天华证券投资基金2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.29 13:23 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天华证券投资基金2001年年度报告 重要提示：本基金的托管人中国农业银行已于2002 年3 月26 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一． 基金简介 (一)基金名称: 天华证券投资基金 基金简称：基金天华 交易代码： 184706 基金发起人: 湘财证券有限责任公司 银华基金管理有限公司 西南证券有限责任公司 南方证券有限公司 东北证券有限责任公司 基金成立日期： 1999 年7月12 日 基金单位总份额： 25亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期： 10 年 基金上市地点： 深圳证券交易所 基金上市日期: 2001年8 月8 日 (二)基金管理人： 银华基金管理有限公司 注册及办公地址： 深圳市深南大道6008号报业大厦19 层 邮政编码： 518009 法定代表人： 黑学彦 总经理： 于楠 信息披露负责人： 凌宇翔 电话： 0755－3516888 传真： 0755－3516968 (三)基金托管人中国农业银行 注册及办公地址北京市海淀区复兴路甲23 号 邮政编码： 100036 法定代表人： 尚福林 托管部负责人： 郭辉 信息披露负责人： 李芳菲 联系地址： 北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦 邮政编码： 100037 电话： 010－68424199 传真： 010－68424181 （四）会计师事务所：岳华(集团)会计师事务所 注册及办公地址： 北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦1201—1203 法定代表人： 李延成 经办注册会计师： 尹师州、潘帅 联系电话: 010-84584405 转58/59 （五）律师事务所：金诚律师事务所 办公地址： 北京市建国门外大街甲24 号东海中心17 层 邮政编码： 100004 负责人： 杨建津 经办律师： 贺宝银 联系电话： 010-65156666-229 传真： 010-65263519 二． 主要财务指标 指标 2000 年 2001 年 基金本期净收益： 2,286,010.62 -73,506,035.56 单位基金本期净收益 0.0027 -0.0294 基金可分配净收益： 24,835,999.96 -172,650,592.95 单位基金可分配净收益： 0.0295 -0.0691 期末基金资产总值： 874,661,607.69 2,504,740,387.41 期末基金资产净值： 874,197,498.41 2,327,349,407.05 单位基金资产净值： 1.0381 0.9309 基金资产净值收益率： 0.27% -5.21% 本期基金资产净值增长率： 1.64% -17.84% 累计资产净值增长率： 1.64% -16.49% 注： 1、基金资产净值收益率=基金本期净收益/[（期初基金资产净值×本期天数+扩募日资金流入额×扩募日至本期末天数）/本期天数] 2、本期基金资产净值增长率=（扩募前单位基金资产净值/期初单位基金资产净值）×（期末单位基金资产净值/扩募后单位基金资产净值）-1 3、累计资产净值增长率=（第一年度净值增长率+1）×（第二年度净值增长率+1）-1 三．基金管理人报告 本基金业绩表现 截止2001 年12 月31 日，本基金单位资产净值为0.9309 元。本基金系老基金改制扩募而成，扩募完成后，9 月7 日本基金的单位净值为0.9590 元。自扩募完成后，本基金净值下跌2.93%；同期上证A 股指数下跌11.9％。同期深证A 股指数下跌16.96%。 基金经理简介 石松鹰先生：32 岁，研究生学历，经济师，曾在中国金谷国际信托投资有限责任公司、北京中协天地投资顾问有限责任公司工作，具有八年证券从业经历，历任中国金谷国际信托投资有限责任公司证券部业务经理，基金投资部经理；北京中协天地投资顾问有限责任公司副总经理，现任本基金经理。 (一)基金经理工作报告 2001 年全年市场及基金操作回顾： 2001 年，我国经济在世界经济增速放缓、国际政治经济环境存在诸多不确定因素的背景下继续保持较快的增长速度。根据国家统计局公布的《2001 年中国国民经济和社会发展统计公告》，全年国民生产总值按可比价格计算比上年增长7.3%，超过7%的预期增长目标；全年居民消费价格总水平比上年上涨0.7%，市场价格保持稳定；国际收支状况良好，经济运行总体质量和效益不断改善。但2001 年我国经济增长速度前高后低的特征非常明显，从推动经济增长速度的因素看，美国经济放缓带动的全球经济衰退使得外需对经济增长的贡献减弱，同时人们的消费心态趋于谨慎，经济增长的动力主要来自于内需，尤其是投资。 2001 年是证券市场的规范年和监管年。自2000 年底以来，证券监管部门在证券市场的规范化、市场化方面作了大量工作，加大了对上市公司违规、操纵市场的查处力度和上市公司治理制度的建设，出台了一系列措施：（1）完善股票的发行与交易制度，大力推进股票发行的市场化改革，建立退市制度，规范非流通股票的协议转让等。（2）加强上市公司法人治理结构的建设，规范上市公司与控股股东之间的关系，加快上市公司强制性信息披露制度的建设。（3）2001 年2 月份宣布B 股市场直接向境内居民开放，增加了B 股市场的流通性。2001 年6 月份开始了国有股减持工作，国有股减持和全流通问题如能妥善解决，对于促进证券市场的稳定和长远发展意义深远。（4）加强监管，清理违规资金，规范委托理财，打击操纵市场行为，加大对上市公司及中介机构违规行为的查处力度。 国有股减持和全流通政策的不确定性、投资价值理念的回归、部分上市公司和中介机构违规行为的曝光、监管的加强等多种因素的共同作用使得股票市场在2001 年下半年出现了大幅度的调整。 2001 年，证券市场运行的特点是： 1、市场走势先扬后抑。具体可分为两个阶段：（1）年初由于监管部门加大了监管和打击市场操纵行为的力度，一些过度炒作的庄股大幅跳水，市场向下调整，2 月下旬上证指数最低达到1893.78 点。在B 股市场对内开放政策的利好刺激下，A 股市场开始上涨，上证指数不断创出新高，6 月14 日最高达到2245.43 点。 （2）6 月14 日，国务院发布了《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》，开始了国有股减持工作，但减持的定价方式不为市场认同，同时上市公司造假事件的屡屡发生，使投资者信心大挫，股市开始急速下跌，10 月22 日最低达到1514.86 点。10 月23 日，中国证监会决定暂停减持国有股，财政部随后决定将交易印花税下调50%，两大利好使股市得到一定支撑，上证综指年终收于1645.97 点，下跌20.62％；深证成指年终收于3325.66 点，下跌30.03%。 2、市场的投资理念发生变化，理性投资成为主流。 在2001 年，证券投资基金等机构投资者的队伍进一步扩大，违规资金逐渐退出市场。理性投资逐渐为市场所认可。投资者更加重视企业的核心竞争力、管理优势、技术优势和法人治理结构的规范性。在市场的向下调整中，没有业绩支持的亏损股、问题股、前期大幅炒作过的庄股跌幅要远远大于绩优蓝筹股的跌幅。 3、债券市场呈现强势。在世界经济陷入衰退、美联储连续多次下调利率、国内物价和消费指数均在低位运行的情况下，降息的可能性在增大；另外随着股市调整和收益率下降，投资者转向更加安全的国债市场。2001 年，七家国债的平均年收益率高达5.48%，成为市场的避风港。 本基金于2001 年8 月8 日在深圳证券交易上市，上市后的基金管理工作是在法律法规和基金契约的规范下进行的。面对2001 年证券市场格局新的变化，基金管理人对2001 年的市场走势持谨慎的态度，为应对可能出现的调整，提高在市场调整中基金资产的防御能力，本基金管理小组在持仓结构上大幅增加了对债券的投入，截止2001 年12 月31 日，本基金共持有债券市值103441 万元；在股票投资上控制仓位，对投资品种进行适当的调整，增持了部分业绩稳定、有增长潜力、在行业内处于领先优势的企业；并保持了一定比例的现金资产参与新股认购。在股市的大幅调整中，本基金的净值跌幅小于同期上证A 股指数跌幅。尽管本基金对市场走势的判断和资产配置基本正确，但在股票投资品种的调整上还需要进一步改进。 本资金的投资理念是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值的最大化。因此，本基金管理人将以政策为先导，以科学严谨的行业、企业研究和市场分析为基础，选择未来一定时期内持续、高速成长的上市公司为主要投资目标，根据相对稳健的价值评估原则，采取适度集中的投资策略，详细计划，严格执行，追求基金资产长期稳定的增长，力求为基金持有者取得超越市场的回报。 2002 年基金运作展望 综合对世界经济、中国经济、市场资金、证券市场政策变化等市场基本面、技术面的分析，我们对今年A 股市场的判断是：今年的市场整体走势谨慎乐观，市场将在上下震荡中寻找未来的价值中枢。全球经济的一体化、我国加入WTO 后企业面临激烈的市场竞争和机制创新将使一批上市公司脱颖而出，成为我国证券市场的中流砥柱，投资这些上市公司将为长线投资者提供良好的回报。 2002 年世界经济仍将在低位运行，美国经济可能在下半年开始复苏；欧元区经济随着一体化的加强，增长的基础将更加牢固。我国经济发展的外部国际经济环境有改善的迹象。但日元的持续走弱可能会对我国经济产生一定的不利影响。 预计2002 年国内经济增长速度将低于2001 年。我国的通货紧缩趋势还没有结束，投资主要来自于国有企业投资和外商投资，民间投资增长缓慢；消费增长比较稳定；加入WTO 后，我国农产品、初级制成品、耐用消费品将受到来自国外产品的广泛冲击，进口的增长会保持在一个较高的水平，而受世界经济不景气及亚洲一些国家的货币贬值的影响，我国的出口形势严峻。2002 年在外需不足，消费需求增长疲弱的情况下，为保持一定的经济增长速度，国家仍将继续实施积极的财政政策。在货币政策上，将实施稳中有松的货币政策，利率政策将成为影响经济运行走势的重要政策变量，利率水平将保持在低位。 证券市场的改革发展已进入关键阶段。国有股减持问题是影响2001 年证券市场运行的主要因素，也将是影响2002 年证券市场格局的最主要因素。针对上市公司的税收结构调整，将影响上市公司的整体业绩；政府部门对股市的监管政策、机构投资者队伍的不断扩大、全国统一指数及指数期货的陆续推出、入世后的冲击都是影响2002 年证券市场的主要因素。 随着法律环境的完善和市场规范程度的提高以及证券投资基金规模的扩大，市场的投资理念正在发生深刻变化，更加注重上市公司稳定的经营收入和良好的成长性、分红派现能力、真实的财务报表和严格的信息披露，市场的投机气氛和概念炒作将逐步得到抑制。 从资金面上分析，尽管机构投资者的队伍将进一步扩大，但国有股减持方案的推出、查处银行资金违规流入股市以及上市公司委托理财的减少、期货和债券市场的分流会影响资金的供给。从资金需求看，2002 年市场的扩容压力依然很大，银行、保险公司、电信、证券公司的融资、上市公司的增发、配股使得资金面依然紧张。 在国有股减持和股票全流通、查处违规资金、新股发行、创业板的推出等因素的影响下，目前市场股价的的结构性调整仍将不断进行，市场的系统性风险有待进一步释放。指数大幅上涨的情况可能性很小，减少投资的系统性风险和寻找未来具有持续增长潜力的公司成为基金运作的核心问题。在2002 年的操作中，我们将继续把风险控制放在突出的地位，在投资策略上则积极防御，控制持仓比例和资金在不同金融资产上的配置。积极寻找在成长性行业中处于优势地位的龙头企业进行投资。 （1）认真研究我国经济和世界经济的发展趋势，密切关注宏观面和政策面的变化，调整基金投资中的资产配置，努力降低投资的系统性风险。 （2）选择增长速度较高的行业投资。重点关注电子信息、通讯、医药、交通运输、能源、房地产等行业。本基金将重点选择在这些行业中具有一定竞争优势、稳定的经营业绩、有持续增长潜力的上市公司进行投资。 （3）我们认为在短期内利率仍将处于较低水平，因此本基金仍将维持一定的债券仓位。并注重对新业务品种如可转换债券的研究，寻找新的投资机会。 （4）重视新股的认购。2001 年有关新股发行政策出现了变化，在风险加大的同时也蕴藏着较大的投资机会，在目前的市场格局下，投资新股的风险仍然小于二级市场投资。 2002 年，我们在总结上一年经验、教训的基础上，将进一步完善我们的投资理念、投资策略和决策程序。本基金经理人将继续坚持诚实信用、勤勉尽责的精神，以投资者的利益最大化为目标，力争取得令人满意的回报。 （二）内部监察报告 1、基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《天华证券投资基金契约》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。报告期内基金运作合规合法，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 2、内部监察稽核工作报告 本基金管理人管理的天华证券投资基金于2001 年8 月8 日在深圳证券交易所上市，公司管理层高度重视基金运作中的风险管理，强化内部监察稽核的权威性和独立性，始终将内部风险控制放在各项工作首位。 独立于各业务部门的监察稽核部从规范各部门业务程序、完善内控制度入手，依据公司监察稽核制度及其工作手册，对基金运作、公司内部管理、制度执行及遵规守法等情况进行内部监察稽核。 a.规范基金经理和公司员工的行为准则，签订自律承诺书约束个人行为，加强对员工风险意识和职业操守的教育，组织全体员工进行风险控制制度的培训。 b.加强对基金投资交易行为的检查和监督，通过交易实时监控系统对基金交易进行实时监控，杜绝违规、不当交易行为的发生。 c.加强与业务部门的沟通，建立内部监察反馈机制；采取稽核月报形式对投资和相关业务进行定期检查，并按时向公司管理层报告；采取专项稽核报告对公司业务的合规性进行检查；采取提示方式警示业务部门做好事前风险防范；采取监察意见方式督促业务部门进行整改。 d.重视监察稽核工作中的跟踪复查、落实工作，确保改进工作得到落实。 通过上述工作，本报告期内，本基金运作中无内幕交易和不当关联交易，信息披露及时充分，基金持有人的利益得到了保障。 在2002 年度，监察稽核部门的工作重点仍将放在基金的规范运作上，根据业务发展，我们将以风险控制为核心，进一步完善内控制度，提高监察稽核工作的科学性和有效性，在合规控制和风险防范中确实履行自己的职责。 四、托管人报告： 本基金托管人--中国农业银行根据《天华证券投资基金基金契约》和《天华证券投资基金托管协议》，在对天华证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对天华证券投资基金的托管过程中，对天华证券投资基金管理人-银华基金管理有限公司在2001年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，银华基金管理有限公司在天华基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2001 年度所编制和披露的天华证券投资基金资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行 2002 年3 月26 日 五、基金年度财务报告 （一） 审计报告 审计报告 岳总审字[2002]A076 号 天华证券投资基金全体基金持有人： 我们接受委托审计了天华证券投资基金(以下简称“贵基金”)2001年12月31日的资产负债表及2001年度收益及收益分配表。这些会计报表由贵基金管理人银华基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中我们结合贵基金的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度和《天华证券投资基金契约》及《天华证券投资基金托管协议》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵基金2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：尹师州 中国注册会计师：潘帅 北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦1201—1203 二零零二年三月一日 （二）基金会计报告书 资产负债报告书 资产负债主要项目期初数、期末数如下： 项目 期初数 期末数 股票投资-成本 358,656,235.37 481,991,751.15 股票投资-估值增值 7,270,298.45 -127,612,549.87 债券投资-成本 1,030,773,658.18 债券投资-估值增值 3,631,992.52 买入返售债券款 539,900,000.00 银行存款 508,442,468.02 575,128,986.99 应收利息 292,605.85 925,902.44 应收帐款 其他应收款项 646.00 基金资产总额 874,661,607.69 2,504,740,387.41 应付基金管理费 2,980,531.94 应付基金托管费 184,551.21 496,755.31 应付帐款 173,493,278.78 应付佣金 99,701.71 其他应付款项 279,558.07 320,712.62 负债总额 464,109.28 177,390,980.36 基金单位总额 842,091,200.00 2,500,000,000.00 未分配净收益 24,835,999.96 -48,670,035.60 未实现估值增值 7,270,298.45 -123,980,557.35 基金资产净值 874,197,498.41 2,327,349,407.05 基金单位发行总份额 842,091,200.00 2,500,000,000.00 每份基金单位资产净值 1.0381 0.9309 收益及分配报告书 收益及分配主要项目本期数（2001 年）、上期数（2000 年）如下： 项目 本期数 上期数 在除息日确认的股息收入 231,341.54 债券利息收入 4,917,505.32 股票买卖价差收入 -70,224,222.68 债券买卖价差收入 1,571,460.18 其他收入 14,558,559.27 4,651,150.59 其中：扩募申购资金冻结利息 44,187.96 管理人报酬 15,284,575.01 基金托管费 3,281,543.33 947,894.47 应由基金承担的其他费用 5,994,560.85 1,417,245.50 基金净收益 -73,506,035.56 2,286,010.62 上年末未分配净收益 24,835,999.96 22,549,989.34 本期已分配收益 期末未分配净收益 -48,670,035.60 24,835,999.96 每份基金单位资产净值 1.0381 0.9309 收益及分配报告书 收益及分配主要项目本期数（2001 年）、上期数（2000 年）如下： 项目 本期数 上期数 在除息日确认的股息收入 231,341.54 债券利息收入 4,917,505.32 股票买卖价差收入 -70,224,222.68 债券买卖价差收入 1,571,460.18 其他收入 14,558,559.27 4,651,150.59 其中：扩募申购资金冻结利息 44,187.96 管理人报酬 15,284,575.01 基金托管费 3,281,543.33 947,894.47 应由基金承担的其他费用 5,994,560.85 1,417,245.50 基金净收益 -73,506,035.56 2,286,010.62 上年末未分配净收益 24,835,999.96 22,549,989.34 本期已分配收益 期末未分配净收益 -48,670,035.60 24,835,999.96 （三）会计报告书附注 1、基金简介 天华证券投资基金（以下简称“基金”）由四川国债投资基金清理规范而成的契约型封闭式基金，根据中国证监会证监字[2001]24号文《关于同意天华证券投资基金上市和扩募的批复》批准，天华证券投资基金于2001年8月8日在深圳证券交易所上市。根据该批复，由西南证券有限责任公司、南方证券有限公司、东北证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司和银华基金管理有限公司作为扩募发起人，基金的基金单位总份额由842,901,200份扩募至2,500,000,000份基金单位，基金存续期为10年（1999年7月12日至2009年7月11日）。基金管理人为银华基金管理有限公司，托管人为中国农业银行。 2、主要会计政策 （1）会计期间：公历1月1日至12月31日。 （2）记帐原则和计价基础:本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 （3）记帐本位币：人民币。 （4）基金资产的估值方法： a上市证券（包括已上市但根据有关规定流通受限制的配售新股）以计算日市场平均价为准；该日无交易的，以最近一日平均价计算。 b未上市的股票以发行价计算。 c未上市国债及银行存款和交易备付金以本金加计至估值日为止的应计利息额计算。 d如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人依据主管机关的有关规定办理。 e估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款。 f每日均对基金资产进行估值。 （5）收入的确认政策 证券买卖价差收入：在交易成交日，按实际成交价与帐面成本的差额确认。 股息收入：在被投资股票股权除息日确认。 债券利息收入： a.已上市国债在被投资国债除息日确认。 b.未上市、在银行间债券市场交易的国债在持有期间内以本金按票面利率确认利息收入其他收入：在实际收到时确认。 （6）证券交易的成本计价方法 证券交易在取得时按实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。 （7）税项 根据财政部、国家税务总局的财税字〔1998〕55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金税收有如下规定： a.以发行基金方式募集资金不征收营业税。 b.对基金买卖股票、债券的价差收入暂免征营业税。 c.对基金买卖股票按4‰的税率征收印花税，根据财政部通知，从2001年11月16日起按2‰的税率征收印花税。 d.对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 （8）基金的收益分配政策 a.基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%。 b.基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 c.基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。 d.基金收益分配采用现金方式，每年至少分配一次，在基金会计年度结束后的四个月内完成。 e.每一基金单位享有同等分配权。 3、关联交易 （1）关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关联人 关系 交易性质 法律依据 银华基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约 基金发起人 中国农业银行 基金托管人 提取托管费 基金契约 湘财证券有限责任公司 基金发起人 租用交易席位 席位使用协议 西南证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 南方证券有限公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 （2）通过关联人席位交易情况： a.本基金通过关联人席位2001年的股票交易情况: 关联人 年成交量 占年成交量比例 年佣金 湘财证券有限责任公司 10,165,753.85 1.67% 2,653.40 西南证券有限责任公司 107,193,082.46 17.63% 85,970.66 南方证券有限公司 15,119,458.97 2.49% 7,244.64 合计 132,478,295.28 21.79% 95,868.70 关联人 占年佣金量比例 平均佣金比率 湘财证券有限责任公司 0.57% 0.03% 西南证券有限责任公司 18.57% 0.08% 南方证券有限公司 1.56% 0.05% 合计 20.70% 0.07% b.本基金通过关联人席位2001年的国债及回购交易情况: 关联人国债 年成交量 比例 回购年成交量 比例 湘财证券有限责任公司 140,141,970.30 10.86% 390,000,000.00 28.65% 西南证券有限责任公司 13,794,474.30 1.07% 南方证券有限公司 75,515,021.00 5.86% 439,800,000.00 32.31% 合计 229,451,465.60 17.79% 829,800,000.00 60.96% （3）管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额 a.基金管理人的报酬 本基金应给付基金管理人管理费，按前一日的基金资产净值的1.5％的年费率计提，本基金上市之日起六个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20％，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下： H = E × 1.5％ ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20％部分的基金资产净值） 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2001年管理人收取的基金管理费金额为15,284,575.01 元。2000 年未收取基金管理费。 b.基金托管费 本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5‰ 的年费率计提，计算方法如下： H = E × 2.5‰ ÷ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 2001年托管人收取的基金托管费金额为3,281,543.33 元。2000 年托管人收取的基金托管费金额为947,894.47元。 4、主要报表项目说明 (1)基金扩募费用16,579,088.00元，其中：上网发行费用5,296,209.78元，公告费1,406,943.00元；扩募协调费8,850,000.00元；上市推荐费800,000.00元；会计师费65,000.00元;律师费90,000.00元。扩募费节余额70,935.22元。扩募申购资金冻结利息额44,187.96元。 (2)其他应收款项2001年12月31日余额为人民币646.00元，是代垫席位通讯费。 (3)应收利息2001年12月31日余额为人民币925,902.44元，由以下四项组成：应收银行存款利息386,326.63元；应收交易保证金利息6,900.34元；应收回购利息491,415.15元；应收国债利息41,260.32元。 (4)应付帐款2001年12月31日余额为人民币173,493,278.78元，为应付上交所交易清算资金。 (5)其他应付款2001 年12 月31 日余额为人民币320,712.62 元。 5、流通受限资产明细 本基金流通受限、不能自由转让的资产为申购新股。在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价。如已上市，则按当日平均价计价。2001 年12 月31 日估值时，已上市但流通受限的新股估值增值额为4,839,530.90 元。 申购新股明细： 序号 股票名称 中签日期 上市日期 数量 成本 (1) 华能国际 01-11-20 01-12-06 109,614 871,431.30 (2) 江西铜业 01-12-26 02-01-11 1,282,000 2,910,140.00 (3) 三佳模具 01-12-24 02-01-08 35,000 238,000.00 (4) 深高速 01-12-11 01-12-25 1,258,033 4,604,400.78 合计 8,623,972.08 序号 股票名称 市值 流通受限期 (1) 华能国际 1,383,328.68 01-12-06起3个月 (2) 江西铜业 2,910,140.00 02-01-11起流通 (3) 三佳模具 238,000.00 02-01-08起流通 (4) 深高速 8,932,034.30 01-12-25起3个月 合计 13,463,502.98 6、基金投资组合 （1）按行业分类的投资组合 分类 市值（元） 占净值比例 a.农、林、牧、渔业 4,043,860.00 0.17 % b.采掘业 19,658,375.16 0.84 % c.制造业 134,488,627.95 5.78 % 其中：食品、饮料 63,692,278.14 2.74 % 纺织、服装、皮毛 8,465,457.92 0.36 % 石油、化学、塑胶、塑料 1,946,027.13 0.08 % 电子 9,885,370.52 0.42 % 金属、非金属 9,913,790.00 0.43 % 机械、设备、仪表 5,740,411.24 0.25 % 医药、生物制品 34,845,293.00 1.50 % d.电力、煤气及水的生产和供应业 4,521,001.68 0.19 % e.交通运输、仓储业 62,215,237.04 2.67 % f.信息技术业 98,340,292.31 4.23 % g.金融、保险业 20,714,263.92 0.89 % h.房地产业 10,397,543.22 0.45 % 合计 354,379,201.28 15.22% （2）国债和货币资金合计 截至2001 年12 月31 日，基金持有的国债及货币资金市值（含当日证券清算往来款）合计为1,436,041,358.91元，占基金资产净值的61.70％。 （3）基金投资的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值（元） 市值占净值% 1 600733 前锋股份 6972770 81,999,775.20 3.5233% 2 000858 五粮液 1588782 33,666,290.58 1.4466% 3 600195 中牧股份 3184092 30,025,987.56 1.2901% 4 000088 盐田港A 2010370 29,733,372.30 1.2776% 5 600018 上港集箱 1249991 23,549,830.44 1.0119% 6 600488 天药股份 858239 20,254,440.40 0.8703% 7 600016 民生银行 905540 12,985,443.60 0.5579% 8 000406 石油大明 870914 11,705,084.16 0.5029% 9 000513 丽珠集团 1150000 10,672,000.00 0.4585% 10 000002 万科A 786501 10,397,543.22 0.4468% 11 000063 中兴通讯 430393 10,015,245.11 0.4303% 12 000636 风华高科 1072166 9,885,370.52 0.4247% 13 600019 宝钢股份 2521500 9,833,850.00 0.4225% 14 600548 深高速 1258033 8,932,034.30 0.3838% 15 600000 浦发银行 497991 7,728,820.32 0.3321% 16 600498 烽火通信 204000 4,906,200.00 0.2108% 17 600506 香梨股份 298000 4,043,860.00 0.1738% 18 600276 恒瑞医药 229710 3,918,852.60 0.1684% 19 600609 金杯汽车 541956 3,159,603.48 0.1358% 20 600795 国电电力 202300 3,137,673.00 0.1348% 21 600555 茉织华 176941 2,976,147.62 0.1279% 22 600362 江西铜业 1282000 2,910,140.00 0.1250% 23 600028 中国石化 832500 2,888,775.00 0.1241% 24 600854 春兰股份 184183 2,342,807.76 0.1007% 25 600177 雅戈尔 200000 2,222,000.00 0.0955% 26 600188 兖州煤业 204400 2,154,376.00 0.0926% 27 600295 鄂尔多斯 137430 2,090,310.30 0.0898% 28 000589 黔轮胎A 252403 1,946,027.13 0.0836% 29 600345 长江通信 45600 1,419,072.00 0.0610% 30 600011 华能国际 109614 1,383,328.68 0.0594% 31 600884 杉杉股份 100000 1,177,000.00 0.0506% 32 600520 三佳模具 35000 238,000.00 0.0102% 33 600569 安阳钢铁 14000 79,940.00 0.0034% 合计 30407319 354,379,201.28 15.2267% （4）基金投资组合报告附注 a.报告项目的计价方法: 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 b.截止2001 年12 月31 日，本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。 c.截止2001 年12 月31 日，基金资产中应收应付款项，包括：应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息、买入返售债券款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付其它费用等合计为借方余额536,928,846.86 元；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。 d..本次公告中，关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会2001 年4 月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 （5）本期新增股票 一级市场申购 二级市场买入 其他 本期卖出 序号 证券代码 证券名称 数 量 数 量 数量 数 量 1 000002 万科A 1089000 302499 2 000063 中兴通讯 430393 3 000088 盐田港A 2010370 4 000406 石油大明 870914 5 000513 丽珠集团 1150000 6 000589 黔轮胎A 252403 7 000636 风华高科 1072166 8 000858 五粮液 2097614 205268 714100 9 600000 浦发银行 497991 10 600011 华能国际 109614 11 600016 民生银行 905540 12 600018 上港集箱 1249991 13 600028 中国石化 832500 400000 400000 14 600177 雅戈尔 200000 15 600188 兖州煤业 204400 16 600195 中牧股份 3614092 430000 17 600276 恒瑞医药 229710 18 600295 鄂尔多斯 137430 19 600345 长江通信 45600 20 600362 江西铜业 1282000 21 600488 天药股份 859339 1100 22 600498 烽火通信 1000 203000 23 600506 香梨股份 298000 24 600520 三佳模具 35000 25 600548 深高速 1258033 26 600555 茉织华 546941 370000 27 600569 安阳钢铁 14000 28 600609 金杯汽车 541956 29 600795 国电电力 202300 30 600854 春兰股份 129880 54303 31 600884 杉杉股份 100000 （6）本期剔除股票 期初结存 本期新增 其他 本期卖出 序号 证券代码 证券名称 数 量 数 量 数量 数 量 1 000006 深振业A 100000 100000 2 000070 特发信息 399942 399942 3 000153 新力药业 1500 1500 4 000539 粤电力A 40000 40000 5 000593 成都华联 209491 209491 418982 6 000666 经纬纺机 70000 70000 7 000681 远东股份 22668 22668 8 000707 双环科技 362587 362587 9 000750 桂林集琦 463200 463200 10 000763 锦州石化 400000 400000 11 000869 张裕A 35900 35900 12 000906 南方建材 558700 558700 13 000956 中原油气 50000 50000 14 600059 古越龙山 502857 502857 15 600104 上海汽车 3645000 3645000 16 600156 益鑫泰 17500 17500 17 600212 江泉实业 133000 133000 18 600285 羚锐股份 50000 50000 19 600287 江苏舜天 12000 12000 20 600297 美罗药业 50000 50000 21 600331 宏达股份 111000 111000 22 600361 北京华联 120000 120000 23 600391 成发科技 151000 151000 24 600418 江汽股份 1000 1000 25 600419 新疆天宏 1000 1000 26 600466 迪康药业 50000 50000 27 600519 贵州茅台 1000 1000 28 600567 山鹰纸业 175000 175000 29 600728 新太科技 300000 300000 30 600887 伊利股份 40000 40000 7、审计报告其他事项说明 (1)经中国证监会批准，本基金资产存在一段调整期，调整期自基金上市之日起半年。调整期间结束后，本基金投资组合将符合中国证监会规定的投资比例限制。 (2)由于本基金系四川国债投资基金清理规范而成，2001 年1 至4 月本基金没有管理运作，从2001 年5 月9 日开始计提基金管理费。 (3)根据银华基金管理有限公司、中国农业银行证券投资基金托管部、北京首创资产管理有限公司、四川投资基金管理有限责任公司达成的“天华基金清理费用处理协议”，本基金于2001 年6 月支付清理规范费用5,263,070.00 元。 六．基金持有人结构及前十名持有人 截止2001 年12 月31 日，本基金发起人持有的基金份额为370,089,541 份基金单位，占基金发行总份额的14.8％，其中： 发起人 持有份额(单位) 占总份额比例 湘财证券有限责任公司 309,589,541 12.38% 银华基金管理有限公司 25,000,000 1% 西南证券有限责任公司 20,000,000 0.8% 南方证券有限公司 10,000,000 0.4% 东北证券有限责任公司 5,500,000 0.22% 社会公众持有的基金份额为2,190,410,459份基金单位，占基金发行总份额的85.2%。 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号名称 持有份额 占总比例份额 1、湘财证券有限责任公司 309,589,541 12.38% 2、中国人民保险公司 250,000,000 10% 3、中国太平洋保险公司 200,288,308 8.01% 4、中国人寿保险公司 200,077,457 8% 5、青岛国信实业公司（有限） 75,000,000 3% 6、湖南五凌水电开发有限责任公司 75,000,000 3% 7、宁波波导股份有限公司 50,000,000 2% 8、陕西省投资集团有限公司 50,000,000 2% 9、银华基金管理有限公司 25,000,000 1% 10、新华人寿保险股份有限公司 22,000,000 0.88% 七．重要事项揭示 1. 本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2. 根据本基金基金契约，本基金未达到分配条件，年终不分配。 3. 各券商年成交量及年佣金情况如下： （1）股票交易情况: 券商名称 年成交量 占年成交量比例 年佣金 银河证券有限责任公司 111,651,142.18 18.36% 87,800.51 西南证券有限责任公司 107,193,082.46 17.63% 85,970.66 申银万国证券股份公司 102,466,621.72 16.85% 77,400.41 国信证券有限责任公司 78,934,744.47 12.98% 63,647.77 长城证券有限责任公司 41,164,716.41 6.77% 32,673.69 广发证券有限责任公司 32,520,891.80 5.35% 24,576.64 平安证券有限责任公司 24,954,706.30 4.11% 17,792.77 华夏证券有限责任公司 21,083,718.17 3.47% 16,688.04 国通证券有限责任公司 18,923,510.00 3.11% 15,195.23 国泰君安证券股份有限公司 16,320,751.22 2.69% 12,410.29 南方证券有限公司 15,119,458.97 2.49% 7,244.64 海通证券有限公司 14,347,759.38 2.36% 8,738.86 大鹏证券有限责任公司 13,119,700.16 2.16% 10,266.39 湘财证券有限责任公司 10,165,753.85 1.67% 2,653.40 合计 607,966,557.09 100.00% 463,059.30 券商名称 占年佣金量比例 银河证券有限责任公司 18.96% 西南证券有限责任公司 18.57% 申银万国证券股份公司 16.71% 国信证券有限责任公司 13.75% 长城证券有限责任公司 7.06% 广发证券有限责任公司 5.31% 平安证券有限责任公司 3.84% 华夏证券有限责任公司 3.60% 国通证券有限责任公司 3.28% 国泰君安证券股份有限公司 2.68% 南方证券有限公司 1.56% 海通证券有限公司 1.89% 大鹏证券有限责任公司 2.22% 湘财证券有限责任公司 0.57% 合计 100.00% （2）国债及回购交易情况: 券商名称 国债年成交量 比例 回购年成交量 比例 银河证券有限责任公司 131,946,860.00 10.23% 112,100,000.00 8.24% 西南证券有限责任公司 13,794,474.30 1.07% 申银万国证券股份公司 460,821,838.50 35.72% 国信证券有限责任公司 54,309,944.90 4.21% 长城证券有限责任公司 47,731,097.70 3.70% 广发证券有限责任公司 209,000,000.00 15.36% 平安证券有限责任公司 173,474,196.60 13.45% 华夏证券有限责任公司 60,000,000.00 4.41% 国通证券有限责任公司 10,994,000.00 0.85% 国泰君安证券股份有限公司 71,343,392.50 5.53% 南方证券有限公司 75,515,021.00 5.86% 439,800,000.00 32.31% 海通证券有限公司 109,918,461.90 8.52% 150,100,000.00 11.03% 湘财证券有限责任公司 140,141,970.30 10.86% 390,000,000.00 28.65% 合计 1,289,991,257.70 100% 1,361,000,000.00 100% 八．年度报告备查文件目录 1．中国证监会批准天华证券投资基金上市的文件 2、中国证监会批准天华证券投资基金扩募的文件 3.《天华证券投资基金契约》。 4.《天华证券投资基金托管协议》。 5．银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 6．银华证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注。 7．本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告及其他临时公告。 银华基金管理有限公司 中国农业银行证券投资基金托管部 二00二年三月二十九日 二00二年三月二十九日 |
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