裕泽基金2001年度报告
| 作者： 日期：2002.03.29 13:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
裕泽基金2001年度报告 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金简称：基金裕泽 基金交易代码：184705 基金单位总份额：5 亿份 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15 年 上市地点：上海证券交易所 上市时间： 2000 年5 月17 日 （二）基金管理人 法定名称：博时基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路102 号国信大厦29 层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层 邮政编码： 518040 法定代表人：周道志 信息事务管理人：周正清 联系地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层 联系电话：0755-3169999 传真：0755-3195140 重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2002 年3 月25 日复核了本报告。 本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码： 100032 法定代表人：姜建清 基金托管部负责人：周月秋 信息事务联系人：刘长江 联系地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 联系电话：010-66106912 传真： 010-66106904 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海淮海中路333 号 法定代表人：Mr. Kent Watson 电话：021-63863388 传真：021-63863300 联系人：周忠惠王笑 经办注册会计师：周忠惠 （五）律师事务所和经办律师 法定名称：国浩(北京)律师集团事务所 注册及办公地址：北京市复兴门内大街158 号远洋大厦F7 法定代表人：张涌涛 电话：010-66411188 传真：010-66413800 联系人：黄伟民 经办律师：黄伟民 二、主要财务指标 1、主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2001年 2000年 2000年(旧) 1 基金本期净收益 -16,843,536 29,960,842 29,960,842 2 单位基金净收益 0.0599 0.0599 3 基金可分配净收益 -35,595,301 60,022,436 60,022,436 4 单位基金可分配净收益 0.1200 0.1200 5 期末基金资产总值 468,426,833 666,267,511 666,267,511 6 期末基金资产净值 464,404,699 597,816,002 597,816,002 7 单位基金资产净值 0.9288 1.1956 1.1956 8 基金资产净值收益率 -3.10% 6.46% 6.46% 9 本期基金净值增长率 -14.16% 6.20% 6.20% 10 基金累计净值增长率 -8.84% 6.20% 6.20% 2、财务指标的计算公式 基金资产净值收益率＝当期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率＝（分红前单位净值/期初单位净值）×（期末单位净值/分红后单位净值）-1 基金累计净值增长率＝（第1 年度净值增长率+1）×（第2 年度净值增长率+1）×（第3 年度净值增长率+1）... ×（上年度净值增长率+1）×（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益＝未分配净收益-证券投资估值减值 三、基金管理人报告 本基金业绩表现 截止到2001 年12 月31 日, 本基金单位净值0.9288 元，本期净值增长率为-14.16%。 基金经理简介 汪德生先生，1963年出生，硕士学历。7年证券从业经历。曾在海南港澳国际信托投资公司从事证券研究工作，1998年加入博时基金管理有限公司，先后从事证券研究、基金投资管理等工作。2000年5月至2001年4月，任基金裕泽基金经理。2001年4月，汪德生先生辞去基金经理职务，由刘红海先生接任。 刘红海先生，1971 年出生，工商管理硕士。1999 年至2002 年攻读中南财经政法大学工商管理学院，获工商管理硕士学位。1992 年至1999 年先后在新兰德证券投资咨询公司、海南港澳国际信托投资公司工作。1999 年入博时基金管理有限公司，曾任交易员、研究员。2001年4月至2002年1月任基金裕泽基金经理。2002年1月起任基金裕元基金经理，不再担任基金裕泽基金经理，基金裕泽基金经理由邹志新先生接任。 邹志新先生，1970 年出生，硕士学历，注册会计师。1994年至1997年在江西财经大学统计系统计学专业学习，获经济学硕士学位。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作，任核心研究员。1999年入博时基金管理有限公司，曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。2002年1月起任基金裕泽基金经理。 （一） 基金经理工作报告 第一部分2001 年基金管理总结 宏观经济形势和产业运行回顾 2001 年中国GDP 较上年增长7.3％，经济结构调整取得新的进展，经济运行总体质量和效益有所改善，但经济结构性矛盾和经济体制的深层次问题仍比较突出。中国经济具有较高的外贸依存度，2001 年世界各主要经济实体经济形势明显恶化，美国9.11 事件使得全球各主要经济实体经济复苏推迟，中国外贸增长速度相应连续多月同比下降，全年进出口增长7.5％。 2001 年股份制企业和外资企业保持较高增长速度，高新技术产品产量保持较快增长。电子及通信设备制造业、交通运输、设备制造业和冶金工业是拉动工业增长的主要力量，原煤行业最后实现整体扭亏，冶金、汽车等行业实现利润的快速增长。 重大政策影响证券市场的走向 伴随着由计划经济走向市场经济，在年轻的中国证券市场发展过程中，政策始终扮演着重要角色，从某种程度上讲甚至是决定性的。回头看2001 年一年来相关经济、金融的政策和A 股市场的走势，市场运行带有明显的政策牵引痕迹。 贯穿2001 年全年的主旋律是：加强监管，防范风险，规范上市公司行为。由此决定全年整体走势－－指数全年呈现抵抗的下跌走势，是历年来调整幅度最大的一年，年度跌幅21％。 监管的信息从1 月份开始就很明确。B 股市场对内开放，加之两年来聚集的牛市思维习惯使得市场呈现不断攀高的局面，因此政府紧接着出台相关的、更为有效控制市场的政策，包括：国有股减持试点，整顿市场经济秩序，清查进入股市的银行资金，查处以亿安科技、中科创业、银广夏等为代表的价格操纵和虚假信息披露等违法违规行为。股市由此进入持久、深幅调整，又陆续出台了关于规范上市公司信息披露、募集资金投向、退市政策等一系列规定。 2001 年A 股市场走势回顾 2001 年A 股市场运行呈现明显的波段运行、宽幅振荡走势，按照指数的高低点可以清晰地划分为四个阶段： 时间 市场运行 第二阶段： 指数稳步攀升，叠创新高，上海综合指数上涨14 2 月23 日－7 月20 日 ％－17％，行情由次新股主导，与此同时，科技 股为主的近两年涨幅较大的个股连续下跌。 第三阶段： 指数迅猛下跌，最低达到1514 点，为年初以来 7 月23 日－10 月22 日 的最低点，也是自2000 年春节以来的最低点， 个股普遍有35％左右的跌幅，尤以低流通性个 股、IT、次新股跌幅为甚。 第四阶段： 指数震荡筑底，系统性风险基本释放完毕。 10 月23 日－12 月31 日 投资管理总结 前任基金经理采取相对稳定的管理方式，保持较低水平的交易频度和交易成本。在“自上而下”和“自下而上”方式相结合的前提下进行资产的管理配置。关注上市公司基本面，注意与研究部门的沟通，对投资组合的情况进行紧密的跟踪。 在管理过程中着重进行了配置结构方面的调整，主要体现在： 1. 由过去的高度集中的投资方式转变为适度集中的分散投资方式。由原来集中在电子通讯、生物医药两个主行业转向信息技术、机械设备仪表、传播与文化和金属非金属四个主行业，并加强组合投资的特点，由最初20 只股票的组合增加到目前60 只左右的股票组合； 2. 由单纯投资于高技术产业的投资方向逐渐拓展到因应用高新技术而提升核心竞争力的各种行业与产业。将原来以集中于科技网络、生物技术为特征的资产分配特点转向了价值成长性的板块，总体上规避了科技板块带来的非系统风险。 在管理过程中施行的如上转变是基于以下的原因： 在牛市中施行并取得效果的集中投资高成长行业的投资风格和理念在非单边牛市中遇到严峻的考验。首先，由于过于集中的投资风格难以应对和分散风险，在规避系统风险时，基金证券资产的流动性成为十分重要的考虑要素。2001 年，证券市场以跌市和低迷市为主，这时分散风险的工作显得较以往更为重要，高度集中型的投资风格从客观上显现出分散风险方面的劣势。体现在重仓品种的流动性较差，并直接造成整体资产的流动性差——其直接的影响是无法及时调低持仓比例，难以及时反映基金管理者在规避风险方面的努力和思想，并增加了减仓代价。 其次，高成长行业的成长性受到宏观因素的影响，开始阶段性地丧失成长的高速特性。全球经济受到来自美国经济放缓越来越明显的拖累，对于我国而言，电子通讯等高成长的行业恰恰是受到第一波冲击的行业，而股市的反应更加超前。可以看到以电子通讯为代表的科技股板块自从2000 年二季度开始就无法随市场同步上涨并开始调整，出现了明显的背离走势。 在总结管理工作的过程中也明显地看到以下的不足之处以待改进： 首先，上半年对于市场后期出现的回调估计不足。对可能的调整空间设定为20%左右（实际跌幅高达32%），因此一直保持较高的仓位状态，期望由较稳定和低市盈率的组合抵御幅度“有限”的调整。事实上未能完全规避市场的系统风险。 其次，对于个别公司的基本面转淡导致的市场风险估计不足。 第二部分2002 年市场运行分析和投资策略 宏观经济形势和产业发展前瞻 2002 年，中央政府继续推行积极的财政政策和稳健的货币政策，通过各种措施刺激消费，增加投资，拉动内需。最新统计数据和迹象表明，美国经济复苏已基本确认，因此可以预计外贸形势有所改观，消费对GDP 的贡献进一步加大，全年GDP 增长维持7％的水平。 加入WTO 之后，法制化和市场化是最基本的要求，这将为政策制定和产业发展提供保障。根据国家产业发展规划和经济形势，我们预计2002 年以下行业将有比较突出的表现：刺激消费带动汽车、房地产等行业增长；具有竞争优势的制造业等继续保持领先的市场份额和增长；金融、电信垄断坚冰打破；电力体制改革推行孕育机会，等等。 2002 年市场运行分析 基于对中国经济形势的分析，对A 股市场各参与方的实际情况和面临的制度环境，我们认为2002 年的市场将呈现以下特征： 1、市场走向继续受政策牵引，国有股减持和市场监管是决定指数运动的主要因素。预计上证综合指数将在1300－1850 点的大箱体中运行。 2、市场结构将继续2001 年以来的调整，市场扶优除劣更加明显。许多行业的规模企业到国内市场上市，市场容量、影响力继续出现质的变化。 3、机构投资者继续快速发展，市场影响力继续加强，机构投资理念趋同，时机的选择不再成为赢利的决定因素，而对资产类别的选择和配置越来越重要。 4、市场赢利预期下降，证券行业竞争惨烈，行业平均利润陡降，业务开展面临相当大的困难，个别证券投资机构会出现亏损，从而推动行业的整合。 2002 年投资策略 正因为中国股市将继续受政策牵引，因此我们的投资前提是必需前瞻和跟踪政策动向。2002 年要关心的与证券市场密切相关的重大政策和事件包括：党的“十六大”；国有股减持的处理；加入WTO 之后的制度变迁及带动的购并和产业格局调整；证券市场参与主体结构和投资行为方式的微妙变化；创新的交易品种试点；更多大型企业（集团）选择加入国内证券市场，等等。 基金裕泽的投资策略，是继续在基金契约的规定下，结合中国市场的特殊制度环境，在认真研究2002 年上市公司、机构投资者、监管层等各方参与者对市场的全新认识的前提下，立足公司基本面研究，加强外因和内生变量的分析，指引投资。具体的投资策略有以下想法： 1、重新认识市场和博弈对手，投资理念体现在有效的投资实践中。在深刻的分析和认真的研究下，我们追求适应体制和市场的投资。 2、系统配置资产，注重资产的流动性和安全性。众多具备蓝筹特征的大市值公司上市，将减小单个股票波动对市场指数的影响，因此市场的波动会趋于缩小。 3、市场存在阶段性投资机会，在适当点位，比如1500 点以下，对重点行业和个股进行适度集中投资，严格个股选择。 4、建立明确的、动态的候选投资股票池，同时，回避存在不诚信、虚假业绩和资产风险等各类公司。 我们认为，以下行业和风格可能存在规模的投资机会，我们将重点考虑以下行业的资产配置和上市公司考察： 投资要点 原因 电力 电力体制改革后的推进，行业整合 房地产 降息和消费引导 电信、金融等社会服务产业 由垄断逐步走向部分放开，竞争创造机会 旅游、金融和深圳 外资股东介入 IT 和外贸 复苏 制造业等传统产业 竞争优势 （二） 内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《裕泽证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规及基金契约的约定，本基金管理人无损害基金持有人利益的行为。但因有关直接业务人员在1998 年8 月至2000 年10 月期间的不当交易行为，公司接受了证监会近10 个月的立案调查，并于2002 年2 月7 日接到中国证监会的《责令整改通知书》，对本公司给予通报批评，并责令整改。 内部监察报告 2001 年监察工作的重点仍然是确保管理人依据诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范运作的前提下，为基金持有人谋求最大利益。监察部门根据独立、客观、公正的原则开展监察工作，认真地履行了监察的职责和权力。 监察稽核人员通过现场观察、人员询问、重点抽查等方法检查基金投资既定程序执行情况；通过基金交易监控系统对旗下各基金投资组合比例控制情况及日常交易操作行为的合规性进行实时监控，保证旗下各基金投资组合符合其基金契约的约定；定期制作监察报告，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通，并向管理层报告。 首先，保证管理人公平对待所管理的各只基金，以保护所有基金持有人的利益。本基金管理人目前管理了裕阳、裕隆、裕元、裕华、裕泽五只证券投资基金。为维护各基金持有人利益，杜绝所管理的基金间的违规交易，督促管理人依据基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则，不断修订、完善有关基金投资制度，形成不同部门、不同岗位之间相互制衡机制,尽可能从制度上防止和减少各种风险,确保各基金投资的独立性、效率性和公平性，为基金的规范运作提供保证。 其次，加强了对各基金投资决策程序的检查，以保证基金投资的安全性、合规性。监察内容包括：基金经理是否遵循公司投资管理制度规定的的投资程序，投资行为是否符合基金契约的规定，是否本着为基金持有人谋取最大利益的原则，有效控制投资风险，基金投资特别是基金准备和已经投入较大资金的投资是否有公司自己的研究报告的支持，是否有充分的投资依据，是否有后续的跟踪研究，交易行为是否合规等等。 再次，继续加强员工职业操守的教育，和对员工业务行为的监察。管理人与全体员工签定了上岗承诺书，保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。公司任何人员,除为公司进行基金投资外，不得直接或间接进行股票交易；不得协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；不得泄露尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。如发现上述行为，公司将根据有关规定进行处罚。 2001 年，管理人根据证监会“ 关于规范证券投资基金运作中证券交易行为的通知”精神，采取了以下措施，确保通知精神在本公司的落实： 1、织全体员工认真学习相关法规、端正态度、提高认识、转变观念。 2、各基金经理分别向上海证券交易所和深圳证券交易所提交了自律承诺书，明确基金经理应对其管理基金的交易行为全面负责。 3、引入独立董事制度，规范董事会的运作，进一步完善公司治理结构。2001年，公司聘请了3 名独立董事，组织其签署履职承诺书；同时，修改了公司章程，并建立相应的独立董事工作制度；2001 年，独立董事坚守独立精神，认真履行职责，除准时参加了公司董事会的所有会议外，还全程参加了证监会组织的独立董事培训班；按计划完成了对基金关联交易、内部监察工作、基金经理选拔程序和公司投资管理体制的专项检查；并积极参与公司的整改工作，促进公司的规范运作。 4、进一步调整和完善内控制度和各项决策程序，以明确各个岗位对保证规范交易行为的责任。 5、进一步完善交易系统，使其具有自动警示股票价格和成交量的异常波动、自动提示投资风险等多种功能。 6、作为规范基金交易行为的一项重要措施，公司开发了基金经理电脑下单系统，并在公司全面推行。与原来的电话下单方式比较，电脑下单系统清楚记录基金经理指令下达、分配、执行和修改全过程，避免人工指令接收和记录的误差，解决了指令传递过程中基金经理和各交易岗位责任不清的矛盾。 7、更新投资理念，成立独立的金融工程部门，专门负责数量化投资管理模型和组合管理、风险管理、绩效评估系统平台的建设工作，以提高科学管理、科学决策的能力。 8、加强风险控制的基础工作，推行标准化管理。并借鉴国外同行的先进经验，初步完成公司新的风险管理体系的构建，将合规经营融入目标管理和绩效考核，建立违规行为责任追究制度。 我们深感监察工作对揭示和防范风险、保障基金安全运作的重要性。我们将不断引入先进的内控技术，继续完善基金操作规程，提高内部监察工作的科学性和效率性, 切实保障基金安全运作。 四、基金托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《裕泽证券投资基金基金契约》与《裕泽证券投资基金托管协议》，托管裕泽证券投资基金。 2001 年度，在对裕泽证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对裕泽证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对裕泽证券投资基金的投资组合进行了监督，认为博时基金管理有限公司在裕泽证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对裕泽证券投资基金管理人——博时基金管理有限公司在2001年度所编制和披露的裕泽证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为裕泽证券投资基金管理人——博时基金管理有限公司在2001 年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 中国工商银行基金托管部 2002 年3 月11 日 五、基金年度财务报告 （一） 基金会计报告书 普华永道审字(2002)第196 号 裕泽证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了裕泽证券投资基金（以下简称“裕泽基金”）2001 年12月31 日的资产负债表及2001 年度的收益及收益分配表。这些会计报表由裕泽基金管理人博时基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合裕泽基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，下述裕泽基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《裕泽证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了裕泽基金2001 年12 月31日的财务状况及2001 年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天注册会计师： 周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师： 王笑 2002 年2 月1 日 1、裕泽证券投资基金资产负债报告书 单位：人民币元 资产 附注 银行存款 清算备付金及交易保证金 股票投资－成本 3(c) 债券投资－成本 3(d) 股票投资－估值增值/（减值） 3(c) 债券投资－估值增值 3(d) 应收利息 应收帐款 其他应收款项- 应收新股申购款 资产合计 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 应付基金托管费 应付帐款 应付佣金 其他应付款项 卖出回购证券款 负债合计 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 3(k), 5 未分配净收益/（损失） 3(l) 未实现估值增值/（减值） 3(c)(d) 基金持有人权益合计2001：每单位基金资产净值:人民币0.9288 元 2000：每单位基金资产净值:人民币1.1956 元 负债及基金持有人权益合计 资产 2001年12月31日 银行存款 74,521,923 清算备付金及交易保证金 2,284,478 股票投资－成本 270,135,289 债券投资－成本 142,282,493 股票投资－估值增值/（减值） (24,811,201) 债券投资－估值增值 735,191 应收利息 522,002 应收帐款 2,756,658 其他应收款项- 应收新股申购款 资产合计 468,426,833 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 598,916 应付基金托管费 99,819 应付帐款 2,917,697 应付佣金 95,702 其他应付款项 310,000 卖出回购证券款 负债合计 4,022,134 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 500,000,000 未分配净收益/（损失） (11,519,291) 未实现估值增值/（减值） (24,076,010) 基金持有人权益合计2001：每单位基金资产净值:人民币0.9288 元 464,404,699 2000：每单位基金资产净值:人民币1.1956 元 负债及基金持有人权益合计 468,426,833 资产 2000年12月31日 银行存款 39,189,690 清算备付金及交易保证金 24,841,358 股票投资－成本 416,513,728 债券投资－成本 121,988,804 股票投资－估值增值/（减值） 36,784,370 债券投资－估值增值 1,009,196 应收利息 60,406 应收帐款 4,329,959 其他应收款项- 应收新股申购款 21,550,000 资产合计 666,267,511 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 748,521 应付基金托管费 125,335 应付帐款 7,128,633 应付佣金 169,102 其他应付款项 279,918 卖出回购证券款 60,000,000 负债合计 68,451,509 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 500,000,000 未分配净收益/（损失） 60,022,436 未实现估值增值/（减值） 37,793,566 基金持有人权益合计2001：每单位基金资产净值:人民币0.9288 元 2000：每单位基金资产净值:人民币1.1956 元 597,816,002 负债及基金持有人权益合计 666,267,511 2、裕泽证券投资基金收益报告书 (2001年1月1日至2001年12月31日) 单位:人民币元 收入 附注 2001年 证券买卖差价 股票 3(e) (15,013,295) 债券 3(e) 2,907,401 投资收益 股息收益 3(e) 1,638,732 债券利息收益 3(e) 2,980,874 其他收入 6 1,669,739 额定扩募费用余额 3(j) 收入及额定扩募费用余额合计 (5,816,549) 费用 基金管理费 3(f) (7,644,128) 基金托管费 3(h) (1,291,162) 卖出回购证券支出 3(i) (1,373,964) 其他费用 (717,733) 费用合计 (11,026,987) 本期净收益/（损失） (16,843,536) 基金资产移交及扩募中产生的未分配收益变动 基金资产移交基准日前未分配收益 9 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 9 年初未分配净收益 60,022,436 以前年度损益调整 8 301,809 减：已分配收益 3(l), 7 (55,000,000) 年末未分配净收益/（损失） (11,519,291) 收入 2000年 证券买卖差价 股票 34,925,921 债券 354,027 投资收益 股息收益 1,016,978 债券利息收益 其他收入 1,446,089 额定扩募费用余额 464,764 收入及额定扩募费用余额合计 38,207,779 费用 基金管理费 (5,364,711) 基金托管费 (908,379) 卖出回购证券支出 (687,178) 其他费用 (1,286,669) 费用合计 (8,246,937) 本期净收益/（损失） 29,960,842 基金资产移交及扩募中产生的未分配收益变动 基金资产移交基准日前未分配收益 29,574,594 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 487,000 年初未分配净收益 以前年度损益调整 减：已分配收益 年末未分配净收益/（损失） 60,022,436 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 （二）会计报告书附注 1 基金简介 裕泽证券投资基金（以下简称“本基金”）的前身是半岛投资基金（以下简称“半岛基金”）。经中国证券监督委员会证监基金字[2000]24 号文批准，半岛基金进行了规范清理，并于2000 年3 月24 日办理了资产及负债移交手续，基金管理人更换为博时基金管理有限公司，基金托管人更换为中国工商银行，并正式更名为裕泽证券投资基金。本基金为契约型封闭式，存续期为1996 年5 月31 日至2006 年5 月31日，发起人为国通证券股份有限公司及博时基金管理有限公司，发行规模为2 亿份基金单位。 本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字[2000]50 号文审核同意，于2000 年5 月17 日在深交所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]24 号文批准，本基金于2000 年6月29 日基金单位总份额由原有2 亿份基金单位按面值扩募至5 亿份基金单位，存续期限延长5 年至2011 年5 月31 日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]24 号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具，股票投资中以科技含量较高的上市公司流通股为主。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3 会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止。 (b) 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c) 股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (d) 债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。证交所交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括债券上次付息日至购入日的应计利息；银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算。银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (e) 收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。买卖股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中股息及证交所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认，银行间同业市场交易的债券利息在持有期内按日计提。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (f) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会[2000]24 号《关于同意半岛投资基金规范更名为裕泽证券投资基金并申请上市、扩募和续期的批复》的规定，基金管理费按逐日基金资产净值1.5%的年费率计提，基金扩募三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。 (g) 业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《裕泽证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字 2001 43 号文《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》，本基金允许提取业绩报酬至2001 年年底。此后基金管理人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。 (h) 基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会[2000]24 号《关于同意半岛投资基金规范更名为裕泽证券投资基金并申请上市、扩募和续期的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。 (i) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (j) 额定扩募费用余额 额定扩募费用是按照扩募配售的基金单位数及人民币0.01 元每基金单位计算的扩募配售价格中超出面值发行的部分。额定扩募费用余额即额定扩募费用与实际发生的扩募费用的差额，该差额记入扩募当期的收益及收益分配表。 (k) 基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (l) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4 主要税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 (c) 市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1 元，基金单位总额按面值入帐。 2001 基金单位数 人民币元 发起人持有基金份额- 非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额- 可流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额- 尚未流通部分 社会公众持有基金份额 495,000,000 495,000,000 基金单位总额 500,000,000 500,000,000 2000 基金单位数 人民币元 发起人持有基金份额- 非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额- 可流通部分 发起人持有基金份额- 尚未流通部分 2,500,000 2,500,000 社会公众持有基金份额 495,000,000 495,000,000 基金单位总额 500,000,000 500,000,000 根据《裕泽证券投资基金基金契约》的有关规定，在基金存续期，基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的0.5%，其余部分在基金扩募配售可流通部分上市二个月后方可流通。 6 其他收入 其他收入主要包括银行存款、清算备付金利息收入以及因新股申购和国债认购而产生的返还款项。 2001 2000 银行存款利息收入 1,562,061 1,358,556 其他 107,678 87,542 合计 1,669,739 1,446,098 7 收益分配 本基金于2001 年3 月30 日宣告向截至2001 年4 月5 日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人发放2000 年度现金收益人民币55,000,000 元，每10 个基金单位可取得分配收益人民币1.1 元，于2001 年4 月9日支付。 8 以前年度损益调整/会计政策变更 根据2001 年3 月及7 月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更： (a) 银行间同业市场交易债券的利息收入由在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001 年1 月1 日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表； (b) 银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本。该变更以2001 年6 月30 日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整； (c) 上述调整的结果调增2001 年6 月30 日应收利息人民币1,855,123 元，调减2001 年6 月30 日投资成本人民币485,699 元，两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目。调整所产生的“以前年度损益调整”余额人民币301,809 元，在本年收益分配表中单独列示并构成本年的可分配净收益。 9 基金资产移交及扩募中产生的未分配收益变动 2000 年3 月27 日，基金资产移交基准日的期初余额由天勤会计师事务所验证，移交资产在2000 年3月27 日的估值超出所对应的基金单位面值人民币52,983,607元；其中，移交的股票投资估值超出其历史成本部分共计人民币23,409,013 元记入期初未实现估值增值，剩余金额人民币29,574,594 元作为2000 年度未分配收益的变动。 经中国证券监督管理委员会[2000]24号文的批准，本基金于2000年6月29日从2亿基金单位成功扩募至5亿基金单位。在该扩募中，本基金发起人按照配售后基金摊薄单位净值加扩募费0.01元计，共认购500万份基金单位。认购价格超出基金单位面值及扩募费部分共计487,000元，记入2000年度未分配收益的变动。 10 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国工商银行 基金托管人 中国长城信托投资公司(“长城信托”) 基金管理人的股东 光大证券有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 金华市信托投资股份有限公司(“金华信托”) 基金管理人的股东 国通证券有限责任公司(“国通证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 (b) 通过关联方席位进行的交易 2001 关联方名 买卖证券成交量 佣金 称称 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例 国通证券 456,971,167 22.69% 355,820 24.10% 2000 关联方名 买卖证券成交量 佣金 称称 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例 国通证券 762,006,058 50.48% 603,062 49.48% (c) 基金管理人费用 支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人费用按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金管理费人民币7,644,128 元（2000：人民币5,364,711 元）。 (d) 基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度未达到《裕泽证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬（2000：无）。 (e) 基金托管人费用 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金托管费人民币1,291,162 元（2000：人民币908,379 元）。 (f) 与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易 与基金托管人中国工商银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 2001 2000 买入国债金额 70,552,000 卖出国债金额 40,018,274 卖出回购证券支出 1,007,351 623,595 卖出回购证券款余额 60,000,000 11 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2001 年12 月31 止日流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 申购股数 华能国际 2001.11.21 2001.12.06 上市日后三个月 7.95 12.62 21,545 深高速 2001.12.11 2001.12.25 上市日后三个月 3.66 7.10 209,672 三佳模具 2001.12.24 2002.01.08 上市日 6.80 6.80 4,000 江西铜业 2001.12.26 2002.01.11 上市日 2.27 2.27 59,000 宝光股份 2001.12.27 2002.01.16 上市日 2.76 2.76 19,000 合计 股票名称 成本 市值 华能国际 171,283 271,898 深高速 767,400 1,488,671 三佳模具 27,200 27,200 江西铜业 133,930 133,930 宝光股份 52,440 52,440 合计 1,152,253 1,974,139 12 资产负债表日后事项 根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002 年1 月1 日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的报表进行追溯调整。 13 重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。 （三） 基金投资组合（2001 年12 月31 日） 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 3 制造业 119,051,559.53 25.64% 其中：食品、饮料 10,228,800.00 2.20% 纺织、服装、皮毛 3,436,428.96 0.74% 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 电子 8,062,223.00 1.74% 金属、非金属 31,106,935.13 6.70% 机械、、设备、仪表 55,613,954.76 11.98% 医药、生物制品 10,603,217.68 2.28% 其他制造业 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 10,730,676.60 2.31% 5 建筑业 10,575,761.85 2.28% 6 交通运输、仓储业 8,706,271.20 1.87% 7 信息技术业 31,895,653.82 6.87% 8 批发和零售贸易 6,482,124.11 1.40% 9 金融、保险业 9,060,216.58 1.95% 10 房地产业 14,592,679.01 3.14% 11 社会服务业 3,432,754.39 0.74% 12 传播与文化产业 19,047,988.92 4.10% 13 综合类 11,748,401.96 2.53% 合计 245,324,087.97 52.82% 2、国债与现金 截止2001 年12 月31 日， 裕泽基金持有的国债及货币资金合计为209,625,434.10 元(货币资金含清算备付金)，占基金资产净值的45.14%。 3、其他债券 截止2001 年12 月31 日，裕泽基金持有的金融债券合计为10,093,600 元，占基金资产净值的2.17 %。 4、截止2001 年12 月31 日基金持有股票明细 序号 代码 名称 库存数量 当日市值 占净值比例 （股） (元) (%) 1 000039 中集集团 1,099,011 29,486,465.13 6.35% 2 600320 振华港机 1,184,795 16,646,369.75 3.58% 3 000063 中兴通讯 553,684 12,884,226.68 2.77% 4 000541 佛山照明 809,725 11,036,551.75 2.38% 5 600170 上海建工 965,823 10,575,761.85 2.28% 6 000002 深万科A 750,205 9,917,710.10 2.14% 7 000503 海虹控股 501,724 7,987,446.08 1.72% 8 000917 电广传媒 410,050 7,667,935.00 1.65% 9 600037 歌华有限 220,000 6,637,400.00 1.43% 10 600519 贵州茅台 170,000 6,587,500.00 1.42% 11 000088 盐田港A 440,000 6,507,600.00 1.40% 12 600718 东软股份 300,089 6,340,880.57 1.37% 13 600100 清华同方 240,671 4,868,774.33 1.05% 14 600690 青岛海尔 300,012 4,752,190.08 1.02% 15 600643 爱建股份 400,128 4,109,314.56 0.88% 16 000423 东阿阿胶 350,152 3,988,231.28 0.86% 17 600761 安徽合力 424,646 3,855,785.68 0.83% 18 600287 江苏舜天 192,805 3,651,726.70 0.79% 19 000636 风华高科 392,765 3,621,293.30 0.78% 20 600219 南山实业 250,104 3,436,428.96 0.74% 21 600330 天通股份 201,047 3,317,275.50 0.71% 22 600418 江汽股份 240,000 3,211,200.00 0.69% 23 600168 武汉控股 294,350 3,170,149.50 0.68% 24 600372 昌河股份 302,225 3,073,628.25 0.66% 25 600380 太太药业 120,000 2,912,400.00 0.63% 26 600323 南海发展 200,000 2,764,000.00 0.60% 27 000001 深发展A 220,189 2,681,902.02 0.58% 28 000157 中联重科 174,096 2,520,910.08 0.54% 29 000006 深振业A 220,080 2,456,092.80 0.53% 30 000539 粤电力A 245,719 2,398,217.44 0.52% 31 000559 万向钱潮 228,748 2,422,441.32 0.52% 32 000021 深科技A 200,065 2,358,766.35 0.51% 33 000400 许继电气 213,652 2,350,172.00 0.51% 34 600603 兴业房产 200,079 2,218,876.11 0.48% 35 600662 上海强生 200,300 2,233,345.00 0.48% 36 600548 深高速 309,672 2,198,671.20 0.47% 37 600098 广州控股 141,196 2,126,411.76 0.46% 38 600779 全兴股份 200,000 2,158,000.00 0.46% 39 600832 东方明珠 102,418 2,115,955.88 0.46% 40 600276 恒瑞医药 118,440 2,020,586.40 0.44% 41 600694 大连商场 200,000 1,828,000.00 0.39% 42 000066 长城电脑 122,473 1,685,228.48 0.36% 43 600654 飞乐股份 200,000 1,692,000.00 0.36% 44 600653 华晨集团 250,000 1,645,000.00 0.35% 45 000693 聚友网络 85,056 1,583,742.72 0.34% 46 600000 浦发银行 100,000 1,552,000.00 0.33% 47 000787 创智科技 125,920 1,477,041.60 0.32% 48 000858 五粮液 70,000 1,483,300.00 0.32% 49 600321 国栋建设 93,200 1,486,540.00 0.32% 50 600741 巴士股份 149,739 1,199,409.39 0.26% 51 000839 中信国安 65,671 1,132,168.04 0.24% 52 600088 中视股份 70,000 1,098,300.00 0.24% 53 000806 银河科技 64,260 1,071,214.20 0.23% 54 000739 青岛东方 75,767 1,002,397.41 0.22% 55 600198 大唐电信 50,000 967,000.00 0.21% 56 600776 东方通信 57,000 981,540.00 0.21% 57 600850 华东电脑 73,479 955,227.00 0.21% 58 600062 双鹤药业 56,800 923,000.00 0.20% 59 600640 国脉通信 50,185 915,374.40 0.20% 60 000519 银河动力 69,797 848,731.52 0.18% 61 600681 诚成文化 89,280 773,164.80 0.17% 62 600839 四川长虹 100,000 785,000.00 0.17% 63 600849 上海医药 60,000 759,000.00 0.16% 64 600016 民生银行 50,000 717,000.00 0.15% 65 600657 青鸟天桥 31,397 437,988.15 0.09% 66 600880 四川电器 22,200 372,072.00 0.08% 67 600011 华能股份 21,545 271,897.90 0.06% 68 000583 托普软件 7,985 198,586.95 0.04% 69 600362 江西铜业 59,000 133,930.00 0.03% 70 600379 宝光股份 19,000 52,440.00 0.01% 71 600520 三佳模具 4,000 27,200.00 0.01% 5、本会计期内新增股票明细 数量单位：股 序号 代码 股票名称 本期新增 本期卖出 一级市场申购 二级市场买入 其它 1 000001 深发展Ａ 920,189 700,000 2 000006 深振业Ａ 250,080 30,000 3 000021 深科技Ａ 233,365 33,300 4 000039 中集集团 1,736,522 637,511 5 000063 中兴通讯 71,075 1,027,372 191,689 665,377 6 000066 长城电脑 283,563 161,090 7 000088 盐田港Ａ 1,196,230 756,230 8 000400 许继电气 369,700 156,048 9 000423 东阿阿胶 490,138 60,014 200,000 10 000519 银河创新 173,481 103,684 11 000541 佛山照明 870,425 60,700 12 000559 万向钱潮 434,048 2,210 207,510 13 000583 托普软件 116,060 108,075 14 000693 聚友网络 106,836 21,780 15 000739 青岛东方 105,767 30,000 16 000787 创智科技 172,320 46,400 17 000839 中信国安 137,871 72,200 18 000858 五粮液 1,067,213 104,804 1,102,017 19 600000 浦发银行 100,000 20 600011 华能国际 21,545 21 600016 民生银行 150,000 100,000 22 600037 歌华有线 759,179 539,179 23 600062 双鹤药业 56,800 24 600088 中视传媒 100,000 30,000 25 600098 广州控股 451,216 310,020 26 600100 清华同方 500,208 259,537 27 600168 武汉控股 294,350 28 600170 上海建工 891,402 204,421 130,000 29 600198 大唐电信 240,500 190,500 30 600219 南山实业 301,814 51,710 31 600276 恒瑞医药 299,420 180,980 32 600287 江苏舜天 482,805 290,000 33 600320 振华港机 1,628,091 443,296 34 600321 国栋建设 24,000 415,300 346,100 35 600323 南海发展 200,000 36 600330 天通股份 708,247 507,200 37 600362 江西铜业 59,000 38 600372 昌河股份 15,000 450,025 162,800 39 600379 宝光股份 19,000 40 600380 太太药业 150,000 30,000 41 600418 江汽股份 38,000 300,000 98,000 42 600519 贵州茅台 7,000 220,000 57,000 43 600520 三佳模具 4,000 44 600548 深高速 209,672 100,000 45 600603 兴业房产 300,079 100,000 46 600640 联通国脉 166,954 116,769 47 600643 爱建股份 620,128 220,000 48 600653 华晨集团 250,000 49 600654 飞乐股份 200,000 50 600657 青鸟天桥 129,255 17,103 114,961 51 600662 强生控股 210,300 10,000 52 600681 诚成文化 119,280 30,000 53 600690 青岛海尔 300,012 54 600694 大商股份 200,000 55 600741 巴士股份 159,739 10,000 56 600761 安徽合力 434,646 10,000 57 600776 东方通信 133,700 76,700 58 600779 全兴股份 1,939,100 1,739,100 59 600832 东方明珠 112,418 10,000 60 600839 四川长虹 400,000 300,000 61 600849 上海医药 89,726 29,726 62 600850 华东电脑 127,400 53,921 63 600880 博瑞传播 95,500 73,300 其中，其它项目包括送股、配股、转增、增发、债转股。 6、本会计期内清仓股票明细 数量单位：股 序号 代码 股票名称 期初数量 本期增加 本期卖出 1 000049 深万山Ａ 1,192,629 1,192,629 2 000151 中成股份 130,200 100,000 230,200 3 000725 京东方Ａ 651,443 20,500 671,943 4 000726 鲁泰Ａ 736,831 421,682 1,158,513 5 000890 法尔胜 152,152 434,705 586,857 6 000938 清华紫光 120,667 112,783 233,450 7 000962 东方钽业 289,086 289,086 8 000981 兰光科技 18,650 8,800 27,450 9 000983 西山煤电 2,253,900 2,253,900 10 600019 宝钢股份 2,521,500 1,000,000 3,521,500 11 600135 乐凯胶片 100,000 41,760 141,760 12 600253 天方药业 214,000 214,000 13 600256 广汇股份 878,500 878,500 14 600270 外运发展 810,000 441,960 1,251,960 15 600289 亿阳信通 210,000 12,100 222,100 16 600309 烟台万华 14,000 14,000 17 600339 天利高新 409,000 409,000 18 600365 通葡萄酒 18,000 18,000 19 600366 宁波韵升 1,453,459 799,868 2,253,327 20 600377 宁沪高速 16,000 16,000 21 600378 天科股份 3,000 3,000 22 600388 龙净环保 2,000 2,000 23 600398 凯诺科技 202,000 202,000 24 600795 国电电力 17,200 17,200 25 000020 深华发Ａ 16,461 16,461 26 000027 深能源Ａ 316,035 316,035 27 000032 深桑达Ａ 116,000 116,000 28 000035 中科健Ａ 113,580 113,580 29 000040 深鸿基Ａ 55,068 55,068 30 000050 深天马Ａ 8,048 8,048 31 000058 深赛格 21,000 21,000 32 000060 中金岭南 21,900 21,900 33 000061 农产品 29,100 29,100 34 000062 深圳华强 127,500 127,500 35 000068 赛格三星 56,100 56,100 36 000070 特发信息 13,400 13,400 37 000078 海王生物 1,222,642 1,222,642 38 000089 深圳机场 51,500 51,500 39 000406 石油大明 50,000 50,000 40 000413 宝石Ａ 15,184 15,184 41 000527 粤美的Ａ 183,500 183,500 42 000537 南开戈德 28,800 28,800 43 000542 TCL 通讯 12,300 12,300 44 000548 湖南投资 97,333 97,333 45 000629 新钢钒 85,800 85,800 46 000652 泰达股份 39,300 39,300 47 000657 中钨高新 21,400 21,400 48 000666 经纬纺机 1,595,080 1,595,080 49 000669 中讯科技 3,900 3,900 50 000682 东方电子 362,024 362,024 51 000697 咸阳偏转 21,970 21,970 52 000709 唐钢股份 81,700 81,700 53 000727 华东科技 23,400 23,400 54 000730 环保股份 78,000 78,000 55 000733 振华科技 35,624 35,624 56 000748 湘计算机 129,493 129,493 57 000751 锌业股份 99,300 99,300 58 000761 本钢板材 34,300 34,300 59 000765 华信股份 15,100 15,100 60 000767 漳泽电力 16,429 16,429 61 000778 新兴铸管 57,200 57,200 62 000807 云铝股份 100,000 100,000 63 000823 超声电子 28,700 28,700 64 000825 太钢不锈 629,773 629,773 65 000828 福地科技 148,880 148,880 66 000831 关铝股份 118,080 118,080 67 000835 隆源双登 4,100 4,100 68 000836 天大天财 8,000 8,000 69 000863 和光商务 16,500 16,500 70 000909 数源科技 13,200 13,200 71 000920 南方汇通 200,000 200,000 72 000925 浙大海纳 7,490 7,490 73 000933 神火股份 100,050 100,050 74 000937 金牛能源 100,090 100,090 75 000948 南天信息 7,300 7,300 76 000969 安泰科技 116,890 116,890 77 000977 浪潮信息 18,700 18,700 78 000988 华工科技 9,800 9,800 79 000997 新大陆 8,700 8,700 80 000999 三九医药 600,000 600,000 81 600001 邯郸钢铁 140,301 140,301 82 600002 齐鲁石化 2,001,859 2,001,859 83 600005 武钢股份 34,200 34,200 84 600006 东风汽车 85,900 85,900 85 600008 首创股份 150,000 150,000 86 600009 上海机场 132,435 132,435 87 600010 钢联股份 138,000 138,000 88 600018 上港集箱 607,261 607,261 89 600028 中国石化 461,000 461,000 90 600060 海信电器 32,300 32,300 91 600067 福州大通 10,473 10,473 92 600076 青鸟华光 17,350 17,350 93 600104 上海汽车 171,685 171,685 94 600105 永鼎光缆 23,600 23,600 95 600122 宏图高科 203,280 203,280 96 600126 杭钢股份 47,400 47,400 97 600130 波导股份 8,570 8,570 98 600132 重庆啤酒 5,000 5,000 99 600163 福建南纸 199,330 199,330 100 600171 上海贝岭 23,771 23,771 101 600177 雅戈尔 53,146 53,146 102 600181 云大科技 105,651 105,651 103 600183 生益科技 184,700 184,700 104 600185 海星科技 10,800 10,800 105 600186 莲花味精 3,020,402 3,020,402 106 600196 复星实业 135,000 135,000 107 600205 山东铝业 45,800 45,800 108 600206 有研硅股 13,300 13,300 109 600207 安彩高科 68,500 68,500 110 600237 铜峰电子 7,500 7,500 111 600258 首旅股份 200,061 200,061 112 600261 浙江阳光 13,800 13,800 113 600267 海正药业 479,776 479,776 114 600272 开开实业 314,200 314,200 115 600277 亿利科技 20,000 20,000 116 600288 大恒科技 12,500 12,500 117 600295 鄂尔多斯 29,335 29,335 118 600299 星新材料 61,500 61,500 119 600311 荣华实业 24,000 24,000 120 600315 上海家化 26,000 26,000 121 600318 巢东股份 300,096 300,096 122 600319 亚星化学 21,000 21,000 123 600322 天房发展 55,000 55,000 124 600329 中新药业 6,000 6,000 125 600331 宏达股份 4,000 4,000 126 600332 广州药业 477,553 477,553 127 600335 中发展 1,000 1,000 128 600345 长江通信 17,800 17,800 129 600346 冰山橡塑 21,000 21,000 130 600360 华微电子 18,000 18,000 131 600361 北京华联 18,000 18,000 132 600363 联创光电 8,000 8,000 133 600367 红星发展 24,000 24,000 134 600381 白唇鹿 8,000 8,000 135 600383 金地集团 308,200 308,200 136 600390 金瑞科技 134,850 134,850 137 600391 成发科技 19,000 19,000 138 600395 盘江股份 33,000 33,000 139 600396 金山股份 14,000 14,000 140 600448 华纺股份 18,000 18,000 141 600466 迪康药业 6,000 6,000 142 600468 特精股份 8,000 8,000 143 600488 天药股份 19,000 19,000 144 600498 烽火通信 118,000 118,000 145 600506 香梨股份 28,000 28,000 146 600518 康美药业 7,000 7,000 147 600523 贵航股份 15,000 15,000 148 600528 中铁二局 61,000 61,000 149 600530 交大昂立 17,000 17,000 150 600539 狮头股份 57,000 57,000 151 600550 天威保变 43,000 43,000 152 600555 茉织华 15,739 15,739 153 600556 北生药业 11,000 11,000 154 600558 大西洋 5,000 5,000 155 600567 山鹰纸业 19,000 19,000 156 600568 潜江制药 8,000 8,000 157 600588 用友软件 4,000 4,000 158 600589 广东榕泰 16,000 16,000 159 600596 新安股份 224,000 224,000 160 600601 方正科技 229,916 229,916 161 600602 广电电子 48,711 48,711 162 600608 上海科技 170,012 170,012 163 600621 上海金陵 51,468 51,468 164 600626 申达股份 389,000 389,000 165 600634 海鸟发展 12,500 12,500 166 600637 广电信息 19,600 19,600 167 600642 申能股份 247,900 247,900 168 600645 望春花 145,415 145,415 169 600649 原水股份 100,000 100,000 170 600664 哈药集团 69,596 69,596 171 600671 天目药业 2,400 2,400 172 600680 上海邮通 6,100 6,100 173 600704 中大股份 21,500 21,500 174 600706 长安信息 9,365 9,365 175 600707 彩虹股份 30,420 30,420 176 600709 生态农业 57,200 57,200 177 600713 南京医药 334,038 334,038 178 600722 沧州化工 32,900 32,900 179 600733 前锋股份 19,885 19,885 180 600734 实达电脑 31,552 31,552 181 600739 辽宁成大 28,000 28,000 182 600742 一汽四环 29,480 29,480 183 600747 大显股份 30,829 30,829 184 600770 综艺股份 153,951 153,951 185 600775 南京熊猫 19,000 19,000 186 600799 科利华 55,290 55,290 187 600800 天津磁卡 201,500 201,500 188 600802 福建水泥 250,144 250,144 189 600835 上菱电器 625,350 625,350 190 600866 星湖科技 249,000 249,000 191 600868 梅雁股份 142,400 142,400 192 600870 厦华电子 23,216 23,216 193 600881 亚泰集团 300,050 300,050 194 600884 杉杉股份 53,500 53,500 195 600899 信联股份 17,228 17,228 7、报告附注 （1） 报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算, 已发行未上市股票采用成本价计算。 （2） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%；与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一） 基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例（%） 基金发起人 其中:国通证券有限责任公司 2,500,000 0.50 博时基金管理有限公司 2,500,000 0.50 社会公众 495,000,000 99.00 （二） 裕泽基金前十名持有人（截止2001 年12 月31 日）： 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例（%） 1 中国人寿保险公司 35,963,932 7.19% 2 中国平安保险股份有限公司 18,639,621 3.73% 3 新华人寿保险股份有限公司 11,470,471 2.29% 4 深圳市哲友投资有限公司 3,933,625 0.79% 5 四川德阳新场气田开发有限责任公司 3,020,000 0.60% 6 国通证券有限责任公司 2,500,000 0.50% 7 博时基金管理有限公司 2,500,000 0.50% 8 闽东能源投资有限公司 1,980,000 0.40% 9 梅县坝头水电站 1,600,000 0.32% 10 李峰 1,554,000 0.31% 注：本排名依据交易所提供的基金前100 名持有人名册，按持有人名称汇总后所得。 七、重要事项揭示 (一) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； (二) 本公司2001 年3 月23 日接到中国证监会通知，将对本公司进行调查，调查期间个别人员被暂停相关基金从业资格，具体公告见2001 年3 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (三) 本公司2002 年2 月7 日收到中国证监会下达的《责令整改通知书》，对本管理人予以通报批评，并责令整改。具体公告见2002 年2 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (四) 本公司于2001 年9 月17 日发布《关于增加独立董事的公告》，根据博时基金管理有限公司2001 年第一次股东会会议决议，批准陈小鲁先生、姚钢先生、赵榆江女士担任公司独立董事职务。上述公司独立董事任职已报中国证监会审核并经证监基金字[2001]28 号文批复。 (五) 本公司于2001 年10 月8 日将办公地址迁至深圳市福田区深南大道招商银行大厦29 层，并于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布《关于办公地址变更的公告》。 (六) 本公司于2002 年1 月12 日发布公告， 聘任邹志新先生担任基金裕泽基金经理。聘任刘红海先生担任基金裕元基金经理，不再担任基金裕泽基金经理。详情请见2002 年1 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (七) 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，裕泽基金向多家券商租用了基金专用交易席位，裕泽基金2001 年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 1、股票及国债交易量（2001 年1 月1 日-2001 年12 月31 日） 券商交易量（元） 券商交易量比例 券商名称 股票 债券 回购 股票 债券 回购 国泰君安 495,810,368 67,934,633 147,000,000 26.83% 41.06% 33.72% 国通证券 454,711,167 2,260,000 24.60% 1.37% 海通证券 467,645,591 92,593,185 289,000,000 25.30% 55.96% 66.28% 温州国投 430,126,670 2,660,073 23.27% 1.61% 合计 1,848,293,796 165,447,891 436,000,000 100.00% 100.00% 100.00% 2、支付佣金（2001 年1 月1 日-2001 年12 月31 日） 券商名称 累计佣金 各券商佣金比例 国泰君安 404,414 27.39% 国通证券 355,820 24.10% 海通证券 379,645 25.71% 温州国投 336,581 22.80% 合计 1,476,460 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准裕泽证券投资基金设立的文件 2、《裕泽证券投资基金基金契约》 3、《裕泽证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、裕泽证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内裕泽基金在指定报刊上各项公告的原稿 查阅地点：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司， 咨询电话：0755-3195001 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2002 年3 月29 日 |
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