裕隆证券投资基金2001年年度报告
| 日期：2002.03.29 13:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
裕隆证券投资基金2001年年度报告 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金简称：基金裕隆 基金交易代码：184692 基金单位总份额：30亿份 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：1999年6月24日 （二）基金管理人 法定名称：博时基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路102号国信大厦29楼 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 邮政编码：518040 法定代表人：周道志 信息事务管理人：周正清 联系地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 联系电话：0755-3169999 传真：0755-3195140 重要提示 本基金的托管人中国农业银行已于2002年3月25日复核了本报告。 本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的 内容由本基金管理人负责解释。 （三）基金托管人 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市复兴路甲23号 邮政编码：100037 法定代表人：尚福林 基金托管部负责人：郭辉 信息事务联系人：李芳菲 联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海淮海中路333号 法定代表人：Mr.KentWatson 电话：021-63863388 传真：021-63863300 联系人：周忠惠 经办注册会计师：周忠惠王笑 （五）律师事务所和经办律师 法定名称：国浩律师集团(北京)事务所 注册及办公地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦F7 法定代表人：张涌涛 电话：010-66411188 传真：010-66413800 联系人：黄伟民 经办律师：黄伟民 二、主要财务指标 1、主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2001年 2000年 1 基金本期净收益 86,889,968 1,121,450,797 2 单位基金净收益 0.0290 0.3738 3 基金可分配净收益 -39,112,427 1,131,831,789 4 单位基金可分配净收益 0.3773 5 期末基金资产总值 2,967,713,573 5,196,853,766 6 期末基金资产净值 2,960,887,573 4,647,107,523 7 单位基金资产净值 0.9870 1.5490 8 基金资产净值收益率 2.40% 36.24% 9 本期基金净值增长率 -17.24% 48.50% 10 基金累计净值增长率 31.99% 59.49% 主要财务指标 2000年（旧） 1999年 1 基金本期净收益 1,121,450,797 157,380,992 2 单位基金净收益 0.3738 0.0525 3 基金可分配净收益 1,131,831,789 157,380,992 4 单位基金可分配净收益 0.3773 0.0525 5 期末基金资产总值 5,194,603,766 3,288,619,817 6 期末基金资产净值 4,647,107,523 3,241,833,108 7 单位基金资产净值 1.5490 1.080 8 基金资产净值收益率 36.24% 5.21% 9 本期基金净值增长率 50.16% 7.40% 10 基金累计净值增长率 59.80% 7.40% 主要财务指标 1999年（旧） 1 基金本期净收益 157,380,992 2 单位基金净收益 0.0525 3 基金可分配净收益 157,380,992 4 单位基金可分配净收益 0.0525 5 期末基金资产总值 3,288,619,817 6 期末基金资产净值 3,241,833,108 7 单位基金资产净值 61.0806 8 基金资产净值收益率 5.25% 9 本期基金净值增长率 8.06% 10 基金累计净值增长率 8.06% 2、财务指标的计算公式 基金资产净值收益率=当期净收益／调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率＝（分红前单位净值/期初单位净值）×（期末单位净值/分红后单位净值）-1 基金累计净值增长率＝（第1年度净值增长率+1）×（第2年度净值增长率+1）×（第3年度净值增长率+1）.×（上年度净值增长率+1）×（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益＝未分配净收益-证券投资估值减值 三、基金管理人报告 本基金业绩表现： 截止到2001年12月31日，裕隆基金单位净值为0.9870元，净值增长率为-17.24%。 基金经理简介 陈杰明先生，1964年出生，硕士学历，经济师，总经理助理，9年证券从业经历。1993年进入君安证券工作，历任投资银行项目经理、资产管理公司投资部经理、君安上海总部副总经理、投资银行总部副总经理。1996年进入国信证券，历任研究中心总经理、国信证券首席经济师。1998年入博时基金管理有限公司，曾任研究部经理。1999年6月至2002年1月任基金裕隆基金经理。2002年1月，陈杰明先生辞去基金经理职务，由刘小山先生接任。 刘小山先生，1970年出生，硕士。1991年至1994年在华中理工大学工商管理专业学习，获经济学硕士学位。1994年至1999年在君安证券有限责任公司工作，历任资产管理部期货部经理、资产管理部副总经理。1999年入博时基金管理有限公司，曾任基金裕隆基金经理助理、基金裕元基金经理。2002年1月起任基金裕隆基金经理。 李学文先生，李学文先生，1970出生，硕士。4年证券业从业经验，1998年加入博时基金管理公司，先后从事研究、交易、基金管理等工作，曾任基金裕元基金经理助理。2002年1月起任基金裕隆基金经理助理。 （一）基金经理工作报告 1、2002年证券市场及本基金投资情况的回顾： 2001年，中国证券市场的表现与宏观经济的表现大相径庭，宏观经济增长7.3%，而深沪两地大盘指数跌幅超过20%。纵观2001年的市场走势，大体可以分为三个阶段：第一阶段是一、二季度，大盘延续2000年的上涨行情震荡上行；第二阶段从二季度末开始，大盘快速下跌；第三阶段是第四季度，大盘反弹。 总体来看，2001年政策主导市场，具体来说，主要是强化监管和国有股减持对证券市场影响巨大而且深远。多年以来，中国证券市场一直承担着不该由证券市场承担的职能，这导致了监管相对滞后于市场的发展，上市公司造假和机构大户操纵市场屡见不鲜却很少受到应得的处罚，股市因此不断攀高，市场整体市盈率一度超过60倍，市场表现与政策紧密相连而几乎无关宏观经济的表现。但是，2001年从年初开始，证监会先后公告对张家界、亿安科技等一些公司立案调查，对更多的公司进行了通报批评，对一些有违法行为的投资机构进行了严厉处罚，证监会监管政策出台的频率和监管的力度空前加大，这一系列重大的举措宣告了游戏规则的改变和“庄股”时代的终结。国有股减持加大了市场的恐慌，指数大幅下挫，市场泡沫被无情地挤压。直到10月份，管理层宣布暂停国有股减持，市场才获得相对的稳定。 2001年，中国宏观经济运行良好，在全球经济普遍不景气的大环境中一支独秀，为世界各国所瞩目。但是，在尚不完善的市场体系中，它的影响与政策的影响相比显得微不足道。 回顾基金裕隆2001年的投资工作，教训颇多，主要的有两点：一是对中国证券市场存在的问题和发展的方向研究不深，把握不准，对快速下跌的行情准备不足，减仓不及时，甚至在下跌的过程中加仓；二是结构调整不果断，没有及时降低集中度。上述问题使我们的投资组合管理陷入被动局面，教训十分深刻。 2、2002年证券市场展望及本基金的投资思路： 展望2002年，我国资本市场政策导市的特征仍将明显，市场走势在很大程度上仍将取决于监管部门在这一重要过渡时期的监管思路和取向。尤其关键的是，非流通股可流通问题是决定市场走势最重要的政策因素。从2001年10月暂停国有股减持以来，监管部门采取了自下而上广泛征集方案、反复比较的办法，使市场各方利益主体的意见得以比较充分的表达和汇集。中国证券市场长期积累的问题，尤其是非流通股流通的问题，绝非一朝一夕可以解决，只要在规范的基础上加快一级市场的发展，非流通股流通等问题的解决将变得相对容易。经过2001年的深刻变革，市场监管的框架已经形成并逐渐完善，上市公司、中介公司、投资者的行为都更加规范，市场的公信力得以增强，市场发展的基础已经更加扎实，这样一个市场有条件引纳更多的优秀的企业上市，使投资者能够真正分享中国经济增长的成果，也有条件加快机构投资者的培育从而增加资金的供给，为市场的繁荣创造条件。我们相信，历史的问题终将在发展中解决，虽然我们对2002年管理层的政策取向不能预先知晓，但是我们有理由对2002年的市场抱有比较强的信心。 2002年，证券市场对实体经济的敏感度将有所增强。展望未来，中国经济外有压力，内有挑战。外部，由于美国经济与世界经济减速运行的格局短期内不会改变，这将使我国维持经济保持快速增长的难度加大；内部，改革中容易解决的问题已经解决，仍然面临的结构调整和市场化改革方面的问题都有相当大的难度。在这种背景下，积极的财政政策仍是拉动经济增长的主要手段，结构调整仍是主要任务，对于我们来说，投资的机会就在其中。我们将发挥研究的优势，努力发掘投资的机会。 我们预计2002年的市场和2001年相比，波动可能相对较小，系统风险可能有所下降，非系统风险可能有所提高。2002年，我们仍将采取主动投资的策略，对投资组合进行积极管理。我们将关注的有四个方面：一是市场时机的选择。经验表明，我国证券市场风险以系统风险为主，在过去的一年中占80％左右的比例。这种情况虽然在逐渐变化，但就目前而言市场时机选择仍然至关重要。二是行业或板块的配置。经验表明，虽然在相对较长的期间内，系统风险非常重要，但是少数行业或板块仍然有相对独立的行情；而在相对较短的期间内，比如三至六个月，更多的行业和板块有着特殊的表现，所以我们有必要对行业或板块的配置进行积极的选择。三是积极地选择投资品种并根据市场情况合理设定投资的集中度。四是适度进行结构调整，提高资金的利用效率。 在新的一年中，我们将继续勤勉尽责，努力创造更多的价值。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《裕隆证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规及基金契约的约定，本基金管理人无损害基金持有人利益的行为。但因有关直接业务人员在1998年8月至2000年10月期间的不当交易行为，公司接受了证监会近10个月的立案调查，并于2002年2月7日接到中国证监会的《责令整改通知书》，对本公司给予通报批评，并责令整改。 内部监察报告 2001年监察工作的重点仍然是确保管理人依据诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范运作的前提下，为基金持有人谋求最大利益。监察部门根据独立、客观、公正的原则开展监察工作，认真地履行了监察的职责和权力。 监察稽核人员通过现场观察、人员询问、重点抽查等方法检查基金投资既定程序执行情况；通过基金交易监控系统对旗下各基金投资组合比例控制情况及日常交易操作行为的合规性进行实时监控，保证旗下各基金投资组合符合其基金契约的约定；定期制作监察报告，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通，并向管理层报告。 首先，保证管理人公平对待所管理的各只基金，以保护所有基金持有人的利益。本基金管理人目前管理了裕阳、裕隆、裕元、裕华、裕泽五只证券投资基金。为维护各基金持有人利益，杜绝所管理的基金间的违规交易，督促管理人依据基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则，不断修订、完善有关基金投资制度，形成不同部门、不同岗位之间相互制衡机制,尽可能从制度上防止和减少各种风险,确保各基金投资的独立性、效率性和公平性，为基金的规范运作提供保证。 其次，加强了对各基金投资决策程序的检查，以保证基金投资的安全性、合规性。监察内容包括：基金经理是否遵循公司投资管理制度规定的的投资程序，投资行为是否符合基金契约的规定，是否本着为基金持有人谋取最大利益的原则，有效控制投资风险，基金投资特别是基金准备和已经投入较大资金的投资是否有公司自己的研究报告的支持，是否有充分的投资依据，是否有后续的跟踪研究，交易行为是否合规等等。 再次，继续加强员工职业操守的教育，和对员工业务行为的监察。管理人与全体员工签定了上岗承诺书，保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。公司任何人员,除为公司进行基金投资外，不得直接或间接进行股票交易；不得协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；不得泄露尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。如发现上述行为，公司将根据有关规定进行处罚。 2001年，管理人根据证监会“关于规范证券投资基金运作中证券交易行为的通知”精神，采取了以下措施，确保通知精神在本公司的落实： 1、组织全体员工认真学习相关法规、端正态度、提高认识、转变观念。 2、组织各基金经理分别向上海证券交易所和深圳证券交易所提交了自律承诺书，明确基金经理应对其管理基金的交易行为全面负责。 3、引入独立董事制度，规范董事会的运作，进一步完善公司治理结构。2001年，公司聘请了3名独立董事，组织其签署履职承诺书；同时，修改了公司章程，并建立相应的独立董事工作制度；2001年，独立董事坚守独立精神，认真履行职责，除准时参加了公司董事会的所有会议外，还全程参加了证监会组织的独立董事培训班；按计划完成了对基金关联交易、内部监察工作、基金经理选拔程序和公司投资管理体制的专项检查；并积极参与公司的整改工作，促进公司的规范运作。 4、进一步调整和完善内控制度和各项决策程序，以明确各个岗位对保证规范交易行为的责任。 5、进一步完善交易系统，使其具有自动警示股票价格和成交量的异常波动、自动提示投资风险等多种功能。 6、作为规范基金交易行为的一项重要措施，公司开发了基金经理电脑下单系统，并在公司全面推行。与原来的电话下单方式比较，电脑下单系统清楚记录基金经理指令下达、分配、执行和修改全过程，避免人工指令接收和记录的误差，解决了指令传递过程中基金经理和各交易岗位责任不清的矛盾。 7、更新投资理念，成立独立的金融工程部门，专门负责数量化投资管理模型和组合管理、风险管理、绩效评估系统平台的建设工作，以提高科学管理、科学决策的能力。 8、加强风险控制的基础工作，推行标准化管理。并借鉴国外同行的先进经验，初步完成公司新的风险管理体系的构建，将合规经营融入目标管理和绩效考核，建立违规行为责任追究制度。 我们深感监察工作对揭示和防范风险、保障基金安全运作的重要性。我们将不断引入先进的内控技术，继续完善基金操作规程，提高内部监察工作的科学性和效率性,切实保障基金安全运作。 四、基金托管人报告 本基金托管人——中国农业银行，根据《裕隆证券投资基金基金契约》和《裕隆证券投资基金托管协议》，在对裕隆证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对裕隆证券投资基金管理人－－博时基金管理有限公司在2001年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，博时基金管理有限公司在裕隆基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2001年度所编制和披露的裕隆证券投资基金资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现管理人有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行基金托管部 2002年3月25日 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 普华永道审字(2002)第193号 裕隆证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了裕隆证券投资基金（以下简称“裕隆基金”）2001年12月31日的资产负债表及2001年度的收益及收益分配表。这些会计报表由裕隆基金管理人博时基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合裕隆基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，下述裕隆基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《裕隆证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了裕隆基金2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们提请关注，如会计报表附注十所述，裕隆基金持有于2000年7月发行但至今尚未挂牌上市的股票通海高科。该股票于年末以成本价估值。 普华永道中天 注册会计师：周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师：王笑 2002年2月1日 （二） 基金会计报告书 1、裕隆证券投资基金资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 银行存款 472,987,364 348,793,489 清算备付金及交易保证金 5,239,096 9,153,472 股票投资－成本 3(c) 1,746,547,955 3,151,130,879 债券投资－成本 3(d) 972,904,633 930,621,917 股票投资－估值增值/（减值） 3(c) (244,112,672) 504,118,268 债券投资－估值增值 3(d) 7,827,660 11,157,466 应收利息 6,319,537 222,760 应收帐款 201,655,515 其他应收款项- 应收新股申购款 40,000,000 资产合计 2,967,713,573 5,196,853,766 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 3,793,543 5,886,200 应付基金托管费 632,257 981,033 应付帐款 170,768,677 应付佣金 50,200 238,603 其他应付款项 2,350,000 2,871,730 卖出回购证券款 369,000,000 负债合计 6,826,000 549,746,243 基金持有人权益 基金单位总额(面值) 3(j), 5 3,000,000,000 3,000,000,000 未分配净收益 3(k) 197,172,585 1,131,831,789 未实现估值增值/（减值） 3(c)(d) (236,285,012) 515,275,734 基金持有人权益合计 2001：每单位基金资产净值: 人民币0.9870 元 2000：每单位基金资产净值: 人民币1.5490 元 2,960,887,573 4,647,107,523 负债及基金持有人权益合计 2,967,713,573 5,196,853,766 2、裕隆证券投资基金收益报告书 2001年1月1日至2001年12月31日 单位:人民币元 项目 附注 2001 2000 收入 证券买卖差价 股票 3(e) 90,623,628 1,172,117,741 债券 3(e) 16,017,784 13,667,541 投资收益 股息收益 3(e) 15,988,340 3,367,587 债券利息收益 3(e) 26,950,172 7,136,507 买入返售证券收入 3(e) 99,427 1,030,393 其他收入 6 11,449,206 13,260,760 收入合计 161,128,557 1,210,580,529 费用 基金管理费 3(f) (52,183,421) (64,472,578) 基金托管费 3(h) (8,740,217) (10,797,602) 卖出回购证券支出 3(i) (9,637,243) (13,086,512) 其他费用 (3,677,708) (773,040) 费用合计 (74,238,589) (89,129,732) 本期净收益 86,889,968 1,121,450,797 年初未分配净收益 1,131,831,789 157,380,992 以前年度损益调整 8 (1,549,172) 减：已分配收益 3(k), 7 (1,020,000,000) (147,000,000) 年末未分配净收益 197,172,585 1,131,831,789 后附会计报表附注为本报表的组成部分 （三）会计报告书附注 1基金简介 裕隆证券投资基金(以下简称“本基金”)由博时基金管理有限公司、中国长城信托投资公司、光大证券有限公司、金华市信托投资股份有限公司和国通证券有限责任公司五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字 1999 14号文批准，于1999年6月15日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为30亿份基金单位。 本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字[1999]第48号文审核同意，于1999年6月24日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字 1999 14号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3主要会计政策 (a)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。 (b)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c)股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (d)债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。证交所交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括债券上次付息日至购入日的应计利息；银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算。银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (e)收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。买卖股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中股息及证交所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认，银行间同业市场交易的债券利息在持有期内按日计提。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (f)基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字 1999 14号《关于同意设立裕隆证券投资基金的批复》的规定，基金管理费按逐日基金资产净值1.5%的年费率计提。 (g)业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《裕隆证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字 2001 43号文《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》，本基金允许提取业绩报酬至2001年年底。此后基金管理人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。 (h)基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字 1999 14号文《关于同意设立裕隆证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。 (i)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (j)基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (k)基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4主要税项 根据财税字[1998]55号文及[2001]年61号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 (c)市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。 2001 2001 基金单位数 发起人持有基金份额-非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额-可流通部分 12,000,000 12,000,000 社会公众持有基金份额 2,973,000,000 2,973,000,000 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000 2000 2000 基金单位数 发起人持有基金份额-非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额-可流通部分 92,062,000 92,062,000 社会公众持有基金份额 2,892,938,000 2,892,938,000 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000 6其他收入 其他收入主要包括银行存款、清算备付金利息收入以及因新股申购和国债认购而产生的返还款项。 2001 2000 银行存款及清算备付金利息收入 10,168,122 12,423,011 其他 1,281,084 837,749 合计 11,449,206 13,260,760 7收益分配 本基金于2001年3月30日宣告向截至2001年4月5日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人发放2000年度现金收益人民币1,020,000,000元，每10个基金单位可取得分配收益人民币3.4元，于2001年4月9日支付。 8以前年度损益调整/会计政策变更 根据2001年3月及7月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更：(a)银行间同业市场交易债券的利息收入由在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001年1月1日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表； (b)银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本。该变更以2001年6月30日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整； (c)上述调整的结果调增2001年6月30日应收利息人民币9,979,003元，调减2001年6月30日投资成本人民币6,306,203元，两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目。调整所产生的“以前年度损益调整”余额人民币1,549,172元，在本年收益分配表中单独列示并扣减本年的可分配净收益。 9重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 中国长城信托投资公司(“长城信托”) 基金发起人、基金管理人的股东 光大证券有限公司(“光大证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 金华市信托投资股份有限公司(“金华信托”) 基金发起人、基金管理人的股东 国通证券有限责任公司(“国通证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 泰阳证券股份有限公司(“泰阳证券”) 裕元证券投资基金发起人 (b)通过关联方席位进行的交易 2001 买卖证券成交量 佣金 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例 长城信托 光大证券 金华信托 国通证券 泰阳证券 513,109,933 8.70% 401,516 10.35% 2000 买卖证券成交量 佣金 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例 长城信托 3,460,185,526 18.94% 2,269,679 16.52% 光大证券 2,634,231,555 14.42% 2,133,841 15.33% 金华信托 2,944,719,262 16.12% 2,255,563 16.42% 国通证券 954,662,696 5.22% 773,183 5.63% 泰阳证券 (c)基金管理人费用 支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人费用按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金管理费人民币52,183,421元(2000：人民币64,472,578元)。 (d)基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度未达到《裕隆证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬（2000：无）。 (e)基金托管人费用 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金托管费人民币8,740,217元（2000：人民币10,797,602元）。 (f)与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易 与基金托管人中国农业银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 2001 2000 买入国债金额 41,195,000 800,040,000 卖出国债金额 254,085,299 673,628,000 卖出回购证券支出 4,645,080 5,022,518 卖出回购证券款余额 169,000,000 10流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2001年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 通海高科 2000.06.30 未知 未知 16.88 16.88 华能国际 2001.11.21 2001.12.06 上市日后三个月 7.95 12.62 深高速 2001.12.11 2001.12.25 上市日后三个月 3.66 7.10 三佳模具 2001.12.24 2002.01.08 上市日 6.80 6.80 江西铜业 2001.12.26 2002.01.11 上市日 2.27 2.27 宝光股份 2001.12.27 2002.01.16 上市日 2.76 2.76 合计 股票名称 申购股数 成本 市值 通海高科 20,000,000 337,600,000 337,600,000 华能国际 136,072 1,081,772 1,717,229 深高速 1,949,951 7,136,821 13,844,652 三佳模具 42,000 285,600 285,600 江西铜业 361,000 819,470 819,470 宝光股份 91,000 251,160 251,160 合计 347,174,823 354,518,111 本基金持有的已发行但未挂牌上市的股票通海高科，于2000年7月发行至今尚未获得有关部门的上市核准。公司股票的上市流通具有重大不确定性。由于公司财务资料的取得存在困难，采用成本价以外的估值方法可能造成判断缺乏依据。故本基金持有的股票通海高科于2001年12月31日仍以成本价估值。 该股票从申购日被限制流通至今，申购当时占基金净资产的比例7.3%，因本基金资产净值下降，导致该股票于2001年12月31日占本基金资产净值的比例升至11.4%，被动超出了《裕隆证券投资基金基金契约》中“本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值10%”的规定。 11资产负债表日后事项 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002年1月1日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的会计报表进行追溯调整。 12重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。 （四）基金投资组合（2001年12月31日） 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 58,077,201.72 1.96% 3 制造业 590,947,424.16 19.96% 其中：食品、饮料 85,382,359.66 2.88% 纺织、服装、皮毛 101,911,240.12 3.44% 木材、家具 15,097,834.61 0.51% 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 168,605,850.07 5.69% 电子 70,687,794.42 2.39% 金属、非金属 91,550,506.78 3.09% 机械、、设备、仪表 15,279,334.20 0.52% 医药、生物制品 34,265,774.40 1.16% 其他制造业 8,166,729.90 0.28% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 12,147,438.08 0.41% 5 建筑业 2,020,757.16 0.07% 6 交通运输、仓储业 119,638,988.11 4.04% 7 信息技术业 441,679,643.67 14.92% 8 批发和零售贸易 80,479,147.22 2.72% 9 金融、保险业 28,071,912.30 0.95% 10 房地产业 114,090,842.29 3.85% 11 社会服务业 12 传播与文化产业 15,705,008.00 0.53% 13 综合类 39,576,920.10 1.34% 合计 1,502,435,282.81 50.74% 2、国债及货币资金合计 截止2001年12月31日，裕隆基金持有的国债及货币资金合计为1,312,970,307.61元(货币资金含清算备付金)，占基金资产净值的44.34%。 3、其它债券 截止2001年12月31日，裕隆基金持有的金融债券合计为151,404,000.00元，占基金资产净值的5.11%。 4、截止2001年12月31日基金持有股票明细 序号 代码 股票名称 库存数量（股） 当日市值(元) 占净值比例(%) 1 000991 通海高科 20,000,000 337,600,000.00 11.40% 2 600135 乐凯胶片 8,550,417 107,393,237.52 3.63% 3 000002 深万科A 6,845,903 90,502,837.66 3.06% 4 600287 江苏舜天 4,249,163 80,479,147.22 2.72% 5 000926 福星科技 7,042,658 75,426,867.18 2.55% 6 600779 全兴股份 5,366,128 57,900,521.12 1.96% 7 600270 外运发展 2,298,177 53,616,469.41 1.81% 8 000063 中兴通讯 2,022,772 47,069,904.44 1.59% 9 000933 神火股份 3,169,564 46,687,677.72 1.58% 10 600555 茉织华 2,617,901 44,033,094.82 1.49% 11 600018 上港集箱 2,329,137 43,880,941.08 1.48% 12 600260 凯乐科技 1,932,698 43,852,917.62 1.48% 13 600261 浙江阳光 2,001,023 43,942,465.08 1.48% 14 600209 罗顿发展 3,100,098 38,596,220.10 1.30% 15 000892 长丰通信 3,170,308 35,792,777.32 1.21% 16 000726 鲁泰A 2,365,751 32,954,911.43 1.11% 17 600016 民生银行 1,957,595 28,071,912.30 0.95% 18 000801 四川湖山 2,330,182 26,494,169.34 0.89% 19 600380 太太药业 935,500 22,704,585.00 0.77% 20 600718 东大阿派 906,827 19,161,254.51 0.65% 21 000917 电广传媒 839,840 15,705,008.00 0.53% 22 600337 美克股份 665,983 15,097,834.61 0.51% 23 600398 凯诺科技 1,098,407 15,015,223.69 0.51% 24 600212 江泉实业 1,044,212 13,888,019.60 0.47% 25 600548 深高速 1,949,951 13,844,652.10 0.47% 26 000869 张裕A7 26,076 13,490,492.08 0.46% 27 000608 阳光股份 1,245,050 13,110,376.50 0.44% 28 600237 铜峰电子 542,810 11,496,715.80 0.39% 29 600188 兖州煤业 1,080,600 11,389,524.00 0.38% 30 000539 粤电力A 1,068,669 10,430,209.44 0.35% 31 600215 长春经开 700,089 9,920,261.13 0.34% 32 600315 上海家化 656,148 10,130,925.12 0.34% 33 600219 南山实业 721,107 9,908,010.18 0.33% 34 600269 赣粤高速 646,178 8,296,925.52 0.28% 35 600390 恒瑞科技 359,135 8,166,729.90 0.28% 36 000876 新希望 492,418 7,617,706.46 0.26% 37 000848 承德露露 669,500 6,373,640.00 0.22% 38 000615 湖北金环 329,861 3,697,741.81 0.12% 39 000988 华工科技 86,470 3,023,855.90 0.10% 40 600422 昆明制药 100,000 2,522,000.00 0.09% 41 600796 钱江生化 174,510 2,533,885.20 0.09% 42 600849 上海医药 198,952 2,516,742.80 0.09% 43 600752 哈慈股份 300,000 2,478,000.00 0.08% 44 000090 深天健 129,702 2,020,757.16 0.07% 45 600367 红星发展 66,040 2,109,978.00 0.07% 46 600011 华能国际 136,072 1,717,228.64 0.06% 47 600196 复星实业 100,570 1,510,561.40 0.05% 48 600331 宏达化工 97,000 1,421,050.00 0.05% 49 600748 浦东不锈 135,000 1,416,150.00 0.05% 50 000997 新大陆 56,980 1,283,759.40 0.04% 51 000835 隆源双登 35,000 980,700.00 0.03% 52 600289 亿阳信通 24,600 771,948.00 0.03% 53 600362 江西铜业 361,000 819,470.00 0.03% 54 600383 金地集团 20,000 446,400.00 0.02% 55 600366 宁波韵升 15,800 385,046.00 0.01% 56 600379 宝光股份 91,000 251,160.00 0.01% 57 600520 三佳模具 42,000 285,600.00 0.01% 58 600268 国电南自 5,150 88,116.50 0.00% 59 600376 天鸿宝业 4,700 110,967.00 0.00% 5、本会计期内新增股票明细 数量单位：股 本期新增 序号 代码 股票名称 一级市场申购 二级市场买入 其它 本期卖出 1 000539 粤电力Ａ 1,068,669 2 000615 湖北金环 729,861 400,000 3 000801 四川湖山 2,396,652 66,470 4 000835 隆源双登 35,000 5 000848 承德露露 669,500 6 000869 张裕Ａ 826,076 100,000 7 000876 新希望 492,418 8 000933 神火股份 3,758,374 588,810 9 600011 华能国际 136,072 10 600188 兖州煤业 2,456,258 1,375,658 11 600196 复星实业 118,467 17,897 12 600212 江泉实业 1,044,212 13 600215 长春经开 700,089 14 600219 南山实业 721,107 15 600237 铜峰电子 542,810 16 600261 浙江阳光 2,219,223 218,200 17 600268 国电南自 5,150 18 600269 赣粤高速 2,280,757 1,634,579 19 600287 江苏舜天 4,314,861 20,002 85,700 20 600315 上海家化 217,000 656,148 217,000 21 600331 宏达股份 97,000 22 600362 江西铜业 361,000 23 600367 红星发展 81,000 66,040 81,000 24 600376 天鸿宝业 60,000 536,897 592,197 25 600379 宝光股份 91,000 26 600380 太太药业 161,000 935,500 161,000 27 600383 金地集团 210,000 20,000 210,000 28 600520 三佳模具 42,000 29 600548 深高速 1,949,951 30 600555 茉织华 2,758,901 78,697 219,697 31 600748 浦东不锈 135,000 32 600752 哈慈股份 300,000 33 600779 全兴股份 12,119,375 6,753,247 34 600796 钱江生化 174,510 35 600849 上海医药 198,952 其中：其它项目包括送股、配股、转赠、增发、债转股。 6、本会计期内清仓股票明细 数量单位：股 序号 代码 股票名称 期初数量 本期增加 本期卖出 1 000005 世纪星源 73,690 73,690 2 000006 深振业Ａ 33,810 33,810 3 000023 深天地Ａ 9,900 9,900 4 000029 深深房Ａ 31,700 31,700 5 000031 深宝恒Ａ 30,100 30,100 6 000042 深长城Ａ 14,800 100,000 114,800 7 000043 深南光Ａ 7,881 7,881 8 000046 光彩建设 20,800 20,800 9 000047 ST中侨 6,800 6,800 10 000049 深万山Ａ 9,600 739,616 749,216 11 000070 特发信息 415,842 415,842 12 000151 中成股份 100,000 100,000 13 000157 中联重科 385,040 385,040 14 000301 丝绸股份 630,000 630,000 15 000403 三九生化 5,481,492 138,042 5,619,534 16 000488 晨鸣纸业 377,720 377,720 17 000503 海虹控股 6,216,000 6,216,000 18 000505 珠江控股 24,300 24,300 19 000511 银基发展 14,800 14,800 20 000514 渝开发Ａ 9,300 9,300 21 000540 世纪中天 14,200 14,200 22 000541 佛山照明 929,346 929,346 23 000542 TCL通讯 2,085,663 2,085,663 24 000558 辽房天 10,800 10,800 25 000572 琼金盘Ａ 18,600 18,600 26 000573 粤宏远Ａ 62,600 62,600 27 000632 三木集团 8,720 8,720 28 000636 风华高科 12,872,573 197,725 13,070,298 29 000682 东方电子 2,000,046 2,000,046 30 000690 宝丽华 200,000 200,000 31 000725 京东方Ａ 651,443 651,443 32 000733 振华科技 289,855 289,855 33 000739 青岛东方 100,087 100,087 34 000777 中核科技 2,403,527 2,403,527 35 000806 银河科技 2,769,034 2,769,034 36 000858 五粮液 552,896 110,579 663,475 37 000968 神州股份 922,500 900,049 1,822,549 38 000969 安泰科技 356,450 356,450 39 000971 湖北迈亚 326,700 326,700 40 000973 佛塑股份 565,000 565,000 41 000976 春晖股份 748,530 748,530 42 000977 浪潮信息 386,150 386,150 43 000980 金马股份 340,100 340,100 44 000981 兰光科技 279,900 279,900 45 000998 隆平高科 645,000 645,000 46 600007 中国国贸 32,400 32,400 47 600008 首创股份 900,000 3,656,549 4,556,549 48 600019 宝钢股份 4,202,500 4,202,500 49 600038 哈飞股份 81,000 81,000 50 600100 清华同方 4,317,102 363,551 4,680,653 51 600105 永鼎光缆 300,000 300,000 52 600198 大唐电信 2,600,348 2,600,348 53 600208 中宝股份 200,000 200,000 54 600235 民丰特纸 307,628 307,628 55 600240 仕奇实业 439,634 439,634 56 600241 辽宁时代 100,000 100,000 57 600242 华龙集团 103,000 103,000 58 600247 物华股份 152,400 152,400 59 600252 梧州中恒 133,000 133,000 60 600253 天方药业 88,000 88,000 61 600255 鑫科材料 51,000 51,000 62 600259 兴业聚酯 416,000 416,000 63 600266 北京城建 20,200 1,100,089 1,120,289 64 600276 恒瑞医药 58,000 160,096 218,096 65 600280 南京中商 204,000 204,000 66 600285 羚锐股份 40,000 40,000 67 600288 大恒科技 81,000 81,000 68 600290 苏福马 46,000 46,000 69 600292 九龙电力 48,000 48,000 70 600296 兰州铝业 1,000,000 1,000,000 71 600297 美罗药业 88,000 88,000 72 600302 标准股份 181,000 181,000 73 600303 曙光股份 52,000 52,000 74 600306 商业城 81,000 81,000 75 600309 烟台万华 102,000 102,000 76 600313 中农资源 272,000 272,000 77 600316 洪都航空 99,000 99,000 78 600318 巢东股份 323,000 323,000 79 600326 西藏天路 65,000 65,000 80 600328 兰太实业 85,000 85,000 81 600330 天通股份 41,000 41,000 82 600333 长春燃气 64,000 64,000 83 600338 珠峰摩托 60,000 60,000 84 600339 天利高新 53,000 53,000 85 600345 长江通信 37,000 37,000 86 600356 恒丰纸业 28,000 28,000 87 600358 国旅联合 168,000 168,000 88 600365 通葡萄酒 219,000 219,000 89 600369 长运股份 125,000 125,000 90 600377 宁沪高速 779,000 779,000 91 600378 天科股份 25,000 25,000 92 600388 龙净环保 55,000 55,000 93 600389 江山股份 73,000 73,000 94 600400 红豆股份 122,000 122,000 95 600603 兴业房产 39,400 39,400 96 600606 金丰投资 8,431 8,431 97 600638 新黄浦 26,519 26,519 98 600639 浦东金桥 21,762 21,762 99 600640 联通国脉 1,209,644 1,209,644 100 600641 中远发展 20,100 133,060 153,160 101 600648 外高桥 10,000 10,000 102 600663 陆家嘴 32,500 32,500 103 600664 哈药集团 5,151,400 1,317,076 6,468,476 104 600675 中华企业 53,700 53,700 105 600680 上海邮通 1,466,130 200,000 1,666,130 106 600684 珠江实业 20,303 20,303 107 600776 东方通信 608,742 608,742 108 600795 国电电力 651,236 240,989 892,225 109 600797 浙大网新 1,583,278 474,983 2,058,261 110 600835 上菱电器 4,200,175 4,200,175 111 600887 伊利股份 400,000 400,000 112 000024 招商局Ａ 141,507 141,507 113 000039 中集集团 8,190 8,190 114 000088 盐田港Ａ 300,000 300,000 115 000400 许继电气 200,000 200,000 116 000597 东北药 272,335 272,335 117 000666 经纬纺机 1,500,000 1,500,000 118 000833 贵糖股份 423,630 423,630 119 000919 金陵药业 1,000,000 1,000,000 120 000937 金牛能源 2,057,970 2,057,970 121 600010 钢联股份 968,000 968,000 122 600028 中国石化 4,388,400 4,388,400 123 600033 福建高速 758,000 758,000 124 600037 歌华有线 1,109,163 1,109,163 125 600104 上海汽车 503,000 503,000 126 600153 厦门建发 1,454 1,454 127 600158 中体产业 211,680 211,680 128 600186 莲花味精 19,330,570 19,330,570 129 600210 紫江企业 193,634 193,634 130 600223 万杰高科 147,976 147,976 131 600250 南纺股份 60,000 60,000 132 600258 首旅股份 912,829 912,829 133 600263 路桥建设 20,000 20,000 134 600265 景谷林业 69,55 469,554 135 600267 海正药业 240,318 240,318 136 600272 开开实业 314,200 314,200 137 600295 鄂尔多斯 130,960 130,960 138 600299 星新材料 230,300 230,300 139 600305 恒顺醋业 124,000 124,000 140 600310 桂东电力 64,000 64,000 141 600311 荣华实业 70,000 70,000 142 600312 平高电气 113,000 113,000 143 600319 亚星化学 152,000 152,000 144 600321 国栋建设 2,078,638 2,078,638 145 600332 广州药业 477,553 477,553 146 600335 中发展 63,000 63,000 147 600346 冰山橡塑 157,000 157,000 148 600360 华微电子 111,000 111,000 149 600361 北京华联 75,000 75,000 150 600363 联创光电 107,000 107,000 151 600372 昌河股份 336,000 336,000 152 600381 白唇鹿 67,000 67,000 153 600382 广东明珠 82,000 82,000 154 600386 北京巴士 98,000 98,000 155 600391 成发科技 157,000 157,000 156 600395 盘江股份 207,000 207,000 157 600396 金山股份 130,000 130,000 158 600418 江汽股份 415,000 415,000 159 600419 新疆天宏 81,000 81,000 160 600466 迪康药业 90,000 90,000 161 600468 特精股份 60,000 60,000 162 600488 天药股份 36,000 36,000 163 600498 烽火通信 247,000 247,000 164 600501 航天晨光 44,000 44,000 165 600506 香梨股份 169,000 169,000 166 600518 康美药业 68,000 68,000 167 600523 贵航股份 144,000 144,000 168 600528 中铁二局 1,032,064 1,032,064 169 600530 交大昂立 65,000 65,000 170 600539 狮头股份 399,000 399,000 171 600550 天威保变 203,898 203,898 172 600558 大西洋 81,000 81,000 173 600567 山鹰纸业 238,000 238,000 174 600568 潜江制药 67,000 67,000 175 600589 广东榕泰 104,000 104,000 176 600596 新安股份 302,000 302,000 177 600626 申达股份 764,638 764,638 178 600811 东方集团 150,028 150,028 179 600825 华联超市 100,000 100,000 180 600872 中炬高新 634,690 634,690 7、报告附注 (一)报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)除本基金持有的未上市新股通海高科的购入成本占基金资产净值比例为11.40%外，基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%；本基金与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一）基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例（%） 基金发起人 27,000,000 0.90% 其中：中国长城信托投资公司 6,000,000 0.20% 光大证券有限责任公司 6,000,000 0.20% 金华市信托投资股份有限公司 6,000,000 0.20% 国通证券有限责任公司 3,000,000 0.10% 博时基金管理有限公司 6,000,000 0.20% 社会公众 2,973,000,000 99.10% 合计 3,000,000,000 100% （二）裕隆基金前十名持有人（截止2001年12月31日）： 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例（%） 1 中国太平洋保险公司 299,611,882 9.99% 2 中国人寿保险公司 268,868,793 8.96% 3 中国平安保险股份有限公司 224,118,800 7.47% 4 泰康人寿保险股份有限公司 34,000,000 1.13% 5 长城证券有限责任公司沈阳营业部 32,932,100 1.10% 6 大亚湾核电财务有限公司 24,100,000 0.80% 7 安徽国信投资顾问有限责任公司 23,800,000 0.79% 8 中国再保险公司 22,206,700 0.74% 9 中国铁道建筑总公司 20,090,700 0.67% 10 中国人民保险公司 17,953,402 0.60% 注：本排名依据交易所提供的前100名持有人名册，按持有人名称汇总后所得。 七、重要事项揭示 (一)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； (二)本公司2001年3月23日接到中国证监会通知，将对本公司进行调查，调查期间个别人员被暂停相关基金从业资格，具体公告见2001年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (三)本公司2002年2月7日收到中国证监会下达的《责令整改通知书》，对本管理人予以通报批评，并责令整改。具体公告见2002年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (四)本公司于2001年9月17日发布《关于增加独立董事的公告》，根据博时基金管理有限公司2001年第一次股东会会议决议，批准陈小鲁先生、姚钢先生、赵榆江女士担任公司独立董事职务。上述公司独立董事任职已报中国证监会审核并经证监基金字[2001]28号文批复。 (五)本公司于2001年10月8日将办公地址迁至深圳市福田区深南大道招商银行大厦29层，并于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布《关于办公地址变更的公告》。 (六)本公司于2002年1月12日发布公告，聘任刘小山先生担任基金裕隆基金经理，不再担任基金裕元基金经理。详情请见2002年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (七)本公司于2002年1月17日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告，本基金通过持有吉林通海高科技股份有限公司股票20，000，000股，投资成本为337，600，000元。鉴于该股票从2000年6月发行至今仍未上市，且上市日期存在不确定性，本管理人决定该项资产仍以成本进行估值，但在该股票的最长流通受限到期(2002年1月17日)后，从2002年1月18日至该股票上市之日不再就该项资产提取管理费。 (八)根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，裕隆基金向多家券商租用了基金专用交易席位，裕隆基金2001年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支的佣金如下： 1、股票及债券交易量（2001年1月1日至2001年12月31日） 券商交易量（元） 券商名称 股票 债券 回购 申银万国 1,423,812,035.84 334,112,673.70 2,470,000,000.00 华夏证券 162,690,108.32 国信证券 347,762,928.82 大鹏证券 514,067,551.29 南方证券 921,681,416.08 208,857,188.00 2,401,000,000.00 海通证券 1,024,631,426.83 448,285,031.40 1,830,200,000.00 泰阳证券 513,109,932.89 合计 4,907,755,400.07 991,254,893.10 6,701,200,000.00 券商交易量比例 券商名称 股票 债券 回购 申银万国 29.01% 33.71% 36.86% 华夏证券 3.31% 国信证券 7.09% 大鹏证券 10.47% 南方证券 18.78% 21.07% 35.83% 海通证券 20.88% 45.22% 27.31% 泰阳证券 10.46% 合计 100% 100% 100% 2、支付佣金（2001年1月1日至2001年12月31日） 券商名称 累计佣金 各券商佣金比例 申银万国 1,130,199.86 29.13% 华夏证券 127,306.78 3.28% 国信证券 272,132.18 7.01% 大鹏证券 402,267.76 10.37% 南方证券 729,664.40 18.80% 海通证券 817,384.35 21.06% 泰阳证券 401,515.99 10.35% 合计 3,880,471.32 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准裕隆证券投资基金设立的文件 2、《裕隆证券投资基金基金契约》 3、《裕隆证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、裕隆证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内裕隆基金在指定报刊上各项公告的原稿 查阅地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司，咨询电话：0755-3195001 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2002年3月29日 |
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