裕华证券投资基金2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.29 13:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
裕华证券投资基金2001年年度报告 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金简称：基金裕华 基金交易代码：184696 基金单位总份额：5 亿份 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15 年 上市地点：深圳证券交易所 上市时间： 2000 年4 月24 日 （二）基金管理人 法定名称：博时基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路102 号国信大厦29 楼 办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层 邮政编码： 518040 法定代表人：周道志 信息事务管理人：周正清 联系地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层 联系电话：0755-3169999 传真：0755-3195140 重要提示 本基金的托管人交通银行已于2002 年3 月26 日复核了本报告。 本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 （三）基金托管人 法定名称：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18 号 办公地址：上海市仙霞路18 号 邮政编码：200336 法定代表人：方诚国 基金托管部负责人：谢红兵 信息事务联系人：江永珍 联系地址：上海市仙霞路18 号 联系电话：021—62082517 传真： 021—62750005 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海淮海中路333 号 法定代表人：Mr. Kent Watson 电话：021-63863388 传真：021-63863300 联系人：周忠惠 经办注册会计师：周忠惠王笑 （五）律师事务所和经办律师 法定名称：国浩律师集团(北京)事务所 注册及办公地址：北京市复兴门内大街158 号远洋大厦F7 法定代表人：张涌涛 电话：010-66411188 传真：010-66413800 联系人：黄伟民 经办律师：黄伟民 二、主要财务指标 1、主要财务指标 主要财务指标 2001年 2000年 1 基金本期净收益 3,483,570 69,644,754 2 单位基金净收益 0.007 0.1393 3 基金可分配净收益 2,306,573 46,013,718 4 单位基金可分配净收益 0.0046 0.092 5 期末基金资产总值 506,029,849 603,437,905 6 期末基金资产净值 502,306,574 599,476,472 7 单位基金资产净值 1.0046 1.199 8 基金资产净值收益率 0.63% 19.22% 9 本期基金净值增长率 -9.65% 47.70% 10 基金累计净值增长率 31.62% 45.67% 单位：人民币元 主要财务指标 2000年（旧） 1999年 1 基金本期净收益 69,644,754 -653,976 2 单位基金净收益 0.1393 -0.0031 3 基金可分配净收益 46,013,718 17,278,111 4 单位基金可分配净收益 0.092 0.0346 5 期末基金资产总值 603,187,905 226,423,777 6 期末基金资产净值 599,476,472 225,734,315 7 单位基金资产净值 1.199 1.07 8 基金资产净值收益率 19.22% -0.28% 9 本期基金净值增长率 47.70% -1.38% 10 基金累计净值增长率 45.67% -1.38% 主要财务指标 1999年（旧） 1 基金本期净收益 -653,976 2 单位基金净收益 -0.0031 3 基金可分配净收益 17,278,111 4 单位基金可分配净收益 0.0346 5 期末基金资产总值 226,423,777 6 期末基金资产净值 225,734,315 7 单位基金资产净值 1.07 8 基金资产净值收益率 -0.28% 9 本期基金净值增长率 -1.38% 10 基金累计净值增长率 -1.38% 2、财务指标的计算公式 基金资产净值收益率＝当期净收益／调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率＝（分红前单位净值/期初单位净值）×（期末单位净值/分红后单位净值）-1 基金累计净值增长率＝（第1 年度净值增长率+1）×（第2 年度净值增长率+1）×（第3 年度净值增长率+1）.×（上年度净值增长率+1）×（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益＝未分配净收益-证券投资估值减值 三、基金管理人报告 2001年度业绩表现 截止到2001 年12 月31 日，基金单位净值为1.0046 元，净值增长率为-9.65%。2001 年每基金单位分红0.0043 元。 基金经理简介 汪德生先生，1963年出生，硕士学历。7年证券从业经历。曾在海南港澳国际信托投资公司从事证券研究工作，1998年加入博时基金管理有限公司，先后从事证券研究、基金投资管理等工作。2000年4月至2001年4月，任基金裕华基金经理。2001年4月，汪德生先生辞去基金经理职务，由周枫先生接任。 周枫先生，1970 年出生，硕士。1994 年至1997 年就读于南京大学国际商学院，获经济学硕士学位；1997 年至1999 年就职于国信证券研究中心、基金债券部、投资管理部；1999 年入博时基金管理有限公司，曾任研究部研究员、基金裕阳基金经理助理。2001年4月至2002年1月任基金裕华基金经理。2002年1月起任基金裕阳基金经理，不再担任基金裕华基金经理，基金裕华基金经理由宋炳山先生接任。 宋炳山，1969 年出生，硕士学历。1996 年毕业于清华大学工程物理系，获工学硕士学位。1996 年至1998 年在科技部高技术司工作。1998 年入博时基金管理有限公司，曾任研究员、基金裕隆基金经理助理、基金裕阳基金经理。2002年1月起任基金裕华基金经理。 （一） 基金经理工作报告 1、2001 年度基金裕华管理的阶段性策略 在市场运行的不同阶段，基金裕华管理采取了相机抉择策略。年初，以科技股为代表，市场出现4 浪大调整。本基金实施防守型的分散投资策略，提高蓝筹股比重，配以行业指数组合投资。之后，市场进入5 浪上攻，次新股掀起浪潮，成本推动型投机特质显著。基金组合中适当增加了次新股比例，实施在防御中套利策略。中期筑顶后，市场系统风险全面释放，伴随信用危机的产生，市场的旧价值体系土崩瓦解。本基金较大幅度减低仓位，转战国债市场；同时，股票结构调整为分散组合弹性较小的价值股群体，较好地规避了暴跌风险。10 月23 日，国有股减持暂停，11 月16 日，印花税下调，在政策刺激下市场出现弱势反弹，多空反复争夺，本基金建立超跌中低价价值股等组合,进行分散投资管理。在全年的基金管理过程中，面对市场的投机和系统风险的爆发，本基金坚持在投资的基础上适度参与和及时规避的原则，较有效地控制了风险。 2、2001 年度基金管理生存、发展环境的巨大变化 （1）证券市场规范化、国际化发展趋势不可阻挡。 中国证券市场经历了十年的粗放经营后，在2001 年遭遇信用危机，市场监管环境日趋法制化、市场化、规范化。未来中国将进一步加强市场经济体制的建设，引入WTO 的国际制度框架，改良市场游戏规则，这一点提前反映在证券市场上。 (2）上市公司群体质量薄弱，证券市场的基石遭遇震撼。 现代企业制度的真正形成还需时日，蓝筹企业的体制机制尚在建设初期。证券市场成长的基石，上市公司的业绩基础将经受真实的考验。 (3)投资主体结构的变化，市场博弈格局重塑。 大力发展基金、券商等正规机构，规范银行信贷资金、上市企业募股资金行为，表明机构博弈时代的到来。 3、2001 年度基金战略管理思想总结 (1)时机区域管理 通过综合研究政策导向、经济景气度、资金动能和投资者心理预期等因素，预估年度相对低位、高位区域，由此相应制定市场积极时机和保守时机的选择策略，实现战略资产配置的调整。近几年来经验表明，政策规范警示期间为坚决减仓区域，政策发展刺激期间为逐步建仓区域。我们认为，在政策市向市场市过渡过程中，政策引导仍将在较长时期内发挥重要作用。 （2）分散管理投资 重在对国民经济产业链和公司动态的及时把握、市场热点的前瞻、以及市场价格技术强度趋势的综合研究，形成战略品种群体布局基础框架，充分利用杠杆效应变分散为集中，执行被动集中策略。分散投资管理的本质是在尽可能不降低收益率的条件下同时达到减小风险的效果，通过建立未来可能产生强势的“基础布局”，形成未来筹码趋向集中的群体基础。其优点是布局多样化，发挥群体、个体双重优势，具有很强的包容性，贴近市场地同时，保证资金的流动性，降低组合风险。 （3）集中管理投资 重在对强势产业、强势代表公司基本面收益增长势头的精细研究，通过执行主动或相对集中于最佳成长或周期上升股票的核心个体、兼顾群体的投资策略获取较高利润，但集中投资理念一般情况下更适用于牛市初中期、熊市末期，即市场处于系统安全状态条件下的投资。倘若2001 年度因片面追求高回报率形成高集中度，在市场系统风险释放时，基金管理将面临流动性困境，经受巨大调整压力。因此作为投资基金，必须保持资金的流动性，防范系统风险，适当变通的方法有：（a）增加投资组合的股票数量，分布在多个行业，同时增加行业分散度和个股分散度；（b）在牛市初中期买入的股票，随着股价的走高，投资价值的降低，应在上升阶段逐步减仓。这种基金管理方式必须得到研究的充分支持，成长性的超前判断、业绩跟踪是该管理模式安全性和盈利性的根本保障。 （4）趋势交易策略 在趋势转折反复区域、逆转区域组合仓位和结构的及时调整是决定基金管理业绩的关键之一。一般情况下，当市场系统性风险较小时，趋势向上突破，应加大仓位、提高组合的结构弹性，追求收益最大化；反之，当市场系统性风险偏高时，趋势向下突破，应降低仓位、降低组合的结构弹性，追求风险最低化。 （5）、资产配置比例确定 考虑各类资产的上升潜质比、风险收益比，同时在集中与分散间寻找阶段性平衡点，从而达到资产配置相对低风险、高收益的效果。 4、2002 年展望 今年以来，政策对市场的导向趋于稳定。经过2001 年的下跌，市场的系统性风险大部分已经释放。因此，2002 年的市场方向预计将以稳定、适度活跃为特征。上证指数的波动空间会比2001 年缩小。 由于国家继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，投资和消费的适度增长可以继续保持。今年头两个月的进出口增长有所加快，出乎意料。并且，由于全球主要发达国家的经济开始复苏，预计中国经济增长速度亦会扭转2001 年逐季下滑的势头。GDP 在2002 年应可保证7％以上的增长。这对证券市场的稳定发展奠定了一个很好的基础。 中国加入WTO 之后，经济体制、政府经济管理模式及法律环境均会向WTO制度框架靠拢，其结果必将释放出经济活力。外资在WTO 制度框架下进入中国，必然推动中国产业制度、经济结构的重组和调整，从而有可能给证券市场带来投资机会。 由于机构投资者的份量在逐渐加重，市场盈利模式将会发生转变。在机构博弈时代，个股选择的效率将会下降；而行业配置及投资策略选择的效率将会上升。本基金将顺应市场的变化，加强投资策略及资产配置的研究，以提升基金业绩。 对2002 年证券市场的走势，本基金经理持谨慎乐观的态度。 （二） 内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《裕华证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规及基金契约的约定，本基金管理人无损害基金持有人利益的行为。但因有关直接业务人员在1998 年8 月至2000 年10 月期间的不当交易行为，公司接受了证监会近10 个月的立案调查，并于2002 年2 月7 日接到中国证监会的《责令整改通知书》，对本公司给予通报批评，并责令整改。 内部监察报告 2001 年监察工作的重点仍然是确保管理人依据诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范运作的前提下，为基金持有人谋求最大利益。监察部门根据独立、客观、公正的原则开展监察工作，认真地履行了监察的职责和权力。 监察稽核人员通过现场观察、人员询问、重点抽查等方法检查基金投资既定程序执行情况；通过基金交易监控系统对旗下各基金投资组合比例控制情况及日常交易操作行为的合规性进行实时监控，保证旗下各基金投资组合符合其基金契约的约定；定期制作监察报告，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通，并向管理层报告。 首先，保证管理人公平对待所管理的各只基金，以保护所有基金持有人的利益。本基金管理人目前管理了裕阳、裕隆、裕元、裕华、裕泽五只证券投资基金。为维护各基金持有人利益，杜绝所管理的基金间的违规交易，督促管理人依据基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则，不断修订、完善有关基金投资制度，形成不同部门、不同岗位之间相互制衡机制,尽可能从制度上防止和减少各种风险,确保各基金投资的独立性、效率性和公平性，为基金的规范运作提供保证。 其次，加强了对各基金投资决策程序的检查，以保证基金投资的安全性、合规性。监察内容包括：基金经理是否遵循公司投资管理制度规定的的投资程序，投资行为是否符合基金契约的规定，是否本着为基金持有人谋取最大利益的原则，有效控制投资风险，基金投资特别是基金准备和已经投入较大资金的投资是否有公司自己的研究报告的支持，是否有充分的投资依据，是否有后续的跟踪研究，交易行为是否合规等等。 再次，继续加强员工职业操守的教育，和对员工业务行为的监察。管理人与全体员工签定了上岗承诺书，保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。公司任何人员,除为公司进行基金投资外，不得直接或间接进行股票交易；不得协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；不得泄露尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。如发现上述行为，公司将根据有关规定进行处罚。 2001 年，管理人根据证监会“ 关于规范证券投资基金运作中证券交易行为的通知”精神，采取了以下措施，确保通知精神在本公司的落实： 1、组织全体员工认真学习相关法规、端正态度、提高认识、转变观念。 2、组织各基金经理分别向上海证券交易所和深圳证券交易所提交了自律承诺书，明确基金经理应对其管理基金的交易行为全面负责。 3、引入独立董事制度，规范董事会的运作，进一步完善公司治理结构。2001 年，公司聘请了3 名独立董事，组织其签署履职承诺书；同时，修改了公司章程，并建立相应的独立董事工作制度；2001 年，独立董事坚守独立精神，认真履行职责，除准时参加了公司董事会的所有会议外，还全程参加了证监会组织的独立董事培训班；按计划完成了对基金关联交易、内部监察工作、基金经理选拔程序和公司投资管理体制的专项检查；并积极参与公司的整改工作，促进公司的规范运作。 4、进一步调整和完善内控制度和各项决策程序，以明确各个岗位对保证规范交易行为的责任。 5、进一步完善交易系统，使其具有自动警示股票价格和成交量的异常波动、自动提示投资风险等多种功能。 6、作为规范基金交易行为的一项重要措施，公司开发了基金经理电脑下单系统，并在公司全面推行。与原来的电话下单方式比较，电脑下单系统清楚记录基金经理指令下达、分配、执行和修改全过程，避免人工指令接收和记录的误差，解决了指令传递过程中基金经理和各交易岗位责任不清的矛盾。 7、更新投资理念，成立独立的金融工程部门，专门负责数量化投资管理模型和组合管理、风险管理、绩效评估系统平台的建设工作，以提高科学管理、科学决策的能力。 8、加强风险控制的基础工作，推行标准化管理。并借鉴国外同行的先进经验，初步完成公司新的风险管理体系的构建，将合规经营融入目标管理和绩效考核，建立违规行为责任追究制度。 我们深感监察工作对揭示和防范风险、保障基金安全运作的重要性。我们将不断引入先进的内控技术，继续完善基金操作规程，提高内部监察工作的科学性和效率性, 切实保障基金安全运作。 四、托管人报告 2001 年度，裕华证券投资基金（以下简称“裕华基金”）的托管人——交通银行，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《裕华证券投资基金契约》和《裕华证券投资基金托管协议》中的条款，认真履行基金托管人的各项职责，安全保管裕华基金的所有资产，做好裕华基金的投资监管和清算核算工作，切实维护广大基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。 2001 年度，基金管理人遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约和其它有关法规的规定，基金托管人未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。基金托管人确认，由基金管理人在2001 年度编制和披露的裕华基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告、中期财务报告、年度财务报告等有关基金信息是合法、真实和完整的。 交通银行基金托管部 2002 年3 月26 日 五、基金年度财务报告 （一） 审计报告 普华永道审字(2002)第192 号 裕华证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了裕华证券投资基金(以下简称“裕华基金”) 2001年12 月31 日的资产负债表及2001 年度的收益及收益分配表。这些会计报表由裕华基金管理人博时基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合裕华基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，下述的裕华基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《裕华证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了裕华基金2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天注册会计师：周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师：王笑 2002 年2 月27 日 （二） 基金会计报告书 1、裕华证券投资基金资产负债报告书 单位：人民币元 资产 附注 2001年12月31日 银行存款 7,935,225 清算备付金及交易保证金 76,531,494 股票投资－成本 3(c) 224,407,579 债券投资－成本 3(d) 197,214,044 股票投资－估值增值/（减值） 3(c) (8,261,575) 债券投资－估值增值 3(d) 3,356,242 应收利息 547,824 应收帐款 4,299,016 其他应收款项-应收新股申购款 资产合计 506,029,849 负债及基金持有人权益 应付基金管理费及业绩报酬 646,290 应付基金托管费 107,715 应付帐款 1,890,553 应付佣金 139,967 其他应付款项 938,750 负债合计 3,723,275 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 3(j),5 500,000,000 未分配净收益 3(k) 7,211,907 未实现估值增值/（减值） 3(c)(d) (4,905,333) 基金持有人权益合计 2001：每单位基金资产净值:人民币1.0046元 502,306,574 2000：每单位基金资产净值:人民币1.1990元 负债及基金持有人权益合计 506,029,849 资产 2000年12月31日 银行存款 6,607,498 清算备付金及交易保证金 6,561,122 股票投资－成本 403,852,369 债券投资－成本 121,989,391 股票投资－估值增值/（减值） 52,454,145 债券投资－估值增值 1,008,609 应收利息 29,894 应收帐款 234,877 其他应收款项-应收新股申购款 10,700,000 资产合计 603,437,905 负债及基金持有人权益 应付基金管理费及业绩报酬 1,065,403 应付基金托管费 125,313 应付帐款 2,041,782 应付佣金 100,974 其他应付款项 627,961 负债合计 3,961,433 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 500,000,000 未分配净收益 46,013,718 未实现估值增值/（减值） 53,462,754 基金持有人权益合计 2001：每单位基金资产净值:人民币1.0046元 599,476,472 2000：每单位基金资产净值:人民币1.1990元 负债及基金持有人权益合计 603,437,905 2、裕华证券投资基金收益报告书 2001年1月1日至2001年12月31日 单位：人民币元 收入 附注 2001 证券买卖差价 股票 3(e) 2,910,898 债券 3(e) 5,084,234 投资收益 股息收益 3(e) 1,110,143 债券利息收益 3(e) 4,133,169 其他收入 6 1,871,641 收入合计 15,110,085 费用 基金管理费 3(f) -8,029,852 业绩报酬 3(g) 基金托管费 3(h) -1,358,988 卖出回购证券支出 3(i) -1,654,740 其他费用 -582,935 费用合计 -11,626,515 本期净收益 3,483,570 基金资产移交及扩募中产生的未分配收益变动 -基金资产移交基准日前未分配收益 9 -扩募中向金越基金持有人送基金份额 9 -扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 9 年初未分配净收益 46,013,718 以前年度损益调整 8 214,619 减：已分配收益 3(k),7 -42,500,000 年末未分配净收益 7,211,907 收入 2000 证券买卖差价 股票 77,230,432 债券 1,221,451 投资收益 股息收益 605,951 债券利息收益 89,282 其他收入 2,107,959 收入合计 81,255,075 费用 基金管理费 -7,197,058 业绩报酬 -498,197 基金托管费 -1,199,510 卖出回购证券支出 -801,117 其他费用 -1,914,439 费用合计 -11,610,321 本期净收益 69,644,754 基金资产移交及扩募中产生的未分配收益变动 -基金资产移交基准日前未分配收益 17,922,964 -扩募中向金越基金持有人送基金份额 -42,192,000 -扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 638,000 年初未分配净收益 以前年度损益调整 减：已分配收益 年末未分配净收益 46,013,718 后附会计报表附注为本报表的组成部分 （三） 会计报告书附注 1 基金简介 裕华证券投资基金(以下简称“本基金”，原金越证券投资基金)是由六只原有投资基金合并规范而成。经中国证券监督委员会证监基金字[2000]18号文批准，浙江金信基金、温信基金、金信受益、绍信受益、浙工受益及江苏盐信基金合并规范为金越证券投资基金(以下简称“金越基金”)，并于1999年11月10日办理了资产及负债的移交手续，基金管理人更换为博时基金管理有限公司，基金托管人更换为交通银行，基金为契约型封闭式，发行规模为21096万份基金单位，存续期为1992年7月至2002年7月。 金越基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2000]31号文审核同意，于2000年4月24日在深交所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]18号文批准，金越基金于2000 年6 月22 日基金单位总份额由原有21096 万份基金单位扩募至5 亿份基金单位，存续期限延长5 年至2007 年7 月，扩募后更名为裕华基金。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字 2000 18 号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具，股票投资中以技术创新类上市公司为主。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止。 (b) 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c) 股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (d)债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。证交所交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括债券上次付息日至购入日的应计利息；银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算。银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (e) 收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。买卖股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中股息及证交所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认，银行间同业市场交易的债券利息在持有期内按日计提。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (f) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会[2000]18 号《关于金越证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》的规定，基金管理费按逐日基金资产净值1.5%的年费率计提，基金扩募三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。 （g）业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《金越证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字 2001 43 号文《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》，本基金允许提取业绩报酬至2001 年年底。此后基金管理人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。 (h) 基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会[2000]18 号《关于金越证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。 (i) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (j) 基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (k) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4 主要税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 (c) 市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1 元，基金单位总额按面值入帐。 2001 2001 基金单位数 人民币元 发起人持有基金份额- 非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额- 可流通部分 2,500,000 2,500,000 社会公众持有基金份额 495,000,000 495,000,000 基金单位总额 500,000,000 500,000,000 2000 2000 基金单位数 人民币元 发起人持有基金份额- 非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额- 可流通部分 2,500,000 2,500,000 社会公众持有基金份额 495,000,000 495,000,000 基金单位总额 500,000,000 500,000,000 6 其他收入 其他收入主要包括银行存款、清算备付金利息收入以及因新股申购和国债认购而产生的返还款项。 2001 2000 银行存款利息收入 1,743,051 1,973,545 其他 128,590 134,414 合计 1,871,641 2,107,959 7 收益分配 本基金于2001 年3 月30 日宣告向截至2001 年4 月5 日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人发放2000 年度现金收益人民币42,500,000 元，每10 个基金单位可取得分配收益人民币0.85元，于2001 年4 月9 日支付。 8 以前年度损益调整/会计政策变更 根据2001 年3 月及7 月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更： (a) 银行间同业市场交易债券的利息收入由在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001 年1 月1 日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表； (b) 银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本。该变更以2001 年6 月30 日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整； (c) 上述调整的结果调增2001 年6 月30 日应收利息人民币2,084,307元，调减2001 年6 月30 日投资成本人民币909,841 元，两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目。调整所产生的“以前年度损益调整”余额人民币214,619 元，在本年收益分配表中单独列示并构成本年的可分配净收益。 9 基金资产移交及扩募中产生的未分配收益变动 1999 年11 月10 日，即基金资产移交基准日的期初余额由浙江天健会计师事务所验证，其中，移交资产在基准日的估值超出所对应的基金单位面值人民币17,922,964 元。 经中国证券监督管理委员会[2000]18 号文的批准，金越基金于2000 年6月24 日从21096 万基金单位成功扩募至5 亿基金单位。此次扩募以21096万份基金单位为基数，按10:2 的比例，向2000 年6 月9 日登记在册的全体金越基金持有人送基金单位，配送的基金单位共计面值人民币42,192,000元。 亦在该扩募中，博时基金管理有限公司经批准作为基金发起人，按照送、配后基金摊薄单位净值加扩募费人民币0.01 元计，认购500 万份基金单位。认购价格超出基金单位面值及扩募费部分共计人民币638,000 元，记入2000年度未分配收益的变动。 10 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 交通银行 基金托管人 中国长城信托投资公司(“长城信托”) 基金管理人的股东 光大证券有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 金华市信托投资股份有限公司(“金华信托”) 基金管理人的股东 国通证券有限责任公司(“国通证券”) 基金管理人的股东 (b) 通过关联方席位进行的交易 2001 买卖证券成交量 佣金 占全年 占全年 年成交量 成交 年佣金 佣金 总量的 总量的比 人民币元 比例 人民币元 例 国通证券 879,447,979 25.54% 591,285 25.83% 金华信托 714,041,717 20.74% 549,286 23.99% 2000 买卖证券成交量 佣金 占全年 年佣金 占全年 年成交量 成交 佣金 人民币元 总量的 人民币元 总量的 比例 比例 国通证券 184,859,187 11.88% 149,628 12.39% 金华信托 374,244,377 24.05% 293,104 24.28% (c) 基金管理人费用 支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人费用按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金管理费人民币8,029,852（2000：人民币7,197,058 元）。 (d) 基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度未达到《裕华证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬（2000：人民币498,197 元）。 (e) 基金托管人费用 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金托管费人民币1,358,988 元（2000：人民币1,199,510 元）。 (f) 与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易 本年度与基金托管人交通银行通过银行同业间市场进行的债券回购业务项下，支付的卖出回购证券支出人民币652,589 元(2000: 人民币651,863元)。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 11 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2001 年12 月31 止日流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购 价格 通海高科 2000.06.30 未知 未知 16.88 华能国际 2001.11.21 2001.12.06 上市日后三个月 7.95 深高速 2001.12.11 2001.12.25 上市日后三个月 3.66 三佳模具 2001.12.24 2002.01.08 上市日 6.80 江西铜业 2001.12.26 2002.01.11 上市日 2.27 宝光股份 2001.12.27 2002.01.16 上市日 2.76 合计 股票名称 年末 申购 成本 市值 估价 股数 通海高科 16.88 500,000 8,440,000 8,440,000 华能国际 12.62 23,435 186,308 295,750 深高速 7.10 286,412 1,048,268 2,033,525 三佳模具 6.80 9,000 61,200 61,200 江西铜业 2.27 63,000 143,010 143,010 宝光股份 2.76 17,000 46,920 46,920 合计 9,925,706 11,020,405 本基金持有的已发行但未挂牌上市的股票通海高科，于2000 年7 月发行至今尚未获得有关部门的上市核准。公司股票的上市流通具有重大不确定性。由于公司财务资料的取得存在困难，采用成本价以外的估值方法可能造成判断缺乏依据。故本基金持有的股票通海高科于2001 年12 月31 日仍以成本价估值。 12 资产负债表日后事项 (a) 本基金管理人拟定的2001 年度分配收益为人民币2,150,000 元，每10 个基金单位可获得分配收益0.043 元，收益分配比例为93.2%。 (b) 根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002 年1 月1 日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的会计报表进行追溯调整。 13 重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。 （四） 2001 年12 月31 日基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序 行业 市值（元） 占基金资产净值 号 比例 1 农、林、牧、渔业 2,040,734.28 0.41% 2 采掘业 1,270,816.50 0.25% 3 制造业 76,630,010.17 15.26% 食品、饮料 11,650,456.55 2.32% 纺织、服装、皮毛 1,297,000.00 0.26% 木材、家具 造纸、印刷 1,015,740.00 0.20% 石油、化学、塑胶、塑料 1,546,810.94 0.31% 电子 5,072,452.60 1.01% 金属、非金属 4,609,696.63 0.92% 机械、设备、仪表 35,872,646.94 7.14% 医药、生物制品 15,565,206.51 3.10% 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 29,691,327.68 5.91% 5 建筑业 7,170,169.20 1.43% 6 交通运输、仓储业 6,625,653.20 1.32% 7 信息技术业 15,071,446.15 3.00% 8 批发和零售贸易 13,209,887.09 2.63% 9 金融、保险业 15,293,575.10 3.04% 10 房地产业 16,627,177.38 3.31% 11 社会服务业 23,461,351.83 4.67% 12 传播与文化产业 1,862,000.00 0.37% 13 综合类 7,191,855.68 1.43% 合计 216,146,004.26 43.03% 2、国债及货币资金合计 截止2001 年12 月31 日，裕华基金持有的国债及货币资金合计为277,470,920.26 元(货币资金含清算备付金)，占基金资产净值的55.24%。 3、其他债券 截止2001 年12 月31 日，裕华基金持有的金融债券合计为10,093,600.00元占基金资产净值的2.01%。 4、截至2001 年12 月31 日基金持有股票明细 数量单位：股 序号 代码 股票名称 库存数量（股） 当日市值(元) 占净值比例(%) 1 000002 深万科A 1,257,729 16,627,177.38 3.31% 2 600008 首创股份 705,635 9,575,466.95 1.91% 3 600098 广州控股 600,050 9,036,753.00 1.80% 4 000991 通海高科 500,000 8,440,000.00 1.68% 5 000541 佛山照明 600,000 8,178,000.00 1.63% 6 600016 民生银行 530,120 7,601,920.80 1.51% 7 600138 青旅控股 615,025 7,460,253.25 1.49% 8 600832 东方明珠 323,148 6,676,237.68 1.33% 9 600849 上海医药 488,176 6,175,426.40 1.23% 10 600168 武汉控股 569,105 6,129,260.85 1.22% 11 000027 深能源A 629,843 5,977,210.07 1.19% 12 000563 陕国投A 559,748 5,597,480.00 1.11% 13 000848 承德露露 557,940 5,311,588.80 1.06% 14 600694 大商股份 490,000 4,478,600.00 0.89% 15 600170 上海建工 400,000 4,380,000.00 0.87% 16 600166 福田股份 464,431 4,309,919.68 0.86% 17 600548 深高速 536,412 3,808,525.20 0.76% 18 600287 江苏舜天 200,626 3,799,856.44 0.76% 19 600089 特变电工 345,997 3,615,668.65 0.72% 20 600323 南海发展 255,182 3,526,615.24 0.70% 21 000597 东北药 370,091 3,016,241.65 0.60% 22 600418 江汽股份 216,792 2,900,676.96 0.58% 23 600300 维维股份 230,000 2,789,900.00 0.56% 24 000821 京山轻机 315,700 2,787,631.00 0.55% 25 600710 常林股份 277,570 2,628,587.90 0.52% 26 600158 中体产业 171,369 2,472,854.67 0.49% 27 600320 振华港机 168,535 2,367,916.75 0.47% 28 000401 冀东水泥 367,570 2,275,258.30 0.45% 29 600707 彩虹股份 300,000 2,196,000.00 0.44% 30 000888 峨眉山A 171,132 2,127,170.76 0.42% 31 600268 国电南自 122,700 2,099,397.00 0.42% 32 600816 鞍山信托 234,510 2,094,174.30 0.42% 33 000663 永安林业 204,893 2,040,734.28 0.41% 34 600372 昌河股份 200,000 2,034,000.00 0.40% 35 600311 荣华实业 147,850 1,964,926.50 0.39% 36 600101 明星电力 137,230 1,880,051.00 0.37% 37 000693 聚友网络 100,000 1,862,000.00 0.37% 38 000903 云内动力 156,900 1,790,229.00 0.36% 39 600528 中铁股份 132,600 1,754,298.00 0.35% 40 600723 西单商场 213,737 1,686,384.93 0.34% 41 600662 强生控股 150,000 1,672,500.00 0.33% 42 600752 哈慈股份 200,000 1,652,000.00 0.33% 43 600330 天通股份 100,000 1,650,000.00 0.33% 44 000559 万向钱潮 150,000 1,588,500.00 0.32% 45 600199 金牛实业 192,005 1,584,041.25 0.32% 46 000973 佛塑股份 118,894 1,546,810.94 0.31% 47 600267 海正药业 98,800 1,525,472.00 0.30% 48 600310 桂东电力 85,100 1,478,187.00 0.29% 49 600104 上海汽车 200,000 1,464,000.00 0.29% 50 000531 穗恒运A 165,557 1,367,500.82 0.27% 51 600631 第一百货 150,000 1,297,500.00 0.26% 52 600272 开开实业 100,000 1,297,000.00 0.26% 53 600395 盘江股份 119,550 1,270,816.50 0.25% 54 000058 深赛格 145,346 1,177,302.60 0.23% 55 600332 广州药业 100,000 1,164,000.00 0.23% 56 600171 上海贝岭 62,000 1,130,880.00 0.23% 57 000997 新大陆 50,000 1,126,500.00 0.22% 58 000961 大连金牛 143,000 1,101,100.00 0.22% 59 600291 西水股份 83,041 1,090,328.33 0.22% 60 600713 南京医药 103,650 1,075,887.00 0.21% 61 600368 五洲交通 100,000 1,038,000.00 0.21% 62 600052 浙江广厦 108,810 1,035,871.20 0.21% 63 600269 赣粤高速 80,000 1,027,200.00 0.20% 64 000820 金城股份 123,120 1,015,740.00 0.20% 65 600060 海信电器 100,000 908,000.00 0.18% 66 000889 华联商城 106,973 870,760.22 0.17% 67 600161 天坛生物 45,934 835,539.46 0.17% 68 000099 中信海直 48,700 751,928.00 0.15% 69 000948 南天信息 38,000 644,860.00 0.13% 70 600776 东方通信 35,300 607,866.00 0.12% 71 600602 广电电子 58,700 605,784.00 0.12% 72 600657 青鸟天桥 43,397 605,388.15 0.12% 73 600856 长百集团 65,051 552,933.50 0.11% 74 600122 宏图高科 52,600 542,832.00 0.11% 75 600278 东方创业 39,536 523,852.00 0.10% 76 600223 万杰实业 50,060 515,618.00 0.10% 77 000070 特发信息 31,900 508,486.00 0.10% 78 600011 华能国际 23,435 295,749.70 0.06% 79 600185 海星科技 10,530 153,106.20 0.03% 80 600362 江西铜业 63,000 143,010.00 0.03% 81 000513 丽珠集团 13,000 120,640.00 0.02% 82 600520 三佳模具 9,000 61,200.00 0.01% 83 600379 宝光股份 17,000 46,920.00 0.01% 5、会计期内新增股票明细 数量单位：股 本期新增 序号 代码 股票名称 一级市场申购 二级市场买入 其它 1 000027 深能源Ａ 1,758,155 2 000058 深赛格 151,837 3 000070 特发信息 251,200 4 000099 中信海直 50,000 5 000401 冀东水泥 417,570 6 000513 丽珠集团 13,000 7 000531 穗恒运Ａ 165,557 8 000541 佛山照明 612,900 9 000559 万向钱潮 163,200 10 000563 陕国投Ａ 559,748 11 000597 东北药 950,146 12 000663 永安林业 468,081 13 000693 聚友网络 105,500 14 000820 金城股份 414,226 15 000821 京山轻机 315,700 16 000848 承德露露 557,940 17 000888 峨眉山Ａ 171,132 18 000889 华联商城 136,973 19 000903 云内动力 156,900 20 000948 南天信息 114,600 21 000961 大连金牛 143,000 22 000973 佛塑股份 869,023 23 000997 新大陆 54,400 24 600008 首创股份 3,022,335 25 600011 华能国际 23,435 26 600016 民生银行 882,320 27 600052 浙江广厦 108,810 28 600060 海信电器 128,600 29 600089 特变电工 345,997 30 600098 广州控股 982,580 31 600101 明星电力 137,230 32 600104 上海汽车 200,000 33 600122 宏图高科 397,525 34 600138 青旅控股 632,425 35 600158 中体产业 224,120 36 600161 天坛生物 67,134 37 600166 福田汽车 568,370 38 600168 武汉控股 569,105 39 600170 上海建工 1,108,400 70,596 40 600171 上海贝岭 143,600 41 600185 海星科技 141,945 42 600199 金牛实业 192,005 43 600223 万杰高科 773,917 44 600267 海正药业 364,340 158,604 45 600268 国电南自 122,700 46 600269 赣粤高速 93,769 47 600272 开开实业 227,200 314,200 48 600278 东方创业 154,786 49 600287 江苏舜天 775,757 50 600291 西水股份 136,850 51 600300 维维股份 230,000 52 600310 桂东电力 186,700 53 600311 荣华实业 16,000 151,900 54 600320 振华港机 749,841 55 600323 南海发展 427,962 56 600330 天通股份 704,300 57 600332 广州药业 318,550 477,553 58 600362 江西铜业 63,000 59 600368 五洲交通 112,000 60 600372 昌河股份 32,000 789,800 61 600379 宝光股份 17,000 62 600395 盘江股份 16,000 410,100 63 600418 江汽股份 87,000 1,630,045 64 600520 三佳模具 9,000 65 600528 中铁二局 44,000 266,300 66 600548 深高速 286,412 250,000 67 600602 广电电子 297,110 68 600631 第一百货 650,068 69 600657 青鸟天桥 149,557 70 600662 强生控股 172,400 71 600694 大商股份 490,000 72 600707 彩虹股份 341,600 73 600710 常林股份 568,470 74 600713 南京医药 614,400 75 600723 西单商场 213,737 76 600752 哈慈股份 200,000 77 600776 东方通信 466,957 78 600816 鞍山信托 934,510 79 600832 东方明珠 512,205 80 600849 上海医药 679,485 81 600856 长百集团 115,051 序号 代码 本期卖出 1 000027 1,128,312 2 000058 6,491 3 000070 219,300 4 000099 1,300 5 000401 50,000 6 000513 7 000531 8 000541 12,900 9 000559 13,200 10 000563 11 000597 580,055 12 000663 263,188 13 000693 5,500 14 000820 291,106 15 000821 16 000848 17 000888 18 000889 30,000 19 000903 20 000948 76,600 21 000961 22 000973 750,129 23 000997 4,400 24 600008 2,316,700 25 600011 26 600016 352,200 27 600052 28 600060 28,600 29 600089 30 600098 382,530 31 600101 32 600104 33 600122 344,925 34 600138 17,400 35 600158 52,751 36 600161 21,200 37 600166 103,939 38 600168 39 600170 778,996 40 600171 81,600 41 600185 131,415 42 600199 43 600223 723,857 44 600267 424,144 45 600268 46 600269 13,769 47 600272 441,400 48 600278 115,250 49 600287 575,131 50 600291 53,809 51 600300 52 600310 101,600 53 600311 20,050 54 600320 581,306 55 600323 172,780 56 600330 604,300 57 600332 696,103 58 600362 59 600368 12,000 60 600372 621,800 61 600379 62 600395 306,550 63 600418 1,500,253 64 600520 65 600528 177,700 66 600548 67 600602 238,410 68 600631 500,068 69 600657 106,160 70 600662 22,400 71 600694 72 600707 41,600 73 600710 290,900 74 600713 510,750 75 600723 76 600752 77 600776 431,657 78 600816 700,000 79 600832 189,057 80 600849 191,309 81 600856 50,000 其中：其它项目包括送股、配股、转增、增发、债转股。 6、本会计期内清仓股票明细 数量单位：股 序号 代码 股票名称 期初数量 本期增加 本期卖出 1 000049 深万山Ａ 988,500 988,500 2 000151 中成股份 200,000 200,000 400,000 3 000157 中联重科 372,381 857,745 1,230,126 4 000403 三九生化 963,370 963,370 5 000539 粤电力Ａ 3,341,914 3,341,914 6 000636 风华高科 746,264 200,400 946,664 7 000682 东方电子 167,516 1,010,009 1,177,525 8 000725 京东方Ａ 651,443 81,960 733,403 9 000726 鲁泰Ａ 736,831 736,831 10 000806 银河科技 995,492 995,492 11 000858 五粮液 200,000 2,008,039 2,208,039 12 000917 电广传媒 660,364 374,368 1,034,732 13 000938 清华紫光 75,010 20,650 95,660 14 000962 东方钽业 280,100 280,100 15 000981 兰光科技 19,650 12,759 32,409 16 000983 西山煤电 2,066,075 100,000 2,166,075 17 600019 宝钢股份 2,521,500 2,521,500 18 600253 天方药业 17,000 8,900 25,900 19 600256 广汇股份 812,426 812,426 20 600263 路桥建设 1,000,000 555,100 1,555,100 21 600270 外运发展 113,000 557,736 670,736 22 600289 亿阳信通 146,002 5,600 151,602 23 600309 烟台万华 10,000 10,000 24 600313 中农资源 8,000 12,000 20,000 25 600326 西藏天路 6,000 100,000 106,000 26 600339 天利高新 8,000 8,900 16,900 27 600345 长江通信 254,478 13,000 267,478 28 600356 恒丰纸业 7,000 7,000 29 600365 通葡萄酒 10,000 186,046 196,046 30 600366 宁波韵升 1,246,689 480,809 1,727,498 31 600369 长运股份 22,000 10,400 32,400 32 600377 宁沪高速 38,000 100,000 138,000 33 600378 天科股份 1,000 104,987 105,987 34 600388 龙净环保 3,000 159,700 162,700 35 600390 金瑞科技 3,000 14,200 17,200 36 600398 凯诺科技 6,000 6,750 12,750 37 600400 红豆股份 16,000 7,500 23,500 38 600718 东软股份 364,763 115,464 480,227 39 600795 国电电力 62,564 970,394 1,032,958 40 600797 浙大网新 2,440,060 1,010,887 3,450,947 41 000001 深发展Ａ 457,870 457,870 42 000006 深振业Ａ 119,600 119,600 43 000020 深华发Ａ 7,000 7,000 44 000021 深科技Ａ 64,749 64,749 45 000022 深赤湾Ａ 300,086 300,086 46 000024 招商局Ａ 300,010 300,010 47 000032 深桑达Ａ 11,700 11,700 48 000035 中科健Ａ 13,800 13,800 49 000036 华联控股 26,500 26,500 50 000039 中集集团 390,030 390,030 51 000040 深鸿基Ａ 40,250 40,250 52 000046 光彩建设 200,072 200,072 53 000050 深天马Ａ 5,500 5,500 54 000060 中金岭南 400 400 55 000061 农产品 15,200 15,200 56 000062 深圳华强 193,878 193,878 57 000063 中兴通讯 865,000 865,000 58 000066 长城电脑 187,200 187,200 59 000068 赛格三星 31,600 31,600 60 000078 海王生物 794,000 794,000 61 000088 盐田港Ａ 803,085 803,085 62 000089 深圳机场 126,910 126,910 63 000090 深天健 25,600 25,600 64 000096 广聚能源 767,223 767,223 65 000155 川化股份 57,300 57,300 66 000156 安塑股份 200,000 200,000 67 000158 常山股份 14,950 14,950 68 000301 丝绸股份 256,598 256,598 69 000400 许继电气 35,500 35,500 70 000406 石油大明 33,000 33,000 71 000409 四通高科 13,700 13,700 72 000412 北方五环 127,190 127,190 73 000413 宝石Ａ 6,300 6,300 74 000419 通程控股 134,400 134,400 75 000423 东阿阿胶 65,100 65,100 76 000503 海虹控股 250,060 250,060 77 000518 四环生物 11,400 11,400 78 000519 银河创新 10,616 10,616 79 000521 美菱电器 450,000 450,000 80 000527 粤美的Ａ 243,471 243,471 81 000528 桂柳工Ａ 276,500 276,500 82 000537 南开戈德 12,300 12,300 83 000542 TCL 通讯 11,435 11,435 84 000543 皖能电力 62,000 62,000 85 000548 湖南投资 675,700 675,700 86 000567 琼海德Ａ 26,700 26,700 87 000583 托普软件 105,165 105,165 88 000587 光明家具 18,506 18,506 89 000598 蓝星清洗 118,300 118,300 90 000623 吉林敖东 116,918 116,918 91 000629 新钢钒 44,700 44,700 92 000630 铜都铜业 27,300 27,300 93 000661 长春高新 35,200 35,200 94 000666 经纬纺机 230,000 230,000 95 000669 中讯科技 3,200 3,200 96 000683 天然碱 74,600 74,600 97 000697 咸阳偏转 10,888 10,888 98 000707 双环科技 76,500 76,500 99 000709 唐钢股份 42,600 42,600 100 000717 韶钢松山 20,200 20,200 101 000718 吉林纸业 28,200 28,200 102 000727 华东科技 48,879 48,879 103 000729 燕京啤酒 27,950 27,950 104 000731 四川美丰 93,800 93,800 105 000733 振华科技 18,700 18,700 106 000735 罗牛山 33,600 33,600 107 000737 南风化工 31,200 31,200 108 000738 南方摩托 400,000 400,000 109 000748 湘计算机 161,388 161,388 110 000751 锌业股份 51,800 51,800 111 000763 锦州石化 66,200 66,200 112 000765 华信股份 6,200 6,200 113 000767 漳泽电力 17,900 17,900 114 000776 延边公路 300,054 300,054 115 000778 新兴铸管 57,300 57,300 116 000779 三毛派神 15,200 15,200 117 000783 石炼化 353,258 353,258 118 000785 武汉中商 94,300 94,300 119 000786 北新建材 110,000 110,000 120 000787 创智科技 139,100 139,100 121 000797 中国武夷 4,500 4,500 122 000800 一汽轿车 400,000 400,000 123 000807 云铝股份 35,300 35,300 124 000822 山东海化 52,920 52,920 125 000823 超声电子 236,500 236,500 126 000825 太钢不锈 1,000 1,000 127 000828 福地科技 34,800 34,800 128 000830 鲁西化工 543,383 543,383 129 000831 关铝股份 43,000 43,000 130 000832 龙涤股份 15,200 15,200 131 000835 隆源双登 4,400 4,400 132 000836 天大天财 112,551 112,551 133 000839 中信国安 240,006 240,006 134 000862 吴忠仪表 51,550 51,550 135 000863 和光商务 12,600 12,600 136 000866 扬子石化 52,200 52,200 137 000878 云南铜业 41,900 41,900 138 000880 山东巨力 8,600 8,600 139 000883 三环股份 110,590 110,590 140 000895 双汇发展 12,650 12,650 141 000899 赣能股份 78,900 78,900 142 000900 现代投资 125,000 125,000 143 000901 航天科技 5,500 5,500 144 000906 南方建材 15,400 15,400 145 000909 数源科技 360,812 360,812 146 000912 泸天化 22,400 22,400 147 000913 钱江摩托 9,700 9,700 148 000919 金陵药业 3,300 3,300 149 000921 科龙电器 200,048 200,048 150 000925 浙大海纳 9,700 9,700 151 000930 丰原生化 39,700 39,700 152 000931 中关村 68,500 68,500 153 000932 华菱管线 37,300 37,300 154 000933 神火股份 10,400 10,400 155 000937 金牛能源 158,300 158,300 156 000951 小鸭电器 200,000 200,000 157 000952 广济药业 130,400 130,400 158 000955 欣龙无纺 20,700 20,700 159 000956 中原油气 125,300 125,300 160 000959 首钢股份 52,200 52,200 161 000966 长源电力 277,100 277,100 162 000967 上风高科 54,040 54,040 163 000969 安泰科技 86,484 86,484 164 000970 中科三环 6,421 6,421 165 000972 新中基 19,900 19,900 166 000977 浪潮信息 116,200 116,200 167 000979 科苑集团 232,068 232,068 168 000985 大庆华科 394,699 394,699 169 000988 华工科技 9,700 9,700 170 000989 九芝堂 300,083 300,083 171 000995 皇台酒业 15,200 15,200 172 000999 三九医药 175,000 175,000 173 001896 豫能控股 35,300 35,300 174 600000 浦发银行 59,727 59,727 175 600002 齐鲁石化 600,050 600,050 176 600005 武钢股份 47,700 47,700 177 600006 东风汽车 44,800 44,800 178 600009 上海机场 69,000 69,000 179 600010 钢联股份 268,400 268,400 180 600018 上港集箱 100,000 100,000 181 600028 中国石化 601,000 601,000 182 600033 福建高速 200,079 200,079 183 600037 歌华有线 32,000 32,000 184 600038 哈飞股份 8,900 8,900 185 600054 黄山旅游 241,152 241,152 186 600066 宇通客车 136,688 136,688 187 600067 福州大通 9,500 9,500 188 600068 葛洲坝 51,600 51,600 189 600076 青鸟华光 31,000 31,000 190 600080 金花股份 14,900 14,900 191 600084 新天国际 10,200 10,200 192 600096 云天化 14,900 14,900 193 600100 清华同方 190,357 190,357 194 600102 莱钢股份 23,300 23,300 195 600105 永鼎光缆 24,251 24,251 196 600108 亚盛集团 31,700 31,700 197 600113 浙江东日 17,600 17,600 198 600115 东方航空 900,040 900,040 199 600126 杭钢股份 24,700 24,700 200 600128 弘业股份 100 100 201 600130 波导股份 4,700 4,700 202 600135 乐凯胶片 20,000 20,000 203 600139 鼎天科技 5,400 5,400 204 600141 兴发集团 100,000 100,000 205 600155 宝硕股份 12,000 12,000 206 600160 巨化股份 113,200 113,200 207 600163 福建南纸 13,600 13,600 208 600177 雅戈尔 227,814 227,814 209 600178 东安动力 15,900 15,900 210 600180 九发股份 29,380 29,380 211 600181 云大科技 15,300 15,300 212 600183 生益科技 243,300 243,300 213 600186 莲花味精 3,020,402 3,020,402 214 600188 兖州煤业 12,000 12,000 215 600189 吉林森工 116,560 116,560 216 600196 复星实业 599,710 599,710 217 600198 大唐电信 853,496 853,496 218 600206 有研硅股 21,000 21,000 219 600207 安彩高科 58,200 58,200 220 600210 紫江企业 12,700 12,700 221 600211 西藏药业 129,200 129,200 222 600215 长春经开 13,460 13,460 223 600226 升华拜克 10,200 10,200 224 600227 赤天化 100,012 100,012 225 600230 沧州大化 31,800 31,800 226 600231 凌钢股份 13,300 13,300 227 600233 大连创世 15,400 15,400 228 600236 桂冠电力 7,590 7,590 229 600237 铜峰电子 12,900 12,900 230 600242 华龙集团 8,900 8,900 231 600250 南纺股份 89,519 89,519 232 600257 洞庭水殖 201,021 201,021 233 600259 兴业聚酯 600,000 600,000 234 600260 凯乐科技 24,300 24,300 235 600261 浙江阳光 5,574 5,574 236 600266 北京城建 240,985 240,985 237 600276 恒瑞医药 167,600 167,600 238 600282 南钢股份 52,900 52,900 239 600285 羚锐股份 41,049 41,049 240 600288 大恒科技 7,000 7,000 241 600295 鄂尔多斯 245,492 245,492 242 600297 美罗药业 80,000 80,000 243 600298 安琪酵母 23,700 23,700 244 600299 星新材料 35,300 35,300 245 600302 标准股份 100,000 100,000 246 600303 曙光股份 25,200 25,200 247 600305 恒顺醋业 6,000 6,000 248 600306 商业城 7,300 7,300 249 600307 酒钢宏兴 29,800 29,800 250 600312 平高电气 201,830 201,830 251 600315 上海家化 38,000 38,000 252 600316 洪都航空 108,900 108,900 253 600318 巢东股份 272,190 272,190 254 600319 亚星化学 347,420 347,420 255 600321 国栋建设 794,179 794,179 256 600322 天房发展 115,000 115,000 257 600331 宏达股份 10,000 10,000 258 600333 长春燃气 8,900 8,900 259 600335 中发展 15,235 15,235 260 600336 澳柯玛 13,400 13,400 261 600338 珠峰摩托 107,500 107,500 262 600346 冰山橡塑 58,000 58,000 263 600360 华微电子 18,000 18,000 264 600363 联创光电 214,200 214,200 265 600367 红星发展 6,000 6,000 266 600376 天鸿宝业 422,250 422,250 267 600380 太太药业 287,000 287,000 268 600381 白唇鹿 8,000 8,000 269 600382 广东明珠 8,900 8,900 270 600383 金地集团 454,400 454,400 271 600386 北京巴士 309,384 309,384 272 600389 江山股份 6,000 6,000 273 600391 成发科技 21,000 21,000 274 600396 金山股份 189,901 189,901 275 600419 新疆天宏 58,229 58,229 276 600422 昆明制药 6,000 6,000 277 600448 华纺股份 92,000 92,000 278 600466 迪康药业 89,500 89,500 279 600468 特精股份 9,000 9,000 280 600488 天药股份 8,800 8,800 281 600501 航天晨光 31,000 31,000 282 600506 香梨股份 21,000 21,000 283 600508 上海能源 57,000 57,000 284 600518 康美药业 20,000 20,000 285 600523 贵航股份 9,000 9,000 286 600530 交大昂立 140,396 140,396 287 600539 狮头股份 308,000 308,000 288 600550 天威保变 126,900 126,900 289 600555 茉织华 317,808 317,808 290 600556 北生药业 400 400 291 600558 大西洋 137,900 137,900 292 600566 洪城股份 205,901 205,901 293 600567 山鹰纸业 29,000 29,000 294 600568 潜江制药 81,400 81,400 295 600589 广东榕泰 50,850 50,850 296 600596 新安股份 100,000 100,000 297 600601 方正科技 59,015 59,015 298 600609 金杯汽车 54,300 54,300 299 600616 第一食品 500,154 500,154 300 600621 上海金陵 22,632 22,632 301 600626 申达股份 521,000 521,000 302 600628 新世界 14,200 14,200 303 600632 华联商厦 14,270 14,270 304 600634 海鸟发展 5,600 5,600 305 600636 三爱富 6,700 6,700 306 600637 广电信息 11,700 11,700 307 600639 浦东金桥 200,000 200,000 308 600640 联通国脉 13,767 13,767 309 600642 申能股份 37,400 37,400 310 600643 爱建股份 50,000 50,000 311 600645 望春花 50,000 50,000 312 600649 原水股份 83,700 83,700 313 600650 新锦江 100,090 100,090 314 600653 华晨集团 98,100 98,100 315 600663 陆家嘴 150,000 150,000 316 600664 哈药集团 107,300 107,300 317 600667 太极实业 200,088 200,088 318 600669 鞍山合成 65,583 65,583 319 600675 中华企业 100,000 100,000 320 600676 交运股份 10,932 10,932 321 600680 上海邮通 8,700 8,700 322 600682 南京新百 22,800 22,800 323 600688 上海石化 771,868 771,868 324 600690 青岛海尔 55,900 55,900 325 600697 欧亚集团 94,480 94,480 326 600698 济南轻骑 500,000 500,000 327 600704 中大股份 15,553 15,553 328 600705 北亚集团 31,200 31,200 329 600706 长安信息 7,424 7,424 330 600709 生态农业 29,800 29,800 331 600720 祁连山 24,320 24,320 332 600722 沧州化工 17,100 17,100 333 600727 鲁北化工 22,375 22,375 334 600731 湖南海利 120,300 120,300 335 600733 前锋股份 10,600 10,600 336 600734 实达电脑 35,393 35,393 337 600736 苏州高新 170,463 170,463 338 600739 辽宁成大 150,172 150,172 339 600740 山西焦化 37,300 37,300 340 600741 巴士股份 35,800 35,800 341 600742 一汽四环 141,248 141,248 342 600744 华银电力 79,100 79,100 343 600747 大显股份 18,000 18,000 344 600748 浦东不锈 330,762 330,762 345 600750 江中药业 149,500 149,500 346 600755 厦门国贸 119,086 119,086 347 600766 烟台发展 307,550 307,550 348 600769 祥龙电业 303,892 303,892 349 600775 南京熊猫 8,100 8,100 350 600780 通宝能源 41,300 41,300 351 600785 新华百货 7,400 7,400 352 600788 达尔曼 156,172 156,172 353 600790 轻纺城 23,500 23,500 354 600794 保税科技 5,800 5,800 355 600799 科利华 125,100 125,100 356 600800 天津磁卡 25,057 25,057 357 600802 福建水泥 68,600 68,600 358 600803 威远生化 50,000 50,000 359 600811 东方集团 54,430 54,430 360 600820 隧道股份 72,600 72,600 361 600835 上菱电器 19,900 19,900 362 600839 四川长虹 1,215,770 1,215,770 363 600840 浙江创业 161,500 161,500 364 600850 华东电脑 10,400 10,400 365 600852 中川国际 50,000 50,000 366 600854 春兰股份 690,134 690,134 367 600861 北京城乡 600,092 600,092 368 600862 纵横国际 100,000 100,000 369 600863 内蒙华电 22,700 22,700 370 600866 星湖科技 222,300 222,300 371 600870 厦华电子 21,250 21,250 372 600881 亚泰集团 34,790 34,790 373 600884 杉杉股份 17,400 17,400 374 600887 伊利股份 591,567 591,567 375 600896 中海海盛 200,000 200,000 376 600897 厦门机场 150,000 150,000 377 600899 信联股份 72,650 72,650 7、报告附注 （1）报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%，与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一） 基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例 基金发起人： 博时基金管理有限公司 5,000,000 1％ 社会公众 495,000,000 99％ 合计 500,000,000 100％ （二） 裕华基金前十名持有人（截止2001 年12 月31 日）： 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例 1 中国人寿保险公司 46,936,275 9.39% 2 中国平安保险股份有限公司 28,322,446 5.66% 3 中国再保险公司 5,100,000 1.02% 4 博时基金管理有限公司 5,000,000 1.00% 5 上海金石资产管理有限责任公司 3,700,600 0.74% 6 泰康人寿保险股份有限公司 3,000,000 0.60% 7 潘绍祥 1,980,100 0.40% 8 于春玲 1,700,000 0.34% 9 深圳市日讯互联网有限公司 1,700,000 0.34% 10 罗美艳 1,684,900 0.34% 附注：本排名依据交易所提供的前100 名基金持有人名册，按持有人名称汇总后排名。 七、重要事项揭示 (一) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； (二) 本公司2001 年3 月23 日接到中国证监会通知，将对本公司进行调查，调查期间个别人员被暂停相关基金从业资格，具体公告见2001 年3月26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (三) 本公司2002 年2 月7 日收到中国证监会下达的《责令整改通知书》，对本管理人予以通报批评，并责令整改。具体公告见2002 年2 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (四) 本公司于2001 年9 月17 日发布《关于增加独立董事的公告》，根据博时基金管理有限公司2001 年第一次股东会会议决议，批准陈小鲁先生、姚钢先生、赵榆江女士担任公司独立董事职务。上述公司独立董事任职已报中国证监会审核并经证监基金字[2001]28 号文批复。 (五) 本公司于2001 年10 月8 日将办公地址迁至深圳市福田区深南大道招商银行大厦29 层，并于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布《关于办公地址变更的公告》。 (六) 本公司于2002 年1 月12 日发布公告，聘任宋炳山先生担任基金裕华基金经理，不再担任基金裕阳基金经理。聘任周枫先生担任基金裕阳基金经理，不再担任基金裕华基金经理。详情请见2002 年1 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (七) 本公司于2002 年1 月17 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告，本基金（裕华）通过持有吉林通海高科技股份有限公司股票500，000 股，投资成本为8，440，000 元。鉴于该股票从2000 年6 月发行至今仍未上市，且上市日期存在不确定性，本管理人决定该项资产仍以成本进行估值，但在该股票的最长流通受限到期(2002 年1 月17 日)后，从2002 年1 月18 日至该股票上市之日不再就该项资产提取管理费。 (八) 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，裕华基金向多家券商租用了基金专用交易席位，裕华基金2001 年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 1、2001 年股票及债券交易量 券商交易量（元） 券商名称 股票 债券 回购 温州信托 876,805,070.46 287,680,566.80 706,000,000.00 金华信托 701,942,633.23 12,099,084.20 盐城信托 561,146,168.20 123,065,800.30 163,000,000.00 国通证券 727,473,345.51 151,974,633.70 372,000,000.00 本年合计 2,867,367,217.40 574,820,085.00 1,241,000,000.00 券商交易量比例 券商名称 股票 债券 回购 温州信托 30.58% 50.05% 56.89% 金华信托 24.48% 2.10% 0.00% 盐城信托 19.57% 21.41% 13.13% 国通证券 25.37% 26.44% 29.98% 本年合计 100.00% 100.00% 100.00% 2、2001 年支付佣金 券商名称 累计佣金（元） 比例 温州信托 709,033.42 30.97% 金华信托 549,286.32 23.99% 盐城信托 439,824.59 19.21% 国通证券 591,284.90 25.83% 本年合计 2,289,429.23 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准裕华证券投资基金设立的文件 2、《裕华证券投资基金基金契约》 3、《裕华证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、裕华证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内裕华基金在指定报刊上各项公告的原稿 查阅地点：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司， 咨询电话：0755-3195001 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2002 年3 月29 日 |
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