开元证券投资基金二零零一年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.29 13:23 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
开元证券投资基金二零零一年年度报告 目录 一、基金简介 二、基金主要财务指标 三、基金管理人报告 四、基金托管人报告 五、基金财务报告 （一）审计报告 （二）基金会计报告书 （三）会计报告书附注 （四）流通转让受到限制的基金资产 （五）基金投资组合 （六）基金截止2001 年12 月31 日的股票投资情况 （七）基金2001 年度新增股票明细 （八）基金2001 年度剔除股票明细 六、基金持有人情况 七、重要事项揭示 八、备查文件 重要提示 本基金的托管人----中国工商银行已于2002 年3 月26 日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释。 一、基金简介 (一)基金资料 基金简称：基金开元 基金交易代码：4688 基金类型：契约型、封闭式 基金单位总份额：20 亿份 目前可流通份额：19.7 亿份 基金存续期：15 年（1998 年3 月27 日至2013 年3 月27 日） 上市地点： 深圳证券交易所 上市日期：1998 年4 月7 日 （二）基金管理人 法定名称：南方基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼 邮政编码：518026 网址：http://www.southernfund.com 法定代表人：骆新都 总经理：高良玉 信息披露负责人：郑凯铨 联系电话：0755-2912000 转，传真：0755-2912578 （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 信息披露负责人：刘长江 联系电话：010-66106912 传真：010-66106913 （四）聘请的会计师事务所 法定名称：深圳天健信德会计师事务所 注册地址：深圳市蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A 座3 楼 办公地址：深圳市滨河大道5020 号证券大厦十六层 法定代表人：朱祺珩 经办注册会计师： 魏小珍 李渭华 联系电话：0755-2903666 传真:0755-2990787 二、基金主要财务指标 单位：人民币元 2001 2000 基金本期净收益 RMB 40,382,308.84 RMB 1,168,259,994.41 单位基金本期净收益 RMB 0.020 RMB 0.584 基金可分配净收益 RMB 28,882,060.27 RMB 1,169,571,733.85 单位基金可分配净收益 RMB 0.014 RMB 0.585 期末基金资产总值 RMB 2,275,336,862.63 RMB 3,940,220,046.69 期末基金资产净值 RMB 2,028,882,060.27 RMB 3,755,440,259.81 单位基金资产净值 RMB 1.014 RMB 1.878 调整后期初基金资产净值 RMB 2,695,440,259.81 RMB 2,328,896,321.50 基金资产净值收益率 1.50% 50.16% 本期基金资产净值增长率 (22.84%) 52.25% 累计基金资产净值增长率 73.94% 125.43% 1999 基金本期净收益 RMB 545,323,777.07 单位基金本期净收益 RMB 0.273 基金可分配净收益 RMB 551,311,739.44 单位基金可分配净收益 RMB 0.276 期末基金资产总值 RMB 3,134,818,707.63 期末基金资产净值 RMB 2,878,896,321.50 单位基金资产净值 RMB 1.439 调整后期初基金资产净值 RMB 2,021,502,200.57 基金资产净值收益率 26.98% 本期基金资产净值增长率 42.26% 累计基金资产净值增长率 48.06% 根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定，自二零零一年一月一日起,证券投资基金主要财务指标的相关计算公式列示如下： 单位基金本期净收益=基金本期净收益÷期末基金单位总份额 基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配收益-期末未实现估值减值 调整后期初基金资产净值=期初基金资产净值-本期已分配收益 基金资产净值收益率=本期基金净收益÷调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=(分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值) ×(期末单位基金资产净值÷分红或扩募后单位基金资产净值)-1 累计基金资产净值增长率=(第1 年度基金资产净值增长率+1)×(第2 年度基金资产净值增长率+1)×(第3 年度基金资产净值增长率+1)×..×(上年度基金资产净值增长率+1)×(本年度基金资产净值增长率+1)-1 根据基金开元的基金会计报告书,按上年度计算公式计算的一九九九年度和二零零零年度主要财务指标列示如下： 2000 1999 基金本期净收益 RMB 1,168,259,994.41 RMB 545,323,777.07 单位基金本期净收益 RMB 0.584 RMB 0.273 基金可分配净收益 RMB 1,169,571,733.85 RMB 551,311,739.44 单位基金可分配净收益 RMB 0.585 RMB 0.276 期末基金资产总值 RMB 3,940,220,046.69 RMB 3,134,818,707.63 期末基金资产净值 RMB 3,755,440,259.81 RMB 2,878,896,321.50 单位基金资产净值 RMB 1.878 RMB 1.439 基金资产净值收益率 50.16% 26.98% 本期基金资产净值增长率 61.25% 42.41% 累计基金资产净值增长率 118.27% 46.94% 三、基金管理人报告 基金经理小组简介 王宏远先生，基金经理，29 岁，硕士学历，9 年证券从业经历。曾在中国信达投资公司、深圳经济特区证券公司工作，现任南方基金管理公司基金投资部副经理。 朱汉江先生，基金经理助理，36 岁，硕士学历。9 年证券从业经历，曾任职平安证券有限公司投资银行部项目经理、国泰证券有限公司投资银行部项目经理； 此外，开元基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事开元基金的投资管理工作。 基金经理工作报告 2001 年是中国证券市场不同寻常的一年。由于国有股减持、查处违规资金、加大监管力度、上市公司巨额融资、部分上市公司黑幕暴光，以及国民经济增速趋缓、世界经济出现衰退、中国加入WTO 等多种因素的综合作用，使投资者信心受到影响，投资思路发生改变，中国证券市场结束了自5 19 以来的单边上行的走势，在2001 年下半年出现较大幅度的调整，在10 月下旬的最低点，市场总市值缩水三分之一。 市场的大幅下跌，给基金的投资运作带来了较大困难。开元基金一直以来坚持“在充分调研的基础上，投资于业绩优良、成长性好的上市公司”，在投资策略上倾向于集中投资、长期持有，这曾经得到市场的充分认可，并取得了良好的业绩。但中国证券市场的基本特征决定了股票价格的波动在很大程度上受市场协同性运动的影响，当市场指数下跌，即使是基本面良好的个股也将顺应市场趋势出现下跌。这对以集中持股为主要策略的开元基金产生了不利影响，虽然本基金组在下半年根据市场的变化，积极调整了投资思路，对持股比例和持股结构进行了较大的调整，但基金的年度业绩表现仍不理想。 我国国民经济2002 年的主旋律是平稳增长，内需保持稳定增长，政府投资和民间投资的增长速度都将呈现良好的发展态势，在加入WTO 的影响下，预计外资增长幅度也可以达到较为理想的状态。受当前世界经济增速减缓的影响，我国经济增长指标将会有所波动，但是外部环境对我国经济影响不会很大，因为我国经济的特点是以内需为主导，预计7%的经济增长目标可以实现。 在微观层面，消费结构也在调整。在城市中，用于住房、交通、通讯、教育、旅游的消费明显增加，带动了相关产业的发展。特别是住房和汽车将成为新的经济增长点，潜力很大。因为汽车和房地产这两个产业具有比较完整的产业链，一旦启动，对整体经济增长的影响会很大。就2001 年这两个产业的情况来看，在2002 年完全有可能出现这种理想的变化。 总体来看，2002 年我国经济发展面临许多国际因素的不确定性，经济运行环境难有大的改善，但在以内需驱动为主、结构调整加快、外商增加对中国投资良好态势不变等多种因素作用下，中国经济仍会在世界各国经济普遍不景气甚至衰退中一枝独秀，这为我国资本市场的发展奠定了基础。 2002 年，证券市场面临的环境将与2001 年有所不同，在管理层、学术界，股市的稳定、发展成为最强音，“稳定是发展的基础”已成为市场各方的共识。管理层在出台有关政策时将会考虑市场的承受能力，避免引起市场的大幅波动。同时，市场的健康发展，需要良好的秩序，持续的规范和监管也不可缺少，只有规范的市场才能提高投资者信心和市场效率，充分发挥市场的各项功能。 预计证券市场2002 年的表现将好于2001 年，波动幅度将缩小。中国股市经过2001 年下半年的大幅调整，风险得到一定的释放，过度投机行为得到抑制，许多上市公司的市盈率已降到很低水平，年度分红对股价的比率已超过同期储蓄利率，投资价值得到体现；证券市场配置资源的功能将得到强化，业绩优良、发展前景好的上市公司将得到市场的追捧。 在新的一年，开元基金将秉承和发扬一贯的投资理念和风格,继续坚持以法律法规为准绳，以基金持有人利益最大化为宗旨，坚持“研究为本、价值投资”的投资理念，将基本研究与市场研究有效结合起来。对于基本面良好、发展空间广阔、能为股东带来持续稳定收益的上市公司，开元基金将坚定持有，力求为基金持有人争取长期稳定的资本利得。同时，开元基金将积极调整投资策略, 通过有效的资产配置、灵活的时机抉择和合理的持股结构来增加基金收益。开元基金将伴随中国资本市场的高速成长而为基金持有人持续地提供可靠的回报，使基金持有人分享中国资本市场发展的成果。 内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》，《开元证券投资基金基金契约》以及其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“以人为本，追求卓越”的公司理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告 2001 年度，本基金管理人在内部监察稽核工作中注重内部控制制度的建设，加强防范运作风险，始终坚持把基金持有人的利益放在首位。 在本报告期内，本基金管理人大力加强监察稽核工作，致力于投资风险的监控，由保持高度独立的督察员领导内部监察稽核人员对基金投资决策程序的执行情况进行定期检查，制作监察稽核报告，发现问题及时向管理层和监管部门报告并督促整改。 在本报告期内，为了控制运作风险，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性，我们主要采取了如下措施： 一、严格执行集中交易制度，各基金管理小组相互独立，分别制定各自的证券投资组合，下达具体的交易指令，由中央交易室统一执行完成。同时，为加强风险监控，通过对电脑系统进行事先设置的办法，杜绝出现自买自卖，反向对敲等违规行为。 二、对基金交易过程进行全面实时监控。 三、对执行交易的及时性和交易价格的合理性进行监控。 四、将交易数据、资料移交稽核部，进一步加强监控的力度。 五、强化员工行为规范，树立员工风险意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。 四、基金托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《开元证券投资基金基金契约》与《开元证券投资基金托管协议》，托管开元证券投资基金。 2001 年度，在对开元证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对开元证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对开元证券投资基金的投资组合进行了监督，认为南方基金管理有限公司在开元证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对开元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2001 年度所编制和披露的开元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为开元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2001 年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 五、基金财务报告 (一) 审计报告 信德深财审报字(2002)第18 号 审计报告 开元证券投资基金持有人： 我们接受委托,审计了开元证券投资基金二零零一年度的财务报告。该基金年度财务报告由南方基金管理有限公司(基金管理人)负责,我们的责任是对该基金年度财务报告发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合开元证券投资基金实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,开元证券投资基金年度财务报告符合证券投资基金相关财务会计的法规、制度和《开元证券投资基金基金契约》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了该基金二零零一年十二月三十一日的财务状况与二零零一年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 中国注册会计师 二零零二年二月一日 中国 深圳 (二) 基金会计报告书 开元证券投资基金 资产负债报告书 二零零一年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 2001.12.31 股票投资--成本 2(6).5 RMB 1,011,476,258.87 债券投资--成本 2(6).6 608,480,429.78 股票投资--估值增(减)值 2(4).5 (124,545,106.08) 债券投资--估值增(减)值 2(4).6 (502,898.46) 银行存款 2(4).4 746,808,453.16 应收利息 5,238,076.53 应收帐款 7 26,741,356.77 其他应收款项 8 1,640,292.06 基金资产总值 2,275,336,862.63 应付基金管理费 3(3) 9,593,088.23 应付基金托管费 3(3) 434,399.89 应付帐款 9 202,985,251.87 应付佣金 3(3).10 3,433,885.13 其他应付款项 3(3).11 4,408,177.24 卖出回购债券款 12 25,600,000.00 负债总值 246,454,802.36 基金单位总额 13 2,000,000,000.00 未分配净收益 14 153,930,064.81 未实现估值增(减)值 2(4).15 (125,048,004.54) 基金资产净值 RMB 2,028,882,060.27 基金单位发行总份额(份) 2,000,000,000.00 每份基金单位资产净值 RMB 1.014 2000.12.31 股票投资--成本 RMB 2,219,375,437.76 债券投资--成本 732,744,475.86 股票投资--估值增(减)值 587,524,855.82 债券投资--估值增(减)值 (1,656,329.86) 银行存款 387,284,590.91 应收利息 150,789.12 应收帐款 7,051,436.22 其他应收款项 7,744,790.86 基金资产总值 3,940,220,046.69 应付基金管理费 11,695,548.49 应付基金托管费 784,809.91 应付帐款 61,426,944.33 应付佣金 7,922,948.44 其他应付款项 2,949,535.71 卖出回购债券款 100,000,000.00 负债总值 184,779,786.88 基金单位总额 2,000,000,000.00 未分配净收益 1,169,571,733.85 未实现估值增(减)值 585,868,525.96 基金资产净值 RMB 3,755,440,259.81 基金单位发行总份额(份) 2,000,000,000.00 每份基金单位资产净值 RMB 1.878 (所附注释系基金会计报告书的组成部分) 开元证券投资基金 收益及分配报告书 二零零一年度 单位：人民币元 附注 2001 在除息日确认的股息收入 2(5) RMB 11,377,083.71 债券利息收入 2(5) 15,059,539.63 证券买卖价差收入 2(5) 61,272,774.30 其中：股票买卖价差收入 55,387,885.02 债券买卖价差收入 5,884,889.28 买入返售债券收入 2(5) 31,338.00 其他收入 2(5).16 7,878,565.75 收入合计 95,619,301.39 减：支出 55,236,992.55 其中：基金管理费 3(2) 39,005,004.86 基金托管费 3(2) 6,500,834.19 卖出回购债券支出 5,836,193.00 应由基金承担的其他费用 3,894,960.50 基金净收益 40,382,308.84 加：以前年度损益调整 3,976,022.12 加：上年未分配净收益 2(7).14 1,169,571,733.85 减：本年度已分配收益 2(7).14 1,060,000,000.00 年末未分配净收益 RMB 153,930,064.81 2000 在除息日确认的股息收入 RMB 4,814,447.17 债券利息收入 --- 证券买卖价差收入 1,227,053,027.02 其中：股票买卖价差收入 1,222,145,068.71 债券买卖价差收入 4,907,958.31 买入返售债券收入 724,291.69 其他收入 12,545,534.69 收入合计 1,245,137,300.57 减：支出 76,877,306.16 其中：基金管理费 58,893,615.89 基金托管费 8,651,154.42 卖出回购债券支出 7,248,198.35 应由基金承担的其他费用 2,084,337.50 基金净收益 1,168,259,994.41 加：以前年度损益调整 --- 加：上年未分配净收益 551,311,739.44 减：本年度已分配收益 550,000,000.00 年末未分配净收益RMB RMB 1,169,571,733.85 (所附注释系基金会计报告书的组成部分) （三）会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 开元证券投资基金(以下简称“基金开元”)系经中国证券监督管理委员会证监基金字(1998)6 号文批准,由南方证券有限公司、广西信托投资公司和厦门国际信托投资公司共同发起设立的契约型封闭式证券投资基金,于一九九八年三月二十七日正式成立。基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行,基金存续期为15 年。 经深圳证券交易所深证发(1998)65 号文审核同意,基金开元于一九九八年四月七日在深圳证券交易所挂牌交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及《开元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金开元投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券。 附注2. 重要会计政策 基金开元的下列会计政策系根据证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度和《开元证券投资基金基金契约》厘定。 (1) 会计年度 基金开元会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 (2) 记账本位币 基金开元以人民币为记账本位币。 (3) 记账基础及计价原则 会计核算以权责发生制为基础,除股票和证券交易所上市债券投资的估值增(减)值部分按市值计价外,其余各项资产按取得时的实际成本计价。 (4) 基金资产的估值方法 根据《开元证券投资基金基金契约》的规定,基金开元每日对基金资产进行估值,实际成本与估值的差额计入未实现估值增值帐额。基金资产的估值方法列示如下： 上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市场平均价估值；如若估值日无交易的有价证券,以最近交易日的市场平均价估值。 未上市的配股或增发新股股票以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；未上市的首次公开发行的股票以成本价估值。 未上市的债券及银行存款,以本金加计至估值日为止的应计利息额估值。 通过银行间同业市场交易的债券，于二零零一年一月一日之前,以成本价估值,根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定，自二零零一年一月一日起，以成本价扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，加计按债券票面价值与票面利率逐日计算的利息估值。该会计估计的变更采用未来适用法。 债券回购业务的应计收入和支出在回购期内按直线法估值。 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,依照国家有关规定办理。 (5) 收入确认原则 股息收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认。 债券利息收入于债券派发债息的除息日确认。 通过银行间同业市场购入的债券，其利息收入于二零零一年一月一日之前,按实际收到的利息收入予以确认；根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定,自二零零一年一月一日起,在债券持有期内按债券的票面价值与票面利率逐日计提利息收入。该会计政策的变更未采用追溯调整法调整，其对基金资产净值的影响详见附注2(8)。 证券买卖价差收入于卖出证券成交日,按卖出证券的成交价扣除其交易费用、交易税金等和其实际成本的差额计算确认。 买入返售债券收入按融入债券票面额及约定利率,在融券期限内逐日计提确认。 银行存款利息收入按适用的利率逐日计提确认。 (6) 证券交易的成本计价方法 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价。 通过证券交易所交易的债券，其投资成本按购买时实际支付的价款计价,实际支付的价款中包括应计利息。 通过银行间同业市场交易的债券，于二零零一年一月一日之前,其投资成本以购买时实际支付的价款计价,实际支付的价款中包括应计利息；根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定,自二零零一年一月一日起,以购买时实际支付的价款,扣除债券起息日或上次除息日至购买日止应计利息后的价值计价。该会计政策的变更未采用追溯调整法调整,其对基金资产净值的影响详见附注2(8)。 售出股票及债券的成本按日移动加权平均法计算确定。 (7) 收益分配 根据《开元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金开元的收益分配采用现金方式,比例不低于基金净收益的90%,基金当年度收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年度收益分配。 二零零一年三月三十日,基金开元公告:经基金管理人拟定及基金托管人核实确定,对二零零零年度实现的净收益计1,168,259,994.41 人民币元及年初未分配净收益计1,311,739.44 人民币元,可供基金持有人分配的收益共计1,169,571,733.85 人民币元,按90.631%的比例进行分配,即每份基金单位派发现金收益0.53 人民币元,共计1,060,000,000.00 人民币元。该收益已于二零零一年四月六日分配并支付给各基金持有人。 (8) 会计政策变更的影响 如附注2(5)所述,基金开元自二零零一年一月一日起,对通过银行间同业市场购入债券,其利息收入在债券持有期内按该债券的票面价值与票面利率逐日计提确认； 如附注2(6)所述,基金开元自二零零一年一月一日起,对通过银行间同业市场交易的债券,其成本按购买时实际支付的价款,扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的应计利息后的价值计价。 根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定,上述会计政策的变更,基金开元未采用追溯调整法调整,其调增的二零零零年度基金净收益计3,976,022.12 人民币元,在本年度收益及分配报告书“以前年度损益调整”账项单独列示。 (9) 税项 A. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金开元按股票交易金额的4‰计缴印花税。自二零零一年十一月十六日起,财政部调整证券(股票)交易印花税税率,对买卖、继承、赠与所书立的A 股、B 股股权转让书据,由立据双方当事人分别按2‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 B. 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金开元以发行基金方式募集资金不缴纳营业税；买卖股票、债券的价差收入在二零零三年底以前暂免缴营业税。 本会计年度基金开元的买入返售债券利息收入未计缴营业税。 C. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金开元自证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 附注3. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系明细项目列示如下： 关联方名称 与基金开元的关系 中国工商银行 基金开元托管人 南方基金管理有限公司 基金开元管理人 南方证券有限公司 基金开元发起人,亦为南方基金管理公司的股东 厦门国际信托投资公司 基金开元发起人,亦为南方基金管理公司的股东 陕西省国际信托投资股份公司 基金开元发起人,亦为南方基金管理公司的股东 (2) 关联方交易 A. 租用证券交易席位 基金开元的发起人——南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、陕西省国际信托投资股份公司分别与基金开元签订了《证券交易席位租用协议》,二零零一年度租用上述公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司的专用证券交易席位。 二零零一年度交易情况列示如下： 通过该等席位投资的 占年成交 关联方名称 年成交金额 总金额的比例 南方证券有限公司 RMB 1,153,584,261.56 7.34% 厦门国际信托投资公司 259,082,234.46 1.65% 陕西省国际信托投资股份公司 1,792,331,422.99 11.40% RMB 3,204,997,919.01 20.39% 占年佣金 平均佣 关联方名称 年交易佣金 总金额的比例 金比率 南方证券有限公司 RMB 540,404.31 10.83% 0.8006‰ 厦门国际信托投资公司 45,236.68 0.91% 0.7726‰ 陕西省国际信托投资股份公司 446,540.16 8.95% 0.7883% RMB 1,032,181.15 20.69% 二零零零年度交易情况列示如下： 通过该等席位投资的 占年成交 关联方名称 年成交金额 总金额的比例 南方证券有限公司 RMB 5,080,077,790.65 22.25% 厦门国际信托投资公司 509,843,997.74 2.23% RMB 5,589,921,788.39 24.48% 占年佣金 平均佣 关联方名称 年交易佣金 总金额的比例 金比率 南方证券有限公司 RMB 2,964,552.65 21.47% 0.8143‰ 厦门国际信托投资公司 414,481.31 3.00% 0.8264‰ RMB 3,379,033.93 24.47% B. 二零零一年度基金开元与中国工商银行进行银行间同业市场国债回购业务, 交易金额共计6,420,000,000.00 人民币元,国债回购利息支出共计3,395,539.71 人民币元。 C. 基金管理人报酬 根据《开元证券投资基金基金契约》及《开元证券投资基金托管协议》的规定,基金管理人的报酬由下列两部分组成： a. 基金管理费 基金管理费按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提。 每日应支付的基金管理费=前一日基金资产净值的1.5%/当年度的天数。 b. 业绩报酬 当基金扣除业绩报酬前的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,按下列方法计提： 业绩报酬=调整后期初资产净值×Min[M,N]×5% 其中： M=扣除业绩报酬前的基金可分配净收益率-1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率(如果年内利率发生变动,则按时间段进行加权平均调整)； N=基金资产净增长率-证券市场平均收益率； Min[M,N]为M、N 中较小者。 本年度,由于基金开元未达到提取业绩报酬的条件,故未提取基金管理人业绩报酬。 D. 基金托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。 每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值的2.5‰/当年度的天数。 基金开元应支付南方基金管理有限公司基金管理费与业绩报酬,以及支付中国工商银行基金托管费列示如下： 2001 2000 基金管理费 RMB 39,005,004.86 RMB 51,906,926.93 业绩报酬 RMB --- RMB 6,986,688.96 基金托管费 RMB 6,500,834.19 RMB 8,651,154.42 (3) 关联方往来款项余额 关联方往来余额明细项目列示如下： 项目 关联方名称 2001-12-31 应付佣金 南方证券有限公司 RMB 540,404.31 厦门国际信托投资公司 45,236.68 陕西省国际信托投资股份公司 140,728.46 RMB 726,369.45 其他应付款项 应付席位保证金 南方证券有限公司 RMB 1,000,000.00 厦门国际信托投资公司 500,000.00 广西信托投资公司 500,000.00 RMB 2,000,000.00 应付基金管理费 南方基金管理有限公司 RMB 9,593,088.23 应付基金托管费 中国工商银行 RMB 434,399.89 占该账项余额 占该账项余额 项目 的百分比 2000-12-31 的百分比 应付佣金 15.74% RMB 2,964,552.65 37.42% 1.32% --- --- 4.1% --- --- 21.16% RMB 2,964,552.65 37.42% 其他应付款项 应付席位保证金 23.21% RMB 1,000,000.00 33.90% 11.60% 250,000.00 8.48% 11.60% 250,000.00 8.48% 46.41% RMB 1,500,000.00 50.86% 应付基金管理费 100% RMB 11,695,548.49 100.00% 应付基金托管费 100% RMB 784,809.91 100.00% 附注4. 银行存款 银行存款明细项目列示如下： 2001-12-31 中国工商银行深圳市分行 RMB 712,973,090.70 中国工商银行上海市分行 3,645,076.06 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司* 10,522,479.76 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司* 19,667,806.64 RMB 746,808,453.16 2000-12-31 中国工商银行深圳市分行 RMB 289,695,218.87 中国工商银行上海市分行 3,645,980.26 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司* 79,950,098.87 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司* 13,993,292.91 RMB 387,284,590.91 * 系基金开元为进行证券交易清算而存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司的清算备付金。 附注5. 股票投资 股票投资明细项目列示如下： 2001-12-31 股票投资成本 RMB 1,011,476,258.87 其中：流通转让受到限制的股票投资成本 6,825,708.30 股票投资估值增(减)值 (124,545,106.08) RMB 886,931,152.79 2000-12-31 股票投资成本 RMB 2,219,375,437.76 其中：流通转让受到限制的股票投资成本 345,744,855.00 股票投资估值增(减)值 587,524.855.82 RMB 2,806,900,293.58 截至二零零一年十二月三十一日止, 基金开元已上市流通但尚由上海证券交易所实施冻结的股票计6,825,708.30 人民币元。 根据附注2(4)所述的基金资产的估值方法,基金开元对二零零一年十二月三十一日计算的股票投资估值减值计124,545,106.08 人民币元。 附注6. 债券投资 债券投资明细项目列示如下： 2001-12-31 2000-12-31 国债投资 RMB 608,480,429.78 RMB 732,744,475.86 国债投资估值增(减)值 (502,898.46) (1,656,329.86 ) RMB 607,977,531.32 RMB 731,088,146.00 根据附注2(4)所述基金资产的估值方法,基金开元对二零零一年十二月三十一日计算的国债投资估值减值计502,898.46 人民币元。 附注7. 应收账款 应收账款明细项目列示如下： 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 RMB --- 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 26,741,356.77 RMB 26,741,356.77 2000-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 RMB 7,051,436.22 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 --- RMB 7,051,436.22 附注8. 其他应收款项 其他应收款项明细项目列示如下： 2001-12-31 中国证券登记结算有限公司深圳分公司清算保证金 RMB 1,250,000.00 中国证券登记结算有限公司上海分公司清算保证金 --- 席位保证金 --- 其他 390,292.06 RMB 1,640,292.06 2000-12-31 中国证券登记结算有限公司深圳分公司清算保证金 RMB 2,951,790.86 中国证券登记结算有限公司上海分公司清算保证金 4,440,000.00 席位保证金 250,000.00 其他 103,000.00 RMB 7,744,790.86 附注9. 应付账款 应付账款明细项目列示如下： 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 RMB 198,690,236.60 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 4,295,015.27 RMB 202,985,251.87 2000-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 RMB 31,450,366.12 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 29,976,578.21 RMB 61,426,944.33 附注10. 应付佣金 应付佣金明细项目列示如下： 2001-12-31 2000-12-31 关联方往来* RMB 726,369.45* RMB 2,964,552.65 国通证券有限公司 348,808.00 2,339,917.15 广发证券有限公司 105,340.84 219,479.55 申银万国证券股份有限公司 639,486.40 442,282.92 长城证券有限责任公司 73,281.31 587,493.51 大鹏证券有限公司 451,707.21 1,369,222.66 华西证券有限公司 662,899.70 --- 中信证券股份有限公司 425,992.22 --- RMB 3,433,885.13 RMB 7,922,948.44 *关联方往来明细项目详见附注3(3)。 附注11. 其他应付款项 其他应付款项明细项目列示如下： 2001-12-31 2000-12-31 关联方往来* RMB 2,000,000.00* RMB 1,500,000.00 席位保证金 1,750,000.00 1,250,000.00 应付卖出回购债券支出 --- 99,535.71 其他 658,117.24 100,000.00 RMB 4,408,177.24 RMB 2,949,535.71 *关联方往来明细项目详见附注3(3)。 附注12. 卖出回购债券款 卖出回购债券款明细项目列示如下： 2001-12-31 2000-12-31 国债 RMB 25,600,000.00 RMB 100,000,000.00 基金开元根据中国人民银行银货政(1999)128 号文和中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心中汇交发(1999)149 号文,以及中国人民银行办公厅银办发(1999)146 号文的有关规定进行国债回购业务,截至二零零一年十二月三十一日止,基金开元卖出回购债券款余额计25,600,000.00 人民币元。 附注13. 基金单位总额 根据《开元证券投资基金发起人协议》和《开元证券投资基金基金契约》,开元基金的基金单位发行总份额为2,000,000,000 份,每份基金单位面值为1.00人民币元,共计2,000,000,000.00 人民币元。 基金单位总额明细项目列示如下： 2001-12-31 基金持有人 基金单位总份额(份) 出资比例 南方证券有限公司 18,118,000 0.9059% 厦门国际信托投资公司 6,000,000 0.3000% 陕西省国际信托投资股份有限公司 6,000,000 0.3000% 其他社会公众 1,969,882,000 98.4941% 2,000,000,000 100.00% 2001-12-31 2000-12-31 基金持有人 基金单位总额 基金单位总份额(份) 南方证券有限公司 RMB 18,118,000.00 18,118,000 厦门国际信托投资公司 6,000,000.00 6,000,000 陕西省国际信托投资股份有限公司 6,000,000.00 6,000,000 其他社会公众 1,969,882,000.00 1,969,882,000 RMB 2,000,000,000.00 2,000,000,000 2000-12-31 基金持有人 出资比例 基金单位总额 南方证券有限公司 0.9059% RMB 18,118,000.00 厦门国际信托投资公司 0.3000% 6,000,000.00 陕西省国际信托投资股份有限公司 0.3000% 6,000,000.00 其他社会公众 98.4941% 1,969,882,000.00 100.00% RMB 2,000,000,000.00 上述基金单位总额业经深圳信德会计师事务所(现已更名为"深圳天健信德会计师事务所")以验资报字(1998)第04 号《验资报告》审验在案。 附注14.未分配净收益 基金开元未分配净收益增减变动明细项目列示如下： 2001-12-31 2000-12-31 上年末未分配净收益 RMB 1,169,571,733.85 RMB 551,311,739.44 加：以前年度损益调整 3,976,022.12* --- 加：本年度基金净收益 40,382,308.84 1,168,259,994.41 减：本年度已分配收益 1,060,000,000.00 550,000,000.00 年末未分配净收益 RMB 153,930,064.81 RMB 1,169,571,733.85 * 如附注2(5)、(6)、(8)所述,基金开元本年度对银行间同业市场购入债券的利息收入确认方法变更为以该债券实际持有期内逐日计提,同时对银行间同业市场购入债券的成本按购买时实际支付的价款扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的应计利息后的价值计价, 调增的二零零零年度基金净收益计3,976,022.12 人民币元，业已计入本年度“以前年度损益调整”账项。 附注15. 未实现估值增(减)值 未实现估值增(减)值系根据《开元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金开元于二零零一年十二月三十一日对股票投资与债券投资进行估值时,产生的投资估值小于其账面成本价值的差额计125,048,004.54 人民币元。 附注16. 其他收入 其他收入明细项目列示如下： 2001 2000 银行存款利息收入 RMB 7,306,903.48 RMB 10,646,322.46 国债手续费收入 202,325.00 1,332,900.00 申购手续费返还 170,386.38 496,920.79 其他 198,950.89 69,391.44 RMB 7,878,565.75 RMB 12,545,534.69 附注17. 资产负债表日后事项 根据财政部财会[2001]53 号文《关于印发〈证券投资基金会计核算办法〉的通知》,基金开元自二零零二年一月一日起, 执行《证券投资基金会计核算办法》。 (四)流通转让受到限制的基金资产 截至二零零一年十二月三十一日止,基金开元申购中签已上市流通新股但尚由上海证券交易所实施冻结的股票明细项目列示如下: 2001-12-31 股票名称 股数(股) 购入成本 市值受限 深高速 1,656,410 RMB 6,062,460.60 RMB 11,760,511.00 华能国际 96,006 763,247.70 1,211,595.72 1,752,416 RMB 6,825,708.30 RMB 12,972,106.72* 2001-12-31 股票名称 期限 深高速 2001.12.25-2002.03.25 华能国际 2001.12.6-2002.3.6 * 按二零零一年十二月三十一日的市场平均价计算计12,972,106.72 人民币元,对基金资产净值的影响为6,146,398.42 人民币元. （五） 基金投资组合 1.按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净 值比例% A 农、林、牧、渔业 ―― ―― B 采掘业 ―― ―― C 制造业 386,527,192.83 19.05 % C0 食品、饮料 41,363,095.85 2.04 % C1 纺织、服装、皮毛 ―― ―― C2 木材、家具 ―― ―― C3 造纸、印刷 ―― ―― C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,394,338.40 0.61 % C5 电子 39,397,862.04 1.94 % C6 金属、非金属 130,933,882.10 6.45 % C7 机械、设备、仪表 1,726,400.00 0.09 % C8 医药、生物制品 119,335,389.44 5.88 % C99 其他制造业 41,376,225.00 2.04 % D 电力、煤气及水的生产和供应业 175,532,437.82 8.65 % E 建筑业 6,681,273.90 0.33 % F 交通运输、仓储业 172,992,407.20 8.53 % G 信息技术业 32,102,582.65 1.58 % H 批发和零售贸易 23,962,850.85 1.18 % I 金融、保险业 16,349,932.43 0.81 % J 房地产业 4,211,672.40 0.21 % K 社会服务业 32,529,918.95 1.60 % L 传播与文化产业 13,159,422.98 0.65 % M 综合类 22,881,460.78 1.13 % 合计 886,931,152.79 43.72 % 2.债券及货币资金合计 截止2001 年12 月31 日，基金持有的债券及货币资金市值(含当日证券清算往来款)合计为1,183,585,514.05 元，占基金资产净值的58.33%。 3.基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例% 1、深圳机场 152,202,121.65 7.50 % 2、海正药业 119,335,389.44 5.88 % 3、凯迪电力 104,510,919.76 5.15 % 4、东方钽业 99,513,427.60 4.90 % 5、广州控股 42,007,595.94 2.07 % 6、安泰科技 41,376,225.00 2.04 % 7、华能国际 25,223,922.12 1.24 % 8、风华高科 18,808,800.00 0.93 % 9、强生控股 18,729,981.85 0.92 % 10、东方明珠 18,166,606.58 0.90 % 4.附注： (1)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)截止2001 年12 月31 日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (3) 截止2001 年12 月31 日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算款)合计为贷方余额41,634,606.57 元；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。 (4)国债合计由上市国债市值306,529,312.00 元、银行间市场国债成本301,448,219.32 元、银行间市场国债本期利息5,043,424.67 元构成。 (六)基金截止2001 年12 月31 日的股票投资情况 序号 股票代码 股票名称 股数（股） 市值 占基金资产净值比例 1 000089 深圳机场 9,967,395 152,202,121.65 7.50% 2 600267 海正药业 7,728,976 119,335,389.44 5.88% 3 000939 凯迪电力 7,893,574 104,510,919.76 5.15% 4 000962 东方钽业 5,590,642 99,513,427.60 4.90% 5 600098 广州控股 2,789,349 42,007,595.94 2.07% 6 000969 安泰科技 2,758,415 41,376,225.00 2.04% 7 600011 华能国际 1,998,726 25,223,922.12 1.24% 8 000636 风华高科 2,040,000 18,808,800.00 0.93% 9 600662 强生控股 1,679,819 18,729,981.85 0.92% 10 600832 东方明珠 879,313 18,166,606.58 0.90% 11 600643 爱建股份 1,592,009 16,349,932.43 0.81% 12 600779 全兴股份 1,514,198 16,338,196.42 0.81% 13 000751 锌业股份 2,388,150 15,403,567.50 0.76% 14 600138 青旅控股 1,137,670 13,799,937.10 0.68% 15 600899 信联股份 922,174 13,159,422.98 0.65% 16 600519 贵州茅台 326,468 12,650,635.00 0.62% 17 600785 新华百货 856,777 11,926,335.84 0.59% 18 600548 深高速 1,656,410 11,760,511.00 0.58% 19 000063 中兴通讯 503,074 11,706,531.98 0.58% 20 000787 创智科技 960,771 11,269,843.83 0.56% 21 600096 云天化 996,700 10,246,076.00 0.51% 22 000039 中集集团 368,100 9,876,123.00 0.49% 23 000068 赛格三星 1,345,647 9,379,159.59 0.46% 24 000542 TCL 通讯 650,942 9,126,206.84 0.45% 25 000900 现代投资 995,565 9,029,774.55 0.45% 26 000823 超声电子 840,531 7,943,017.95 0.39% 27 600825 华联超市 532,892 7,076,805.76 0.35% 28 600170 上海建工 610,162 6,681,273.90 0.33% 29 000780 草原兴发 692,522 6,350,426.74 0.31% 30 000799 湘酒鬼 586,547 6,023,837.69 0.30% 31 600010 钢联股份 1,052,200 5,965,974.00 0.29% 32 600824 益民百货 456,275 4,959,709.25 0.24% 33 600607 上实联合 446,060 4,714,854.20 0.23% 34 000006 深振业A 377,390 4,211,672.40 0.21% 35 600649 原水股份 500,000 3,790,000.00 0.19% 36 600330 天通股份 197,993 3,266,884.50 0.16% 37 600135 乐凯胶片 171,040 2,148,262.40 0.11% 38 600379 宝光股份 320,000 883,200.00 0.04% 39 600520 三佳模具 124,000 843,200.00 0.04% 40 600362 江西铜业 77,000 174,790.00 0.01% (七)基金2001 年度新增股票明细 本期新增 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 1 000006 深振业A 1,015,415.00 2 000039 中集集团 987,571.00 3 000068 赛格三星 1,465,647.00 4 000542 TCL 通讯 650,942.00 5 000636 风华高科 2,558,114.00 6 000751 锌业股份 2,388,150.00 7 000780 草原兴发 771,722.00 8 000787 创智科技 960,771.00 9 000799 湘酒鬼 638,369.00 10 000823 超声电子 840,531.00 11 000900 现代投资 1,194,365.00 12 600010 钢联股份 4,856,094.00 13 600011 华能国际 96,006.00 1,902,720.00 14 600096 云天化 1,140,900.00 15 600098 广州控股 2,872,785.00 16 600138 青旅控股 1,263,870.00 17 600170 上海建工 1,720,162.00 90,000.00 18 600330 天通股份 197,993.00 19 600362 江西铜业 77,000.00 20 600379 宝光股份 320,000.00 21 600519 贵州茅台 610,388.00 22 600520 三佳模具 124,000.00 23 600548 深高速 1,656,410.00 24 600607 上实联合 4406,060.00 25 600643 爱建股份 1,817,709.00 26 600649 原水股份 628,145.00 27 600662 强生控股 1,816,169.00 28 600779 全兴股份 1,684,198.00 29 600785 新华百货 856,777.00 30 600824 益民百货 612,375.00 31 600825 华联超市 532,892.00 32 600832 东方明珠 879,313.00 33 600899 信联股份 922,174.00 序号 本期卖出 1 638,025.00 2 619,471.00 3 120,000.00 4 5 518,114.00 6 7 79,200.00 8 9 51,822.00 10 11 198,800.00 12 3,803,894.00 13 14 144,200.00 15 83,436.00 16 126,200.00 17 1,200,000.00 18 19 20 21 283,920.00 22 23 24 25 225,700.00 26 128,145.00 27 136,350.00 28 170,000.00 29 30 156,100.00 31 32 33 (八)基金2001 年度剔除股票明细 序号股票代码股票名称期初结存本期增加本期卖出 1 000001 深发展A 0 1801992 1801992 2 000002 万科A 0 388556 388556 3 000027 深能源A 0 111512 111512 4 000061 农产品 0 150000 150000 5 000070 特发信息 277228 0 277228 6 000088 盐田港A 0 600000 600000 7 000090 深天健 3720402 2523885 6244287 8 000159 国际实业 110000 428803 538803 9 000301 丝绸股份 2355102 1999930 4355032 10 000400 许继电气 0 40000 40000 11 000406 石油大明 131800 0 131800 12 000409 四通高科 1154056 582620 1736676 13 000488 晨鸣纸业 376538 0 376538 14 000501 鄂武商A 0 1000000 1000000 15 000504 赛迪传媒 0 196000 196000 16 000523 广州浪奇 1674200 0 1674200 17 000541 佛山照明 0 213624 213624 18 000563 陕国投A 0 500000 500000 19 000594 内蒙宏峰 0 993050 993050 20 000612 焦作万方 0 699890 699890 21 000625 长安汽车 0 1807000 1807000 22 000629 新钢钒 0 297670 297670 23 000672 铜城集团 287750 86325 374075 24 000682 东方电子 0 500000 500000 25 000683 天然碱 0 350000 350000 26 000709 唐钢股份 0 200000 200000 27 000725 京东方A 410167 0 410167 28 000726 鲁泰A 448631 0 448631 29 000727 华东科技 1224870 0 1224870 30 000733 振华科技 2376114 0 2376114 31 000768 西飞国际 0 386547 386547 32 000792 盐湖钾肥 0 1136482 1136482 33 000807 云鋁股份 0 1874639 1874639 34 000812 陕西金叶 0 200000 200000 35 000858 五粮液 223630 2288867 2512497 36 000866 扬子石化 0 2000000 2000000 37 000910 大亚股份 0 1660260 1660260 38 000920 南方汇通 0 165000 165000 39 000930 丰原生化 0 500000 500000 40 000933 神火股份 0 511568 511568 41 000937 金牛能源 0 499970 499970 42 000955 欣龙无纺 0 179378 179378 43 000959 首钢股份 0 811630 811630 44 000966 长源电力 0 600000 600000 45 000968 神州股份 629900 0 629900 46 000973 佛塑股份 375000 0 375000 47 000976 春晖股份 499410 0 499410 48 000977 浪潮信息 258000 0 258000 49 000980 金马股份 226750 226750 50 000981 兰光科技 186600 0 186600 51 000982 圣雪绒 1270761 0 1270761 52 000983 西山煤电 11269500 0 11269500 53 000988 华工科技 648665 86768 735433 54 000996 捷利股份 265670 0 265670 55 000997 新大陆 378848 50000 428848 56 000998 隆平高科 430000 0 430000 57 000999 三九医药 3000 0 3000 58 600000 浦发银行 0 1519065 1519065 59 600001 邯郸钢铁 0 842114 842114 60 600008 首创股份 898700 520000 1418700 61 600016 民生银行 742000 1718933 2460933 62 600018 上港集箱 9790000 0 9790000 63 600019 宝钢股份 33620000 0 33620000 64 600028 中石化 5610000 5610000 65 600037 歌华有线 0 365910 365910 66 600038 哈飞股份 140000 0 140000 67 600052 浙江广厦 0 229869 229869 68 600073 上海梅林 0 100000 100000 69 600085 同仁堂 85000 30100 115100 70 600088 中视传媒 702500 421388 1123888 71 600100 清华同方 500000 0 500000 72 600101 明星电力 0 110350 110350 73 600104 上海汽车 0 300000 300000 74 600108 亚盛集团 0 840000 840000 75 600125 铁龙股份 0 369507 369507 76 600127 金健米业 0 300000 300000 77 600128 弘业股份 2599619 0 2599619 78 600160 巨化股份 100000 0 100000 79 600168 武汉控股 0 400000 400000 80 600178 东安动力 0 170000 170000 81 600183 生益科技 0 219800 219800 82 600188 兖州煤业 0 387411 387411 83 600198 大唐电信 1743129 0 1743129 84 600209 罗顿发展 0 167800 167800 85 600215 长春经开 46200 0 46200 86 600233 大连创世 0 458791 458791 87 600235 民丰特纸 205085 0 205085 88 600237 铜峰电子 306500 0 306500 89 600240 仕奇实业 293089 0 293089 90 600242 华龙集团 669000 0 669000 91 600243 青海华鼎 957698 0 957698 92 600248 秦丰农业 4000000 484185 4484185 93 600250 南纺股份 0 539083 539083 94 600252 梧州中恒 158000 0 158000 95 600253 天方药业 90000 24700 114700 96 600258 首旅股份 300000 0 300000 97 600259 兴业聚酯 277000 1499984 1776984 98 600260 凯乐科技 1155790 70000 1225790 99 600261 浙江阳光 0 82600 82600 100 600263 路桥建设 1500000 300000 1800000 101 600269 赣粤高速 0 148510 148510 102 600270 外运发展 124000 975085 1099085 103 600272 开开实业 0 314200 314200 104 600275 武昌鱼 110000 499940 609940 105 600276 恒瑞医药 0 102500 102500 106 600277 亿利科技 0 60600 60600 107 600278 东方创业 0 80000 80000 108 600281 太化股份 88000 0 88000 109 600288 大恒科技 71000 0 71000 110 600289 亿阳信通 463300 0 463300 111 600292 九龙电力 900000 0 900000 112 600295 鄂尔多斯 0 210960 210960 113 600296 兰州铝业 500000 0 500000 114 600297 美罗药业 90000 0 90000 115 600298 安琪酵母 62000 0 62000 116 600299 星新材料 317000 206802 523802 117 600303 曙光股份 70000 0 70000 118 600305 恒顺醋业 0 292000 292000 119 600306 商业城 123000 0 123000 120 600308 华泰股份 0 1599922 1599922 121 600311 荣华实业 0 1549347 1549347 122 600312 平高电气 0 50000 50000 123 600313 中农资源 0 100000 100000 124 600315 上海家化 0 972507 972507 125 600318 巢东股份 81000 0 81000 126 600319 亚星化学 0 2454922 2454922 127 600320 振华港机 114006 0 114006 128 600321 国栋建设 0 350301 350301 129 600322 天房发展 0 1521000 1521000 130 600328 兰太实业 143000 0 143000 131 600332 广州药业 0 477553 477553 132 600336 澳柯玛 106000 0 106000 133 600337 美克股份 38000 0 38000 134 600339 天利高新 46000 0 46000 135 600345 长江通信 452200 3500 455700 136 600346 冰山橡塑 0 114000 114000 137 600356 恒丰纸业 0 100000 100000 138 600358 国旅联合 1000000 2887667 3887667 139 600360 华微电子 0 152000 152000 140 600361 北京华联 0 131000 131000 141 600363 联创光电 0 180000 180000 142 600366 宁波韵升 105000 0 105000 143 600367 红星发展 0 849859 849859 144 600372 昌河股份 0 417000 417000 145 600376 天鸿宝业 0 15000 15000 146 600377 宁沪高速 142000 0 142000 147 600378 天科股份 178000 0 178000 148 600380 太太药业 0 579000 579000 149 600381 白唇鹿 0 19000 19000 150 600382 广东明珠 0 167000 167000 151 600388 龙净环保 0 1029320 1029320 152 600389 江山股份 0 208265 208265 153 600390 金瑞科技 98000 774456 872456 154 600391 成发科技 0 71000 71000 155 600395 盘江股份 0 337300 337300 156 600398 凯诺科技 0 2254229 2254229 157 600418 江汽股份 0 745380 745380 158 600419 新疆天宏 0 82000 82000 159 600422 昆明制药 49000 0 49000 160 600448 华纺股份 0 176000 176000 161 600466 迪康药业 0 264000 264000 162 600488 天药股份 0 426955 426955 163 600498 烽火通信 0 317901 317901 164 600506 香梨股份 0 151000 151000 165 600508 上海能源 0 1100063 1100063 166 600518 康美药业 0 37000 37000 167 600523 贵航股份 0 103000 103000 168 600528 中铁二局 0 130000 130000 169 600530 交大昂立 0 640000 640000 170 600539 狮头股份 0 394000 394000 171 600550 天威保变 0 230000 230000 172 600555 茉织华 0 998903 998903 173 600558 大西洋 0 50000 50000 174 600567 山鹰纸业 0 31000 31000 175 600568 潜江制药 0 22000 22000 176 600588 用友软件 0 35000 35000 177 600602 广电电子 0 710000 710000 178 600603 兴业房产 0 1507237 1507237 179 600609 金杯汽车 0 999913 999913 180 600611 大众交通 0 39150 39150 181 600627 电器股份 0 1273443 1273443 182 600638 新黄浦 0 350000 350000 183 600642 申能股份 933000 0 933000 184 600657 青鸟天桥 1087852 100000 1187852 185 600663 陆家嘴 0 635000 635000 186 600664 哈药集团 0 310000 310000 187 600675 中华企业 0 873907 873907 188 600681 诚成文化 3714683 0 3714683 189 600689 上海三毛 0 536442 536442 190 600713 南京医药 180000 0 180000 191 600739 辽宁成大 0 12100 12100 192 600757 华源发展 0 4015873 4015873 193 600775 南京熊猫 2600858 364630 2965488 194 600776 东方通信 2628284 336090 2964374 195 600835 上菱电器 67090 0 67090 196 600839 四川长虹 0 535266 535266 197 600849 上海医药 0 1507133 1507133 198 600885 力诺工业 0 200000 200000 199 600889 南京化纤 1700000 0 1700000 六、持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 持有份额(基金单位) 比例 发起人持有份额 30000000 1.50% 南方证券有限公司 18118000 0.91% 其中未流通份额 18000000 0.90% 厦门国际信托投资公司 6000000 0.30% 其中未流通份额 6000000 0.30% 陕西省国际信托公司 6000000 0.30% 其中未流通份额 6000000 0.30% 社会公众持有份额 197000万 98.50% 总计： 200000万 100% 2、前十名持有人情况（截止于2001 年12 月31 日）： 持有人名称 持有份额(基金单位) 比例 1. 中国人寿保险公司 165207810 8.26% 2. 中国平安保险股份有限公司 99841762 4.99% 3. 中国太平洋保险公司 67961134 3.40% 4. 贵州省贵财投资有限责任公司 20100494 1.01% 5．南方证券有限公司 18118000 0.91% 6. 大亚湾核电财务有限公司 16056900 0.80% 7. 浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 7314600 0.37% 8. 中国再保险公司 6758700 0.34% 9. 孙晟 6720000 0.34% 10. 厦门国际信托投资公司 6000000 0.30% 11. 陕西省国际信托公司 6000000 0.30% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼事项 2、本基金聘请的会计师事务所没有发生变更； 3、基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； 4、本年度基金的投资组合策略没有重大改变； 5、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； 6、本基金租用专用交易席位事宜的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人于1998 年10月30 日公告的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下十一家证券经营机构租用基金交易专用席位：南方证券有限公司、国通证券有限公司、长城证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司、广发证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、大鹏证券有限公司、华西证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、中信证券股份有限公司。 截止12 月31 日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商名称 股票成交量(元) 比例（%） 国债成交量(元) 比例（%） 南方证券 675016344.56 10.66% 478567917.00 10.19% 国通证券 444812867.42 7.02% 111225135.30 2.37% 长城证券 819859329.82 12.95% 377979021.80 8.05% 厦信证券 58554605.26 0.92% 80727629.20 1.72% 广发证券 1001907749.14 15.82% 626543020.60 13.34% 申银万国 806784181.73 12.74% 169441147.10 3.61% 大鹏证券 577925492.80 9.13% 474299197.20 10.10% 华西证券 821706268.92 12.98% 109277122.10 2.33% 陕西国投 566495199.49 8.95% 885636223.50 18.86% 中信证券 559216754.04 8.83% 1381608645.30 29.43% 合计 6332278793.18 100.00% 4695305059.10 100.00% 券商名称 国债回购成交量（元） 比例（%） 佣金额(元) 比例（%） 南方证券 0.00% 540404.31 10.83% 国通证券 250000000.00 5.33% 348808.00 6.99% 长城证券 1557700000.00 33.19% 639625.30 12.82% 厦信证券 119800000.00 2.55% 45236.68 0.91% 广发证券 1142700000.00 24.35% 787932.31 15.79% 申银万国 250100000.00 5.33% 639486.40 12.82% 大鹏证券 0.00% 451707.21 9.06% 华西证券 170000000.00 3.62% 662899.70 13.29% 陕西国投 340200000.00 7.25% 446540.16 8.95% 中信证券 862500000.00 18.38% 425992.22 8.54% 合计 4693000000.00 100.00% 4988632.29 100.00% 7.根据2002 年3 月14 日发布的《南方基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》，改聘朱汉江先生担任基金开元基金经理。同时聘任王黎敏先生担任基金开元基金经理助理。 附：基金经理助理简历王黎敏先生，基金经理助理，26 岁，硕士学历。3 年证券从业经历，曾任南方基金研究部研究员。 八、备查文件目录 1、《关于同意设立开元证券投资基金的批复》（证监基字[1998]6 号） 2、开元证券投资基金基金契约 3、开元证券投资基金托管协议 4、审计报告(信德深财审报字(2002)第18 号)、财务报告及附注原件 5、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件 6、开元证券投资基金2001 年度收益分配方案 7、本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 8、开元证券投资基金2001 年年报原文 查阅地点：深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼 网址：http://www.southernfund.com 南方基金管理有限公司 二零零二年三月二十九日 |
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