泰和证券投资基金二○○一年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.29 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
泰和证券投资基金二○○一年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国建设银行已于2002 年3 月25 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一） 基金名称：泰和证券投资基金 （简称：基金泰和） 交易代码：500002 基金发起人：广发证券股份有限公司 北京证券有限责任公司 吉林省信托投资公司 中煤信托投资有限责任公司 嘉实基金管理有限公司 基金发行日期：1999 年4 月2 日 基金成立日期：1999 年4 月8 日 基金单位总份额：20 亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 基金上市地点：上海证券交易所 基金上市日期：1999 年4 月20 日 （二） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦1636 室 办公地址：北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层（邮编：100005） 国际互联网网址：http://www.harvestfund.com.cn 法定代表人：余利平 总经理：赵学军 信息披露人：朱成刚 联系电话：010－65188866－2873 传真：010－65185678 （三） 基金托管人：中国建设银行 注册地址：北京市金融大街25 号 办公地址：北京市金融大街25 号（邮编：100032） 法定代表人：张恩照 托管部总经理：江先周 信息管理人：黄秀莲 联系电话：010－67597646 传真：010－66212638 （四） 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：中国上海市浦东新区沈家弄325 号 邮政编码：200137 法定代表人：周忠惠 联系电话：021-63863388 传真：021-63863300 联系人：汪棣 经办注册会计师：牟磊 王笑 （五） 律师事务所：北京市天勤律师事务所 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲129 号金隅大厦1916 室 负责人：李宏 联系电话：（010）66413605 传真：（010）66411626 联系人：徐寿春 经办律师：徐寿春 二、主要财务指标 财务指标 2001年 2000年 1、基金本期净收益： 409,174,153.82元 613,476,890.50元 (注1) 2、单位基金本期净收益： 0.2046元/基金单位 0.3067元/基金单位 (注1) 3、基金可分配净收益（注5）： 346,768,131.41元 614,446,355.61元 4、单位基金可分配净收益（注5）： 0.1734元/基金单位 0.3072元/基金单位 5、期末基金资产总值： 1,902,514,958.17元 2,878,814,753.66元 6、期末基金资产净值： 1,894,768,131,41元 2,840,244,981.87元 7、单位基金资产净值： 0.9474元/基金单位 1.4201元/基金单位 8、基金资产净值收益率：(注2) 16.07%(注1) 28.72% 9、本期基金净值增长率(注3)： -9.49% 44.82% 10、累计资产净值增长率(注4)： 41.76% 56.61% 财务指标 1999 1、基金本期净收益： 44,969,465.11元 2、单位基金本期净收益： 0.0225 元/基金单位 3、基金可分配净收益（注5）： 44,969,465.11元 4、单位基金可分配净收益（注5）： 0.0225元/基金单位 5、期末基金资产总值： 2,187,757,667.55元 6、期末基金资产净值： 2,180,374,649.81元 7、单位基金资产净值： 1.0902元/基金单位 8、基金资产净值收益率：(注2) 2.23% 9、本期基金净值增长率(注3)： 8.15% 10、累计资产净值增长率(注4)： 8.15% 注1：指标1、2、8 中已扣除以前年度损益调整数据，参见《会计报告书附注》； 注2：基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值； 注3：本期基金净值增长率=(分红前单位净值/期初单位净值)*(期末单位净值/分红后单位净值)-1； 注4：累计资产净值增长率=(1999 年度净值增长率+1)*(2000 年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1； 注5：指标3、4 中已扣除未实现估值增值负数； 注6：上述所有指标均按照2001 年7 月30 日基金业第15 次联席会议约定的证券投资基金主要财务指标的相关计算公式计算得出。 三、基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 截止2001 年12 月31 日，基金泰和的净值为0.9474 元每基金单位，比年初增长-9.49%，同期证券市场平均收益率为-16.58%，基金泰和净值增长超过了同期证券市场平均收益率，取得了较好的业绩。 （二）基金经理和基金经理助理简介 冯肖武先生，基金经理，管理学硕士。6 年证券从业经验，先后任职于君安证券公司研究所、国泰君安证券公司资产管理部。 王军辉先生，基金经理助理，经济学硕士生。5 年证券从业经验，先后任职于北京证券有限责任公司投资部、投资银行部，大成基金管理有限公司研究发展部。 孙林先生，基金经理助理，经济学硕士，4 年证券从业经验，1998 年起在国泰君安证券投资部从事投资、研究和交易工作，2000 年10 月起在嘉实基金管理公司投资部从事投资工作。 （三）基金经理工作报告 1、2001年回顾 上证综指在6 月份创出2245 点的历史新高后，中国股市出现了继5 年牛市后的大调整，主要原因如下： （1）世界经济在美国的带领下持续恶化，“9. 11”事件更是雪上加霜，中国经济尽管表现仍可谓一枝独秀，但却承受外需骤减、内需不振的现实压力； （2）国有股流通问题正式提上议事日程，基于可能出现的快速扩容以及对现有股票价格格局的巨大冲击，市场出现恐慌性抛售； （3）在加强监管和规范发展的背景下，市场一些不规范的现象得以披露，并在一定程度上引发了投资者对上市公司的“信任危机”，部分投资者以脚投票； 在市场发生剧烈波动的情况下，如何在风险和收益之间寻求合适的投资策略，是组合能否取得稳定收益的决定性因素。在去年的基金运作中，我们坚持以风险控制为前提，以研究为先导，以资产配置为手段，通过细致的操作实现基金收益的最大化，实现了年初提出的“积小胜为大胜”的战略目标。一套好的投资方法以及严格执行投资纪律是嘉实投资的最大财富，泰和基金的操作充分体现了这一特点： （1）加强对资产类的研究，在数量工具的支持下，寻找历史中的规律性因素，在此引导下，我们在次新股和其他特殊资产类的投资中取得了很好的收益； （2）建立股票备选库，并由研究人员对其进行跟踪和维护，确保基金所投资的股票有足够的基本面支持； （3）建立和实施股票黑名单制度，禁止买入和持有风险过高的股票品种； （4）通过监控持股集中度、持股数量、个股流通力等指标随时控制组合的流动性，基金组合始终保持了很好的流动性，在此保障下，泰和顺利经受了中期分红和基金迅速减仓的考验； （5）定期出具风险特征报告，检验组合与市场基准的偏离情况，并确认这些偏离是否有足够的依据。 回顾泰和基金过去一年的业绩表现，我们上半年表现突出，由于中期分红等因素，下半年仓位偏重，在下跌市中基金表现不够理想，虽然全年总体表现仍然比较出色，但我们应充分吸取教训，加强对市场的时机选择以及个股的价位判断工作。 2、2002 年展望 随着中国加入WTO，中国经济正加速与世界融合，市场游戏规则向国际惯例靠拢，中国经济登上了更高更大的舞台，其前景不可限量，但从微观层面看，企业将逐步脱离政府的呵护，加入到国际范围的市场竞争中，中国的“微软”和“沃尔玛”必然会出现，但也可以预见，大批的企业可能被市场淘汰，因此，与经济基本面相对应，中国证券市场一方面将会呈现总体向上的趋势，另一方面市场内部股价结构将出现长期的革命性的变化。这些变化对投资者提出了更高的要求，一方面必须看清市场发展的长期方向，同时还要洞悉不同市场发展阶段中的主要矛盾和次要矛盾，判断市场的中短期走势。 我们认为，从全年来看，2002 年市场将主要表现出上下幅度均有限的平衡市特征，如何把握市场波动以及股价结构调整的趋势将成为取得良好收益的关键，对此，2002 年我们以确保稳定收益为目标，重点采取以下的策略： （1）深化资产类研究，适时采取“资产类轮换”策略。在过去的一年中，我们卓有成效地实践了资产配置的投资方法，积累了很多宝贵的经验，并在特殊资产类的挖掘方面显露成效。2002 年我们将继续坚持并不断完善嘉实所一贯倡导的“资产类管理”理念和资产配置方法，我们判断2002年股票市场可能会热点频出但热点持续期有限，个股定价越来越受个股所在板块定价方式的影响等特点，因此加强对股票市场内部结构研究，不断寻找新的资产类，采取“资产类轮换”策略，将会给基金带来超额收益； （2）在股票选择上注重相对价值判断。上市公司基本面研究是股票投资决策的前提条件，但好公司不等于好股票，股票的价位判断尤为重要。我们认为，目前我国股票市场对股票的定价方式仍然以相对价值定价为主，对嘉实投资备选库中的股票，我们加强其相对价值判断的工作，利用市场的波动性和短期失效性特征，捕捉个股存在的阶段性高点价位和低点价位，从而发掘投资机会。 （3）继续保持组合良好的流动性。并利用组合良好的流动性做好时机选择、资产类轮换以及个股波段操作，最大化地利用平衡市中的机会； （4）加强对国债、企业债、可转换债券等低风险投资品种研究，关注新股发行、股票增发等带来的特殊投资机会，此外，加强政策研究，进一步研究国际成熟市场，熟悉其运行规律，借以了解国内市场的长期发展方向，全面提升泰和基金的投资能力。 最后，我们将坚持规范运作，继续加强风险控制，勤勉尽职，做精做细，争取实现基金持有人收益的最大化。 （四）内部监察报告 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《泰和证券投资基金基金契约》以及其它有关法律法规的规定，本着以投资人利益第一，诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求长期稳定的投资回报，没有任何损害基金持有人利益的行为。 2、内部监察工作报告 2001 年，本基金管理人在内部监察工作中一切从防范运作风险、市场风险以保障基金持有人利益出发，对公司的各项制度的建立、制度的执行情况进行了全方位的、实时的监察稽核。 在本报告期内，我们首先确保基金整个运作的合法、合规性，同时通过一整套监察稽核的流程和一些科学的工具来监察和管理公司的各种风险。具体来说：第一、严格按照有关的法律、法规及监察稽核指引开展监察稽核工作。第二、根据各业务部门工作流程图，细化监察稽核内容。通过经常性的现场检察、人员询问、重点项目抽查、资料审阅、调查核实以及监听、监视和记录的抽查等措施来防范和杜绝诸如内幕交易等运作风险。第三、通过各种数量工具术管理和控制整个公司资产的市场风险。第四、根据业务的不断拓展，加强与同业，特别是与海外同业的交流不断完善内控系统，全面提升监察稽核工具和手段。第五、加强对员工职业操守和风险意识的教育，提高员工的风险防范意识，树立“取信于市场、取信于社会”的理念，自觉遵守公司的各项规章制度，始终把持有人利益放在首位。第六、继续学习和探索风险揭示与控制的更有效的手段和方法。 通过上述工作，在本报告期内，本基金运作中没有任何交叉交易、内幕交易和关联交易，也没有任何员工发生任何违法、违规的行为。2001 年全年运作合法、合规，充分保证了基金持有人的利益不得侵犯。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《泰和证券投资基金契约》和《泰和证券投资基金托管协议》，托管泰和证券投资基金（以下简称泰和基金）。 2001 年，中国建设银行在泰和基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2001 年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－嘉实基金管理有限公司在泰和基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2001 年，由泰和基金管理人－嘉实基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关泰和基金的信息披露合法、真实、完整。 五、基金财务报告 （一）审计报告 普华永道审字(2002)第184 号 泰和证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了泰和证券投资基金（以下简称：“泰和基金”）2001 年12月31 日的资产负债表及2001 年度的收益及收益分配表。这些会计报表由泰和基金管理人嘉实基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合泰和基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，泰和基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《泰和证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了泰和基金2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国注册会计师 牟磊 中国注册会计师 王笑 2002 年1 月18 日 （二）基金会计报告书 资产负债报告书 单位：人民币元 资产 2001年12月31日 1、银行存款（附注1（6） 129,860,175.90 2、清算备付金（附注1（6） 5,895,987.83 3、股票投资-成本（附注1（7），5（1）） 1,302,351,752.01 4、债券投资-成本（附注1（8）） 其中：国债投资 449,997,644.19 可转换债券投资 7,149,195.30 金融债券 100,000,000.00 5、股票投资-估值增值（附注1（7） -112,806,200.95 6、债券投资-估值增值（附注1（8）） -12,802,462.29 7、应收利息 其中：应收存款利息 152,965.25 应收银行间国债利息 2,216,341.34 应收金融债券利息 141,753.43 8、交易保证金（附注5（2）） 632,775.80 9、应收证券交易清算款 29,725,030.36 10、应收帐款 其中：应收新股申购款 应收股利 基金资产总值 1,902,514,958.17 负债及基金持有人权益 11、应付基金管理费 2,443,503.91 12、应付基金托管费 407,250.66 13、应付证券交易清算款 4,269,732.07 14、应付券商佣金（附注5（3） 469,642.94 15、其他应付款 76,697.18 16、预提费用 80,000.00 负债总值 7,746,826.76 基金持有人权益 17、基金单位总额（面值）（附注1（14）， 5（4）） 2,000,000,000.00 18、未分配收益（附注1（15）） 20,376,794.65 19、未实现估值增值（附注1（7），（8）） -125,608,663.24 基金持有人权益合计 1,894,768,131.41 负债及持有人权益合计 1,902,514,958.17 每单位基金资产净值 0.9474 资产 2000年12月31日 1、银行存款（附注1（6） 148,228,406.25 2、清算备付金（附注1（6） 1,561,604.43 3、股票投资-成本（附注1（7），5（1）） 1,608,207,150.54 4、债券投资-成本（附注1（8）） 其中：国债投资 585,910,339.26 可转换债券投资 48,763,296.31 金融债券 5、股票投资-估值增值（附注1（7） 496,393,776.61 6、债券投资-估值增值（附注1（8）） -10,595,150.35 7、应收利息 其中：应收存款利息 95,330.61 应收银行间国债利息 应收金融债券利息 8、交易保证金（附注5（2）） 250,000.00 9、应收证券交易清算款 10、应收帐款 其中：应收新股申购款 应收股利 基金资产总值 2,878,814,753.66 负债及基金持有人权益 2000年12月31日 11、应付基金管理费 3,572,483.97 12、应付基金托管费 595,413.97 13、应付证券交易清算款 32,807,041.01 14、应付券商佣金（附注5（3） 1,594,832.84 15、其他应付款 16、预提费用 负债总值 38,569,771.79 基金持有人权益 17、基金单位总额（面值）（附注1（14）， 5（4）） 2,000,000,000.00 18、未分配收益（附注1（15）） 354,446,355.61 19、未实现估值增值（附注1（7），（8）） 485,798,626.26 基金持有人权益合计 2,840,244,981.87 负债及持有人权益合计 2,878,814,753.66 每单位基金资产净值 1.4201 收益及收益分配表 项目 2001年1月1日 2000年1月1日 至12月31日 至12月31日 收入 证券买卖差价收入 股票（附注1（10）） 404,014,976.63 633,917,086.78 国债 13,593,823.43 -5,169,892.04 可转换债券 8,085,819.00 投资收益 股息收益（附注1（10）） 9,215,685.70 9,639,070.74 国债利息收益（附注1（10）） 20,161,575.97 22,576,627.60 可转换债券利息收益 213,427.20 金融债券利息收益 141,753.43 买入返售证券收入（附注1（10）） 27,690.00 其他收入（附注5（5）） 5,026,187.42 4,176,895.07 收入合计 460,480,938.78 665,139,788.15 费用 基金管理费（附注1（11）） 37,193,029.09 41,203,628.61 基金托管费（附注1（12）） 6,198,838.06 6,867,271.36 其他费用（附注5（6） 2,840,782.77 1,607,943.63 卖出回购证券支出（附注1（13）） 5,074,135.04 1,984,054.05 费用合计 51,306,784.96 51,662,897.65 本期净收益 409,174,153.82 613,476,890.50 期初未分配收益 354,446,355.61 44,969,465.11 以前年度损益调整(附注3) 2,756,285.22 本期已分配收益（附注1（15）， 5（7）） 746,000,000.00 304,000,000.00 期末未分配净收益 20,376,794.65 354,446,355.61 （三）会计报告书附注 1、主要会计政策 （1）编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的"证券投资基金管理暂行办法"实施准则第五号"证券投资基金信息披露指引"，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 （2）会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。本会计期间为2001 年1 月1日至12 月31 日。 （3）记帐本位币本基金记帐本位币为人民币元。 （4）记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计算外，其余均以历史成本为计价基础。 （5）基金资产的估值方法 上市证券以当日平均价计算，该日无交易的，以上一交易日的平均价计算；未上市的新股以成本价计算； 如遇特殊情况而无法或不宜按照上述规定确定基金资产净值时，按照国家主管机关的有关规定办理。 （6）银行存款及清算备付金 银行存款及清算备付金指本基金存放于银行及交易所的货币资金。 （7）股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目； （8）债券投资 债券包括证券交易所交易债券和银行间同业市场交易债券。证券交易所交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括债券上次付息日至购入日的应计利息；银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证券交易所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 （9）其他投资 其他投资指上述投资以外的其他金融工具投资。 （10）收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中股息及证券交易所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认，银行间同业市场交易的债券利息在持有期内按日计提。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 （11）基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会的有关规定及《泰和证券投资基金基金契约》的规定，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％的年费率逐日计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不计提管理费。 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《泰和证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]43 号文《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》，本基金允许提取业绩报酬至2001 年年底。此后基金管理人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。 （12）基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基字[1999]7 号文《关于同意设立泰和证券投资基金的批复》，按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 （13）卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 （14）基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 （15）基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。 2、税项 根据财税字〖1998〗55 号文及[2001]年61 号文"财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知"，主要税项规定如下： (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 (3)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征企业所得税。 3、以前年度损益调整/会计政策变更 根据2001 年3 月及7 月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更： 银行间同业市场交易债券的利息收入确认方法由收到利息时认列变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001 年1 月1 日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表。本期收到的属于上年度的利息收入共人民币2,756,285.22 元，在本年收益分配表的“以前年度损益调整”科目单独列示并构成本年的可分配收益。 4、关联交易 （1）基金泰和与管理人嘉实基金管理有限公司，托管人中国建设银行，发起人（同时是基金管理人的股东）广发证券股份有限公司、北京证券有限责任公司、中煤信托投资有限责任公司、吉林省信托投资公司，在本报告期内存在以下关联交易行为。 关联方名称 与本基金的 交易金额 交易性质 关系 (元) 广发证券股份有限公司 基金发起人、 418,774.56 席位交易佣金 管理人的股东 北京证券有限责任公司 基金发起人、 419,915.64 席位交易佣金 管理人的股东 中煤信托投资有限责任公司 基金发起人、 421,006.21 席位交易佣金 管理人的股东 吉林省信托投资公司 基金发起人、 421,771.68 席位交易佣金 管理人的股东 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、 37,193,029.09 基金管理费基金 发起人 中国建设银行 基金托管人 6,198,838.06 基金托管费基金 中国建设银行 基金托管人 1,139,684.94 国债回购利息 中国建设银行 基金托管人 3,700,000,000 回购交易金额 关联方名称 定价政策 广发证券股份有限公司 协议 北京证券有限责任公司 协议 中煤信托投资有限责任公司 协议 吉林省信托投资公司 协议 嘉实基金管理有限公司 契约 中国建设银行 契约 中国建设银行 协议 中国建设银行 协议 （2）关联方席位交易情况 ① 2001 年本基金通过关联人席位的股票交易情况： 关联方名称 股票交易量 占交易总量 席位佣金 占席位佣金 (元) % (元) % 广发证券股份有限公司 526,485,031.93 10.78% 418,774.56 10.80% 北京证券有限责任公司 524,878,186.17 10.75% 419,915.64 10.83% 中煤信托投资有限责任公司 529,408,212.10 10.84% 421,006.21 10.85% 吉林省信托投资公司 538,994,530.12 11.04% 421,771.68 10.87% 2000 年本基金通过关联人席位的股票交易情况： 关联方名称 股票交易量 占交易总量 席位佣金 占席位佣金 (元) % (元) % 广发证券有限责任公司 710,579,288.77 22.20% 586,921.24 22.63% 北京证券有限责任公司 434,996,746.17 13.59% 358,182.18 13.81% 中煤信托投资有限责任公司 717,944,790.43 22.43% 589,832.41 22.74% 吉林省信托投资公司 674,192,282.63 21.06% 534,056.43 20.59% 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 ② 2001 年本基金通过关联人席位的债券及回购交易情况： 关联方名称 债券交易量 比例 回购交易量 比例 (元) % （元） % 广发证券股份有限公司 112,271,302.80 25.03% 1,181,200,000 20.76% 北京证券有限责任公司 46,378,021.30 10.34% 1,001,000,000 17.59% 中煤信托投资有限责任公司 87,814,011.20 19.58% 1,222,500,000 21.48% 吉林省信托投资公司 4,297,371.10 0.96% 2000 年本基金通过关联人席位的债券及回购交易情况： 关联方名称 债券交易量 比例 回购交易量 比例 (元) % （元） % 广发证券有限责任公司 137,324,987.00 28.53% 120,000,000.00 11.76% 北京证券有限责任公司 339,833,146.80 70.59% 300,100,000.00 29.42% 中煤信托投资有限责任公司 600,000,000.00 58.82% 吉林省信托投资公司 4,223,504.40 0.88% 注: 通过关联人席位进行的债券、回购交易不支付席位佣金。 嘉实基金管理有限公司与广发证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、中煤信托投资有限责任公司、吉林信托投资公司签订了《关于租用交易席位的协议》。 （3）管理人和托管人报酬 ①基金管理人费用： 支付给嘉实基金管理公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值*1.5%/当年天数 本基金在本会计年度需支付基金管理人报酬为人民币37,193,029.09 元（2000年为：41,203,628.61 元）； ②基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度达到了《泰和证券投资基金基金契约》规定的计提条件和比例，在年末可以一次性计提管理人业绩报酬人民币6,823,937 元（2000：无），但基金管理人选择放弃计提该项业绩报酬。 上述本年度可以计提的业绩报酬的具体计算过程如下所示： 业绩报酬= 调整后年初资产净值x Min{M,N} x 5% 调整后年初资产净值 =2000年12月31日资产净值-2000年末分红 =2,840,244,982-294,000,000 =人民币2,546,244,982元 调整后2001年6月30日资产净值 =2001年6月30日资产净值-2001中期分红 =2,793,432,489-452,000,000 =人民币2,341,432,489元 基金提取业绩报酬前可分配净收益率 =(年末未分配净收益+2001中期分红-年末未实现估值减值)/调整后年初资产净值 =(20,376,795+452,000,000-125,608,663)/2,546,244,982 =13.62% 基金上半年度资产净值增长率 =(2001年6月30日资产净值-调整后年初资产净值)/调整后年初资产净值 =(2,793,432,489-2,546,244,982)/2,546,244,982=9.71% 基金下半年度资产净值增长率 =(提取业绩报酬前年末资产净值-调整后2001年6月30日资产净值)/调整后2001年6月30日资产净值 =(1,894,768,132-2,341,432,489)/2,341,432,489=-19.08% 基金提取业绩报酬前资产净值增长率（注） =(1+上半年度资产净值增长率) X (1+ 下半年度资产净值增长率) - 1 =(1+9.71%)X(1-19.08%)-1=-11.22% M=基金提取业绩报酬前可分配净收益率-1.2X同期银行一年定期储蓄存款利率 =13.62%-1.2X2.25%=10.92% N=基金提取业绩报酬前资产净值增长率-证券市场平均收益率 =( -11.22%) - ( -16.58%) = 5.36% 由于M 大于N 业绩报酬=调整后年初资产净值XNX5% =2,546,244,982X5.36%X5%=人民币6,823,937元 注：此处资产净值增长率的计算是根据会计师的意见，与同业计算业绩报酬的方法一致，与前二主要财务指标中的计算方法不同。 ③基金托管人费用： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X0.25% / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金托管人报酬为人民币6,198,838.06 元（2000 年为：人民币6,867,271.36 元）。 （4）与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易 本会计年度与基金托管人中国建设银行通过银行同业间市场进行国债卖出回购的交易总额为人民币3,700,000,000 元，相关的回购利息支出为人民币1,139,684.94元。上述交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 5、报表项目说明 （1）股票投资（成本）项目 期末数(元) 占股票投资比例 流通股票投资： 1,301,133,900.81 99.91% 流通受到限制的股票投资-申购新股 1,217,851.20 0.09% 合计： 1,302,351,752.01 100% 流通受到限制的股票是指申购新股未流通的部分。 （2）交易保证金 项目 期末数(元) 深圳证券交易所的交易保证金 632,775.80 （3）应付券商佣金 证券公司 期末数(元) 广发证券股份有限公司 10,752.33 中煤信托投资有限责任公司 45,505.65 吉林省信托投资公司 53,315.71 申银万国证券股份有限公司 157,836.27 国通证券有限责任公司 128,930.29 国泰君安证券股份有限公司 73,302.69 合计 469,642.94 （4）基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1 元，基金单位总额按面值入帐。 基金持有人 2001基金单位数 2001人民币元 2000基金单位数 2000人民币元 发起人持有基 金份额-非流通 部分 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 发起人持有基 金份额-可流通 部分 11,250,000 11,250,000 17,500,000 17,500,000 社会公众持有 基金份额 1,958,750,000 1,958,750,000 1,952,500,000 1,952,500,000 基金单位总额 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 （5）其他收入 其他收入主要包括银行存款及清算备付金利息收入及因认购国债、新股申购及配股而产生的返还款项。 2001 2000 银行存款及清算备付金利息收入 4,455,542.79 3,322,899.60 其他 570,644.63 853,995.47 合计 5,026,187.42 4,176,895.07 （6）由基金承担的其他费用 期末数(元) 项目期末数(元) 上市年费 60,000.00 2000年度、2001中期、2001年度审计费 235,000.00 银行费用 6,414.27 银行间市场席位维护费 18,000.00 2000年度、2001中期分红手续费及联网服务费 2,239,000.00 信息披露费 220,000.00 合计 2,778,414.27 （7）收益分配 根据《泰和证券投资基金基金契约》的规定，本基金收益于2001 年分配两次。本基金于2001 年3 月30 日宣告向截至2001 年4 月9 日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人发放2000 年末现金收益人民币294,000,000.00 元，每10 个基金单位可取得分配收益人民币1.47 元，于2001 年4 月13 日支付。 本基金于2001 年8 月29 日第二次宣告向截至2001 年9 月6 日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人发放2001 年度中期现金收益人民币452,000,000.00 元，每10 个基金单位可取得分配收益人民币2.26 元，于2001 年9 月13 日支付。 6、重要事项说明 （1）关于基金泰和已实施2001 中期分配及2001 年末不分配的说明 基金泰和2001 年上半年实现净收益440,626,853.56 元(含以前年度损益调整)，上年未分配收益60,446,355.61 元，2001 年中期未分配收益501,073,209.17元。2001 年年度1 月1 日至6 月30 日分配方案为：向全体持有人按每10 个基金单位可获得分配收益2.26 元，总计452,000,000.00 元，占未分配收益的90.21%。分配方案实施:于2001 年8 月29 日宣告向截至2001 年9 月6 日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人发放2001 年度中期现金收益人民币452,000,000.00 元，每10 个基金单位可取得分配收益人民币2.26 元，于2001 年9 月13 日支付。 截止2001 年12 月31 日基金泰和未分配净收益为20,376,794.65 元，扣除未实现估值减值（-125,608,663.24 元）后为-105,231,868.99 元，没有达到基金收益分配政策中的分配条件，故不进行分配。 （2）资产负债表日后事项 根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002 年1 月1 日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002 年1 月1日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的报表进行追溯调整。 （四）流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定日期，为流通受限制而不能自由转让的资产。 2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2001 年12 月31 日流通受限制的股票情况如下： 股票名 申购日期 上市日期 可流 申购 年末估价 申购股数 称 通日 价格 期 (元) 深高速 2001.12.07 2001.12.25 2002.03.25 3.66 7.10 108,820 三佳模 具 2001.12.19 2002.01.08 上市日 6.80 6.80 31,000 江西铜 业 2001.12.21 2002.01.11 上市日 2.27 2.27 239,000 宝光股 份 2001.12.24 2002.01.16 上市日 2.76 2.76 24,000 合计 股票名 成本(元） 12月31日市 称 值(元) 深高速 398,281.20 772,622.00 三佳模 具 210,800.00 210,800.00 江西铜 业 542,530.00 542,530.00 宝光股 份 66,240.00 66,240.00 合计 1,217,851.20 1,592,192.00 （五）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行业分类市值（元） 占资产净值比 A 农林牧渔业 30,394,187.95 1.60% B 采掘业 12,043,097.38 0.64% C 制造业 668,889,058.41 35.30% 其中： C0食品、饮料 168,700,632.62 8.90% C1纺织、服装、皮毛 7,995,105.81 0.42% C4石油、化学、塑胶、塑料 153,309,809.63 8.09% C5电子 35,971,440.00 1.90% C6金属、非金属 24,661,395.84 1.30% C7机械、设备、仪表 244,227,932.38 12.89% C8医药、生物制品 24,056,221.78 1.27% C9其他制造业 9,966,520.35 0.53% 制造业小计 668,889,058.41 35.30% D 电力煤气及水的生产供应 15,817,139.22 0.84% E 建筑业 19,565,018.95 1.03% F 交通运输、仓储业 72,626,957.45 3.83% G. 信息技术业 77,203,364.44 4.08% H 批发和零售贸易 94,236,129.86 4.97% I 金融、保险业 71,389,332.48 3.77% J. 房地产业 77,699,805.46 4.10% K 社会服务业 12,584,134.58 0.66% L 传播与文化产业 33,252,945.90 1.76% M. 综合 3,844,378.98 0.20% 合计： 1,189,545,551.06 62.78% 2、国债及货币资金 截止2001 年12 月31 日，基金持有的国债市值439,112,454.54 元, 占基金资产净值的23.17 %; 可转换债券市值7,448,264.00 元，占基金资产净值的0.39%；金融债券市值100,141,753.43，占基金资产净值5.29%；货币资金135,756,163.73 元，占基金资产净值的7.16%。 3、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 占净值比例 1 烟台万华 95,596,605.00 5.05% 2 曙光股份 72,851,617.08 3.84% 3 深万科 66,083,435.34 3.49% 4 公用科技 52,017,259.35 2.75% 5 江汽股份 45,179,844.60 2.38% 6 青岛啤酒 44,727,646.56 2.36% 7 上港集箱 44,092,288.20 2.33% 8 民生银行 37,416,444.24 1.97% 9 浙江阳光 34,038,000.00 1.80% 10 维维股份 33,020,686.29 1.74% 4、报告附注 (1)报告项目的计价方法： 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。 (3)基金应付管理费、托管费、佣金、及其他应收应付款项合计为借方余额22,763,944.65 元，加上股票投资市值1,189,545,551.06 元，国债、可转换债券、金融债券及货币资金682,458,635.70 元，等于基金资产净值。 (4)本次报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001 年4 月颁布的《上市公司行业分类指引》。 （六）截止2001 年12 月31 日泰和基金股票情况 1、股票明细（按市值占净值比例排序） 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占净值比例% 1 600309 烟台万华 3,963,375 95,596,605.00 5.0453% 2 600303 曙光股份 6,689,772 72,851,617.08 3.8449% 3 000002 深万科A 4,998,747 66,083,435.34 3.4877% 4 000685 公用科技 3,914,015 52,017,259.35 2.7453% 5 600418 江汽股份 3,376,670 45,179,844.60 2.3845% 6 600600 青岛啤酒 5,854,404 44,727,646.56 2.3606% 7 600018 上港集箱 2,340,355 44,092,288.20 2.3271% 8 600016 民生银行 2,609,236 37,416,444.24 1.9747% 9 600261 浙江阳光 1,550,000 34,038,000.00 1.7964% 10 600300 维维股份 2,722,233 33,020,686.29 1.7427% 11 000088 盐田港A 1,864,275 27,572,627.25 1.4552% 12 000876 新希望 1,769,443 27,373,283.21 1.4447% 13 600498 烽火通信 1,113,000 26,767,650.00 1.4127% 14 600075 新疆天业 2,418,795 23,244,619.95 1.2268% 15 600320 振华港机 1,651,300 23,200,765.00 1.2245% 16 000930 丰原生化 1,288,535 22,742,642.75 1.2003% 17 600130 波导股份 1,076,486 22,692,324.88 1.1976% 18 600276 恒瑞医药 1,282,763 21,883,936.78 1.1550% 19 000666 经纬纺机 2,577,470 20,774,408.20 1.0964% 20 000001 深发展A 1,588,580 19,348,904.40 1.0212% 21 600170 上海建工 1,692,441 18,532,228.95 0.9781% 22 600315 上海家化 1,143,780 17,659,963.20 0.9320% 23 000917 电广传媒 933,424 17,455,028.80 0.9212% 24 600690 青岛海尔 999,009 15,824,302.56 0.8352% 25 600037 歌华有线 523,630 15,797,917.10 0.8338% 26 000858 五粮液 705,745 14,954,736.55 0.7893% 27 600718 东软股份 707,212 14,943,389.56 0.7887% 28 600000 浦发银行 942,267 14,623,983.84 0.7718% 29 600166 福田汽车 1,411,362 13,097,439.36 0.6912% 30 000621 比特科技 1,000,000 12,800,000.00 0.6755% 31 600667 太极实业 2,166,248 12,694,213.28 0.6700% 32 000753 福建双菱 918,856 12,349,424.64 0.6518% 33 600835 上菱电器 961,332 12,112,783.20 0.6393% 34 600331 宏达股份 785,200 11,503,180.00 0.6071% 35 600823 世茂股份 1,045,854 11,075,593.86 0.5845% 36 600742 一汽四环 883,054 10,437,698.28 0.5509% 37 600824 益民百货 922,903 10,031,955.61 0.5295% 38 600113 浙江东日 739,905 9,966,520.35 0.5260% 39 000811 烟台冰轮 696,500 9,813,685.00 0.5179% 40 600195 中牧股份 1,013,553 9,557,804.79 0.5044% 41 600649 原水股份 1,211,744 9,185,019.52 0.4848% 42 000755 山西三维 1,012,027 8,551,628.15 0.4513% 43 600319 亚星化学 511,500 7,304,220.00 0.3855% 44 600250 南纺股份 500,300 7,269,359.00 0.3837% 45 600383 金地集团 317,144 7,078,654.08 0.3736% 46 600188 兖州煤业 594,200 6,262,868.00 0.3305% 47 600685 广船国际 1,020,510 5,939,368.20 0.3135% 48 600082 海泰发展 532,418 5,904,515.62 0.3116% 49 600804 工益股份 541,635 5,589,673.20 0.2950% 50 600283 钱江水利 500,000 5,535,000.00 0.2921% 51 000893 广州冷机 614,700 5,446,242.00 0.2874% 52 600265 景谷林业 370,900 5,385,468.00 0.2842% 53 000929 兰州黄河 484,040 5,285,716.80 0.2790% 54 000726 鲁泰A 369,448 5,146,410.64 0.2716% 55 600212 江泉实业 350,000 4,655,000.00 0.2457% 56 600754 新亚股份 484,363 4,620,823.02 0.2439% 57 600684 珠江实业 555,412 4,537,716.04 0.2395% 58 600008 首创股份 330,000 4,478,100.00 0.2363% 59 600365 通葡萄酒 371,799 4,331,458.35 0.2286% 60 600234 天龙集团 252,788 4,054,719.52 0.2140% 61 000933 神火股份 270,546 3,985,142.58 0.2103% 62 000586 川长江A 351,378 3,882,726.90 0.2049% 63 600868 梅雁股份 797,589 3,844,378.98 0.2029% 64 600169 太原重工 533,579 3,590,986.67 0.1895% 65 000721 西安饮食 297,373 3,485,211.56 0.1839% 66 600305 恒顺醋业 208,500 3,392,295.00 0.1790% 67 600887 伊利股份 165,884 3,314,362.32 0.1749% 68 000529 粤美雅A 461,701 2,848,695.17 0.1503% 69 600112 长征电器 208,854 2,245,180.50 0.1185% 70 600171 上海贝岭 106,000 1,933,440.00 0.1020% 71 000937 金牛能源 152,126 1,795,086.80 0.0947% 72 600506 香梨股份 130,000 1,764,100.00 0.0931% 73 600713 南京医药 152,700 1,585,026.00 0.0837% 74 600399 抚顺特钢 226,900 1,524,768.00 0.0805% 75 600391 成发科技 87,000 1,445,070.00 0.0763% 76 000760 湖北车桥 100,500 1,139,670.00 0.0601% 77 600011 华能国际 86,935 1,097,119.70 0.0579% 78 600758 金帝建设 112,750 1,032,790.00 0.0545% 79 000980 金马股份 69,651 851,831.73 0.0450% 80 600548 深高速 108,820 772,622.00 0.0408% 81 000153 新力药业 20,700 587,259.00 0.0310% 82 600362 江西铜业 239,000 542,530.00 0.0286% 83 600520 三佳模具 31,000 210,800.00 0.0111% 84 600787 中储股份 22,000 189,420.00 0.0100% 85 600379 宝光股份 24,000 66,240.00 0.0035% 2、2001 年新增股票明细 序号 代码 名称 股票买入 股票卖出 一级申购 二级买入 其他 1 000001 深发展A 7439463 5850883 2 000153 新力药业 20700 3 000529 粤美雅A 1737313 1275612 4 000666 经纬纺机 2577470 5 000685 公用科技 3926815 12800 6 000753 福建双菱 918856 7 000755 山西三维 1012027 8 000760 湖北车桥 150500 50000 9 000929 兰州黄河 498440 14400 10 000933 神火股份 270546 11 000937 金牛能源 152126 12 600000 浦发银行 1086578 144311 13 600011 华能国际 86935 14 600018 上港集箱 2538877 198522 15 600037 歌华有线 70000 665650 212020 16 600082 海泰发展 532418 17 600130 波导股份 1076486 18 600166 福田汽车 1411362 19 600169 太原重工 858363 324784 20 600170 上海建工 1378801 413640 100000 21 600171 上海贝岭 1100280 994280 22 600188 兖州煤业 594200 23 600195 中牧股份 1173553 160000 24 600212 江泉实业 380150 30150 25 600234 天龙集团 252788 26 600250 南纺股份 500300 27 600276 恒瑞医药 1573103 110160 400500 28 600300 维维股份 2769233 47000 29 600305 恒顺醋业 208500 30 600309 烟台万华 2890272 2604205 1531102 31 600315 上海家化 219000 1143780 219000 32 600319 亚星化学 150000 1144700 783200 33 600320 振华港机 1965808 314508 34 600331 宏达股份 117000 668200 35 600362 江西铜业 239000 36 600365 通葡萄酒 371799 37 600379 宝光股份 24000 38 600383 金地集团 832744 515600 39 600391 成发科技 87000 40 600418 江汽股份 260000 3116670 41 600498 烽火通信 126000 987000 42 600506 香梨股份 130000 43 600520 三佳模具 31000 44 600548 深高速 108820 45 600649 原水股份 1724975 13231 46 600667 太极实业 2216248 0000 47 600684 珠江实业 555412 48 600685 广船国际 1020510 49 600742 一汽四环 883054 50 600754 新亚股份 484363 406196 406196 51 600758 金帝建设 258200 145450 52 600787 中储股份 224960 202960 53 600824 益民百货 922903 54 600835 上菱电器 801110 160222 55 600868 梅雁股份 797589 56 600887 伊利股份 165884 注：其他增加股票为增发获配和送股、配股 3、2001 年剔除股票明细 序号 股票代码 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 000005 世纪星源 0 1248842 1248842 2 000006 深振业A 1749890 0 1749890 3 000024 招商局A 2330000 0 2330000 4 000027 深能源A 2716115 0 2716115 5 000046 光彩建设 499930 76140 576070 6 000056 深国商 0 39578 39578 7 000060 中金岭南 0 421500 421500 8 000063 中兴通讯 850077 764660 1614737 9 000066 长城电脑 0 285667 285667 10 000070 特发信息 277228 0 277228 11 000089 深圳机场 964380 84500 1048880 12 000151 中成股份 281100 0 281100 13 000157 中联重科 71000 222854 293854 14 000301 丝绸股份 415000 0 415000 15 000405 有色鑫光 601904 0 601904 16 000430 ST张家界 0 60700 60700 17 000488 晨鸣纸业 578989 0 578989 18 000498 丹东化纤 0 470000 470000 19 000505 珠江控股 625026 0 625026 20 000524 东方宾馆 0 297765 297765 21 000530 大冷股份 484687 0 484687 22 000538 云南白药 358642 0 358642 23 000541 佛山照明 2220953 0 2220953 24 000548 湖南投资 0 181134 181134 25 000551 创元科技 743460 0 743460 26 000553 沙隆达 0 971734 971734 27 000560 昆百大 0 518406 518406 28 000568 泸州老窖 99915 0 99915 29 000582 北海新力 0 39415 39415 30 000591 桐君阁 155400 33900 189300 31 000599 青岛双星 0 5000 5000 32 000600 国际大厦 232770 0 232770 33 000601 韶能股份 0 500550 500550 34 000603 威达医械 166426 0 166426 35 000625 长安汽车 840000 251123 1091123 36 000628 倍特高新 0 306679 306679 37 000635 民族化工 0 105300 105300 38 000656 重庆东源 376601 0 376601 39 000662 ST红日 0 333000 333000 40 000670 天发股份 667735 170320 838055 41 000677 山东海龙 0 42300 42300 42 000693 聚友网络 144810 0 144810 43 000699 佳纸股份 386100 0 386100 44 000700 模塑科技 708834 0 708834 45 000710 天兴仪表 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1272703 0 1272703 109 600165 宁夏恒力 0 132060 132060 110 600168 武汉控股 603343 0 603343 111 600189 吉林森工 1613452 79000 1692452 112 600196 复星实业 285133 0 285133 113 600197 伊力特 1003355 0 1003355 114 600198 大唐电信 566200 499965 1066165 115 600211 西藏药业 739915 0 739915 116 600215 长春经开 0 158810 158810 117 600221 海南航空 487017 0 487017 118 600223 万杰实业 595200 0 595200 119 600227 赤天化 314600 0 314600 120 600229 青岛碱业 395500 0 395500 121 600230 沧州大化 317000 130100 447100 122 600233 大连创世 0 70800 70800 123 600235 民丰特纸 410170 89914 500084 124 600236 桂冠电力 610000 0 610000 125 600240 仕奇实业 586178 14900 601078 126 600241 辽宁时代 0 50000 50000 127 600247 物华股份 0 60000 60000 128 600248 秦丰农业 0 35400 35400 129 600253 天方药业 0 100000 100000 130 600257 洞庭水殖 0 34500 34500 131 600258 首旅股份 300000 546553 846553 132 600259 兴业聚酯 277000 0 277000 133 600262 北方股份 128000 0 128000 134 600267 海正药业 84000 0 84000 135 600269 赣粤高速 950000 0 950000 136 600270 外运发展 108000 10800 118800 137 600272 开开实业 0 314200 314200 138 600275 武昌鱼 68000 0 68000 139 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26000 171 600466 迪康药业 0 306668 306668 172 600468 特精股份 0 183000 183000 173 600488 天药股份 0 68000 68000 174 600500 中化国际 755500 0 755500 175 600518 康美药业 0 27000 27000 176 600519 贵州茅台 0 221000 221000 177 600530 交大昂立 0 88000 88000 178 600539 狮头股份 0 212000 212000 179 600555 茉织华 0 61900 61900 180 600558 大西洋 0 259500 259500 181 600567 山鹰纸业 0 109000 109000 182 600568 潜江制药 0 68000 68000 183 600589 广东榕泰 0 155000 155000 184 600601 方正科技 1932471 3010660 4943131 185 600603 兴业房产 625300 82400 707700 186 600605 轻工机械 175500 0 175500 187 600609 一汽金杯 1040000 4497236 5537236 188 600620 天宸股份 434325 0 434325 189 600624 复华实业 615641 400922 1016563 190 600627 电器股份 198830 0 198830 191 600634 海鸟电子 232100 16600 248700 192 600636 三爱富 274937 14500 289437 193 600639 浦东金桥 979934 872154 1852088 194 600641 中远发展 422019 42200 464219 195 600642 申能股份 0 600000 600000 196 600648 外高桥12 6500 3000 129500 197 600654 飞乐股份 440700 579422 1020122 198 600657 青鸟天桥 0 78900 78900 199 600676 交运股份 431525 0 431525 200 600680 上海邮通 0 106807 106807 201 600688 上海石化 726970 7991173 8718143 202 600692 亚通股份 256850 0 256850 203 600698 济南轻骑 996814 0 996814 204 600706 长安信息 250040 225600 475640 205 600717 天津港 713371 0 713371 206 600727 鲁北化工 158600 0 158600 207 600728 新太科技 0 315775 315775 208 600734 实达电脑 589357 0 589357 209 600739 辽宁成大 468444 0 468444 210 600751 天津海运 401248 120374 521622 211 600764 三星石化 327950 0 327950 212 600772 石油龙昌 818388 163678 982066 213 600775 南京熊猫 306277 0 306277 214 600776 东方通信 1291288 0 1291288 215 600777 新潮实业 569743 0 569743 216 600789 鲁抗医药 0 370000 370000 217 600795 国电电力 275840 220672 496512 218 600798 宁波海运 0 104675 104675 219 600802 福建水泥 655422 0 655422 220 600809 山西汾酒 319960 0 319960 221 600810 神马实业 0 39000 39000 222 600811 东方集团 536893 0 536893 223 600821 津劝业 872286 0 872286 224 600851 海欣股份 213350 0 213350 225 600859 王府井 0 831093 831093 226 600865 百大集团 0 200000 200000 227 600872 中炬高新 0 221300 221300 228 600885 双虎涂料 213714 0 213714 229 600893 吉发股份 603180 0 603180 230 600897 厦门机场 0 50000 50000 本期增加包括二级买入及申购新股、送股等 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构 期末数(元) 占基金总额比例 发起人：广发证券股份有限公司 12,500,000 0.625% 北京证券有限责任公司 6,250,000 0.3125% 嘉实基金管理有限公司 10,000,000 0.5% 吉林省信托投资公司 6,250,000 0.3125% 中煤信托投资有限责任公司 6,250,000 0.3125% 社会公众 1,958,750,000 97.9375% 合计 2,000,000,000 100% 2、前十名持有人 序号 持有人名称 持有数量 占基金总额比例 1 中国人保 166,427,100 8.3214% 2 中国人寿 163,589,603 8.1795% 3 中国太保 141,687,300 7.0844% 4 久事公司 35,072,200 1.7536% 5 华保信托 29,727,600 1.4864% 6 合国公司 13,900,000 0.6950% 7 大亚公司 12,988,000 0.6494% 8 广发证券 12,500,000 0.6250% 9 亚电公司 12,012,000 0.6006% 10 嘉实基金 10,000,000 0.5000% 前十名持有人的持有数量是按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的前100 名持有人名册计算得出。根据《泰和证券投资基金基金契约》的规定，基金发起人认购基金单位总份额的3％，即6000 万份，基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在基金存续期间，发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的1.5％。前十名持有人中第8 及第10 名为基金发起人。 七、重要事项提示 1、基金泰和管理人和托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项。 2、基金管理人-嘉实基金管理有限公司于2002 年1 月1 日变更办公地址：由北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦1636 迁至北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层。 3、基金泰和的投资组合严格按照《基金契约》和《招募说明书》中披露的投资策略执行，以为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益为投资目标。 4、为了保证投资人的利益，嘉实基金管理有限公司于2001 年1 月8 日召开了基金持有人大会，将《基金契约》分配条款中的“每年分配一次”改为“每年至少分配一次”。 5、基金管理人和基金托管人涉及托管业务及其高级管理人在本报告期内未受到任何处分。 6、公司根据业务发展需要，对各业务部门的主要业务人员和其他人员进行了一定调整。 7、嘉实基金管理公司于2001 年增加了肖灼基先生、贺强先生、杨少铨先生、汤欣先生为公司独立董事，中国证监会批复文：证监基金字[2001]23 号。 8、基金管理人选择证券经营机构交易席位的情况： 选择标准： （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 选定机构情况： 根据以上标准，选择了吉林信托、广发证券、北京证券、中煤信托、华夏证券、申万证券、国通证券、国泰君安证券公司的席位作为基金泰和专用交易席位，并签定了席位租用协议。 ① 2001 年股票年交易量及佣金情况如下： 证券公司名称 股票交易量(元) 占交易总量 % 广发证券股份有限公司 526,485,031.93 10.78% 北京证券有限责任公司 524,878,186.17 10.75% 中煤信托投资有限责任公司 529,408,212.10 10.84% 吉林省信托投资公司 538,994,530.12 11.04% 申银万国证券股份有限公司 1,034,224,641.49 21.18% 国泰君安证券股份有限公司 890,091,110.60 18.22% 国通证券有限责任公司 627,270,832.71 12.84% 华夏证券有限公司 212,729,883.83 4.36% 证券公司名称 交易佣金(元) 占交易佣金 % 广发证券股份有限公司 418,774.56 10.80% 北京证券有限责任公司 419,915.64 10.83% 中煤信托投资有限责任公司 421,006.21 10.85% 吉林省信托投资公司 421,771.68 10.87% 申银万国证券股份有限公司 829,171.96 21.38% 国泰君安证券股份有限公司 711,037.81 18.33% 国通证券有限责任公司 490,850.33 12.65% 华夏证券有限公司 166,465.78 4.29% ②2001 年本基金通过证券公司席位的债券交易情况： 证券公司名称 债券交易量(元) 比例（%） 广发证券股份有限公司 112,271,302.80 25.03% 北京证券有限责任公司 46,378,021.30 10.34% 中煤信托投资有限责任公司 87,814,011.20 19.58% 吉林省信托投资公司 4,297,371.10 0.96% 申银万国证券股份有限公司 128,203,392.90 28.58% 国泰君安证券股份有限公司 42,250,422.40 9.42% 国通证券有限责任公司 21,765,046.90 4.85% 华夏证券有限公司 5,595,042.30 1.25% ③2001 年本基金通过证券公司席位在证交所进行的回购交易情况: 证券公司名称 回购交易量(元) 比例（%） 北京证券有限责任公司 1,001,000,000 17.59% 广发证券股份有限公司 1,181,200,000 20.76% 中煤信托投资有限责任公司 1,222,500,000 21.48% 申银万国证券股份有限公司 845,800,000 14.86% 国泰君安证券股份有限公司 1,439,700,000 25.30% 说明：本基金2001 年通过每一家证券公司席位买卖股票的成交量均未超过本基金买卖股票年成交总量的30%。 9、2002 年1 月11 日中国建设银行行长-法定代表人由王雪冰变更为张恩照。 10、嘉实基金管理有限公司聘用的律师事务所于2001 年11 月由北京市天勤律师事务所变更为德恒律师事务所（经办律师：刘继；办公地址：北京建国门内大街8 号中粮广场B 座305/306 室；联系电话：010- 65232180）。 11、本基金在本会计年度达到了《泰和证券投资基金基金契约》规定的计提条件和比例，在年末可以一次性计提管理人业绩报酬人民币6,823,937 元（2000：无），但基金管理人选择放弃计提该项业绩报酬。 12、截止2001 年12 月31 日基金泰和未分配净收益为20,376,794.65 元，扣除未实现估值减值（-125,608,663.24 元）后为-105,231,868.99 元，没有达到基金收益分配政策中的分配条件，故不进行分配。 八、备查文件目录 1、中国证监会批准泰和证券投资基金设立的文件； 2、《泰和证券投资基金基金契约》； 3、《泰和证券投资基金基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、财务报表及附注； 6、报告期内泰和基金公告的各项原稿。 查阅地点：北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层。 网址：http://www.harvestfund.com.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话010-65188866-2873 或发电子邮件E-mail:[email protected]。 嘉实基金管理有限公司 2002 年3 月29 日 |
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