通乾证券投资基金2001年度报告
| 作者： 日期：2002.03.30 10:47 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
通乾证券投资基金2001年度报告 重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2002 年3 月26 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金基本资料 基金简称：基金通乾 基金交易代码：500038 基金类型：契约型、封闭式 基金发起人：河北证券有限责任公司 陕西省国际信托投资股份有限公司 融通基金管理有限公司 基金成立日期：2001 年8 月29 日 基金单位总份额：20 亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 基金上市地：上海证券交易所 基金上市日期：2001 年9 月21 日 (二) 基金管理人 法定名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10 号中海大厦6、7、8 层 办公地址：深圳市福田区民田路10 号中海大厦6、7、8 层 邮政编码：518026 法定代表人：孟立坤 总经理：冯立新 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－2950676 传真：0755－2950044 电子邮件：[email protected] (三) 基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区金融大街25 号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部负责人：江先周 负责信息管理事务人员：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25 号中国建设银行基金托管部 电话：010－67597646 传真：010－66212638 电子邮件：huangxiulian/zh/[email protected] (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳区北大街6 号北海万泰大厦802-807 办公地址：北京市朝阳区北大街6 号北海万泰大厦802-807 法定代表人：葛明 联系人：罗国基 经办注册会计师：葛明、金馨 电话：010-65545577 传真:010-65544718 (五) 律师事务所 法定名称：康达律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室 法定代表人：傅洋 电话：021－53850388 传真：021－53850389 经办律师：娄爱东、杜玉兰 二、主要财务指标 单位：人民币元 基金本期净收益： 21,840,210.19 单位基金本期净收益 0.0109 基金可分配净收益： -1,920,788.25 单位基金可分配净收益 -0.0010 期末基金资产总值： 2,001,906,421.08 期末基金资产净值： 1,998,079,211.75 期末单位基金资产净值 0.9990 基金资产净值收益率 1.08% 本期基金资产净值增长率 -0.94% 累计资产净值增长率 -0.94% 上述部分指标计算公式： 基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配收益-未实现资本利得损失 单位基金可分配净收益=基金可分配净收益/基金基金总份额 基金资产净值收益率=本期净收益/调整后期初基金资产净值 期初基金资产净值=基金份额+发行期间冻结资金利息收入+发行费用节余 本期基金资产净值增长率=（期末单位净值/期初单位净值）－1 累计资产净值增长率=本期基金资产净值增长率（基金成立时间不足一年） 三、基金管理人报告 本报告期内，通乾基金管理人秉着诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金持有人谋求利益；本基金的各项运作均按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约和其他有关法规的规定，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 （一）基金经理 赵枫先生， 29，本科学历。5 年证券从业经验，1 年基金管理经验。历任中国技术进出口总公司金融部分析员、上海中技投资顾问公司证券投资分析师、鹏华基金管理有限公司研究员。 （二）基金业绩表现 本基金从2001 年8 月30 日开始运作，到2001 年12 月31 日，上证指数跌幅约为11%，本基金期末净值为0.999 元，同期净值损失约为0.94%。 （三）投资理念 本基金的投资理念为价值成长型投资，通过对成长型和价值型股票的组合投资，在能够较好地分散和控制风险的前提下争取较高资本利得和相应投资收益，谋求基金资产的稳健高效增值。 作为一名基金管理人，必须对投资标的的价值和价格有深刻的理解。投资标的的价值是我们投资决策的基础，企业的价值是由其盈利前景所决定，我们希望通过深入的研究分析，把握企业未来成长，使我们的投资建立在安全稳健的基础之上，分享企业成长带来的资本增值，这是我们投资盈利的根本。另一个方面，证券市场作为实体经济的虚拟表现，其价格走势随投资者的心理变化而波动，而影响心理的因素则较为复杂。我们在基金管理的日常运作中，力求把握市场心理的变化趋向，获取市场波动所带来的投资机会。基于此投资理念，我们在严谨的研究分析基础上，力求流畅地运作基金投资，为持有人获取良好的投资回报。 （四）2001 年市场和基金管理回顾 2001 年我国顺利加入WTO，我国经济面临与国际的全面接轨，证券市场也加快了市场化进程，各项市场化措施陆续推出，市场监管进一步加强，对证券市场的未来发展产生了深远影响，主要体现在： 1、主管部门加大市场监管力度，对入市资金及其运作的合规性要求更加严格，资金运作透明度提高，使得市场的投资理念和投资手法出现明显的变化； 2、原来的市场结构受到前所未有的冲击。国有股减持在2001 年正式提出，并进一步扩展到非流通股全流通的问题上，使得原有的股价结构面临根本性调整； 3、A 股市场与国际证券市场的关联度进一步提高，在价值判断和市场波动上趋近，对中国证券市场的发展影响深远。 2001 年的行情先扬后抑，体现了市场在新的政策经济环境下所面临的压力。2001 年上半年行情延续了资金推动型的上涨，由于市场资金供给充裕，经过1999 年和2000 年大幅上涨后的市场仍然延续牛市思维。下半年在监管加强和国有股减持的压力下，市场出现了深幅调整。我们认为这次调整的根本原因是市场在新的政策和市场环境下，旧的投资理念受到冲击，新的投资理念还未树立，市场的价值判断标准尚未建立。 本基金成立时，市场正处于向下调整的过程中，我们判断市场调整远未结束，因此采取了明确的防守型策略： 1、严格控制股票持仓，随指数下行逐步加仓，控制建仓成本； 2、在股票组合方面，我们加大了对低市盈率价值类个股的投资，减少系统性风险对组合的影响； 3、随着市场机构投资者增加和投资趋于理性，我们意识到市场流动性将趋于下降，因此采取了分散投资的策略，通过有选择的行业配置和板块分布，力图使基金投资组合具有良好的盈利能力和流动性； 4、我们注意到国债市场存在的较大的投资机会，基金刚成立我们便加大了对国债特别是长期国债品种的投资，获取了较好的投资收益。 作为基金管理人，2001 年是极具挑战的一年，我们品尝了管理过程中成功的喜悦和失败的挫折，这些都将使我们在新的一年中更好地管理我们的基金。 （五）2002 年市场展望 2002 年我国将继续实行积极财政政策和稳健的货币政策，国民经济仍将保持较高水平的增长。随着加入WTO 和国际经济复苏，我国经济将更快的融入国际经济分工体系，由于我国兼有庞大的国内市场和较大的国际比较竞争优势，因此产业结构将进一步优化，企业管理体制也将得到进一步改善。另外，从人口年龄结构上看，我国正处于类似于美国80年代的情况，居民储蓄资金不断增长，成为资本市场快速增长的强力后盾。上市公司作为我国国民经济的优秀代表，一定会从中受益，新世纪的我国证券市场蕴藏着巨大的潜力。 2002 年将是我国证券市场稳定增长的一年。首先随着国际经济形势的复苏，我国的宏观经济形势向好，上市公司长期增长可期；其次，证券市场经过2001 年大幅调整后，许多上市公司已具有很好的投资价值；第三，市场资金供给仍然充裕，2002 年将是基金业快速发展的一年，管理层将继续增加市场规范资金的供给，同时优良的大型国有企业和优秀民营企业的上市将给市场带来新的投资机会；第四，国有股减持方案在经过多次讨论后，新的方案将更加注重市场的稳定和发展，投资者持股信心明显增强。但是我们也应当看到市场不利的一面，首先在市场与国际惯例接轨的过程中，可能对当前市场结构产生较大的冲击，市场仍然存在一定的系统性风险；其次，受所得税政策调整等一系列政策的影响，2002年上市公司整体盈利增长将受到负面影响。 针对上述判断，我们认为2002 年证券市场将呈现稳定增长的态势，但难以出现持续的热点，因此我们的策略是轻指数、重个股，强化个股研究，坚持以公司基本面为基础，选择价值低估、具有持续成长潜力的公司进行投资。操作上我们将维持较为分散的投资策略，保持组合的流动性，顺应市场波动积极调整持仓比例和结构，以灵活的操作和稳健的持仓组合获取良好的投资回报。 （六）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《通乾证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察工作报告 本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人正当利益的原则出发，遵循“以制度推动工作”的公司管理理念，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和各项管理制度得以贯彻落实。 在内部监察稽核工作中，监察稽核工作人员对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，进行了独立的检查监督。对检查中发现的问题，及时向公司管理层和监管部门作了全面报告，并要求各业务部门采取有效的整改措施。对整改情况，也及时进行了跟踪检查和报告。 在本报告期，根据投资业务的特点，我们重点安排了对研究策划、投资决策、交易执行、基金清算和电脑系统管理五个核心业务及环节的合规性检查，对其他业务运作也作定期检查监督，对部分业务和重大项目还进行了不定期的专项检查。 为防范基金运作中的各项风险，防止涉嫌内幕交易和市场操纵行为，以及有损于基金投资人利益的关联交易，我们充分利用技术手段，进行风险控制。我们把一些法律法规有明确规定的限制比例（如双10%限制）、投资中常见的违规操作方式以及类似或可能造成类似效果的操作方式（如对敲、当日反向交易、不同基金的反向交易等）、公司投资制度中规定的各级权限限制等都设置到交易系统中，以从技术上杜绝此类违法违规行为的实现。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，员工行为合法合规， 基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心， 提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作， 以优异的业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《通乾证券投资基金契约》和《通乾证券投资基金托管协议》，托管通乾证券投资基金（以下简称通乾基金）。 2001 年，中国建设银行在通乾基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2001 年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在通乾基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其他财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2001 年，由通乾基金管理人－融通基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关通乾基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 二零零二年三月二十五日 五、基金年度财务报告 (一) 审计报告 通乾证券投资基金全体持有人: 我们接受委托，审计了通乾证券投资基金(简称“通乾基金”)二零零一年十二月三十一日的资产负债表和自二零零一年八月二十九日（基金成立日）至二零零一年十二月三十一日止会计期间的收益及分配表。上述会计报表由通乾基金的基金管理人和基金托管人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合通乾基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了通乾基金二零零一年十二月三十一日的财务状况和上述会计期间的经营成果。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 金馨 中国 北京 二零零二年二月二十八日 （二）基金会计报告书 资产负债表 二零零一年十二月三十一日 人民币元 资产 附注 2001-12-31 股票投资-成本 4 826,212,032.26 国债投资-成本 5 882,151,526.33 股票投资-估值减值 6 (37,501,316.51) 国债投资-估值增值 7 13,740,318.07 银行存款 317,161,664.69 应收利息 142,196.24 基金资产总计 2,001,906,421.08 负债 应付基金管理费 2,564,659.77 应付基金托管费 427,443.28 应付账款 8 624,114.34 应付佣金 110,991.94 其他应付款项 100,000.00 负债总计 3,827,209.33 基金净资产 基金单位总额 9 2,000,000,000.00 未分配净收益 21,840,210.19 未实现估值减值 (23,760,998.44) 基金资产净值 1,998,079,211.75 基金单位发行总份额 2,000,000,000 每份基金单位资产净值 0.9990 所附附注为本会计报表的组成部分 收益及分配表 自二零零一年八月二十九日（基金成立日）至二零零一年十二月三十一日止期间 人民币元 2001年8月29日 (基金成立日) 项目 附注 至2001年12月31日期间 经营收入: 33,941,307.67 在除息日确认的股息收入 10 3,194,070.00 股票买卖价差收入 1,947,450.21 国债买卖价差收入 7,324,369.00 其他收入 11 21,475,418.46 经营支出: 12,101,097.48 基金管理费 12 10,268,967.99 基金托管费 12 1,711,494.74 应由基金承担的其他费用 120,634.75 基金净收益 21,840,210.19 所附附注为本会计报表的组成部分 （三）会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 通乾证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]25号文件“关于同意通乾证券投资基金设立的批复”批准，由河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、融通基金管理有限公司等三家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购2,000万份基金单位，向商业保险公司配售6亿份基金单位，向社会募集13.8亿份基金单位。通乾基金于二零零一年八月二十三日在上海证券交易所向社会公开上网定价发行9.8亿份，同时于二零零一年八月二十四日完成了网下发行4亿份由一般法人的认购，于二零零一年八月二十九日（基金成立日），网上及网下所募集基金全部划入本基金的基金专用账户。本基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。本基金于二零零一年九月二十一日正式在上海证券交易所上市。 附注2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。自2002年1月1日起，本基金将开始执行《证券投资基金会计核算办法》。 附注3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。惟本会计期间自2001年8月29日（基金成立日）至2001年12月31 日止。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 基金资产的估值方法 1.上巿证券按当日市场平均价计算，该日无交易的证券，以最近一日平均价计算; 2.未上巿的股票(指新股)以其成本价计算; 3.未上巿债券及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算; 4.如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家主管机关有关规定办理; 5.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款; 6.每日都对基金资产进行估值。 (4) 收入的确认 1.股息收入：在除息日确认收入; 2.债券利息收入： a.上市债券在除息日确认收入； b.非上市债券按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 3.股票、债券买卖以实际卖出股票、债券时的价格与股票、债券成本之间的差价确认收入； 4.其他收入：在实际收到时确认收入。 (5) 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 A. 股票 1.上交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成; 2.深交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成; 3.上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减经手费计算。 B.债券 1.买入债券成本: 由买入金额、买入经手费组成,其中： a.买入上市债券投资按应支付的全部价款入账，应支付的全部价款包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息。 b.买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 2.国债买卖不计佣金。 3.根据财政部2001年11月9日公布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002年1月1日起执行本办法。其主要影响是核算上市债券投资的成本计价方法及利息收入确认方法的变更，成本计算方法由含息成本变更为不含息成本，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作应收利息单独核算；另外，利息由实际收到时确认为收入变更为在债券持有期内逐日计提。 (6)税项 根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号及[2001]61号《关于证券投资基金税收问题的通知》，对基金税收有如下规定： 1.以发行基金方式募集资金不征收营业税； 2.对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税； 3.对基金买卖股票按照4‰的税率征收印花税（2001年11月16日起财政部将证券交易印花税减半，按照2‰的税率计缴）； 4.对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 (7)基金的收益分配政策 1.基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； 2.基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内完成； 3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4.基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5.每一基金单位享有同等分配权。 附注4.股票投资- 成本 基金投资于上巿股票及新股的成本价。 附注5.国债投资- 成本 基金投资于国债的成本价。 附注6.股票投资- 估值减值 系股票投资的估值额与股票投资成本之差额。 附注7.国债投资- 估值增值 系国债投资的估值额与国债投资成本之差额。 附注8.应付账款 项目 2001-12-31 应付交易资金 624,114.34 附注9. 基金单位总额 基金单位份额 基金单位总额 发起人持有（每份基金 单位面值人民币1元）: 河北证券有限责任公司 5,000,000 5,000,000.00 陕西省国际信托投资股份有限公司 5,000,000 5,000,000.00 融通基金管理有限公司 10,000,000 10,000,000.00 小计 20,000,000 20,000,000.00 其他持有人持有（每份基金 单位面值人民币1元）： 1,980,000,000 1,980,000,000.00 合计 2,000,000,000 2,000,000,000.00 附注10. 在除息日确认的股息收入 系基金投资股票所分得的股息。 附注11. 其他收入 2001年8月29日 (基金成立日) 项目 至2001年12月31日期间 存款利息收入 4,440,006.55 发行费结余（附注13） 9,989,730.00 申购资金冻结利息 7,040,166.34 新股中签手续费返还 5,515.57 21,475,418.46 附注12. 关联方关系及其交易 1.关联方关系 关联人名称 与本基金的关系 交易性质 河北证券有限责任公司 发起人、管理人股东 发起、认购基金 席位出租人 出租交易席位 陕西省国际信托投资股份有 发起人、管理人股东 发起、认购基金 限公司 席位出租人 出租交易席位 上海爱建信托投资有限责任 管理人股东 出租交易席位 公司 席位出租人 国泰君安证券股份有限公司 管理人股东 出租交易席位 席位出租人 融通基金管理有限公司 发起人、管理人 发起、认购基金 提取管理费 中国建设银行 托管人 提取托管费 关联人名称 法律依据 河北证券有限责任公司 基金契约 席位使用协议 陕西省国际信托投资股份有 基金契约 限公司 席位使用协议 上海爱建信托投资有限责任 席位使用协议 公司 国泰君安证券股份有限公司 席位使用协议 融通基金管理有限公司 基金契约 中国建设银行 基金契约 2.通过关联方席位进行的交易 关联方名称 本期交易量(元) 比例 交易佣金(元) 比例 河北证券有限责任公司 1,412,379,726.65 49.18% 262,796.53 28.68% 陕西省国际信托投资有限公司 354,351,408.77 12.34% 112,813.74 12.31% 上海爱建信托投资有限公司 333,472,169.80 11.61% 145,697.19 15.90% 国泰君安股份有限公司 449,957,635.31 15.67% 174,903.54 19.09% 本基金于本期在个别券商席位上证券交易量超过了30%，其原因为本基金于本期实际运作时间不足一年，于以后年度随着交易量增加后将不会出现上述情况。 3.基金管理人及托管人报酬 (1)基金管理人报酬 基金管理人报酬包括：基金管理费、业绩报酬。 基金管理费 A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付; 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 C、自2001 年8 月29日至2001年12 月31 日止，基金应支付基金管理人管理费共10,268,967.99元，其中已支付基金管理人7,704,308.22元，尚余2,564,659.77元未支付。 业绩报酬 业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况而定，在满足如下条件的情况下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人: a．基金年平均单位资产净值不能低于面值; b. 基金可分配净收益率超过同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上; c. 基金资产净值增长率超过证券巿场平均收益率; d. 基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。 在满足以上条件的情况下，业绩报酬计算方法为: 业绩报酬=调整后期初资产净值×MIN[M，N]×5% 其中， M＝基金可分配净收益率－1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率; N＝基金资产净值增长率－证券巿场平均收益率; MIN[M，N]为M、N中较小者； 基金可分配净收益率=当期可分配净收益/调整后期初基金资产净值 基金资产净值增长率=（期末基金资产净值－调整后期初资产净值）/调整后期初资产净值 调整后期初资产净值=上期期末基金资产净值－上期已分配收益 证券市场平均收益率=[（深证综指年涨跌幅×深市平均总市值+上证综指年涨跌幅×沪市平均总市值）/（深市平均总市值+沪市平均总市值）] ×80%+同期国债收益率×20% 深市平均总市值=（期末深市总市值+期初深市总市值）/2 沪市平均总市值=（期末沪市总市值+期初沪市总市值）/2 业绩报酬于每个会计年度结束后计算，若可以提取业绩报酬则由基金托管人于次个会计年度前20个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本会计期间未能满足上述提取业绩报酬的条件，故本会计期间未提取业绩报酬。 (2)基金托管人报酬 基金托管费 A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付; 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 C、自2001 年8 月29日至2001年12 月31 日止，基金应支付基金托管人托管费共1,711,494.74元，其中已支付基金托管人1,284,051.46元，尚余427,443.28元未支付。 附注13. 基金发行费用明细及结余情况 招募发行费用收入 20,000,000.00 减：上网发行手续费 2,479,400.00 发行协调人费 4,850,000.00 上市推荐人费 700,000.00 律师费 100,000.00 会计师费 50,000.00 上市初费 30,000.00 上市公告费 1,799,470.00 交易所费用 1,400.00 发行费用结余 9,989,730.00 附注14.期后事项 无重大期后事项。 附注15.其他事项 （1）应收利息：2001年12月31日余额为142,196.24元，系：银行存款利息139,050.61元交易备付金利息3,145.63元。 （2）应付佣金：2001年12月31日余额为110,991.94元，分别系应付陕西省国际信托投资股份公司席位佣金44,767.97元、国泰君安股份公司席位佣金55,674.51元、申银万国股份有限公司席位佣金10,026.33元及上海爱建信托投资公司席位佣金523.13元。 （3）其他应付款：2001年12月31日余额为100,000.00元，系预提的2001年会计师审计费。 (四) 流通转让受到限制的基金资产 截至二零零壹年十二月三十一日止,本基金配售、增发的新股及法人配售、战略投资者配售的股票,尚未获准流通部分的股票明细项目列示如下： 序号 股票名称 发行日期 上市日期 数量 成本(元) 市价（元） （股） 1 江西铜业 01-12-21 02-01-11 125,000 283,750.00 283,750.00 2 宝光股份 01-12-24 02-01-16 15,000 41,400.00 41,400.00 3 三佳模具 01-12-19 02-01-08 21,000 142,800.00 142,800.00 4 华能国际 01-11-15 01-12-06 94,494 751,227.30 1,192,514.28 5 深高速 01-12-06 01-12-25 111,126 406,721.16 788,994.60 合计 272,126 1,625,898.46 2,449,458.88 序号 股票名称 流通受限期 1 江西铜业 2 宝光股份 3 三佳模具 4 华能国际 01-12-06起3个月 5 深高速 01-12-25起3个月 合计 按二零零壹年十二月三十一日(年末最后一个交易日)当日的市场平均价计算深高速市值为788,994.60 元,华能国际的市值为1192514.28 元，两者合计对基金资产净值的影响为人民币823,560.42 元. （五）基金投资组合 1.按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 市值占净值比例（%） 1 农、林、牧、渔业 16,004,267.40 0.80% 2 采掘业 38,247,019.40 1.91% 3 制造业 377,731,487.00 18.90% 其中：C0食品、饮料 9,888,414.56 0.49% C1 纺织、服装、皮毛 1,542,051.00 0.08% C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 426,000.00 0.02% C4 石油、化学、塑胶、塑料 51,901,185.66 2.60% C5 电子 10,869,563.16 0.54% C6 金属、非金属 33,233,385.40 1.66% C7 机械、设备、仪表 173,176,515.29 8.67% C8 医药、生物制品 96,694,371.93 4.84% C9 其他制造业 0.00 0.00 4 电力、煤气及水的生产和供应业 20,048,661.58 1.00% 5 建筑业 0.00 0.00 6 交通运输、仓储业 118,546,777.48 5.93% 7 信息技术业 10,270,137.00 0.51% 8 批发和零售贸易 15,637,982.70 0.78% 9 金融、保险业 6,876,100.00 0.34% 10 房地产业 4,819,351.00 0.24% 11 社会服务业 13,777,530.69 0.69% 12 传播与文化产业 104,406,521.33 5.23% 13 综合类 62,344,880.17 3.12% 总计 788,710,715.75 39.47% 2.国债、货币资金合计 截止2001 年12 月31 日通乾证券投资基金持有国债及货币资金为1,212,429,394.75 元，占基金资产净值的60.68％。 3.基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值的比例 1 同仁堂 85,933,491.93 4.30% 2 歌华有线 82,086,958.38 4.10% 3 外运发展 37,080,818.65 1.85% 4 上港集箱 34,959,504.00 1.75% 5 江南重工 30,362,498.88 1.52% 6 ST 深物业 25,896,600.30 1.29% 7 石油大明 24,942,422.40 1.25% 8 龙净环保 24,901,381.50 1.25% 9 东方明珠 24,669,320.92 1.23% 10 万向钱潮 20,338,550.37 1.02% 4.报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市债券按债券购入时成本加计当年应收债券利息计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 ％。 （3）截止2001 年12 月31 日，基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额3,060,898.75 元，与股票市值788,710,715.75 元，国债及货币资金合计1,212,429,394.75 元相抵后等于基金净值。 5.基金投资股票明细 序号 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占净值% 1 深万科Ａ 364,550 4,819,351.00 0.24% 2 ST深物业 3,146,610 25,896,600.30 1.30% 3 ST深华源 438,740 5,725,557.00 0.29% 4 深能源Ａ 278,360 2,641,636.40 0.13% 5 中集集团 568,380 15,249,635.40 0.76% 6 长城电脑 180,000 2,476,800.00 0.12% 7 盐田港Ａ 1,304,409 19,292,209.11 0.97% 8 石油大明 1,855,835 24,942,422.40 1.25% 9 云南白药 444,600 9,247,680.00 0.46% 10 佛山照明 1,387,045 18,905,423.35 0.95% 11 江铃汽车 1,434,694 9,325,511.00 0.47% 12 万向钱潮 1,920,543 20,338,550.37 1.02% 13 三木集团 931,143 11,778,958.95 0.59% 14 天宇电气 1,979,612 15,005,458.96 0.75% 15 鲁泰Ａ 110,700 1,542,051.00 0.08% 16 青岛东方 223,800 2,960,874.00 0.15% 17 湖北车桥 129,600 1,469,664.00 0.07% 18 漳泽电力 310,200 4,693,326.00 0.23% 19 烟台冰轮 295,322 4,161,086.98 0.21% 20 春都Ａ 609,200 7,688,104.00 0.38% 21 天津汽车 1,332,016 8,125,297.60 0.41% 22 中原油气 1,271,950 13,304,597.00 0.67% 23 首创股份 664,986 9,023,860.02 0.45% 24 上海机场 1,214,862 10,059,057.36 0.50% 25 华能国际 94,494 1,192,514.28 0.06% 26 上港集箱 1,855,600 34,959,504.00 1.75% 27 歌华有线 2,720,814 82,086,958.38 4.11% 28 江南重工 3,271,821 30,362,498.88 1.52% 29 同仁堂 4,320,437 85,933,491.93 4.30% 30 中视传媒 1,106,455 17,360,278.95 0.87% 31 广州控股 100,000 1,506,000.00 0.08% 32 重庆啤酒 110,236 2,200,310.56 0.11% 33 乐凯胶片 1,358,613 17,064,179.28 0.85% 34 九发股份 929,940 16,004,267.40 0.80% 35 生益科技 1,351,124 12,349,273.36 0.62% 36 凌钢股份 2,000,000 17,700,000.00 0.89% 37 铜峰电子 443,485 9,393,012.30 0.47% 38 浙江阳光 494,971 10,869,563.16 0.54% 39 外运发展 1,589,405 37,080,818.65 1.86% 40 九龙电力 590,170 10,015,184.90 0.50% 41 烟台万华 426,072 10,276,856.64 0.51% 42 天利高新 499,209 8,516,505.54 0.43% 43 红星发展 69,519 2,221,132.05 0.11% 44 北京巴士 1,130,262 16,366,193.76 0.82% 45 龙净环保 1,573,050 24,901,381.50 1.25% 46 昆明制药 60,000 1,513,200.00 0.08% 47 中化国际 334,950 4,632,358.50 0.23% 48 深高速 111,126 788,994.60 0.04% 49 洪城股份 790,213 12,825,156.99 0.64% 50 山鹰纸业 40,000 426,000.00 0.02% 51 新安股份 934,585 13,822,512.15 0.69% 52 金杯汽车 1,000,000 5,830,000.00 0.29% 53 第一百货 499,710 4,322,491.50 0.22% 54 巴士股份 593,467 4,753,670.67 0.24% 55 烟台发展 370,374 3,722,258.70 0.19% 56 南京熊猫 143,000 2,067,780.00 0.10% 57 鞍山信托 770,000 6,876,100.00 0.34% 58 东方明珠 1,194,062 24,669,320.92 1.23% 59 博瑞传播 295,900 4,959,284.00 0.25% 60 江西铜业 125,000 283,750.00 0.01% 61 宝光股份 15,000 41,400.00 0.00% 62 三佳模具 21,000 142,800.00 0.01% 合计 55,570,221 788,710,715.75 39.47% 6.本期新增股票 序号 股票名称 本期新增 本期卖出 一级市场申购 二级市场买入 其他 1 深万科Ａ 364,550 300,000 664,550 2 ST深物业 3,146,610 300,000 3,446,610 3 ST深华源 438,740 438,740 4 深能源Ａ 278,360 278,360 5 中集集团 568,380 300,000 868,380 6 长城电脑 180,000 180,000 7 盐田港Ａ 1,304,409 1,304,409 8 石油大明 1,855,835 1,855,835 9 云南白药 444,600 55,400 500,000 10 佛山照明 1,387,045 1,387,045 11 江铃汽车 1,434,694 1,434,694 12 万向钱潮 1,920,543 1,920,543 13 三木集团 931,143 931,143 14 天宇电气 1,979,612 1,979,612 15 鲁泰Ａ 110,700 160,000 270,700 16 青岛东方 223,800 223,800 17 湖北车桥 129,600 129,600 18 漳泽电力 310,200 310,200 19 烟台冰轮 295,322 82,540 377,862 20 春都Ａ 609,200 609,200 21 天津汽车 1,332,016 1,332,016 22 中原油气 1,271,950 827,050 2,099,000 23 首创股份 664,986 130,000 794,986 24 上海机场 1,214,862 1,214,862 25 华能国际 94,494 94,494 26 上港集箱 1,855,600 281,250 2,136,850 27 歌华有线 2,720,814 2,720,814 28 江南重工 3,271,821 3,271,821 29 同仁堂4, 320,437 4,320,437 30 中视传媒 1,106,455 664,990 1,771,445 31 广州控股 100,000 200,000 300,000 32 重庆啤酒 110,236 110,236 33 乐凯胶片 1,358,613 1,358,613 34 九发股份 929,940 929,940 35 生益科技 1,351,124 1,351,124 36 凌钢股份 2,000,000 125,067 2,125,067 37 铜峰电子 443,485 443,485 38 浙江阳光 494,971 494,971 39 外运发展 1,589,405 1,589,405 40 九龙电力 590,170 590,170 41 烟台万华 426,072 287,530 713,602 42 天利高新 499,209 499,209 43 江西铜业 125,000 125,000 44 红星发展 69,519 69,519 45 宝光股份 15,000 15,000 46 北京巴士 1,130,262 1,130,262 47 龙净环保 1,573,050 1,573,050 48 昆明制药 60,000 60,000 49 中化国际 334,950 235,000 569,950 50 三佳模具 21,000 21,000 51 洪城股份 790,213 790,213 52 山鹰纸业 40,000 40,000 53 新安股份 934,585 934,585 54 金杯汽车 1,000,000 879,597 1,879,597 55 第一百货 499,710 499,710 56 巴士股份 593,467 593,467 57 烟台发展 370,374 370,374 58 南京熊猫 143,000 143,000 59 鞍山信托 770,000 770,000 60 东方明珠 1,194,062 284,577 1,478,639 61 博瑞传播 295,900 295,900 62 深高速 111,126 111,126 新增股票附注：本表中“其他”项目包括“配转送增”。 7.本期剔除股票 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深康佳Ａ 333,600 333,600 2 飞亚达Ａ 300,000 300,000 3 中成股份 300,000 300,000 4 南京中北 503,642 503,642 5 海虹控股 145,400 145,400 6 渝开发Ａ 47,158 47,158 7 沙隆达Ａ 183,950 183,950 8 昆百大Ａ 247,350 247,350 9 蓝星清洗 28,800 28,800 10 武汉石油 20,000 20,000 11 武汉中百 90,590 90,590 12 创智科技 7,638 7,638 13 云铝股份 31,600 31,600 14 山东海化 88,700 88,700 15 太钢不锈 100,000 100,000 16 西山煤电 200,000 200,000 17 上海贝岭 267,000 267,000 18 国电南自 3,105 23,105 19 恒瑞医药 2,700 2,700 20 羚锐股份 34,000 34,000 21 恒顺醋业 10,520 10,520 22 振华港机 213,100 213,100 23 南海发展 72,600 72,600 24 宏达股份 20,000 20,000 25 美克股份 75,508 75,508 26 北京华联 25,000 25,000 27 长运股份 975,500 975,500 28 金地集团 15,800 15,800 29 成发科技 37,000 37,000 30 江汽股份 245,000 245,000 31 天药股份 100,000 100,000 32 香梨股份 31,000 31,000 33 贵航股份 64,000 64,000 34 兴业房产 647,653 647,653 35 申能股份 327,500 327,500 36 浦东不锈 825,000 825,000 37 厦门国贸 300,000 300,000 38 东方集团 400,000 400,000 39 上海医药 40,000 40,000 40 伊利股份 20,000 20,000 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 持有份额(基金单位) 比例 发起人持有份额 20,000,000.00 1.00% 融通基金管理有限公司 10,000,000.00 0.50% 河北证券有限责任公司 5,000,000.00 0.25% 陕西省国际信托投资股份有限公司 5,000,000.00 0.25% 社会公众持有份额 1,980,000,000.00 99.00% 总计： 2,000,000,000.00 100.00% 2、前十名持有人情况（截止于2001 年12 月31 日）： 持有人名称 持有份额（基金单位） 比例 1. 中国人民保险公司 170,000,000 8.50% 2. 中国人寿保险公司 141,060,400 7.05% 3. 中国太平洋保险公司 42,118,105 2.11% 4. 上海国投 29,455,700 1.47% 5. 中国平安保险股份有限公司 28,911,103 1.45% 6. 研究中心 25,842,500 1.29% 7. 亿万物流 21,790,000 1.09% 8. 上海久事 21,626,000 1.08% 9. 吴安平 11,000,000 0.55% 10. 中国职工保险互助会 10,126,582 0.51% 备注：本数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司输的截止2001 年12月31 日通乾基金前100 名持有人名册汇总统计而来。 七、重要事项揭示 1.本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； 2.本基金聘请的会计师事务所是安永华明会计师事务所； 3.本基金年度的投资组合策略没有重大改变； 4.本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； 5.本基金租用专用交易席位事宜的情况 本基金根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人基金契约规定的选择券商的标准及程序，本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、上海爱建信托投资公司、国信证券有限责任公司及国泰君安证券股份有限公司。 截止2001 年12 月31 日，本基金通过各券商的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商 股票 债券 名称 交易量（元） 比例 交易量（元） 比例 河北 证券 338,498,226.55 29.31% 1,073,881,500.10 62.54% 国信 证券 183,247,055.01 15.87% 0.00% 陕西 国投 142,416,168.87 12.33% 211,935,239.90 12.34% 申银 万国 90,503,313.35 7.84% 48,108,017.70 2.80% 上海 爱建 181,852,206.40 15.75% 151,619,963.40 8.83% 国泰 君安 218,439,625.11 18.91% 231,518,010.20 13.48% 合计 1,154,956,595.29 100.00% 1,717,062,731.30 100.00% 券商 合计 实付 名称 交易量（元） 比例 佣金额 比例 （元） 河北 证券 1,412,379,726.65 49.18% 262,796.53 28.68% 国信 证券 183,247,055.01 6.38% 148,865.58 16.24% 陕西 国投 354,351,408.77 12.34% 112,813.74 12.31% 申银 万国 138,611,331.05 4.83% 71,361.84 7.79% 上海 爱建 333,472,169.80 11.61% 145,697.19 15.90% 国泰 君安 449,957,635.31 15.66% 174,903.54 19.09% 合计 2,872,019,326.59 100.00% 916,438.42 100.00% 本基金于本期在个别券商席位上的证券交易量比例超过总量的30%，其原因为本基金于本期实际运作时间不足一年，将于2002 年度内进行调整。于以后年度随着交易量的增加将不会出现上述情况。 6、2002 年1 月11 日，本基金托管人－中国建设银行行长、法定代表人由王雪冰变更为张恩照。 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立通乾证券投资基金的文件 2、《通乾证券投资基金基金契约》 3、《通乾证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立融通基金管理有限公司的文件 5、通乾证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：深圳市福田区民田路10 号中海大厦八楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司。 咨询电话：（0755）2950696 公司网址：www.rtfund.com 融通基金管理有限公司 二零零二年三月二十六日 |
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