金泰证券投资基金2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.29 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
金泰证券投资基金2001年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2002 年3 月27 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金名称：金泰证券投资基金(简称：基金金泰) 交易代码：500001 基金发起人：国泰君安证券股份有限公司 中国电力财务有限公司 浙江省国际信托投资公司 上海爱建信托投资有限责任公司 基金发行日期：1998年3月23日 基金成立日期：1998年3月27日 基金单位总份额：20亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：至2013年3月26日止 基金上市地：上海证券交易所 基金上市日期：1998年4月7日 (二) 基金管理人 法定名称：国泰基金管理有限公司 注册地址：上海浦东新区商城路618 号 办公地址：上海市静安区延平路121 号三和大厦27 楼 邮政编码：200042 法定代表人：陈勇胜 总经理：李春平 负责信息管理事务人员：丁昌海、黄永明 联系地址：上海市静安区延平路121 号三和大厦27 楼 电话：021-62531069 传真：021-62531262 电子邮件：[email protected] (三) 基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 负责信息管理事务人员：刘长江 联系地址：北京市西城区复兴门内大街55 号中国工商银行基金托管部 电话：010-66106878 传真：010-66106904 电子邮件：[email protected] (四) 会计师事务所 法定名称：安达信·华强会计师事务所 注册地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦1座11层 办公地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦1座11层 法定代表人：张本廉 邮编：200021 电话：010-65053333 传真：010-65051828 经办注册会计师：何影帆、陈经纬 联系人：韩歆 联系人电话：021-63866688-640 传真：021-63862288 (五) 律师事务所 法定名称：上海锦天城律师事务所 注册地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼 办公地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼 法定代表人：史焕章 邮编：200001 电话：021-53850388 传真：021-53850389 经办律师：沈国权、聂鸿胜 二、主要财务指标 1、各类财务指标 指标名称 2001年度 2000年度 基金本期净收益 146,197,600.89元 905,103,607.41元 单位基金本期净收益 0.0731元 0.4526元 基金可分配净收益 32,919,481.99元 938,271,145.56元 单位基金可分配净收益 0.0165元 0.4691元 期末基金资产总值 2,086,973,422.77元 3,347,985,128.09元 期末基金资产净值 2,032,919,481.99元 3,341,982,314.44元 单位基金资产净值 1.0165元 1.6710元 基金资产净值收益率 5.87% 41.05% 本期基金资产净值增长率 -17.37% 45.69% 基金累计资产净值增长率 61.16% 95.03% 指标名称 1999年度 基金本期净收益 361,147,472.23元 单位基金本期净收益 0.1806元 基金可分配净收益 413,167,538.15元 单位基金可分配净收益 0.2066元 期末基金资产总值 2,592,322,379.33元 期末基金资产净值 2,584,671,872.17元 单位基金资产净值 1.2923元 基金资产净值收益率 17.97% 本期基金资产净值增长率 28.46% 基金累计资产净值增长率 33.87% 2、2000年年度报告披露的各类财务指标 指标名称 2000年度 1999年度 基金净收益 905,103,607.41元 361,147,472.23元 单位基金净收益 0.4526元 0.1806元 基金可分配净收益 938,271,145.56元 413,167,538.15元 单位基金可分配净收益 0.4691元 0.2066元 基金资产净值 3,341,982,314.44元 2,584,671,872.17元 单位基金资产净值 1.6710元 1.2923元 基金资产净值收益率 41.05% 17.97% 本期基金可分配收益率 42.56% 20.56% 本期净值增长率 51.59% 28.64% 基金累计资产净值增长率 91.00% 34.13% 指标名称 1998年度 基金净收益 150,020,065.92元 单位基金净收益 0.0750元 基金可分配净收益 107,198,478.14元 单位基金可分配净收益 0.0536元 基金资产净值 2,107,198,478.14元 单位基金资产净值 1.0536元 基金资产净值收益率 7.50% 本期基金可分配收益率 5.36% 本期净值增长率 5.36% 基金累计资产净值增长率 5.36% 3、指标说明 （1）本次披露的2001年度各类财务指标是根据基金行业约定的公式计算出来，2000年度及1999年度的各类财务指标已作相应的调整。 （2）主要财务指标计算公式 基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配净收益+未实现估值增值（若未实现估值增值为负数，则相加；若为正数，则不加。） 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红后单位净值）-1 基金累计净值增长率=（1998年度净值增长率+1）*（1999年度净值增长率+1）*（2000年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 其中，1998年度净值增长率=（期末单位净值-期初单位净值）/期初单位净值 期初单位净值=（实收基金+发行期间冻结利息+发行费节余）/基金份额 三、基金管理人报告 （一）基金经理简介 王雄辉先生，33岁，经济学硕士，5年证券从业经历。曾在南开大学任教，1998年进入国泰基金管理有限公司，先后担任公司研究开发部行业研究员、金鑫基金经理助理、金泰基金经理助理等工作。 （二）投资理念和风格 本基金坚持价值发现的投资理念，努力寻求价值被市场低估的和符合市场发展趋势的投资对象，将重点投资和分散投资相结合、长期投资和波段操作相结合，以兼顾成长型和价值型股票的平衡的投资组合和以基本面分析为主、技术手段为辅的风险控制手段，实现基金净值的长期稳定增长。 （三）2001年投资管理回顾 1.形势分析 2001年A股市场走势“四季分明”：一季度先跌后涨、V形铺垫，二季度单边稳步上升、不断创新高，三季度单边大幅下跌、不断创新低，四季度涨跌互现、几起几伏。上证综指涨幅为-20.6%，深成指涨幅为-30%。 2001年影响世界经济和国际股市的最大的事件是美国911事件，影响中国股市的最大的事件是国有股减持的政策。911事件加速了美国经济的衰退从而带动世界经济增速的减缓，从经济基本面上影响了证券市场的走势；国有股减持揭开了中国证券市场运行机制变革和转型的序幕，也再次印证了在目前阶段政策因素对市场走势的决定性影响。2001年影响股市走势的政策面因素还有B股对国内居民开放、对违规流入证券市场的资金的查处、金融监管和上市公司监管力度的增强等等。 2.基金投资运作情况 金泰基金净值全年涨幅为-17.37%，其中相对于大盘来说一、三季度表现较差，二、四季度相对较好。回顾2001年对金泰基金的投资管理运作，本基金立足于平衡型基金的定位，按照基金契约的要求，致力于基金资产结构调整，在选股上兼顾价值型和成长型股票，注重组合资产在不同行业的合理分布，将股票组合的市盈率控制在与大盘市盈率相当的水平。自二季度开始，基金资产结构调整着眼于降低原先过高的在信息技术业和房地产业的比例，提高制造业、交通运输、电力能源等传统行业的投资比例，实现资产分布的相对均衡；同时关注中国加入WTO和西部大开发的宏观背景，对新股和次新股的投资有所加强。基金资产结构调整对于投资组合的非系统风险的控制起到了较好的效果。 2001年最大的失误在于对系统风险的控制方面，尤其是三季度对于大盘下跌的幅度估计不足，减仓速度相对缓慢，相对较重的股票仓位导致了基金净值的大幅下降。一季度也存在类似的问题。2001年下半年的股票市场给所有投资者上了一课，其中的教训一方面是“覆巢之下、焉有完卵”的切肤之痛，另一方面是应对系统风险时应有的清晰理念和果断的策略措施。 （四）2002年市场展望 1、证券市场运行机制是交易行为发生的平台 这里所谓证券市场运行机制是指由市场参与者、市场运行规则、市场监管三方面要素组成的市场体系。市场参与者包括投资人（政府、机构、个人）、筹资人（公司、政府）和中介机构（券商、各类事务所），市场运行规则包括投资人和筹资人之间的一级市场的规则、投资人和投资人之间的二级市场的规则，监管则是市场管理者保证市场按规则运行。任何市场都有自己的运行机制，成熟的市场有完善的运行机制，不成熟的市场也有其相对应的不完善的运行机制。参与者、运行规则、监管三方面的变化会带来市场运行机制的变化。比如存在非流通股条件下的市场运行机制和股份全流通条件下的就会很不同。 2、价格波动是在市场运行机制的平台上的演出 在一个既定的市场运行机制下，影响市场价格波动的因素可以分为三个不同的层次。第一个层次是供求关系的变化，这是最直接的表层因素；第二个层次是资金面、政策面、市场趋势、市场心理、交易行为等方面的综合因素，它们直接地作用于供求关系；第三个层次是宏微观经济的基本面因素，它是最终决定资金、政策、趋势、心理、行为等因素变化的根本理由。正是因为三方面因素处在不同层次，所以从表象上来看，它们对市场价格波动的影响可能表现出不直观、不同步的特点。另一种价格波动是在市场运行机制发生变化的条件下发生的。这时有更多的外生因素参与价格机制。 3、影响2002年证券市场走势的因素：经济基本面、市场运行机制 2002年是中国正式加入WTO后的第一个完整年度，这是讨论2002年证券市场走势的大背景。在这个大背景下，影响证券市场走势的因素主要有两个大的方面：宏微观经济基本面的变化和证券市场运行机制的变化。（前者是血，是内生，是量上的影响；后者是骨，是外生，是质的影响。） 经济层面和制度层面的政策是影响证券市场走势的重要变量。经济政策作用于经济基本面，进而间接作用于证券市场走势；制度层面的政策起的是直接作用，市场运行机制的变化直接导致证券市场走势的起落。 2002年宏观经济面临的是世界经济衰退、中国经济仍保持快速增长但增速放缓、加入WTO带来新的挑战的现实，在逐步溶入世界经济体系的同时主要依靠扩大内需来保持持续增长，形势是严峻的，相应地在微观方面，对上市公司的业绩也难以有过于乐观的预期。 制度方面，由于历史原因，中国的证券市场在运行机制上有许多不适应市场化运作的方面，比如上市公司的治理结构问题、投资人的平等权利问题、一级市场无风险的问题、二级市场操纵的问题、监管不力的问题等等。克服历史障碍向真正市场化运作转型，是市场运行机制变革的方向。如同加入WTO有一个过渡期，市场运行机制的变革也需要一个过程，在这个过程中传统惯性与市场化内在要求会发生剧烈冲突，从而造成市场走势的波动。在2002年，影响市场走势的机制变革仍然主要是国有股流通问题和监管的加强。 国有股减持筹集社保基金直接带来国有股流通的问题。前者是个短期目标，后者则是制度的变化。抛开制度变化期间利益的让度和补偿不说，国有股不享有流通权条件下的游戏规则在国有股流通条件下可能不再适用，这是影响市场走势的根本。比如各种利益输送行为基础不再，比如操纵股价难度和风险加大，比如一股独大的状况将会有所改变等等。 伴随着制度变化的是制度成本。政策要考虑制度成本，同时国有股减持和流通是一项探索性的工作和长期的任务，社会公平、市场稳定和长远发展、损失度量和补偿等都是政策目标之一。 加强监管是法律赋予监管机构的职责，是规范发展的需要，是市场有效运行的保证。但在处理发展和规范的关系上，考虑到客观的市场情况，2002年的监管又会是谨慎的，强调所谓“有效监管”。 4、基本判断和策略 基于以上分析，我们的基本判断和策略是： 因为市场各方在稳定、规范、发展的关系问题上渐渐形成共识，市场运行机制的变化对2002年证券市场的影响可以期待一个相对正面的结果。虽然受世界经济的拖累，中国经济在2002年仍能保持健康快速发展；同时美国经济有在年内走出衰退的可能。结合市场运行机制和经济基本面这两方面因素的影响，我们判断2002年证券市场将在稳定的主基调下维持震荡整理的格局。 在操作策略上，本基金管理人将继续遵守基金契约的规定，坚持“稳健为本、价值发现”的传统，高度重视股票组合的系统风险和流动性风险，行业分布上注重对公用事业、交通运输、工程建筑等内需拉动型行业的投资，适当加大价值型股票投资的比例，采取均衡持仓的策略，加大波段操作力度，规范操作，诚信敬业，努力为广大投资者创造最好的回报。 （五）内部监察报告： 基金运作合规性声明: 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《金泰证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以“取信于市场、取信于社会公众投资者”为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，遵循“稳健为本，规范管理，精心运作，争创一流”的公司理念，在基金资产的管理运作中，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规和基金契约的约定。 内部监察工作报告： 本报告期内，本基金管理人以加强公司内控体系建设为重要工作内容，在总结前三年内部监察和风险控制工作的基础上，进一步完善和优化公司的内部监察稽核制度和风险控制体系，提高防范和及时化解投资风险和管理风险的能力，确保公司的规范运作，切实保障基金持有人的利益。本基金管理人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金投资运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监察稽核；对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括：一、加强基金投资管理合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式，加大监控力度和监察频率，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。二、建立健全全面风险管理体系。完善风险控制指标体系和技术手段，构建风险评估体系和风险预警机制，通过定期的风险报告提供量化的风险评估结果，揭示投资组合的风险暴露程度，及时预警。推行部门风险管理责任制，细化风险控制流程，防范和控制风险。三、结合开放式基金的筹备，完善内部控制制度体系。完善和细化各部门的岗位职责和工作流程，修订和优化了投资决策、研究开发和基金管理、投资交易等各环节管理制度和工作规程，理顺了研究、决策、投资、交易及风险控制的体系运作流程，为规范基金管理的行为提供了制度保障，提高了基金运作效率。四、完善法人治理结构，建立了独立董事制度。独立董事在公司管理重大事项的决策方面已发挥了重要的监督作用。同时董事会还成立了多个专门委员会，进一步发挥董事会的作用。五、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、自律承诺、经常性行为监察和定期考核等，促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、公司制度的自觉性。六、加强监察稽核人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上，制定了科学详细的工作流程和要求，提高稽核监察人员的业务素质和能力。同时加强监察稽核部门和其他业务部门的交流和沟通，促进监察工作效率的提高。 经持续跟踪监察，本报告期内，本基金的投资管理符合法律法规和基金契约的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人所管理的其他资产、基金资产和公司资产严格分开；各基金管理小组保持独立运作；本基金运作中没有发生重大违规和损害基金持有人利益的行为。 本基金管理人将继续以“全心全意为投资人服务”为宗旨，坚持“取信于市场、取信于社会”的价值取向，不断提高内部监察稽核工作的有效性和科学性，加强基金资产的规范运作和风险控制工作，保障基金资产的安全管理，维护基金投资者的合法利益，并争取以更好的收益回报基金持有者。 四、基金托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《金泰证券投资基金基金契约》与《金泰证券投资基金托管协议》，托管金泰证券投资基金。 ２００1年度，在对金泰证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对金泰证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对金泰证券投资基金的投资组合进行了监督，认为国泰基金管理有限公司在金泰证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对金泰证券投资基金管理人——国泰基金管理有限公司在2001年度所编制和披露的金泰证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为金泰证券投资基金管理人——国泰基金管理有限公司在2001年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 五、基金财务报告 (一)审计报告 致：金泰证券投资基金全体基金持有人 安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了金泰证券投资基金（以下简称“贵基金”）二○○一年十二月三十一日的资产负债报告书和二○○一年度的收益及分配报告书。编制会计报告书是贵基金管理人的责任，我们的责任是依据我们的审计对该报告书发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报告书符合基金的有关制度、办法和规定及贵基金的基金契约，在所有重大方面公允地反映了贵基金二○○一年十二月三十一日的财务状况和二○○○年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师: 何影帆、陈经纬 中国·北京 2002年1月18日 (二)基金会计报告书 1、资产负债报告书 资产负债报告书 2001年12月31日 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位：元 序号 项目 期末数 期初数 1 股票投资－成本 1,461,450,582.78 2,062,784,240.56 2 股票投资－估值增值 -195,681,125.55 406,078,364.97 3 债券投资－成本 462,127,846.21 693,174,623.89 4 债券投资－估值增值 -5,868,138.91 -2,367,196.09 5 其他投资－成本 6 其他投资－估值增值 7 现金 8 银行存款 361,157,862.35 173,910,098.57 9 应收股利 10 应收利息 1,080,589.36 2,617,206.24 11 应收交易清算款 1,489,018.43 11,549,567.86 12 应收申购款 13 应收帐款 750,000.00 200,905.30 14 其他应收款项 466,788.10 37,316.79 15 基金资产总值 2,086,973,422.77 3,347,985,128.09 16 应付基金管理人报酬 2,625,648.21 4,156,989.99 17 应付基金托管费 437,608.04 692,831.68 18 应付收益 19 应付帐款 570,000.00 100,000.00 20 应付交易清算款 21 应付佣金 291,506.65 1,052,991.98 22 其他应付款项 23 应付回购利息 129,177.88 24 卖出回购 50,000,000.00 25 负债总额 54,053,940.78 6,002,813.65 26 基金单位总额 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 27 未分配净收益 234,468,746.45 938,271,145.56 28 未实现估值增值 -201,549,264.46 403,711,168.88 29 基金资产净值 2,032,919,481.99 3,341,982,314.44 30 单位基金发行总份额 2,000,000,000.00份 2,000,000,000.00份 31 每份基金单位资产净值 1.0165 1.6710 2、损益及分配报告书 损益及分配报告书 2001年度 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位：元 序号 项目 本年数 上年数 1 一、基金收入 198,326,773.86 965,667,442.59 2 证券买卖差价收入 162,841,187.77 940,470,332.27 3 其中：股票 157,180,955.98 937,599,391.81 4 债券 5,660,231.79 2,870,940.46 5 投资收入 27,145,640.33 16,718,759.85 6 其中：股息收入 10,215,970.58 2,739,572.53 7 债券利息收入 16,929,669.75 13,979,187.32 8 回购利息收入 32,050.00 9 其他收入 8,339,945.76 8,446,300.47 10 其中：利息收入 7,907,415.57 7,369,906.74 11 发行费用结余收入 12 申购冻结利息收入 13 其他 432,530.19 1,076,393.73 14 二、基金费用 52,129,172.97 60,563,835.18 15 管理费 37,233,363.33 46,759,904.06 16 托管费 6,205,560.63 7,793,317.28 17 回购交易费用 13,903.75 18 回购利息支出 5,626,144.76 4,011,574.14 19 其他费用 3,050,200.50 1,999,039.70 20 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 21 会计师费 100,000.00 200,000.00 22 律师费 23 持有人大会费 24 信息披露费 320,000.00 616,000.00 25 分红手续费 2,550,000.00 1,122,900.00 26 其他 20,200.50 139.70 27 三、净收益 146,197,600.89 905,103,607.41 28 四、上期未分配净收益 938,271,145.56 413,167,538.15 29 五、本期已分配收益 850,000,000.00 380,000,000.00 30 六、期末未分配净收益 234,468,746.45 938,271,145.56 （三）会计报告书附注 1、基金简介 金泰证券投资基金（以下简称“本基金”）由国泰君安证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任公司、浙江省国际信托投资公司和国泰基金管理有限公司四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会（证监基字[1998]7号文）批准，于1998年3月27日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为20亿份基金单位。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 本基金于1998年4月7日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基字[1998]7号文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、主要会计政策 (1)基金会计年度：为公历每年1月1日至12月31日。 (2)基金记帐原则：权责发生制。 (3)基金记帐本位币：以人民币为记帐本位币，记帐本位币单位为元。 (4)基金资产的估值方法 A、上市证券按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计算； B、未上市的股票以其成本价计算； C、按4‰的税率征收印花税如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家有关规定办理； D、估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款； E、每日都对基金资产进行估值。 (5)基金的主要收入确认政策 A、股息收入：在除息日确认应收股息； B、债券利息收入：交易所上市的债券利息收入，在除息日确认应收利息；银行间同业市场国债利息收入为每日计提的应计利息； C、其他收入：在实际收到时确认； D、证券买卖价差收入：在实现成交的当日确认。 (6)证券成本的计价方法 证券投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。 (7)税项说明 根据财税字〖1998〗55号及财税字〖2001〗61号《关于证券投资基金税收问题的通知》,主要税项规定如下： A、以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围。 B、基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底以前暂免征收营业税。 C、对基金管理人运用基金资产买卖股票在2001年11月16日前按4‰的税率征收印花税，自2001年11月16日起按2‰的税率征收印花税。 D、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (8)基金的收益分配政策 A、每一基金单位享有同等分配权； B、收益分配比例不低于基金净收益的90%； C、基金收益分配采用现金方式，每年至少分配一次，于每个基金会计年度结束后四个月内实施； D、基金当年收益分配应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配； E、基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 4、关联关系 （1）、关联人关系、交易性质及法律依据 关联人 关联关系 交易性质 法律依据 国泰君安证券股份有限公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 席位出租人 出租交易席位 席位使用协议 浙江省国际信托投资公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 席位出租人 出租交易席位 席位使用协议 上海爱建信托投资公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约认购 席位出租人 出租交易席位 席位使用协议 国泰基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约 中国工商银行 基金托管人 提取托管费 基金契约 关联人 备注 国泰君安证券股份有限公司 认购基金3300万份 租用二个席位 浙江省国际信托投资公司 认购基金900万份 租用二个席位 上海爱建信托投资公司 基金900万份 租用二个席位 国泰基金管理有限公司 中国工商银行 （2）、通过关联人席位交易情况 (i)、通过关联人席位进行股票买卖年交易量(万元)及佣金(万元)情况 2001年度 关联人 交易量 比例 佣金 比例 国泰君安 58,475.27 20.71% 48.92 20.68% 爱建信托 49,793.56 17.63% 41.58 17.58% 浙江国投 53,659.54 19.00% 44.92 18.98% 2000年度 关联人 交易量 比例 佣金 比例 国泰君安 177,143.77 20.04% 147.38 19.98% 爱建信托 163,217.94 18.46% 136.87 18.56% 浙江国投 170,440.46 19.28% 142.55 19.33% (ii)、通过关联人席位进行债券投资买卖年交易量(万元)情况 2001年度 2000年度 关联人 债券交易量 比例 债券交易量 比例 国泰君安 12,305.36 22.39% 爱建信托 14,815.66 26.96% 浙江国投 11,541.50 26.99% (iii)、通过关联人席位进行债券回购交易量(万元)及利息支出(万元)情况 2001年度 2000年度 关联人 回购交易量 利息支出 回购交易量 利息支出 国泰君安 爱建信托 43,200.00 29.88 浙江国投 5,530.00 3.17 (iv)、与关联人进行债券回购年交易量(万元)及利息支出(万元)情况 2001年度 2000年度 关联人 回购交易量 利息支出 回购交易量 利息支出 工商银行 346,800.00 491.26 72,480.00 401.16 （3）、基金管理人报酬 基金管理人的报酬由两部分组成，一部分是基金管理费，以基金资产净值的1.5%年费率计提；另一部分是业绩报酬，当基金的可分配净收益高于同期银行一年定期储蓄利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，按一定比例计提。具体方法如下： (i)、基金管理费 A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5％/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 B、基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人； C、本期，基金应支付基金管理人管理费共37,233,363.33元，其中已支付基金管理人34,607,715.12元，尚余2,625,648.21元未支付。 (ii)、业绩报酬 业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况，在满足以下几个基本条件下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人员： A、基金年平均单位资产净值不能低于面值； B、基金可分配净收益率超过同期银行一年定期储蓄利率20%以上； C、基金资产净值增长率超过证券市场平均收益率； D、基金收益分配后每单位资产净值不能低于面值。 在满足以上条件的情况下，基金业绩报酬计算方法为： 业绩报酬=调整后期初资产净值×MIN[M,N]×5% 2001年未提取业绩报酬。 （4）、基金托管人报酬 (i)、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25％/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 (ii)、基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人； (iii)、本期，基金应支付基金托管人托管费共6,205,560.63元，其中已支付基金托管人5,767,952.59元，尚余437,608.04元未支付。 5、主要报表项目说明 (1)、应收帐款：2001年12月31日余额750,000.00元，为深交所席位交易保证金。 (2)、其他应收款：2001年12月31日余额466,788.10元，系交易所自动扣除，待向席位券商收回应由席位券商支付的交易所风险基金及卫星运行费。 (3)、应付帐款：2001年12月31日余额570,000.00元，系应付本年度信息披露费和席位券商的保证金。 (4)、证券买卖差价收入：2001年1－12月累计发生额为人民币162,841,187.77元，其中： 项目 发生额 上海证券交易所挂牌股票 91,523,521.53元 深圳证券交易所挂牌股票 65,657,434.45元 上海证券交易所挂牌债券 3,206,931.79元 银行间拆借市场挂牌债券 2,453,300.00元 合计 162,841,187.77元 (四)流通受限制的证券 1、截至2001年12月31日止，基金持有的流通受限制的证券明细如下： 序 股票名称 申购日期 可流通日 数量(股) 申购金额(元) 1 华能国际◆ 2001-11-21 2002-3-6 90,715 721,184.25 2 深高速◆ 2001-12-13 2002-3-25 230,639 844,138.74 3 三佳模具 2001-12-25 2002-1-8 40,000 272,000.00 4 宝光股份 2001-12-28 2002-1-16 41,000 113,160.00 合计 1,950,482.99 序 股票名称 市价(元) 市价与成本差 备注 1 华能国际◆ 1,144,823.30 423,639.05 网下申购 2 深高速◆ 1,637,536.90 793,398.16 网下申购 3 三佳模具 网上申购 4 宝光股份 网上申购 合计 1,217,037.21 2、流通受限原因 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者参与认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 上述四只股票为基金配售新股、网上申购中签的未上市新股。 3、受限期限 上述二只(带◆号)的股票为已上市未流通的新股，“华能国际”、“深高速”的受限期为3个月。 4、估值办法 于2001年12月31日，对于已上市流通的股票(带◆号)，按照2001年12月31日均价估值，对于未上市流通的二只股票按申购价估值。若流通受限股票中已上市流通的二只股票(带◆号)按申购价估值，于2001年12月31日，本基金资产净值将为2,031,702,444.78元，每份基金单资产净值为1.0159元。 (五)期末基金持有股票明细(按市值占净值比例排序) 序 代码 证券名称 库存数量 市值 占净值比例 1 600018 上港集箱 6,178,750 116,407,650.00 5.73% 2 600637 广电信息 6,853,683 99,789,624.48 4.91% 3 600260 凯乐科技 3,896,412 88,409,588.28 4.35% 4 600198 大唐电信 3,508,434 67,853,113.56 3.34% 5 600315 上海家化 3,800,781 58,684,058.64 2.89% 6 600641 中远发展 3,742,767 57,526,328.79 2.83% 7 000598 蓝星清洗 5,028,241 55,360,933.41 2.72% 8 600311 荣华实业 3,896,482 51,784,245.78 2.55% 9 000581 威孚高科 4,842,170 48,421,700.00 2.38% 10 600321 国栋建设 2,882,097 45,969,447.15 2.26% 11 000930 丰原生化 2,353,503 41,539,327.95 2.04% 12 600163 福建南纸 4,004,418 36,720,513.06 1.81% 13 600692 亚通股份 2,581,396 35,571,636.88 1.75% 14 000917 电广传媒 1,688,115 31,567,750.50 1.55% 15 600076 青鸟华光 2,409,636 29,951,775.48 1.47% 16 600310 桂东电力 1,689,721 29,350,453.77 1.44% 17 600675 中华企业 2,899,515 29,285,101.50 1.44% 18 000895 双汇发展 2,093,891 28,267,528.50 1.39% 19 000157 中联重科 1,766,182 25,574,315.36 1.26% 20 600010 钢联股份 4,468,723 25,337,659.41 1.25% 21 000559 万向钱潮 2,372,339 25,123,070.01 1.24% 22 000733 振华科技 2,163,813 22,741,674.63 1.12% 23 000088 盐田港Ａ 1,491,081 22,053,087.99 1.08% 24 600500 中化国际 1,520,209 21,024,490.47 1.03% 25 000983 西山煤电 1,906,520 16,548,593.60 0.81% 26 600607 上实联合 1,370,182 14,482,823.74 0.71% 27 600299 星新材料 974,770 13,997,697.20 0.69% 28 600320 振华港机 966,482 13,579,072.10 0.67% 29 000153 新力药业 474,480 13,460,997.60 0.66% 30 600596 新安股份 751,234 11,110,750.86 0.55% 31 600630 龙头股份 1,091,454 10,641,676.50 0.52% 32 600028 中国石化 2,556,000 8,869,320.00 0.44% 33 600887 伊利股份 430,417 8,599,731.66 0.42% 34 600422 昆明制药 298,824 7,536,341.28 0.37% 35 600566 洪城股份 435,200 7,063,296.00 0.35% 36 600170 上海建工 531,810 5,823,319.50 0.29% 37 600008 首创股份 411,056 5,578,029.92 0.27% 38 000039 中集集团 199,843 5,361,787.69 0.26% 39 600002 齐鲁石化 1,140,354 4,960,539.90 0.24% 40 600345 长江通信 131,604 4,095,516.48 0.20% 41 600519 贵州茅台 97,000 3,758,750.00 0.18% 42 600419 新疆天宏 177,400 3,493,006.00 0.17% 43 000959 首钢股份 475,000 3,396,250.00 0.17% 44 600276 恒瑞医药 164,190 2,801,081.40 0.14% 45 000513 丽珠集团 176,500 1,637,920.00 0.08% 46 600548 深高速 230,639 1,637,536.90 0.08% 47 600523 贵航股份 148,000 1,490,360.00 0.07% 48 600011 华能国际 90,715 1,144,823.30 0.06% 49 600520 三佳模具 40,000 272,000.00 0.01% 50 600379 宝光股份 41,000 113,160.00 0.01% 合计 93,443,033 1,265,769,457.23 62.26% (六)报告期内基金新增的股票明细 本期新增 序号 证券代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出 1 000039 中集集团 199,843 2 000088 盐田港Ａ 1,550,281 59,200 3 000513 丽珠集团 176,500 4 000559 万向钱潮 2,372,339 5 000581 威孚高科 4,842,170 6 000598 蓝星清洗 4,260,170 1,130,040 361,969 7 000930 丰原生化 620,703 3,050,848 1,318,048 8 000959 首钢股份 475,000 9 600002 齐鲁石化 1,999,964 859,610 10 600010 钢联股份 589,000 5,047,723 1,168,000 11 600011 华能国际 90,715 12 600028 中国石化 2,556,000 13 600170 上海建工 531,810 14 600276 恒瑞医药 164,190 15 600310 桂东电力 1,689,721 16 600311 荣华实业 126,000 3,895,881 125,399 17 600315 上海家化 27,000 3,800,781 27,000 18 600320 振华港机 966,482 19 600321 国栋建设 148,000 3,074,097 340,000 20 600379 宝光股份 41,000 21 600419 新疆天宏 84,000 93,400 22 600519 贵州茅台 97,000 23 600520 三佳模具 40,000 24 600523 贵航股份 148,000 25 600548 深高速 230,639 26 600566 洪城股份 136,000 299,200 27 600596 新安股份 288,000 463,234 28 600630 龙头股份 1,091,454 29 600692 亚通股份 2,591,396 10,000 30 600887 伊利股份 430,417 注：其他项为配股以及增发的股票。 (七)报告期内基金剔除的股票明细 序号 证券代码 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 000002 万科Ａ 1,986,319 1,986,319 2 000032 深桑达Ａ 704,565 704,565 3 000046 光彩建设 300,000 300,000 4 000063 中兴通讯 58,000 58,000 5 000070 特发信息 276,228 276,228 6 000151 中成股份 179,100 179,100 7 000156 安塑股份 471,000 471,000 8 000158 常山股份 281,000 281,000 9 000301 丝绸股份 425,000 425,000 10 000488 晨鸣纸业 548,989 548,989 11 000505 珠江控股 249,400 249,400 12 000511 银基发展 1,274,590 104,761 1,379,351 13 000525 红太阳 111,500 111,500 14 000548 湖南投资 139,333 139,333 15 000552 甘长风Ａ 3,008,972 3,008,972 16 000608 阳光股份 541,100 541,100 17 000690 宝丽华 1,000,000 1,000,000 18 000693 聚友网络 2,636,054 82,507 2,718,561 19 000725 京东方Ａ 651,443 651,443 20 000726 鲁泰Ａ 736,831 736,831 21 000767 漳泽电力 987,625 987,625 22 000768 西飞国际 516,943 516,943 23 000786 北新建材 1,002,211 1,002,211 24 000839 中信国安 1,522,065 1,522,065 25 000916 华北高速 1,383,900 1,383,900 26 000962 东方钽业 525,960 525,960 27 000968 神州股份 1,448,399 1,448,399 28 000969 安泰科技 237,600 237,600 29 000973 佛塑股份 375,000 203,300 578,300 30 000977 浪潮信息 257,400 257,400 31 000980 金马股份 226,750 226,750 32 000981 兰光科技 68,540 68,540 33 000988 华工科技 620,949 620,949 34 000998 隆平高科 430,000 430,000 35 600016 民生银行 275,000 275,000 36 600019 宝钢股份 13,448,000 13,448,000 37 600037 歌华有线 60,000 60,000 38 600038 哈飞股份 69,000 69,000 39 600104 上海汽车 1,662,585 1,662,585 40 600150 ST 重机 7,605 7,605 41 600171 上海贝岭 2,078,474 83,000 2,161,474 42 600186 莲花味精 3,020,402 3,020,402 43 600235 民丰特纸 205,085 205,085 44 600240 仕奇实业 293,089 293,089 45 600263 路桥建设 2,000,000 2,000,000 46 600267 海正药业 378,079 378,079 47 600269 赣粤高速 479,000 479,000 48 600272 开开实业 1,459,627 1,459,627 49 600281 太化股份 362,250 362,250 50 600288 大恒科技 78,000 78,000 51 600295 鄂尔多斯 130,960 130,960 52 600313 中农资源 22,000 22,000 53 600319 亚星化学 864,880 864,880 54 600322 天房发展 64,000 64,000 55 600328 兰太实业 71,000 71,000 56 600331 宏达股份 100,000 100,000 57 600332 广州药业 477,553 477,553 58 600336 澳柯玛 70,000 70,000 59 600337 美克股份 45,000 45,000 60 600338 珠峰摩托 118,000 118,000 61 600339 天利高新 110,000 110,000 62 600356 恒丰纸业 66,000 66,000 63 600360 华微电子 121,000 121,000 64 600361 北京华联 90,000 90,000 65 600363 联创光电 126,000 126,000 66 600367 红星发展 49,000 49,000 67 600368 五洲交通 124,000 124,000 68 600372 昌河股份 385,000 385,000 69 600377 宁沪高速 242,000 242,000 70 600381 白唇鹿 60,000 60,000 71 600382 广东明珠 24,000 24,000 72 600388 龙净环保 29,000 29,000 73 600389 江山股份 10,000 10,000 74 600390 金瑞科技 38,000 38,000 75 600391 成发科技 108,000 108,000 76 600395 盘江股份 81,000 81,000 77 600396 金山股份 65,000 65,000 78 600398 凯诺科技 58,000 58,000 79 600400 红豆股份 83,000 83,000 80 600448 华纺股份 270,000 270,000 81 600466 迪康药业 87,000 87,000 82 600488 天药股份 56,000 56,000 83 600518 康美药业 44,000 44,000 84 600528 中铁二局 96,000 96,000 85 600530 交大昂立 25,000 25,000 86 600550 天威保变 148,000 148,000 87 600558 大西洋 29,000 29,000 88 600567 山鹰纸业 118,000 118,000 89 600568 潜江制药 46,000 46,000 90 600588 用友软件 39,000 39,000 91 600601 方正科技 2,027,806 2,027,806 92 600626 申达股份 1,119,037 305,161 1,424,198 93 600627 电器股份 1,073,734 1,073,734 94 600657 青鸟天桥 932,458 932,458 95 600664 哈药集团 292,347 292,347 96 600690 青岛海尔 35,700 35,700 97 600703 ST天颐 503,324 503,324 98 600707 彩虹股份 1,540,985 1,540,985 99 600718 东软股份 1,354,170 1,354,170 100 600740 山西焦化 545,821 545,821 101 600775 南京熊猫 375,519 375,519 102 600776 东方通信 2,157,400 336,608 2,494,008 103 600823 世茂股份 1,195,339 1,195,339 104 600832 东方明珠 100,880 100,880 105 600866 星湖科技 3,052,550 915,765 3,968,315 106 600895 张江高科 999,891 999,891 (八)基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 25,417,913.60 1.25% 3 制造业 766,998,104.85 37.73% 其中：食品、饮料 133,949,583.89 6.59% 纺织、服装、皮毛 10,641,676.50 0.52% 造纸、印刷 40,213,519.06 1.98% 石油、化学、塑胶、塑料 232,523,568.29 11.44% 电子 122,531,299.11 6.03% 金属、非金属 80,065,144.25 3.94% 机械、设备、仪表 121,636,973.47 5.98% 医药、生物制品 25,436,340.28 1.25% 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 30,495,277.07 1.50% 5 建筑业 5,823,319.50 0.29% 6 交通运输、仓储业 175,669,911.77 8.64% 7 信息技术业 101,900,405.52 5.01% 8 批发和零售贸易 21,024,490.47 1.04% 9 金融、保险业 10 房地产业 86,811,430.29 4.27% 11 社会服务业 5,578,029.92 0.27% 12 传播与文化产业 31,567,750.50 1.55% 13 综合 14,482,823.74 0.71% 合计 1,265,769,457.23 62.26% 2、国债及货币资金合计 截止2001年12月31日，金泰证券投资基金持有国债及货币资金为819,828,114.35元，占基金资产净值的40.33%。 货币资金中含卖出回购融入资金50,000,000.00元。 国债合计由上市国债市值334,412,775.82元、银行间同业市场国债成本121,962,000.00元和银行间同业市场国债利息806,457.75元构成。 3、占基金资产净值前十名的股票 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 上港集箱 116,407,650.00 5.73% 2 广电信息 99,789,624.48 4.91% 3 凯乐科技 88,409,588.28 4.35% 4 大唐电信 67,853,113.56 3.34% 5 上海家化 58,684,058.64 2.89% 6 中远发展 57,526,328.79 2.83% 7 蓝星清洗 55,360,933.41 2.72% 8 荣华实业 51,784,245.78 2.55% 9 威孚高科 48,421,700.00 2.38% 10 国栋建设 45,969,447.15 2.26% 4、报告附注 (1)、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本计算。 (2)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (3)、基金应收利息、应收帐款、应付管理费、托管费、佣金、卖出回购款、回购利息、应付帐款及其他应收应付款项合计为贷方余额52,678,089.59元，与基金股票市值1,265,769,457.23元和国债及货币资金819,828,114.35元相抵后等于基金资产净值。 (4)、本报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2001年12月31日，本基金份额结构为： 期末持有数 比例 发起人持有 30,000,000份 1.50% 其中：国泰君安证券股份有限公司 16,500,000份 0.83% 中国电力财务有限公司 4,500,000份 0.23% 上海爱建信托投资有限责任公司 4,500,000份 0.23% 浙江省国际信托投资公司 4,500,000份 0.23% 社会公众持有 1,970,000,000份 98.50% 合计 2,000,000,000份 100.00% (二)、截止2001年12月31日，本基金共有持有人161,483人，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例 1 中国人寿 170,699,850 8.53% 2 中国太保 79,960,050 4.00% 3 平安保险 78,091,600 3.90% 4 新华人保 48,031,695 2.40% 5 中国再保 37,155,600 1.86% 6 李辅弼 22,468,000 1.12% 7 再保险 17,411,900 0.87% 8 国泰证券 16,500,000 0.83% 9 大亚公司 14,443,000 0.72% 10 久事公司 6,694,200 0.33% 注：以上信息以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的基金持有人名单编制。 七、重要事项揭示 1、2001年3月30日，本基金管理人在有关证券报刊上公布了《金泰证券投资基金二000年年度告》和《金泰证券投资基金二000年年度收益分配公告》。基金金泰二000年度收益分配方案为每100份基金单位派发现金收益42.5元(二000年派发的收益暂免税)，权益登记日为2001年4月6日，除息交易日为2001年4月9日，红利发放日为2001年4月12日。 2、2001年5月9日，本基金管理人在有关证券报刊上刊登了《国泰基金管理有限公司公告》。国泰基金管理有限公司于2001年2月21日在上海举行第六次股东会，会议进行了董事会和监事会换届选举，选举了陈勇胜、吴畏、罗新泉、沈强、周栋、张明芝、李春平为第二届董事会董事，选举李予瑾、翁新孟、黄永明为第二届监事会监事。 3、2001年6月9日，本基金管理人刊登了《关于基金金泰更换基金经理的公告》。经国泰基金管理有限公司总经理办公会议研究决定，从2001年6月8日起聘任王雄辉先生为基金金泰基金经理；公司总经理助理徐智麟先生不再担任基金金泰基金经理。 4、2001年8月30日，本公司刊登了《金泰证券投资基金2001年中期报告》。 5、2001年9月13日，本基金管理人刊登了《国泰基金管理有限公司公告》。为完善公司治理结构，经公司第二届董事会第二次会议和2001年第一次临时股东会审议并选举董辅礽、龚浩成、曹尔阶、吴鹏等四名独立董事。 6、根据中国证券监督管理委员会证监基金字（1998）29号《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经本基金管理人认真研究，我们向国泰君安证券股份有限公司、浙江省国际信托投资公司、上海爱建信托投资有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券有限公司、海通证券有限公司这六家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 交易佣金费率为股票交易金额的0.1% 并扣除应由券商负担的交易手续费及证管费，国债交易不提取佣金。 在报告期内，发起人及席位券商股票、国债的交易量及佣金(单位为万元)情况为： 席位券商名称 股票成交量 比例 国债成 比例 交量 国泰君安证券股份有限公司 58,475.27 20.71% 58,475.27 13.40% 浙江省国际信托投资公司 53,659.54 19.00% 11,541.50 26.99% 上海爱建信托投资有限责任公司 49,793.56 17.63% 43,200.00 38.84% 申银万国证券股份有限公司 56,669.26 20.07% 28,800.00 25.89% 国信证券有限公司 62,020.64 21.97% 25,866.28 60.48% 海通证券有限公司 1,760.27 0.62% 5,359.84 12.53% 合计 282,378.54 100.00% 42,767.62 100.00% 席位券商名称 回购成 比例 证券成交量 比例 交量 国泰君安证券股份有限公司 浙江省国际信托投资公司 5,530.00 4.97% 70,731.04 16.21% 上海爱建信托投资有限责任公司 92,993.56 21.31% 申银万国证券股份有限公司 85,469.26 19.59% 国信证券有限公司 33,700.00 30.30% 121,586.92 27.86% 海通证券有限公司 7,120.11 1.63% 合计 111,230.00 100.00% 436.376.16 100.00% 席位券商名称 佣金 比例 平均佣金比率 国泰君安证券股份有限公司 48.92 20.68% 0.08% 浙江省国际信托投资公司 44.92 18.98% 0.08% 上海爱建信托投资有限责任公司 41.58 17.58% 0.08% 申银万国证券股份有限公司 47.61 20.12% 0.08% 国信证券有限公司 52.05 22.01% 0.08% 海通证券有限公司 1.50 0.63% 0.08% 合计 236.58 100.00% 0.08% 在本报告期内，新增一个基金专用交易席位，席位券商为海通证券有限公司。各席位均符合证监会规定的有关交易比例即通过一个证券经营机构买卖证券年交易量不得超过该基金买卖证券年成交量的30％。 7、本报告期内，基金管理人、托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况；基金管理人及基金托管人办公地址无变动情况。 八、备查文件目录 1、关于同意设立金泰证券投资基金的批复 2、金泰证券投资基金契约 3、金泰证券投资基金托管协议 4、金泰证券投资基金1998年年度报告原件 5、金泰证券投资基金1999年中期报告原件 6、金泰证券投资基金1999年年度报告原件 7、金泰证券投资基金2000年中期报告原件 8、金泰证券投资基金2000年年度报告原件 9、金泰证券投资基金2001年中期报告原件 10、金泰证券投资基金2001年年度报告原件 11、报告期内披露的各项公告原件 12、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人国泰基金管理有限公司。 咨询电话：(021)62531069 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2002年3月29日 |
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