景福证券投资基金2001年年度报告
| 日期：2002.03.30 09:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
景福证券投资基金2001年年度报告 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2002 年3 月25 日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责，本报告书有关内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金全称：景福证券投资基金 基金简称：基金景福 交易代码：184701 基金发起人：光大证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 广东证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 基金发行日期：1999 年12 月24 日 基金成立日期：1999 年12 月30 日 基金单位总份额：30 亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2000 年1 月10 日 （二）基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12 层C 区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：姜继增 总经理：龙小波 信息披露负责人：杜鹏胡勇钦 电话：（0755）3183388 传真：（0755）3199588 （三）基金托管人：中国农业银行 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23 号 邮政编码：100036 法定代表人：尚福林 托管部负责人：郭辉 负责信息管理事务人员：李芳菲 办公地址：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大夏 电话：(010)68435588 传真：(010)68424181 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场12 层 法定代表人：周忠惠 注册会计师：周忠惠、王笑 电话：(021)63863388 传真：(021)63863300 （五） 律师事务所：北京市众天中瑞律师事务所 注册及办公地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心2051 室 法定代表人：苌宏亮 经办律师：苌宏亮汪华 电话：（010）64609888 传真：（010）64689566 64689568 （六）信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 刊登年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http: //www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：元 序号 指标名称 2001年 按新公式计算 1 基金本期净收益 24,043,014 2 单位基金本期净收益 0.0080 3 基金可分配净收益/损失 -154,975,211 4 单位基金可分配净收益/损失 -0.0517 5 期末基金资产总值 2,853,921,769 6 期末基金资产净值 2,845,024,789 7 单位基金资产净值 0.9483 8 基金资产净值收益率(%) 0.67 9 本期基金资产净值增长率(%) -19.99 10 累计资产净值增长率(%) 7.49 序号 指标名称 2000年 按新公式计算 按旧公式计算 1 基金本期净收益 545,946,094 545,946,094 2 单位基金本期净收益 0.182 0.182 3 基金可分配净收益/损失 545,946,094 545,946,094 4 单位基金可分配净收益/损失 0.182 0.182 5 期末基金资产总值 4,074,660,700 4,074,660,699.66 6 期末基金资产净值 4,058,937,613 4,058,937,612.61 7 单位基金资产净值 1.3530 1.3530 8 基金资产净值收益率(%) 18.06 18.06 9 本期基金资产净值增长率(%) 34.35 34.29 10 累计资产净值增长率(%) 34.35 35.30 附注: 新的计算公式： 基金资产净值收益率=本期净收益/调整后期初净值 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）﹡（期末单位净值/分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（第1 年度净值增长率+1）﹡（第2 年度净值增长率+1）﹡（本期净值增长率+1）-1 旧的计算公式： 基金资产净值收益率=本期净收益/调整后期初净值 本期基金资产净值增长率=（本期末净值-调整后期初净值）/调整后期初净值 累计资产净值增长率=累计净值/基金最初净值-1 三、基金管理人报告 （一）基金业绩表现 截止2001 年12 月31 日，本基金单位资产净值0.9483 元，基金资产净值下跌19.99％。同期上证A 股指数下跌21.89％。 （二）基金经理报告 过去的一年，对中国证券市场以及基金景福而言都是不同寻常的一年，市场大幅调整，基金表现有负众望。在此回顾过去、展望未来，本基金经理小组愿意就我们的一些思考和计划与大家做个简要的汇报和交流。 1、2001 年市场及景福操作回顾 2001 年，中国证券市场走过了不寻常的一年。 尽管宏观经济在国家积极财政政策和稳健货币政策的支持下保持了稳定发展，国内生产总值同比增长7.3％，但增速有所回落。受全球经济发展放缓、国内消费需求增长乏力和投资拉动减弱的影响，全年经济呈现“前高后低”的整体走势。 在此经济环境下，我国证券市场又受到银行资金整顿、市场监管加强以及国有股减持等政策的影响，终于结束了持续近一年半的“资金推动型”上升行情，出现全面调整，大盘年内最低点相对最高点下挫32％，全年上证综合指数下跌20.65%，市场走势经历了“短暂调整- 创新高- 大幅下跌- 暂时企稳”几个过程。 牛熊市的转换，贪婪与恐惧间的往返，尤其下半年的深幅调整，对市场各参与方都是一次深刻的投资风险教育，带给人们更多的思考和反思。2001 年，是我国证券市场长期积累的一些问题集中暴露的一年，引发社会各方的激烈争论，澄清了观念、促进了监管、也进一步规范了市场；2001 年，一些重大政策的推出引起市场较为剧烈的波动，接受了市场的评价和检验；2001 年，市场投资环境和投资理念开始发生深刻变化，加入WTO、监管加强、投资者结构发生变化，部分投资者开始以更开阔的视野、更国际化的标准和更长远的眼光重新审视我国证券市场的投资价值。 2001 年，对基金景福同样也是不寻常的一年。 本基金特征简介： 基金景福为增强型指数基金，以上证A 股指数作为投资基准（Benchmark）。 基金股票投资分指数投资和积极投资两部分。在指数投资部分采用分层抽样法跟踪基准指数，首先对行业分层，以基准指数中行业权重为基础，结合行业研究结果调整确定行业投资权重；其次在行业中抽样，通过部分数量指标的抽样分析并结合上市公司研究，抽选部分个股作为行业投资代表；积极投资部分以少数研究挖掘的优良投资品种做核心持仓。整体投资力求超越基准指数表现。 另外，基金国债投资不低于净值20％。 本基金操作回顾： 作为景福的投资基准（Benchmark），上证A 股指数去年全年下跌21.89％，景福基金资产净值下跌19.99％，略好于基准指数表现。但若扣除基金20％国债投资以及申购新股所带来的收益，实际单纯股票投资部分的表现是不理想的。 回顾景福过去一年的操作，年初基金小组针对当时市场环境制定了全年“少操作、多分散、调整结构、择机减持” 的整体操作策略，并重点在持仓结构上作出了积极调整，持续减持前期涨幅较大、行业集中度过高的部分持仓，增加低P/E、低P/B、业绩增长前景较好的防御型品种，基本适应了上半年市场高位振荡的环境，中期在30 亿规模基金中排名第4。 但在下半年市场大幅调整的过程中，本基金投资策略则反映出部分缺陷，即：对中国证券市场系统风险的巨大杀伤力仍然认识不足。这样，一方面在市场下跌过程中，依靠选择“防御性投资品种”实际并没能起到足够的防御抗跌功效。另一方面对控制系统风险最为关键的整体股票仓位的把握上，景福也没能做出充分、及时的反应，这从根本上制约了基金业绩表现。 当然，在下跌中未能及时减仓，也是受本基金一些固有特点制约的结果。首先，指数投资部分本基金契约明确规定必须时刻保持至少30％仓位。在单边下跌的市场中，硬性限制仓位的同时，基金又缺乏相应的避险工具，这使得基金操作陷于被动。其次，对积极投资部分确实具备投资价值的核心持仓品种，我们又不主张在市场不利时随意斩仓。我们认为，投资者要求企业对股东负责，而作为股东，反过来也应对所投资的企业负责。在市场环境不利时，一个负责任的股东是不应该对优秀企业的股票作随意处理的。企业与股东关系应该象人与人关系一样，要相互负责、相互取信，不能因为市场环境的变化而发生改变。 另外，还应该指出的是，下半年象银广夏这样个别问题股的出现也对本基金造成了巨大冲击。问题股的出现，不但使基金净值蒙受重大损失，而且更为严重的是，对基金形象造成了无可挽回的伤害。对此，本基金小组和公司上下，与所有关心、爱护和支持景福基金的人们一样，都倍感痛惜！我们并为此深表歉意。 “亡羊补牢，犹未为晚”，公司上下在事件发生后，对投资全流程作了重新检讨和修改完善，加强风险意识、改进防范措施。面对未来，我们愿意付出加倍的努力，以我们实实在在的工作成绩接受时间、市场和广大基金持有人的考验。 2、2002 年市场展望及投资策略 在对2002 年市场进行展望之前，本基金小组想先表明一下我们对“市场预测”的一贯看法：证券市场的历史已无数次证明，世界上没有人能长期、准确地预测市场。因此，所有的预测都只具备非常有限的参考意义。 我们一般避免去预测市场，不得已而为之时，也再三提醒自己其局限性，在此，对于我们的“展望”，希望大家也抱相同的态度。 本基金经理小组对2002 年市场的一些基本看法： 首先，全球经济好转，外部经济环境将好与去年，我国加入WTO 后，出口和外来投资可能增加，中国经济将继续保持约7%的较快增长。 其次，政府稳定股市的态度是鲜明的，市场政策环境比去年宽松。 经过2001 年的调整，政府以及市场各方都已经明确认识到“只有在发展中解决问题，发展才是硬道理”。如果在一个长期的熊市里，所有问题都无法解决，市场也得不到发展。同时，中国经济的发展也需要一个繁荣的证券市场。作为拉动经济的主要驱动力，社会消费和企业投资都在很大程度上受制于证券市场的发展。经济发展需要证券市场的繁荣以保持适度的“正面财富效应”刺激消费，需要证券市场的繁荣以促进企业直接融资，减轻银行负担，保持投资增长。因此，社会各方今年对股市的维护程度也将强于往年。 最后，相对2001 年股市而言，大幅下跌已使市场风险得到有效释放，市场投资价值有所提高。 当然，我们也不能忘记，中国证券市场许多历史遗留问题毕竟还未解决，企业治理结构、投资者结构、市场投资理念及投资风气等许多方面都还有待改进，证券市场长期发展的乐观前景与上市公司投资价值短期提高不足的矛盾依然存在，因此，在对市场充满信心的同时也要对投资风险时刻保持警惕。 基于上述判断，我们认为2002 年中国证券市场的整体状况将好于去年。市场将在稳定的前提下继续规范和发展。可以预见，规范化、市场化、国际化进程将进一步深化，重大政策措施的出台将更加稳妥，机构投资者队伍将继续壮大，新的金融产品有望诞生。相对于前两年的大起大落，2002 年的股票市场有望在“政策底”和“市场顶”之间平稳运行，休养生息。与此同时，上市公司、投资者结构和监管环境都在发生巨大变化，市场特征将发生根本改变。 本基金投资策略： 在新的一年里，本基金小组将认真总结以往的经验和教训，加强分析研究，重点关注电力等行业体制改革、WTO、外资并购以及一些行业周期波动所带来的可能投资机会。同时，我们将对统一指数对本基金指数投资部分的影响给予特别的研究和关注。 另外，在风险控制方面，我们主要将通过以下几方面手段控制投资风险： （1）严格执行公司《股票投资限制表管理制度》。所有PT、ST 股票，短期涨幅过大的股票，有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违法的股票，将被列入公司限制投资股票名单，均属本基金禁止投资品种。 （2）加强上市公司调研跟踪，充分发挥公司研究部及外围券商研究机构的研究支持作用，对基本面出现问题的股票要及时处理。 （3）加强市场研究，提高对市场系统风险的防范能力。 在新的一年里，我们能更为深切地感受到为广大持有人受托理财的责任和压力，本基金小组将和公司各方同事一道，精诚合作，用我们最大的努力，为基金持有人带来应有的回报。 （三）基金经理介绍 魏上云先生，基金经理，31岁，纽约理工大学管理学硕士，双硕士学位，3年基金从业经历，在大成基金管理有限公司先后任研究部研究员、景阳基金经理助理、景福基金经理助理。 王加英先生，基金经理助理，31岁，经济学硕士，5年证券从业经历，先后任职于平安证券有限公司资产管理部、大成基金管理有限公司研究发展部。 （四）内部监察报告 基金运作合规性声明: 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景福证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为及信息披露等符合有关法律法规和本基金契约的规定。本基金管理人以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度及员工行为规范，进一步提高基金规范运作水平，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，维护基金持有人的合法权益，同时在规范基金运作和控制投资风险的前提下，继续努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告： 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律、法规、规章、有关监管规定和基金契约的遵守情况；监督内部管理制度的有效执行，及时、准确发现内部管理制度的缺陷和不足；员工法律意识、行业规范、品行操守等方面的监督和约束，确保员工守法合规，严格自律。目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，最大限度地维护基金持有人的合法权益。 在本报告期内，为进一步规范基金运作，加强防范和控制投资风险，本基金管理人采取的主要措施有： 一是调整和完善了投资管理制度，强调公司运作的过程控制和程序化作业。实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等制度化、标准化，严格按照基金契约及招募说明书披露的有关规定进行投资决策，从而使投资决策过程制度化、透明化。 二是修订和完善了基金经理部、交易管理部和研究部等部门管理制度，进一步明确自身的法律主体性质，明确各个岗位对保证规范交易行为的责任，着重强调基金经理应本着谨慎、负责的态度运作基金资产，明确基金经理对其管理的基金运作中涉及的交易行为负责，并向上海、深圳证券交易所提交了自律承诺书。继续坚持基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则，为基金经理配备了基金经理助理和交易员，在人员和设施上保证了各基金运作独立性，使之符合多基金管理的需要。 三是强化一线监察，实行全员参与监察工作。参照国际同行的做法，汇编《法律手册》，制定《内部监察稽核指引》、《内部控制指引》及《股票投资限制表制度》，同时完善了《投资风险控制委员会管理制度》、《员工行为准则》、研究、投资及交易管理制度等有关内部合规控制的规定。明确部门经理是本部门贯彻落实内部监察稽核制度的第一责任人，负有对本部门内部管理、制度执行及遵规守法情况进行自查的责任，通过部门自查及监察稽核部检查对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行跟踪监察稽核，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 四是制定《股票投资限制制度》并每两个月发布一次“内部股票投资限制表”，禁止各基金投资PT及ST股票、短期内涨幅过高的股票、市场上有明显争议的股票以及证监会立案调查的公司股票等，努力减少各种可能的投资风险。 五是继续探索数量化风险管理方法的运用。成立金融工程部，建立公司从产品开发、投资决策、风险评估监控、市场营销和企业管理等一整套新的数量化分析系统，提高科学决策、科学管理和控制风险的能力。健全已有的三套自主开发的数量分析系统，即投资组合分析系统、基金评价系统和大成指数分析系统，开发一套真正符合基金操作规范的程序化交易系统，同时全面、实时地对基金经理的行为和业绩进行评估、修正。 六是强化员工法律意识，加强职业操守规范的监督和约束。编制《法律手册》及《监察手册》，继续加强法律法规的培训与员工行为准则和职业道德等方面的监察，各部门经理负有教育本部门员工牢固树立遵规守法、风险防范、从我做起、从本岗位做起的思想，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。重点防范上市公司研究及基金投资交易涉嫌内幕信息、内幕交易及操纵市场等违法违规或异常交易行为的发生。进一步提高公司员工的职业素养，严格员工行为规范，增强和促进员工遵守法律法规和公司规章制度的自觉性和主动性，确保其守法合规。 本基金自2000 年三季度以来陆续买入的银广夏股票，是基于银广夏近年来业绩以及未来的高成长性的基本面分析，是按照公司投资决策程序进行的一种正常投资行为，但去年8 月份银广夏事件的暴露，造成基金景福投资银广夏的重大亏损。由此暴露了本基金管理人在研究、投资决策与风险控制等方面存在的问题，尤其对上市公司非系统风险的识别控制能力较弱，在实地调研时重视价值发现，而对风险因素的揭示相对较少。对此，为避免类似事件的再次发生，本基金管理人已多次召开了投资检讨会，从中吸取经验教训，重新检讨完善研究、投资工作流程并提出了相应的改进办法，再次强调了投资、研究的风险分析控制的重要性，并对有关责任人进行了处理。有关情况已及时、如实地向证监会进行了专题汇报。 在本报告期内，本基金没有发生重大违法违规或异常交易行为；没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为，没有进行损害基金投资人利益的关联交易；基金投资运作与信息披露合法、合规；运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行；亦无任何员工发生任何违法违规行为。本基金整体运作合法、合规，充分保障了基金持有人的利益。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《景福证券投资基金基金契约》和《景福证券投资基金托管协议》，在对景福证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对景福证券投资基金管理人－－大成基金管理有限公司在2001 年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在景福基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2001 年度所编制和披露的景福证券投资基金资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现管理人有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2002 年3 月25 日 五、基金财务报告 （一）审计报告 普华永道审字(2002)第177 号 景福证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了景福证券投资基金（以下简称“景福基金”）2001 年12 月31日的资产负债表及2001 年度的收益及收益分配表。这些会计报表由景福基金管理人大成基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合景福基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述载于第2 页至第11 页的景福基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《景福证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了景福基金2001 年12月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师 周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师 王笑 2002年2月7日 （二）基金会计报告书 1、资产负债报告书 截止2001年12月31日 编制单位：大成基金管理有限公司 单位：元 资产 附注 2001 2000 银行存款 473,905,785 179,925,988 清算备付金及交易保证金 1,380,373 12,840,605 股票投资－成本 3(c) 1,790,211,137 2,544,057,959 债券投资－成本 3(d) 771,081,862 810,483,118 股票投资－估值增值/（减值） 3(c) (238,922,263) 507,533,241 债券投资－估值增值 3(d) 638,668 5,458,278 应收利息 4,858,226 89,300 应收帐款 50,601,327 14,177,002 其他应收款项 166,654 95,209 资产合计 2,853,921,769 4,074,660,700 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 2,995,666 4,231,387 应付基金托管费 610,815 846,278 应付帐款 4,720,415 10,222,934 应付佣金 420,072 272,488 其他应付款项 150,012 150,000 负债合计 8,896,980 15,723,087 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 3(k),5 3,000,000,000 3,000,000,000 未分配净收益 3(l) 83,308,384 545,946,094 未实现估值增值/（减值） 3(c)(d) (238,283,595) 512,991,519 基金持有人权益合计 2,845,024,789 4,058,937,613 （2001：每单位基金资产净值:人民币0.9483 元） （2000：每单位基金资产净值:人民币1.3530 元） 负债及基金持有人权益合计 2,853,921,769 4,074,660,700 2、收益及分配报告书 编制单位：大成基金管理有限公司 单位：元 项目 2001 2000 收入 证券买卖差价 股票 3(e) 40,393,015 560,455,078 债券 3(e) 3,779,885 (26,901,285) 投资收益 股息收益 3(e) 10,879,327 8,350,915 债券利息收益 3(e) 19,013,775 30,763,283 买入返售证券收入 3(e) 254,270 - 其他收入 6 7,550,321 12,711,910 额定发行费用余额 3(j) - 20,817,745 收入及额定发行费用余额合计 81,870,593 606,197,646 费用 基金管理费 3(f) (42,760,575) (44,756,758) 基金托管费 3(h) (8,580,247) (8,966,752) 卖出回购证券支出 3(i) (4,529,160) (5,950,144) 其他费用 (1,957,597) (577,898) 费用合计 (57,827,579) (60,251,552) 净收益 24,043,014 545,946,094 年初未分配净收益 545,946,094 - 以前年度损益调整 8 5,319,276 - 减：已分配收益 3(l),7 (492,000,000) - 年末未分配净收益 83,308,384 545,946,094 （三）会计报告书附注 1 基金简介 景福证券投资基金（以下简称“本基金”）是由光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司及大成基金管理有限公司共四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字199939 号文批准，于1999 年12 月30 日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15 年，发行规模为30 亿份基金单位。 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证上(2000)第2 号文审核同意，于2000 年1月10 日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字199939 号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成，股票投资由指数化投资和积极投资两部分组成，其中，指数化股票投资部分采用抽样法构造投资组合以跟踪上证A 股指数，约占基金资产的50%，不得低于30%；积极股票投资主要投资于高成长行业股票或价值被低估股票。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3 主要会计政策 (a)会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止。 (b)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c)股票投资 股票投资分为指数化股票投资及积极股票投资两部分分别核算。股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (d) 债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。证交所交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括债券上次付息日至购入日的应计利息；银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算。银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (e)收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中股息及证交所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认，银行间同业市场交易的债券利息在持有期内按日计提。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (f)基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字199939 号《关于同意设立景福证券投资基金的批复》的规定，基金管理费按逐日基金资产净值1.25%的年费率计提，基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。 (g) 业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《景福证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字200143 号文《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》，本基金允许提取业绩报酬至2001 年年底。此后基金管理人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。 (h)基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字199939 号文《关于同意设立景福证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。 (i)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (j)额定发行费用余额 额定发行费用余额，即超面值发行部分，扣除实际发生的发行费用后的余额，该余额记入发行当期收益及收益分配表。 (k)基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (l)基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4 主要税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 (c)市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1 元，基金单位总额按面值入帐。 2001 2001 基金单位数 发起人持有基金份额非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额 可流通部分 11,250,000 11,250,000 发起人持有基金份额 尚未流通部分 - - 社会公众持有基金份额 2,973,750,000 2,973,750,000 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000 2000 2000 基金单位数 发起人持有基金份额非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额 可流通部分 - - 发起人持有基金份额 尚未流通部分 15,000,000 15,000,000 社会公众持有基金份额 2,970,000,000 2,970,000,000 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000 6 其他收入 其他收入主要包括银行存款，清算备付金利息收入及因新股申购和国债认购而产生的返还租用交易席位的款项。 2001 2000 银行存款及清算备付金利息收入 6,720,177 10,159,461 申购资金冻结利息收入 - 549,023 其他 830,144 2,003,426 合计 7,550,321 12,711,910 7 收益分配 本基金于2001 年3 月31 日宣告向截至2001 年4 月6 日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人发放2000 年度现金收益人民币492,000,000 元，每10 个基金单位可取得分配收益人民币1.64 元，于2001 年4 月10日支付。 8 以前年度损益调整/会计政策变更 根据2001 年3 月及7 月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更： (a)银行间同业市场交易债券的利息收入由在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001 年1 月1 日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表； (b) 银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本。该变更以2001 年6 月30 日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整； (c)上述调整的结果调增2001 年6 月30 日应收利息人民币15,184,307 元，调减2001年6 月30 日投资成本人民币418,805 元，两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目。调整所产生的“以前年度损益调整”余额人民币5,319,276 元，在本年收益分配表中单独列示并构成本年的可分配净收益。 9 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 光大证券有限责任公司(“光大证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 中国经济开发信托投资公司(“中经开”) 基金管理人的股东 (b)通过关联方席位进行的交易 2001 买卖证券成交量 佣金 年成交量 占全年成交 年佣金人 占全年佣金 人民币元 总量的比例 民币元 总量的比例 大鹏证券 38,848,622 0.96% 30,400 1.17% 2000 买卖证券成交量 佣金 年成交量 占全年成交 年佣金人 占全年佣金 人民币元 总量的比例 民币元 总量的比例 大鹏证券 1,930,569,802 14.72% 1,568,609 16.94% 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (c)基金管理人费用 支付基金管理人大成基金管理有限公司的管理人费用按前一日的基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.25% / 当年天数。本基金在本会计期间需支付基金管理费人民币42,760,575 元。（ 2000：人民币44,756,758 元）。 (d)基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度未达到《景福证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬（2000：无）。 (e)基金托管人费用 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费人民币8,580,247 元（2000：人民币8,966,752 元）。 (f)与关联方之间进行的国债交易 与关联方进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。此类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 关联方 2001 2000 中国农业银行 买入国债金额 - 700,000,000 卖出回购证券支出 4,355,638 2,458,932 大鹏证券 买入国债金额 100,000,000 10 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2001 年12 月31 日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 华能国际 2001.11.16 2001.12.06 上市日后三个月 7.95 深高速 2001.12.06 2001.12.25 上市日后三个月 3.66 三佳模具 2001.12.19 2002.01.08 上市日 6.80 江西铜业 2001.12.21 2002.01.11 上市日 2.27 宝光股份 2001.12.24 2002.01.16 上市日 2.76 合计 股票名称 年末估价 申购股数 成本 市值 华能国际 12.62 133,048 1,057,732 1,679,066 深高速 7.10 3,564,426 13,045,799 25,307,425 三佳模具 6.80 12,000 81,600 81,600 江西铜业 2.27 354,000 803,580 803,580 宝光股份 2.76 83,000 229,080 229,080 合计 15,217,791 28,100,751 11 资产负债表日后事项 根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002 年1 月1 日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的报表进行追溯调整。 （四）基金投资组合 1、投资类型分类的股票投资组合 项目 市值（元） 占净值比例 指数化投资 907,466,266.43 31.90% 积极投资 643,822,607.46 22.63% 2、按上市公司行业分类的股票投资组合 (1) 积极投资 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值% A农、林、牧、渔业 24,900,000.00 0.88% B采掘业 0.00 0 C制造业 55,498,593.84 1.95% C0食品、饮料 0.00 0 C1纺织、服装、皮毛 0.00 0 C2木材、家具 0.00 0 C3造纸、印刷 0.00 0 C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0 C5电子 0.00 0 C6金属、非金属 0.00 0 C7机械、设备、仪表 0.00 0 C8医药、生物制品 55,498,593.84 1.95% C99其他制造业 0.00 0 D电力、煤气及水的生产和供应业 339,656,824.90 11.94% E建筑业 0.00 0 F交通运输、仓储业 0.00 0 G信息技术业 176,436,389.48 6.20% H批发和零售贸易 0.00 0 I金融、保险业 0.00 0 J房地产业 47,330,799.24 1.66% K社会服务业 0.00 0 L传播与文化产业 0.00 0 M综合类 0.00 0 合计 643,822,607.46 22.63% (2) 指数投资部分 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值% A农、林、牧、渔业 29,480,121.78 1.04% B采掘业 30,369,737.08 1.07% C制造业 500,609,181.11 17.60% C0食品、饮料 57,620,759.39 2.03% C1纺织、服装、皮毛 45,244,879.57 1.59% C2木材、家具 0.00 0 C3造纸、印刷 6,247,663.41 0.22% C4石油、化学、塑胶、塑料 73,137,969.68 2.57% C5电子 72,371,665.50 2.54% C6金属、非金属 31,506,044.47 1.11% C7机械、设备、仪表 129,430,490.78 4.55% C8医药、生物制品 80,683,516.81 2.84% C99其他制造业 4,676,871.50 0.16% D电力、煤气及水的生产和供应业 53,275,274.50 1.87% E建筑业 9,220,566.56 0.32% F交通运输、仓储业 71,669,779.28 2.52% G信息技术业 51,770,765.14 1.82% H批发和零售贸易 31,168,474.62 1.10% I金融、保险业 0.00 0 J房地产业 44,949,613.38 1.58% K社会服务业 47,311,201.98 1.66% L传播与文化产业 9,350,000.00 0.33% M综合类 27,980,871.00 0.98% 合计 907,466,266.43 31.90% 3、国债及货币资金合计 截止2001 年12 月31 日， 景福证券投资基金持有国债及货币资金为1,292,887,600.39 元，占基金资产净值的45.44%。 4、积极投资部分前五名股票明细 序号 证券名称 证券市 值占基金净值% 1 国电电力 257,290,054.56 9.04% 2 中兴通讯 83,772,000.00 2.94% 3 深能源Ａ 48,932,821.99 1.72% 4 万科Ａ 47,330,799.24 1.66% 5 大唐电信 47,034,821.98 1.65% 5、报告附注 (1) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (3) 基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为借方余额848,315.06 元, 加上股票市值1,551,288,873.89 元,国债及货币资金1,292,887,600.39 元后,等于基金资产净值。 (4) 股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001 年4 月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 （五）积极投资部分所有股票明细 序号 股票名称 数量 证券市值(元) 占净值比例 1 国电电力 16,588,656 257290054.60 9.04% 2 中兴通讯 3,600,000 83772000.00 2.94% 3 深能源A 5,156,251 48932821.99 1.72% 4 万科A 3,580,242 47330799.24 1.66% 5 大唐电信 2,431,997 47034821.98 1.65% 6 中科健A 3,093,530 45629567.50 1.60% 7 金山股份 1,944,965 33433948.35 1.18% 8 恒瑞医药 1,726,764 29458593.84 1.04% 9 吉林敖东 2,400,000 26040000.00 0.92% 10 新太科技 2,000,000 24900000.00 0.88% （六）本报告期内新增股票明细 1、积极投资部分（单位：股） 股票名称 本期新增 本期卖出数量 序号 一级申购 二级买入 指数转积极 1 万科A 3580242 2 吉林敖东 2400000 3 恒瑞医药 426764 1300000 4 金山股份 1944965 43000 43000 2、指数投资部分（单位：股） 序号 股票名称 本期新增 一级申购 二级买入 积极转指数 1 石油大明 584700 2 晨鸣纸业 299967 3 银河创新 1665716 4 创元科技 442499 5 万向钱潮 414804 6 蓝星清洗 1461401 7 永安林业 1238269 8 锦龙股份 1571309 9 新兴铸管 305786 10 亚华种业 715242 11 中原油气 301368 12 西山煤电 1093810 13 钢联股份 669800 14 华能国际 133048 15 中技贸易 239315 16 新疆天业 90900 17 同仁堂48 6421 18 铁龙股份 1668553 19 青旅控股 581100 20 中体产业 342426 21 上海贝岭 1098348 2000000 22 莲花味精 3020402 1025600 2850000 23 兖州煤业 2669622 364400 1500000 24 中牧股份 922667 25 江泉实业 82400 26 浙江阳光 100092 27 北京城建 5700 28 外运发展 517082 110000 29 东方创业 624540 30 西水股份 615264 31 九龙电力 336100 32 鄂尔多斯 130960 626600 130960 33 维维股份 42700 34 亚星化学 197000 831180 197000 35 江西铜业 354000 36 宝光股份 83000 37 太太药业 270000 270000 38 北京巴士 258047 39 龙净环保 981619 305000 40 盘江股份 207000 150300 41 金山股份 43000 395085 42 江汽股份 1500000 43 中化国际 1079684 44 贵州茅台 365000 45 三佳模具 12000 46 贵航股份 352000 47 中铁二局 92000 166000 48 深高速 3564426 49 茉织华 219900 50 山鹰纸业 214000 214000 51 新安股份 224100 52 广电信息 5000000 2700000 53 青岛海尔 1674908 100000 54 中大股份 1042486 55 山西焦化 586719 56 运盛实业 590199 57 华联超市 2300 58 友谊股份 27500 59 东方明珠 1354350 60 上海医药 855496 61 伊利股份 57000 序号 股票名称 本期减少 其它 本期卖出 指数转积极 1 石油大明 254000 2 晨鸣纸业 3 银河创新 173005 708285 4 创元科技 5 万向钱潮 6 蓝星清洗 111131 7 永安林业 238789 8 锦龙股份 9 新兴铸管 10 亚华种业 660 11 中原油气 12 西山煤电 13 钢联股份 14 华能国际 15 中技贸易 16 新疆天业 17 同仁堂48 18 铁龙股份 19 青旅控股 20 中体产业 21 上海贝岭 931848 22 莲花味精 3240000 3020402 23 兖州煤业 832400 2669622 24 中牧股份 25 江泉实业 26 浙江阳光 27 北京城建 28 外运发展 31000 29 东方创业 30 西水股份 31 九龙电力 32 鄂尔多斯 130960 130960 33 维维股份 34 亚星化学 228180 197000 35 江西铜业 36 宝光股份 37 太太药业 270000 38 北京巴士 39 龙净环保 276519 40 盘江股份 207000 41 金山股份 43000 42 江汽股份 43 中化国际 62800 44 贵州茅台 365000 365000 45 三佳模具 46 贵航股份 152000 352000 47 中铁二局 92000 48 深高速 49 茉织华 50 山鹰纸业 214000 51 新安股份 52 广电信息 1337235 5000000 53 青岛海尔 54 中大股份 564961 55 山西焦化 56 运盛实业 57 华联超市 58 友谊股份 59 东方明珠 60 上海医药 61 伊利股份 注：其他项包括送股、配股、转增 （七）本报告期内剔除股票明细 1、积极投资部分（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 本期增加 指数转积极 本期卖出 积极转指数 1 银广夏A 3429470 3429470 2 东方电子 1500000 100000 1600000 3 京东方A 651443 651443 4 振华科技 6679476 994155 5250794 2422837 5 电广传媒 1750000 1235333 514667 6 兰光科技 279900 279900 7 西山煤电 252000 252000 8 首创股份 2044700 2044700 9 民生银行 822000 822000 822000 822000 10 宝钢股份 16810000 14210000 2600000 11 歌华有线 213000 213000 12 上海贝岭 6109411 847748 4957159 2000000 13 莲花味精 3020402 170402 2850000 14 兖州煤业 2669622 1169622 1500000 15 铜峰电子 1520640 1520640 16 仕奇实业 439634 439634 17 路桥建设 3500000 500000 3000000 18 外运发展 110000 110000 19 开开实业 314200 314200 20 亿阳信通 800000 628914 171086 21 鄂尔多斯 130960 130960 22 兰州铝业 1000000 1000000 23 烟台万华 300000 300000 24 荣华实业 83000 83000 25 上海家化 306000 306000 26 亚星化学 197000 197000 27 国栋建设 127000 127000 28 天房发展 466000 466000 29 广州药业 477553 477553 30 北京华联 156000 156000 31 联创光电 141000 141000 32 通葡萄酒 104000 104000 33 红星发展 156000 156000 34 昌河股份 192000 192000 35 天鸿宝业 411000 411000 36 宁沪高速 267000 267000 37 天科股份 306000 306000 38 太太药业 270000 270000 39 白唇鹿 82000 82000 40 龙净环保 305000 305000 41 金瑞科技 160000 160000 42 成发科技 194000 194000 43 盘江股份 207000 207000 44 新疆天宏 32000 32000 45 特精股份 77000 77000 46 天药股份 74000 74000 47 烽火通信 411000 411000 48 康美药业 5000 5000 49 贵州茅台 365000 365000 50 贵航股份 352000 200000 152000 51 中铁二局 92000 92000 52 交大昂立 86000 86000 53 大西洋 33000 33000 54 山鹰纸业 214000 214000 55 潜江制药 55000 55000 56 用友软件 30000 30000 57 广东榕泰 133000 133000 58 青岛啤酒 909818 909818 59 广电信息 5000000 2300000 2700000 60 青岛海尔 100000 100000 61 数码测绘 4650939 4664465 9315404 2、指数投资部分（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 积极转指数 本期增加 本期卖出 指数转积极 1 深发展A 1013935 902291 1916226 2 深科技A 250721 250721 3 中兴通讯 891509 1069561 891509 1069561 4 深天健99 9250 999250 5 广聚能源 287372 287372 6 中信海直 326000 326000 7 丝绸股份 596600 596600 8 吉林化纤 721399 721399 9 银广夏A 904833 522100 1426933 10 广东甘化 500000 500000 11 焦作万方 378980 378980 12 湖北金环 429506 429506 13 东方电子 1237848 900863 2138711 14 咸阳偏转 635555 635555 15 京东方A 651443 651443 16 湘计算机 499945 499945 17 石炼化 178634 178634 18 福地科技 1690967 1690967 19 中信国安 524423 524423 20 五粮液 26700 26700 21 顺鑫农业 200000 343316 543316 22 华联商城 499719 499719 23 津滨发展 105200 116651 221851 24 大亚股份 35000 177600 212600 25 泸天化 250000 250000 26 首钢股份 160000 160000 27 长源电力 1049150 948152 1997302 28 神州股份 892000 892000 29 安泰科技 894810 422019 1316829 30 湖北迈亚 364400 158150 522550 31 佛塑股份 445000 445000 32 春晖股份 748530 748530 33 金马股份 340100 340100 34 兰光科技 279900 279900 35 西山煤电 252000 252000 36 隆平高科 645000 645000 37 浦发银行 880000 378100 1258100 38 民生银行 822000 940406 940406 822000 39 宝钢股份 16810000 2600000 2600000 16810000 40 中国石化 7811500 7811500 41 歌华有线 213000 213000 42 海信电器 1035832 379240 1415072 43 皖维高新 670917 134445 805362 44 清华同方 37046 37046 45 上海汽车 396000 396000 46 长江投资 493600 47403 541003 47 天坛生物 540445 540445 48 上海建工 284485 284485 49 锦州港 634859 634859 50 金宇集团 178300 178300 51 南山实业 391070 391070 52 天香集团 525214 525214 53 沧州大化 475000 547200 1022200 54 民丰特纸 307628 307628 55 仕奇实业 439634 439634 56 兴业聚酯 416000 416000 57 赣粤高速 710000 710000 58 开开实业 314200 314200 59 兰州铝业 1000000 1000000 60 星新材料 475000 475000 61 荣华实业 83000 83000 62 上海家化 306000 306000 63 国栋建设 127000 127000 64 天房发展 466000 466000 65 广州药业 477553 477553 66 美克股份 57572 57572 67 国旅联合 137200 137200 68 北京华联 156000 156000 69 联创光电 141000 141000 70 通葡萄酒 104000 104000 71 红星发展 156000 156000 72 昌河股份 192000 192000 73 天鸿宝业 411000 411000 74 宁沪高速 267000 267000 75 天科股份 306000 306000 76 白唇鹿 82000 82000 77 金瑞科技 160000 160000 78 成发科技 194000 194000 79 新疆天宏 32000 32000 80 特精股份 77000 77000 81 天药股份 74000 74000 82 烽火通信 411000 411000 83 康美药业 5000 5000 84 交大昂立 86000 86000 85 大西洋 33000 33000 86 潜江制药 55000 55000 87 用友软件 30000 30000 88 广东榕泰 133000 133000 89 青岛啤酒 909818 909818 90 上实联合 143165 143165 91 天宸股份 753269 289200 1042469 92 原水股份 500000 500000 93 中华企业 637909 398450 1036359 94 数码测绘 2007569 1430441 3438010 95 彩虹股份 1013935 1013935 96 鲁北化工 1356168 240421 1596589 97 重庆百货 187870 187870 98 三星石化 199272 199272 99 石油龙昌 1009042 201808 1210850 100 南京熊猫 424650 424650 101 东方通信 475100 475100 102 轻纺城 1157364 1157364 103 鞍山信托 910000 910000 104 四川长虹 1855 1855 105 岁宝热电 100000 100000 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 基金持有人 持有份额（基金单位） 持有比例 发起人：光大证券有限责任公司 3750000 0.125% 大鹏证券有限责任公司 7500000 0.25% 广东证券股份有限公司 7500000 0.25% 大成基金管理有限公司 7500000 0.25% 社会公众持有份额 2973750000 99.125% 总计 3000000000 100.00% 2、前十名持有人情况 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例% 1 中国太平洋保险公司 287,225,062 9.57% 2 中国人寿保险公司 259,758,400 8.66% 3 中国平安保险股份有限公司 177,271,500 5.91% 4 中国人民保险公司 129,489,230 4.32% 5 中国再保险公司 83,394,000 2.78% 6 西安通盛科技有限责任公司 46,980,000 1.57% 7 大亚湾核电财务有限公司 1,1600,000 0.39% 8 山西物产金属材料有限公司 10,549,600 0.35% 9 上海大江集团股份有限公司 10,000,000 0.33% 10 浙江大学 9,899,500 0.33% 七、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核，本基金2001 年度末期不进行收益分配。 2、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。大成基金管理有限公司景福证券投资基金2001 年年度报告 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、根据《景福证券投资基金基金契约》的规定，自2001 年1 月18 日起，本基金发起人光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司和大成基金管理有限公司各持有的375 万份基金单位可上市流通，《关于景福证券投资基金发起人持有的基金单位部分上市流通的公告》刊登在2001 年1 月16 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 6、2001 年3 月31 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》公布了《景福证券投资基金2000 年年度报告》和《景福证券投资基金2000 年度收益分配公告》。基金景福2000 年度收益分配方案为每100 份基金单位派发现金收益16.4 元（所派发的收益免税），权益登记日为2001 年4 月6 日，除息交易日为2001 年4 月9 日，派息日为2001 年4 月10 日。 7、2001 年8 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《大成基金管理有限公司提示公告》，对基金景宏及基金景福持有银广夏股票的情况进行了公告。 8、根据大成基金管理公司2000 年度股东大会决议，同意调整部分董事、监事，并增加黄亚钧等四位先生担任公司独立董事。《大成基金管理公司关于增加独立董事及变更董事、监事的公告》刊登在2001 年9 月7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 9、由于业务发展，本基金管理人住所由北京市变更为深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12 层C 区。本公司总部办公地址由北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦七层迁至深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层。《大成基金管理公司关于变更总部办公地址的公告》刊登在2002 年1 月11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 10、因工作需要，经公司董事会第一届第九次会议决议、独立董事同意，公司决定从即日起聘任魏上云先生担任基金景福基金经理。《大成基金管理公司关于调整基金经理的公告》刊登在2002 年1 月11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 11、原北京众天律师事务所与北京市中瑞律师事务所合并后成立北京市众天中瑞律师事务所，注册及办公地址由北京市西城区阜外大街7 号国投大厦711-715 室迁至北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心2051 室。 12、在报告期内，本基金租用的席位股票交易量及佣金情况（单位：元）： 序号 券商 股票交易量 占股票成交 佣金 占总佣金比例 总量比例% 1 国泰君安 376,899,009.01 11.57% 320,365.42 11.76% 2 蔚深证券 664,143,827.79 20.38% 564,509.69 20.73% 3 平安证券 533,174,109.96 16.36% 433,217.65 15.91% 4 海通证券 618,326,908.75 18.98% 525,567.57 19.30% 5 国通证券 345,691,546.26 10.61% 280,882.58 10.31% 6 南方证券 204,109,944.21 6.26% 173,494.49 6.37% 7 大鹏证券 38,848,621.83 1.19% 31,565.12 1.16% 8 国信证券 202,473,206.49 6.21% 164,513.88 6.04% 9 兴业证券 161,224,550.54 4.95% 137,033.21 5.03% 10 江南信托 113,554,260.73 3.48% 92,263.68 3.39% ---- 总计 3,258,445,985.57 100.00% 2,723,413.29 100.00% 上述佣金包含中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 在报告期内，本基金租用的席位国债交易量及回购情况为（单位：元）： 序号 券商 国债交易量 占总国债成 回购交易量 占总回购成 交量比例 交量比例 1 国泰君安 674,987,733.90 84.76% 786,900,000.00 95.16% 2 南方证券 111,303,413.30 13.98% 40,000,000.00 4.84% 3 兴业证券 10,076,000.00 1.27% - 总计 796,367,147.20 100.00% 826,900,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、《关于同意设立景福证券投资基金的批复》； 2、《景福证券投资基金基金契约》； 3、《景福证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零二年三月三十日 |
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