科翔证券投资基金2001年年度报告
| 日期：2002.03.29 13:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
科翔证券投资基金2001年年度报告 重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2002 年3 月25 日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金简称：基金科翔 交易代码： 184713 基金发起人：广发证券股份有限公司、广东粤财信托投资公司、易方达基金管理有限公司 基金单位总份额：8 亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式基金 基金存续期：1993 年12 月14 日至2008 年12 月13 日 上市日期：2001 年6 月20 日 上市地点：深圳证券交易所 （二）基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广州市体育西路189 号28 楼 邮政编码：510620 法定代表人：梁棠 总经理：叶俊英 信息披露负责人：顾晶 联系电话：020－38798499 传真：020－38799488 （三）基金托管人：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：刘长江 联系电话：010—66106912 传真：010—66106913 （四）验资机构：广东康元会计师事务所 注册地址：广州市东风中路513 号建银大厦30 楼 法定代表人：俞俊雄 经办注册会计师：杨克晶、曾妍 （五）审计机构：安永华明会计师事务所 地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城 法定代表人：葛明 电话：010-65246688 传真：010-85188298 经办注册会计师：葛明、金馨 二、基金主要财务指标 （单位：人民币元） 1.基金本期净收益 -1,751,752.77 2.单位基金本期净收益 -0.0022 3.基金可分配净收益 -10,838,037.67 4.单位基金可分配净收益 -0.0135 5.期末基金资产总值 791,721,101.87 6.期末基金资产净值 789,161,962.33 7.单位基金资产净值 0.9865 8.基金资产净值收益率 -0.38% 9.本期基金资产净值增长率 -0.49% 10.累计资产净值增长率 -0.49% 注：基金资产净值收益率=基金本期净收益/（期初资产净值*本期天数+扩募日资金流入额*扩募日至本期末天数）/本期天数 本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1（其中，分红、扩募前后以会计帐务处理上的除权日为基准点；当年设立的基金期初单位净值为验资日基金资产净值） 累计资产净值增长率=（第1 年度净值增长率+1）*（第2 年度净值增长+1）*（第3 年度净值增长率+1）*.（上年度净值增长率+1）*（本期净值增率+1）-1 三、基金管理人报告 (一)基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、基金契约及其他有关法律法规的规定，以取信于市场、取社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 （二）基金经理介绍 陈志民先生，现年31 岁，硕士，具有6 年证券从业经验，历厦门国际信托投资公司信托部经理助理、南方基金管理有限公司投部副经理。在本报告期内任基金科翔基金经理。 （三）基金经理工作报告 1、2001 年证券市场分析 2001 年，对全球大多数基金经理而言是痛苦和不堪回首的一在这一年中国股市出现了大幅调整，调整的幅度为1996 年以来最债券市场成为投资者的避风港，市场中的每一位投资者都深刻认识"风险"的含义。这期间暴露出许多转轨市场所固有的问题，同时也生出许多新的投资理念。尽管银行清查违规资金和国有股减持是本股市下跌的导火索，但本质上是股市发展多年来积累问题与矛盾的层次反映，是在面临加入WTO 的背景下新旧理念的大碰撞。在监管力度加大、挤压股市泡沫、防范金融风险成为共识的背景下，资金推动型市场下的重仓投资策略受到挑战，虚假的"高成长"庄股神话彻底破灭。在此过程中，投资基金对前两年采取的精选个股、集中投资科技成长股的策略进行深刻反思，普遍通过资产在股票和债券、现金之间的合理配置力求规避、减少单一市场系统性风险；通过分散投资，提高组合的流动性以规避证券的非系统性风险。 2、基金运作情况回顾 易方达基金管理有限公司于2001 年4 月20 日开始管理本基金，7 月13 日扩募资金到位,年末基金单位净值为0.9865。 本基金的操作策略是：在对宏观经济形势、行业发展趋势和上市公司基本情况分析预测的基础上，结合证券市场发展趋势，通过调整资产配置、行业配置和股票投资组合，达到控制投资风险、为基金持有人谋求长期稳定投资收益的目的。在本基金成立初期，由于预期股票市场将面临巨大调整压力，基金资产以债券、现金为主，严格控股票仓位，有效规避了股票市场的系统性风险；随着股票市场系统性风险的逐步释放，本基金适当增加了股票仓位，减少现金持有量。基于对我国利率趋势的研究，2001 年下半年本基金在债券市场始终取积极主动的投资策略。在控制股票资产的非系统性风险方面，本金在遵照基金契约进行投资的同时，通过审慎的行业和个股选择及效的流动性管理降低组合的非系统性风险。由于NASTAQ 市场的跌以及国内外科技企业业绩的普遍下滑，本基金在具体行业配置上除了投资于部分新兴产业外，重点考虑了运用新技术改造的传统产业在选股方面，本基金重点选择主营业务利润增长较快的上市公司。 3、2002 年证券市场展望与基金操作策略 我们认为，影响中国证券市场中长期走势的主要因素包括基本面和政策因素，而资金面和技术面对证券市场的短期走势起主要作用长期看，我国证券市场具有良好的发展前景和巨大的增长空间。可以预见的是，今年的股市仍将围绕规范、稳定、发展的主旋律运行。除了关注股票的市盈率外，上市公司的成长性、业绩的稳定性和真实性以及现金分配能力将成为本基金选股的主要标准，我们将把回避风险，实现稳定的中长期资本回报作为今年的首要目标。 （四）内部监察报告 本基金管理人在内部监察工作中，始终把保护基金持有人利益，保证基金运作的合规性放在首要位置。 完善的制度是合规性监控的基础。在本报告期内，公司建立了完善的投资决策制度、备选库制度、投资禁止与限制制度、集中交易制度、基金交易席位租用制度等，以此规范基金的运作。同时，为防基金经理的道德风险，本基金管理人还制定了《基金经理管理办法》明确了基金经理的职责、行为规范，并建立了对基金经理投资行为的质询制度、谈话提醒制度、强制休假制度。 为保证制度的执行，本基金管理人建立了多层次、多角度的监控体系。从层次上看，投资决策委员会、投资总监、投资部总经理逐级对基金投资进行监督；从多角度上看，由保持高度独立的督察员领监察部对基金投资的各个环节、各个方面进行实时抽查和定期、不定期的全面检查，而集中交易室、基金核算组和风险管理组分别根据其部门和岗位职责对投资行为进行监控，一旦发现异常交易行为，他们必须按规定报告给投资总监、投资部总经理和监察部。 本基金管理人还通过请境外专家讲座和内部监察培训等各种方式，加强公司员工对监察与风险控制意义的认识，加深其对法律法规公司制度的理解，培育全员诚信规范和风险控制的意识。 在全员自律和健全的制度以及全方位监控的保证下，本报告期内，基金运作合法合规，基金持有人利益得到保护。 四、基金托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《科翔证券投资基金基金契约》与《科翔证券投资基金托管协议》，托管科翔证券投资基金。 ２００1年度，在对科翔证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对科翔证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对科翔证券投资基金的投资组合进行了监督，认为易方达基金管理有限公司在科翔证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对科翔证券投资基金管理人——易方达基金管理有限公司在2001年度所编制和披露的科翔证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为科翔证券投资基金管理人——易方达基金管理有限公司在2001年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 五、基金年度财务报告 (一) 审计报告 审计报告 科翔证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了科翔证券投资基金(简称“科翔基金”)二零零一年十二月三十一日的资产负债表及自二零零零年七月十八日（基金资产移交基准日）至二零零一年十二月三十一日为止会计期间的收益及分配表。上述会计报表由科翔基金的基金管理人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合科翔基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了科翔基金二零零一年十二月三十一日的财务状况和上述会计期间的经营成果。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 二零零二年二月八日 （二）基金会计报告书 科翔证券投资基金 资产负债表 二零零一年十二月三十一日 （单位：人民币元） 资产 附注 2001-12-31 股票投资-成本 4 416,348,386.27 债券投资-成本 5 327,388,682.66 股票投资-估值增值 6 (13,251,601.98) 债券投资-估值增值 7 4,149,776.34 银行存款 56,610,402.31 应收利息 23,279.03 应收帐款 8 202,177.24 其他应收款项 250,000.00 基金资产总计 791,721,101.87 负债 应付基金管理费 1,011,641.52 应付基金托管费 168,606.91 应付帐款 9 428,521.16 应付佣金 10 390,369.95 其他应付款项 560,000.00 负债总计 2,559,139.54 基金净资产 基金单位总额 11 800,000,000.00 未分配净收益 (1,736,212.03) 未实现估值增值 12 (9,101,825.64) 基金资产净值 789,161,962.33 基金单位发行总份额 11 800,000,000份 每份基金单位资产净值 0.9865 所附注释为本会计报表的组成部分 科翔证券投资基金 收益及分配表 自二零零零年七月十八日（基金资产移交基准日） 至二零零一年十二月三十一日止期间 (单位：人民币元) 附注 经营收入: 6,432,784.07 在除息日确认的股息收入 13 152,661.24 股票买卖价差收入 (9,263,455.08) 债券买卖价差收入 6,076,740.22 其他收入 14 9,466,837.69 经营支出: 8,184,536.84 基金管理费 6,787,660.17 基金托管费 1,131,276.67 应由基金承担的其他费用 15 265,600.00 基金净亏损 (1,751,752.77) 基金资产移交基准日前未分配收益 16 15,540.74 本期已分配收益 -- 期末净亏损 (1,736,212.03) 所附注释为本会计报表的组成部分 （三）会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 科翔证券投资基金(简称“本基金”)是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关要求和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2000]19号文批准，由原广发投资基金二期及南方投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金，根据2000年6月30日原基金持有人大会决议，基金管理人更换为易方达基金管理有限公司，基金托管人更换为中国工商银行，并于2000年7月18日开始办理资产移交手续。基金规模为281,211,609份基金单位，存续期为1993年12月14日至2003年12月13日。易方达基金管理有限公司于2001年4月20日正式管理本基金。 经深圳证券交易所（简称“深交所”）深证上[2001]61号文批准，本基金于2001年6月20日在深交所挂牌交易。经中国证监会证监基金字[2001]11号文件批准，本基金于2001年7月2日基金单位总份额由原有281,211,609份基金单位扩募至8亿份基金单位，存续期限延长5年至2008年12月13日。 附注2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照《企业会计准则》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 自2002年1月1日起，本基金将开始执行《证券投资基金会计核算办法》。 附注3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。惟本会计期间自2000年7月18日（基金资产移交基准日）至2001年12月31日止。 (2) 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。记帐单位为元。 (3) 基金资产的估值方法 1. 上巿证券按当日市场平均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的市场平均价计算； 2. 未上巿的股票(指新股)以其成本价计算； 3. 未上巿债券及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算； 4. 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家主管机关有关规定办理； 5. 估值对象为基金所拥有的股票、债券等； 6. 每个工作日都对基金资产进行估值。 (4) 收入的确认 1. 股息收入：在除息日确认收入； 2. 债券利息收入： a. 上市债券在除息日确认收入； b. 非上市债券按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 3. 证券买卖价差收入：股票、债券买卖以实际卖出股票、债券时的价格与股票、债券成本之间的差价确认收入； 4. 其他收入：在实际收到时确认收入。 (5) 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本，后计算买卖证券价差。 A.股票 (1) 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； (2) 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； (3) 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的0.1%减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金的0.1%减经手费计算。 B. 债券 (1) 买入债券成本：由买入金额、买入经手费组成，其中： a. 买入上市债券投资按应支付的全部价款入账，应支付的全部价款包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息。 b. 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 (2) 债券买卖不计佣金。 (6) 税项 A．印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，对基金管理人运用基金买卖股票按照0.4%的税率征收印花税；自2001年11月16日起，财政部决定将印花税率减半，按照0.2%的税率计缴。 B．营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。 C．企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (7) 基金的收益分配政策 1. 基金收益分配的比例不低于基金会计年度可分配净益的90%，并采取现金方式进行； 2. 基金收益每年分配一次，于基金会计年度结束后的四个月内实施； 3. 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4. 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5. 每份基金单位享有同等分配权。 附注4. 股票投资- 成本 基金投资于上巿股票及新股的成本价。 附注5. 债券投资- 成本 基金投资于债券的成本价。 附注6. 股票投资- 估值增值 系股票投资的估值额与股票投资成本之差额。 附注7. 债券投资- 估值增值 系债券投资的估值额与债券投资成本之差额。 附注8. 应收帐款 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 202,177.24 上海分公司证券清算款 附注9. 应付帐款 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 428,521.16 深圳分公司证券清算款 附注10. 应付佣金 2001-12-31 大鹏证券有限责任公司 127,312.39 南方证券有限责任公司 124,880.28 广东民安证券经纪有限责任公司 71,933.84 平安证券有限责任公司 66,243.44 合计 390,369.95 附注11. 基金单位总额 2001-12-31 基金单位 出资 基金单位总额 份额 比例% 发起人持有 广发证券股份有限公司 2,666,091 0.33 2,666,091.00 广东粤财信托投资公司 2,660,000 0.33 2,660,000.00 易方达基金管理有限公司 20,000,000 2.50 20,000,000.00 小计 25,326,091 3.16 25,326,091.00 社会公众持有(含机构投资者) 774,673,909 96.84 774,673,909.00 合计 800,000,000 100.00 800,000,000.00 附注12. 未实现估值增值 系本基金于2001年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其帐面成本之差额。 附注13. 在除息日确认的股息收入 系基金投资股票所分得的股息。 附注14. 其他收入 存款利息收入 7,805,887.65 申购资金冻结利息 39,131.75 上市及扩募发行费用结余(附注18) 1,393,204.31 其他 129,132.00 手续费返还 99,481.98 9,466,837.69 附注15. 应由基金承担的其他费用 上市年费 35,000.00 信息披露费 170,000.00 审计费 60,000.00 其他 600.00 265,600.00 附注16. 基金资产移交基准日前未分配收益 基金资产移交基准日的期初余额由广东康元会计师事务所验证，其中移交资产在基准日的估值超出所对应的基金单位面值人民币15,540.74元。 附注17. 关联方关系及其交易 1. 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 广发证券股份有限公司 发起人 广东粤财信托投资公司 发起人 易方达基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行 托管人 2. 基金管理人及托管人报酬 (1) 基金管理人报酬 基金管理人报酬包括：基金管理费、业绩报酬。 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应付基金管理人基金管理费共人民币6,787,660.17元，其中已支付人民币5,776,018.65元，尚余人民币1,011,641.52元未支付。 业绩报酬 业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况而定，在满足如下条件的情况下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人： a. 基金年平均单位资产净值不能低于面值； b. 基金可分配净收益率超过同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上； c. 基金资产净值增长率超过证券巿场平均收益率； d. 基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。 在满足以上条件的情况下，业绩报酬计算方法为： 业绩报酬=调整后期初资产净值×MIN[M，N]×5% 其中， M＝基金可分配净收益率－1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率 N＝基金资产净值增长率－证券巿场平均收益率 MIN[M，N]为M、N中较小者 基金可分配净收益率=当期可分配净收益/调整后期初基金资产净值 基金资产净值增长率=（期末基金资产净值－调整后期初资产净值）/调整后期初资产净值 调整后期初资产净值=上期期末基金资产净值－上期已分配收益 证券市场平均收益率=[（深证综指年涨跌幅×深市平均总市值+上证综指年涨跌幅×沪市平均总市值）/（深市平均总市值+沪市平均总市值）]×80%+同期国债收益率×20% 深市平均总市值=（期末深市总市值+期初深市总市值）/2 沪市平均总市值=（期末沪市总市值+期初沪市总市值）/2 业绩报酬于每个会计年度结束后计算，若可以提取业绩报酬则由基金托管人于次个会计年度前20个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本会计期间未能满足上述提取业绩报酬的条件，故本会计期间未提取业绩报酬。 (2) 基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人基金托管费共人人民币1,131,276.67元，其中已支付人民币962,669.76元，尚余人民币168,606.91元未支付。 附注18. 上市及扩募发行费用明细及结余情况 收到基金清理、合并上市费用 2,840,678.28 收到扩募发行费用 5,187,883.91 8,028,562.19 减： 上网扩募发行手续费 2,554,672.13 扩募发行协调费 1,800,000.00 上市推荐费 700,000.00 上市及扩募信息披露费 970,904.00 老基金清理规范费 483,781.75 律师费 66,000.00 审计费 30,000.00 上市初费 30,000.00 6,635,357.88 上市及扩募发行费用结余 1,393,204.31 （四）流通转让受限制的基金资产 2000 年5 月18 日起根据中国证监会的有关政策，基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与新股网上申购从新股中签日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。 本基金截止2001 年12 月31 日流通转让受限制的股票情况如下： 基金参与新股网下一般法人、战略投资者认购获配的股票 股票 配售 可流通日 数量(股) 配售 市价 成本 市值 名称 日期 价格 深高速 2001.12.7 2002.3.25 134610 3.66 7.10 492672.60 955731 股票 市值与 名称 成本差 深高速 463058.40 以下为参与新股网上申购中签的股票 股票名称 申购日期 上市流通日 中签数量 发行价格 市值 江西铜业 2001.12.21 2002.1.11 64000 2.27 145280 (五)基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 3,754,987.00 0.48% 2 采掘业 18,660,337.30 2.36% 3 制造业 137,554,683.10 17.43% 食品、饮料 3,724,938.00 0.47% 纺织、服装、皮毛 1,186,182.00 0.15% 木材、家具 0 0.00% 造纸、印刷 1,448,887.00 0.18% 石油、化学、塑胶、塑料 6,950,472.00 0.88% 电子 5,595,350.00 0.71% 金属、非金属 1,254,510.82 0.16% 机械、设备、仪表 82,673,419.78 10.48% 医药、生物制品 34,625,415.50 4.39% 其他制造业 95,508.00 0.01% 4 电力、煤气及水的生产 91,986,558.05 11.66% 5 建筑业 6,380,172.60 0.81% 6 交通运输、仓储业 66,383,675.38 8.41% 7 信息技术业 19,155,500.05 2.43% 8 批发和零售贸易 6,938,878.05 0.88% 9 金融、保险业 36,624,517.40 4.64% 10 房地产业 810,216.00 0.10% 11 社会服务业 9,579,816.36 1.21% 12 传播与文化产业 3,203,509.00 0.41% 13 综合类 2,063,934.00 0.26% 合计 403,096,784.29 51.08% 2、国债、货币资金合计 截止2001 年12 月31 日，基金持有的国债及货币资金合计为388,148,861.31 元，占基金资产净值的49.18％。 3、占基金资产净值前十名的股票 序号 名称 数量 市值(元) 占净值比例 1 中联重科 4690390 67916847.20 8.61% 2 深能源Ａ 5210255 49445319.95 6.27% 3 民生银行 2413410 34608299.40 4.39% 4 广州控股 2140010 32228550.60 4.08% 5 同仁堂 1405890 27963152.10 3.54% 6 深圳机场 1537100 23471517.00 2.97% 7 中兴通讯 591735 13769673.45 1.74% 8 外运发展 448973 10474540.09 1.33% 9 盐田港A 672483 9946023.57 1.26% 10 上港集箱 518470 9767974.80 1.24% 报告附注 (1)、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本计算。 (2)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (3)、基金应收利息、应收股利、应付管理费、应付托管费、应付佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额2,083,683.27元，与基金股票市值403,096,784.29元和国债及货币资金388,148,861.31元相抵后等于基金资产净值。 （六）基金截止2001年12月31日新增股票明细（附后） （七）基金2001年度新增股票明细（附后） （八）基金2001年度剔除股票明细（附后） 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 1、基金持有人结构 截止2001年12月31日 基金份额（万份） 占总份额比例% 基金发起人 2532.6091 3.16 其中：广发证券股份有限公司 266.6091 0.33 广东粤财信托投资公司 266.0000 0.33 易方达基金管理有限公司 2000.0000 2.50 社会公众（含机构投资者） 77467.3909 96.84 2、截止2001 年12 月31 日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人姓名 期末持有份额 持有比例% 1.中国人寿保险公司 77869860 9.73 2.易方达基金管理有限公司 20000000 2.50 3.新华人寿保险股份有限公司 19360843 2.42 4.天安保险股份有限公司 13000000 1.63 5.中国平安保险公司 9661600 1.21 6.安徽国际信托投资公司 7732872 0.97 7.张斌 6930000 0.87 8.唐双亚 5094648 0.64 9.广州科技风险投资有限公司 3805267 0.48 10.上海职工保障互助协会 3659800 0.46 注：以上信息按中央登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。 七、重要事项揭示 1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼、仲裁事项； 2、基金管理人和托管机构未受到重大处罚； 3、本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化； 4、科翔证券投资基金(简称“本基金”)是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关要求和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2000]19 号文批准，由原广发投资基金二期及南方投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金。本基金于2001 年6 月20 日在深交所挂牌交易。2001 年7 月2 日基金单位总份额由原有281,211,609 份基金单位扩募至8 亿份基金单位，存续期限延长5 年至2008 年12 月13 日。 5、本基金租用专用交易席位的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用大鹏证券有限责任公司、南方证券有限责任公司、广东民安证券经纪有限责任公司、平安证券有限责任公司的交易席位。 截止12 月31 日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商名称 股票成交量 比例 国债成 比例 回购 比例% % 交量 % 成交 量 大鹏证券 202917029.74 24.84 592298581.50 50.95 0 0 民安证券 173178414.92 21.20 127356701.20 10.95 0 0 南方证券 197499395.45 24.18 344321522.30 29.62 0 0 平安证券 243258433.85 29.78 9858.7699.50 8.48 0 0 合计 816853273.96 100 1162564504.50 100 0 0 券商名称 佣金 比例 大鹏证券 157011.11 24.21 民安证券 138727.89 21.39 南方证券 156965.90 24.21 平安证券 195756.48 30.19 合计 648461.38 100 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立科翔基金的文件 2、科翔证券投资基金基金契约 3、科翔证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立易方达基金管理有限公司的文件 5、科翔证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：广州市体育西路189 号28 楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人易方达基金管理有限公司。 咨询电话：020-38798499 公司网址：http://efunds.com.cn 易方达基金管理有限公司 2002 月3 月29 日 基金截止2001 年12 月31 日的股票投资情况 序号 股票代码 股票名称 库存数量 市值 占净值比例 1 000157 中联重科 4690390 67916847.20 8.61% 2 000027 深能源Ａ 5210255 49445319.95 6.27% 3 600016 民生银行 2413410 34608299.40 4.39% 4 600098 广州控股 2140010 32228550.60 4.08% 5 600085 同仁堂 1405890 27963152.10 3.54% 6 000089 深圳机场 1537100 23471517.00 2.97% 7 000063 中兴通讯 591735 13769673.45 1.74% 8 600270 外运发展 448973 10474540.09 1.33% 9 000088 盐田港A 672483 9946023.57 1.26% 10 600018 上港集箱 518470 9767974.80 1.24% 11 600188 兖州煤业 906895 9558673.30 1.21% 12 600508 上海能源 400000 5412000.00 0.69% 13 600052 浙江广厦 522680 4975913.60 0.63% 14 600258 首旅股份 332744 4888009.36 0.62% 15 600009 上海机场 586589 4856956.92 0.62% 16 600310 桂东电力 268450 4662976.50 0.59% 17 000541 佛山照明 321800 4386134.00 0.56% 18 600649 原水股份 510200 3867316.00 0.49% 19 600008 首创股份 277600 3767032.00 0.48% 20 600269 赣粤高速 243400 3125256.00 0.40% 21 600422 昆明制药 122800 3097016.00 0.39% 22 600198 大唐电信 152300 2945482.00 0.37% 23 600260 凯乐科技 128200 2908858.00 0.37% 24 600363 联创光电 130100 2180476.00 0.28% 25 600832 东方明珠 99900 2063934.00 0.26% 26 600309 烟台万华 83700 2018844.00 0.26% 27 600418 江汽股份 149967 2006558.46 0.25% 28 600825 华联超市 150900 2003952.00 0.25% 29 600153 厦门建发 152469 1945504.44 0.25% 30 600298 安琪酵母 98900 1942396.00 0.25% 31 600488 天药股份 81848 1931612.80 0.24% 32 600359 新农开发 183400 1883518.00 0.24% 33 600100 清华同方 84352 1706440.96 0.22% 34 000068 赛格三星 238000 1658860.00 0.21% 35 600287 江苏舜天 86420 1636794.80 0.21% 36 600221 海南航空 243300 1552254.00 0.20% 37 600088 中视传媒 98100 1539189.00 0.20% 38 600718 东软股份 71400 1508682.00 0.19% 39 600643 爱建股份 146800 1507636.00 0.19% 40 000933 神火股份 99000 1458270.00 0.18% 41 600550 天威保变 91202 1425487.26 0.18% 42 600292 九龙电力 79900 1355903.00 0.17% 43 000937 金牛能源 105200 1241360.00 0.16% 44 600312 平高电气 80900 1230489.00 0.16% 45 600242 华龙集团 80100 956394.00 0.12% 46 600548 深高速 134610 955731.00 0.12% 47 600311 荣华实业 71800 954222.00 0.12% 48 600262 北方股份 73200 942816.00 0.12% 49 000792 盐湖钾肥 62700 931722.00 0.12% 50 600728 新太科技 73500 915075.00 0.12% 51 600037 歌华有线 30000 905100.00 0.11% 52 600369 长运股份 70200 903474.00 0.11% 53 600742 一汽四环 75500 892410.00 0.11% 54 000024 招商局Ａ 75500 866740.00 0.11% 55 600739 辽宁成大 56112 812501.76 0.10% 56 600383 金地集团 36300 810216.00 0.10% 57 600308 华泰股份 54500 801695.00 0.10% 58 600395 盘江股份 74600 792998.00 0.10% 59 000513 丽珠集团 82900 769312.00 0.10% 60 000917 电广传媒 40600 759220.00 0.10% 61 600528 中铁二局 55300 731619.00 0.09% 62 000733 振华科技 66600 699966.00 0.09% 63 600356 恒丰纸业 39200 647192.00 0.08% 64 600171 上海贝岭 34300 625632.00 0.08% 65 600195 中牧股份 66100 623323.00 0.08% 66 600498 烽火通讯 25600 615680.00 0.08% 67 600315 上海家化 38300 591352.00 0.07% 68 000524 东方宾馆 80000 591200.00 0.07% 69 600170 上海建工 47200 516840.00 0.07% 70 000726 鲁泰A 35200 490336.00 0.06% 71 600316 洪都航空 42600 483936.00 0.06% 72 600067 福州大通 36000 479160.00 0.06% 73 600276 恒瑞医药 25360 432641.60 0.05% 74 000423 东阿阿胶 37900 431681.00 0.05% 75 600261 浙江阳光 19600 430416.00 0.05% 76 600168 武汉控股 39600 426492.00 0.05% 77 000778 新兴铸管 30000 426000.00 0.05% 78 600000 浦发银行 25000 388000.00 0.05% 79 600710 常林股份 35996 340882.12 0.04% 80 600138 青旅控股 27500 333575.00 0.04% 81 600291 西水股份 25114 329746.82 0.04% 82 600398 凯诺科技 23200 317144.00 0.04% 83 600319 亚星化学 21700 309876.00 0.04% 84 600066 宇通客车 18151 250120.78 0.03% 85 600278 东方创业 17500 231875.00 0.03% 86 600862 纵横国际 21300 215982.00 0.03% 87 600826 兰生股份 21985 213914.05 0.03% 88 000625 长安汽车 40000 210400.00 0.03% 89 600300 维维股份 16900 204997.00 0.03% 90 600213 亚星客车 19500 201240.00 0.03% 91 000983 西山煤电 22700 197036.00 0.02% 92 600295 鄂尔多斯 11200 170352.00 0.02% 93 600122 宏图高科 15900 164088.00 0.02% 94 600386 北京巴士 11200 162176.00 0.02% 95 000090 深天健 10000 155800.00 0.02% 96 600076 青鸟华光 12220 151894.60 0.02% 97 600362 江西铜业 64000 145280.00 0.02% 98 600782 新华股份 12300 140958.00 0.02% 99 600111 稀土高科 10000 126100.00 0.02% 100 000036 华联控股 17500 124250.00 0.02% 101 000001 深发展A 9900 120582.00 0.02% 102 600388 龙净环保 6400 101312.00 0.01% 103 600125 铁龙股份 8800 99792.00 0.01% 104 600390 金瑞科技 4200 95508.00 0.01% 105 000598 蓝星清洗 8600 94686.00 0.01% 106 600084 新天国际 8800 94336.00 0.01% 107 600318 巢东股份 7900 86426.00 0.01% 108 600761 安徽合力 9300 84444.00 0.01% 109 600555 茉织华 5000 84100.00 0.01% 110 600299 星新材料 4400 63184.00 0.01% 111 600367 红星发展 1000 31950.00 0.00% 合计 29344280 403096784.29 51.08% 基金2001 年度新增股票明细 序 股票代码 股票 一级市场 二级市场买入 送配股 本期卖出 号 名称 申购 数量 1 000001 深发展Ａ 9900 2 000024 招商局Ａ 75500 3 000027 深能源Ａ 5210255 4 000036 华联控股 17500 5 000063 中兴通讯 785000 193265 6 000068 赛格三星 238000 7 000088 盐田港Ａ 1439805 767322 8 000089 深圳机场 1544900 7800 9 000090 深天健 10000 10 000157 中联重科 2467845 2222545 11 000423 东阿阿胶 37900 12 000513 丽珠集团 82900 13 000524 东方宾馆 80000 14 000541 佛山照明 450900 129100 15 000598 蓝星清洗 8600 16 000625 长安汽车 40000 17 000726 鲁泰Ａ 48100 12900 18 000733 振华科技 66600 19 000778 新兴铸管 30000 20 000792 盐湖钾肥 62700 21 000917 电广传媒 138200 97600 22 000933 神火股份 190000 91000 23 000937 金牛能源 105300 100 24 000983 西山煤电 22700 25 600000 浦发银行 25000 26 600008 首创股份 360900 83300 27 600009 上海机场 586589 28 600016 民生银行 2781480 368070 29 600018 上港集箱 518470 30 600037 歌华有线 43100 13100 31 600052 浙江广厦 522680 32 600066 宇通客车 18151 33 600067 福州大通 36000 34 600076 青鸟华光 9400 2820 35 600084 新天国际 8800 36 600085 同仁堂 1472324 66434 37 600088 中视传媒 98100 38 600098 广州控股 2341252 201242 39 600100 清华同方 84352 40 600111 稀土高科 10000 41 600122 宏图高科 15900 42 600125 铁龙股份 8800 43 600138 青旅控股 27500 44 600153 厦门建发 152469 45 600168 武汉控股 39600 46 600170 上海建工 47200 47 600171 上海贝岭 34300 48 600188 兖州煤业 2023700 1116805 49 600195 中牧股份 66100 50 600198 大唐电信 706400 554100 51 600213 亚星客车 19500 52 600221 海南航空 243300 53 600242 华龙集团 80100 54 600258 首旅股份 468244 135500 55 600260 凯乐科技 128200 56 600261 浙江阳光 19600 57 600262 北方股份 73200 58 600269 赣粤高速 243400 59 600270 外运发展 468973 500 20500 60 600276 恒瑞医药 25360 61 600278 东方创业 17500 62 600287 江苏舜天 323915 237495 63 600291 西水股份 30600 5486 64 600292 九龙电力 94700 14800 65 600295 鄂尔多斯 11200 66 600298 安琪酵母 117300 18400 67 600299 星新材料 28400 24000 68 600300 维维股份 16900 69 600308 华泰股份 54500 70 600309 烟台万华 83700 71 600310 桂东电力 295650 27200 72 600311 荣华实业 71800 73 600312 平高电气 80900 74 600315 上海家化 38300 75 600316 洪都航空 142600 24950 124950 76 600318 巢东股份 7900 77 600319 亚星化学 256100 234400 78 600356 恒丰纸业 42400 3200 79 600359 新农开发 183400 80 600362 江西铜业 64000 81 600363 联创光电 130100 82 600367 红星发展 1000 83 600369 长运股份 90200 20000 84 600383 金地集团 315097 278797 85 600386 北京巴士 461813 450613 86 600388 龙净环保 6400 87 600390 金瑞科技 95300 91100 88 600395 盘江股份 349600 275000 89 600398 凯诺科技 23200 90 600418 江汽股份 139000 254700 243733 91 600422 昆明制药 376000 253200 92 600488 天药股份 138848 57000 93 600498 烽火通信 136000 25600 136000 94 600508 上海能源 127000 1669299 1396299 95 600528 中铁二局 1000 65200 10900 96 600548 深高速 134610 97 600550 天威保变 302440 211238 98 600555 茉织华 80400 75400 99 600643 爱建股份 146800 100 600649 原水股份 510200 101 600710 常林股份 42800 6804 102 600718 东软股份 71400 103 600728 新太科技 73500 104 600739 辽宁成大 123100 66988 105 600742 一汽四环 75500 106 600761 安徽合力 9300 107 600782 新华股份 34300 22000 108 600825 华联超市 150900 109 600826 兰生股份 21985 110 600832 东方明珠 99900 111 600862 纵横国际 21300 序 股票代码 本期结存数量 号 1 000001 9900 2 000024 75500 3 000027 5210255 4 000036 17500 5 000063 591735 6 000068 238000 7 000088 672483 8 000089 1537100 9 000090 10000 10 000157 4690390 11 000423 37900 12 000513 82900 13 000524 80000 14 000541 321800 15 000598 8600 16 000625 40000 17 000726 35200 18 000733 66600 19 000778 30000 20 000792 62700 21 000917 40600 22 000933 99000 23 000937 105200 24 000983 22700 25 600000 25000 26 600008 277600 27 600009 586589 28 600016 2413410 29 600018 518470 30 600037 30000 31 600052 522680 32 600066 18151 33 600067 36000 34 600076 12220 35 600084 8800 36 600085 1405890 37 600088 98100 38 600098 2140010 39 600100 84352 40 600111 10000 41 600122 15900 42 600125 8800 43 600138 27500 44 600153 152469 45 600168 39600 46 600170 47200 47 600171 34300 48 600188 906895 49 600195 66100 50 600198 152300 51 600213 19500 52 600221 243300 53 600242 80100 54 600258 332744 55 600260 128200 56 600261 19600 57 600262 73200 58 600269 243400 59 600270 448973 60 600276 25360 61 600278 17500 62 600287 86420 63 600291 25114 64 600292 79900 65 600295 11200 66 600298 98900 67 600299 4400 68 600300 16900 69 600308 54500 70 600309 83700 71 600310 268450 72 600311 71800 73 600312 80900 74 600315 38300 75 600316 42600 76 600318 7900 77 600319 21700 78 600356 39200 79 600359 183400 80 600362 64000 81 600363 130100 82 600367 1000 83 600369 70200 84 600383 36300 85 600386 11200 86 600388 6400 87 600390 4200 88 600395 74600 89 600398 23200 90 600418 149967 91 600422 122800 92 600488 81848 93 600498 25600 94 600508 400000 95 600528 55300 96 600548 134610 97 600550 91202 98 600555 5000 99 600643 146800 100 600649 510200 101 600710 35996 102 600718 71400 103 600728 73500 104 600739 56112 105 600742 75500 106 600761 9300 107 600782 12300 108 600825 150900 109 600826 21985 110 600832 99900 111 600862 21300 基金2001年度剔除股票明细 序号 证券代码 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 000002 万科Ａ 0 585100 585100 2 000151 中成股份 0 16200 16200 3 000595 西北轴承 0 6500 6500 4 000666 经纬纺机 0 78400 78400 5 000767 漳泽电力 0 42323 42323 6 000800 一汽轿车 0 500000 500000 7 000858 五粮液 0 65551 65551 8 000900 现代投资 0 84400 84400 9 000911 南宁糖业 0 5500 5500 10 000952 广济药业 0 4900 4900 11 000955 欣龙无纺 0 5400 5400 12 600028 中国石化 0 1874000 1874000 13 600074 南京中达 0 5200 5200 14 600127 金健米业 0 20000 20000 15 600152 维科精华 0 5000 5000 16 600162 山东临工 0 11173 11173 17 600166 福田汽车 0 8400 8400 18 600173 牡丹江 0 8400 8400 19 600203 福日股份 0 7300 7300 20 600227 赤天化 0 6900 6900 21 600230 沧州大化 0 8400 8400 22 600236 桂冠电力 0 11500 11500 23 600243 青海华鼎 0 5800 5800 24 600248 秦丰农业 0 5100 5100 25 600255 鑫科材料 0 3100 3100 26 600296 兰州铝业 0 285600 285600 27 600302 标准股份 0 107000 107000 28 600303 曙光股份 0 10000 10000 29 600322 天房发展 0 83000 83000 30 600328 兰太实业 0 10000 10000 31 600330 天通股份 0 298276 298276 32 600336 澳柯玛 0 2500 2500 33 600338 珠峰摩托 0 5200 5200 34 600346 冰山橡塑 0 15000 15000 35 600358 国旅联合 0 15000 15000 36 600372 昌河股份 0 147000 147000 37 600389 江山股份 0 3200 3200 38 600396 金山股份 0 25330 25330 39 600448 华纺股份 0 61000 61000 40 600501 航天晨光 0 1000 1000 41 600506 香梨股份 0 19000 19000 42 600518 康美药业 0 32400 32400 43 600519 贵州茅台 0 106800 106800 44 600539 狮头股份 0 45000 45000 45 600556 北生药业 0 15000 15000 46 600566 洪城股份 0 11000 11000 47 600569 安阳钢铁 0 1516000 1516000 48 600596 新安股份 0 40000 40000 49 600599 浏阳花炮 0 56000 56000 50 600613 永生数据 0 900 900 51 600614 胶带股份 0 900 900 52 600615 丰华股份 0 4900 4900 53 600662 强生控股 0 16300 16300 54 600664 哈药集团 0 199400 199400 55 600674 川投控股 0 16100 16100 56 600677 航天中汇 0 17900 17900 57 600693 东百集团 0 7500 7500 58 600722 沧州化工 0 12100 12100 59 600725 云维股份 0 15000 15000 60 600766 烟台发展 0 6300 6300 61 600772 石油龙昌 0 7900 7900 62 600777 新潮实业 0 5300 5300 63 600801 华新水泥 0 5100 5100 64 600834 申通地铁 0 47171 47171 65 600839 四川长虹 0 1800000 1800000 66 600840 浙江创业 0 6700 6700 67 600860 北人股份 0 10100 10100 68 600873 西藏明珠 0 5400 5400 69 600875 东方电机 0 6300 6300 70 600876 洛阳玻璃 0 2200 2200 |
【关闭窗口】