同智证券投资基金二○○一年年度报告
| 日期：2002.03.29 13:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
同智证券投资基金二○○一年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国银行已于2002 年3 月26 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 同智证券投资基金2001年年度报告 一、同智证券投资基金简介 同智证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖2000〗25 号《关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上市的批复》批准，于2000 年3 月8 日由赣中基金、中盛基金、长江基金、武汉基金、开信基金、海湾基金6 支原有投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金，其发起人为中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司（见重要事项揭示6）和长盛基金管理有限公司。根据中国证券监督管理委员会证监基字〖2000〗26号《关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复》批准，基金同智于2000 年5 月15 日在深交所上市，并于2000 年7 月17 日成功扩募到5 亿份基金单位，每份基金单位面值1 元，发起人认购500 万份，其余49500 万份由社会公众及商业保险公司持有，扩募部分于2000 年8 月7 日在深交所上市交易。扩募后基金存续期延长五年（至2007 年3 月13 日）。 (一) 基金简称：基金同智 交易代码：184702 基金单位总份额：五亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：深圳证券交易所 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心22 层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心22 层 电话：010-64689198-651 传真： 010-64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码：100818 国际互联网网址：http://www.bank-of-china.com 法定代表人：刘明康 托管部总经理：唐棣华 负责信息管理事务人员：忻如国 联系地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 电话：010-66594856 传真：010-66594853 (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳门北大街6 号北海万泰大厦802-807 室 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3 办公楼16 层 法定代表人： 葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 （五）律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座609 室 办公地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座609 室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二.主要财务指标 根据2001 年有关规定以及基金联席会议决议，部分财务指标计算口径发生变化，现将依据新旧计算口径计算的财务指标分别列示如下： 其中: 截止2000 年12 月31 日，本基金依据旧计算口径统计的2000 年主要财务指标如下： 基金可分配净收益 25,590,985.24元 单位基金可分配净收益 0.0512元 本期基金可分配收益率 7.15% 基金本期净收益 16,525,462.23元 基金净资产收益率 3.80% 期末基金资产总值 586,025,935.70元 期末基金资产净值 584,722,776.76元 单位基金资产净值 1.1694元 本期基金净值增长率 20.07% 基金累计净值增长率 20.07% 本基金依据新计算口径统计的2000 年、2001 年主要财务指标如下： 2001年 2000年 基金本期净收益 62,337,468.47元 16,525,462.23元 单位基金本期净收益 0.1247元 0.0331元 基金可分配净收益 31,520,274.80元 25,590,985.24元 单位基金可分配净收益 0.0630元 0.0512元 期末基金资产总值 532,914,883.30元 586,025,935.70元 期末基金资产净值 531,520,274.80元 584,722,776.76元 单位基金资产净值 1.0630元 1.1694元 基金资产净值收益率 11.10% 4.04% 本期基金资产净值增长率 -5.38% (*24.33%)19.88% 基金累计资产净值增长率 13.43% 19.88% 标有*号的比率已折为年率计算。 基金资产净值收益率=基金本期净收益/（期初资产净值*本期天数+扩募日资金流入额*扩募日至本期末天数）/本期天数 本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1 基金累计资产净值增长率=（第1 年度净值增长率+1）*（第2 年度净值增长率+1）*（第3 年度净值增长率+1）*.*(上年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1 三、基金管理人报告 （一）基金经理人报告 1. 基金经理简介 李明，男，40 岁，硕士，高级经济师，9 年证券从业经历。1988 年6 月至1994 年3 月在深圳市赛格电子集团从事项目评估、研究、证券分析与投资等工作。1994 年4 月至1998 年10 月在招银证券任投资部副总经理、招银投资发展公司副总经理。1998 年10 月至2000 年4 月在国通证券公司任投资部副总经理、研发中心副总经理。2000 年5 月起在长盛基金管理有限公司投资管理部任职，现任基金同智、基金同德基金经理。 2. 本基金投资风格和投资策略 本基金为成长型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。在投资策略方面，主要采取主动性投资，关注行业与公司基本情况的变化，注重证券市场时机的把握，积极主动调整投资组合的比例与结构，集中投资与分散投资相结合，努力控制系统风险与非系统风险。 3. 基金业绩表现 截止到2001 年12 月31 日，基金单位资产净值为1.0630 元，与期初相比，净值增长率为-5.38％，优于同期沪深指数表现，在所有基金中名列前茅。2001 年基金分配预案为每基金单位0.0568 元，高于同期银行存款利率。 4. 本年度投资市场回顾 2001 年的中国A 股市场，总体经历了先牛后熊的转折走势。应该说，中国的证券市场一直是由政策面和资金面主导的，而2001 年尤其如此。上市公司这两年的业绩即其投资价值本身并没有发生太大的变化，引起2001 年市场急剧波动的主要是宏观经济因素、股市泡沫的积聚以及政策因素，导致投资者心理预期和市场资金供需关系发生重大变化。宏观经济方面，受世界经济全面衰退的影响，国内经济增长速度放缓，深层次的结构性问题日益突出,GDP 增长速度从一季度的8.1%逐季回落到二季度的7.8%、三季度的7%和四季度的6.4%。证券市场方面，居高不下的市盈率水平及技术指标对股市提出了内在的修正要求，但在表现形式上是以政策面的调整作为契机的，如国有股减持政策、银行违规资金的清理、违规事件的查处、核准制与退出机制的启动等。系列政策的出台表明证券市场将加速解决历史遗留问题，逐步向规范化、国际化的方向靠拢。 在2001 年的投资过程中，我们较好地预测和把握了股市整体走势，在上半年通过严格控制二级市场持仓比例，加大一级市场研究和投资力度，有效规避了大盘深幅下跌的系统性风险。我们对中国经济与中国证券市场的发展始终抱有极大的信心，特别是经历了下半年的价值回归后，市场出现了一些有价值低估的股票。在市场回调后，我们采取积极防御型策略，重点投资于房地产、医药制造、能源和港口基础设施等传统行业，同时也对前景良好的电信行业进行重点投资。通过我们积极主动的组合调整，绩优低市盈率类股票在投资组合中的比重大幅提高，在股市下跌过程中抗跌性相对较好。这与我们一贯坚持的“稳健经营、防范风险”的投资思路相吻合，使基金投资在2001 年的市场考验中取得了相对较好的业绩。在2001 年表现较好的国债市场行情中，我们对债券投资的研究力度不够，未能把握好国债市场的投资机会，这也是我们在以后工作中要努力改进的地方。 5. 对二○○二年市场趋势的展望 本基金管理人对2002 年股票市场的基本判断是：沪深两市整体上可能出现一种箱型震荡的盘整市特征。主要出于以下几方面考虑： 中国加入世界贸易组织后，中国经济将更加密切地融入到世界经济的发展中。美国经济目前已基本结束去年3 月以来的衰退，出现温和复苏的迹象，日本经济也度过了2001 年最困难的时期，国际经济环境将比去年趋暖；国内经济增长速度将趋缓，但仍有很大的发展潜力，在今后一段时间保持7%年增长率的客观条件完全具备，2002 年适度增长依然可期，为国内证券市场发展创造良好的外部基础。 证券市场方面，政策仍是影响市场走向的重要因素。2001 年底，管理层对国有股减持、股市对社会经济的影响以及股市稳定发展的重要意义等方面有了重新认识，管理层释放的清晰信号将会对未来股市产生支持。从2002 年“两会”传达的精神来看，稳定依然是压倒一切的任务，证券市场的规范和发展只有在稳定的环境中才能逐步实现。我们认为，国有股减持是一项探索性的工作，是一项复杂的系统工程，也是一项长期的任务，在充分听取社会各方的意见和注重保护广大投资者权益的基础上，是有可能实现多赢的。 技术面，从市场自身的运行情况看，自去年6 月到今年1 月，市场已下跌7 个月，对5.19 以来的上扬行情调整幅度高达75%，沪指1350 点的底部位置基本夯实，市场存在反弹的要求；但1800 点以上，解套及获利回吐的压力是相当大的；另一方面，来自银行的违规资金、私募基金和上市公司委托理财资金届时可能加速撤出，而市场扩容的压力也不可轻视，资金面将明显趋紧，估计这个区域压力重重。 6. 本基金2002 年的投资理念和操作思路 （1）投资理念 2002 年的中国股市将在变革中寻求发展，变革与发展必然酝酿形成新的格局，而新格局需要新思维、新理念、新策略。我们的基本投资理念如下： 作为专业投资人，必须对所处的市场环境有全面、深刻的认识，严格控制系统性风险至关重要。中国证券市场是在经济转轨过程中建立起来的，由于计划经济体制和一些历史的原因，有鲜明的中国特色。系统性因素（包括证券市场在整个国民经济中的定位、政治和经济政策对股市供求关系的影响、投资者结构性特征及其对风险-收益的偏好等）对市场的影响作用远远大于上市公司个体因素的影响作用。研究结果表明，目前国证券投资的风险中，60%以上源自于系统性风险，非系统性风险只占30%以上。 重视投资策略研究，降低投资组合的系统性风险。基于对证券市场性质的判断，我们的投资一定要加强对市场趋势和投资策略的前瞻性研究，准确把握证券市场的发展进程。既要研究经济性因素，又要研究政治性、社会性、国际性因素；既要研究上市公司基本面，又要分析投资者行为、政策性导向。2001年，我们认识到政策面的不确定性将对市场走势产生不利影响，制定了轻仓操作、加大绩优股投资力度的投资策略，取得了较好的投资结果。基于对2002年市场走势的判断，我们初步确定了波段操作和组合投资的策略。所谓波段操作，是指根据市场波动的趋势研判，确定上市公司的相对投资价值，高抛低吸；所谓组合投资，是指利用相对分散投资来模糊对上市公司深度研究的不足。 在资产配置方面，除了调整不同行业、板块间的配置比例外，今年强调流动性管理，扩大组合样本数量，进行大样本的组合投资。证券市场成立初期确定为国企改制脱困服务，上市公司以国企为主体，法人治理结构不健全，市场监管相对滞后，存在着大量的历史遗留问题。造成的结果是优质的上市公司成为稀缺资源，上市公司经营管理的透明度不高、可预测性差。因此精研个股、进行长期投资的外部环境有待成熟。因此，组合投资的股票数量必须相对较多，既能提供组合的流动性、提高快速反应能力、保证调整速度，又能在一定程度上分散个股非系统性风险。 在市场时机的把握方面，加强趋势分析、强调顺势而为。证券市场由于受到多因素共同作用而成为复杂的运动机体，证券市场的发展不是直线向上的，而是处于波动运行状态中。作为专业投资者，我们应当重视市场时机的选择，把握股市涨跌的节奏，在市场波动的主要趋势中适当动态配置资产。 （2）操作思路 总体来看，在市场箱形整理、窄幅震荡的情况下，必须灵活调整持仓，动态配置资产，做好行业板块和个股的选择。基于对2002 年市场走势的判断，我们将重点在以下几方面加强管理： 在投资策略方面，强调分散投资，加强流动性，加大对战略性投资机会的研究力度，将国债管理列为基金管理的重要组成部分并加大管理力度。 在资产配置方面，公用事业、能源电力、地产、医药和绩优股板块将是我们投资和研究的重点。在个股选择方面，完善的公司治理结构、持续的盈利能力、稳健的财务制度和透明的信息披露将是我们关注的重点。适当增加前十大持仓股票的集中度,择机减少高市盈率股票持仓。 在投资操作上，根据市场情况判研股指波动的大致区间，区间底部区域适当增仓，顶部区域适当减仓。加强规范管理，制定严格的投资纪律和规章制度，保障完全合法合规运作。强调资金管理和投资的计划性，并对交易成本进行严格控制。 （二）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同智证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则，管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造最大的投资回报。基金同智投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 本基金管理人进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制，通过聘请四名独立董事，监督公司严格履行契约承诺，强化内控机制和纪律程序，保护基金持有人的合法权益。 本基金管理人从防范运作风险、保障基金持有人利益出发，确立了“严格控制风险，稳健运营”的经营原则，建立了以“内部风险控制制度”、“监察稽核制度”和“信息披露制度”为主干的全方位的风险控制和监察稽核制度体系，并设立了风险控制委员会、督察员和监察稽核部，从组织上保证内部风险的控制和各项制度的贯彻与实施。 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 内部控制的重点是确保本管理人所管理基金运作的独立性，防范内幕交易、操纵市场行为，以及有损于基金投资人利益的关联交易。根据有关法律法规和基金契约，公司通过《基金投资管理制度》进一步加强对投资决策流程的内部控制和风险管理，最大限度地降低投资运作中的风险性。针对深高速A股增发申购中本基金出现申购金额超过基金资产净值10%的事件，我们进行了认真的反省，采取切实的整改措施，重新检讨和改进了相关的流程，以确保基金运作的合规性。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将规范操作，稳健经营，控制风险。为适应新形势和新业务的发展，本基金管理人将不断完善管理制度，使其更具可操作性和有效性。同时，通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。本基金管理人将提高公司员工的职业素养和守法意识，严格行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。本基金管理人将取信于市场，取信于社会，诚实信用，勤勉尽责，以专业化的经营方式管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步、健康发展。 四、基金同智托管人报告 本基金托管人——中国银行,依据2000 年2 月18 日签署的《同智证券投资基金基金契约》与《同智证券投资基金托管协议》，自2000 年3 月8 日起托管同智证券投资基金的全部资产。现对同智证券投资基金（以下简称同智基金）从2001 年1 月1 日至2001 年12 月31 日的2001 年度的托管情况报告如下： （一） 本托管人在2001年度托管同智基金期间，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，严格执行基金管理人的投资指令以及同智基金的资金清算交割，安全保管了同智基金的全部资产，如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于同智基金投资运作方面的报告，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害同智基金持有人利益的行为。 （二） 本托管人在2001 年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定，在对长盛基金管理有限公司——同智基金管理人的基金运作进行了必要的监督，其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。 （三） 本基金托管人依法对同智基金管理人在2001 年度所编制和披露的2000年年度报告、基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告（未经审计）等公告信息进行了认真核对, 认为同智证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2001年度内所编制和披露的该基金信息是合法、真实和完整的。 中国银行基金托管部 五．基金年度财务报告 同智证券投资基金全体持有人: 我们接受委托，审计了同智证券投资基金（简称“基金同智”）二零零一年十二月三十一日的资产负债表及二零零一年度的利润及利润分配表。上述会计报表由基金同智的基金管理人和基金托管人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合基金同智的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了基金同智二零零一年十二月三十一日的财务状况及二零零一年度的经营成果。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 二零零二年二月二十五日 （一）基金会计报告书 同智证券投资基金 资产负债表 二零零一年十二月三十一日 （单位：人民币元） 资产 附注 2001-12-31 2000-12-31 股票投资- 成本 4 329,852,214.14 351,614,661.18 国债投资- 成本 5 135,128,282.68 118,059,000.00 股票投资- 估值减值/增值 6 -33,389,615.63 59,131,791.52 国债投资- 估值减值/增值 7 31,436.72 - 银行存款 8 98,444,222.00 46,180,396.56 应收利息 35,313.79 63,169.08 应收账款 9 - 10,752,040.00 其他应收款项 2,813,029.60 224,877.36 基金资产总计 532,914,883.30 586,025,935.70 负债 应付基金管理费 668,709.36 722,806.34 应付基金托管费 113,177.80 120,971.41 应付收益 10 428,874.52 - 应付佣金 133,846.82 359,381.19 其他应付款项 50,000.00 100,000.00 负债总计 1,394,608.50 1,303,158.94 基金净资产 基金单位总额 11 500,000,000.00 500,000,000.00 未分配净收益 64,878,453.71 25,590,985.24 未实现估值减值/增值 -33,358,178.91 59,131,791.52 基金资产净值 531,520,274.80 584,722,776.76 基金单位发行总份额 11 500,000,000份 500,000,000份 每份基金单位资产净值 1.0630 1.1694 所附附注为本会计报表的组成部分 同智证券投资基金 利润及利润分配表 二零零一年度 （单位：人民币元） 项目 附注 2001年度 2000年3月8日 (基金设立日) 至2000年12月31日 经营收入: 73,277,327.16 22,971,636.72 股利收入 12 1,674,469.48 495,603.10 国债利息收入 2,633,029.60 33,433.32 股票买卖价差收入 65,736,486.97 19,429,504.98 国债买卖价差收入 -91,777.76 - 可转换债券买卖价差收入 - 211,848.05 买入返售证券收入 757,833.19 58,157.00 其他收入 13 2,567,285.68 2,743,090.27 经营支出: 10,939,858.69 6,446,174.49 基金管理费 18 8,216,191.45 5,240,276.39 基金托管费 18 1,404,438.96 881,445.10 卖出回购证券支出 801,994.53 - 应由基金承担的其他费用 517,233.75 324,453.00 基金净收益 62,337,468.47 16,525,462.23 期初基金溢价 16 - 9,065,523.01 上年未分配净收益 25,590,985.24 - 本期已分配收益 17 23,050,000.00 - 期末未分配净收益 64,878,453.71 25,590,985.24 所附附注为本会计报表的组成部分 (二)基金会计报告书附注 附注1.基金设立说明 同智证券投资基金（以下简称“基金同智”）是经中国证券监督管理委员会《关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上巿的批复》(证监基金字[2000]25号文)批准，由赣中基金、中盛基金、长江基金、武汉基金、开信基金、海湾基金等6只原有投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金。根据中国证券监督管理委员会《关于同意同智证券投资基金上巿、扩募和续期的批复》(证监基金字[2000]26号文)批准，基金同智于2000年5月15日在深交所上巿并于2000年7月17日成功扩募到5亿份基金单位，每份基金单位面值1元人民币，其中发起人持有500万份基金单位(占基金总规模的1%)，其余49500万份由社会公众及商业保险公司持有。基金发起人为:中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。 附注2.会计报表编制基础 本会计报表是按照《企业会计准则》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 附注3.主要会计政策 (1)会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2)记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3)基金资产的估值方法 1.在编制本报表时，根据《证券投资基金信息披露指引》(以下简称“《准则五号》”)精神，上巿证券按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计算; 2.未上巿的股票(指新股)以其成本价计算; 3.未上巿债券及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算; 4.如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家主管机关有关规定办理; 5.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款; 6.每日都对基金资产进行估值。 (4)收入的确认 1.股息收入：在除息日确认收入; 2.利息收入： a.上市债券在除息日确认收入； b.非上市债券按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 3.其他收入：在实际收到时确认收入； 4.股票、债券买卖以实际卖出股票、债券时的价格与股票、债券成本之间的差价确认收入； 5.买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (5)证券交易的成本计价方法 证券投资日常核算以实际成本计价，售出证券的成本按移动加权平均法计算确定。 A.股票 1)上交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成; 2)深交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成; 3)上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减经手费计算。 4)出售证券成本按日移动加权平均法计算。 B.债券 1)买入债券成本: 由买入金额、买入经手费组成,其中： a.买入上市债券投资按应支付的全部价款入账，应支付的全部价款包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息。 b.买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 2)国债买卖不计佣金。 3)出售的债券成本按日移动加权平均法计算。 (6)税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： 1)、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2)、基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 3)、市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (7)基金的收益分配政策 基金收益分配釆取现金形式，每年至少分配一次，基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。 附注4.股票投资- 成本 基金投资于上巿股票及新股的成本价。 附注5.国债投资- 成本 基金投资于国债的成本价。 附注6.可转换债券投资- 成本 基金投资于可转换债券的成本价。 附注7.股票投资- 估值增值 系股票投资的估值额与股票投资成本之差额。 附注8.银行存款 银行存款包括基金存于银行的活期存款和为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。 附注9.应收账款 项目 2001-12-31 2000-12-31 应收净交易清算款 - 10,752,040.00 根据有关规定，应收交易清算款及应付交易清算款以净额列示。2000年比较数字已作相应调整。 附注10.应付收益 由于原有6只投资基金的部分持有人没有办妥登记事宜，本基金本年分配的收益部分尚未支付。 附注11.基金单位总额 2001-12-31 基金单位份额 基金单位金额 发起人持有（每份基金单位面值人 民币1元）: 中信证券股份有限公司 1,000,000 1,000,000.00 长江证券有限责任公司 500,000 500,000.00 天津北方国际信托投资公司 500,000 500,000.00 国元证券有限责任公司 1,000,000 1,000,000.00 长盛基金管理有限公司 1,339,346 1,339,346.00 小计 4,339,346 4,339,346.00 其他持有人持有（每份基金单位面值 人民币1元）： 495,660,654 495,660,654.00 合计 500,000,000 500,000,000.00 2000-12-31 基金单位份额 基金单位金额 发起人持有（每份基金单位面值人 民币1元）: 中信证券股份有限公司 1,000,000 1,000,000.00 长江证券有限责任公司 1,000,000 1,000,000.00 天津北方国际信托投资公司 500,000 500,000.00 安徽省信托投资公司 1,000,000 1,000,000.00 长盛基金管理有限公司 1,339,346 1,339,346.00 小计 4,839,346 4,839,346.00 其他持有人持有（每份基金单位面值 人民币1元）： 495,160,654 495,160,654.00 合计 500,000,000 500,000,000.00 附注12.股利收入 系基金投资股票所分得的股利。 附注13.其他收入 项目 2001年度 2000年度 发行费结余（附注14） - 443,286.32 扩募费结余（附注15） - 5,133.22 存款利息收入 2,298,399.73 2,210,696.98 其他 268,885.95 83,973.75 合计 2,567,285.68 2,743,090.27 附注14.发行费明细及其结余情况 项目 2001年度 2000年度 收到的总发行费 - 2,703,286.32 减：上市推荐费 - 2,100,000.00 律师费 - 100,000.00 会计师费 - 30,000.00 上市初费 - 30,000.00 发行费结余 - 443,286.32 附注15.扩募费明细及其结余情况 项目 2001年度 2000年度 收到的总扩募费 - 2,319,725.52 减：券商手续费 - 1,224,592.30 律师费 - 50,000.00 会计师费 - 40,000.00 扩募协调费 - 1,000,000.00 扩募费结余 - 5,133.22 附注16.期初基金溢价 基金同智为六家老基金清理规范而成，参与清理规范的各基金代表于1999年11月8日在北京召开的“原有投资基金重组工作第一次联席会议”确定评估基准日为1999年11月17日，通过“在该基准日基金资产中除上市公司可流通股票和国债外的全部非流动性资产由发起人按账面价值等额置换为现金资产”的决议。各家基金在2000年3月8日前将非流动性资产变现款项以及股票和国债划入了规定账户，其中由于股票和国债在变现过程中产生的价差，且款项产生的银行利息也划入了该账户，因此产生了基金同智期初溢价收入。 附注17.本期已分配收益 为分配2000年度基金净收益，每基金单位派发现金人民币0.0461元，占2000年度基金可分配收益的90.0708%. 附注18.关联方关系及其交易 1．关联方关系 企业名称 与基金同智的关系 中信证券股份有限公司 发起人 长江证券有限责任公司 发起人 天津北方国际信托投资公司 发起人 国元证券有限责任公司 发起人 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国银行 托管人 2. 通过关联人的席位进行的交易 2001年度 占全年总 占全年 关联人名称 年成交量 成交量的比例 支付的佣金 佣金比例 中信证券股份有限公司 228,757,779.17 16.64% 179,005.33 16.63% 长江证券有限责任公司 342,981,504.80 24.95% 268,097.99 24.90% 2000年度 占全年总 占全年 关联人名称 年成交量 成交量的比例 支付的佣金 佣金比例 中信证券股份有限公司 488,415,655.36 28.25% 382,192.24 27.32% 长江证券有限责任公司 379,270,729.31 21.94% 317,893.27 22.73% 3.管理人费用及托管人费用 (1) 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付;并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人; C. 2001年度基金管理费为人民币8,216,191.45元。 (2) 业绩报酬 业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况，在满足以下几个基本条件下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人员: A.基金年平均单位资产净值不能低于面值; B. 基金可分配净收益年率超过同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上; C. 基金资产净值增长率超过证券巿场平均收益率; D. 基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。 在满足以上条件的情况下，基金业绩报酬计算方法为: 业绩报酬=调整后期初资产净值×MIN[M，N]×5% 其中， M＝基金可分配净收益年率－1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率; N＝基金资产净值增长率－证券巿场平均收益率; MIN[M，N]为M、N中较小者; 业绩报酬每个会计年度末计算，由基金托管人于次个会计年度前20个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 根据上述计算方法，本年度应付业绩报酬为人民币817,755.49元。基金管理人已决定放弃本年度业绩报酬。 (3) 基金托管费 A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付;并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人; C. 2001年度基金托管费为人民币1,404,438.96元。 (4) 本基金与关联人在银行间市场的交易情况： 本基金在正常业务中与托管行进行的交易情况如下： 2001年度 2000年度 买入返售证券 全年交易量 70,000,000.00 - 年末余额 - - 全年收入 93,282.19 - 卖出回购证券 全年交易量 1,080,000,000.00 - 年末余额 - - 全年支出 801,994.53 - 附注19.流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 1、截至2001年12月31日止，本基金流通受限制的股票情况如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 股票数量 股票成本 华能国际 2001-11-21 2001-12-06 2002-03-06 24,569 195,323.55 江西铜业 2001-12-26 2002-01-11 2002-01-11 64,000 145,280.00 宝光股份 2001-12-27 2002-01-16 2002-01-16 12,000 33,120.00 深高速 2001-12-11 2001-12-25 2002-03-25 817,721 2,992,858.86 三佳模具 2001-12-24 2002-01-08 2002-01-08 7,000 47,600.00 合计 3,414,182.41 股票名称 股票市值 华能国际 310,060.78 江西铜业 145,280.00 宝光股份 33,120.00 深高速 5,805,819.10 三佳模具 47,600.00 合计 6,341,879.88 2、流通受限原因 为基金购入之新股。 3、受限期限 上述流通受限股票： （1）根据规定,“华能国际”、“深高速”基金获得配售部分自普通股股票上市流通日起3 个月后上市流通。 （2）“江西铜业”、“宝光股份”、“三佳模具”为本基金通过一级市场申购所获得，自该股票上市日起即可流通。 4、估值办法 已上市流通受限股票估值增值为2,927,697.47元，若扣除该项估值增值,本基金资产净值为528,592,577.33元,单位基金资产净值1.0572元。 附注20.资产负债表日后事项 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002年1月1日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更；成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时确认变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的报表进行追溯调整。 附注21.其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注22.比较数据 若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。 (三) 基金投资组合 1、行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 312,110.00 0.06% 2 采掘业 3,062,980.00 0.58% 3 制造业 100,033,830.44 18.82% 其中: 食品、饮料 17,237,065.73 3.24% 纺织、服装、皮毛 9,601,949.00 1.81% 木材、家具 - - 造纸、印刷 436,650.00 0.08% 石油、化学、塑胶、塑料 1,542,771.00 0.29% 电子 5,034,863.85 0.95% 金属、非金属 653,578.80 0.12% 机械、设备、仪表 30,012,482.14 5.65% 医药、生物制品 35,514,469.92 6.68% 其他制造业 - - 4 电力、煤气及水的生产和供应业 21,452,693.64 4.04% 5 建筑业 3,495,357.50 0.66% 6 交通运输、仓储业 43,726,493.28 8.23% 7 信息技术业 69,479,151.12 13.07% 8 批发和零售贸易 2,284,799.00 0.43% 9 金融、保险业 - - 10 房地产业 34,619,947.11 6.51% 11 社会服务业 15,067,401.90 2.83% 12 传播与文化业 558,525.52 0.10% 13 综合类 2,369,309.00 0.45% 合计 296,462,598.51 55.78% 2、国债、货币资金合计 截止2001 年12 月31 日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为236,236,971.00 元，占基金资产净值的44.45%。 3、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及应付其他费用等应收、应付款项合计为贷方余额1,179,294.71 元，与股票市值296,462,598.51 元、国债及货币资金合计236,236,971.00 元相抵后等于基金净值。 (四)、截止2001 年12 月31 日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 1 中兴通讯 1,900,380 44,221,842.60 8.3199% 2 上港集箱 859,290 16,189,023.60 3.0458% 3 招商局A 1,181,129 13,559,360.92 2.5511% 4 九芝堂 564,100 11,287,641.00 2.1237% 5 东方通信 650,001 11,193,017.22 2.1058% 6 深振业A 974,093 10,870,877.88 2.0452% 7 南京熊猫 680,055 9,833,595.30 1.8501% 8 鲁泰A 689,300 9,601,949.00 1.8065% 9 南京医药 818,100 8,491,878.00 1.5977% 10 长春经开 576,200 8,164,754.00 1.5361% 11 华能国际 623,919 7,873,857.78 1.4800% 12 广州控股 449,881 6,775,207.86 1.2747% 13 同仁堂 330,128 6,566,245.92 1.2354% 14 深高速 817,721 5,805,819.10 1.0923% 15 首创股份 420,000 5,699,400.00 1.0723% 16 许继电气 451,300 4,964,300.00 0.9340% 17 光彩建设 503,445 4,576,315.05 0.8610% 18 苏常柴A 640,000 4,518,400.00 0.8501% 19 中华企业 427,633 4,319,093.30 0.8126% 20 中信国安 245,400 4,230,696.00 0.7960% 21 金融街 211,270 4,024,693.50 0.7572% 22 中体产业 255,030 3,680,082.90 0.6924% 23 中新药业 200,000 3,422,000.00 0.6438% 24 星湖科技 400,873 3,411,429.23 0.6418% 25 五粮液 160,000 3,390,400.00 0.6379% 26 丰原生化 191,952 3,387,952.80 0.6374% 27 一致药业 200,050 3,228,807.00 0.6075% 28 伊利股份 160,000 3,196,800.00 0.6014% 29 岁宝热电 285,600 3,133,032.00 0.5894% 30 江汽股份 234,000 3,130,920.00 0.5890% 31 深赤湾A 250,550 3,061,721.00 0.5760% 32 超声电子 311,000 2,938,950.00 0.5529% 33 深圳机场 182,958 2,793,768.66 0.5256% 34 北京城建 240,205 2,762,357.50 0.5197% 35 中关村 211,000 2,696,580.00 0.5073% 36 江钻股份 245,000 2,680,300.00 0.5043% 37 深万科A 201,529 2,664,213.38 0.5012% 38 上海能源 190,000 2,570,700.00 0.4837% 39 佛山照明 182,740 2,490,746.20 0.4686% 40 万杰高科 230,030 2,369,309.00 0.4458% 41 一汽四环 196,255 2,319,734.10 0.4364% 42 北京巴士 160,000 2,316,800.00 0.4359% 43 青海华鼎 150,069 2,176,000.50 0.4094% 44 赛格三星 300,705 2,095,913.85 0.3943% 45 华侨城A 158,700 2,058,339.00 0.3873% 46 一汽轿车 400,026 2,056,133.64 0.3868% 47 火箭股份 132,538 1,848,905.10 0.3479% 48 振华港机 120,000 1,686,000.00 0.3172% 49 海正药业 107,902 1,666,006.88 0.3134% 50 华北制药 300,001 1,596,005.32 0.3003% 51 黔轮胎A 200,100 1,542,771.00 0.2903% 52 粤美的A 140,070 1,425,912.60 0.2683% 53 华银电力 195,000 1,411,800.00 0.2656% 54 恒瑞医药 78,880 1,345,692.80 0.2532% 55 东方创业 100,000 1,325,000.00 0.2493% 56 申能股份 100,000 1,306,000.00 0.2457% 57 东阿阿胶 100,000 1,139,000.00 0.2143% 58 深能源A 100,400 952,796.00 0.1793% 59 中国国贸 100,000 933,000.00 0.1755% 60 国际实业 70,000 860,300.00 0.1619% 61 中色建设 100,000 733,000.00 0.1379% 62 中集集团 24,360 653,578.80 0.1230% 63 贵航股份 63,000 634,410.00 0.1194% 64 恒顺醋业 38,210 621,676.70 0.1170% 65 聚友网络 29,996 558,525.52 0.1051% 66 山鹰纸业 41,000 436,650.00 0.0822% 67 中国石化 100,000 347,000.00 0.0653% 68 香梨股份 23,000 312,110.00 0.0587% 70 江西铜业 64,000 145,280.00 0.0273% 71 广聚能源 7,300 99,499.00 0.0187% 72 三佳模具 7,000 47,600.00 0.0090% 73 宝光股份 12,000 33,120.00 0.0062% 2、本期新增股票 本期新增（股） 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出（股） 1 000002 深万科A 201,529 2 000022 深赤湾A 250,550 3 000024 招商局A 2,072,423 891,294 4 000027 深能源A 100,400 5 000028 一致药业 227,550 27,500 6 000039 中集集团 24,360 7 000046 光彩建设 1,448,057 944,612 8 000068 赛格三星 761,849 461,144 9 000089 深圳机场 252,480 69,522 10 000096 广聚能源 7,300 11 000159 国际实业 112,600 42,600 12 000400 许继电气 551,630 100,330 13 000423 东阿阿胶 277,791 60,000 237,791 14 000527 粤美的A 140,070 15 000541 佛山照明 200,840 18,100 16 000570 苏常柴A 813,913 173,913 17 000589 黔轮胎A 200,100 18 000726 鲁泰A 1,128,591 182,874 622,165 19 000758 中色建设 160,026 60,026 20 000800 一汽轿车 400,026 21 000858 五粮液 160,000 22 000930 丰原生化 191,952 23 000931 中关村 233,437 22,437 24 600007 中国国贸 100,000 25 600011 华能国际 24,569 599,350 26 600018 上港集箱 883,490 24,200 27 600028 中国石化 607,500 507,500 28 600085 同仁堂 330,128 29 600098 广州控股 449,881 30 600158 中体产业 759,690 63,266 567,926 31 600215 长春经开 701,100 124,900 32 600223 万杰高科 230,030 33 600266 北京城建 267,275 27,070 34 600276 恒瑞医药 78,880 35 600278 东方创业 100,000 36 600305 恒顺醋业 15,000 63,648 40,438 37 600329 中新药业 54,000 281,773 135,773 38 600362 江西铜业 64,000 39 600379 宝光股份 12,000 40 600386 北京巴士 179,152 19,152 41 600418 江汽股份 43,000 242,150 51,150 42 600506 香梨股份 23,000 43 600508 上海能源 74,000 365,006 249,006 44 600520 三佳模具 7,000 45 600523 贵航股份 63,000 46 600548 深高速 817,721 47 600567 山鹰纸业 41,000 48 600642 申能股份 100,000 49 600675 中华企业 427,633 50 600713 南京医药 925,937 107,837 51 600742 一汽四环 196,255 52 600744 华银电力 195,000 53 600812 华北制药 300,001 54 600864 岁宝热电 531,784 246,184 55 600879 火箭股份 142,243 9,705 56 600887 伊利股份 160,000 注:其他中包括送股、配股及增发股票。 3、本期清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 1 000050 深天马A 237,225 237,225 2 000061 农产品 6,000 6,000 3 000088 盐田港A 79,800 79,800 4 000090 深天键 74,700 261,910 336,610 5 000151 中成股份 300,000 252,390 552,390 6 000157 中联重科 400,007 400,007 7 000406 石油大明 595,014 252,480 847,494 8 000408 河北华玉 150,000 91,600 241,600 9 000426 富龙热力 139,617 102,768 242,385 10 000429 粤高速A 100,132 100,132 11 000504 赛迪传媒 141,510 141,510 12 000513 丽珠集团 116,900 116,900 13 000522 ST白云山 1,367,043 458,588 1,825,631 14 000538 云南白药 375,629 323,695 699,324 15 000548 湖南投资 958,617 958,617 16 000562 宏源证券 325,933 325,933 17 000591 桐君阁 137,329 68,228 205,557 18 000621 比特科技 50,000 50,000 19 000632 三木集团 243,280 243,280 20 000656 重庆东源 241,846 241,846 21 000703 世纪光华 100,936 100,936 22 000723 天宇电气 100,000 100,000 23 000725 京东方A 651,443 651,443 24 000792 盐湖钾肥 100,000 100,000 25 000817 辽河油田 1,608,715 1,608,715 26 000866 扬子石化 1,299,676 1,299,676 27 000890 法尔胜 171,700 43,000 214,700 28 000910 大亚股份 250,000 250,000 29 000922 阿继电器 58,300 58,300 30 000933 神火股份 25,800 25,800 31 000937 金牛能源 47,735 47,735 32 000962 东方钽业 99,960 99,960 33 000965 天水股份 126,050 126,050 34 000980 金马股份 29,550 29,550 35 000981 兰光科技 250,050 250,050 36 000988 华工科技 155,513 155,513 37 000998 隆平高科 58,000 119,918 177,918 38 600005 武钢股份 130,500 130,500 39 600019 宝钢股份 13,500,000 13,500,000 40 600037 歌华有线 32,000 32,000 41 600038 哈飞股份 310,000 218,140 528,140 42 600053 江西纸业 1,100 1,100 43 600100 清华同方 300,000 300,000 44 600104 上海汽车 138,462 138,462 45 600111 稀土高科 200,030 200,030 46 600119 长江投资 159,129 159,129 47 600133 东湖高新 61,548 61,548 48 600170 上海建工 150,000 150,000 49 600198 大唐电信 716,344 387,592 1,103,936 50 600208 中宝股份 40,000 40,000 51 600211 西藏药业 7,000 7,000 52 600221 海南航空 741,719 100,024 841,743 53 600225 天香集团 300,000 255,417 555,417 54 600240 仕奇实业 39,278 39,278 55 600241 辽宁时代 32,000 32,000 56 600242 华龙集团 10,000 10,000 57 600247 物华股份 35,000 35,000 58 600250 南纺股份 13,000 13,000 59 600252 梧州中恒 24,000 24,000 60 600253 天方药业 21,000 21,000 61 600255 鑫科材料 11,000 11,000 62 600258 首旅股份 204,694 204,694 63 600260 凯乐科技 322,800 159,680 482,480 64 600263 路桥建设 2,001,500 114,000 2,115,500 65 600270 外运发展 42,835 42,835 66 600272 开开实业 314,200 314,200 67 600287 江苏舜天 30,000 30,000 68 600288 大恒科技 23,000 23,000 69 600290 苏福马 28,000 28,000 70 600292 九龙电力 240,000 13,200 253,200 71 600295 鄂尔多斯 130,960 130,960 72 600302 标准股份 1,000 1,000 73 600303 曙光股份 8,000 8,000 74 600306 商业城 20,000 20,000 75 600309 烟台万华 43,000 43,000 76 600311 荣华实业 200,000 200,000 77 600312 平高电气 21,000 21,000 78 600313 中农资源 19,000 565,174 584,174 79 600315 上海家化 28,000 28,000 80 600318 巢东股份 14,000 14,000 81 600319 亚星化学 175,136 175,136 82 600321 国栋建设 33,000 33,000 83 600322 天房发展 330,000 330,000 84 600323 南海发展 14,000 14,000 85 600326 西藏天路 10,000 10,000 86 600328 兰太实业 100,000 100,000 87 600330 天通股份 4,000 4,000 88 600332 广州药业 477,553 477,553 89 600333 长春燃气 7,000 7,000 90 600335 中发展 7,000 7,000 91 600336 澳柯玛 15,000 15,000 92 600338 珠峰摩托 13,000 13,000 93 600339 天利高新 11,000 11,000 94 600345 长江通信 50,000 100,000 150,000 95 600346 冰山像塑 26,000 26,000 96 600356 恒丰纸业 11,000 11,000 97 600359 新农开发 21,830 21,830 98 600360 华微电子 14,000 14,000 99 600361 北京华联 46,000 46,000 100 600363 联创光电 15,000 15,000 101 600366 宁波韵升 155,900 155,900 102 600367 红星发展 16,000 16,000 103 600368 五洲交通 314,041 314,041 104 600369 长运股份 19,000 200,000 219,000 105 600372 昌河股份 64,000 64,000 106 600376 天鸿宝业 13,000 13,000 107 600377 宁沪高速 20,000 20,000 108 600378 天科股份 150,000 150,000 109 600380 太太药业 158,985 158,985 110 600381 白唇鹿 26,000 26,000 111 600383 金地集团 27,000 27,000 112 600388 龙净环保 21,000 21,000 113 600390 金瑞科技 8,000 8,000 114 600391 成发科技 37,000 37,000 115 600395 盘江股份 36,000 36,000 116 600396 金山股份 15,000 15,000 117 600400 红豆股份 13,000 13,000 118 600419 新疆天宏 10,000 10,000 119 600422 昆明制药 6,000 50,000 56,000 120 600448 华纺股份 217,000 217,000 121 600466 迪康药业 10,000 10,000 122 600468 特精股份 18,000 18,000 123 600488 天药股份 100,196 100,196 124 600498 烽火通信 450,000 450,000 125 600518 康美药业 12,000 12,000 126 600519 贵州茅台 20,000 20,000 127 600528 中铁二局 26,000 26,000 128 600530 交大昂立 124,650 124,650 129 600539 狮头股份 37,000 37,000 130 600550 天威保变 13,000 13,000 131 600555 茉织华 230,844 230,844 132 600556 北生药业 100,000 100,000 133 600558 大西洋 20,000 20,000 134 600566 洪城股份 31,000 31,000 135 600568 潜江制药 36,000 36,000 136 600569 安阳钢铁 100,000 100,000 137 600589 广东榕泰 32,000 32,000 138 600596 新安股份 30,000 30,000 139 600599 浏阳花炮 20,000 20,000 140 600600 青岛啤酒 227,455 227,455 141 600603 兴业房产 300,057 300,057 142 600639 浦东金桥 194,046 194,046 143 600649 原水股份 801,948 801,948 144 600664 哈药集团 100,000 100,000 145 600718 东软股份 137,942 137,942 146 600725 云维股份 10,000 10,000 147 600747 大显股份 376,498 216,941 593,439 148 600770 综艺股份 1,000 1,000 149 600790 轻纺城 49,918 49,918 150 600894 广钢股份 530,058 530,058 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2001 年12 月31 日，本基金份额结构为： 12月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 4,339,346份 0.87% 其中：长盛基金管理有限公司 1,339,346份 0.27% 长江证券有限责任公司 500,000份 0.10% 国元证券有限责任公司 1,000,000份 0.20% 中信证券股份有限公司 1,000,000份 0.20% 天津北方国际信托投资公司 500,000份 0.10% 其他持有人持有 495,660,654份 99.13% 合计 500,000,000份 100.00% (二)、截止2001 年12 月31 日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额（份） 占总份额比例 1 中国人寿保险公司 44,458,215 8.89% 2 中国平安保险股份有限公司 27,556,555 5.51% 3 新华人寿保险股份有限公司 13,771,353 2.75% 4 中国再保险公司 4,500,000 0.90% 5 云南云天化股份有限公司 3,000,000 0.60% 6 上海市职工保障互助协会 2,652,024 0.53% 7 李东 1,664,404 0.33% 8 冯静林 1,650,000 0.33% 9 中煤信托投资有限责任公司 1,553,286 0.31% 10 关正国 1,490,000 0.30% 七.重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、经本人申请，基金管理人第一届董事会第七次会议正式批准张佑君先生辞去公司总经理职务，同时由董事长提名，会议审议通过聘请蒋月勤先生担任公司总经理职务。目前，公司总经理人选的变更事宜已上报证监会待核准。此公告已于二○○一年十二月七日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 4、根据业务发展需要,公司股东大会审议通过,并经中国证监会证监基金字[2000]48 号文件批准，长盛基金管理有限公司注册地由北京变更为深圳。上述变更登记已在国家工商行政管理局办理完毕。此公告已于二○○一年三月二十七日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 5、据《长盛基金管理有限公司章程》的规定，公司聘请的四位独立董事已审核同意了本基金2001 年度的审计报告。 6、根据国务院国办发[1999]12 号文、安徽省人民政府皖政秘{2000}241 号文及中国证券监督管理委员会证监函[2001]46 号文的要求，安徽省信托投资公司将其原所属证券业净资产分离与安徽省国际信托投资公司等股东单位于2001 年10 月16 日共同成立了国元证券有限责任公司。安徽省信托投资公司对长盛基金管理有限公司及所管理的四只基金的权利义务，将全部由国元证券有限责任公司承担，相关变更手续正在办理。 7、由于业务发展需要，2001 年6 月26 日基金托管人中国银行注册地址由北京市西城区阜成门内大街410 号变更为北京市西城区复兴门内大街1 号；基金托管部办公地址由北京市光华路7 号汉威广场西座1603 室变更为北京市西城区复兴门内大街1 号。基金托管部总经理变更为唐棣华。 8、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、国通证券有限公司、华夏证券有限公司、蔚深证券有限责任公司这五家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2001 年1-12 月各券商股票交易量及佣金情况如下： 公司名称 股票年交易量（元） 占交易量比例 年佣金(元） 长江证券有限责任公司 342,981,504.80 24.95% 268,097.99 国通证券有限责任公司 268,373,748.06 19.52% 210,007.69 中信证券股份有限公司 228,757,779.17 16.64% 179,005.33 蔚深证券有限责任公司 263,657,778.82 19.17% 207,538.79 华夏证券有限公司 271,122,525.34 19.72% 211,845.33 合计 1,374,893,336.19 100.00% 1,076,495.13 公司名称 占佣金比例 长江证券有限责任公司 24.90% 国通证券有限责任公司 19.51% 中信证券股份有限公司 16.63% 蔚深证券有限责任公司 19.28% 华夏证券有限公司 19.68% 合计 100.00% 2001 年1-12 月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券年交易量(元) 占交易量比例 回购年交易量(元) 长江证券有限责任公司 15,126,770.00 100.00% 1,299,500,000.00 国通证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 蔚深证券有限责任公司 554,500,000.00 华夏证券有限公司 1,047,500,000.00 合计 15,126,770.00 100.00% 2,901,500,000.00 公司名称 占交易量比例 长江证券有限责任公司 44.79% 国通证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 蔚深证券有限责任公司 19.11% 华夏证券有限公司 36.10% 合计 100.00% 八.备查文件目录 1、关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上市的批复 2、关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复 3、同智证券投资基金契约 4、同智证券投资基金托管协议 5、报告期内披露的各项公告原件 6、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 中国银行基金托管部 长盛基金管理有限公司 二○○二年三月二十九日 二○○二年三月二十九日 |
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