天元证券投资基金二零零一年年度报告
| 日期：2002.03.29 13:23 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天元证券投资基金二零零一年年度报告 目录 一、基金简介 二、基金主要财务指标 三、基金管理人报告 四、基金托管人报告 五、基金财务报告 （一） 审计报告 （二） 基金会计报告书 （三） 会计报告书附注 （四） 流通转让受到限制的基金资产 （五） 基金投资组合 （六） 基金截止2001 年12 月31 日的股票投资情况 （七） 基金2001 年度新增股票明细 （八） 基金2001 年度剔除股票明细 六、基金持有人情况 七、重要事项揭示 八、备查文件 重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2002 年3 月27 日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中的所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金基本资料 基金简称：基金天元 基金交易代码：4698 基金类型：契约型、封闭式 基金单位总份额：30 亿份 目前可流通份额：29.7 亿份 基金存续期：15 年（1999 年8 月25 日至2014 年8 月25 日） 上市地点： 深圳证券交易所 上市日期： 1999 年9 月20 日 （二）基金管理人：南方基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼 邮政编码：518026 国际互联网网址：http://www.southernfund.com 法定代表人：骆新都 总经理：高良玉 信息披露负责人：郑凯铨 联系电话：0755-2912000 转，传真：0755-2912578 （三）基金托管人：中国工商银行 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 信息披露负责人：刘长江 联系电话：010-66106878 传真：010-66106904 电子邮件地址：[email protected] （四）聘请的会计师事务所名称：深圳天健信德会计师事务所 注册及办公地址：深圳蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A 座3 楼 法定代表人：朱祺珩 经办注册会计师：魏小珍 李渭华 联系电话：0755-2903666 传真:0755-2990487 二、基金主要财务指标 单位：人民币元 2001 2000 基金本期净收益 RMB 230,269,152.17 RMB 998,942,727.88 单位基金本期净收益 RMB 0.077 RMB 0.333 基金可分配净收益 RMB 77,546,111.46 RMB 980,318,438.17 单位基金可分配净收益 RMB 0.026 RMB 0.327 期末基金资产总值 RMB 3,286,879,862.77 RMB 4,927,945,601.90 期末基金资产净值 RMB 3,077,546,111.46 RMB 4,749,631,000.45 单位基金资产净值 RMB 1.026 RMB 1.583 调整后期初基金资产净值 RMB 3,849,631,000.45 RMB 2,957,968,351.87 基金资产净值收益率 5.98% 33.77% 本期基金资产净值增长率 (19.40%) 60.57% 累计基金资产净值增长率 27.61% 58.32% 1999 基金本期净收益 RMB (18,624,289.71) 单位基金本期净收益 RMB (0.006) 基金可分配净收益 RMB (42,031,648.13) 单位基金可分配净收益 RMB (0.014) 期末基金资产总值 RMB 3,033,693,108.01 期末基金资产净值 RMB 2,957,968,351.87 单位基金资产净值 RMB 0.986 调整后期初基金资产净值 RMB 3,000,000,000.00 基金资产净值收益率 (0.62%) 本期基金资产净值增长率 (1.40%) 累计基金资产净值增长率 (1.40%) 根据基金天元的基金会计报告书,按上年度计算公式计算的一九九九年度和二零零零年度主要财务指标列示如下： 2000 1999 基金本期净收益 RMB 998,942,727.88 RMB (18,624,289.71) 单位基金本期净收益 RMB 0.333 RMB (0.006) 基金可分配净收益 RMB 980,318,438.17 RMB (42,031,648.13) 单位基金可分配净收益 RMB 0.327 RMB (0.014) 期末基金资产总值 RMB 4,927,945,601.90 RMB 3,033,693,108.01 期末基金资产净值 RMB 4,749,631,000.45 RMB 2,957,968,351.87 单位基金资产净值 RMB 1.583 RMB 0.986 基金资产净值收益率 33.77% (0.62%) 本期基金资产净值增长率 60.57% (1.40%) 累计基金资产净值增长率 58.32% (1.40%) 根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定,自二零零一年一月一日起,证券投资基金主要财务指标的相关计算公式列示如下： 单位基金本期净收益=基金本期净收益÷期末基金单位总份额 基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配收益-期末未实现估值减值 调整后期初基金资产净值=期初基金资产净值-本期已分配收益 基金资产净值收益率=本期基金净收益÷调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=(分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值) ×(期末单位基金资产净值÷分红或扩募后单位基金资产净值)-1 累计基金资产净值增长率=(第1 年度基金资产净值增长率+1)×(第2 年度基金资产净值增长率+1)×(第3 年度基金资产净值增长率+1)×..×(上年度基金资产净值增长率+1)×(本年度基金资产净值增长率+1)-1 三、基金管理人报告 基金经理小组简介 李旭利先生，28 岁，经济学硕士，5 年证券从业经历。1998 年进入南方基金管理公司工作，先后从事证券分析、证券交易、基金投资等工作及基金天元经理助理，现任基金天元经理。 陈键先生，基金经理助理，26 岁，硕士学历，3 年证券从业经历。2000 年加入南方基金管理公司，曾任研究部分析员，现任基金天元经理助理。 此外，基金天元管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事基金天元的投资管理工作。 基金经理工作报告 （一）本基金投资风格与投资理念 本基金坚持投资于行业代表性强、股票流通性好、资本增值潜力大、分红稳定的深沪成分指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型指标类上市公司长期持有，力争最大限度地为持有人降低风险、增加收益。 （二）2001 年宏观经济情况及证券市场回顾 中国虽然在2001 年采取了宽松的货币政策和积极的财政政策，但由于受到国际经济增长速度下降，特别是美国经济不景气的影响，GDP 增长速度有所下降，但总体看仍属于高速增长阶段。2001 年我国证券市场上半年基本上处于高位盘整的态势，投机过度，市场本身产生了强烈的调整需求。从中期开始，由于国有股减持方案对二级市场投资人不利，投资人对上市公司信心发生动摇，中国加入WTO 后不确定因素增加，难以形成长期合理预期，加上证券监管部门加大监管力度和中央银行挤压银行违规资金进入股市，上海综合指数在10 月23 日前下跌了40%左右。 （三）本基金2001 年运作回顾 本基金从2001 年年初开始有意识地降低持股集中度，增加投资组合的流动性。更为注重对上市公司的基本面分析，减小投资组合的非系统性风险。基于对央行降息的预期，加大对固定收益证券的投资。但由于对中国证券市场系统性风险认识不足，对市场下跌的幅度和速度预期不够，在下半年的市场大跌中损失较大，全年收益情况很不理想。 （四）2002 年宏观经济和证券市场的展望 我们认为，2002 年我国宏观经济保持7%以上增长速度的概率很大，但较去年难度增加许多。世界经济不景气的外部环境对我国宏观经济运行的不利影响在2002 年仍将存在。与此同时，我国经济发展面临失业人口增加、收入差距拉大和地区发展不平衡的巨大压力。在困难的内外部环境下，为了保持经济的持续增长，在发展中解决转轨时期的经济和社会问题，国家的宏观经济政策调节力度会增强。政府可能会继续采取积极的财政政策，以扩大内需。加大财政收入力度，发行适当规模的国债是必然的，有关统一企业所得税率的政策也值得关注。在货币政策方面，随着通货紧缩的迹象显现，采取更为宽松的货币政策将是今年的主调，中央银行在降低利率的同时，还会通过公开市场操作进一步释放货币。在消费政策方面，政府通过政策引导，形成合理的收入预期，加强消费信心，鼓励居民加大消费，以扩大内需。 2002 年中国证券市场将以稳定发展为主，维持平衡。由于积极财政政策产生挤出效应，国债发行量增加的空间不大且投资项目效率有限，银行不良资产又不能过分扩大，有必要通过证券市场引导投资，提高投资效率。而这要求中国证券市场的平稳发展。资本市场的资源配置和价格发现功能都要求市场的供需平衡，今年证券市场在加快扩容速度的同时会加大资金导入。向二级市场投资者配售新股，降低证券交易成本，加快投资基金发展，允许保险资金和社保资金入市等政策都可能在这种管理思路的指导下出台。利率下降和证券市场各种政策的出台也确实会引导社会资本寻求更高的收益，由储蓄转化为投资。 （五）2002 年本基金的操作思路 在2002 年的投资中，我们将坚持研究为本、价值发现的投资理念，看重上市公司的盈利能力、成长性和发展前景。基于去年证券市场大幅下跌已很大程度上消除了股票市场系统性风险，而利率下调后国债收益率下降，我们将提高股票投资比例，降低固定收益证券投资。但同时我们会降低收益预期，避免基金资产参与过度的投机，有意识地牺牲部分收益以控制基金总体投资风险。 内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》，《天元证券投资基金基金契约》以及其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“以人为本，追求卓越”的公司理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告 2001 年度，本基金管理人在内部监察稽核工作中注重内部控制制度的建设，加强防范运作风险，始终坚持把基金持有人的利益放在首位。 在本报告期内，本基金管理人大力加强监察稽核工作，致力于投资风险的监控，由保持高度独立的督察员领导内部监察稽核人员对基金投资决策程序的执行情况进行定期检查，制作监察稽核报告，发现问题及时向管理层和监管部门报告并督促整改。 在本报告期内，为了控制运作风险，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性，我们主要采取了如下措施： （一）严格执行集中交易制度，各基金管理小组相互独立，分别制定各自的证券投资组合，下达具体的交易指令，由中央交易室统一执行完成。同时，为加强风险监控，通过对电脑系统进行事先设置的办法，杜绝出现自买自卖，反向对敲等违规行为。 （二）对基金交易过程进行全面实时监控。 （三）对执行交易的及时性和交易价格的合理性进行监控。 （四）将交易数据、资料移交稽核部，进一步加强监控的力度。 （五）强化员工行为规范，树立员工风险意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。 四、基金托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《天元证券投资基金基金契约》与《天元证券投资基金托管协议》，托管天元证券投资基金。 2001 年度，在对天元证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对天元证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对天元证券投资基金的投资组合进行了监督，认为南方基金管理有限公司在天元证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对天元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2001 年度所编制和披露的天元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为天元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2001 年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 五、基金财务报告 (一)审计报告 信德财审报字(2002)第17 号 审计报告 天元证券投资基金持有人： 我们接受委托,审计了天元证券投资基金二零零一年度的财务报告。该基金年度财务报告由南方基金管理有限公司(基金管理人)负责,我们的责任是对该基金年度财务报告发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合天元证券投资基金实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,天元证券投资基金年度财务报告符合证券投资基金相关财务会计的法规、制度和《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了该基金二零零一年十二月三十一日的财务状况与二零零一年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 魏小珍 中国注册会计师 李渭华 二零零二年二月一日 中国 深圳 (二)基金会计报告书 天元证券投资基金 资产负债报告书 二零零一年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 2001.12.31 股票投资--成本 2(6).5 RMB 1,641,658,415.87RMB 债券投资--成本 2(6).6 1,534,344,671.36 股票投资--估值增(减)值 2(4).5 (232,119,877.52) 债券投资--估值增(减)值 2(4).6 (4,549,100.60) 银行存款 2(4).4 261,094,823.00 应收利息 7 7,461,925.78 应收帐款 8 78,185,432.98 其他应收款项 9 803,571.90 基金资产总值 3,286,879,862.77 应付基金管理费 3(3) 9,014,531.63 应付基金托管费 3(3) 659,400.96 应付帐款 10 144,363,894.14 应付佣金 3(3).11 2,435,325.41 其他应付款项 3(3).12 2,860,599.17 卖出回购债券款 13 50,000,000.00 负债总值 209,333,751.31 基金单位总额 14 3,000,000,000.00 未分配净收益 15 314,215,089.58 未实现估值增(减)值 2(4).16 (236,668,978.12) 基金资产净值 RMB 3,077,546,111.46RMB 基金单位发行总份额(份) 3,000,000,000.00 每份基金单位资产净值 RMB 1.026RMB 2000.12.31 股票投资--成本 2,885,683,987.91 债券投资--成本 981,603,403.58 股票投资--估值增(减)值 771,027,303.46 债券投资--估值增(减)值 (1,714,741.18) 银行存款 274,237,026.72 应收利息 224,605.80 应收帐款 9,932,816.50 其他应收款项 6,951,199.11 基金资产总值 4,927,945,601.90 应付基金管理费 11,006,585.25 应付基金托管费 991,414.25 应付帐款 43,250,721.32 应付佣金 7,944,327.51 其他应付款项 2,421,553.12 卖出回购债券款 112,700,000.00 负债总值 178,314,601.45 基金单位总额 3,000,000,000.00 未分配净收益 980,318,438.17 未实现估值增(减)值 769,312,562.28 基金资产净值 4,749,631,000.45 基金单位发行总份额(份) 3,000,000,000.00 每份基金单位资产净值 1.583 (所附注释系基金会计报告书的组成部分) 天元证券投资基金 收益及分配报告书 二零零一年度 单位：人民币元 附注 2001 在除息日确认的股息收入 2(5) RMB 15,104,117.69RMB 债券利息收入 2(5) 24,668,275.60 证券买卖价差收入 2(5) 260,521,830.48 其中：股票买卖价差收入 241,380,236.92 债券买卖价差收入 19,141,593.56 买入返售债券收入 2(5) --- 其他收入 17 9,045,869.56 收入合计 309,340,093.33 减：支出 79,070,941.16 其中：基金管理费 3(2) 55,768,034.98 基金托管费 3(2) 9,324,967.71 卖出回购债券支出 10,502,026.72 应由基金承担的其他费用 3,475,911.75 基金净收益 230,269,152.17 加：上年未分配净收益(亏损) 2(7).(9).15 980,318,438.17 以前年度损益调整 3,627,499.24 减：本年度已分配收益 2(7).(9).15 900,000,000.00 年末未分配净收益 RMB 314,215,089.58RMB 2000 在除息日确认的股息收入 5,717,460.32 债券利息收入 1,425,000.00 证券买卖价差收入 1,059,317,045.35 其中：股票买卖价差收入 1,050,832,983.07 债券买卖价差收入 8,484,062.28 买入返售债券收入 2,485,238.00 其他收入 15,393,823.44 收入合计 1,084,338,567.11 减：支出 85,395,839.23 其中：基金管理费 66,322,220.21 基金托管费 10,354,093.10 卖出回购债券支出 8,488,444.92 应由基金承担的其他费用 231,081.00 基金净收益 998,942,727.88 加：上年未分配净收益(亏损) (18,624,289.71) 以前年度损益调整 --- 减：本年度已分配收益 --- 年末未分配净收益 980,318,438.17 (所附注释系基金会计报告书的组成部分) （三）会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 天元证券投资基金(以下简称“基金天元”)系经中国证券监督管理委员会证监基字(1999)22 号文批准,由南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司和南方基金管理有限公司共同发起设立的契约型封闭式证券投资基金,于一九九九年八月二十五日正式成立。基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行,基金存续期为15 年。 经深圳证券交易所深证发(1999) 84 号文审核同意,基金天元于一九九九年九月二十日在深圳证券交易所挂牌交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金天元投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券。 附注2. 重要会计政策 基金天元的下列会计政策系根据证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度和《天元证券投资基金基金契约》厘定。 (1) 会计年度 基金天元会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 (2) 记账本位币 基金天元以人民币为记账本位币。 (3) 记账基础及计价原则 会计核算以权责发生制为基础, 除股票和证券交易所上市债券的估值增(减)值部分投资按市值计价外,其余各项资产按取得时的实际成本计价。 (4) 基金资产的估值方法 根据《天元证券投资基金基金契约》的规定,基金天元每日对基金资产进行估值,实际成本与估值的差额计入“未实现估值增值”账项。基金资产的估值方法列示如下： 上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市场平均价估值；如若估值日无交易的有价证券,以最近交易日的市场平均价估值。 未上市的配股或增发新股股票以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；未上市的首次公开发行的股票以成本价估值。 未上市的债券及银行存款,以本金加计至估值日为止的应计利息额估值。 通过银行间同业市场交易的债券,于二零零一年一月一日之前,以成本价估值。根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定并经主管部门认可,自二零零一年一月一日起,以成本价扣除债券起息日或上次除息日购买日止的利息,加计按债券票面价值与票面利率逐日计算的利息估值；该会计估计的变更采用未来适用法。 债券回购业务的应计收入和支出在回购期内按直线法估值。 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,依照国家有关规定办理。 (5) 收入确认原则 股息收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认。 债券利息收入于债券派发债息的除息日确认。 通过银行间同业市场购入的债券,其利息收入于二零零一年一月一日之前,按实际收到的利息收入予以确认。根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定并经主管部门认可,自二零零一年一月一日起,在债券持有期内按债券的票面价值与票面利率逐日计提利息收入；该会计政策的变更不采用追溯调整法调整。由于会计政策的变更，对基金资产净值的影响详见附注2(8)。 证券买卖价差收入于卖出证券成交日,按卖出证券的成交价扣除其交易费用、交易税金等和其实际成本的差额计算确认。 买入返售债券收入按融入债券票面额及约定利率,在融券期限内逐日计提确认。 银行存款利息收入按适用的利率逐日计提确认。 (6) 证券交易的成本计价方法 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价。 通过证券交易所交易的债券,其投资成本按购买时实际支付的价款计价,实际支付的价款中包括应计利息。 通过银行间同业市场交易的债券,于二零零一年一月一日之前,其投资成本以购买时实际支付的价款计价,实际支付的价款中包括应计利息。根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定并经主管部门认可,自二零零一年一月一日起,以购买时实际支付的价款,扣除债券起息日或上次除息日至购买日止应计利息后的价值计价；该会计政策的变更不采用追溯调整法调整,由于会计政策的变更，对基金资产净值的影响详见附注2(8)。 售出股票及债券的成本按日移动加权平均法计算确定。 (7) 收益分配 根据《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金天元的收益分配采用现金方式,比例不低于基金净收益的90%,基金当年度收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年度收益分配。 二零零一年三月三十日,基金天元公告:经基金管理人拟定及基金托管人核实确定,对二零零零年度实现的净收益计998,942,727.88 人民币元及年初未分配净亏损计18,624,289.71 人民币元, 可供基金持有人分配的收益共计980,318,438.17 人民币元,按91.807%的比例进行分配,即每份基金单位派发现金收益0.30 人民币元,共计900,000,000.00 人民币元。该收益已于二零零一年四月六日分配并支付给各基金持有人。 (8) 会计政策变更的影响 如附注2(5)所述,基金天元自二零零一年一月一日起,对通过银行间同业市场购入的债券,其利息收入在债券持有期内按该债券的票面价值与票面利率逐日计提确认； 如附注2(6)所述,基金天元自二零零一年一月一日起,对通过银行间同业市场交易的债券,其投资成本按购买时实际支付的价款,扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的应计利息后的价值计价。 根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定并经主管部门认可,上述会计政策的变更,基金天元未采用追溯调整法调整,其应调增的二零零零年度基金净收益计3,627,499.24 人民币元,在本年度收益及分配报告书中以“以前年度损益调整”账项单独列示。 (9) 税项 A. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金天元按股票交易金额的4‰计缴印花税。自二零零一年十一月十六日起,财政部调整证券(股票)交易印花税税率,对买卖、继承、赠与所书立的A股、B 股股权转让书据,由立据双方当事人分别按2‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 B. 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金天元以发行基金方式募集资金不缴纳营业税；买卖股票、债券的价差收入在二零零三年底以前暂免缴营业税。 本年度基金天元的买入返售债券利息收入未计缴营业税。 C. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金天元自证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 附注3. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系明细项目列示如下： 关联方名称 与基金天元的关系 中国工商银行 基金天元托管人 南方基金管理有限公司 基金天元发起人,亦为天元基金管理人 南方证券有限公司 基金天元发起人,亦为南方基金管理公司的股东 大鹏证券有限责任公司 基金天元发起人 (2) 关联方交易 A. 租用证券交易席位 基金天元的发起人——南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司分别与基金天元签订了《证券交易席位租用协议》, 基金天元租用上述公司在上海证券交易所和深圳证券交易所的专用证券交易席位。 二零零一年度交易情况列示如下： 关联方名称 通过该等席位投资的 占年成交 年成交金额 总金额的比例 南方证券有限公司 RMB 2,847,990,769.63 11.90% 大鹏证券有限责任公司 1,769,644,203.72 7.40% RMB 4,617,634,973.35 19.30% 关联方名称 年度应支付的 占年佣金 平均佣 交易佣金 总金额的比例 金比率 南方证券有限公司 RMB 1,015,827.36 21.12% 0.7955‰ 大鹏证券有限责任公司 299,006.05 6.22% 0.7750‰ RMB 1,314,833.41 27.34% 二零零零年度交易情况列示如下： 关联方名称 通过该等席位投资的 占年成交 年成交金额 总金额的比例 南方证券有限公司 RMB 5,771,854,674.42 22.38% 大鹏证券有限责任公司 3,632,995,130.05 14.09% RMB 9,404,849,804.47 36.47% 关联方名称 年度应支付的 占年佣金 平均佣 交易佣金 总金额的比例 金比率 南方证券有限公司 RMB 3,056,187.09 22.97% 0.8155‰ 大鹏证券有限责任公司 2,586,982.25 19.44% 0.8190‰ RMB 5,643,169.34 42.41% B. 国债回购交易 二零零一年度,基金天元与中国工商银行进行国债回购业务,金额共计10,640,000,000.00 人民币元,国债回购利息支出共计5,997,906.84 人民币元。 C. 基金管理人报酬 根据《天元证券投资基金基金契约》及《天元证券投资基金托管协议》的规定,基金管理人的报酬由下列两部分组成： (a) 基金管理费 基金管理费按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提。 每日应支付的基金管理费=前一日基金资产净值的1.5%/当年度的天数。 (b) 业绩报酬 当基金扣除业绩报酬前的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,按下列方法计提： 业绩报酬=调整后期初资产净值×Min[M,N]×5% 其中： M=扣除业绩报酬前的基金可分配净收益率-1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率(如果年内利率发生变动,则按时间段进行加权平均调整)； N=基金资产净增长率-证券市场平均收益率； Min[M,N]为M、N 中较小者。 本年度,由于基金天元未达到提取业绩报酬的条件,故未提取基金管理人业绩报酬。 D. 基金托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。 每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值的2.5‰/当年度的天数。 基金天元应支付南方基金管理有限公司基金管理费与业绩报酬,以及支付中国工商银行基金托管费明细列示如下： 2001 2000 基金管理费 RMB 55,768,034.98 RMB 61,264,094.33 业绩报酬 RMB --- RMB 5,058,125.88 基金托管费 RMB 9,324,967.71 RMB 10,354,093.10 (3) 关联方往来款项余额 关联方往来余额明细项目列示如下： 项目 关联方名称 2001-12-31 占该账项余 额的百分比 应付佣金 南方证券有限公司 RMB 361,379.14 14.84% 大鹏证券有限责任公司 44,623.82 1.83% RMB 406,002.96 16.67% 其他应付款项 ——应付席位保证金 南方证券有限公司 RMB 500,000.00 18.11% 大鹏证券有限责任公司 250,000.00 9.06% RMB 750,000.00 27.17% 应付基金管理费 南方基金管理有限公司 RMB 9,014,531.63 100.00% 应付基金托管费 中国工商银行 RMB 659,400.96 100.00% 项目 2000-12-31 占该账项余 额的百分比 应付佣金 RMB 270,892.56 3.41% 155,647.49 1.96% RMB 426,540.05 5.37% 其他应付款项 ——应付席位保证金 RMB 500,000.00 20.65% 250,000.00 10.32% RMB 750,000.00 30.97% 应付基金管理费 RMB 11,006,585.25 100.00% 应付基金托管费 RMB 991,414.25 100.00% 附注4.银行存款 银行存款明细项目列示如下： 2001-12-31 中国工商银行深圳市分行 RMB 241,579,883.61 中国工商银行上海市分行 1,943,971.24 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 1,639,320.34* 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 15,931,647.81* RMB 261,094,823.00 2000-12-31 中国工商银行深圳市分行 RMB 242,958,875.82 中国工商银行上海市分行 12,846.79 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 11,885,950.94 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 19,379,353.17 RMB 274,237,026.72 * 系基金天元为进行证券交易清算而存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司的清算备付金。 附注5. 股票投资 股票投资明细项目列示如下： 2001-12-31 股票投资成本 RMB 1,641,658,415.87 其中：流通转让受到限制的股票投资成本 30,103,793.82 股票投资估值增(减)值 (232,119,877.52 ) RMB 1,409,538,538.35 2000-12-31 股票投资成本 RMB 2,885,683,987.91 其中：流通转让受到限制的股票投资成本 360,034,375.50 股票投资估值增(减)值 771,027,303.46 RMB 3,656,711,291.37 截至二零零一年十二月三十一日止, 基金天元已上市流通但尚由上海证券交易所实施冻结的股票计30,103,793.82 人民币元。 根据附注2(4)所述的基金资产的估值方法,基金天元对二零零一年十二月三十一日计算的股票投资估值减值计232,119,877.52 人民币元。 附注6. 债券投资 债券投资明细项目列示如下： 2001-12-31 国债投资成本 RMB 1,534,344,671.36 其中： 通过证券交易所交易的国债 972,383,287.50 通过银行间同业市场交易的国债 561,961,383.86 可转换债券投资成本 --- 债券投资估值增(减)值 (4,549,100.60) RMB 1,529,795,570.76 2000-12-31 国债投资成本 RMB 981,603,403.58 其中： 通过证券交易所交易的国债 415,596,894.51 通过银行间同业市场交易的国债 565,682,200.00 可转换债券投资成本 324,509.07 债券投资估值增(减)值 (1,714,741.18) RMB 979,888,662.40 根据附注2(4)所述基金资产的估值方法,基金天元对二零零一年十二月三十一日计算的债券投资估值减值计4,549,100.60 人民币元。 附注7. 应收利息 应收利息明细项目列示如下： 2001-12-31 2000-12-31 应收银行存款利息 RMB 113,810.40 RMB 224,605.80 应收通过银行间同 业市场交易的国债利息 7,348,115.38 --- RMB 7,461,925.78 RMB 224,605.80 附注8. 应收账款 应收账款明细项目列示如下： 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 RMB 12,096,211.36 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 66,089,221.62 RMB 78,185,432.98 2000-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 RMB 4,671,186.90 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 5,261,629.60 RMB 9,932,816.50 附注9. 其他应收款项 其他应收款项明细项目列示如下： 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算保证金 RMB 491,071.90 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算保证金 --- 其他 312,500.00 RMB 803,571.90 2000-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算保证金 RMB 2,081,199.11 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算保证金 4,590,000.00 其他 280,000.00 RMB 6,951,199.11 附注10. 应付账款 应付账款明细项目列示如下： 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 RMB 2,534,727.26 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 141,829,166.88 RMB 144,363,894.14 2000-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 RMB 4,036,359.53 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 39,214,361.79 RMB 43,250,721.32 附注11. 应付佣金 应付佣金明细项目列示如下： 2001-12-31 2000-12-31 关联方往来 RMB 406,002.96* RMB 426,540.05 华夏证券有限公司 148,298.75 2,770,989.71 申银万国证券有限责任公司 193,773.29 --- 平安证券有限责任公司 825,587.03 2,928,986.36 国泰君安证券有限公司 80,334.86 593,652.92 国信证券有限公司 63,155.63 488,801.14 华泰证券有限责任公司 387,936.32 --- 兴业证券股份有限公司 330,236.57 735,357.33 RMB 2,435,325.41 RMB 7,944,327.51 * 关联方往来明细项目详见附注3(3)。 附注12. 其他应付款项 其他应付款项明细项目列示如下： 2001-12-31 2000-12-31 关联方往来 RMB 750,000.00 * RMB 750,000.00 席位保证金 1,500,000.00 1,500,000.00 应付回购利息 --- 71,553.12 审计费用 100,000.00 100,000.00 其他 510,599.17 --- RMB 2,860,599.17 RMB 2,421,553.12 * 关联方往来明细项目详见附注3(3)。 附注13. 卖出回购债券款 卖出回购债券款明细项目列示如下: 2001-12-31 2000-12-31 国债 RMB 50,000,000.00 RMB 112,700,000.00 基金天元根据中国人民银行银货政(1999)128 号文和中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心中汇交发(1999)149 号文,以及中国人民银行办公厅发(1999)146 号文的有关规定进行国债回购业务,截至二零零一年十二月三十一日止,基金天元卖出回购债券款余额计50,000,000.00 人民币元。 附注14. 基金单位总额 根据《天元证券投资基金发起人协议》和《天元证券投资基金基金契约》,基金天元的基金单位发行总份额为3,000,000,000 份,每份基金单位面值为1.00人民币元,共计3,000,000,000.00 人民币元。 基金单位总额明细项目列示如下： 2001-12-31 基金单位总份额 出资 基金单位总额 (份) 比例 南方证券有限公司 10,000,000 0.334% RMB 10,000,000.00 大鹏证券有限责任公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00 南方基金管理有限公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00 社会公众 2,970,000,000 99.000% 2,970,000,000.00 3,000,000,000 100.000% RMB 3,000,000,000.00 2000-12-31 基金单位总份 出资 基金单位总额 额(份) 比例 南方证券有限公司 10,000,000 0.334% RMB 10,000,000.00 大鹏证券有限责任公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00 南方基金管理有限公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00 社会公众 2,970,000,000 99.000% 2,970,000,000.00 3,000,000,000 100.000% RMB 3,000,000,000.00 上述基金单位总额业经天健(信德)会计师事务所(现已更名为“深圳天健信德会计师事务所”)以验资报字(1999)第15 号《验资报告》审验在案。 附注15.未分配净收益 基金天元未分配净收益增减变动明细项目列示如下： 2001-12-31 2000-12-31 上年末未分配净收益 RMB 980,318,438.17 RMB (18,624,289.71 ) 加：以前年度损益调整 3,627,499.24* --- 本年度基金净收益 230,269,152.17 998,942,727.88 减：本年度已分配收益 900,000,000.00 --- 年末未分配净收益 RMB 314,215,089.58 RMB 980,318,438.17 * 如附注2(5)、(6)、(8)所述,基金天元本年度对通过银行间同业市场购入债券的利息收入确认方法变更为以该债券实际持有期内逐日计提；同时，对通过银行间同业市场购入债券的成本按购买时实际支付的价款扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的应计利息后的价值计价,调增了二零零零年度基金净收益计3,627,499.24 人民币元,业已计入本年度“以前年度损益调整”账项。 附注16. 未实现估值增(减)值 未实现估值增(减)值系根据《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金天元于二零零一年十二月三十一日对证券投资进行估值时,产生的证券投资估值小于其账面成本价值的差额计236,668,978.12 人民币元。 附注17. 其他收入 其他收入明细项目列示如下： 2001 2000 银行存款利息收入 RMB 8,326,925.06 RMB 12,964,554.94 股份申购手续费返还 316,024.42 845,452.23 国债手续费收入 205,920.50 1,524,600.00 其他 196,999.58 59,216.27 RMB 9,045,869.56 RMB 15,393,823.44 附注18. 资产负债表日后事项 根据财政部财会[2001]53 号文《关于印发〈证券投资基金会计核算办法〉的通知》,基金天元自二零零二年一月一日起, 执行《证券投资基金会计核算办法》。 （四）流通转让受到限制的基金资产 截至二零零一年十二月三十一日止,基金天元申购中签已上市流通新股但尚由上海证券交易所实施冻结的股票明细项目列示如下： 2001-12-31 股票名称 股数(股) 购入成本 市值 深高速 1,603,992 RMB 5,870,610.72 RMB 11,388,343.20 北亚集团 3,850,054 23,100,324.00 31,647,443.88 华能国际 142,498 1,132,859.10 1,798,324.76 5,611,146 RMB 30,103,793.82 RMB 44,834,111.84 * 2001-12-31 股票名称 受限期限 深高速 2001.12.25-2002.03.25 北亚集团 2001.12.21-2002.12.21 华能国际 2001.12.06-2002.03.06 * 按二零零一年十二月三十一日的市场平均价计算计44,834,111.84 人民币元,对基金资产净值的影响为14,730,318.02 人民币元。 （五）基金投资组合 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则,以及《天元证券投资基金基金契约》等有关规定,基金天元的基金投资组合情况如下： 1. 按行业分类的股票投资组合： 行业分类 市值（元） 占基金资产净值 比例% A 农、林、牧、渔业 7,993,827.30 0.26% B 采掘业 12,352,780.00 0.40% C 制造业 531,179,248.44 17.26% C0 食品、饮料 33,538,068.98 1.09% C1 纺织、服装、皮毛 44,693,777.82 1.45% C2 木材、家具---- ---- C3 造纸、印刷---- ---- C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,899,000.80 0.32% C5 电子 192,464,204.04 6.26% C6 金属、非金属 99,699,774.60 3.24% C7 机械、设备、仪表 43,981,829.99 1.43% C8 医药、生物制品 106,902,592.21 3.47% C99 其他制造业 ---- ---- D 电力、煤气及水的生产和供应 业 209,683,891.48 6.81% E 建筑业 12,836,337.11 0.42% F 交通运输、仓储业 297,947,644.82 9.68% G 信息技术业 88,384,035.94 2.87% H 批发和零售贸易 86,113,816.16 2.80% I 金融、保险业 28,302,824.48 0.92% J 房地产业 37,290,193.98 1.21% K 社会服务业 27,785,692.08 0.90% L 传播与文化产业 6,926,850.98 0.23% M 综合类 62,741,395.58 2.04% 合计 1,409,538,538.35 45.80% 2. 截至二零零一年十二月三十一日止,基金天元持有的国债市值和货币资金(含当日证券清算往来款)合计为1,732,060,047.98 人民币元,占基金资产净值的56.28%。 3. 基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例% 1、深圳机场 215,528,873.10 7.00 % 2、天通股份 184,467,426.00 5.99 % 3、广州控股 115,206,515.10 3.74 % 4、东方钽业 92,510,551.60 3.01 % 5、凯迪电力 72,572,292.84 2.36 % 6、辽宁成大 56,927,294.64 1.85 % 7、海正药业 53,559,553.52 1.74 % 8、中兴通讯 40,557,888.02 1.32 % 9、上港集箱 34,019,011.20 1.11 % 10、北亚集团 31,647,443.88 1.03 % 4．附注： （1） 基金天元所持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算市值;已发行未上市股票采用成本价计算。 （2） 截至二零零一年十二月三十一日,基金天元不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （3） 截至二零零一年十二月三十一日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额64,052,474.87 元；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。 （4） 国债市值由上市国债市值967,834,186.90 人民币元、银行间市场国债成本561,961,383.86 人民币元、银行间市场国债本期利息7,348,115.38 人民币元构成。 (六)基金截止2001 年12 月31 日的股票投资情况 序号 代码 股票名称 股数（股） 市值 占基金资产净值比例 1 000089 深圳机场 14,114,530 215,528,873.10 7.00% 2 600330 天通股份 11,179,844 184,467,426.00 5.99% 3 600098 广州控股 7,649,835 115,206,515.10 3.74% 4 000962 东方钽业 5,197,222 92,510,551.60 3.01% 5 000939 凯迪电力 5,481,291 72,572,292.84 2.36% 6 600739 辽宁成大 3,931,443 56,927,294.64 1.85% 7 600267 海正药业 3,468,883 53,559,553.52 1.74% 8 000063 中兴通讯 1,742,926 40,557,888.02 1.32% 9 600018 上港集箱 1,805,680 34,019,011.20 1.11% 10 600705 北亚集团 3,850,054 31,647,443.88 1.03% 11 600519 贵州茅台 792,659 30,715,536.25 1.00% 12 600422 昆明制药 1,074,519 27,099,369.18 0.88% 13 600718 东软股份 1,275,394 26,949,075.22 0.88% 14 000002 万科A 1,613,135 21,325,644.70 0.69% 15 600253 天方药业 1,386,131 21,069,191.20 0.68% 16 600183 生益科技 1,746,974 15,967,342.36 0.52% 17 600884 杉杉股份 1,303,920 15,347,138.40 0.50% 18 600016 民生银行 1,042,270 14,946,151.80 0.49% 19 600649 原水股份 1,926,905 14,605,939.90 0.47% 20 000850 华茂股份 723,338 12,253,345.72 0.40% 21 600548 深高速 1,603,992 11,388,343.20 0.37% 22 000024 招商局A 979,563 11,245,383.24 0.37% 23 600153 厦门建发 878,892 11,214,661.92 0.36% 24 600033 福建高速 1,253,377 10,829,177.28 0.35% 25 600508 上海能源 800,000 10,824,000.00 0.35% 26 600000 浦发银行 620,600 9,631,712.00 0.31% 27 600662 强生控股 796,943 8,885,914.45 0.29% 28 600654 飞乐股份 1,039,695 8,795,819.70 0.29% 29 600639 浦东金桥 770,928 8,680,649.28 0.28% 30 600832 东方明珠 419,750 8,672,035.00 0.28% 31 000066 长城电脑 603,100 8,298,656.00 0.27% 32 600319 亚星化学 574,860 8,209,000.80 0.27% 33 600811 东方集团 999,952 7,779,626.56 0.25% 34 600037 歌华有线 229,594 6,926,850.98 0.23% 35 600418 江汽股份 495,060 6,623,902.80 0.22% 36 600269 赣粤高速 500,000 6,420,000.00 0.21% 37 600295 鄂尔多斯 419,200 6,376,032.00 0.21% 38 600528 中铁二局 481,712 6,373,049.76 0.21% 39 600138 青旅控股 519,700 6,303,961.00 0.20% 40 600236 桂冠电力 502,500 6,266,175.00 0.20% 41 000632 三木集团 489,076 6,186,811.40 0.20% 42 600638 新黄浦 530,000 5,819,400.00 0.19% 43 000582 北海新力 504,200 5,697,460.00 0.19% 44 600400 红豆股份 410,495 5,607,361.70 0.18% 45 600823 世茂股份 501,349 5,309,285.91 0.17% 46 000918 亚华种业 346,858 5,112,686.92 0.17% 47 600827 友谊股份 352,000 5,100,480.00 0.17% 48 600611 大众交通 495,300 4,977,765.00 0.16% 49 600755 厦门国贸 440,640 4,939,574.40 0.16% 50 000899 赣能股份 662,924 4,720,018.88 0.15% 51 600156 益鑫泰 520,000 4,487,600.00 0.15% 52 600170 上海建工 396,485 4,341,510.75 0.14% 53 000967 上风高科 290,100 4,336,995.00 0.14% 54 000001 深发展A 305,826 3,724,960.68 0.12% 55 000005 世纪新源 690,543 3,577,012.74 0.12% 56 600291 西水股份 230,000 3,019,900.00 0.10% 57 600223 万杰高科 287,740 2,963,722.00 0.10% 58 000068 赛格三星 384,572 2,680,466.84 0.09% 59 600627 电器股份 230,000 2,474,800.00 0.08% 60 000559 万向钱潮 230,271 2,438,569.89 0.08% 61 600742 一汽四环 200,000 2,364,000.00 0.08% 62 000972 新中基 153,719 2,155,140.38 0.07% 63 600111 稀土高科 169,500 2,137,395.00 0.07% 64 600550 天威保变 134,400 2,100,672.00 0.07% 65 000800 一汽轿车 400,000 2,056,000.00 0.07% 66 600602 广电电子 194,160 2,003,731.20 0.07% 67 600311 荣华实业 149,150 1,982,203.50 0.06% 68 600790 轻纺城 288,800 1,914,744.00 0.06% 69 600690 青岛海尔 116,016 1,837,693.44 0.06% 70 600691 东新电碳 161,800 1,820,250.00 0.06% 71 600011 华能国际 142,498 1,798,324.76 0.06% 72 600198 大唐电信 90,000 1,740,600.00 0.06% 73 000991 通海高科 101,000 1,704,880.00 0.06% 74 000737 南风化工 200,000 1,690,000.00 0.05% 75 600332 广州药业 139,000 1,617,960.00 0.05% 76 000725 京东方A 115,000 1,607,700.00 0.05% 77 600085 同仁堂 80,000 1,591,200.00 0.05% 78 000423 东阿阿胶 139,229 1,585,818.31 0.05% 79 600258 首旅股份 92,027 1,351,876.63 0.04% 80 600278 东方创业 100,000 1,325,000.00 0.04% 81 000088 盐田港A 89,160 1,318,676.40 0.04% 82 600824 益民百货 119,367 1,297,519.29 0.04% 83 000090 深天健 80,000 1,246,400.00 0.04% 84 600776 东方通信 65,000 1,119,300.00 0.04% 85 600028 中国石化 300,000 1,041,000.00 0.03% 86 600379 宝光股份 371,000 1,023,960.00 0.03% 87 600675 中华企业 100,000 1,010,000.00 0.03% 88 000797 中国武夷 107,805 875,376.60 0.03% 89 600305 恒顺醋业 51,649 840,329.23 0.03% 90 600520 三佳模具 120,000 816,000.00 0.03% 91 600009 上海机场 96,430 798,440.40 0.03% 92 000539 粤电力 80,000 780,800.00 0.03% 93 000400 许继电气 70,000 770,000.00 0.03% 94 600265 景谷林业 50,000 726,000.00 0.02% 95 600386 北京巴士 48,500 702,280.00 0.02% 96 000542 TCL 通讯 50,000 701,000.00 0.02% 97 600320 振华港机 47,250 663,862.50 0.02% 98 000158 常山股份 70,000 622,300.00 0.02% 99 000760 湖北轿车 44,800 508,032.00 0.02% 100 000968 神州股份 58,000 487,780.00 0.02% 101 000046 光彩建设 50,000 454,500.00 0.01% 102 600849 上海医药 30,000 379,500.00 0.01% 103 000787 创智科技 18,900 221,697.00 0.01% 104 600205 山东铝业 21,800 211,678.00 0.01% (七)基金2001 年度新增股票明细 单位：股 序号 股票代码 股票名称 一级市场 二级市场 其他 认购数量 买入数量 1 000005 世纪星源 --- 690,543 --- 2 000024 招商局A --- 1,996,583 --- 3 000046 光彩建设 --- 50,000 --- 4 000066 长城电脑 --- 683,100 --- 5 000068 赛格三星 --- 489,922 --- 6 000088 盐田港A --- 1,046,166 --- 7 000158 常山股份 --- 100,000 --- 8 000400 许继电气 --- 150,000 --- 9 000423 东阿阿胶 --- 214,729 --- 10 000539 粤电力A --- 80,000 --- 11 000542 TCL 通讯 --- 50,000 --- 12 000559 万向钱潮 --- 297,000 --- 13 000582 北海新力 --- 504,200 --- 14 000632 三木集团 --- 541,275 --- 15 000737 南风化工 --- 200,000 --- 16 000760 湖北车桥 --- 44,800 --- 17 000787 创智科技 --- 18,900 --- 18 000797 中国武夷 --- 107,905 --- 19 000800 一汽轿车 --- 400,000 --- 20 000850 华茂股份 --- 723,338 --- 21 000899 赣能股份 --- 662,924 --- 22 000918 亚华种业 --- 437,500 --- 23 000967 上风高科 --- 350,000 --- 24 000972 新中基 --- 536,269 --- 25 600000 浦发银行 --- 620,600 --- 26 600009 上海机场 --- 96,430 --- 27 600011 华能国际 142,498 --- --- 28 600028 中国石化 3,933,000 1,200,000 --- 29 600033 福建高速 765,000 1,248,377 --- 30 600037 歌华有线 90,000 229,594 --- 31 600085 同仁堂 --- 100,000 --- 32 600111 稀土高科 --- 169,500 --- 33 600138 青旅控股 --- 519,700 --- 34 600153 厦门建发 --- 949,525 --- 35 600156 益鑫泰 --- 550,000 --- 36 600170 上海建工 --- 1,641,935 --- 37 600183 生益科技 --- 2,147,077 --- 38 600205 山东铝业 --- 41,800 --- 39 600223 万杰高科 --- 299,200 --- 40 600265 景谷林业 --- 50,000 --- 41 600269 赣粤高速 --- 500,000 --- 42 600278 东方创业 --- 100,000 --- 43 600291 西水股份 --- 230,000 --- 44 600295 鄂尔多斯 130,960 1,151,072 --- 45 600305 恒顺醋业 --- 328,785 --- 46 600311 荣华实业 --- 436,250 --- 47 600319 亚星化学 338,000 2,459,161 --- 48 600330 天通股份 --- 7,514,164 3,665,680 49 600332 广州药业 --- 173,943 --- 50 600379 宝光股份 371,000 --- 51 600386 北京巴士 --- 673,733 --- 52 600418 江汽股份 63,000 495,060 --- 53 600508 上海能源 --- 800,000 --- 54 600519 贵州茅台 --- 846,704 --- 55 600520 三佳模具 120,000 --- 56 600528 中铁二局 417,000 501,712 --- 57 600548 深高速 1,603,992 --- 58 600550 天威保变 --- 1,267,213 --- 59 600602 广电电子 --- 449,370 --- 60 600611 大众交通 --- 381,000 114，300 61 600627 电器股份 --- 276,939 --- 62 600638 新黄浦 --- 781,739 --- 63 600639 浦东金桥 --- 889,698 --- 64 600649 原水股份 --- 1,926,905 --- 65 600654 飞乐股份 --- 1,039,695 --- 66 600662 强生控股 --- 796,943 --- 67 600675 中华企业 --- 100,000 --- 68 600690 青岛海尔 --- 757,016 --- 69 600691 东新电碳 --- 235,864 --- 70 600705 北亚集团 3,850,054 --- --- 71 600742 一汽四环 --- 505,000 --- 72 600755 厦门国贸 --- 500,000 --- 73 600790 轻纺城 --- 288,800 --- 74 600811 东方集团 --- 999,952 --- 75 600823 世茂股份 --- 501,349 --- 76 600824 益民百货 --- 358,467 --- 77 600827 友谊股份 --- 370,023 --- 78 600832 东方明珠 --- 419,750 --- 79 600849 上海医药 --- 119,700 --- 80 600884 杉杉股份 --- 1,353,920 --- 序号 股票代码 股票名称 本年卖出数量 年末结存数量 1 000005 世纪星源 --- 690,543 2 000024 招商局A 1,017,020 979,563 3 000046 光彩建设 --- 50,000 4 000066 长城电脑 80,000 603,100 5 000068 赛格三星 105,350 384,572 6 000088 盐田港A 957,006 89,160 7 000158 常山股份 30,000 70,000 8 000400 许继电气 80,000 70,000 9 000423 东阿阿胶 75,500 139,229 10 000539 粤电力A --- 80,000 11 000542 TCL 通讯 --- 50,000 12 000559 万向钱潮 66,729 230,271 13 000582 北海新力 --- 504,200 14 000632 三木集团 52,199 489,076 15 000737 南风化工 --- 200,000 16 000760 湖北车桥 --- 44,800 17 000787 创智科技 --- 18,900 18 000797 中国武夷 100 107,805 19 000800 一汽轿车 --- 400,000 20 000850 华茂股份 --- 723,338 21 000899 赣能股份 --- 662,924 22 000918 亚华种业 90,642 346,858 23 000967 上风高科 59,900 290,100 24 000972 新中基 382,550 153,719 25 600000 浦发银行 --- 620,600 26 600009 上海机场 --- 96,430 27 600011 华能国际 --- 142,4984 28 600028 中国石化 4,833,000 300,000 29 600033 福建高速 760,000 1,253,377 30 600037 歌华有线 90,000 229,594 31 600085 同仁堂 20,000 80,000 32 600111 稀土高科 --- 169,500 33 600138 青旅控股 --- 519,700 34 600153 厦门建发 70,633 878,892 35 600156 益鑫泰 30,000 520,000 36 600170 上海建工 1,245,450 396,485 37 600183 生益科技 400,103 1,746,974 38 600205 山东铝业 20,000 21,800 39 600223 万杰高科 11,460 287,740 40 600265 景谷林业 --- 50,000 41 600269 赣粤高速 --- 500,000 42 600278 东方创业 --- 100,000 43 600291 西水股份 --- 230,000 44 600295 鄂尔多斯 862,832 419,200 45 600305 恒顺醋业 277,136 51,649 46 600311 荣华实业 287,100 149,150 47 600319 亚星化学 2,222,301 574,860 48 600330 天通股份 --- 11,179,844 49 600332 广州药业 34,943 139,000 50 600379 宝光股份 --- 371,000 51 600386 北京巴士 625,233 48,500 52 600418 江汽股份 63,000 495,060 53 600508 上海能源 --- 800,000 54 600519 贵州茅台 54,045 792,659 55 600520 三佳模具 --- 120,000 56 600528 中铁二局 437,000 481,712 57 600548 深高速 --- 1,603,992 58 600550 天威保变 1,132,813 134,400 59 600602 广电电子 255,210 194,160 60 600611 大众交通 --- 495,300 61 600627 电器股份 46,939 230,000 62 600638 新黄浦 251,739 530,000 63 600639 浦东金桥 118,770 770,928 64 600649 原水股份 --- 1,926,905 65 600654 飞乐股份 --- 1,039,695 66 600662 强生控股 --- 796,943 67 600675 中华企业 --- 100,000 68 600690 青岛海尔 641,000 116,016 69 600691 东新电碳 74,064 161,800 70 600705 北亚集团 --- 3,850,054 71 600742 一汽四环 305,000 200,000 72 600755 厦门国贸 59,360 440,640 73 600790 轻纺城 --- 288,800 74 600811 东方集团 --- 999,952 75 600823 世茂股份 --- 501,349 76 600824 益民百货 239,100 119,367 77 600827 友谊股份 18,023 352,000 78 600832 东方明珠 --- 419,750 79 600849 上海医药 89,700 30,000 80 600884 杉杉股份 50,000 1,303,920 (八)基金2001年度剔除股票明细 单位：股 序号 股票代码 股票名称 年初数量 本年增加 本年卖出数量 1 000006 深振业A 386,800 200,000 586,800 2 000027 深能源A --- 1,167,500 1,167,500 3 000042 深长城A 320,000 --- 320,000 4 000069 华侨城A --- 20,420 20,420 5 000070 特发信息 879,735 --- 879,735 6 000096 广聚能源 296,000 --- 296,000 7 000151 中成股份 368,389 --- 368,389 8 000156 安塑股份 --- 29,991 29,991 9 000157 中联重科 500,003 --- 500,003 10 000301 丝绸股份 630,468 100,000 730,468 11 000409 四通高科 1,315,829 --- 1,315,829 12 000488 晨鸣纸业 553,989 19,490 573,479 13 000513 丽珠集团 --- 100,000 100,000 14 000514 渝开发A --- 52,174 52,174 15 000583 托普软件 --- 155,705 155,705 16 000636 风华高科 --- 379,500 379,500 17 000705 浙江震元 --- 100,000 100,000 18 000726 鲁泰A --- 50,000 50,000 19 000756 新华制药 --- 118,200 118,200 20 000757 方向光电 --- 18,160 18,160 21 000766 通化金马 9,755,739 609,433 10,365,172 22 000839 中信国安 517,746 --- 517,746 23 000858 五粮液 --- 1,276,440 1,276,440 24 000866 扬子石化 --- 2,067,200 2,067,200 25 000868 安凯客车 1,000,000 --- 1,000,000 26 000895 双汇发展 --- 285,500 285,500 27 000917 电广传媒 500,000 422,070 922,070 28 000920 南方汇通 --- 35,683 35,683 29 000930 丰原生化 --- 254,800 254,800 30 000959 首钢股份 --- 300,000 300,000 31 000961 大连金牛 1,077,550 --- 1,077,550 32 000969 安泰科技 2,070,949 1,691,945 3,762,894 33 000971 湖北迈亚 326,700 --- 326,700 34 000973 佛塑股份 850,000 --- 850,000 35 000976 春晖股份 748,530 --- 748,530 36 000977 浪潮信息 399,600 --- 399,600 37 000978 桂林旅游 677,627 --- 677,627 38 000980 金马股份 536,000 --- 536,000 39 000981 兰光科技 280,000 --- 280,000 40 000982 圣雪绒 1,053,465 --- 1,053,465 41 000983 西山煤电 8,639,950 --- 8,639,950 42 000989 九芝堂 1,121,752 121,805 1,243,557 43 000996 捷利股份 --- 149,984 149,984 44 000997 新大陆 785,597 --- 785,597 45 000998 隆平高科 501,500 --- 501,500 46 600001 邯郸钢铁 --- 200,000 200,000 47 600008 首创股份 1,253,600 1,171,947 2,425,547 48 600010 钢联股份 --- 1,466,890 1,466,890 49 600019 宝钢股份 42,025,000 --- 42,025,000 50 600038 哈飞股份 99,000 --- 99,000 51 600096 云天化 --- 1,556,100 1,556,100 52 600100 清华同方 259,694 --- 259,694 53 600180 九发股份 292,859 --- 292,859 54 600188 兖州煤业 --- 3,305,790 3,305,790 55 600203 福日股份 --- 170,000 170,000 56 600221 海南航空 --- 100,000 100,000 57 600227 赤天化 440,000 --- 440,000 58 600235 民丰特纸 307,628 --- 307,628 59 600237 铜峰电子 1,173,283 --- 1,173,283 60 600240 仕奇实业 439,634 30,000 469,634 61 600242 华龙集团 233,000 --- 233,000 62 600243 青海华鼎 245,000 153,000 398,000 63 600248 秦丰农业 205,580 4,900 210,480 64 600250 南纺股份 --- 61,000 61,000 65 600252 梧州中恒 148,000 --- 148,000 66 600259 兴业聚酯 416,000 --- 416,000 67 600260 凯乐科技 216,418 --- 216,418 68 600261 浙江阳光 1,100,100 --- 1,100,100 69 600263 路桥建设 2,000,000 122,800 2,122,800 70 600266 北京城建 --- 504,482 504,482 71 600270 外运发展 78,000 539,865 617,865 72 600272 开开实业 --- 314,200 314,200 73 600275 武昌鱼 155,000 500,000 655,000 74 600276 恒瑞医药 1,043,374 309,480 1,352,854 75 600277 亿利科技 --- 40,000 40,000 76 600285 羚锐股份 79,000 --- 79,000 77 600288 大恒科技 914,000 --- 914,000 78 600289 亿阳信通 298,900 --- 298,900 79 600292 九龙电力 1,181,030 --- 1,181,030 80 600296 兰州铝业 500,000 --- 500,000 81 600297 美罗药业 52,700 --- 52,700 82 600298 安琪酵母 110,000 --- 110,000 83 600300 维维股份 --- 50,000 50,000 84 600302 标准股份 179,000 --- 179,000 85 600303 曙光股份 179,000 --- 179,000 86 600306 商业城 197,000 --- 197,000 87 600312 平高电气 --- 1,085,095 1,085,095 88 600313 中农资源 265,000 --- 265,000 89 600315 上海家化 --- 585,050 585,050 90 600318 巢东股份 270,000 --- 270,000 91 600321 国栋建设 --- 208,000 208,000 92 600322 天房发展 --- 598,000 598,000 93 600326 西藏天路 141,000 --- 141,000 94 600328 兰太实业 283,000 --- 283,000 95 600333 长春燃气 126,000 --- 126,000 96 600335 中发展 --- 33,000 33,000 97 600337 美克股份 112,000 --- 112,000 98 600338 珠峰摩托 59,000 --- 59,000 99 600345 长江通信 1,111,495 --- 1,111,495 100 600346 冰山橡塑 --- 254,000 254,000 101 600358 国旅联合 --- 554,400 554,400 102 600360 华微电子 --- 1,240,535 1,240,535 103 600361 北京华联 --- 117,000 117,000 104 600363 联创光电 --- 133,000 133,000 105 600365 通葡萄酒 811,000 811,000 106 600366 宁波韵升 1,105,393 250,000 1,355,393 107 600367 红星发展 --- 131,000 131,000 108 600368 五洲交通 149,000 --- 149,000 109 600372 昌河股份 --- 863,000 863,000 110 600377 宁沪高速 222,000 --- 222,000 111 600378 天科股份 79,000 --- 79,000 112 600380 太太药业 --- 580,600 580,600 113 600381 白唇鹿 --- 45,000 45,000 114 600382 广东明珠 --- 106,000 106,000 115 600383 金地集团 --- 2,143,000 2,143,000 116 600385 山东金泰 --- 16,210 16,210 117 600388 龙净环保 --- 684,218 684,218 118 600390 金瑞科技 77,000 730,000 807,000 119 600391 成发科技 --- 56,000 56,000 120 600395 盘江股份 --- 329,000 329,000 121 600396 金山股份 --- 37,000 37,000 122 600398 凯诺科技 79,000 113,450 192,450 123 600419 新疆天宏 --- 159,000 159,000 124 600448 华纺股份 --- 364,000 364,000 125 600466 迪康药业 --- 1,682,152 1,682,152 126 600488 天药股份 --- 145,000 145,000 127 600498 烽火通信 --- 286,000 286,000 128 600506 香梨股份 --- 197,000 197,000 129 600518 康美药业 --- 37,000 37,000 130 600539 狮头股份 --- 432,000 432,000 131 600555 茉织华 --- 221,102 221,102 132 600558 大西洋 --- 48,000 48,000 133 600567 山鹰纸业 --- 77,000 77,000 134 600568 潜江制药 --- 1,000 1,000 135 600588 用友软件 --- 93,000 93,000 136 600603 兴业房产 --- 115,060 115,060 137 600607 上实联合 --- 99,000 99,000 138 600609 金杯汽车 --- 3,443,014 3,443,014 139 600626 申达股份 --- 863,168 863,168 140 600630 龙头股份 --- 1,356,176 1,356,176 141 600642 申能股份 --- 2,100 2,100 142 600657 青鸟天桥 486,731 --- 486,731 143 600688 上海石化 --- 2,009,085 2,009,085 144 600692 亚通股份 --- 724,348 724,348 145 600741 巴士股份 --- 46,524 46,524 146 600766 烟台发展 8,596,212 2,301,471 10,897,683 147 600800 天津磁卡 --- 349,600 349,600 148 600807 济南百货 --- 20,000 20,000 149 600825 华联超市 --- 20,000 20,000 150 600839 四川长虹 1,551,381 447,175 1,998,556 151 600854 春兰股份 672,980 --- 672,980 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)基金持有人结构： 持有份额(基金单位) 比例 发起人持有份额 3000万 1.00% 南方证券有限公司 1000万 0.33% 其中未流通份额 1000万 0.33% 南方基金管理有限公司 1000万 0.33% 其中未流通份额 1000万 0.33% 大鹏证券有限责任公司 1000万 0.33% 其中未流通份额 1000万 0.33% 社会公众持有份额 297000万 99.00% 总计： 300000万 100.00% （二）前十名持有人情况（截止于2001 年12 月31 日）： 持有人名称 持有份额(基金单位) 比例 1. 中国人寿保险公司 298414301 9.95% 2. 中国太平洋保险公司 284669800 9.49% 3. 中国平安保险股份有限公司 196765000 6.56% 4. 中国人民保险公司 92584303 3.09% 5. 新华人寿保险股份有限公司 43078597 1.44% 6. 中国移动通信集团公司 31100000 1.04% 7. 中国再保险公司 29800000 0.99% 8. 上海华生化工有限公司 28347642 0.94% 9. 安徽国信投资顾问有限责任公司 24800000 0.83% 10. 江苏长虹电视机有限公司 11600000 0.39% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼事项 2、聘请的会计师事务所没有发生变更； 3、基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； 4、本年度基金的投资组合策略没有重大改变； 5、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； 6、本基金租用专用交易席位事宜的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人于1998 年10月30 日公告的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下九家证券经营机构租用基金交易专用席位：南方证券有限公司、平安证券有限公司、华夏证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、大鹏证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券有限公司、国信证券有限公司、华泰证券有限责任公司。 2001 年本报告期内本基金通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商 股票成交量(元) 比例 国债成交量(元) 比例 名称 （%） （%） 南方 证券 1,277,031,306.63 20.64 851,259,463.00 9.87 平安 证券 1,078,718,350.45 17.43 1,726,720,002.00 20.01 华夏 证券 185,598,065.08 3.00 107,616,780.00 1.25 大鹏 证券 385,804,708.62 6.24 672,539,495.10 7.79 申银 万国 243,380,988.01 3.93 30,285,566.30 0.35 兴业 证券 1,069,059,549.04 17.28 1,374,877,955.20 15.93 国泰 君安 987,774,173.02 15.96 1,060,401,211.10 12.29 国信 证券 430,643,272.97 6.96 249,747,616.20 2.89 华泰 证券 529,677,193.49 8.56 2,555,231,769.30 29.61 合计 6,187,687,607.31 100 8,628,679,858.20 100 券商 国债回购成交量 比例 佣金额(元) 比例 名称 （元） （%） （%） 南方 证券 719,700,000.00 7.90 1,015,827.36 21.12 平安 证券 2,401,000,000.00 26.35 825,587.03 17.17 华夏 证券 0.00 0.00 148,298.75 3.08 大鹏 证券 711,300,000.00 7.81 299,006.05 6.22 申银 万国 433,200,000.00 4.75 193,773.29 4.03 兴业 证券 839,600,000.00 9.21 841,559.90 17.50 国泰 君安 1,981,100,000.00 21.74 763,216.62 15.87 国信 证券 973,100,000.00 10.68 333,994.36 6.94 华泰 证券 1,053,500,000.00 11.56 387,936.32 8.07 合计 9,112,500,000.00 100 4,809,199.68 100 八、备查文件目录 1、《关于同意设立天元证券投资基金的批复》（证监基字[1999]22 号） 2、天元证券投资基金基金契约 3、天元证券投资基金托管协议 4、审计报告(信德深财审报字(2002)第17 号)、财务报告及附注原件 5、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件 6、天元证券投资基金2001 年度收益分配方案 7、本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 8、天元证券投资基金2001 年年报原文 查阅地点：深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼 网址：http://www.southernfund.com 南方基金管理有限公司 二零零二年三月二十九日 |
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