汉鼎证券投资基金2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.29 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
汉鼎证券投资基金2001年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2002 年3 月26 日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金简称：基金汉鼎 交易：500025 基金单位总份额：5 亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期： 15 年 上市日期：2000 年8 月17 日 上市地点：上海证券交易所 （二）基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦32 层 邮政编码： 200121 法定代表人：虞志皓 总经理：李建国 信息披露负责人：林志松、于翠霞 电话：021- 50478888-301、303 传真：021-50470328 （三）基金托管人：中国工商银行基金托管部 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100031 法定代表人：姜建清 托管部负责人： 周月秋 信息管理负责人：刘长江 电话：010－66106878 传真：010－66106904 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325 号 办公地址：上海市淮海中路333 号 法定代表人：KENT WATSON 经办注册会计师：周忠惠、王笑 二、主要财务指标 2001年 2000年 *本期基金资产净值增长率： -14.21% 4.06%(3.68%**) *累计基金资产净值增长率： -10.73% 4.06%(3.68%**) 期末基金资产总值： 445,500,017.16元 522,950,287.78元 期末基金资产净值： 443,977,816.47元 520,552,319.51元 基金单位净值： 0.8880元 1.0411元 基金本期净收益： -21,112,072.86元 10,736,432.49元 单位基金本期净收益： -0.0422元 0.0215元 基金可分配净收益： 0.00元 3,011,740.89元 *基金资产净值收益率： -4.08% 3.46%(2.14%**) 单位基金可分配净收益： 0.00元 0.0060元 附注：1、*为本期计算口径发生变动的财务指标，其中： 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红后单位净值）-1； 2000 年基金资产净值增长率=（扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/扩募后单位净值）-1； 累计基金资产净值增长率=（2000 年净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 ； 2000 年基金资产净值收益率=基金本期净收益/(期初资产净值+扩募日资金流入额*扩募日至本期末天数/本期天数)； 2、2000 年基金资产净值增长率及累计基金资产净值增长率采用新旧计算公式同时计算，原公式计算结果以“（**）”列示。 3、2000 年基金资产净值收益率采用新旧计算公式同时计算，原公式计算结果以“（**）”列示。 三、基金管理人报告 （一）基金管理小组 基金经理于理先生，29 岁，本科，7 年证券从业经验，曾就职万国证券公司基金部、申银万国基金管理总部、富国基金管理有限公司基金管理部基金汉鼎管理小组。 基金经理助理赖晶铭先生，29 岁，经济学硕士，六年金融、证券从业经历，曾就职于中国租赁有限责任公司第三业务部、大鹏证券北京投资银行部、海通证券北京投资银行部、富国基金管理有限公司研究策划部。汉兴基金经理助理、汉博基金经理助理。 （二）基金经理工作报告 2001 年宏观经济持续较快增长，经济结构调整取得了新进展，经济运行总体质量和效益不断改善。全年国内生产总值为95933 亿元，比上年增长7.3%。全年居民消费价格总水平比上年上涨0.7%，年末国家外汇储备达到2122 亿美元，比上年末增加466 亿美元。人民币汇率保持稳定，年末汇率1 美元兑8.2766元人民币，人民币比上年末升值15 个基本点。 但是，从蛇年之旅上半年开始，A 股市场已经开始显现疲态，总体来说热点比较散乱，到2001 年6 月14 日，上证指数攀到历史最高点2245.44 点，深证综指上涨到665.56 点。下半年市场基本是与熊共舞。随着国有股减持新股的登场，高企的减持价格以及高密度的后续减持队伍，股市开始了跳水似的急挫；另一方面，以银广夏为代表的部分上市公司舞弊造假事件的曝光，使投资者信心遭到极大打击，进一步加速了股市的下跌。尽管期间管理层宣布国有股减持暂停执行、并将交易印花税调低50％，但由于国有股减持仍犹如箭在弦上，要想改变漫漫熊途并非易事。在蛇年的最后一个交易日，上证综指最终以1645.97点收盘，全年累计下跌20.62％，深证成指收于3325.66 点，跌30.03％。客观分析股市深幅下调的原因，应当说比较复杂，既有基本面的原因，也有市场本身内在规律的作用。 由于受美国新经济泡沫破灭的影响，2001 年，国内信息产业也迎来了高速发展以来的严冬季节，整个信息类上市公司的股价在上半年先于大盘调整，全年走势走势弱于大盘，这对主要投资于信息产业的基金汉鼎来讲，无疑带来了操作上的极大难度。截至2001 年12 月31 日，基金汉鼎净值为0.888 元，增长率为-14.21%，表现好于沪深两市综合表现，也超过了IT 指数。 从全年投资过程看，汉鼎基本达到了投资目标。在对投资结果构成影响的资产配置三因素（时机控制、行业选择和股票选择）中，由于我们在构造投资组合的同时就已经开始了风险监测，并且主动地对基金投资组合定期评价，在行业选择和股票选择没有较大的投资失误；但是，在目前系统性风险仍然远远大于非系统性风险的市场环境下，我们在时机控制上存在着不足。 2002 年工作展望 展望2002 年，我们认为虽然世界经济增长放慢对我国经济的负面影响在加大，但由于我国经济增长的巨大潜力、高达73762 亿元的城乡居民储蓄存款以及积极的财政政策和稳健的货币政策刺激下，全年经济有望走出通货紧缩的阴影、GDP 维持7％左右的增长速度。中观和微观方面，在严格监管的同时，深化国企改革，提高上市公司质量、加强公司治理结构，将有利于从源头上规范证券市场，从而将保证证券市场在一个稳定的基础上发展，监管更加严格，信息披露更加趋于规范，上市公司也将越来越透明。从长远看，这是有利于维护投资者利益的。虽然目前国有股减持方案没有定论，但相信管理层一定能够推出市场可以接受的方案。 从投资机会看，受国际环境影响，IT 类行业总体形势将依然严峻，而受“十五”重点支持的个别子行业如集成电路、软件等将会有恢复性增长。港口、地产、医药、零售等防御性行业仍将会是价值型资金的选择；2002 年是中国加入WTO 后的第一年，随着外资进入步伐的加快和国内经济结构调整的深入，资产重组的步伐将会加快，外资介入的企业以及资产重组类企业也将提供一些投资机会。 汉鼎基金将在2002 年继续恪守“规范管理、严格自律”的原则，追求稳健、价值型、低风险度的投资风格，投资能够反映国民经济发展方向、具备高透明度的白马型企业，坚持组合投资的方式，提高时机抉择的准确度，尽可能地争取基金持有人收益的最大化。 (三)内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期，基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《汉鼎证券投资基金契约》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大收益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察报告 本基金继续坚持“事先防范”为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管理，强化内部监察稽核的权威性和独立性，将内部风险控制放在与公司业务发展同等重要的地位，公司积极开展监察稽核工作及各项业务流程的内部控制，为公司的规范稳健运作提供了有力的保障，有效地防范和控制了风险。 一、完善公司治理结构。建立了独立董事制度；调整投资决策委员会和风险控制委员会的人员结构，强化了风险控制委员会对投资决策委员会的制约机制；基金经理对中仓以上品种的投资应与行业组长共同论证；集中交易室强化一线内控功能。 二、进一步加强对制度的管理和完善；对原有制度进行全面修订，细化工作流程；制定了一系列新的规章制度以适应新形势和新业务的发展，通过控制将各种潜在风险化解于业务流程的各环节，从而有力的控制住了基金运作的各种风险。 三、继续加强对基金投资运作的监察稽核，确保公司管理各只基金运作过程的合法、合规性。进行例行检查，按时出具监察报告；进行专项检查1、本基金管理人根据证监会有关要求对于基金运作中出现的异常交易行为，进行了自查自纠，检查中没有发现异常交易行为。2、进行2001 年2 季度和3 季度中重仓股票投资的专项检查；公司与外部合作开发完成了投资风险评估系统并投入使用，实现了对基金交易行为的实时监控和基金风险状况、异常交易行为的预警和提示。该系统还对基金资产的配置、个股投资的风险进行量化评估和基金投资绩效的持续评估，成为风险控制的支持手段之一。通过该系统，监察部门每月向风险控制委员会提供基金绩效评估报告和组合风险分析报告。 四、公司继续加强对员工的职业操守的教育和监督。员工需遵守国家法律法规、基金从业人员操守以及公司的各项规章制度；员工签定保密承诺书，强化内部投资纪律。 通过以上的工作，在本报告期内，本基金运作过程中未发现违规关联交易、内幕交易，不存在法律法规禁止交易行为，全年运作合法合规。我们将不断引进新的技术和机制，加强对各项业务及各个环节的监管，切实保障基金持有人的利益。 四、基金托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《汉鼎证券投资基金基金契约》与《汉鼎证券投资基金托管协议》，托管汉鼎证券投资基金。 2001 年度，在对汉鼎证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对汉鼎证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对汉鼎证券投资基金的投资组合进行了监督，认为富国基金管理有限公司在汉鼎证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对汉鼎证券投资基金管理人——富国基金管理有限公司在2001 年度所编制和披露的汉鼎证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为汉鼎证券投资基金管理人——富国基金管理有限公司在2001 年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 中国工商银行基金托管部 2002 年3 月26 日 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 普华永道审字(2002)第172 号 汉鼎证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了汉鼎证券投资基金（以下简称“汉鼎基金” ）2001年12 月31 日的资产负债表及2001 年度的收益及收益分配表。这些会计报表由汉鼎基金管理人富国基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合汉鼎基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，下述汉鼎基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《汉鼎证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了汉鼎基金2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师：周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师：王笑 2002 年1 月18 日 （二）会计报告书 1、2001年12月31日资产负债表 单位：人民币元 资产 2001年 2000 年 银行存款 22,332,544.20 13,944,327.00 清算备付金及交易保证金 11,410,216.31 31,661,268.45 股票投资成本附注3（c） 334,616,253.69 352,968,251.11 债券投资成本附注3（d） 108,880,222.41 105,625,448.79 股票投资估值增值附注3（c） -35,502,129.11 17,561,527.41 债券投资估值增值附注3（d） 580,277.59 -20,948.79 买入返售证券 ---- ---- 应收利息 623,476.50 27,371.01 应收帐款 2,559,155.57 1,183,042.80 资产合计 445,500,017.16 522,950,287.78 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 570,697.35 649,820.97 应付基金托管费 95,116.21 108,303.50 应付帐款 680,093.07 35.64 应付佣金 176,294.06 222,730.70 卖出回购证券款 ---- ---- 其他应付款项 ---- 1,417,077.46 负债合计 1,522,200.69 2,397,968.27 基金持有人权益 基金单位总额（面值）附注3（k）， 5 500,000,000.00 500,000,000.00 未分配净收益/（损失）附注3（l） -21,100,332.01 3,011,740.89 未实现估值增值/（减值）附注3（ c），（d） -34,921,851.52 17,540,578.62 基金持有人权益合计 443,977,816.47 520,552,319.51 （2001年每单位基金资产净值： 0.8880元） （2000年每单位基金资产净值： 1.0411元） 负债及基金持有人权益合计 445,500,017.16 522,950,287.78 2、2001 年度收益及收益分配表 单位：人民币元 项目 2001年 2000年 收入 证券买卖差价收入 -17,723,631.29 12,598,620.98 其中：股票附注3（e） -21,799,690.70 12,598,620.98 债券附注3（e） 4,076,059.41 ---- 投资收益 5,290,156.31 183,972.21 股息收益附注3（e） 1,381,950.31 183,972.21 资产2001 年2000 年 债券利息收益附注3（e） 3,908,206.00 ---- 买入返售证券收入附注3（e） 2,220.00 ---- 其他收入附注 6 845,578.76 880,825.73 额定扩募费用余额附注3（j）， ---- 7 247,077.46 收入/（损失）及额定扩募费用余额合计 -11,338,598.76 13,663,418.92 费用 基金管理费附注3（f） 7,349,440.83 2,357,816.92 基金托管费附注3（h） 1,224,955.44 392,969.51 卖出回购证券支出附注3（i） 754,996.58 ---- 其他费用 444,081.25 176,200.00 费用合计 9,773,474.10 2,926,986.43 本期净收益/净损失 -21,112,072.86 10,736,432.49 基金份额调整影响数附注8 ---- -7,724,691.60 年初未分配净收益 3,011,740.89 ---- 减:已分配收益附注3（l），9 3,000,000.04 ---- 年末未分配净收益/净损失 -21,100,332.01 3,011,740.89 （二）会计报告附注 1、基金简介 汉鼎证券投资基金（以下简称“本基金”）的前身是宝鼎投资基金（以下简称“宝鼎基金”）。2000 年6 月9 日宝鼎基金持有人大会决议通过申请摘牌、更换发起人、更换管理人、更换托管人、基金资产移交、更名等议案，审议通过了《汉鼎证券投资基金基金契约》，通过了申请上市、申请扩募和续期等授权议案。宝鼎基金于2000 年6 月30 日办理了资产及负债移交手续，基金管理人更换为富国基金管理有限公司，基金托管人更换为中国工商银行，基金为契约型封闭式，发起人为申银万国证券股份有限公司及富国基金管理有限公司，发行规模为2 亿份基金单位，存续期调整为1994 年1 月1 日至2003 年12 月31日，并正式更名为汉鼎证券投资基金。 2000 年7 月6 日，汉鼎基金实施了调整基金份额的方案，即以净资产为依据，按1：1 的比例将净资产折为基金份额，汉鼎基金的份额调整到2 亿份基金单位。 本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字[2000]63 号审核同意，于2000 年8 月17 日在上交所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]53 号文批准，本基金于2000年10 月30 日基金单位总份额由原有2 亿份基金单位按面值扩募至5 亿份基金单位，存续期限延长5 年至2008 年12 月31 日。本次扩募配售可流通的基金单位份额于2000 年11 月28 日在上交所上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字200053 号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、主要会计政策 (a)会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止。本会计期间为2001年1 月1 日至2001 年12 月31 日止。 (b)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和证交所上市交易的债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c)股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (d)债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。证交所交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括债券上次付息日至购入日的应计利息；银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算。银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (e)收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。股票和债券买卖差价在卖出时确认。投资收益中股息及证交所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认，银行间同业市场交易的债券利息在持有期内按日计提。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (f)基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字200053 号《关于汉鼎证券投资基金设立、上市、扩募和续期的批复》的规定，基金管理费按逐日基金资产净值1.5％的年费率计提，基金扩募三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。但因基金分红、融资回购导致的比例超出20%，超出部分仍计提管理费 (g)业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《汉鼎证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字200143 号文《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》，本基金允许提取业绩报酬至2001 年年底。此后基金管理人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。 (h)基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字200053号《关于汉鼎证券投资基金设立、上市、扩募和续期的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25％的年费率计提。 （i）卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 （j）额定扩募费用余额 额定扩募费用是按照扩募配售的基金单位数及0.01 元每基金单位的扩募配售价格中超出面值发行的部分计算得到的。额定扩募费用余额即额定扩募费用与实际发生的扩募费用的差额，在其他应付款项科目核算，并于结算工作完成后记入当期收益。 （k）基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 （l）基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4 、主要税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 (c)市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5、基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1 元，基金单位总额按面值入帐。 2001 2001 基金单位数 基金单位总额 发起人持有基金份额 - 非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 1,250,000 1,250,000 发起人持有基金份额 - 尚未流通部分 - - 社会公众持有基金份额 496,250,000 496,250,000 基金单位总额 500,000,000 500,000,000 2000 2000 基金单位数 基金单位总额 发起人持有基金份额 - 非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 - - 发起人持有基金份额 - 尚未流通部分 2,500,000 2,500,000 社会公众持有基金份额 495,000,000 495,000,00 基金单位总额 500,000,000 500,000,00 本基金发起人认购的基金单位不得低于基金规模的1%，发起人在基金存续期内持有的基金单位不得低于基金规模的0.5%，其余部分在基金扩募部分上市二个月后方可流通。 6、其他收入 其他收入主要包括银行存款、清算备付金利息收入及因新股申购和国债认购等而产生的返还款项。 单位：人民币元 2001年 2000年 银行存款利息收入 507,377.77 837,257.94 其他 338,200.99 43,567.79 合计 845,578.76 880,825.73 7、额定扩募费用及额定扩募费用余额 单位：人民币元 2001年 额定扩募费用 3,000,000 减: 扩募协调费 (1,100,000) 信息披露费 (876,850) 上网扩募费用 (706,072.54) 律师费 (50,000) 会计师费 (20,000) 扩募费用小计 (2,752,922.54) 额定扩募费用余额 247,077.46 本基金于本年度完成额定扩募费用的结算工作，额定扩募费用余额记入当期收益。 8、基金份额调整影响数 2000年6月30日，基金资产移交基准日的期初余额由上海上会会计师事务所验证，移交资产在2000 年6 月30 日的资产净值为199,604,555 元，其中，移交的股票投资的未实现估值增值共计7,329,246 元。按1：1 的比例，上述资产净值与未实现估值增值的差异数可折算为192,275,309 份基金单位。 2000年7月6日，为配合基金的清理规范，本基金将基金份额的调整至2亿份基金单位，与调整前基金单位的差异共计7,724,691 元记入2000 年度未分配收益的变动。 9、收益分配 本基金于2001 年3 月30 日宣告向截至2001 年4 月5 日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人发放2000 年度现金收益3,000,000.04 元，每10 个基金单位可取得分配收益0.06 元，于2001 年4月11 日支付。 10、重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国工商银行 基金托管人 申银万国有限责任公司(“申银万国”) 基金发起人、基金管理人的股东 海通证券有限责任公司(“海通证券”) 基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司(“山东国投”) 基金管理人的股东 福建国际信托投资公司(“福建国投”) 基金管理人的股东 (b)通过关联方席位进行的交易 2001 年买卖证券成交量 2001年佣金 年成交量 总量的比 年佣金 占全年佣金 人民币元 例 人民币元 总量的比例 总量的比 例 申银万国 644,417,036.53 28.75% 536,584.43 49.70% 海通证券 423,236,485.04 18.88% 126,943.17 11.76% 2000 年买卖证券成交量 2000年佣金 年成交量 总量的比 年佣金 占全年佣金 人民币元 例 人民币元 总量的比例 总量的比 例 申银万国 477,976,812.32 100% 396,252.84 100% 海通证券 ----- ----- ----- ----- 注：上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (c)基金管理人费用 支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费人民币7,349,440.83 元(2000 年：2,357,816.92 元) (d)基金管理人业绩报酬 本基金在本会计期间未达到《汉鼎证券投资基金基金契约》规定的管理人 业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬。 (e)基金托管人费用 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支基金托管费人民币1,224,955.44 元（2000 年：392,969.51 元) （f）与基金托管人通过银行同业间市场进行的国债交易 本基金与基金托管人中国工商银行通过银行同业间市场进行的国债回购业务，在本会计年度支付卖出回购证券支出727,946.58 元（2000 年：无）。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 11、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2001 年12 月31 日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 华能国际 2001.11.21 2001.12.06 上市后三个月 7.95 江西铜业 2001.12.26 2002.1.11 上市日 2.27 深高速 2001.12.11 2001.12.25 上市后三个月 3.66 合计 股票名称 期末估价 申购股数 成本 市值 华能国际 12.62 18,899 150,247.05 238,505.38 江西铜业 2.27 66,000 149,820.00 149,820.00 深高速 7.10 28,515 104,364.90 202,456.50 合计 113,414 404,431.95 590,781.88 12、资产负债表日后事项 根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002 年1 月1 日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002 年1月1 日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的会计报表进行追溯调整。 （四）基金投资组合（2001 年12 月31 日） 截止2001年12月31日，汉鼎证券投资基金资产净值为443,977,816.47元。其中持有股票市值299,114,124.58元，持有国债市值及货币资金145,443,854.34元（含交易清算资金），分别占基金资产净值的67.37%、32.76%。其中证交所上市国债市值79,450,513.76元，银行间市场国债成本30,033,000.00元，银行间市场国债本期利息588,517.57元。基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 ------ ------ 2 采掘业 8,740,415.00 1.97% 3 制造业 147,330,169.24 33.18% 其中： 食品、饮料 20,795,736.25 4.68% 纺织、服装、皮毛 10,750,021.50 2.42% 木材、家具 ------ ------ 造纸、印刷 ------ ------ 石油、化学、塑胶、塑料 3,792,821.60 0.85% 电子 68,632,883.19 15.46% 金属、非金属 149,820.00 0.03% 机械、设备、仪表 43,208,886.70 9.73% 医药、生物制品 ------ ------ 其他制造业 ------ ------ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 238,505.38 0.05% 5 建筑业 ------ ------ 6 交通运输、仓储业 202,456.50 0.05% 7 信息技术业 109,269,795.16 24.61% 8 批发和零售贸易 1,828,082.26 0.42% 9 金融、保险业 7,170,000.00 1.61% 10 房地产业 9,008,213.94 2.03% 11 社会服务业 ------ ------ 12 传播与文化产业 ------ ------ 13 综合类 15,326,487.10 3.45% 合计 299,114,124.58 67.37% 2、截止2001年12月31日股票投资明细（按证券代码排序） 序号 股票名称 数量 市值 市值占基金资 产净值比例 1 中兴通讯 600,064 13,963,489.28 3.15% 2 长城电脑 850,054 11,696,743.04 2.63% 3 大冷股份 500,023 4,235,194.81 0.95% 4 佛山照明 880,022 11,994,699.86 2.70% 5 蜀都A 500,014 7,130,199.64 1.61% 6 超声电子 499,998 4,724,981.10 1.06% 7 中信国安 100,038 1,724,655.12 0.39% 8 科龙电器 780,863 9,221,992.03 2.08% 9 丰原生化 300,000 5,295,000.00 1.19% 10 浪潮信息 400,000 6,688,000.00 1.51% 11 华能国际 18,899 238,505.38 0.05% 12 民生银行 500,000 7,170,000.00 1.61% 13 中国石化 544,500 1,889,415.00 0.43% 14 南京中达 300,065 3,792,821.60 0.85% 15 上海贝岭 700,015 12,768,273.60 2.88% 16 兖州煤业 650,000 6,851,000.00 1.54% 17 大唐电信 173,127 3,348,276.18 0.75% 18 浙江阳光 1,000,090 21,961,976.40 4.95% 19 长江通信 460,046 14,316,631.52 3.22% 20 华微电子 700,082 12,363,448.12 2.78% 21 江西铜业 66,000 149,820.00 0.03% 22 昌河股份 500,000 5,085,000.00 1.15% 23 烽火通信 865,000 20,803,250.00 4.69% 24 贵州茅台 400,019 15,500,736.25 3.49% 25 深高速 28,515 202,456.50 0.05% 26 申达股份 1,000,002 10,750,021.50 2.42% 27 广电信息 400,007 5,824,101.92 1.31% 28 浦东金桥 800,019 9,008,213.94 2.03% 29 兆维科技 880,000 12,821,600.00 2.89% 30 青岛海尔 800,000 12,672,000.00 2.85% 31 大商股份 200,009 1,828,082.26 0.41% 32 东软股份 650,006 13,734,626.78 3.09% 33 中国高科 400,007 5,096,089.18 1.15% 34 南京熊猫 703,494 10,172,523.24 2.29% 35 东方明珠 150,058 3,100,198.28 0.70% 36 四川长虹 1,400,013 10,990,102.05 2.48% 3、新增股票统计（单位：股） 序号 股票名称 本期新增 本期卖出数量 一级市场认购数量 二级市场买入数量 其他 1 大冷股份 500,023 2 佛山照明 1,680,022 800,000 3 蜀都A 900,014 400,000 4 超声电子 499,998 5 科龙电器 1,000,063 219,200 6 丰原生化 300,000 7 浪潮信息 400,000 8 华能国际 18,899 9 民生银行 500,000 10 中国石化 544,500 11 南京中达 300,065 12 上海贝岭 700,015 13 兖州煤业 2,785,697 2,135,697 14 浙江阳光 1,000,090 15 华微电子 700,082 16 江西铜业 66,000 17 昌河股份 1,000,402 500,402 18 烽火通信 865,000 19 贵州茅台 463,019 63,000 20 深高速 28,515 21 申达股份 1,000,002 22 广电信息 400,007 23 浦东金桥 800,019 24 兆维科技 880,000 25 大商股份 200,009 26 中国高科 400,007 27 东方明珠 150,058 28 四川长虹 1,500,013 100,000 3、剔除股票统计（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出数量 1 万科A 500,033 500,033 2 中集集团 494,053 494,053 3 湖北宜化 600,169 600,169 4 晨鸣纸业 56,050 56,050 5 粤美的A 600,020 600,020 6 TCL 通讯 720,079 720,079 7 湖南投资 812,317 812,317 8 风华高科 399,790 399,790 9 朝华科技 1,000,082 1,000,082 10 京东方A 120,637 120,637 11 鲁泰A 736,831 736,831 12 天大天财 545,971 545,971 13 长丰通信 700,000 700,000 14 金陵药业 300,004 300,004 15 浙大海纳 10,000 10,000 16 东方钽业 390,020 390,020 17 华工科技 200,072 200,072 18 钢联股份 206,000 206,000 19 上港集箱 360,000 360,000 20 宝钢股份 5,043,000 5,043,000 21 歌华有线 547,000 547,000 22 宇通客车 370,000 370,000 23 广州控股 780,066 780,066 24 航天机电 288,064 288,064 25 九发股份 600,065 600,065 26 云大科技 504,359 504,359 1,008,718 27 天方药业 396,190 396,190 28 亿阳信通 297,650 297,650 29 鄂尔多斯 130,960 130,960 30 安琪酵母 200,070 200,070 31 曙光股份 248,580 248,580 32 恒顺醋业 200,000 200,000 33 桂东电力 200,000 200,000 34 荣华实业 43,000 43,000 35 上海家化 44,000 44,000 36 振华港机 569,083 569,083 37 国栋建设 14,000 14,000 38 宏达股份 16,000 16,000 39 广州药业 17,471 17,471 40 北京华联 16,000 16,000 41 联创光电 9,000 9,000 42 红星发展 21,000 21,000 43 天鸿宝业 68,000 68,000 44 宁沪高速 32,000 32,000 45 白唇鹿 18,000 18,000 46 金瑞科技 4,000 4,000 47 成发科技 6,000 6,000 48 盘江股份 28,000 28,000 49 凯诺科技 380,090 380,090 50 特精股份 20,000 20,000 51 香梨股份 15,000 15,000 52 上海能源 67,000 67,000 53 康美药业 2,000 2,000 54 中铁二局 71,000 71,000 55 交大昂立 19,000 19,000 56 茉织华 498,413 498,413 57 山鹰纸业 23,000 23,000 58 用友软件 118,000 118,000 59 方正科技 300,055 300,055 60 金杯汽车 1,800,100 1,800,100 61 飞乐音响 850,197 420,466 1,270,663 62 中华企业 1,000,067 1,000,067 63 上海石化 2,800,080 2,800,080 64 雄震集团 100,070 100,070 65 江苏索普 796,100 636,880 1,432,980 66 新亚股份 203,098 203,098 67 济南百货 602,963 602,963 68 友谊股份 200,050 200,050 69 ST 黄河科 413,600 413,600 70 春兰股份 400,099 400,099 71 工大首创 300,094 300,094 72 纵横国际 1,000,082 1,000,082 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 1、基金持有人结构 基金份额 占总份额比例 基金发起人 375万份 0.75％ 其中：富国基金管理有限公司 125万份 0.25％ 申银万国证券股份有限公司 250万份 0.50％ 社会公众 49625万份 99.25％ 2、基金前十名持有人 持有人 基金份额(单位:份) 占总份额的比例(%) 泰达股份 7,727,530 1.55 新型材料 6,400,000 1.28 周竟红 3,717,400 0.74 林邦元 2,793,256 0.56 宝鼎发起 2,500,000 0.50 雷恩荣 2,111,000 0.42 张明宇 2,075,000 0.42 太平假日 2,021,000 0.40 李立桂 2,015,000 0.40 卢毅 1,900,000 0.38 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； 2、2001 年2 月6 日，本公司在有关证券报刊上公布了《关于汉鼎基金发起人持有的基金单位部分上市流通的公告》。公告内容摘要如下：基金汉鼎扩募部分已于2000 年11 月28 日在上海证券交易所上市交易，基金发起人持有的基金单位未上市流通。根据中国证监会证监基金字［2000］53 号文批准，基金汉鼎发起人认购的基金单位可于该基金扩募部分上市两个月后，按各发起人持有份额50％的比例上市流通。至2001 年1 月28 日，基金汉鼎扩募部分上市已满两个月。应基金发起人的申请并根据上海证券交易所的安排，基金汉鼎发起人持有的部分份额计250 万份基金单位将自2001 年2 月8 日起可以上市流通，未上市部分（250 万份）在基金存续期内由各基金发起人继续持有。 3、在本报告期内，汉鼎基金经理更换为于理先生。有关内容见2001 年2 月6日在三大报纸上刊登的《关于更换基金汉兴、汉博、汉鼎基金经理的公告》。 4、2001 年3 月30 日，本公司在有关证券报刊上公布了《汉鼎证券投资基金二000 年年度报告》和《汉鼎证券投资基金二000 年度收益分配公告》。基金汉鼎二000 年度收益分配方案为每100 份基金单位派发现金0.6 元。 5、2001 年12 月28 日，根据中国人民银行的有关规定和福建省整顿信托投资公司的统一部署，经中国人民银行总行批准，决定撤消福建国际信托投资公司。公司撤消后将成立清算组协调有关问题。 6、根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]29 号《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》等有关规定，基金汉鼎在本报告期增加租用海通证券、国通证券、国泰君安、华夏证券四家券商的专用交易席位。2001 年各券商专用交易席位的交易量及佣金如下： 关联方 成交量（人民币元） 股票 债券 回购金额 申银万国 642,375,341.53 2,041,695.00 30,500,000.00 海通证券 149,520,439.84 273,716,045.20 国通证券 198,269,900.19 234,106,502.10 20,000,000.00 国泰君安 204,633,458.50 240,434,205.50 华夏证券 93,673,370.53 202,441,898.80 关联方 股票、债 佣金 占佣金总 券成交量 （人民币 量的比例 占交易量 元） 的比例 申银万国 28.75% 536,584.43 49.70% 海通证券 18.88% 126,943.17 11.76% 国通证券 19.29% 166,459.49 15.42% 国泰君安 19.86% 170,109.56 15.75% 华夏证券 13.21% 79,622.55 7.37% 注： 上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉鼎基金的文件 2、汉鼎证券投资基金基金契约 3、汉鼎证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦32 层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：(021) 50478888-303、301 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二00 二年三月二十九日 |
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