重要提示：本基金的托管人中国工商银行已于2001年3月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本
报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
一、 基金简介
(一) 基金名称：金泰证券投资基金(简称：基金金泰)
交易代码：500001
基金发起人：国泰君安证券股份有限公司
中国电力信托投资有限公司
浙江省国际信托投资公司
上海爱建信托投资公司
基金发行日期：1998年3月23日
基金成立日期：1998年3月27日
基金单位总份额：20亿份基金单位
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：15年
基金上市地：上海证券交易所
基金上市日期：1998年4月7日
(二) 基金管理人
法定名称：国泰基金管理有限公司
注册地址：上海浦东新区商城路618号
办公地址：上海市静安区延平路121号三和大厦27楼
邮政编码：200042
法定代表人：陈勇胜
总经理：李春平
负责信息管理事务人员：丁昌海、黄永明
联系地址：上海市静安区延平路121号三和大厦27楼
电话：021－62531069
传真：021－62531262
电子邮件：[email protected]
(三) 基金托管人
法定名称：中国工商银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
托管部负责人：赵跃
负责信息管理事务人员：刘长江
联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行基金托管部
电话：010－66106878
传真：010－66106904
电子邮件：[email protected]
(四) 会计师事务所
法定名称：安达信·华强会计师事务所
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦1座11层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦1座11层
法定代表人：张本廉
邮编：200021
电话：010－65053333
传真：010－65051828
经办注册会计师：何影帆、张向际
联系人：韩歆
联系人电话：021－63866688－640
传真：021－63862288
(五) 律师事务所
法定名称：上海锦天城律师事务所
注册地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼
办公地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼
法定代表人：史焕章
邮编：200001
电话：021－53850388
传真：021－53850389
经办律师：沈国权、聂鸿胜
二、主要财务指标
指标名称 2000年度 1999年度 1998年度
基金净收益
905,103,607.41元 361,147,472.23元 150,020,065.92元
单位基金净收益
0.4526元 0.1806元 0.0750元
基金可分配净收益
938,271,145.56元 413,167,538.15元 107,198,478.14元
单位基金可分配净收益
0.4691元 0.2066元 0.0536元
基金资产净值
3,341,982,314.44元 2,584,671,872.17元 2,107,198,478.14元
单位基金资产净值
1.6710元 1.2923元 1.0536元
基金资产净值收益率
41.05％ 17.97％ 7.50％
本期基金可分配收益率
42.56％ 20.56％ 5.36％
本期净值增长率
51.59％ 28.64％ 5.36％
基金累计净值增长率
91.00％ 34.13％ 5.36％
三、基金管理人报告
（一）基金管理人承诺
在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《金泰证券投资
基金契约》和其他有关法规的规定，没有发生任何损害基金持有人利益的行为。本报告所涉基金资产的运作情况已
经本基金托管人复核，本基金管理人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。
本基金管理人内部，各项规章制度健全，监察稽核工作贯穿业务运作的各个层面。本报告期内，没有发现有任
何违法和重大违规行为。本基金管理人承诺将一如既往地遵守诚实信用、勤勉尽责的原则，规范、安全、有效地管
理和运作基金资产，在规范经营的基础上，在控制风险的前提下，继续为基金持有人谋求长期稳定的投资回报。
（二）投资决策和管理模式
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会根据有关法规、基金契约以及研究开发
部基金经理提供的研究分析报告和投资计划，确定基金金泰的投资策略，审批重大投资项目和基金投资计划。基金
经理负责基金的投资组合管理和日常运作。基金经理将投资指令下达给中央交易室，中央交易室根据市场情况执行
投资指令，并将指令执行情况反馈到基金经理。
公司在投资决策管理方面同时实行投资研究联席会议制度和决策委员会成员与基金管理小组的联系人制度。前
一项制度旨在解决研究成果及时有效转化成投资目标的问题，后一项制度旨在解决基金经理在执行投资决策委员会
决策意见过程中需要及时协调的问题。本基金的日常运作也得到上述制度的支持。
本基金由徐智麟先生（基金经理）和王雄辉（基金经理助理）组成基金经理小组。
基金经理：徐智麟先生，42岁，工商行政管理硕士，曾在上海机械专科学校（现为上海理工大学）、国泰证券
有限公司工作，任国泰证券有限公司证券交易部副总经理。1998年加盟国泰基金管理有限公司，现任总经理助理。
王雄辉先生，32岁，研究生学历，曾在南开大学任教。1998年加盟国泰基金管理有限公司，现任基金金泰的基
金经理助理。
（三）投资理念和风格
本基金坚持价值发现的投资理念，努力寻求价值被市场低估的和符合市场发展趋势的投资对象，将重点投资和
分散组合投资相结合、长期投资和波段操作相结合，以较为平衡的投资组合和主要建立在基本面分析基础上的风险
控制手段，实现基金净值的长期稳定增长。
（四）2000年投资管理回顾
2000年中国证券市场在基本面、政策面和资金面整体向好的背景下，股市走势强劲。全年沪市综合指数上升51
.73％，深市成分指数上升41.12％。从基本面看，我国经历亚洲金融危机冲击后国民经济增长出现止跌回稳态势，
有步入新一轮增长周期的迹象。2000年国家采取积极的财政政策和稳健的货币政策，努力扩大内需，取得较为明显
的成效。我们注意到：固定资产投资（尤其是政府投资）和进出口贸易快速增长，国内消费也出现回暖，共同拉动
了经济增长。根据国家统计局2001年2月底公报，2000年国内生产总值较上年增长8％，物价止跌回稳，就业改善，
国际收支形势良好，企业运行质量提高。2000年股市强势表现客观反映了国民经济增长回暖的特征。从政策面看，
国家适时出台了扶持证券市场发展的一系列政策措施，包括实行向二级市场投资者配售新股、允许券商股票质押贷
款、三类企业和商业保险资金入市、积极培育机构投资者等利好政策，市场人气较为旺盛。从资金面看，以上政策
为证券市场带来了源源不断的资金供给，特别是积极培育机构投资者的政策使证券市场获得大量的长期投资资金，
使得证券市场的走势更为稳健。
2000年证券市场表现出三个明显阶段：年初至3月初，在网络股、技术股带动下市场走出快速大幅扬升行情；3
月中旬至8月底，在低价大盘国企股带动下，板块轮动加快，市场震荡盘升；8月底至年底，市场高位宽幅震荡整理
，资产重组股表现活跃。
市场出现第三阶段的调整主要是由于在大幅上扬后积累了较大的风险，而预期的创业板和国有股减持成为不确
定因素给市场形成压力。与此同时，2000年经济回升还带有明显的恢复性质，其基础不够稳固，促使经济进一步走
强的因素出现了某种程度的不确定性，导致投资者对市场的预期产生分歧。
本基金管理人认为产业经济永远是资本市场发展的基石，而新经济又昭示了传统产业经济的希望之光。在这种
理念的指引下，本基金管理人在年初对投资结构进行了较大的调整，在投资组合中加大了对电子通讯、生物医药、
环保等行业的投资比重，尤其重仓持有IT行业中的互联网概念股票和有线网概念股票，使得本基金的资产净值得到
了较为快速的提升。在这些股票严重超买、互联网泡沫彻底破灭之前作了果断的减持和了结，保住了大部分的胜利
果实。第一季度我们的投资决策比较正确，但第二季度则留下一些遗憾：新经济给2000年的中国股市开了个头之后
，传统产业经济登台了，但我们没有把它做足，影响了本基金在第二季度的增值速度。从下半年开始，市场处于震
荡行情中，各板块加快轮动，我们坚持价值发现的原则，制定了相应的策略，即努力降低资产组合与大盘升跌的关
联度，坚持重点投资IT行业中的设备制造企业，重点投资处于上升期的尤其是上海区域的房地产企业，重点投资有
利润前景的生物医药企业并加大对新股的研究和投资力度，同时兼顾在传统行业中的组合分布。虽然一度基金资产
净值有较大幅度的下跌，但总的来说还是取得了较好的效果，年终净值比中期增长19.8％，超过了同期上证综合指
数增长幅度。
截至2000年年底，本基金净值较年初增长率为51.59％，超过了沪深两市大盘的同期平均涨幅。
（五）2001年市场展望
根据国务院研究发展中心预测，2001年将继续保持经济增长回升的态势，积极财政政策仍将持续一段时间，以
强化经济回升和拉动内需的基础。2001年也是国家实施“十五”计划战略的第一年。西部大开发正式实施，社保体
制改革加快，中国加入WTO在即，这些将为投资和需求增长提供基础。
2001年将是我国证券市场继续大规模发展的一年。在发展和规范这两个关系证券市场的根本问题上，将体现为
在规范化基础上的进一步发展。管理层对市场的监管将立足于维护三公原则保护投资者利益。2001年也将是新政策
不断出台的一年，政策效应和市场发展的内在规律不可避免地会产生一些矛盾，如B股市场向国内居民开放、新股
市场化发行、市场退出机制实施以及预期中的创业板、国有股减持都会对市场产生重大影响。本基金管理人估计20
01年的证券市场将处于箱体高位宽幅震荡调整状态，而开放式基金试点品种的推出、保险类资金入市新品种的问世
将会成为2001年证券市场供求关系变化的重要信号。市场实际运行情况将随国家上述政策的明朗化而有所变化。
面对2001年中国证券市场的深层次变革和诸多不确定因素，我们的态度是谨慎乐观。在具体操作上，本基金管
理人将继续关注IT类企业和与IT业相关的企业，关注受政策扶持的与农业相关的企业，加大对受惠于西部大开发和
中国加入WTO的企业的投资，坚持“稳健为本、价值发现”的传统，将有效控制市场风险因素放在重要地位，规范
操作，诚信敬业，努力为基金金泰的持有人者创造稳定合理的回报。
（六）内部监察报告
基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《金泰
证券投资基金基金契约》和其它相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，遵循
“稳健为本，规范管理，精心运作，争创一流”的公司理念，在严格规范和控制风险的前提下，努力为基金持有人
争取最好的投资回报；在基金资产的管理运作中，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例、投资
组合符合有关法规和基金契约的规定。
内部监察工作报告
本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部的监察制度开展监察工作。我们将内部监
察的重点置于确保基金运作的相对独立，防范不当关联交易和内幕交易以及对风险的防范。主要措施有:一、对基
金的运作进行实时监控，加强监察力度，提高监察频率。对基金资产管理各个环节的工作流程进行定期的日常监察
和不定期的专项监察，并据此制作监察报告。二、建立监察业务反馈制度，加强监察稽核部门与其它业务部门的交
流与沟通，对发现的问题及时向管理层和监管部门报告并督促整改，以确保基金资产运作的合法合规。三、细化监
察工作的内容和方式，运用对交易资料审阅、交易流程监察、录音电话监听、人员询问、报表反馈等手段对基金投
资行为进行现场监察和非现场监察，督促基金运作的合法性、合规性、保密性。四、逐步建立科学的风险控制体系
，尝试利用现代金融工程的先进管理方法和管理工具对各类风险进行量化分析和预测，防范和控制风险。五、加强
员工行为准则和职业道德教育，使员工爱岗敬业、遵纪守法，自觉树立风险和监察意识。六、对基金自身的交叉买
卖行为进行自查自纠。本基金存在一定数量的自身交叉买卖行为，情况较为轻微，本基金管理人已采取有效措施以
杜绝类似事件的发生。
经持续跟踪监察，本报告期内，本基金依照规定的流程进行操作，管理运作合法合规；本基金资产与本基金管
理人所管理的其他基金资产、基金资产与公司资产严格分开；基金管理小组人员之间保持独立；本基金运作中无不
当关联交易和内幕交易；本基金净资产平稳增长，投资收益得到提高，基金持有人利益得到有效保障。
基金运作的规范和安全，有效地防范和控制风险，是内部监察的工作重点。我们体会到规范经营和强化管理是
基金安全运作的前提，科学化制度化的工作流程是基金安全运作的基础，防范和控制风险是基金安全运作的保障。
减少风险才能提高收益，保障基金持有人的利益。我们将继续努力，提高内部监察工作的科学性和有效性，加强基
金的规范运作、风险控制、切实保障基金资产的安全管理，以优异的业绩回报投资者。
四、基金托管人报告
本托管人——中国工商银行，依据《金泰证券投资基金基金契约》与《金泰证券投资基金托管协议》，托管金
泰证券投资基金。
2000年度，在对金泰证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实
施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对金泰证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应
有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对
金泰证券投资基金的投资组合进行了监督，认为国泰基金管理公司在金泰证券投资基金的投资运作、基金资产净值
及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法
规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。
本托管人依法对金泰证券投资基金管理人——国泰基金管理公司在2000年度所编制和披露的金泰证券投资基金
资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为金泰证券投资基金管理人——国泰
基金管理公司在2000年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。
五、基金财务报告
(一) 审计报告书
金泰证券投资基金全体基金持有人
安达信 ●华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了金泰证券投资基金（以下简称“贵基金
”）二○○○年十二月三十一日的资产负债报告书和截至该日止年度的收益及分配报告书。编制会计报告书是 贵
基金管理人的责任，我们的责任是依据我们的审计对该报告书发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立
审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审
计程序。
我们认为，上述会计报告书符合基金的有关制度、办法和规定和 贵基金的基金契约，在所有重大方面公允地
反映了 贵基金二○○○年十二月三十一日的财务状况和二○○○年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
贵基金一九九九年度会计报表是由另一家会计师事务所审计，并于二○○○年一月二十三日由该事务所出具无
保留意见的审计报告。
安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师: 何影帆、张向际
中国·北京 2001年1月19日
(二)基金会计报告书
1、资产负债报告书(附后)
2、损益及分配报告书(附后)
(三)会计报告书附注（摘要）
1、主要会计政策
(1) 基金会计年度：为公历每年1月1日至12月31日。
(2) 基金记帐原则：权责发生制。
(3)基金记帐本位币：以人民币为记帐本位币，记帐本位币单位为元。
(4)基金资产的估值方法
A、 上市证券按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计算；
B、 未上市的股票以其成本价计算；
C、 未上市国债及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
D、 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家有关规定办理；
E、 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款；
F、 每日都对基金资产进行估值。
(5)基金的主要收入确认政策
A、 股息收入：在除息日确认应收股息；
B、 债券利息收入：在除息日确认应收利息；
C、 其他收入：在实际收到时确认；
D、 证券买卖价差收入：在实现成交的当日确认。
(6)证券成本的计价方法
证券投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。
(7)税项说明
根据财税字〖1998〗55号《关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下：A、以发行基金方式募
集资金不属于营业税的征税范围。
B、基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2000年底以前暂免征收营业税。
C、对基金管理人运用基金资产买卖股票按4‰的税率征收印花税，暂对基金不征收营业 税、所得税。
D、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息
收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(8)基金的收益分配政策
A、 每一基金单位享有同等分配权；
B、 收益分配比例不低于基金净收益的90％；
C、 基金收益分配采用现金方式，每年至少分配一次，于每个基金会计年度结束后四个月内实施；
D、 基金当年收益分配应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配；
E、 基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
2、关联关系
（1）、关联人关系、交易性质及法律依据
关联人 关联关系 交易性质 法律依据 备注
国泰君安证券股份有限公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 认购基金3300万份
席位出租人 出租交易席位 席位使用协议 租用二个席位
浙江省国际信托投资公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 认购基金900万份
席位出租人 出租交易席位 席位使用协议 租用二个席位
上海爱建信托投资公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 认购基金900万份
席位出租人 出租交易席位 席位使用协议 租用二个席位
国泰基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约
中国工商银行 基金托管人 提取托管费 基金契约
（2）、通过关联人席位交易情况
(i)、通过关联人席位进行证券买卖2000年1－12月股票交易量(万元)及佣金(万元)情况
2000年度 1999年度
关联人名称 交易量 比例 佣金 比例 交易量
比例 佣金 比例
国泰君安证券股份有限公司 177,143.77 20.04％ 147.38 19.98％ 374,672.75
48.96％ 314.40 49.24％
浙江省国际信托投资公司 170,440.46 19.28％ 142.55 19.33％ 166,022.27
21.69％ 137.41 21.52％
上海爱建信托投资公司 163,217.94 18.46％ 136.87 18.56％ 181,027.44
23.65％ 151.26 23.69％
(ii)、通过关联人席位进行国债投资买卖年交易量(万元)情况
2000年度 1999年度
关联人名称 交易量 比例 交易量 比例
国泰君安证券股份有限公司 12,305.36 22.39％ 229,912.53 85.09％
浙江省国际信托投资公司 2,189.16 0.81％
上海爱建信托投资公司 14,815.66 26.96％ 38,098.37 14.10％
（3）、基金管理人报酬
基金管理人的报酬由两部分组成，一部分是基金管理费，以基金资产净值的1.5％年费率计提；另一部分是业
绩报酬，当基金的可分配净收益高于同期银行一年定期储蓄利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证
券市场平均收益率时，按一定比例计提。具体方法如下：
(i)、基金管理费
A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5％/当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
B、基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金管理人；
C、至2000年12月31日止，基金应支付基金管理人管理费共46,759,904.06元，其中已支付基金管理人42,602,9
14.07元，尚余4,156,989.99元未支付。1999年度，共计提60,200,364.42元，已全部支付。
(ii)、业绩报酬
业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况，在满足以下几个基本条件下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人
员：
A、基金年平均单位资产净值不能低于面值；
B、基金可分配净收益率超过同期银行一年定期储蓄利率20％以上；
C、基金资产净值增长率超过证券市场平均收益率；
D、基金收益分配后每单位资产净值不能低于面值。
在满足以上条件的情况下，基金业绩报酬计算方法为：
业绩报酬=调整后期初资产净值×MIN[M,N]×5％
2000年度未提取业绩报酬
（4）、基金托管人报酬
(i)、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25％/当年天数
H为每日应支付的托管人报酬
E为前一日的基金资产净值
(ii)、基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产
中一次性支付给基金托管人；
(iii)、至2000年12月31日止，基金应支付基金托管人托管费共7,793,317.28元，其中已支付基金托管人7,100
,485.56元，尚余692,831.68元未支付。1999年度，共计提6,020,036.24元，已全部支付。
3、主要报表项目说明
(1)、应收帐款：2000年12月31日余额200,905.30元，为深交所席位交易保证金。
(2)、其他应收款：2000年12月31日余额37,316.79元，系交易所自动扣除，待向席位券商
收回应由席位券商支付的交易所风险基金。
(3)、其他应付帐款：2000年12月31日余额100,000.00元，为预提2000年度审计费用。
(4)、证券买卖差价收入：2000年1－12月累计发生额为人民币940,470,332.27元，其中：
项 目 发 生 额
上海证券交易所挂牌股票 478,613,235.89元
深圳证券交易所挂牌股票 458,986,155.92元
上海证券交易所挂牌债券 2,870,940.46元
合 计 940,470,332.27元
(四)流通受限制的证券
(1)、截至2000年12月31日止，基金持有的流通受限制的证券明细如下：
序 股票名称 配售日期 可流通日 数量(股) 配售金额(元) 市价(元)
市价与成本差 备注
1 上港集箱◆ 2000－6－28 2001－6－28 6,110,000 73,197,800.00 143,096,200.00
69,898,400.00 网下申购
2 西山煤电◆ 2000－7－4 2001－7－4 3,005,200 19,503,748.00 34,830,268.00
15,326,520.00 网下申购
3 路桥建设◆ 2000－7－5 2001－2－5 2,000,000 14,600,000.00 29,840,000.00
15,240,000.00 网下申购
4 东方通信◆ 2000－9－6 2001－3－29 2,000,000 50,360,000.00 57,300,000.00
6,940,000.00 增发申购
5 宝钢股份◆ 2000－11－22 2001－3－1 13,448,000 56,212,640.00 72,888,160.00
16,675,520.00 网下申购
6 金瑞科技 2000－12－26 2001－1－15 38,000 569,620.00
网上申购
7 恒丰纸业 2000－12－26 66,000 467,940.00
网上申购
8 红豆股份 2000－12－27 2001－1－8 83,000 614,200.00
网上申购
9 京东方A 2000－12－27 2001－1－12 651,443 10,944,242.40
增发申购
10 中农资源 2000－12－28 2001－1－19 22,000 138,600.00
网上申购
11 宁沪高速 2000－12－28 2001－1－16 242,000 1,016,400.00
网上申购
12 振华科技 2000－12－29 2001－1－12 2,898,551 45,449,279.68
增发申购
合计 273,074,470.08
124,080,440.00
(2)、流通受限原因
上述流通受限制的股票为基金配售新股、网上申购中签的未上市新股。
(3)、受限期限
上述五只(带◆号)的股票为已上市未流通的新股，“上港集箱”、“西山煤电”的受限期为12个月，“路桥建
设”、“东方通信”的受限期为6个月，“宝钢股份”的受限期为3个月。
(4)、估值办法
于2000年12月31日，对于已上市流通的股票(带◆号)，按照2000年12月31日均价估值，对于未上市流通的七只
股票按配售价估值。若流通受限股票中已上市流通的五只股票(带◆号)按配售价估值，于2000年12月31日，本基金
资产净值将为3,217,901,874.44元，每份基金单位资产净值为 1.6090 元。
(五)期末基金持有股票明细(按市值占净值比例排序)
序 代码 证券名称 库存数量 市值 占净值比例
1 600641 中远发展 10,132,531 224,232,911.03 6.71％
2 600198 大唐电信 6,442,366 199,197,956.72 5.96％
3 600076 青鸟华光 7,826,319 184,153,286.07 5.51％
4 600018 上港集箱 6,110,000 143,096,200.00 4.28％
5 0917 电广传媒 2,457,220 75,412,081.80 2.26％
6 600019 宝钢股份 13,448,000 72,888,160.00 2.18％
7 600260 凯乐科技 2,585,925 70,569,893.25 2.11％
8 0153 新力药业 1,758,989 67,228,559.58 2.01％
9 600776 东方通信 2,157,400 61,809,510.00 1.85％
10 600675 中华企业 5,544,629 58,218,604.50 1.74％
11 0693 聚友网络 2,636,054 57,545,058.82 1.72％
12 600601 方正科技 2,027,806 56,514,953.22 1.69％
13 600637 广电股份 2,799,259 56,293,098.49 1.68％
14 600163 福建南纸 4,292,636 55,160,372.60 1.65％
15 600171 上海贝岭 2,078,474 53,312,858.10 1.60％
16 600866 星湖科技 3,052,550 50,214,447.50 1.50％
17 0552 甘长风A 3,008,972 49,196,692.20 1.47％
18 600718 东大阿派 1,354,170 48,519,911.10 1.45％
19 0733 振华科技 2,898,551 45,449,279.68 1.36％
20 0988 华工科技 620,949 43,087,651.11 1.29％
21 0839 中信国安 1,522,065 42,922,233.00 1.28％
22 0895 双汇发展 2,417,442 40,177,886.04 1.20％
23 0157 中联重科 1,541,869 38,037,908.23 1.14％
24 600895 张江高科 999,891 35,056,178.46 1.05％
25 0983 西山煤电 3,005,200 34,830,268.00 1.04％
26 600263 路桥建设 2,000,000 29,840,000.00 0.89％
27 600657 青鸟天桥 932,458 28,831,601.36 0.86％
28 0002 深万科A 1,986,319 27,748,876.43 0.83％
29 600008 首创股份 1,252,560 27,142,975.20 0.81％
30 0962 东方钽业 525,960 24,630,706.80 0.74％
31 0998 隆平高科 430,000 21,973,000.00 0.66％
32 600707 彩虹股份 1,540,985 20,618,379.30 0.62％
33 600607 上实联合 990,000 20,215,800.00 0.60％
34 0511 银基发展 1,274,590 20,202,251.50 0.60％
35 600104 上海汽车 1,662,585 20,167,156.05 0.60％
36 0767 漳泽电力 987,625 16,750,120.00 0.50％
37 0786 北新建材 1,002,211 16,706,857.37 0.50％
38 600422 昆明制药 576,049 15,962,317.79 0.48％
39 0032 深桑达A 704,565 15,331,334.40 0.46％
40 0968 神州股份 1,448,399 15,324,061.42 0.46％
41 600345 长江通信 331,500 15,272,205.00 0.46％
42 600627 电器股份 1,073,734 15,204,073.44 0.45％
43 0690 宝 丽 华 1,000,000 15,170,000.00 0.45％
44 600823 万象集团 1,195,339 13,363,890.02 0.40％
45 600626 申达股份 1,119,037 12,824,164.02 0.38％
46 0726 鲁 泰 A 736,831 12,776,649.54 0.38％
47 600267 海正药业 378,079 12,707,235.19 0.38％
48 0969 安泰科技 237,600 12,131,856.00 0.36％
49 600500 中化国际 687,200 12,032,872.00 0.36％
50 0725 京东方A 651,443 10,944,242.40 0.33％
51 0488 晨鸣纸业 548,989 10,886,451.87 0.33％
52 0916 华北高速 1,383,900 10,116,309.00 0.30％
53 0608 阳光股份 541,100 10,037,405.00 0.30％
54 600269 赣粤高速 479,000 8,411,240.00 0.25％
55 600740 山西焦化 545,821 7,843,447.77 0.23％
56 600299 星新材料 408,000 7,421,520.00 0.22％
57 0070 特发信息 276,228 7,355,951.64 0.22％
58 0977 浪潮信息 257,400 7,245,810.00 0.22％
59 600775 南京熊猫 375,519 6,920,815.17 0.21％
60 0768 西飞国际 516,943 6,399,754.34 0.19％
61 0973 佛塑股份 375,000 5,692,500.00 0.17％
62 0301 丝绸股份 425,000 5,397,500.00 0.16％
63 600281 太化股份 362,250 4,792,567.50 0.14％
64 600240 仕奇实业 293,089 4,765,627.14 0.14％
65 600016 民生银行 275,000 4,724,500.00 0.14％
66 0151 中成股份 179,100 4,038,705.00 0.12％
67 600664 哈药集团 292,347 4,037,312.07 0.12％
68 0158 常山股份 281,000 3,689,530.00 0.11％
69 0980 金马股份 226,750 3,374,040.00 0.10％
70 600235 民丰特纸 205,085 3,162,410.70 0.09％
71 600288 大恒科技 78,000 2,875,860.00 0.09％
72 600339 天利高新 110,000 2,543,200.00 0.08％
73 0063 中兴通讯 58,000 2,213,860.00 0.07％
74 600338 珠峰摩托 118,000 2,120,460.00 0.06％
75 0525 红 太 阳 111,500 2,048,255.00 0.06％
76 0981 兰光科技 68,540 1,962,985.60 0.06％
77 600368 五洲交通 124,000 1,511,560.00 0.05％
78 600337 美克股份 45,000 1,339,650.00 0.04％
79 600038 哈飞股份 69,000 1,336,530.00 0.04％
80 600398 凯诺科技 58,000 1,227,860.00 0.04％
81 600328 兰太实业 71,000 1,181,440.00 0.04％
82 600377 宁沪高速 242,000 1,016,400.00 0.03％
83 600336 澳 柯 玛 70,000 987,700.00 0.03％
84 600690 青岛海尔 35,700 745,773.00 0.02％
85 600388 龙净环保 29,000 648,730.00 0.02％
86 600400 红豆股份 83,000 614,200.00 0.02％
87 600390 金瑞科技 38,000 569,620.00 0.02％
88 600356 恒丰纸业 66,000 467,940.00 0.01％
89 600313 中农资源 22,000 138,600.00 0.00％
合 计 127,188,597 2,468,862,605.53 73.87％
(六)报告期内基金新增的股票明细
序 股票代码 股票名称 一级市场认购 二级市场买入 增发数量 送股数量 政策性配售
本期卖出数量
1 0002 深万科A 2,203,519
217,200
2 0070 特发信息 554,455
278,227
3 0151 中成股份 114,000 65,100
4 0153 新力药业 2,301,739
542,750
5 0157 中联重科 128,000 1,483,869
70,000
6 0158 常山股份 282,000
1,000
7 0301 丝绸股份 850,000
8 0488 晨鸣纸业 553,989
5,000
9 0511 银基发展 1,274,590
10 0525 红 太 阳 111,500
11 0552 甘长风A 3,085,412
76,440
12 0608 阳光股份 645,000
103,900
13 0690 宝 丽 华 4,600,373 3,422,019
7,022,392
14 0693 聚友网络 3,341,874 705,820
15 0725 京东方A 651,443
16 0726 鲁 泰 A 736,831
17 0733 振华科技 2,898,551
18 0767 漳泽电力 9,113,430
8,125,805
19 0768 西飞国际 516,943
20 0786 北新建材 1,013,911
11,700
21 0895 双汇发展 2,432,442
15,000
22 0968 神州股份 819,399 1,258,000
629,000
23 0969 安泰科技 57,400 475,200
295,000
24 0973 佛塑股份 750,000
375,000
25 0977 浪潮信息 514,800
257,400
26 0980 金马股份 453,500
226,750
27 0981 兰光科技 373,200
304,660
28 0983 西山煤电 3,005,200
29 0988 华工科技 1,146,765
525,816
30 0998 隆平高科 430,000
31 600008 首创股份 2,380,000
1,127,440
32 600016 民生银行 275,000
33 600018 上港集箱 6,110,000
34 600019 宝钢股份 13,448,000
35 600038 哈飞股份 69,000
36 600076 青鸟华光 17,961,971
10,135,652
37 600163 福建南纸 4,573,866
281,230
38 600235 民丰特纸 622,841 410,170
827,926
39 600240 仕奇实业 586,178
293,089
40 600260 凯乐科技 137,294 2,605,775 157,144
41 600263 路桥建设 2,000,000
42 600267 海正药业 146,000 232,079
43 600269 赣粤高速 960,000
481,000
44 600281 太化股份 31,000 1,000,000
668,750
45 600288 大恒科技 78,000
46 600299 星新材料 91,000 634,000
317,000
47 600313 中农资源 22,000
48 600328 兰太实业 71,000
49 600336 澳 柯 玛 70,000
50 600337 美克股份 45,000
51 600338 珠峰摩托 118,000
52 600339 天利高新 110,000
53 600345 长江通信 38,000 293,500
54 600356 恒丰纸业 66,000
55 600368 五洲交通 124,000
56 600377 宁沪高速 242,000
57 600388 龙净环保 29,000
58 600390 金瑞科技 38,000
59 600398 凯诺科技 58,000
60 600400 红豆股份 83,000
61 600422 昆明制药 76,000 500,049
62 600601 方正科技 2,268,606
240,800
63 600607 上实联合 990,000 1,273,870
1,273,870
64 600626 申达股份 1,119,037
65 600637 广电股份 5,522,550
2,723,291
66 600675 中华企业 7,804,236
2,259,607
67 600690 青岛海尔 1,158,299
1,122,599
68 600707 彩虹股份 5,314,335
3,773,350
69 600740 山西焦化 545,821
70 600775 南京熊猫 1,164,114
788,595
71 600776 东方通信 237,400 2,000,000
80,000
72 600823 万象集团 1,195,339
73 600866 星湖科技 2,699,421 361,979
8,850
(七)报告期内基金剔除的股票明细
序 证券代码 股票名称 买入股数 卖出股数
1 0005 世纪星源 2,061,716 2,061,716
2 0021 深科技A 795,000 1,927,556
3 0024 招商局A 1,235,175 1,235,175
4 0040 深鸿基A 3,696,338
5 0061 农 产 品 943,547 943,547
6 0090 深 天 健 226,417 901,034
7 0096 广聚能源 47,000 47,000
8 0099 中信海直 244,000 244,000
9 0150 麦 科 特 83,000 83,000
10 0155 川化股份 377,000 377,000
11 0156 安塑股份 65,000 65,000
12 0159 国际实业 107,000 107,000
13 0400 许继电气 2,792,228
14 0403 三九生化 762,247 3,963,181
15 0503 海虹控股 718,530 718,530
16 0541 佛山照明 957,508 957,508
17 0542 TCL 通讯 2,594,401 2,594,401
18 0583 托普软件 2,124,129 2,124,129
19 0623 吉林敖东 2,894,123 5,712,633
20 0630 铜都铜业 672,775
21 0636 风华高科 1,163,399 1,163,399
22 0720 鲁能泰山 747,090 747,090
23 0730 环保股份 3,314,763 8,983,924
24 0733 振华科技 2,560,556 2,560,556
25 0751 锌业股份 1,221,813
26 0755 山西三维 711,390 711,390
27 0776 延边公路 1,280,821
28 0778 新兴铸管 100,000 1,287,706
29 0783 石 炼 化 70,000 70,000
30 0792 盐湖钾肥 20,000 20,000
31 0793 燃气股份 424,650 424,650
32 0816 江淮动力 313,500 313,500
33 0835 隆源实业 3,500 3,500
34 0869 张 裕 A 524,721 524,721
35 0889 华联商城 4,792,923 8,753,866
36 0900 现代投资 654,240
37 0902 中国服装 1,011,000 1,011,000
38 0909 数源科技 215,000 1,893,500
39 0919 金陵药业 457,100
40 0921 科龙电器 1,222,116
41 0930 丰原生化 48,150 777,950
42 0931 中 关 村 3,146,156 3,910,747
43 0933 神火股份 460,000
44 0939 凯迪电力 1,400,000 1,400,000
45 0948 南天信息 376,000 1,101,721
46 0949 新乡化纤 519,200
47 0950 民丰农化 46,000 540,800
48 0951 小鸭电器 514,300
49 0952 广济药业 1,108,709
50 0953 河池化工 285,700
51 0955 欣龙无纺 823,230 1,224,030
52 0956 中原油气 318,700 2,699,449
53 0959 首钢股份 1,639,280
54 0960 锡业股份 5,900 1,120,187
55 0961 大连金牛 1,667,000
56 0963 华东医药 449,400
57 0965 天水股份 554,455 554,455
58 0966 长源电力 712,800 712,800
59 0971 湖北迈亚 435,600 435,600
60 0975 乌江电力 620,000 620,000
61 0976 春晖股份 776,160 776,160
62 0982 圣 雪 绒 69,000 69,000
63 0985 大庆华科 61,000 61,000
64 0987 广州友谊 80,000 80,000
65 0989 九 芝 堂 87,000 87,000
66 0990 诚志股份 22,000 22,000
67 0995 皇台酒业 300,800 300,800
68 0996 捷利股份 491,200 491,200
69 0997 新 大 陆 248,000 248,000
70 600000 浦发银行 4,571,000
71 600001 邯郸钢铁 108,003 108,003
72 600007 中国国贸 662,670
73 600009 上海机场 400,000 400,000
74 600052 浙江广厦 400,000 400,000
75 600053 江西纸业 875,640 875,640
76 600058 龙腾科技 425,961 478,561
77 600062 双鹤药业 952,392 952,392
78 600073 上海梅林 3,263,881 3,263,881
79 600081 东风科技 2,916,129
80 600083 PT 红 光 3,035,601
81 600100 清华同方 531,905 2,114,986
82 600105 永鼎光缆 640,505
83 600111 稀土高科 47,500 47,500
84 600116 三峡水利 5,000 5,000
85 600130 波导股份 209,000 209,000
86 600152 维科精华 693,423 7,421,050
87 600157 鲁润股份 1,494,192 1,822,124
88 600177 雅 戈 尔 25,000 1,448,318
89 600185 海星科技 495,100
90 600196 复星实业 257,461
91 600197 伊 力 特 22,800 1,022,880
92 600200 江苏吴中 1,265,441 1,265,441
93 600203 福日股份 295,302
94 600212 江泉实业 20,000 444,600
95 600215 长春经开 514,637 1,654,427
96 600216 浙江医药 631,486 2,084,967
97 600217 秦岭水泥 400,000
98 600219 南山实业 600 429,600
99 600220 江苏阳光 317,000
100 600221 海南航空 2,360,000
101 600223 万杰高科 943,000
102 600227 赤 天 化 629,200
103 600229 青岛碱业 796,000 796,000
104 600230 沧州大化 634,000 634,000
105 600231 凌钢股份 800,000 800,000
106 600236 桂冠电力 1,220,000 1,220,000
107 600238 海南椰岛 285,700
108 600241 辽宁时代 76,000 76,000
109 600242 华龙集团 101,000 101,000
110 600247 物华股份 69,000 69,000
111 600252 中恒集团 64,000 64,000
112 600255 鑫科材料 37,000 37,000
113 600256 广汇股份 396,040 396,040
114 600258 首旅股份 600,000 600,000
115 600259 兴业聚酯 554,000 554,000
116 600261 浙江阳光 82,000 82,000
117 600262 北方股份 143,000 143,000
118 600265 景谷林业 140,000 140,000
119 600275 武 昌 鱼 62,000 62,000
120 600276 恒瑞医药 13,000 13,000
121 600277 亿利科技 73,000 73,000
122 600278 东方创业 497,984 497,984
123 600279 重庆港九 169,000 169,000
124 600282 南钢股份 220,000 220,000
125 600283 钱江水利 157,000 157,000
126 600290 苏 福 马 80,000 80,000
127 600291 西水股份 928,800 928,800
128 600292 九龙电力 132,000 132,000
129 600293 三峡新材 61,000 61,000
130 600298 安琪酵母 38,000 38,000
131 600300 维维股份 76,000 76,000
132 600301 南化股份 117,000 117,000
133 600302 标准股份 167,000 167,000
134 600303 曙光股份 57,000 57,000
135 600307 酒钢宏兴 413,000 413,000
136 600308 华泰股份 169,000 169,000
137 600318 巢东股份 146,000 146,000
138 600320 振华港机 205,212 205,212
139 600366 宁波韵升 52,000 52,000
140 600602 真空电子 995,360 995,360
141 600610 ST中纺机 183,285
142 600616 第一食品 246,500 246,500
143 600624 复华实业 5,136,380 5,136,380
144 600631 第一百货 55,000 6,521,884
145 600636 三 爱 富 326,276 326,276
146 600642 申能股份 1,136,566 6,292,760
147 600651 飞乐音响 514,940 514,940
148 600652 爱使股份 642,454 642,454
149 600654 飞乐股份 2,565,513 2,565,513
150 600660 福耀玻璃 4,912,724 4,912,724
151 600663 陆 家 嘴 486,722 919,755
152 600688 上海石化 1,471,607 1,471,607
153 600728 新太科技 394,002 394,002
154 600729 重庆百货 23,600 4,881,704
155 600739 辽宁成大 1,349,348 1,349,348
156 600741 巴士股份 1,510,960 1,510,960
157 600766 烟台发展 50,000 50,000
158 600770 综艺股份 689,240 838,540
159 600780 通宝能源 403,132
160 600787 中储股份 50,000 1,192,998
161 600800 天津磁卡 17,420
162 600803 威远生化 57,787
163 600805 悦达投资 1,420,000 1,420,000
164 600824 益民百货 80,910 80,910
165 600832 东方明珠 50,000 50,000
166 600835 上菱电器 3,489,202 3,927,002
167 600848 自仪股份 797,628
168 600849 上海医药 992,738 992,738
169 600851 海欣股份 25,100 25,100
170 600854 春兰股份 396,863
171 600855 PT北 旅 171,717 5,302,383
172 600859 王 府 井 152,397 1,660,795
173 600862 纵横国际 1,786,338 1,786,338
174 600867 通化东宝 5,718,911 8,681,746
175 600871 仪征化纤 5,126,533 5,126,533
(八)基金投资组合
1、 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 数量 市 值(元) 占净值比例
1 交通运输 10,855,843 200,391,463.34 5.99％
2 能源电力 5,441,224 66,904,449.42 2.00％
3 建材建筑 3,699,636 89,325,005.62 2.67％
4 冶 金 14,249,560 110,220.342.80 3.30％
5 机械制造 1,610,869 39,374,438.23 1.18％
6 电子通讯 38,295,903 1,022,554,002.95 30.60％
7 石油化工 1,872,071 29,474,675.27 0.88％
8 生物医药 7,048,014 170,365,672.13 5.10％
9 汽车及配件制造 2,007,335 25,661,656.05 0.77％
10 纺织服装 3,995,957 56,465,530.70 1.69％
11 家 电 5,913,931 107,223,263.69 3.21％
12 酿酒食品 2,417,442 40,177,886.04 1.20％
13 商贸旅游 2,061,639 29,435,467.02 0.88％
14 金融地产 19,754,169 345,164,548.46 10.33％
15 农林牧渔 452,000 22,111,600.00 0.66％
16 综 合 7,513,004 114,012,603.81 3.41％
合 计 127,188,597 2,468,862,605.53 73.87％
2、国债及货币资金合计
截止2000年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计为876,267,094.23元，占基金资产净值的26.22％，其
中国债市值为690,807,427.80元，占基金资产净值的20.67％。
3、占基金资产净值前十名的股票
序号 名称 数量 市 值(元) 占净值比例
1 中远发展 10,132,531 224,232,911.03 6.71％
2 大唐电信 6,442,366 199,197,956.72 5.96％
3 青鸟华光 7,826,319 184,153,286.07 5.51％
4 上港集箱 6,110,000 143,096,200.00 4.28％
5 电广传媒 2,457,220 75,412,081.80 2.26％
6 宝钢股份 13,448,000 72,888,160.00 2.18％
7 凯乐股份 2,585,925 70,569,893.25 2.11％
8 新力药业 1,758,989 67,228,559.58 2.01％
9 东方通信 2,157,400 61,809,510.00 1.85％
10 中华企业 5,544,629 58,218,604.50 1.74％
4、报告附注
(1)、报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本计算。
(2)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
(3)、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额3,147,385.32元，与基
金股票市值2,468,862,605.53元和国债及货币资金876,267,094.23元相抵后等于基金资产净值。
六、基金持有人结构及前十名持有人
(一)、截止2000年12月31日，本基金份额结构为：
期末持有数 比例
发起人持有 30,000,000份 1.50％
其中：国泰君安证券股份有限公司 16,500,000份 0.83％
中国电力信托投资有限公司 4,500,000份 0.23％
上海爱建信托投资公司 4,500,000份 0.23％
浙江省国际信托投资公司 4,500,000份 0.23％
社会公众持有 1,970,000,000份 98.50％
合 计 2,000,000,000份 100.00％
(二)、截止2000年12月31日，本基金共有持有人156,361人，前十名持有人名称、持有份额及比例
如下：
序号 持有人姓名 末持有数 持有比例
1 中国人寿 183,322,000 9.17％
2 中国太保 159,061,300 7.95％
3 平安保险 137,283,300 6.86％
4 国通证券 51,997,300 2.60％
5 富 而 立 25,725,000 1.29％
6 中国再保 22,885,300 1.14％
7 贵财投资 20,552,400 1.03％
8 湖北铁路 17,698,000 0.88％
9 友邦保险 17,370,000 0.87％
10 国泰证券 16,500,000 0.83％
七、重要事项揭示
1、2000年2月22日，本公司刊登了《关于召开金泰基金第一次持有人大会(通讯方式）公告》。
2、2000年3月10日，本公司刊登了《金泰证券投资基金第一次持有人大会(通讯方式）决议公告》。
3、2000年8月30日，本公司刊登了《金泰证券投资基金2000年中期报告》。
4、2000年9月29日，本公司刊登了《国泰基金管理有限公司迁址公告》。
5、2000年12月8日，本公司刊登了《金泰证券投资基金关于更换会计师事务所的公告》，基金的会计师事务所
由原来的大华会计师事务所变更为安达信·华强会计师事务所。
6、在报告期内，关联人及席位券商股票、国债的交易量及佣金(单位为万元)情况为：
关联人名称 股票成交量 比例 国债成交量 比例 佣金 比例 平均佣
金比率
国泰君安证券股份有限公司 171,143.77 20.04％ 12,305.36 22.39％ 147.38
19.98％ 0.08％
浙江省国际信托投资公司 170,440.46 19.28％ 142.55
19.33％ 0.08％
上海爱建信托投资公司 163,217.94 18.46％ 14,815.66 26.96％ 136.87
18.56％ 0.08％
申银万国证券股份有限公司 189,333.13 21.42％ 17,663.70 32.14％ 157.20
21.31％ 0.08％
国信证券有限公司 183,825.06 20.80％ 10,175.64 18.51％ 153.59
20.82％ 0.08％
合 计 883,960.36 100.00％ 54,960.36 100.00％ 737.59
100.00％ 0.08％
在本报告期内，基金专用交易席位无变更情况，各席位均符合证监会规定的有关交易比例
即通过一个证券经营机构买卖证券年交易量不得超过该基金买卖证券年成交量的30％。
7、本报告期内，基金管理人、托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高
级管理人员无任何处罚情况；基金托管人办公地址无变动情况。
八、备查文件目录
1、 关于同意设立金泰证券投资基金的批复
2、 金泰证券投资基金契约
3、 金泰证券投资基金托管协议
4、 金泰证券投资基金1998年年度报告原件
5、 金泰证券投资基金1999年中期报告原件
6、 金泰证券投资基金1999年年度报告原件
7、 金泰证券投资基金2000年中期报告原件
8、 金泰证券投资基金2000年年度报告原件
9、 报告期内披露的各项公告原件
10、 国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人国泰基金管理有限公司。
咨询电话：(021)62531069
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
2001年3月30日