祺珩 经办注册会计师：魏小珍李渭华 联系电话：0755-82903666 传真:0755-82990787 二、基金主要财务指标 1．基金本期净收益(元)： -51,620,620.21 2．单位基金本期净收益(元)： -0.026 3．基金可分配净收益(元)： 74,439,385.90 4．单位基金可分配净收益(元)： 0.037 5．期末基金资产总值(元)： 2,172,386,415.14 6．期末基金资产净值(元)： 2,137,546,772.52 7．单位基金资产净值(元)： 1.069 8．基金资产净值收益率(％)： -2.58 9．本期基金资产净值增长率(％)： 6.80 10．累计资产净值增长率(％)： 85.77 上述财务指标的相关计算公式列示如下: 调整后期初基金资产净值=期初基金资产净值-本期已分配收益 单位基金本期净收益= 本期净收益÷期末基金总份额 基金可分配净收益= 基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+以前年度损益调整-未实现资本利得损失 单位基金可分配净收益= 基金可分配净收益÷期末基金总份额 基金资产净值收益率= 当期净收益÷调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率= (分红前单位净值÷期初单位净值) ×（期末单位净值÷分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率= ( 第1 年度净值增长率+1) ×（第2 年度净值增长率+1）×（第3 年度净值增长率+1）×.×（上年度净值增长率+1）×（本期净值增长率+1）-1 注： 计算中所使用的以前年度基金净值增长率已根据上述计算公式进行了相应调整。 三、基金管理人报告 (一)基金经理小组简介 朱汉江先生，基金经理，36 岁，硕士学历。9 年证券从业经历，曾任职平安证券有限公司投资银行部项目经理、国泰证券有限公司投资银行部项目经理。 王黎敏先生，基金经理助理，26 岁，硕士学历。3 年证券从业经历，曾任南方基金研究部研究员。 此外，开元基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事开元基金的投资管理工作。 （二）基金经理工作报告 上半年，在宏观经济基本面趋好和连续的利好政策支持下，证券市场结束了去年下半年以来的下跌走势，整个市场的运行规律发生了一定的变化，股指出现了波动幅度缩小、震荡速率加快的特征，盈利机会以板块热点为主，绩优股的总体表现弱于市场。 开元基金在坚持自己投资理念和投资风格的基础上，根据证券市场的变化，适度调整了投资策略，对持股结构进行了较大的调整，在仓位控制、资产配置和时机抉择等方面采取了更为灵活的操作策略。首先，对原有的投资组合进行了深入的分析，将行业周期仍处于底部并且没有明显好转迹象、公司业绩出现滑坡及市盈率偏高的个股，坚决进行减持或清仓，避免或减少个股风险对基金资产造成损失；其次，为避免流动性风险，本基金降低了持股的集中度，使基金组合的流动性得以提高，也使灵活的操作策略得以实施；第三、在今年上半年的两次比较大的反弹行情中，开元基金比较好的把握了市场机会，在持股比例和持股结构上均做了比较充分的准备，通过时机抉择为基金资产带来增值收益；第三，为避免流动性风险，本基金降低了持股的集中度， 我国国民经济2002 年的主旋律是平稳增长，内需保持稳定增长，政府投资和民间投资的增长速度都将呈现良好的发展态势，在加入WTO 的影响下，预计外资增长幅度也可以达到较为理想的状态。受当前世界经济增速减缓的影响，我国经济增长指标将会有所波动，但是外部环境对我国经济影响不会很大，因为我国经济的特点是以内需为主导，预计7%的经济增长目标可以实现。 在微观层面，消费结构也在调整。在城市中，用于住房、交通、通讯、教育、旅游的消费明显增加，带动了相关产业的发展。特别是住房和汽车将成为新的经济增长点，潜力很大。因为汽车和房地产这两个产业具有比较完整的产业链，一旦启动，对整体经济增长的影响会很大。就2001 年这两个产业的情况来看，在2002 年完全有可能出现这种理想的变化。 总体来看，2002 年我国经济发展面临许多国际因素的不确定性，经济运行环境难有大的改善，但在以内需驱动为主、结构调整加快、外商增加对中国投资良好态势不变等多种因素作用下，中国经济仍会在世界各国经济普遍不景气甚至衰退中一枝独秀，这为我国资本市场的发展奠定了基础。 2002 年，证券市场面临的环境将与2001 年有所不同，在管理层、学术界，股市的稳定、发展成为最强音，“稳定是发展的基础”已成为市场各方的共识。管理层在出台有关政策时将会考虑市场的承受能力，避免引起市场的大幅波动。同时，市场的健康发展，需要良好的秩序，持续的规范和监管也不可缺少，只有规范的市场才能提高投资者信心和市场效率，充分发挥市场的各项功能。 预计证券市场2002 年的表现将好于2001 年，波动幅度将缩小。中国股市经过2001 年下半年的大幅调整，风险得到一定的释放，过度投机行为得到抑制，许多上市公司的市盈率已降到很低水平，年度分红对股价的比率已超过同期储蓄利率，投资价值得到体现；证券市场配置资源的功能将得到强化，业绩优良、发展前景好的上市公司将得到市场的追捧。 在新的一年，开元基金将秉承和发扬一贯的投资理念和风格,继续坚持以法律法规为准绳，以基金持有人利益最大化为宗旨，坚持“研究为本、价值投资”的投资理念，将基本研究与市场研究有效结合起来。对于基本面良好、发展空间广阔、能为股东带来持续稳定收益的上市公司，开元基金将坚定持有，力求为基金持有人争取长期稳定的资本利得。同时，开元基金将积极调整投资策略, 通过有效的资产配置、灵活的时机抉择和合理的持股结构来增加基金收益。开元基金将伴随中国资本市场的高速成长而为基金持有人持续地提供可靠的回报，使基金持有人分享中国资本市场发展的成果。 （三）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开元证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持“一流人才、一流管理、一流效益”的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 内部监察工作报告 2002 年上半年，本基金管理人坚持一切从合规运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，遵循“全面管理、独立稽核、相互制约、同步发展、定量分析”的内部控制理念，致力于内控机制的建立和完善，大力加强监察稽核工作，保证各项法规和管理制度的落实，保证基金契约得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察主要工作如下： （一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。制定并严格执行《员工行为操守准则》、《员工纪律处分办法》，明确各岗位员工的行为准则以及违反行为准则的处理程序和办法，更好地防范道德风险；组织员工学习《证券投资基金法律法规汇编》，签订《业绩合同》，明确员工的风险责任，进一步树立全员风险意识。 （二）修订内部监察稽核制度，协助公司各部门制定完善各项管理制度和业务流程。总结近年来基金管理经验并借鉴学习境外合作伙伴的先进做法，完善基金投资决策、交易执行、风险控制、监察稽核、危机处理等方面的制度建设，努力防范投资风险。 （三）全面开展基金运作监察稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性。主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对电脑系统进行事先设置，杜绝出现自买自卖、反向对敲等违规行为；严格检查基金的研究支持、投资决策、交易过程是否符合规定的程序；对基金投资进行全面实时监控；加强对投资、交易资料的管理，投资部按月将基金的投资和交易数据等资料移交稽核部，由稽核部稽核检查后统一保管。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，进一步完善内控制度，提高监察稽核工作水平，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 四、基金财务报告 (一) 基金会计报告书 开元证券投资基金 2002 年6 月30 日 资产负债表 金额单位：元 资产 附注 期末数 银行存款 124,654,107.71 清算备付金 15,089,163.32 交易保证金 1,657,975.81 应收证券清算款 46,226,994.52 应收股利 85,856.34 应收利息 6 12,855,239.66 其它应收款 199,233.11 股票投资市值 2(4).4 1,286,880,257.67 其中：股票投资成本 2(6).4 1,229,824,186.68 债券投资市值 2(4).5 684,737,587.00 其中：债券投资成本 2(6).5 678,686,271.37 资产合计 2,172,386,415.14 负债与基金持有人权益 应付证券清算款 14,228,448.89 应付管理人报酬 3(2) 9,469,198.40 应付托管费 3(2) 413,751.57 应付佣金 3(2).7 5,020,939.14 应付收益 84,000.00 其他应付款 5,359,542.22 卖出回购证券款 预提费用 263,762.4 负债合计 34,839,642.62 基金持有人权益 实收基金 8 2,000,000,000.00 未实现利得 9 63,107,386.62 未分配收益 74,439,385.90 持有人权益合计 2,137,546,772.52 基金单位净值 1.069 负债及基金持有人权益合计 2,172,386,415.14 资产 期初数 银行存款 716,618,166.76 清算备付金 30,190,286.40 交易保证金 1,250,000.00 应收证券清算款 应收股利 应收利息 5,238,076.53 其它应收款 390,292.06 股票投资市值 886,931,152.79 其中：股票投资成本 1,011,476,258.87 债券投资市值 607,977,531.32 其中：债券投资成本 608,480,429.78 资产合计 2,248,595,505.86 负债与基金持有人权益 应付证券清算款 176,243,895.10 应付管理人报酬 9,593,088.23 应付托管费 434,399.89 应付佣金 3,433,885.13 应付收益 其他应付款 4,408,177.24 卖出回购证券款 25,600,000.00 预提费用 负债合计 219,713,445.59 基金持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 未实现利得 (125,048,004.54) 未分配收益 153,930,064.81 持有人权益合计 2,028,882,060.27 基金单位净值 1.014 负债及基金持有人权益合计 2,248,595,505.86 注：期初数已根据《证券投资基金会计核算办法》进行了必要的重分类。 后附会计报表附注为本报表组成部分。 开元证券投资基金 2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止期间的 经营业绩及收益分配表 金额单位：元 附注 2002年1-6月 2001年1-6月 收入 股票差价收入 2(5) -72,741,701.88 157,048,957.32 债券差价收入 2(5) 20,180,084.10 2,347,855.59 债券利息收入 2(5) 10,579,599.36 10,805,199.90 存款利息收入 2(5) 2,519,767.20 3,695,880.10 股利收入 2(5) 6,050,622.21 11,013,810.80 买入返售证券收入 2(5) 19,795.00 其他收入 351,634.76 413,488.94 收入合计 -33,040,199.25 185,325,192.65 费用 基金管理人报酬 3(2) 14,989,572.06 22,560,781.04 基金托管费 3(2) 2,498,262.00 3,760,130.19 卖出回购证券支出 720,587.00 2,754,079.00 其他费用 371,999.90 3,459,183.50 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 49,588.57 审计费用 29,752.78 费用合计 18,580,420.96 32,534,173.73 基金净收益 -51,620,620.21 152,791,018.92 加：未实现估值增值变动数 2(4) 188,155,391.16 -324,393,881.65 基金经营业绩 136,534,770.95 -171,602,862.73 本期基金净收益 -51,620,620.21 152,791,018.92 加：期初未分配基金净收益 153,930,064.81 1,169,571,733.85 加：以前年度损益调整 10 129,941.30 2,683,835.82 可供分配基金净收益 102,439,385.90 1,325,046,588.59 减：本期已分配基金净收益 2(8) 28,000,000.00 1,060,000,000.00 期末未分配净收益 74,439,385.90 265,046,588.59 注：上期数已根据《证券投资基金会计核算办法》进行了必要的重分类。 后附会计报表附注为本报表组成部分。 开元证券投资基金 2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止期间的 基金净值变动表 金额单位：元 2002年1-6月 期初基金净值 2,028,882,060.27 本期经营活动 基金净收益 -51,620,620.21 未实现利得变动数 2(4) 188,155,391.16 经营活动产生的基金净值变动数 136,534,770.95 以前年度损益调整 10 129,941.30 本期向持有人分配收益 2(8) 28,000,000.00 期末基金净值 2,137,546,772.52 后附会计报表附注为本报表组成部分。 （二）会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 开元证券投资基金(以下简称“基金开元”)系经中国证券监督管理委员会证监基金字(1998)6 号文批准,由南方证券有限公司、广西信托投资公司和厦门国际信托投资公司共同发起设立的契约型封闭式证券投资基金,于一九九八年三月二十七日正式成立。基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行,基金存续期为15 年。 经深圳证券交易所深证发(1998)65 号文审核同意,基金开元于一九九八年四月七日在深圳证券交易所挂牌交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及《开元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金开元投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券。 附注2. 重要会计政策 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《证券投资基金会计核算办法》，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 (1) 会计年度 基金开元会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 (2) 记账本位币 基金开元以人民币为记账本位币。 (3) 记账基础及计价原则 会计核算以权责发生制为基础,除股票和证券交易所上市债券投资的估值增(减)值部分按市值计价外,其余各项资产按取得时的实际成本计价。 (4) 基金资产的估值方法 根据《证券投资基金会计核算办法》的规定,基金开元每日对基金资产进行估值,实际成本与估值的差额计入未实现估值增值帐额。基金资产的估值方法列示如下： 上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市场平均价估值；如若估值日无交易的有价证券,以最近交易日的市场平均价估值。 未上市的配股或增发新股股票以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；未上市的首次公开发行的股票以成本价估值。 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值；如果市价低于配股价，按配股价估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 (5) 收入确认原则 股息收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认。债券利息收入在债券持有期内按债券的票面价值与票面利率逐日计提利息收入。 证券买卖价差收入于卖出证券成交日,按卖出证券的成交价扣除其交易费用、交易税金等和其实际成本的差额计算确认。 买入返售债券收入按融入债券票面额及约定利率,在融券期限内逐日计提确认。 存款利息收入按适用的利率逐日计提确认。 (6) 证券交易的成本计价方法 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价。债券投资成本按应支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 售出股票及债券的成本按日移动加权平均法计算确定。 (7) 税项 A. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金开元按股票交易金额的4‰计缴印花税。自二零零一年十一月十六日起,财政部调整证券(股票)交易印花税税率,对买卖、继承、赠与所书立的A 股、B 股股权转让书据,由立据双方当事人分别按2‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 B. 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金开元以发行基金方式募集资金不缴纳营业税；买卖股票、债券的价差收入在二零零三年底以前暂免缴营业税。 C. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金开元自证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 (8) 收益分配 根据《开元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金开元的收益分配采用现金方式,比例不低于基金净收益的90%,基金当年度收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年度收益分配。 二零零二年三月二十九日,基金开元公告:经基金管理人拟定及基金托管人核实确定,二零零一年度可供基金持有人分配的收益共计28,882,060.27 元, 向全体持有人按每10 份基金单位派发现金收益0.14 元,共计28,000,000.00 元。该收益已于二零零一年四月五日分配并支付给各基金持有人。 附注3. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系明细项目列示如下： 关联方名称 与开元基金的关系 中国工商银行 开元基金托管人 南方基金管理有限公司 开元基金管理人 南方证券股份有限公司 开元基金发起人,亦为南方基金管理公司的股东 厦门国际信托投资公司 开元基金发起人,亦为南方基金管理公司的股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 南方基金管理公司的股东 华西证券有限责任公司 南方基金管理公司的股东 长城证券有限责任公司 南方基金管理公司的股东 (2) 关联方交易 A. 租用证券交易席位 开元基金分别与南方证券有限公司、长城证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司签订《证券交易席位租用协议》,租用上述公司在上海证券交易所和深圳证券交易所的无形席位.本期交易情况如下： 关联名称 股票成交量(元) 比例 债券成交量 比例 （%） (元) （%） 南方证券 350388971.83 6.82 22297525.20 0.72 长城证券 443842940.60 8.63 405721298.00 13.13 华西证券 447312406.99 8.70 194206576.40 6.28 陕西国投 436695172.18 8.49 430810814.00 13.94 合计 1678239491.60 32.64 1053036213.60 34.07 关联名称 国债回购成交量（元） 比例 佣金额(元) 比例 （%） （%） 南方证券 322000000.00 16.97 279069.22 6.80 长城证券 170000000.00 8.96 352045.07 8.58 华西证券 368000000.00 19.39 354855.28 8.65 陕西国投 346739.46 8.45 合计 860000000.00 45.32 1332709.03 32.48 B. 基金管理费 根据《开元证券投资基金基金契约》的规定,基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。本期内应支付南方基金管理有限公司的基金管理费计14,989,572.06 元。 C．基金托管费 根据《开元证券投资基金基金契约》及《开元证券投资基金托管协议》的规定,基金托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提,本期内应支付中国工商银行的基金托管费计2,498,262.00 元. 关联方往来余额明细项目列示如下： 项目 关联方名称 2002-6-30 应付佣金 南方证券股份有限公司 RMB 279,069.22 厦门国际信托投资公司 45,236.68 长城证券有限责任公司 425,326.38 华西证券有限责任公司 354,855.28 陕西省国际信托投资股份有限公司 346,739.46 RMB 1,451,227.02 其他应付款项 --应付席位保证金 南方证券股份有限公司 RMB 1,000,000.00 厦门国际信托投资公司 500,000.00 长城证券有限责任公司 500,000.00 RMB 2,000,000.00 应付基金管理费 南方基金管理有限公司 RMB 9,469,198.40 应付基金托管费 中国工商银行 RMB 413,751.57 项目 关联方名称 占该帐项余额 的百分比 应付佣金 南方证券股份有限公司 5.56 厦门国际信托投资公司 0.90 长城证券有限责任公司 8.47 华西证券有限责任公司 7.07 陕西省国际信托投资股份有限公司 6.90 28.90 其他应付款项 --应付席位保证金 南方证券股份有限公司 18.66 厦门国际信托投资公司 9.33 长城证券有限责任公司 9.33 37.32 应付基金管理费 南方基金管理有限公司 100% 应付基金托管费 中国工商银行 100% 附注4. 股票投资 股票投资明细项目列示如下： 2002-6-30 股票投资成本 RMB 1,229,824,186.68 其中：流通受限制的股票投资成本 21,094,265.70 股票投资估值增值 57,056,070.99 RMB 1,286,880,257.67 附注5. 债券投资 债券投资是指国债、企业债投资.债券投资明细项目列示如下： 2002-6-30 国家债券投资成本 RMB 674,199,271.37 国家债券投资估值增值 6,101,121.33 可转换债券投资成本 4,487,000.00 可转换债券投资估值增值 (49,805.70) RMB 684,737,587.00 附注6. 应收利息 应收利息明细项目列示如下： 2002-6-30 应收债券利息收入 RMB 12,778,075.79 应收银行存款利息收入 45,249.06 应收清算备付金利息收入 31,914.81 RMB 12,855,239.66 附注7. 应付佣金 应付佣金明细项目列示如下： 2002-6-30 关联方往来 RMB 1,451,227.02* 国通证券有限公司 686,228.60 广发证券有限公司 815,192.09 申银万国证券股份有限公司 715,258.00 大鹏证券有限公司 990,941.10 中信证券股份有限公司 362,092.33 RMB 5,020,939.14 * 关联方往来明细项目详见本会计报告书附注3. 附注8.基金单位总额 开元基金的基金单位发行总份额为2,000,000,000 份,每份基金单位面值为1.00 元,共计2,000,000,000.00 元. 附注9. 未实现估值增值 未实现估值增值系根据《证券投资基金会计核算办法》的有关规定,开元基金于二零零二年六月三十日对证券投资进行估值时,产生的证券投资估值大于其帐面成本价值的差额计63,107,386.62 元. 附注10. 以前年度损益调整 A 根据《证券投资基金会计核算办法》，开元基金从2002 年1 月1 日起，上市债券交易的成本计价及利息收入确认方法变更为附注2（5）、2（6）所述的会计政策。上述变更不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，此次变更影响数为2002年1 月1 日应收利息调增人民币3,866,313.05 元，债券投资成本调减人民币3,610,371.75 元，两者差额计入以前年度损益调整科目贷方人民币255,941.30元。 B 支付2001 年度应付银行间市场债券托管帐号维护费6,000.00 元，支付2000 年度、2001 年度上市年费120,000.00 元，计入以前年度损益调整科目借方人民币126,000.00 元。 上述两项相抵共计影响以前年度损益调整科目贷方人民币129,941.30 元。 (三)流通转让受到限制的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2002 年6 月30 日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 招商银行 2002/04/01 2002/12/09 上市日后八个月 7.30 11.44 安源股份 2002/06/20 2002/07/02 上市日 5.99 5.99 宏智科技 2002/06/27 2002/07/09 上市日 8.68 8.68 泰豪科技 2002/06/24 2002/07/03 上市日 4.76 4.76 合计 股票名称 申购股数 成本 市值 招商银行 2,767,109 20,199,895.70 31,655,726.96 安源股份 87,000 521,130 521,130 宏智科技 26,000 225,680 225,680 泰豪科技 31,000 147,560 147,560 合计 21,094,265.70 32,550,096.96 （四） 基金投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产 净值比例% A农、林、牧、渔业 18,043,913.93 0.84% B采掘业 85,512,567.05 4.00% C制造业 513,580,199.81 24.03% C0食品、饮料 47,989,729.74 2.25% C1纺织、服装、皮毛 21,181,709.22 0.99% C3造纸、印刷 5,141,040.87 0.24% C4石油、化学、塑胶、塑料 118,500,706.11 5.54% C5电子 66,430,004.57 3.11% C6金属、非金属 84,201,043.04 3.94% C7机械、设备、仪表 124,832,930.38 5.84% C8医药、生物制品 42,638,035.88 1.99% C99其他制造业 2,665,000.00 0.13% D电力、煤气及水的生产和供应业 168,153,924.90 7.87% E建筑业 2,466,000.00 0.11% F交通运输、仓储业 250,715,822.44 11.73% G信息技术业 64,311,141.19 3.01% H批发和零售贸易 29,442,457.02 1.38% I金融、保险业 43,858,115.16 2.05% J房地产业 58,469,873.24 2.74% K社会服务业 31,464,246.08 1.47% L传播与文化产业 900,500.00 0.04% M综合类 19,961,496.85 0.93% 合计 1,286,880,257.67 60.20% 2.可转换债券投资 截至2002 年6 月30 日,基金持有的可转换债券市值为4,437,194.30 元,占基金资产净值的0.21%. 3.国债及货币资金 截止2002 年6 月30 日，基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为852,042,209.36 元，占基金资产净值的39.86%。 4.基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例% 1.深圳机场 175,341,574.61 8.20% 2.凯迪电力 123,098,514.75 5.76% 3.招商银行 32,090,446.96 1.50% 4.中兴通讯 31,226,804.44 1.46% 5.贵州茅台 30,808,669.32 1.44% 6.海螺水泥 27,449,379.68 1.28% 7.中原油气 26,338,460.22 1.23% 8.深万科Ａ 25,620,000.00 1.20% 9.经纬纺机 25,141,340.16 1.18% 10.上海医药 23,768,774.28 1.11% 5.附注 （1）本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）截止2002 年6 月30 日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （3）截止2002 年6 月30 日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额5,812,888.81 元；与基金股票市值、可转换债券市值、国债市值及货币资金合计相抵后等于基金资产净值。 （五） 基金截止2002 年6 月30 日的股票投资情况 序号 股票代码 股票名称 持股数量 证券市值 市值占基金净 值比例 1 000089 深圳机场 10,711,153 175,341,574.61 8.20% 2 000939 凯迪电力 8,786,475 123,098,514.75 5.76% 3 600036 招商银行 2,805,109 32,090,446.96 1.50% 4 000063 中兴通讯 1,303,289 31,226,804.44 1.46% 5 600519 贵州茅台 834,471 30,808,669.32 1.44% 6 600585 海螺水泥 3,343,408 27,449,379.68 1.28% 7 000956 中原油气 2,480,081 26,338,460.22 1.23% 8 000002 深万科A 2,000,000 25,620,000.00 1.20% 9 000666 经纬纺机 3,111,552 25,141,340.16 1.18% 10 600849 上海医药 1,646,037 23,768,774.28 1.11% 11 000817 辽河油田 3,012,449 23,256,106.28 1.09% 12 000900 现代投资 2,449,938 23,225,412.24 1.09% 13 600002 齐鲁石化 4,493,990 23,009,228.80 1.08% 14 000406 石油大明 1,793,689 22,726,039.63 1.06% 15 600688 上海石化 5,030,501 21,681,459.31 1.01% 16 000542 TCL通讯 1,265,855 21,329,656.75 1.00% 17 600505 西昌电力 1,411,954 20,995,755.98 0.98% 18 600018 上港集箱 957,715 19,087,259.95 0.89% 19 600637 广电股份 1,282,691 18,804,250.06 0.88% 20 600871 仪征化纤 2,796,373 16,973,984.11 0.79% 21 000823 超声电子 1,735,361 16,468,575.89 0.77% 22 600675 中华企业 1,734,013 16,438,443.24 0.77% 23 600835 上菱电器 1,138,971 15,000,248.07 0.70% 24 600649 原水股份 1,596,215 14,956,534.55 0.70% 25 600138 中青旅 992,018 12,757,351.48 0.60% 26 600580 卧龙科技 623,000 11,656,330.00 0.55% 27 000407 胜利股份 1,379,590 11,202,270.80 0.52% 28 600009 虹桥机场 1,054,755 10,885,071.60 0.51% 29 600808 马钢股份 2,667,095 10,801,734.75 0.51% 30 600811 东方集团 1,235,327 10,154,387.94 0.48% 31 600205 山东铝业 1,018,700 10,105,504.00 0.47% 32 600851 海欣股份 522,187 9,822,337.47 0.46% 33 600600 青岛啤酒 1,141,070 9,767,559.20 0.46% 34 600428 中远航运 740,280 9,608,834.40 0.45% 35 600802 福建水泥 1,293,776 9,470,440.32 0.44% 36 600583 海油工程 550,799 9,407,646.92 0.44% 37 600104 上海汽车 1,130,991 8,776,490.16 0.41% 38 000068 赛格三星 865,976 8,573,162.40 0.40% 39 600322 天房发展 727,900 8,516,430.00 0.40% 40 000636 风华高科 657,457 8,454,897.02 0.40% 41 600754 新亚股份 814,736 8,367,338.72 0.39% 42 000763 锦州石化 1,152,633 8,275,904.94 0.39% 43 600582 天地科技 306,400 7,920,440.00 0.37% 44 600812 华北制药 1,374,754 7,918,583.04 0.37% 45 600000 浦发银行 450,794 7,731,117.10 0.36% 46 600011 华能国际 498,144 7,163,310.72 0.34% 47 600060 海信电器 700,000 6,930,000.00 0.32% 48 000866 扬子石化 1,300,000 6,448,000.00 0.30% 49 600302 标准股份 612,364 6,435,945.64 0.30% 50 000806 银河科技 543,020 6,114,405.20 0.29% 51 600602 真空电子 566,380 5,833,714.00 0.27% 52 600313 中农资源 523,835 5,715,039.85 0.27% 53 600555 茉织华 331,500 5,698,485.00 0.27% 54 600151 航天机电 569,070 5,559,813.90 0.26% 55 600063 皖维股份 562,110 5,497,435.80 0.26% 56 000650 九江化纤 644,199 5,340,409.71 0.25% 57 600825 华联超市 370,456 5,312,339.04 0.25% 58 000024 招商局A 405,794 5,299,669.64 0.25% 59 600163 福建南纸 569,329 5,141,040.87 0.24% 60 000061 农产品 293,971 5,112,155.69 0.24% 61 600075 新疆天业 474,936 4,644,874.08 0.22% 62 000042 深长城A 300,000 4,323,000.00 0.20% 63 000001 深发展A 266,615 4,036,551.10 0.19% 64 000501 鄂武商A 587,781 4,002,788.61 0.19% 65 600604 二纺机 382,000 3,800,900.00 0.18% 66 600626 申达股份 336,690 3,663,187.20 0.17% 67 000798 中水渔业 300,000 3,471,000.00 0.16% 68 600713 南京医药 297,771 3,382,678.56 0.16% 69 600496 长江股份 214,200 3,082,338.00 0.14% 70 600668 尖峰集团 366,729 3,051,185.28 0.14% 71 000983 西山煤电 316,646 2,849,814.00 0.13% 72 000912 泸天化 300,000 2,736,000.00 0.13% 73 600267 海正药业 200,000 2,690,000.00 0.13% 74 600665 沪昌特钢 300,000 2,628,000.00 0.12% 75 600379 宝光股份 200,000 2,536,000.00 0.12% 76 600362 江西铜业 400,000 2,508,000.00 0.12% 77 600367 红星发展 100,000 2,472,000.00 0.12% 78 600170 上海建工 200,000 2,466,000.00 0.12% 79 600854 春兰股份 200,000 2,322,000.00 0.11% 80 600183 生益科技 200,000 2,234,000.00 0.10% 81 600415 小商品城 100,000 2,185,000.00 0.10% 82 600634 海鸟电子 150,000 2,181,000.00 0.10% 83 600282 南钢股份 300,000 2,181,000.00 0.10% 84 600162 山东临工 200,000 2,152,000.00 0.10% 85 600336 澳柯玛 200,000 2,140,000.00 0.10% 86 600887 伊利股份 105,878 2,116,501.22 0.10% 87 600230 沧州大化 200,000 2,108,000.00 0.10% 88 600741 巴士股份 300,000 2,106,000.00 0.10% 89 000802 京西旅游 150,000 2,085,000.00 0.10% 90 000418 小天鹅A 200,000 2,084,000.00 0.10% 91 600350 山东基建 346,918 1,963,555.88 0.09% 92 000737 南风化工 228,501 1,914,838.38 0.09% 93 600229 青岛碱业 200,000 1,914,000.00 0.09% 94 600085 同仁堂 100,000 1,908,000.00 0.09% 95 600456 宝钛股份 100,000 1,837,000.00 0.09% 96 000680 山推股分 200,000 1,814,000.00 0.08% 97 600711 雄震集团 100,000 1,740,000.00 0.08% 98 600126 杭钢股份 200,000 1,732,000.00 0.08% 99 600488 天药股份 100,000 1,726,000.00 0.08% 100 600702 沱牌曲酒 200,000 1,696,000.00 0.08% 101 600180 九发股份 100,000 1,690,000.00 0.08% 102 600628 新世界 150,000 1,666,500.00 0.08% 103 600388 龙净环保 100,000 1,623,000.00 0.08% 104 600821 津劝业 200,000 1,612,000.00 0.08% 105 600190 锦州港务 200,000 1,588,000.00 0.07% 106 600879 火箭电缆 123,377 1,585,394.45 0.07% 107 600616 第一食品 100,000 1,569,000.00 0.07% 108 600838 上海九百 200,000 1,562,000.00 0.07% 109 600258 首旅股份 100,000 1,538,000.00 0.07% 110 600067 福州大通 100,000 1,534,000.00 0.07% 111 600225 天香集团 100,000 1,529,000.00 0.07% 112 600299 星新材料 100,000 1,494,000.00 0.07% 113 600843 上工股份 100,000 1,493,000.00 0.07% 114 600841 上柴股份 100,000 1,466,000.00 0.07% 115 600605 轻工机械 100,000 1,455,000.00 0.07% 116 600685 广船国际 200,000 1,452,000.00 0.07% 117 600076 青鸟华光 100,000 1,433,000.00 0.07% 118 000671 石狮新发 100,000 1,405,000.00 0.07% 119 600026 中海发展 200,000 1,384,000.00 0.06% 120 600897 厦门机场 100,000 1,371,000.00 0.06% 121 000753 福建双菱 100,000 1,371,000.00 0.06% 122 600623 轮胎橡胶 100,000 1,359,000.00 0.06% 123 600687 新宇软件 100,000 1,357,000.00 0.06% 124 600236 桂冠电力 100,000 1,349,000.00 0.06% 125 000761 本钢板材 200,000 1,340,000.00 0.06% 126 600210 紫江企业 100,000 1,336,000.00 0.06% 127 600612 第一铅笔 100,000 1,329,000.00 0.06% 128 000655 华光陶瓷 100,000 1,326,000.00 0.06% 129 600624 复华实业 100,000 1,309,000.00 0.06% 130 600639 浦东金桥 100,000 1,300,000.00 0.06% 131 600650 新锦江 100,000 1,298,000.00 0.06% 132 600578 京能热电 100,000 1,294,000.00 0.06% 133 600695 大江股份 100,000 1,269,000.00 0.06% 134 000898 鞍钢新轧 300,000 1,269,000.00 0.06% 135 600608 上海科技 100,000 1,268,000.00 0.06% 136 600638 新黄浦 100,000 1,254,000.00 0.06% 137 600615 丰华圆珠 100,000 1,251,000.00 0.06% 138 600373 鑫新股份 96,711 1,248,539.01 0.06% 139 600332 广州药业 100,000 1,244,000.00 0.06% 140 600824 益民百货 100,000 1,214,000.00 0.06% 141 600212 江泉实业 100,000 1,201,000.00 0.06% 142 600627 电器股份 100,000 1,190,000.00 0.06% 143 600676 交运股份 100,000 1,166,000.00 0.05% 144 600708 东海股份 100,000 1,153,000.00 0.05% 145 600368 五洲交通 100,000 1,148,000.00 0.05% 146 600607 上实联合 100,000 1,129,000.00 0.05% 147 600655 豫园商城 100,000 1,114,000.00 0.05% 148 600689 上海三毛 100,000 1,108,000.00 0.05% 149 600072 江南重工 100,000 1,100,000.00 0.05% 150 000547 闽福发A 100,000 1,097,000.00 0.05% 151 600195 中牧股份 100,000 1,081,000.00 0.05% 152 600372 昌河股份 100,000 1,076,000.00 0.05% 153 600846 同济科技 100,000 1,060,000.00 0.05% 154 600767 运盛实业 100,000 1,018,000.00 0.05% 155 600614 胶带股份 50,000 1,017,000.00 0.05% 156 600693 东百集团 100,000 1,015,000.00 0.05% 157 600223 万杰高科 100,000 1,009,000.00 0.05% 158 600632 华联商厦 100,000 1,007,000.00 0.05% 159 600881 亚泰集团 128,311 1,002,108.91 0.05% 160 600696 福建豪盛 100,000 1,002,000.00 0.05% 161 600150 沪东重机 100,000 997,000.00 0.05% 162 000663 永安林业 100,000 994,000.00 0.05% 163 600734 实达电脑 100,000 989,000.00 0.05% 164 600703 天颐科技 100,000 989,000.00 0.05% 165 600826 兰生股份 100,000 986,000.00 0.05% 166 600061 中纺投资 100,000 943,000.00 0.04% 167 600256 广汇股份 50,000 934,500.00 0.04% 168 600798 宁波海运 100,000 933,000.00 0.04% 169 600783 四砂股份 100,000 930,000.00 0.04% 170 000732 福建三农 100,000 929,000.00 0.04% 171 600613 永生股份 50,000 900,500.00 0.04% 172 600426 华鲁恒升 63,000 893,340.00 0.04% 173 000957 中通客车 100,000 890,000.00 0.04% 174 600760 山东黑豹 100,000 883,000.00 0.04% 175 600875 东方电机 100,000 860,000.00 0.04% 176 600221 海南航空 100,000 844,000.00 0.04% 177 000880 山东巨力 100,000 826,000.00 0.04% 178 600621 上海金陵 100,000 820,000.00 0.04% 179 000951 小鸭电器 100,000 815,000.00 0.04% 180 600529 山东药玻 36,000 806,400.00 0.04% 181 600699 辽源得亨 85,148 705,876.92 0.03% 182 600595 中孚实业 41,000 674,860.00 0.03% 183 600726 龙电股份 82,690 645,808.90 0.03% 184 600740 山西焦化 60,482 596,957.34 0.03% 185 600723 西单商场 70,514 572,573.68 0.03% 186 600397 安源股份 87,000 521,130.00 0.02% 187 600327 大厦股份 30,000 512,100.00 0.02% 188 600510 黑牡丹 23,000 476,790.00 0.02% 189 600398 凯诺科技 28,895 412,909.55 0.02% 190 600503 宏智科技 26,000 225,680.00 0.01% 191 600590 泰豪科技 31,000 147,560.00 0.01% （六） 基金2002 年上半年新增股票明细 本期新增 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 1 000001 深发展A 3,512,065.00 2 000002 深万科A 2,400,000.00 3 000024 深招港 1,662,034.00 4 000042 深长城A 300,000.00 5 000061 农产品 711,971.00 6 000406 石油大明 1,979,325.00 7 000407 胜利股份 1,981,590.00 8 000418 小天鹅A 200,000.00 9 000501 鄂武商A 1,176,169.00 10 000547 闽福发A 100,000.00 11 000650 九江化纤 644,199.00 12 000655 华光陶瓷 100,000.00 13 000663 永安林业 100,000.00 14 000666 经纬纺机 4,067,052.00 15 000671 石狮新发 100,000.00 16 000680 山推股分 568,100.00 17 000732 福建三农 100,000.00 18 000737 南风化工 3,409,895.00 19 000753 漳州发展 100,000.00 20 000761 本钢板材 200,000.00 21 000763 锦州石化 1,502,633.00 22 000798 中水渔业 456,200.00 23 000802 京西旅游 150,000.00 24 000806 银河科技 124,344.00 543,020.00 25 000817 辽河油田 3,818,489.00 26 000866 扬子石化 5,963,424.00 27 000880 山东巨力 100,000.00 28 000898 鞍钢新轧 1,300,000.00 29 000912 泸天化 300,000.00 30 000951 小鸭电器 100,000.00 31 000956 中原油气 2,961,384.00 32 000957 中通客车 100,000.00 33 000983 西山煤电 3,401,248.00 34 600000 浦发银行 1,715,812.00 35 600002 齐鲁石化 8,077,728.00 36 600009 上海机场 3,130,555.00 37 600018 上港集箱 1,395,399.00 38 600026 中海发展 692,000.00 4,500,000.00 39 600036 招商银行 2,767,109.00 1,850,000.00 40 600060 海信电器 1,552,200.00 41 600061 中纺投资 100,000.00 42 600063 皖维高新 562,110.00 43 600067 福州大通 100,000.00 44 600072 江南重工 142,500.00 45 600075 新疆天业 1,067,337.00 46 600076 青鸟华光 248,500.00 47 600085 同仁堂 145,800.00 48 600104 上海汽车 2,280,000.00 49 600126 杭钢股份 200,000.00 50 600150 沪东重机 100,000.00 51 600151 航天机电 857,704.00 52 600162 山东临工 423,300.00 53 600163 福建南纸 569,329.00 54 600180 九发股份 100,000.00 55 600183 生益科技 1,302,900.00 56 600190 锦州港 200,000.00 57 600195 中牧股份 100,000.00 58 600205 山东铝业 1,018,700.00 59 600210 紫江企业 100,000.00 60 600212 江泉实业 100,000.00 61 600221 海南航空 400,000.00 62 600223 万杰实业 100,000.00 63 600225 天香集团 274,700.00 64 600229 青岛碱业 200,000.00 65 600230 沧州大化 200,000.00 66 600236 桂冠电力 100,000.00 67 600256 广汇股份 50,000.00 68 600258 首旅股分 100,000.00 69 600282 南钢股份 300,000.00 70 600299 星新材料 600,000.00 71 600302 标准股份 1,331,412.00 72 600313 中农资源 708,950.00 73 600322 天房发展 727,900.00 74 600327 大厦股份 30,000.00 75 600332 广州药业 100,000.00 76 600336 澳柯玛 200,000.00 77 600350 山东基建 242,000.00 5,635,600.00 78 600367 红星发展 100,000.00 79 600368 五洲交通 100,000.00 80 600372 昌河股份 100,000.00 81 600373 鑫新股份 1,000.00 96,711.00 82 600388 龙净环保 100,000.00 83 600397 安源股份 87,000.00 84 600398 凯诺科技 259,162.00 52,909.00 85 600415 小商品城 100,000.00 86 600426 华鲁恒升 63,000.00 87 600428 中远航运 141,000.00 1,724,800.00 88 600456 宝钛股份 10,000.00 100,000.00 89 600488 天药股份 132,016.00 9,605.00 90 600496 长江股份 214,200.00 91 600503 宏智科技 26,000.00 92 600505 西昌电力 27,000.00 1,733,041.00 93 600510 黑牡丹 23,000.00 94 600529 山东药玻 36,000.00 95 600555 茉织华 434,700.00 103,200.00 96 600578 京能热电 95,000.00 100,000.00 97 600580 卧龙科技 23,000.00 600,000.00 98 600582 天地科技 471,700.00 99 600583 海油工程 16,000.00 965,700.00 100 600585 海螺水泥 47,000.00 6,194,499.00 101 600590 泰豪科技 31,000.00 102 600595 中孚实业 41,000.00 103 600600 青岛啤酒 1,375,320.00 104 600602 广电电子 2,420,587.00 102,814.00 105 600604 二纺机 1,289,842.00 106 600605 轻工机械 100,000.00 107 600608 上海科技 100,000.00 108 600612 第一铅笔 100,000.00 109 600613 永生数据 50,000.00 110 600614 胶带股份 50,000.00 111 600615 丰华股份 100,000.00 112 600616 第一食品 100,000.00 113 600621 上海金陵 545,852.00 114 600623 轮胎橡胶 100,000.00 115 600624 复旦复华 100,000.00 116 600626 申达股份 1,563,758.00 117 600627 电器股份 100,000.00 118 600628 新世界 150,000.00 119 600632 华联商厦 193,163.00 120 600634 海鸟发展 150,000.00 121 600637 广电信息 1,468,728.00 122 600638 新黄浦 932,265.00 123 600639 浦东金桥 722,000.00 124 600650 新锦江 346,703.00 125 600655 豫园商城 100,000.00 126 600665 沪昌特钢 300,000.00 127 600668 尖峰集团 694,630.00 128 600675 中华企业 1,734,013.00 129 600676 交运股份 100,000.00 130 600685 广船国际 200,000.00 131 600687 新宇软件 100,000.00 132 600688 上海石化 12,177,466.00 133 600689 上海三毛 918,645.00 134 600693 东百集团 100,000.00 135 600695 大江股份 100,000.00 136 600696 利嘉股份 100,000.00 137 600699 辽源得亨 231,305.00 138 600702 沱牌曲酒 200,000.00 139 600703 天颐科技 100,000.00 140 600708 东海股份 100,000.00 141 600711 雄震集团 100,000.00 142 600713 南京医药 297,771.00 143 600723 西单商场 1,896,311.00 144 600726 龙电股份 1,679,978.00 145 600734 实达电脑 100,000.00 146 600740 山西焦化 60,482.00 147 600741 巴士股份 1,378,000.00 80,000.00 148 600754 新亚股份 1,298,270.00 149 600760 山东黑豹 100,000.00 150 600767 运盛实业 182,000.00 151 600783 四砂股份 100,000.00 152 600798 宁波海运 100,000.00 153 600802 福建水泥 2,393,944.00 154 600808 马钢股份 8,738,695.00 155 600811 东方集团 3,107,726.00 156 600812 华北制药 3,241,127.00 157 600821 津劝业 1,113,300.00 158 600826 兰生股份 100,000.00 159 600835 上菱电器 2,801,171.00 160 600838 上海九百 200,000.00 161 600841 上柴股份 100,000.00 162 600843 上工股份 200,000.00 163 600846 同济科技 100,000.00 164 600849 上海医药 2,414,473.00 165 600851 海欣股份 588,287.00 166 600854 春兰股份 200,000.00 167 600871 仪征化纤 6,847,824.00 168 600875 东方电机 100,000.00 169 600879 火箭股份 123,377.00 170 600881 亚泰集团 1,917,873.00 171 600887 伊利股份 405,878.00 172 600897 厦门机场 100,000.00 序号 股票代码 股票名称 本期卖出 1 000001 深发展A 3,245,450.00 2 000002 深万科A 400,000.00 3 000024 深招港 1,256,240.00 4 000042 深长城A 5 000061 农产品 418,000.00 6 000406 石油大明 185,636.00 7 000407 胜利股份 602,000.00 8 000418 小天鹅A 9 000501 鄂武商A 588,388.00 10 000547 闽福发A 11 000650 九江化纤 12 000655 华光陶瓷 13 000663 永安林业 14 000666 经纬纺机 955,500.00 15 000671 石狮新发 16 000680 山推股分 368,100.00 17 000732 福建三农 18 000737 南风化工 3,181,394.00 19 000753 漳州发展 20 000761 本钢板材 21 000763 锦州石化 350,000.00 22 000798 中水渔业 156,200.00 23 000802 京西旅游 24 000806 银河科技 124,344.00 25 000817 辽河油田 806,040.00 26 000866 扬子石化 4,663,424.00 27 000880 山东巨力 28 000898 鞍钢新轧 1,000,000.00 29 000912 泸天化 30 000951 小鸭电器 31 000956 中原油气 481,303.00 32 000957 中通客车 33 000983 西山煤电 3,084,602.00 34 600000 浦发银行 1,265,018.00 35 600002 齐鲁石化 3,583,738.00 36 600009 上海机场 2,075,800.00 37 600018 上港集箱 437,684.00 38 600026 中海发展 4,992,000.00 39 600036 招商银行 1,812,000.00 40 600060 海信电器 852,200.00 41 600061 中纺投资 42 600063 皖维高新 43 600067 福州大通 44 600072 江南重工 42,500.00 45 600075 新疆天业 592,401.00 46 600076 青鸟华光 148,500.00 47 600085 同仁堂 45,800.00 48 600104 上海汽车 1,149,009.00 49 600126 杭钢股份 50 600150 沪东重机 51 600151 航天机电 288,634.00 52 600162 山东临工 223,300.00 53 600163 福建南纸 54 600180 九发股份 55 600183 生益科技 1,102,900.00 56 600190 锦州港 57 600195 中牧股份 58 600205 山东铝业 59 600210 紫江企业 60 600212 江泉实业 61 600221 海南航空 300,000.00 62 600223 万杰实业 63 600225 天香集团 174,700.00 64 600229 青岛碱业 65 600230 沧州大化 66 600236 桂冠电力 67 600256 广汇股份 68 600258 首旅股分 69 600282 南钢股份 70 600299 星新材料 500,000.00 71 600302 标准股份 719,048.00 72 600313 中农资源 185,115.00 73 600322 天房发展 74 600327 大厦股份 75 600332 广州药业 76 600336 澳柯玛 77 600350 山东基建 5,530,682.00 78 600367 红星发展 79 600368 五洲交通 80 600372 昌河股份 81 600373 鑫新股份 1,000.00 82 600388 龙净环保 83 600397 安源股份 84 600398 凯诺科技 283,176.00 85 600415 小商品城 86 600426 华鲁恒升 87 600428 中远航运 1,125,520.00 88 600456 宝钛股份 10,000.00 89 600488 天药股份 41,621.00 90 600496 长江股份 91 600503 宏智科技 92 600505 西昌电力 348,087.00 93 600510 黑牡丹 94 600529 山东药玻 95 600555 茉织华 96 600578 京能热电 95,000.00 97 600580 卧龙科技 98 600582 天地科技 165,300.00 99 600583 海油工程 430,901.00 100 600585 海螺水泥 2,898,091.00 101 600590 泰豪科技 102 600595 中孚实业 103 600600 青岛啤酒 234,250.00 104 600602 广电电子 1,957,021.00 105 600604 二纺机 907,842.00 106 600605 轻工机械 107 600608 上海科技 108 600612 第一铅笔 109 600613 永生数据 110 600614 胶带股份 111 600615 丰华股份 112 600616 第一食品 113 600621 上海金陵 445,852.00 114 600623 轮胎橡胶 115 600624 复旦复华 116 600626 申达股份 1,227,068.00 117 600627 电器股份 118 600628 新世界 119 600632 华联商厦 93,163.00 120 600634 海鸟发展 121 600637 广电信息 186,037.00 122 600638 新黄浦 832,265.00 123 600639 浦东金桥 622,000.00 124 600650 新锦江 246,703.00 125 600655 豫园商城 126 600665 沪昌特钢 127 600668 尖峰集团 327,901.00 128 600675 中华企业 129 600676 交运股份 130 600685 广船国际 131 600687 新宇软件 132 600688 上海石化 7,146,965.00 133 600689 上海三毛 818,645.00 134 600693 东百集团 135 600695 大江股份 136 600696 利嘉股份 137 600699 辽源得亨 146,157.00 138 600702 沱牌曲酒 139 600703 天颐科技 140 600708 东海股份 141 600711 雄震集团 142 600713 南京医药 143 600723 西单商场 1,825,797.00 144 600726 龙电股份 1,597,288.00 145 600734 实达电脑 146 600740 山西焦化 147 600741 巴士股份 1,158,000.00 148 600754 新亚股份 483,534.00 149 600760 山东黑豹 150 600767 运盛实业 82,000.00 151 600783 四砂股份 152 600798 宁波海运 153 600802 福建水泥 1,100,168.00 154 600808 马钢股份 6,071,600.00 155 600811 东方集团 1,872,399.00 156 600812 华北制药 1,866,373.00 157 600821 津劝业 913,300.00 158 600826 兰生股份 159 600835 上菱电器 1,662,200.00 160 600838 上海九百 161 600841 上柴股份 162 600843 上工股份 100,000.00 163 600846 同济科技 164 600849 上海医药 768,436.00 165 600851 海欣股份 66,100.00 166 600854 春兰股份 167 600871 仪征化纤 4,051,451.00 168 600875 东方电机 169 600879 火箭股份 170 600881 亚泰集团 1,789,562.00 171 600887 伊利股份 300,000.00 172 600897 厦门机场 注：其他项中均属送股新增股票。 （七）基金2002 年上半年剔除股票明细 序号 股票代码 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 000006 深振业A 377,390.00 377,390.00 2 000021 深科技A 270,400.00 270,400.00 3 000022 深赤湾A 91,400.00 91,400.00 4 000027 深能源A 1,508,685.00 1,508,685.00 5 000039 中集集团A 368,100.00 284,600.00 652,700.00 6 000046 光彩建设 500,000.00 500,000.00 7 000096 广聚能源 132,000.00 132,000.00 8 000151 中成股份 999,930.00 999,930.00 9 000155 川化股份 196,800.00 196,800.00 10 000159 国际实业 163,700.00 163,700.00 11 000401 冀东水泥 213,700.00 213,700.00 12 000420 吉林化纤 799,200.00 799,200.00 13 000421 南京中北 168,500.00 168,500.00 14 000423 东阿阿胶 360,998.00 360,998.00 15 000426 富龙热力 390,000.00 390,000.00 16 000488 晨鸣纸业 1,000,859.00 1,000,859.00 17 000498 丹东化纤 144,800.00 144,800.00 18 000511 银基发展 592,000.00 592,000.00 19 000520 中国凤凰 372,600.00 372,600.00 20 000524 东方宾馆 43,700.00 43,700.00 21 000527 粤美的A 522,231.00 522,231.00 22 000529 粤美雅A 1,870,670.00 1,870,670.00 23 000550 江铃汽车 317,500.00 317,500.00 24 000551 创元科技 215,700.00 215,700.00 25 000558 莱茵置业 296,500.00 296,500.00 26 000569 川投长钢 257,120.00 257,120.00 27 000570 苏常柴A 963,802.00 963,802.00 28 000581 威孚高科 1,114,778.00 1,114,778.00 29 000618 吉林化工 855,080.00 855,080.00 30 000625 长安汽车 358,700.00 358,700.00 31 000629 新钢钒 528,984.00 528,984.00 32 000630 铜都铜业 600,000.00 600,000.00 33 000665 武汉塑料 7,450.00 7,450.00 34 000667 华一投资 30,019.00 30,019.00 35 000670 天发股份 299,963.00 299,963.00 36 000698 沈阳化工 538,600.00 538,600.00 37 000708 大冶特钢 399,764.00 399,764.00 38 000718 吉林纸业 862,455.00 862,455.00 39 000722 金果实业 190,700.00 190,700.00 40 000727 华东科技 213,800.00 213,800.00 41 000733 振华科技 221,339.00 221,339.00 42 000748 湘计算机 499,942.00 499,942.00 43 000751 锌业股份 2,388,150.00 174,300.00 2,562,450.00 44 000757 方向光电 154,300.00 154,300.00 45 000758 中色建设 352,900.00 352,900.00 46 000767 漳泽电力 303,431.00 303,431.00 47 000768 西飞国际 95,000.00 95,000.00 48 000780 草原兴发 692,522.00 692,522.00 49 000783 石炼化 541,421.00 541,421.00 50 000787 创智科技 960,771.00 960,771.00 51 000797 中国武夷 118,300.00 118,300.00 52 000799 湘酒鬼 586,547.00 351,845.00 938,392.00 53 000800 一汽轿车 1,387,000.00 1,387,000.00 54 000809 第一纺织 71,700.00 71,700.00 55 000821 京山轻机 500,000.00 500,000.00 56 000822 山东海化 178,300.00 178,300.00 57 000830 鲁西化工 244,302.00 244,302.00 58 000839 中信国安 1,635,555.00 1,635,555.00 59 000863 和光商务 124,900.00 124,900.00 60 000895 双汇发展 740,307.00 740,307.00 61 000927 天津汽车 261,990.00 261,990.00 62 000928 吉林碳素 863,348.00 863,348.00 63 000930 丰原生化 487,750.00 487,750.00 64 000931 中关村 1,038,244.00 1,038,244.00 65 000932 华菱管线 1,884,472.00 1,884,472.00 66 000959 首钢股份 2,935,082.00 2,935,082.00 67 000962 东方钽业 5,590,642.00 262,034.00 5,852,676.00 68 000969 安泰科技 2,758,415.00 126,680.00 2,885,095.00 69 000988 华工科技 309,723.00 309,723.00 70 600005 武钢股份 572,362.00 572,362.00 71 600010 钢联股份 1,052,200.00 1,598,600.00 2,650,800.00 72 600019 宝钢股份 5,189,800.00 5,189,800.00 73 600037 歌华有线 634,700.00 634,700.00 74 600051 宁波联合 29,880.00 29,880.00 75 600052 浙江广厦 201,300.00 201,300.00 76 600053 江西纸业 1,045,080.00 1,045,080.00 77 600057 厦新电子 542,100.00 542,100.00 78 600059 古越龙山 128,800.00 128,800.00 79 600062 双鹤药业 335,890.00 335,890.00 80 600068 葛洲坝 220,000.00 220,000.00 81 600071 凤凰光学 1,417,580.00 1,417,580.00 82 600074 南京中达 600,000.00 600,000.00 83 600078 澄星股份 148,000.00 148,000.00 84 600084 新天国际 165,700.00 165,700.00 85 600088 中视传媒 879,699.00 879,699.00 86 600096 云天化 996,700.00 996,700.00 87 600098 广州控股 2,789,349.00 2,789,349.00 88 600115 东方航空 4,282,618.00 4,282,618.00 89 600117 西宁特钢 347,900.00 347,900.00 90 600135 乐凯胶片 171,040.00 171,040.00 91 600155 宝硕股份 367,000.00 367,000.00 92 600168 武汉控股 256,344.00 256,344.00 93 600171 上海贝岭 715,976.00 715,976.00 94 600179 黑化股份 232,800.00 232,800.00 95 600188 兖州煤业 3,246,335.00 3,246,335.00 96 600189 吉林森工 180,300.00 180,300.00 97 600209 罗顿发展 581,990.00 581,990.00 98 600216 浙江医药 209,245.00 209,245.00 99 600217 秦岭水泥 553,949.00 553,949.00 100 600260 凯乐科技 51,700.00 51,700.00 101 600266 北京城建 2,493,931.00 2,493,931.00 102 600269 赣粤高速 900,449.00 900,449.00 103 600276 恒瑞医药 193,900.00 193,900.00 104 600285 羚锐股份 111,300.00 111,300.00 105 600296 兰州铝业 202,000.00 202,000.00 106 600298 安琪酵母 76,800.00 76,800.00 107 600308 华泰股份 321,932.00 321,932.00 108 600317 营口港 27,000.00 27,000.00 109 600320 振华港机 279,605.00 279,605.00 110 600330 天通股份 197,993.00 197,993.00 111 600355 精伦电子 18,000.00 18,000.00 112 600358 国旅联合 126,000.00 126,000.00 113 600377 宁沪高速 860,000.00 860,000.00 114 600393 东华实业 3,600.00 3,600.00 115 600418 江汽股份 161,750.00 161,750.00 116 600486 扬农化工 13,000.00 13,000.00 117 600508 上海能源 367,300.00 367,300.00 118 600509 天富热电 83,941.00 83,941.00 119 600520 三佳模具 124,000.00 124,000.00 120 600528 中铁二局 708,810.00 708,810.00 121 600533 栖霞建设 601,300.00 601,300.00 122 600536 中软股份 36,000.00 36,000.00 123 600548 深高速 1,656,410.00 1,656,410.00 124 600558 大西洋 442,878.00 442,878.00 125 600588 用友软件 171,800.00 171,800.00 126 600598 北大荒 324,557.00 324,557.00 127 600601 方正科技 1,077,837.00 1,077,837.00 128 600603 兴业房产 676,310.00 676,310.00 129 600606 金丰投资 640,000.00 640,000.00 130 600609 金杯汽车 2,751,156.00 2,751,156.00 131 600611 大众交通 960,000.00 960,000.00 132 600630 龙头股份 1,388,017.00 1,388,017.00 133 600641 中远发展 2,607,786.00 2,607,786.00 134 600642 申能股份 2,412,000.00 2,412,000.00 135 600643 爱建股份 1,592,009.00 163,947.00 1,755,956.00 136 600648 外高桥 202,917.00 202,917.00 137 600653 申华控股 2,057,644.00 2,057,644.00 138 600654 飞乐股份 1,422,800.00 1,422,800.00 139 600657 青鸟天桥 173,497.00 173,497.00 140 600662 强生控股 1,679,819.00 694,019.00 2,373,838.00 141 600663 陆家嘴 187,950.00 187,950.00 142 600674 川投控股 500,000.00 500,000.00 143 600700 数码测绘 210,339.00 210,339.00 144 600705 北亚集团 1,044,863.00 1,044,863.00 145 600707 彩虹股份 405,107.00 405,107.00 146 600710 常林股份 156,335.00 156,335.00 147 600718 东软股份 1,109,605.00 1,109,605.00 148 600720 祁连山 456,800.00 456,800.00 149 600732 上海港机 931,050.00 931,050.00 150 600736 苏州高新 241,145.00 241,145.00 151 600747 大显股份 680,000.00 680,000.00 152 600748 浦东不锈 125,700.00 125,700.00 153 600755 厦门国贸 139,060.00 139,060.00 154 600765 力源液压 38,000.00 38,000.00 155 600772 石油龙昌 386,879.00 386,879.00 156 600774 汉商集团 19,800.00 19,800.00 157 600779 全兴股份 1,514,198.00 867,157.00 2,381,355.00 158 600785 新华百货 856,777.00 856,777.00 159 600790 轻纺城 503,200.00 503,200.00 160 600795 国电电力 1,454,302.00 1,454,302.00 161 600800 天津磁卡 1,799,846.00 1,799,846.00 162 600806 交大科技 193,300.00 193,300.00 163 600807 济南百货 552,310.00 552,310.00 164 600810 神马实业 300,000.00 300,000.00 165 600832 东方明珠 879,313.00 134,364.00 1,013,677.00 166 600834 申通地铁 851,452.00 851,452.00 167 600839 四川长虹 2,932,273.00 2,932,273.00 168 600862 纵横国际 520,000.00 520,000.00 169 600863 内蒙华电 1,715,514.00 1,715,514.00 170 600865 百大集团 223,400.00 223,400.00 171 600867 通化东宝 213,600.00 213,600.00 172 600876 洛阳玻璃 662,300.00 662,300.00 173 600877 中国嘉陵 305,000.00 305,000.00 174 600885 力诺工业 258,808.00 258,808.00 175 600899 信联股份 922,174.00 922,174.00 五、持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 持有份额(基金单位) 比例 发起人持有份额 3000万 1.5% 社会公众持有份额 197000万 98.5% 总计： 200000万 100% 2、前十名持有人情况（截止于2002 年6 月30 日）： 持有人名称 持有份额(基金单位) 比例 1．中国人寿保险公司 149383686 7.47% 2.中国太平洋保险公司 120813914 6.04% 3.中国平安保险股份有限公司 60164732 3.01% 4.上海久事公司 46190161 2.31% 5．张抗抗 21200000 1.06% 6.国信证券有限责任公司 19998000 1.00% 7.南方证券股份有限公司 18118000 0.91% 8.华泰财产保险股份有限公司 12085925 0.60% 9.朱宏 11887200 0.59% 10.贵州省贵财投资有限责任公司 11453320 0.57% 六、重要事项揭示 1、本基金管理人及托管人在本报告期内没有发生重大诉讼事项； 2、本基金聘请的会计师事务所没有发生变更； 3、基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变； 5、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚； 6、本基金租用专用交易席位事宜的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人于1998 年10月30 日公告的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下十家证券经营机构租用基金交易专用席位：南方证券股份有限公司、国通证券有限公司、长城证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广发证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、大鹏证券有限公司、华西证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、中信证券股份有限公司。 截止6 月30 日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商名称 股票成交量(元) 比例 债券成交量 比例（%） 国债回购成交 （%） (元) 量（元） 南方证券 350388971.83 6.82 22297525.20 0.72 322000000.00 国通证券 419638339.95 8.16 408403340.80 13.22 长城证券 443842940.60 8.63 405721298.00 13.13 170000000.00 广发证券 1014647359.02 19.74 698508349.80 22.61 申银万国 897288287.54 17.45 334253216.80 10.82 582000000.00 大鹏证券 680000295.92 13.23 224717706.20 7.27 406000000.00 华西证券 447312406.99 8.70 194206576.40 6.28 368000000.00 陕西国投 436695172.18 8.49 430810814.00 13.94 中信证券 451424996.11 8.78 371152054.80 12.01 50000000.00 合计 5141238770.14 100.00 3090070882.00 100.00 1898000000.00 券商名称 比例 佣金额(元) 比例 （%） （%） 南方证券 16.97 279069.22 6.80 国通证券 337420.60 8.23 长城证券 8.96 352045.07 8.58 广发证券 815192.09 19.87 申银万国 30.66 715258.00 17.44 大鹏证券 21.39 539233.89 13.15 华西证券 19.39 354855.28 8.65 陕西国投 346739.46 8.45 中信证券 2.63 362092.33 8.83 合计 100.00 4101905.94 100.00 7.根据2002 年3 月14 日发布的《南方基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》，改聘朱汉江先生担任基金开元基金经理。同时聘任王黎敏先生担任基金开元基金经理助理。 七、备查文件目录 1、《关于同意设立开元证券投资基金的批复》（证监基字[1998]6 号） 2、开元证券投资基金基金契约 3、开元证券投资基金托管协议 4、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件 5、开元证券投资基金2001 年度收益分配方案 6、本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 7、开元证券投资基金2002 年中报原文 查阅地点：深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼 网址：http://www.southernfund.com 南方基金管理有限公司 二零零二年八月二十九日 |
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