重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2001年3月15日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本
报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
一、 基金简介
（一） 基金名称：泰和证券投资基金
（简称：基金泰和）
交易代码：500002
基金发起人：广发证券有限责任公司
北京证券有限责任公司
吉林信托投资公司
中煤信托投资有限责任公司
嘉实基金管理有限公司
基金发行日期：1999年4月2日
基金成立日期：1999年4月8日
基金单位总份额：20亿份基金单位
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：15年
基金上市地点：上海证券交易所
基金上市日期：1999年4月20日
（二） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
注册及办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦1636室（邮编：100032）
国际互联网网址：http://www.harvestfund.com.cn
法定代表人：余利平
总 经 理：赵学军
信息披露人：付小兵
联系电话：010－88091666－6662
传 真：010－88091678
（三） 基金托管人：中国建设银行
注册地址：北京市金融大街25号
办公地址：北京市金融大街25号（邮编：100032）
法定代表人：王雪冰
托管部总经理：江先周
信息管理人：黄秀莲
联系电话：010－67597646
传 真：010－66212638
（四） 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册及办公地址：中国上海市浦东新区沈家弄325号
邮政编码：200137
法定代表人：周忠惠
联系电话：021－63863388
传 真：021－63863300
联 系 人：汪棣
经办注册会计师：周忠惠 牟磊
（五） 律师事务所：北京市天勤律师事务所
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦1916室
负 责 人：李 宏
联系电话：（010）66413605
传 真：（010）66411626
联 系 人：徐寿春
经办律师：徐寿春
二、 主要财务指标
2000年 1999年
1、 基金可分配净收益： 614,446,355.61元 44,969,465.11元
中期已分配净收益： 260,000,000.00元
单位基金收益： 0.3072元/基金单位 0.0225元/基金单位(注1)
2、 期末基金资产总值： 2,878,814,753.66元 2,187,757,667.55元
3、 期末基金资产净值： 2,840,244,981.87元 2,180,374,649.81元
单位基金资产净值： 1.4201元/基金单位 1.0902元/基金单位
4、 基金资产净值收益率： 28.72％ 2.25％
5、 本期基金可分配收益率： 28.76％ 2.25％
6、 本期基金净值增长率： 45.61％ 9.02％
7、 基金累计净值增长率： 57.21％ 9.02％
注1：1999年本基金设立未满一年，按设立天数加权计算基金单位分配收益为0.03元/基金单位。
注2：1999年指标按2000年计算口径计算。
三、 基金管理人报告
（一）本基金业绩表现
截止2000年 12 月 31日, 本基金单位资产净值达到1.4201元，年净值增长率为45.61％。扣除当年配售新股对
基金净值增长的贡献因素，本基金净值增长率为33.60％。
（二）本基金投资风格
基金泰和坚持长期性、分散化投资的理念，追求收益、风险、流动性三者之间的有机平衡。以资产配置作为投
资的基本方法，通过定性化、定量化、模型化等分析手段，在市场上发掘有投资价值的资产类。注重长期持有与时
机抉择相结合的投资策略，把握时机，通过资产类之间的及时转换，最大程度地抓住市场中的获利机会。在投资中
，始终坚持以研究为支持，严格按照投资目标管理风险和收益、发挥团队优势的投资管理方式，努力为投资者带来
满意的回报。
（三）基金经理和基金经理助理简介
冯肖武先生，基金经理，管理学硕士。5年证券从业经验，先后任职于君安证券公司研究所、国泰君安证券公
司资产管理部。
王军辉先生，基金经理助理，经济学硕士生。4年证券从业经验，先后任职于北京证券有限责任公司投资部、
投资银行部，大成基金管理有限公司研究发展部。
（四）基金经理工作报告
1、2000年回顾
2000年是我国宏观经济摆脱持续低迷重见曙光的一年，在扩大内需、实施积极的财政政策和稳健的货币政策的
作用下，加上国际经济环境的好转，我国国民经济全面回升，国内生产总值增长8.2％；经济结构调整取得进展，
企业效益明显改善，国有企业改革脱困三年目标基本实现；外贸进出口大幅增长，人民币汇率稳定。国民经济与过
去两年相比，已出现重要转机。
被誉为国民经济晴雨表的证券市场更是波澜壮阔，上证指数与深圳综指分别从年初的1366.58点和402.18点一
路攀升至年末的2073.47点与635.73点，涨幅高达51.73％与58.07％，呈现出超强的牛市行情。我们认为形成这种
走势的原因主要有两个，一是随着我国宏观经济状况的好转，企业的效益出现明显的回升；二是利率保持在较低水
平上，使得证券市场的资金供应较为充裕。
2000年的深沪股市是一个热点与板块轮番表现的整体性行情，几乎每一类股票都有上涨的行情出现，对于投资
者来说，把握好市场的脉搏，及时调整投资方向成为获利的关键。
在2000年的基金运做中，本经理人坚持我们的投资理念，制定了相应的投资策略。
（1） 在投资中坚持分散化投资的科学理念，以有效降低非系统风险，保持流动性。
（2） 保持收益、风险、流动性三者之间的有机平衡，以实现投资者长期利益最大化为我们的根本目标。
（3） 在宏观经济分析师和数量分析师的指导下，本经理人首先制定整体的资产配置框架，在框架内选择具体
投资对象，对于个股的选择，我们主要参考本公司的行业和上市公司分析师提供的研究报告，研究报告针对企业的
基本面分析给出投资建议，也就是说我们在投资股票时，最为注重企业的内在投资价值。
（4） 在投资过程中，坚持长期持有与时机抉择相结合的策略，在投资时，着眼于投资对象的长期投资价值，
通过长期持有实现基金的长期增值，同时，充分发挥泰和基金的的流动性优势，通过数量分析等手段，选择时机，
实现资产类之间的快速转换，最大程度地把握市场中的获利机会。
（5） 坚持投资操作完全在合法合规的条件下进行，以基金契约作为投资行为的基本准则。
本基金在2000年第四季度更换了基金经理，新的经理人将新的投资方法论—“资产配置战略”运用于基金操作
中，并在实践中取得良好效果。在实现基金管理平稳过度的基础上，继续保持基金净值稳定增长。截止到2000年12
月31日，基金单位资产净值达到1.4201元，净值增长率为45.61％，扣除当年配售新股对基金净值增长的贡献因素
，本基金净值增长率为33.60％。
总的来看，我们的投资策略是有效的，基本实现了原定的投资目标。同时，本经理人也认识到，在2000年基金
运作中也有一些不足之处，具体表现为坚持长期持有和时机抉择相结合的战略运用上有不足，主要是在时机抉择方
面做的不够，没有更大限度利用流动性优势进行资产配置的调整，失去了一些获利机会。
2、2001年展望
2001年我国经济将保持较高增长速度，通货紧缩的压力得到缓解，宏观经济形势持续好转，预计全年利率水平
仍会保持在低位，货币供应量依然较大，流入股市的资金会比较充裕，这些因素构成了股市上涨的有力支撑。
不过，我们也注意到，通货紧缩的阴影还没有完全散去，加入WTO、创业板市场推出、国有股减持等为深沪股
市增加了不少变数。
我们认为，深沪股市在经历了2000年的大牛市后，2001年的行情可能呈现出震荡整理的格局，上市公司股价的
比价结构会出现较大的调整，相对2000年来说，2001年出现整体性的行情机会较小，但会有局部的行情。具体体现
为：
（1） 市场监管的加强使市场中的投机行为得到遏制，股价围绕公司的内在价值波动成为主流，投资者从关注
“庄家”行为转向关心企业的经营状况。一些股价严重偏离企业内在价值的所谓“庄股”将会价格下跌，回归价值
。而公司基本面不断好转，相对价值低估的股票将出现股价回升。
（2） 随着市场化的步伐不断加快，证券市场的资源优化配置的功能得到加强，优势企业凭借资本市场的支持
，通过收购兼并等手段得到更快的发展。
（3） 机构投资者的比重越来越大，机构间的策略博弈会更加明显，只有通过深入的研究和先人一步的创新精
神，才有可能领先对手。
（4） 随着我国加入WTO，众多国外投资机构将逐步进入我国资本市场，我国证券市场越来越向市场化和国际
化方向靠拢，先进的投资理念和投资方式将会不断涌现，伴随出现更多的投资机会。
（5） 新股发行定价放开后，新股投资的风险和收益都会提高，将给有经验的职业投资人带来巨大机会。
因此，在2001年的投资活动中，我们将继续遵循原有的良好风格，坚持理性投资，以研究为基础，严格按基金
契约操作，合理匹配风险和收益，发挥团队优势，以实现基金持有者的长期利益最大化的目标。
在投资策略上，我们采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式构建投资组合。
（1） 在资产配置方面，我们主要采用“自上而下”的方式，主要以数量分析为基础，以对中国经济发展趋势
、行业等宏观方面的研究为辅，建立科学的资产类分布结构。对于资产类内的具体投资对象，我们主要采用“自下
而上”的方式进行选择，对股票的投资主要参考对上市公司基本面的分析和判断。
（2） 由于我们判断2001年市场的主要是震荡走势，以局部行情为主，因此，我们在投资中将更好地采取长期
持有与时机抉择相结合的战略，加强时机抉择研究，尽量抓住市场给予的投资机会，操作上进一步细化，争取以多
次“小胜”为基础，积累“大胜”的结果。
（3） 为了有效地调整风险和收益的平衡，我们会在市场下跌中，不断提高组合的集中度，而在市场上涨过程
中，会提高分散度，降低组合的风险。
2001年，我们认为大型国有企业的购并和重组将成为市场的亮点，而我国加入WTO后，可能成为外资企业购并
对象的一部分上市公司亦是我们关注的重点之一。新股发行定价放开后，孕育着巨大的投资机会；在行业方面，我
们更看好加入WTO后有竞争优势的行业。对于上述各个投资方向，我们在基金运做中会加以侧重。
2001年，我们在总结上一年经验、教训的基础上，将进一步完善我们的投资理念、投资策略和决策程序，本经
理人将继续坚持诚实信用、勤勉尽责的精神，力争为投资者赢得满意回报。
（五）有关收益分配问题的说明
泰和基金于2000年开创了证券投资基金中期分红的先例，为进一步保障泰和基金持有人利益，本基金管理人通
过法定程序对泰和基金契约中的收益分配条款进行修改：将基金契约第十七条第(三)项第2小项中的“每年分配一
次”改为“每年至少分配一次”。本基金管理人作为召集人，于2000年11月21日召开泰和基金第一届持有人大会，
就上述议案进行表决，但遗憾的是，议案未获通过。我们始终认为，每年至少分配一次基金收益是符合基金持有人
利益的。为此，在我们的不懈努力下，于2001年1月8日召开了泰和基金第二届持有人大会对该议案再次表决，并终
获通过。本基金管理人修改基金契约中的收益分配条款，体现了我们维护基金持有人利益的宗旨。
（六）内部监察报告
1、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《泰和证券投资基金基金
契约》以及其它有关法律法规的规定，本着以投资人利益第一，诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求长期稳定的投资回报，没有任何损害基金持有人利益的行为。
2、内部监察工作报告
2000年本基金管理人在内部监察工作中一切从防范运作风险、市场风险以保障基金持有人利益出发，对公司的
各项制度的建立、制度的执行情况进行了全方位的、实时的监察稽核。
在本报告期内，我们首先确保基金整个运作的合法、合规性，同时通过一整套监察稽核的流程和一些科学的工
具来监察和管理公司的各种风险。具体来说：第一、严格按照有关的法律、法规及有关监管的要求开展监察稽核工
作。第二、通过各业务部门工作流程图，细化监察稽核内容。通过经常性的现场检察、人员询问、重点项目抽查、
资料审阅、调查核实以及监听、监视记录的抽查等措施来防范和杜绝诸如内幕交易等运作风险。第三、通过VAR（V
alue at Risk）技术管理和控制整个公司资产的市场风险。第四、根据业务的不断拓展，不断完善监察稽核制度和
流程，提升监察稽核工具和手段。第五、加强对员工职业操守和风险意识的教育，提高员工的风险防范意识，自觉
遵守各项法规和公司的各项规章制度，始终把持有人利益放在首位。第六、继续学习和探索风险揭示与控制的更有
效的手段和方法。
通过上述工作，在本报告期内，本基金运作中没有任何内幕交易和关联交易，也没有任何员工发生任何违法、
违规的行为，2000全年运作合法、合规，充分保证了基金持有人的利益不得侵犯。
四、 基金托管人报告
2000年，中国建设银行在泰和基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则
、基金契约、托管协议和其它有关法规的规定，安全保管了基金的全部资产，勤勉尽职地履行了基金托管人的全部
义务，不存在损害基金持有人利益的行为。
2000年，嘉实基金管理有限公司在投资运作中，坚持自己的投资理念及国际化、规范化、法制化的运作标准，
取得了较好绩效，在投资人及市场中逐步树立了良好形象。由嘉实基金管理有限公司编制并经中国建设银行复核审
查的有关泰和基金的信息披露真实、完整、合法，在基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上，严
格执行了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施细则、基金契约及其它有关法规规定，未发现损害基金持有人
利益的行为。
中国建设银行基金托管部
2001年3月15日
五、 基金年度财务报告
（一）审计报告
普华永道审字(2001)第338号
泰和证券投资基金全体持有人：
我们接受委托，审计了泰和证券投资基金（以下简称：“泰和基金”）2000年12月31日的资产负债表及2000年
度的收益及收益分配表。这些会计报表由泰和基金管理人嘉实基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报
表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合泰
和基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，泰和基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法实施准则
第五号证券投资基金信息披露指引》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操
作的约定，在所有重大方面公允地反映了泰和基金2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果，会计处理方法
的选用遵循了一贯性原则。
普华永道中天会计师事务所 中国注册会计师 周忠惠
中国注册会计师 牟磊
2001年2月10日
（二）基金会计报告书
资产负债报告书 单位：人民币元
资产 2000年12月31日 1999年12月31日
1、 银行存款 148,228,406.25 86,611,273.94
2、清算备付金 1,561,604.43 1,368,267.43
3、股票投资－成本 1,608,207,150.54 （附注5(1) 1,533,706,020.27
4、债券投资－成本 634,673,635.57 430,388,366.01
其中：国债投资 585,910,339.26 430,388,366.01
可转换债券投资 48,763,296.31
5、股票投资－估值增值 496,393,776.61 150,407,444.31
6、债券投资－估值增值 －10,595,150.35 －15,002,259.61
7、应收利息－存款利息 95,330.61 28,555.20
8、交易保证金 250,000.00 （附注5（2）） 250,000.00
基金资产总值 2,878,814,753.66 2,187,757,667.55
负债及基金持有人权益 2000年12月31日 1999年12月31日
10、应付基金管理费 3,572,483.97 4,717,134.14
11、应付基金托管费 595,413.97 471,713.41
12、应付证券交易清算款 32,807,041.01
12、应付券商佣金 1,594,832.84 (附注5（3）) 134,025.49
13、应付配股款 2,060,144.70
负债总值 38,569,771.79 7,383,017.74
基金持有人权益
14、基金单位总额(面值) 2,000,000,000.00 （附注5（4）） 2,000,000,000.00
14、未分配收益 354,446,355.61 44,969,465.11
15、未实现估值增值 485,798,626.26 135,405,184.70
基金持有人权益合计 2,840,244,981.87 2,180,374,649.81
负债及持有人权益合计 2,878,814,753.66 2,187,757,667.55
每单位基金资产净值 1.4201 1.0902
收益及收益分配表
项目 2000年12月31日 1999年4月8日(基金成立日)至12月31日
收入
证券买卖差价收入
股票 633,917,086.78 31,356,811.13
债券 －5,169,892.04 －1,078,323.86
投资收益
股息收益 9,639,070.74 5,172,746.46
债券利息收益 22,576,627.60 26,043,593.80
返售债券利息收益 8,130,549.75
其他收入 4,176,895.07 (附注5（5）) 7,473,237.70
额定发行费用余额 12,681,800.00
收入合计 665,139,788.15 89,780,414.98
费用
基金管理费 41,203,628.61 40,600,873.46
基金托管费 6,867,271.36 4,060,087.31
其他费用 1,607,943.63 (附注5（6）) 149,989.10
回购利息支出 1,984,054.05
费用合计 51,662,897.65 44,810,949.87
本期净收益 613,476,890.50 44,969,465.11
期初未分配净收益 44,969,465.11
本期已分配收益(注) 304,000,000.00
期末未分配净收益 354,446,355.61 44,969,465.11
注：本基金收益于2000年分配两次，第一次于2000年3月27日支付1999年现金收益44,000,000.00元；第二次于
2000年9月5日支付2000年中期现金收益260,000,000.00元。
（三）会计报告书附注
1、 主要会计政策
（1） 编制基础
本基金的会计报表披露方式是根据中国证券监督管理委员会于1999年3月10日颁布的"证券投资基金管理暂行办
法"实施准则第五号——"证券投资基金信息披露指引"进行披露。
（2） 会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本会计期间为2000年1月1日至12月31日。
（3） 记帐本位币
本基金记帐本位币为人民币元。
（4） 记帐原则和计价基础
本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计算外，其余均以历史成本为计价基础
。
（5） 基金资产的估值方法
上市证券以当日平均价计算，该日无交易的，以上一交易日的平均价计算；
未上市的新股以成本价计算；
未上市的债券及存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
如遇特殊情况而无法或不宜按照上述规定确定基金资产净值时，按照国家主管机关的有关规定办理。
（6） 银行存款及清算备付金
银行存款及清算备付金指本基金存放于银行及交易所的货币资金。
（7） 股票投资
股票投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算，股票分为上市交易股票和未上市交易股
票，上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场均价
计算，实际成本与估值的差异不调整个别股票的帐面成本，而计入“未实现估值增值”；未上市交易股票的估值按
发行价格计算。
（8） 债券投资
债券投资按取得时的实际成本计价，出售的债券成本按移动加权平均法计算，债券投资按估值当天各债券相应
的市场均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成
本，而计入“未实现估值增值”；未上市交易债券的估值按购入成本加计至估值日为止的应计利息额计算。
（9） 其他投资
其他投资指上述投资以外的其他金融工具投资。
（10） 收入的确认政策
1.证券买卖差价收入：以证券实际卖出日的成交金额，扣除相关费用及证券成本后确认；
2.股息及债券利息收入：股息以被投资股票除息日确认入帐，
持有期一年以上的债券利息在除息日计入债券利息收入,
持有期一年以下的债券利息在除息日冲减债券成本；
3.存款利息收入:每日按当日存款余额应计利息计入存款利息收入。
4.其他收入：以实际收到时确认
5.其他会计政策：
其他会计政策以"泰和证券投资基金契约"为准，"泰和证券投资基金契约"中未做规定的，以公认的会计政策为
准。
2、 税项
根据财税字[1998]55号"财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知"的规定：对基金管理人运作基
金买卖股票、债券的差价收入，暂免征营业税；对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入
，取得的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征企业所得税。所以，基金泰和目前除买卖股票缴纳印
花税外，无其他税负。
3、 基金收益分配政策
本基金的收益分配原则为：持有人获益至上，每一基金单位享有同等分配权，基金当年收益弥补上年亏损后，
即进行当年收益分配，基金投资当年亏损，则不进行收益分配，基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，
收益分配比例为基金净收益的90％以上。
4、 关联交易
（1） 基金泰和与管理人嘉实基金管理有限公司，托管人中国建设银行，发起人广发证券有限责任公司、北京
证券有限责任公司、中煤信托投资有限责任公司、吉林信托投资公司，在本报告期内存在以下关联交易行为。
关联方名称 与基金的关系 交易金额(元) 交易性质 定价政策
广发证券有限责任公司 发起人 586,921.24 席位交易佣金 协议
北京证券有限责任公司 发起人 358,182.18 席位交易佣金 协议
中煤信托投资有限责任公司 发起人 589,832.41 席位交易佣金 协议
吉林信托投资公司 发起人 534,056.43 席位交易佣金 协议
嘉实基金管理有限公司 管理人 41,203,628.61 基金管理费 基金契约
中国建设银行 托管人 6,867,271.36 基金托管费 基金契约
（2） 关联方席位交易情况
1.2000年本基金通过关联人席位的股票交易情况：
关联方名称 股票交易量(元) 占交易总量％ 席位佣金(元) 占席位佣金％
广发证券有限责任公司 710,579,288.77 22.20％ 586,921.24 22.63
北京证券有限责任公司 434,996,746.17 13.59％ 358,182.18 13.81
中煤信托投资有限责任公司717,944,790.43 22.43％ 589,832.41 22.74
吉林信托投资公司 674,192,282.63 21.06％ 534,056.43 20.59
2.2000年本基金通过关联人席位的债券及回购交易情况：
关联方名称 债券交易量(元) 比例％ 回购交易量（元） 比例％
广发证券有限责任公司 137,324,987.00 28.53 120,000,000.00 11.76
北京证券有限责任公司 339,833,146.80 70.59 300,100,000.00 29.42
中煤信托投资有限责任公司 600,000,000.00 58.82
吉林信托投资公司 4,223,504.40 0.88
2000年10月嘉实基金管理有限公司与广发证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、中煤信托投资有限责任
公司、吉林信托投资公司签订了《关于租用交易席位的协议》。
3.1999年关联方席位交易情况
关联方名称 年交易量(元) 占交易总量% 应付佣金(元) 占应付佣金%
广发证券有限责任公司 309,594,207.07 18.40 263,153.05 18.77
北京证券有限责任公司 354,969,766.19 21.10 301,721,.65 21.52
中煤信托投资有限责任公司 356,686,431.82 21.20 303,180.81 21.62
吉林信托投资公司 239,324,974.23 14.22 193,256.35 13.78
（3） 管理人和托管人报酬
1.2000年基金管理人报酬：
按上一日基金资产净值的1.5％的年费率计算，具体计算公式为：
当日提取的基金管理费=上一日基金资产净值＊1.5％/366
2000年1－12月基金泰和提取的基金管理费为41,203,628.61元；
关于2000年业绩报酬：
因泰和基金的净值增长率在扣除新股贡献后低于证券市场平均收益率，故不提取业绩报酬。
2.2000年基金托管人报酬：
按上一日基金资产净值的2.5‰的年费率计算，具体计算公式为：
当日提取的基金托管费=上一日基金资产净值＊2.5‰/366
2000年1－12月基金泰和提取的基金托管费为6,867,271.36元。
3.1999年管理人和托管人报酬
基金管理人报酬：
按上一日基金资产净值的2.5％的年费率计算，具体计算公式为：
当日提取的基金管理费=上一日基金资产净值＊2.5％/365
1999年4－12月基金泰和提取的基金管理费为40,600,873.46元；
基金托管人报酬：
按上一日基金资产净值的2.5‰的年费率计算，具体计算公式为：
当日提取的基金托管费=上一日基金资产净值＊2.5‰/365
1999年4－12月基金泰和提取的基金托管费为4,060,087.31元。
（4） 2000年与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易
本会计年度与基金托管人中国建设银行通过银行同业间市场进行国债卖出回购的交易总额为1,250,000,000.00
元，相关的回购利息支出为579,589.05元。
5、 主要报表项目说明
（1） 股票投资（成本）项目
期末数(元) 占股票投资比例
流通股票投资： 1,572,574,878.14 97.78％
流通受到限制的股票投资： 35,632,272.40 2.22％
其中:申购新股 24,688,030.00 1.54％
增发新股 10,944,242.40 0.68％
合计： 1,608,207,150.54 100％
流通受到限制的股票是指申购新股未流通的部分。
（2） 交易保证金
项目 期末数(元)
深圳证券交易所的交易保证金 250,000.00
（3） 应付券商佣金
项 目 期末数(元)
广发证券有限责任公司 382,292.17
中煤信托投资有限责任公司 388,318.94
北京证券有限责任公司 168,108.62
吉林信托投资公司 324,216.22
华夏证券有限公司 331,896.89
（4） 基金单位总额
基金持有人 期末数(元)
广发证券有限责任公司 12,500,000.00
北京证券有限责任公司 12,500,000.00
嘉实基金管理有限公司 10,000,000.00
吉林信托投资公司 6,250,000.00
中煤信托投资有限责任公司 6,250,000.00
社会公众 1,952,500,000.00
合 计 2,000,000,000.00
（5） 其他收入
项 目 期末数(元)
银行存款及清算备付金利息收入 3,322,899.60
其 他 853,995.47
合 计 4,176,895.07
（6） 由基金承担的经营费用
项 目 期末数(元)
上市年费 60,000.00
1999年度审计费 100,000.00
2000年中期审计费 65,000.00
银行费用 3,527.88
信息披露费 460,000.00
上交所分红手续费 896,340.00
交易所费用 2,000.00
回购交易费用 21,075.75
合 计 1,607,943.63
6、 重要事项说明
基金泰和2000年全年实现净收益613,476,890.50元，上年未分配收益969,465.11元，2000年累计未分配收益61
4,446,355.61元，扣除2000年中期已分配收益260,000,000.00元，剩余未分配收益为354,446,355.61元。2000年度
分配方案为：向全体持有人按每100个基金单位可获得分配收益14.70元，总计294,000,000.00元。2000年两次收益
分配累计每基金单位分配收益0.277元，占全年累计未分配收益的90.16％。
（四）交易受到限制的资产说明
交易受到限制的资产指基金在一级市场申购的新股和增发新股，这部分股票暂不能流通。如下表列示：
股票代码 股票名称 申购时间 申购价格(元) 申购数量(股) 成本（元）
600019 宝钢股份 2000.11.22 4.18 5,043,000 21,079,740.00
600313 中农资源 2000.12.28 6.30 72,000 453,600.00
600330 天通股份 2000.12.29 8.99 83,000 746,170.00
600377 宁沪高速 2000.12.28 4.20 188,000 789,600.00
600390 金瑞科技 2000.12.26 14.99 108,000 1,618,920.00
0725 京东方A 2000.12.22 16.80 651,443 10,944,242.40
续上表：
股票代码 股票名称 12月31日市值(元) 市值与成本差(元) 备注
600019 宝钢股份 27,333,060.00 6,253.320.00 申购新股
600313 中农资源 453,600.00 0 申购新股
600330 天通股份 746,170.00 0 申购新股
600377 宁沪高速 789,600.00 0 申购新股
600390 金瑞科技 1,618,920.00 0 申购新股
0725 京东方A 10,944,242.40 0 增发新股
（五）基金投资组合
1、 按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例
1.交通运输 240,819,638.19 8.48％
2.能源电力 101,294,704.98 3.57％
3.建材建筑 33,060,349.13 1.16％
4.冶金 133,343,256.31 4.69％
5.机械制造 49,231,871.87 1.73％
6.电子通讯 421,157,012.26 14.83％
7.化工 127,276,166.29 4.48％
8.医药 138,384,011.75 4.87％
9.汽车及配件 157,606,459.47 5.55％
10.纺织服装 42,087,663.69 1.48％
11.家电 54,932,364.89 1.93％
12.酿酒食品 55,140,626.93 1.94％
13.商贸旅游 106,841,201.65 3.76％
14.金融地产 153,542,848.93 5.41％
15.农林牧渔 47,101,151.60 1.66％
16.综合 242,781,599.21 8.55％
合计： 2,104,600,927.15 74.10％
2、 国债及货币资金
截止2000年12月31日，基金持有的国债市值571,779,554.62元, 占基金资产净值的20.13％;货币资金116,982,
969.67元，占基金资产净值的4.12％。
3、 基金投资前十名股票明细
序号 证券名称 市值（元） 占净值比例
1 清华同方 128,057,802.92 4.51％
2. 曙光股份 65,080,623.47 2.29％
3. 华北高速 56,892,172.97 2.00％
4. 青岛海尔 54,932,364.89 1.93％
5. 方正科技 53,857,966.77 1.90％
6 东北高速 53,833,297.44 1.90％
7 首创股份 51,574,600.00 1.82％
8 比特科技 46,277,636.48 1.63％
9 电广传媒 39,603,112.56 1.39％
10 东方通信 36,995,401.20 1.30％
4、 报告附注
（1） 报告项目的计价方法：
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（2） 基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10％。
（3） 基金应付管理费、托管费、佣金、配股款及其他应收应付款项合计为贷方余额5,417,400.17元，加上股
票投资市值2,104,600,927.15元，债券及货币资金741,061,454.89元，等于基金资产净值。
（六）截止2000年12月31日泰和基金股票情况
1、 股票明细（按市值占净值比例排序）
序号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占净值％
1 600100 清华同方 2,891,348 128,057,802.92 4.51
2 600303 曙光股份 3,402,019 65,080,623.47 2.29
3 0916 华北高速 7,782,787 56,892,172.97 2.00
4 600690 青岛海尔 2,629,601 54,932,364.89 1.93
5 600601 方正科技 1,932,471 53,857,966.77 1.90
6 600003 东北高速 8,372,208 53,833,297.44 1.90
7 600008 首创股份 2,380,000 51,574,600.00 1.82
8 0621 比特科技 2,451,146 46,277,636.48 1.63
9 0917 电广传媒 1,290,424 39,603,112.56 1.39
10 600776 东方通信 1,291,288 36,995,401.20 1.30
11 600153 厦门建发 1,865,752 36,270,218.88 1.28
12 0876 新希望 1,864,707 35,634,550.77 1.25
13 0024 招商局A 2,330,000 33,691,800.00 1.19
14 0063 中兴通讯 850,077 32,447,439.09 1.14
15 0002 深万科A 2,287,361 31,954,433.17 1.13
16 0999 三九医药 1,499,955 30,164,095.05 1.06
17 0823 超声电子 2,081,255 29,116,757.45 1.03
18 0541 佛山照明 2,220,953 28,450,407.93 1.00
19 600075 新疆天业 1,781,661 27,401,946.18 0.96
20 600019 宝钢股份 5,043,000 27,333,060.00 0.96
21 0027 深能源A 2,716,115 26,699,410.45 0.94
22 0831 关铝股份 2,604,039 25,936,228.44 0.91
23 0930 丰原生化 988,988 23,557,694.16 0.83
24 600111 稀土高科 1,255,840 23,433,974.40 0.83
25 0006 深振业A 1,749,890 23,186,042.50 0.82
26 600189 吉林森工 1,613,452 18,796,715.80 0.66
27 0998 隆平高科 364,600 18,631,060.00 0.66
28 600129 太极集团 649,570 17,791,722.30 0.63
29 0925 浙大海纳 399,655 17,712,709.60 0.62
30 0089 深圳机场 964,380 17,696,373.00 0.62
31 600211 西藏药业 739,915 17,602,577.85 0.62
32 600104 上海汽车 1,450,489 17,594,431.57 0.62
33 600198 大唐电信 566,200 17,506,904.00 0.62
34 0959 首钢股份 1,505,505 17,057,371.65 0.60
35 600197 伊力特 1,003,355 16,866,397.55 0.59
36 600162 山东临工 1,272,703 16,723,317.42 0.59
37 600269 赣粤高速 950,000 16,682,000.00 0.59
38 600113 浙江东日 999,934 16,418,916.28 0.58
39 600772 石油龙昌 818,388 16,105,875.84 0.57
40 600718 东大阿派 418,267 14,986,506.61 0.53
41 600093 禾嘉股份 1,000,000 14,530,000.00 0.51
42 600283 钱江水利 1,000,000 14,320,000.00 0.50
43 0960 锡业股份 1,114,287 13,806,015.93 0.49
44 0815 美利纸业 990,542 13,748,722.96 0.48
45 0700 模塑科技 708,834 13,432,404.30 0.47
46 600500 中化国际 755,500 13,228,805.00 0.47
47 600639 浦东金桥 979,934 13,199,710.98 0.46
48 0968 神州股份 1,188,000 12,569,040.00 0.44
49 0710 天兴仪表 402,082 12,388,146.42 0.44
50 600016 民生银行 706,000 12,129,080.00 0.43
51 0922 阿继电器 687,500 12,120,625.00 0.43
52 0858 五粮液 300,111 11,833,376.73 0.42
53 0488 晨鸣纸业 578,989 11,481,351.87 0.40
54 0973 佛塑股份 750,000 11,385,000.00 0.40
55 0726 鲁泰A 648,952 11,252,827.68 0.40
56 600739 辽宁成大 468,444 11,088,069.48 0.39
57 0725 京东方A 651,443 10,944,242.40 0.39
58 0981 兰光科技 373,200 10,688,448.00 0.38
59 600603 兴业房产 625,300 10,605,088.00 0.37
60 0966 长源电力 712,800 10,556,568.00 0.37
61 600717 天津港 713,371 10,493,687.41 0.37
62 600236 桂冠电力 610,000 10,150,400.00 0.36
63 0767 漳泽电力 590,228 10,010,266.88 0.35
64 600624 复华实业 615,641 9,819,473.95 0.35
65 600795 国电电力 275,840 9,781,286.40 0.34
66 600240 仕奇实业 586,178 9,531,254.28 0.34
67 600641 中远发展 422,019 9,339,280.47 0.33
68 0551 创元科技 743,460 9,166,861.80 0.32
69 0088 盐田港A 646,327 9,132,600.51 0.32
70 0927 天津汽车 1,189,767 8,673,401.43 0.31
71 600734 实达电脑 589,357 8,622,292.91 0.30
72 600821 津劝业 872,286 8,461,174.20 0.30
73 600777 新潮实业 569,743 8,432,196.40 0.30
74 0670 天发股份 667,735 8,353,364.85 0.29
75 0768 西飞国际 653,856 8,094,737.28 0.29
76 0505 珠江控股 625,026 7,994,082.54 0.28
77 0963 华东医药 374,256 7,878,088.80 0.28
78 0976 春晖股份 498,960 7,868,599.20 0.28
79 600223 万杰高科 595,200 7,785,216.00 0.27
80 600168 武汉控股 603,343 7,758,990.98 0.27
81 0811 烟台冰轮 448,500 7,552,740.00 0.27
82 0070 特发信息 277,228 7,382,581.64 0.26
83 600713 南京医药 496,500 7,288,620.00 0.26
84 0977 浪潮信息 257,400 7,245,810.00 0.26
85 0720 鲁能泰山 425,235 7,207,733.25 0.25
86 600609 一汽金杯 1,040,000 7,040,800.00 0.25
87 0969 安泰科技 137,600 7,025,856.00 0.25
88 600258 首旅股份 300,000 6,933,000.00 0.24
89 0716 广西斯壮 460,300 6,840,058.00 0.24
90 600676 交运股份 431,525 6,766,312.00 0.24
91 0980 金马股份 453,500 6,748,080.00 0.24
92 600600 青岛啤酒 618,100 6,582,765.00 0.23
93 600053 江西纸业 475,130 6,552,042.70 0.23
94 600196 复星实业 285,133 6,549,505.01 0.23
95 600698 济南轻骑 996,814 6,499,227.28 0.23
96 0046 光彩建设 499,930 6,424,100.50 0.23
97 0538 云南白药 358,642 6,391,000.44 0.23
98 0151 中成股份 281,100 6,338,805.00 0.22
99 600235 民丰特纸 410,170 6,324,821.40 0.22
100 600823 万象集团 561,215 6,274,383.70 0.22
101 600893 吉发股份 603,180 6,236,881.20 0.22
102 0905 厦门路桥 510,640 6,214,488.80 0.22
103 600802 福建水泥 655,422 6,016,773.96 0.21
104 600620 天宸股份 434,325 5,967,625.50 0.21
105 0625 长安汽车 840,000 5,905,200.00 0.21
106 600654 飞乐股份 440,700 5,861,310.00 0.21
107 0405 有色鑫光 601,904 5,856,525.92 0.21
108 600299 星新材料 317,000 5,766,230.00 0.20
109 600775 南京熊猫 306,277 5,644,685.11 0.20
110 0530 大冷股份 484,687 5,462,422.49 0.19
111 600811 东方集团 536,893 5,352,823.21 0.19
112 600751 天津海运 401,248 5,308,511.04 0.19
113 0301 丝绸股份 415,000 5,270,500.00 0.19
114 600112 长征电器 338,300 5,267,331.00 0.19
115 0807 云铝股份 472,223 5,076,397.25 0.18
116 0893 广州冷机 465,771 5,011,695.96 0.18
117 0699 佳纸股份 386,100 4,922,775.00 0.17
118 600636 三爱富 274,937 4,885,630.49 0.17
119 0586 川长江A 347,150 4,860,100.00 0.17
120 600706 长安信息 250,040 4,855,776.80 0.17
121 0711 龙发股份 294,958 4,742,924.64 0.17
122 600227 赤天化 314,600 4,693,832.00 0.17
123 600230 沧州大化 317,000 4,675,750.00 0.16
124 600804 工益股份 366,000 4,611,600.00 0.16
125 600399 抚顺特钢 640,000 4,576,000.00 0.16
126 600229 青岛碱业 395,500 4,457,285.00 0.16
127 600634 海鸟电子 232,100 4,421,505.00 0.16
128 600764 三星石化 327,950 4,407,648.00 0.16
129 600259 兴业聚酯 277,000 4,213,170.00 0.15
130 600109 成百集团 236,200 4,190,188.00 0.15
131 600692 亚通股份 256,850 4,130,148.00 0.15
132 0656 重庆东源 376,601 4,037,162.72 0.14
133 600221 海南航空 487,017 4,003,279.74 0.14
134 0965 天水股份 277,228 3,548,518.40 0.12
135 600851 海欣股份 213,350 3,526,675.50 0.12
136 600688 上海石化 726,970 3,453,107.50 0.12
137 600339 天利高新 148,000 3,421,760.00 0.12
138 0971 湖北迈亚 217,800 3,282,246.00 0.12
139 600605 轻工机械 175,500 3,252,015.00 0.11
140 0600 国际大厦 232,770 3,251,796.90 0.11
141 600809 山西汾酒 319,960 3,193,200.80 0.11
142 0693 聚友网络 144,810 3,161,202.30 0.11
143 0721 西安饮食 199,923 3,110,801.88 0.11
144 600279 重庆港九 208,000 3,097,120.00 0.11
145 600648 外高桥 126,500 3,076,480.00 0.11
146 600270 外运发展 108,000 3,005,640.00 0.11
147 600388 龙净环保 134,000 2,997,580.00 0.11
148 0591 桐君阁 155,400 2,919,966.00 0.10
149 600267 海正药业 84,000 2,823,240.00 0.10
150 600627 电器股份 198,830 2,815,432.80 0.10
151 600727 鲁北化工 158,600 2,785,016.00 0.10
152 0603 威达医械 166,426 2,780,978.46 0.10
153 600308 华泰股份 152,000 2,658,480.00 0.09
154 600885 双虎涂料 213,714 2,453,436.72 0.09
155 600070 浙江富润 122,460 2,214,076.80 0.08
156 600161 天坛生物 88,896 2,207,287.68 0.08
157 600318 巢东股份 171,000 2,190,510.00 0.08
158 600262 北方股份 128,000 2,123,520.00 0.07
159 0809 第一纺织 131,453 2,104,562.53 0.07
160 600345 长江通信 43,000 1,981,010.00 0.07
161 0989 九芝堂 76,000 1,923,560.00 0.07
162 600261 浙江阳光 86,000 1,885,980.00 0.07
163 0157 中联重科 71,000 1,751,570.00 0.06
164 600265 景谷林业 82,000 1,717,080.00 0.06
165 600390 金瑞科技 108,000 1,618,920.00 0.06
166 0985 大庆华科 55,000 1,397,000.00 0.05
167 0987 广州友谊 90,000 1,268,100.00 0.04
168 0568 泸州老窖 99,915 1,237,946.85 0.04
169 0862 吴忠仪表 90,000 1,213,200.00 0.04
170 600301 南化股份 98,000 1,208,340.00 0.04
171 600275 武昌鱼 68,000 1,123,360.00 0.04
172 600038 哈飞股份 51,000 987,870.00 0.03
173 600298 安琪酵母 33,000 896,940.00 0.03
174 600377 宁沪高速 188,000 789,600.00 0.03
175 600330 天通股份 83,000 746,170.00 0.03
176 600422 昆明制药 26,000 720,460.00 0.03
177 600313 中农资源 72,000 453,600.00 0.02
178 0860 顺鑫农业 9,580 142,454.60 0.01
2、 2000年新增股票明细
序号 股票代码 股票简称
买入股数 卖出股数
二级市场 一级认购 政策配售 增发新股 配 股 转增、送股
1 0024 招商局A
2,330,000 —
2 0027 深能源A
2,716,115
3 0070 特发信息
554,455 277,227
4 0088 盐田港A
646,327 —
5 0089 深圳机场
964,380 —
6 0151 中成股份
242,100 39,000 —
7 0157 中联重科
71,000 —
8 0301 丝绸股份
830,000 415,000
9 0488 晨鸣纸业
25,000 553,989 —
10 0505 珠江控股
625,026 —
11 0530 大冷股份
500,000 15,313
12 0538 云南白药
358,642 —
13 0541 佛山照明
449,500 2,202,050 430,597
14 0551 创元科技
743,460 —
15 0586 川长江A
347,150 —
16 0591 桐君阁
155,400 —
17 0603 威达医械
166,426 —
18 0621 比特科技
2,451,146 —
19 0625 长安汽车
840,000 —
20 0656 重庆东源
376,601 —
21 0670 天发股份
667,735 —
22 0693 聚友网络
144,810 —
23 0699 佳纸股份
456,100 70,000
24 0700 模塑科技
708,834 —
25 0710 天兴仪表
449,982 47,900
26 0711 龙发股份
294,958 —
27 0716 广西斯壮
460,300 —
28 0720 鲁能泰山
425,235 —
29 0721 西安饮食
199,923 —
30 0725 京东方A
651,443 —
31 0726 鲁泰A
648,952 —
32 0809 第一纺织
139,909 8,456
33 0811 烟台冰轮
419,987 103,500 74,987
34 0815 美利纸业
990,542 —
35 0823 超声电子
2,081,255 —
36 0893 广州冷机
465,771 —
37 0905 厦门路桥
510,640 —
38 0917 电广传媒
2,000,000 709,576
39 0925 浙大海纳
600,800 201,145
40 0965 天水股份
554,455 277,227
41 0966 长源电力
712,800 —
42 0968 神州股份
1,188,000 —
43 0969 安泰科技
475,200 337,600
44 0971 湖北迈亚
435,600 217,800
45 0973 佛塑股份
750,000 —
46 0976 开平春晖
554,400 443,520 498,960
47 0977 浪潮信息
514,800 257,400
48 0980 金马股份
453,500 —
49 0981 兰光科技
373,200 —
50 0985 大庆华科
55,000 —
51 0987 广州友谊
90,000 —
52 0989 九芝堂
76,000 —
53 0998 隆平高科
430,000 65,400
54 0999 三九医药
1,499,955 —
55 600008 首创股份
2,380,000 —
56 600016 民生银行
706,000 —
57 600019 宝钢股份
5,043,000 —
58 600038 哈飞股份
51,000 —
59 600053 江西纸业
475,130 —
60 600075 新疆天业
1,781,661 —
61 600109 成百集团
236,200 —
62 600111 稀土高科
1,255,840 —
63 600112 长征电器
338,300 —
64 600113 浙江东日
999,934 —
65 600153 厦门建发
1,865,752 —
66 600161 天坛生物
88,896 —
67 600162 山东临工
999,981 272,722 —
68 600196 复星实业
285,133 —
69 600198 大唐电信
566,200 —
70 600211 西藏药业
739,915 —
71 600229 青岛碱业
791,000 395,500
72 600230 沧州大化
634,000 317,000
73 600235 民丰特纸
410,170 —
74 600236 桂冠电力
1,220,000 610,000
75 600240 仕奇实业
586,178 —
76 600258 首旅股份
600,000 300,000
77 600259 兴业聚酯
554,000 277,000
78 600261 浙江阳光
86,000 —
79 600262 北方股份
128,000 —
80 600265 景谷林业
82,000 —
81 600267 海正药业
84,000 —
82 600269 赣粤高速
950,000 —
83 600270 外运发展
108,000 —
84 600275 武昌鱼
68,000 —
85 600279 重庆港九
274,000 66,000
86 600283 钱江水利
851,000 149,000 —
87 600298 安琪酵母
33,000 —
88 600299 星新材料
634,000 317,000
89 600301 南化股份
98,000 —
90 600303 曙光股份
3,300,019 102,000 —
91 600308 华泰股份
152,000 —
92 600313 中农资源
72,000 —
93 600318 巢东股份
171,000 —
94 600330 天通股份
83,000 —
95 600339 天利高新
148,000 —
96 600345 长江通信
43,000 —
97 600377 宁沪高速
188,000 —
98 600388 龙净环保
134,000 —
99 600390 金瑞科技
108,000 —
100 600399 抚顺特钢
640,000 —
101 600422 昆明制药
26,000 —
102 600600 青岛啤酒
618,100 —
103 600603 兴业房产
625,300 —
104 600605 轻工机械
175,500 —
105 600620 天宸股份
434,325 —
106 600624 复华实业
615,641 —
107 600627 电器股份
198,830 —
108 600634 海鸟电子
232,100 —
109 600636 三爱富
274,937 —
110 600639 浦东金桥
979,934 —
111 600641 中远发展
422,019 —
112 600648 外高桥
126,500 —
113 600654 飞乐股份
440,700 —
114 600676 交运股份
70,200 361,325 —
115 600690 青岛海尔
2,629,601 —
116 600692 亚通股份
256,850 —
117 600698 济南轻骑
996,814 —
118 600706 长安信息
250,040 —
119 600713 南京医药
496,500 —
120 600718 东大阿派
418,267 —
121 600734 实达电脑
589,357 —
122 600751 天津海运
401,248 —
123 600772 石油龙昌
818,388 —
124 600775 南京熊猫
306,277 —
125 600777 新潮实业
463,025 106,718 —
126 600804 工益股份
366,000 —
127 600821 津劝业
872,286 —
128 600823 万象集团
561,215 —
129 600851 海欣股份
213,350 —
130 600885 双虎涂料
213,714 —
131 600893 吉发股份
603,180 —
3、 2000年剔除股票明细
序号 股票代码 股票简称 买入股数 卖出股数
1 0016 深康佳A — 600,361
2 0029 深深房A — 1,000,000
3 0039 中集集团 — 5,000
4 0055 深圳方大 — 500,100
5 0056 深国商 — 34,000
6 0059 辽通化工 — 1,000,170
7 0060 中金岭南 — 1,999,979
8 0061 农产品 500,058 1,499,976
9 0066 长城电脑 138,214 338,178
10 0069 华侨城A 75,000 325,000
11 0150 麦科特 93,000 93,000
12 0155 川化股份 165,000 165,000
13 0156 安塑股份 19,000 19,000
14 0403 三九生化 — 140,000
15 0407 胜利股份 501,983 3,501,900
16 0416 青岛国货 1,208,900 1,388,880
17 0429 粤高速A 98,700 498,700
18 0520 武凤凰A — 600,000
19 0589 黔轮胎A — 765,004
20 0597 东北药 — 244,200
21 0608 阳光股份 378,910 920,210
22 0617 石油济柴 — 199,980
23 0618 吉林化工 616,100 616,100
24 0631 长春兰宝 — 134,122
25 0652 泰达股份 — 126,700
26 0666 经纬纺机 — 195,000
27 0690 宝利华 809,964 809,964
28 0722 金果实业 44,960 269,760
29 0736 重庆实业 — 90,020
30 0766 通化金马 — 1,300,000
31 0778 新兴铸管 — 501,345
32 0800 一汽轿车 — 1,214,057
33 0813 天山纺织 20,000 20,000
34 0817 辽河油田 — 2,693,650
35 0830 鲁西化工 124,975 374,928
36 0832 龙涤股份 45,000 255,000
37 0852 江钻股份 — 500,000
38 0869 张裕A 524,721 524,721
39 0886 海南高速 — 174,000
40 0892 三爱海陵 — 799,888
41 0898 鞍钢新轧 — 450,000
42 0900 湖南高速 — 549,980
43 0908 天一科技 150,000 300,000
44 0918 亚华种业 — 266,610
45 0919 金陵药业 — 457,100
46 0920 南方汇通 — 875,000
47 0921 科龙电器 — 1,650,000
48 0923 河北宣工 — 550,000
49 0931 中关村 1,386,400 1,386,400
50 0932 华菱管线 — 2,700,000
51 0933 神火股份 — 500,000
52 0935 四川双马 — 500,000
53 0937 金牛能源 — 930,000
54 0949 新乡化纤 — 469,200
55 0950 民丰农化 — 344,000
56 0951 小鸭电器 — 514,300
57 0952 广济药业 — 312,500
58 0953 河池化工 — 285,700
59 0955 欣龙无纺 — 314,000
60 0956 中原油气 — 1,468,800
61 0962 东方钽业 — 292,200
62 0975 乌江电力 620,000 620,000
63 0982 圣雪绒 60,000 60,000
64 600000 浦发银行 — 4,571,000
65 600002 齐鲁石化 — 2,000,000
66 600005 武钢股份 — 5,333,300
67 600006 东风汽车 — 2,000,000
68 600068 葛 洲 坝 780,000 3,910,966
69 600076 青鸟华光 954,104 954,104
70 600081 东风电仪 124,306 124,306
71 600090 啤酒花 1,079,993 2,079,986
72 600102 莱钢股份 — 209,690
73 600105 永鼎光缆 — 899,690
74 600106 重庆路桥 — 1,500,569
75 600110 长春热缩 — 499,923
76 600115 东方航空 — 3,886,385
77 600116 三峡水利 — 100,000
78 600127 金健米业 — 8,368
79 600131 岷江水电 — 834,001
80 600133 东湖高新 13,100 13,100
81 600146 大元股份 — 274,830
82 600151 航天机电 — 201,400
83 600152 维科精华 — 156,350
84 600166 福田股份 59,994 319,967
85 600170 上海建工 — 1,999,938
86 600171 上海贝岭 — 6,500
87 600182 桦林轮胎 — 546,238
88 600183 生益科技 250,000 750,000
89 600185 海星科技 — 680,000
90 600190 锦州港 — 667,000
91 600192 长城电工 75,000 325,000
92 600195 中牧股份 — 1,499,903
93 600205 山东铝业 — 2,400,000
94 600208 戴梦得 — 650,000
95 600210 紫江企业 — 700,000
96 600212 江泉实业 — 458,300
97 600213 亚星客车 — 428,500
98 600215 长春经开 — 535,000
99 600216 浙江医药 — 362,000
100 600217 秦岭水泥 — 400,000
101 600218 全柴动力 — 156,000
102 600219 南山实业 — 429,000
103 600220 江苏阳光 280,000 680,000
104 600228 昌九股份 — 200,000
105 600238 海南椰岛 — 285,700
106 600256 广汇股份 396,040 396,040
107 600281 太化股份 16,000 16,000
108 600282 南钢股份 201,000 201,000
109 600285 羚锐股份 4,000 4,000
110 600287 江苏舜天 35,000 35,000
111 600288 中恒科技 31,000 31,000
112 600294 美罗药业 4,000 4,000
113 600320 振华港机 205,212 205,212
114 600337 美克股份 16,000 16,000
115 600366 韵升股份 4,000 4,000
116 600607 上实联合 99,000 99,000
117 600630 龙头股份 — 1,500,000
118 600635 大众科创 700,000 700,000
119 600638 新黄浦 — 224,944
120 600643 爱建股份 — 1,356,235
121 600649 原水股份 — 3,199,869
122 600683 ST甬华联 — 997,644
123 600684 珠江实业 — 999,678
124 600689 上海三毛 179,358 1,674,010
125 600702 沱牌曲酒 — 449,988
126 600707 彩虹股份 799,988 2,799,948
127 600716 耀华玻璃 — 256,100
128 600721 ST百花村 — 215,000
129 600741 巴士股份 — 150,000
130 600752 哈慈股份 — 1,014,897
131 600805 江苏悦达 710,000 710,000
132 600807 济南百货 651,470 651,470
133 600832 东方明珠 397,850 397,850
134 600835 上菱电器 — 1,330,000
135 600849 上海医药 — 900,000
136 600863 内蒙华电 — 999,581
137 600871 仪征化纤 — 6,252,582
138 600878 北大科技 533,000 533,000
139 600884 杉杉股份 — 1,049,931
六、 基金持有人结构及前十名持有人
1、 基金持有人结构
基金持有人 期末数(元) 占基金总额比例
发起人：广发证券有限责任公司 12,500,000.00 0.625％
北京证券有限责任公司 12,500,000.00 0.625％
嘉实基金管理有限公司 10,000,000.00 0.5％
吉林信托投资公司 6,250,000.00 0.3125％
中煤信托投资有限责任公司 6,250,000.00 0.3125％
社会公众 1,952,500,000.00 97.625％
合 计 2,000,000,000.00 100％
2、 前十名持有人
序号 持有人名称 持有数量 占基金总额比例
1 中国人寿 155,106,500 7.7553％
2 平安保险 116,174,800 5.8087％
3 中国太保 50,709,800 2.5355％
4 天津证券 19,691,000 0.9846％
5 北京证券有限责任公司 12,500,000 0.6250％
6 广发证券有限责任公司 12,500,000 0.6250％
7 嘉实基金管理有限公司 10,000,000 0.5000％
8 中允投资 10,000,000 0.5000％
9 浙沪杭甬 10,000,000 0.5000％
10 振华贸易 8,870,000 0.4435％
根据《泰和证券投资基金基金契约》的规定，基金发起人认购基金单位总份额的3％，即6000万份，基金发起
人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在基金存续期间，发起人持有的基金单位不得
低于基金单位总份额的1.5％。(前十名持有人中6—8名为发起人。)
七、 重要事项提示
1、 基金泰和管理人和托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项。
2、 基金泰和的会计师事务所－普华大华会计师事务所更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。
3、 基金管理人—嘉实基金管理有限公司的办公地址在北京市西城区金融大街35号国际企业大厦1636，未变更
。
4、 基金泰和的投资组合严格按照《基金契约》和《招募说明书》中披露的投资策略执行，以为投资者减少和
分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益为投资目标。
5、 为了保证投资人的利益，嘉实基金管理有限公司于2001年1月8日召开了基金持有人大会，将《基金契约》
分配条款中的“每年分配一次”改为“每年至少分配一次”。
6、 基金管理人和基金托管人涉及托管业务及其高级管理人在本报告期内未受到任何处分。
7、 嘉实基金管理有限公司于2000年8月更换董事长，原董事长马庆泉先生由于就任中国证券业协会秘书长，
申请辞去嘉实基金管理有限公司董事及董事长职务，公司原副总经理余利平女士为新任董事长。
8、 嘉实基金管理有限公司于2000年10月更换总经理，原总经理洪磊先生辞去总经理职务，赵学军先生为新任
总经理。
9、 基金托管人－中国建设银行基金托管部2000年9月因工作调动，总经理由许占涛先生变更为江先周先生。
10、 基金管理人选择证券经营机构交易席位的情况：
选择标准：
（1） 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2） 公司财务状况良好；
（3） 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4） 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能
根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5） 建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
选定机构情况：
根据以上标准，选择了华夏证券、吉林信托、广发证券、北京证券、中煤信托的席位作为基金泰和专用交易席
位，并签定了席位租用协议。
1.2000年1—12月各席位股票年交易量及佣金情况如下：
证券公司名称 股票交易量(元) 占交易总量% 交易佣金(元) 占应付佣金％
广发证券有限责任公司 710,579,288.77 22.20 586,921.24 22.63
北京证券有限责任公司 434,996,746.17 13.59 358,182.18 13.81
中煤信托投资有限责任公司 717,944,790.43 22.43 589,832.41 22.74
吉林信托投资公司 674,192,282.63 21.06 534,056.43 20.59
华夏证券有限公司 663,189,396.31 20.72 524,838.68 20.23
2.2000年1—12月本基金通过证券公司席位的债券交易情况：
证券公司名称 债券交易量(元) 比例（％）
广发证券有限责任公司 137,324,987.00 26.11
北京证券有限责任公司 339,833,146.80 64.62
吉林信托投资公司 4,223,504.40 0.80
华夏证券有限公司 44,534,916.10 8.47
说明：本基金2000年通过每一家证券公司席位买卖股票的成交量均未超过本基金买卖股票年成交总量的30％。
八、 备查文件目录
1、 中国证监会批准泰和证券投资基金设立的文件；
2、 《泰和证券投资基金基金契约》；
3、 《泰和证券投资基金基金托管协议》；
4、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、 财务报表及附注；
6、 报告期内泰和基金公告的各项原稿。
查阅地点：北京西城区金融大街35号国际企业大厦1636室。
网址：http://www.harvestfund.com.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话010－88091666—6662或发
电子邮件 E—mail:[email protected]。
嘉实基金管理有限公司
2001年3月30日