普润证券投资基金2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.29 14:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
普润证券投资基金2001年年度报告 重要提示 本基金的托管人已于2002 年3 月28 日复核了本报告。 本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金名称：普润证券投资基金（简称：基金普润） 基金交易代码：500019 基金发起人：鹏华基金管理有限公司 基金成立时间：1992 年5 月9 日 基金扩募日期：2001 年10 月15 日 基金单位总份额：5 亿份 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15 年 基金上市时间：2001 年9 月4 日 基金上市地点：上海证券交易所 （二）基金管理人 法定名称：鹏华基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南东路5047 号发展银行大厦18、27 层 邮政编码：518001 法定代表人：陈正蓉 总经理：员瑞恒 信息事务管理人：程国洪 联系地址：深圳市深南东路5047 号发展银行大厦18 层 联系电话：0755-2353668 2080663 传真：0755-2080742 国际互联网网址：http://www.phfund.com.cn （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 基金托管部负责人：周月秋 信息事务联系人：刘长江 联系地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：安永华明会计师事务所 注册及办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城 法定代表人：葛明 电话：86-10-65246688 传真：86-10-85188298 联系人：罗国基 经办注册会计师：葛明、金馨 二、主要财务指标： 2001年度 1基金本期净收益 14,659,769.07 2单位基金本期净收益 0.0293 3基金可分配净收益 -2,088,645.12 4单位基金可分配净收益 -0.0042 5期末基金资产总值 499,824,321.89 6期末基金资产净值 497,911,354.88 7单位基金资产净值 0.9958 8基金资产净值收益率 5.18% 9本期基金资产净值增长率 -7.62% 10累计资产净值增长率 -0.29% 附注：基金可分配净收益：=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益-未实现资本利得损失 本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年净值增长率+1）*（第3年度净值增长率+1）*... *（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 （一）本年度基金业绩表现 截止到2001 年12 月31 日，每基金单位净值为0.9958 元，净值增长率为-7.62%，每基金单位实现收益0.0293 元。 基金的投资理念和投资风格 本基金为成长型基金，主要投资于创新型中小企业，包括技术创新、产品创新、制度创新和管理创新企业。投资目标是在规避风险的前提下采取积极进取的投资策略，谋求基金资产增值和收益的最大化。 （二） 基金经理及助理简历 郑毅先生，基金经理，经济学硕士。10 年证券从业经历，3 年基金管理经验。曾就职于中国银行深圳国际信托咨询公司证券部、深圳特区证券投资银行总部，1999 年加入鹏华基金管理有限公司，曾任研究员、普丰基金经理助理。 陈鹏先生，基金经理助理，经济学硕士。4 年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所、国泰国君安证券投资银行部，2000 年进入鹏华基金管理有限公司，从事证券分析、证券交易、基金投资等工作。 （三） 基金经理工作报告 1、宏观经济回顾与展望 2001 年，受世界经济增长明显减速的影响，我国经济增长的外部环境发生了显著变化。但是，在稳健的货币政策和积极的财政政策作用下国民经济总体上保持了持续高增长的良好势头，国内生产总值比上年增长7.3%。2001 年宏观经济运行呈显著的前高后低态势，国际宏观经济状况恶化导致外需大幅下滑，内需成为推动国民经济增长的主要力量。经济运行总体质量和效益不断改善，产业结构调整的力度进一步加大，第一、二、三产业之间的比例继续改善。 随着中国加入WTO 以及全球经济一体化的加深，全球化效应将表现得更加显著，我国经济将逐步呈现出与世界经济发展周期、产业发展周期越来越一致的规律。2001年以来全球经济，特别是美国经济开始明显衰退，影响中国出口导向型行业和高科技产业的发展，这种情况在“911 事件”之后表现得尤其明显。 我们认为，我国宏观经济在未来几年仍将以较高速度平稳增长，积极的财政政策和稳健的货币政策以及低利率政策仍将继续得以维持，这有助于中国在发展中解决问题。2002 年，全球经济增速放缓将继续对我国的出口产生负面影响。但是考虑到美国经济、全球经济有望在下半年开始复苏，预计上半年我国的出口仍将维持低速增长，下半年的增速可能会有所加快。同时，北京申奥成功和2001 年底我国正式加入WTO 将对经济增长起到积极作用。我们预计，2002 年我国宏观经济将保持7%的增长速度，但困难较2001 年有所增加，整体经济增长将是先低后高的趋势。世界经济，尤其是美国经济的复苏速度对我国的宏观经济影响较大。 2、证券市场回顾与展望 在市场方面，沪深股市的走势结束了去年以来的强势特征。上半年充足的资金供给仍是维持指数高位运行的主要因素，新股、次新股和重组股引领大盘不断创出历史新高。这其实也表明市场在较高的市盈率水平下的短线投机行为。下半年以国有股减持方案的出台为标志，大盘开始了较为明显的整体下移。期间“银广厦”问题的暴露，使投资者对上市公司的诚信产生怀疑，更加剧了调整的幅度。 2002 年，更多的开放式基金的推出和其他长线机构投资者如保险基金、社保基金可能进入市场，将改变证券市场参与主体结构，树立更为健康的投资理念。我们预计，对2002 年的证券市场走势影响最大因素仍是国有股减持方案，其次是统一指数的推出。上市公司筹资的速度和资金运用，基金业的发展步伐也是影响未来市场的主要因素。2002 年的市场整体以结构性调整为主，期间也不乏投资机会。 3、基金运作回顾与展望 在2001 年上半年，我们适度参与了新股次新股板块和申奥受益板块的投资，坚持了分散化和板块化的投资，保持了较好的流动性，取得了一定的收益，为下半年的投资打好了基础。 2001 年7 月以来，对仓位进行了逐步的减持，并调整建立了防御性的持仓结构，在市场下跌阶段保存了实力，为2002 年的投资作好了准备。 在2001 年运作中，我们也存在着明显的不足之处：一是对市场热点转移的把握仍不够敏锐，投资往往相比市场有所滞后，二是在投资组合的构成中，选股的水平有待进一步提高。 在2002 年的投资中，随着中国加入WTO，普润基金将对以下行业给予更多关注：加入WTO 后传统优势能得到进一步发挥的中医药、纺织业；加入WTO 后因需求增长而受益的旅游、地产、基建、能源、交通运输业；拥有独特资源优势在国际合作中占据主动地位的体育、传媒业；有可能通过引入国际先进技术和管理提升竞争力的汽车、百货业等。我们将继续坚持研究为本，价值发现的投资理念，以上市公司的盈利能力、成长性和发展前景为投资的根本出发点，争取从以上行业中找到合适的投资对象。我们将精益求精，争取在新的一年给投资者一个满意的回报。 （五）内部监察稽核工作报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《普润证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责, 取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，遵循“进取、求实”的公司理念，在严格控制风险的基础上，忠诚履行信托义务，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察稽核报告 2001 年，本基金管理人在内部监察工作中仍然坚持内控优先和一切从合规运作、防范风险、保障基金持有人利益出发，确保管理人依据诚信原则，勤勉尽责地管理基金资产。在报告期内，本基金管理人继续加强监察稽核工作力度，强化对基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、董事长及经营班子出具监察报告。在报告期内公司管理和基金运作合法规范，未发生违法违规事件和重大风险问题，较好地履行了监察职责。2001 年内部监察主要工作如下： 1、规范员工职业操守行为和严格纪律程序。2001 年公司与全体员工签订了《员工行为操守准则》，此外基金经理还同公司签订了《基金经理操守准则》，从制度上规范了员工和基金经理的行为操守。同时还严格了纪律程序，让员工明白违反法律法规和上述准则将会受到公司纪律程序的严厉处罚。 2、对员工进行内控培训，努力培养全员风险管理和监察文化。公司专门邀请境外专家与公司监察人员一道对新老员工进行内控和监察培训，构建主动自觉进行内部风险控制和接受监察监督的理解平台，使全体员工明白风险控制是每个人的职责，初步形成了鹏华的内控和监察文化。 3、全面、严格开展监察稽核工作。监察部门协助业务部门制定、完善了各项管理制度和业务流程，确保了公司管理制度的完善、合理和有效，特别是完善了业务部门的内控制度，明确了业务部门的风险控制职责；通过对研究报告、投资决策程序、投资指令、交易指令及交易信息反馈等基金运作流程和环节的实时、事中或事后的监察稽核，确保了基金投资运作的合法合规，报告期内未出现内幕交易以及所管理基金间的违规交叉交易；强化对集中交易制度执行情况的监察稽核，确保了各基金投资运作的独立和公平；严格执行证监会关于电话录音及投资业务人员工作时间手机管理的有关规定；协助管理部门建立了基金经理电脑下单系统，基本上对投资过程中的法律法规风险进行了自动化控制；虚心学习境外合作伙伴在内控和监察方面的先进经验和量化监控方法，引进了主要风险指标评估报告系统（KPI），力争使监察稽核报告更直观、量化和起到事中监督作用。 本基金管理人决心在新的一年里，继续贯彻内控优先的风险管理理念，更加认真、严格、高质量地履行监察职责，不断完善内控和监察体系，提高内控和监察水平，防范和控制各种风险，推行全面风险管理和全员风险控制相结合的风险管理文化，切实保护基金持有人利益。 四、托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《普润证券投资基金基金契约》与《普润证券投资基金托管协议》，托管普润证券投资基金。 ２００1 年度，在对普润证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对普润证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对普润证券投资基金的投资组合进行了监督，认为鹏华基金管理有限公司在普润证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对普润证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2001 年度所编制和披露的普润证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为普润证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2001 年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 中国工商银行证券投资基金托管部 2002 年3 月11 日 五、基金年度财务报告 （一） 审计报告 审计报告 普润证券投资基金持有人: 我们接受委托，审计了普润证券投资基金( 简称“普润基金”)二零零一年十二月三十一日的资产负债表和二零零一年度的利润及利润分配表。上述会计报表由普润基金的基金管理人和基金托管人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合普润基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了普润基金二零零一年十二月三十一日的财务状况和二零零一年度的经营成果。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 二零零二年二月十日 （二） 基金会计报告书 1、普润证券投资基金资产负债报告书 2001年12月31日 单位：人民币元 项目 行次 2001年 2000年 资产 股票投资-成本 1 238,798,045.02 159,164,702.22 债券投资-成本 2 140,825,244.82 - 其他投资-成本 3 - - 股票投资-估值增值 4 -27,729,438.51 5,755,014.31 债券投资-估值增值 5 592,755.18 - 其他投资-估值增值 6 - - 现金 7 - - 银行存款 8 99,941,540.28 54,130,494.36 清算备付金 9 2,239,219.03 2,012,002.71 应收利息 10 48,079.59(附注4) 22,504.78 应收帐款 11 44,845,609.79 - 其他应收款 12 263,266.69(附注5) 250,000.00 基金资产合计 13 499,824,321.89 221,334,718.38 负债及持有人权益 应付基金管理费 14 638,883.98 276,306.59 应付基金托管费 15 106,480.67 46,051.10 应付收益 16 - - 应付帐款 17 448.50 - 应付佣金 18 817,153.86(附注6) 182,877.61 卖出回购债券 19 - - 其他应付款项 20 350,000.00(附注7) 1,466,199.63 负债总额 21 1,912,967.01 1,971,434.93 基金持有人权益 实收基金 22 500,000,000.00 203,220,000.00 未分配净收益 23 25,048,038.21 10,388,269.14 未实现估值增值 24 -27,136,683.33 5,755,014.31 基金资产净值 25 497,911,354.88 219,363,283.45 负债及持有人权益合计 26 499,824,321.89 221,334,718.38 发行总份额(份) 27 500,000,000.00 203,220,000.00 每份基金单位净值(元) 28 0.9958 1.0794 2、普润证券投资基金收益及收益分配报告书 2001年1月1日至2001年12月31日止 单位:人民币元 项目 行次 2001年 2000年 收入 1 在除息日确认的股息收入 2 458,287.62 11,258.61 债券利息收入 3 - - 证券买卖差价收入 4 16,107,412.09 10,878,747.07 其中：股票 5 14,966,773.55 10,878,747.07 债券 6 1,140,638.54 0 配股权证 7 - - 可转换债券 8 - - 其他收入 9 3,224,779.74(附注8) 955,567.52 收入合计 10 19,790,479.45 11,845,573.20 费用 11 基金管理费 12 4,180,708.23 1,248,174.89 基金托管费 13 696,784.65 208,029.17 其他费用 14 253,217.50(附注9) 1,100.00 费用合计 15 5,130,710.38 1,457,304.06 本期净收益 16 14,659,769.07 10,388,269.14 上期未分配收益 17 10,388,269.14 - 本年已分配收益 18 - - 年末未分配净收益 19 25,048,038.21 10,388,269.14 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1、基金简介 普润证券投资基金（以下简称“本基金” ）是由原金信基金和银海基金清理规范后合并而成，存续期为十五年，基金发起人及基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。本基金2001 年8 月3 日根据中国证监会（证监基金字（2001）26 号）关于同意普华、普润证券投资基金上市、扩募和续期的批复，经上海证券交易所（以下简称上交所）(上证上字（2001）（140）号文) 审核同意，于2001年9 月4 日在上交所挂牌交易，2001 年10 月15 日由原2.03 亿基金规模扩募至5 亿规模。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基字(1998)32 号批文的规定，本基金的投资对象为债券和依法公开发行并可在沪深证券交易所上市流通的股票。 2、主要会计政策 (A)编制基础 本基金的会计报表按《企业会计准则》编制，本会计报表披露方式则是根据中国证券监督管理委员会于1999 年3 月10 日颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》进行披露。 (B)会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 (C)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 (D)现金和银行存款、清算备付金 现金和银行存款、清算备付金指本基金持有或存放于银行及证券交易所的货币资金。其估值按本金加计至估值日为止的应收利息额计算。 (E)股票投资 股票投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。股票分为上市交易股票和未上市交易股票，上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场均价计算。导食杀居牍乐档牟钜觳坏髡霰鸸善钡恼拭娉杀荆迫搿拔词迪肿时纠谩薄Ｎ瓷鲜薪灰坠善钡墓乐蛋捶⑿屑鄹窦扑悖鸪钟幸焉鲜械戳魍ǖ男鹿砂词谐【酃乐担龇⒐善卑词谐【酃乐怠？ (F)债券投资 债券投资指交易所上市债券投资。债券投资按取得时的实际成本计价，出售的债券成本按移动加权平均法计算。债券投资按估值当天各债券相应的市场均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本，而计入“未实现资本利得”。未上市交易债券的估值按发行价格计算。 (G)其他投资 其他投资指上述投资及可转换债券投资、配股权证投资以外的其他金融工具投资。 (H)收入的确认 证券买卖差价收入:以证券实际卖出日的成交金额,扣除相关费用及证券成本后确认。 股息收入和债券利息收入:以被投资股票、债券除息日确认。 其他收入：以相关收入已经实际收到或取得收款证据时确认； (I) 基金管理费 基金管理人的报酬根据《普润证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的1.5%提取，加计业绩报酬。业绩报酬的计提条件是，基金的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，按一定比例计提。 (J)基金托管费 基金托管人的托管费根据《普润证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的0.25％的年费率计提。 (K)投资组合 本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有1 家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。 (L)基金的收益分配政策 本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金可分配净收益的90％。由于普润基金2001 年度可分配收益扣除2001 年12 月31 日的未实现估值减值后呈现负数，将不进行2001 年度的收益分配。 3、税项 根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定： (A)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (B)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。所以普润基金目前除买卖股票时交纳印花税外，无其他税负。 4、应收利息 2001年12月31日 人民币元 应收银行存款利息 16,009.49 应收清算备付金利息 32,070.10 应收国债利息 - 合计 48,079.59 5、其他应收款 2001年12月31日 人民币元 席位保证金 250,000.00 其他 13,266.69 合计 263,266.69 6、应付佣金 应付佣金明细项目列示如下: 2001年12月31日 人民币元 大鹏证券有限责任公司 366,512.91 海通证券有限责任公司 227,017.19 申银万国证券股份有限公司 89,296.06 国泰君安证券有限责任公司 134,327.70 合计 817,153.86 7、其他应付款 2001年12月31日 人民币元 应付保证金 250,000.00 应付审计费 100,000.00 合计 350,000.00 8、其他收入 其他收入包括银行存款利息收入、回购收入及其他收入。 2001年 人民币元 利息收入 2,181,169.68 发行费节余 883,768.50 手续费返还 157,711.47 其他收入 2,130.09 合计 3,224,779.74 9、其他费用 2001年 人民币元 会计师费 100,000.00 信息披露费 - 年度分红手续费 - 回购利息支出 130,161.00 回购交易费用 2,625.00 上市年费 20,000.00 其他 431.50 合计 253,217.50 9、关联交易 (A) 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 工商银行 基金托管人 (B)基金管理人报酬 支付基金管理人鹏华基金管理公司的管理酬金按前一日的基金净资产值的1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷365。截止至2001 年12 月31 日，本基金共需支付基金管理人报酬人民币4,180,708.23 元。 (C)基金托管人报酬 支付基金托管人工商银行的托管费按前一日的基金净资产值的0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷365。截止至2001年12 月31 日，本基金共需支付基金托管人报酬人民币696,784.65 元。 （四）、流通受限制不能自由转让的基金资产 截至2001 年12 月31 日，基金获配暂不能流通的股票成本为1,395,606.17 元，股票市值为2,490,304.90 元，对比成本估值增值为109，441.45 元，基金普润未上市或上市未流通的股票明细如下： 序号 股票名称 配售日期 可流通日期 配售数量 1 华能国际 2001.11.16 2002.03.06 23,435 2 江西铜业 2001.12.21 2002.01.11 29,000 3 三佳模具 2001.12.19 2002.01.08 14,000 4 深高速 2001.12.07 2002.03.25 286,412 序号 股票名称 成本（元） 市价（元） 1 华能国际 186,308.25 295,749.70 2 江西铜业 65,830.00 65,830.00 3 三佳模具 95,200.00 95,200.00 4 深高速 1,048,267.92 2,033,525.20 合计 1,395,606.17 2,490,304.90 （五）基金投资组合（2001 年12 月31 日） 经基金的托管人---中国工商银行核对，截止2001 年12 月31 日，普润基金资产净值为497,911,354.88 元，单位净值为0.9958 元。 序号 行业 市值（元） 占净值比例 1. 农、林、牧、渔业 0.00 2. 采掘业 95,998.32 0.02% 3. 制造业 49,416,885.53 9.93% 其中： 食品、饮料 3,254,000.00 0.65% 纺织、服装、皮毛 0.00 木材、家具 0.00 造纸、印刷 5,975,754.18 1.20% 石油、化学、塑胶、塑料 15,847,350.63 3.18% 电子 0.00 金属、非金属 4,573,330.00 0.92% 机械、设备、仪表 5,715,200.00 1.15% 医药、生物制品 14,051,250.72 2.82% 其他制造业 0.00 4. 电力、煤气及水的生产和供应业 15,385,267.30 3.09% 5. 建筑业 13,907,693.52 2.79% 6. 交通运输、仓储业 4,599,825.20 0.92% 7. 信息技术业 23,656,895.60 4.75% 8. 批发和零售贸易 10,452,690.60 2.10% 9. 金融、保险业 35,491,403.04 7.13% 10. 房地产业 20,152,424.00 4.05% 11. 社会服务业 12,022,659.37 2.41% 12. 传播与文化产业 24,425,856.53 4.91% 13. 综合类 1,461,007.50 0.29% 合计 211,068,606.51 42.39% 基金持有的国债市值和货币资金合计为288,443,920.6 元,占基金资产净值的57.93% 。 序号 股票名称 市值（元） 占净值比例 1. 民生银行 18,981,227.04 3.81% 2. 浦发银行 16,510,176.00 3.32% 3. 广州控股 15,089,517.60 3.03% 4. 歌华有线 15,077,427.33 3.03% 5. 东阿阿胶 14,051,250.72 2.82% 6. 中铁二局 13,907,693.52 2.79% 7. 烽火通信 12,023,989.90 2.41% 8. 天房发展 11,990,000.00 2.41% 9. 中兴通讯 11,632,905.70 2.34% 10. 电广传媒 9,348,429.20 1.88% 1、报告项目的计价方法； 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 2、基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10% ;与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10%。 3、基金应收利息、应收交易保证金，应付管理费、应付托管费、应付佣金等应收、应付款项合计为贷方余额1,601,172.23 元，与股票市值、国债货币资金相抵后等于基金资产净值。 （注：本次公告数据为经审计后调整过的数据） 股票名称 数量 市值 市值占基金资产净 值的比例 民生银行 1,323,656 18,981,227.04 3.81% 浦发银行 1,063,800 16,510,176.00 3.32% 广州控股 1,001,960 15,089,517.60 3.03% 歌华有线 499,749 15,077,427.33 3.03% 东阿阿胶 1,233,648 14,051,250.72 2.82% 中铁二局 1,051,224 13,907,693.52 2.79% 烽火通信 499,958 12,023,989.90 2.41% 天房发展 1,000,000 11,990,000.00 2.41% 中兴通讯 499,910 11,632,905.70 2.34% 电广传媒 499,916 9,348,429.20 1.88% 金地集团 365,700 8,162,424.00 1.64% 华侨城A 497,121 6,447,659.37 1.29% 新疆天宏 299,922 5,905,464.18 1.19% 南纺股份 400,000 5,812,000.00 1.17% 川化股份 754,239 5,626,622.94 1.13% 振华港机 400,000 5,620,000.00 1.13% 上海强生 500,000 5,575,000.00 1.12% 星新材料 381,918 5,484,342.48 1.10% 川长江A 419,972 4,640,690.60 0.93% 恒顺醋业 200,000 3,254,000.00 0.65% 广东榕泰 150,000 3,046,500.00 0.61% 新安股份 199,999 2,957,985.21 0.59% 外运发展 110,000 2,566,300.00 0.52% 深高速 286,412 2,033,525.20 0.41% 安塑股份 109,440 1,778,400.00 0.36% 罗顿旅业 117,350 1,461,007.50 0.29% 大西洋 100,000 1,461,000.00 0.29% 华能国际 23,435 295,749.70 0.06% 兖州煤业 9,108 95,998.32 0.02% 三佳模具 14,000 95,200.00 0.02% 山鹰纸业 6,600 70,290.00 0.01% 江西铜业 29,000 65,830.00 0.01% 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出 华侨城A 499968 2847 川化股份 754239 安塑股份 230472 121032 川长江A 476972 57000 浦发银行 1063800 华能国际 23435 民生银行 1323656 歌华有线 1099902 600153 广州控股 1001960 兖州煤业 2479744 2470636 罗顿旅业 167350 50000 南纺股份 400000 外运发展 100000 10000 星新材料 481918 100000 恒顺醋业 200000 天房发展 1000000 江西铜业 29000 金地集团 800000 434300 新疆天宏 299922 烽火通信 499958 三佳模具 14000 中铁二局 1100124 48900 深高速 286412 大西洋 100000 山鹰纸业 32000 25400 广东榕泰 200000 50000 新安股份 199999 （注：其他包括送股、配股、转增、增发、债转股） 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 晨鸣纸业 553989 553989 四环生物 100000 100000 佛山照明 376408 376408 湖南投资 108680 108680 京东方A 482550 482550 鲁泰A 736831 736831 振华科技 579710 579710 关铝股份 500054 500054 隆平高科 67966 67966 首创股份 100000 100000 华能国际 143000 143000 宝钢股份 1008600 1008600 中石化 238500 238500 同仁堂 383166 383166 青旅控股 100000 100000 中体实业 129935 129935 莲花味精 2114280 2114280 大唐电信 131395 131395 路桥建设 1063811 1063811 北京城建 150000 150000 赣粤高速 100200 100200 开开实业 314200 314200 恒瑞医药 237400 186500 423900 鄂尔多斯 107387 107387 烟台万华 100000 100000 平高电气 300000 300000 上海家化 500000 500000 广州药业 232953 232953 长江通信 100000 100000 华微电子 200000 200000 北京华联 50000 50000 天鸿宝业 100062 100062 北京巴士 900120 900120 成发科技 20000 20000 香梨股份 44000 44000 上海能源 813150 813150 康美药业 200000 200000 贵航股份 25000 25000 茉织华 262323 262323 青岛啤酒 45490 45490 南京熊猫 950749 950749 东方通信 800000 800000 天津磁卡 10800 10800 海欣股份 200232 200232 吉发股份 562142 562142 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 持有份额(份) 占总份额的比例(%) 鹏华基金管理有限公司 5,000,000 1% 2、普润基金前十名持有人（截止2001年12月31日）： 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的 比例(%) 1中国人寿保险公司 29,146,119 5.83% 2再保险公司 10,163,630 2.03% 3中核工业公司 8,611,355 1.72% 4瑞宝林 8,501,393 1.70% 5杨玉国 7,781,161 1.56% 6海通证券有限责任公司 7,140,809 1.43% 7天安保险公司 5,119,040 1.02% 8鹏华基金管理有限公司 5,000,000 1.00% 9上海投信公司 3,758,800 0.75% 10李秀金 3,657,393 0.73% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2、本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。 3、本基金2001年度不分配。 4、由于部分股东单位委派的董事、监事发生变动，经鹏华基金管理有限公司2001年临时股东会会议决议和中国证监会证监基金字[2001]40 号文批准，同意增补李凤梧出任国信证券有限公司委派的董事，由岳克胜接替李国阳担任公司董事；同意公司聘请朱祺珩、郝珠江、方兆本、柳青担任独立董事。股东会还同意增补国信证券有限责任公司卫筱慧、浙江证券有限责任公司宋新潮为公司监事，并已报中国证监会备案。该事项已于2001 年10 月20 日公告。 5、根据鹏华基金管理有限公司2001年第一次股东会会议决议和中国证监会《关于同意鹏华基金管理有限公司增加注册资本的函复》（基金监管部函[2001]19号文）批准，公司注册资本由8000万元人民币增加到15000万元人民币，原有股东出资比例不变，新增注册资金已全部到帐并验资完毕。该事项已于2001年10月26日公告。 6、中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、蔚深证券有限责任公司租用席位作为基金专用交易席位，并从2000年8月开始使用。 普润基金2001 年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： （1）2001年度股票、国债及国债回购交易量情况如下: 券商名称 股票成交量 比例 国债成交量 （元） （元） 大鹏证券 255902221.66 32.51% - 国泰君安 164365789.95 20.88% 44850094.80 申银万国 114548572.06 14.55% 211438582.60 海通证券 252392098.94 32.06% 44938502.70 合计 787208682.61 100% 301227180.01 券商名称 比例 国债回购 比例 交易量（元） 大鹏证券 - - - 国泰君安 14.89% - - 申银万国 70.19% 210000000.00 100% 海通证券 14.92% - - 合计 100 % 210000000.00 100% （2）2001 年佣金情况： 券商名称 累计佣金（元） 各券商累计佣金比例 大鹏证券 206033.45 32.48% 国泰君安 134327.70 21.18% 申银万国 89296.06 14.08% 海通证券 204619.04 32.26% 合计 634276.25 100% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准普润证券投资基金设立的文件 2、《普润证券投资基金基金契约》 3、《普润证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、财务报表及附注 6、报告期内普润基金在指定报刊上各项公告的原稿 查阅地点：深圳市深南东路5047 号发展银行大厦18、27 层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：（0755）2353668，电子信箱： [email protected] 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