金盛证券投资基金2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.29 13:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
金盛证券投资基金2001年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国建设银行已于2002 年3 月25 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金名称：金盛证券投资基金（简称：基金金盛） 交易代码：184703 基金发起人： 国泰君安证券股份有限公司 国泰基金管理有限公司 基金成立日期：2000 年4 月26 日 基金单位总份额：五亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：至2009 年11 月30 日止 基金上市地：深圳证券交易所 基金上市日期：2000年6月30日 (二) 基金管理人 法定名称：国泰基金管理有限公司 注册地址：上海浦东新区商城路618号 办公地址：上海市静安区延平路121号三和大厦27楼 邮政编码：200042 法定代表人：陈勇胜 总经理：李春平 负责信息管理事务人员：丁昌海、黄永明 联系地址：上海市静安区延平路121号三和大厦27楼 电话：021-62531069 传真：021-62531262 电子邮件：[email protected] (三) 基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部负责人：江先周 负责信息管理事务人员：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 金盛证券投资基金2001年年度报告 电话：010-67597646 传真：010-66212638 电子邮件：huangxiulian/zh/[email protected] (四) 会计师事务所 法定名称：安达信·华强会计师事务所 注册地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦1 座11 层 办公地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦1 座11 层 法定代表人：张本廉 邮编：200021 电话：010-65053333 传真：010-65051828 经办注册会计师：何影帆、陈经纬 联系人：韩歆 联系人电话：021-63866688-640 传真：021-63862288 (五) 律师事务所 法定名称：上海锦天城律师事务所 注册地址：上海市延安东路700 号港泰广场12 楼 办公地址：上海市延安东路700 号港泰广场12 楼 法定代表人：史焕章 邮编：200001 电话：021-53850388 传真：021-53850389 经办律师：沈国权、聂鸿胜 二、主要财务指标 1、各类财务指标 2001 年度 2000 年度 基金本期净收益 19,216,864.38元 11,477,243.73元 单位基金本期净收益 0.0384元 0.0230元 基金可分配净收益 -45,248,611.83元 40,530,062.14元 单位基金可分配净收益 -0.0905元 0.0811元 期末基金资产总值 456,062,506.96元 582,356,994.40元 期末基金资产净值 454,751,388.17元 579,256,927.64元 单位基金资产净值 0.9095元 1.1585元 基金资产净值收益率 3.54% 2.94% 本期基金资产净值增长率 -16.00% 7.80% 基金累计资产净值增长率 -9.45% 7.80% 2、2000年年度报告披露的各类财务指标 2000年度 基金本期净收益 11,477,243.73元 金盛证券投资基金 2001年年度报告 单位基金本期净收益 0.0230元 基金可分配净收益 40,530,062.14元 单位基金可分配净收益 0.0811元 期末基金资产净值 579,256,927.64元 单位基金资产净值 1.1585元 基金资产净值收益率 2.16％ 本期基金资产净值增长率 8.93％ 基金累计资产净值增长率 8.93％ 3、指标说明 (1)本次披露的2001年度各类财务指标是根据基金行业约定的公式计算出来，2000年度的各类财务指标已作相应的调整。 (2)主要财务指标计算公式 基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配净收益+未实现估值增值（若未实 现估值增值为负数，则相加；若为正数，则不加） 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 其中，2000年度基金资产净值收益率=2000年度基金净收益/[（期初基金资产净值*本期天数+扩募日资金流入额*扩募日至本期末天数）/本期天数] 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红后单位净值）-1 基金累计资产净值增长率=（2000年度基金资产净值增长率+1）*（本期基金资产净值增长率+1）-1 其中，2000年度基金资产净值增长率=（扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/扩募后单位净值）-1 三、基金管理人报告 (一)基金经理简介 基金经理：曹华强，34岁，经济学硕士，9年金融证券从业经历，曾就职于深圳人民银行资金计划处、国泰证券有限公司投资部。1998年加盟国泰基金管理公司，历任投资部副总监、研究部副总监、基金金鑫基金经理助理等职务。 (二)投资理念和风格 在规范运作的前提下，本基金以价值取向为先导，立足企业基本面研究，重点关注新兴行业；根据本基金现有规模特征，以重点板块投资和分散组合投资相结合并以组合投资为主要方式；以寻求成长性企业为目标，注重企业创新内涵和主业提升的趋势研究；以提高流动性为手段，防范和控制风险，力争达到基金长期稳定成长的目标。 (三)2001年投资管理回顾 1.形势分析 上半年，中国经济基本保持了平稳增长的势头。根据国家统计局发布的2001年上半年国民经济运行情况报告，上半年国民经济增长率达到7.9%，一、二、三产业增长平稳，工业增长保持了两位数增长，固定资产投资增长加速，国内消费品市场继续保持活跃，物价继续保持平稳回升的势头，但世界经济减速对中国出口贸易的不利影响比较明显，国民经济增长主要依靠国内需求，如国内投资和消费需求的特征显现。 在这种形势下，上半年中国的证券市场走出了相对平稳的行情。年初承接上年末的升势，上证指数在1月8日达到历史新高2131.98点，随后经过约一个半月的调整，于1900点处获得强有力的支持，开始连续的攀升，到6月14日再创历史新高2245.43点。上半年上证指数升幅为6.97%，深圳成指微跌0.81%，以上证指数为例，B股累计上涨142.7%，新股累计上涨30%，ST板块上涨10.8%，因此，B股、新股、次新股板块、ST板块对活跃股市、推动大盘上升功不可没，老牌科技股、网络股、绩优股则受周边股市影响大多走势不佳。进入下半年以后，随着世界经济发展速度减缓，以及美国“9.11”事件的影响，外贸出口受到严重影响，国外需求对国内经济发展推动减弱，连续几年的扩张性财政政策的效用有弱化的迹象，下半年经济增速明显放缓，形势比上半年紧张。 在这种经济形势下由于股市在长期牛市下积累的系统风险一直没有得到有效释放，在监管部门大力整顿股市中出现的种种违规情况背景下，以国有股减持的市场化方式为导火线，股市中的资金循环链条突然出现大规模断裂现象，各种利空消息和传言在市场的“共振”，引发市场的快速大幅下滑，上证指数从6月中旬的最高点2245点，四个月时间，下挫32%。 2.基金投资运作情况 本基金在公司诚信、规范和科学投资的要求下，遵循基金契约的规定实行相对集中和组合投资并重的策略，集中投资了机械、电能源和生物医药行业，对房地产、传媒等行业实行以组合投资为主；在企业选择上，实行防御投资策略为主、积极进取为辅的原则，重点投资以防御保守为主、组合投资进取性居多。因此，在上半年，针对原有投资出现“老化”的情况，根据海外市场出现的变化，判断高科技公司盈利能力的减弱，本基金对老股票和全部高科技股票进行了减仓和清理操作，使本基金在上半年业绩稳步提升。 在下半年，虽然对市场恶化的形势有一定的警惕，投资的策略上相应转为防御性，重点投资以业绩稳定的优秀公司为主，但对市场的快速大幅下跌估计不足，基金的仓位和同行比，仍然保持较高的水平，重点投资防御抗跌性强，但部分组合类的股票损失比较大。 (四)2002年市场展望 2002年中国经济预计将继续保持适度增长的态势，积极的财政政策虽然效力递减，但仍将持续一段时间，将继续实行稳健的货币政策，利率汇率将保持平稳，国家将继续采取鼓励消费的政策。中国以加入WTO为契机，将在更大程度上和世界经济融一体，中国“申奥成功”所聚集的人气，加之美国经济有进一步复苏的迹象，都为国内经济增长提供了基础。预计中国经济在稳定增长的形势下，将会继续进行结构性调整，这为证券市场的发展提供了空间。 2002年，将是中国证券市场继续发展的一年，在稳定、发展和规范这几个关系证券市场的根本问题上，将体现为稳定规范基础上的进一步发展。预计2002年国家将以稳定为基调，积极、妥善地处理好证券市场的问题，国有股减持和全流能的解决将会更加审慎，将会充分考虑社会各参与方的利益。市场在快速扩容过程中，也将会大量增加新的机构投资者，为证券市场提供新的长期稳定资金来源，因此预计今年市场将会在稳定基础上，在政策影响下宽幅振荡。 根据对中国经济和证券市场发展的判断，预计2002年在以下板块将会出现投资机会：一是为促进经济和企业结构的调整、保持社会稳定，资产重组将在各级政府的推动下，继续向深入发展，有实质性的资产重组股将会有投资价值；二是加入世贸组织后，全球经济一体化进程加快、中国企业面临的市场竞争将会更加激烈，本基金认为国内市场很早就开放、并竞争充分的行业中的优秀企业，将更具投资价值，特别是在加入WTO以后，国际产业的分工转移，将为这些行业中企业创造更多机会；三是随着经济复苏的加快，高科技行业中调整较快的企业在复苏中将会受益；四是服务性行业，随着中国经济发展由注重“量”到“质”的改变，为充分合理分配现有经济资源，促使经济结构的升级，将为服务性行业发展提供空间，金融、证券、保险、会计、传媒等服务性上市公司将会有发展空间，人口结构的“老龄化”，也将为健康医疗等行业提供发展的机会，本基金预计未来服务性行业中的优秀上市公司增长前景广阔。 作为专业的基金管理人，我们对证券市场面临的不确定性时刻保持清醒的头脑，同时密切关注国际经济和股市变化对中国经济和股市的影响。本基金管理人对今年的证券市场持谨慎稳健态度。从控制风险的角度出发，本基金将采取积极的防御策略，加大力度继续进行结构调整，在保持一定国债和现金比例的同时，挖掘新的投资机会，增加对有实力、经营稳健、财务健康、管理诚实、信息透明、成长可期的优秀企业投资，对有实际价值转型的资产重组企业将重点关注，对入世能给企业带来实际增长的行业龙头公司，对服务性行业（如健康、传媒、金融证券企业）以及随着世界经济复苏的高科技企业，也将予以关注。总体上，本基金将一如既往的以持有人利益最大化为原则继续采取稳健谨慎的操作策略。 (五)内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《金盛证券投资基金基金契约》和其它相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，遵循“稳健为本，规范管理，精心运作，争创一流”的公司理念，在严格规范和控制风险的前提下，努力为基金持有人争取最好的投资回报；在基金资产的管理运作中，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规和基金契约的规定。 内部监察工作报告： 本报告期内，本基金管理人以加强公司内控体系建设为重要工作内容，在总结前三年内部监察和风险控制工作的基础上，进一步完善和优化公司的内部监察稽核制度和风险控制体系，提高防范和及时化解投资风险和管理风险的能力，确保公司的规范运作，切实保障基金持有人的利益。本基金管理人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金投资运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监察稽核；对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括：一、加强基金投资管理合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式，加大监控力度和监察频率，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。二、建立健全全面风险管理体系。完善风险控制指标体系和技术手段，构建风险评估体系和风险预警机制，通过定期的风险报告提供量化的风险评估结果，揭示投资组合的风险暴露程度，及时预警。推行部门风险管理责任制，细化风险控制流程，防范和控制风险。三、结合开放式基金的筹备，完善内部控制制度体系。完善和细化各部门的岗位职责和工作流程，修订和优化了投资决策、研究开发和基金管理、投资交易等各环节管理制度和工作规程，理顺了研究、决策、投资、交易及风险控制的体系运作流程，为规范基金管理的行为提供了制度保障，提高了基金运作效率。四、完善法人治理结构，建立了独立董事制度。独立董事在公司管理重大事项的决策方面已发挥了重要的监督作用。同时董事会还成立了多个专门委员会，进一步发挥董事会的作用。五、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、自律承诺、经常性行为监察和定期考核等，促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、公司制度的自觉性。六、加强监察稽核人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上，制定了科学详细的工作流程和要求，提高稽核监察人员的业务素质和能力。同时加强监察稽核部门和其他业务部门的交流和沟通，促进监察工作效率的提高。 经持续跟踪监察，本报告期内，本基金的投资管理符合法律法规和基金契约的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人所管理的其他资产、基金资产和公司资产严格分开；各基金管理小组保持独立运作；本基金运作中没有发生重大违规和损害基金持有人利益的行为。 本基金管理人将继续以“全心全意为投资人服务”为宗旨，坚持“取信于市场、取信于社会”的价值取向，不断提高内部监察稽核工作的有效性和科学性，加强基金资产的规范运作和风险控制工作，保障基金资产的安全管理，维护基金投资者的合法利益，并争取以更好的收益回报基金持有者。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《金盛证券投资基金契约》和《金盛证券投资基金托管协议》，托管金盛证券投资基金（以下简称“金盛基金”）。 2001年，中国建设银行在金盛基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2001年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－国泰基金管理有限公司在金盛基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2001年，由金盛基金管理人－国泰基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关金盛基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 2002年3月25日 五、基金财务报告 (一)审计报告书 金盛证券投资基金全体基金持有人 安达信.华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了金盛证券投资基金（原“珠江证券投资基金”，以下简称“贵基金”）二○○一年十二月三十一日的资产负债报告书和二○○一年度的收益及分配报告书。编制会计报告书是贵基金管理人的责任，我们的责任是依据我们的审计对该报告书发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报告书符合基金的有关制度、办法和规定及贵基金的基金契约，在所有重大方面公允地反映了贵基金二○○一年十二月三十一日的财务状况和二○○一年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安达信.华强会计师事务所 中国注册会计师：何影帆、陈经纬 中国.北京 2002年1月18日 1、资产负债报告书 资产负债报告书 2001年12月31日 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位：元 序号 项目 年末数 年初数 1 股票投资－成本 339,725,053.65 390,822,175.36 2 股票投资－估值增值 -67,936,921.67 38,706,654.20 3 债券投资－成本 110,137,416.68 118,088,838.70 4 债券投资－估值增值 -58,616.68 20,211.30 5 其他投资－成本 6 其他投资－估值增值 7 现金 8 银行存款 66,921,964.31 25,608,436.46 9 应收股利 10 应收利息 779,611.17 775,835.96 11 应收账款 250,000.00 279,538.18 12 应收交易清算款 6,242,736.63 8,039,706.20 13 应收申购款 14 其他应收款项 1,262.87 15,598.04 15 基金资产总值 456,062,506.96 582,356,994.40 16 应付基金管理人报酬 589,664.32 762,867.76 17 应付基金托管费 98,277.37 121,383.97 18 应付收益 283,237.88 19 应付账款 1,503,750.00 20 应付交易清算款 21 应付佣金 39,802.16 649,894.53 22 其他应付款项 300,137.06 62,170.50 23 应付回购利息 24 卖出回购 25 负债总额 1,311,118.79 3,100,066.76 26 基金单位总额 500,000,000.00 500,000,000.00 27 未分配净收益 22,746,926.52 40,530,062.14 28 未实现估值增值 -67,995,538.35 38,726,865.50 29 基金资产净值 454,751,388.17 579,256,927.64 30 单位基金发行总份额 500,000,000份 500,000,000份 31 每份基金单位资产净值 0.9095 1.1585 2、收益及分配报告书 收益及分配报告书 2001年度 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位：元 序号 项目 本年度 2000年4月26日－12月31日 1 一、基金收入 30,269,518.25 17,935,978.27 2 证券买卖差价收入 23,676,745.01 15,281,528.99 3 其中：股票 23,660,248.99 15,281,528.99 4 债券 16,496.02 5 投资收入 4,765,063.30 1,284,196.94 6 其中：股息收入 1,860,963.32 524,087.82 7 债券利息收入 2,904,099.98 760,109.12 8 回购利息收入 7,400.00 9 其他收入 1,827,709.94 1,362,852.34 10 其中：银行存款利息收入 1,777,557.81 996,087.94 11 扩募费用结余收入 224,147.12 12 其他 50,152.13 142,617.28 13 二、基金费用 11,052,653.87 6,458,734.54 14 管理人报酬 7,707,833.04 4,015,457.11 15 托管费 1,291,437.60 679,476.71 16 回购交易费用 125.00 17 回购利息支出 1,494,109.59 328,767.12 18 其他费用 559,273.64 1,434,908.60 19 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 20 会计师费 50,000.00 80,000.00 21 信息披露费 320,000.00 379,800.00 22 分红手续费 109,595.00 23 其他 19,678.64 915,108.60 24 三、净收益 19,216,864.38 11,477,243.73 25 四、上期未分配净收益 40,530,062.14 29,052,818.41 26 五、本期已分配净收益 37,000,000.00 27 六、期末未分配净收益 22,746,926.52 40,530,062.14 上[2000]79号文审核同意，于2000年6月30日在深圳证券交易所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会（证监基金字[2000]40号文）批准，本基金于2000年9月8日基金单位总份额由233,640,000份扩募至500,000,000份，存续期延长至2009年11月30日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[2000]40号文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的金融工具。 2、编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、主要会计政策 (1) 基金会计年度：为公历每年1月1日至12月31日。 (2) 基金记账原则：权责发生制。 (3) 基金记账本位币：以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。 (4) 基金资产的估值方法 A、上市证券按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计算； B、未上市的股票以其成本价计算； C、未上市国债及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；银行间同业市场国债以成本加计票面面值乘以利率计至估值日止的应计利息额计算； D、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家有 关规定办理； E、估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款； F、每日都对基金资产进行估值。 (5) 基金的主要收入确认政策 A、股息收入：在除息日确认应收股息； B、债券利息收入：交易所上市的债券利息收入在除息日确认应收利息；银行间同业市场国债利息收入为每日计提的应计利息； C、其他收入：在实际收到时确认； D、证券买卖价差收入：在实现成交的当日确认。 (6) 证券成本的计价方法 证券投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。 (7) 税项说明 根据财税字[1998]55号及财税字[2001]61号《关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： A、以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围； B、基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税； C、对基金管理人运用基金资产买卖股票在2001年11月16日之前按4‰的税率征收印花税， 自2001年11月16日起按2‰的税率征收印花税； D、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (8) 基金的收益分配政策 A、每一基金单位享有同等分配权； B、收益分配比例不低于基金净收益的90%； C、基金收益分配采用现金方式，每年至少分配一次，于每个基金会计年度结束后四个月内实施； D、基金当年收益分配应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配； E、基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 4、关联关系 (1) 关联人关系、交易性质及法律依据 关联人名称 关联关系 交易性质 法律依据 基金发起人 发起认购基金 基金契约 国泰君安证券股份有限公司 (以下简称“国泰君安”) 席位出租人 出租交易席位 席位使用协议 基金发起人 发起认购基金 基金契约 国泰基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约 中国建设银行 基金托管人 提取托管费 基金契约 关联人名称 备注 认购基金269.23万份 国泰君安证券股份有限公司 (以下简称“国泰君安”) 租用二个席位 国泰基金管理有限公司 认购基金230.77万份 中国建设银行 (2) 通过关联人席位交易情况 (i)、通过关联人席位进行股票买卖年交易量(万元)及佣金(万元)情况 2001年度 2000年4－12月 关联人 交易量 比例 佣金 比例 交易量 比例 佣金 比例 国泰君安 10,840.75 24.36% 9.05 24.42% 28,638.23 36.68% 24.34 37.46% (ii)、通过关联人席位进行国债投资买卖年交易量(万元)情况 2001年度及2000年4-12月均无通过关联人席位进行国债投资买卖。 (iii)、通过关联人席位进行债券回购年交易量(万元)情况 2001年度 2000年4－12月 关联人 交易量 比例 交易量 比例 国泰君安 - - 1,000.00 100.00% (iv)、与关联人进行债券回购年交易量(万元)及利息支出(万元)情况 2001年度 2000年4－12月 关联人 交易量 利息支出 交易量 利息支出 中国建设银行 10,000.00 65.34 - - (3) 基金管理人报酬 基金管理人的报酬由两部分组成，一部分是基金管理费，以基金资产净值的1.5%年费率计提；另一部分是业绩报酬，当基金的可分配净收益高于同期银行一年定期储蓄利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，按一定比例计提。具体方法如下： (i)、基金管理费 A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％的年费率计提。计算方法如下：H＝E×1.5％/当年天数H为每日应支付的管理人报酬E为前一日的基金资产净值 B、基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人； C、本期基金应支付基金管理人管理费共7,707,833.04元，其中已支付基金管理人7,118,168.72元，尚余589,664.32元未支付。2000年度共计提管理费3,980,893.18元，已全部支付。 (ii)、管理人业绩报酬 业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况，在满足以下几个基本条件下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人员： A、基金年平均单位资产净值不能低于面值； B、基金可分配净收益率超过同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上； C、基金资产净值增长率超过证券市场平均收益率； D、基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。 在满足以上条件的情况下，基金业绩报酬计算方法为： 业绩报酬＝调整后期初资产净值×MIN[M，N]×5％ 2001年未提取业绩报酬。2000年度应支付基金管理人业绩报酬34,563.93元，已全部支付。 (4) 基金托管人报酬 (i)、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25％/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 (ii)、基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个 工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人； (iii)、2001年1至12月，基金应支付基金托管人托管费共1,291,437.60元，其中已支付基金托管人1,193,160.23元，尚余98,277.37元未支付。2000年度共计提托管费679,476.71元，已全部支付。 5、主要报表项目说明 (1) 应收账款：2001年12月31日余额为250,000.00元，系深交所席位交易保证金。 (2) 其他应收款：2001年12月31日余额为1,262.87元，系交易所自动扣除，应由席位券商支付的交易所风险基金。 (3) 应付收益：2001年12月31日余额为283,237.88元，系应付未付2000年红利。 (4) 其他应付款：2001年12月31日余额为300,137.06元，其中“珠江基金”应付未付1995年 红利12,170.50元，应缴股利税金17,966.56元，预提基金2001年度审计费用50,000.00元及预提基金2001年度信息披露费220,000.00元。 (5) 证券买卖差价收入：2001年1－12月累计发生额为23,676,745.01元，其中： 项目 发生额 上海证券交易所挂牌股票 26,728,431.29元 深圳证券交易所挂牌股票 -3,068,182.30元 上海证券交易所挂牌债券 16,496.02元 合计 23,676,745.01元 (四)流通受限制的证券 1、截至2001年12月31日止，基金持有的流通受限制的证券明细如下： 序 股票名称 配售日期 可流通日 数量(股) 配售金额(元) 市价(元) 1 通海高科 2000-7-7 待定 11,000 185,680.00 185,680.00 2 *华能国际 2001-11-21 2002-3-6 18,899 150,247.05 238,505.38 3 *深高速 2001-12-11 2002-3-25 28,515 104,364.90 202,456.50 4 三佳模具 2001-12-25 2002-1-8 7,000 47,600.00 47,600.00 5 宝光股份 2001-12-28 2002-1-16 19,000 52,440.00 52,440.00 合计 540,331.95 726,681.88 序 股票名称 市价与成本差 备注 1 通海高科 - 网上申购 2 *华能国际 88,258.33 网下申购 3 *深高速 98,091.60 网下申购 4 三佳模具 - 网上申购 5 宝光股份 - 网上申购 合计 186,349.93 2、流通受限原因 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 2000年5月18日起，新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者参与认购的新股，根据基金与上市公司所签定申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 上述5只股票为基金配售、申购中签的新股。 3、受限期限 上述“华能国际”、“深高速”(带*号)为已上市未流通的新股，受限期限为3个月。 4、估值办法 上述“华能国际”、“深高速”已上市，但本基金所持有部分未流通。在编制本报表时，根据有关规定，在2001年12月31日按照均价估值。若流通受限股票中已上市流通的两只股票(带*号)按成本进行估值，于2001年12月31日，本基金资产净值将为454,565,038.24元，每份基金单位资产净值为0.9091元。 (五)期末基金持有股票明细(按市值占净值比例排序) 股票代码 股票名称 库存数量 市值 占净值比例 1 600835 上菱电器 3,213,648 40,491,964.80 8.90% 2 000720 鲁能泰山 2,085,417 35,285,255.64 7.76% 3 000513 丽珠集团 2,671,039 24,787,241.92 5.45% 4 000652 泰达股份 1,349,243 18,120,333.49 3.98% 5 600500 中化国际 1,115,066 15,421,362.78 3.39% 6 000505 珠江控股 1,961,054 15,374,663.36 3.38% 7 600686 厦门汽车 1,091,128 12,602,528.40 2.77% 8 000710 天兴仪表 1,192,588 11,401,141.28 2.51% 9 000685 公用科技 722,014 9,595,566.06 2.11% 10 600772 石油龙昌 861,882 9,592,746.66 2.11% 11 600063 皖维高新 1,028,310 9,388,470.30 2.06% 12 600646 国嘉实业 603,022 9,009,148.68 1.98% 13 000876 新希望 499,164 7,722,067.08 1.70% 14 000811 烟台冰轮 542,863 7,648,939.67 1.68% 15 600628 新世界 630,552 5,756,939.76 1.27% 16 000514 渝开发Ａ 503,301 5,747,697.42 1.26% 17 000910 大亚股份 548,545 5,699,382.55 1.25% 18 600661 交大南洋 298,351 5,280,812.70 1.16% 19 000409 四通高科 469,019 4,671,429.24 1.03% 20 000551 创元科技 563,164 4,584,154.96 1.01% 21 600630 龙头股份 327,020 3,188,445.00 0.70% 22 600827 友谊股份 209,400 3,034,206.00 0.67% 23 000959 首钢股份 347,729 2,486,262.35 0.55% 24 600170 上海建工 200,000 2,190,000.00 0.48% 25 000605 四环药业 100,000 1,608,000.00 0.35% 26 600011 华能国际 18,899 238,505.38 0.05% 27 600548 深高速 28,515 202,456.50 0.04% 28 600506 香梨股份 14,000 189,980.00 0.04% 29 000991 通海高科 11,000 185,680.00 0.04% 30 600391 成发科技 11,000 182,710.00 0.04% 31 600379 宝光股份 19,000 52,440.00 0.01% 32 600520 三佳模具 7,000 47,600.00 0.01% 合计 271,788,131.98 59.77% (六)报告期内基金新增的股票明细 本期新增数量 序 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出数量 1 600011 华能国际 18,899 2 600063 皖维高新 1,028,310 3 600170 上海建工 200,000 4 600379 宝光股份 19,000 5 600391 成发科技 11,000 6 600506 香梨股份 14,000 7 600520 三佳模具 7,000 8 600548 深高速 28,515 9 600628 新世界 531,060 105,092 5,600 10 600630 龙头股份 327,020 11 600646 国嘉实业 603,022 12 600686 厦门汽车 1,091,128 13 600827 友谊股份 209,400 14 000514 渝开发Ａ 907,086 403,785 15 000551 创元科技 901,250 338,086 16 000605 四环药业 100,000 17 000685 公用科技 722,014 18 000710 天兴仪表 1,192,588 19 000811 烟台冰轮 542,863 20 000959 首钢股份 347,729 注：其他项包括送股、配股、转赠、增发数量。 (七)报告期内基金剔除的股票明细 序 股票代码 股票名称 期初结存 本期新增数量 本期卖出数量 1 000007 ST达声 304,980 223,091 528,071 2 000686 锦州六陆 651,628 651,628 3 000725 京东方Ａ 265,402 265,402 4 000726 鲁泰Ａ 736,831 736,831 5 000748 湘计算机 500,595 200,196 700,791 6 000966 长源电力 501,335 501,335 7 000995 皇台酒业 200,000 200,000 8 600010 钢联股份 87,000 87,000 9 600019 宝钢股份 1,260,750 1,260,750 10 600037 歌华有线 8,000 8,000 11 600105 永鼎光缆 500,000 500,000 12 600145 四维瓷业 376,822 376,822 13 600209 罗顿发展 473,920 473,920 14 600216 浙江医药 426,830 426,830 15 600272 开开实业 314,200 314,200 16 600295 鄂尔多斯 52,383 52,383 17 600309 烟台万华 38,000 38,000 18 600310 桂东电力 20,000 20,000 19 600319 亚星化学 15,000 15,000 20 600321 国栋建设 12,000 12,000 21 600322 天房发展 25,000 25,000 22 600332 广州药业 116,477 116,477 23 600335 中发展 7,000 7,000 24 600346 冰山橡塑 15,000 15,000 25 600360 华微电子 19,000 19,000 26 600363 联创光电 9,000 9,000 27 600365 通葡萄酒 38,000 38,000 28 600367 红星发展 22,000 22,000 29 600372 昌河股份 53,000 53,000 30 600377 宁沪高速 39,000 39,000 31 600381 白唇鹿 6,000 6,000 32 600382 广东明珠 22,000 22,000 33 600386 北京巴士 35,000 35,000 34 600390 金瑞科技 13,000 13,000 35 600396 金山股份 6,000 6,000 36 600419 新疆天宏 7,000 7,000 37 600448 华纺股份 49,000 49,000 38 600508 上海能源 11,000 11,000 39 600518 康美药业 4,000 4,000 40 600528 中铁二局 48,000 48,000 41 600530 交大昂立 8,000 8,000 42 600539 狮头股份 35,000 35,000 43 600550 天威保变 23,000 23,000 44 600555 茉织华 62,957 62,957 45 600556 北生药业 22,000 22,000 46 600566 洪城股份 25,000 25,000 47 600568 潜江制药 20,000 20,000 48 600596 新安股份 34,000 34,000 49 600600 青岛啤酒 90,982 90,982 50 600624 复旦复华 3,354,869 3,354,869 51 600729 重庆百货 581,203 581,203 52 600776 东方通信 500,000 500,000 53 600842 中西药业 501,180 501,180 (八)基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 189,980.00 0.04% 2 采掘业 3 制造业 172,033,713.19 37.83% 其中：食品、饮料 7,722,067.08 1.70% 纺织、服装、皮毛 3,188,445.00 0.70% 造纸、印刷 5,699,382.55 1.25% 石油、化学、塑胶、塑料 9,388,470.30 2.06% 电子 238,120.00 0.05% 金属、非金属 2,486,262.35 0.55% 机械、设备、仪表 118,523,723.99 26.06% 医药、生物制品 24,787,241.92 5.45% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 238,505.38 0.05% 5 建筑业 2,190,000.00 0.48% 6 交通运输、仓储业 27,915,536.65 6.14% 7 信息技术业 8 批发和零售贸易业 33,808,074.60 7.43% 9 金融、保险业 10 房地产业 21,122,360.78 4.64% 11 社会服务业 12 传播与文化产业 9,009,148.68 1.98% 13 综合类 5,280,812.70 1.16% 合计 271,788,131.98 59.77% 2、国债及货币资金合计 截止2001年12月31日，金盛证券投资基金持有国债及货币资金为184,003,610.04元，占基金资产净值的40.46%。 国债合计由上市国债市值10,078,800.00元、银行间同业市场国债成本100,000,000.00元、银行间同业市场国债利息760,109.10元构成。 3、占基金资产净值前十名的股票 序号 股票名称 市值(元) 占净值比例 1 上菱电器 40,491,964.80 8.90% 2 鲁能泰山 35,285,255.64 7.76% 3 丽珠集团 24,787,241.92 5.45% 4 泰达股份 18,120,333.49 3.98% 5 中化国际 15,421,362.78 3.39% 6 珠江控股 15,374,663.36 3.38% 7 厦门汽车 12,602,528.40 2.77% 8 天兴仪表 11,401,141.28 2.51% 9 公用科技 9,595,566.06 2.11% 10 石油龙昌 9,592,746.66 2.11% 4、报告附注 (1) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本计算。 (2) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (3) 基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、及其他应收应付款项合计为贷方余额 1,040,353.85元，与基金股票市值271,788,131.98元和国债及货币资金184,003,610.04元相抵减后等于基金资产净值。 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一) 截止2001年12月31日，本基金持有人结构为： 期末持有数 比例 发起人持有 5,000,000份 1.00% 其中：国泰君安证券股份有限公司 2,692,308份 0.54% 国泰基金管理有限公司 2,307,692份 0.46% 社会公众持有 495,000,000份 99.00% 合计 500,000,000份 100.00% (二) 截止2001年12月31日，本基金共有持有人22,969人，前十名持有人名称、持有份额及比例如 下： 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例 1 人寿保险 42,347,153 8.47% 2 平安保险 35,112,711 7.02% 3 新华人寿 24,935,322 4.99% 4 市科进步 3,501,000 0.70% 5 莲花饮料 3,224,900 0.64% 6 中铁十六 2,700,000 0.54% 7 国泰君安 2,692,308 0.54% 8 国泰基金 2,307,692 0.46% 9 陈树升 2,274,390 0.45% 10 广州白云 2,252,140 0.45% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。 七、重要事项揭示 1、因“通海高科”上市日期未确定，本基金管理人决定自2002年1月1日起，暂停计提该股票的管理费。 2、2001年3月30日，本基金管理人刊登了《金盛证券投资基金二OOO年年度报告》及《金盛证券投资基金二OOO年年度收益分配报告》。基金金盛二OOO年年度收益分配方案为每100份基金单位派发现金收益7.40元（二OOO年派发的收益暂免税），权益登记日为2001年4月4日，除息交易日为2001年4月5日，红利发放日为2001年4月6日。 3、2001年5月9日，本基金管理人刊登了《国泰基金管理有限公司公告》。国泰基金管理有限公司于2001年2月21日在上海举行第六次股东会，会议进行了董事会和监事会换届选举，选举了陈勇胜、吴畏、罗新泉、沈强、周栋、张明芝、李春平为第二届董事会董事，选举李予瑾、翁新孟、黄永明为第二届监事会监事。 4、2001年8月30日，本基金管理人刊登了《金盛证券投资基金二OO一年中期报告》。 5、2001年9月13日，本基金管理人刊登了《国泰基金管理有限公司公告》。为完善公司治理结构，经公司第二届董事会第二次会议和2001年第一次临时股东会审议，选举董辅礽、龚浩成、曹尔阶、吴鹏四名独立董事。 6、根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]29号《关于加强证券投资基金监督有关问题的通知》的有关要求，本基金管理人认真研究，我们向国泰君安证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、广州国际信托投资公司、海通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司六家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。交易佣金为股票交易金额的1‰并扣除应由券商负担的交易手续费和证管费，国债交易不提取佣金。 7、在报告期内，关联人及席位券商股票、国债、回购的交易量及佣金(单位为万元)情况为： 关联人及券商名 股票交易量 比例 国债交易量 比例 国泰君安 10,840.75 24.36% - - 广州证券有限责任公司 10,561.73 23.74% 10,359.41 83.07% 广州国际信托投资公司 9,677.52 21.74% 300.32 2.41% 海通证券有限责任公司 10,140.50 22.78% 1,810.72 14.52% 申银万国证券股份有限公司 2,502.57 5.62% - - 兴业证券股份有限公司 782.90 1.76% - - 合计 44,505.97 100.00% 12,470.45 100.00% 关联人及券商名 回购交 比例 证券交易量 比例 易量 国泰君安 - - 10,840.75 19.03% 广州证券有限责任公司 - - 20,921.14 36.72% 广州国际信托投资公司 - - 9,977.84 17.51% 海通证券有限责任公司 - - 11,951.22 20.98% 申银万国证券股份有限公司 - - 2,502.57 4.39% 兴业证券股份有限公司 - - 782.90 1.37% 合计 - - 56,976.42 100.00% 关联人及券商名 佣金 比例 平均佣金比率 国泰君安 9.05 24.42% 0.08% 广州证券有限责任公司 8.75 23.61% 0.08% 广州国际信托投资公司 8.07 21.77% 0.08% 海通证券有限责任公司 8.49 22.91% 0.08% 申银万国证券股份有限公司 2.03 5.49% 0.08% 兴业证券股份有限公司 0.67 1.80% 0.08% 合计 37.06 100.00% 在本报告期内，本基金开通了申银万国和兴业证券两家券商的专用交易席位，作为基金新的交易席位。各席位均符合证监会规定的有关交易比例即通过一个证券经营机构买卖证券年交易量不得超过该基金买卖证券年成交量的30％。 8、2002年1月11日，本基金托管人中国建设银行行长、法定代表人由王雪冰变更为张恩照。 9、本报告期内，基金管理人、托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况；基金托管人办公地址及基金的会计师事务所无变动情况。 八、备查文件目录 1、关于同意设立金盛证券投资基金的批复 2、金盛证券投资基金契约 3、金盛证券投资基金托管协议 4、金盛证券投资基金2000 年年度报告 5、金盛证券投资基金2000 年年度收益分配报告 6、金盛证券投资基金2001 年中期报告 7、金盛证券投资基金2001 年年度报告 8、金盛证券投资基金2001 年年度收益分配报告 9、报告期内披露的各项公告原件 10、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人国泰基金管理有限公司。 咨询电话：(021)62531069 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2002 年3 月29 日 |
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