景宏证券投资基金2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.30 09:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
景宏证券投资基金2001年年度报告 重要提示 本基金托管人中国银行已于2002 年3 月25 日复核了本公告。本基金的管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金名称:景宏证券投资基金 基金简称：基金景宏 基金交易代码：184691 基金发起人： 光大证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 中国经济开发信托投资公司 广东证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 基金发行日期：1999 年4 月27 日 基金成立日期：1999 年5 月4 日 基金单位总份额：20 亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 基金上市地点：深圳证券交易所 基金上市日期：1999 年5 月18 日 （二）基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12 层C 区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：姜继增 总经理：龙小波 信息披露负责人：杜鹏、胡勇钦 电话：(0755) 3183388 传真：(0755) 3199588 （三）基金托管人：中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码：100818 法定代表人：刘明康 托管部总经理：唐棣华 信息披露负责人：忻如国 电话：(010)66594856 传真：(010)66594853 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场12 层 法定代表人：周忠惠 注册会计师：周忠惠、王笑 电话：(021)63863388 传真：(021)63863300 （五）律师事务所：北京市众天中瑞律师事务所 注册及办公地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心2051 室 法定代表人：苌宏亮 经办律师：苌宏亮 汪华 电话：(010)64609888 传真：(010)64689566 64689568 （六）信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：元 序 2001年 号 指标名称 按新公式计算 1 基金本期净收益/损失 -211,043,888 2 单位基金本期净收益/损失 -0.1055 3 基金可分配净收益/损失 -288,255,406 4 单位基金可分配净收益/损失 -0.1441 5 期末基金资产总值 1,714,745,542 6 期末基金资产净值 1,711,744,594 7 单位基金资产净值 0.8559 8 基金资产净值收益率(%) -0.09 9 本期基金资产净值增长率(%) -26.01 10 累计资产净值增长率(%) 21.85 序 2000年 号 指标名称 按新公式计算 按旧公式计算 1 基金本期净收益/损失 613,503,943 613,503,943 2 单位基金本期净收益/损失 0.3068 0.3068 3 基金可分配净收益/损失 649,245,699 649,245,699 4 单位基金可分配净收益/损失 0.3246 0.3246 5 期末基金资产总值 2,944,586,926 2,944,586,926 6 期末基金资产净值 2,929,581,635 2,929,581,635 7 单位基金资产净值 1.4648 1.4648 8 基金资产净值收益率(%) 29.65 29.65 9 本期基金资产净值增长率(%) 36.13 41.57 10 累计资产净值增长率(%) 64.68 63.98 序 1999年 号 指标名称 按新公式计算 按旧公式计算 1 基金本期净收益/损失 385,741,756 385,741,756 2 单位基金本期净收益/损失 0.1929 0.1929 3 基金可分配净收益/损失 385,741,756 385,741,756 4 单位基金可分配净收益/损失 0.1929 0.1929 5 期末基金资产总值 2,441,368,353 2,441,368,353 6 期末基金资产净值 2,419,313,073 2,419,313,073 7 单位基金资产净值 1.2097 1.2097 8 基金资产净值收益率(%) 19.29 19.29 9 本期基金资产净值增长率(%) 20.97 20.97 10 累计资产净值增长率(%) 20.97 20.97 附注： 新的计算公式： 基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）﹡（期末单位净值/分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（第1 年度净值增长率+1）﹡（第2 年度净值增长率+1）﹡（本期净值增长率+1）-1 旧的计算公式： 本期基金资产净值增长率=（本期期末净值-调整后期初净值）/调整后期初净值 累计基金净值增长率=期末累计净值/基金最初净值-1 三、基金管理人报告 （一）基金业绩表现 截止2001 年12 月31 日，本基金单位资产净值0.8559 元，基金资产净值下跌26.01％。同期上证A 股指数下跌21.89％,深圳综指下跌25.13％。 （二）基金经理报告 2001 年证券市场的各个层面都发生了重大的变化，如何在这种变化的环境中，坚持“取信于市“取信于市场、取信于社会投资公众”这个不变的宗旨，对基金管理提出了新的挑战。作为基金景宏的基金经理，非常感谢一年来给予基金景宏关心和信任的社会各界人士。现将一年来我们管理和运作基金景宏的情况以及2002 年的投资策略汇报如下： 1、关于基金景宏 （1）投资理念 基金景宏定位于成长型的证券投资基金，特别关注具有较高成长性的新兴行业和具有结构转型特征的传统行业，即投资于成长型行业的优势企业和传统行业中的扩张性企业。 定位于成长型证券投资基金的背景是源于中国正处于经济结构转型的大环境。改革开放二十年，中国经济获得了巨大的发展空间，应该说经济结构由劳动密集型向技术密集型的转变，对经济增长的贡献是巨大的，这种转变不仅大大扩充了经济的规模，更是提高了经济增长的质量。 对任何事物我们都要辩证地看待，新经济更是一把双刃剑。实际经济周期理论（RealBusiness Cycle）给了我们很多有益的启示，新技术推动了经济的增长，但新技术和新发现的周期性特征，以及新技术产业化的漫长过程，决定了经济增长的波动性。经济繁荣阶段，新技术的扩张带动投资和消费的大幅增长，其乘数效应远大于传统行业复苏带来的效果，相反的，在经济紧缩时期，减少对新技术的投入对经济增长所带来的负面效应也是非常显著的。2000 年以网络经济为代表的新经济就是一个典型的案例。 以此为基础建立的投资理念，也就难免受到经济周期波动和产业结构调整的冲击，基金景宏运作三年来单位净值的表现也体现了这种周期性变化，因此，我们需要在坚持投资理念的同时，保持投资策略的相对灵活性，以适应市场不同阶段的变化。 （2）投资策略 基金景宏经过三年的运作，公司在基金管理业务方面积累了不少经验和教训，形成了一套比较成熟的投资策略。坚持研究驱动投资，以专业化分工为基础，强调团队合作精神。 我们通常把投资策略理解为投资的三个层面：时机选择、行业配置和个股选择。 首先，根据宏观经济和证券市场的阶段性特定，确定合适的股票、债券和现金比例；其次，通过行业景气周期研究来确定各行业的投资比例；最后，在确定行业投资比例的前提下，以研究为先导，采用“自下而上”的研究方法进行个股选择。一是选择高成长和景气复苏行业的优势企业，即占行业中龙头地位的企业；二是选择传统行业中基本面发生了根本性的变化、由于产业升级或结构转型而获得了核心竞争力的企业。 定期进行投资组合的评价，也是投资组合管理的必要环节。我们采用数量分析的方法对投资组合进行风险－收益分析，结合市场环境，适时筛选具有一定特征的股票进行势头投资，对投资组合进行动态的调整，增强投资策略的适应性和灵活性。 无论采用什么投资策略，风险控制都是我们的首要任务，投资策略的每个层面都需要进行有效的风险控制。首先是在符合《证券投资基金管理暂行办法》的前提下，保持适宜的股票、债券和现金比例；其次是加强行业研究，避免因行业景气周期的变化对集中投资行业的影响；三是在个股选择方面，不仅要回避亏损公司和“T”类公司，还要对业绩出现下降趋势公司的股票进行减持，对个股投资要处理好集中和分散的关系，基金投资要特别注意个股的流动性问题。只有这样才能实现基金资产的有效增值。 2、2001 年投资回顾 沪深两市从1999 年“5.19”以来，经过了一年半的上升阶段，2001 年上半年经过短暂的调整，上证指数续创新高，市场结构发生了重大的变化。尽管中国经济仍然一枝独秀，但是世界各国宏观经济环境的变化和周边市场的调整、有关我国股市发展的争论、以及具有中国特色证券市场的法人治理结构和股权结构等问题的困扰，导致市场的调整在所难免，下半年上证A 股指数的下调幅度达26.83%。 （1）净值增长 本年度沪深两市指数，上半年都有适度的涨幅，下半年处于单边下调的状态，综合来看，上证A 股指数下降21.89%，深证综指下降25.13%。本基金净值下降26.01%。 基金景宏选择大中盘成长指数作为投资基准（Benchmark），由于新技术等产业受行业不景气的影响，相关行业公司的股票下降幅度也较大，因此，大中盘成长指数同期的跌幅达25.68%。 （2）时机选择 基金景宏年初的股票仓位是75.14%，年末的股票仓位是53.26%。期间随着市场的变化，不断地进行股票、债券的投资比例和投资结构的调整，总体上看，投资比例的变化基本与市场行情的变化是同步的，在大势单边下降的过程中，股票仓位仍显得有些偏高，在市场处于高位时，股票仓位下调不及时，是基金净值增长逊于指数的主要原因之一。 另外，本年度加强了对国债的研究和投资，取得了较好的投资收益。 （3）行业配置 一年中各行业的景气变化差异很大，尽管信息技术行业的绝对增长率还是远高于传统行业，但仍未能达到人们的期望。信息技术作为基金景宏第一大集中持股的行业，面临了较大的投资风险，基金景宏顺应市场的变化进行了结构调整。与此同时，增加了景气复苏行业的投资比例，如采掘业和房地产，其它行业的投资则变化幅度不大。 从投资组合中行业的收益率来看，石油化工、信息技术、电子和机械设备制造业的收益率都较大幅度高于指数中相应行业的收益率，其它行业与指数中对应的行业基本相当，但农林牧渔和综合类的收益率则存在较大的差距。 （4）个股投资 一年来市场的投资结构和投资方式都发生了较大的转变，基金的投资管理也经历了一次重大的洗礼。 对公司投资价值需要从不同层面、以不同的方式进行认真评估，同时要把握集中投资和分散投资的适当比例，特别要注意个股的流动性。 在基金景宏投资银广夏前后，虽然我们经过多次调研和反复研判，但受制于信息不对称和调研手段的局限，仍未能识别上市公司如此大量的虚假信息，我们认识到在风险控制方面还存在缺陷。在此，特向本基金的持有人和社会各界深表歉意。痛定思痛，我们在今后的投资过程中将严格遵守公司的风险控制制度，所有“T”类股票、有重大违法违规嫌疑公司的股票和短期涨幅过大的股票，都将被本基金列为禁止投资的对象。 3、2002 年展望 2002 年宏观经济和市场环境，仍会面临许多不确定性的因素。世界各国经济紧缩的阴影没有太大的改观，直接影响我国出口的增长，但通过扩大内需和增加投资，预计2002年国民经济仍能保持7%的增长速度，为证券市场的稳定发展提供一个良好的外部环境。 证券市场经过十年的探索，对经济增长贡献很大，但在特定条件下产生的一些问题，如不解决会影响证券市场的进一步发展，于是关于完善股份公司的法人治理结构、关于证券市场投资价值的讨论、有关国有股减持以及股份全流通等问题都已提到议事日程。这些问题都会在近期对证券市场产生一定的压力，但是证券市场的规范和发展是相辅相成的，因此，我们对2002 年证券市场持谨慎乐观的态度。 在投资方面，我们仍将重点关注行业基本面的变化，资产配置对行业进行适度的集中。信息技术和电子元器件经过了一段时间的调整，复苏增长的潜力还是较大的；电力体制改革也会产生新的投资机会；我国加入WTO 以后，相关行业的整合和战略性重组，会提升优势企业的核心竞争力；另外，区域经济的发展和设立统一指数也会带来新的机遇。 总的来说，2002 年是一个相对平稳的市场，需要把握好市场时机，在个股投资方面，要基于基本面的研究，要处理好集中和分散的关系。通过对投资进行反思和调整，我们更注重风险控制，更加强调研究和投资的协调。2002 年第一季度，基金景宏的投资已取得了比较明显的改善。我们还要进一步努力，不断提高基金管理水平，为基金持有人提供持续稳定的回报。 （三）基金经理简介 王军先生，基金经理，经济学博士，6 年证券从业经历。曾任教于吉林大学商学院、就职于东北证券研究发展部和投资银行部、大成基金管理有限公司研究发展部和基金经理部、基金景宏的基金经理助理。 常永涛先生，基金经理助理，学士，9 年证券从业经历。1992 年就职四川省信托投资公司从事投资管理业务，2001 年任职于大成基金管理有限公司交易管理部。 （四）内部监察报告 基金运作合规性声明: 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景宏证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景宏的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为及信息披露等符合有关法律法规和本基金契约的规定。本基金管理人以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度及员工行为规范，进一步提高基金规范运作水平，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，维护基金持有人的合法权益，同时在规范基金运作和控制投资风险的前提下，继续努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告: 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律、法规、规章、有关监管规定和基金契约的遵守情况；监督内部管理制度的有效执行，及时、准确发现内部管理制度的缺陷和不足；员工法律意识、行业规范、品行操守等方面的监督和约束，确保员工守法合规，严格自律。目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，最大限度地维护基金持有人的合法权益。 在本报告期内，为进一步规范基金运作，加强防范和控制投资风险，本基金管理人采取的主要措施有： 一是调整和完善了投资管理制度，强调公司运作的过程控制和程序化作业。实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等制度化、标准化，严格按照基金契约及招募说明书披露的有关规定进行投资决策，从而使投资决策过程制度化、透明化。 二是修订和完善了基金经理部、交易管理部和研究部等部门管理制度，进一步明确自身的法律主体性质，明确各个岗位对保证规范交易行为的责任，着重强调基金经理应本着谨慎、负责的态度运作基金资产，明确基金经理对其管理的基金运作中涉及的交易行为负责，并向上海、深圳证券交易所提交了自律承诺书。继续坚持基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则，为基金经理配备了基金经理助理和交易员，在人员和设施上保证了各基金运作独立性，使之符合多基金管理的需要。 三是强化一线监察，实行全员参与监察工作。参照国际同行的做法，汇编《法律手册》，制定《内部监察稽核指引》、《内部控制指引》及《股票投资限制表制度》，同时完善了《投资风险控制委员会管理制度》、《员工行为准则》、研究、投资及交易管理制度等有关内部合规控制的规定。明确部门经理是本部门贯彻落实内部监察稽核制度的第一责任人，负有对本部门内部管理、制度执行及遵规守法情况进行自查的责任，通过部门自查及监察稽核部检查对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行跟踪监察稽核，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 四是制定《股票投资限制制度》并每两个月发布一次“内部股票投资限制表”，禁止各基金投资PT及ST股票、短期内涨幅过高的股票、市场上有明显争议的股票以及证监会立案调查的公司股票等，努力减少各种可能的投资风险。 五是继续探索数量化风险管理方法的运用。成立金融工程部，建立公司从产品开发、投资决策、风险评估监控、市场营销和企业管理等一整套新的数量化分析系统，提高科学决策、科学管理和控制风险的能力。健全已有的三套自主开发的数量分析系统，即投资组合分析系统、基金评价系统和大成指数分析系统，开发一套真正符合基金操作规范的程序化交易系统，同时全面、实时地对基金经理的行为和业绩进行评估、修正。 六是强化员工法律意识，加强职业操守规范的监督和约束。编制《法律手册》及《监察手册》，继续加强法律法规的培训与员工行为准则和职业道德等方面的监察，各部门经理负有教育本部门员工牢固树立遵规守法、风险防范、从我做起、从本岗位做起的思想，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。重点防范上市公司研究及基金投资交易涉嫌内幕信息、内幕交易及操纵市场等违法违规或异常交易行为的发生。进一步提高公司员工的职业素养，严格员工行为规范，增强和促进员工遵守法律法规和公司规章制度的自觉性和主动性，确保其守法合规。 本基金自2000 年三季度以来陆续买入的银广夏股票，是基于银广夏近年来业绩以及未来的高成长性的基本面分析，是按照公司投资决策程序进行的一种正常投资行为，但去年8 月份银广夏事件的暴露，造成基金景宏投资银广夏的重大亏损。由此暴露了本基金管理人在研究、投资决策与风险控制等方面存在的问题，尤其对上市公司非系统风险的识别控制能力较弱，在实地调研时重视价值发现，而对风险因素的揭示相对较少。对此，为避免类似事件的再次发生，本基金管理人已多次召开了投资检讨会，从中吸取经验教训，重新检讨完善研究、投资工作流程并提出了相应的改进办法，再次强调了投资、研究的风险分析控制的重要性，并对有关责任人进行了处理。有关情况已及时、如实地向证监会进行了专题汇报。 在本报告期内，本基金没有发生重大违法违规或异常交易行为；没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为，没有进行损害基金投资人利益的关联交易；基金投资运作与信息披露合法、合规；运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行；亦无任何员工发生任何违法违规行为。本基金整体运作合法、合规，充分保障了基金持有人的利益。 四、基金托管人报告 本基金托管人--中国银行， 依据《景宏证券投资基金基金契约》与《景宏证券投资基金托管协议》，托管景宏证券投资基金的全部资产。现对景宏证券投资基金（以下简称景宏基金）从2001 年1 月1 日至2001 年12 月31 日的2001 年度的托管情况报告如下： （一）本托管人在2001年度托管景宏基金期间，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，严格执行基金管理人的投资指令以及景宏基金的资金清算交割，安全保管了景宏基金的全部资产，如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于景宏基金投资运作方面的报告，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害景宏基金持有人利益的行为。 （二）本托管人在2001 年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定，在对大成基金管理有限公司--景宏基金管理人的基金运作进行了必要的监督，其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。 （三）本基金托管人依法对景宏基金管理人在2001 年度所编制和披露的基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告（未经审计）等公告信息进行了认真核对, 认为景宏证券投资基金管理人--大成基金管理有限公司在2001年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 中国银行基金托管部 2002年3月25日 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 普华永道审字(2002)第178 号 景宏证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了景宏证券投资基金(以下简称“景宏基金”) 2001 年12 月31 日的 及2001 年度的收益及收益分配表。这些会计报表由景宏基金管理人大成基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合景宏基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述载于第2 页至第11 页的景宏基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《景宏证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了景宏基金2001 年12月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 周忠惠 注册会计师 王笑 2002 年2 月7 日 （二）基金会计报告书 2001年12月31日资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 2001 银行存款 61,564,305 清算备付金及交易保证金 2,847,899 股票投资－成本 3(c) 1,055,827,755 债券投资－成本 3(d) 729,941,772 股票投资－估值增值/（减值） 3(c) (144,079,097) 债券投资－估值增值 3(d) 4,680,264 应收利息 2,281,331 应收帐款 1,678,813 其他应收款项 2,500 资产合计 1,714,745,542 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 2,185,715 应付基金托管费 364,286 应付帐款 50 应付佣金 350,897 其他应付款项 100,000 负债合计 3,000,948 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 3(j) 52,000,000,000 未分配净收益/（损失） 3(k) (148,856,573) 未实现估值增值/（减值） 3(c)(d) (139,398,833) 基金持有人权益合计 1,711,744,594 （2001：每单位基金资产净值:人民币0.8559元） （2000：每单位基金资产净值:人民币1.4648元） 负债及基金持有人权益合计 1,714,745,542 资产 2000 银行存款 94,137,340 清算备付金及交易保证金 8,878,962 股票投资－成本 1,924,967,329 债券投资－成本 585,725,000 股票投资－估值增值/（减值） 276,455,936 债券投资－估值增值 3,880,000 应收利息 49,232 应收帐款 50,493,127 其他应收款项 - 资产合计 2,944,586,926 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 3,655,385 应付基金托管费 609,231 应付帐款 10,111,686 应付佣金 528,989 其他应付款项 100,000 负债合计 15,005,291 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 2,000,000,000 未分配净收益/（损失） 649,245,699 未实现估值增值/（减值） 280,335,936 基金持有人权益合计 2,929,581,635 （2001：每单位基金资产净值:人民币0.8559元） （2000：每单位基金资产净值:人民币1.4648元） 负债及基金持有人权益合计 2,944,586,926 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 2001年度收益及收益分配表 单位：人民币元 项目 附注 2001 收入 证券买卖差价 股票 3(e) (193,871,907) 债券 3(e) 1,620,988 投资收益 股息收益 3(e) 8,288,070 债券利息收益 3(e) 12,491,547 买入返售证券收入 3(e) - 其他收入 6 4,556,516 收入合计 (166,914,786) 费用 基金管理费 3(f) (32,641,145) 基金托管费 3(h) (5,455,782) 卖出回购证券支出 3(i) (3,789,612) 其他费用 (2,242,564) 费用合计 (44,129,103) 本期净收益/（损失） (211,043,889) 年初未分配净收益 649,245,699 以前年度损益调整 8 2,941,617 减：已分配收益 3(k), 7 (590,000,000) 年末未分配净收益/（损失） (148,856,573) 项目 2000 收入 证券买卖差价 股票 648,813,603 债券 (24,663,076) 投资收益 股息收益 2,375,396 债券利息收益 37,084,513 买入返售证券收入 98,549 其他收入 6,620,485 收入合计 670,329,470 费用 基金管理费 (41,904,401) 基金托管费 (6,988,292) 卖出回购证券支出 (6,233,147) 其他费用 (1,699,687) 费用合计 (56,825,527) 本期净收益/（损失） 613,503,943 年初未分配净收益 - 以前年度损益调整 减：已分配收益 35,741,756 年末未分配净收益/（损失） 649,245,699 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 (三)会计报告书附注 1基金简介 景宏证券投资基金（以下简称“本基金”）是由光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、中国经济开发信托投资公司、广东证券股份有限公司、大成基金管理有限公司共五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字199912 号文批准，于1999 年5 月4 日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15 年，发行规模为20 亿份基金单位。 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）深证上（1999）第31号文审核同意，于1999年5月18日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字199912 号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3主要会计政策 (a)会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止。 (b)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c)股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (d)债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。证交所交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括债券上次付息日至购入日的应计利息；银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算。银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (e)收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中股息及证交所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认，银行间同业市场交易的债券利息在持有期内按日计提。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (f)基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字199912 号《关于同意设立景宏证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值2.5%的年费率计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。 经基金管理人与托管人协商决定并发布临时公告，从2000 年1 月1 日起对基金管理人的报酬进行调整，调整后的基金管理费按逐日基金资产净值1.5%的年费率计提，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。 (g)业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《景宏证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字200143 号文《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》，本基金允许提取业绩报酬至2001 年年底。此后基金管理人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。 (h)基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字199912 号文《关于同意设立景宏证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。 (i)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (j)基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (k)基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4 主要税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 (c)市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 基金单位总额 每份基金单位面值为1 元，基金单位总额按面值入帐。 2001 2001 基金单位数 发起人持有基金份额 -非流通部分 30,000,000 30,000,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 12,000,000 12,000,000 社会公众持有基金份额 1,958,000,000 1,958,000,000 基金单位总额 2,000,000,000 2,000,000,000 2000 2000 基金单位数 发起人持有基金份额 -非流通部分 30,000,000 30,000,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 18,000,000 18,000,000 社会公众持有基金份额 1,952,000,000 1,952,000,000 基金单位总额 2,000,000,000 2,000,000,000 6 其他收入 其他收入主要包括银行存款，清算备付金，利息收入及因新股申购和国债认购等而产生的返还款项。 2001 2000 银行存款及清算备付金利息收入 3,973,995 5,374,092 其他 582,521 1,246,393 合计 4,556,516 6,620,485 7 收益分配 本基金于2001 年3 月29 日宣告向截至2001 年4 月6 日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人发放2000 年度现金收益590,000,000元， 每10 个基金单位可取得分配收益2.95 元，于2001 年4 月10 日支付。 8 以前年度损益调整/会计政策变更 根据2001 年3 月及7 月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更： (a)银行间同业市场交易债券的利息收入由在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001 年1 月1 日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表； (b)银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本。该变更以2001 年6 月30 日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整； (c)上述调整的结果调增2001 年6 月30 日应收利息9,279,299 元，调减2001 年6月30 日投资成本1,359,710 元，两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目。调整所产生的“以前年度损益调整”余额2,941,617 元，在本年收益分配表中单独列示并构成本年的可分配净收益。 9 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称与 本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国银行基金托管人 光大证券有限责任公司(“光大证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 中国经济开发信托投资公司(“中经开”) 基金发起人、基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 (b)通过关联方席位进行的交易 2001 买卖证券成交量 佣金 年成交量 占全年成 年佣金人 占全年佣 人民币元 交总量的 民币元 金总量的 比例 比例 光大证券 348,001,308 8.41% 272,315 9.86% 大鹏证券 1,145,428,128 27.68% 532,609 19.29% 中经开 79,818,084 1.93% 62,460 2.26% 广东证券 676,855,733 16.36% 555,012 20.10% 2000 买卖证券成交量 佣金 年成交量 占全年成 年佣金 占全年佣 人民币元 交总量的 人民币元 金总量的 比例 比例 光大证券 1,587,591,119 17.04% 1,289,936 18.45% 大鹏证券 1,243,290,463 13.35% 559,690 7.96% 中经开 1,415,656,911 15.20% 1,150,243 16.45% 广东证券 1,548,937,411 16.63% 1,148,597 16.42% 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (c)基金管理人费用 支付基金管理人大成基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金管理费32,641,144 元(2000： 41,904,401 元)。 (d)基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度未达到《景宏证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬（2000：无）。 (e)基金托管人费用 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25% / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金托管费5,455,782 元（2000：6,988,292 元）。 (f)与关联方之间通过银行同业间市场进行的国债交易 本基金与关联方通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下列示。此类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 关联方 交易类型 2001 2000 中国银行 买入国债金额 60,000,000 75,000,000 卖出国债金额 135,562,500 - 卖出回购证券支出 2,280,067 1,334,863 大鹏证券 买入国债金额 50,000,000 - 10 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2001 年12 月31 日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购 年末 价格 估价 华能国际 2001.11.16 2001.12.06 上市日后三个月 7.95 12.62 深高速 2001.12.06 2001.12.25 上市日后三个月 3.66 7.10 宝光股份 2001.12.24 2002.01.16 上市日 2.76 2.76 合计 股票名称 申购股数 成本 市值 华能国际 79,375 631,031 1,001,713 深高速 1,153,197 4,220,701 8,187,699 宝光股份 57,000 157,320 157,320 合计 5,009,052 9,346,732 11 资产负债表日后事项 根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002 年1 月1 日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的会计报表进行追溯调整。 （四）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值（元） 市值占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 35,986,008.21 2.10% B 采掘业 48,797,189.31 2.85% C 制造业 360,341,716.83 21.05% C0 食品、饮料 59,247,800.08 3.46% C1 纺织、服装、皮毛 5,453,901.60 0.32% C2 木材、家具 18,141,531.48 1.06% C3 造纸、印刷 4,585,782.60 0.27% C4 石油、化学、塑胶、塑料 97,495,077.81 5.69% C5 电子 23,227,196.88 1.36% C6 金属、非金属 23,603,540.45 1.38% C7 机械、设备、仪表 82,343,535.27 4.81% C8 医药、生物制品 28,281,427.38 1.65% C99 其他制造业 17,961,923.28 1.05% D 电力、煤气及水的生产和供应业 50,944,823.51 2.98% E 建筑业 42,513,225.59 2.48% F 交通运输、仓储业 65,663,887.02 3.84% G 信息技术业 162,797,040.13 9.51% H 批发和零售贸易 1,812,311.78 0.11% I 金融、保险业 0.00 J 房地产业 82,320,968.00 4.80% K 社会服务业 40,926,549.77 2.39% L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 19,644,936.84 1.15% 合计 911,748,656.99 53.26% 2、国债及货币资金合计 截止2001 年12 月31 日，景宏证券投资基金持有国债及货币资金为800,534,668.89元，占基金资产净值的46.77 %。 3、基金投资前10 名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 市值占基金净值比例 1 中兴通讯 106,582,184.80 6.23% 2 万科A 53,817,298.00 3.14% 3 亿阳信通 43,728,343.80 2.55% 4 五粮液 41,995,020.08 2.45% 5 新太科技 26,773,936.65 1.56% 6 青岛海尔 26,554,065.12 1.55% 7 大庆华科 24,389,559.36 1.42% 8 国电电力 24,375,671.10 1.42% 9 外运发展 23,760,018.56 1.39% 10 江汽股份 23,041,029.00 1.35% 4、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (3) 基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金和其他应收、应付款轧差为贷方余额538,732.23 元,抵减股票市值911,748,656.99 元,国债及货币资金800,534,668.89元后,等于基金资产净值。 (4) 股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001 年4 月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 (五)截止至2001 年12 月31 日基金投资股票情况 1、基金投资所有股票明细（按市值大小排序） 序号 名称 数量（股） 市值（元） 市值占净值比例 1 中兴通讯 4,580,240 106,582,185 6.23% 2 万科A 4,070,900 53,817,298 3.14% 3 亿阳信通 1,393,510 43,728,344 2.55% 4 五粮液 1,981,832 41,995,020 2.45% 5 新太科技 2,150,517 26,773,937 1.56% 6 青岛海尔 1,676,393 26,554,065 1.55% 7 大庆华科 1,373,286 24,389,559 1.42% 8 国电电力 1,571,610 24,375,671 1.42% 9 外运发展 1,018,432 23,760,019 1.39% 10 江汽股份 1,722,050 23,041,029 1.35% 11 长春经开 1,600,000 22,672,000 1.32% 12 深能源A 2,245,235 21,307,280 1.24% 13 蓝星清洗 1,720,909 18,947,208 1.11% 14 赣粤高速 1,457,264 18,711,270 1.09% 15 华天酒店 1,500,000 18,540,000 1.08% 16 美克股份 800,244 18,141,531 1.06% 17 风华高科 1,851,786 17,073,467 1.00% 18 首旅股份 1,139,160 16,734,260 0.98% 19 上海建工 1,519,817 16,641,996 0.97% 20 北京巴士 1,036,250 15,004,900 0.88% 21 金牛能源 1,181,163 13,937,723 0.81% 22 神火股份 882,312 12,996,456 0.76% 23 三星石化 1,070,014 12,904,369 0.75% 24 吉林敖东 1,149,608 12,473,247 0.73% 25 贵州茅台 300,340 11,638,175 0.68% 26 路桥建设 843,696 11,297,089 0.66% 27 厦门汽车 927,130 10,708,352 0.63% 28 中国武夷 1,301,620 10,569,154 0.62% 29 粤美的A 1,024,000 10,424,320 0.61% 30 亚泰集团 1,399,304 10,005,024 0.58% 31 亚星化学 700,000 9,996,000 0.58% 32 邯郸钢铁 1,582,668 9,654,275 0.56% 33 梅雁股份 1,999,982 9,639,913 0.56% 34 亿利科技 670,236 9,591,077 0.56% 35 盛道包装 920,917 9,061,823 0.53% 36 国栋建设 558,000 8,900,100 0.52% 37 神州股份 999,915 8,409,285 0.49% 38 深高速 1,153,197 8,187,699 0.48% 39 安阳钢铁 1,410,000 8,051,100 0.47% 40 中国石化 2,317,500 8,041,725 0.47% 41 佛塑股份 612,036 7,962,588 0.47% 42 北生药业 402,900 7,574,520 0.44% 43 新农开发 732,828 7,526,144 0.44% 44 永鼎光缆 520,911 6,605,151 0.39% 45 上海家化 420,700 6,495,608 0.38% 46 上风高科 431,891 6,456,770 0.38% 47 深天马A 359,497 5,996,410 0.35% 48 星新材料 416,300 5,978,068 0.35% 49 天鸿宝业 247,000 5,831,670 0.34% 50 桂冠电力 453,271 5,652,289 0.33% 51 上海能源 400,000 5,412,000 0.32% 52 晨鸣纸业 346,620 4,585,783 0.27% 53 广东榕泰 224,000 4,549,440 0.27% 54 广济药业 320,927 4,024,425 0.24% 55 中铁二局 302,720 4,004,986 0.23% 56 广州控股 236,996 3,569,160 0.21% 57 维维股份 288,500 3,499,505 0.20% 58 湖北迈亚 300,000 3,462,000 0.20% 59 飞乐股份 381,500 3,227,490 0.19% 60 复星实业 196,800 2,955,936 0.17% 61 国能集团 217,114 2,779,059 0.16% 62 深科技A 225,095 2,653,870 0.16% 63 全柴动力 250,520 2,379,940 0.14% 64 恒顺醋业 130,000 2,115,100 0.12% 65 鄂尔多斯 130,960 1,991,902 0.12% 66 江苏舜天 95,687 1,812,312 0.11% 67 华龙集团 141,200 1,685,928 0.10% 68 深圳方大 100,277 1,348,726 0.08% 69 宏达股份 84,000 1,230,600 0.07% 70 华能国际 79,375 1,001,713 0.06% 71 中新药业 50,000 855,500 0.05% 72 南海发展 50,000 691,000 0.04% 73 同仁堂 20,000 397,800 0.02% 74 宝光股份 57,000 157,320 0.01% 2、本报告期内新增股票（单位：股） 序 股票名称 本期增加 本期卖出 本期结存 号 二级市 一级市 增发 场买入 场申购 1 深圳方大 100277 100277 2 华天酒店 2071636 571636 1500000 3 晨鸣纸业 346620 346620 4 蓝星清洗 1720909 1720909 5 吉林敖东 1149608 1149608 6 风华高科 1851786 1851786 7 中国武夷 1371620 70000 1301620 8 五粮液 2008832 27000 1981832 9 神火股份 882312 882312 10 金牛能源 1181163 1181163 11 广济药业 320927 320927 12 神州股份 999915 999915 13 邯郸钢铁 1582668 1582668 14 华能国际 79375 79375 15 中国石化 5000000 2317500 5000000 2317500 16 国能集团 217114 217114 17 同仁堂 20000 20000 18 永鼎光缆 520911 520911 19 上海建工 1719817 200000 1519817 20 全柴动力 430520 180000 250520 21 华龙集团 322000 180800 141200 22 路桥建设 843696 843696 23 鄂尔多斯 130960 130960 24 维维股份 288500 288500 25 恒顺醋业 130000 130000 26 上海家化 420700 420700 27 亚星化学 1514941 185000 999941 700000 28 国栋建设 500000 58000 558000 29 南海发展 50000 50000 30 中新药业 50000 50000 31 宏达股份 84000 84000 32 新农开发 732828 732828 33 天鸿宝业 632876 385876 247000 34 宝光股份 57000 57000 35 北京巴士 1036250 1036250 36 江汽股份 1230050 492000 1722050 37 上海能源 500000 100000 400000 38 贵州茅台 300340 228000 228000 300340 39 中铁二局 173120 244000 114400 302720 40 深高速11 53197 1153197 41 北生药业 929712 526812 402900 42 安阳钢铁 1410000 1410000 43 广东榕泰 224000 224000 44 厦门汽车 927130 927130 45 三星石化 1350934 280920 1070014 46 梅雁股份 1999982 1999982 47 亚泰集团 1827226 427922 1399304 3、本报告期内基金剔除股票（单位：股） 序号 股票名称 期初数量 本期增加 卖出数量 1 深发展A 4313401 4313401 2 世纪星源 1420713 1420713 3 中科健A 1070882 39452 1110334 4 深南光A 243775 243775 5 长城电脑 401682 401682 6 川化股份 206593 206593 7 中联重科 499790 165449 665239 8 石油大明 200000 500000 700000 9 粤电力A 600000 600000 10 湖南投资 209000 209000 11 银广夏A 7009622 7009622 12 渝三峡A 90500 90500 13 圣方科技 496968 496968 14 格力电器 499916 499916 15 石狮新发 186639 186639 16 东方电子 10669512 307670 10977182 17 咸阳偏转 2195656 2195656 18 韶钢松山 114020 114020 19 鲁能泰山 499991 321500 821491 20 京东方A 651443 651443 21 鲁泰A 736831 736831 22 振华科技 1865637 1865637 23 扬子石化 1162400 1162400 24 华联商城 2124963 22936 2147899 25 现代投资 236879 236879 26 中原油气 261410 955080 1216490 27 安泰科技 51830 51830 28 春晖股份 106420 106420 29 科苑集团 800000 800000 30 兰光科技 186600 142334 328934 31 九芝堂 124600 124600 32 隆平高科 386685 386685 33 齐鲁石化 1649301 1649301 34 首创股份 2452907 2452907 35 上海机场 500000 500000 36 宝钢股份 16810000 2000000 18810000 37 歌华有线 831480 831480 38 哈飞股份 166000 166000 39 上海汽车 999920 999920 40 长征电器 20000 20000 41 浙江东方 1142193 241567 1383760 42 东湖高新 34585 34585 43 莲花味精 1208161 1208161 44 兖州煤业 889874 889874 45 大唐电信 5192487 366910 5559397 46 万杰高科 412346 412346 47 凌钢股份 585100 585100 48 铜峰电子 410889 410889 49 凯乐科技 686470 686470 50 浙江阳光 603099 603099 51 北方股份 636751 636751 52 海正药业 100050 100050 53 开开实业 314200 314200 54 恒瑞医药 262874 262874 55 九龙电力 111696 111696 56 兰州铝业 1000000 1000000 57 烟台万华 133000 511500 644500 58 荣华实业 89000 89000 59 天房发展 565000 565000 60 西藏天路 197000 197000 61 广州药业 477553 477553 62 长春燃气 30000 30000 63 中发展 157000 157000 64 长江通信 714000 714000 65 华微电子 138000 138000 66 北京华联 112000 112000 67 宁波韵升 300000 300000 68 宁沪高速 152000 152000 69 天科股份 278700 278700 70 白唇鹿 60000 60000 71 龙净环保 149000 351000 500000 71 金瑞科技 102000 102000 72 成发科技 66000 66000 73 东华实业 93400 93400 74 盘江股份 116000 116000 75 昆明制药 591996 591996 76 天药股份 98000 98000 77 中化国际 183153 183153 78 香梨股份 168000 168000 79 康美药业 24000 24000 80 交大昂立 76000 76000 81 天威保变 217000 217000 82 山鹰纸业 186000 186000 83 潜江制药 55000 55000 84 青岛啤酒 454909 454909 85 方正科技 299960 299960 86 龙头股份 306000 306000 87 广电信息 115484 5000000 5115484 88 强生控股 1952800 3131734 5084534 89 东软股份 651950 651950 90 大显股份 74100 22230 96330 91 东方通信 1000000 1000000 92 鲁银投资 1382970 1382970 93 杉杉股份 491676 491676 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、持有人结构 份额 占总份额比例 发起人 42000000 2.10% 其中：大成基金管理有限公司 12000000 0.60% 中国经济开发信托投资公司 12000000 0.60% 光大证券有限责任公司 6000000 0.30% 大鹏证券有限责任公司 6000000 0.30% 广东证券股份有限公司 6000000 0.30% 社会公众 1958000000 97.9% 2、本基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险公司 138791938 6.94% 2 中国太平洋保险公司 73202300 3.66% 3 中国平安保险公司 27692200 1.38% 4 大成基金管理有限公司 12000000 0.60% 5 中国经济开发信托投资公司 12000000 0.60% 6 中国再保险公司 9890100 0.49% 7 广州科技风险投资公司 9100000 0.46% 8 何连谦 8400000 0.42% 9 四川美术学院 7121209 0.36% 10 广东证券公司 600000 0.30% 七、重要提示 1、经本基金托管人中国银行复核，本基金2001 年度无可分配收益，不进行年度收益分配。 2、管理人和托管人在本期内未发生任何诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大变化。 5、2001 年3 月31 日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公布了《景宏证券投资基金2000 年年度报告》和《景宏证券投资基金2000 年度收益分配公告》。本基金2000 年度收益分配方案为每10 份基金单位派发现金红利2.95 元(暂免税)，权益登记日为2001 年4 月6 日，除息交易日为2001 年4 月9 日，派息日为2001年4 月10 日。 6、2001 年8 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《大成基金管理有限公司提示公告》，对基金景宏及基金景福持有银广夏股票的情况进行了公告。 7、根据大成基金管理有限公司2000 年度股东大会决议，同意调整部分董事、监事，并增加黄亚钧等四位先生担任公司独立董事。《大成基金管理公司关于增加独立董事及变更董事、监事的公告》刊登在2001 年9 月7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 8、因工作需要，经公司董事会第一届第九次会议决议、独立董事同意，公司决定从2002 年1 月11 日起聘任王军先生担任基金景宏基金经理。《大成基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》刊登在2002 年1 月11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 9、由于业务发展，本基金管理人住所由北京市变更为深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12 层C 区。本公司总部办公地址由北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦七层迁至深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层。《大成基金管理公司关于变更总部办公地址的公告》刊登在2002 年1 月11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 10、由于业务发展，本基金托管人中国银行注册地址由北京市西城区阜成门内大街410 号变更为西城区复兴门内大街1 号；基金托管部办公地址由北京市光华路7 号汉威广场西座1603 室变更为北京市西城区复兴门内大街1 号；基金托管部总经理变更为唐棣华。 11、原北京市众天律师事务所与北京市中瑞律师事务所合并后成立北京市众天中瑞律师事务所，注册及办公地址由北京市西城区阜外大街7 号国投大厦711-715 室迁至北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心2051 室。 12、本报告期内，各席位券商股票交易量及佣金情况如下： 序号 券商 股票交易量 占股票成交总量比例 佣金 占总佣金比例 1 广东证券 676,854,554 19.57% 555,012 20.10% 2 申银万国 566,566,803 16.38% 443,344 16.05% 3 华夏证券 735,554,839 21.27% 585,908 21.22% 4 大鹏证券 655,510,067 18.96% 532,609 19.29% 5 光大证券 348,001,308 10.06% 272,315 9.86% 6 国通证券 395,896,236 11.45% 309,794 11.22% 7 中经开 79,818,084 2.31% 62,460 2.26% 总计 3,458,201,891 100.00% 2,761,442 100.00% 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 本报告期内,各席位券商国债及回购年交易量情况如下： 序号 券商国债 交易量 占交易总量比例 回购交易量 占交易总量比例 1 广东证券 1,179 0.00% 2 华夏证券 189,440,302 27.89% 1,534,000,000 100.00% 3 大鹏证券 489,918,061 72.11% 总计 679,359,542 100.00% 1,534,000,000 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景宏证券投资基金基金契约》； 3、《景宏证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零二年三月三十日 |
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