同益证券投资基金二○○一年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.29 13:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
同益证券投资基金二○○一年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2002 年3 月26 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 同益证券投资基金2001 年年度报告 一、同益证券投资基金简介 同益证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖1999〗8 号《关于同意设立同益证券投资基金的批复》批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资有限公司、长江证券有限责任公司和国元证券有限责任公司（见重要事项揭示6）、长盛基金管理有限公司等五家联合发起，发行总规模20 亿份，每份基金单位面值1 元，发起人认购6,000 万份，社会公众认购194,000 万份，于1999 年4 月8 日宣告成立，4 月21 日在深圳证券交易所挂牌交易。 (一) 基金简称：基金同益 交易代码：184690 基金单位总份额：二十亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：深圳证券交易所 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心22 层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心22 层 电话：010-64689198-651 传真： 010-64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 国际互联网网址：http://www.icbc.com.cn 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 负责信息管理事务人员：刘长江 联系地址：北京市复兴门内大街55 号中国工商银行基金托管部 电话：010-66106878 传真：010-66106904 (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳门北大街6 号北海万泰大厦802-807 室 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3 办公楼16 层 法定代表人： 葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 （五）律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座609 室 办公地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座609 室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二、主要财务指标 根据2001 年有关规定以及基金联席会议决议，部分财务指标计算口径发生变化，现将依据新旧计算口径计算的财务指标分别列示如下： 截止1999 年12 月31 日，本基金依据旧计算口径统计的1999 年主要财务指标如下： 基金可分配净收益 370,739,017.08元 单位基金可分配净收益 0.1854元 本期基金可分配收益率 18.54% 本期基金可分配收益折合年率 25.25% 基金本期净收益 370,739,017.08元 基金净资产收益率 18.54% 基金净资产收益折合年率 25.25% 期末基金资产总值 2,924,739,921.50元 期末基金资产净值 2,626,112,714.02元 单位基金资产净值 1.3131元 本期基金净值增长率 31.31% 本期净值折合年增长率 42.64% 基金累计净值增长率 31.31% 截止2000 年12 月31 日，本基金依据旧计算口径统计的2000 年主要财务指标如下： 基金可分配净收益 1,000,610,528.22元 单位基金可分配净收益 0.5003元 本期基金可分配收益率 43.65% 基金本期净收益 963,871,511.14元 基金净资产收益率 42.05% 期末基金资产总值 3,905,482,825.43元 期末基金资产净值 3,617,112,028.57元 单位基金资产净值 1.8086元 本期基金净值增长率 57.81% 基金累计净值增长率 97.56% 本基金依据新计算口径统计的1999 年、2000 年、2001 年主要财务指标如下： 项目 2001年 2000年 基金本期净收益 374,103,582.77元 963,871,511.14元 单位基金本期净收益 0.1871元 0.4819元 基金可分配净收益 434,224,163.98元 1,000,610,528.22元 单位基金可分配净收益 0.2171元 0.5003元 期末基金资产总值 2,438,292,968.72元 3,905,428,825.43元 期末基金资产净值 2,434,224,163.98元 3,617,112,028.57元 单位基金资产净值 1.2171元 1.8086元 基金资产净值收益率 13.78% 42.05% 本期基金资产净值增长率 -10.42% 52.74% 累计资产净值增长率 78.36% 99.11% 项目 1999年 基金本期净收益 370,739,017.08元 单位基金本期净收益 0.1854元 基金可分配净收益 370,739,017.08元 单位基金可分配净收益 0.1854元 期末基金资产总值 2,924,739,921.50元 期末基金资产净值 2,626,112,714.02元 单位基金资产净值 1.3131元 基金资产净值收益率 18.40% 本期基金资产净值增长 （*41.35%）30.36% 累计资产净值增长率 30.36% 标有*号的比率已折为年率计算。 其中： 本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1 基金累计资产净值增长率=（第1 年度净值增长率+1）*（第2 年度净值增长率+1）*（第3 年度净值增长率+1）*.*(上年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1 三、基金管理人报告 （一）基金经理人报告 一、基金经理简介 丁楹先生，31 岁，硕士研究生，8 年证券从业经历。曾在中信证券股份有限公司交易部、中信证券股份有限公司地坛营业部工作，历任中信证券股份有限公司交易部总经理助理、经理。现任长盛基金管理有限公司投资管理部总监，基金同益基金经理。 二、基金管理人报告 尊敬的基金同益持有人： 基金同益2001 年单位净值增长率为-10.42%。自本基金成立之日起，基金同益累计单位净值增长率为78.36%。2001 年，基金同益的表现略优于同期证券市场收益率及沪深综合指数的表现，但未能实现基金净值的真实增长。本基金管理人对此深表歉意。 “加强监管，规范发展”是2001 年证券市场的主旋律，“市场化、国际化、规范化”是我国证券市场发展的必由之路，在这种思想的指引下，管理层以夯实市场基础、重树市场诚信、整顿市场秩序为目标，加大了市场监管力度，全力推进市场化进程。虽然牺牲了部分短期利益，但为我国证券市场长期稳定、健康的发展奠定了良好的基础。2001 年证券市场呈现前高后低走势，在一系列重大事件的影响下大幅震荡，从年中最高点2245.43 点到最低点1514.86 点，震荡幅度超过30%。下半年股市的大幅调整从表面看是政策性利空及国内外多种利空因素的综合作用，但实际上是我国证券市场多年发展中所积累的各种深层次矛盾的集中爆发，是证券市场价值理性的回归，是证券市场资源配置和价格发现功能的进一步体现。 本基金管理人在2001 年初就认识到资金推动型牛市终结的必然性，也对市场经过长期上涨所积累的风险有充分准备，因此2001 年伊始就开始着手对基金投资组合进行积极的调整，从资产配置、行业选择和个股投资三个层面调整基金持仓结构。在整体减仓的前提下动态调整成长型股票与价值型股票的配比关系，注重把握一级市场的投资机会，有效的改善了基金风险-收益取向，较好的体现了本基金“灵活把握、顺市而为”的投资管理信条。但是2001 年证券市场剧烈动荡，各种投资理念激烈交锋，市场结构及热点迅速变化的特点对基金管理人提出了严峻的考验。从2001 年的投资结果看，本基金管理人局限于对固有市场特点的理解，没有及时认识到本次变革的深度和广度，未能严格坚持本基金的投资理念，在投资时机的把握方面不尽人意，出现了一些不应有的失误，留下了很多遗憾和教训。 展望2002 年，国际经济、政治形势的动荡使不景气的世界经济遭遇新的困难，全球经济增速将进一步放缓，世界经济和贸易出现了10 年来最缓慢的增长。英国《经济学家》发表评论认为，全球经济有可能出现20 年来首次衰退。随着全球化进程的推进，我国经济与国际经济形势的相关性逐渐加大，在全球经济恶化的背景下，国内经济也难以独善其身，这从2001 年GDP 增长速度逐季放缓中可见一斑。同时，积极财政政策效应逐渐减弱、经济结构性矛盾日益突出、城乡居民消费欲振乏力、金融风险急待化解等问题仍然是制约宏观经济快速发展的主要障碍。但是同时应该认识到我国经济具有较强的自身调节能力，在积极财政政策及稳健货币政策的有效配合之下，随着我国加入WTO 及降息效应的逐步显现，我国宏观经济将继续保持稳定增长的态势，估计GDP 增长速度可能较2001 年略有下降，但仍有望保持在7%以上。虽然存在宏观经济形势严峻、上市公司业绩下降、资金面趋紧、扩容压力不减等大量的不利因素，但在经历2001 年市场大起大落之后，估计2002 年证券市场的政策环境将有较大改善，政策出台将更多的考虑到市场稳定和投资者利益，力求促进证券市场稳定发展。因此，2002 年的市场走势应较2001 年平稳。同时，证券市场经过2001年的深幅调整，市场风险得到较大程度的释放，部分行业和个股的投资价值凸现，为基金管理人提供了更多的投资机会。总之，本基金管理人认为2002 年证券市场风险与机遇并存，在整体市场进一步理性回归的过程中，蕴涵着较多的投资机会。“变化之道，存乎一心”，如何在理解市场变化的基础上结合基金自身的风格和理念灵活运用将是本基金管理人在新的一年里着重考虑的问题之一。 基于对2002 年行情的认识，本基金管理人认为市场可能出现的局部热点有： 1、入世直接受益类：加入WTO 对国内产业的影响将逐渐显现，在这一过程中具有行业及资源优势的企业可能成为入世的直接受益者，并体现在经营状况和经营业绩的好转方面，此类上市公司将得到更多的认同和追捧。 2、产业结构调整及资产重组类：随着外资的准入，国内各产业都面临国际激烈的竞争，通过购并等手段重构产业结构、整合有限资源、增强竞争能力成为国内诸多行业从业者的共识，上市公司作为行业主力和天然整合平台必将成为这种行业重组的主角。在加入WTO 大背景下对有限的社会资源进行的整合将具有前所未有的深度和广度，同时孕育着巨大的投资机会。 3、金融创新类：为了适应我国资本市场迅速发展的要求，今后一段时间各种金融创新工具将不断推出。在这个过程中，每种金融创新都将带来新的投资机会。 2002 年将是证券市场结构深刻变革的时代，本基金管理人将在坚持投资理念和投资风格的基础上，借鉴、学习和吸收国际先进的投资及研究理念和方法，在实践中不断总结、积累适合本基金的投资经验和技巧，加强市场敏感度，以真实价值为导向积极把握投资机会，尽力降低投资风险，提高投资收益，回报基金同益持有人对我们的信任和支持。 （二）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同益证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则，管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造最大的投资回报。基金同益投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 本基金管理人进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制，通过聘请四名独立董事，监督公司严格履行契约承诺，强化内控机制和纪律程序，保护基金持有人的合法权益。 本基金管理人从防范运作风险、保障基金持有人利益出发，确立了“严格控制风险，稳健运营”的经营原则，建立了以“内部风险控制制度”、“监察稽核制度”和“信息披露制度”为主干的全方位的风险控制和监察稽核制度体系，并设立了风险控制委员会、督察员和监察稽核部，从组织上保证内部风险的控制和各项制度的贯彻与实施。 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 内部控制的重点是确保本管理人所管理基金运作的独立性，防范内幕交易、操纵市场行为，以及有损于基金投资人利益的关联交易。根据有关法律法规和基金契约，公司通过《基金投资管理制度》进一步加强对投资决策流程的内部控制和风险管理，最大限度地降低投资运作中的风险性。针对深高速A 股增发申购中本基金出现申购金额超过基金资产净值10%的事件，我们进行了认真的反省，采取切实的整改措施，重新检讨和改进了相关的流程，以确保基金运作的合规性。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将规范操作，稳健经营，控制风险。为适应新形势和新业务的发展，本基金管理人将不断完善管理制度，使其更具可操作性和有效性。同时，通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。本基金管理人将提高公司员工的职业素养和守法意识，严格行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。本基金管理人将取信于市场，取信于社会，诚实信用，勤勉尽责，以专业化的经营方式管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步、健康发展。 四、基金同益托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《同益证券投资基金基金契约》与《同益证券投资基金托管协议》，托管同益证券投资基金。 2001 年度，在对同益证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对同益证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对同益证券投资基金的投资组合进行了监督，认为长盛基金管理有限公司在同益证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对同益证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2001 年度所编制和披露的同益证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为同益证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2001 年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 中国工商银行基金托管部 2002年3月26日 五、基金年度财务报告 同益证券投资基金全体持有人: 我们接受委托，审计了同益证券投资基金（简称“基金同益”）二零零一年十二月三十一日的资产负债表及二零零一年度的利润及利润分配表。上述会计报表由基金同益的基金管理人和基金托管人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合基金同益的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了基金同益二零零 一年十二月三十一日的财务状况及二零零一年度的经营成果。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国北京 中国注册会计师 金馨 二零零二年二月二十五日 （一）基金会计报告书 同益证券投资基金 资产负债表 二零零一年十二月三十一日 （单位：人民币元） 资产 附注 2001-12-31 2000-12-31 股票投资-成本 4 1,229,843,776.32 2,113,898,916.67 国债投资-成本 5 797,962,807.61 730,200,468.45 可转换债券投资-成本 6 25,830,876.77 股票投资-估值减值/增值 7 -35,953,269.00 612,441,610.77 国债投资-估值减值/增值 8 -1,536,678.01 1,086,531.55 可转换债券投资-估值减值/增值 9 2,973,358.03 银行存款 10 443,680,114.62 144,707,190.39 应收利息 158,382.17 124,104.21 应收账款 11 213,478,985.80 其他应收款 4,137,835.01 51,765,315.46 基金资产总计 2,438,292,968.72 3,896,507,358.10 负债 应付基金管理费 3,083,663.84 4,500,016.68 应付基金托管费 519,126.44 750,002.77 应付业绩报酬 2,659,759.29 应付佣金 116,014.46 357,311.68 卖出回购证券 12 270,000,000.00 其他应付款项 350,000.00 1,128,239.11 负债总计 4,068,804.74 279,395,329.53 基金净资产 基金单位总额 13 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配净收益 471,714,110.99 1,000,610,528.22 未实现估值减值/增值 -37,489,947.01 616,501,500.35 基金资产净值 2,434,224,163.98 3,617,112,028.57 基金单位发行总份额 13 2,000,000,000份 2,000,000,000份 每份基金单位资产净值 1.2171 1.8086 所附附注为本会计报表的组成部分 同益证券投资基金 利润及利润分配表 二零零一年度 （单位：人民币元） 项目 附注 2001年度 2000年度 经营收入: 433,318,297.26 1,027,396,682.39 股利收入 14 15,135,235.01 6,275,928.39 国债利息收入 14,272,373.97 491,499.96 可转换债券利息收入 104,952.00 104,000.00 股票买卖价差收入 387,271,433.74 1,006,471,024.15 国债买卖价差收入 49,762.24 -5,249,108.05 可转换债券买卖价差收入 4,836,068.00 2,956,674.88 买入返售证券收入 2,517,701.63 6,733,368.00 其他收入 15 9,130,770.67 9,613,295.06 经营支出: 59,214,714.49 63,525,171.25 基金管理费 17 42,333,623.13 48,007,260.04 基金托管费 17 7,099,527.91 8,082,157.77 业绩报酬 17 2,659,759.29 卖出回购证券支出 6,446,078.70 2,994,634.15 应由基金承担的其他费用 3,335,484.75 1,781,360.00 基金净收益 374,103,582.77 963,871,511.14 上年未分配净收益 1,000,610,528.22 370,739,017.08 本期已分配收益 16 903,000,000.00 334,000,000.00 期末未分配净收益 471,714,110.99 1,000,610,528.22 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）基金会计报告书附注 附注1.基金设立说明 同益证券投资基金（简称“基金同益”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]8号文件批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购60,000,000基金单位，向社会募集1,940,000,000基金单位。基金同益于一九九九年四月二十一日在深圳证券交易所公开上市交易。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 附注2.会计报表编制基础 本会计报表是按照《企业会计准则》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 附注3.主要会计政策 (1)会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2)记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3)基金资产的估值方法 1.在编制本报表时，根据《证券投资基金信息披露指引》(以下简称“《准则五号》”)精神，上巿证券按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计算; 2.未上巿的股票(指新股)以其成本价计算; 3.未上巿债券及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算; 4.如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家主管机关有关规定办理; 5.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款; 6.每日都对基金资产进行估值。 (4)收入的确认 1.股息收入：在除息日确认收入; 2.债券利息收入： a.上市债券在除息日确认收入； b.非上市债券按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 3.其他收入：在实际收到时确认收入； 4.股票、债券买卖以实际卖出股票、债券时的价格与股票、债券成本之间的差价确认收入； 5.买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (5)证券交易的成本计价方法 证券投资日常核算以实际成本计价，售出证券的成本按移动加权平均法计算确定。 A.股票 1)上交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成; 2)深交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成; 3)上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。 深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减经手费计算; 4)出售证券成本按日移动加权平均法计算。 B.债券 1)买入债券成本: 由买入金额、买入经手费组成,其中： a.买入上市债券投资按应支付的全部价款入账，应支付的全部价款包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息。 b.买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 2)国债买卖不计佣金。 3)出售的债券成本按日移动加权平均法计算。 (6)税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： 1)、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2)、基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 3)、市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (7)基金的收益分配政策 基金收益分配釆取现金形式，每年至少分配一次，基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。 附注4.股票投资- 成本 基金投资于上巿股票及新股的成本价。 附注5.国债投资- 成本 基金投资于国债的成本价。 附注6.可转换债券投资- 成本 基金投资于可转换债券的成本价。 附注7.股票投资- 估值增值 系股票投资的估值额与股票投资成本之差额。 附注8.国债投资- 估值增值 系国债投资的估值额与国债投资成本之差额。 附注9.可转换债券投资- 估值增值 系可转换债券投资的估值额与可转换债券投资成本之差额。 附注10.银行存款 银行存款包括基金存于银行的活期存款和为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。 附注11.应收账款 项目 2001-12-31 2000-12-31 应收净交易清算款 - 213,478,985.80 根据有关规定，应收交易清算款及应付交易清算款以净额列示。2000年比较数字已作相应调整。 附注12.卖出回购证券 本科目核算通过国家规定的场所进行证券回购业务卖出证券取得的款项。 附注13.基金单位总额 2001-12-31 基金单位份额 基金单位金额 发起人持有（每份基金单位面值人 民币1元）: 中信证券股份有限公司 12,000,000 12,000,000.00 长江证券有限责任公司 9,000,000 9,000,000.00 天津北方国际信托投资公司 4,000,000 4,000,000.00 国元证券有限责任公司 8,000,000 8,000,000.00 长盛基金管理有限公司 20,000,000 20,000,000.00 小计 53,000,000 53,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位面值 1,947,000,000 1,947,000,000.00 人民币1元）： 合计 2,000,000,000 2,000,000,000.00 2000-12-31 基金单位份额 基金单位金额 发起人持有（每份基金单位面值人 民币1元）: 中信证券股份有限公司 12,000,000 12,000,000.00 长江证券有限责任公司 12,000,000 12,000,000.00 天津北方国际信托投资公司 4,000,000 4,000,000.00 安徽省信托投资公司 8,000,000 8,000,000.00 长盛基金管理有限公司 20,000,000 20,000,000.00 小计 56,000,000 56,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位面值 1,944,000,000 1,944,000,000.00 人民币1元）： 合计 2,000,000,000 2,000,000,000.00 附注14.股利收入 系基金投资股票所分得的股利。 附注15.其他收入 项目 2001年度 2000年度 存款利息收入 8,488,447.91 8,288,840.26 手续费返还 642,322.76 1,324,454.80 合计 9,130,770.67 9,613,295.06 附注16.本期已分配收益 为分配2000年度基金净收益，每基金单位派发现金人民币0.4515元，占2000年度基金可分配收益的90.2449%。 附注17.关联方关系及其交易 1.关联方关系 企业名称 与基金同益的关系 中信证券股份有限公司 发起人 长江证券有限责任公司 发起人 天津北方国际信托投资公司 发起人 国元证券有限责任公司 发起人 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行 托管人 2.通过关联人的席位进行的交易 2001年度 占全年总 关联人名称 年成交量 成交量的比 支付的佣 占全年 例 金 佣金比例 中信证券股份有限公司 719,833,216.40 20.92% 551,837.64 21.26% 长江证券有限责任公司 77,583,256.51 2.26% 62,460.07 2.41% 国元证券有限责任公司 310,755,125.21 9.03% 231,447.51 8.92% 2000年度 占全年总 占全年 关联人名称 年成交量 成交量的比例 支付的佣 佣金比例 金 中信证券股份有限公司 914,899,164.84 10.34% 753,341.85 10.44% 长江证券有限责任公司 798,349,956.95 9.02% 661,822.65 9.17% 天津北方国际信托投资公司 807,146,368.16 9.12% 662,212.04 9.18% 安徽省信托投资公司 603,815,768.80 6.82% 504,629.97 7.00% 3.管理人费用及托管人费用 (1) 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付;并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人; C. 2001年度基金管理费为人民币42,333,623.13元。 (2) 业绩报酬 业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况，在满足以下几个基本条件下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人员: A.基金年平均单位资产净值不能低于面值; B.基金可分配净收益年率超过同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上; C.基金资产净值增长率超过证券巿场平均收益率; D.基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。 在满足以上条件的情况下，基金业绩报酬计算方法为: 业绩报酬=调整后期初资产净值×MIN[M，N]×5% 其中， M＝基金可分配净收益年率－1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率; N＝基金资产净值增长率－证券巿场平均收益率; MIN[M，N]为M、N中较小者; 业绩报酬每个会计年度末计算，由基金托管人于次个会计年度前20个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 根据上述计算方法，本年度应付业绩报酬为人民币8,509,089.87元。基金管理人已决定放弃本年度业绩报酬。 (3) 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法 如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付;并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人; C. 2001年度基金托管费为人民币7,099,527.91元。 (4) 本基金与关联人在银行间市场的交易情况： 本基金在正常业务中与托管行进行的交易情况如下： 2001年度 2000年度 债券买卖交易 全年购入交易量 15，137，572.60 951,345,000.00 全年卖出交易量 370，037，000.00 580,812,000.00 卖出回购证券 全年交易量 1,695,000,000.00 540,000,000.00 年末余额 - - 全年支出 1,673,880.81 353,589.04 附注18.流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 1、截至2001年12月31日止，本基金流通受限制的股票情况如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 股票数量 通海高科 2000-07-06 ------ ------ 49,000 华能国际 2001-11-21 2001-12-06 2002-03-06 113,771 江西铜业 2001-12-26 2002-01-11 2002-01-11 297,000 宝光股份 2001-12-27 2002-01-16 2002-01-16 62,000 深高速 2001-12-11 2001-12-25 2002-03-25 3,652,489 三佳模具 2001-12-24 2002-01-08 2002-01-08 32,000 合计 股票名称 股票成本 股票市值 通海高科 827,120.00 827,120.00 华能国际 904,479.45 1,435,790.02 江西铜业 674,190.00 674,190.00 宝光股份 171,120.00 171,120.00 深高速 13,368,109.74 25,932,671.90 三佳模具 217,600.00 217,600.00 28,431,371.9 合计 15,335,499.19 2 2、流通受限原因 为基金购入之新股。 3、受限期限 上述流通受限股票： （1）根据规定,“华能国际”、“深高速”基金获得配售部分自普通股股票上市流通日起3 个月后上市流通。 （2）“江西铜业”、“宝光股份”、“三佳模具”为本基金通过一级市场申购所获得，自该股票上市日起即可流通。 （3）“通海高科”至今未上市流通。 4、估值办法 已上市流通受限股票估值增值为13,095,872.73元，若扣除该项估值增值,本基金资产净值为2,421,128,291.25元,单位基金资产净值1.2106元。 附注19.资产负债表日后事项 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002年1月1日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更；成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时确认变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的报表进行追溯调整。 附注20.其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注21.比较数据 若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。 (三) 基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2,076,210.00 0.08% 2 采掘业 32,681,925.43 1.34% 3 制造业 361,831,525.54 14.88% 其中：食品、饮料 75,133,286.82 3.09% 纺织、服装、皮毛 105,375,985.69 4.33% 木材、家具 - - 造纸、印刷 25,874,353.28 1.06% 石油、化学、塑胶、塑料 13,790,402.16 0.57% 电子 827,120.00 0.03% 金属、非金属 24,496,647.00 1.01% 机械、设备、仪表 87,578,780.59 3.60% 医药、生物制品 18,870,570.00 0.78% 其他制造业 9,884,380.00 0.41% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 28,550,158.18 1.17% 5 建筑业 - - 6 交通运输、仓储业 298,237,776.62 12.25% 7 信息技术业 211,847,111.50 8.70% 8 批发和零售贸易 - - 9 金融、保险业 22,148,661.92 0.91% 10 房地产业 135,027,042.96 5.55% 11 社会服务业 60,949,188.30 2.50% 12 传播与文化产业 15,829,915.27 0.65% 13 综合类 24,710,991.60 1.02% 合计 1,193,890,507.32 49.05% 2、国债、货币资金合计 截止2001 年12 月31 日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为1,243,946,079.23 元，占基金资产净值的51.10%。 3、基金投资前十名股票明细见（四）1。 4、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额3,612,422.57 元， 与股票市值1,193,890,507.32 元，国债及货币资金合计1,243,946,079.23 元相抵后等于基金净值。 (四)截止2001 年12 月31 日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票 序号 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例 1 上港集箱 9,708,000 182,898,720.00 7.5136% 2 银基发展 12,933,261 116,399,349.00 4.7818% 3 长城电脑 5,880,000 80,908,800.00 3.3238% 4 茉织华 4,785,518 80,492,412.76 3.3067% 5 中兴通讯 2,503,188 58,249,184.76 2.3929% 6 中信国安 3,205,000 55,254,200.00 2.2699% 7 上海机场 6,124,495 50,710,818.60 2.0832% 8 中体产业 2,710,810 39,116,988.30 1.6070% 9 外运发展 1,364,564 31,835,278.12 1.3078% 10 伊利股份 1,580,030 31,568,999.40 1.2969% 11 深高速 3,652,489 25,932,671.90 1.0653% 12 东方集团 3,176,220 24,710,991.60 1.0151% 13 雅戈尔 2,114,363 23,490,572.93 0.9650% 14 安琪酵母 1,175,899 23,094,656.36 0.9487% 15 中国国贸 2,340,000 21,832,200.00 0.8969% 16 一汽轿车 4,167,541 21,421,160.74 0.8800% 17 浦发银行 1,347,946 20,920,121.92 0.8594% 18 中原油气 2,000,000 20,920,000.00 0.8594% 19 维维股份 1,498,362 18,175,131.06 0.7466% 20 华泰股份 1,208,368 17,775,093.28 0.7302% 21 江汽股份 1,326,099 17,743,204.62 0.7289% 22 深万科Ａ 1,312,818 17,355,453.96 0.7130% 23 宇通客车 1,135,536 15,647,686.08 0.6428% 24 华能国际 1,193,771 15,065,390.02 0.6189% 25 歌华有线 442,811 13,359,607.87 0.5488% 26 天科股份 711,147 11,271,679.95 0.4631% 27 昌河股份 1,008,159 10,252,977.03 0.4212% 28 中国石化 2,952,000 10,243,440.00 0.4208% 29 中宝股份 787,600 9,884,380.00 0.4061% 30 波导股份 442,175 9,321,049.00 0.3829% 31 天药股份 382,250 9,021,100.00 0.3706% 32 新兴铸管 629,015 8,932,013.00 0.3669% 33 漳泽电力 584,625 8,845,376.25 0.3634% 34 国栋建设 524,200 8,360,990.00 0.3435% 35 东软股份 383,998 8,113,877.74 0.3333% 36 安阳钢铁 1,027,400 5,866,454.00 0.2410% 37 国电南自 325,198 5,564,137.78 0.2286% 38 海螺型材 200,000 4,664,000.00 0.1916% 39 金山股份 269,889 4,639,391.91 0.1906% 40 万东医疗 239,803 4,388,394.90 0.1803% 41 赣粤高速 285,000 3,659,400.00 0.1503% 序号 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例 42 太太药业 129,100 3,133,257.00 0.1287% 43 九芝堂 150,900 3,019,509.00 0.1240% 44 冰山橡塑 187,464 2,995,674.72 0.1231% 45 山鹰纸业 259,000 2,758,350.00 0.1133% 46 康美药业 86,400 2,687,904.00 0.1104% 47 新安股份 170,299 2,518,722.21 0.1035% 48 电广传媒 132,102 2,470,307.40 0.1015% 49 丰原生化 130,000 2,294,500.00 0.0943% 50 香梨股份 153,000 2,076,210.00 0.0853% 51 贵航股份 201,000 2,024,070.00 0.0832% 52 长安汽车 331,400 1,743,164.00 0.0716% 53 北京巴士 115,600 1,673,888.00 0.0688% 54 深圳机场 100,000 1,527,000.00 0.0627% 55 上海能源 112,231 1,518,485.43 0.0624% 56 科龙电器 118,012 1,393,721.72 0.0573% 57 鲁泰Ａ 100,000 1,393,000.00 0.0572% 58 平高电气 90,100 1,370,421.00 0.0563% 59 深振业Ａ 114,000 1,272,240.00 0.0523% 60 宏源证券 122,000 1,228,540.00 0.0505% 61 金杯汽车 195,000 1,136,850.00 0.0467% 62 昆明制药 40,000 1,008,800.00 0.0414% 63 通海高科 49,000 827,120.00 0.0340% 64 经纬纺机 100,000 806,000.00 0.0331% 65 恒丰纸业 41,000 676,910.00 0.0278% 66 江西铜业 297,000 674,190.00 0.0277% 67 宝钢股份 170,000 663,000.00 0.0272% 68 湖北车桥 34,700 393,498.00 0.0162% 69 振华港机 22,000 309,100.00 0.0127% 70 三佳模具 32,000 217,600.00 0.0089% 71 宝光股份 62,000 171,120.00 0.0070% 2、本期新增股票 本期新增(股） 本期卖出 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 （股） 1 000089 深圳机场 100,000 2 000625 长安汽车 331,400 3 000666 经纬纺机 100,000 4 000760 湖北车桥 34,700 5 000767 漳泽电力 639,625 55,000 6 000778 新兴铸管 629,015 7 000800 一汽轿车 4,226,541 59,000 8 000921 科龙电器 1,031,385 913,373 9 000930 丰原生化 130,000 10 000989 九芝堂 210,900 60,000 11 600000 浦发银行 1,372,946 25,000 12 600009 上海机场 7,881,004 1,756,509 13 600011 华能国际 113,771 1,080,000 14 600028 中国石化 2,952,000 15 600037 歌华有线 97,000 2,314,081 1,968,270 16 600055 万东医疗 239,803 17 600066 宇通客车 1,135,536 18 600130 波导股份 442,175 19 600268 国电南自 325,198 20 600269 赣粤高速 285,000 21 600300 维维股份 1,557,362 59,000 22 600308 华泰股份 1,268,368 60,000 23 600312 平高电气 242,000 90,100 242,000 24 600321 国栋建设 167,000 416,200 59,000 25 600346 冰山橡塑 41,000 187,464 41,000 26 600362 江西铜业 297,000 27 600372 昌河股份 1,108,159 100,000 28 600379 宝光股份 62,000 29 600380 太太药业 192,000 62,900 30 600386 北京巴士 814,738 699,138 31 600396 金山股份 269,889 32 600418 江汽股份 1,326,099 33 600488 天药股份 147,000 865,000 629,750 34 600506 香梨股份 153,000 35 600508 上海能源 303,000 190,769 36 600518 康美药业 86,000 70,400 70,000 37 600520 三佳模具 32,000 38 600523 贵航股份 201,000 39 600548 深高速3, 652,489 40 600555 茉织华5, 529,765 744,247 41 600567 山鹰纸业 259,000 42 600569 安阳钢铁 931,000 96,400 本期新增(股） 本期卖出 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 （股） 43 600596 新安股份 38,000 132,299 44 600718 东软股份 592,049 208,051 45 600811 东方集团 3,704,381 13,233 541,394 注：其他中包括送股、配股及增发股票。 3、本期清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存(股) 本期增加(股) 本期卖出(股) 1 000001 深发展Ａ 900,000 900,000 2 000005 世纪星源 2,564,040 2,564,040 3 000050 深天马Ａ 1,196,645 1,196,645 4 000061 农产品 22,943 22,943 5 000070 特发信息 277,227 277,227 6 000078 海王生物 745,200 745,200 7 000099 中信海直 310,000 310,000 8 000153 新力药业 76,500 76,500 9 000156 安塑股份 234,900 234,900 10 000406 石油大明 2,797,000 76,000 2,873,000 11 000541 佛山照明 334,139 334,139 12 000548 湖南投资 2,744,879 2,744,879 13 000583 托普软件 656,200 656,200 14 000591 桐君阁 432,570 432,570 15 000609 燕化高新 1,021,976 1,021,976 16 000628 倍特高新 1,126,438 1,126,438 17 000682 东方电子 100,000 100,000 18 000703 世纪光华 1,329,948 1,329,948 19 000725 京东方Ａ 651,443 651,443 20 000806 银河科技 96,100 96,100 21 000817 辽河油田 2,200,000 2,200,000 22 000823 超声电子 874,850 874,850 23 000836 天大天财 119,380 119,380 24 000858 五粮液 116,870 116,870 25 000866 扬子石化 2,730,493 2,730,493 26 000910 大亚股份 500,000 204,970 704,970 27 000916 华北高速 2,000,000 2,000,000 28 000922 阿继电器 575,350 575,350 29 000968 神州股份 629,000 629,000 30 000969 安泰科技 237,600 237,600 31 000973 佛塑股份 375,000 375,000 32 000975 乌江电力 310,000 310,000 33 000976 春晖股份 498,960 498,960 34 000977 浪潮信息 257,450 257,450 35 000980 金马股份 297,750 297,750 36 000981 兰光科技 186,600 186,600 37 000990 诚志股份 244,730 244,730 38 000997 新大陆 880,065 880,065 39 000998 隆平高科 430,000 232,900 662,900 40 600008 首创股份 1,580,427 122,621 1,703,048 41 600010 钢联股份 733,000 733,000 42 600016 民生银行 1,102,874 1,102,874 43 600115 东方航空 1,944,450 1,944,450 序号 股票代码 股票名称 期初结存(股) 本期增加(股) 本期卖出(股) 44 600129 太极集团 1,263,075 1,263,075 45 600138 青旅控股 700,540 700,540 46 600168 武汉控股 1,200,000 10,000 1,210,000 47 600170 上海建工 297,500 297,500 48 600171 上海贝岭 261,129 261,129 49 600185 海星科技 203,850 203,850 50 600186 莲花味精 5,031,988 5,031,988 51 600198 大唐电信 1,556,500 740,871 2,297,371 52 600222 众生制药 267,359 4,500 271,859 53 600225 天香集团 1,200,000 1,200,000 54 600232 金鹰股份 820,000 820,000 55 600235 民丰特纸 205,085 205,085 56 600240 仕奇实业 293,089 293,089 57 600241 辽宁时代 56,000 56,000 58 600242 华龙集团 30,000 30,000 59 600243 青海华鼎 44,000 44,000 60 600247 物华股份 138,000 138,000 61 600250 南纺股份 71,000 71,000 62 600252 梧州中恒 166,000 166,000 63 600253 天方药业 239,640 239,640 64 600258 首旅股份 300,000 300,000 65 600259 兴业聚酯 277,000 277,000 66 600260 凯乐科技 686,470 686,470 67 600263 路桥建设 1,500,000 1,500,000 68 600266 北京城建 3,880,000 744,750 4,624,750 69 600272 开开实业 314,200 314,200 70 600276 恒瑞医药 829,707 829,707 71 600283 钱江水利 38,000 38,000 72 600285 羚锐股份 79,000 79,000 73 600288 大恒科技 162,000 162,000 74 600292 九龙电力 124,000 22,000 146,000 75 600293 三峡新材 22,000 22,000 76 600295 鄂尔多斯 130,960 130,960 77 600296 兰州铝业 1,500,000 1,500,000 78 600297 美罗药业 56,000 56,000 79 600299 星新材料 317,000 317,000 80 600302 标准股份 53,000 53,000 81 600303 曙光股份 1,611,578 1,263,063 2,874,641 82 600305 恒顺醋业 187,000 187,000 83 600307 酒钢宏兴 189,000 189,000 84 600309 烟台万华 174,000 174,000 85 600310 桂东电力 525,998 525,998 86 600311 荣华实业 179,000 179,000 87 600313 中农资源 334,000 334,000 88 600315 上海家化 220,000 220,000 序号 股票代码 股票名称 期初结存(股) 本期增加(股) 本期卖出(股) 89 600316 洪都航空 194,000 194,000 90 600318 巢东股份 130,000 130,000 91 600319 亚星化学 113,000 113,000 92 600322 天房发展 233,000 233,000 93 600323 南海发展 1,501,433 6,200 1,507,633 94 600328 兰太实业 78,000 78,000 95 600329 中新药业 5,050 5,050 96 600330 天通股份 83,000 83,000 97 600332 广州药业 477,553 477,553 98 600333 长春燃气 61,000 22,000 83,000 99 600335 中发展 74,000 74,000 100 600337 美克股份 932,342 932,342 101 600338 珠峰摩托 28,000 28,000 102 600339 天利高新 27,700 27,700 103 600345 长江通信 474,480 474,480 104 600358 国旅联合 1,043,806 12,000 1,055,806 105 600360 华微电子 106,000 106,000 106 600361 北京华联 143,000 143,000 107 600363 联创光电 31,000 31,000 108 600365 通葡萄酒 210,000 210,000 109 600366 宁波韵升 880,550 880,550 110 600367 红星发展 100,000 100,000 111 600369 长运股份 142,000 936,000 1,078,000 112 600376 天鸿宝业 142,000 142,000 113 600377 宁沪高速 162,000 162,000 114 600381 白唇鹿 70,000 70,000 115 600382 广东明珠 163,000 163,000 116 600383 金地集团 689,041 689,041 117 600388 龙净环保 285,000 285,000 118 600390 金瑞科技 24,000 434,850 458,850 119 600391 成发科技 199,000 199,000 120 600395 盘江股份 125,000 125,000 121 600398 凯诺科技 85,000 85,000 122 600400 红豆股份 116,000 116,000 123 600466 迪康药业 122,000 122,000 124 600498 烽火通信 278,000 278,000 125 600519 贵州茅台 100,000 100,000 126 600528 中铁二局 123,000 123,000 127 600530 交大昂立 101,000 101,000 128 600539 狮头股份 270,000 270,000 129 600556 北生药业 63,000 63,000 130 600558 大西洋 81,000 81,000 131 600566 洪城股份 59,000 59,000 132 600568 潜江制药 101,867 101,867 133 600588 用友软件 29,000 29,000 序号 股票代码 股票名称 期初结存(股) 本期增加(股) 本期卖出(股) 134 600599 浏阳花炮 50,000 50,000 135 600600 青岛啤酒 136,473 136,473 136 600607 上实联合 500,000 500,000 137 600630 龙头股份 1,000,000 1,452,693 2,452,693 138 600664 哈药集团 140,000 140,000 139 600675 中华企业 1,175,138 1,175,138 140 600688 上海石化 3,070,772 3,070,772 141 600690 青岛海尔 100,000 100,000 142 600747 大显股份 1,422,037 921,187 2,343,224 143 600766 烟台发展 14,500 14,500 144 600773 西藏金珠 41,291 41,291 145 600779 全兴股份 290,865 290,865 146 600816 鞍山信托 87,206 87,206 147 600854 春兰股份 997,208 997,208 148 600859 王府井 150,000 150,000 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2001 年12 月31 日，本基金份额结构为： 12月末持有份额 占总份额比 例 发起人持有 53,000,000份 2.65% 其中：长盛基金管理有限公司 20,000,000份 1.00% 中信证券股份有限公司 12,000,000份 0.60% 长江证券有限责任公司 9,000,000份 0.45% 天津北方国际信托投资公司 4,000,000份 0.20% 国元证券有限责任公司 8,000,000份 0.40% 其他持有人持有 1,947,000,000份 97.35% 合计 2,000,000,000份 100.00% (二)、截止2001 年12 月31 日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险公司 187,660,110 9.38% 2 中国再保险公司 185,861,900 9.29% 3 中国太平洋保险公司 169,771,481 8.49% 4 中国平安保险股份有限公司 148,428,909 7.42% 5 中国人民保险公司 81,131,600 4.06% 6 @新华人寿保险股份有限公司 80,142,464 4.01% 7 上海久事公司 59,964,900 3.00% 8 大亚湾核电财务有限公司 59,950,000 3.00% 9 上海中技投资顾问有限公司 21,018,800 1.05% 10 长盛基金管理有限公司 20,000,000 1.00% 注：@为新华人寿保险股份有限公司各机构持有份额。 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、经本人申请，基金管理人第一届董事会第七次会议正式批准张佑君先生辞去公司总经理职务，同时由董事长提名，会议审议通过聘请蒋月勤先生担任公司总经理职务。目前，公司总经理人选的变更事宜已上报证监会待核准。此公告已于二○○一年十二月七日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 4、根据《长盛基金管理有限公司章程》的规定，公司聘请的四位独立董事已审核同意了本基金2001 年度的审计报告。 5、根据业务发展需要，公司股东大会审议通过，并经中国证监基金字[2000]48 号文件批准，长盛基金管理有限公司注册地由北京市迁至深圳市。上述变更登记已在国家工商行政管理局办理完毕。此公告已于2001 年3 月27 日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 6、根据国务院国办发[1999]12 号文、安徽省人民政府皖政秘{2000}241 号文及中国证券监督管理委员会证监函[2001]46 号文的要求，安徽省信托投资公司将其原所属证券业净资产分离与安徽省国际信托投资公司等股东单位于2001 年10 月16 日共同成立了国元证券有限责任公司。安徽省信托投资公司对长盛基金管理有限公司及所管理的四只基金的权利义务，将全部由国元证券有限责任公司承担，相关变更手续正在办理。 7、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、国通证券有限责任公司、南方证券有限公司、平安证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司这十一家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2001 年1-12 月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票年交易量 占交易量比例 （元） 大鹏证券有限责任公司 258,655,420.62 7.52% 国通证券有限责任公司 77,670,452.73 2.26% 国信证券有限责任公司 226,972,300.02 6.60% 长江证券有限责任公司 77,583,256.51 2.26% 南方证券有限公司 528,545,580.22 15.36% 国元证券有限责任公司 310,755,125.21 9.03% 平安证券有限责任公司 361,904,078.69 10.52% 渤海证券有限责任公司 95,180,555.13 2.77% 中信证券股份有限公司 719,833,216.40 20.92% 长城证券有限责任公司 211,861,840.23 6.16% 申银万国证券股份有限公司 571,163,171.65 16.60% 合计 3,440,124,997.41 100.00% 公司名称 年佣金(元） 占佣金比例 大鹏证券有限责任公司 190,253.37 7.33% 国通证券有限责任公司 60,778.87 2.34% 国信证券有限责任公司 174,065.51 6.71% 长江证券有限责任公司 62,460.07 2.41% 南方证券有限公司 412,158.37 15.88% 国元证券有限责任公司 231,447.51 8.92% 平安证券有限责任公司 280,285.84 10.80% 渤海证券有限责任公司 39,573.77 1.52% 中信证券股份有限公司 551,837.64 21.26% 长城证券有限责任公司 161,116.13 6.21% 申银万国证券股份有限公司 431,380.42 16.62% 合计 2,595,357.5 100.00% 0 2001 年1-12 月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券年交易量(元) 占交易量比例 大鹏证券有限责任公司 12,940,100.60 3.73% 国通证券有限责任公司 11,194,694.10 3.23% 国信证券有限责任公司 长江证券有限责任公司 南方证券有限公司 国元证券有限责任公司 54,431,300.00 15.68% 平安证券有限责任公司 12,370,727.80 3.56% 渤海证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 58,080,784.00 16.73% 长城证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 198,083,738.20 57.07% 合计 347,101,344.70 100.00% 公司名称 回购年交易量(元) 占交易量比例 大鹏证券有限责任公司 1,713,400,000.00 9.43% 国通证券有限责任公司 国信证券有限责任公司 926,000,000.00 5.10% 长江证券有限责任公司 南方证券有限公司 2,039,000,000.00 11.23% 国元证券有限责任公司 1,887,900,000.00 10.40% 平安证券有限责任公司 1,634,400,000.00 9.00% 渤海证券有限责任公司 3,698,500,000.00 20.37% 中信证券股份有限公司 2,735,100,000.00 15.06% 长城证券有限责任公司 1,104,000,000.00 6.08% 申银万国证券股份有限公司 2,419,800,000.00 13.33% 合计 18,158,100,000.0 100.00% 0 八、备查文件目录 1、关于同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金契约 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 中国工商银行基金托管部 长盛基金管理有限公司 二○○二年三月二十九日 二○○二年三月二十九日 |
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