重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2001年3月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本
报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
一、 基金简介
(一) 基金名称：金鑫证券投资基金(简称：基金金鑫)
交易代码：500011
基金发起人：国泰君安证券股份有限公司
浙江省国际信托投资公司
上海爱建信托投资公司
国泰基金管理有限公司
基金发行日期：1999年10月15日
基金成立日期：1999年10月21日
基金单位总份额：30亿份基金单位
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：15年
基金上市地：上海证券交易所
基金上市日期：1999年11月26日
(二) 基金管理人
法定名称：国泰基金管理有限公司
注册地址：上海浦东新区商城路618号
办公地址：上海市静安区延平路121号三和大厦27楼
邮政编码：200042
法定代表人：陈勇胜
总经理：李春平
负责信息管理事务人员：丁昌海、黄永明
联系地址：上海市静安区延平路121号三和大厦27楼
电话：021－62531069
传真：021－62531262
电子邮件：[email protected]
(三) 基金托管人
法定名称：中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
邮政编码：100032
法定代表人：王雪冰
托管部负责人：江先周
负责信息管理事务人员：黄秀莲
联系地址：北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部
电话：010－67597646
传真：010－66212638
电子邮件：huangxiulian/zh/[email protected]
(四) 会计师事务所
法定名称：安达信·华强会计师事务所
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦1座11层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦1座11层
法定代表人：张本廉
邮编：200021
电话：010－65053333
传真：010－65051828
经办注册会计师：何影帆、张向际
联系人：韩歆
联系人电话：021－63866688－640
传真：021－63862288
(五) 律师事务所
法定名称：上海锦天城律师事务所
注册地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼
办公地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼
法定代表人：史焕章
邮编：200001
电话：021－53850388
传真：021－53850389
经办律师：沈国权、聂鸿胜
二、主要财务指标
各类指标 2000年度 1999年度
基金净收益 658,944,310.42元 17,328,633.37元
单位基金净收益 0.2196元 0.0058元
基金可分配净收益 676,272,943.79元 17,328,633.37元
单位基金可分配净收益 0.2254元 0.0058元
基金资产净值 4,436,512,955.25元 2,900,151,491.66元
单位基金资产净值 1.4788元 0.9667元
基金资产净值收益率 22.72％ 0.58％
本期基金可分配收益率 23.32％ －3.33％
本期净值增长率 52.97％ －3.33％
基金累计净值增长率 47.88％ －3.33％
三、基金管理人报告
（一）基金管理人承诺
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《金鑫证券投资
基金契约》和其他有关法规的规定，没有发生任何损害基金持有人利益的行为。本报告所涉有关基金资产的运作情
况已经本基金托管人复核，本基金管理人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。
本基金管理人内部，各项规章制度健全，监察稽核工作贯穿业务运作的各个层面。在本报告期内，没有发现有
任何违法和重大违规行为。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在规范经营的基础上，在控制风险的前提下，继续为基金持有人谋求长期稳定的投资回报。
（二）投资决策和管理模式
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会根据有关法规、基金契约以及研究开发
部和基金小组提供的研究分析报告和投资计划，确定基金金鑫的投资策略，审批重大投资项目和基金投资计划。基
金经理领导的基金管理小组负责基金的投资组合管理和日常运作。基金管理小组将投资指令下达给中央交易室，中
央交易室根据市场情况执行投资指令，并将指令执行情况及时反馈到基金管理小组。
公司在投资决策管理方面同时实行投资研究联席会议制度和决策委员会成员与基金管理小组的联系人制度。前
一项制度旨在解决研究成果及时有效转化成投资目标的问题，后一项制度旨在解决基金经理在执行投资决策委员会
决策意见过程中需要及时协调的问题。本基金的日常运作也得到上述制度的支持。
本基金由钱华先生（基金经理）和胡定超先生（基金经理助理）组成基金管理小组。
基金经理：钱华先生，37岁，研究生学历，曾在中国农业银行总行、中国人民银行政策研究室工作，历任中国
华阳金融租赁有限公司国际业务部经理、国泰证券有限公司基金部副总经理。1998年加盟国泰基金管理有限公司，
历任国泰基金管理有限公司总经理助理兼研究发展部总监、基金管理部总监等职务。
基金经理助理：胡定超先生，35岁，研究生学历， 曾任深圳南山基金管理有限公司研究部经理、证券投资总
部总经理和公司助理总裁。1999年加盟国泰基金管理有限公司，现任基金金鑫经理助理。
（三）投资理念和风格
1、投资理念
（1）控制风险、追求收益
本基金管理人在制定投资组合时，同时考虑风险和收益两个指标，力求做到：在承担一定风险的前提下，使投
资收益最大化或在追求一定收益的前提下，使所承担的风险最小化。
（2）价值发现
本基金选择投资对象的主要依据是上市公司的内在价值。根据公司的盈利能力、市场扩张能力和技术创新能力
等项指标体系来判断其价值。本基金管理人努力寻找价值被低估的上市公司。
（3）投资蓝筹股
根据本基金的契约约定，国企大盘股是本基金的投资重点之一。中国股市处于发展阶段，国企大盘股中尚未出
现公认的蓝筹股。作为专业性基金资产管理机构，有义务去发掘一批潜在的蓝筹股。本基金管理人在国企大盘股的
选择方面坚持以下标准：
（a）属于具有良好发展前景的行业；
（b）在行业中处于举足轻重的地位；
（c）业绩优良并具有成长性。
2、投资风格
（1）投资相对集中
集中投资可以减少管理成本，提高管理效率；分散投资可以尽可能规避市场的非系统风险。本基金管理人力求
在集中投资和分散投资之间取得平衡，采取相对集中的原则，即将本基金的大部分资产相对均衡地投资于30－50个
左右的股票上，同时在一只股票上不投入过多的资金，以保持基金资产的流动性。
（2）行业相对平衡
在制定投资组合时，采取自下而上的选股策略，即首先考察上市公司的基本面，然后再分析其所处的行业及公
司在行业中的地位。本基金管理人不事先设定行业比例，对所选择的行业采取相对平衡的策略，在本基金的投资组
合中，没有比重过大的行业。
（四）2000年投资管理回顾
2000年中国证券市场在基本面、政策面和资金面整体向好的背景下，股市走势强劲。全年沪市综合指数上升51
.73％，深市成分指数上升41.12％。从基本面看，我国经历亚洲金融危机冲击后国民经济增长出现止跌回稳态势，
有步入新一轮增长周期的迹象。2000年国家采取积极的财政政策和稳健的货币政策，努力扩大内需，取得较为明显
的成效。我们注意到：固定资产投资（尤其是政府投资）和进出口贸易快速增长，国内消费也出现回暖，共同拉动
了经济增长。根据国家统计局2001年2月底公报，2000年国内生产总值较上年增长8％，物价止跌回稳，就业改善，
国际收支形势良好，企业运行质量提高。2000年股市强势表现客观反映了国民经济增长回暖的特征。从政策面看，
国家适时出台了扶持证券市场发展的一系列政策措施，包括实行向二级市场投资者配售新股、允许券商股票质押贷
款、三类企业和商业保险资金入市、积极培育机构投资者等利好政策，市场人气较为旺盛。从资金面看，以上政策
为证券市场带来了源源不断的资金供给，特别是积极培育机构投资者的政策使证券市场获得大量的长期投资资金，
使得证券市场的走势更为稳健。
2000年证券市场表现出三个明显阶段：年初至3月初，在网络股、技术股带动下市场走出快速大幅扬升行情；3
月中旬至8月底，在低价大盘国企股带动下，板块轮动加快，市场震荡盘升；8月底至年底，市场高位宽幅震荡整理
，资产重组股表现活跃。
市场出现第三阶段的调整主要是由于在大幅上扬后积累了较大的风险，而预期的创业板和国有股减持成为不确
定因素给市场形成压力。与此同时，2000年经济回升还带有明显的恢复性质，其基础不够稳固，促使经济进一步走
强的因素出现了某种程度的不确定性，导致投资者对市场的预期产生分歧。
基于对市场形势的判断，本基金在年初果断地加快了建仓的速度。根据对国家科教兴国战略的理解和对国际证
券市场的研究，本基金管理人认为高科技股和网络股将成为活跃的板块，所以将两个板块作为投资重点。到了第二
季度，网络股和高科技股的股价已大幅上涨，积聚的市场风险也越来越大。本基金管理人认为，网络股、高科技股
的股价已严重背离其内在价值，面临深幅调整的压力，于是较大力度地减持网络股并减持高科技股。这次战略减持
为本基金的业绩的提升奠定了基础。在减持网络股和高科技股的同时，本基金开始增持低市盈率的国企大盘股。随
着国家加大推广第三代移动通讯技术的力度，本基金管理人预测通讯类上市公司将面临较大的发展机遇，所以在第
3季度较大规模地增持通讯板块。
经过一年的努力，本基金2000年度净值增长率达到了52.97％，净值增长超过了同期大盘的平均增长。
（五）2001年市场展望
根据国务院研究发展中心预测，2001年将继续保持经济增长回升的态势，积极财政政策仍将持续一段时间，以
强化经济回升和拉动内需的基础。2001年也是国家实施“十五”计划战略的第一年。西部大开发正式实施，社保体
制改革加快，中国加入WTO在即，这些将为投资和需求增长提供基础。
2001年将是我国证券市场继续大规模发展的一年。在发展和规范这两个关系证券市场的根本问题上，将体现为
在规范化基础上的进一步发展。管理层对市场的监管将立足于维护三公原则保护投资者利益。2001年也将是新政策
不断出台的一年，政策效应和市场发展的内在规律不可避免地会产生一些矛盾，如B股市场向国内居民开放、新股
市场化发行、市场退出机制实施以及预期中的创业板、国有股减持等都会对市场产生重大影响。本基金管理人估计
2001年的证券市场将处于箱体高位宽幅震荡调整状态，而开放式基金试点品种的推出、保险类资金入市新品种的问
世将会成为2001年证券市场供求关系变化的重要信号。市场实际运行情况将随国家上述政策的明朗化而有所变化。
作为专业性的基金管理人，我们对证券市场面临的不确定性时刻保持清醒的头脑，同时密切关注国际股市对中
国股市的影响。本基金管理人对今年的证券市场持谨慎乐观的态度。从控制风险的角度出发，本基金将进行结构调
整，在保持一定国债和现金比例的同时，加大对能源、交通、原材料、通讯等基础行业的投资力度。
（六）、内部监察报告
基金运作合规性声明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《金
鑫证券投资基金契约》和其它相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，遵循
“稳健为本，规范管理，精心运作，争创一流”的公司理念，在严格规范和控制风险的前提下，努力为基金持有人
争取最好的投资回报；在基金资产的管理运作中，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例、投资
组合符合有关法规和基金契约的规定。
内部监察工作报告
本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部的监察制度开展监察工作。我们将内部监
察的重点置于确保基金运作的相对独立，防范不当关联交易和内幕交易以及对风险的防范。主要措施有:一、对基
金的运作进行实时监控，加强监察力度，提高监察频率。对基金资产管理各个环节的工作流程进行定期的日常监察
和不定期的专项监察，并据此制作监察报告。二、建立监察业务反馈制度，加强监察稽核部门与其它业务部门的交
流与沟通，对发现的问题及时向管理层和监管部门报告并督促整改，以确保基金资产运作的合法合规。三、细化监
察工作的内容和方式，运用对交易资料审阅、交易流程监察、录音电话监听、人员询问、报表反馈等手段对基金投
资行为进行现场监察和非现场监察， 督促基金运作的合法性、合规性、保密性。四、逐步建立科学的风险控制体
系，尝试利用现代金融工程的先进管理方法和管理工具对各类风险进行量化分析和预测，防范和控制风险。五、加
强员工行为准则和职业道德教育，使员工爱岗敬业、遵纪守法，自觉树立风险和监察意识。六、对基金自身的交叉
买卖行为进行自查自纠。本基金存在偶尔发生的自身交叉买卖，本基金管理人已采取有效措施以杜绝类似事件的发
生。
经持续跟踪监察，本报告期内，本基金依照规定的流程进行操作， 管理运作合法合规；本基金资产与本基金
管理人所管理的其他基金资产、基金资产与公司资产严格分开；基金管理小组人员之间保持独立；本基金运作中无
不当关联交易和内幕交易；本基金净资产平稳增长，投资收益得到提高，基金持有人利益得到有效保障。
基金运作的规范和安全，有效地防范和控制风险，是内部监察的工作重点。我们体会到规范经营和强化管理是
基金安全运作的前提，科学化制度化的工作流程是基金安全运作的基础，防范和控制风险是基金安全运作的保障。
减少风险才能提高收益，保障基金持有人的利益。我们将继续努力，提高内部监察工作的科学性和有效性，加强基
金的规范运作、风险控制、切实保障基金资产的安全管理，以优异的业绩回报投资者。
四、基金托管人报告
2000年，中国建设银行在基金金鑫的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则
、基金契约、托管协议和其它有关法规的规定，安全保管了基金的全部资产，勤勉尽职地履行了基金托管人的全部
义务，不存在损害基金持有人利益的行为。
2000年，由国泰基金管理有限公司编制并经中国建设银行复核审查的有关基金金鑫的信息披露真实、完整、合
法，在基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上，严格执行了《证券投资基金管理暂行办法》及各
项实施细则、基金契约及其它有关法规规定，未发现损害基金持有人利益的行为。
五、基金财务报告
(一) 审计报告书
金鑫证券投资基金全体基金持有人
安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了金鑫证券投资基金（以下简称“贵基金”
）二○○○年十二月三十一日的资产负债报告书和截至该日止年度的收益及分配报告书。编制会计报告书是 贵基
金管理人的责任，我们的责任是依据我们的审计对该报告书发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审
计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计
程序。
我们认为，上述会计报告书符合基金的有关制度、办法和规定和 贵基金的基金契约，在所有重大方面公允地
反映了 贵基金二○○○年十二月三十一日的财务状况和二○○○年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
贵基金一九九九年度会计报表是由另一家会计师事务所审计，并于二○○○年一月十六日由该事务所出具无保
留意见的审计报告。
安达信 · 华强会计师事务所 中国注册会计师: 何影帆、张向际
中国 · 北京 2001年1月19日
(二)基金会计报告书
1、资产负债报告书
2、损益及分配报告书
(三)会计报告书附注(摘要)
1、主要会计政策
(1) 基金会计年度：为公历每年1月1日至12月31日。
(2) 基金记帐原则：权责发生制。
(3)基金记帐本位币：以人民币为记帐本位币，记帐本位币单位为元。
(4)基金资产的估值方法：
A、 上市证券按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计算；
B、 未上市的股票以其成本价计算；
C、 未上市国债及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
D、 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家有关规定办理；
E、 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款；
F、 每日都对基金资产进行估值。
(5)基金的主要收入确认政策：
A、 股息收入：在除息日确认应收股息；
B、 债券利息收入：在除息日确认应收利息；
C、 其他收入：在实际收到时确认；
D、 证券买卖价差收入：在实现成交的当日确认。
(6)证券成本的计价方法：
证券投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。
(7)税项说明：
根据财税字[1998〗55号《关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下：
A、以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围。
B、基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2000年底以前暂免征收营业税。
C、对基金管理人运用基金资产买卖股票按4‰的税率征收印花税，暂对基金不征收营业 税、所得税。
D、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息
收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(8)基金的收益分配政策：
A、 每一基金单位享有同等分配权；
B、 收益分配比例不低于基金净收益的90％；
C、 基金收益分配采用现金方式，每年至少分配一次，于每个基金会计年度结束后四个月内实施；
D、 基金当年收益分配应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配；
E、 基金投资当年亏损，则不进行收益分配。
2、关联关系
(1) 、关联人关系、交易性质及法律依据
关联人名称 关联关系 交易性质 法律依据 备注
国泰君安证券股份有限公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 认购基金750万份
(以下简称“国泰君安”)
基金发起人 出租交易席位 席位使用协议 租用二个席位
浙江省国际信托投资公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 认购基金750万份
上海爱建信托投资公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 认购基金750万份
国泰基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约 认购基金750万份
中国建设银行 基金托管人 提取托管费 基金契约
(2) 、通过关联人席位交易情况
(i)、通过关联人席位进行证券买卖2000年1－12月股票交易量(万元)及佣金(万元)情况
2000年度 1999年度
国泰君安 交易量 佣金 交易量 佣金
比例 比例 比例 比例
139,857.96 20.03％ 115.54 19.93％
124,544.18 55.26％ 103.18 55.03％
(ii)、通过关联人席位进行国债投资买卖年交易量(万元)情况
2000年度 1999年度
国泰君安 交易量 比例 交易量 比例
9,390.29 24.25％ 12,747.92 50.54％
(3) 、基金管理人报酬
基金管理人的报酬由两部分组成，一部分是基金管理费，以基金资产净值的1.5％年费率计提；另一部分是业
绩报酬，当基金的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期
证券市场平均收益率时，按一定比例计提。具体方法如下：
(i)、基金管理费
A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5％/当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
B、基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金管理人；
C、至2000年12月31日止，基金应支付基金管理人管理费共57,968,688.90元，其中已支付基金管理人52,435,8
72.02元，尚余5,532,816.88元未支付。1999年度共计提8,685,584.72元，已全部支付。
(ii)、业绩报酬
业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况，在满足以下几个基本条件下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人
员：
A、基金年平均单位资产净值不能低于面值；
B、基金可分配净收益率超过同期银行一年定期储蓄利率20％以上；
C、基金资产净值增长率超过证券市场平均收益率；
D、基金收益分配后每单位资产净值不能低于面值。
在满足以上条件的情况下，基金业绩报酬计算方法为：
业绩报酬 = 调整后期初资产净值×MIN[M，N〗×5％
2000年度未提取业绩报酬
(4) 、基金托管人报酬
(i)、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25％/当年天数
H为每日应支付的托管人报酬
E为前一日的基金资产净值
(ii)、基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五 个工作日内从基金资
产中一次性支付给基金托管人；
(iii)、至2000年12月31日止，基金应支付基金托管人托管费共9,778,767.81元，其中已支付基金托管人8,856
,631.66元，尚余922,136.15元未支付。1999年度共计提1,447,597.41元，已全部支付。
3、主要报表项目说明
(1)、应收帐款：2000年12月31日余额405,038.77元，为深交所席位交易保证金。
(2)、其他应收款：2000年12月31日余额57,933.17元，系交易所自动扣除，应由席位券商支付的交易所风险基
金。
(3)、应付帐款：2000年12月31日余额903,000.00元，为应付配股资金。
(4)、其他应付款：2000年12月31日余额128,415.04元，其中：预提基金2000年度审计费用为100,000.00元，
暂收1999年7月至1999年－12月席位008400、008401印花税返回28,415.04元。
(5)、证券买卖差价收入：2000年1－12月累计发生额为人民币691,285,908.53元，其中：
项 目 发 生 额
上海证券交易所挂牌股票 264,928,003.74元
深圳证券交易所挂牌股票 432,066,891.61元
上海证券交易所挂牌债券 －5,708,986.82元
合 计 691,285,908.53元
(四) 流通受限制的证券
(1)、截至2000年12月31日止，基金持有的流通受限制的证券明细如下：
序 股票名称 配售日期 数量(股) 可流通日 配售金额(元) 市价(元)
市价与成本差 备注
1 ＊上港集箱 2000－6－28 2001－6－28 6,110,000 73,197,800.00 143,096,200.00
69,898,400.00 网下申购
2 ＊西山煤电 2000－7－4 2001－7－4 3,005,200 19,503,748.00 34,830,268.00
15,326,520.00 网下申购
3 ＊路桥建设 2000－7－4 2001－2－5 2,500,000 18,250,000.00 37,300,000.00
19,050,000.00 网下申购
4 ＊兰州铝业 2000－7－4 2001－7－4 500,000 3,840,000.00 7,430,000.00
3,590,000.00 网下申购
5 ＊东方通信 2000－9－6 2001－3－29 5,000,000 125,900,000.00 143,250,000.00
17,350,000.00 增发申购
6 ＊宝钢股份 2000－11－23 2001－3－1 16,810,000 70,265,800.00 91,110,200.00
20,844,400.00 网下申购
7 通葡萄酒 2000－12－21 2001－1－15 127,000 899,160.00
网上申购
8 烟台万华 2000－12－21 2001－1－5 106,000 1,195,680.00
网上申购
9 京东方A 2000－12－22 2001－1－12 651,443 10,944,242.40
增发申购
10 金瑞新材 2000－12－26 2001－1－15 129,000 1,933,710.00
网上申购
11 恒丰纸业 2000－12－26 34,000 241,060.00
网上申购
12 红豆股份 2000－12－27 2001－1－8 74,000 547,600.00
网上申购
13 振华科技 2000－12－27 2001－2－12 2,898,551 45,449,279.68
增发申购
14 中农资源 2000－12－28 2001－1－19 64,000 403,200.00
网上申购
15 宁沪高速 2000－12－28 2001－1－16 245,000 1,029,000.00
网上申购
16 天科股份 2000－12－29 2001－1－11 45,000 296,100.00
网上申购
17 天路交通 2000－12－29 2001－1－16 102,000 701,760.00
网上申购
合计 374,598,140.08
146,059,320.00
(2)、流通受限原因
上述流通受限制的股票为基金配售新股、网上申购中签的未上市新股。
(3)、受限期限
上述六只(带＊号)的股票为已上市未流通的新股，“上港集箱”、“西山煤电”、“兰州铝业”的受限期为12
个月，“路桥建设”、“东方通信”的受限期为6个月，“宝钢股份”的受限期为3个月。
(4)、估值办法
于2000年12月31日，对于已上市流通的股票(带＊号)，按照2000年12月31日均价估值，对于未上市流通的十一
只股票按配售价估值。若流通受限股票中已上市流通的六只股票(带＊号)按配售价估值，于2000年12月31日，本基
金资产净值将为 4，290，453，635.25元，每份基金单位资产净值为 1.4302 元。
(五)期末基金持有股票明细(按市值占净值比例排序)
序 代码 证券名称 库存数量 市值 占净值比例
1 0525 红太阳 9,229,077 169,538,144.49 3.82％
2 0403 三九生化 7,199,247 158,959,373.76 3.58％
3 0801 四川湖山 4,196,934 155,202,619.32 3.50％
4 600776 东方通信 5,000,000 143,250,000.00 3.23％
5 600018 上港集箱 6,110,000 143,096,200.00 3.23％
6 600601 方正科技 4,891,399 136,323,290.13 3.07％
7 600176 中国化建 9,827,143 124,411,630.38 2.80％
8 0552 甘长风A 7,576,869 123,881,808.15 2.79％
9 0916 华北高速 16,146,175 118,028,539.25 2.66％
10 0657 中钨高新 5,957,076 113,422,727.04 2.56％
11 600664 哈药集团 7,663,468 105,832,493.08 2.39％
12 600866 星湖科技 6,123,448 100,730,719.60 2.27％
13 600019 宝钢股份 16,810,000 91,110,200.00 2.05％
14 600104 上海汽车 7,305,340 88,613,774.20 2.00％
15 600718 东大阿派 2,029,324 72,710,678.92 1.64％
16 600895 张江高科 2,006,629 70,352,412.74 1.59％
17 600642 申能股份 3,316,151 65,759,274.33 1.48％
18 0406 石油大明 4,302,490 60,105,785.30 1.35％
19 600839 四川长虹 4,544,911 55,811,507.08 1.26％
20 600177 雅戈尔 3,601,174 52,397,081.70 1.18％
21 0869 张裕A 2,113,140 51,877,587.00 1.17％
22 600266 北京城建 2,371,035 47,159,886.15 1.06％
23 600171 上海贝岭 1,833,609 47,032,070.85 1.06％
24 0733 振华科技 2,898,551 45,449,279.68 1.02％
25 600697 欧亚集团 2,992,397 42,641,657.25 0.96％
26 0975 乌江电力 2,887,429 42,531,829.17 0.96％
27 600008 首创股份 1,868,507 40,490,546.69 0.91％
28 600038 哈飞股份 2,083,515 40,357,685.55 0.91％
29 600168 武汉控股 3,101,618 39,886,807.48 0.90％
30 600263 路桥建设 2,500,000 37,300,000.00 0.84％
31 600198 大唐电信 1,191,648 36,845,756.16 0.83％
32 0973 佛塑股份 2,375,699 36,063,110.82 0.81％
33 0983 西山煤电 3,005,200 34,830,268.00 0.79％
34 0919 金陵药业 1,349,233 33,703,840.34 0.76％
35 0998 隆平高科 645,000 32,959,500.00 0.74％
36 0948 南天信息 1,184,169 32,825,164.68 0.74％
37 600680 上海邮通 1,228,723 30,668,926.08 0.69％
38 0917 电广传媒 981,870 30,133,590.30 0.68％
39 0710 天兴仪表 940,654 28,981,549.74 0.65％
40 600828 成商集团 1,819,320 27,926,562.00 0.63％
41 600707 彩虹股份 1,967,150 26,320,467.00 0.59％
42 600345 长江通信 552,448 25,451,279.36 0.57％
43 0655 华光陶瓷 1,231,218 21,915,680.40 0.49％
44 0918 亚华种业 981,430 21,709,231.60 0.49％
45 0969 安泰科技 376,450 19,221,537.00 0.43％
46 600500 中化国际 1,096,350 19,197,088.50 0.43％
47 0541 佛山照明 1,464,424 18,759,271.44 0.42％
48 0697 咸阳偏转 957,686 18,406,724.92 0.41％
49 600673 成量股份 1,308,016 18,325,304.16 0.41％
50 0408 河北华玉 958,361 18,132,190.12 0.41％
51 600624 复华实业 1,062,831 16,952,154.45 0.38％
52 600862 纵横国际 711,187 14,344,641.79 0.32％
53 600256 广汇股份 594,058 14,334,619.54 0.32％
54 0726 鲁泰A 736,831 12,776,649.54 0.29％
55 600269 赣粤高速 715,000 12,555,400.00 0.28％
56 0961 大连金牛 1,230,250 12,204,080.00 0.28％
57 0976 春晖股份 749,520 11,819,930.40 0.27％
58 600258 首旅股份 500,600 11,568,866.00 0.26％
59 600016 民生银行 673,000 11,562,140.00 0.26％
60 0070 特发信息 415,842 11,073,872.46 0.25％
61 0725 京东方A 651,443 10,944,242.40 0.25％
62 0977 浪潮信息 386,150 10,870,122.50 0.25％
63 600236 桂冠电力 614,995 10,233,516.80 0.23％
64 0968 神州股份 922,500 9,760,050.00 0.22％
65 600299 星新材料 475,000 8,640,250.00 0.19％
66 0963 华东医药 387,100 8,148,455.00 0.18％
67 0981 兰光科技 279,900 8,016,336.00 0.18％
68 0301 丝绸股份 630,000 8,001,000.00 0.18％
69 0618 吉林化工 1,274,826 7,980,410.76 0.18％
70 0966 长源电力 534,600 7,917,426.00 0.18％
71 600296 兰州铝业 500,000 7,430,000.00 0.17％
72 600240 仕奇实业 439,634 7,148,448.84 0.16％
73 600227 赤天化 471,900 7,040,748.00 0.16％
74 600230 沧州大化 475,000 7,006,250.00 0.16％
75 600229 青岛碱业 596,000 6,716,920.00 0.15％
76 600259 兴业聚酯 427,000 6,494,670.00 0.15％
77 0531 穗恒运A 479,140 5,601,146.60 0.13％
78 0686 锦州六陆 391,300 5,380,375.00 0.12％
79 0965 天水股份 416,683 5,333,542.40 0.12％
80 600231 凌钢股份 500,000 5,245,000.00 0.12％
81 600307 酒钢宏兴 785,000 5,181,000.00 0.12％
82 0980 金马股份 340,100 5,060,688.00 0.11％
83 0971 湖北迈亚 326,700 4,923,369.00 0.11％
84 0895 双汇发展 294,067 4,887,393.54 0.11％
85 600235 民丰特纸 307,627 4,743,608.34 0.11％
86 0791 西北化工 329,700 4,190,487.00 0.09％
87 600130 波导股份 100,000 3,097,000.00 0.07％
88 600320 振华港机 205,212 2,891,437.08 0.07％
89 600243 青海华鼎 123,000 2,690,010.00 0.06％
90 600318 巢东股份 200,000 2,562,000.00 0.06％
91 600253 天方药业 134,000 2,524,560.00 0.06％
92 600302 标准股份 113,000 2,326,670.00 0.05％
93 600339 天利高新 98,000 2,265,760.00 0.05％
94 600316 洪都航空 101,000 2,110,900.00 0.05％
95 600399 抚顺特钢 277,000 1,980,550.00 0.04％
96 600270 外运发展 70,000 1,948,100.00 0.04％
97 600390 金瑞科技 129,000 1,933,710.00 0.04％
98 600368 五洲交通 150,000 1,828,500.00 0.04％
99 600398 凯诺科技 84,000 1,778,280.00 0.04％
100 600388 龙净环保 71,000 1,588,270.00 0.04％
101 600336 澳柯玛 105,000 1,481,550.00 0.03％
102 600333 长春燃气 81,000 1,300,860.00 0.03％
103 600306 商业城 80,000 1,268,800.00 0.03％
104 600338 珠峰摩托 69,000 1,239,930.00 0.03％
105 600309 烟台万华 106,000 1,195,680.00 0.03％
106 600328 兰太实业 70,000 1,164,800.00 0.03％
107 600303 曙光股份 55,000 1,052,150.00 0.02％
108 600377 宁沪高速 245,000 1,029,000.00 0.02％
109 600365 通葡萄酒 127,000 899,160.00 0.02％
110 600326 西藏天路 102,000 701,760.00 0.02％
111 600400 红豆股份 74,000 547,600.00 0.01％
112 600313 中农资源 64,000 403,200.00 0.01％
113 600378 天科股份 45,000 296,100.00 0.01％
114 600356 恒丰纸业 34,000 241,060.00 0.01％
115 0542 TCL通讯 10,000 183,600.00 0.00％
合计 3,473,261,459.35 78.29％
(六)、报告期内基金新增的股票明细
序 股票代码 股票名称 一级市场认购 二级市场买入 增发数量
送股数量 政策 本期卖出数量
性配售
1 600008 首创股份
3,560,000 1,691,493
2 600016 民生银行 673,000
3 600018 上港集箱 6,110,000
4 600019 宝钢股份 16,810,000
5 600038 哈飞股份 65,000 2,018,515
6 600130 波导股份 161,000
61,000
7 600168 武汉控股 3,114,618
13,000
8 600171 上海贝岭 4,983,709
3,150,100
9 600229 青岛碱业
1,192,000 596,000
10 600230 沧州大化
950,000 475,000
11 600231 凌钢股份
1,000,000 500,000
12 600235 民丰特纸
615,255 307,628
13 600236 桂冠电力
1,220,000 605,005
14 600240 仕奇股份 879,268
439,633
15 600243 青海华鼎 123,000
16 600253 天方药业 134,000
17 600256 广汇股份 297,029
594,059 297,030
18 600258 首旅股份
950,000 449,400
19 600259 兴业聚酯
832,000 405,000
20 600263 路桥建设 2,500,000
21 600269 赣粤高速
1,430,000 715,000
22 600270 外运发展 70,000
23 600296 兰州铝业 500,000
24 600299 星新材料
950,000 475,000
25 600302 标准股份 113,000
26 600303 曙光股份 55,000
27 600306 商业城 80,000
28 600307 酒钢宏兴 785,000
29 600309 烟台万华 106,000
30 600313 中农资源 64,000
31 600316 洪都航空 101,000
32 600318 巢东股份 200,000
33 600320 振华港机 205,212
34 600326 西藏天路 102,000
35 600328 兰太实业 70,000
36 600333 长春燃气 81,000
37 600336 澳柯玛 105,000
38 600338 珠峰摩托 69,000
39 600339 天利高新 98,000
40 600345 长江通信 118,000 434,448
41 600356 恒丰纸业 34,000
42 600365 通葡萄酒 127,000
43 600368 五洲交通 150,000
44 600377 宁沪高速 245,000
45 600378 天科股份 45,000
46 600388 龙净环保 71,000
47 600390 金瑞科技 129,000
48 600398 凯诺科技 84,000
49 600399 抚顺特钢 277,000
50 600400 红豆股份 74,000
51 600624 复华实业 3,378,798 870,962
3,186,929
52 600664 哈医药 9,248,063
1,584,595
53 600673 成量股份 2,621,747
1,313,731
54 600697 欧亚集团 3,498,674
506,277
55 600707 彩虹股份 3,697,163
1,730,013
56 600776 东方通信 5,000,000
57 600828 成商集团 3,622,616
1,803,296
58 600839 四川长虹 4,544,911
59 600862 纵横国际 1,323,919
612,732
60 600866 星湖科技 5,388,372 1,035,216
300,140
61 0070 特发信息
831,683 415,841
62 0301 丝绸股份
1,260,000 630,000
63 0403 三九生化 5,650,140 2,072,492
523,385
64 0406 石油大明 3,235,128 4,331,310
3,263,948
65 0531 穗恒运A 3,922,549
3,443,409
66 0541 佛山照明 1,464,424
67 0542 TCL通讯 4,752,047
4,742,047
68 0552 甘长风A 10,264,111
2,687,242
69 0697 咸阳偏转 1,000,436
42,750
70 0725 京东方A 651,443
71 0726 鲁泰A 736,831
72 0733 振华科技 1,458,667 2,898,551
1,458,667
73 0869 张裕A 524,721 2,113,140
524,721
74 0895 河南双汇 294,067
75 0917 电广传媒 1,250,000
268,130
76 0965 天水股份
831,683 415,000
77 0966 长源电力
1,069,200 534,600
78 0968 神州股份
1,845,000 922,500
79 0969 安泰科技
712,900 336,450
80 0971 湖北迈亚
653,400 326,700
81 0973 佛塑股份 1,810,699
1,130,000 565,000
82 0975 乌江电力 2,422,429
930,000 465,000
83 0976 春晖股份 333,120
831,700 415,300
84 0977 浪潮信息
772,300 386,150
85 0980 金马股份
680,200 340,100
86 0981 兰光科技 559,800
279,900
87 0983 西山煤电 3,005,200
88 0998 隆平高科
645,000
(七)、报告期内基金剔除的股票明细
1、 低市值组合
序 证券代码 股票名称 期初股数 买入股数 卖出股数
1 600055 万东医疗 176,828 176,828
2 600061 中纺投资 358,422 358,422
3 600067 福州大通 209,937 209,937
4 600070 浙江富润 240,671 240,671
5 600079 人福科技 156,048 156,048
6 600097 ST恒 泰 350,000 350,000
7 600109 成百集团 269,980 269,980
8 600136 道博股份 250,789 250,789
9 600137 长江包装 146,640 146,640
10 600148 离 合 器 199,900 199,900
11 600162 山东临工 379,940 379,940
12 600193 厦门大洋 229,902 229,902
13 600605 轻工机械 250,000 250,000
14 600610 ST中纺机 373,290 373,290
15 600612 第一铅笔 248,891 248,891
16 600613 永生股份 200,000 200,000
17 600614 胶带股份 199,730 199,730
18 600615 丰华圆珠 259,190 259,190
19 600617 联华合纤 199,460 199,460
20 600618 氯碱化工 236,900 236,900
21 600619 冰箱压缩 178,009 178,009
22 600623 轮胎橡胶 249,400 249,400
23 600625 PT水 仙 194,460 194,460
24 600645 望 春 花 340,000 340,000
25 600647 ST粤海发 209,600 209,600
26 600648 外 高 桥 249,900 249,900
27 600650 新 锦 江 331,155 331,155
28 600659 福建福联 309,600 309,600
29 600676 交运股份 250,000 250,000
30 600679 凤凰股份 227,360 227,360
31 600687 国泰股份 239,450 239,450
32 600691 东新电碳 330,300 330,300
33 600692 亚通股份 159,177 159,177
34 600695 大江股份 205,606 205,606
35 600706 长安信息 209,300 209,300
36 600711 雄震集团 149,400 149,400
37 600714 山川股份 249,598 249,598
38 600721 ST百花村 459,923 459,923
39 600724 宁波富达 118,098 118,098
40 600725 云维股份 370,000 370,000
41 600749 西藏圣地 246,611 246,611
42 600754 新亚股份 389,925 389,925
43 600756 泰山旅游 269,752 269,752
44 600758 金帝建设 286,640 286,640
45 600762 ST金 荔 269,946 269,946
46 600763 北京中燕 399,470 399,470
47 600765 力源液压 333,316 333,316
48 600768 宁波华通 112,930 112,930
49 600773 西藏金珠 186,031 186,031
50 600774 汉商集团 265,000 265,000
51 600775 南京熊猫 244,800 244,800
52 600782 新华股份 269,650 269,650
53 600786 东方锅炉 492,770 492,770
54 600791 贵华旅业 237,851 237,851
55 600792 云南马龙 149,916 149,916
56 600794 保税科技 326,343 326,343
57 600801 华新水泥 479,920 479,920
58 600818 ST永 久 199,077 199,077
59 600822 物贸中心 199,340 199,340
60 600824 益民百货 404,590 404,590
61 600825 华联超市 72,700 72,700
62 600827 友谊股份 268,388 268,388
63 600829 天鹅股份 330,000 330,000
64 600831 ST黄河科 459,912 459,912
65 600833 PT网 点 339,428 339,428
66 600841 上柴股份 249,300 249,300
67 600843 上工股份 198,900 198,900
68 600844 英雄股份 269,921 269,921
69 600845 ST钢 管 98,300 98,300
70 600847 万里电池 390,000 390,000
71 600848 自仪股份 329,995 329,995
72 600850 华东电脑 162,280 162,280
73 600851 海欣股份 246,878 246,878
74 600860 北人股份 500,000 500,000
75 600864 岁宝热电 449,570 449,570
76 600869 青海三普 299,276 299,276
77 600875 东方电机 596,257 596,257
78 600876 洛阳玻璃 505,900 505,900
79 600880 博瑞传播 199,980 199,980
80 600883 富邦科技 141,000 141,000
81 600888 新疆众和 241,220 241,220
82 600892 ST石劝业 76,950 76,950
83 0004 深安达 409,947 409,947
84 0014 ST深华源 449,912 449,912
85 0015 PT中浩A 179,500 179,500
86 0018 深中冠A 200,941 200,941
87 0019 深深宝A 300,000 300,000
88 0025 ST特力A 339,050 339,050
89 0028 深益力A 299,940 299,940
90 0030 ST英达A 399,949 399,949
91 0035 中科健A 140,915 140,915
92 0037 深南电A 179,716 179,716
93 0038 ST深大通 189,271 189,271
94 0043 深南光A 200,334 200,334
95 0045 深纺织A 220,000 220,000
96 0047 深中侨A 225,100 225,100
97 0050 深天马A 66,579 66,579
98 0056 深 国 商 279,884 279,884
99 0065 北方国际 199,180 199,180
100 0411 ST 凯 地 310,000 310,000
101 0413 宝 石A 289,600 289,600
102 0416 青岛国货 319,852 319,852
103 0417 合肥百货 229,740 229,740
104 0517 甬 成 功 120,260 120,260
105 0526 厦 海 发 220,000 220,000
106 0536 ST闽闽东 419,369 419,369
107 0540 世纪中天 262,270 262,270
108 0555 太光电信 209,690 209,690
109 0590 紫光生物 279,214 279,214
110 0591 桐 君 阁 289,938 289,938
111 0593 成都华联 162,800 162,800
112 0596 古井贡A 199,918 199,918
113 0602 ST 金 马 268,065 268,065
114 0603 威达医械 280,000 280,000
115 0605 中联建设 196,556 196,556
116 0606 青海明胶 190,000 190,000
117 0607 华立控股 341,365 341,365
118 0611 民族集团 496,205 496,205
119 0613 ST东海A 149,007 149,007
120 0615 湖北金环 349,920 349,920
121 0616 大连渤海 209,377 209,377
122 0617 石油济柴 319,970 319,970
123 0619 海螺型材 148,800 148,800
124 0622 岳阳恒立 391,980 391,980
125 0632 三木集团 224,188 224,188
126 0638 中辽国际 451,681 451,681
127 0639 庆云发展 276,916 276,916
128 0650 九江化纤 279,338 279,338
129 0658 ST 海 洋 317,100 317,100
130 0662 广西康达 289,219 289,219
131 0666 经纬纺机 237,910 237,910
132 0669 中讯科技 159,970 159,970
133 0671 石狮新发 277,486 277,486
134 0672 铜城集团 130,500 130,500
135 0675 ST银 山 329,867 329,867
136 0676 思达高科 249,939 249,939
137 0678 襄阳轴承 225,796 225,796
138 0685 公用科技 59,840 59,840
139 0689 ST 宏 业 259,609 259,609
140 0711 龙发股份 296,532 296,532
141 0719 焦作碱业 265,000 265,000
142 0736 重庆实业 134,200 134,200
143 0756 新华制药 119,195 119,195
144 0802 京西旅游 299,974 299,974
145 0805 炎黄在线 165,805 165,805
146 0809 第一纺织 349,923 349,923
147 0810 四川锦华 114,000 114,000
148 0811 烟台冰轮 172,800 172,800
149 0827 大 龙 泉 219,977 219,977
150 0835 隆源实业 36,648 36,648
151 0838 ST西化机 126,680 126,680
152 0851 中国七砂 435,400 435,400
153 0861 茂化永业 158,000 158,000
154 0863 北商技术 122,460 122,460
2、非低市值组合
序 证券代码 股票名称 期初股数 买入股数 卖出股数
1 600000 浦发银行 185,000 185,000
2 600072 江南重工 1,983,022 1,983,022
3 600111 稀土高科 1,157,106 1,157,106
4 600123 兰花科创 699,450 4,243,510 4,942,960
5 600197 伊 力 特 853,453 853,453
6 600200 江苏吴中 850,191 850,191
7 600207 安彩高科 498,268 498,268
8 600616 第一食品 349,926 4,986,439 5,336,365
9 600620 天宸股份 941,101 941,101
10 600636 三 爱 富 1,617,954 130,990 1,748,944
11 600639 浦东金桥 524,747 890,965 1,415,712
12 600643 爱建股份 3,012,890 3,012,890
13 600663 陆 家 嘴 498,461 512,628 1,011,089
14 600817 宏盛科技 170,049 170,049
15 600820 隧道股份 1,223,787 1,223,787
16 600836 界龙实业 1,722,967 168,000 1,890,967
17 0016 深康佳A 517,901 517,901
18 0017 ST中华A 2,620,688 6,725,753 9,346,441
19 0066 长城电脑 690,271 690,271
20 0513 丽珠集团 1,101,953 1,101,953
21 0798 中水渔业 1,385,975 1,385,975
22 0800 一汽轿车 322,522 322,522
23 0817 辽河油田 1,393,899 1,393,899
24 0837 秦川发展 1,483,961 311,520 1,795,481
25 0877 天山股份 860,018 860,018
26 0931 中 关 村 4,587,795 330,000 4,917,795
27 0962 东方钽业 438,200 438,200
28 600073 上海梅林 1,124,200 1,124,200
29 600083 PT 红 光 2,702,873 1,050,900 3,753,773
30 600606 金丰投资 17,628 17,628
31 600656 华源制药 2,416,650 2,416,650
32 600675 中华企业 1,056,648 1,056,648
33 600821 津 劝 业 1,784,747 1,784,747
34 600894 广钢股份 3,097,715 3,097,715
35 0024 招商局A 360,000 360,000
36 0032 深桑达A 1,229,330 1,680,193 2,909,523
37 0061 农 产 品 1,209,000 1,209,000
38 0089 深圳机场 1,220,930 1,220,930
39 0421 南京中北 233,500 4,546,207 4,779,707
40 0767 漳泽电力 3,744,369 3,744,369
41 0915 声乐股份 1,738,760 1,738,760
42 0922 阿继电器 413,500 413,500
43 0956 中原油气 3,154,037 3,154,037
44 600241 辽宁时代 59,000 59,000
45 600242 华龙集团 121,000 121,000
46 600246 先锋股份 158,000 158,000
47 600247 物华股份 115,000 115,000
48 600252 中恒集团 49,000 49,000
49 600255 鑫科材料 26,000 26,000
50 600260 凯乐股份 33,000 33,000
51 600261 浙江阳光 81,000 81,000
52 600262 北方股份 252,000 252,000
53 600265 景谷林业 151,000 151,000
54 600267 海正药业 126,000 126,000
55 600275 武 昌 鱼 77,000 77,000
56 600276 恒瑞医药 28,000 28,000
57 600277 亿利科技 130,000 130,000
58 600279 重庆港九 228,000 228,000
59 600282 南钢股份 260,000 260,000
60 600283 钱江水利 234,000 234,000
61 600285 羚锐股份 50,000 50,000
62 600287 江苏舜天 86,000 86,000
63 600288 大恒科技 39,000 39,000
64 600290 苏 福 马 25,000 25,000
65 600291 西水股份 155,000 155,000
66 600292 九龙电力 94,000 94,000
67 600293 三峡新材 132,000 132,000
68 600297 美罗药业 53,000 53,000
69 600298 安琪酵母 90,000 90,000
70 600300 维维股份 25,000 25,000
71 600301 南化股份 108,000 108,000
72 600308 华泰股份 254,000 254,000
73 600337 美克股份 31,000 31,000
74 600358 国旅联合 155,000 155,000
75 600366 宁波韵升 56,000 56,000
76 600422 昆明制药 46,000 46,000
77 600607 上实联合 1,482,000 1,482,000
78 600805 悦达投资 1,420,000 1,420,000
79 0096 广聚能源 183,000 183,000
80 0099 中信海直 251,000 251,000
81 0150 麦 科 特 238,000 238,000
82 0151 中成股份 136,000 136,000
83 0153 新力药业 59,000 59,000
84 0155 川化股份 361,000 361,000
85 0156 安塑股份 100,000 100,000
86 0157 中联重科 151,000 151,000
87 0158 常山股份 283,000 283,000
88 0159 国际实业 22,000 22,000
89 0488 晨鸣纸业 553,989 553,989
90 0583 托普软件 773,065 773,065
91 0733 振华科技 1,458,667 1,458,667
92 0982 圣 雪 绒 95,000 95,000
93 0985 大庆华科 121,000 121,000
94 0987 广州友谊 285,000 285,000
95 0988 华工科技 200,000 200,000
96 0989 九 芝 堂 172,000 172,000
97 0990 诚志股份 103,000 103,000
98 0995 皇台酒业 139,000 139,000
99 0997 新 大 陆 49,000 49,000
(八) 基金投资组合
1、 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 数量 市 值(元 ) 占净值比例
1 交通运输 33,444,515 407,212,173.45 9.18％
2 能源电力 11,841,015 177,934,370.90 4.01％
3 建材建筑 15,598,498 233,849,548.99 5.27％
4 冶 金 20,607,700 144,306,077.00 3.25％
5 机械制造 4,543,930 80,935,748.58 1.82％
6 电子通讯 46,402,565 1,151,007,398.22 25.94％
7 石油化工 20,596,992 322,914,691.37 7.28％
8 生物医药 22,856,496 409,899,441.78 9.24％
9 汽车及配件制造 1,335,754 35,094,387.74 0.79％
10 纺织服装 6,641,859 99,392,359.48 2.24％
11 家 电 5,607,597 75,699,782.00 1.71％
12 酿酒食品 2,534,207 57,664,140.54 1.30％
13 商贸旅游 6,488,667 102,602,973.75 2.31％
14 金融地产 673,000 11,562,140.00 0.26％
15 农林牧渔 1,690,430 55,071,931.60 1.24％
16 综 合 6,986,176 108,114,293.95 2.45％
合 计 207,849,401 3,473,261,459.35 78.29％
2、国债及货币资金合计
截止2000年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计为1,461,354,417.26元，占基金资产净值的32.94％，
其中国债市值为908,910,250.00元，占基金资产净值的20.49％。
3、占基金资产净值前十名的股票
序号 名称 数量 市 值(元) 占净值比例
1 红太阳 9,229,077 169,538,144.49 3.82％
2 三九生化 7,199,247 158,959,373.76 3.58％
3 四川湖山 4,196,934 155,202,619.32 3.50％
4 东方通信 5,000,000 143,250,000.00 3.23％
5 上港集箱 6,110,000 143,096,200.00 3.23％
6 方正科技 4,891,399 136,323,290.13 3.07％
7 中国化建 9,827,143 124,411,630.38 2.80％
8 甘长风A 7,576,869 123,881,808.15 2.79％
9 华北高速 16,146,175 118,028,539.25 2.66％
10 中钨高新 5,957,076 113,422,727.04 2.56％
4、报告附注
(1)、报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本计算。
(2)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
(3)、基金应收申购款、利息、应付管理费、托管费、佣金、卖出回购及其他应收应付款项合计为贷方余额498
,102,921.36 元，与基金股票市值3,473,261,459.35元和国债及货币资金1,461,354,417.26元相抵减后等于基金资
产净值。
六、基金持有人结构及前十名持有人
(一)、截止2000年12月31日，本基金份额结构为：
期末持有数 比例
发起人持有 30,000,000份 1.00％
其中：国泰君安证券股份有限公司 7,500,000份 0.25％
上海爱建信托投资公司 7,500,000份 0.25％
浙江省国际信托投资公司 7,500,000份 0.25％
国泰基金管理有限公司 7,500,000份 0.25％
社会公众持有 2,970,000,000份 99.00％
合 计 3,000,000,000份 100.00％
(二)、截止2000年12月31日，本基金共有持有人236,573人，前十名持有人名称、持有份额及比例如下：
序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例
1 中国人寿 285,668,200 9.52％
2 平安保险 123,188,200 4.11％
3 中国再保 59,262,000 1.98％
4 劝华集团 44,711,000 1.49％
5 资金中心 43,000,000 1.43％
6 久事公司 32,529,100 1.08％
7 投资信托 27,697,300 0.92％
8 国信实业 21,300,000 0.71％
9 天津证券 16,167,300 0.54％
10 高新投资 10,800,000 0.36％
七、重要事项揭示
1、 2000年8月30日，本公司刊登了《金鑫证券投资基金2000年中期报告》。
2、 2000年9月29日，本公司刊登了《国泰基金管理有限公司迁址公告》。
3、 2000年12月8日，本公司刊登了《金鑫证券投资基金关于更换会计师事务所的公告》，基金的会计师事务
所由原来的大华会计师事务所变更为安达信·华强会计师事务所。
4、 2000年12月23日，本公司刊登了《关于基金金鑫发起人持有的基金单位部分上市流通的公告》。
5、在报告期内，关联人及席位券商股票、国债的交易量及佣金(单位为万元)情况为：
关联人及券商名 股票成交量 比例 国债成交量 比例 佣金
比例 平均佣金比率
国泰君安证券股份有限公司 139,857.96 20.03％ 9,390.29 24.25％ 115.54
19.93％ 0.08％
华夏证券有限公司 147,954.45 21.19％ 122.67
21.16％ 0.08％
南方证券有限公司 126,692.93 18.15％ 8,816.62 22.77％ 105.87
18.26％ 0.08％
国通证券有限责任公司 148,896.45 21.33％ 20,518.74 52.98％ 123.69
21.33％ 0.08％
平安证券有限公司 134,764.43 19.30％ 112.09
19.33％ 0.08％
在本报告期内，基金专用交易席位无变更情况，各席位均符合证监会规定的有关交易比例即通过一个证券经营
机构买卖证券年交易量不得超过该基金买卖证券年成交量的30％。
6、本报告期内，中国建设银行的许占涛先生已不再担任基金托管部总经理职务，由江先周先生担任。原信息
披露负责人程燕春先生已不再负责基金信息披露事务，由黄秀莲小姐负责各项披露事务。
7、本报告期内，基金管理人、托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任
何处罚情况；基金托管人办公地址无变动情况。
八、备查文件目录
1、 关于同意设立金鑫证券投资基金的批复
2、 金鑫证券投资基金契约
3、 金鑫证券投资基金托管协议
4、 金鑫证券投资基金1999年年度报告原件
5、 金鑫证券投资基金2000年中期报告原件
6、 金鑫证券投资基金2000年年度报告原件
7、 报告期内披露的各项公告原件
8、 国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人国泰基金管理有限公司。
咨询电话：(021)62531069
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
2001年3月30日